鹏华 货币市 场 证券投 资 基金2012 年半年度
报告
2012 年 6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国农业 银行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月 29 日
鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董事保 证本报 告所载 资料不 存在虚 假记载、 误导性 陈述或 重大遗 漏，
并对其内 容的真 实性、 准确性 和完整性 承担个 别及连 带的法 律责任 。本半 年度报 告已经 三分之二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合同规 定，于 2012 年 8 月 27 日复 核 了本
报告中的 财务指 标、净 值表现 、利润分 配情况 、财务 会计报 告、投 资组合 报告等 内容， 保证复核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产， 但不保证 基金一定 盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。投资 有风险 ，投资 者在作出 投资决 策前应 仔细阅 读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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1.2
目录
§1 重要提 示及 目录 ........................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介....................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管 人 .................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标和基 金净值 表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指 标 .................................................................................................... 6
3.2 基金表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人 报告 ................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人及基金经理 情况 ................................................................................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵 规守信情 况的说明 ......................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况 的专项说 明 .................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策 略和业绩 表现的说 明 ..................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及 行业走势 的简要展 望 ..................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序 等事项的 说明 ................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配 情况的说 明 .................................................................... 13
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信 情况声明 ........................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基 金投资运 作遵规守 信、净值 计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告 中财务信 息等内容 的真实、 准确和完 整发表意 见 ....................... 14
§6 半年度 财务 会计报 告（未 经审计 ） ........................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值 ）变动表 ....................................................................................... 16
6.4 报表附注 ............................................................................................................................ 17
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................. 32
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................... 32
7.2 债券回购融资情况 ............................................................................................................. 33
7.3 基金投资组合平均剩余 期限 .............................................................................................. 33
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资 组合 ............................................................................... 34
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值 比例大小 排名的前 十名债券 投资明细 ........................... 34
7.6 “影子定价”与“摊余 成本法” 确定的基 金资产净 值的偏离 .......................................... 35
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值 比例大小 排名的所 有 资产支 持证券投 资明细 ............... 35
7.8 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 35
§8 基金份 额持 有人信 息 .................................................................................................................. 37
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有 人结构 ........................................................................... 37
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有 本基金的 情况 ................................................................ 37
§9 开放式 基金 份额变 动 .................................................................................................................. 37
§ 10 重大 事件揭 示 ........................................................................................................................... 38 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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10.1 基金份额持有人大会 决议 ................................................................................................ 38
10.2 基金管理人、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动 .................................... 38
10.3 涉及 基金管理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................ 38
10.5 为基金进行审计的会 计师事务 所情况 ............................................................................. 38
10.6 管理人、托管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情况 ............................................... 38
10.7 基金租用证券公司交 易单元的 有关情况.......................................................................... 38
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 ....................................................................................... 39
10.9 其他重大事件 ................................................................................................................... 39
§ 11 备 查文 件目录 ........................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 .......................................................................................................................... 41
11.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 41
鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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§2
基金简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 鹏华货币市 场证券投 资基金
基金简称 鹏华货币
基金主代码 160606
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 6,331,811,941.05 份
基金合同存 续期 不定期
下属分级基 金的基金 简称： 鹏华货币 A 鹏华货币 B
下属分级基 金的交易 代码： 160606 160609
