诺 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
诺安保本混合 2012 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 32
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 32
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 34
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 35
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 35
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 36
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 38
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 38
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 38
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安保 本混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 诺安保 本混 合
基金主 代码 320015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月13 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,063,801,763.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术运 作, 在确 保保 本
周期到 期时 本金 安全 的基 础上, 通过 安全 资产 与风 险
资产的 动态 配置 和有 效的 组合管 理, 力争 实现 基金 资
产的稳 健增 长。
投资策 略 本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险(CPPI,Constant
Proportion Portfolio Insurance) 策 略和 时间 不变 性
投资组 合保 险(TIPP,Time Invariant Portfolio
Protection)策略,在 未来 三年保 本周 期中,对 资产 配
置严格 按照 公司 开发 的保 本模型 进行 优化 动态 调整,
确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同 时,本 基金 通过 积
极稳健 的收 益资 产投 资策 略,竭 力为 基金 资产 获取 更
高的增 值回 报。
本基金 的投 资策 略由 四部 分组成:资 产配 置策 略、 债 券
投资策 略、 股票 投资 策略 、权证 投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 保本 周期 是自 基金 合同生 效日 起三 年, 其流 动
性与银 行三 年期 定期 存款 相似, 因此 本基 金的 业绩 比
较基准 为: 与保 本期 同期 限 的三年 期银 行定 期存 款税
后收益 率。
如果今 后法 律法 规发 生变 化,或 者有 更权 威的、 更能 为
市场普 遍接 受的 业绩 比较 基准推 出, 或者 是市 场上 出
现更加 适合 用于 本基 金的 业绩比 较基 准时,本 基金 管
理人可 以在 与基 金托 管人 协商一 致, 并报 中国 证监 会
备案后 变更 本基 金业 绩比 较基准 并及 时公 告。
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金, 在证 券投 资基 金中 属
于低风 险品 种。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 张燕
联系电 话 0755-83026688 0755-83199084
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmnchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95555
传真 0755-83026677 0755-83195210
注册地 址 深圳市 深南 大 道 4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址 深圳市 深南 大 道 4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 518048 518040
法定代 表人 秦维舟 傅育宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选 定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
基金保 证人 中国投 资担 保有 限公 司 北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和 财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 46,768,443.59
本期利 润 70,288,837.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0316
本期加 权平 均净 值利 润率 3.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.01% 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
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3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 86,667,115.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0420
期末基 金资 产净 值 2,188,002,951.68
期末基 金份 额净 值 1.060
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.00%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.28% 0.05% 0.39% 0.01% -0.11% 0.04%
过去三 个月 1.63% 0.05% 1.24% 0.01% 0.39% 0.04%
过去六 个月 3.01% 0.05% 2.51% 0.02% 0.50% 0.03%
过去一 年 5.58% 0.05% 5.06% 0.02% 0.52% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
6.00% 0.05% 5.70% 0.02% 0.30% 0.03%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 三年 期银 行定 期存 款税后 收益 率。 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为 2011 年 5 月 13 日至 2011 年 11 月 12 日, 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例
符合基 金合 同约 定。 截 至2012 年6 月30 日止, 本 基 金建仓 期结 束未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2012 年6 月底 ， 本 基 金管理 人共 管理 二十 一只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 股 票证券投资基 金、诺安 优 化收益债券型 证券投资 基 金、诺安价 值增长股
票证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证 券投资 基 金、诺安成长 股票型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选股 票型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 股票型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型诺安保本混合 2012 年半年度报 告
