上证380 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2012 年 半年 度 报 告 （摘 要 ）
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金 基 本情况
基金名 称 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方上 证 380ETF
基金主 代码 510290
交易代 码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 250,448,915.00 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 3 80ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金为完 全被动式指数基金，采用 完全复制法，按照成份股 在标的指数中的
基准权重构 建指数化投资组合，并根 据标的指数成份股及其权 重的变化进行相
应调整 。
当预期成份 股发生调整和成份股发生 配股、增发、分红等行为 时，或因基金的
申购和赎回 等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情
况导致流动 性不足时，或其他原因导 致无法有效复制和跟踪标 的指数时，基金
管理人可以 对投资组合管理进行适当 变通和调整，从而使得投 资组合紧密地跟
踪标的 指数 。
本基金可投 资股指期货和其他经中国 证监会允许 的衍生金融产 品。本基金投资
股指期货将 根据风险管理的原则，以 套期保值为目的，对冲系 统性风险和某些
特殊情况下 的流动性风险等，主要采 用流动性好、交易活跃的 股指期货合约，
通过多头或 空头套期保值等策略进行 套期保值操作。本基金力 争利用股指期货
的杠杆作用 ，降低股票仓位频繁调整 的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标
的指数 的目 的。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上 证 380 指数 ，简 称 380
指数。
风险收 益特 征 本基金属股 票基金，风险与收益高于 混合基金、债券基金与货 币市场基金。本
基金为指数 型基金， 主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表现 ，具有与标的指
数、以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 尹东 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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联系电 话 0755-82763888 010-67595003
电子邮 箱 manager@southernfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -10,285,175.11
本期利 润 8,637,673.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0347
本期基 金份 额净 值增 长率 4.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1477
期末基 金资 产净 值 213,448,221.26
期末基 金份 额净 值 0.8523
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、期末 可供分配 利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是 当 期发生 数） 。
3、所述 基金业绩 指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.10% 1.19% -7.26% 1.20% 0.16% -0.01%
过去三 个月 1.50% 1.18% 1.17% 1.18% 0.33% 0.00% 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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过去六 个月 4.89% 1.54% 4.67% 1.54% 0.22% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-14.77% 1.41% -16.22% 1.56% 1.45% -0.15%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 基金合 同中关于 基 金投资比例的 约定，本 基 金将全部或接 近全部的 基 金资产用于 跟踪标的
指数的表现， 正常情况 下 ，本基金的指 数化投资 比 例不低于基金 资产净值 的 95% 。本基金 的建仓
期为三 个月 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。
2. 本基 金自 基金 合同 生 效日（2011 年 09 月16 日 ）至报 告期 末不 满一 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至 报告 期末 ，公 司管 理 资产规 模近 2,000 亿元 ， 旗下管 理 32 只 开放 式基 金 ，2 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨德
龙
本 基 金
基 金 经
理
2011 年 9
月 16 日
- 6
1981 年出 生， 北京 大学 经 济学硕 士、
清华大 学工 学学 士， 具有 基 金从业 资
格。2006 年加入 南方基金，历 任研
究部高 级策 略分 析师 、 高 级 行业研 究
员；2010 年 8 月至 今 ， 任小康 ETF
和南方 小康 基金 经理 ；2011 年 9 月
至今， 任南 方上 证 380ETF 及联接 基
金基金 经理 。
罗文
杰
本 基 金
的 基 金
经 理 助
理
2011 年10
月 10 日
- 7
美国南 加州 大学 金融 数学 专业硕 士、
美国加 州大 学计 算机 专业 硕士， 双硕
士 学 历 。 曾 任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公司 、 美 国摩 根 斯坦利 公
司， 参 与利 率及 衍生 品定 价 模型的 相
关工 作。2008 年 加盟南方基金 ，现
任 数 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员 ；
2011 年 2 月至 今， 任南 方 小康及 小
康 ETF 、南 方 300 、南 方 500 、深 成
ETF 及 南方 深成 基金 经理 助理 ；2011
年 10 月 至今， 任南方 上证 380ETF
及其联 接基 金的 基金 经理 助理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导 意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 14 次， 其中 12 次是 由 于报告 期初 指数 基金 成份 股调整 ，1 次 是由 于接 受 大额申 购使 得基 金规
模增大 ，配 置债 券所 需，1 次 是由 于社 保 201 组合 调整， 选择 期限 与收 益匹 配较好 的债 券进 行 投
资的需 要。
4.4 管 理人 对报告 期 内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年上 半年 ，市 场震 荡 ，上 证 380 指数 涨幅+4.67% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统 ” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②报告期内原 指数成份 股 “天方药业” 等长期停 牌 证 券，引起的 成份股权 重 偏离及基金整 体
仓位的 微小 偏离 ；
③6 月底前后 ，我们根 据 指数每半年度 成份股调 整 进行了基金调 仓，事前 我 们制定了详细 的南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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调仓方案，在 实施过程 中 引入多方校验 机制防范 风 险发生，从实 施结果来 看 ，效果良好 ，跟踪误
