南 方 现 金 增利 基 金2012 年 半 年 度报 告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资 产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 南方现 金增 利货 币
基金主 代码 202301
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 5 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 38,436,085,267.54 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202301 202302
报告期 末下 属分 基基 金的 份额总 额 21,467,581,975.87 份 16,968,503,291.67 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为具 有高 流动 性、 低风险 和稳 定收 益的 短期 金融市 场基 金， 在控 制
风险的 前提 下， 力争 为投 资者提 供稳 定的 收益 。
投资策 略 南方现 金增 利基 金以 “保 持资产 充分 流动 性， 获取 稳定收 益” 为资 产配 置南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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目标， 在战 略资 产配 置上 ， 主要 采取 利率 走势 预期 与组合 久期 控制 相结 合
的策略 ， 在 战术 资产 操作 上， 主 要采 取滚 动投 资、 关键时 期的 时机 抉择 策
略，并 结合 市场 环境 适时 进行回 购套 利等 操作
业绩比 较基 准 本基金 基准 收益 率=1 年期 银行定 期存 款收 益率 （税 后）（ 至 2008 年 8 月
26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）（自 2008 年 8 月 27
日起）
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
基金级 别 南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年6 月 30 日 )
报告期( 2012 年1 月1 日 -
2012 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 438,097,012.23 354,654,941.89
本期利 润 438,097,012.23 354,654,941.89
本期净 值收 益率 2.3406% 2.4620%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 21,467,581,975.87 16,968,503,291.67
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.本基 金收 益每 月集 中支 付并 按 1 元 面值 结转 为基 金份额 。
3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方现 金增 利货 币 A
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3449% 0.0022% 0.1242% 0.0000% 0.2207% 0.0022%
过去三 个月 1.0953% 0.0019% 0.3773% 0.0000% 0.7180% 0.0019%
过去六 个月 2.3406% 0.0033% 0.7561% 0.0000% 1.5845% 0.0033%
过去一 年 4.5992% 0.0030% 1.5263% 0.0000% 3.0729% 0.0030%
过去三 年 9.8936% 0.0057% 4.3804% 0.0002% 5.5132% 0.0055%
自基金 合同
生效日 起至
今
26.7881% 0.0068% 17.0854% 0.0021% 9.7027% 0.0047%
南方现 金增 利货 币 B
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3647% 0.0022% 0.1242% 0.0000% 0.2405% 0.0022%
过去三 个月 1.1553% 0.0019% 0.3773% 0.0000% 0.7780% 0.0019%
过去六 个月 2.4620% 0.0033% 0.7561% 0.0000% 1.7059% 0.0033%
过去一 年 4.8493% 0.0030% 1.5263% 0.0000% 3.3230% 0.0030%
自基金 合同
生效日 起至
今
10.5199% 0.0057% 4.2955% 0.0002% 6.2244% 0.0055%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 根据 相关 法律 法规 ， 本基 金建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起 3 个月 。 建 仓期结 束时 ， 本 基金
各项资 产配 置比 例达 到基 金合同 的约 定。
2、本 基金 基准 收益 率=1 年期银 行定 期存 款收 益率 （税后 ） （ 至2008 年 8 月26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同 期7 天通 知存 款利 率（ 税后 ） （自2008 年8 月27 日起 ）
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至 报告 期末 ，公 司管 理 资产规 模近 2,000 亿元 ， 旗下管 理 32 只 开放 式基 金 ，2 只 封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘朝阳
本 基 金 基
金经理
2011 年10
月17 日
- 4
北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 金 融
硕士学 位， 2007 年 7 月加 入南
方基金 ，具 有基 金从 业资 格，
历 任 南 方 基 金 公 司 固 定 收 益
研究员 、 债 券交 易员 及固 定收
益 部 宏 观 策 略 高 级 研 究 员 。
2011 年 5 月 至今 ，任 南 方 50
债基金 经理 ；2011 年 10 月至
今，任 南方 现金 基金 经理 。
韩亚庆
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部副总 监
2008 年11
月11 日
- 11
经济学 硕士 ， 具 有基 金从 业资
格。 2000 年 开始 从事 固定 收益
类 证 券 承 销 、 研 究 与 投 资 管
理， 曾 任职 于国 家开 发银 行资
金局、 全国 社会 保障 基金 理事
会投资 部。 2008 年加 入南 方基
金，2010 年 5 月至 今 ， 担 任固
定收益 部副 总监 ；2008 年 11
月 至 今 ， 任 南 方 现 金 基 金 经
理；2010 年 11 月至 今， 任南
方广利 基金 经理 。
注：1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方现金 增利 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有损害基 金 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 14 次， 其中 12 次是 由 于报告 期初 指数 基金 成份 股调整 ，1 次 是由 于接 受 大额申 购使 得 基 金规