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证券投资基金 、诺安多 策 略股票型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 及诺 安汇鑫 保本 混合 型 证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张乐赛
固 定 收益 基
金 组 投资 总
监 、 诺安 货
币 市 场基 金
基 金 经理 、
诺 安 保本 混
合 型 证券 投
资 基 金、 诺
安 汇 鑫保 本
混 合 型证 券
投 资 基金 的
基金经 理
2011 年5
月13 日
- 7
硕士, 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 就
职 于 南 京 商 业 银 行 资 金 运 营 中
心；2004 年 12 月加 入诺 安基金
管理有 限公 司， 现任 固定 收益基
金组投 资总 监。 曾于 2009 年 8
月至 2012 年 1 月担 任诺 安优化
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基
金经理 。 2006 年8 月 起担 任诺安
货币市 场基 金的 基金 经理 ，2011
年5 月 起担 任诺 安保 本混 合型证
券投资基金的基金经理，2012
年5 月 起担 任诺 安汇 鑫保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间, 诺 安 保 本 混 合 型证 券 投 资 基 金 管 理 人 严 格遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国证 券 投 资 基 金
法》及其他 有关法律 法规, 遵守了《诺 安保本混 合型 证券投资基 金基金合 同》 的规定,遵守 了本公
司管理 制度 。本 基金 投资 管理未 发生 违法 违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风 格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对诺安保本混合 2012 年半年度报 告
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手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组 合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，均 是由 于公 司旗 下个别 基金 使用 量化 投资 策略所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年上 半年 经济 增速 逐 步放缓 ，CPI 逐 步下 行， 通胀压 力明 显减 缓。 货币 政策呈 现逐 步放
松的态势，但 是放松的 速 度和力度明显 不如往年 。 央行降息和降 准的意愿 显 得不那么强 烈，信贷
恢复的幅度也 有限。资 金 面整体程序紧 平衡的状 态 ，回购利率中 枢较去年 大 幅下降。在 这样的背
景下，国内股 市先扬后 抑 ，表现低迷， 债券市场 则 走出了一波行 情，尤其 是 信用债产品 的收益率
下降明 显。 面对 如此 市场 环境， 诺安 保本 混合 型证 券投资 基金 以中 高评 级信 用债为 主要 投资 对象 ，
注意仓位的控 制，以逆 回 购做为流动性 管理的工 具 。谨慎的参与 股票二级 市 场，严格按 照保本策
略来 操 作， 避免 出现 损失 ，取得 了较 为理 想的 效果 。 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.060 元 。本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为 3.01%, 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为2.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
估计下半年经 济将触底 回 升，在通胀没 有大幅反 弹 的前提下，宏 观政策将 继 续放松，股票 市
场将会迎来反 弹的契机 ， 但是反弹并不 意味着反 转 。债券市场将 呈现震荡 整 理的格局， 票息收益
和波段操作将 是盈利的 关 键。下一阶段 ，诺安保 本 混合型证券投 资基金将 保 持较高的债 券仓位，
做好久期的匹 配，加强 流 动性 的管理， 谨慎参与 股 票市场，严格 按照保本 策 略来操作。 继续做好
保本垫 的积 累， 为今 后的 权益类 投资 夯实 基础 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部和风 险管 理人 员、 固定 收益人 员及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。
估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参
加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票
表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯
性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本基 金每年收 益 分配次数最多 为六次, 年 度 基金收益分 配
比例不 得低 于年 度基 金可 分配收 益 的20%; 若 《基 金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 —— 招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损 害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确 和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 26,663,453.83 26,589,376.90
结算备 付金
475,593.77 878,724.93
存出保 证金
250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,056,762,880.22 1,956,388,254.48
其中： 股票 投资
47,801,830.26 2,664,706.08
基金投 资
- -
债券投 资
2,008,961,049.96 1,953,723,548.40
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 55,600,303.80 437,139,776.50 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 13 页 共 38 页
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 56,181,449.34 35,021,727.45
应收股 利
- -
应收申 购款
58,459.57 208,895.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,195,992,140.53 2,456,476,755.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,868,113.57 3,492,058.39
应付管 理人 报酬
2,176,665.58 2,528,552.82
应付托 管费
362,777.63 421,425.47
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 73,071.81 26,802.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 508,560.26 403,449.84
负债合 计
7,989,188.85 6,872,289.26
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,063,801,763.04 2,381,233,185.48
未分配 利润 6.4.7.10 124,201,188.64 68,371,281.14
所有者 权益 合计
2,188,002,951.68 2,449,604,466.62
负债和 所有 者权 益总 计
2,195,992,140.53 2,456,476,755.88
注：报 告截 止 日2012 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.060 元,基 金份 额总 额2,063,801,763.04 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 5 月 13 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
