平安大华深证 300指数增强型证券投资基
金 2012年半年度报告
2012年6 月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2012年8 月29日
平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同
意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 28 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012 年 1 月1日起至 6 月30 日止。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
3.3 其他指标 ............................................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 11
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 12
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................................... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................ 49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................................... 49
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 49
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 50 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 51
§ 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................................. 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................. 51
10.4 基金投资策略的改变...................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 52
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 53
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 53
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 54
平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金
基金简称 平安大华深证 300 指数增强
基金主代码 700002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 118,706,739.32 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复
制的方法拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制跟踪
偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
7.75%。
投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本
复制的方式拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制跟
踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管
理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益
率。
其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标的
指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的
业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误差
的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，
以求获取超越标的指数的收益率表现。
业绩比较基准 深证 300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率 （税
后）×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高风
险、较高收益的品种，其风险收益水平高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用
指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似
的风险收益特征。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 肖宇鹏 唐州徽
联系电话 0755-22623179 010-66594855
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地址 深圳市福田区金田路大中华
国际交易广场第八层
北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 深圳市福田区金田路大中华
国际交易广场第八层
北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 杨秀丽 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区金田路大中华国际交易
广场第八层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012年6月 30 日 )
本期已实现收益 6,067,077.26
本期利润 -1,158,855.49
加权平均基金份额本期利润 -0.0099
本期加权平均净值利润率 -0.98%
本期基金份额净值增长率 3.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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期末可供分配利润 -4,669,603.29
期末可供分配基金份额利润 -0.0393
期末基金资产净值 114,037,136.03
期末基金份额净值 0.961
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 3.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.69% 1.09% -6.00% 1.08% 0.31% 0.01%
过去三个月 1.69% 1.11% 2.12% 1.14% -0.43% -0.03%
过去六个月 3.50% 1.04% 6.38% 1.43% -2.88% -0.39%
自基金合同
生效起至今
3.60% 1.00% 2.89% 1.41% 0.71% -0.41%
平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批
准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最
高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股份 60.7%；新加坡大华资产管理
有限公司，持有股份 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3%。
平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不
断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2012 年 6 月 30 日，平
安大华共管理 3 只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
焦巍 基金经理
2011 年 12 月
20 日
- 10
11994年起
先后在中
国银行、 光
大银行、 湘
财证券、 汉
唐证券、 海
马投资股
份有限公
司工作。
2009 年加
入平安大
华基金公
司,任投资
研究部宏
观策略研
究员， 现任
平安大华
深证 300
指数增强
型证券投
资基金基
金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管
理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各
项实施准则、 《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利
益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善相应
制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的
所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年的 A 股市场基本上呈现出 M 型走势。一季度在外围风险溢价水平大幅下降以及对政
策放松和制度红利的期盼下出现大幅上扬，三月份继而在对经济数据证伪和政策放松不及预期的担心
中短期回落，四月份又出现快速反弹，从五月起到报告期截止日又在欧债危机阴影和内部经济的压力
下再次探底。区间内上证指数上涨 1.18% ，沪深 300 指数上涨 4.94%，本基金的基准深证 300 指数上
涨 6.6%。在 2012 年上半年的震荡行情中，深证 300 指数不但在上涨中体现出高 β 的特点，在期末的
下跌行情中也体现了较好的抗跌性，期间表现较好地超越上证指数。
由于本基金在年初处于起始建仓期，期初的表现和比较基准呈现出较大的波动差异，尽管避免了
期初比较基准大幅下滑的风险，也部分错失了其后比较基准迅速上扬的收益。在一季度中期，本基金
加大了建仓力度，基本保持了与基准的一致性。在一季度末，出于对行情存在调整可能的判断，本基
金实施了一次较大比例的分红，从而为持有人在一定程度上锁定了部分收益。在二季度中后期，由于
本基金已经完成了建仓期，所以仓位基本不再出现大幅波动。但由于建仓期初始阶段对比较基准跟踪
程度的把握不够，造成本基金区间内表现总体落后于基准业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.961 元，份额累计净值为 1.041 元。报告期内，本基金份额
