农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
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农银汇理沪深 300指数证券投资基金
2012年半年度报告
2012 年 6月 30日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十九日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2012年8月28日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 11
5 托管人报告.......................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................12
6.1 资产负债表.......................................................................................................................12
6.2 利润表...............................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................15
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
7 投资组合报告...................................................................................................................26
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................26
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................37
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7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................38
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................39
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................39
10 重大事件揭示...................................................................................................................39
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................39
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................40
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................40
10.8 其他重大事件...................................................................................................................41
11 备查文件目录...................................................................................................................41
11.1 备查文件目录...................................................................................................................41
11.2 存放地点...........................................................................................................................42
11.3 查阅方式...........................................................................................................................42
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理沪深300指数证券投资基金
基金简称 农银沪深300指数
基金主代码 660008
交易代码
660008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月12日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,747,764,687.76份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束
和数量化的风控管理，力争将基金净值对标的指数的年跟踪误
差控制在4％以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35％以
内，以实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资策略
本基金原则上将采用全样本复制的方式，基金资产将按照标的
指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表
现。基金管理人将根据中证指数公司提供的成分股及权重数据
进行相应的买入或卖出操作，使跟踪组合的构成基本与标的指
数一致。
业绩比较基准 95%×沪深300指数＋5%×同期银行活期存款利率。
风险收益特征
本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益
水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
农银汇理基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 赵会军
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联系电话
021-61095588 010—66105799
电子邮箱
duanzhuoli@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-61095599 95588
传真 021-61095556 010—66105798
注册地址
上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家嘴商务广场 7 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家嘴商务广场 7 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 杨琨 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.abc-ca.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆
家嘴商务广场 7 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012年 6月 30日）
本期已实现收益 -71,723,378.77
本期利润 122,262,187.00
加权平均基金份额本期利润 0.0436
本期加权平均净值利润率 5.59%
本期基金份额净值增长率 5.62%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年6 月30日)
期末可供分配利润 -657,736,631.00
期末可供分配基金份额利润 -0.2394
期末基金资产净值 2,090,028,056.76
期末基金份额净值 0.7606
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 -23.94%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-5.41% 1.04% -6.15% 1.04% 0.74% 0.00%
过去三个
月
1.25% 1.06% 0.28% 1.07% 0.97% -0.01%
过去六个
月
5.62% 1.26% 4.75% 1.26% 0.87% 0.00%
过去一年 -17.39% 1.28% -18.17% 1.28% 0.78% 0.00%
自基金成
立起至今
-23.94% 1.24% -24.92% 1.24% 0.98% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 4 月 12 日至 2012 年 6 月 30 日）
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注：1、本基金的基金合同于 2011 年4 月12 日生效，至 2011年 6 月30 日不满一年。
2、本基金股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，其中投资于标的指数成分股的
比例不低于股票投资的 80％； 除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5％－10%，
其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。
