泰 达 宏 利 红利 先 锋 股 票型 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2012 年8 月29 日
泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于 2012 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日 止。
泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§ 6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 36
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 37
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 37
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 38
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 38
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 38
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利红 利先 锋股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利红 利先 锋股 票
基金主 代码 162212
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 3 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,105,722,743.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值和 基金 的持 续稳 定
分红。
投资策 略 1.资产 配置 策略
基金投 资股 票资 产的 最低 比例为 基金 资产 的 60% , 最 高
为 95%, 投资 于债 券资 产的 比例最 高 为40%, 最低 为 0%。
2.股票 投资 策略
本基金 兼顾 投资 于具 有持 续分红 特征 及潜 力的 红利 股
和具有 成长 潜力 特征 的上 市公司 ,其 中投 资于 红利 股
的比例 不低 于基 金股 票资 产的 80% 。 “ 红利 股 ” 应具 备
本基金 对红 利股 定量 筛选 标准中 的一 项或 多项 特征 。
3.债券 投资 策略
对债券 的投 资将 作为 控制 投资组 合整 体风 险的 重要 手
段之一 , 通 过采 用积 极主 动的投 资策 略, 结 合宏 观 经
济变化 趋势 、 货 币政 策及 不同债 券品 种的 收益 率水 平、
流动性 和信 用风 险 等 因素 , 运用 久期 调整 、 凸 度挖 掘、
信用分 析 、 波 动性 交易 、 品种互 换 、 回 购套 利等 策 略,
权衡到 期收 益率 与市 场流 动性, 精选 个券 并构 建和 调
整债券 组合 ,在 追求 债券 资产投 资收 益的 同时 兼顾 流
动性和 安全 性。
4、权 证投 资策 略
本基金 在确 保与 基金 投资 目标相 一致 的前 提下 ,本 着
谨慎可 控的 原则 ,进 行权 证投资 。
业绩比 较基 准 75%× 中信 标普 中国A 股红 利机会 指数 收益 率 +2 5%× 上
证国债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,属 于高风 险、 高收 益的 基金 品
种,其 预期 风险 和预 期收 益高于 混合 型基 金、 债券 型泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 尹东
联系电 话 010-66577728 010-67595003
电子邮 箱 irm@mfcteda.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010-66577666 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 刘惠文 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指 标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -34,043,863.79
本期利 润 73,322,320.53 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0645
本期加 权平 均净 值利 润率 6.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.34%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 13,900,321.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0126
期末基 金资 产净 值 1,167,859,115.81
期末基 金份 额净 值 1.056
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 10.36%
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易 基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3. 对期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.44% 1.08% -5.92% 0.87% 7.36% 0.21%
过去三 个月 6.99% 0.96% 0.84% 0.84% 6.15% 0.12%
过去六 个月 6.34% 1.09% 4.92% 0.99% 1.42% 0.10%
过去一 年 -5.40% 1.05% -8.50% 0.98% 3.10% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
10.36% 1.24% -8.92% 1.06% 19.28% 0.18%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准: 75 %× 中信 标普 中国A 股红 利机 会指 数 +25 %× 上 证国债 指数 。
中信标普中国 A 股红 利 机会 指 数 挑 选 在 上 海 证 券交易 所 和 深 圳 证 券 交 易所 上市 的 具 有 高 红 利特
征、盈利能力 和利润增 长 率稳定且具有 一定规模 及 流动性的股票 作为样本 股 ,以股 息率 的最大化
及覆盖个股与 行业的多 样 化为标准,使 用股息率 作 为加权指标构 建的指数 。 它可以综合 反映沪深
证券市 场中 高股 息股 票的 整体状 况和 走势 ,比 较符 合本基 金的 投资 策略 和投 资方向 。
上证国 债指 数是 以上 海证 券交易 所上 市的 所有 固定 利率国 债为 样本,按 照国 债 发行量 加权 而成 , 具
有良好 的市 场代 表性 。 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 于 2009 年 12 月 3 日 成立 ,在 建仓 期结 束时及 本报 告期 末本 基金 的投资 比例 已达 到基
金合同 规定 的各 项投 资比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有
限公司 :49 %。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金 、 泰达 宏利 逆向 策 略 股票型 基金 在内 的 十
八只证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本基金 经