87,197,371.73 16,108,924.45
1.利息 收入
48,861,613.31 16,113,442.81
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,337,880.42 14,597,478.49 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 14 页 共 38 页
债券利 息收 入
41,884,045.79 81,787.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,639,687.10 1,434,176.34
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
13,127,029.87 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,028,361.95 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 14,135,144.49 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 20,247.33 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 23,520,394.18 -85,101.64
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 1,688,334.37 80,583.28
减： 二、费用
16,908,533.96 5,048,034.29
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,898,683.99 4,269,767.81
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,316,447.37 711,627.94
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 112,200.69 475.00
5．利 息支 出
347,237.25 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
347,237.25 -
6．其 他费 用 6.4.7.19 233,964.66 66,163.54
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
70,288,837.77 11,060,890.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
70,288,837.77 11,060,890.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,381,233,185.48 68,371,281.14 2,449,604,466.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 70,288,837.77 70,288,837.77 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 15 页 共 38 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-317,431,422.44 -14,458,930.27 -331,890,352.71
其中：1.基 金申 购款 28,958,853.25 1,384,751.88 30,343,605.13
2. 基金 赎回 款 -346,390,275.69 -15,843,682.15 -362,233,957.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,063,801,763.04 124,201,188.64 2,188,002,951.68
项目
上年度可比期间
2011 年 5 月13 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,701,127,764.96 - 2,701,127,764.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 11,060,890.16 11,060,890.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,701,127,764.96 11,060,890.16 2,712,188,655.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 16 页 共 38 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安保本混合 型证券投 资 基金(简称“本 基金 ” ), 经 中国证券监督 管理委员 会( 简称“中国 证
监会”) 证监 许可[2011]357 号文《关于 核准诺安保 本混合型证券 投资基金募 集的批复》批 准,于
2011 年4 月8 日至2011 年5 月10 日 向社 会进行 公 开募集,经 利安 达会 计师 事 务所验 资, 募集 的有
效认购金额为人民币 2,721,046,718.73 元,其中净 认购额为人民币 2,700,176,245.44 元,折合
2,700,176,245.44 份 基 金 份 额 。 有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 951,519.52 元, 折合
951,519.52 份 基 金份 额于 基金合 同生 效后 归入 本基 金。基 金合 同生 效日 为 2011 年 5 月 13 日,合
同生效 日基 金份 额 为2,701,127,764.96 份基 金单 位 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为招 商银 行股 份有 限公司 。 《 诺安 保本 混合 型 证券投 资基 金合 同》 、 《诺 安保本 混合 型证 券投
资基金 招募 说明 书》 等文 件已按 规定 报送 中国 证监 会备案 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 财政 部于2006 年2 月15 日颁 布 的企业 会计 准则(以 下简 称 “ 企业 会计 准
则”) 和中 国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
券监督管理 委员会颁 布的 《证券投资 基金信息 披露 管理办法》 、 《 证券投资 基 金信息披露 内容与 格
式准则 》第 3 号 《半 年度 报告的 内容 与格 式》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会 计
报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信息 披露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》等
通知及 其他 相关 规定 和基 金合同 的规 定而 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求, 真实、 完整地 反映 了本 基 金 2012 年6 月30 日的
财务状 况以 及2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无差 错更 正。
6.4.6 税项
1 、印 花税 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
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(1) 自 2008 年 9 月 19 日起,基 金管 理人 运用 基金 买 卖股票,交 易印 花税 按单 边 征收方 式, 卖
出股票 按 1‰ 征收, 买入 股 票不征 收。
(2) 基金作为流通股股东 在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股
权转让,暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
(1) 根据 财政 部、 国家 税 务总局 财税 字[2004]78 号 文 《 关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 ,
自2004 年1 月1 日起,对 证 券投资 基金(封 闭式 证券 投 资基金,开 放式 证券 投资 基 金)管 理人 运用 基