净值增长率为 3.50%，同期业绩基准增长率为 6.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们仍然认为目前的经济处于衰退末期和弱复苏前期的混沌阶段。但是中国经济资本开支周期的
调整与本次短周期下滑的重叠性加大了本次经济周期在底部的复杂性，而且库存周期确实呈现出一定
程度上的反复现象。从经济增长的季节分布情况来看，经济最陡峭的下滑期有可能在二季度已经度过，
宏观经济有望在三季度走平，并在四季度伴随着政策放松和企业补库存行为而出现回暖。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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我们认为当前证券市场的走势突出反应了 2012 年上半年的不利因素： 一是欧债危机发展等因素造
成外围市场风险溢价水平重新上升；二是今年政策放松的被动性和相对滞后性造成市场的心理预期波
动。但我们认为市场并没有对中国经济的短周期已经渡过最陡峭的下降阶段作出反应。从三季度起，
资本市场的宏观背景将是通胀逐步下降，而经济走平的有利趋势。
鉴于以上判断，本基金在操作思路上对仓位基本保持在上限区间。增强部分对行业配置则以地产、
券商的早周期行业和部分政策导向的环保和旅游行业为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持
有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责
公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理
性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于 2012 年 2 月 29 日发布《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金分红
公告》 ，收益分配基准日为 2012 年 2 月 27 日，每 10 份基金份额派发红利 0.800 元。符合基金合同对
收益分配的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
本基金收益分配符合基金基金合同十九（二）收益分配原则“5、在符合有关基金分红条件的前提
下，基金收益分配每年至多 6 次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润
的 20%。”的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华深证 300 指数增强型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规
定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格
的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,048,699.09 220,728,319.20
结算备付金
297,858.58 -
存出保证金
77,170.42 -
交易性金融资产 6.4.7.2 107,102,969.61 -
其中：股票投资
107,102,969.61 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 197,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,435.38 537,772.18
应收股利
- -
应收申购款
161,523.89 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
114,689,656.97 418,266,091.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- - 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
45,669.19 -
应付管理人报酬
79,479.37 107,054.76
应付托管费
14,025.79 18,892.02
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 264,268.51 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 249,078.08 2,518.96
负债合计
652,520.94 128,465.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 118,706,739.32 417,710,046.22
未分配利润 6.4.7.10 -4,669,603.29 427,579.42
所有者权益合计
114,037,136.03 418,137,625.64
负债和所有者权益总计
114,689,656.97 418,266,091.38
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.961 元，累计份额净值 1.041，基金份额总额
118,706,739.32 份。
6.2 利润表
会计主体：平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年 1 月 1日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011
年6 月 30日
一、收入
250,228.11 -
1.利息收入
721,004.35 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 356,754.18 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
364,250.17 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,235,052.88 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,530,599.15 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- - 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 704,453.73 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -7,225,932.75 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 520,103.63 -
二、费用
1,409,083.60 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 509,581.55 -
2．托管费 6.4.10.2.2 89,926.21 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 500,656.44 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 308,919.40 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-1,158,855.49 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-1,158,855.49 -
注：本基金合同于 2011 年 12 月 20 日生效，因此无需披露比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
417,710,046.22 427,579.42 418,137,625.64
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -1,158,855.49 -1,158,855.49
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-299,003,306.90 238,782.16 -298,764,524.74
其中：1.基金申购款 114,333,554.69 2,981,722.72 117,315,277.41
2.基金赎回款 -413,336,861.59 -2,742,940.56 -416,079,802.15
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
- -4,177,109.38 -4,177,109.38 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金
净值）
118,706,739.32 -4,669,603.29 114,037,136.03
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
- - -
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- - -
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______李克难
______
______林婉文______
____王彦____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】1689 号《关于核准平安大华深证 300 指数增强型证券
投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集人民币 417,710,046.22 元，业经安永华明会计师事
务所有限公司(2011)验字第 60937497_H02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《平安大华深
证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额(包括认购资金利息折算部分)为417,710,046.22 份基金份额。 本基金的基金管理人为平安大华平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资
产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票
资产占基金资产的比例范围为 90%-95%，其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于
80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基
金的标的指数是深证 300 指数。本基金的业绩比较基准为深证 300 指数收益率×95% + 商业银行活期