理,基 金
投资部 总
经理
2009 年12 月3 日 - 10
硕士。2002 年 3
月起任 职于 泰达
宏利基 金管 理有
限公司 , 曾担 任公
司研究 部行 业研
究员 、 基 金经 理助
理、研 究部 总监 、
金融工 程部 总经
理, 现担 任基 金投
资部总 经理 。10
年基金 从业 经验 ,
具有证 券从 业资
格、基 金从 业资
格。
注:证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办 法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合
法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度,
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ,泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。
风险管理部事 后对本报 告 期的公平交易 执行情况 进 行数量统计、 分析。在 本 报告期内,没 有
发生利 益输 送、 不公 平对 待不同 投资 组合 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基 金管 理人 建立 了异 常 交易的 监控 与报 告制 度, 对异常 交易 行为 进行 事前 、 事中 和事 后的
监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内, 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% , 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金致力于 在实现正 收 益的前提下战 胜比较基 准 ,为持有人带 来超额的 回 报。 本基金实 现
了同类 型基 金中 最近 两年 业绩第 二的 成绩 ,总 体来 讲还 是 令人 满意 的 。
今年上 半年 ,市 场先 扬后 抑。主 要原 因如 下:1. 流 动性逐 步改 善, 各类 利率 水平不 断下 移;
2. 经 济仍 处于 下降 过程 中 , 但 是幅 度趋 缓 , 地 产销 售开始 反弹 , 但是 投资 仍 处于下 降通 道中 , 并
对经济 形成 拖累 ;3. 海 外 形势趋 于稳 定: 美国 经济 初显复 苏迹 象, 欧洲 债务 违约风 险降 低。
这些正面因素 使得市场 从 去年下半年的 悲观情绪 中 逐步缓解。从 板块上看 , 主要是成长股 ,
尤其是 业绩 快速 增长 的成 长股持 续上 涨, 而周 期股 、金融 股则 有明 显回 调。
本基金在年初 就对经济 趋 势有一个相对 谨慎的看 法 ,因而在金融 股和周期 股 配置方面始终 维
持低配,并 在 二季度加 大 对消费、科技 等成长股 的 配置,主要考 虑流动性 释 放会导致市 场更加追
逐高成 长个 股。 这个 操作 在二季 度获 得明 显正 贡献 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.056 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 6.34% , 同期 业绩
比较基 准增 长率 为4.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为今年 下半年从 短 周期(库存周 期)来看 , 处于衰退向复 苏过渡的 时 期,从中周期 来
看,我国仍处 于不断寻 底 的去产能阶段 。对于本 轮 经济调整,我 们认为应 该 重点思考如 下三个核
心问题 :
一、 结构 性因 素使 得复 苏 时间 推 后 , 力 度变 弱 : 本 轮经济 调整 从2010 年开 始 , 已 经持 续超 过泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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2.5 年,为 过去十年 以来 调整时间最长 的一次。 而 且从目前看, 经济仍然 没 有找到比较明 确的增
长点或者说拉 动力。这 显 然不能简单用 经济的周 期 性加以解释, 经济中结 构 性问题越来 越引起重
视。
二、结构性因 素对投资 的 意义如何?经 过分析我 们 认为我国正处 在内部与 外 部两大结构性 因
素共同放缓的 双重作用 下 ,内部动力之 人口因素 ( 年轻劳动力供 给、城镇 化 )在减弱使 得生产成
本刚性上升、 效率提升 速 度放缓,外部 动力之出 口 受到欧洲债务 危机和中 国 出口竞争力 相对减弱
的影响亦减速 。两者共 同 作用使得 我国 的地产、 制 造和出口部门 的增长都 面 临较大压力 。我们预
计未来 我国 的潜 在增 长能 力在下 降,GDP 增速 很 可 能在 10% 以下 ,均 值可 能 在 8-9%, 这意 味着 整
个周期板块和 金融板块 都 会面临投资回 报(ROIC ) 下降的压力。 另外,如 果 房地产市场的 增长也
下降的话,那 么我们货 币 供给的增速也 不可避免 的 下降,并最终 趋 同于名 义 经济增长速 率,这会
系统性 的压 低投 资品 的整 体估值 ,包 括股 市。
三、 消 费、 科 技等 板块 相 对较好 , 但 是并 不意 味着 风险绝 缘。 今年 以来 消费 、 科技 表现 突出,
主要有三方 面原因:1 )整 体经济相对 悲观;2) 消费 、科技相对 弱周期, 具备 成长确定或 者高成
长特征 ;3) 流动 性弱 宽松 , 估值 提升。 仔细 分析 消 费股, 其相 对较 快的 盈利 增长一 般来 自三 个方
面:1 ) 内在 的弱 周期 性和 成长性 ;2) 对经 济反 映的 滞后性 ;3) 企业 自我 调节 能力较 强。 第一 个
因素是正常的 也是健康 的 ,但是后两个 因素则是 我 们需要警惕的 ,如果经 济 下滑时间较 长或者力
度超过预期, 则上半年 业 绩增长尚可的 成长股也 会 面临较大的压 力。科技 板 块由于其较 快的变化
速度, 把握 起来 更加 困难 。
我们对 今年 下半 年的 整体 建议是 “守 正出 奇、 适 度 均衡” 。 消费 、 医 药、 科 技 仍然是 经济 中为
数不多的亮点 ,并应成 为 持仓的核心, 这一点与 二 季 度是一致的 。我们更 应 注意对这几 个主要板
块的甄别工作 ,找到真 正 具有长期成长 性,下行 风 险小的个股。 同时,我 们 也关注到周 期股的相
对估值已经到 达历史最 低 水平,如果经 济从下滑 转 入平稳,则周 期股会存 在 相对机会, 可以通过
均衡配 置来 适度 的获 取这 类机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副 总经理负 责,成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员, 均具有丰 富 的专业工作经 历,具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ,发表相 关 意见和建议 ,但涉及泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ,一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损 害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰达 宏利 红利 先锋股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2012 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 112,890,589.72 250,809,572.65
结算备 付金
2,224,100.56 1,200,843.21 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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存出保 证金