本基金建仓期为基金合同生效日（2011 年4 月12 日）起六个月，本基金将按规定在合
同生效后六个月内达到基金合同规定的投资比例。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年3 月18 日，是中法合资的有限责任公司。公
司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东
方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为 15％。公司办
公地址为上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层。公司法定代表人为董事长
杨琨先生。
截至 2012 年 6 月 30 日，公司管理 13 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型
基金、农银汇理恒久增利债券型基金、农银汇理平衡双利混合型基金、农银汇理策略价值股
票型基金、农银汇理中小盘股票型基金、农银汇理大盘蓝筹股票型基金、农银汇理货币市场
基金、农银汇理沪深 300 指数基金、农银汇理增强收益债券型基金、农银汇理策略精选股票
型基金、农银汇理中证 500 指数基金、农银汇理消费主题股票型基金、农银汇理信用添利债
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券型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张惟 本基金基金
经理、公司
投资副总监
2011-04-12 - 10 CFA，FRM，金融学硕
士，管理学硕士。历任
法国里昂信贷银行资产
管理公司金融工程师、
东方汇理资产管理公司
基金经理、雷曼兄弟欧
洲数量基金管理公司基
金经理，具有多年海外
指数基金投资管理经
验。现任农银汇理基金
管理有限公司投资副总
监、基金经理。
程涛 本基金基金
经理、公司
投资部总经
理
2011-04-12 - 9 金融学硕士，具有基金
从业资格。历任联合证
券公司投资银行部高级
经理、泰信基金管理公
司研究员及基金经理助
理、农银汇理基金管理
有限公司行业研究员及
基金经理助理，现任农
银汇理基金管理有限公
司投资部总经理、基金
经理。
宋永安 本基金经理
助理
2011-09-07 - 5 数学硕士，具有基金从
业资格。历任长信基金
管理公司金融工程研究
员、农银汇理基金管理
公司研究员，现任农银
汇理基金管理公司基金
经理助理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理
的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金
融机构从事证券投资研究等业务。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合
同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有存在
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环
节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发现异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日
均跟踪误差为 0.029%， 日均偏离度为 0.017%， 符合基金合同规定的日均偏离度控制在 0.35%
以内，年化跟踪误差控制不超过 4%。 报告期内基金跟踪误差主要是由以下几点造成：1）
标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股
票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长 5.62%，同期业绩比较基准收益率为 4.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于沪深 300 指数的被动化指数产品， 我们将坚持指数被动化投资理
念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制
在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年
5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关
于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监
会计字[2007]21 号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2008]38 号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责： 公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制
定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用
性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员
会应评价现有估值政策和程序的适用性， 必要时及时进行修订。 公司运营部根据相关基金 《基
金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基
金经理根据市场环境的变化， 书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整
对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测
算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方
法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业
经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值
委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金
经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程
度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同要求，报告期内本基金不需分配利润。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年，本基金托管人在对农银汇理沪深 300 指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年上半年，农银汇理沪深 300 指数证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理
有限公司在农银汇理沪深 300 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理沪深 300 指数证券
投资基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理沪深 300 指数证券投资基金
报告截止日：2012年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 16,501,322.99 9,521,089.76
结算备付金
259,370.07 61,300.17
存出保证金
500,000.00 500,000.00
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交易性金融资产 6.4.7.2 2,072,979,313.08 2,056,658,698.39
其中：股票投资
1,985,596,313.08 1,959,918,698.39
基金投资
--
债券投资
87,383,000.00 96,740,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,554,375.43 19,347,453.32
应收利息 6.4.7.5 1,055,618.62 2,289,211.11
应收股利
3,398,234.53 -
应收申购款
238,988.26 267,514.58
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,098,487,222.982,088,645,267.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
3,700,000.00 -
应付证券清算款
- 10,720,617.07
应付赎回款
2,268,420.47 4,358,830.65
应付管理人报酬
1,039,217.08 1,098,915.24
应付托管费
259,804.26 274,728.76
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 359,860.86 268,131.08
应交税费
--
应付利息
318.61 -
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 831,544.94 722,831.54
负债合计
8,459,166.22 17,444,054.34
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,747,764,687.762,876,460,664.68
未分配利润 6.4.7.10 -657,736,631.00 -805,259,451.69
所有者权益合计
2,090,028,056.76 2,071,201,212.99
负债和所有者权益总计
2,098,487,222.98 2,088,645,267.33
注：1、本基金的基金合同于 2011 年4 月12 日生效，上年度实际报告期间为 2011 年4
月 12 日至 2011 年 12 月31 日。
2、报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7606 元，基金份额总额
