深 证 成 份 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2012 年 半年 度 报 告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方深 证成 份 ETF
基金主 代码 159903
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月 4 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,564,854,507.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010-02-02
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成 E TF”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 完全 复 制法 ， 按
照成份 股在 标的 指数 中的 基准权 重构 建指 数化 投资 组合， 并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化 进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行
为时， 或因 基金 的申 购和 赎回等 对本 基金 跟踪 标的 指数的 效
果可能 带来 影响 时， 或因 某些特 殊情 况导 致流 动性 不足时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金管 理
人可以 对投 资组 合管 理进 行适当 变通 和调 整， 从而 使得投 资
组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为深 证
成份指 数。 如果 指数 编制 单位变 更或 停止 深证 成份 指数的 编
制及发 布 、 或 深证 成份 指 数由其 他指 数替 代 、 或 由 于指数 编
制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 深 证 成 份 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指
数， 或证 券市 场有 其他 代 表性更 强 、 更 适合 投资 的 指数推 出
时， 本基 金管 理人 可以 依 据维护 投资 者合 法权 益的 原则 ， 变
更本基 金的 标的 指数 。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与
货币市 场基 金 。 本 基金 为 指数型 基金 ， 主要 采用 完 全复制 法
跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与标 的指 数 、 以 及标 的 指数所 代
表的股 票市 场 相 似的 风险 收益特 征。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -155,326,537.69
本期利 润 143,989,597.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0453
本期基 金份 额净 值增 长率 6.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3879
期末基 金资 产净 值 3,448,515,669.62
期末基 金份 额净 值 0.9674
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.06% 1.13% -6.32% 1.14% 0.26% -0.01%
过去三 个月 1.33% 1.27% 0.96% 1.27% 0.37% 0.00%
过去六 个月 6.74% 1.47% 6.52% 1.47% 0.22% 0.00%
过去一 年 -21.26% 1.43% -21.56% 1.43% 0.30% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-28.60% 1.52% -31.58% 1.55% 2.98% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 基 金合 同中 关于 基金 投资比 例的 约定 ： 本基 金 将全部 或接 近全 部的 基金 资产用 于跟 踪标 的指
数的表 现， 正常 情况 下， 本基金 的指 数化 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模 近 2,000 亿 元， 旗下管 理 32 只 开放 式基 金 ，2 只 封闭 式基
金，多 个全 国社 保、 企业 年金和 专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
潘海宁
本基金的基
金经理
2009 年12 月
4 日
- 11
会计学 学士， 具有 基金 从 业资
格。 曾先 后任 职于 兴业 证 券股
份有限 公司、 富国 基金 管 理有
限公司 。 2003 年3 月加 入 南方
基金 ， 历 任行 业研 究员 、 基金
开元基 金经 理助 理、 投 资 部总
监助理、 数量 化投 资部 总 监助
理等职 务。2009 年3 月 至 今，
任南方 300 指 数 基 金 经 理 ；
2009 年 12 月 至今 ，任 南 方深
成 ETF 及联 接基 金基 金经 理；
2011 年2 月至 今， 任 南方500
基金经 理。
罗文杰
本基金的基
金经理 助理
2011 年 2 月
28 日
- 7
美 国 南 加 州 大 学 金 融 数 学 专
业硕士、 美国 加州 大学 计 算机
专业硕 士 ， 双 硕士 学历 。 曾任
职 于 美 国 Open Link
Financial 公 司、 美国 摩 根斯
坦利公 司， 参 与利 率及 衍 生品
定价模 型的 相关 工作 。 2008 年
加盟南 方基 金， 现 任数 量 化投
资部金 融工 程研 究员 ； 2011 年
2 月至今 ，任 南方 小康 及 小康
ETF、 南方 300 、 南方500 、深
成ETF 及 南方 深成 基金 经 理助
理；2011 年 10 月 至今 ， 任南
方上 证 380ETF 及 其联 接 基金
的基金 经理 助理 。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 职 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
告期内,本 基金 管理 人严 格 遵守 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理
办法》和《证 券投资基 金 销售管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 ，并严格按 照《深证
成份交 易型 开放 式 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 的 各项规 定, 本着 诚实 守信 、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用基金 资产,在严 格控 制风险的基 础上,为基 金持 有人谋求与 标的指数 相近 的收益。本 报告期
内, 基金运作 整体合法 合规,无损害基金 持有人利 益的 行为。基金 的投资范 围、 投资比例及 投资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内 ，本基金 管理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见 》 ， 完
