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诺安价值(320005)

诺安价值:2012年半年度报告查看PDF公告

 
 
诺安价值增长股票证券投资基金 
2012年半年度报告 
 
2012年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2012年8 月29日 
 
 
 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 
第 2 页 共 44 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2012年1月1日起至6月 30日止。 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 3 页 共 44 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 37 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 37 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 4 页 共 44 页


§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 5 页 共 44 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安价值增长股票证券投资基金 基金简称 诺安价值增长股票 基金主代码 320005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 11月 21 日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,566,191,442.56份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘 价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定 的中长期资本投资收益。 投资策略 在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、 资本和货 币市场的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资 产中股票投资的比例,并附之以适当的债券和现金投 资;在股票选择方面,采取自下而上的方法精选股票; 在债券选择方面,通过研究宏观经济、 国家政策及收益 率曲线,积极调整债券组合的久期结构,运用多种投资 策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指 数 风险收益特征 本基金属于中高风险的股票型投资基金,其预期风险 收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈勇 赵会军 联系电话 0755-83026688 010-66105799 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 010-66105798 注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴 业银行大厦19-20 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴 业银行大厦19-20 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 秦维舟 姜建清 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 6 页 共 44 页


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安 基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大 厦19-20 层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012 年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -230,126,495.62 本期利润 97,318,814.86 加权平均基金份额本期利润 0.0112 本期加权平均净值利润率 1.44% 本期基金份额净值增长率 1.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -2,056,249,725.21 期末可供分配基金份额利润 -0.2400 期末基金资产净值 6,509,941,717.35 期末基金份额净值 0.7600 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 54.18% 注:① 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 7 页 共 44 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.21% 0.83% -4.82% 0.88% 1.61% -0.05% 过去三个月 -1.29% 0.80% 1.06% 0.89% -2.35% -0.09% 过去六个月 1.39% 1.15% 5.18% 1.08% -3.79% 0.07% 过去一年 -16.56% 1.19% -14.82% 1.09% -1.74% 0.10% 过去三年 -4.29% 1.32% -12.01% 1.25% 7.72% 0.07% 自基金合同 生效起至今 54.18% 1.70% 56.79% 1.67% -2.61% 0.03% 注:本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 8 页 共 44 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外 经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司,公司注册资本 为 1.5 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务 管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销 售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。 本基金管理人共管理二十一只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股 票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵 活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺 安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券 投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上 证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策 略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金及 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘红辉 诺安价值增 长股票证券 投资基金基 金经理、 诺安 成长股票型 证券投资基 金基金经理 2011 年 3 月 17日 - 8 金融学硕士,具有基金从 业资格。曾任嘉实基金管 理有限公司产品总监、基 金经理助理,2008 年 5 月 至2010年5月任嘉实研究 精选股票型证券投资基金 基金经理。2010年5月加 入诺安基金管理有限公 司,任基金经理助理。于 2010 年 10 月起任诺安成 长股票型证券投资基金基 金经理、2011 年3 月起任 诺安价值增长股票证券投诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 9 页 共 44 页


资基金基金经理。 周心鹏 诺安价值增 长股票证券 投资基金基 金经理、 诺安 中小盘精选 股票型证券 投资基金基 金经理 2011 年 3 月 17日 - 11 金融学硕士,具有基金从 业资格。曾先后任职于南 方证券投资银行部、中投 证券投资银行部、长盛基 金研究部和华夏基金机构 投资部。2010 年1 月加入 诺安基金管理有限公司, 任基金经理助理。于 2010 年 10 月起任诺安中小盘 精选股票型证券投资基金 基金经理,2011 年 3 月起 任诺安价值增长股票证券 投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期和离任期日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安价值增长股票证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金 法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本 公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 10 页 共 44 页


了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数 为2 次,均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,本基金保持了相对适中的仓位,换手率相对较低,个股选择上进一步加大了自 下而上选股的力度,行业配置上加大了电力行业的配置比例。 从报告期内的运行效果来看,所选择的部分个股还没有得到市场的普遍认可,报告期内出现 了一定的损失;电力行业的配置带来了一定正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.7600元。本报告期基金份额净值增长率为1.39%,同期业 绩比较基准收益率为5.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金对于未来 6 个月的市场走势持相对乐观的态度。首先,从宏观经济的角度来看,一方 面,价格水平的增长已经达到较低水平,这将为进一步的政策调整提供充分的空间;另一方面, 在政府“稳增长”政策的不断落实下,预计未来 6 个月经济增长速度将有望出现企稳的迹象;其 次,证券市场本身处于较低的估值水平,从中长期看,继续下跌将提供良好的买入机会,这对场 外资金将构成一定吸引。 在未来一段时期,本基金将继续加强自下而上的选股配置。本基金认为,自二季度市场出现诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 11 页 共 44 页


