南方深证成份交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2012 年半年度报告
2012年6 月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012年8 月29日
南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2012年01月01日起至 06 月30日止。 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................ 36
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 37 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 38
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 42
南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
基金简称 南方深证成份 ETF 联接
基金主代码 202017
前端交易代码 202017
后端交易代码 202018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月 9日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,843,837,348.24份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方深成” 。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159903
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2009年12月 4日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年2月 2日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于深成ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以深成 ETF 作为其主要投资标
的，方便特定的客户群通过本基金投资深成ETF。本基金并不参
与深成ETF的管理。
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标， 本基金将以不低于基金资
产净值 90%的资产投资于深成 ETF。其余资产可投资于标的指数
成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提
下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下， 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。 同时本基金为指数型基金， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合
管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份
指数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发
布、或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重
大变更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有
其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以
依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路六
号免税商务大厦塔楼 31、32、
北京市西城区复兴门内大街 55
号 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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33 层整层
办公地址 深圳市福田中心区福华一路六
号免税商务大厦塔楼 31、32、
33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33 层整层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1 月1 日 - 2012 年6月 30 日 )
本期已实现收益 -4,815,772.22
本期利润 77,685,138.04
加权平均基金份额本期利润 0.0301
本期加权平均净值利润率 3.98%
本期基金份额净值增长率 6.43%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -753,243,383.78
期末可供分配基金份额利润 -0.2649
期末基金资产净值 2,090,593,964.46
期末基金份额净值 0.7351
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -26.49%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.77% 1.07% -6.01% 1.08% 0.24% -0.01%
过去三个月 1.27% 1.20% 0.94% 1.21% 0.33% -0.01%
过去六个月 6.43% 1.39% 6.26% 1.40% 0.17% -0.01%
过去一年 -20.26% 1.36% -20.48% 1.36% 0.22% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-26.49% 1.44% -29.44% 1.47% 2.95% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：根据相关法律法规，本基金建仓期为基金合同生效之日起 3 个月。建仓期结束时，本基金各南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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项资产配置比例达到基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限公司、
厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字
[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1 亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基
金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年，经证监许可
[2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有
限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信
托有限公司15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港
设有子公司--南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理资产规模近 2,000 亿元，旗下管理 32 只开放式基金，2 只封闭式
基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
潘海宁
本基金的
基金经
理、数量
化投资部
副总监
2009 年 12
月9日
- 11
会计学学士， 具有基金从业
资格。 曾先后任职于兴业证
券股份有限公司、 富国基金
管理有限公司。2003 年 3
月加入南方基金， 历任行业
研究员、 基金开元基金经理
助理、投资部总监助理、数
量化投资部总监助理等职
务。2009 年 3 月至今，任
南方 300 指数基金经理；
2009年12月至今，任南方
深成 ETF 及联接基金基金
经理；2011 年 2 月至今，
任南方500基金经理。
罗文杰
本基金的
基金经理
2011 年 2
月28日
- 7
美国南加州大学金融数学
专业硕士、 美国加州大学计南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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助理 算机专业硕士，双硕士学
历。曾任职于美国 Open
Link Financial 公司、美
国摩根斯坦利公司， 参与利
率及衍生品定价模型的相
关工作。2008 年加盟南方
基金， 现任数量化投资部金
融工程研究员；2011 年 2
月至今， 任南方小康及小康
ETF、南方300、南方500、
深成 ETF 及南方深成基金
经理助理；2011 年10 月至
今，任南方上证 380ETF 及
其联接基金的基金经理助
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有
损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 14 次，其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整，1 次是由于接受大额申购使得基金规
模增大，配置债券所需，1 次是由于社保 201 组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投
资的需要。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年以来，中央针对经济增速下滑推出了稳健偏松的货币政策和相对积极的财政政策，使