报告期末下 属分基基 金的份额 总额 917,723,590.17 份 5,414,088,350.88 份
2.2 基金产品 说明
投资目标 在保证资产 安全与资 产充分流 动性的前 提下， 为投资者 追求稳定 的现金收
益。
投资策略 在战略资产 配置上，主要采取 利率预期 与组合久 期控制相 结合的策 略， 在
战术资产操 作上，主要采取 滚动投资 、 关 键时期 的 时机抉择 策略 ， 并结合
市场环境适 时进行回 购套利等 操作。
业绩比较基 准 活期存款税 后利率（ 即活期存 款利率× （1-利息 税率））
风险收益特 征 本基金属于 货币市场 基金， 为 证券投资 基金中的 低风险品 种； 长 期平均的
风险和预期 收益低于 成长型基 金、 价值 型基金、 指数型基 金、 纯债 券基金。
鹏华货币 A 鹏华货币 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益特征
A 级，风险收益特 征同上 B 级，风险收益特 征同上
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责
人
姓名 张戈 李芳菲
联系电话 0755-82825720 010-66060069
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话
4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-63201816
注册地址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168
号深圳国际 商会中心第43 层
北京 市 东城 区 建国 门 内大街 69
号 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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办公地址 深圳市 福 田 区 福 华 三 路 168
号深圳国际 商会中心第43 层
北京 市 西城 区 复兴 门 内大街 28
号凯晨世贸 中心东座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 何如 蒋超良
2.4 信息披露 方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券
时报》
登载基金半 年度报告 报告正文 的管理人 互联网网 址 http://www.phfund.com.cn
基金半年度 报告报告 备置地点 深圳 市福 田 区福 华三 路 168 号深 圳国
际商会中心第 43 层鹏华 基金管理 有限
公司
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主要财 务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位： 人民币元
注： （1 ） 本期已 实现收 益指基 金本期 利息收 入、投资 收益、 其他收 入（不 含公允 价值变 动收益）
扣除相关 费用后 的余额 ，本期 利润为本 期已实 现收益 加上本 期公允 价值变 动收益 ，由于 货币市场
基金采 用 摊余成 本法核 算，因 此，公允 价值变 动收益 为零， 本期已 实现收 益和本 期利润 的金额相
等；
基金级别 鹏华货币 A 鹏华货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年 6 月 30 日 )
报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年 6 月 30 日)
本期已实现 收益 25,604,912.38 97,281,141.45
本期利润 25,604,912.38 97,281,141.45
本期净值收 益率 2.2409% 2.3628%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末基金资 产净值 917,723,590.17 5,414,088,350.88
期末基金份 额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
累计净值收 益率 20.7863% 22.4749% 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的各项 费用 （例 如， 开放式 基金的转 换费等） ，
计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字；
（3 ）表中的 “期末” 均指报告 期最后一 日，即 6 月 30 日， 无论该日 是否为开 放日或交 易所的交
易日；
（4 ）基金收 益分配按 月结转 份 额。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其与 同期业绩比较基准收 益率的比较
鹏华货币 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3167% 0.0041% 0.0348% 0.0001% 0.2819% 0.0040%
过去三个月 1.0379% 0.0033% 0.1184% 0.0001% 0.9195% 0.0032%
过去六个月 2.2409% 0.0036% 0.2430% 0.0001% 1.9979% 0.0035%
过去一年 4.0566% 0.0033% 0.4951% 0.0001% 3.5615% 0.0032%
过去三年 8.4536% 0.0049% 1.2542% 0.0002% 7.1994% 0.0047%
自基金合同
生效起至今
20.7863% 0.0053% 7.4993% 0.0023% 13.2870% 0.0030%
鹏华货币 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3366% 0.0041% 0.0348% 0.0001% 0.3018% 0.0040%
过去三个月 1.0981% 0.0033% 0.1184% 0.0001% 0.9797% 0.0032%
过去六个月 2.3628% 0.0036% 0.2430% 0.0001% 2.1198% 0.0035%
过去一年 4.3059% 0.0033% 0.4951% 0.0001% 3.8108% 0.0032%
过去三年 9.2365% 0.0049% 1.2542% 0.0002% 7.9823% 0.0047%
自基金合同
生效起至今
22.4749% 0.0054% 7.4993% 0.0023% 14.9756% 0.0031%
注：业绩比 较基准=活 期存款税 后利率（ 即活期存 款利率 × （1- 利息 税率） ）
基金收益分 配按月结 转份额 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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3.2.2 自基金合 同生效以来基金累 计净值增长率变动及 其与同期业绩比较 基准收益率
变动的比 较
鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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注：1 、本基 金合同于 2005 年 4 月 12 日生效。
2 、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比例已达 到基金合 同中规定 的各项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金的 经验
鹏华基金管 理有限公 司成立于 1998 年 12 月 22 日， 业 务范围包 括基金募 集、 基金销 售 、 资
产管理及 中国证 监会许 可的其 他业务。 截止本 报告期 末，公 司股东 由国信 证券股 份有限 公司、意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳市北 融信投资 发展有限
公司组成， 公 司性质为 中外合资 企业。 公司 原注册资本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截止本 报告期末 ，公司管 理 2 只封闭式 基金、27 只开放
式基金和 6 只社保组 合， 经过 13 年投 资 管理基 金， 在 基金投资 、 风险 控制等方 面积累了 丰 富经验。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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4.1.2 基金经理 （或基金经理小组 ）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
初冬
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
部总经理
2005 年 4 月
12 日
- 16
初冬女
士 ， 国 籍
中 国 ， 经
济学硕
士，16 年
证 券 从 业
经 验 。 曾
在 平 安 证
券研究
所 、 平 安
保 险 投 资
管 理 中 心
等 公 司 从
事 研 究 与
投资工
作。2000
年 8 月至
今 就 职 于
鹏 华 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 历
任研究
员 、 鹏 华
普 丰 基 金
基 金 经 理
助理等
职 ； 现 任
鹏 华 基 金
管 理 有 限
公 司 社 保
基 金 组 合
投 资 经 理
及 鹏 华 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 投 资
决 策 委 员
会 成 员 ，
固 定 收 益
部总经鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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理，2011
年 4 月 25
日 起 兼 任
鹏 华 丰 盛
稳 固 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 。 初 冬
女 士 具 备
基 金 从 业
资 格 。 本
报 告 期 内
本 基 金 基
金 经 理 未
发生变
动。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决定 后正式对 外公告之 日； 担任新成 立基金基 金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员资 格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说 明
报告期内 ，本基 金管理 人严格 遵守《 证券投 资基金 法》等 法律法规 、中国 证监会 的有关 规定
以及基金 合同的 约定， 本着诚 实守信、 勤勉尽 责的原 则管理 和运作 基金资 产，在 严格控 制风险的
基础上， 为基金 份额持 有人谋 求最大利 益。本 报告期 内，本 基金运 作合规 ，不存 在违反 基金合同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内 ，本基 金管理 人严格 执行公 平交易 制度， 确保不 同投资组 合在研 究、交 易、分 配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内 ，本基 金未发 生违法 违规且 并对基 金财产 造成损 失的异常 交易行 为，未 存在同 日反
向交易成交 较少的单 边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的异 常交易行 为。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和运 作分析
上半年债 券市场 整体上 涨，中 债总财 富指数 上涨 2.35% 。从 收益率 变化情 况看， 信用债 表现
好于金融 债及国 债，中 长期债 券表现好 于短期 债券， 收益率 曲线呈 现平坦 化走势 。债券 市场出现
上述走势的 主要原因 如下：
一方面是 中国经 济增速 放缓。 除投资 增速温 和回落 外，出 口和消费 增速均 表现一 般，工 业生
产增速也 低于市 场预期 ；通货 膨胀水平 自高位 回落； 二是货 币政策 进一步 放松， 上半年 央行实施
了较为宽 松的货 币政策 ，不但 下调存款 准备金 率，同 时还降 低银行 存贷款 基准利 率，资 金面较去