差控制 在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.335 ％，较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8523 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 4.89 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为4.67 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以来，中 央针对经 济 增速下滑推出 的宽松货 币 政策和相对积 极财政政 策 ，能否令中国 经
济实现软着陆 ，市场仍 存 在很大分歧。 虽然央行 已 经两次下调存 款准备金 率 ，但企业贷 款意愿低
迷，前五个月 我国贷款 规 模一直处于较 低水平。 虽 然下调存款准 备金率等 数 量型工具仍 是短期内
主要调控手段 ，但采用 降 息等价格型手 段来降低 融 资成本，可以 释放更加 宽 松的信号。 值得注意
的是， 目前 实施 货币 政策 要防范 陷入 “流 动性 陷阱 ” ，以免 货币 政策 “失 灵” 。
在全球经济增 速低迷的 背 景下，中国也 面临着经 济 放缓的局面。 但和欧美 发 达国家 相比中 国
仍可依靠降息 、下调存 款 准备金率、财 政刺激计 划 等传统的政策 工具。如 果 下半年经济 增速没有
企稳回升，央 行可以再 次 降息和下调存 款准备金 率 ，促使银行加 大贷款力 度 ；也可以在 不威胁到
政府偿 付能 力的 前提 下 ， 增加基 础设 施开 支和 对消 费者的 补贴 。 面对 经济 困 境， 中国 显然 有更 多
灵活的 办法 来应 对。
短期来看，A 股走势仍 将 受国内外经济 走势和政 策 放松力度的影 响。考虑 到 希腊大选结果 降
低了希 腊退 出欧 元区 的可 能性， 减轻 了全 球投 资者 的担忧 情绪 ，A 股市 场有 望 迎来一 波小 幅反 弹。
中期来看，欧 债危机的 解 决之路依然漫 长，国内 经 济见底企稳后 还将保持 较 低增速水平 ，三季度
需要等 待更 多 的 政策 利好 信号和 流动 性进 一步 改善 ，A 股 市场 才能 迎来 较大 幅度反 弹。
目前市 场估 值处 于相 对低 位， 在 经济 冷、 政策 热的 组 合下， 市场 呈现 震荡 向上 走势。 上证380
指数样 本空 间是 除上 证 180 以外的 沪市 A 股 ，代 表 了上海 市场 成长 性好 、盈 利能力 强的 新兴 蓝筹
企业，属于反 弹弹性较 大 的指数，在反 弹行情中 ， 或有较好的表 现，其长 期 成长性明显 优于大中
盘指数 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ， 为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服 务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进 行 收益分 配。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1
乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算） 。本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本 基金
的性质和特点 ，收益分 配 后有可能使除 息后的基 金 份额净值低于 面值；本 基 金每年收益 分配次数
最多 为12 次， 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定。 基 金收 益分 配基
准日即 期末 可供 分配 利润 计算截 止日 ； 本 基金 收益 分配采 取现 金分 红方 式 ； 若 《 基金 合同 》 生效
不满3 个月 可不 进行 收益 分配； 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，
从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公 司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 745,574.61 1,783,967.36
结算备 付金 5,089.63 2,898,748.74
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 212,324,786.26 211,017,923.87
其中： 股票 投资 212,324,786.26 211,017,923.87
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,019,274.31 27,137.08
应收利 息 147.06 1,836.52 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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应收股 利 111,955.25 -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资 产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 214,206,827.12 215,729,613.57
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 213,220.51
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 89,412.57 105,294.03
应付托 管费 17,882.52 21,058.79
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 359,634.24 305,509.70
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 291,676.53 182,356.80
负债合 计 758,605.86 827,439.83
所有者权益：
实收基 金 250,448,915.00 264,448,915.00
未分配 利润 -37,000,693.74 -49,546,741.26
所有者 权益 合计 213,448,221.26 214,902,173.74
负债和 所有 者权 益总 计 214,206,827.12 215,729,613.57
注： 报告 截止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.8523 元， 基金 份额 总额250,448,915.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
一、收入 9,627,123.77
1.利息 收入 4,260.10
其中： 存款 利息 收入 4,260.10
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 - 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 24 页
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -9,297,197.74
其中： 股票 投资 收益 -10,621,091.15
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,323,893.41
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
18,922,848.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -2,787.07
减：二、费用 989,450.40
1．管 理人 报酬 544,851.08
2．托 管费 108,970.22
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 95,166.42
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 240,462.68
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-”号
填列）
8,637,673.37
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净亏损 以 “- ” 号填列） 8,637,673.37