明显调整以来,部分成长型标的已经进入价值投资区间,在目前价位介入将在中长期内为基金提 供超额收益,因此,本基金将坚持一直以来的自下而上选股的投资思路,在配置上将进一步向成 长股倾斜。从行业结构上来看,本基金相对看好电力、TMT、农业、军工以及消费相关的制造业。 在经济结构调整的大背景下,本基金认为中期内以房地产为龙头的固定资产投资产业链仅具有反 弹价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基 金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人 完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核 部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。 估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间 不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参 加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票 表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、 合理,保持估值政策和程序的一贯 性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次, 全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90%;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 12 页 共 44 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年,本基金托管人在对诺安价值增长股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年上半年,诺安价值增长股票证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安 价值增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金 费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。本报告期内,诺安价值增长股票证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安价值增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺安价值增长股票证券投资基金 报告截止日: 2012年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2012 年6 月 30日 上年度末 2011 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 548,643,391.10 988,763,181.37 结算备付金


8,845,961.79 5,279,204.80 存出保证金


1,622,354.08 1,705,933.91 交易性金融资产 6.4.7.2 5,360,040,443.49 5,779,435,352.37 其中:股票投资


5,359,229,534.79 5,778,671,164.47 基金投资


- - 债券投资


810,908.70 764,187.90 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 13 页 共 44 页


买入返售金融资产 6.4.7.4 485,100,000.00 - 应收证券清算款


131,201,720.36 - 应收利息 6.4.7.5 218,390.97 193,779.23 应收股利


4,910,951.89 - 应收申购款


59,978.05 235,284.94 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


6,540,643,191.73 6,775,612,736.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年6 月 30日 上年度末 2011 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


14,673,260.14 39,683,563.14 应付赎回款


2,520,144.81 1,754,355.57 应付管理人报酬


8,141,560.33 8,838,860.82 应付托管费


1,356,926.74 1,473,143.48 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 2,391,456.42 4,679,858.95 应交税费


419,101.00 419,101.00 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 1,199,024.94 1,100,393.82 负债合计


30,701,474.38 57,949,276.78 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 8,566,191,442.56 8,961,149,912.37 未分配利润 6.4.7.10 -2,056,249,725.21 -2,243,486,452.53 所有者权益合计


6,509,941,717.35 6,717,663,459.84 负债和所有者权益总计


6,540,643,191.73 6,775,612,736.62 注: 报告截止日2012年 6月 30日,基金份额净值0.7600元,基金份额总额8,566,191,442.56份。


6.2 利润表 会计主体:诺安价值增长股票证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2012年 1月 1 日至 2012 年6 月 30日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至 2011 年 6月 30日 一、收入


165,762,554.21 -433,219,945.78 1.利息收入


7,410,240.31 5,135,030.94 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 14 页 共 44 页


其中:存款利息收入 6.4.7.11 4,014,631.32 4,852,213.83 债券利息收入


1,430.15 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


3,394,178.84 282,817.11 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-169,292,988.02 -4,261,965.96 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -215,411,375.49 -56,316,936.10 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 46,118,387.47 52,054,970.14 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.16 327,445,310.48 -434,182,574.79 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 199,991.44 89,564.03 减:二、费用


68,443,739.35 114,267,347.79 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 50,468,459.43 67,258,774.04 2.托管费 6.4.10.2.2 8,411,409.90 11,209,795.60 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 9,354,704.82 35,589,792.18 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 209,165.20 208,985.97 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 97,318,814.86 -547,487,293.57 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 97,318,814.86 -547,487,293.57 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安价值增长股票证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2012 年 1月 1日至 2012 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 8,961,149,912.37 -2,243,486,452.53 6,717,663,459.84 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 97,318,814.86 97,318,814.86 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 15 页 共 44 页


期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -394,958,469.81 89,917,912.46 -305,040,557.35 其中:1.基金申购款 50,539,262.95 -11,559,065.98 38,980,196.97 2.基金赎回款 -445,497,732.76 101,476,978.44 -344,020,754.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 8,566,191,442.56 -2,056,249,725.21 6,509,941,717.35 项目 上年度可比期间 2011 年 1月 1日至 2011 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 9,844,719,628.41 -298,802,126.78 9,545,917,501.63 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -547,487,293.57 -547,487,293.57 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -618,822,434.51 23,580,482.98 -595,241,951.53 其中:1.基金申购款 49,969,276.26 -2,152,514.62 47,816,761.64 2.基金赎回款 -668,791,710.77 25,732,997.60 -643,058,713.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 9,225,897,193.90 -822,708,937.37 8,403,188,256.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______奥成文 ______