存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计
准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对
于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编
报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 6 月 30 日的财务状
况以及自2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、 《证券投资基金会计核算业
务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至12 月 31 日止。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元
为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工
具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期
工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认
为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价
值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时
调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止
确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融
资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法
推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入
账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值
的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价
款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小
时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金
的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报
价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场
上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资
产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经
济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估
值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明
最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值
方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证
券估值日的估值方法估值；
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时， 采用
在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时， 按中
国证监会相关规定处理；
2) 债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易日后经
济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估
值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明
最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价
值；
3) 权证投资
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易日后
经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价
估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表
明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市流通的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本计量；
(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4)分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上
市日起，上市流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相
互抵销。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未
实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议
规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的
利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣
代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性
金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.85%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费无；
(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基
金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基
金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，分红资金将按除
息日基金份额净值转成相应基金份额；
(2)每一基金份额享有同等分配权；
(3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值， 基金
收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
(5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；每次基金收益分配比例不得
低于收益分配基准日期末可供分配利润的 20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，
期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合
同生效不满三个月，收益可不分配；
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；
(7)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由
此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有；
(8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交
易印花税税率，由原先的 3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券
（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴
20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财
税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关
个人所得税政策的通知》 ，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存款 7,048,699.09
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 7,048,699.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 114,328,902.36 107,102,969.61 -7,225,932.75
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 114,328,902.36 107,102,969.61 -7,225,932.75
平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末无买断式逆回购。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应收活期存款利息 1,314.78
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 120.60
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 1,435.38
6.4.7.6 其他资产
注：本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 264,268.51
银行间市场应付交易费用 -
合计 264,268.51
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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2012 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 168.51
应付转出费 3.59
预提费用 198,905.98
应付指数使用费 50,000.00
合计 249,078.08
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 417,710,046.22 417,710,046.22
本期申购 114,333,554.69 114,333,554.69
本期赎回(以"-"号填列) -413,336,861.59 -413,336,861.59
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 118,706,739.32 118,706,739.32
