诺 安 多 策 略股 票 型 证 券投 资 基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安多 策略 股票 型证 券投 资基金
基金简 称 诺安多 策略 股票
基金主 代码 320016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月9 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 585,495,093.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 数量 化手 段优化 投资 策略 ，在 控制 风
险的前 提下 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略， 具体 由资 产配 置
策略、 股票 投资 策略 、债 券投资 策略 、权 证投 资策 略
以及股 指期 货投 资策 略五 部分组 成。
1.资产 配置 策略
本基金 主要 投资 的大 类资 产是股 票、 债券 和现 金， 我
们将从 宏观 面、 政策 面、 资金面 和基 本面 等全 面研 究、
综合分 析， 发掘 择时 因子 ，根据 择时 因子 信号 和市 场
情况灵 活配 置大 类资 产。
2.股票 投资 策略
本基金 以“ 定量 投资 ”为 主，辅 以“ 定性 投资 ”， 力
争实现 稳定 超额 回报 。
3.债券 投资 策略
本基金 的债 券组 合主 要作 为基金 流动 性管 理的 工具 。
4.权证 投资 策略
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行
研究， 结合 期权 定价 模型 和我国 证券 市场 的交 易制 度
估计权 证价 值， 进行 稳健 投资。
5.股指 期货 投资 策略
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 以
套期保 值为 目的 ，在 风险 可控的 前提 下， 本着 谨慎 性
原则， 参与 股指 期货 的投 资，以 管理 投资 组合 的系 统
性风险 ，改 善组 合的 风险 收益特 性。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75 ％ ＋上 证国债 指数 ×25 ％
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 收益 高于 混合 型诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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基金、 债券 型基 金与 货币 市场基 金， 属于 较高 风险 、
较高预 期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 尹东
联系电 话 0755-83026688 010-67595003
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-8998 010-67595096
传真 0755-83026677 010-66275853
注册地 址 深圳市 深南 大 道 4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 深南 大 道 4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 秦维舟 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指 标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -70,017,767.95
本期利 润 15,277,352.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0226 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 2.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -114,164,133.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1950
期末基 金资 产净 值 471,330,959.68
期末基 金份 额净 值 0.805
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -19.50%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
④ 本 基金 基金 合同 于2011 年8 月9 日生 效, 截止 2012 年6 月 30 日,本 基金 成 立未 满 1 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.83% 1.16% -4.80% 0.82% -2.03% 0.34%
过去三 个月 -0.74% 1.15% 0.51% 0.84% -1.25% 0.31%
过去六 个月 0.50% 1.47% 4.34% 1.00% -3.84% 0.47%
自基金 合同
生效起 至今
-19.50% 1.42% -7.90% 1.02% -11.60% 0.40%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 ×75 % + 上证 国债 指数 ×25% 。 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：① 本基 金的 基金 合同 于 2011 年 8 月 9 日 生效, 截至 2012 年 6 月 30 日止,本基 金成 立未 满 1
年。
②本基 金的 建仓 期为2011 年8 月9 日至2012 年2 月8 日,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合
同约定 。截 至2012 年6 月30 日止, 本基 金建 仓期 结束未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2012 年6 月底 ， 本 基 金管理 人共 管理 二十 一只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 股 票证券投资基 金、诺安 优 化收益债券型 证券投资 基 金、诺安价 值增长股
票证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 股票型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选股 票型证 券投 资基 金 、诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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诺安主题精选 股票型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投资基金 、诺安多 策 略股票型证券 投资 基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 及诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王永宏
金 融 工 程 部
副总监 、 诺 安
多 策 略 股 票
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理
2011 年8
月9 日
- 14
经 济 学 博 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。 曾 先后 任职 于海 通证 券股份
有限公 司、 大成 基金 管理 有限公
司 、 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
2010 年 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限
公司， 现任 金融 工程 部副 总监。
曾于2009 年3 月至2010 年9 月
担 任 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2011 年 8
月 起 任 诺 安 多 策 略 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 多策 略股 票 型证券 投资 基金 管理 人严 格遵守 了 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金
法》及其他 有关法律 法规, 遵守了《诺 安多策略 股票 型证 券投资 基金基金 合同 》的规定,遵 守了本
公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投 资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，均 是由 于公 司旗 下个别 基金 使用 量化 投资 策略所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本 基金按照 “ 定量为主，定 性为辅” 的 原则，积极进 行行业轮 动 和个股精选， 在
行业和 个股 精选 方面 都获 得了一 些超 额收 益， 但在 择时方 面并 没有 获得 正的 超额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.805 元 。本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为 0.50%, 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为4.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
截止到报告期末, 看 多 原 因在 于 ， 一 、 实 体 经 济 下 滑， 流 动 性 释 放 出 来 ， 资 本市 场 流 动 性 比诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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2011 年有 了较 大的 改观 ； 二、制 度变 革给 股 票 市场 奠定了 长期 看好 的基 础。 看空原 因在 于， 一、
实体经济下滑 导致业绩 下 滑；二、股票 供给增加 ， 大小非解禁和 减持压力 巨 大，形成向 下的估值
压力；三、 “ 四万亿” 导 致过剩产能制 约了市值 占 比超过一半的 周期股的 表 现。市场始 终在这两
种基本力量的 对抗中， 维 持平衡运行状 态。结构 性 机会比较多， 把握结构 性 机会和波段 操作是今
年制胜 的关 键。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业 务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部和风 险管 理人 员、 固定 收益人 员及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。
估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参
加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票
表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯
性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 规定 ， 在符 合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本基 金收 益每 年最 多 分配 6 次 ， 每 次
基金收 益分 配比 例不 低于 收益分 配基 准日 可供 分配 利润 的 20% ；若 基金 合同 生效不 满 3 个 月则 可
不进行 收益 分配 。
本报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配。
诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 多策 略股 票型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 37,591,201.48 42,147,571.40
结算备 付金
1,439,017.34 4,103,355.35
存出保 证金
1,523,249.54 931,823.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 418,030,990.61 609,640,558.88
其中： 股票 投资
418,030,990.61 609,640,558.88
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 13 页 共 51 页
应收证 券清 算款
15,396,941.80 19,252,687.15
应收利 息 6.4.7.5 8,088.56 8,991.57
应收股 利
45.04 -
应收申 购款
791.85 5,928.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
473,990,326.22 676,090,917.16
负债和所有 者权益 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,390,518.64
应付赎 回款
333,531.93 4,331,302.49
应付管 理人 报酬