善相应制度及 流程，通 过 系统和人工等 各种方式 在 各业务环节严 格控制交 易 公平执行， 公平对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 14 次， 其中 12 次是 由 于报告 期初 指数 基金 成份 股调整 ，1 次 是由 于接 受 大额申 购使 得基 金规
模增大 ，配 置债 券所 需，1 次 是由 于社 保 201 组合 调整， 选择 期限 与收 益匹 配较好 的债 券进 行 投
资的需 要。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年以 来， 中央 针对经 济增 速 下滑 推出 了稳 健偏 松的货 币政 策和 相对 积极 的财政 政策 ， 使
得上半 年深 证成 指相 对去 年末的 低点 有所 回升 ，涨 幅为+6.52% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统 ” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①接受大额申 购、赎回 带 来的成份股权 重偏离， 对 此我们通过日 内择时交 易 争取跟踪误差 最
小化；
②对于现金拖 累，我们 通 过“ETF 现 金流精算 系统 ”在确保安全 的前提下 将 现金比例降至 较
低水平 ，极 大的 减少 了持 有现金 对本 基金 跟踪 目标 指数产 生的 拖累 ；
③部分 成份 股分 红引 起的 基金净 值相 对于 业绩 基准 的正向 偏离 ；
④6 月底前后 ，我们根 据 指数每半年度 的成份股 调 整进行了基金 调仓，事 前 我们制定了详 细
的调仓方案， 在实施过 程 中引入多方校 验机制防 范 风险发生，从 实施结果 来 看，效果非 常好，跟
踪误差 控制 在极 小范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.436 ％，今年初至 报告期末年 化跟踪误差 为
0.264 ％， 较好 的完 成了 基 金合同 中控 制年 化跟 踪误 差不超 过 2 ％ 的 投资 目标 ， 并保持 业内 同类 领
先。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9674 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 6.74 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为6.52 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在全球经济增 速低迷的 背 景下，中国也 面临着经 济 放缓的局面。 但和欧美 发 达国家相比， 中
国仍可依靠降 息、下调 存 款准备金率、 财政刺激 计 划等传统的政 策工具。 如 果下半年经 济增速没
有企稳回升， 央行可以 再 次降息和下调 存款准备 金 率，促使银行 加大贷款 力 度；也可以 在不威胁
到政府偿付能 力的前提 下 ，增加基础设 施开支和 对 消费者的补贴 。面对经 济 困境，中国 显然有更
多灵活 的办 法来 应对 。
另一方 面， 我们 看到 中国 是 在全球 经济 衰退 中为 数不 多的几 个依 然保 持经 济增 长的国 家之 一，
但国 内 A 股 的走 势与 深受 金融危 机和 主权 债务 危机 的美欧 及部 分东 南亚 国家 的股指 相 比 ，似 乎 并
未同步反应中 国经济的 相 对强势。相信 每位投资 者 都可以对这样 的现象分 析 出自己的观 点，但我
们始终认为长 期而言股 市 仍应与国民经 济的发展 保 持一致。下半 年随着更 多 的政策利好 信号和流
动性进 一步 改善 ，A 股市 场中长 期的 投资 价值 正逐 渐显现 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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对于没有太多 精力专注 于 股市的投资者 ，我们认 为 通过本基金进 行定期定 投 ，不失为一种 较
为省心省力且 长期效果 不 俗的投资方式 。而对于 那 些股市经验丰 富的投资 者 ，我们建议 在主动配
置个股的同时 ，可根据 自 己对市场走势 的判断， 用 部分仓位通过 指数基金 进 行快速加减 仓的波段
操作， 这也 是目 前较 多专 业机构 投资 者的 惯用 方法 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据 中国 证监 会相 关规 定 和基金 合同 约定 ， 本 基金 管理人 应严 格按 照新 准则 、 中国 证监 会相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金 会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 管理 人对 基金份 额净 值增 长率 和标 的指数 同期 增长 率 的
计算方 法参 见 《 招募 说明 书》 ； 本基 金以 使收 益分 配 后基金 份额 净 值 增长 率尽 可能贴 近标 的指 数同
期增长率为原 则进行收 益 分配。基于本 基金的性 质 和特点，本基 金收益分 配 不须以弥补 浮动亏损
为前提，收益 分配后有 可 能使除息后的 基金份额 净 值低于面值； 在符合基 金 收益分配条 件的前提
下， 本 基金 收益 分配 每年 最多 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 低于 基金 收益 分配基 准日 可供 分配
利润 的5% 。 基 金收 益分配 基准日 即期 末可 供分 配利 润计算 截止 日； 本基 金收 益分配 采取 现金 分 红
方式； 《 基金 合同 》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配； 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权 ； 法 律法 规
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金 的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年上 半年， 本基 金托 管人在 对南 方深 证成 份交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 托管 过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年上 半年， 南方 深证 成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 的管 理人 —— 南方基 金管 理 有
限公司在南方 深证成份 交 易型开放式指 数证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算 、基金份
额申购赎回价 格计算、 基 金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的 行为，在
各重要方面的 运作严格 按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 南方深证 成 份交易型开 放式指数
证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方深证成 份交易型 开 放式指数证券 投
资基 金2012 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7,536,947.37 2,361,240.92
