南 方 全 球 精选 配 置 证 券投 资 基 金
2012 年 半年 度 报 告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年08 月 20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方全 球精 选配 置(QDII-FOF)
基金主 代码 202801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年9 月 19 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,610,827,267.86 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方全 球” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过基金全球化的 资产配 置和组合管理，实 现组合 资产的分散化 投资 ，在降
低组合 波动 性的 同时 ，实 现基金 资产 的最 大增 值。
投资策 略 本基金在基金资产 的配置 上采取战略性资产 配置和 战术性资产配置相 结合的
配置策 略， 在有 效分 散风 险的基 础上 ，提 高基 金资 产的收 益。
1、战 略性 资产 配置 策略 （Strategic Asset Allocation ）
在宏观经济与地区 经济分 析、掌握全球经济 趋势的 基础上，通过量化 分析，
确定资 产种 类 (Asset Class) 与 权重 ，并 定期 进行 回 顾和动 态调 整。
2、战 术性 资产 配置 策略 （Tactical Asset Allocation ）
在成熟市场和新兴 市场中 根据不同国家和地 区经济 发展及证券市场的 发展变
化对资产进行国家 及区域 配置，在不同国家 的配置 比例上采用“全球 资产配
置量化”模型进行 配置和 调整。由于短期市 场会受 到一些非理性或者 非基本
面因素的影响而产 生波动 ，基金经理将根据 对不同 因素的研究与判断 ，对基
金投资 组合 进行 调整 ，以 降低投 资组 合的 投资 风险 。
本基金 的大 部分 资产 将投 资于 ETF 基 金、 股票 型基 金和在 香港 市场 投资 于公
开发行、上市的股 票。利 用定量和定性的方 式筛选 基金，在香港市场 的选股
策略的 主要 标准 ：
市场及行业地位（market position ） 、估值（intrinsic value ） 、盈利预 期
（earning surprise ） 、 和 良好的 趋势 （investment trend）。
业绩比 较基 准 60%×M SCI 世界 指数 （MSCI World Index ）+40 %×M S CI 新兴 市场 指数 （MSCI
Emerging Markets Index）。
风险收 益特 征 本基金为基金中基 金，属 于中等偏高预期风 险和预 期收益的证券投资 基金品
种，其预期风险和 收益水 平低于全球股票型 基金、 高于债券基金及货 币市场
基金。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 境外资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
2.5 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -405,641,481.56
本期利 润 326,849,805.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0182
本期基 金份 额净 值增 长率 2.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3795
期末基 金资 产净 值 10,926,668,121.13
期末基 金份 额净 值 0.620
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
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除相关 费用 后 的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.31% 1.05% 4.38% 1.18% -2.07% -0.13%
过去三 个月 -7.19% 0.97% -5.75% 1.05% -1.44% -0.08%
过去六 个月 2.82% 0.89% 6.11% 0.92% -3.29% -0.03%
过去一 年 -18.95% 1.29% -12.35% 1.29% -6.60% 0.00%
过去三 年 -0.64% 1.15% 28.02% 1.17% -28.66% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-38.00% 1.15% -24.43% 1.17% -13.57% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
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注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至 报告 期末 ，公 司管 理 资产规 模近 2,000 亿元 ， 旗下管 理 32 只 开放 式基 金 ，2 只封 闭式南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
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基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄
亮
本基金
的基金
经理
2009 年 6
月25 日
- 11 年
北京大 学工 商管 理硕 士 ， 具 有基金 从业
资 格 。 曾 任 职 于 招 商 证 券 股 份 有 限 公
司、天华 投资 有限责 任公 司，2005 年
加入南 方基 金国 际业 务部 ，负 责 QD II
产 品 设 计 及 国 际 业 务 开 拓 工 作 ，2007
年 9 月至2009 年5 月 ，担 任南方 全球
基金经 理助 理；2009 年 6 月至今 ，担
任南方 全球 基金 经理 ；2010 年 12 月至
今，任南 方金 砖基金 经理 ；2011 年 9
月至今 ， 任南 方中 小盘 指数 基金基 金经
理。
徐明宇
本基金
的基金
经理
2010 年 4
月1 日
- 14 年
CFA （ 注册 金融 分析 师） ， 美 国斯坦 福大
学工商 管理 硕士 ， 普林 斯顿 大学化 学硕
士。曾 获得 美国 证券 及期 货从业 资格 ，
具有中 国基 金从 业资 格 。 曾 先后担 任美
国雷曼 兄弟 公司 对冲 基金 部研究 员 、 美
国银行自营部投资经理、美国 RTIMC
对冲基金 投资 经理。2008 年加入 南方
基金，负 责海 外市场 研究 ；2009 年 6
月至 2010 年 2 月， 任国 际 业务 部 QDII
专户投 资经 理。2010 年 4 月至今 ，任
南方全 球基 金经 理。
蔡青
本基金
的基金
经理助
理
2011 年 6
月20 日
- 5 年
英 国 朴 茨 矛 斯 大 学 金 融 决 策 分 析 专 业
硕士，2006 年 7 月加 入南 方基金 ，担
任国际 业务 部高 级研 究员 ， 负责港 股汽
车及消 费品 行业 研究 ；2011 年 6 月至
今，担 任南 方全 球基 金经 理助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
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作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方全球 精选 配置 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程， 通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 14 次， 其中 12 次是 由 于报告 期初 指数 基金 成份 股调整 ，1 次 是由 于接 受 大额申 购使 得基 金规
