泰 达 宏 利 行业 精 选 证 券投 资 基 金2012 年半
年度报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全体独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审 计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金
基金简 称 泰达宏 利精 选股 票
基金主 代码 162204
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,121,855,950.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 追求资 本的 长期 持续 增值 ，为投 资者 寻求 高于 业绩 比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程， 采用 “自 上而 下”
资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 ，“ 自下 而上 ”精 选
股票的 投资 策略,主 要投 资 于具有 国际 、 国 内竞 争力 比
较优势 和长 期增 值潜 力的 行业和 企业 的股 票。
业绩比 较基 准 70％× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指
数（财 富）
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 唐州徽
联系电 话 010－66577728 010-66594855
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100033 100818 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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法定代 表人 刘惠文 肖钢
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -211,043,714.74
本期利 润 111,062,478.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1097
本期加 权平 均净 值利 润率 2.90%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.05%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,906,165,418.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.6991
期末基 金资 产净 值 3,746,357,555.31
期末基 金份 额净 值 3.3394
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 363.48%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.33% 1.01% -4.17% 0.75% 3.84% 0.26%
过去三 个月 4.33% 0.95% 1.34% 0.76% 2.99% 0.19%
过去六 个月 3.05% 1.16% 4.77% 0.94% -1.72% 0.22%
过去一 年 -13.53% 1.12% -11.94% 0.95% -1.59% 0.17%
过去三 年 -1.95% 1.41% -8.39% 1.09% 6.44% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今
363.48% 1.58% 110.50% 1.33% 252.98% 0.25%
注：本 基金业绩 比较基准 ： 70%× 富 时中国 A 600+ 30 %× 中债国债总 指数（财富 ） 。富 时中国 A600
指数是 富时 指数 公司 编制 的包含 上海 、深 圳两 个证 券交易 所总 市值 最大 的 600 只股 票并 以流 通股
本加权的股票 指数，具 有 良好的市场代 表性。中 债 国债总指数（ 财富）是 中 央国债登记 结算有限
责任公司推出 的中国国 债 总指数，该指 数基于全 市 场角度编制的 指数，价 格 选取上更侧 重于全国
银行间 债券 市场 ，选 样广 泛，全 面而 细致 反映 债券 市场变 动。 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 末及 报告期 末已 满足 基金 合同 规定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公 司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金 、 泰 达宏利全球 新格局 证
券投资 基金 、泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 证券 投资 基 金
在内的 十 八 只证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘青山
本基金 基
金经理 ，
公司副 总
经理兼 投
资总监
2004 年7 月9
日
- 15
1997 年毕
业于中 国
人民大
学，获 管
理学硕 士
学位， 同
年加入 华
夏证券 基
金管理
部，参 与
华夏基 金
管理有 限
公司的 筹
建，先 后
在研究 部
和投资 管
理部从 事
行业研 究
及投资 管
理工作 ，
并分别 担
任业务 经
理和高 级
经理。
2001 年加
入湘财 证
券有限 责
任公司 ，
参与筹 建
泰达宏 利
基金管 理
有限公 司
并工作 至泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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今。15 年
基金从 业
经验， 具
有基金 从
业资格 。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内，本 基金管 理人严格遵守 《证券法 》 、 《证券投资基 金法 》 、本 基 金合同和其 他
有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中，本基 金 的投资范围、 投资比例 、 投资组合、 证券交易
行为、信息披 露等符合 有 关法律法规、 行业监管 规 则和基金合同 等规定， 本 基金没有发 生重大违
法违规行为， 没有运用 基 金财产进行内 幕交易和 操 纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人 利益的关
联交易，整体 运作合法 、 合规。本基金 将继续一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金财产 ，在规范 基 金运作和严格 控制投资 风 险的前提下， 努力为基 金 份额持有人 谋求最大
利益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投 资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 上半 年A 股市 场经 历 了先涨 后跌 的过 程。 年初 至四月 份， 在政 策趋 于宽 松 背景 下， 利率
回落叠 加经 济启 稳的 预期 促成 了 A 股 市场 的上 涨； 在这个 阶段 中， 受益 于流 动性改 善的 地产 、 非
银行金融以及 受益于经 济 见底的周期性 行业取得 了 较好的表现。 进入五月 份 后，不断低 于预期的
增长类数据使 得投资者 开 始重新评估未 来经济趋 势 ，同时欧债风 险的升温 也 加剧了对经 济前景的
担忧，市场重 新回到下 跌 趋势中，在这 个阶段中 ， 周期类行业下 跌明显， 成 长消费类行 业表现较
好。
自去年以来， 我们始终 认 为，当前经济 运行中一 些 结构性问题的 存在导致 内 生性经济增长 动
力偏弱，经济 转型将是 未 来资本市场的 长期主题 。 今年上半年， 本基金依 然 坚持以受益 于 经济转
型的领域及个 股为核心 配 置的思路，对 于依靠传 统 刺激方法拉动 经济见底 复 苏的前景持 相对谨慎