结算备 付金 671,068.15 1,676,862.09
存出保 证金 855,780.57 1,073,535.64
交易性 金融 资产 3,443,662,640.45 2,754,932,347.13
其中： 股票 投资 3,443,662,640.45 2,754,932,347.13 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 16,473,555.98
应收利 息 906.27 1,225.19
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,452,727,342.81 2,776,518,766.95
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,045,843.33 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,472,695.07 1,176,737.35
应付托 管费 294,539.02 235,347.47
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 692,467.02 365,084.50
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 706,128.75 939,024.36
负债合 计 4,211,673.19 2,716,193.68
所有者权益：
实收基 金 4,831,328,523.29 4,147,867,536.91
未分配 利润 -1,382,812,853.67 -1,374,064,963.64
所有者 权益 合计 3,448,515,669.62 2,773,802,573.27
负债和 所有 者权 益总 计 3,452,727,342.81 2,776,518,766.95
注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9674 元 ，基 金份 额总额 3,564,854,507.00
份
6.2 利 润表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 25 页
项 目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年
6 月 30 日
一、收入 154,663,659.86 -67,010,419.04
1.利息 收入 18,494.43 23,375.09
其中： 存款 利息 收入 18,494.43 23,375.09
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -144,937,716.93 18,911,036.20
其中： 股票 投资 收益 -164,801,537.12 2,943,182.97
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 19,863,820.19 15,967,853.23
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
299,316,134.69 -85,881,693.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 266,747.67 -63,136.39
减：二、费用 10,674,062.86 12,927,441.84
1．管 理人 报酬 7,833,426.00 8,762,413.63
2．托 管费 1,566,685.14 1,752,482.71
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 577,814.55 1,648,291.28
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 696,137.17 764,254.22
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
143,989,597.00 -79,937,860.88
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 143,989,597.00 -79,937,860.88
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 25 页
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,147,867,536.91 -1,374,064,963.64 2,773,802,573.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 143,989,597.00 143,989,597.00
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
683,460,986.38 -152,737,487.03 530,723,499.35
其中：1. 基 金申 购款 2,333,362,639.38 -582,561,510.88 1,750,801,128.50
2. 基金 赎回 款 -1,649,901,653.00 429,824,023.85 -1,220,077,629.15
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,831,328,523.29 -1,382,812,853.67 3,448,515,669.62
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,043,783,055.40 -274,141,372.82 3,769,641,682.58
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -79,937,860.88 -79,937,860.88
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-228,904,541.99 -2,434,481.80 -231,339,023.79
其中：1. 基 金申 购款 1,880,432,514.08 -139,711,660.98 1,740,720,853.10
2. 基金 赎回 款 -2,109,337,056.07 137,277,179.18 -1,972,059,876.89
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,814,878,513.41 -356,513,715.50 3,458,364,797.91 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 25 页
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 高良 玉______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基金
本基金 的基 金管 理人 管理 的其它 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 - - 119,610,763.66 10.85%