模增大 ，配 置债 券所 需，1 次 是由 于社 保 201 组合 调整， 选择 期限 与收 益匹 配较好 的债 券进 行 投
资的需 要。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年全 球市 场为 投资 者 开了一 个好 头。 一季 度受 强劲宏 观经 济数 据和 上升 的市场 预期 交互
影响，国际市 场各类资 产 整体表现良好 ，而伴随 着 欧洲央行两轮 长期债融 资 计划的实施 以及希腊
债务危机获得 阶段性解 决 ，投资者信心 大增。股 市 、大宗商品市 场、企业 、 高收益债券 市场均普
遍呈现 正收 益。 新兴 市场 和周期 性行 业表 现尤 为出 色。
在经历 了一 季度 的整 体大 幅上涨 后， 二季 度出 现反 复并不 出人 意外 。 受 欧元 区整体 经济 衰退 、
美国各项经济 数据低于 预 期、和各地区 企业盈利 预 期被不断下调 影 响，全 球 股市普遍下 落回调近
一半的 一季 度涨 幅 。 与 此 同时 ， 原 油价 格大 幅回 落 、 黄 金重 回1600 美元 ， 但 农产品 受天 气因 素影
响整体强劲反 弹至历史 高 位。美国除房 地产市场 表 现亮眼外，其 余各项宏 观 数据均显示 出并不乐
观的经济前景 。而五、 六 月份的希腊和 法国选举 让 投资人对欧洲 刚刚萌芽 的 信心再次消 失，德国
经济的显著下 滑也显示 了 欧洲经济衰正 在深化。 新 兴市场在通胀 回落的同 时 也面临着经 济放缓的南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
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困境，各国央 行纷纷采 取 减息的应对政 策。中国 也 于六月正式进 入减息周 期 ，稳增长再 次成为政
府的主要考量 。巴西、 印 尼等经济体受 全球原材 料 需求减弱的影 响显著 ， 而 印度货币贬 值等现象
均表现 出新 兴市 场对 于全 球经济 增长 的推 动力 不尽 人意。
综合来看，尽 管二季度 市 场出现了较大 的调整， 报 告期内各主要 市场的回 报 良好，成熟市 场
整体表 现优 于新 兴市 场，MSCI 成熟 市场 指数 上升 6.84% ，MSCI 新 兴市 场指 数上 升 4.85% 。在 国家
配置上，本基 金上半年 在 市场配置上实 行超配美 国 、新加坡、香 港和德国 ， 低配其他新 兴市场国
家的策略；在 行业配置 上 ，本基金上半 年变化不 大 ，和基准的差 异主要体 现 在现金配置 和周期性
行业的相对低 配较多。 在 个股选择上， 腾讯控股 、 中银香港等个 股均取得 了 较好回报， 但由于半
年来对 港股 整体 维持 了较 高的配 置， 对基 金业 绩造 成了一 定拖 累。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 2012 年 上半 年基 金 净值增 长 2.82% ， 基金 基 准增长 6.11% 。基 金净 值 和基准 均以 人民
币计价 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 本基金认 为 投资机会的发 掘将主要 来 自于全球经济 再平衡过 程 中所体现出的 结
构性和阶段性 机遇。一 方 面，下半年全 球各市场 仍 将陷于周期性 的衰退之 中 ，欧元区的 混乱、新
兴市场的增长 潜力下降 和 全球大宗商品 处于高位 印 证了全球经济 距离真正 德 复苏还有很 长的路要
走。另一方面 ，全 球范 围 内的流动性充 裕又为风 险 资产价格提供 了有力支 撑 ，综合经济 走势与流
动性环境的双 重因素， 市 场结构性、阶 段性的机 会 值得关注。下 半年，本 基 金将维持年 初以来市
场在大区间内 震荡的基 本 判断，合理调 节股票仓 位 ，同时将侧重 于对宏观 形 势的紧密跟 踪和不断
与本投 资团 队底 线假 设的 参照对 比， 利用 市场 波动 性加大 提供 的时 间窗 口， 把握结 构性 投资 机会 ，
谨慎勤 勉、 恪尽 职守 ，为 投资者 追求 稳定 持续 的当 期收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定 和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
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监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、 合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分配 比例 不得 低 于年度 可供 分配 收益 的 60% ， 若 基金 合同 生效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配； 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人 可
选择现金红利 或将现金 红 利按除权日的 基金份额 净 值 自动转为基 金份额进 行 再投资；若 投资者不
选择，本基金 默认的收 益 分配方式是现 金分红； 基 金投资当期出 现净亏损 ， 则不进行收 益分配；
基金当年收益 应先弥补 上 一年度亏损后 ，才可进 行 当年收益分配 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低 于面 值； 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2012 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对南 方全 球精 选配 置 证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2012 年上 半年， 南方 全球 精选配 置证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南 方
全球精选配置 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、基 金份额申 购 赎回价格计 算、基金
费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
基金合 同 的 规定 进行 。本 报告期 内， 南方 全球 精选 配置证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金 2012
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
二○一 二年 八月 二十 日
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 南 方全 球精 选 配置证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
559,221,242.59 351,253,303.58
结算备 付金
1,818,181.82 -
存出保 证金
1,834.25 1,824.08
交易性 金融 资产
10,018,423,966.71 10,340,100,609.01
其中： 股票 投资
3,060,633,334.25 3,375,293,288.86
基金 投资
6,957,790,632.46 6,964,807,320.15
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
250,000,000.00 293,080,759.62
应收证 券清 算款
118,690,933.58 6,772,623.34
应收利 息
135,895.55 372,663.95
应收股 利
36,050,489.14 15,793,998.17
应收申 购款