的态度 ，在 周期 性行 业上 配置不 多。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 3.3394 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为3.05% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为4.77% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，我 们预计下 半 年的市场将依 然以结构 性 机会为主。一 方面，随 着 通胀下行以及 经
济增长的低迷 ，整体流 动 性环境将处于 相对宽松 的 状态；另一方 面，经济 增 速放缓大背 景下，能
保持持续增长 的公司将 越 来越稀缺。 我 们认为， 未 来的持续增长 动力主要 来 自于两方面 ：一是需
求的持续增长 ，如新兴 产 业、消费升级 等领域； 二 是供给结构的 优化，如 一 些传统行业 中的优势
公司 。 本 基金 将继 续坚 持 精选个 股的 思路 ， 以深 入 研究为 基础 ， 以勤 勉尽 责 的态度 管理 投资 组合 ，
争取为 持有 人创 造出 满意 的投资 业绩 。 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值 委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金 于 2012 年4 月24 日 公告 按每 10 份 基金
份 额 派 发 8.40 元 进 行 利 润 分 配 ， 权 益 登 记 日 、 除 权 日 为 2012 年 4 月 26 日 ， 共 分 配
1,430,449,716.07 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利行 业精选 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算 、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、 准确 和完 整。 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 427,278,898.37 756,445,553.05
结算备 付金
8,319,027.96 9,818,986.38
存出保 证金
5,172,300.98 3,879,472.56
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,154,199,492.71 2,911,900,170.31
其中： 股票 投资
3,154,199,492.71 2,911,900,170.31
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 210,000,665.00 258,251,347.38
应收证 券清 算款
5,782,843.88 -
应收利 息 6.4.7.5 192,240.93 300,536.66
应收股 利
- -
应收申 购款
636,252.57 168,169.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,811,581,722.40 3,940,764,235.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
47,812,164.95 166,187,085.35
应付赎 回款
548,229.14 96,873.47
应付管 理人 报酬
4,557,340.38 5,040,925.74
应付托 管费
759,556.74 840,154.29
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,076,585.78 4,743,637.80
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 14 页 共 39 页
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 3,470,290.10 3,191,201.35
负债合 计
65,224,167.09 180,099,878.00
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,121,855,950.26 927,025,081.67
未分配 利润 6.4.7.10 2,624,501,605.05 2,833,639,276.09
所有者 权益 合计
3,746,357,555.31 3,760,664,357.76
负债和 所有 者权 益总 计
3,811,581,722.40 3,940,764,235.76
注：报 告截 止日2012 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 3.3394 元， 基金 份额 总额 1,121,855,950.26
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
170,004,303.05 -482,079,650.56
1.利息 收入
3,835,296.06 5,211,448.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,447,478.40 2,777,202.68
债券利 息收 入
- 19,342.77
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,387,817.66 2,414,902.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-159,032,110.39 114,508,744.81
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -179,179,935.77 94,021,424.66
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 20,147,825.38 20,487,320.15
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 322,106,193.55 -603,050,685.75
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 3,094,923.83 1,250,841.95
减： 二、费用
58,941,824.24 63,810,676.67
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 28,527,250.67 37,782,764.02
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,754,541.79 6,297,127.28
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 25,416,396.92 19,481,908.33
5．利 息支 出
- - 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 243,634.86 248,877.04
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
111,062,478.81 -545,890,327.23
减：所 得 税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
111,062,478.81 -545,890,327.23
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
927,025,081.67 2,833,639,276.09 3,760,664,357.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 111,062,478.81 111,062,478.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
194,830,868.59 1,110,249,566.22 1,305,080,434.81
其中：1. 基 金申 购款 961,705,218.66 2,964,505,128.70 3,926,210,347.36
2. 基金 赎回 款 -766,874,350.07 -1,854,255,562.48 -2,621,129,912.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,430,449,716.07 -1,430,449,716.07