______薛有为


______














____薛有为


____ 基金管理公司负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 16 页 共 44 页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安价值增长股票证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国 证监会”)证监基金字[2006]209号文《关于同意诺安价值增长股票证券投资基金募集的批复》批 准,于2006年10月25日至2006年11月15日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资, 募集的有效认购金额为人民币 6,026,095,678.13 元,其中净认购额为人民币 5,957,953,112.84 元,折合 5,957,953,112.84 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币 1,280,149.76 元,折 合 1,280,149.76 份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为 2006 年 11 月 21 日,合同生效日基金份额为 5,959,233,262.60份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金 托管人为中国工商银行股份有限公司。 《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》 、 《诺安价值增 长股票证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准 则”)和中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证 券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格 式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等 通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2012年6月30日的 财务状况以及2012年1月1 日至 2012年6月30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 17 页 共 44 页


(1) 自2008年9月19日起,基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税按单边征收方式,卖出 股票按1‰征收,买入股票不征收。 (2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权 转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 (1) 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》, 自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基 金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金 等对价,暂免征收企业所得税。 6.4.6.1个人所得税 (1) 对基金取得的股票的股息、 红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向 基金派发股息、 红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2005年6月13日(含 当日)起,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代 缴10%的个人所得税。 (2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金 等对价,暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 活期存款 548,643,391.10 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 548,643,391.10 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 18 页 共 44 页


项目 本期末 2012年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,431,858,131.54 5,359,229,534.79 -1,072,628,596.75 债券 交易所市场 721,000.00 810,908.70 89,908.70 银行间市场 - - - 合计 721,000.00 810,908.70 89,908.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,432,579,131.54 5,360,040,443.49 -1,072,538,688.05 注:本基金本期所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 485,100,000.00 - 银行间市场 - - 合计 485,100,000.00 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2012年 6月 30日 应收活期存款利息 160,758.20 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,582.63 应收债券利息 2,496.83 应收买入返售证券利息 51,553.31 应收申购款利息 - 其他 - 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 19 页 共 44 页


合计 218,390.97 6.4.7.6 其他资产 本项其他资产为报表项目,本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2012年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 2,391,456.42 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,391,456.42 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2012年6月 30日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 应付赎回费 118.96 预提费用 198,905.98 合计 1,199,024.94 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 8,961,149,912.37 8,961,149,912.37 本期申购 50,539,262.95 50,539,262.95 本期赎回(以"-"号填列) -445,497,732.76 -445,497,732.76 本期末 8,566,191,442.56 8,566,191,442.56 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -951,222,434.05 -1,292,264,018.48 -2,243,486,452.53 本期利润 -230,126,495.62 327,445,310.48 97,318,814.86 本期基金份额交易 产生的变动数 47,768,288.97 42,149,623.49 89,917,912.46 其中:基金申购款 -6,530,142.67 -5,028,923.31 -11,559,065.98 基金赎回款 54,298,431.64 47,178,546.80 101,476,978.44 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 20 页 共 44 页


本期已分配利润 - - - 本期末 -1,133,580,640.70 -922,669,084.51 -2,056,249,725.21 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 活期存款利息收入 3,943,597.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 71,032.36 其他 1.66 合计 4,014,631.32 注: “其他”为认申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出股票成交总额 3,229,548,982.47 减:卖出股票成本总额 3,444,960,357.96 买卖股票差价收入 -215,411,375.49


6.4.7.13 债券投资收益 本基金本期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 46,118,387.47 基金投资产生的股利收益 - 合计 46,118,387.47 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 21 页 共 44 页


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 1.交易性金融资产 327,445,310.48 ——股票投资 327,398,589.68 ——债券投资 46,720.80 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 327,445,310.48 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 基金赎回费收入 199,877.22 基金转换费收入 114.22 合计 199,991.44


6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2012年 1月 1日至 2012年6月30日 交易所市场交易费用 9,354,704.82 银行间市场交易费用 - 合计 9,354,704.82 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,179.94 汇划费 1,259.22 债券托管账户维护费 9,000.00 合计 209,165.20 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 22 页 共 44 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 基金管理人于 2012 年 2 月 25 日发布公告,经诺安基金管理有限公司股东会决议通过,中国 证券监督管理委员会批准,大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公 司持有的基金管理人20%的股权。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构 中国工商银行股份有限公司 托管人 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月 30 日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 50,468,459.43 67,258,774.04 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 23 页 共 44 页


的管理费 其中: 支付销售机构的客 户维护费 8,384,162.22 10,941,529.63 注:A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从 基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 8,411,409.90 11,209,795.60 注:A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从 基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2012年1月 1日至 2012年6 月 30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30 日 基金合同生效日( 2006年 11月 21 日 ) 持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 93,956,761.68 93,956,761.68 期间申购/买入总份额 - - 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 24 页 共 44 页