2,747,764,687.76 份。
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6.2 利润表
会计主体：农银汇理沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至 2012
年6月30日
上年度可比期间
2011年4 月12 日（基金
合同生效日） 至 2011 年6
月30日
一、收入
131,953,090.51 -252,307,173.53
1.利息收入
1,649,687.24 1,069,239.11
其中：存款利息收入 6.4.7.11 65,275.75 254,375.71
债券利息收入
1,584,411.49 814,863.40
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-63,943,015.04 -942,737.13
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -87,437,448.24 -26,016,064.42
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 66,586.53 -1,173.33
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 23,427,846.67 25,074,500.62
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 193,985,565.77 -252,598,430.31
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 260,852.54 164,754.80
减：二、费用
9,690,903.51 9,162,918.08
1．管理人报酬
6,523,627.09 3,988,356.31
2．托管费
1,630,906.80 997,089.08
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 1,054,524.46 3,924,260.73
5．利息支出
29,865.02 18,587.61
其中： 卖出回购金融资产支出
29,865.02 18,587.61
6．其他费用 6.4.7.19 451,980.14 234,624.35
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
122,262,187.00 -261,470,091.61
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
15
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
122,262,187.00 -261,470,091.61
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,876,460,664.68 -805,259,451.69 2,071,201,212.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 122,262,187.00 122,262,187.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-128,695,976.92 25,260,633.69 -103,435,343.23
其中：1.基金申购款 201,585,518.61 -44,578,667.67 157,006,850.94
2.基金赎回款 -330,281,495.53 69,839,301.36 -260,442,194.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,747,764,687.76 -657,736,631.00 2,090,028,056.76
上年度可比期间
2011年4月12日（基金合同生效日）至2011年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,297,550,055.44 0.00 3,297,550,055.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -261,470,091.61 -261,470,091.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,297,550,055.44 -261,470,091.61 3,036,079,963.83
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：许红波，主管会计工作负责人：杜明华，会计机构负责人：于意
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第125 号 《关于核准农银汇理沪深 300 指数证
券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《农银汇理沪深 300指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,296,561,559.84
元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 123 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案， 《农银汇理沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2011
年 4 月12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,297,550,055.44 份基金份额，
其中认购资金利息折合 988,495.60 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理
有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理沪深 300 指数证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股
及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、货币及
剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。其中：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，其中
投资于标的指数成分股的比例不低于股票投资的 80％；除股票以外的其他资产投资比例范
围为基金资产的 5％－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金
资产净值的 5％。本基金的业绩比较基准为：95％×沪深 300 指数＋5％×同期银行活期存
款利率。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
17
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《农银汇理沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和在财务
报表附注 7.4.4 所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财
税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
18
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 16,501,322.99
定期存款 -
其他存款 -
合计 16,501,322.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,533,001,676.071,985,596,313.08 -547,405,362.99
交易所市场 8,020,800.00 8,080,000.00 59,200.00
银行间市场 79,019,040.00 79,303,000.00 283,960.00 债券
合计 87,039,840.00 87,383,000.00 343,160.00
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 2,620,041,516.072,072,979,313.08 -547,062,202.99
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
19
2012年6月30日
应收活期存款利息 5,108.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 105.12
应收债券利息 1,050,405.49
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 1,055,618.62
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 358,648.56
银行间市场应付交易费用 1,212.30
合计 359,860.86
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 4,710.72
应付指数使用费 108,037.46
预提费用 218,796.76
合计 831,544.94
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,876,460,664.68 2,876,460,664.68
本期申购 201,585,518.61 201,585,518.61
本期赎回（以“-”号填列） -330,281,495.53 -330,281,495.53
本期末 2,747,764,687.76 2,747,764,687.76