569,753.43 144,483.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
10,984,912,297.07 11,007,520,264.78
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
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衍生金 融负 债
21,099,279.80 10,027,311.69
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
17,969,041.04 7,740,145.70
应付管 理人 报酬
16,284,433.85 17,483,972.08
应付托 管费
2,640,718.97 2,835,238.73
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,450.63 3,832.48
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
249,251.65 495,002.89
负债合 计
58,244,175.94 38,585,503.57
所有者权益：
实收基 金
17,610,827,267.86 18,180,007,917.86
未分配 利润
-6,684,159,146.73 -7,211,073,156.65
所有者 权益 合计
10,926,668,121.13 10,968,934,761.21
负债和 所有 者权 益总 计
10,984,912,297.07 11,007,520,264.78
6.2 利润 表
会计主体 ： 南方 全球 精选 配置证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011
年6 月 30 日
一、收入
470,369,517.21 44,414,316.18
1.利息 收入
4,018,142.31 4,638,877.24
其中： 存款 利息 收入
679,593.37 934,644.07
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,338,548.94 3,704,233.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-259,776,790.00 707,314,927.58
其中： 股票 投资 收益
-242,704,910.76 247,717,587.41
基金 投资 收益
-162,828,711.32 231,528,710.45
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
30,700,060.00 116,546,581.31
股利收 益
115,056,772.08 111,522,048.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
732,491,286.70 -648,992,614.79 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-6,542,672.54 -18,804,059.96
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
179,550.74 257,186.11
减：二、费用
143,519,712.07 174,422,510.76
1．管 理人 报酬
106,683,969.28 134,737,663.90
2．托 管费
17,300,103.11 21,849,350.88
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
19,150,577.38 17,569,945.11
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费用
385,062.30 265,550.87
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
326,849,805.14 -130,008,194.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
326,849,805.14 -130,008,194.58
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 全球 精选 配置证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分 配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
18,180,007,917.86 -7,211,073,156.65 10,968,934,761.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 326,849,805.14 326,849,805.14
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值 减少 以 “-”号填
列）
-569,180,650.00 200,064,204.78 -369,116,445.22
其中：1. 基 金申 购款 20,500,717.61 -7,260,943.68 13,239,773.93
2. 基金 赎回 款 -589,681,367.61 207,325,148.46 -382,356,219.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
17,610,827,267.86 -6,684,159,146.73 10,926,668,121.13 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
20,255,383,931.69 -4,956,344,025.05 15,299,039,906.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -130,008,194.58 -130,008,194.58
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值 减少 以 “-”号填
列）
-1,440,328,862.69 351,670,304.82 -1,088,658,557.87
其中：1. 基 金申 购款 23,034,834.72 -5,691,926.26 17,342,908.46
2. 基金 赎回 款 -1,463,363,697.41 357,362,231.08 -1,106,001,466.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
18,815,055,069.00 -4,734,681,914.81 14,080,373,154.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 高良 玉______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
无。
6.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
无。
6.4.2.3 差 错更 正的 说明 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
无。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司 (“ 纽约 梅隆 银行 ”) 境外资 产托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华泰金 融控 股( 香港) 有限 公司(“ 华 泰香 港 ”) 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰香港 217,906,379.31 5.52% 550,373,380.59 9.80%