注：本期申购中包含红利再投资、转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 427,579.42 - 427,579.42
本期利润 6,067,077.26 -7,225,932.75 -1,158,855.49
本期基金份额交易产
生的变动数
828,870.00 -590,087.84 238,782.16
其中：基金申购款 3,847,568.01 -865,845.29 2,981,722.72
基金赎回款 -3,018,698.01 275,757.45 -2,742,940.56
本期已分配利润 -4,177,109.38 - -4,177,109.38
本期末 3,146,417.30 -7,816,020.59 -4,669,603.29
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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活期存款利息收入 53,734.40
定期存款利息收入 288,055.51
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,773.03
其他 5,191.24
合计 356,754.18
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
卖出股票成交总额 129,733,848.47
减：卖出股票成本总额 124,203,249.32
买卖股票差价收入 5,530,599.15
6.4.7.13 债券投资收益
注：本报告期无债券投资收益。
资产支持证券投资收益
注：本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出权证成交总额 -
卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 -
注：本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 704,453.73
基金投资产生的股利收益 -
合计 704,453.73
平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -7,225,932.75
——股票投资 -7,225,932.75
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -7,225,932.75
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
基金赎回费收入 520,102.43
转换费收入 1.20
合计 520,103.63
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
交易所市场交易费用 500,656.44
银行间市场交易费用
-
合计
500,656.44
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,179.94
银行汇划费用 7,013.42
指数使用费 100,000.00
银行间帐户维护费 3,000.00
合计 308,919.40 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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6.4.7.20 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
平安证券有限责任公司（ “平安证券” ） 基金管理人的股东的子公司
注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
平安证券 92,622,433.83 25.15% - -
平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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债券交易
注：本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
平安证券 30,500,000.00 4.61% - -
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 77,845.19 25.74% 39,696.95 15.02%
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提
供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
当期发生的基金应支付的
管理费
509,581.55 -
其中：支付销售机构的客
户维护费
140,988.02 -
注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.85%的年费率计提。计算方法如下：
平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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H=E×0.85%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由
基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。
2）本期末本基金未支付的管理费余额 79,479.37 元。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
当期发生的基金应支付的
托管费
89,926.21 -
注:1）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。
计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、
休息日等,支付日期顺延。
2）本期末本基金未支付的托管费余额 14,025.79 元。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本报告期内无支付给关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本报告期末未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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基金合同生效日 （ 2011 年 12
月 20 日 ）持有的基金份额
9,999,000.00 -
期初持有的基金份额 9,999,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,999,000.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
8.42% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 7,048,699.09 53,734.40 - -
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内无参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2012 年3
月 2 日
- 2012年3
月 2 日
0.800 3,750,646.56 426,462.82 4,177,109.38
合计 - - 0.800 3,750,646.56 426,462.82 4,177,109.38
平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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6.4.12 期末（2012 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002500
山西
证券
2012年
5 月 15
日
重大
事项
8.19 - - 38,121 283,192.55 312,210.99 -
000059
辽通
化工
2012年
6 月 26
日
重大
事项
7.91
2012年
7 月 3
日
8.15 34,786 342,509.34 275,157.26 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末无银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末无证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的
管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察
长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级
的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产
净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制
相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金报告期末未持有短期信用评级债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金报告期末未持有长期信用评级债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难。本基金持有证券在本年度末均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基
金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：截至报告期末，本基金资产除现金外均为股票投资，不存在到期期限问题。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
由于本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部
分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利
率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金、债券投资、应收申购款及买
入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
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下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定