模增大 ，配 置债 券所 需，1 次 是由 于社 保 201 组合 调整， 选择 期限 与收 益匹 配较好 的债 券进 行 投
资的需 要。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年上 半年 ， 海 外欧 债 危机动 荡， 全球 复苏 较缓 ， 国内 经济 和通 胀继 续下 降。 经 济低 迷和
通胀担忧减弱 使得货币 政 策预调微调的 节奏略有 所 加快，今年来 央行降准 两 次，降息两 次。市场
资金面 总体 来说 趋于 宽松 ， 回购 利率 整体 下降 。 特 别是五 月前 后, 回购 利率 探 至2.5% 左 右的 低点,
资金面 充裕 带动 短端 利率 快速下 降, 透支 降息 和降 准 预期。 整体 来看 ，上 半年 1 年期 AAA 、AA+ 、
AA 和 AA- 短融 收益 率分 别 下降 150bp 、195bp 、250bp 和 310bp 。海 龙事 件的 平 稳解决 刺激 了市 场
的风险偏好， 信用担忧 情 绪大幅缓解， 因此中低 评 级的信用债 大 幅跑赢了 高 等评级的信 用债，信
用利差 大幅 收窄 。 实 体经 济需求 持续 较弱 ， 票 据等 收益率 快速 下降 ， 各 期限shibor 报价 持续 下降 ，
shibor 浮 息债 和银 行存 款 持有收 益率 也相 应下 降。 上半年 现金 增利 基金 看好 银行存 款和 短期 融资
券的投 资价 值， 在保 证基 金流动 性的 情况 下， 保持 较高的 久期 和仓 位， 较好 把握了 投资 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 2.3406% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.7561% 。B 级基 金净
值收益 率 为2.4620% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.7561% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后 市 ， 经 济下 降趋 缓 ， 但 尚未 见到 长期 增长 动 力； 通胀 三季 度或 见底 ， 但回升 力度 不大 ，
通胀担忧较小 。货币政 策 仍有一定放松 空间，特 别 是降准仍有空 间。因此 总 体来看，下 半年货币
市场风险不大，但供求关系较上半年有所恶化，逐利机会大不如上半年。利率市场化趋势抬高南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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shibor 利 率的 底部 ， 与历 史相比 较 shibor 利 率仍 或 保持相 对较 高的 位置 ， 相 应 shibor 债和 银行
存款仍具有持 有价值。 下 半年，现金增 利基金将 保 持对短融和银 行存款的 重 点配置，适 当配置浮
息债和逆回购 ，在保持 基 金良好流动性 的同时提 高 收益。我们将 密切跟踪 经 济走势、政 策 和资金
面的情 况， 保持 “稳 健有 序、积 极主 动” 的管 理风 格，争 取为 投资 者创 造理 想的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及 净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按月 支付”的 方 式，即根据每 日
基金收益公告 ，以每万 份 基金单位收益 为基准， 为 投资者每日计 算当日收 益 并分配，每 月集中以
红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益 792,751,954.12 元, 实际分配收益
792,751,954.12 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年上 半年 ， 本 基金 托 管人在 对南 方现 金增 利基 金的托 管过 程中 ， 严 格 遵 守 《证 券投 资基
金法》 、 《货币 市场基金 管 理暂行规定》 、 《货币市 场 基金信息披 露特别规 定》 及其他有关 法律法 规
和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年上 半年， 南方 现金 增利基 金的 管理 人—— 南 方基金 管理 有限 公司 在南 方现金 增利 基 金
的投资 运作 、每 万份 基金 净收益 和 7 日年 化收 益率 、基金 利润 分配 、基 金费 用开支 等问 题上 ， 严南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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格遵循《证 券投资基 金法》 、 《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基金 信 息披露特别 规定》
等有关 法律 法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方现金增 利基金 2012 年半年度报 告
中财务指标、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容进行了 核 查，以上内 容真实、
准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
24,737,480,500.22 11,605,662,131.43
结算备 付金
- -
存出保 证金
250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产
18,190,235,897.84 10,750,408,186.51
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
18,190,235,897.84 10,750,408,186.51
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 2,375,357,443.04
应收证 券清 算款
62,968,551.04 -
应收利 息
688,852,016.62 248,830,134.96
应收股 利
- -
应收申 购款
398,737,862.62 330,303.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
44,078,524,828.34 24,980,838,199.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
5,522,711,687.59 562,848,035.72 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
32,156,355.37 47,538.60
应付管 理人 报酬
12,681,050.42 6,150,199.25
应付托 管费
3,842,742.56 1,863,696.75
应付销 售服 务费
5,565,193.42 2,665,957.17
应付交 易费 用
252,671.50 152,329.39
应交税 费
- -
应付利 息
1,567,306.63 258,684.70
应付利 润
63,175,999.07 44,006,117.60