金买卖 股票 、债 券的 差价 收入, 继续 免征 营业 税和 企 业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定, 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买 卖股票 、 债 券的 差价 收入, 股权的 股息 、 红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其 他收入,暂 不征 收企 业所 得 税。
(2) 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东向 其支 付的股 份、 现金
等对价,暂 免征 收企 业所 得 税。
3 、个 人所 得税
(1) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入 及债 券的 利 息收入,由 上市 公司 及债 券 发行企 业在 向
基金派 发股 息、 红利 收入 及 债券的 利息 收入 时代 扣代 缴20% 的个 人所 得税。 自2005 年6 月13 日( 含
当日) 起,对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利 收入,由 上 市公司 在向 基金 派发 股息 、 红利 收入 时代 扣代
缴10% 的个 人所 得税 。
(2) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东向其 支 付的股份、现 金
等对价,暂 免征 收个 人所 得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 26,663,453.83
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 26,663,453.83
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 18 页 共 38 页
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 46,399,533.53 47,801,830.26 1,402,296.73
债券
交易所 市场 178,412,944.30 179,876,049.96 1,463,105.66
银行间 市场 1,789,634,741.99 1,829,085,000.00 39,450,258.01
合计 1,968,047,686.29 2,008,961,049.96 40,913,363.67
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,014,447,219.82 2,056,762,880.22 42,315,660.40
注：本 年度 本基 金所 投资 的股票 中, 无因 股权 分置 改 革而获 得非 流通 股股 东支 付现金 对价 的情 况 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 55,600,303.80 -
合计 55,600,303.80 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,822.33
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 214.10
应收债 券利 息 56,143,264.97
应收买 入返 售证 券利 息 32,147.94
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 56,181,449.34 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 19 页 共 38 页
6.4.7.6 其 他资 产
本项其 他资 产为 报表 项目, 本基金 本期 末未 持有 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 56,985.67
银行间 市场 应付 交易 费用 16,086.14
合计 73,071.81
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 59,654.28
预提费 用 198,905.98
合计 508,560.26
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,381,233,185.48 2,381,233,185.48
本期申 购 28,958,853.25 28,958,853.25
本期赎 回( 以"-" 号填列) -346,390,275.69 -346,390,275.69
本期末 2,063,801,763.04 2,063,801,763.04
注：① 申 购含 红利 再投 、 转换入 份额;赎 回含 转换 出 份额；
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 50,174,832.21 18,196,448.93 68,371,281.14
本期利 润 46,768,443.59 23,520,394.18 70,288,837.77
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-10,276,160.14 -4,182,770.13 -14,458,930.27
其中： 基金 申购 款 1,019,526.41 365,225.47 1,384,751.88
基金赎 回款 -11,295,686.55 -4,547,995.60 -15,843,682.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 86,667,115.66 37,534,072.98 124,201,188.64 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
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注：申 购含 红利 再投 、转 换入份额, 赎回 含转 换出 份 额。
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 200,614.87
定期存 款利 息收 入 4,134,233.36
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,025.05
其他 7.14
合计 4,337,880.42
注： “ 其他 ”为 认申 购款 利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 19,625,697.94
减：卖 出股 票成 本总 额 20,654,059.89
买卖股 票差 价收 入 -1,028,361.95
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
638,999,213.95
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
604,100,246.95
减：应 收利 息总 额 20,763,822.51
债券投 资收 益 14,135,144.49
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
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项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 20,247.33
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 20,247.33
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 23,520,394.18
—— 股 票投 资 2,499,923.07
—— 债 券投 资 21,020,471.11
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 23,520,394.18
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,686,117.22
基金转 换费 收入 381.27
其他 1,835.88
合计 1,688,334.37
注： “ 其他 ”为 新债 申购 款 利息收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 105,938.69
银行间 市场 交易 费用
6,262.00
合计
112,200.69