607,747.56 930,838.36
应付托 管费
101,291.28 155,139.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,166,634.60 2,438,737.12
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 450,161.17 66,323.99
负债合 计
2,659,366.54 9,312,860.34
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 585,495,093.16 832,575,900.84
未分配 利润 6.4.7.10 -114,164,133.48 -165,797,844.02
所有者 权益 合计
471,330,959.68 666,778,056.82
负债和 所有 者权 益总 计
473,990,326.22 676,090,917.16
注：报 告截 止 日2012 年6 月30 日,基 金份 额净 值0.805 元,基 金份 额总 额585,495,093.16 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 多策 略股 票型证 券投 资基 金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30
日
一、收入
25,888,537.97
1.利息 收入
209,891.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 209,891.04 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 14 页 共 51 页
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-59,882,371.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -63,597,900.28
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 3,715,528.74
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.16 85,295,120.80
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 265,897.67
减： 二、费用
10,611,185.12
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,254,788.98
2．托 管费 6.4.10.2.2 709,131.45
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 5,430,367.88
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 216,896.81
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
15,277,352.85
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
15,277,352.85
注：本 期基 金合 同生 效日 为 2011 年 8 月 9 日, 本 期 会计报 表的 实际 报告 期间 为 2012 年 1 月 1 日
至2012 年6 月30 日,无 对 比数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 多策 略股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
832,575,900.84 -165,797,844.02 666,778,056.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,277,352.85 15,277,352.85 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 15 页 共 51 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-247,080,807.68 36,356,357.69 -210,724,449.99
其中：1.基 金申 购款 2,357,470.21 -365,576.43 1,991,893.78
2. 基金 赎回 款 -249,438,277.89 36,721,934.12 -212,716,343.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
585,495,093.16 -114,164,133.48 471,330,959.68
注：本 期基 金合 同生 效日 为 2011 年 8 月 9 日, 本 期 会计报 表的 实际 报告 期间 为 2012 年 1 月 1 日
至2012 年6 月30 日,无 对 比数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安多策略股 票型证券 投 资基金(简称“ 本基金 ”), 经中国证券监 督管理委 员 会(简称“中国
证监会 ”) 证监 许可[2011]739 号 文 《 关于 核准 诺安 多 策略股 票型 证券 投资 基 金 募集的 批复 》 批 准,
于2011 年7 月11 日至2011 年8 月5 日向 社会 进行 公 开募集,经 利安 达会 计师 事 务所验 资, 募集 的
有效认 购金 额为 人民 币 1,255,384,560.62 元,其 中 净认购 额为 人民 币 1,248,834,629.84 元,折合
1,248,834,629.84 份 基 金 份 额 。 有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 236,845.34 元, 折合
236,845.34 份 基金 份额 于 基金合 同生 效后 归入 本基 金。 基 金合 同生 效日 为2011 年8 月9 日, 合同
生效日 基金 份额 为1,249,071,475.18 份 基金 单位 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 多策 略 股票型 证券 投资 基金 合同 》 、 《诺 安多 策略 股票
型证券 投资 基金 招募 说明 书》等 文件 已按 规定 报送 中国证 监会 备案 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 财政 部于2006 年2 月15 日颁 布 的企业 会计 准则(以 下简 称 “ 企业 会计 准
则”) 和中 国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
券监督管理 委员会颁 布的 《证券投资 基金信息 披露 管理办法》 、 《 证券投资 基 金信息披露 内容与 格诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 16 页 共 51 页
式准则 》第 3 号 《半 年度 报告的 内容 与格 式》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会 计
报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信息 披露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》等
通知及 其他 相关 规定 和基 金合同 的规 定而 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求, 真实、 完整地 反映 了本 基 金 2012 年6 月30 日的
财务状 况以 及2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无差 错更 正。
6.4.6 税项
1 、印 花税
(1) 自2008 年9 月19 日起,基金 管理 人运 用基 金买 卖 股票, 交易 印花 税按 单边 征 收方式,卖出
股票 按 1‰ 征收,买 入股 票 不征收 。
(2) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 因 非流通股股东 向其支付 对 价而发生的股 权
转让, 暂免 征收 印花 税。
2 、营 业税 、企 业所 得税
(1) 根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税 字[2004]78 号 文 《关 于证 券投资 基金 税 收政策 的通 知》,
自2004 年1 月1 日起,对 证 券投资 基金(封 闭式 证券 投 资基金,开 放式 证券 投资 基 金)管 理人 运用 基
金买卖 股票 、债 券的 差 价 收入, 继续 免征 营业 税和 企 业所得 税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定, 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买 卖股票 、 债 券的 差价 收入, 股权的 股息 、 红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其 他收入,暂 不征 收企 业所 得 税。
(2) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东向其 支 付的股份、现 金
等对价,暂 免征 收企 业所 得 税。
3 、个 人所 得税
(1) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入 及债 券的 利 息收入,由 上市 公司 及债 券 发行企 业在 向
基金派 发股 息、 红利 收入 及 债券的 利息 收入 时代 扣代 缴20% 的个 人所 得税。 自2005 年6 月13 日( 含
当日) 起,对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利 收入,由 上 市公司 在向 基金 派发 股息 、 红利 收入 时代 扣代诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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缴10% 的个 人所 得税 。
(2) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东向其 支 付的股份、现 金
等对价,暂 免征 收个 人所 得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 37,591,201.48
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 37,591,201.48
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 445,573,724.95 418,030,990.61 -27,542,734.34
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 445,573,724.95 418,030,990.61 -27,542,734.34
注：本报告期本基 金所投 资的股票中, 无 因 股权 分 置改 革 而 获 得 非 流 通股 股 东支 付 现 金 对 价 的情
况。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末未 持有 买入 返售金 融资 产。 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 18 页 共 51 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末未 持有 因参 与买断 式逆 回购 而取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,505.72
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 582.84
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 8,088.56
6.4.7.6 其 他资 产
本项其 他资 产为 报表 项目, 本基金 本期 末未 持有 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,166,634.60
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,166,634.60
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 1,257.01
预提费 用 198,904.16
合计 450,161.17
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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上年度 末 832,575,900.84 832,575,900.84
本期申 购 2,357,470.21 2,357,470.21
本期赎 回( 以"-" 号填列) -249,438,277.89 -249,438,277.89
本期末 585,495,093.16 585,495,093.16
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -75,539,893.46 -90,257,950.56 -165,797,844.02