得上半年深证成指相对去年末的低点有所回升，涨幅为+6.52%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日内择时交易模型” 、 “跟踪误差归因分析系统”
等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安
全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①接受大额申购、赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最
小化；
②本基金大额换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操
作进行应对；
③部分成份股分红引起的基金净值相对于业绩基准的正向偏离；
④6 月底前后，我们根据指数每半年度的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细
的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪
误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.537％，今年初至报告期末年化跟踪误差为
0.263％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4％的投资目标，并保持业内同类领
先。
截至报告期末，本基金份额净值为 0.7351元，报告期内，份额净值增长率为6.43%，同期业
绩基准增长率为6.26%。
南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在全球经济增速低迷的背景下，中国也面临着经济放缓的局面。但和欧美发达国家相比，中
国仍可依靠降息、下调存款准备金率、财政刺激计划等传统的政策工具。如果下半年经济增速没
有企稳回升，央行可以再次降息和下调存款准备金率，促使银行加大贷款力度；也可以在不威胁
到政府偿付能力的前提下，增加基础设施开支和对消费者的补贴。面对经济困境，中国显然有更
多灵活的办法来应对。
另一方面， 我们看到中国是在全球经济衰退中为数不多的几个依然保持经济增长的国家之一，
但国内 A 股的走势与深受金融危机和主权债务危机的美欧及部分东南亚国家的股指相比，似乎并
未同步反应中国经济的相对强势。相信每位投资者都可以对这样的现象分析出自己的观点，但我
们始终认为长期而言股市仍应与国民经济的发展保持一致。下半年随着更多的政策利好信号和流
动性进一步改善，A股市场中长期的投资价值正逐渐显现。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、
精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
对于没有太多精力专注于股市的投资者，我们认为通过本基金进行定期定投，不失为一种较
为省心省力且长期效果不俗的投资方式。而对于那些股市经验丰富的投资者，我们建议在主动配
置个股的同时，可根据自己对市场走势的判断，用部分仓位通过指数基金进行快速加减仓的波段
操作，这也是目前较多专业机构投资者的惯用方法。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总
监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有
风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决
策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基
准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年
最多 6 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；本基金收
益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分
配条件，本报告期本基金未有分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年上半年，本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年上半年，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基
金管理有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产
净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方深证成份
交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式指数证券投
资基金联接基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2012年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 98,586,629.15 84,703,254.64
结算备付金
4,662,030.71 99,638.17
存出保证金
2,656,462.34 2,418,788.46
交易性金融资产 6.4.7.2 1,974,502,793.21 1,549,060,290.49
其中：股票投资
8,725,244.41 2,657,414.17
基金投资
1,965,777,548.80 1,546,402,876.32
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
12,249,992.66 -
应收利息 6.4.7.5 20,495.56 16,575.03
应收股利
- -
应收申购款
459,599.25 54,024.91
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - 46,971.11
资产总计
2,093,138,002.88 1,636,399,542.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 185,478.17
应付赎回款
1,951,688.61 238,285.30
应付管理人报酬
49,780.00 39,434.12
应付托管费
9,956.01 7,886.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 339,708.45 74,054.04
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- - 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 15 页 共 42 页
其他负债
192,905.35 367,813.32
递延所得税负债 6.4.7.8 - -
负债合计
2,544,038.42 912,951.76
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,843,837,348.24 2,367,731,119.87
未分配利润 6.4.7.10 -753,243,383.78 -732,244,528.82
所有者权益合计
2,090,593,964.46 1,635,486,591.05
负债和所有者权益总计
2,093,138,002.88 1,636,399,542.81
注：报告截止日2012年06 月 30 日，基金份额净值0.7351 元，基金份额总额2,843,837,348.24
份。
6.2 利润表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年 6月 30日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6月 30日
一、收入
78,991,565.66 -51,665,925.89
1.利息收入
369,768.45 423,846.46
其中：存款利息收入 6.4.7.11 369,768.45 423,846.46
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,959,193.51 9,463,841.55
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,451,291.83 -506,892.17
基金投资收益
6.4.7.13 -7,511,624.4
0
9,855,016.91
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 101,139.06 115,716.81
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 82,500,910.26 -61,806,507.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 80,080.46 252,893.29
减：二、费用
1,306,427.62 1,210,029.02
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 271,299.31 320,777.16
2．托管费 6.4.10.2.2 54,259.90 64,155.42
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 792,758.17 623,590.32 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 16 页 共 42 页
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 188,110.24 201,506.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
77,685,138.04 -52,875,954.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