年明显改 善。三 是去年 四季度 国债及金 融债等 涨幅较 大，信 用债涨 幅较小 。今年 上半年 对过高的
信用利差进 行了修复 。
上半年我 们将组 合久期 保持在 中性略 高水平 ，主要 增加了 存款的配 置比例 ，同时 还调整 了对
部分短融的 配置。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
上半年 A、B 类分别实现 2.2409% 和 2.3628% 的净值 增长率， 基 准增长率为 0.243% ， 基金 表现
好于基准。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要 展望
展望下半 年，我 们认为 ，受到 出口增 速下滑 及投资 增速下 滑的影响 ，中国 经济增 速仍将 处于
缓步下行 状态。 尽管欧 洲陆续 出台了一 些救助 措施， 但由于 经济基 本面问 题积重 难返， 其他方面
的配套改 革也未 见明显 启动迹 象，因此 其对经 济的拉 动作用 将较为 有限； 美国经 济也处 于温和复
苏状态， 这使得 我国出 口面临 较为被 动 的局面 。投资 增速的 下滑仍 未结束 ：受房 地产限 购政策影
响，地方 投资项 目增速 及房地 产投资增 速仍将 维持较 低水平 ，同时 以铁道 为代表 的基建 投资增速
也未见明显 起色。
尽管经济 增速出 现下行 ，但仍 处于可 接受的 区间， 同时目 前没有出 现明显 的失业 急剧上 升状
况， 因此 ， 我 们认为货 币政策及 财政政策 短期内不 会出现大 的转向 ， 仍会 以适度微 调为主 。 同时，
受到外汇 占款减 少的影 响，预 计央行仍 会下调 存款准 备金率 ，使得 银行间 资金保 持在适 度宽松水
平。
基于以上 判断， 我们将 考虑在 下半年 保持中 性略高 久期； 在类属配 置上， 将密切 跟踪市 场的
变化，适 时调整 各类资 产 的投 资比重， 在平衡 基金资 产安全 性和流 动性的 前提下 争取为 投资者带
来更好的回 报。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估 值流程各 方及人员 的职责分 工、专业 胜任能力 和相关工 作经历的 描述
基金的估 值由基 金会计 负责， 基金会 计对公 司所管 理的基 金以基金 为会计 核算主 体，独 立建
账、 独立核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记、 账 户设置、 资金划拨 、 账簿记 录等方面 相 互独立。
基金会计 核算独 立于公 司会计 核算。基 金会计 核算采 用专用 的财务 核算软 件系统 进行基 金核算及
帐务处理 ；每日 按时接 收成交 数据及权 益数据 ，进行 基金估 值。基 金会计 核算采 用基金 管理公司
与托管银 行双人 同步独 立核算 、相互核 对的方 式，每 日就基 金的会 计核算 、基金 估值等 与托管银
行进行核 对；每 日估值 结果必 须与托管 行核对 一致后 才能对 外公告 。基金 会计除 设有专 职基金会
计核算岗 外，还 设有基 金会计 复核岗位 ，负责 基金会 计核算 的日常 事后复 核工作 ，确保 基金净值
核算无误。
配备的基 金会计 具备会 计资格 和基金 从业资 格，在 基金核 算与估值 方面掌 握了丰 富的知 识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
4.6.2 基金经理参 与或决定 估值的程 度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
4.6.3 本公司参与 估 值流程 各方之间 不存在任 何重大利 益冲突。
4.6.4 本公司现没 有进行任 何定价服 务的签约 。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金在本 报告期进 行了 6 次基金收 益集中支 付并结转 为基金份 额，分别 为 2012 年 1 月 5
日、2012 年 2 月 2 日、2012 年 3 月2 日、2012 年 4 月 6 日、2012 年5 月 3 日、2012 年 6 月 4 日，
累计分配收益 122,886,053.83 元， 利 润分配金 额、 方式等符 合相关法 规和本基 金基金合 同 的规定。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管鹏 华货币 市场证 券投资 基金的 过程中 ，本基 金 托管 人 —中国 农业银 行股份 有限公 司严
格遵守 《证 券投资基 金法》 相关法律 法规的规 定以及 《鹏华货 币市场证 券投资基 金基金合 同》 、 《鹏
华货币市 场证券 投资基 金托管 协议》的 约定， 对鹏华 货币市 场证券 投资基 金管理 人 —鹏 华基金管
理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认 真、 独立的 会计核算
和必要的投 资监督， 认真履行 了托管人 的义务， 没有从事 任何损害 基金份额 持有人利 益 的行为。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净 值计算、利润分配 等情况的说明
本托管人 认为， 鹏华基 金管理 有限公 司在鹏 华货币 市场证 券投资 基 金的投 资运作 、基金 资产
净值的计 算、基 金份额 申购赎 回价格的 计算、 基金费 用开支 及利润 分配等 问题上 ，不存 在损害基
金份额持 有人利 益的行 为；在 报告期内 ，严格 遵守了 《证券 投资基 金法》 等有关 法律法 规，在各
重要方面的 运作严格 按照基金 合同的规 定进行。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实 、准确和完整发表 意见
本托管人 认为， 鹏华基 金管理 有限公 司的信 息披露 事务符 合《证券 投资基 金信息 披露管 理办
法》及其 他相关 法律法 规的规 定，基金 管理人 所编制 和披露 的鹏华 货币市 场证券 投资基 金年度报
告中的财 务指标 、净值 表现、 收益分配 情况、 财务会 计 报告 、投资 组合报 告等信 息真实 、准确、
完整，未发 现有损害 基金持有 人利益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债 表
会计主体： 鹏华货币 市场证券 投资基金
报告截止日 ： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资 产 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,181,241,237.33 2,351,228,425.40
结算备付金
- 45,454.55
存出保证金
- -
交易性金融 资产 6.4.7.2 2,076,185,521.65 965,273,400.38
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,076,185,521.65 965,273,400.38
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 249,000,564.50 2,491,244,795.36
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 101,790,062.79 24,570,443.80
应收股利
- -
应收申购款
14,576,044.60 -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,622,793,430.87 5,832,362,519.49 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 15 页 共 41 页
负 债和所 有者权 益 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
208,889,486.66 149,999,655.00
应付证券清 算款
49,508,925.96 531,000,000.00
应付赎回款
13,161,068.47 759,487.23
应付管理人 报酬
2,267,166.53 573,469.04
应付托管费
687,020.18 173,778.49
应付销售服 务费
310,677.71 91,430.14
应付交易费 用 6.4.7.7 53,253.01 23,550.43
应交税费
66,600.00 66,600.00
应付利息
68,589.45 45,877.72
应付利润
15,877,392.22 7,018,768.73
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 91,309.63 80,537.61
负债合计
290,981,489.82 689,833,154.39
所 有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 6,331,811,941.05 5,142,529,365.10
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益 合计
6,331,811,941.05 5,142,529,365.10
负债和所有 者权益总 计
6,622,793,430.87 5,832,362,519.49
注：报告截 止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额 净值 1.0000 元， 基金份额 总额 6,331,811,941.05
份。基金份 额净值 A 级 1.0000 元，B 级 1.0000 元；基金 份额总额 A 级 917,723,590.17 份，B 级
5,414,088,350.88 份。
6.2 利润表
会计主体： 鹏华货币 市场证券 投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目 附 注号
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
上 年度可 比期间
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一 、收入
137,936,830.47 52,205,078.53
1. 利息收入
130,456,269.67 48,923,433.67
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 89,790,627.55 14,389,026.05
债券利息收 入
26,304,520.56 28,258,761.11
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
14,361,121.56 6,275,646.51
其他利息收 入
- - 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 16 页 共 41 页
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列 ）
7,480,560.80 3,281,644.86
其中：股票 投资收益
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.12 7,480,560.80 3,281,644.86
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变动收 益（损失 以
“- ”号填列）
6.4.7.13 - -
4. 汇兑收益 （损失 以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.14 - -
减： 二、 费用
15,050,776.64 7,054,316.64
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 9,006,457.40 4,351,645.45
2．托管费 6.4.10.2.2 2,729,229.59 1,318,680.37
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 1,669,688.71 813,419.90
4．交易费用 6.4.7.15 350.00 -
5．利息支出
1,461,623.93 438,238.85
其中：卖出 回购金融 资产支出
1,461,623.93 438,238.85
6．其他费用 6.4.7.16 183,427.01 132,332.07
三、 利润总 额 （亏损 总额以 “- ”
号 填列）
122,886,053.83 45,150,761.89