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
20
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -114,024,042.43 -691,235,409.26 -805,259,451.69
本期利润 -71,723,378.77 193,985,565.77 122,262,187.00
本期基金份额交易产生的
变动数
6,675,119.60 18,585,514.09 25,260,633.69
其中：基金申购款 -10,307,889.84 -34,270,777.83 -44,578,667.67
基金赎回款 16,983,009.44 52,856,291.92 69,839,301.36
本期已分配利润 -- -
本期末 -179,072,301.60 -478,664,329.40 -657,736,631.00
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
活期存款利息收入 61,783.27
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,489.93
其他 2.55
合计 65,275.75
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
卖出股票成交总额 365,655,727.03
减：卖出股票成本总额 453,093,175.27
买卖股票差价收入 -87,437,448.24
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 121,181,043.52
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 117,598,703.47
减：应收利息总额 3,515,753.52
债券投资收益 66,586.53
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
21
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 23,427,846.67
基金投资产生的股利收益 -
合计 23,427,846.67
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 193,985,565.77
——股票投资 193,581,039.10
——债券投资 404,526.67
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 193,985,565.77
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 252,740.61
转换费收入 8,111.93
合计 260,852.54
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于
持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 1,053,624.46
银行间市场交易费用 900.00
合计 1,054,524.46
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
22
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 169,070.72
银行汇划费 6,729.12
账户服务费 9,000.00
指数使用费 217,454.26
合计 451,980.14
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、
债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末
无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年4月12日（基金合同生效日）
至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
6,523,627.09 3,988,356.31
其中：支付销售机构的客户
维护费
2,590,821.23 1,561,061.87
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
23
一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年4月12日（基金合同生效日）
至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,630,906.80 997,089.08
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值
×0.15%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年4月12日（基金合同生效日）至
2011年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 16,501,322.99 61,783.27 26,851,154.88 211,006.96
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2012 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
24
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00250
0
山西
证券
2012-05-
15
公
告
重
大
事
项
8.19 - -1 9 9 , 9 0 1
1,816,270.
81
1,637,189.
19
-
00005
9
辽通
化工
2012-06-
26
公
告
重
大
事
项
7.91
2012-0
7-03
8.15 246,300
3,119,503.
09
1,948,233.
00
-
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年6 月30 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额人民币 3,700,000.00元，于 2012年 7 月2 日到期。该类交易要求本基金在
回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券
交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及备选成份股和
新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、货币及剩余期限在一年
以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证
监会的相关规定。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，
并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪
上述各类风险。
本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
6.4.13.2 信用风险
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
25
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在
交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管人 –中国工商银行，本基金认为与中国工商银
行相关的信用风险不重大。 本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业
市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险主要来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在附注 6.4.12中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均
为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额
赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金为全
被动的指数基金，其主要资产都将用于跟踪组合的构建。因此，利率风险不是本基金的主要
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
26
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 本基金股票投资比例范围为基金资产
的 90%－95％，其中投资于标的指数成分股的比例不低于股票投资的 80％；除股票以外的其
他资产投资比例范围为基金资产的 5％－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投
资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
1,985,596,313.08 95.00 1,959,918,698.39 94.63
衍生金融资产-权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 1,985,596,313.08 95.00 1,959,918,698.39 94.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化5%，其他变量不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31 日
业绩比较基准上升5% 增加约10,471.31万元 -
分析
业绩比较基准下降5% 减少约10,471.31万元 -
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。为保证该方法