77,685,138.04 -52,875,954.91
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,367,731,119.87 -732,244,528.82 1,635,486,591.05
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 77,685,138.04 77,685,138.04
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
476,106,228.37 -98,683,993.00 377,422,235.37
其中：1.基金申购款 639,866,354.60 -137,310,968.28 502,555,386.32
2.基金赎回款 -163,760,126.23 38,626,975.28 -125,133,150.95
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,843,837,348.24 -753,243,383.78 2,090,593,964.46
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,530,832,663.88 -134,647,673.62 2,396,184,990.26 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 17 页 共 42 页
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -52,875,954.91 -52,875,954.91
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-147,999,425.02 1,327,254.20 -146,672,170.82
其中：1.基金申购款 171,240,588.01 -12,302,169.79 158,938,418.22
2.基金赎回款 -319,240,013.03 13,629,423.99 -305,610,589.04
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,382,833,238.86 -186,196,374.33 2,196,636,864.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高良玉______
______鲍文革______
____鲍文革____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 18 页 共 42 页
2012年6月30日
活期存款 98,586,629.15
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 98,586,629.15
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,182,418.08 8,725,244.41 -457,173.67
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 2,397,157,170.41 1,965,777,548.80 -431,379,621.61
其他 - - -
合计 2,406,339,588.49 1,974,502,793.21 -431,836,795.28
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
注：无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 18,557.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,112.70
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 825.66
合计 20,495.56 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 19 页 共 42 页
6.4.3.6 其他资产
注：无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 339,708.45
银行间市场应付交易费用 -
合计 339,708.45
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5,025.61
预提费用 177,027.76
指数使用费 10,851.98
合计 192,905.35
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,367,731,119.87 2,367,731,119.87
本期申购 639,866,354.60 639,866,354.60
本期赎回(以"-"号填列) -163,760,126.23 -163,760,126.23
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,843,837,348.24 2,843,837,348.24
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 20 页 共 42 页
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -164,018,845.66 -568,225,683.16 -732,244,528.82
本期利润 -4,815,772.22 82,500,910.26 77,685,138.04
本期基金份额交易
产生的变动数
-33,213,081.53 -65,470,911.47 -98,683,993.00
其中：基金申购款 -44,611,768.67 -92,699,199.61 -137,310,968.28
基金赎回款 11,398,687.14 27,228,288.14 38,626,975.28
本期已分配利润 - - -
本期末 -202,047,699.41 -551,195,684.37 -753,243,383.78
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年 6月 30日
活期存款利息收入 345,305.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,602.15
其他 16,860.99
合计 369,768.45
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 633,694.49
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 2,817,597.34
合计 3,451,291.83
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
卖出股票成交总额 143,993,483.86 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 21 页 共 42 页
减：卖出股票成本总额 143,359,789.37
买卖股票差价收入 633,694.49
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
申购基金份额总额 368,835,891.01
减：现金支付申购款总额 -4,061,150.02
减：申购股票成本总额 370,079,443.69
申购差价收入 2,817,597.34
6.4.3.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 31,038,030.32
减：卖出/赎回基金成本总额 38,549,654.72
基金投资收益 -7,511,624.40
6.4.3.14 债券投资收益
注：无。
6.4.3.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 101,139.06
基金投资产生的股利收益 -
合计 101,139.06
南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 22 页 共 42 页
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 82,500,910.26
——股票投资 -456,831.17
——债券投资 -
——基金投资 82,957,741.43
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 82,500,910.26
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 38,830.73
转换费收入 41,249.73
合计 80,080.46
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换
费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
交易所市场交易费用
792,758.17
银行间市场交易费用
-
合计
792,758.17
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 27,847.82
信息披露费 149,179.94
银行费用 230.50 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 23 页 共 42 页
指数使用费 10,851.98
合计 188,110.24
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