本期利 润 -70,017,767.95 85,295,120.80 15,277,352.85
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
37,576,077.69 -1,219,720.00 36,356,357.69
其中： 基金 申购 款 -376,201.46 10,625.03 -365,576.43
基金赎 回款 37,952,279.15 -1,230,345.03 36,721,934.12
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -107,981,583.72 -6,182,549.76 -114,164,133.48
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 183,689.21
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 26,201.27
其他 0.56
合计 209,891.04
注：" 其他" 为认 申购 款利 息收入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,850,218,301.45
减：卖 出股 票成 本总 额 1,913,816,201.73
买卖股 票差 价收 入 -63,597,900.28
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 20 页 共 51 页
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报告 期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,715,528.74
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,715,528.74
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 85,295,120.80
—— 股 票投 资 85,295,120.80
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 85,295,120.80
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 265,878.08
基金转 换费 收入 19.59
合计 265,897.67
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 5,430,367.88
银行间 市场 交易 费用 -
合计
5,430,367.88
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 21 页 共 51 页
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
汇划费 8,992.65
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
合计 216,896.81
6.4.7.20 分 部报 告
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 披露 的重 大或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
基金管 理人 于 2012 年 2 月 25 日 发布 公告 ，经 诺安 基金管 理有 限公 司股 东会 决议通 过， 中国
证券监督管理 委员会批 准 ，大恒新纪元 科技股份 有 限公司受让北 京中关村 科 学城建设股 份有限公
司持有 的基 金管 理 人20% 的股权 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人 、注 册登 记机构 、销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 托管人
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 本 期基 金合 同生 效日 为 2011 年8 月9
日, 无 对比 数据 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 本 期基 金合 同生 效日 为 2011 年8 月9
日, 无 对比 数据 。 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 不存 在应 支付关 联方 的佣 金。 本期 基 金合同 生效 日 为2011 年8 月 9 日, 无对
比数据 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,254,788.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,317,613.40
注：① A. 基金 管理 费按 前一日 的基 金资 产净 值 的1.5% 的 年费 率计 提, 计算 方 法如下:
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
B. 基 金管 理费 每日 计算, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付； 由基 金托 管人 于次 月 前五个 工作 日内 从
基金资 产 中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
②本期 基金 合同 生效 日 为2011 年8 月9 日, 无对 比 数据。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 709,131.45
注：① A. 基金 托管 费按 前一日 的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
B. 基 金托 管费 每日 计算, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付； 由基 金托 管人 于次 月 前五个 工作 日内 从
基金资 产中 一次 性支 取。
②本期 基金 合同 生效 日 为2011 年8 月9 日, 无对 比 数据。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金于本报 告期与关 联 方无银行间同 业市场的 债 券(含回购)交易 。本期基 金合同生效日 为
2011 年8 月9 日, 无对 比 数据。 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。 本 期基 金合 同生 效日 为 2011 年8 月9
日, 无 对比 数据 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。 本期基金合同生效日为
2011 年8 月9 日, 无对 比 数据。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份有限公司 37,591,201.48 183,689.21
注：本 期基 金合 同生 效日 为 2011 年8 月9 日, 无 对 比数据 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在承 销期 内无 参与 关联方 承销 证券 的情 况。 本期基 金合 同生 效日 为 2011 年 8 月 9 日,
无对比 数据 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末不 存在 因认购 新发 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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600436
片仔
癀
2012 年6
月29 日
重大事
项
87.89
2012 年7
月 2 日
91.19 13,066 1,142,328.33 1,148,370.74 -
300040
九洲
电气
2012 年6
月19 日
出售资
产事项
8.32
2012 年8
月 7 日
9.15 14,100 121,446.72 117,312.00 -
600499
科达
机电
2012 年6
月20 日
重大事
项
10.28
2012 年7
月 2 日
10.11 100 1,515.00 1,028.00 -
000059
辽通
化工
2012 年6
月26 日
重大事
项
7.91
2012 年7
月 3 日
8.15 100 871.22 791.00 -
002049
晶源
电子
2012 年6
月 5 日
资产重
组
22.15
2012 年7
月12 日
23.00 5 92.11 110.75 -
注： 自2012 年7 月23 日 起，股 票名 称 “ 晶源 电子 ”变更 为 “ 同方 国芯 ”， 股票代 码不 变。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2012 年6 月30 日止,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为0.00 元,无 债券作 为质 押。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月30 日止,本 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额0.00 元。 该类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 或在 新质 押 式
回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余
额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控 上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、监察 稽核部及 金融 工程部所监 控;第三
层次为 公司 各业 务相 关部 门对各 自部 门的 风险 控制 负责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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过基金资产净值 的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与 金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来自于 基金份 额持有人可随时要 求赎回 其持有的基金份额,另 一 方面 来 自 于 投 资 品种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市,其 余亦 可在
银行间同业市场交易, 因此除在附注 ‘6.4 .12’ 中列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由
转让的情况 外,其余均 能及 时变现。此 外,本基金 可通 过卖出回购 金融资产 方式 借入短期资 金应对
流动性 需求,其 上限 一般 不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。 本 基金 所持 有 金融负 债以 及可 赎
回基金份额净值(所 有 者 权益) 的 合 约 约 定 到期 日 均 为一 年 以 内 且 不 计息, 因 此 账面 余 额 即 为 未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 通 过独 立 的 风 险 管 理 岗 位 对 投资 组 合 中 的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金本期主 要 投 资 于 交易 所 股 票 市 场, 所 持 有 的 存在 到 期 期 限 的 金 融 资 产 和金 融 负 债 金 额
较小。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场价格变 动 而发生波动的 风
险, 包 括利 率风 险、 外汇 风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在
一定程 度上 独立 于市 场利 率变化 。 本 基金 的生 息资 产主要 为银 行存 款、 结算 备付金 及债 券投 资 等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
37,591,201.48 - - - - 37,591,201.48
结算备 付金
1,439,017.34 - - - - 1,439,017.34
存出保 证金
- - - - 1,523,249.54 1,523,249.54
交易性 金融 资产
- - - - 418,030,990.61 418,030,990.61
应收证 券清 算款
- - - - 15,396,941.80 15,396,941.80
应收利 息
- - - - 8,088.56 8,088.56
应收股 利
- - - - 45.04 45.04
应收申 购款
496.28 - - - 295.57 791.85
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 39,030,715.10 - - - 434,959,611.12 473,990,326.22
负债
应付赎 回款 - - - - 333,531.93 333,531.93
应付管 理人 报酬 - - - - 607,747.56 607,747.56
应付托 管费 - - - - 101,291.28 101,291.28
应付交 易费 用 - - - - 1,166,634.60 1,166,634.60