6.4.4.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 - - 7,992.22 1.15%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 97,184.72 10.85% 97,184.72 11.53%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适 用期 间内 由券 商承 担的证 券风 险结 算基 金后 的净额 列示 。
该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金收 取方为本 基 金提供的证券 投资研究 成 果和市场信息 服
务。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,833,426.00 8,762,413.63
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 25 页
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。 其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,566,685.14 1,752,482.71
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托 管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.4.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华泰证券 12,212,010.00 0.34% 12,212,010.00 0.40%
中 国 工 商 银 行 － 南 方 深 证 成
份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金联接基金
2,032,021,448.00 57.00% 1,706,281,448.00 55.75%
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 25 页
6.4.4.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 7,536,947.37 9,909.10 9,542,378.03 14,201.90
6.4.4.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.5 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限股 票。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 3,443,662,640.45 99.74
其中： 股票 3,443,662,640.45 99.74
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,208,015.52 0.24
6 其他各 项资 产 856,686.84 0.02
7 合计 3,452,727,342.81 100.00 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 25 页
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 184,596,943.04 5.35
C 制造业 2,107,810,491.75 61.12
C0 食品、 饮料
616,564,671.73 17.88
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 87,430,935.24 2.54
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 490,495,234.25 14.22
C7
机械 、设 备、 仪表 702,412,443.15 20.37
C8
医药 、生 物制 品 210,907,207.38 6.12
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 108,605,575.24 3.15
H 批发和 零售 贸易 150,796,381.33 4.37
I 金融、 保险 业 417,490,901.92 12.11
J 房地产 业 386,497,665.73 11.21
K 社会服 务业 87,864,645.44 2.55
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,443,662,604.45 99.86
7.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资 明 细
金额单 位： 人民 币元 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万科 A 36,071,975 321,401,297.25 9.32
2 000858 五粮液 7,478,468 244,994,611.68 7.10
3 000651 格力电 器 9,443,042 196,887,425.70 5.71
4 000157 中联重 科 17,148,531 171,999,765.93 4.99
5 000001 深发展 Ａ 10,958,022 166,123,613.52 4.82
6 002024 苏宁电 器 17,973,347 150,796,381.33 4.37
7 002304 洋河股 份 1,001,978 134,816,139.90 3.91
8 000568 泸州老 窖 2,899,129 122,662,147.99 3.56
9 000063 中兴通 讯 7,779,769 108,605,575.24 3.15
10 000776 广发证 券 3,475,570 103,676,253.10 3.01
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000401 冀东水 泥 32,886,791.47 1.19
2 000651 格力电 器 19,289,658.76 0.70
3 000527 美的电 器 18,716,676.33 0.67
4 000869 张裕A 17,892,898.75 0.65
5 002304 洋河股 份 13,597,722.13 0.49
6 000425 徐工机 械 12,652,833.48 0.46
7 000001 深发展 Ａ 8,507,409.29 0.31
8 000568 泸州老 窖 8,403,514.54 0.30
9 000858 五粮液 7,409,892.51 0.27
10 002202 金风科 技 6,115,637.07 0.22
11 000002 万科A 5,261,941.87 0.19
12 000983 西山煤 电 4,603,670.21 0.17
13 000895 双汇发 展 4,189,719.29 0.15
14 000063 中兴通 讯 3,912,111.57 0.14 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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15 002024 苏宁电 器 3,828,537.00 0.14
16 000776 广发证 券 3,690,950.00 0.13
17 000792 盐湖股 份 3,465,751.75 0.12
18 002142 宁波银 行 3,311,182.37 0.12
19 000538 云南白 药 3,307,843.80 0.12