(“目标 ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 1月 1日至2012年6月 30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 158,934,528.59 24.50% 54,815,790.07 14.73%
债券交易 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 24 页 共 42 页
注：无。
债券回购交易
注：无。
基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年 6月 30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
华泰证券
86,906,197.29 21.41% 20,268,261.00 10.88%
注：2012 上半年度基金成交金额中包括基金申购赎回 66,494,640.00 元，基金二级市场买卖
20,411,557.29 元(2011 上半年度：基金申购赎回 20,130,900.00 元，基金二级市场买卖
137,361.00元)。
6.4.6.1.2 权证交易
注：无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 126,853.35 24.44% 106,990.11 31.49%
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 44,215.24 14.77% - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 25 页 共 42 页
项目
本期
2012年1月1日至 2012年6
月 30日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
271,299.31 320,777.16
其中： 支付销售机构的客
户维护费
791,532.98 1,013,771.29
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金管理有限
公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5%
/ 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年6
月 30日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
54,259.90 64,155.42
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则
取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1% /
当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年1月1日至2012年 6
月 30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30
日 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 26 页 共 42 页
基金合同生效日（ 2009 年
12 月 9 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 106,684,114.65 80,428,949.37
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 106,684,114.65 80,428,949.37
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.75% 3.38%
注：基金管理人南方基金公司认申购本基金的费率与其他投资人相同。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年 1月1日至2012年 6月 30日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 98,586,629.15 345,305.31 111,511,577.78 407,038.74
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 2,032,021,448 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
57.00%。（于 2011年 6月 30日，本基金持有 1,690,281,448 份目标 ETF基金份额，占其总份额
的比例为60.05%。）
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：无。
6.4.8 期末（ 2012 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 27 页 共 42 页
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资
的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理
部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 28 页 共 42 页
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部
信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信
用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单
只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用
风险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出， 所持股票均在证券交易所上市，南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 29 页 共 42 页
因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于 2012 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和部分存出保证金等，其余金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 98,586,629.15 - - - 98,586,629.15
结算备付金 4,662,030.71 - - - 4,662,030.71
存出保证金 2,038,736.59 - - 617,725.75 2,656,462.34
交易性金融资产 - - - 1,974,502,793.21 1,974,502,793.21
应收证券清算款 - - - 12,249,992.66 12,249,992.66
应收利息 - - - 20,495.56 20,495.56
应收申购款 93,755.24 - - 365,844.01 459,599.25
资产总计 105,381,151.69 - - 1,987,756,851.19 2,093,138,002.88
负债
应付赎回款 - - - 1,951,688.61 1,951,688.61 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 30 页 共 42 页
应付管理人报酬 - - - 49,780.00 49,780.00
应付托管费 - - - 9,956.01 9,956.01
应付交易费用 - - - 339,708.45 339,708.45
其他负债 - - - 192,905.35 192,905.35
负债总计 - - - 2,544,038.42 2,544,038.42
利率敏感度缺口 105,381,151.69 - - 1,985,212,812.77 2,090,593,964.46
上年度末
2011年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 84,703,254.64 - - - 84,703,254.64
结算备付金 99,638.17 - - - 99,638.17
存出保证金 2,000,000.00 - - 418,788.46 2,418,788.46
交易性金融资产 - - - 1,549,060,290.49 1,549,060,290.49
应收利息 - - - 16,575.03 16,575.03
应收申购款 220.00 - - 53,804.91 54,024.91
其他资产 - - - 46,971.11 46,971.11
资产总计 86,803,112.81 - - 1,549,596,430.00 1,636,399,542.81
负债
应付证券清算款 - - - 185,478.17 185,478.17
应付赎回款 - - - 238,285.30 238,285.30
应付管理人报酬 - - - 39,434.12 39,434.12
应付托管费 - - - 7,886.81 7,886.81
应付交易费用 - - - 74,054.04 74,054.04
其他负债 - - - 367,813.32 367,813.32
负债总计 - - - 912,951.76 912,951.76
利率敏感度缺口 86,803,112.81 - - 1,548,683,478.24 1,635,486,591.05
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2012年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2011年12月31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011年12 月 31 日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投