其他负 债 - - - - 450,161.17 450,161.17
负债总 计 - - - - 2,659,366.54 2,659,366.54
利率敏 感度 缺口 39,030,715.10 - - - 432,300,244.58 471,330,959.68
上年度 末
2011 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 42,147,571.40 - - - - 42,147,571.40
结算备 付金 4,103,355.35 - - - - 4,103,355.35
存出保 证金 - - - - 931,823.96 931,823.96
交易性 金融 资产 - - - - 609,640,558.88 609,640,558.88
应收证 券清 算款 - - - - 19,252,687.15 19,252,687.15
应收利 息 - - - - 8,991.57 8,991.57
应收申 购款 5,928.85 - - - - 5,928.85
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 46,256,855.60 - - - 629,834,061.56 676,090,917.16 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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负债
应付证 券清 算款 - - - - 1,390,518.64 1,390,518.64
应付赎 回款 - - - - 4,331,302.49 4,331,302.49
应付管 理人 报酬 - - - - 930,838.36 930,838.36
应付托 管费 - - - - 155,139.74 155,139.74
应付交 易费 用 - - - - 2,438,737.12 2,438,737.12
其他负 债 - - - - 66,323.99 66,323.99
负债总 计 - - - - 9,312,860.34 9,312,860.34
利率敏 感度 缺口 46,256,855.60 - - - 620,521,201.22 666,778,056.82
注：各 期限 分类 的标 准: 按 金融资 产或 金融 负债 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本期 末未 持有 债券 投资, 因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 主要投资 于 具有良好流动 性
的金融工具， 包括国内 依 法发行、上市 的股票（ 包 含中小板、创 业板及其 他 经中国证监 会核准上
市的股 票） 、 债券 、 权证 、 货币市 场工 具 、 股 指期 货 和资产 支持 证券 以及 中国 证监会 允许 基金 投资
的其他金融工 具，但须 符 合中国证监会 相关规定 。 本基金所面临 的其他价 格 风险主要由 所持有的
金融工具的 公允价值 决定 。通过分散 化投资,本 基金 有效降低了 投资组合 的其 他价格风险, 并且本
基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本 基金 股票 投资 占基 金 资产的 比例 范围 为 60%-95% ； 债 券 、 权 证、
现金、 货币 市场 工具 和资 产支持 证券 占基 金资 产的 比例范 围为 5%-40% ， 其 中 权证投 资占 基金 资产
净值的 比例 范围 为 0-3% ； 现金或 者到 期日 在 1 年 以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值的 5%。于
2012 年6 月30 日， 本基 金面临 的整 体其 他价 格风 险列示 如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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交易性 金融 资产-股 票投 资 418,030,990.61 88.69 609,640,558.88 91.43
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 418,030,990.61 88.69 609,640,558.88 91.43
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准的 公允 价值 发生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表 日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 的 公 允 价 值 上
升5%
32,622,131.41 33,373,995.62
2. 业 绩 比 较 基 准 的 公 允 价 值 下
降5%
-32,622,131.41 -33,373,995.62
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度：95%
2.观察 期： 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2012 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2011 年12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风险 价值 10,173,507.03 14,613,720.63
合计 10,173,507.03 14,613,720.63
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 有 关
规定, 本基 金自2008 年9 月16 日起 采用 《 中国 证券 业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票估 值 的
参考方 法》 提供 的指 数收 益法对 本基 金持 有的 长期 停牌股 票进 行估 值。
本基金 所持 有的 股票 中百 集团(000759) 自 2012 年 3 月 28 日起, 采用 指数 收益 法进行 估值,对
本基金 当日 净利 润和 资产 净值的 影响 为减 少人 民 币 51,458.42 元。 根据 中百 集团复 牌后 的市 场表
现及基 金的 实际 情况,经 与 基金托 管人 协商 一致, 于 2012 年 4 月 24 日 起对 该股 票恢复 采 用 市价 估诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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值方法 进行 估值 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 418,030,990.61 88.19
其中： 股票 418,030,990.61 88.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,030,218.82 8.23
6 其他各 项资 产 16,929,116.79 3.57
7 合计 473,990,326.22 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,691,641.69 1.21
B 采掘业 32,827,613.78 6.96
C 制造业 211,327,565.14 44.84
C0 食品、 饮料
61,259,203.19 13.00
C1
纺织 、服 装、 皮毛 16,975,866.09 3.60
C2
木材 、家 具 801.66 0.00
C3
造纸 、印 刷 3,286.72 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 7,499,606.71 1.59
C5
电子 12,214,152.46 2.59
C6
金属 、非 金属 10,292,119.33 2.18
C7
机械 、设 备、 仪表 39,839,015.05 8.45
C8
医药 、生 物制 品 59,750,634.70 12.68
C99
其他 制造 业 3,492,879.23 0.74
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 1,682,346.05 0.36
E 建筑业 598.54 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 20,473,735.24 4.34 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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G 信息技 术业 28,613,342.67 6.07
H 批发和 零售 贸易 46,820,529.46 9.93
I 金融、 保险 业 4,404,044.90 0.93
J 房地产 业 46,433,309.34 9.85
K 社会服 务业 13,075,003.94 2.77
L 传播与 文化 产业 4,723,275.18 1.00
M 综合类 1,957,984.68 0.42
合计 418,030,990.61 88.69
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 868,800 17,879,904.00 3.79
2 000516 开元投 资 3,529,733 15,742,609.18 3.34
3 600123 兰花科 创 760,528 13,735,135.68 2.91
4 000423 东阿阿 胶 279,911 11,199,239.11 2.38
5 000666 经纬纺 机 864,847 10,568,430.34 2.24
6 002022 科华生 物 884,210 9,593,678.50 2.04
7 000726 鲁
泰Ａ 1,210,100 8,761,124.00 1.86
8 000895 双汇发 展 137,062 8,481,396.56 1.80
9 300178 腾邦国 际 582,292 8,268,546.40 1.75
10 600157 永泰能 源 827,860 7,516,968.80 1.59
11 002422 科伦药 业 150,007 6,999,326.62 1.49
12 600570 恒生电 子 502,097 6,888,770.84 1.46
13 000900 现代投 资 453,900 6,463,536.00 1.37
14 002591 恒大高 新 460,882 6,277,212.84 1.33
15 600519 贵州茅 台 26,000 6,217,900.00 1.32
16 600686 金龙汽 车 939,723 6,164,582.88 1.31
17 000915 山大华 特 404,600 6,145,874.00 1.30
18 000402 金 融 街 922,403 6,023,291.59 1.28
19 000568 泸州老 窖 139,108 5,885,659.48 1.25
20 600383 金地集 团 906,500 5,874,120.00 1.25
21 002285 世联地 产 396,500 5,868,200.00 1.25
22 600322 天房发 展 1,632,169 5,826,843.33 1.24
23 600354 敦煌种业 968,426 5,684,660.62 1.21
24 600125 铁龙物 流 659,283 5,590,719.84 1.19
25 000848 承德露 露 313,787 5,506,961.85 1.17
26 600327 大东方 914,000 5,502,280.00 1.17 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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27 600337 美克股 份 909,889 5,459,334.00 1.16
28 002570 贝因美 245,751 4,951,882.65 1.05
29 002557 洽洽食 品 230,429 4,631,622.90 0.98
30 600325 华发股 份 519,494 4,426,088.88 0.94
31 000651 格力电 器 205,829 4,291,534.65 0.91
32 000919 金陵药 业 508,895 4,284,895.90 0.91
33 600809 山西汾 酒 112,404 4,236,506.76 0.90
34 600348 阳泉煤 业 271,400 4,152,420.00 0.88
35 601333 广深铁 路 1,399,600 4,114,824.00 0.87
36 000031 中粮地 产 896,337 4,069,369.98 0.86
37 600460 士兰微 918,468 4,059,628.56 0.86
38 300015 爱尔眼 科 191,403 4,013,720.91 0.85
39 002315 焦点科 技 115,410 3,998,956.50 0.85
40 600827 友谊股 份 347,088 3,925,565.28 0.83
41 002123 荣信股 份 344,584 3,917,920.08 0.83
42 002029 七 匹 狼 140,000 3,892,000.00 0.83
43 000616 亿城股 份 1,019,611 3,731,776.26 0.79
44 000527 美的电 器 323,800 3,577,990.00 0.76