所得结果的参考价值，一般需要至少 1 年的基金净值数据。截止至上年度末，本基金运营期
小于 1 年，无足够的经验数据进行市场价格风险分析。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
27
（%）
1 权益投资 1,985,596,313.08 94.62
其中：股票 1,985,596,313.08 94.62
2 固定收益投资 87,383,000.00 4.16
其中：债券 87,383,000.00 4.16
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 16,760,693.06 0.80
6 其他各项资产 8,747,216.84 0.42
7 合计 2,098,487,222.98 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 12,636,019.42 0.60
B 采掘业 202,139,626.59 9.67
C 制造业 695,329,098.70 33.27
C0
食品、饮料 147,314,389.52 7.05
C1
纺织、服装、皮毛 7,549,765.42 0.36
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 43,183,102.96 2.07
C5
电子 34,778,212.58 1.66
C6
金属、非金属 153,871,278.06 7.36
C7
机械、设备、仪表 213,535,004.94 10.22
C8
医药、生物制品 94,463,811.22 4.52
C99
其他制造业 633,534.00 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 50,296,427.53 2.41
E 建筑业 65,261,700.52 3.12
F 交通运输、仓储业 58,009,399.38 2.78
G 信息技术业 57,580,894.49 2.76
H 批发和零售贸易 54,373,373.65 2.60
I 金融、保险业 626,803,138.25 29.99
J 房地产业 108,145,142.09 5.17
K 社会服务业 16,961,581.30 0.81
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
28
L 传播与文化产业 6,666,803.05 0.32
M 综合类 31,393,108.11 1.50
合计 1,985,596,313.08 95.00
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 1,351,736 61,828,404.64 2.96
2 601328 交通银行 13,110,865 59,523,327.10 2.85
3 600016 民生银行 9,115,812 54,603,713.88 2.61
4 600036 招商银行 4,990,680 54,498,225.60 2.61
5 600519 贵州茅台 167,576 40,075,800.40 1.92
6 601166 兴业银行 3,047,170 39,552,266.60 1.89
7 600000 浦发银行 4,516,839 36,721,901.07 1.76
8 600030 中信证券 2,779,390 35,103,695.70 1.68
9 000002 万 科Ａ 3,906,691 34,808,616.81 1.67
10 601939 建设银行 7,987,107 33,545,849.40 1.61
11 600837 海通证券 3,265,793 31,449,586.59 1.50
12 601088 中国神华 1,331,118 29,923,532.64 1.43
13 601601 中国太保 1,268,578 28,137,060.04 1.35
14 601988 中国银行 8,899,358 25,096,189.56 1.20
15 000858 五 粮 液 765,995 25,093,996.20 1.20
16 600111 包钢稀土 586,480 23,142,500.80 1.11
17 601668 中国建筑 6,053,570 20,218,923.80 0.97
18 600048 保利地产 1,728,440 19,600,509.60 0.94
19 000157 中联重科 1,772,986 17,783,049.58 0.85
20 000651 格力电器 849,698 17,716,203.30 0.85
21 002304 洋河股份 130,833 17,603,580.15 0.84
22 601169 北京银行 1,775,753 17,349,106.81 0.83
23 600031 三一重工 1,225,827 17,063,511.84 0.82
24 601006 大秦铁路 2,399,939 16,871,571.17 0.81
25 000001 深发展Ａ 1,033,750 15,671,650.00 0.75
26 002024 苏宁电器 1,694,111 14,213,591.29 0.68
27 601818 光大银行 4,895,500 13,903,220.00 0.67
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
29
28 600900 长江电力 1,997,730 13,584,564.00 0.65
29 600887 伊利股份 645,220 13,278,627.60 0.64
30 600015 华夏银行 1,382,199 13,089,424.53 0.63
31 601857 中国石油 1,407,800 12,740,590.00 0.61
32 600050 中国联通 3,421,767 12,728,973.24 0.61
33 600104 上汽集团 889,944 12,717,299.76 0.61
34 601899 紫金矿业 3,188,987 12,373,269.56 0.59
35 600585 海螺水泥 807,071 11,960,792.22 0.57
36 000568 泸州老窖 281,223 11,898,545.13 0.57
37 600383 金地集团 1,804,567 11,693,594.16 0.56
38 600256 广汇股份 848,598 11,430,615.06 0.55
39 000063 中兴通讯 793,968 11,083,793.28 0.53
40 601628 中国人寿 605,358 11,078,051.40 0.53
41 600999 招商证券 940,571 10,920,029.31 0.52
42 600028 中国石化 1,712,154 10,786,570.20 0.52
43 000776 广发证券 358,348 10,689,520.84 0.51
44 000983 西山煤电 635,853 9,919,306.80 0.47
45 600518 康美药业 621,114 9,577,577.88 0.46
46 600547 山东黄金 287,230 9,432,633.20 0.45
47 000069 华侨城Ａ 1,467,284 9,361,271.92 0.45
48 601989 中国重工 1,775,856 9,216,692.64 0.44
49 600019 宝钢股份 2,120,211 9,159,311.52 0.44
50 000338 潍柴动力 305,436 9,068,394.84 0.43
51 000527 美的电器 819,522 9,055,718.10 0.43
52 000792 盐湖股份 256,835 8,673,317.95 0.41
53 600739 辽宁成大 550,783 8,592,214.80 0.41
54 600489 中金黄金 395,912 8,520,026.24 0.41
55 000423 东阿阿胶 211,176 8,449,151.76 0.40
56 600795 国电电力 3,106,472 8,387,474.40 0.40
57 000538 云南白药 139,998 8,299,081.44 0.40
58 600011 华能国际 1,271,322 8,200,026.90 0.39
59 600362 江西铜业 334,973 8,009,204.43 0.38
60 601699 潞安环能 371,450 7,703,873.00 0.37
61 600690 青岛海尔 650,180 7,620,109.60 0.36
62 000629 攀钢钒钛 1,155,517 7,603,301.86 0.36
63 000895 双汇发展 122,325 7,569,471.00 0.36
64 600348 阳泉煤业 485,297 7,425,044.10 0.36
65 601788 光大证券 551,802 7,267,232.34 0.35
66 600089 特变电工 1,063,560 7,200,301.20 0.34
67 600276 恒瑞医药 249,496 7,163,030.16 0.34
68 000425 徐工机械 499,322 7,160,277.48 0.34
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
30
69 601009 南京银行 838,747 7,146,124.44 0.34
70 600406 国电南瑞 381,508 7,130,384.52 0.34
71 601688 华泰证券 678,043 7,119,451.50 0.34
72 000100 TCL 集团 3,420,800 6,944,224.00 0.33
73 000024 招商地产 278,097 6,821,719.41 0.33
74 601669 中国水电 1,549,800 6,772,626.00 0.32
75 601299 中国北车 1,665,954 6,680,475.54 0.32
76 601168 西部矿业 769,429 6,586,312.24 0.32
77 000725 京东方Ａ 3,441,696 6,573,639.36 0.31