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,121,855,950.26 2,624,501,605.05 3,746,357,555.31
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,115,191,558.11 4,860,568,378.49 5,975,759,936.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -545,890,327.23 -545,890,327.23 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-88,322,889.43 -358,105,435.33 -446,428,324.76
其中：1. 基 金申 购款 247,743,425.55 966,466,102.73 1,214,209,528.28
2. 基金 赎回 款 -336,066,314.98 -1,324,571,538.06 -1,660,637,853.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -19,246,944.72 -19,246,944.72
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,026,868,668.68 3,937,325,671.21 4,964,194,339.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 缪钧 伟______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”，原 湘财 荷银 行业 精选 证券投 资基 金，
后更名为泰 达荷银行 业精 选证券投资 基金)经中 国证 券监督管理 委员会(以 下简 称 “中国证 监会”)
证监基 金字[2004] 第58 号 《关 于同 意湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金设 立的 批复 》 核 准， 由基 金
发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷银 基金管 理有 限公 司， 于
2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有限 公司) 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和
《湘财荷银行 业精选证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型 开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 2,016,372,878.75 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2004) 第108 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 湘
财荷银 行业 精选 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2004 年7 月 9 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 2,017,034,173.30 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 661,294.55 份基金 份额 。本 基
金的基金管理人为 泰达宏 利基金管理有限公 司，基 金托管人为中国银 行股份 有限公司( 以 下 简称
“中国 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据
本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 17 页 共 39 页
金名称 的公 告》 ，本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围为国内依 法发行上 市 的股票、债券 ， 以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。股票投资 比例为基 金 资产 净值的 60%-95%，债 券投资比例为 基金资
产净值 的 0%-35% ， 现金 投 资比例 为基 金资 产净 值 的5%-30% 。 在相 关法 规允 许 的前提 下 ， 股 票投 资
范围最 高可 以达 到基 金资 产净值 的 100% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：富 时中 国 A600 指数 收益 率
×70%+ 中债 国债 总指 数( 财富 )×3 0% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《泰 达宏 利行 业精选 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国
证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2012
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2012 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所 得税 有关 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税 。对 基金取得 的 股票的股息、 红利 收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 427,278,898.37
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 427,278,898.37
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,007,644,213.45 3,154,199,492.71 146,555,279.26
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,007,644,213.45 3,154,199,492.71 146,555,279.26
泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 210,000,665.00 -
合计 210,000,665.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 84,918.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,369.24
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 101,050.50
应收申 购款 利息 2,902.59
其他 -
合计 192,240.93
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 8,074,854.63
银行间 市场 应付 交易 费用 1,731.15
合计 8,076,585.78
泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 3,250,000.00
应付赎 回费 996.48
预提费 用 219,293.62
合计 3,470,290.10
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 927,025,081.67 927,025,081.67
本期申 购 961,705,218.66 961,705,218.66
本期赎 回( 以"-" 号填列) -766,874,350.07 -766,874,350.07
本期末 1,121,855,950.26 1,121,855,950.26
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,569,499,022.41 264,140,253.68 2,833,639,276.09