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 22 页 共 38 页
汇划费 21,158.68
债券托 管账 户维 护费 13,500.00
其他 400.00
合计 233,964.66
注： “ 其他 ”为 上清 所证 书 服务费 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 披露 的重 大或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
基金管 理人 于 2012 年 2 月 25 日 发布 公告 ，经 诺安 基金 管 理有 限公 司股 东会 决议通 过， 中国
证券监督管理 委员会批 准 ，大恒新纪元 科技股份 有 限公司受让北 京中关村 科 学城建设股 份有限公
司持有 的基 金管 理 人20% 的股权 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、注 册登 记机构 、销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 托管人
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内,按 一般 商 业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及其 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及其 上年 度可比 期间 不存 在应 支付 关联方 的佣 金。 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 23 页 共 38 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011年5月13 日( 基金 合同 生效日)
至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,898,683.99 4,269,767.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,041,891.03 148,543.05
注：A. 基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.20% 的年 费率 计提, 计算 方法 如下:
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
B. 基 金管 理费 每日 计算, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付; 由基 金托 管人 于次 月 前 3 个 工作 日内 从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年5月13 日( 基金 合同 生效
日)至2011 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,316,447.37 711,627.94
注：A. 基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
B. 基 金托 管费 每日 计算, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付; 由基 金托 管人 于次 月 前 3 个 工作 日内 从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 报告 期与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有 运用 固有 资金 投资 本基 金。 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 24 页 共 38 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方无 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月13 日(基 金合 同生效 日)至2011 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份
有限公司
26,663,453.83 200,614.87 43,686,876.36 436,478.49
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在承 销期 内无 参与 关联方 承销 证券 的情 况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末不 存在 因认购 新发 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2012 年6 月30 日止,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为0.00 元， 无 债券作 为质 押。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2012 年6 月30 日止,本 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0.00 元 。该 类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 25 页 共 38 页
押式回购下 转入质押 库的 债券,按证券 交易所规 定的 比例折算为 标准券后, 不低 于债券回购 交易的
余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、监察 稽核部及 金融 工程部所监 控;第三
层次为 公司 各业 务相 关部 门对各 自部 门的 风险 控制 负责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券之发行人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
A-1
699,578,000.00 773,664,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
699,578,000.00 773,664,000.00
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 26 页 共 38 页
AAA
865,732,294.63 757,756,548.40
AAA 以下
253,308,755.33 231,714,000.00
未评级
- -
合计
1,119,041,049.96 989,470,548.40
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另 一 方面 来 自 于 投 资 品种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持有的 证券 除可 在证 券交 易所上 市外,其 余亦
可在银行间同业市场交易, 因此除在附注‘6.4 .12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的 情况外,其 余均 能及时 变现 。此外,本 基金 可通过卖出 回购金融 资产 方式借入短 期资金
应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。 本 基金 所 持有金 融负 债以 及
可 赎 回 基 金 份 额净 值( 所 有者 权 益) 的 合 约 约定 到 期 日均 为 一 年 以 内 且不 计 息, 因此 账 面 余 额 即为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 通 过独 立 的 风 险 管 理 岗 位 对 投资 组 合 中 的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年
5 年
以上
合计
资产
银行存 款 26,663,453.83 - - - 26,663,453.83
结算备 付金 475,593.77 - - - 475,593.77
存出保 证金 250,000.00 - - - 250,000.00
交易性 金融 资产 936,585,685.56 61,810,364.40 1,010,565,000.00 - 2,008,961,049.96
买入返 售金 融资 产 55,600,303.80 - - - 55,600,303.80
应收证 券清 算款 - - - - -
资产总 计 1,019,575,036.96 61,810,364.40 1,010,565,000.00 - 2,091,950,401.36
负债
卖出回 购金 融资 产款 - -