909,585.21 500,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,050,619,500.14 827,414,187.04
其中: 股票 投资
1,050,619,500.14 827,414,187.04
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,822,092.80 -
应收利 息 6.4.7.5 21,350.09 63,971.24
应收股 利
- -
应收申 购款
489,077.85 30,283,967.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,171,976,296.37 1,110,272,541.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 7,894,365.39
应付赎 回款
564,632.83 150,673.31
应付管 理人 报酬
1,449,830.88 1,300,622.06
应付托 管费
241,638.52 216,770.35
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,155,829.76 682,368.35
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 705,248.57 910,376.51
负债合 计
4,117,180.56 11,155,175.97
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 1,105,722,743.05 1,106,412,319.44
未分配 利润 6.4.7.10 62,136,372.76 -7,294,953.70
所有者 权益 合计
1,167,859,115.81 1,099,117,365.74
负债和 所有 者权 益总 计
1,171,976,296.37 1,110,272,541.71
注:报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.056 元, 基金 份额 总 额 1,105,722,743.05
份。
泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体: 泰达 宏利 红利 先锋股 票型 证券 投资 基金
本报告 期: 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
87,250,920.00 -37,371,621.06
1.利息 收入
1,000,361.68 540,177.98
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 758,744.01 539,968.58
债券利 息收 入
241,617.67 209.40
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-21,266,965.32 28,067,016.65
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -26,827,366.92 23,032,797.22
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 601,014.57 90,134.40
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,959,387.03 4,944,085.03
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.16 107,366,184.32 -66,466,154.09
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 151,339.32 487,338.40
减: 二、费用
13,928,599.47 11,020,060.20
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,581,862.59 6,347,247.45
2.托 管费 6.4.10.2.2 1,430,310.50 1,057,874.57
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.18 3,700,991.77 3,391,649.38
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.19 215,434.61 223,288.80
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
73,322,320.53 -48,391,681.26
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
73,322,320.53 -48,391,681.26
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 泰达 宏利 红利 先锋股 票型 证券 投资 基金
本报告 期:2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,106,412,319.44 -7,294,953.70 1,099,117,365.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 73,322,320.53 73,322,320.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-689,576.39 -3,890,994.07 -4,580,570.46
其中:1.基 金申 购款 135,005,163.67 799,182.99 135,804,346.66
2. 基金 赎回 款 -135,694,740.06 -4,690,177.06 -140,384,917.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,105,722,743.05 62,136,372.76 1,167,859,115.81
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
670,341,606.44 153,963,449.73 824,305,056.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -48,391,681.26 -48,391,681.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
176,207,025.35 31,932,024.49 208,139,049.84
其中:1.基 金申 购款 536,546,853.15 89,159,207.07 625,706,060.22
2. 基金 赎回 款 -360,339,827.80 -57,227,182.58 -417,567,010.38
四、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -28,999,196.73 -28,999,196.73 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
846,548,631.79 108,504,596.23 955,053,228.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 缪钧 伟______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利红 利先 锋股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”, 原泰 达荷 银红 利 先锋股 票型 证