期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 93,956,761.68 93,956,761.68 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.10% 1.02% 注:基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制机构未持有本基金的基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 548,643,391.10 3,943,597.30 1,088,963,384.27 4,706,613.73 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2012 年 6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000059 辽通 化工 2012 年 6 月 重大 事项 7.91 2012 年 7 月 8.15 2,763,491 27,807,372.68 21,859,213.81 - 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 25 页 共 44 页


26 日 3 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0.00元,无债券作为抵押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式 回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余 额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设 定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、 合规审查与风险控制委员 会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及金融工程部所监控;第三 层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信 用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 26 页 共 44 页


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年 12月 31 日 AAA 810,908.70 764,187.90 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 810,908.70 764,187.90 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在 银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由 转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债以及可赎 回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折 现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证 券的流动性风险进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金主要投资于交易所股票市场,所持有的存在到期期限的金融资产和金融负债金额较小。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风 险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。除银行存款、结算备付金外,本基金所持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金 的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 27 页 共 44 页


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2012年6月30日 6 个月以内 6个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 548,643,391.10 - - - - 548,643,391.10 结算备付金 8,845,961.79 - - - - 8,845,961.79 存出保证金 - - - - 1,622,354.08 1,622,354.08 交易性金融资产 810,908.70 - - - 5,359,229,534.79 5,360,040,443.49 买入返售金融资产 485,100,000.00 - - - - 485,100,000.00 应收证券清算款 - - - - 131,201,720.36 131,201,720.36 应收利息 - - - - 218,390.97 218,390.97 应收股利 - - - - 4,910,951.89 4,910,951.89 应收申购款 - - - - 59,978.05 59,978.05 其他资产 - - - - - - 资产总计 1,043,400,261.59 - - - 5,497,242,930.14 6,540,643,191.73 负债








应付证券清算款 - - - - 14,673,260.14 14,673,260.14 应付赎回款 - - - - 2,520,144.81 2,520,144.81 应付管理人报酬 - - - - 8,141,560.33 8,141,560.33 应付托管费 - - - - 1,356,926.74 1,356,926.74 应付交易费用 - - - - 2,391,456.42 2,391,456.42 应交税费 - - - - 419,101.00 419,101.00 其他负债 - - - - 1,199,024.94 1,199,024.94 负债总计 - - - - 30,701,474.38 30,701,474.38 利率敏感度缺口 1,043,400,261.59 - - - 5,466,541,455.76 6,509,941,717.35 上年度末


2011年12月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 988,763,181.37 - - - - 988,763,181.37 结算备付金 5,279,204.80 - - - - 5,279,204.80 存出保证金 - - - - 1,705,933.91 1,705,933.91 交易性金融资产 - 764,187.90 - - 5,778,671,164.47 5,779,435,352.37 应收利息 - - - - 193,779.23 193,779.23 应收申购款 - - - - 235,284.94 235,284.94 其他资产 - - - - - - 资产总计 994,042,386.17 764,187.90 - - 5,780,806,162.55 6,775,612,736.62 负债








应付证券清算款 - - - - 39,683,563.14 39,683,563.14 应付赎回款 - - - - 1,754,355.57 1,754,355.57 应付管理人报酬 - - - - 8,838,860.82 8,838,860.82 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 28 页 共 44 页


应付托管费 - - - - 1,473,143.48 1,473,143.48 应付交易费用 - - - - 4,679,858.95 4,679,858.95 应交税费 - - - - 419,101.00 419,101.00 其他负债 - - - - 1,100,393.82 1,100,393.82 负债总计 - - - - 57,949,276.78 57,949,276.78 利率敏感度缺口 994,042,386.17 764,187.90 - - 5,722,856,885.77 6,717,663,459.84 注:各期限分类的标准:按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 市场利率发生变化 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2012年 6月30日 ) 上年度末( 2011年12月31 日 ) 1.市场利率下降 27 个基点 11,118.70 11,345.92 2.市场利率上升 27 个基点 -11,118.70 -11,345.92


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资方向界定为股票、债 券以及中国证监会批准的其它投资品种。 股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性 的A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券。权证 等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。本基 金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。 通过分散化投资,本基金有效 降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金组合投资比例是:股票资产 60-95%;持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例 不低于基金资产净值的 5%,债券的比例为 0-35%。于 2012 年 6月 30 日,本基金面临的整体其他价 格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 29 页 共 44 页


2012年 6月 30日 2011年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 5,359,229,534.79 82.32 5,778,671,164.47 86.02 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 810,908.70 0.01 764,187.90 0.01 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,360,040,443.49 82.34 5,779,435,352.37 86.03 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 业绩比较基准的公允价值发生变化 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2012年6月 30 日 ) 上年度末( 2011年 12月 31日 ) 1.业绩比较基准的公允价值上升 5% 327,966,865.86 354,912,663.41 2. 业绩比较基准的公允价值下 降5% -327,966,865.86 -354,912,663.41