- - -
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - - -
流动性 净额 1,019,575,036.96 61,810,364.40 1,010,565,000.00 - 2,091,950,401.36
上年度 末
2011 年12 月 31 日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年
5 年
以上
合计
资产
-
银行存 款 26,589,376.90 - - - 26,589,376.90 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 27 页 共 38 页
结算备 付金 878,724.93 - - - 878,724.93
存出保 证金 250,000.00 - - - 250,000.00
交易性 金融 资产 100,001,000.00 867,260,548.40 986,462,000.00 - 1,953,723,548.40
买入返 售金 融资 产 437,139,776.50 - - - 437,139,776.50
资产总 计 564,858,878.33 867,260,548.40 986,462,000.00 - 2,418,581,426.73
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - - -
流动性 净额 564,858,878.33 867,260,548.40 986,462,000.00 - 2,418,581,426.73
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场价格变 动 而发生波动的 风
险, 包 括利 率风 险、 外汇 风 险和其 他 价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债均 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在
很大程度上受 市场利率 变 化的影响。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及 债券投资
等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
26,663,453.83 - - - - 26,663,453.83
结算备 付金
475,593.77 - - - - 475,593.77
存出保 证金
- - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产
936,585,685.56 61,810,364.40 1,010,565,000.00 - 47,801,830.26 2,056,762,880.22
买入返 售金 融资 产
55,600,303.80 - - - - 55,600,303.80
应收利 息
- - - - 56,181,449.34 56,181,449.34
应收申 购款
297.15 - - - 58,162.42 58,459.57
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 1,019,325,334.11 61,810,364.40 1,010,565,000.00 - 104,291,442.02 2,195,992,140.53
负债
诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 28 页 共 38 页
应付赎 回款 - - - - 4,868,113.57 4,868,113.57
应付管 理人 报酬 - - - - 2,176,665.58 2,176,665.58
应付托 管费 - - - - 362,777.63 362,777.63
应付交 易费 用 - - - - 73,071.81 73,071.81
其他负 债 - - - - 508,560.26 508,560.26
负债总 计 - - - - 7,989,188.85 7,989,188.85
利率敏 感度 缺口 1,019,325,334.11 61,810,364.40 1,010,565,000.00 - 96,302,253.17 2,188,002,951.68
上年度 末
2011 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 26,589,376.90 - - - - 26,589,376.90
结算备 付金 878,724.93 - - - - 878,724.93
存出保 证金 - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 100,001,000.00 867,260,548.40 986,462,000.00 - 2,664,706.08 1,956,388,254.48
买入返 售金 融资 产 437,139,776.50 - - - - 437,139,776.50
应收利 息 - - - - 35,021,727.45 35,021,727.45
应收申 购款 - - - - 208,895.62 208,895.62
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 564,608,878.33 867,260,548.40 986,462,000.00 - 38,145,329.15 2,456,476,755.88
负债
应付赎 回款 - - - - 3,492,058.39 3,492,058.39
应付管 理人 报酬 - - - - 2,528,552.82 2,528,552.82
应付托 管费 - - - - 421,425.47 421,425.47
应付交 易费 用 - - - - 26,802.74 26,802.74
其他负 债 - - - - 403,449.84 403,449.84
负债总 计 - - - - 6,872,289.26 6,872,289.26
利率敏 感度 缺口 564,608,878.33 867,260,548.40 986,462,000.00 - 31,273,039.89 2,449,604,466.62
注：各 期限 分类 的标 准: 按 金融资 产或 金融 负债 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2011 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 27
个基点
6,521,509.45 7,458,925.76
2. 市 场 利 率 上 升 27
个基点
-6,521,509.45 -7,458,925.76
诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 29 页 共 38 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 主要投资 于 国内依法公开 发
行的 A 股股 票（包括 中小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票） 、 权证、债券 、货币
市场工具以及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但须符 合中国证 监 会的相关规 定。本基
金所面 临的 其他 价格 风险 主要由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 通 过分 散 化投资,本 基金 有效
降低了 投资 组合 的其 他价 格风险,并 且本 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金 主要 持有 银行 间同 业市场 交易 的固 定收 益品 种,因 此无 重大 价格 风险 。 于 2012 年 6 月
30 日 ，本 基金 面临 的整 体 其他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 47,801,830.26 2.18 2,664,706.08 0.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,008,961,049.96 91.82 1,953,723,548.40 79.76
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,056,762,880.22 94.00 1,956,388,254.48 79.87
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度：95%