资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好
地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本
基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 8,725,244.41 0.42 2,657,414.17 0.16
交易性金融资产－基金投资 1,965,777,548.80 94.03 1,546,402,876.32 94.55
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,974,502,793.21 94.45 1,549,060,290.49 94.72
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除深证成份指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2012年6月
30 日 ）
上年度末（ 2011年 12月
31 日 ）
1.深证成份指数上升 5% 增加约10,035 增加约7,850
2.深证成份指数下降 5% 减少约 10,035 减少约 7,850
南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 32 页 共 42 页
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 8,725,244.41 0.42
其中：股票 8,725,244.41 0.42
2 基金投资 1,965,777,548.80 93.92
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 103,248,659.86 4.93
7 其他各项资产 15,386,549.81 0.74
8 合计 2,093,138,002.88 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 518,694.90 0.02
C 制造业 5,257,963.89 0.25
C0 食品、饮料
1,571,104.53 0.08
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 224,334.11 0.01
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 1,191,765.13 0.06
C7
机械、设备、仪表 1,727,516.30 0.08
C8
医药、生物制品 543,243.82 0.03
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 278,543.88 0.01
H 批发和零售贸易 387,148.16 0.02
I 金融、保险业 1,066,416.46 0.05
J 房地产业 990,357.16 0.05
K 社会服务业 226,119.96 0.01
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 8,725,244.41 0.42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万科 A 92,426 823,515.66 0.04
2 000858 五粮液 19,165 627,845.40 0.03
3 000651 格力电器 23,057 480,738.45 0.02
4 000157 中联重科 43,860 439,915.80 0.02
5 000001 深发展Ａ 28,090 425,844.40 0.02
6 002024 苏宁电器 46,144 387,148.16 0.02
7 002304 洋河股份 2,500 336,375.00 0.02
8 000568 泸州老窖 7,435 314,574.85 0.02
9 000063 中兴通讯 19,953 278,543.88 0.01
10 000776 广发证券 8,878 264,830.74 0.01
11 000983 西山煤电 16,560 258,336.00 0.01
12 000338 潍柴动力 7,895 234,402.55 0.01
13 000423 东阿阿胶 5,810 232,458.10 0.01
14 000069 华侨城Ａ 35,442 226,119.96 0.01
15 000792 盐湖股份 6,643 224,334.11 0.01
16 000527 美的电器 19,216 212,336.80 0.01
17 000895 双汇发展 3,376 208,906.88 0.01
18 000629 攀钢钒钛 30,000 197,400.00 0.01
19 000538 云南白药 2,957 175,290.96 0.01
20 000425 徐工机械 11,844 169,842.96 0.01
21 000402 金融街 25,550 166,841.50 0.01
22 000783 长江证券 16,878 153,589.80 0.01
23 000630 铜陵有色 7,903 152,527.90 0.01 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 34 页 共 42 页
24 000623 吉林敖东 7,814 135,494.76 0.01
25 002142 宁波银行 12,750 127,245.00 0.01
26 000060 中金岭南 14,344 123,645.28 0.01
27 000039 中集集团 9,154 121,748.20 0.01
28 000878 云南铜业 6,641 118,873.90 0.01
29 000937 冀中能源 7,643 116,708.61 0.01
30 000709 河北钢铁 42,319 115,530.87 0.01
31 000012 南玻 A 12,400 111,600.00 0.01
32 000960 锡业股份 5,181 102,065.70 0.00
33 000758 中色股份 5,193 98,511.21 0.00
34 000768 西飞国际 12,245 96,123.25 0.00
35 000562 宏源证券 5,738 94,906.52 0.00
36 002202 金风科技 14,689 94,156.49 0.00
37 000933 神火股份 9,964 90,871.68 0.00
38 000869 张裕 A 1,240 83,402.40 0.00
39 000898 鞍钢股份 14,744 57,501.60 0.00
40 002128 露天煤业 3,451 45,139.08 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万科A 43,174,178.46 2.64
2 000858 五粮液 35,533,497.28 2.17
3 000651 格力电器 26,546,001.56 1.62
4 000001 深发展Ａ 24,261,036.20 1.48
5 000157 中联重科 23,791,332.67 1.45
6 002024 苏宁电器 23,595,328.93 1.44
7 002304 洋河股份 21,870,179.04 1.34
8 000063 中兴通讯 18,535,982.11 1.13
9 000568 泸州老窖 16,727,159.68 1.02
10 000338 潍柴动力 15,378,159.20 0.94
11 000983 西山煤电 15,330,538.84 0.94
12 000527 美的电器 13,707,062.33 0.84
13 000423 东阿阿胶 12,818,389.77 0.78 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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14 000776 广发证券 12,459,261.33 0.76
15 000792 盐湖股份 12,171,516.43 0.74
16 000895 双汇发展 11,532,497.00 0.71
17 000629 攀钢钒钛 11,238,466.53 0.69
18 000069 华侨城Ａ 11,003,232.34 0.67
19 000425 徐工机械 9,893,471.31 0.60
20 000630 铜陵有色 9,845,826.70 0.60
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万科 A 11,979,673.24 0.73
2 000858
五粮液 11,157,650.12 0.68
3 000001
深发展Ａ 7,162,707.94 0.44
4 002024
苏宁电器 6,906,556.47 0.42
5 000651
格力电器 6,893,441.38 0.42
6 000568
泸州老窖 6,686,468.93 0.41
7 000157
中联重科 6,439,234.03 0.39
8 000983
西山煤电 5,036,822.62 0.31
9 000063
中兴通讯 4,713,174.00 0.29
10 002304
洋河股份 4,504,852.92 0.28
11 000527
美的电器 4,266,216.18 0.26
12 000895
双汇发展 4,047,154.62 0.25
13 000792
盐湖股份 4,041,012.47 0.25
14 000776
广发证券 3,927,293.90 0.24
15 000338
潍柴动力 3,779,781.31 0.23
16 000423
东阿阿胶 3,460,249.18 0.21
17 000069
华侨城Ａ 3,179,269.06 0.19
18 000629
攀钢钒钛 2,828,178.00 0.17
19 000402
金融街 2,730,520.27 0.17
20 000425
徐工机械 2,700,681.30 0.17