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
486,554.24 927,142.34
负债合 计
5,642,439,560.80 618,919,701.52
所有者权益：
实收基 金
38,436,085,267.54 24,361,918,497.94
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
38,436,085,267.54 24,361,918,497.94
负债和 所有 者权 益总 计
44,078,524,828.34 24,980,838,199.46
注： 报 告截 止日2012 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额38,436,085,267.54
份，其 中A 级基 金份 额总 额 21,467,581,975.87 份，B 级 基金 份额 总额16,968,503,291.67 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
上年度可比期 间
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
936,091,353.52 267,588,551.95
1.利息 收入
891,106,348.20 253,063,897.73
其中： 存款 利息 收入
579,863,121.53 79,136,682.25
债券利 息收 入
284,367,341.68 114,992,143.21
资产支 持证 券利 息收 入
- 614,983.62
买入返 售金 融资 产收 入
26,875,884.99 58,320,088.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
44,944,838.13 14,524,654.22
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
44,944,838.13 14,312,226.42
资产支 持证 券投 资收 益
- 212,427.80
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 - - 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
40,167.19 -
减： 二、费用
143,339,399.40 40,934,495.97
1．管 理人 报酬
55,936,772.25 20,261,937.66
2．托 管费
16,950,537.05 6,139,981.11
3．销 售服 务费
24,667,083.91 9,094,648.78
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
45,434,894.80 5,147,368.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
45,434,894.80 5,147,368.34
6．其 他费 用
350,111.39 290,560.08
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
792,751,954.12 226,654,055.98
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
792,751,954.12 226,654,055.98
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
24,361,918,497.94 - 24,361,918,497.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 792,751,954.12 792,751,954.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
14,074,166,769.60 - 14,074,166,769.60
其中：1. 基 金申 购款 107,420,312,597.35 - 107,420,312,597.35
2. 基金 赎回 款 -93,346,145,827.75 - -93,346,145,827.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -792,751,954.12 -792,751,954.12 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 26 页
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
38,436,085,267.54 - 38,436,085,267.54
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,574,608,587.57 - 10,574,608,587.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 226,654,055.98 226,654,055.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,032,418,112.22 - 2,032,418,112.22
其中：1. 基 金申 购款 34,129,026,688.60 - 34,129,026,688.60
2. 基金 赎回 款 -32,096,608,576.38 - -32,096,608,576.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -226,654,055.98 -226,654,055.98
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,607,026,699.79 - 12,607,026,699.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 高良 玉______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名 称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证
券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基
金代销 机构
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
注：无 。
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
注：无 。
6.4.4.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 26 页
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
55,936,772.25 20,261,937.66
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
9,606,853.80 3,606,817.22
注：支付基金 管理人南 方 基金 公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
16,950,537.05 6,139,981.11