减：所得税 费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “-”号
填 列）
122,886,053.83 45,150,761.89
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体： 鹏华货币 市场证券 投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配利 润 所 有者权 益合计
一、 期初 所有者 权 益 （ 基
金净值）
5,142,529,365.10 - 5,142,529,365.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 122,886,053.83 122,886,053.83
三、本期基金份额交易 1,189,282,575.95 - 1,189,282,575.95 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 17 页 共 41 页
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-” 号 填
列）
其中：1.基 金申购款 23,618,184,197.61 - 23,618,184,197.61
2. 基金赎回 款 -22,428,901,621.66 - -22,428,901,621.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -122,886,053.83 -122,886,053.83
五、 期末 所有者权 益 （ 基
金净值）
6,331,811,941.05 - 6,331,811,941.05
项目
上 年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配利 润 所 有者权 益合计
一、 期初 所有者权 益 （ 基
金净值）
6,354,859,805.50 - 6,354,859,805.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 45,150,761.89 45,150,761.89
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-” 号 填
列）
-4,712,428,592.54 - -4,712,428,592.54
其中：1.基 金申购款 9,771,536,783.44 - 9,771,536,783.44
2. 基金赎回 款 -14,483,965,375.98 - -14,483,965,375.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -45,150,761.89 -45,150,761.89
五、 期末 所有者权 益 （ 基
金净值）
1,642,431,212.96 - 1,642,431,212.96
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 胡湘______
____ 刘慧红____
基金管理公 司负责人
主管会 计工作负 责人
会 计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 18 页 共 41 页
“中国证监 会 ”) 证监 基金字[2005] 第 26 号《关于 同意鹏华 货币市场 证券投资 基金募集 的批复》
核准，由 鹏华基 金管理 有限公 司依照《 中华人 民共和 国证券 投资基 金法》 和《鹏 华货币 市场证券
投资基金 基金合 同》负 责公开 募集。本 基金为 契约型 开放式 ，存续 期限不 定，首 次设立 募集不包
括认购资金 利息共募集 3,353,255,243.01 元， 经普 华永道中 天会计师 事务所有 限公司普 华永道中
天验字(2005) 第 41 号 验资报告 予以验证 。经向中 国证监会 备案， 《鹏 华 货币市 场证券投 资基金基
金合同》于 2005 年 4 月 12 日正式生 效，基金 合同生效 日的基金 份额总额为 3,353,743,565.06
份基金份额， 其中认购 资金利息 折合 488,322.05 份基金份 额。 本基金 的基金管 理人为鹏 华基金管
理有限公司 ，基金托 管人为中 国农业银 行股份有 限公司。
根据 《货 币市场基 金管理暂 行规定 》 和 《鹏华 货币市场 证券投资 基金基金 合同 》 的有关 规 定，
本基金的 投资范 围为国 内依法 公开发行 的、具 有良好 流动性 的金融 工具， 主要包 括现金 、期限在
一年以内( 含一年)的债 券回购 、央行 票据、 银行定期 存款、 大额存 单，剩 余期限 在 三百 九十七天
以内( 含三 百九十 七天) 的债券 ，以及 中国证 监会、中 国人民 银行认 可的具 有良好 流动性 的货币市
场工具。 本基金 投资于 短期金 融市场 投资品 种的比例 ，不低 于本基 金非现 金资产 总值的 80% 。本
基金的业绩 比较基准 为活期存 款税后利 率。
根据《鹏 华货币 市场证 券投资 基金基 金合同 》和《 鹏华货 币市场证 券投资 基金招 募说明 书》
并报中国证 监会备案 ，自 2006 年 9 月 15 日起，本 基金根据 单个基金 账户内基 金份额余 额，将基
金份额分 为不同 的级别 ，并依 据不同级 别的基 金份额 收取不 同的销 售服务 费。在 基金存 续期内的
任何一个开 放日，单 个基金账 户内保留 的本基金 份额超 过 500 万份(包含500 万份)时， 本基金的
注册登记机 构自动将 其单个基 金账户内 持有的可 用基金份 额升级为 B 级基金份 额，并于 升级当日
适用 B 级的相 关费率。 单个基金 账户内保 留的本基 金份额低 于 500 万份( 不含 500 万份) ，本基金
的注册登记 机构自动 将其单个 基金账户 内持有的 可用基金 份额降级 为 A 级基金 份额，并 于降级当
日适用 A 级的 相关费率 。由于基 金费用的 不同，本 基金 A 级 基金份额 和 B 级基 金份额分 别计算基
金份额净值， 计算公式 为计算日 各类别基 金资产净 值除以计 算日发售 在外的该 级别基金 份 额总数。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的 财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会 计准则－ 基本准则 》 和 38
项具体会计 准则、 其后 颁布的企 业会计准 则应用指 南、 企业 会计准则 解释以及 其他相关 规 定( 以下
合称 “ 企业 会计准则 ”) 、 中 国证监会 公告[2010]5 号 《证券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第3 号<
年度报告和 半年度报 告> 》 、中 国证券业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁布 的《证券 投资基金 会计核算
业务指引 》 、 《鹏 华货币 市场证 券投资 基金基 金合同 》和中 国证监 会允许的 如财务 报表附 注 7.4.4
所列示的基 金行业实 务操作的 有关规定 编制。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 19 页 共 41 页
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他有 关规定 的声明
本基金 2012 年上半 年财务报 表符合企 业会计准 则的要求 ，真实、 完整地反 映了本基金 2012
年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上 半年的经 营成果和 基金净值 变动情况 等有关信 息 。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一 期年度报告相一致 的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年度报 告相一致 。
6.4.5 差错更正 的说明
本报告期本 基金没有 发生重大 会计差错 更正。
6.4.6 税项
本报告期税 项未发生 变化。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 16,241,237.33
定期存款 4,165,000,000.00
其中：存款 期限 1-3 个月
存款期限 1 个月以内
存款期限 3 个月以上 4,165,000,000.00
其他存款 -
合计： 4,181,241,237.33
6.4.7.2 交易性金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
2,076,185,521.65 2,089,300,798.37 13,115,276.72 0.21%
合计
2,076,185,521.65 2,089,300,798.37 13,115,276.72 0.21% 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 20 页 共 41 页
注： （1 ）偏 离金额＝ 影子定价 －摊余成 本；
（2 ）偏离度 ＝偏离金 额/ 基金 资产净值 。
6.4.7.3 衍生金融 资产/ 负债
截至本报告 期末，本 基金未持 有衍生金 融资产和 衍生金融 负债。
6.4.7.4 买入返售 金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资产期末 余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
买入返售证 券_银行间 249,000,564.50 -
合计 249,000,564.50 -
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交易中取 得的债券
截止本报告 期末，本 基金未持 有买断式 逆回购交 易中取得 的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 46,028.80
应收定期存 款利息 70,222,719.28
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 31,445,183.96
应收买入返 售证券利 息 76,130.75
应收申购款 利息 -
其他 -
合计 101,790,062.79
6.4.7.6 其他资产
截至本报告 期末，本 基金未持 有其他资 产余额。
6.4.7.7 应付交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 21 页 共 41 页
交易所市场 应付交易 费用 -
银行间市场 应付交易 费用 53,253.01
合计 53,253.01
6.4.7.8 其他负债
单 位：人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付 转换 费 1,802.03
预提费用 89,507.60
合计 91,309.63
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
鹏华货币 A
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 864,471,428.93 864,471,428.93
本期申购 7,130,246,978.23 7,130,246,978.23
本期赎回( 以"-" 号 填列) -7,076,994,816.99 -7,076,994,816.99
本期末 917,723,590.17 917,723,590.17
鹏华货币 B
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 4,278,057,936.17 4,278,057,936.17
本期申购 16,487,937,219.38 16,487,937,219.38
本期赎回( 以"-" 号 填列) -15,351,906,804.67 -15,351,906,804.67
本期末 5,414,088,350.88 5,414,088,350.88
注: 申购含 红利再投 、转换入 份额，赎 回含转换 出份额。
6.4.7.10 未分配利 润
单位：人民币元
鹏华货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 - - - 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 22 页 共 41 页
本期利润 25,604,912.38 - 25,604,912.38