的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年 6月 30
日
1 个月以内
1-3 个
月
6 个
月以
内
3 个
月-1
年
6 个
月-1
年
1 年
以内
1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 7,048,699.09 - - - - - - - - 7,048,699.09
结算备付金 297,858.58 - - - - - - - - 297,858.58
存出保证金 - - - - - - - - 77,170.42 77,170.42
交易性金融资
产
- - - - - - - - 107,102,969.61 107,102,969.61
应收利息 - - - - - - - - 1,435.38 1,435.38
应收申购款 - - - - - - - - 161,523.89 161,523.89
资产总计 7,346,557.67 - - - - - - - 107,343,099.30 114,689,656.97
负债
应付赎回款 - - - - - - - - 45,669.19 45,669.19
应付管理人报
酬
- - - - - - - - 79,479.37 79,479.37
应付托管费 - - - - - - - - 14,025.79 14,025.79
应付交易费用 - - - - - - - - 264,268.51 264,268.51
其他负债 - - - - - - - - 249,078.08 249,078.08
负债总计 - - - - - - - - 652,520.94 652,520.94
利率敏感度缺
口
7,346,557.67 - - - - - - - 106,690,578.36 114,037,136.03
上年度末
2011 年 12 月
31 日
1 个月以内
1-3 个
月
6 个
月以
内
3 个
月 -1
年
6 个
月 -1
年
1 年
以内
1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 220,728,319.20 - - - - - - - - 220,728,319.20
买入返售金融
资产
197,000,000.00 - - - - - - - - 197,000,000.00
应收利息 - - - - - - - - 537,772.18 537,772.18
资产总计 417,728,319.20 - - - - - - - 537,772.18 418,266,091.38
负债
应付管理人报
酬
- - - - - - - - 107,054.76 107,054.76
应付托管费 - - - - - - - - 18,892.02 18,892.02
其他负债 - - - - - - - - 2,518.96 2,518.96
负债总计 - - - - - - - - 128,465.74 128,465.74 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
利率敏感度缺
口
417,728,319.20 - - - - - - - 409,306.44 418,137,625.64
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2011年 12月 31日 ）
利率下降 25 个基点 267,775.42 -
利率上升 25 个基点 -267,775.42 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 107,102,969.61 93.92 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 107,102,969.61 93.92 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2012 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2011 年 12 月
31 日 ）
基金业绩比较基准增加 5% 5,355,148.48 -
基金业绩比较基准减少 5% -5,355,148.48 -
注：本基金的业绩比较基准为：深证 300 指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2012 年 8月29 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 107,102,969.61 93.39
其中：股票 107,102,969.61 93.39
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,346,557.67 6.41
6 其他各项资产 240,129.69 0.21
7 合计 114,689,656.97 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,621,941.83 1.42
B 采掘业 4,793,449.55 4.20
C 制造业 60,502,207.15 53.05
C0 食品、饮料
10,847,675.20 9.51
C1
纺织、服装、皮毛 1,200,589.80 1.05
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 550,087.81 0.48
C4
石油、化学、塑胶、塑料 6,114,027.46 5.36
C5
电子 5,572,018.98 4.89
C6
金属、非金属 10,111,623.10 8.87
C7
机械、设备、仪表 17,975,461.11 15.76
C8
医药、生物制品 7,845,248.28 6.88
C99
其他制造业 285,475.41 0.25
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,561,345.90 1.37
E 建筑业 1,114,279.81 0.98
F 交通运输、仓储业 1,013,981.14 0.89
G 信息技术业 2,455,103.50 2.15
H 批发和零售贸易 4,772,391.20 4.18
I 金融、保险业 6,823,366.90 5.98
J 房地产业 9,710,374.60 8.52
K 社会服务业 2,819,045.27 2.47
L 传播与文化产业 1,104,600.41 0.97
M 综合类 2,164,762.35 1.90
合计 100,456,849.61 88.09
7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 956,600.00 0.84
C0 食品、饮料
956,600.00 0.84
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - - 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 2,968,000.00 2.60
J 房地产业 1,525,520.00 1.34
K 社会服务业 1,196,000.00 1.05
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 6,646,120.00 5.83
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 489,251 4,359,226.41 3.82
2 000858 五 粮 液 101,362 3,320,619.12 2.91
3 000651 格力电器 119,015 2,481,462.75 2.18
4 000157 中联重科 230,959 2,316,518.77 2.03
5 600016 民生银行 359,039 2,150,643.61 1.89
6 002024 苏宁电器 243,314 2,041,404.46 1.79
7 002304 洋河股份 12,778 1,719,279.90 1.51
8 000568 泸州老窖 37,921 1,604,437.51 1.41
9 000776 广发证券 47,482 1,416,388.06 1.24
10 000983 西山煤电 88,441 1,379,679.60 1.21
11 000338 潍柴动力 41,850 1,242,526.50 1.09
12 000423 东阿阿胶 30,347 1,214,183.47 1.06
13 000069 华侨城Ａ 186,421 1,189,365.98 1.04
14 000792 盐湖股份 34,964 1,180,734.28 1.04
15 000527 美的电器 98,494 1,088,358.70 0.95
16 000895 双汇发展 17,501 1,082,961.88 0.95
17 000024 招商地产 39,272 963,342.16 0.84 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
18 000629 攀钢钒钛 140,126 922,029.08 0.81
19 000538 云南白药 15,221 902,300.88 0.79
20 000402 金 融 街 134,456 877,997.68 0.77
21 000425 徐工机械 60,539 868,129.26 0.76
22 000100 TCL 集团 426,394 865,579.82 0.76
23 000970 中科三环 21,500 853,120.00 0.75
24 000630 铜陵有色 42,370 817,741.00 0.72
25 000783 长江证券 89,770 816,907.00 0.72
26 000623 吉林敖东 41,257 715,396.38 0.63
27 002142 宁波银行 70,765 706,234.70 0.62
28 000060 中金岭南 76,107 656,042.34 0.58
29 000937 冀中能源 42,340 646,531.80 0.57
30 000039 中集集团 48,332 642,815.60 0.56
31 000878 云南铜业 35,122 628,683.80 0.55
32 000012 南
玻Ａ 65,681 591,129.00 0.52
33 002155 辰州矿业 30,529 591,041.44 0.52
34 000709 河北钢铁 216,493 591,025.89 0.52
35 000799 酒 鬼 酒 10,667 558,950.80 0.49
36 002422 科伦药业 11,965 558,286.90 0.49
37 000581 威孚高科 20,321 556,795.40 0.49
38 002415 海康威视 20,160 548,352.00 0.48
39 000009 中国宝安 54,074 540,740.00 0.47