本期利 润 -211,043,714.74 322,106,193.55 111,062,478.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
978,159,826.54 132,089,739.68 1,110,249,566.22
其中： 基金 申购 款 2,350,208,248.09 614,296,880.61 2,964,505,128.70
基金赎 回款 -1,372,048,421.55 -482,207,140.93 -1,854,255,562.48
本期已 分配 利润 -1,430,449,716.07 - -1,430,449,716.07
本期末 1,906,165,418.14 718,336,186.91 2,624,501,605.05
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,248,450.36
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 105,351.94 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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其他 93,676.10
合计 2,447,478.40
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 8,328,337,132.46
减：卖 出股 票成 本总 额 8,507,517,068.23
买卖股 票差 价收 入 -179,179,935.77
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 权证 差价收 入。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 20,147,825.38
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 20,147,825.38
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 322,106,193.55
—— 股 票投 资 322,106,193.55
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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3.其他 -
合计 322,106,193.55
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 3,017,670.35
印花税 手续 费返 还 77,253.48
合计 3,094,923.83
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费 用
25,416,396.92
银行间 市场 交易 费用 -
合计
25,416,396.92
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 70,115.50
信息披 露费 149,178.12
其他 400.00
银行费 用 14,941.24
帐户维 护费 9,000.00
合计 243,634.86
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 23 页 共 39 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 进行 的股 票交 易（2011 年 上半 年同 ） 。
债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 （2011 年上 半年 同 ） 。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 （2011 年上 半 年同） 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 （2011 年上 半年 同 ） 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 （2011 年 上半年 同） 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
28,527,250.67 37,782,764.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,914,172.41 2,354,294.36
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 24 页 共 39 页
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,754,541.79 6,297,127.28
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场债券 （含 回购 ） 的 交易 （2011 年 上半 年同 ） 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情 况
本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况（2011 年 上 半年同 ） 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 （2011 年年 末同）。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 427,278,898.37 2,248,450.36 656,524,996.28 2,662,137.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 （2011 年上 半年 同 ） 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 的说 明（2011 年上半 年同 ） 。 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 25 页 共 39 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2012 年4
月26 日
- 2012 年
4 月 26
日
8.4000 1,180,409,470.74 250,040,245.33 1,430,449,716.07
合
计
- - 8.4000 1,180,409,470.74 250,040,245.33 1,430,449,716.07
6.4.12 期 末（ 2012 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于 期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险 。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 26 页 共 39 页
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范 和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由监察 稽 核部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 监察 稽核 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业 市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基 金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 27 页 共 39 页
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此均能及 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备 付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 427,278,898.37 - - - 427,278,898.37
结算备 付金 8,319,027.96 - - - 8,319,027.96
存出保 证金 0.00 - - 5,172,300.98 5,172,300.98