6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。 假设 置信度:95% 观察期:一年 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2012 年 6 月 30 日) 上年度末 (2011年12月 31 日) 基金投资组合的风险价值 119,093,212.18 128,004,925.16 合计 119,093,212.18 128,004,925.16 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关 规定,本基金自2008年9月16日起采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的 参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 30 页 共 44 页


本基金所持有的股票中百集团(000759)自 2012 年 3 月 28 日起,采用指数收益法进行估值,对 本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币 25,158,494.64 元,根据中百集团复牌后的市 场表现及基金的实际情况,于2012年4月24 日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 5,359,229,534.79 81.94 其中:股票 5,359,229,534.79 81.94 2 固定收益投资 810,908.70 0.01 其中:债券 810,908.70 0.01








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 485,100,000.00 7.42 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 557,489,352.89 8.52 6 其他各项资产 138,013,395.35 2.11 7 合计 6,540,643,191.73 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 164,817,594.56 2.53 C 制造业 2,310,152,098.92 35.49 C0 食品、饮料


110,147,383.46 1.69 C1








纺织、服装、皮毛 10,485,851.20 0.16 C2








木材、家具 35,636,755.45 0.55 C3








造纸、印刷 6,674,915.00 0.10 C4








石油、化学、塑胶、塑料 535,502,736.27 8.23 C5








电子 210,972,383.09 3.24 C6








金属、非金属 160,357,282.52 2.46 C7








机械、设备、仪表 790,224,945.85 12.14 C8








医药、生物制品 433,664,125.98 6.66 C99








其他制造业 16,485,720.10 0.25 D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,099,565,138.16 16.89 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 31 页 共 44 页


E 建筑业 158,393,207.52 2.43 F 交通运输、仓储业 245,502,865.60 3.77 G 信息技术业 163,134,539.16 2.51 H 批发和零售贸易 446,367,923.82 6.86 I 金融、保险业 209,763,492.54 3.22 J 房地产业 300,916,020.45 4.62 K 社会服务业 100,109,810.02 1.54 L 传播与文化产业 160,458,559.16 2.46 M 综合类 48,284.88 0.00 合计 5,359,229,534.79 82.32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600795 国电电力 99,999,959 269,999,889.30 4.15 2 600011 华能国际 40,203,139 259,310,246.55 3.98 3 600027 华电国际 56,375,622 236,213,856.18 3.63 4 600823 世茂股份 18,730,153 205,657,079.94 3.16 5 000759 中百集团 26,764,356 199,126,808.64 3.06 6 000566 海南海药 8,733,180 168,550,374.00 2.59 7 002430 杭氧股份 13,128,345 158,721,691.05 2.44 8 002153 石基信息 5,771,962 148,050,825.30 2.27 9 601669 中国水电 31,651,809 138,318,405.33 2.12 10 002024 苏宁电器 16,475,147 138,226,483.33 2.12 11 002014 永新股份 8,900,069 137,684,067.43 2.11 12 000887 中鼎股份 12,342,141 104,784,777.09 1.61 13 000811 烟台冰轮 11,585,879 100,449,570.93 1.54 14 002104 恒宝股份 10,680,061 99,858,570.35 1.53 15 601857 中国石油 10,774,782 97,511,777.10 1.50 16 601318 中国平安 2,065,200 94,462,248.00 1.45 17 600141 XD 兴发集 4,481,524 92,722,731.56 1.42 18 000012 南


玻A 10,262,858 92,365,722.00 1.42 19 002023 海特高新 9,755,610 86,629,816.80 1.33 20 000788 西南合成 11,000,933 80,306,810.90 1.23 21 000530 大冷股份 11,638,614 77,513,169.24 1.19 22 600765 中航重机 9,994,212 77,055,374.52 1.18 23 000876 新 希 望 4,899,950 73,401,251.00 1.13 24 600388 龙净环保 2,940,391 72,745,273.34 1.12 25 600527 江南高纤 18,466,196 72,018,164.40 1.11 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 32 页 共 44 页