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货 币
B
合计
中国工 商银 行 7,980,930.15 32,852.37 8,013,782.52
华泰证 券 358,817.44 2,332.63 361,150.07
南方基 金 1,664,584.42 580,466.92 2,245,051.34
兴业证 券 199,752.98 2,684.25 202,437.23
合计 10,204,084.99 618,336.17 10,822,421.16
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货 币
B
合计
华泰联 合证 券 30,687.22 - 30,687.22
兴业证 券 62,487.98 164.40 62,652.38
华泰证 券 111,061.49 79.46 111,140.95
南方基 金公 司 865,375.50 205,667.07 1,071,042.57
中国工 商银 行 3,791,622.11 16,611.88 3,808,233.99
合计 4,861,234.30 222,522.81 5,083,757.11
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给南方 基 金公司，再由 南方基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 级基金份
额和B 级基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。销 售服 务 费的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间
市场交
易的各
关联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
华泰联
合证券
10,005,301.37 - - - - -
中国工
商银行
206,636,209.29 60,434,696.67 - - 504,400,000.00 1,468,553.31
兴业证
券
100,503,104.68 - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
银行间
市场交
易的各
关联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工
商银行
259,712,729.62 130,272,344.2
5
150,000,
000.00
36,791.30 1,725,096,000.00 108,869.53
南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 26 页
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
南方 现金 增利货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南方基金会 - - 8,000,000.00 0.07%
南 方现 金 增利货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴业证券 - - 200,000,000.00 1.60%
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行－
活期存款
37,480,500.22 76,960.63 15,330,069.68 217,911.56
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位 ： 张 ） 总金额
华泰证 券 041252003 12 联 合水
泥CP001
新债分 销 300,000 30,000,000.00
华泰证 券 041258030 12 南 京二
桥CP001
新债分 销 100,000 10,000,000.00 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 26 页
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位 ： 张 ） 总金额
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.5 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2012 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额5,522,711,687.59 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041159023 11 清控CP002 2012 年7 月5 日 101.45 400,000 40,580,000.00
041252008 12 农发集CP001 2012 年7 月5 日 100.99 400,000 40,396,000.00
041158010 11 巨化CP001 2012 年7 月5 日 101.90 400,000 40,760,000.00
090306 09 进出06 2012 年7 月5 日 101.24 500,000 50,620,000.00
090411 09 农发11 2012 年7 月5 日 101.29 500,000 50,645,000.00
090412 09 农发12 2012 年7 月5 日 100.00 300,000 30,000,000.00
090305 09 进出05 2012 年7 月5 日 99.99 500,000 49,995,000.00
090205 09 国开05 2012 年7 月5 日 101.23 2,400,000 242,952,000.00
1101088 11 央行票据88 2012 年7 月5 日 99.00 520,000 51,480,000.00
041254024 12 兰花CP001 2012 年7 月5 日 99.88 526,000 52,536,880.00
1101094 11 央行票据94 2012 年7 月5 日 98.86 4,200,000 415,212,000.00
110414 11 农发14 2012 年7 月5 日 100.18 1,000,000 100,180,000.00
1101088 11 央行票据88 2012 年7 月4 日 99.00 5,300,000 524,700,000.00
110236 11 国开36 2012 年7 月4 日 100.79 900,000 90,711,000.00
090306 09 进出06 2012 年7 月4 日 101.24 300,000 30,372,000.00
041151003 11 瓮福CP001 2012 年7 月4 日 101.99 400,000 40,796,000.00
041154010 11 石河子CP002 2012 年7 月4 日 101.91 340,000 34,649,400.00 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 26 页
041158013 11 皖交投CP002 2012 年7 月4 日 101.83 400,000 40,732,000.00
041161014 11 中公用CP002 2012 年7 月4 日 101.86 400,000 40,744,000.00
041164010 11 天山水泥CP001 2012 年7 月4 日 101.85 400,000 40,740,000.00
1181348 11 武钢CP02 2012 年7 月3 日 101.24 1,300,000 131,612,000.00
