泰 达 宏 利 集利 债 券 型 证券 投 资 基金2012 年
半年度报告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人 的董事会 及董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日 止。
泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本 情况
基金简 称 泰达宏 利集 利债 券
基金主 代码 162210
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 9 月 26 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,341,498,087.72 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利集 利债 券 A 泰达宏 利集 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 162210 162299
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 743,973,339.07 份 597,524,748.65 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 及保 持流 动性基 础上， 力求 实现 基 金财产 稳定 的当 期收 益 和 长
期增值 的综 合目 标。
投资策 略 （1 ） 战 略 性 资产 配 置 策略： 根 据 信 心 度对 风 险 进行预 估 和 分 配 ，从 而 决 定资
产的分 配。
（2 ） 固 定 收 益类 品 种 投资策 略 ： 利 率 预期 分 析 策略形 成 对 未 来 市场 利 率 变动
方向的 预期 ； 凸性 挖掘 策 略形成 对收 益率 曲线 形状 变化的 预期 判断 ； 信用 分 析
策略对 发债 企业 进行 深入 的信用 及财 务分 析 ； 对 于 含权债 券 ， 波 动性 交易 策 略
对其所 隐含 的期 权进 行合 理定价， 并根 据其 价格 的 波动水 平获 得该 债券 的 期 权
调整利 差；
（3 ）股票投 资策 略 ： 新股申 购 策 略 根 据股 票 市 场整体 估 值 水 平 ，发 行 定 价水
平及一 级市 场资 金供 求及 资金成 本关 系 ， 制 定相 应 的新股 认购 策略 ； 二级 市 场
股票投 资策 略主 要关 注具 有持续 分红 能力 特征 的优 质上市 企业， 在符 合 基 金 整
体资产 配置 及本 基金 整体 投资风 格的 前提 下， 采用 “自下 而上 ” 的 个股 精 选 策
略。
（4） 权证 投资 策略: 依据 现代金 融投 资理 论， 计算 权证的 理论 价值 ， 结 合 对 权
证标的 证券 的基 本面 进行 分析， 评估 权证 投资 价值 。
业绩比 较基 准 90%× 上证 国债 指数 收益 率 +10%× 中证 红利 指数 收益 率。
风险收 益特 征 属于具 有较 低风 险收 益特 征的基 金品 种， 其 长期 平 均风险 和预 期收 益率 低 于 股
票基金 、混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
泰达宏 利集 利债 券 A 泰达宏 利集 利债 券C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
属 于 具 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的
基 金 品 种 ， 其 长 期 平 均 风 险 和
预 期 收 益 率 低 于 股 票 基 金 、 混
合基金 ，高 于货 币市 场基 金。
属于具 有较 低风 险收 益特 征的基 金品 种，
其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票
基金、 混合 基金 ，高 于货 币市场 基金 。 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 唐州徽
联系电 话 010－66577728 010-66594855
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 泰达宏 利集 利债 券A 泰达宏 利集 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012
年 6 月 30 日)
报告期(2012 年1 月1 日 -
2012 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 8,692,309.54 6,730,722.00
本期利 润 21,567,592.55 19,334,890.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0747 0.0709
本期基 金份 额净 值增 长率 6.13% 5.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0268 0.0090
期末基 金资 产净 值 784,010,042.50 618,690,510.04
期末基 金份 额净 值 1.0538 1.0354
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
泰达宏 利集 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.78% 0.17% -0.46% 0.10% 1.24% 0.07%
过去三 个月 3.48% 0.12% 0.59% 0.11% 2.89% 0.01%
过去六 个月 6.13% 0.16% 1.80% 0.12% 4.33% 0.04%
过去一 年 1.53% 0.28% 1.38% 0.13% 0.15% 0.15%
过去三 年 6.48% 0.24% 8.03% 0.17% -1.55% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
9.88% 0.23% 16.17% 0.18% -6.29% 0.05%
泰达宏 利集 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.76% 0.16% -0.46% 0.10% 1.22% 0.06%
过去三 个月 3.35% 0.11% 0.59% 0.11% 2.76% 0.00%
过去六 个月 5.90% 0.16% 1.80% 0.12% 4.10% 0.04%
过去一 年 1.10% 0.28% 1.38% 0.13% -0.28% 0.15%
过去三 年 4.95% 0.24% 8.03% 0.17% -3.08% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
7.99% 0.23% 16.17% 0.18% -8.18% 0.05%
注：集 利债 券基 金业 绩比 较基准 ： 90 %× 上证 国债 指 数收益 率 +1 0%× 中证 红利 指数收 益率
本基金 采用 上证 国债 指数 及中证 红利 指数 衡量 基金 的投资 业绩 ，其 主要 原因 如下：