券投资 基金)经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2009] 第 948 号 《 关
于核准泰达荷 银红利先 锋 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ,由泰达 荷 银基金管理 有限公司
(于 2010 年3 月9 日 更名 为泰达 宏利 基金 管理 有限 公司) 依照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》
和《泰达荷银 红利先锋 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 1,396,033,968.37 元, 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道中 天验 字(2009) 第 264 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监 会
备案, 《泰 达荷 银红 利先 锋 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2009 年 12 月3 日正式 生效 , 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,396,164,951.08 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 130,982.71
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为泰 达宏利基 金 管理有限公司 ,基金托 管 人为中国建 设银行股
份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国建设 银行 ”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公
司旗下公募基金名 称的公 告》 ,本 基金自公告 之日起 更名为泰达宏利红 利先锋 股票型证券投资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利红利先锋 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券、 货 币市场工具 、权证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 其 中股票资产 占基金资
产的 60%-95% ,债 券资 产 占基金 资产 的 0%-40% , 权 证占基 金资 产净 值 的 0%-3%,并 保持 现金 或者
到期日 在一 年以 内 的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为:
中信标 普中 国A 股红 利机 会指数 收益 率 × 75%+ 上证 国债指 数收 益率 ×25 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月29 日批 准报 出 。 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 泰达宏利 红 利先锋股票 型证券投 资基 金基金合同 》和中国 证监 会允许的如 财务报 表
附注6.4.4 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2012
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2012 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所 得税 有关 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税, 暂不征收 企 业所得税 。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 , 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 , 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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税,暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 112,890,589.72
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 112,890,589.72
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 960,907,298.72 1,050,619,500.14 89,712,201.42
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 960,907,298.72 1,050,619,500.14 89,712,201.42
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 20,343.00
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,000.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 6.29
其他 -
合计 21,350.09
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,155,279.76
银行间 市场 应付 交易 费用 550.00
合计 1,155,829.76
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 1,370.35
预提费 用 203,878.22
合计 705,248.57
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 1,106,412,319.44 1,106,412,319.44
本期申 购 135,005,163.67 135,005,163.67
本期赎 回( 以"-" 号填列) -135,694,740.06 -135,694,740.06
本期末 1,105,722,743.05 1,105,722,743.05
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 47,608,926.62 -54,903,880.32 -7,294,953.70
本期利 润 -34,043,863.79 107,366,184.32 73,322,320.53
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
335,258.91 -4,226,252.98 -3,890,994.07
其中: 基金 申购 款 2,402,596.10 -1,603,413.11 799,182.99
基金赎 回款 -2,067,337.19 -2,622,839.87 -4,690,177.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,900,321.74 48,236,051.02 62,136,372.76
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 738,909.13
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 17,378.97