45 600748 上实发 展 588,800 3,538,688.00 0.75
46 300101 国腾电 子 248,901 3,524,438.16 0.75
47 600210 紫江企 业 843,802 3,476,464.24 0.74
48 600993 马应龙 199,955 3,449,223.75 0.73
49 000739 普洛股 份 399,900 3,367,158.00 0.71
50 600270 外运发 展 467,500 3,328,600.00 0.71
51 600177 雅戈尔 384,009 3,260,236.41 0.69
52 600829 三精制 药 263,720 3,064,426.40 0.65
53 600740 山西焦 化 353,700 3,052,431.00 0.65
54 300171 东富龙 96,197 2,741,614.50 0.58
55 002024 苏宁电 器 309,130 2,593,600.70 0.55
56 300089 长城集 团 298,450 2,563,685.50 0.54
57 000594 国恒铁 路 1,040,000 2,548,000.00 0.54
58 600498 烽火通 信 95,955 2,543,767.05 0.54
59 000933 神火股 份 270,867 2,470,307.04 0.52
60 600739 辽宁成 大 156,642 2,443,615.20 0.52
61 000728 国元证 券 221,190 2,413,182.90 0.51
62 600067 冠城大 通 430,008 2,395,144.56 0.51
63 600584 长电科 技 484,371 2,324,980.80 0.49
64 000623 吉林敖 东 131,273 2,276,273.82 0.48
65 002065 东华软 件 100,000 2,220,000.00 0.47 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 32 页 共 51 页
66 002463 沪电股 份 494,240 2,204,310.40 0.47
67 002099 海翔药 业 200,006 2,128,063.84 0.45
68 002153 石基信 息 81,905 2,100,863.25 0.45
69 601666 平煤股 份 195,810 1,981,597.20 0.42
70 002119 康强电 子 256,788 1,920,774.24 0.41
71 601299 中国北 车 476,203 1,909,574.03 0.41
72 002230 科大讯 飞 96,707 1,905,127.90 0.40
73 600246 万通地 产 508,900 1,872,752.00 0.40
74 600755 厦门国 贸 367,407 1,837,035.00 0.39
75 600837 海通证 券 190,103 1,830,691.89 0.39
76 000729 燕京啤 酒 250,698 1,830,095.40 0.39
77 600527 江南高 纤 462,500 1,803,750.00 0.38
78 600704 物产中 大 195,800 1,744,578.00 0.37
79 000685 中山公 用 115,132 1,679,775.88 0.36
80 601699 潞安环 能 78,839 1,635,120.86 0.35
81 000917 电广传 媒 65,707 1,624,934.11 0.34
82 300078 中瑞思 创 116,003 1,614,761.76 0.34
83 600518 康美药 业 104,372 1,609,416.24 0.34
84 600723 首商股 份 188,537 1,583,710.80 0.34
85 600373 中文传 媒 109,800 1,576,728.00 0.33
86 601588 北辰实 业 551,500 1,571,775.00 0.33
87 000701 厦门信 达 177,904 1,553,101.92 0.33
88 002014 永新股 份 92,320 1,428,190.40 0.30
89 600395 盘江股 份 48,766 1,310,830.08 0.28
90 000061 农 产 品 220,979 1,281,678.20 0.27
91 600406 国电南 瑞 68,079 1,272,396.51 0.27
92 600529 山东药 玻 130,479 1,234,331.34 0.26
93 600742 一汽富 维 62,231 1,216,616.05 0.26
94 300170 汉得信 息 67,800 1,170,228.00 0.25
95 002262 恩华药 业 50,007 1,164,663.03 0.25
96 600436 片仔癀 13,066 1,148,370.74 0.24
97 600376 首开股 份 85,400 1,130,696.00 0.24
98 000537 广宇发 展 157,100 1,129,549.00 0.24
99 002216 三全食 品 42,049 1,057,532.35 0.22
100 000650 仁和药 业 114,934 986,133.72 0.21
101 300058 蓝色光 标 51,016 851,457.04 0.18
102 600185 格力地 产 138,100 829,981.00 0.18
103 600511 国药股 份 58,555 819,770.00 0.17
104 300100 双林股 份 62,300 803,670.00 0.17 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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105 600485 中创信 测 85,507 752,461.60 0.16
106 600763 通策医 疗 32,860 720,291.20 0.15
107 600079 人福医 药 29,939 694,285.41 0.15
108 600594 益佰制 药 34,479 682,684.20 0.14
109 002028 思源电 气 61,309 679,916.81 0.14
110 600222 太龙药 业 136,799 642,955.30 0.14
111 601566 九牧王 20,000 557,000.00 0.12
112 600186 莲花味 精 186,600 554,202.00 0.12
113 000665 武汉塑 料 40,100 539,345.00 0.11
114 600012 皖通高 速 125,599 532,539.76 0.11
115 002107 沃华医 药 48,100 515,632.00 0.11
116 300066 三川股 份 54,738 473,483.70 0.10
117 600675 中华企 业 99,010 463,366.80 0.10
118 600386 北巴传 媒 60,100 455,558.00 0.10
119 300174 元力股 份 39,600 408,276.00 0.09
120 600872 中炬高 新 78,910 404,019.20 0.09
121 300079 数码视 讯 23,158 384,885.96 0.08
122 000909 数源科 技 58,749 383,630.97 0.08
123 002417 三元达 53,090 377,469.90 0.08
124 002566 益盛药 业 24,972 375,329.16 0.08
125 300010 立思辰 33,607 284,315.22 0.06
126 002268 卫 士 通 23,760 273,715.20 0.06
127 600798 宁波海 运 90,068 271,104.68 0.06
128 000530 大冷股 份 40,430 269,263.80 0.06
129 002083 孚日股 份 54,500 244,705.00 0.05
130 002181 粤 传 媒 22,226 210,035.70 0.04
131 600370 三房巷 48,333 207,831.90 0.04
132 002275 桂林三 金 14,323 202,670.45 0.04
133 002112 三变科 技 28,101 197,269.02 0.04
134 002088 鲁阳股 份 21,070 195,108.20 0.04
135 600315 上海家 化 4,400 171,644.00 0.04
136 300240 飞力达 18,001 170,289.46 0.04
137 000756 新华制 药 31,223 163,920.75 0.03
138 300260 新莱应 材 11,550 154,077.00 0.03
139 600271 航天信 息 7,300 138,043.00 0.03
140 002073 软控股 份 16,037 134,390.06 0.03
141 300167 迪威视 讯 12,000 130,320.00 0.03
142 000028 国药一 致 4,283 127,547.74 0.03
143 300040 九洲电 气 14,100 117,312.00 0.02 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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144 600446 金证股 份 16,895 99,680.50 0.02
145 000783 长江证 券 10,925 99,417.50 0.02
146 600588 用友软 件 5,520 84,235.20 0.02
147 002335 科华恒 盛 7,981 83,002.40 0.02
148 600276 恒瑞医 药 2,764 79,354.44 0.02
149 600812 华北制 药 10,006 63,638.16 0.01
150 600223 鲁商置 业 10,900 57,116.00 0.01
151 002293 罗莱家 纺 700 52,220.00 0.01
152 002400 省广股 份 2,672 51,168.80 0.01
153 600458 时代新 材 3,106 38,980.30 0.01
154 601336 新华保 险 1,000 34,240.00 0.01
155 002336 人人乐 2,460 32,127.60 0.01
156 002317 众生药 业 1,228 29,152.72 0.01
157 002156 通富微 电 6,240 28,704.00 0.01
158 300246 宝莱特 1,800 28,404.00 0.01
159 600571 信雅达 3,530 25,945.50 0.01
160 601601 中国太 保 1,000 22,180.00 0.00
161 002045 国光电 器 4,706 21,459.36 0.00
162 600143 金发科 技 3,405 20,327.85 0.00
163 000551 创元科 技 3,807 20,215.17 0.00
164 000918 嘉凯城 5,100 19,584.00 0.00
165 000911 南宁糖 业 1,710 16,775.10 0.00
166 300086 康芝药 业 1,107 13,815.36 0.00
167 600360 华微电 子 3,402 13,403.88 0.00
168 601101 昊华能 源 704 12,052.48 0.00
169 600874 创业环 保 2,200 12,012.00 0.00
170 300168 万达信 息 500 11,995.00 0.00
171 002098 浔兴股 份 1,507 10,684.63 0.00
172 300273 和佳股 份 600 10,656.00 0.00
173 600319 亚星化 学 1,746 10,441.08 0.00
174 600422 昆明制 药 556 10,358.28 0.00
175 300048 合康变 频 1,059 9,668.67 0.00
176 300075 数字政 通 400 9,200.00 0.00
177 300081 恒信移 动 501 8,917.80 0.00
178 300047 天源迪 科 732 8,432.64 0.00
179 300003 乐普医 疗 604 7,978.84 0.00
180 600664 哈药股 份 1,100 7,249.00 0.00
181 300030 阳普医 疗 697 6,656.35 0.00
182 002611 东方精 工 655 6,497.60 0.00 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
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183 002032 苏 泊 尔 512 6,420.48 0.00
184 002643 烟台万 润 300 6,105.00 0.00
185 600268 国电南 自 583 5,206.19 0.00
186 000859 国风塑 业 1,205 5,012.80 0.00
187 000428 华天酒 店 1,000 4,680.00 0.00
188 300163 先锋新 材 300 4,383.00 0.00
189 002546 新联电 子 246 4,305.00 0.00
190 000538 云南白 药 72 4,268.16 0.00
191 600361 华联综 超 717 4,072.56 0.00
192 600549 厦门钨 业 91 3,995.81 0.00
193 002508 老板电 器 199 3,520.31 0.00
194 002636 金安国 纪 400 3,216.00 0.00