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 -25,604,912.38 - -25,604,912.38
本期末 - - -
鹏华货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 - - -
本期利润 97,281,141.45 - 97,281,141.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本 期已分配 利润 -97,281,141.45 - -97,281,141.45
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 366,025.17
定期存款利 息收入 89,411,828.13
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 12,774.25
合计 89,790,627.55
6.4.7.12 债券投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
卖出债券（ 债转股 及 债券到期 兑付）成 交总额 1,543,519,644.46
减: 卖出债券 （ 债转股及 债券到期 兑付） 成本总
额
1,501,414,993.80
减: 应收利息 总额 34,624,089.86
债券投资收 益 7,480,560.80
鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 23 页 共 41 页
6.4.7.13 公允价值 变动收益
本基金本报 告期没有 发生“公 允价值变 动收益” 。
6.4.7.14 其他收入
本基金本报 告期没有 发生“其 他收入” 。
6.4.7.15 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易费用
-
银行间 市场 交易费用
350.00
合计
350.00
6.4.7.16 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 49,726.04
账户维护费 13,900.00
银行费用 80,019.41
合计 183,427.01
6.4.8 或有事项 、资产负债表日后 事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债 表日后事项
本基金管理 人于 2012 年 7 月 2 日、2012 年 8 月 1 日分别宣告本基金 2012 年第 7 号收益 支付
公告及 2012 年第 8 号收益支付 公告， 对 本基金所 属期间的 累计收益 进行集中 支付， 并按 基金份额
面值 1.00 元直接结转 为基金份 额，不进 行现金支 付。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期 存在控制关系或其 他重大利害关系的关 联方发生变化的情 况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方没有 发生变化 。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 24 页 共 41 页
6.4.9.2 本报告期 与基金发生关联交 易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构
中 国 农 业 银 行股 份 有 限 公司 （ “ 中国 农 业
银行 ” ）
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（ “ 国 信证券 ” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注： 下述关联方交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订立。
6.4.10 本报告期 及上年度可比期间 的关联方交易
本基金本 报告期 内及上 年度 可 比期间 未通过 关联方 交易单 元发生股 票交易 、权证 交易、 债券
交易、债券 回购交易 ，也没有 发生应支 付关联方 的佣金业 务。
6.4.10.1 关联方报 酬
6.4.10.1.1 基金管理 费
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当期发生的基金应 支付
的管理费
9,006,457.40 4,351,645.45
其中：支付销售机 构的
客户维护费
1,041,795.85 554,544.85
注： （1 ） 支付基 金管理 人鹏华 基金管 理有限 公司的 管理人 报酬年 费率为 0.33% ， 逐日计 提，按月
支付。日管 理费=前一 日基金资 产净值 × 0.33%÷ 当年天数 。
（2 ）根据 《开放 式证券 投资基 金销售 费用管 理规定》 ，基金 管理人 依据销 售机构 销售基 金的保有
量提取一定 比例的客 户维护费， 用以向基 金销售机 构支付客 户服务及 销售活动 中产生的 相 关费用，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.10.1.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当期发生的基金应 支付
的托管费
2,729,229.59 1,318,680.37
注： 支付基金 托管人中 国农业银 行股份有 限公司的 托管费年 费率为 0.10% ，逐日计提，按 月支付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.10% ÷ 当年天 数。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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6.4.10.1.3 销售服务 费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华货币 A 鹏华货币 B 合计
鹏华基金 263,027.67 182,424.60 445,452.27
中国农业银 行 182,194.52 2,395.58 184,590.10
国信证券 7,862.56 1,004.67 8,867.23
合计 453,084.75 185,824.85 638,909.60
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华货币 A 鹏华货币 B 合计
鹏华基金 113,077.42 86,987.08 200,064.50
中国农业银 行 131,596.40 5,163.47 136,759.87
国信证券 4,645.87 0.00 4,645.87
合计 249,319.69 92,150.55 341,470.24
注：支付 基金销 售机构 的基金 销售服务 费按前 一日基 金资产 净值的 约定年 费率计 提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。自 2006 年 9 月 15 日实行基金份 额分级起 ，A 级基金份 额持有人 和 B 级基
金份额持有 人约定的 年基金销 售服务费 率分别为 0.25% 和 0.01% 。 其 计算公式 为： 计算日 基金销售
服务费＝计 算日前一 日基金资 产净值 ×0 .25% （或 0.01% ）约定 年费率 ÷ 当年天数 。
6.4.10.2 与关联方 进行银行间同业市 场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间市场 交
易的
各关联方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农 业银 行 - 20,856,825.24 - - - -
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市场 交
易的
各关联方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
中国农 业银 行 110,465,014.32 9,946,414.93 - - - -
注：与关 联方之 间通过 银行间 市场进行 的债券(含回 购) 交易 ，该类 交易是 在正常 业务中 按照一般
商业条款而 订立。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 26 页 共 41 页
6.4.10.3 各关联方 投资本基金的情况
6.4.10.3.1 报告期内 基金管理人运用固 有资金投资本基金的 情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间管理 人未投资 、持有本 基金。
6.4.10.3.2 报告期末 除基金管理人之外 的其他关联方投资本 基金的情况
本基金本报 告期末及 上年度末 除基金管 理人之外 的其他关 联方没有 投资及持 有本基金 份 额。
6.4.10.4 由关联方 保管的银行存款余 额及当期产生的利息 收入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期 末余额 当期 利息收 入 期 末余额 当期 利息收 入
中国农 业银 行 16,241,237.33 366,025.17 335,636.80 139,299.54
6.4.10.5 本基金在 承销期内参与关联 方承销证券的情况
本基金本报 告期及上 年度可比 较期间未 参与关联 方承销的 证券。
6.4.11 利润分配 情况
6.4.11.1 利润分配 情况 —— 货币市场 基金
金额单位： 人民币元
鹏华货币A
已按 再投资 形式 转实 收基
金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变 动
本期利润分
配 合计
备注
15,909,755.57 8,513,651.24 1,181,505.57 25,604,912.38 -
鹏华货币B
已按 再投资 形式 转实 收基
金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配 合计
备注
63,028,255.85 26,575,767.68 7,677,117.92 97,281,141.45 -
6.4.12 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ） 本基金持有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发/ 增发证券而于 期末持有的流通受 限证券
6.4.12.1.1 受限 证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单位：
张 ）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
041260034
12 晋
路桥
2012 年
6 月29
2012
年7 月
新债流
通受限
100.00 100.00 400,000 40,000,149.19 40,000,149.19 - 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
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CP001 日 2 日
041262027
12 云
铜
CP001
2012 年
6 月29
日
2012
年7 月
2 日
新债流
通受限
100.00 100.00 300,000 30,000,149.18 30,000,149.18 -
注： 截至 本报告 期末， 本基金 没有持有 因认购 新发或 增发而 流通受 限的股 票，也 没有持 有因认购
新发或增发 而流通受 限的权证 等其他证 券。
6.4.12.2 期末持有 的暂时停牌等流通 受限股票
截至本报告 期末，本 基金没有 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
6.4.12.3 期末债券 正回购交易中作为 抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市 场债券正回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
208,889,486.66 元，是以 如下债券 作为质押 ：
金额单位 ：人民币 元
债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额