其他 2,455.91
合计 758,744.01
注:其 他为 直销 申购 款利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,172,867,113.71
减:卖 出股 票成 本总 额 1,199,694,480.63
买卖股 票差 价收 入 -26,827,366.92
泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
第 21 页 共 38 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总
额
53,860,121.13
减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成
本总额
52,779,979.88
减:应 收利 息总 额 479,126.68
债券投 资收 益 601,014.57
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,959,387.03
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,959,387.03
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 107,366,184.32
—— 股 票投 资 107,366,184.32
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 107,366,184.32
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
第 22 页 共 38 页
基金赎 回费 收入 118,803.61
基金转 出费 收入 32,535.71
合计 151,339.32
注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。
本基金 的基 金转 换费 用中 的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,700,441.77
银行间 市场 交易 费用
550.00
合计
3,700,991.77
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 54,700.10
信息披 露费 149,178.12
银行费 用 2,556.39
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 215,434.61
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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泰达宏 利基 金管 理 有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 进行 的股 票交 易(2011 年 上半 年同 ) 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 (2011 年上 半年 同 ) 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 (2011 年上 半 年同) 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方进 行的 权证 交易 (2011 年上 半年 同) 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金(2011 年 上 半年同 ) 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,581,862.59 6,347,247.45
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
612,513.14 598,161.51
注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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2012年1月1 日至2012 年6 月30 日 2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,430,310.50 1,057,874.57
注:支付基金 托管人建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算 公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场债券 (含 回购 ) 的 交易 (2011 年 上半 年
同) 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况(2011 年 上 半年同 ) 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 (2011 年年末 同) 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 112,890,589.72 738,909.13 174,127,930.81 513,769.59
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 (2011 年上 半年 同 ) 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 的说 明(2011 年上半 年同 ) 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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6.4.12 期 末( 2012 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ,属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票投资、 债 券投资、货币 市场工具 投 资、权证投资 及资产支 持 证券投资等 。本基金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ,使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险管理委员会 ,负责制 定 风险管理的宏 观政策, 审 议通过风险 控制的总
体措施等;在 管理层层 面 设立风险控制 委员会, 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施;在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由监察 稽 核部负责,协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析 与绩 效评 估。 监察 稽核 部对公 司执 行总 裁负 责, 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
第 26 页 共 38 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管行中国 建设银行 , 因而与该银行 存款相关 的 信用风险不重 大。本基 金 在交易所进 行的交易
均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收和 款项清算 , 因此违约风 险可能性