195 300036 超图软 件 200 2,898.00 0.00
196 600563 法拉电 子 186 2,838.36 0.00
197 002585 双星新 材 222 2,783.88 0.00
198 600859 王府井 100 2,736.00 0.00
199 000338 潍柴动 力 89 2,642.41 0.00
200 300157 恒泰艾 普 133 2,621.43 0.00
201 600111 包钢稀 土 62 2,446.52 0.00
202 300186 大华农 168 2,399.04 0.00
203 002475 立讯精 密 80 2,364.00 0.00
204 300054 鼎龙股 份 99 2,222.55 0.00
205 300255 常山药 业 98 2,170.70 0.00
206 600489 中金黄 金 100 2,152.00 0.00
207 300104 乐视网 90 2,133.00 0.00
208 000776 广发证 券 70 2,088.10 0.00
209 000513 丽珠集 团 75 2,084.25 0.00
210 000869 张
裕Ａ 30 2,017.80 0.00
211 000962 东方钽 业 149 1,990.64 0.00
212 000937 冀中能 源 126 1,924.02 0.00
213 600188 兖州煤 业 100 1,898.00 0.00
214 300046 台基股 份 155 1,784.05 0.00
215 002436 兴森科 技 118 1,782.98 0.00
216 300027 华谊兄 弟 109 1,725.47 0.00
217 600582 天地科 技 119 1,719.55 0.00
218 002254 泰和新 材 150 1,693.50 0.00
219 002006 精功科 技 150 1,596.00 0.00
220 002464 金利科 技 100 1,593.00 0.00
221 600251 冠农股 份 85 1,592.05 0.00 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 36 页 共 51 页
222 002441 众业达 108 1,564.92 0.00
223 600216 浙江医 药 60 1,509.00 0.00
224 002479 富春环 保 100 1,508.00 0.00
225 600816 安信信 托 90 1,495.80 0.00
226 600685 广船国 际 100 1,475.00 0.00
227 601126 四方股 份 100 1,463.00 0.00
228 002091 江苏国 泰 139 1,444.21 0.00
229 600537 亿晶光 电 101 1,434.20 0.00
230 600391 成发科 技 154 1,426.04 0.00
231 600031 三一重 工 100 1,392.00 0.00
232 600482 风帆股 份 163 1,390.39 0.00
233 600150 中国船 舶 60 1,378.20 0.00
234 300229 拓尔思 99 1,366.20 0.00
235 300039 上海凯 宝 61 1,360.30 0.00
236 300102 乾照光 电 110 1,328.80 0.00
237 600086 东方金 钰 100 1,316.00 0.00
238 600316 洪都航 空 100 1,303.00 0.00
239 002086 东方海 洋 111 1,285.38 0.00
240 600380 健康元 255 1,246.95 0.00
241 300056 三维丝 100 1,240.00 0.00
242 000598 兴蓉投 资 151 1,230.65 0.00
243 002149 西部材 料 100 1,197.00 0.00
244 002544 杰赛科 技 100 1,194.00 0.00
245 300159 新研股 份 98 1,175.02 0.00
246 600893 航空动 力 90 1,170.90 0.00
247 300055 万邦达 50 1,155.00 0.00
248 002121 科陆电 子 129 1,142.94 0.00
249 600105 永鼎股 份 190 1,134.30 0.00
250 600104 上汽集 团 79 1,128.91 0.00
251 002187 广百股 份 120 1,128.00 0.00
252 600189 吉林森 工 164 1,105.36 0.00
253 300179 四方达 90 1,105.20 0.00
254 002484 江海股 份 100 1,089.00 0.00
255 300180 华峰超 纤 100 1,087.00 0.00
256 000759 中百集 团 143 1,063.92 0.00
257 002396 星网锐 捷 70 1,048.60 0.00
258 600546 山煤国 际 50 1,046.00 0.00
259 000758 中色股 份 55 1,043.35 0.00
260 300134 大富科 技 90 1,039.50 0.00 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 37 页 共 51 页
261 002008 大族激 光 165 1,036.20 0.00
262 600499 科达机 电 100 1,028.00 0.00
263 300223 北京君 正 64 1,009.28 0.00
264 002434 万里扬 123 1,001.22 0.00
265 002191 劲嘉股 份 100 992.00 0.00
266 600595 中孚实 业 177 987.66 0.00
267 000858 五 粮 液 30 982.80 0.00
268 002430 杭氧股 份 81 979.29 0.00
269 002518 科士达 88 975.92 0.00
270 600085 同仁堂 55 959.75 0.00
271 300094 国联水 产 156 932.88 0.00
272 300014 亿纬锂 能 72 926.64 0.00
273 600961 株冶集 团 93 915.12 0.00
274 300050 世纪鼎 利 82 915.12 0.00
275 300123 太阳鸟 64 912.00 0.00
276 002444 巨星科 技 104 905.84 0.00
277 002286 保龄宝 70 893.20 0.00
278 600787 中储股 份 100 888.00 0.00
279 300024 机器人 40 882.80 0.00
280 300033 同花顺 50 879.00 0.00
281 600183 生益科 技 160 824.00 0.00
282 600054 黄山旅 游 55 821.15 0.00
283 002561 徐家汇 78 808.08 0.00
284 002255 海陆重 工 60 804.00 0.00
285 300154 瑞凌股 份 79 797.11 0.00
286 000059 辽通化 工 100 791.00 0.00
287 000541 佛山照 明 90 776.70 0.00
288 002209 达 意 隆 94 751.06 0.00
289 002513 蓝丰生 化 60 744.00 0.00
290 002321 华英农 业 104 729.04 0.00
291 600199 金种子 酒 28 699.44 0.00
292 600267 海正药 业 40 699.20 0.00
293 600475 华光股 份 55 687.50 0.00
294 002055 得润电 子 100 686.00 0.00
295 600550 天威保 变 78 680.94 0.00
296 300247 桑乐金 56 680.40 0.00
297 300057 万顺股 份 93 678.90 0.00
298 300218 安利股 份 104 662.48 0.00
299 600139 西部资 源 72 661.68 0.00 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 38 页 共 51 页
300 300251 光线传 媒 28 653.52 0.00
301 000050 深天马 Ａ 100 653.00 0.00
302 002038 双鹭药 业 20 644.00 0.00
303 601001 大同煤 业 55 602.25 0.00
304 600405 动力源 100 601.00 0.00
305 300052 中青宝 50 593.00 0.00
306 002548 金新农 50 585.00 0.00
307 600572 康恩贝 55 584.65 0.00
308 300164 通源石 油 40 584.40 0.00
309 002089 新 海 宜 78 576.42 0.00
310 000973 佛塑科 技 123 571.95 0.00
311 002228 合兴包 装 110 566.50 0.00
312 000910 大亚科 技 113 554.83 0.00
313 600303 曙光股 份 100 550.00 0.00
314 000012 南
玻Ａ 60 540.00 0.00
315 002158 汉钟精 机 55 539.55 0.00
316 600832 东方明 珠 100 537.00 0.00
317 300214 日科化 学 50 536.50 0.00
318 600707 彩虹股 份 90 532.80 0.00
319 300118 东方日升 86 514.28 0.00
320 600488 天药股 份 90 503.10 0.00
321 000521 美菱电 器 109 491.59 0.00
322 000625 长安汽 车 100 488.00 0.00
323 000727 华东科 技 100 484.00 0.00
324 000680 山推股 份 82 479.70 0.00
325 000812 陕西金 叶 110 477.40 0.00
326 002210 飞马国 际 83 475.59 0.00
327 300295 三六五 网 10 468.00 0.00
328 000159 国际实 业 59 466.10 0.00
329 600100 同方股 份 55 463.10 0.00
330 300172 中电环 保 30 453.60 0.00
331 002092 中泰化 学 59 451.35 0.00
332 002220 天宝股 份 56 444.64 0.00
333 600481 双良节 能 62 443.92 0.00
334 002248 华东数 控 50 439.50 0.00
335 000560 昆百大 Ａ 55 432.30 0.00
336 600674 川投能 源 62 429.04 0.00
337 002184 海得控 制 68 427.72 0.00
338 002327 富安娜 9 409.41 0.00 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 39 页 共 51 页
339 600029 南方航 空 87 401.07 0.00
340 600966 博汇纸 业 78 394.68 0.00
341 002223 鱼跃医 疗 26 386.10 0.00
342 002167 东方锆 业 20 378.40 0.00
343 600118 中国卫 星 30 377.70 0.00
344 002387 黑牛食 品 30 373.80 0.00
345 002194 武汉凡 谷 55 373.45 0.00
346 000679 大连友 谊 60 372.60 0.00
347 000829 天音控 股 55 358.60 0.00
348 600875 东方电 气 20 358.40 0.00
349 002388 新亚制 程 40 354.80 0.00
350 600744 华银电 力 101 346.43 0.00
351 600196 复星医 药 33 340.23 0.00
352 002261 拓维信 息 30 336.60 0.00
353 600219 南山铝 业 50 335.00 0.00
354 002587 奥拓电 子 30 318.60 0.00
355 002334 英威腾 20 313.60 0.00
356 000885 同力水 泥 30 310.50 0.00
357 300232 洲明科 技 30 310.20 0.00
358 600243 青海华 鼎 55 309.10 0.00
359 600213 亚星客 车 44 301.84 0.00
360 002101 广东鸿 图 30 292.20 0.00
361 000798 中水渔 业 43 291.97 0.00
362 300244 迪安诊 断 13 288.99 0.00
363 600211 西藏药 业 21 287.70 0.00
364 600986 科达股 份 55 283.80 0.00
365 000930 中粮生 化 55 267.30 0.00
366 600168 武汉控 股 37 257.52 0.00
367 002620 瑞和股 份 10 256.90 0.00
368 601866 中海集 运 100 253.00 0.00
369 601989 中国重 工 48 249.12 0.00
370 600765 中航重 机 31 239.01 0.00
371 601328 交通银 行 50 227.00 0.00
372 600428 中远航 运 55 223.85 0.00
373 600388 龙净环 保 9 222.66 0.00
374 002383 合众思 壮 12 204.60 0.00
375 600408 安泰集 团 55 199.65 0.00
376 000617 石油济 柴 20 197.40 0.00