6.4.4.1.2 基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比
例
华泰香港 1,673,442,711.07 16.77% 700,609,473.31 10.24%
6.4.4.1.3 权 证交 易
无。
6.4.4.1.4 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰香港 1,274,284.64 9.26% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰香港 1,088,487.37 10.07% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，香港 市场按交 易 金额的 0.12% 、美 国市场 按交易数量每 股（或
份额）2 美 分收 取；
该类 佣金协议 的服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 106,683,969.28 134,737,663.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 13,853,086.09 17,460,826.72
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.85% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日 管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.85% / 当
年天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 17,300,103.11 21,849,350.88
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.3% / 当 年天 数。
6.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
6.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 113,366,135.19 672,237.39 77,996,412.79 922,737.32
纽约梅隆银行 445,855,107.40 - 452,809,102.84 -
合计 559,221,242.59 672,237.39 530,805,515.63 922,737.32
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国工 商 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 保管，按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
期末 未 结算
协议余额
(单位 ：美 元)
当期交易
协议金 额
( 单位 ：美 元)
期末未 结算
协议余额
(单位 ：美 元)
当期交易
协议金 额
( 单位 ：美 元)
中国工 商银 行 107,000,000.00 100,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
关联方
名称
期末 未 结算
协议余额
(单位 ：日 元)
当期交易
协议金 额
(单位 ： 日 元)
期末未 结算
协议余额
( 单位 ： 日 元)
当期交易
协议金 额
( 单位 ： 日 元)
中国工 商银 行 7,640,000,000.00 6,140,000,000.00 18,318,270,000.00 18,318,270,000.00
本基金与基金 托管人中 国 工商 银行进行 外汇远期 交 易，按合同约 定汇率远 期 卖出美元买入 人
民币及 卖出 日元 买入 人民 币。 于 2012 年 6 月 30 日 ，因上 述外 汇远 期交 易确 认的衍 生金 融负 债 余
额人民 币 21,099,279.80 元(2011 年 6 月 30 日 ：确 认的衍 生金 融负 债余 额人 民币 25,222,778.39
元) 。
6.4.5 期 末（2012 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
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6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
6.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
6.4.6 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 3,060,633,334.25 27.86
其中： 普通 股 票 3,060,633,334.25 27.86
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 6,340,647,821.35 57.72
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 250,000,000.00 2.28
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 617,142,811.11 5.62
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 561,039,424.41 5.11
8 其他各 项资 产 155,448,905.95 1.42
9 合计 10,984,912,297.07 100.00
注：上 述货 币市 场 工 具均 为货币 市场 基金 投资 。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
7.2 期末 在各个国家（地区 ）证券市场的权益 投资分布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
中国香 港 3,060,633,334.25 28.01
合计 3,060,633,334.25 28.01
7.3 期末 按行业分类的权益 投资组合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
通讯 373,690,847.98 3.42
非必需 消费 品 797,693,128.69 7.30
必需消 费品 179,050,546.41 1.64
能源 87,704,628.48 0.80
金融 1,220,537,497.30 11.17
保健 136,771,488.97 1.25
工业 41,647,144.14 0.38
材料 91,976,218.24 0.84
科技 59,607,255.96 0.55
公用事 业 71,954,578.08 0.66
合计 3,060,633,334.25 28.01
注：本 基金 对以 上行 业分 类采用 彭博 行业 分类 标准 。
7.4 期 末按公允价值占基金 资产净值 比例大小 排序的前十名权益 投资明细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 公司名 称
(中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价 值 占基
金资
产净
值比
例
(%)
1 Tencent Holdings
Limited
腾讯控股有
限公司
700 HK 香港
交易所
中国 1,300,000 239,511,636.00 2.19
2 BOC Hong Kong
(Holdings)
Limited
中银香港
( 控股) 有限
公司
2388
HK
香港
交易所
中国 11,200,000 215,478,950.40 1.97
3 Haitong
Securities
CO.,LTD.