交易性 金融 资产 0.00 0.00 0.00 3,154,199,492.71 3,154,199,492.71
买入 返 售金 融资 产 210,000,665.00 - - - 210,000,665.00
应收证 券清 算款 - - - 5,782,843.88 5,782,843.88
应收利 息 - - - 192,240.93 192,240.93 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 28 页 共 39 页
应收申 购款 16,386.29 - - 619,866.28 636,252.57
资产总 计 645,614,977.62 - - 3,165,966,744.78 3,811,581,722.40
负债
应付证 券清 算款 - - - 47,812,164.95 47,812,164.95
应付赎 回款 - - - 548,229.14 548,229.14
应付管 理人 报酬 - - - 4,557,340.38 4,557,340.38
应付托 管费 - - - 759,556.74 759,556.74
应付交 易费 用 - - - 8,076,585.78 8,076,585.78
其他负 债 - - - 3,470,290.10 3,470,290.10
负债总 计 - - - 65,224,167.09 65,224,167.09
利率敏 感度 缺口 645,614,977.62 - - 3,100,742,577.69 3,746,357,555.31
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 756,445,553.05 - - - 756,445,553.05
结算备 付金 9,818,986.38 - - - 9,818,986.38
存出保 证金 138,549.12 - - 3,740,923.44 3,879,472.56
交易性 金融 资产 - - - 2,911,900,170.31 2,911,900,170.31
买入返 售金 融资 产 258,251,347.38 - - - 258,251,347.38
应收利 息 - - - 300,536.66 300,536.66
应收申 购款 200.00 - - 167,969.42 168,169.42
资产总 计 1,024,654,635.93 - - 2,916,109,599.83 3,940,764,235.76
负债
应付证 券清 算款 - - - 166,187,085.35 166,187,085.35
应付赎 回款 - - - 96,873.47 96,873.47
应付管 理人 报酬 - - - 5,040,925.74 5,040,925.74
应付托 管费 - - - 840,154.29 840,154.29
应付交 易费 用 - - - 4,743,637.80 4,743,637.80
其他负 债 - - - 3,191,201.35 3,191,201.35
负债总 计 - - - 180,099,878.00 180,099,878.00
利率敏 感度 缺口 1,024,654,635.93 - - 2,736,009,721.83 3,760,664,357.76
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2012 年6 月30 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为0%(2011
年12 月31 日：0%) ，因 此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 29 页 共 39 页
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的 市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的60%-95% ， 债券 资产占 基金 资产 净值 的 0%-35%， 现金 占基 金资 产净 值的 5%-30% ， 在相 关
法规允 许的 前提 下， 基金 股票投 资范 围最 高可 以达 到基金 资产 净值 的 100% 。 此外， 本基 金的 基金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人 民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,154,199,492.71 84.19 2,911,900,170.31 77.43
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,154,199,492.71 84.19 2,911,900,170.31 77.43
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 136,120,000.00 125,140,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -136,120,000.00 -125,140,000.00
泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 30 页 共 39 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,154,199,492.71 82.75
其中： 股票 3,154,199,492.71 82.75
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 210,000,665.00 5.51
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 435,597,926.33 11.43
6 其他各 项资 产 11,783,638.36 0.31
7 合计 3,811,581,722.40 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 89,150,000.00 2.38
B 采掘业 - -
C 制造业 1,922,721,038.11 51.32
C0 食品、 饮料
302,529,901.21 8.08
C1
纺织 、服 装、 皮毛 177,681,401.25 4.74
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 75,453,196.84 2.01
C5
电子 400,326,352.18 10.69
C6
金属 、非 金属 122,930,000.00 3.28
C7
机械 、设 备、 仪表 446,256,073.46 11.91
C8
医药 、生 物制 品 397,544,113.17 10.61
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - - 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 31 页 共 39 页
E 建筑业 142,242,167.94 3.80
F 交通运 输、 仓储 业 28,542,484.32 0.76
G 信息技 术业 28,617,598.20 0.76
H 批发和 零售 贸易 113,062,569.32 3.02
I 金融、 保险 业 308,890,999.46 8.25
J 房地产 业 229,528,000.00 6.13
K 社会服 务业 291,444,635.36 7.78
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,154,199,492.71 84.19
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 5,838,427 267,049,650.98 7.13
2 600138 中青旅 9,019,554 162,171,580.92 4.33
3 600066 宇通客 车 7,000,000 157,220,000.00 4.20
4 600519 贵州茅 台 629,883 150,636,519.45 4.02
5 002106 莱宝高 科 6,998,043 140,450,723.01 3.75
6 601888 中国国 旅 4,580,902 129,273,054.44 3.45
7 002273 水晶光 电 6,841,005 127,858,383.45 3.41
8 000786 北新建 材 9,500,000 122,930,000.00 3.28