上证国 债指 数是 以上 海证 券交易 所上 市的 所有 固定 利率国 债为 样本,按 照国 债 发行量 加
权而成 ，具 有良 好的 市场 代表性 。
中证红 利指 数挑 选在 上海 证券交 易所 和深 圳证 券交 易所上 市、 现金 股息 率高 、分红 比较
稳定、 具有 一定 规模 及流 动性的 股票 作为 样本 股， 综合反 映沪 深证 券市 场高 股息股 票的 整体
状况和 走势 。 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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注：本 基金 于 2008 年 9 月 26 日 成立 。按 基金 合同 规定， 本基 金自 基金 合同 生效起 六个 月内 为建
仓期， 截至 报告 日本 基金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第九 条 （ 三） 投 资 范围、 （ 四） 投资 策略
和（八 ）投 资限 制中 规定 的各项 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、 泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 证券 投资 基 金
在内的 十八 只证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
沈毅
本基金 基
金经理 ，
固定收 益
部总经 理
2008 年 9 月
26 日
- 10
工商管 理硕 士、 计量 金融
硕士 。 2002 年 9 月至 2004
年2 月 任职 嘉实 基金 投资
部，担 任固 定收 益投 资经
理及社 保基 金投 资组 合经
理。2004 年 4 月至 2007
年9 月 任职 光大 保德 信基
金管理 公司 ，先 后担 任高
级组合 经理 及资 产配 置经
理、货 币市 场基 金经 理、
投资副 总监 、代 理投 资总
监、固 定收 益投 资总 监等
职务。 自2006 年 1 月至
2007 年9 月 担任 光大 保德
信货币 市场 基金 基金经
理。2007 年 10 月至2008
年1 月 任职 长江 养老 保险
股份有 限公 司， 担任 投资
部总经 理职 务。2008 年 2
月起任 职于 泰达 宏利 基金
管理公 司， 担任 固定 收益
部总经 理 。10 年 基金 投资
从业经 验， 具有 基金 从业
资格。
卓若伟
本基金 基
金经理 ，
固定收 益
部副总 经
理
2012 年 5 月
22 日
- 6
经济学 硕士 ，毕 业于 厦门
大学计 统系 。2004 年7 月
至2006 年9 月任 职于 厦门
市商业 银行 资金 营运 部，
从事债 券交 易与 研究 工
作；2006 年 10 月至2009
年5 月 就职 于建 信基 金管
理有限 公司 专户 投资 部任泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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投资经 理 ；2009 年 5 月起
就职于 诺安 基金 管理 有限
公司， 任基 金经 理助 理，
2009 年 9 月至 2011 年 12
月任诺 安增 利债 券型 证券
投资基 金基 金经 理；2011
年12 月加 入泰 达宏 利基
金管理 有限 公司 ，担 任固
定收益 部副 总经 理。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2 、 我 公司 于2012 年5 月24 日 发布 《 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司关 于增 聘基金 经理 的公 告》 ，
增聘卓 若伟 先生 担任 该基 金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购 、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年， 欧债危机 没 有得到缓解， 希腊、西 班 牙等国债收益 率上升创 新 高，其财政状 况
进一步恶化， 欧洲稳定 机 制虽然多次出 手相救， 但 市场普遍对欧 元前景悲 观 ，欧元在二 季度大幅
贬值。 欧洲 经济 陷入 衰退 成为拖 累美 国经 济复 苏和 中国出 口增 长的 重要 因素 。
上半年 ，国 内宏 观经 济明 显放缓 ，投 资逐 步下 滑、 消费不 振和 物 价 回落 拖 累 GDP 增 长加 速下
降。 汽柴 油价 格由 升转 降 ， 食 品和 非食 品价 格增 速 降至近 年来 低点 ， 使上 半 年CPI 连续 回落 ，PPI
甚至降 至负 数区 间。 工业 增加值 增速 也在 二季 度回 落至10% 以 下， 甚至 接近2008 年 末金 融危 机时
的水平 。作 为 经 济领 先指 标的制 造业 采购 经理 指 数 PMI 徘徊 在 50% 的 衰退 警 戒线， 显示 未来 国内
经济复 苏态 势不 容乐 观。
上半年，受欧 债危机冲 击 和国内经济放 缓影响，A 股市场先扬后 抑，上证 指 数抹平年初以 来
涨幅 。 债 券市 场方 面 ， 由 于美元 二季 度走 强 ， 人 民 币兑美 元由 升值 转贬 值 ， 外汇占 款也 相应 下降 ，
央行多次逆回 购、下调 准 备金率 和调降 存贷款基 准 利率，货币政 策方向由 稳 健转向宽松 ，债券市
场保持 连续 上涨 态势 。
报告期内，由 于预期到 经 济增速下降， 货币政策 支 持债券市场向 好，我们 积 极调整的债券 投
资策略，在一 季度择机 减 持可转债，并 以信用债 为 主要投资方向 ，维持较 高 的债券仓位 和久期，
同时做 好流 动性 管理 ，获 取相对 稳定 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
集利基 金A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0538 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为6.13% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.80% 。
集利基 金C
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0354 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为5.90% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.80% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 欧债危机 难 以在短期内化 解，全球 经 济可能进入低 增速阶段 。 国内经济方面 ，
尽管货币政策 转向宽松 ， 但央行仍强调 继续抑制 投 机投资性购房 ，因此如 果 没有大规模 的经济刺
激政策 ， 固 定资 产投 资增 速和工 业增 速都 可能 与2008 年 危机 时期 水平 接近， 未来经 济形 势不 容乐