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 36 页 共 42 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 504,768,069.47
卖出股票收入（成交）总额 143,993,483.86
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 南方深证
成份 ETF
股票型 交易型开
放式
南方基金管理
有限公司
1,965,777,548.80 94.03
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保证金 2,656,462.34
2 应收证券清算款 12,249,992.66
3 应收股利 -
4 应收利息 20,495.56
5 应收申购款 459,599.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,386,549.81
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
44,663 63,673.23 713,669,201.93 25.10% 2,130,168,146.31 74.90%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
2,874,141.37 0.10%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
份额单位：份 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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基金合同生效日（2009年12月9日）基金份额总额 3,272,356,687.80
本报告期期初基金份额总额 2,367,731,119.87
本报告期基金总申购份额 639,866,354.60
减:本报告期基金总赎回份额 163,760,126.23
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,843,837,348.24
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门本报告期内没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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国泰君安 1 476,901,113.66 73.51% 381,750.31 73.54% -
华泰证券 2 158,934,528.59 24.50% 126,853.35 24.44% -
国信证券 1 12,920,831.72 1.99% 10,498.26 2.02% -
海通证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
国泰君安 - - - - - - 319,101,577.00 78.59%
华泰证券 - - - - - - 86,906,197.29 21.41%
国信证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
注：1、基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额
383,515,920.00元，基金买入卖出金额 22,491,854.29 元。
2、本期租用证券公司交易单元无变更情况。
3、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》 （证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于旗下部分基金参与
交通银行网上银行、手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 6月 29日
2 南方基金关于旗下部分基金参加
中信银行网上银行和移动银行优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 6月 29日
3 南方基金管理有限公司网上直销
关于开通电脑 PC 客户端交易的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 6月 25日
4 关于注意防范冒用南方基金名义
进行的非法证券活动的提示
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 6月 25日
5 南方基金管理有限公司关于恢复
直销电话交易服务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 6月 5日
6 南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中天证券推出基金定
投业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 6月 5日
7 南方基金关于旗下部分基金参加
华融证券网上交易系统基金定投
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 5月 31日
8 南方基金关于旗下部分基金参加
重庆银行网银申购及网银定投申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 5月 22日
9 南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金在渤海证券推出基金定
期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 5月 21日
10 南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加邮储银行手机银行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 5月 2日
11 南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 5月 2日
12 南方基金关于旗下部分基金参加
国泰君安自助式交易系统申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 4月 9日
13 南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 3月 31日
14 南方基金关于开通光大银行卡网 中国证券报、上海证 2012年 3月 26日 南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
第 41 页 共 42 页
上直销交易的公告 券报、证券时报
15 南方基金关于开通电子直销汇款
交易的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 3月 26日
16 南方基金关于暂停网上直销交易
系统服务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 3月 23日
17 南方基金关于暂停直销电话交易
系统服务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 3月 23日
18 南方基金关于开展农行卡网上直
销费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 3月 6日
19 南方基金关于南方深成基金增加
国信证券为代销机构并开通定投
及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 2月 24日
20 南方基金关于旗下南方稳健等 21
只开放式证券投资基金增加五矿
证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 2月 20日
21 南方基金关于南方现金增利基金 B
级增加中国民生银行为代销机构
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 2月 15日
22 南方基金关于旗下部分基金参加
齐鲁证券网上交易系统网上委托
申购及定投申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 2月 13日
23 关于注意防范冒用南方基金名义
进行的非法证券活动的提示
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 1月 9日
24 南方基金管理有限公司关于旗下
基金在华夏银行开通转换业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 1月 9日
25 南方基金关于旗下部分基金增加
华西证券为代销机构并开通定投
及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 1月 9日
26 南方基金关于旗下部分基金增加
德邦证券为代销机构及开通定投
和转换业务并参与网上交易费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年 1月 9日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。
2、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。
3、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。
南方深证成份 ETF 联接 2012年半年度报告
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4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦31-33 楼
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