110221 11 国开 21 2012 年7 月4 日 99.71 2,000,000 199,420,000.00
110414 11 农发 14 2012 年7 月4 日 100.18 110,000 11,019,800.00
合计
2,110,000 210,439,800.00
-
6.4.12.3.2 交易所市 场债券正回购
截至本报告 期末，本 基金没有 从事交易 所市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购证券款 余 额。
6.4.13 金融工具 风险及管理
6.4.13.1 风险管理 政策和组织架构
本基金为 货币市 场型证 券投资 基金 ， 属于低 风险合 理稳定 收益品种 。本基 金投资 的金融 工具
主要为债券 投资。
本基金在 日常经 营活动 中面临 的与这 些金融 工具相 关的风 险主要包 括信用 风险、 流动性 风险
及市场风 险。本 基金的 基金管 理人从事 风险管 理的主 要目标 是争取 将以上 风险控 制在限 定的范围
之内， 使本基金 在风险和 收益之间 取得最佳 的平衡以 实现 “风险和 收益相匹 配” 的风险 收 益目标。
本基金的 基金管 理人致 力于全 面内部 控制体 系的建 设，建 立了从董 事会层 面到各 业务部 门的
风险管理 组织架 构。本 基金的 基金管理 人在董 事会下 设风险 控制和 合规审 计委员 会，主 要负责制
定基金管 理人风 险控制 战略和 控 制政策 、协调 突发重 大风险 等事项 ；督察 长负责 对基金 管理人各
业务环节 合法合 规运作 进行监 督检查， 组织、 指导基 金管理 人内部 监察稽 核工作 ，并可 向董事会鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 28 页 共 41 页
和中国证 监会直 接报告 ；在公 司内部设 立独立 的监察 稽核部 ，专职 负责对 基金管 理人各 部门、各
业务的风险 控制情况 进行督促 和检查， 并适时提 出整改建 议。
本基金的 基金管 理人对 于金融 工具的 风险管 理方法 主要是 通过定性 分析和 定量分 析的方 法去
估测各种 风险产 生的可 能损失 。从定性 分析的 角度出 发，判 断风险 损失的 严重程 度和出 现同类风
险损失的 频度。 而从定 量分析 的角度出 发，根 据本基 金的投 资目标 ，结合 基金 资 产所运 用金融工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常的 量化报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置 信程度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和评 估， 并通过相 应决策， 将 风险控制 在可承受 的 范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指基 金在交 易过程 中因交 易对手 未履行 合约责 任，或者 基金所 投资证 券的发 行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产损失 和收益变 化的风险 。
本基金的 基金管 理人在 交易前 对交易 对手的 资信状 况进行 了充分的 评估。 本基金 的银行 存款
存放在本基 金的托管 行中国农 业银行股 份有限公 司和上海 银行、 中国 工商银行 以及深圳 发 展银 行，
与该银行存 款相关的 信用风险 不重大。
本基金在 交易所 进行的 交易均 以中国 证券登 记结算 有限责 任公司为 交易对 手完成 证券交 收和
款项清算 ，违约 风险可 能性很 小；在银 行间同 业市场 进行交 易前均 对交易 对手进 行信用 评估并对
证券交割方 式进行限 制以控制 相应的信 用风险。
本基金的 基金管 理人建 立了信 用风险 管理流 程，通 过对投 资品种信 用等级 评估来 控制证 券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险。
本基金债 券投资 的信用 评级情 况按《 中国人 民银行 信用评 级管理指 导意见 》设定 的标准 统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的债券 投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
A-1 1,465,690,466.43 540,178,281.03
A-1 以下 - -
未评级 346,683,434.88 69,835,471.25
合计 1,812,373,901.31 610,013,752.28
注：未评级 债券包括 国债、中 央银行票 据和政策 性金融债 。
6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的债券 投资
单位：人民 币元
长期信用评 级 本期末 上年度末 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 29 页 共 41 页
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
AAA 14,673,910.71 14,635,763.78
AAA 以下 - -
未评级 249,137,709.63 340,623,884.32
合计 263,811,620.34 355,259,648.10
注：未评级 债券包括 国债、中 央银行票 据和政策 性金融债 。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风 险是指 基金所 持金融 工具变 现的难 易程度 。本基 金的流动 性风险 一方面 来自于 基金
份额持有 人可随 时要求 赎回其 持有的基 金份额 ，另一 方面来 自于投 资品种 所处的 交易市 场不活跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧烈波 动的情况 下以合理 的价 格变 现 。
针对兑付 赎回资 金的流 动性风 险，本 基金的 基金管 理人每 日对本基 金的申 购赎回 情况进 行严
密监控并 预测流 动性需 求，保 持基金投 资组合 中的可 用现金 头寸与 之相匹 配。本 基金的 基金管理
人在基金 合同中 设计了 巨额赎 回条款， 约定在 非常情 况下赎 回申请 的处理 方式， 控制因 开放申购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利益。
针对投资 品种变 现的流 动性风 险，本 基金的 基金管 理人通 过独立的 风险管 理职能 部门设 定流
动性比例 要求， 对流动 性指标 进行持续 的监测 和分析 ，包括 组合持 仓集中 度指标 、组合 在短时间
内变现能力 的综合指 标、 组合中 变现能力 较 差的投 资品种比 例以及流 通受限制 的投资品 种 比例等。
本基金投 资于一 家公司 发行的 股票市 值不超 过基金资 产净值 的 10% ，且本 基金与 由本基 金的基金
管理人管 理的其 他基金 共同持 有一家 公司发 行的证券 不得超 过该证 券的 10% 。本 基金所 持大部分
证券在证 券交易 所上市 ，其余 亦可在银 行间同 业市场 交易， 因 此除 附注中 列示的 部分基 金资产流
通暂时受 限制不 能自由 转让的 情况外， 其余金 融资产 均能以 合理价 格适时 变现。 此外， 本基金可
通过卖出 回购金 融资产 方式借 入短期资 金应对 流动性 需求， 其上限 一般不 超过基 金持有 的债券投
资的公允价 值。
除卖出回购 金融资产 款余额 208,889,486.66 元将 在一个月 内到期且 计息外， 本 基金所持 有的
全部金融 负债的 合约约 定到期 日均为一 个月以 内且不 计息， 可赎回 基金份 额净值 （所有 者权益）
无固定到期 日且不计 息，因此 账面余额 即为未折 现的合约 到期现金 流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险 是指基 金所持 金融工 具的公 允价值 或未来 现金流 量因所处 市场各 类价格 因素的 变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指金 融工具 的公允 价值或 现金流 量受市 场利率 变动而发 生波动 的风险 。利率 敏感鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 30 页 共 41 页
性金融工 具均面 临由于 市场利 率上升而 导致公 允价值 下降的 风 险， 其中浮 动利率 类金融 工具还面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未来现 金流影响 的风险。
本基金主 要投资 于银行 间同业 市场交 易的固 定收益 品种， 此外还持 有银行 存款、 结算备 付金
等利率敏 感性资 产，因 此存在 相应的利 率风险 。本基 金的基 金管理 人每日 通过“ 影子定 价”对本
基金面临 的市场 风险进 行监控 ，定期对 本基金 面临的 利率敏 感性缺 口进行 监控， 并通过 调整投资
组合的久期 等方法对 上述利率 风险进行 管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民 币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
6 个月以内 6 个月-1 年
1-5
年
不计息 合计
资产
银行存款 4,181,241,237.33 - - - 4,181,241,237.33
交易性金融 资产 1,186,018,878.46 890,166,643.19 - - 2,076,185,521.65
买入返售金 融资产 249,000,564.50 - - - 249,000,564.50
应收利息 - - - 101,790,062.79 101,790,062.79
应收申购款 - - - 14,576,044.60 14,576,044.60
资产总计 5,616,260,680.29 890,166,643.19 - 116,366,107.39 6,622,793,430.87
负债
卖出回购金 融资产款 208,889,486.66 - - - 208,889,486.66
应付证券清 算款 - - - 49,508,925.96 49,508,925.96
应付赎回款 - - - 13,161,068.47 13,161,068.47
应付管理人 报酬 - - - 2,267,166.53 2,267,166.53
应付托管费 - - - 687,020.18 687,020.18
应付销售服 务费 - - - 310,677.71 310,677.71
应付交易费 用 - - - 53,253.01 53,253.01
应付利息 - - - 68,589.45 68,589.45
应付利润 - - - 15,877,392.22 15,877,392.22
其他负债 - - - 91,309.63 91,309.63
应交税金 - - - 66,600.00 66,600.00
负债总计 208,889,486.66 - - 82,092,003.16 290,981,489.82
利率敏感度 缺口 5,407,371,193.63 890,166,643.19 - 34,274,104.23 6,331,811,941.05
上年度末
2011 年 12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年
1-5
年
不计息 合计
资产
银行存款 2,351,228,425.40 - - - 2,351,228,425.40
结算备付金 45,454.55 - - - 45,454.55
交易性金融 资产 885,271,605.43 80,001,794.95 - - 965,273,400.38
买入返售金 融资产 2,491,244,795.36 - - - 2,491,244,795.36
应收利息 - - - 24,570,443.80 24,570,443.80 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 31 页 共 41 页
其他资产 - - - - -
资产总计 5,727,790,280.74 80,001,794.95 - 24,570,443.80 5,832,362,519.49
负债
卖出回购金 融资产款 149,999,655.00 - - - 149,999,655.00
应付证券清 算款 - - - 531,000,000.00 531,000,000.00
应付赎回款 - - - 759,487.23 759,487.23
应付管理人 报酬 - - - 573,469.04 573,469.04