78 600029 南方航空 1,417,064 6,532,665.04 0.31
79 601377 兴业证券 621,548 6,513,823.04 0.31
80 601766 中国南车 1,426,078 6,502,915.68 0.31
81 000402 金 融 街 977,263 6,381,527.39 0.31
82 601998 中信银行 1,560,710 6,242,840.00 0.30
83 601111 中国国航 1,008,344 6,201,315.60 0.30
84 000783 长江证券 669,893 6,096,026.30 0.29
85 600309 烟台万华 436,289 5,824,458.15 0.28
86 601898 中煤能源 738,699 5,717,530.26 0.27
87 000630 铜陵有色 286,885 5,536,880.50 0.26
88 601186 中国铁建 1,242,354 5,528,475.30 0.26
89 600068 葛洲坝 844,517 5,514,696.01 0.26
90 600535 天士力 124,830 5,457,567.60 0.26
91 600600 青岛啤酒 141,675 5,410,568.25 0.26
92 600100 同方股份 641,666 5,402,827.72 0.26
93 600456 宝钛股份 284,774 5,345,207.98 0.26
94 601390 中国中铁 2,069,399 5,318,355.43 0.25
95 600369 西南证券 468,667 5,300,623.77 0.25
96 600642 申能股份 1,144,996 5,278,431.56 0.25
97 000878 云南铜业 285,773 5,115,336.70 0.24
98 600150 中国船舶 222,510 5,111,054.70 0.24
99 600010 包钢股份 1,036,958 5,060,355.04 0.24
100 000060 中金岭南 582,835 5,024,037.70 0.24
101 600009 上海机场 393,821 5,017,279.54 0.24
102 000623 吉林敖东 288,804 5,007,861.36 0.24
103 002241 歌尔声学 136,939 4,996,904.11 0.24
104 600123 兰花科创 276,560 4,994,673.60 0.24
105 601958 金钼股份 390,664 4,949,712.88 0.24
106 600315 上海家化 126,700 4,942,567.00 0.24
107 601618 中国中冶 1,966,060 4,875,828.80 0.23
108 600549 厦门钨业 110,086 4,833,876.26 0.23
109 601666 平煤股份 476,529 4,822,473.48 0.23
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
31
110 600875 东方电气 268,631 4,813,867.52 0.23
111 600583 海油工程 784,751 4,779,133.59 0.23
112 000012 南 玻Ａ 529,847 4,768,623.00 0.23
113 002081 金 螳 螂 125,469 4,767,822.00 0.23
114 600196 复星医药 461,113 4,754,075.03 0.23
115 000709 河北钢铁 1,714,200 4,679,766.00 0.22
116 002142 宁波银行 465,510 4,645,789.80 0.22
117 000039 中集集团 348,010 4,628,533.00 0.22
118 601117 中国化学 796,276 4,594,512.52 0.22
119 600085 同仁堂 262,665 4,583,504.25 0.22
120 600177 雅戈尔 539,220 4,577,977.80 0.22
121 601991 大唐发电 806,700 4,541,721.00 0.22
122 600188 兖州煤业 238,929 4,534,872.42 0.22
123 002422 科伦药业 96,942 4,523,313.72 0.22
124 600143 金发科技 744,166 4,442,671.02 0.21
125 600660 福耀玻璃 565,800 4,424,556.00 0.21
126 000009 中国宝安 440,152 4,401,520.00 0.21
127 002415 海康威视 161,364 4,389,100.80 0.21
128 600005 武钢股份 1,629,371 4,383,007.99 0.21
129 000581 威孚高科 159,746 4,377,040.40 0.21
130 600066 宇通客车 192,628 4,326,424.88 0.21
131 000728 国元证券 396,305 4,323,687.55 0.21
132 601919 中国远洋 924,519 4,289,768.16 0.21
133 600415 小商品城 549,228 4,283,978.40 0.20
134 000937 冀中能源 279,950 4,274,836.50 0.20
135 600271 航天信息 223,575 4,227,803.25 0.20
136 600881 亚泰集团 764,726 4,205,993.00 0.20
137 002155 辰州矿业 216,523 4,191,885.28 0.20
138 601607 上海医药 387,972 4,139,661.24 0.20
139 600166 福田汽车 567,000 4,054,050.00 0.19
140 600376 首开股份 301,575 3,992,853.00 0.19
141 002202 金风科技 620,044 3,974,482.04 0.19
142 600694 大商股份 118,476 3,963,022.20 0.19
143 600809 山西汾酒 104,792 3,949,610.48 0.19
144 601808 中海油服 239,007 3,946,005.57 0.19
145 000528 柳 工 317,866 3,944,717.06 0.19
146 600115 东方航空 942,213 3,938,450.34 0.19
147 601717 郑煤机 338,930 3,931,588.00 0.19
148 000768 西飞国际 499,965 3,924,725.25 0.19
149 601018 宁波港 1,549,261 3,919,630.33 0.19
150 600252 中恒集团 356,131 3,903,195.76 0.19
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
32
151 000562 宏源证券 235,851 3,900,975.54 0.19
152 600153 建发股份 541,947 3,880,340.52 0.19
153 600058 五矿发展 172,996 3,863,000.68 0.18
154 600703 三安光电 282,736 3,848,036.96 0.18
155 601901 方正证券 738,500 3,751,580.00 0.18
156 600741 华域汽车 417,012 3,740,597.64 0.18
157 600497 驰宏锌锗 264,421 3,720,403.47 0.18
158 000729 燕京啤酒 509,042 3,716,006.60 0.18
159 000933 神火股份 406,802 3,710,034.24 0.18
160 000625 长安汽车 758,861 3,703,241.68 0.18
161 000869 张 裕Ａ 54,915 3,693,582.90 0.18
162 600655 豫园商城 464,092 3,657,044.96 0.17
163 000960 锡业股份 182,906 3,603,248.20 0.17
164 002353 杰瑞股份 74,155 3,596,517.50 0.17
165 600395 盘江股份 133,564 3,590,200.32 0.17
166 000800 一汽轿车 328,437 3,566,825.82 0.17
167 600267 海正药业 203,260 3,552,984.80 0.17
168 000422 湖北宜化 289,910 3,551,397.50 0.17
169 000758 中色股份 185,633 3,521,458.01 0.17
170 600827 友谊股份 311,222 3,519,920.82 0.17
171 600832 东方明珠 643,013 3,452,979.81 0.17
172 000999 华润三九 157,960 3,451,426.00 0.17
173 002106 莱宝高科 169,560 3,403,069.20 0.16
174 601333 广深铁路 1,140,500 3,353,070.00 0.16
175 600779 水井坊 138,048 3,350,424.96 0.16
176 600649 城投控股 463,721 3,348,065.62 0.16
177 601106 中国一重 1,055,400 3,335,064.00 0.16
178 600259 广晟有色 50,299 3,316,213.07 0.16
179 601118 海南橡胶 475,987 3,270,030.69 0.16
180 600804 鹏博士 540,223 3,208,924.62 0.15
181 000825 太钢不锈 906,800 3,201,004.00 0.15
182 000876 新 希 望 210,386 3,151,582.28 0.15
183 600839 四川长虹 1,490,425 3,144,796.75 0.15
184 002385 大北农 161,786 3,138,648.40 0.15