26 002156 通富微电 15,511,051 71,350,834.60 1.10 27 601991 大唐发电 12,152,975 68,421,249.25 1.05 28 600037 歌华有线 9,034,409 68,029,099.77 1.05 29 600028 中国石化 10,298,031 64,877,595.30 1.00 30 600521 华海药业 4,199,836 63,459,521.96 0.97 31 600125 铁龙物流 7,398,803 62,741,849.44 0.96 32 600226 升华拜克 8,553,468 60,216,414.72 0.92 33 600021 上海电力 10,111,539 55,613,464.50 0.85 34 600373 中文传媒 3,776,180 54,225,944.80 0.83 35 600138 中青旅 3,008,304 54,089,305.92 0.83 36 600858 银座股份 4,571,971 53,857,818.38 0.83 37 600143 金发科技 8,871,488 52,962,783.36 0.81 38 600969 郴电国际 3,483,795 52,500,790.65 0.81 39 600262 北方股份 4,124,083 50,066,367.62 0.77 40 000826 桑德环境 2,009,629 46,020,504.10 0.71 41 002088 鲁阳股份 4,867,736 45,075,235.36 0.69 42 000027 深圳能源 6,808,111 44,048,478.17 0.68 43 600325 华发股份 5,169,192 44,041,515.84 0.68 44 600310 桂东电力 3,454,458 42,697,100.88 0.66 45 002338 奥普光电 1,992,158 39,444,728.40 0.61 46 601628 中国人寿 2,146,412 39,279,339.60 0.60 47 600880 博瑞传播 3,831,847 38,203,514.59 0.59 48 600886 国投电力 8,680,057 37,671,447.38 0.58 49 002470 金正大 2,824,601 37,397,717.24 0.57 50 000910 大亚科技 7,257,995 35,636,755.45 0.55 51 600030 中信证券 2,760,613 34,866,542.19 0.54 52 000690 宝新能源 7,537,270 33,088,615.30 0.51 53 601006 大秦铁路 4,519,741 31,773,779.23 0.49 54 002152 广电运通 1,848,862 30,506,223.00 0.47 55 600428 中远航运 7,006,232 28,515,364.24 0.44 56 600847 万里股份 2,400,618 28,111,236.78 0.43 57 600276 恒瑞医药 940,361 26,997,764.31 0.41 58 000031 中粮地产 5,780,782 26,244,750.28 0.40 59 601299 中国北车 5,834,000 23,394,340.00 0.36 60 600026 中海发展 4,493,693 22,693,149.65 0.35 61 000059 辽通化工 2,763,491 21,859,213.81 0.34 62 002197 证通电子 2,242,641 20,497,738.74 0.31 63 000987 广州友谊 1,465,874 19,378,854.28 0.30 64 002209 达 意 隆 2,417,090 19,312,549.10 0.30 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 33 页 共 44 页


65 000768 西飞国际 2,176,231 17,083,413.35 0.26 66 600096 云天化 1,212,163 16,073,281.38 0.25 67 600290 华仪电气 2,301,539 15,006,034.28 0.23 68 600361 华联综超 2,494,830 14,170,634.40 0.22 69 000402 金 融 街 2,137,163 13,955,674.39 0.21 70 600516 方大炭素 1,613,702 13,781,015.08 0.21 71 002017 东信和平 1,213,398 13,650,727.50 0.21 72 002100 天康生物 1,442,696 13,633,477.20 0.21 73 002045 国光电器 2,758,316 12,577,920.96 0.19 74 601939 建设银行 2,994,600 12,577,320.00 0.19 75 002062 宏润建设 2,574,003 12,175,034.19 0.19 76 002506 超日太阳 986,298 11,855,301.96 0.18 77 002195 海隆软件 700,511 11,215,181.11 0.17 78 600503 华丽家族 2,395,000 11,017,000.00 0.17 79 600875 东方电气 609,553 10,923,189.76 0.17 80 000785 武汉中商 1,627,663 10,449,596.46 0.16 81 600879 航天电子 1,301,040 10,252,195.20 0.16 82 002169 智光电气 1,686,300 9,797,403.00 0.15 83 601169 北京银行 912,742 8,917,489.34 0.14 84 600600 青岛啤酒 219,300 8,375,067.00 0.13 85 601919 中国远洋 1,741,316 8,079,706.24 0.12 86 600036 招商银行 727,200 7,941,024.00 0.12 87 601668 中国建筑 2,365,200 7,899,768.00 0.12 88 601166 兴业银行 588,540 7,639,249.20 0.12 89 000729 燕京啤酒 971,400 7,091,220.00 0.11 90 002144 宏达高科 504,812 6,991,646.20 0.11 91 002228 合兴包装 1,296,100 6,674,915.00 0.10 92 002437 誉衡药业 329,567 6,525,426.60 0.10 93 002079 苏州固锝 1,089,303 6,470,459.82 0.10 94 600581 八一钢铁 936,912 6,174,250.08 0.09 95 000739 普洛股份 715,900 6,027,878.00 0.09 96 600038 哈飞股份 343,923 5,740,074.87 0.09 97 000919 金陵药业 647,181 5,449,264.02 0.08 98 002001 新 和 成 237,015 5,008,126.95 0.08 99 002311 海大集团 280,281 5,005,818.66 0.08 100 601872 招商轮船 1,535,000 4,942,700.00 0.08 101 600153 建发股份 670,052 4,797,572.32 0.07 102 000417 合肥百货 356,853 4,478,505.15 0.07 103 600261 阳光照明 366,600 4,362,540.00 0.07 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 34 页 共 44 页