海通证券股
份有限公司
6837
HK
香港
交易所
中国 19,900,000 174,882,624.84 1.60 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
4 Hong Kong
Exchanges And
Clearing Limited
香港交易及
结算所有限
公司
388 HK 香港
交易所
中国 1,834,229 164,483,018.19 1.51
5 China Minsheng
Banking
Corp.,Ltd.
中国民生 银
行股份有限
公司
1988
HK
香港
交易所
中国 29,000,000 162,416,280.60 1.49
6 Luk Fook Holdings
(International)L
imited
六福集团
( 国际) 有限
公司
590 HK 香港
交易所
中国 11,035,000 144,475,000.36 1.32
7 China Unicom
(Hong Kong)
Limited
中国联合网
络通信( 香
港) 股份有
限公司
762 HK 香港
交易所
中国 16,864,000 134,179,211.98 1.23
8 SJM Holdings
Limited
澳门博彩控
股有限公司
880 HK 香港
交易所
中国 11,500,000 133,875,428.40 1.23
9 New China Life
Insurance Company
Ltd.
新华人寿保
险股份有限
公司
1336
HK
香港
交易所
中国 5,000,000 120,448,755.00 1.10
10 Guangzhou
Pharmaceutical
Company Limited
广州药业股
份有限公司
874 HK 香港
交易所
中国 8,500,000 95,348,131.20 0.87
注：本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。
投资者 欲了 解本 报告 期末 基金投 资的 所有 权益 投资 明细， 应阅 读登 载于
http://www.nffund.com 的 半年度 报告 正文 。
7.5 报告期内权益投资组 合的重大变动
7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的权 益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
证券
代码
本期累 计买 入金
额
占期初
基金资
产净值
比例
（％）
1 Haitong Securities CO.,LTD. 6837 HK 188,453,573.40 1.72
2 China National Building Material Company
Limited
3323 HK 155,690,982.41 1.42
3 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology
Co., Ltd.
1157 HK 154,013,104.11 1.40
4 Evergrande Real Estate Group Limited 3333 HK 112,859,445.13 1.03
5 Guangzhou Pharmaceutical Company Limited 874 HK 83,574,924.83 0.76
6 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 75,334,971.19 0.69
7 ZTE Corporation 763 HK 65,924,638.24 0.60 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
8 Sunshine Oilsands Ltd. 2012 HK 62,947,816.88 0.57
9 COSCO Pacific Limited 1199 HK 54,609,773.70 0.50
10 Brilliance China Automotivve Hoidings Limited 1114 HK 54,178,965.93 0.49
11 Shirble Department Store Holdings (China)
Limited
312 HK 48,628,927.44 0.44
12 China Merchants Holdings (International)
Company Limited
144 HK 47,850,877.97 0.44
13 China Shipping Container Lines Company Limited 2866 HK 45,009,863.59 0.41
14 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 42,277,882.99 0.39
15 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 41,708,443.56 0.38
16 FAR EAST HORIZON LIMITED 3360 HK 41,417,216.00 0.38
17 Weichai Power Co., Ltd. 2338 HK 40,931,331.38 0.37
18 China Coal Energy Company Limited 1898 HK 38,273,545.68 0.35
19 Kunlun Energy Company Limited 135 HK 37,098,174.23 0.34
20 Citic Securities Company Limited 6030 HK 34,045,697.94 0.31
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、买 入金 额按 成交 金额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的权 益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
证券
代码
本期累 计卖 出金
额
占期初
基金资
产净值
比例
（％）
1 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 222,086,845.57 2.02
2 Alibaba.com Ltd. 1688 HK 162,276,045.12 1.48
3 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology
Co., Ltd.