185 600219 南山铝业 468,345 3,137,911.50 0.15
186 600125 铁龙物流 368,812 3,127,525.76 0.15
187 600208 新湖中宝 751,942 3,105,520.46 0.15
188 002001 新 和 成 146,541 3,096,411.33 0.15
189 000401 冀东水泥 217,500 3,058,050.00 0.15
190 600588 用友软件 197,555 3,014,689.30 0.14
191 600320 振华重工 712,751 3,007,809.22 0.14
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
33
192 601888 中国国旅 106,513 3,005,796.86 0.14
193 600718 东软集团 346,784 2,985,810.24 0.14
194 002038 双鹭药业 92,210 2,969,162.00 0.14
195 601001 大同煤业 270,203 2,958,722.85 0.14
196 600811 东方集团 538,050 2,948,514.00 0.14
197 000898 鞍钢股份 744,508 2,903,581.20 0.14
198 601633 长城汽车 162,171 2,886,643.80 0.14
199 600372 中航电子 159,200 2,864,008.00 0.14
200 600893 航空动力 219,882 2,860,664.82 0.14
201 002007 华兰生物 116,277 2,858,088.66 0.14
202 002310 东方园林 48,644 2,855,889.24 0.14
203 002092 中泰化学 372,651 2,850,780.15 0.14
204 600971 恒源煤电 201,703 2,809,722.79 0.13
205 601179 中国西电 703,334 2,799,269.32 0.13
206 600216 浙江医药 110,370 2,775,805.50 0.13
207 601101 昊华能源 161,430 2,763,681.60 0.13
208 600674 川投能源 398,064 2,754,602.88 0.13
209 601918 国投新集 224,039 2,735,516.19 0.13
210 600266 北京城建 179,413 2,725,283.47 0.13
211 600108 亚盛集团 550,000 2,711,500.00 0.13
212 600331 宏达股份 333,225 2,679,129.00 0.13
213 600895 张江高科 312,464 2,677,816.48 0.13
214 000718 苏宁环球 329,808 2,671,444.80 0.13
215 601928 凤凰传媒 308,200 2,650,520.00 0.13
216 600062 华润双鹤 138,426 2,641,168.08 0.13
217 600997 开滦股份 249,081 2,607,878.07 0.12
218 000061 农 产 品 446,551 2,589,995.80 0.12
219 000778 新兴铸管 386,805 2,587,725.45 0.12
220 000969 安泰科技 208,916 2,555,042.68 0.12
221 600859 王府井 93,379 2,554,849.44 0.12
222 000839 中信国安 379,673 2,551,402.56 0.12
223 600664 哈药股份 386,882 2,549,552.38 0.12
224 600132 重庆啤酒 117,208 2,530,520.72 0.12
225 601933 永辉超市 93,001 2,520,327.10 0.12
226 601992 金隅股份 377,073 2,507,535.45 0.12
227 600863 内蒙华电 312,495 2,468,710.50 0.12
228 002146 荣盛发展 225,636 2,459,432.40 0.12
229 000046 泛海建设 548,999 2,454,025.53 0.12
230 601866 中海集运 960,400 2,429,812.00 0.12
231 600550 天威保变 277,136 2,419,397.28 0.12
232 600169 太原重工 684,750 2,403,472.50 0.11
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
34
233 002069 獐 子 岛 114,800 2,393,580.00 0.11
234 600352 浙江龙盛 414,794 2,376,769.62 0.11
235 600498 烽火通信 89,367 2,369,119.17 0.11
236 600118 中国卫星 185,043 2,329,691.37 0.11
237 600221 海南航空 477,113 2,328,311.44 0.11
238 600109 国金证券 161,355 2,321,898.45 0.11
239 000703 恒逸石化 139,605 2,321,631.15 0.11
240 600160 巨化股份 228,740 2,310,274.00 0.11
241 601158 重庆水务 387,373 2,281,626.97 0.11
242 601558 华锐风电 324,500 2,274,745.00 0.11
243 600316 洪都航空 173,577 2,261,708.31 0.11
244 600516 方大炭素 258,148 2,204,583.92 0.11
245 000807 云铝股份 372,746 2,195,473.94 0.11
246 601336 新华保险 64,000 2,191,360.00 0.10
247 600432 吉恩镍业 163,721 2,174,214.88 0.10
248 600873 梅花集团 320,075 2,160,506.25 0.10
249 000680 山推股份 367,663 2,150,828.55 0.10
250 601555 东吴证券 242,100 2,140,164.00 0.10
251 600598 北大荒 286,997 2,138,127.65 0.10
252 002299 圣农发展 147,007 2,122,781.08 0.10
253 600508 上海能源 116,728 2,116,278.64 0.10
254 600812 华北制药 332,062 2,111,914.32 0.10
255 002128 露天煤业 160,617 2,100,870.36 0.10
256 601098 中南传媒 217,400 2,082,692.00 0.10
257 600770 综艺股份 178,316 2,047,067.68 0.10
258 600970 中材国际 176,522 2,037,063.88 0.10
259 600170 上海建工 280,010 2,021,672.20 0.10
260 002073 软控股份 239,714 2,008,803.32 0.10
261 600022 山东钢铁 779,300 2,002,801.00 0.10
262 600528 中铁二局 294,418 1,990,265.68 0.10
263 600418 江淮汽车 364,050 1,969,510.50 0.09
264 600500 中化国际 290,115 1,961,177.40 0.09
265 601566 九牧王 70,078 1,951,672.30 0.09
266 000059 辽通化工 246,300 1,948,233.00 0.09
267 600037 歌华有线 256,785 1,933,591.05 0.09
268 601369 陕鼓动力 198,421 1,837,378.46 0.09
269 000686 东北证券 103,209 1,769,002.26 0.08
270 002344 海宁皮城 67,758 1,767,128.64 0.08
271 000961 中南建设 141,386 1,761,669.56 0.08
272 000780 平庄能源 163,702 1,715,596.96 0.08
273 600595 中孚实业 305,697 1,705,789.26 0.08
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
35
274 601099 太平洋 242,630 1,674,147.00 0.08
275 600546 山煤国际 79,963 1,672,825.96 0.08
276 002405 四维图新 139,600 1,666,824.00 0.08
277 002500 山西证券 199,901 1,637,189.19 0.08
278 000559 万向钱潮 321,493 1,617,109.79 0.08
279 002431 棕榈园林 61,978 1,598,412.62 0.08
280 000968 煤 气 化 103,700 1,581,425.00 0.08
281 002122 天马股份 239,654 1,548,164.84 0.07
282 600096 云天化 111,958 1,484,563.08 0.07
283 600183 生益科技 287,076 1,478,441.40 0.07
284 601718 际华集团 467,016 1,475,770.56 0.07
285 600783 鲁信创投 90,144 1,438,698.24 0.07
286 000021 长城开发 266,181 1,432,053.78 0.07
287 002493 荣盛石化 89,800 1,376,634.00 0.07
288 002399 海普瑞 64,616 1,369,859.20 0.07
289 601258 庞大集团 211,600 1,290,760.00 0.06
290 002603 以岭药业 44,625 1,229,418.75 0.06