377 002206 海 利 得 28 187.04 0.00 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 40 页 共 51 页
378 300152 燃控科 技 20 184.40 0.00
379 002172 澳洋科 技 43 183.61 0.00
380 002106 莱宝高 科 9 180.63 0.00
381 002296 辉煌科 技 9 180.45 0.00
382 600976 武汉健 民 9 176.85 0.00
383 300074 华平股份 9 173.70 0.00
384 002414 高德红 外 10 166.40 0.00
385 600690 青岛海 尔 14 164.08 0.00
386 000998 隆平高 科 9 160.47 0.00
387 002303 美盈森 9 159.39 0.00
388 002385 大北农 8 155.20 0.00
389 300177 中海达 14 152.18 0.00
390 002550 千红制 药 7 152.11 0.00
391 601808 中海油 服 9 148.59 0.00
392 600298 安琪酵 母 6 147.66 0.00
393 600978 宜华木 业 30 141.90 0.00
394 000823 超声电 子 10 139.50 0.00
395 600688 S 上石 化 24 139.20 0.00
396 300156 天立环 保 10 137.80 0.00
397 300090 盛运股 份 10 135.90 0.00
398 600058 五矿发 展 6 133.98 0.00
399 600694 大商股 份 4 133.80 0.00
400 300222 科大智 能 9 128.25 0.00
401 600616 金枫酒 业 9 128.25 0.00
402 002341 新纶科 技 14 127.82 0.00
403 002207 准油股 份 8 126.64 0.00
404 300158 振东制 药 5 125.35 0.00
405 300206 理邦仪 器 6 122.94 0.00
406 300130 新国都 8 120.56 0.00
407 300088 长信科 技 7 116.76 0.00
408 002129 中环股 份 9 115.65 0.00
409 002373 联信永 益 9 115.11 0.00
410 000520 长航凤 凰 44 113.96 0.00
411 002330 得利斯 10 113.00 0.00
412 002049 晶源电 子 5 110.75 0.00
413 002543 万和电 气 6 110.58 0.00
414 300002 神州泰 岳 6 108.18 0.00
415 002551 尚荣医 疗 7 107.94 0.00
416 600432 吉恩镍 业 8 106.24 0.00 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 41 页 共 51 页
417 002577 雷柏科 技 8 105.20 0.00
418 600770 综艺股 份 9 103.32 0.00
419 002279 久其软 件 10 102.20 0.00
420 002080 中材科 技 10 101.70 0.00
421 300077 国民技 术 5 101.55 0.00
422 002481 双塔食 品 6 99.30 0.00
423 002320 海峡股 份 8 97.44 0.00
424 000989 九 芝 堂 6 97.20 0.00
425 601607 上海医 药 9 96.03 0.00
426 000400 许继电 气 6 94.02 0.00
427 600888 新疆众 和 9 92.97 0.00
428 601166 兴业银 行 7 90.86 0.00
429 601088 中国神 华 4 89.92 0.00
430 300082 奥克股 份 7 89.04 0.00
431 600526 菲达环 保 7 86.66 0.00
432 000686 东北证 券 5 85.70 0.00
433 002489 浙江永 强 8 82.88 0.00
434 000988 华工科 技 6 82.62 0.00
435 002404 嘉欣丝 绸 12 82.20 0.00
436 000968 煤 气 化 5 76.25 0.00
437 002445 中南重 工 7 73.01 0.00
438 300213 佳讯飞 鸿 7 70.49 0.00
439 601898 中煤能 源 9 69.66 0.00
440 000060 中金岭 南 8 68.96 0.00
441 601009 南京银 行 8 68.16 0.00
442 600233 大杨创 世 6 67.38 0.00
443 600060 海信电 器 4 67.24 0.00
444 000153 丰原药 业 10 67.20 0.00
445 000929 兰州黄 河 9 66.33 0.00
446 600166 福田汽 车 9 64.35 0.00
447 600030 中信证 券 5 63.15 0.00
448 600879 航天电 子 8 63.04 0.00
449 000780 平庄能 源 6 62.88 0.00
450 601567 三星电 气 7 61.32 0.00
451 300070 碧水源 2 59.80 0.00
452 600522 中天科 技 7 59.71 0.00
453 600677 航天通 信 7 58.80 0.00
454 600573 惠泉啤 酒 8 58.24 0.00
455 000090 深 天 健 8 57.84 0.00 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 42 页 共 51 页
456 000785 武汉中 商 9 57.78 0.00
457 600717 天津港 9 56.88 0.00
458 002100 天康生 物 6 56.70 0.00
459 600363 联创光 电 8 56.32 0.00
460 600456 宝钛股 份 3 56.31 0.00
461 000063 中兴通 讯 4 55.84 0.00
462 600241 时代万 恒 10 55.70 0.00
463 300105 龙源技 术 2 54.58 0.00
464 002015 霞客环 保 7 54.39 0.00
465 600416 湘电股 份 8 53.12 0.00
466 000410 沈阳机 床 7 52.99 0.00
467 601688 华泰证 券 5 52.50 0.00
468 000503 海虹控 股 9 52.29 0.00
469 002061 江山化 工 6 51.90 0.00
470 600761 安徽合 力 6 51.72 0.00
471 300176 鸿特精 密 4 51.52 0.00
472 002480 新筑股 份 5 51.35 0.00
473 600649 城投控 股 7 50.54 0.00
474 600794 保税科 技 4 50.40 0.00
475 600038 哈飞股 份 3 50.07 0.00
476 600881 亚泰集 团 9 49.50 0.00
477 600226 升华拜 克 7 49.28 0.00
478 600410 华胜天 成 6 49.20 0.00
479 002059 云南旅 游 5 48.75 0.00
480 600999 招商证 券 4 46.44 0.00
481 300221 银禧科 技 6 45.96 0.00
482 300080 新大新 材 7 45.64 0.00
483 600048 保利地 产 4 45.36 0.00
484 000019 深深宝 Ａ 5 43.25 0.00
485 000881 大连国 际 5 42.40 0.00
486 600312 平高电 气 6 42.00 0.00
487 600810 神马股 份 5 41.65 0.00
488 300084 海默科 技 3 41.55 0.00
489 600682 南京新 百 5 40.75 0.00
490 600000 浦发银 行 5 40.65 0.00
491 300001 特锐德 3 40.50 0.00
492 600037 歌华有 线 5 37.65 0.00
493 600531 豫光金 铅 2 37.16 0.00
494 601111 中国国 航 6 36.90 0.00 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 43 页 共 51 页
495 601998 中信银 行 9 36.00 0.00
496 601007 金陵饭 店 5 35.80 0.00
497 300059 东方财 富 3 35.34 0.00
498 000612 焦作万 方 3 34.83 0.00
499 000597 东北制 药 5 34.50 0.00
500 002461 珠江啤 酒 3 33.90 0.00
501 600713 南京医 药 7 33.18 0.00
502 600097 开创国 际 3 32.64 0.00
503 601616 广电电 气 7 31.71 0.00
504 002549 凯美特 气 2 31.36 0.00
505 600716 凤凰股 份 6 29.94 0.00
506 002458 益生股 份 2 29.06 0.00
507 002476 宝莫股 份 4 29.00 0.00
508 600109 国金证 券 2 28.78 0.00
509 300029 天龙光 电 3 27.78 0.00
510 600309 烟台万 华 2 26.70 0.00
511 002339 积成电 子 2 26.08 0.00
512 600869 三普药 业 1 23.45 0.00
513 002240 威华股 份 5 22.05 0.00
514 600997 开滦股 份 2 20.94 0.00
515 002397 梦洁家 纺 1 20.90 0.00
516 000926 福星股 份 2 18.68 0.00
517 600308 华泰股 份 5 17.85 0.00
518 300150 世纪瑞 尔 1 16.98 0.00
519 000978 桂林旅 游 2 15.30 0.00
520 600396 金山股 份 2 14.76 0.00
521 000788 西南合 成 2 14.60 0.00
522 600161 天坛生 物 1 14.27 0.00
523 600169 太原重 工 4 14.04 0.00
524 601766 中国南 车 3 13.68 0.00
525 600119 长江投 资 2 13.04 0.00
526 300133 华策影 视 1 12.69 0.00
527 600714 金瑞矿 业 1 12.08 0.00
528 000419 通程控 股 2 12.02 0.00
529 600307 酒钢宏 兴 3 10.41 0.00
530 000797 中国武 夷 2 9.56 0.00
531 600015 华夏银 行 1 9.47 0.00
532 600635 大众公 用 2 9.32 0.00
533 600122 宏图高 科 2 9.08 0.00 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 44 页 共 51 页
534 000600 建投能 源 2 8.50 0.00
535 600665 天地源 2 7.96 0.00
536 000663 永安林 业 1 7.78 0.00
537 600598 北大荒 1 7.45 0.00
538 600153 建发股 份 1 7.16 0.00
539 600438 通威股 份 1 6.28 0.00
540 600622 嘉宝集 团 1 6.15 0.00
541 000875 吉电股 份 2 5.92 0.00
542 000564 西安民 生 1 5.79 0.00
543 600586 金晶科 技 1 4.45 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601601 中国太 保 56,993,190.93 8.55
2 601318 中国平 安 51,671,455.53 7.75
3 000666 经纬纺 机 29,138,684.21 4.37
4 600123 兰花科 创 25,529,597.26 3.83
5 600348 阳泉煤 业 22,714,730.73 3.41
6 000651 格力电 器 21,394,610.09 3.21
7 000527 美的电 器 20,367,708.07 3.05
8 000726 鲁
泰Ａ 20,002,318.87 3.00
9 600887 伊利股 份 18,704,082.26 2.81
10 600354 敦煌种 业 18,397,317.97 2.76
11 601299 中国北 车 18,085,017.47 2.71
12 600325 华发股 份 16,808,471.13 2.52
13 002123 荣信股 份 15,973,764.50 2.40
14 600036 招商银 行 15,888,229.54 2.38
15 000895 双汇发 展 15,256,318.85 2.29
16 600809 山西汾 酒 13,761,000.39 2.06
17 000900 现代投 资 13,706,208.12 2.06
18 600703 三安光 电 13,559,285.96 2.03
19 600177 雅戈尔 13,055,275.40 1.96
20 600015 华夏银 行 12,449,720.62 1.87
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 45 页 共 51 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 60,876,816.63 9.13
2 601601 中国太 保 58,520,514.06 8.78
3 600348 阳泉煤 业 29,914,534.84 4.49