40 000728 国元证券 49,311 537,983.01 0.47
41 000960 锡业股份 27,103 533,929.10 0.47
42 000758 中色股份 27,697 525,412.09 0.46
43 002241 歌尔声学 14,354 523,777.46 0.46
44 002081 金 螳 螂 13,776 523,488.00 0.46
45 000768 西飞国际 64,705 507,934.25 0.45
46 000800 一汽轿车 46,113 500,787.18 0.44
47 000562 宏源证券 30,170 499,011.80 0.44
48 002202 金风科技 77,833 498,909.53 0.44
49 000933 神火股份 53,042 483,743.04 0.42
50 000422 湖北宜化 39,292 481,327.00 0.42
51 000528 柳
工 38,129 473,180.89 0.41
52 000999 华润三九 21,522 470,255.70 0.41
53 000401 冀东水泥 31,945 449,146.70 0.39
54 000625 长安汽车 91,837 448,164.56 0.39
55 000729 燕京啤酒 61,198 446,745.40 0.39
56 002106 莱宝高科 22,034 442,222.38 0.39 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
57 000825 太钢不锈 124,468 439,372.04 0.39
58 000917 电广传媒 17,596 435,149.08 0.38
59 002007 华兰生物 17,360 426,708.80 0.37
60 002092 中泰化学 52,804 403,950.60 0.35
61 002236 大华股份 13,056 400,819.20 0.35
62 002385 大北农 20,585 399,349.00 0.35
63 000869 张
裕Ａ 5,912 397,641.12 0.35
64 002001 新 和 成 18,663 394,349.19 0.35
65 000778 新兴铸管 57,626 385,517.94 0.34
66 002038 双鹭药业 11,932 384,210.40 0.34
67 000969 安泰科技 31,198 381,551.54 0.33
68 000998 隆平高科 21,375 381,116.25 0.33
69 000839 中信国安 55,459 372,684.48 0.33
70 300070 碧水源 12,210 365,079.00 0.32
71 000963 华东医药 12,015 362,853.00 0.32
72 000826 桑德环境 15,785 361,476.50 0.32
73 000876 新 希 望 24,091 360,883.18 0.32
74 000718 苏宁环球 44,372 359,413.20 0.32
75 000522 白云山Ａ 17,478 355,502.52 0.31
76 002146 荣盛发展 32,040 349,236.00 0.31
77 000939 凯迪电力 40,761 345,653.28 0.30
78 000793 华闻传媒 55,505 343,020.90 0.30
79 002029 七 匹 狼 12,255 340,689.00 0.30
80 000680 山推股份 56,779 332,157.15 0.29
81 300027 华谊兄弟 20,621 326,430.43 0.29
82 000690 宝新能源 72,081 316,435.59 0.28
83 002500 山西证券 38,121 312,210.99 0.27
84 000061 农 产 品 53,515 310,387.00 0.27
85 000661 长春高新 6,443 304,496.18 0.27
86 000540 中天城投 40,503 298,912.14 0.26
87 000046 泛海建设 66,346 296,566.62 0.26
88 002152 广电运通 17,839 294,343.50 0.26
89 000926 福星股份 31,509 294,294.06 0.26
90 000898 鞍钢股份 75,100 292,890.00 0.26
91 002065 东华软件 12,813 284,448.60 0.25
92 002073 软控股份 33,687 282,297.06 0.25
93 000807 云铝股份 47,921 282,254.69 0.25
94 000762 西藏矿业 19,673 281,717.36 0.25
95 002008 大族激光 44,781 281,224.68 0.25 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
96 000518 四环生物 63,022 281,078.12 0.25
97 002230 科大讯飞 14,235 280,429.50 0.25
98 002051 中工国际 10,450 277,552.00 0.24
99 000650 仁和药业 32,123 275,615.34 0.24
100 000059 辽通化工 34,786 275,157.26 0.24
101 000816 江淮动力 51,133 273,561.55 0.24
102 000027 深圳能源 42,115 272,484.05 0.24
103 300024 机器人 12,263 270,644.41 0.24
104 000877 天山股份 27,596 269,061.00 0.24
105 000539 粤电力Ａ 40,497 267,280.20 0.23
106 002069 獐 子 岛 12,809 267,067.65 0.23
107 000759 中百集团 35,099 261,136.56 0.23
108 000541 佛山照明 30,191 260,548.33 0.23
109 002167 东方锆业 13,386 253,263.12 0.22
110 002022 科华生物 23,028 249,853.80 0.22
111 000780 平庄能源 23,644 247,789.12 0.22
112 000031 中粮地产 54,230 246,204.20 0.22
113 002299 圣农发展 16,859 243,443.96 0.21
114 000400 许继电气 15,500 242,885.00 0.21
115 000961 中南建设 19,320 240,727.20 0.21
116 000503 海虹控股 41,377 240,400.37 0.21
117 002128 露天煤业 18,242 238,605.36 0.21
118 000501 鄂武商Ａ 15,896 236,532.48 0.21
119 000559 万向钱潮 46,648 234,639.44 0.21
120 000968 煤 气 化 15,380 234,545.00 0.21
121 000636 风华高科 31,493 233,048.20 0.20
122 000652 泰达股份 59,074 230,979.34 0.20
123 000860 顺鑫农业 14,128 226,330.56 0.20
124 002123 荣信股份 19,753 224,591.61 0.20
125 000900 现代投资 15,762 224,450.88 0.20
126 000930 中粮生化 46,158 224,327.88 0.20
127 002154 报 喜 鸟 16,407 223,627.41 0.20
128 000848 承德露露 12,664 222,253.20 0.19
129 000612 焦作万方 19,040 221,054.40 0.19
130 000028 一致药业 7,385 219,925.30 0.19
131 002005 德豪润达 28,042 218,166.76 0.19
132 000598 兴蓉投资 26,759 218,085.85 0.19
133 000667 名流置业 100,722 217,559.52 0.19
134 000735 罗 牛 山 44,982 217,263.06 0.19 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
135 000897 津滨发展 75,855 216,945.30 0.19
136 000823 超声电子 15,531 216,657.45 0.19
137 000407 胜利股份 34,545 213,833.55 0.19
138 000752 西藏发展 12,192 212,262.72 0.19
139 000786 北新建材 16,383 211,996.02 0.19
140 000616 亿城股份 57,767 211,427.22 0.19
141 000596 古井贡酒 4,469 211,115.56 0.19
142 000417 合肥百货 16,812 210,990.60 0.19
143 000850 华茂股份 30,739 209,025.20 0.18
144 000686 东北证券 12,168 208,559.52 0.18
145 000511 银基发展 54,732 207,981.60 0.18
146 001696 宗申动力 35,057 207,537.44 0.18
147 002129 中环股份 16,116 207,090.60 0.18
148 000488 晨鸣纸业 47,222 206,360.14 0.18
149 000988 华工科技 14,890 205,035.30 0.18
150 000683 远兴能源 36,237 204,739.05 0.18
151 002122 天马股份 31,670 204,588.20 0.18
152 000550 江铃汽车 9,582 204,575.70 0.18
153 000078 海王生物 29,737 204,293.19 0.18
154 000627 天茂集团 62,646 203,599.50 0.18
155 000006 深振业Ａ 35,055 200,164.05 0.18
156 000829 天音控股 30,469 198,657.88 0.17
157 000659 珠海中富 57,905 195,718.90 0.17
158 000997 新 大 陆 19,215 195,032.25 0.17
159 002063 远光软件 13,338 193,534.38 0.17
160 000566 海南海药 9,913 191,320.90 0.17
161 000571 新大洲Ａ 38,095 189,332.15 0.17
162 002140 东华科技 9,833 189,285.25 0.17
163 002011 盾安环境 17,772 189,271.80 0.17
164 000962 东方钽业 14,139 188,897.04 0.17