1157 HK 154,608,171.74 1.41
4 China National Building Material Company
Limited
3323 HK 151,057,385.38 1.38
5 Picc Property And Casualty Company Limited. 2328 HK 133,345,856.56 1.22
6 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 94,949,228.44 0.87
7 China Telecom Corporation Limited 728 HK 85,864,694.86 0.78
8 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 73,272,091.67 0.67
9 Weichai Power Co., Ltd. 2338 HK 72,430,457.70 0.66
10 Citic Securities Company Limited 6030 HK 67,273,939.10 0.61
11 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 61,788,591.41 0.56
12 Sunshine Oilsands Ltd. 2012 HK 60,191,619.39 0.55
13 Kunlun Energy Company Limited 135 HK 58,350,880.09 0.53
14 Tencent Holdings Limited 700 HK 52,561,156.48 0.48
15 Zijin Mining Group Company Limited 2899 HK 51,380,310.95 0.47 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
16 Evergrande Real Estate Group Limited 3333 HK 46,579,130.83 0.42
17 COSCO Pacific Limited 1199 HK 45,802,884.66 0.42
18 China Merchants Holdings (International)
Company Limited
144 HK 44,411,075.27 0.40
19 China Coal Energy Company Limited 1898 HK 39,977,717.52 0.36
20 China Shipping Container Lines Company Limited 2866 HK 32,964,440.03 0.30
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、卖 出金 额按 成交 金额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7. 5. 3
权 益 投资的 买入 成本 总额及 卖出 收入总 额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 1,790,975,755.05
卖出收 入（ 成交 ）总 额 2,156,797,501.49
注：买入成本 和卖出收 入 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.6 期末 按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告 期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名金融 衍生品投
资明细
金额单 位: 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 远期投 资 汇率远 期( 日元 兑人 民币) 3,132,751.80 0.03 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
2 远期投 资 汇率远 期( 美元 兑人 民币) 108,500.00 0.00
3 远期投 资 汇率远 期( 日元 兑人 民币) -789,390.12 -
4 远期投 资 汇率远 期( 美元 兑人 民币) -1,402,500.00 -
5 远期投 资 汇率远 期( 美元 兑人 民币) -1,580,000.00 -
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名基 金投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序
号
基金名 称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值（ 元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 Hang Seng Investment
Index Funds Series -
H-Share Index ETF （恒
生H 股 指数 基金 ）
ETF
基金
契约
型开
放式
基金
Hang Seng
Investment
Management Ltd （恒
生投资 管理 公司 ）
1,055,362,086.39 9.66
2 JPM Lux Liquidity
Institutional Fund
（摩根 大通 货币 市场 基
金）
货币
式基
金
契约
型开
放式
基金
JP Morgan Asset
Management （摩 根大
通资产 管理 公司 ）
617,142,811.11 5.65
3 SPDR S&P 500 ETF TRUST
（SPDR 美 国标 普500 指
数基金 ）
ETF
基金
契约
型开
放式
基金
StateStreet Global
Advisors （ 道富 环球
投资管 理公 司）
392,161,825.97 3.59
4 Market Vectors Russia
ETF （ 俄罗 斯指 数基 金）
ETF
基金
契约
型开
放式
基金
Van Eck Associates
Corp （ 范埃 克资 产管
理公司 ）
313,330,435.48 2.87
5 WisdomTree Emerging
Markets Equity Income
Fund （WisdomTree 新兴
市场收 益性 股票 基金 ）
ETF
基金
契约
型开
放式
基金
WisdomTree ETFs/USA
（美 国WisdomTree 指
数基金 管理 公司 ）
294,923,762.10 2.70
6 iShares MSCI South
Korea Index Fund （安
硕韩国 指数 基金 ）
ETF
基金
契约
型开
放式
基金
BlackRock Fund
Advisors （ 贝莱 德基
金管理 公司 ）
291,200,925.96 2.67
7 Ishares MSCI United
Kingdom Index Fund （安
硕MSCI 英 国指 数基 金）
ETF
基金
契约
型开
放式
基金
BlackRock Fund
Advisors （ 贝莱 德基
金管理 公司 ）
279,939,631.26 2.56
8 WisdomTree Japan
Hedged EQ （WISDOMTREE
ETF
基金
契约
型开
WisdomTree ETFs/USA
（美 国WisdomTree 指
230,846,200.20 2.11 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
日本指 数基 金） 放式
基金
数基金 管理 公司 ）
9 DB Platinum IV - Croci
US （ 德意 志银 行美 国指
数增强 基金 ）
量化
指数
增强
基金
契约
型开
放式
基金
DB Platinum
Advisors （ 德意 志银
行投资 管理 ）
230,283,284.10 2.11
10 SPDR S&P China ETF
（SPDR 中 国指 数基 金）
ETF
基金
契约
型开
放式
基金