很小;在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风 险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部分证券在证 券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市场交易, 因此除附注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限 制 不能自由 转 让的情况外, 其余均能 及 时变现。此 外,本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求, 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ,因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
第 27 页 共 38 页
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位 : 人民 币元
本期末
2012 年6 月
30 日
6 个月
-1 年
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 - 112,890,589.72 - - - 112,890,589.72
结算备 付金 - 2,224,100.56 - - - 2,224,100.56
存出保 证金 - - - - 909,585.21 909,585.21
交易性 金融
资产
- - - - 1,050,619,500.14 1,050,619,500.14
应收证 券清
算款
- - - - 4,822,092.80 4,822,092.80
应收利 息 - - - - 21,350.09 21,350.09
应收申 购款 - - - - 489,077.85 489,077.85
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 - 115,114,690.28 - - 1,056,861,606.09 1,171,976,296.37
负债
应付赎 回款 - - - - 564,632.83 564,632.83
应付管 理人
报酬
- - - - 1,449,830.88 1,449,830.88
应付托 管费 - - - - 241,638.52 241,638.52
应付交 易费
用
- - - - 1,155,829.76 1,155,829.76
其他负 债 - - - - 705,248.57 705,248.57
负债总 计 - - - - 4,117,180.56 4,117,180.56 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
第 28 页 共 38 页
利率敏 感度
缺口
- 115,114,690.28 - - 1,052,744,425.53 1,167,859,115.81
上年度 末
2011 年12 月
31 日
6 个月
-1 年
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 - 250,809,572.65 - - - 250,809,572.65
结算备 付金 - 1,200,843.21 - - - 1,200,843.21
存出保 证金 - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融
资产
- - - - 827,414,187.04 827,414,187.04
应收利 息 - - - - 63,971.24 63,971.24
应收申 购款 - 29,964,174.13 - - 319,793.44 30,283,967.57
资产总 计 - 281,974,589.99 - - 828,297,951.72 1,110,272,541.71
负债
应付证 券清
算款
- - - - 7,894,365.39 7,894,365.39
应付赎 回款 - - - - 150,673.31 150,673.31
应付管 理人
报酬
- - - - 1,300,622.06 1,300,622.06
应付托 管费 - - - - 216,770.35 216,770.35
应 付交 易费
用
- - - - 682,368.35 682,368.35
其他负 债 - - - - 910,376.51 910,376.51
负债总 计 - - - - 11,155,175.97 11,155,175.97
利率敏 感度
缺口
- 281,974,589.99 - - 817,142,775.75 1,099,117,365.74
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截止2012 年6 月30 日, 本基金 未持 有 交 易性 债券 投资(2011 年 12 月 31 日 : 同) , 因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无影 响(2011 年 12 月 31 日: 同) 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
第 29 页 共 38 页
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
60% -95% , 债券 资产 占基 金资产 的 0% -40% , 权证 占基金 资产 净值 的 0% -3%,并保 持现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 此 外, 本 基金的 基金 管理 人 每
日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险,及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,050,619,500.14 89.96 827,414,187.04 75.28
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,050,619,500.14 89.96 827,414,187.04 75.28
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2012 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2011 年 12 月
31 日 )
业绩比 较基 准上 升 5% 46,720,000.00 34,960,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -46,720,000.00 -34,960,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 1,050,619,500.14 89.65
其中: 股票 1,050,619,500.14 89.65
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 115,114,690.28 9.82
6 其他各 项资 产 6,242,105.95 0.53
7 合计 1,171,976,296.37 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A 农、林 、牧 、渔 业 19,523,760.85 1.67
B 采掘业 36,097,012.94 3.09
C 制造业 466,702,814.62 39.96
C0 食品、 饮料
127,799,480.63 10.94
C1
纺织 、服 装、 皮毛 35,081,320.40 3.00
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 23,206,627.73 1.99
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 19,797,445.50 1.70
C5