165 000973 佛塑科技 40,511 188,376.15 0.17
166 000726 鲁
泰Ａ 25,994 188,196.56 0.17
167 002277 友阿股份 12,029 187,772.69 0.16
168 002408 齐翔腾达 11,531 187,494.06 0.16
169 002244 滨江集团 20,376 184,810.32 0.16
170 000036 华联控股 46,453 182,560.29 0.16
171 002161 远 望 谷 23,579 182,501.46 0.16
172 000601 韶能股份 47,216 180,365.12 0.16
173 000959 首钢股份 63,128 179,914.80 0.16 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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174 000537 广宇发展 24,740 177,880.60 0.16
175 000563 陕国投Ａ 12,777 175,428.21 0.15
176 000830 鲁西化工 38,633 175,393.82 0.15
177 002176 江特电机 13,832 175,113.12 0.15
178 002294 信立泰 6,456 174,312.00 0.15
179 002223 鱼跃医疗 11,694 173,655.90 0.15
180 000572 海马汽车 52,829 172,222.54 0.15
181 002056 横店东磁 10,803 171,983.76 0.15
182 000989 九 芝 堂 10,513 170,310.60 0.15
183 002405 四维图新 14,241 170,037.54 0.15
184 002028 思源电气 15,222 168,811.98 0.15
185 000927 一汽夏利 22,986 168,487.38 0.15
186 300077 国民技术 8,255 167,659.05 0.15
187 000021 长城开发 31,092 167,274.96 0.15
188 002041 登海种业 8,001 166,340.79 0.15
189 002048 宁波华翔 23,717 166,256.17 0.15
190 000655 金岭矿业 14,638 164,384.74 0.14
191 000789 江西水泥 12,615 164,373.45 0.14
192 002168 深圳惠程 17,627 163,578.56 0.14
193 000089 深圳机场 39,572 161,849.48 0.14
194 000731 四川美丰 24,138 161,000.46 0.14
195 002104 恒宝股份 17,170 160,539.50 0.14
196 000682 东方电子 48,096 159,197.76 0.14
197 000159 国际实业 20,136 159,074.40 0.14
198 000886 海南高速 45,942 158,959.32 0.14
199 000088 盐 田 港 38,783 158,234.64 0.14
200 002233 塔牌集团 17,110 158,096.40 0.14
201 002269 美邦服饰 6,525 157,252.50 0.14
202 002006 精功科技 14,646 155,833.44 0.14
203 000822 山东海化 32,478 155,244.84 0.14
204 002025 航天电器 10,665 155,175.75 0.14
205 000931 中 关 村 27,420 154,923.00 0.14
206 000717 韶钢松山 63,192 154,820.40 0.14
207 000790 华神集团 15,914 153,410.96 0.13
208 000049 德赛电池 4,282 151,154.60 0.13
209 002254 泰和新材 13,212 149,163.48 0.13
210 002083 孚日股份 33,189 149,018.61 0.13
211 002237 恒邦股份 3,819 148,864.62 0.13
212 000525 红 太 阳 11,249 147,361.90 0.13 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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213 000513 丽珠集团 5,271 146,481.09 0.13
214 000795 太原刚玉 11,032 145,843.04 0.13
215 002153 石基信息 5,646 144,819.90 0.13
216 000099 中信海直 16,654 144,390.18 0.13
217 000608 阳光股份 28,053 143,911.89 0.13
218 000777 中核科技 6,744 141,556.56 0.12
219 002052 同洲电子 14,503 141,404.25 0.12
220 000301 东方市场 47,044 140,191.12 0.12
221 000410 沈阳机床 18,506 140,090.42 0.12
222 000416 民生投资 22,515 138,692.40 0.12
223 000887 中鼎股份 16,297 138,361.53 0.12
224 000090 深 天 健 19,079 137,941.17 0.12
225 000066 长城电脑 34,940 137,663.60 0.12
226 002097 山河智能 15,839 137,482.52 0.12
227 000707 双环科技 20,905 135,255.35 0.12
228 000698 沈阳化工 26,941 134,435.59 0.12
229 000987 广州友谊 10,094 133,442.68 0.12
230 000755 山西三维 18,164 130,599.16 0.11
231 002249 大洋电机 14,017 130,358.10 0.11
232 000532 力合股份 15,723 129,714.75 0.11
233 002130 沃尔核材 11,918 126,569.16 0.11
234 000554 泰山石油 22,047 126,329.31 0.11
235 002013 中航精机 10,334 126,074.80 0.11
236 002191 劲嘉股份 12,578 124,773.76 0.11
237 000881 大连国际 14,646 124,198.08 0.11
238 000543 皖能电力 17,366 121,735.66 0.11
239 002078 太阳纸业 20,913 120,668.01 0.11
240 000713 丰乐种业 11,676 120,379.56 0.11
241 000936 华 西 村 26,483 119,438.33 0.10
242 002183 怡 亚 通 19,166 117,487.58 0.10
243 002064 华峰氨纶 20,740 111,788.60 0.10
244 002242 九阳股份 15,121 111,290.56 0.10
245 000428 华天酒店 23,712 110,972.16 0.10
246 300002 神州泰岳 6,130 110,523.90 0.10
247 002030 达安基因 14,338 110,259.22 0.10
248 000951 中国重汽 8,978 108,992.92 0.10
249 000903 云内动力 25,634 108,944.50 0.10
250 000533 万 家 乐 25,792 108,068.48 0.09
251 002182 云海金属 11,435 107,717.70 0.09 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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252 000828 东莞控股 19,041 105,106.32 0.09
253 000837 秦川发展 15,011 103,275.68 0.09
254 000050 深天马Ａ 15,779 103,036.87 0.09
255 000851 高鸿股份 16,046 102,694.40 0.09
256 000708 大冶特钢 11,151 101,697.12 0.09
257 000901 航天科技 8,919 101,141.46 0.09
258 002079 苏州固锝 16,992 100,932.48 0.09
259 002091 江苏国泰 9,682 100,595.98 0.09
260 002493 荣盛石化 6,555 100,488.15 0.09
261 000687 保定天鹅 19,826 98,733.48 0.09
262 000833 贵糖股份 13,018 98,285.90 0.09
263 002109 兴化股份 12,633 97,779.42 0.09
264 300003 乐普医疗 7,394 97,674.74 0.09
265 000928 中钢吉炭 9,526 97,546.24 0.09
266 002171 精诚铜业 9,088 96,151.04 0.08
267 000977 浪潮信息 6,623 96,099.73 0.08
268 000868 安凯客车 10,333 95,786.91 0.08
269 000766 通化金马 20,199 92,107.44 0.08
270 000158 常山股份 24,073 90,033.02 0.08
271 000819 岳阳兴长 6,974 89,406.68 0.08
272 002594 比亚迪 4,500 89,370.00 0.08
273 002093 国脉科技 16,139 87,311.99 0.08
274 000701 厦门信达 9,959 86,942.07 0.08
275 000911 南宁糖业 8,853 86,847.93 0.08
276 000949 新乡化纤 28,977 86,641.23 0.08
277 000679 大连友谊 13,916 86,418.36 0.08
278 000514 渝 开 发 16,768 85,684.48 0.08
279 000042 深 长 城 4,294 80,426.62 0.07
280 002080 中材科技 7,814 79,468.38 0.07
281 000635 英 力 特 8,027 79,146.22 0.07
282 002190 成飞集成 5,048 76,477.20 0.07
283 300224 正海磁材 3,360 74,692.80 0.07
284 002032 苏 泊 尔 5,956 74,688.24 0.07
285 000727 华东科技 14,854 71,893.36 0.06