1181351 11 大装备CP01 2012 年7 月3 日 101.22 500,000 50,610,000.00
1181343 11 中航空CP01 2012 年7 月3 日 101.23 400,000 40,492,000.00
041156004 11 皖能源CP001 2012 年7 月3 日 101.82 530,000 53,964,600.00
1181382 11 扬农CP02 2012 年7 月3 日 101.58 100,000 10,158,000.00
1181325 11 荣盛CP02 2012 年7 月3 日 101.16 900,000 91,044,000.00
1181339 11 三花CP02 2012 年7 月3 日 101.34 500,000 50,670,000.00
1181322 11 川港航CP01 2012 年7 月3 日 101.17 400,000 40,468,000.00
1181321 11 新国资CP01 2012 年7 月3 日 101.10 500,000 50,550,000.00
1181331 11 玉柴股CP02 2012 年7 月3 日 101.12 500,000 50,560,000.00
1181368 11 珠啤CP02 2012 年7 月3 日 101.44 200,000 20,288,000.00
1181318 11 甘电投CP01 2012 年7 月3 日 101.09 300,000 30,327,000.00
1181334 11 中轻CP02 2012 年7 月3 日 101.22 300,000 30,366,000.00
0882006 08 中核MTN1 2012 年7 月3 日 101.79 300,000 30,537,000.00
090411 09 农发11 2012 年7 月2 日 101.29 100,000 10,129,000.00
120218 12 国开18 2012 年7 月2 日 100.44 900,000 90,396,000.00
100230 10 国开30 2012 年7 月2 日 100.80 1,400,000 141,120,000.00
100236 10 国开36 2012 年7 月2 日 101.09 4,800,000 485,232,000.00
110414 11 农发14 2012 年7 月2 日 100.18 2,700,000 270,486,000.00
1101088 11 央行票据88 2012 年7 月2 日 99.00 1,580,000 156,420,000.00
100209 10 国开09 2012 年7 月2 日 100.94 1,500,000 151,410,000.00
090407 09 农发07 2012 年7 月2 日 101.21 1,000,000 101,210,000.00
090413 09 农发13 2012 年7 月2 日 99.99 1,000,000 99,990,000.00
110402 11 农发02 2012 年7 月2 日 100.06 1,000,000 100,060,000.00
120305 12 进出05 2012 年7 月2 日 100.45 100,000 10,045,000.00
0980147 09 中航工债浮 2012 年7 月2 日 104.33 1,200,000 125,196,000.00
1181328 11 浙能源CP02 2012 年7 月2 日 101.05 600,000 60,630,000.00
0882003 08 中化MTN1 2012 年7 月2 日 101.79 500,000 50,895,000.00
1181379 11 横店CP01 2012 年7 月2 日 101.39 600,000 60,834,000.00
1181364 11 沈化工CP01 2012 年7 月2 日 101.42 500,000 50,710,000.00
1181312 11 辰州矿CP01 2012 年7 月2 日 101.16 200,000 20,232,000.00
088028 08 合肥建投债 2012 年7 月2 日 104.02 1,000,000 104,020,000.00
1181324 11 铁二十三CP01 2012 年7 月2 日 101.14 200,000 20,228,000.00
1181356 11 晋三维CP01 2012 年7 月2 日 101.41 200,000 20,282,000.00
1181357 11 金城CP01 2012 年7 月2 日 101.25 200,000 20,250,000.00
1181359 11 厦钨CP02 2012 年7 月2 日 101.28 200,000 20,256,000.00
1181345 11 中冶CP01 2012 年7 月2 日 101.24 1,600,000 161,984,000.00
0882008 08 铁道部MTN2 2012 年7 月2 日 101.65 1,300,000 132,145,000.00
068007 06 首都机场债 2012 年7 月2 日 99.78 2,700,000 269,406,000.00
071304 07 华夏02 浮 2012 年7 月2 日 100.28 2,000,000 200,560,000.00 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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1181361 11 苏国泰CP02 2012 年7 月2 日 101.45 300,000 30,435,000.00
合计
56,196,000 5,655,008,880.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总 资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 18,190,235,897.84 41.27
其中： 债券 18,190,235,897.84 41.27
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,737,480,500.22 56.12
4 其他各项 资产 1,150,808,430.28 2.61
5 合计 44,078,524,828.34 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.72
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,522,711,687.59 14.37
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资 产南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 26 页
净值比 例的 简单 平均 值。
2、在 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 170
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 173
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 139
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 5.86 14.37
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.83 -