SSGA Funds
Management Inc （道
富环球 投资 管理 公
司）
221,592,871.50 2.03
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1
本 基金 投 资 的 前十 名 证 券的 发 行主 体 本 期 没有 出 现 被监 管 部门 立 案 调 查， 或 在 报告 编 制日 前 一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 形。
7.11.2
本基金投 资的前 十名股 票没 有超 出基 金合同 规定的 备选 股票库。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,834.25
2 应收证 券清 算款 118,690,933.58
3 应收股 利 36,050,489.14
4 应收利 息 135,895.55
5 应收申 购款 569,753.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 155,448,905.95
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
915,649 19,233.16 89,206,106.53 0.51% 17,521,621,161.33 99.49%
8.2 期末 基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本 开 放式 基金
2,826,407.30 0.0160%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人及 本基 金基 金经 理未 持有本 基金 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年9 月 19 日） 基 金份 额总 额 29,998,151,206.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,180,007,917.86
本报告 期基 金总 申购 份额 20,500,717.61
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 589,681,367.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,610,827,267.86
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事 变 动 。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金 额
占当期 股
票
成交总 额
的比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
BOCI Securities Limited 801,977,167.84 20.31% 1,754,994.74 13.03% -
First Shanghai Securities Ltd. 613,166,072.41 15.53% 927,442.52 6.89% -
Haitong International Securities Co.,Ltd 458,259,459.08 11.61% 2,318,372.19 17.22% -
China Merchants Securities(HK)Co Ltd 450,924,153.74 11.42% 649,318.94 4.82% -
Goldman Sachs (Asia)L.L.C 409,114,580.69 10.36% 1,297,088.88 9.63% -
GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited 372,741,049.28 9.44% 511,664.06 3.80% -
China Everbright Securities (HK) Limited 268,436,153.63 6.80% 484,098.81 3.59% -
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited 217,906,379.31 5.52% 1,247,284.64 9.26% -
Oriental Patron Securities Limited 180,027,622.95 4.56% 572,276.16 4.25% -
SinoPac Securities (Asia) Limited 97,539,869.31 2.47% 309,482.61 2.30% -
UBS Securities Asia Limited 68,880,389.50 1.74% 1,539,447.68 11.43% - 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
Deutsche Bank A.G.London 4,406,662.20 0.11% 3,084.66 0.02% -
Guotai Junan (Hong Kong) Limitied 4,367,703.20 0.11% 5,241.24 0.04% -
CITI Group Global Markets Asia Limited 25,993.40 0.00% 25.99 0.00% -
Morgan Stanley Asia Limited - - 1,132,582.64 8.41% -
Commerzbank - - 710,270.72 5.27% -
Nomura （Hong Kong ）Limited - - 4,264.84 0.03% -
Knight Capital Americas, L.P. - - 59.17 0.00% -
China Construction Bank International
Securities Limited
- - - - -
CSC Securities (Hong Kong) Limited - - - - -
Merrill Lynch （Asia Pacific ）Ltd - - - - -
Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - - - -
Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - -
CITIC Securities International Company Limited - - - - -
Ping An of China Securities (HK) Co. Ltd. - - - - -
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited - - - - -
Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited - - - - -
China International Capital Corporation Hong
Kong Securities Limited
- - - - -
BNP Paribas Corporate & Investment Banking - - - - -
BOCOM International Securities Limited - - - - -
Cantor Fitzgerald - - - - -
CLSA Limited - - - - -
ICBC International Securities Limited - - - - -
KGI Asia Limited - - - - -
PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED - - - - -
RBC Dominion Securities Inc. - - - - -
Taifook Securities Co.Ltd. - - - - -
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited
- - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券回 购交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比 例
成交金 额
占当期
权证
成交总
额的比
例 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
BOCI Securities Limited - - 198,901,156.54 1.99%
First Shanghai Securities Ltd. - - 159,702,697.30 1.60%
Haitong International Securities Co.,Ltd - - 164,030,598.74 1.64%
China Merchants Securities(HK)Co Ltd - - 198,394,804.97 1.99%
Goldman Sachs (Asia)L.L.C - - 2,552,682,871.95 25.58%
GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited - - 138,859,355.93 1.39%
China Everbright Securities (HK) Limited - - 215,662,685.40 2.16%
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited - - 1,673,442,711.07 16.77%
Oriental Patron Securities Limited - - 25,714,358.57 0.26%
SinoPac Securities (Asia) Limited - - 273,295,123.43 2.74%
UBS Securities Asia Limited - - 1,935,308,902.87 19.39%
Deutsche Bank A.G.London - - - -
Guotai Junan (Hong Kong) Limitied - - - -
CITI Group Global Markets Asia Limited - - - -
Morgan Stanley Asia Limited - - 1,662,954,814.96 16.66%
Commerzbank - - 776,817,652.21 7.78%
Nomura （Hong Kong ）Limited - - 4,044,491.82 0.04%
Knight Capital Americas, L.P. - - 44,141.66 0.00%
China Construction Bank International
Securities Limited
- - - -
CSC Securities (Hong Kong) Limited - - - -
Merrill Lynch （Asia Pacific ）Ltd - - - -
Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - - -
Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - -
CITIC Securities International Company Limited - - - -
Ping An of China Securities (HK) Co. Ltd. - - - -
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited - - - -
Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited - - - -
China International Capital Corporation Hong
Kong Securities Limited
- - - -
BNP Paribas Corporate & Investment Banking - - - -
BOCOM International Securities Limited - - - -
Cantor Fitzgerald - - - -
CLSA Limited - - - -
ICBC International Securities Limited - - - -
KGI Asia Limited - - - -
PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED - - - -
RBC Dominion Securities Inc. - - - - 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
Taifook Securities Co.Ltd. - - - -
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited
- - - -
华泰证券 1,335,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 新增 1 家券 商, Knight Capital Americas, L.P. 。
2、券 商选 择标 准和 程序 ：
为保障公司境 外证券投 资 的顺利开展， 规范券商 选 择及交易量分 配标准与 原 则，基金管 理人明确
了券商 选择 、考 核及 交易 量的分 配等 流程 。
A. 券 商的 选择 。 券 商的 交 易执行 能力 、 研 究实 力和 提供的 研究 服务 、IPO 的 支持等 是选 择券 商以
及分配 交易 量最 主要 的原 则和标 准， 包括 以下 几个 方面：
(a) 交易执 行能力。 主要 指券商是否对 投资指令 进 行了有效的执 行以及能 否 取得较高质量 的成交
结果。衡量交 易执行能 力 的指标 主要有 ：是否完 成 交易、成交的 及时性、 成 交价格、对 市场的影
响等。
(b) 研究机 构的实力 和水 平 。主要是指 券商能否 所 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研究 及市场
走向、 个股 分析 报告 和专 题研究 报告 ，报 告内 容是 否详实 ，投 资建 议是 否准 确。
(c) 提供研 究服务的 质量 。主要指券商 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、以 及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座。
(d) IPO 的 支持 。是 指券 商是否 有充 足 的 IPO 资源 ，是否 能够 在 IPO 项 目上 给予一 定的 支持 。
国际业 务部 根据 上述 标准 对境外 券商 进行 遴选 ，筛 选出符 合条 件的 券商 开立 交易账 户。
B. 券 商交 易量 分仓 标准
公司在 券商 的交 易量 分配 上主要 采取 如下 标准 ：
(a) IPO 的支 持。 基金 经 理在每 月初 根据 券商 在 IPO 上的支 持以 及未 来 IPO 项目的 分配 对该 部分
交易量 进行 分配 。
(b) 研究上 的支持。 每季 度由投资人员 （基金经 理 、基金经理助 理、研究 员 ）对各券商的 研究支
持进行 打分 根据 各券 商的 得分进 行交 易量 的分 配。
(c) 交 易执 行能 力。 该部 分交易 量由 交易 部根 据券 商的执 行能 力进 行分 配， 每季度 一次 。
(d) 成交数 据的准确 与及 时。由运作保 障部根据 券 商成交数据的 准确性与 及 时性进行分配 ，每季
度一次 。
国际业务部统 计上述分 配 结果，拟定交 易量分仓 比 例，单一券商 的分配比 例 不能超过 30% ，如 统
计结果 超过 了该 上限 ， 由 国际业 务部 进行 调整 。分 仓结果 报备 投决 会后 ，由 交易部 实施 。
交易券 商的 评价 和交 易量 的分配 比例 于每 季度 末最 后一周 进行 ， 新 的分 配标 准 在下季 度进 行实 施 。