286 002156 通富微电 15,305 70,403.00 0.06
287 002017 东信和平 6,181 69,536.25 0.06
288 000597 东北制药 9,516 65,660.40 0.06
289 000022 深赤湾Ａ 5,292 58,000.32 0.05
290 000600 建投能源 13,504 57,392.00 0.05 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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291 002136 安 纳 达 4,945 56,521.35 0.05
292 002225 濮耐股份 7,424 56,125.44 0.05
293 000029 深深房Ａ 14,637 54,742.38 0.05
294 000761 本钢板材 9,735 41,179.05 0.04
295 000975 科 学 城 2,904 24,103.20 0.02
296 002310 东方园林 389 22,838.19 0.02
297 002399 海普瑞 229 4,854.80 0.00
298 000996 中国中期 200 2,990.00 0.00
299 002362 汉王科技 192 2,129.28 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 200,000 2,526,000.00 2.22
2 300070 碧水源 40,000 1,196,000.00 1.05
3 000024 招商地产 40,000 981,200.00 0.86
4 600519 贵州茅台 4,000 956,600.00 0.84
5 600048 保利地产 48,000 544,320.00 0.48
6 601555 东吴证券 50,000 442,000.00 0.39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 8,749,992.00 2.09
2 000002 万
科Ａ 7,208,479.63 1.72
3 000858 五 粮 液 6,165,653.80 1.47
4 002157 正邦科技 5,361,077.36 1.28
5 600406 国电南瑞 5,029,012.92 1.20
6 600999 招商证券 4,716,958.93 1.13
7 000651 格力电器 4,298,961.47 1.03
8 002024 苏宁电器 4,175,012.40 1.00
9 000157 中联重科 3,945,619.00 0.94 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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10 600036 招商银行 3,871,177.52 0.93
11 000024 招商地产 3,277,740.97 0.78
12 000063 中兴通讯 3,036,423.88 0.73
13 600100 同方股份 2,974,094.10 0.71
14 000049 德赛电池 2,910,029.32 0.70
15 600016 民生银行 2,826,150.56 0.68
16 000568 泸州老窖 2,805,221.27 0.67
17 002304 洋河股份 2,753,335.03 0.66
18 000983 西山煤电 2,629,548.46 0.63
19 000338 潍柴动力 2,560,050.42 0.61
20 601601 中国太保 2,546,222.00 0.61
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030
中信证券 6,512,845.38 1.56
2 002157
正邦科技 5,583,008.85 1.34
3 600406
国电南瑞 4,886,587.58 1.17
4 600999
招商证券 4,770,123.77 1.14
5 600036
招商银行 3,854,184.13 0.92
6 000002
万
科Ａ 3,283,015.55 0.79
7 000063
中兴通讯 2,934,469.03 0.70
8 600100
同方股份 2,785,074.91 0.67
9 000049
德赛电池 2,753,417.47 0.66
10 000858
五 粮 液 2,712,545.98 0.65
11 601601
中国太保 2,597,780.56 0.62
12 600372
中航电子 2,505,557.79 0.60
13 601628
中国人寿 2,081,999.38 0.50
14 000651
格力电器 1,919,745.82 0.46
15 601009
南京银行 1,910,672.68 0.46
16 600123
兰花科创 1,791,716.52 0.43
17 000157
中联重科 1,776,802.13 0.42
18 002024
苏宁电器 1,772,888.49 0.42
19 000024
招商地产 1,517,356.31 0.36
20 600519
贵州茅台 1,436,091.41 0.34 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 238,532,151.68
卖出股票收入（成交）总额 129,733,848.47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 77,170.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,435.38
5 应收申购款 161,523.89
6 其他应收款 - 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 240,129.69
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告期投资组合报告附注中无其他文字描述部分。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
3,765 31,529.01 19,436,537.51 16.37% 99,270,201.81 83.63%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
9,580.16 0.01%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年12月 20 日）基金份额总额 417,710,046.22
本报告期期初基金份额总额 417,710,046.22
本报告期基金总申购份额
114,333,554.69
减:本报告期基金总赎回份额
413,336,861.59
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
118,706,739.32
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2012 年 3 月 30 日，经平安大华基金管理有限公司股东会审议通过，免去蔡方方女士董事职务，
高鹏先生出任公司董事。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 236,385,935.91 64.19% 192,444.29 63.64% -
平安证券 2 92,622,433.83 25.15% 77,845.19 25.74% -
中信证券 2 39,257,630.41 10.66% 32,127.27 10.62% -
方正证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
申万证券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - 435,300,000.00 65.78% - -
平安证券 - - 30,500,000.00 4.61% - -
中信证券 - - 196,000,000.00 29.62% - -
方正证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
申万证券 - - - - - -
平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 平安大华基金管理有限公司关于平
安大华深证 300 指数增强型证券投
资基金参加代销机构费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012 年 1 月 9 日
2 平安大华深证 300 指数增强型证券
投资基金开放日常申购、赎回、定期
定额投资业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012 年 1 月 9 日
3 关于针对农业银行借记卡开通网上
交易定期定额投资以及相关费率优
惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012 年 2 月 27 日
4 关于平安大华深证 300 指数增强型
证券投资基金增加中信证券（浙江）
有限责任公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012 年 2 月 27 日
5 平安大华深证 300 指数增强型证券
投资基金分红公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012 年 2 月 29 日
6 平安大华基金管理有限公司关于开
通汇付天下-天天盈基金网上交易业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012 年 3 月 26 日
7 关于开通平安大华基金旗下开放式
基金转换业务及针对网上交易实施
转换费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012 年 6 月 4 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金的文件；
2、平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同；
3、平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金托管协议；
4、平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件； 平安大华深证 300 指数增强 2012 年半年度报告
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6、报告期内平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com
平安大华基金管理有限公司
2012年 8月29日