电子 62,922,579.81 5.39
C6
金属 、非 金属 22,289,162.94 1.91
C7
机械 、设 备、 仪表 78,067,838.89 6.68
C8
医药 、生 物制 品 97,538,358.72 8.35
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - -
E 建筑业 55,197,951.60 4.73
F 交通运 输、 仓储 业 - - 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
第 31 页 共 38 页
G 信息技 术业 152,362,228.75 13.05
H 批发和 零售 贸易 11,282,547.04 0.97
I 金融、 保险 业 128,463,693.17 11.00
J 房地产 业 91,074,330.96 7.80
K 社会服 务业 53,797,249.16 4.61
L 传播与 文化 产业 36,117,911.05 3.09
M 综合类 - -
合计 1,050,619,500.14 89.96
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002065 东华软 件 4,782,584 106,173,364.80 9.09
2 002653 海思科 2,493,412 72,059,606.80 6.17
3 000024 招商地 产 2,337,494 57,338,727.82 4.91
4 002375 亚厦股 份 2,235,640 55,197,951.60 4.73
5 600887 伊利股 份 2,574,636 52,986,008.88 4.54
6 601318 中国平 安 1,141,957 52,233,113.18 4.47
7 002304 洋河股 份 304,185 40,928,091.75 3.50
8 600066 宇通客 车 1,734,624 38,959,655.04 3.34
9 600837 海通证 券 3,877,446 37,339,804.98 3.20
10 002241 歌尔声 学 1,022,409 37,307,704.41 3.19
11 300058 蓝色光 标 2,164,045 36,117,911.05 3.09
12 002029 七 匹 狼 1,261,918 35,081,320.40 3.00
13 600406 国电南 瑞 1,872,275 34,992,819.75 3.00
14 000651 格力电 器 1,321,412 27,551,440.20 2.36
15 000799 酒 鬼 酒 522,127 27,359,454.80 2.34
16 601888 中国国 旅 863,886 24,378,862.92 2.09
17 000402 金 融 街 3,568,286 23,300,907.58 2.00
18 300043 星辉车 模 1,362,691 23,206,627.73 1.99
19 600999 招商证 券 1,927,129 22,373,967.69 1.92
20 000786 北新建 材 1,722,501 22,289,162.94 1.91
21 002273 水晶光 电 1,060,260 19,816,259.40 1.70
22 002250 联化科 技 1,147,678 19,797,445.50 1.70
23 000998 隆平高 科 1,094,995 19,523,760.85 1.67
24 600138 中青旅 1,007,538 18,115,533.24 1.55
25 300309 吉艾科 技 615,891 18,070,241.94 1.55 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
第 32 页 共 38 页
26 002353 杰瑞股 份 371,686 18,026,771.00 1.54
27 600369 西南证 券 1,460,372 16,516,807.32 1.41
28 600535 天士力 301,611 13,186,432.92 1.13
29 300267 尔康制 药 580,100 12,292,319.00 1.05
30 600967 北方创 业 635,335 11,556,743.65 0.99
31 601117 中国化 学 1,958,900 11,302,853.00 0.97
32 002344 海宁皮 城 432,613 11,282,547.04 0.97
33 300170 汉得信 息 648,670 11,196,044.20 0.96
34 600376 首开股 份 788,119 10,434,695.56 0.89
35 600519 贵州茅 台 27,288 6,525,925.20 0.56
36 002236 大华股 份 188,880 5,798,616.00 0.50
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000024 招商地 产 57,966,922.06 5.27
2 002653 海思科 54,667,113.41 4.97
3 600104 上汽集 团 54,160,076.92 4.93
4 600066 宇通客 车 53,609,902.17 4.88
5 601318 中国平 安 48,284,491.74 4.39
6 000651 格力电 器 45,227,854.03 4.11
7 002375 亚厦股 份 44,289,128.70 4.03
8 600837 海通证 券 41,338,911.48 3.76
9 000402 金 融 街 39,026,108.00 3.55
10 300058 蓝色光 标 38,880,467.70 3.54
11 600406 国电南 瑞 35,941,854.77 3.27
12 002029 七 匹 狼 35,810,159.46 3.26
13 600000 浦发银 行 33,998,300.00 3.09
14 600016 民生银 行 33,946,263.00 3.09
15 601628 中国人 寿 33,550,008.10 3.05
16 600999 招商证 券 32,403,869.08 2.95
17 002024 苏宁电 器 31,220,165.60 2.84
18 002241 歌尔声 学 29,085,379.96 2.65
19 600036 招商银 行 27,835,736.40 2.53 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
第 33 页 共 38 页
20 002304 洋河股 份 25,730,637.46 2.34
21 300043 星辉车 模 25,465,843.59 2.32
22 000786 北新建 材 23,698,221.08 2.16
注:表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600104 上汽集 团 164,206,268.15 14.94
2 601628 中国人 寿 76,269,852.41 6.94
3 600036 招商银 行 72,709,573.18 6.62
4 000895 双汇发 展 62,772,007.39 5.71
5 600519 贵州茅 台 37,980,550.51 3.46
6 600016 民生银 行 34,677,833.74 3.16
7 002024 苏宁电 器 32,829,317.19 2.99
8 600125 铁龙物 流 32,222,377.08 2.93
9 600887 伊利股 份 31,990,950.28 2.91
10 600000 浦发银 行 31,872,167.82 2.90
11 601006 大秦铁 路 31,806,893.69 2.89
12 600271 航天信 息 31,221,303.63 2.84
13 601126 四方股 份 29,147,199.09 2.65