291 600307 酒钢宏兴 330,200 1,145,794.00 0.05
292 002378 章源钨业 34,599 1,095,404.34 0.05
293 601216 内蒙君正 154,922 1,079,806.34 0.05
294 601233 桐昆股份 116,718 1,020,115.32 0.05
295 601268 二重重装 136,400 836,132.00 0.04
296 002570 贝因美 34,388 692,918.20 0.03
297 002594 比亚迪 31,900 633,534.00 0.03
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601328 交通银行 33,284,532.45 1.61
2 601939 建设银行 31,223,871.76 1.51
3 600000 浦发银行 16,672,362.00 0.80
4 601818 光大银行 12,722,110.84 0.61
5 601988 中国银行 9,058,869.74 0.44
6 600011 华能国际 8,346,922.67 0.40
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
36
7 600219 南山铝业 7,387,205.94 0.36
8 601669 中国水电 6,854,857.80 0.33
9 000725 京东方Ａ 6,486,469.80 0.31
10 000807 云铝股份 5,142,998.08 0.25
11 002241 歌尔声学 4,828,984.43 0.23
12 600016 民生银行 4,787,822.00 0.23
13 600315 上海家化 4,740,023.00 0.23
14 002081 金 螳 螂 4,732,531.07 0.23
15 601377 兴业证券 4,610,831.54 0.22
16 600036 招商银行 4,193,982.00 0.20
17 600456 宝钛股份 3,957,580.06 0.19
18 601168 西部矿业 3,939,100.70 0.19
19 601901 方正证券 3,754,807.00 0.18
20 600827 友谊股份 3,597,854.92 0.17
注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601328 交通银行 30,695,348.21 1.48
2 600000 浦发银行 24,408,642.18 1.18
3 600016 民生银行 22,090,393.28 1.07
4 601939 建设银行 13,534,126.78 0.65
5 601818 光大银行 11,739,376.37 0.57
6 600219 南山铝业 11,088,459.85 0.54
7 600036 招商银行 11,073,462.89 0.53
8 601988 中国银行 10,110,874.53 0.49
9 601318 中国平安 5,903,461.62 0.29
10 000807 云铝股份 5,368,969.51 0.26
11 601168 西部矿业 4,371,336.80 0.21
12 601166 兴业银行 4,367,733.44 0.21
13 601727 上海电气 4,283,240.87 0.21
14 600519 贵州茅台 4,171,414.61 0.20
15 600837 海通证券 3,847,163.26 0.19
16 601088 中国神华 3,650,566.86 0.18
17 600030 中信证券 3,617,122.49 0.17
18 000002 万 科Ａ 3,442,876.26 0.17
19 600635 大众公用 2,873,644.73 0.14
20 000858 五 粮 液 2,821,746.35 0.14
注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
37
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 285,189,750.86
卖出股票的收入（成交）总额 365,655,727.03
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 8,080,000.00 0.39
2 央行票据 29,088,000.00 1.39
3 金融债券 50,215,000.00 2.40
其中：政策性金融债 50,215,000.00 2.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 87,383,000.00 4.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 120216 12 国开16 500,000 50,215,000.00 2.40
2 1101094 11 央票94 300,000 29,088,000.00 1.39
3 019202 12 国债02 80,000 8,080,000.00 0.39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
38
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报
告期编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 3,554,375.43
3 应收股利 3,398,234.53
4 应收利息 1,055,618.62
5 应收申购款 238,988.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,747,216.84
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
88,529 31,038.02 239,856,974.04 8.73% 2,507,907,713.72 91.27%
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
基金
541,710.21 0.0197%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量
区间为 0。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 4 月12 日）基金份额
总额
3,297,550,055.44
本报告期期初基金份额总额 2,876,460,664.68
本报告期基金总申购份额 201,585,518.61
减：本报告期基金总赎回份额 330,281,495.53
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,747,764,687.76
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内管理人聘任翟爱东为公司督察长，孙昌海不再担任督察长。本报告期内托管
人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
40
10.4
基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
根据中国农业银行 2012年 5 月31 日的公告， 农银汇理基金管理有限公司时任董事长杨
琨先生正协助有关部门调查。截至 2012 年 6 月底，本基金管理人没有获知该事项的原因和
结论。
报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金公司 2 529,728,591.75 81.63% 454,151.12 82.17% -
申银万国 2 119,229,004.96 18.37% 98,571.72 17.83% -
注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：
（1） 实力雄厚,注册资本不少于 20 亿元人民币。
（2） 市场形象及财务状况良好。
（3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管
部门的处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基
金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
41
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中金公司 - -37,300,000.00 79.19% - -
申银万国 18,818,386.80 100.00% 9,800,000.00 20.81% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于海通证券开通基金定投公告
管理人网站、中国
证券报、上海证券
报、证券时报
2012-02-29
2
关于新增广发证券为代销机构的公告
管理人网站、中国
证券报、上海证券
报、证券时报
2012-03-30
3
关于新增东方证券为代销机构的公告
管理人网站、中国
证券报、上海证券
报、证券时报
2012-04-12
4
关于中信银行开通基金定投的公告
管理人网站、中国
证券报、上海证券
报、证券时报
2012-06-07
5
关于中信银行电子银行基金申购费率优惠
的公告
管理人网站、中国
证券报、上海证券
报、证券时报
2012-06-30
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、 《农银汇理沪深 300指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《农银汇理沪深 300指数证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
42
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600号陆家嘴商务广
场 7 层。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一二年八月二十九日