104 600195 中牧股份 251,052 4,282,947.12 0.07 105 600216 浙江医药 160,471 4,035,845.65 0.06 106 002577 雷柏科技 294,185 3,868,532.75 0.06 107 601877 正泰电器 244,700 3,734,122.00 0.06 108 000726 鲁


泰A 482,625 3,494,205.00 0.05 109 300145 南方泵业 178,327 3,045,825.16 0.05 110 601328 交通银行 657,800 2,986,412.00 0.05 111 300154 瑞凌股份 283,200 2,857,488.00 0.04 112 600210 紫江企业 688,105 2,834,992.60 0.04 113 600563 法拉电子 185,700 2,833,782.00 0.04 114 000338 潍柴动力 94,625 2,809,416.25 0.04 115 002275 桂林三金 198,145 2,803,751.75 0.04 116 300165 天瑞仪器 189,183 2,771,530.95 0.04 117 300078 中瑞思创 196,700 2,738,064.00 0.04 118 002548 金新农 225,688 2,640,549.60 0.04 119 601088 中国神华 108,017 2,428,222.16 0.04 120 002419 天虹商场 134,903 1,783,417.66 0.03 121 300171 东富龙 60,840 1,733,940.00 0.03 122 002611 东方精工 168,879 1,675,279.68 0.03 123 600019 宝钢股份 376,975 1,628,532.00 0.03 124 600660 福耀玻璃 170,400 1,332,528.00 0.02 125 300195 长荣股份 45,405 1,118,325.15 0.02 126 600066 宇通客车 47,800 1,073,588.00 0.02 127 600089 特变电工 144,900 980,973.00 0.02 128 601601 中国太保 35,000 776,300.00 0.01 129 600460 士兰微 86,238 381,171.96 0.01 130 601788 光大证券 24,113 317,568.21 0.00 131 600104 上汽集团 20,912 298,832.48 0.00 132 601866 中海集运 50,000 126,500.00 0.00 133 600739 辽宁成大 6,297 98,233.20 0.00 134 002214 大立科技 2,576 48,789.44 0.00 135 600770 综艺股份 4,206 48,284.88 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600011 华能国际 238,183,241.02 3.55 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 35 页 共 44 页


2 601857 中国石油 125,379,995.29 1.87 3 601669 中国水电 117,500,039.10 1.75 4 002104 恒宝股份 99,334,849.42 1.48 5 000012 南


玻A 97,511,346.48 1.45 6 002156 通富微电 96,244,405.30 1.43 7 601318 中国平安 80,420,454.73 1.20 8 600028 中国石化 77,817,081.75 1.16 9 002014 永新股份 76,075,787.07 1.13 10 601991 大唐发电 66,883,556.31 1.00 11 600765 中航重机 65,795,224.68 0.98 12 601088 中国神华 60,000,470.43 0.89 13 601169 北京银行 53,173,008.37 0.79 14 600048 保利地产 52,777,830.86 0.79 15 600021 上海电力 51,730,401.54 0.77 16 600795 国电电力 50,823,028.34 0.76 17 600138 中青旅 50,734,108.65 0.76 18 600739 辽宁成大 47,120,397.44 0.70 19 000027 深圳能源 45,509,535.63 0.68 20 002470 金正大 43,245,899.55 0.64 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000024 招商地产 359,267,851.57 5.35 2 600048 保利地产 238,508,102.66 3.55 3 600739 辽宁成大 227,381,952.94 3.38 4 600141 兴发集团 189,610,404.40 2.82 5 601166 兴业银行 179,068,396.56 2.67 6 601318 中国平安 176,244,627.65 2.62 7 600036 招商银行 135,850,198.24 2.02 8 600239 云南城投 116,281,022.10 1.73 9 600823 世茂股份 88,967,608.05 1.32 10 600104 上汽集团 83,486,468.93 1.24 11 000402 金 融 街 80,991,896.11 1.21 12 002024 苏宁电器 73,579,945.73 1.10 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 36 页 共 44 页


13 600000 浦发银行 73,246,798.60 1.09 14 601169 北京银行 71,889,729.32 1.07 15 000002 万


科A 64,741,787.20 0.96 16 000876 新 希 望 61,457,362.26 0.91 17 601088 中国神华 60,985,432.65 0.91 18 600030 中信证券 54,421,221.16 0.81 19 600015 华夏银行 53,533,209.05 0.80 20 601918 国投新集 48,882,021.40 0.73 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,698,120,138.60 卖出股票收入(成交)总额 3,229,548,982.47


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 810,908.70 0.01 8 其他 - - 9 合计 810,908.70 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110018 国电转债 7,210 810,908.70 0.01 注:本基金本期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 37 页 共 44 页