2 30 天( 含) —60 天 13.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.67 -
3 60 天( 含) —90 天 17.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.62 -
4 90 天( 含) —180 天 28.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.29 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 47.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 111.85 14.37
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 1,145,425,834.27 2.98
3 金融债 券 2,825,628,087.25 7.35 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 26 页
其中： 政策 性金 融债 2,625,431,080.33 6.83
4 企业债 券 680,878,389.14 1.77
5 企业短 期融 资券 13,314,938,123.34 34.64
6 中期票 据 223,365,463.84 0.58
7 其他 - -
8 合计 18,190,235,897.84 47.33
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 2,465,949,543.13 6.42
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1101088 11 央 行票 据88 7,400,000 731,002,860.95 1.90
2 100236 10 国开 36 4,800,000 478,801,703.47 1.25
3 1101094 11 央 行票 据94 4,200,000 414,422,973.32 1.08
4 041253028 12 中粮 CP002 3,900,000 391,768,831.78 1.02
5 110414 11 农发 14 3,700,000 370,257,426.03 0.96
6 1181375 11 中 铝业CP03 3,100,000 309,912,739.91 0.81
7 011209001 12 国 电集SCP001 2,800,000 280,899,552.18 0.73
8 068007 06 首 都机 场债 2,700,000 262,783,837.15 0.68
9 041251014 12 国 电集CP001 2,400,000 240,913,888.35 0.63
10 090205 09 国开 05 2,400,000 240,457,957.38 0.63
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 115
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4403%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.2336%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3484%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 26 页
7.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 但 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 62,968,551.04
3 应收利 息 688,852,016.62
4 应收申 购款 398,737,862.62
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,150,808,430.28
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结 构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方现
金增利
货币 A
276,241 77,713.2
4
1,570,016,936.47 7.31% 19,897,565,039.40 92.69%
南方现
金增利
货币 B
422 40,209,7
23.44
15,582,329,991.37 91.83% 1,386,173,300.30 8.17%
合计
276,663 138,927.
45
17,152,346,927.84 44.63% 21,283,738,339.70 55.37%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 26 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本 开 放式 基金
南方现 金增
利货 币A
12,895,349.94 0.06%
南方现 金增
利货 币B
- -
合计
12,895,349.94 0.03%
注：1. 分级基 金 管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） ；2. 本 公司 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研究部 门负 责人 持有 本基 金A/B 类份 额的 数量
区间 为 0 至 10 万份 （含） ，本基 金基 金经 理持 有本 基金 A/B 类 份额 的数 量区 间为 10 万 份至50 万
份（含 ） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货
币B
基金合 同生 效日 （2004 年3 月5 日 ） 基 金份
额总额
8,049,850,114.32 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,870,517,585.70 12,491,400,912.24
本报告 期基 金总 申购 份额 64,892,306,489.97 42,528,006,107.38
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 55,295,242,099.80 38,050,903,727.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 21,467,581,975.87 16,968,503,291.67
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 本报 告期内 没有 发生 重大 人事 变动。 南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 无。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
南方现金增利货币 2012 年半年 度报告 摘要
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a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 偏 离度 绝对 值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