应付托管费 - - - 173,778.49 173,778.49
应付销售服 务费 - - - 91,430.14 91,430.14
应付交易费 用 - - - 23,550.43 23,550.43
应付利息 - - - 45,877.72 45,877.72
应付利润 - - - 7,018,768.73 7,018,768.73
其他负债 - - - 80,537.61 80,537.61
应交税金 - - - 66,600.00 66,600.00
负债总计 149,999,655.00 - - 539,833,499.39 689,833,154.39
利率 敏感度 缺口 5,577,790,625.74 80,001,794.95 - -515,263,055.59 5,142,529,365.10
注： 表中所 示为本基 金资产及 负债的公 允价值， 并 按照合约 规定的利 率重新定 价日或到 期日孰早
者予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
测算的理论 变动值对 基金资产 净值的影 响金额。
假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动 25 个基点 ，其他市 场变量均 不发生变 化。
此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采取的 风险管理 活动。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2012 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2011 年 12 月 31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
3,132,708.30 629,252.07
市场利 率上 升 25 个
基点
-3,093,166.64 -548,138.39
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因外汇 汇率变动 而发生波 动的风险 。 本基金的
所有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 重大外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格 风险
其他价格 风险是 指基金 所持金 融工具 的公允 价值或 未来现 金流量因 除市场 利率和 外汇汇 率以鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 32 页 共 41 页
外的市场 价格因 素变动 而发生 波动的风 险。本 基金主 要投资 于交易 所及银 行间市 场交易 的固定收
益品种， 因 此无重大 其他价格 风险。
6.4.14 有助于理 解和分析会计报表 需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允 价值计 量的金 融资产 和负债 主要包 括应收 款项和 其他金融 负债， 其账面 价值与 公允
价值相差很 小。
(b) 以公允价 值计量的 金融工具
(i) 金融工具 公允价值 计量的方 法
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最低层 级的输入 值， 公允价 值层级可 分 为：
第一层级： 相同资产 或负债在 活跃市场 上( 未经调 整) 的报 价。
第二层级 ：直接( 比如取 自价格) 或间 接( 比如 根据价 格推算 的)可 观察到的 、除第 一层级 中的
市场 报价以 外的资产 或负债的 输入值。
第三层级： 以 可观察到 的市场数 据以外的 变量为基 础确定的 资产或负 债的输入 值( 不可观 察输
入值) 。
(ii) 各层次 金融工具 公允价值
于 2012 年 6 月 30 日 ，本基金 持有的以 公允价值 计量的金 融工具中 属于第二 层级的余 额为
2,076,185,521.65 元，无属于第一或第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 级
965,273,400.38 元，无属 于第一或 第三层级 的余额)。
(iii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
本基金本 期及上 年度可 比期间 持有的 以公允 价值计 量的金 融工具的 公允价 值所属 层级 未 发生
重大变动。
(iv) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无需 要说明的 其他重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 33 页 共 41 页
比例（% ）
1 固定收益投 资 2,076,185,521.65 31.35
其中： 债券 2,076,185,521.65 31.35
资产 支持证券 - -
2 买入返售金 融资产 249,000,564.50 3.76
其中： 买断式 回购的买 入返售 金 融资
产
- -
3 银行存款和 结算备付 金合计 4,181,241,237.33 63.13
4 其他 各项资产 116,366,107.39 1.76
5 合计 6,622,793,430.87 100.00
7.2 债券回购 融资情况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产 净值的比 例（％）
1 报告期内债 券回购融 资余额 1.90
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债 券回购融 资余额 208,889,486.66 3.30
其中：买断 式回购融 资 - -
注：报告 期内债 券回购 融资余 额占基金 资产净 值的比 例为报 告期内 每个交 易日融 资余额 占资产净
值比例的简 单平均值 。
债券正回 购的资金余额超过 基金资产净值的 20% 的说明
在本报告期 内本货币 市场基金 债券正回 购的资金 余额未超 过资产净 值的 20% 。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基本 情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 109
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 142
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 27
报告期内 投资组合平均剩余 期限超过 180 天情况说 明
本报告期内 本货币市 场基 金投 资组合平 均剩余期 限未超过 180 天。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 34 页 共 41 页
7.3.2 期末投资 组合平均剩余期限 分布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产
净值的比例 （% ）
各期限负债 占基金资
产净值的比 例（% ）
1 30 天以内 16.02 4.08
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
3.93 -
2 30 天(含) —60 天 11.77 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天(含) —90 天 37.91 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天(含) —180 天 21.56 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.23 -
5 180 天(含)—397 天（ 含） 15.50 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 102.76 4.08
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位 ：人民币 元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 246,629,591.82 3.90
3 金融债券 349,191,552.69 5.51
其中：政策 性金融债 349,191,552.69 5.51
4 企业债券 14,673,910.71 0.23
5 企业 短期融 资券 1,465,690,466.43 23.15
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,076,185,521.65 32.79
9 剩余存续期 超过397 天的浮 动利率债 券 263,811,620.34 4.17
注：上表 中，附 息债券 的成本 包括债券 面值和 折溢价 ，贴现 式债券 的成本 包括债 券投资 成本和内
在应收利息 。
7.5 期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的 前十名债券投资明 细
金额单 位：人民 币元
序号 债券 代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产 净值鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 35 页 共 41 页
比例（％）
1 110221 11 国开 21 2,000,000 199,110,773.85 3.14
2 1101094 11 央行票
据 94
2,000,000 197,120,390.86 3.11
3 110414 11 农发 14 1,000,000 100,053,843.06 1.58
4 041152019 11 长虹
CP003
900,000 91,455,854.81 1.44
5 041161016 11 万向
CP001
900,000 91,283,688.15 1.44
6 041158016 11 广汇汽
车 CP001
700,000 70,709,926.70 1.12
7 041154019 11 统众
CP001
700,000 70,587,399.22 1.11
8 041255013 12 大众
CP001
600,000 60,000,525.88 0.95
9 041256003 12 赣高速
CP001
500,000 50,030,302.13 0.79
10 090213 09 国开 13 500,000 50,026,935.78 0.79
7.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产 净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25(含)-0.5% 间 的次数 1
报告期内偏 离度的最 高值 0.2508%
报告期内偏 离度的最 低值 0.0314%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.1543%
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名 的 所有资产支持证券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 基金计价 方法说明
1 、基金持有 的银行存 款以本金 列示，按 银行实 际 协议利率 逐日计提 利息；
2 、 基金 持有的回 购协议 （封闭 式回购 ） 以成 本列示 ， 按实际 利率在实 际持有期 间内逐日 计提
利息；
3 、基金持有 的附息债 券、贴现 券购买时 采用实际 支付价款 （包含交 易费用） 确定初始 成 本，
每日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收入；
4 、 基金持有的买 断式回购 以协议成 本列示， 所 产生的利 息在实际 持有期间 内逐日计 提。 回购鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 36 页 共 41 页
期间对涉 及的金 融资产 根据其 资产的性 质进行 相应的 估值。 回购期 满时， 若双方 都能履 约，则按
协议进行 交割。 若融资 业务到 期无法履 约，则 继续持 有现金 资产， 实 际持 有的相 关资产 按其性质
进行估值；
5 、 基金 持有的资 产支持证 券视同债 券， 购买时采 用实际支 付价款 （包含 交易费用 ） 确定 初始
成本，每日 按摊余成 本和实际 利率计算 确定利息 收入。
7.8.2 若本报告 期内货币市场基金 持有剩余期限小 于 397 天 但剩余存续期超 过 397 天