9 000049 德赛电 池 3,411,264 120,417,619.20 3.21
10 600048 保利地 产 10,200,000 115,668,000.00 3.09
11 002029 七 匹 狼 4,159,781 115,641,911.80 3.09
12 000028 国药一 致 3,796,594 113,062,569.32 3.02
13 600535 天士力 2,545,663 111,296,386.36 2.97
14 600887 伊利股 份 5,000,000 102,900,000.00 2.75
15 000998 隆平高 科 5,000,000 89,150,000.00 2.38
16 000651 格力电 器 4,000,000 83,400,000.00 2.23
17 600079 人福医 药 3,034,110 70,361,010.90 1.88
18 000538 云南白 药 1,183,800 70,175,664.00 1.87
19 600383 金地集 团 10,000,000 64,800,000.00 1.73
20 002327 富安娜 1,363,805 62,039,489.45 1.66
21 002081 金 螳 螂 1,499,988 56,999,544.00 1.52
22 002475 立讯精 密 1,718,747 50,788,973.85 1.36
23 000157 中联重 科 5,000,000 50,150,000.00 1.34 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 32 页 共 39 页
24 002241 歌尔声 学 1,345,471 49,096,236.79 1.31
25 000024 招商地 产 2,000,000 49,060,000.00 1.31
26 600809 山西汾 酒 1,299,904 48,993,381.76 1.31
27 002482 广田股 份 2,799,825 48,856,946.25 1.30
28 600315 上海家 化 1,199,239 46,782,313.39 1.25
29 000989 九 芝 堂 2,717,956 44,030,887.20 1.18
30 002653 海思科 1,502,918 43,434,330.20 1.16
31 601336 新华保 险 1,222,002 41,841,348.48 1.12
32 002375 亚厦股 份 1,473,701 36,385,677.69 0.97
33 600062 华润双 鹤 1,756,263 33,509,498.04 0.89
34 300088 长信科 技 1,926,381 32,132,035.08 0.86
35 002065 东华软 件 1,289,081 28,617,598.20 0.76
36 600125 铁龙物 流 3,365,859 28,542,484.32 0.76
37 600422 昆明制 药 1,327,769 24,736,336.47 0.66
38 002250 联化科 技 1,299,925 22,423,706.25 0.60
39 600312 平高电 气 3,001,266 21,008,862.00 0.56
40 300207 欣旺达 999,971 14,059,592.26 0.38
41 002585 双星新 材 498,180 6,247,177.20 0.17
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 328,695,862.74 8.74
2 601318 中国平 安 254,215,326.14 6.76
3 601628 中国人 寿 253,297,718.33 6.74
4 600066 宇通客 车 239,931,419.17 6.38
5 000401 冀东水 泥 237,005,273.19 6.30
6 000527 美的电 器 217,846,222.43 5.79
7 000651 格力电 器 192,846,567.74 5.13
8 600519 贵州茅 台 186,601,556.80 4.96
9 600016 民生银 行 179,443,723.75 4.77
10 000157 中联重 科 174,523,413.94 4.64
11 601699 潞安环 能 172,175,835.02 4.58
12 600887 伊利股 份 157,453,198.78 4.19 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 33 页 共 39 页
13 600048 保利地 产 154,113,729.27 4.10
14 600312 平高电 气 153,745,320.88 4.09
15 600000 浦发银 行 149,880,898.25 3.99
16 600383 金地集 团 136,641,639.81 3.63
17 002106 莱宝高 科 131,923,588.68 3.51
18 601601 中国太 保 127,154,010.95 3.38
19 601788 光大证 券 125,015,063.23 3.32
20 000786 北新建 材 118,550,904.83 3.15
21 000049 德赛电 池 117,331,344.55 3.12
22 000338 潍柴动 力 112,671,291.51 3.00
23 002273 水晶光 电 111,864,197.98 2.97
24 601398 工商银 行 108,808,980.50 2.89
25 600535 天士力 104,484,623.18 2.78
26 000858 五 粮 液 103,843,148.50 2.76
27 000528 柳
工 103,414,500.88 2.75
28 000028 国药一 致 102,752,811.24 2.73
29 600015 华夏银 行 99,712,519.48 2.65
30 000937 冀中能 源 98,698,101.50 2.62
31 600138 中青旅 96,607,358.23 2.57
32 000024 招商地 产 93,442,508.79 2.48
33 000998 隆平高 科 91,937,202.17 2.44
34 002081 金 螳 螂 87,335,613.49 2.32
35 601888 中国国 旅 83,577,865.26 2.22
36 600079 人福医 药 83,328,211.55 2.22
37 600549 厦门钨 业 82,304,508.36 2.19
38 000970 中科三 环 80,366,156.57 2.14
39 600028 中国石 化 79,946,086.12 2.13
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601628 中国人 寿 445,055,503.03 11.83
2 600036 招商银 行 417,423,118.47 11.10 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 34 页 共 39 页
3 600887 伊利股 份 264,529,637.04 7.03
4 000895 双汇发 展 242,034,910.26 6.44
5 000858 五 粮 液 234,482,332.68 6.24
6 000527 美的电 器 222,754,783.39 5.92
7 000401 冀东水 泥 220,996,000.67 5.88
8 002106 莱宝高 科 175,248,210.76 4.66
9 601699 潞安环 能 172,001,504.86 4.57
10 600016 民生银 行 168,211,550.75 4.47
11 600312 平高电 气 150,940,688.86 4.01
12 600000 浦发银 行 149,027,211.87 3.96
13 000651 格力电 器 142,254,847.04 3.78
14 601788 光大证 券 136,090,257.15 3.62
15 600519 贵州茅台 134,537,691.94 3.58
16 600383 金地集 团 133,230,986.55 3.54
17 600125 铁龙物 流 131,531,252.25 3.50
18 601601 中国太 保 125,555,696.59 3.34
19 000157 中联重 科 125,185,785.42 3.33
20 002304 洋河股 份 121,792,985.37 3.24
21 600048 保利地 产 119,450,586.16 3.18