2.观察 期： 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2012 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2011 年12 月 31
日） 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 30 页 共 38 页
基金投 资组 合的 风险 价值 2,284,544.43 1,363,730.67
合计 2,284,544.43 1,363,730.67
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 47,801,830.26 2.18
其中： 股票 47,801,830.26 2.18
2 固定收 益投 资 2,008,961,049.96 91.48
其中： 债券 2,008,961,049.96 91.48
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 55,600,303.80 2.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,139,047.60 1.24
6 其他各 项资 产 56,489,908.91 2.57
7 合计 2,195,992,140.53 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 41,911,830.26 1.92
C0 食品、 饮料
41,911,830.26 1.92
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - -
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 - -
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - - 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 31 页 共 38 页
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 5,890,000.00 0.27
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 47,801,830.26 2.18
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 109,000 26,067,350.00 1.19
2 600887 伊利股 份 769,897 15,844,480.26 0.72
3 600858 银座股 份 500,000 5,890,000.00 0.27
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 24,259,385.84 0.99
2 600887 伊利股 份 16,346,259.40 0.67
3 600858 银座股 份 15,641,435.76 0.64
4 601601 中国太 保 7,044,180.00 0.29
注：① 本期 累计 买入 金额 按买卖 成交 金额,不 考虑 相 关交易 费用 。
②本基 金本 期仅 买入 上述 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产 净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600858 银座股 份 9,676,665.13 0.40
2 601601 中国太 保 7,048,086.22 0.29
3 002191 劲嘉股 份 1,122,993.00 0.05
4 002312 三泰电 子 1,085,519.55 0.04
5 002303 美盈森 692,434.04 0.03 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 32 页 共 38 页
注：① 本期 累计 卖出 金额 按买卖 成交 金额,不 考虑 相 关交易 费用 。
②本基 金本 期仅 卖出 上述 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 63,291,261.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 19,625,697.94
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 190,342,000.00 8.70
其中： 政策 性金 融债 190,342,000.00 8.70
4 企业债 券 71,400,000.00 3.26
5 企业短 期融 资券 699,578,000.00 31.97
6 中期票 据 939,165,000.00 42.92
7 可转债 108,476,049.96 4.96
8 其他 - -
9 合计 2,008,961,049.96 91.82
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110414 11 农发 14 1,900,000 190,342,000.00 8.70
2 1182214 11 徐工 MTN1 800,000 83,576,000.00 3.82
3 1182111 11 沪 国盛
MTN2
800,000 81,832,000.00 3.74
4 1182079 11 中 石油
MTN1
800,000 81,368,000.00 3.72
5 1182223 11 国 药控
MTN2
700,000 73,108,000.00 3.34
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 33 页 共 38 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本期 没有出 现被 监管部 门立 案
调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 56,181,449.34
5 应收申 购款 58,459.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 56,489,908.91
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113002 工行转 债 24,499,862.10 1.12
2 113001 中行转 债 19,720,216.00 0.90
3 110018 国电转 债 7,423,020.00 0.34
4 110017 中海转 债 7,065,483.10 0.32
5 110016 川投转 债 6,666,528.00 0.30
6 110011 歌华转 债 2,303,506.80 0.11
7 110003 新钢转 债 1,797,775.00 0.08
8 110013 国投转 债 1,268,028.00 0.06
9 110007 博汇转 债 1,212,480.00 0.06
10 129031 巨轮 转2 1,157,803.93 0.05
11 125731 美丰转 债 1,117,168.40 0.05
12 125089 深机转 债 879,605.18 0.04
13 126729 燕京转 债 326,149.45 0.01
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 34 页 共 38 页
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
15,986 129,100.57 54,183,117.05 2.63% 2,009,618,645.99 97.37%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
204,694.40 0.01%
注：① 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有该 只基 金。
② 本 基金 基金 经理 未持 有 该只基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 5 月 13 日 ） 基金 份额 总额
2,701,127,764.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,381,233,185.48
本报告 期基 金总 申购 份额 28,958,853.25
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 346,390,275.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,063,801,763.04