20 000338 潍柴动 力 3,015,600.30 0.11
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000869
张裕 A 24,898,540.41 0.90
2 002128
露天煤 业 18,554,521.71 0.67
3 002304
洋河股 份 17,821,847.31 0.64
4 000002
万科 A 9,638,058.26 0.35
5 000858
五粮液 8,136,100.43 0.29
6 000651
格力电 器 7,182,325.70 0.26
7 000568
泸州老 窖 6,461,497.57 0.23
8 000338
潍柴动 力 5,823,946.53 0.21
9 000157
中联重 科 4,975,747.72 0.18
10 000001
深发展 Ａ 4,876,664.34 0.18
11 000063
中兴通 讯 4,660,167.72 0.17
12 002024
苏宁电 器 4,574,317.62 0.16
13 000937
冀中能 源 4,009,536.37 0.14
14 000630
铜陵有 色 3,979,673.22 0.14
15 000983
西山煤 电 3,833,467.65 0.14
16 000527
美的电 器 3,480,862.76 0.13
17 000895
双汇发 展 3,442,627.40 0.12
18 000792
盐湖股 份 3,422,969.19 0.12
19 000423
东阿阿 胶 3,033,627.98 0.11
20 000960
锡业股 份 3,030,717.81 0.11
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 219,343,222.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 181,120,295.37
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 855,780.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 906.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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8 其他 -
9 合计 856,686.84
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 指数 投资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
7.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 积极 投资 前五名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
其中： 中国工 商银行--- 南方 深
证成份交 易型开 放式指 数证
券投资基 金联接 基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
17,841 199,812.48 2,732,685,253.00 76.66% 832,169,254.00 23.34% 2,032,021,448.00 57.00%
注：机 构 投 资者 “持 有份 额”和 “占 总份 额比 例” 数据中 已包 含“ 中国 工商 银行－ 南方 深证 成份
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基” 的“ 持有 份额” 和“ 占总 份额 比例 ”数据 。
8.1.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序
号
项目 持有份 额（ 份）
占总份 额
比例
1 太平人寿 保险有 限公司 396,298,833.00 11.12%
2 中国人寿 保险股 份有限 公司 42,976,302.00 1.21%
3 0689900003 34,102,100.00 0.96%
4 美国友邦 保险有 限公司 广东 分公司 — 传统 — 普通保 险产 品 31,673,112.00 0.89%
5 中信建投 证券股 份有限 公司 28,053,293.00 0.79% 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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6 美国友邦 保险有 限公司 上海 分公司－ 传统－ 普通保 险产 品 24,979,669.00 0.70%
7 美国友邦 保险有 限公司 北京 分公司－ 传统－ 普通保 险产 品 13,945,600.00 0.39%
8 云南银盈 通科技 有限公 司 13,000,000.00 0.36%
9 华泰证券 股份有 限公司 12,212,010.00 0.34%
10 北京银盈 通管理 咨询有 限公 司 11,810,210.00 0.33%
中 国 工 商 银 行 － 南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联接 基
2,032,021,448.00 57.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门负责 人 未持有本基金 份额 ；本 只 基金的基金经 理
未持有 本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月4 日 ）基 金份 额总 额 4,127,538,537.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,060,554,507.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,721,700,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,217,400,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,564,854,507.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事 变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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10.4 基 金投 资 策略 的改 变
本报 告期 内本 基金 投资 策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 326,496,314.53 82.31% 270,350.07 82.58% -
国信证券 1 48,879,812.12 12.32% 39,715.12 12.13% -
申银万国 1 12,474,318.66 3.14% 10,135.50 3.10% -
国泰君安 1 8,839,159.39 2.23% 7,181.83 2.19% -
广发证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告； 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足 基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无。