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案 调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,622,354.08 2 应收证券清算款 131,201,720.36 3 应收股利 4,910,951.89 4 应收利息 218,390.97 5 应收申购款 59,978.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 138,013,395.35 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 110018 国电转债 810,908.70 0.01 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 38 页 共 44 页


持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 384,228 22,294.55 443,080,467.92 5.17% 8,123,110,974.64 94.83% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本基金 68,299.83 0.00% 注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份至 10 万份(含) 。 ②本基金基金经理未持有该只基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年 11 月21 日 )基金份额总额 5,959,233,262.60 本报告期期初基金份额总额 8,961,149,912.37 本报告期基金总申购份额 50,539,262.95 减:本报告期基金总赎回份额 445,497,732.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,566,191,442.56 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 39 页 共 44 页


10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金的投资组合策略没有发生重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情 形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 565,994,479.08 9.55% 481,094.81 9.63% - 申银万国 1 580,420,368.49 9.79% 471,595.18 9.44% - 国泰君安 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 国信证券 1 588,734,989.84 9.93% 491,285.08 9.83% - 渤海证券 1 778,920,799.12 13.14% 662,082.49 13.25% - 广发证券 1 755,559,657.15 12.75% 644,624.05 12.90% - 中金公司 1 - - - - - 东方证券 1 217,928,964.82 3.68% 177,069.64 3.54% - 海通证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 上海证券 1 487,232,655.33 8.22% 395,878.36 7.92% - 中信建投 1 - - - - - 广发华福 1 - - - - - 联讯证券 1 770,947,059.44 13.01% 655,303.23 13.11% - 西部证券 1 - - - - - 中银国际 1 1,181,930,147.80 19.94% 1,018,696.15 20.38% - 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 40 页 共 44 页


民族证券 1 - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易的变更情况:无。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交 易单元租用协议》 。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券回购交易 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 银河证券 500,000,000.00 5.19% 申银万国 - - 国泰君安 - - 南京证券 - - 国信证券 - - 渤海证券 - - 广发证券 6,525,100,000.00 67.79% 中金公司 - - 东方证券 - - 海通证券 - - 中信证券 - - 华融证券 - - 上海证券 - - 中信建投 - - 广发华福 - - 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 41 页 共 44 页


联讯证券 1,100,000,000.00 11.43% 西部证券 - - 中银国际 1,500,000,000.00 15.58% 民族证券 - - 注:本基金租用的证券公司交易单元本期未进行债券和权证投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安价值增长股票证券投资基金招募说明书 更新(2011 年第 2期) 基金管理人网站 2012年 1月 5日 2 诺安价值增长股票证券投资基金招募说明书 更新摘要(2011 年第 2期) 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年 1月 5日 3 诺安基金管理有限公司关于增加中国银行为 旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年 1月 9日 4 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加深圳发展银行基金申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年1月11日 5 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加平安银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年1月20日 6 诺安价值增长股票证券投资基金 2011 年第四 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年1月20日 7 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加齐鲁证券基金网上费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年2月13日 8 诺安基金管理有限公司关于公司股东变更的 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年2月27日 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 42 页 共 44 页


9 诺安基金管理有限公司关于开通浦发银行借 记卡基金网上直销交易业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年3月12日 10 诺安价值增长股票证券投资基金 2011 年年度 报告 基金管理人网站 2012年3月26日 11 诺安价值增长股票证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年3月26日 12 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停 牌股票中百集团(000759)估值调整的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年3月29日 13 诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参 加中国工商银行个人电子银行基金申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年 4月 5日 14 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加国泰君安证券自助式交易系统申购费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年 4月 9日 15 诺安价值增长股票证券投资基金 2012 年第 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年4月23日 16 诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分 代销机构开通转换业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年4月28日 17 诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分 代销机构开通基金定投业务及参加申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年4月28日 18 诺安基金管理有限公司关于开通中国银行借 记卡基金网上直销交易业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年5月23日 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 43 页 共 44 页


19 诺安基金管理有限公司关于旗下基金在渤海 证券开通基金定投业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年5月29日 20 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加华融证券网上定投业务申购费率优惠活动 的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年5月31日 21 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 中国银行开通定期定额投资业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年6月28日 22 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动 的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年6月28日 23 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加江苏银行网上银行基金申购费率优惠活动 的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年6月28日 24 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加中国银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2012年6月28日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安价值增长股票证券投资基金募集的文件。


②《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》 。


③《诺安价值增长股票证券投资基金托管协议》 。


④诺安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。 ⑤《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》 。 ⑥诺安价值增长股票证券投资基金 2012年半年度报告正文。 ⑦报告期内诺安价值增长股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 诺安价值增长股票 2012 年半年度报告 第 44 页 共 44 页


11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2012 年8月29日