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 35 页 共 38 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会,没 有 基金份 额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门没 有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金的 投资 组合 策略没 有发 生重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查 或处罚 的任 何 情
形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏源证券
1
80,016,012.35 96.50% 68,798.33 96.64% -
长城证券
1
2,900,946.59 3.50% 2,395.09 3.36% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基 金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为：
(1) 、 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 36 页 共 38 页
(2) 、 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的 需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提 供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订《 专用证券
交易单 元租 用协 议》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
宏源证券 168,875,887.30 97.98% 287,700,000.00 100.00% - -
长城证券 3,475,907.83 2.02% - - - -
注：本 基金 租用 的证 券公 司交易 单元 本期 无权 证交 易。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安保 本混 合型 证券 投资 基金2011 年第4 季 度报
告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年1 月20 日
2
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 齐
鲁证券 基金 网上 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年2 月13 日
3 诺安基 金管 理有 限公 司关 于公司 股东 变更 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年2 月27 日
4
诺安基 金管 理有 限公 司关 于开通 浦发 银行 借记 卡
基金网 上直 销交 易业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年3 月12 日
5 诺安保 本混 合型 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告 基金管 理人 网站 2012 年3 月26 日
6
诺安保 本混 合型 证券投 资 基金 2011 年年 度报 告
摘要
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年3 月26 日 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 37 页 共 38 页
7
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 继续 参加 中
国工商 银行 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报》
2012 年 4 月 5 日
8
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 国
泰君安 证券 自助 式交 易系 统申购 费率 优惠 活动 的
公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年 4 月 9 日
9
诺安保 本混 合型 证券 投资 基金2012 年第1 季 度报
告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年4 月23 日
10
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 在部 分代 销
机构开 通基 金定 投业 务及 参加申 购费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年4 月28 日
11
诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下 基金 在部 分代 销
机构开 通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年4 月28 日
12
诺安基 金管 理有 限公 司关 于开通 中国 银行 借记 卡
基金网 上直 销交 易业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年5 月23 日
13
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 在渤 海证 券
开通基 金定 投业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年5 月29 日
14
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 华
融证券 网上 定投 业务 申购 费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年5 月31 日
15
诺安保 本混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 （更 新）
-2012 年第1 期
基金管 理人 网站 2012 年6 月28 日
16
诺安保 本混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 （更 新）
摘要-2012 年第1 期
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年6 月28 日
17
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 交
通银行 网上 银行 基金 申购 费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年6 月28 日
18
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 中
国银行 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年6 月28 日
19
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在中 国
银行开 通定 期定 额投 资业 务的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年6 月28 日
20
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 中
国银行 基金 申购 费率 优惠 活动的 补充 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年 7 月 4 日
21
诺安保 本混 合型 证券 投资 基金2012 年第2 季 度报
告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年7 月18 日 诺安保本混合 2012 年半年度报 告
第 38 页 共 38 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 保本 混合 型证 券投资 基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2012 年 半年 度报 告 正文。
⑥报告 期内 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电 本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2012 年8 月29 日