22 600104 上汽集 团 112,677,474.12 3.00
23 601166 兴业银 行 111,151,350.86 2.96
24 000338 潍柴动 力 110,482,678.13 2.94
25 601398 工商银 行 108,369,774.88 2.88
26 600498 烽火通 信 103,842,676.77 2.76
27 000528 柳
工 103,760,532.59 2.76
28 600015 华夏银 行 97,744,090.04 2.60
29 000937 冀中能 源 95,446,830.31 2.54
30 600875 东方电 气 93,334,629.60 2.48
31 000423 东阿阿 胶 90,478,119.98 2.41
32 002063 远光软 件 89,687,118.95 2.38
33 000002 万
科Ａ 87,348,243.18 2.32
34 600549 厦门钨 业 81,081,608.72 2.16
35 600028 中国石 化 79,897,903.50 2.12
36 000970 中科三 环 75,575,846.27 2.01
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 35 页 共 39 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,427,710,197.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,328,337,132.46
注：表 中“ 买入 金额 ”（ 或“买 入股 票成 本” ）、 “卖出 金额 ”（ 或“ 卖出 股票收 入” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况，在 报告 编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
7.9.2 基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,172,300.98
2 应收证 券清 算款 5,782,843.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 192,240.93
5 应收申 购款 636,252.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,783,638.36
泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 36 页 共 39 页
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通 受 限的 情况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
69,836 16,064.15 670,959,938.75 59.81% 450,896,011.51 40.19%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
245,255.00 0.0219%
注：1 、 本 基金 本报 告期 末 ， 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总
量在 10 万 份至50 万 份之 间；
2、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 7 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
2,017,034,173.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 927,025,081.67
本报告 期基 金总 申购 份额 961,705,218.66
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 766,874,350.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 37 页 共 39 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,121,855,950.26
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期本 基金 管理 人 没有重 大人 事变 动。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 发生 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天源证券 1 1,909,624,542.85 11.41% 1,581,522.51 11.26% -
中银国际 2 1,631,237,235.97 9.75% 1,349,918.93 9.61% - 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
第 38 页 共 39 页
广发证券 2 1,493,085,340.89 8.92% 1,271,548.09 9.05% -
中航证券 1 1,476,490,373.13 8.83% 1,257,626.81 8.95% -
东方证券 2 1,104,850,076.60 6.60% 914,852.46 6.51% -
光大证券 1 930,775,984.71 5.56% 791,157.73 5.63% -
渤海证券 1 898,976,099.32 5.37% 764,129.62 5.44% -
方正证券 1 891,982,388.89 5.33% 724,741.44 5.16% -
华泰证券 1 844,734,738.28 5.05% 732,163.78 5.21% -
国泰君安 1 770,331,054.35 4.60% 654,778.06 4.66% -
银河证券 2 759,284,500.57 4.54% 648,710.98 4.62% -
申银万国 1 737,387,589.76 4.41% 626,779.47 4.46% -
中山证券 1 732,326,749.63 4.38% 622,475.29 4.43% -
中信建投 2 383,856,808.47 2.29% 311,886.40 2.22% -
国联证券 1 373,019,970.29 2.23% 303,080.24 2.16% -
东北证券 1 362,087,377.40 2.16% 300,281.16 2.14% -
齐鲁证券 1 333,632,379.65 1.99% 283,586.85 2.02% -
中信证券 2 286,645,558.85 1.71% 232,900.34 1.66% -
财富证券 1 279,360,748.27 1.67% 236,758.52 1.69% -
中金公司 1 177,480,980.98 1.06% 150,860.70 1.07% -
湘财证券 1 161,900,957.08 0.97% 131,545.85 0.94% -
江海证券 1 160,927,110.85 0.96% 134,697.20 0.96% -
兴业证券 1 29,536,786.31 0.18% 23,998.83 0.17% -
南京证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：( 一)2012 年上 半年 本 基金新 增江 海证 券 、 银 河 证券 、 中 山证 券 、 中 信证 券席位 共五 个 ， 撤 销
湘财证 券席 位 一 个。
(二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序：
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 泰达宏利精选股票 2012 年半年 度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
无。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金 合 同；
3 、托 管协 议；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662
网 址：http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2012 年 8 月29 日