注：本 基金 合同 生效 日 为2011 年9 月16 日， 本财 务报告 的编 制期 间无 上年 同期对 比数 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
264,448,915.00 -49,546,741.26 214,902,173.74
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 8,637,673.37 8,637,673.37
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
-14,000,000.00 3,908,374.15 -10,091,625.85 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 24 页
列）
其中：1. 基 金申 购款 52,000,000.00 -5,619,837.05 46,380,162.95
2. 基金 赎回 款 -66,000,000.00 9,528,211.20 -56,471,788.80
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
250,448,915.00 -37,000,693.74 213,448,221.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 高良 玉______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会 计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金代
销机构 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 24 页
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金(“ 上证380ETF 联接 基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
544,851.08
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5% / 当 年 天数。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
108,970.22
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1% / 当年 天数 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 24 页
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上证 380ETF 联接基金 164,000,000.00 65.48% 152,000,000.00 57.48%
华泰证券 5,000,000.00 2.00% 5,002,208.00 1.89%
华泰联合证券 473.00 0.0002% 473.00 0.0002%
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 745,574.61 3,329.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.5 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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价
600499
科达
机电
2012
年 6 月
20 日
重大
事项
停牌
10.28
2012
年 7 月
2 日
10.11 87,596 1,123,408.91 900,486.88 -
600780
通宝
能源
2012
年 1 月
18 日
重大
事项
停牌
6.70 - - 75,500 475,378.46 505,850.00 -
600392
*ST 天
成
2012
年 1 月
30 日
重大
事项
停牌
9.82
2012
年 8 月
1 日
10.31 20,300 336,444.98 199,346.00 -
600436
片仔
癀
2012
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
87.89
2012
年 7 月
2 日
91.19 12,350 928,769.52 1,085,441.5 -
注： 本基金截至 2012 年 6 月 30 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复
牌。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 212,324,786.26 99.12
其中： 股票 212,324,786.26 99.12
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 750,664.24 0.35
6 其他各 项资 产 1,131,376.62 0.53
7 合计 214,206,827.12 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 24 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位 ： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,419,166.00 0.66
B 采掘业 4,735,066.06 2.22
C 制造业 112,360,128.93 52.64
C0 食品、 饮料 12,206,887.96 5.72
C1 纺织、 服装 、皮 毛 3,212,283.00 1.50
C2 木材、 家具 747,340.00 0.35
C3 造纸、 印刷 2,265,180.00 1.06
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 19,417,072.75 9.10
C5 电子 3,814,301.50 1.79
C6 金属、 非金 属 20,643,198.01 9.67
C7 机械、 设备 、仪 表 31,629,143.97 14.82
C8 医药、 生物 制品 17,953,496.74 8.41
C99 其他制 造业 471,225.00 0.22
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
13,795,929.09 6.46
E 建筑业 7,790,632.65 3.65
F 交通运 输、 仓储 业 16,825,398.54 7.88
G 信息技 术业 9,758,294.16 4.57
H 批发和 零售 贸易 27,028,636.39 12.66
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 6,650,934.09 3.12
K 社会服 务业 5,201,933.86 2.44
L 传播与 文化 产业 4,770,071.00 2.23
M 综合类 1,988,595.49 0.93
合计 212,324,786.26 99.47
7.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600315 上海家 化 54,199 2,114,302.99 0.99
2 601991 大唐发 电 345,200 1,943,476.00 0.91
3 600066 宇通客 车 81,420 1,828,693.20 0.86 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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4 600881 亚泰集 团 327,164 1,799,402.00 0.84
5 600660 福耀玻 璃 225,052 1,759,906.64 0.82
6 600694 大商股 份 50,759 1,697,888.55 0.80
7 600153 建发股 份 231,900 1,660,404.00 0.78
8 600079 人福医 药 68,216 1,581,929.04 0.74
9 600199 金种子 酒 62,500 1,561,250.00 0.73
10 601018 宁波港 616,608 1,560,018.24 0.73