14 000063 中兴通 讯 29,003,806.69 2.64
15 300144 宋城股 份 23,096,853.16 2.10
16 002106 莱宝高 科 21,061,686.89 1.92
17 000596 古井贡 酒 20,305,708.30 1.85
18 000651 格力电 器 19,506,771.36 1.77
19 300058 蓝色光 标 18,419,350.22 1.68
20 002353 杰瑞股 份 18,345,469.23 1.67
注:表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,315,533,609.41
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,172,867,113.71
注:“ 买入 金额 ”( 或“ 买入股 票成 本” )、 “卖 出金额 ”( 或“ 卖出 股票 收入” )均 按买 卖成
交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情
况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 909,585.21
2 应收证 券清 算款 4,822,092.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,350.09
5 应收申 购款 489,077.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,242,105.95
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
28,973 38,163.90 694,606,420.41 62.82% 411,116,322.64 37.18%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
706,150.87 0.0639%
注:1 、 本 基金 本报 告期 末 , 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总
量在 50 万 份至100 万份 之 间;
2、 本 基金 本报 告期 末 , 本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 在 10 万 份至50 万份 之间 , 本基 金
的基金 经理 同时 也是 基金 投资部 门负 责人 。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2009 年 12 月3 日 ) 基金 份额 总额
1,396,164,951.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,106,412,319.44
本报告 期基 金总 申购 份额 135,005,163.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 135,694,740.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,105,722,743.05
泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报 告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期内 基金 管理 人 没有发 生重 大的 人事 变动 。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报 告期 本基 金未 更换 会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 发生 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏源证券 1 655,246,877.87 26.44% 562,121.61 27.07% -
安信证券 1 550,293,181.21 22.20% 447,112.68 21.53% -
东兴证券 1 348,358,977.89 14.06% 291,126.95 14.02% -
广发证券 1 303,147,929.21 12.23% 257,674.61 12.41% -
东莞证券 1 264,568,083.79 10.68% 224,880.41 10.83% - 泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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招商证券 1 152,618,503.61 6.16% 124,003.66 5.97% -
中金公司 1 104,283,278.56 4.21% 88,639.97 4.27% -
方正证券 1 99,821,563.64 4.03% 81,105.90 3.91% -
中信证券 1 - - - - -
注:( 一)本 报告 期本 基金 未新增 和撤 销席 位。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位,
选择的 标准 是:
(1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
(3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
宏源证券 1,900,764.54 56.78% - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 1,447,014.59 43.22% - - - -
广发证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
无。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2012 年1 月16 日 , 托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告 , 自 2012泰达宏利红利先锋股票 2012 年 半年度报告
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年1 月16 日起 ,王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件;
2 、基 金合 同;
3 、托 管协 议;
4 、法 律意 见书 ;
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照;
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
12.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅,或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸( 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ) 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 (http://www.mfcteda.com )
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问,可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司:客户服务 中
心电话 :400-698-8888 ( 免长话 费) 或 010-66555662 网 址:http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2012 年 8 月29 日