4 601299 中国北 车 23,749,158.36 3.56
5 600139 西部资源 23,017,422.43 3.45
6 002285 世联地 产 22,847,375.79 3.43
7 000651 格力电 器 21,780,865.25 3.27
8 600109 国金证 券 21,352,603.94 3.20
9 000666 经纬纺 机 21,014,223.53 3.15
10 600325 华发股 份 19,158,227.45 2.87
11 600809 山西汾 酒 17,665,489.54 2.65
12 000527 美的电 器 16,974,027.62 2.55
13 000998 隆平高 科 16,855,452.40 2.53
14 002028 思源电 气 16,739,840.11 2.51
15 000726 鲁
泰Ａ 16,514,965.37 2.48
16 600036 招商银 行 16,365,538.87 2.45
17 000538 云南白 药 16,025,394.00 2.40
18 000050 深天马 Ａ 15,328,996.25 2.30
19 000623 吉林敖 东 15,045,737.80 2.26
20 600123 兰花科 创 14,829,056.82 2.22
21 300178 腾邦国 际 14,682,421.47 2.20
22 600119 长江投 资 14,174,881.65 2.13
23 600703 三安光 电 13,817,832.32 2.07
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,636,911,512.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,850,218,301.45
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 46 页 共 51 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本期 没有出 现被 监管部 门立 案
调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,523,249.54
2 应收证 券清 算款 15,396,941.80
3 应收股 利 45.04
4 应收利 息 8,088.56
5 应收申 购款 791.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,929,116.79
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报告 期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 47 页 共 51 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,752 66,898.43 97,204,464.33 16.60% 488,290,628.83 83.40%
8.2 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人从 业人员 未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 8 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,249,071,475.18
本报告 期期 初基 金份 额总 额 832,575,900.84
本报告 期基 金总 申购 份额 2,357,470.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 249,438,277.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 585,495,093.16
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会,没 有 基金份 额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门没 有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 48 页 共 51 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金的 投资 组合 策略没 有发 生重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查 或处罚 的任 何 情
形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华西证券
1
417,668,969.30 11.99% 359,595.96 12.33% -
首创证券
1
466,720,080.66 13.39% 379,213.71 13.00% -
浙商证券
1
490,062,795.54 14.06% 416,552.73 14.28% -
齐鲁证券
1
1,124,225,032.05 32.26% 922,915.45 31.65% -
江海证券
1
985,698,806.05 28.29% 837,841.83 28.73% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
本期新 增1 家证 券公 司 的1 个交 易单 元: 江海 证券 有 限责任 公司(1 个交 易单 元)。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 49 页 共 51 页
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元没 有进 行其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安多 策略 股票 型证 券投 资基金2011 年第4 季度
报告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年1 月20 日
2
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 齐
鲁证券 基金 网上 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年2 月13 日
3
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 烟台 银行 为诺 安
多策略 股票 代销 机构 及开 通定投 、转 换业 务的 公
告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年2 月13 日
4 诺安基 金管 理有 限公 司关 于公司 股东 变更 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年2 月27 日
5
诺安基 金管 理有 限公 司关 于开通 浦发 银行 借记 卡
基金网 上直 销交 易业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年3 月12 日
6
诺安多 策略 股票 型证券 投 资基 金 2011 年 年度 报
告
基金管 理人 网站 2012 年3 月26 日
7
诺安多 策略 股票 型证券 投 资基 金 2011 年 年度 报
告摘要
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年3 月26 日
8
诺安多 策略 股票 型证 券投 资基金 招募 说明 书（ 更
新）--2012 年第 1 期
基金管 理人 网站 2012 年3 月27 日
9
诺安多 策略 股票 型证 券投 资基金 招募 说明 书（ 更
新）摘 要--2012 年第 1 期
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报》
2012 年3 月27 日
10
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 所持 停牌 股
票中百 集团 （000759 ）估 值调整 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年3 月29 日
11
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 继续 参加 中
国工商 银行 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年 4 月 5 日
12
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 国
泰君安 证券 自助 式交 易系 统申购 费率 优惠 活动 的
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
2012 年 4 月 9 日 诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 50 页 共 51 页
公告 《证券 时报 》
13
诺安多 策略 股票 型证 券投 资基金2012 年第1 季度
报告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年4 月23 日
14
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 在部 分代 销
机构开 通基 金定 投业 务及 参加申 购费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年4 月28 日
15
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 在部 分代 销
机构开 通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年4 月28 日
16
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 大通 证券 为旗 下
部分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年5 月10 日
17
诺安基 金管 理有 限公 司关 于开通 中国 银行 借记 卡
基金网 上直 销交 易业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年5 月23 日
18
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 在渤 海证 券
开通基 金定 投业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年5 月29 日
19
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 华
融证券 网上 定投 业务 申购 费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年5 月31 日
20
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 交
通银行 网上 银行 基金 申购 费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年6 月28 日
21
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 中
国银行 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年6 月28 日
22
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在中 国
银行开 通定 期定 额投 资业 务的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年6 月28 日
23
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 中
国银行 基金 申购 费率 优惠 活动的 补充 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年 7 月 4 日
24
诺安多 策略 股票 型证 券投 资基金2012 年第2 季度
报告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2012 年7 月18 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2012 年1 月16 日 ， 托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告 ， 自 2012
年1 月16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
诺安多策略股票 2012 年半年度 报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 多策 略股 票型 证券投 资基 金募 集的 文件 。
②《诺 安多 策略 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 。
③《诺 安多 策略 股票 型证 券投资 基金 托管 协议 》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 多策 略股 票型 证券 投资基 金 2012 年半 年度 报 告正文 。
⑥报告 期内 诺安 多策 略股 票型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2012 年8 月29 日