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有 股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有积极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600660 福耀玻 璃 1,734,289.51 0.81
2 601018 宁波港 1,548,989.16 0.72
3 600199 金种子 酒 1,542,479.13 0.72
4 600832 东方明 珠 1,365,300.64 0.64
5 601888 中国国 旅 1,182,928.27 0.55
6 600637 百视通 1,158,498.00 0.54
7 600635 大众公 用 1,005,778.94 0.47
8 600432 吉恩镍 业 853,030.00 0.40
9 600879 航天电 子 818,864.00 0.38
10 600143 金发科 技 730,292.37 0.34
11 600867 通化东 宝 675,800.00 0.31
12 600595 中孚实 业 675,766.00 0.31
13 600121 郑州煤 电 628,545.00 0.29
14 600638 新黄浦 605,282.68 0.28
15 601718 际华集 团 586,756.00 0.27
16 600133 东湖高 新 572,578.00 0.27
17 600021 上海电 力 564,480.55 0.26
18 600240 华业地 产 555,513.50 0.26
19 600322 天房发 展 506,035.48 0.24 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 24 页
20 600332 广州药 业 498,844.01 0.23
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600011
华能国 际 3,535,776.55 1.65
2 600535
天士力 2,028,103.42 0.94
3 600143
金发科 技 1,940,210.16 0.90
4 600060
海信电 器 1,544,911.56 0.72
5 600072
中船股 份 900,615.96 0.42
6 600970
中材国 际 892,634.17 0.42
7 600636
三爱富 846,787.15 0.39
8 600238
海南椰 岛 821,904.23 0.38
9 600971
恒源煤 电 739,698.76 0.34
10 600251
冠农股 份 620,676.90 0.29
11 601800
中国交 建 515,142.11 0.24
12 600087
*ST 长油 491,558.20 0.23
13 600961
株冶集 团 460,377.00 0.21
14 600529
山东药 玻 430,347.40 0.20
15 600022
山东钢 铁 429,455.80 0.20
16 600218
全柴动 力 410,012.00 0.19
17 600020
中原高 速 390,957.00 0.18
18 600590
泰豪科技 385,760.76 0.18
19 600567
山鹰纸 业 383,730.48 0.18
20 600253
天方药 业 364,474.01 0.17
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 34,182,218.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 30,136,890.79
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票 收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 24 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管 部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 1,019,274.31
3 应收股 利 111,955.25
4 应收利 息 147.06
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,131,376.62
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
中国建 设银 行股 份有 限公
司－南 方上 证 380 交易 型
开放式 指数 证券 基金 联接
基金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,662 150,691.28 202,922,205.00 81.02% 47,526,710.00 18.98% 164,000,000.00 65.48
%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国建 设 银行股份有 限公司－
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 基金 联接 基金 ” 的“ 持有 份额 ”和 “占 总份额 比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总份 额
比例
1 太平人寿 保 险 有 限 公 司 － 投 连 － 个 险 投 连 动 力 增 长 －
022L-TL002 沪
20,006,388.00
7.99%
2 广发证券股份有限公司 6,000,000.00 2.40%
3 华泰证券股份有限公司 5,000,000.00 2.00%
4 中国银河证券股份有限公司 2,388,344.00 0.95%
5 王立成 2,269,000.00 0.91%
6 福建省财富投资集团股份有限公司 2,176,939.00 0.87%
7 红塔证券股份有限公司 1,804,400.00 0.72%
8 盛旭东 1,265,542.00 0.51%
9 王双双 1,145,600.00 0.46% 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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10 曾晖 1,000,000.00 0.40%
中国 建设银行股份 有限公司－ 南方上 证 380 交易型
开放式 指数 证券 基金 联接 基金
164,000,000.00
65.48%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 - -
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金基 金经 理未 持有本 基金 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 16 日 ）基 金份 额总 额 330,448,915.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 264,448,915.00
本报告 期基 金总 申购 份额 52,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 66,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 250,448,915.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人未发 生重 大人 事变 动 。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 在本 报告
期内没 有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证券 1 48,629,758.84 78.01% 42,453.76 78.44% -
开源证券 1 7,585,553.25 12.17% 6,448.96 11.92% -
齐鲁证券 1 3,080,943.42 4.94% 2,619.27 4.84% -
第一创业 1 2,262,491.87 3.63% 1,941.67 3.59% -
银河证券 1 777,362.00 1.25% 660.88 1.22% -
银泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - 南方上证 380ETF2012 年半年 度报告 摘要
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第一创业 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