的浮动利 率债券，应声明本 报告期内是否存在该 类浮动利率债券的 摊余成本超
过当日基 金资产净值的 20 ％的 情况。
本报告期内 本基金持 有剩余期 限小于 397 天但 剩余存续 期超 过 397 天 的浮动利 率债券的 摊余成本
不存在超过 当日基金 资产净值的 20 ％的情况 。
7.8.3 声明本基 金投资的前十名证 券的发行主体本期是 否出现被监管部门 立案调查， 或
在报告编 制 日前一年内受到 公开谴责、处罚的情 形。
本基金投 资的前 十名证 券中没 有出现发 行主体 被监管 部门立 案调查 ，或在 报告编 制日前 一年内受
到公开谴责 、处罚的 情形。
7.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 101,790,062.79
4 应收申购款 14,576,044.60
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 116,366,107.39
7.8.5 投资组合 报告附注的其他文 字描述部分
1 、 本基 金的投资 决策流程 主要包括 ： 久 期决策 、 期限 结构策略 、 类属 配置策略 和个券选 择策
略。其中 久期区 间决策 由投资 决策委员 会负责 制定， 基金经 理在设 定的区 间内根 据市场 情况自行
调整；期 限结构 配置和 类属配 置决策由 固定收 益小组 讨论确 定，由 基金经 理实施 该决策 并选择相
应的个券进 行投资。
2 、由于四舍 五入的原 因，投资 组合报告 中数字分 项之和与 合计项之 间可能存 在尾差。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 37 页 共 41 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总 份额
比例
持有份额
占总份
额比例
鹏
华
货
币
A
16,690 54,986.43 96,964,994.82 10.57% 820,758,595.35 89.43%
鹏
华
货
币
B
119 45,496,540.76 5,142,408,700.68 94.98% 271,679,650.20 5.02%
合
计
16,809 376,691.77 5,239,373,695.50 82.75% 1,092,438,245.55 17.25%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人
员持有本基 金
鹏华货币 A 3,468,905.35 0.3780%
鹏华货币 B 0.00 0.0000%
合计
3,468,905.35 0.0548%
注： （1 ）本 公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人本报告 期末未持 有本基金 份 额。
（2 ）本基金 的基金经 理本报告 期末未持 有本基金 份额。
（3 ） 截 至本报告 期末 ， 本基金 管理人从 业人员投 资、 持有本基 金符合相 关法律法 规、 中 国证监会
规定及相关 管理制度 的规定。
§9 开放式 基金份额变动
单位：份
鹏华 货币 A 鹏华货币 B
基金合同生 效日（2005 年 4 月 12 日 ） 基金
份额总额
3,353,743,565.06 - 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 38 页 共 41 页
本报告期期 初基金份 额总额 864,471,428.93 4,278,057,936.17
本报告期基 金总申购 份额 7,130,246,978.23 16,487,937,219.38
减：本报告 期基金总 赎回份额 7,076,994,816.99 15,351,906,804.67
本报告期基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 917,723,590.17 5,414,088,350.88
注： （1 ）总 申购份额 含红利再 投、转换 入份额； 总赎回份 额含转换 出份额；
（2 ）本基金从 2006 年 9 月 15 日分为 A 、B 两级。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人的 专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 本基 金管理人 —— 鹏华 基金管理 有限公司 本报告期 内没有发 生重大人 事变动。
10.2.2 本基 金 托管 人 — 中 国农 业银 行 股份 有限 公 司的 专门 基金 托 管部 门 本 报 告期 内未发生
重大人事变 动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财产 、基金托管业务的诉 讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大影响 的，与本 基金管理 人、基金 财 产、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金投资 策略的改变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师事 务所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理人、 托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚 等情况
本基金管 理人、 基金托管 人涉及 托管业 务机构 及其高 级管理人 员在报 告期内 未受到 任何 稽查
或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单元 的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交易单元 进行其他证券投资的 情况
金额单位： 人民币元 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 39 页 共 41 页
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交 金额
占 当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占 当期债
券回购
成交 总额
的比例
成交 金额
占 当期权证
成交 总额 的
比例
申银万 国 - - 2,300,500,000.00 100.00% - -
注：1 、本基 金本报告 期未通过 券商交易 单元进行 股票交易 。
2 、交易单元 选择的标 准和程序
（1 ） 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券经营 机构， 使用 其交易单 元作为基 金的专用
交易单元， 选择的标 准是：
1 ）实力雄厚 ，信誉良 好，注册 资本不少于 3 亿元 人民币；
2 ）财务状况 良好，各 项 财务指 标显示公 司经营状 况稳定；
3 ）经营行为 规范，最 近二年未 发生重大 违规行为 而受到中 国证监会 处罚；
4 ）内部管理 规范、严 格，具备 健全的内 控制度， 并能满足 基金运作 高度保密 的要求；
5 ）具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件， 交易设施 符合代理 本基金进 行证券交 易 的需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
6 ） 研究实 力较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 的研究人 员， 能 及时为本 基金提供 高质量的 咨 询服务。
（2 ）选择交 易单元的 程序：
我公司根 据上述 标准， 选定符 合条件的 证券公 司作为 租用交 易单元 的对象 。我公 司投研 部门定期
对所选定 证券 公 司的服 务进行 综合评比 ，评比 内容包 括：提 供研究 报告质 量、数 量、及 时性及提
供研究服 务主动 性和质 量等情 况，并依 据评比 结果确 定交易 单元交 易的具 体情况 。我公 司在比较
了多家证 券经营 机构的 财务状 况、经营 状况、 研究水 平后， 租用申 银万国 证券股 份有限 公司交易
单元作为基 金专用交 易单元， 并从 2005 年 4 月开 始使用。 本报告期 内并未发 生变更交 易单元的
情况。
根据本基 金管理 人与申 银万国 证券股份 有限公 司签订 的《证 券交易 席位租 用协议 》的规 定，我公
司管理的 鹏华货 币市场 基金在 该交易单 元上发 生的交 易不计 佣金， 因交易 产生的 证券经 手费和证
管费等投 资 交易费用 ，均列入 当期基金 费用。
10.8 偏离度绝 对值超过 0.5% 的情 况
注：本基金 本报告期 没有发生 偏离度绝 对值超过0.5% 的情 况。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 40 页 共 41 页
1 鹏华货币2012 年 临时公告_ 货币
市场基金收 益支付公 告
中国证券报 、证券时 报、上
海证券报
2012 年 1 月 4
日
2 鹏华货币基 金春节假 期前暂停
申购、转入 、定投业 务的公告
中国证券报 2012 年1 月12
日
3 鹏华货币市 场证券投 资基金
2011 年第 4 季度报告
中国证券报 、证券时 报、上
海证券报
2012 年1 月18
日
4 鹏华 基金新 增南京银 行为代销
机构的公告
中国证券报 、证券时 报、上
海证券报
2012 年1 月20
日
5 货币市场基 金收益支 付公告 中国证券报 、证券时 报、上
海证券报
2012 年 2 月 1
日
6 鹏华基金新 增广州银 行为代销
机构的公告
中国证券报 、证券时 报、上
海证券报
2012 年2 月22
日
7 鹏华货币2012 年 临时公告_ 货币
市场基金收 益支付公 告
中国证券报 2012 年 3 月 1
日
8 鹏华基金管 理有限公 司关于提
醒投资者谨 防假冒我 公司名义
进行非法证 券活动的 提示性公
告
中国证券报 、证券时 报、上
海证券报
2012 年3 月23
日
9 鹏华货币市 场证券投 资基金
2011 年年度报告 摘要
中国证券报 、证券时 报、上
海证券报
2012 年3 月26
日
10 关于鹏华货 币市场证 券投资基
金 2012 年清明假期前 暂停申购
转换及定投 业务的公 告
中国证券报 、证券时 报、上
海证券报
2012 年3 月26
日
11 货币市场基 金收益支 付公告 中国证券报 2012 年 4 月 5
日
12 关于鹏华货 币市场证 券投资基
金 2012 年五一假期前 暂停申购
转换及定投 业务的公 告
中国证券报 、证券时 报、上
海证券报
2012 年4 月18
日
13 鹏华货币市 场证券投 资基金 中国证券报 、证券时 报、上 2012 年4 月24鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告
第 41 页 共 41 页
2012 年第 1 季度报 告 海证券报 日
14 鹏华货币2012 年 临时公告_ 货币
市场基金收 益支付公 告
中国证券报 2012 年 5 月 2
日
15 鹏华货币市 场证券投 资基金更
新招募说明 书摘要
中国证券报 2012 年5 月24
日
16 鹏华货币2012 年 临时公告_ 货币
市场基金收 益支付公 告
中国证券报 、证券时 报、上
海证券报
2012 年 6 月 1
日
17 关于鹏华货 币市场证 券投资基
金 2012 年端午节假期 前暂停申
购转换及定 投业务的 公告.
中国证券报 、证券时 报、上
海证券报
2012 年6 月15
日
§11 备查文 件 目录
11.1 备查文件 目录
（一） 《鹏华 货币市场 证券投资 基金基金 合同》 ；
（二） 《鹏华 货币市场 证券投资 基金托管 协议》 ；
（三） 《鹏华 货币市场 证券投资 基金 2012 年半年 度报告》 （ 原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田 区福华三路 168 号 深圳国际 商会中心第 43 层鹏 华基金管 理有限公 司。
11.3 查阅方式
投资者可 在基金 管理人 营业时 间内免 费查阅 ，也可 按工本 费购买复 印件， 或通过 本基金 管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn ） 查阅。
投资者对 本报告 书如有 疑问， 可咨询 本基金 管理人 鹏华基 金管理有 限公司 ，本公 司已开 通客
户服务系统 ， 咨询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2012 年 8 月 29 日