观。 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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债券市 场方 面， 下半 年国 内经济 低位 企稳 ， 今 年平 均 GDP 增速 可能 在 8% 左 右 ， 比去 年大 幅下
降1 个 百分 点以 上， 物价 水平维 持下 行趋 势， 全 年CPI 可 能在3%左 右， 也比 上年大 幅下 降 1 个百
分点，货币政 策继续维 持 宽松，年内存 在较高的 下 调准备金率或 降低存贷 款 基准利率的 可能性，
债券市 场基 本面 继续 向好 。但如 果全 球同 时开 展经 济刺激 ，如 美国 开展 大规 模 QE3 和中 国国 内 贷
款增量 超8 万亿 ， 则可 能 短期抑 制债 市继 续向 好 。 因此 ， 接 下来 我们 将采 取 积极稳 健的 投资 策略 ，
继续以 信用 债为 主要 投资 品种， 做好 攻守 平衡 ，力 争提升 基金 持有 人收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策 、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利 集 利债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内 ， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 31,035,943.12 6,975,359.93
结算备 付金 19,355,916.88 154,387.84
存出保 证金 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 2,609,974,093.68 60,317,387.80
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,609,974,093.68 60,317,387.80
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 36,914,100.90 430,723.87
应收股 利 - -
应收申 购款 2,472,083.11 5,005,738.69
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,700,002,137.69 73,133,598.13
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,268,709,431.75 600,000.00
应付证 券清 算款 21,779,483.39 504,631.36 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 28 页
应付赎 回款 3,324,569.90 6,364,544.79
应付管 理人 报酬 777,742.65 33,843.38
应付托 管费 259,247.54 11,281.10
应付销 售服 务费 239,333.81 14,416.74
应付交 易费 用 27,844.35 499.41
应交税 费 702,746.00 681,706.00
应付利 息 1,071,513.51 388.50
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 409,672.25 570,133.63
负债合 计 1,297,301,585.15 8,781,444.91
所有者权益：
实收基 金 1,341,498,087.72 65,443,934.72
未分配 利润 61,202,464.82 -1,091,781.50
所有者 权益 合计 1,402,700,552.54 64,352,153.22
负债和 所有 者权 益总 计 2,700,002,137.69 73,133,598.13
注： 报告 截至 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额1,341,498,087.72 份 ， 其 中 下属A 类基 金份 额
743,973,339.07 份，C 类 基金份 额 597,524,748.65 份。下 属 A 类基 金份 额净 值 1.0538 元，C 类
基金份 额净 值1.0354 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日
一、收入 48,750,869.89 386,023.34
1.利息 收入 18,156,719.17 703,378.39
其中： 存款 利息 收入 197,288.19 38,107.55
债券利 息收 入 17,959,430.98 665,270.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 4,870,553.01 89,519.79
其中： 股票 投资 收益 29,358.75 -494,066.79
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,841,194.26 419,279.53
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 164,307.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
25,479,452.00 -493,633.89 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
244,145.71 86,759.05
减： 二、费用 7,848,386.35 698,370.40
1．管 理人 报酬 1,639,109.32 227,400.84
2．托 管费 546,369.76 75,800.31
3．销 售服 务费 526,276.46 71,031.25
4．交 易费 用 38,384.95 132,338.97
5．利 息支 出 4,911,336.06 14,820.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,911,336.06 14,820.45
6．其 他费 用 186,909.80 176,978.58
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
40,902,483.54 -312,347.06
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
40,902,483.54 -312,347.06
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
65,443,934.72 -1,091,781.50 64,352,153.22
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 40,902,483.54 40,902,483.54
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
1,276,054,153.00 21,391,762.78 1,297,445,915.78
其中：1. 基 金申 购款 2,385,207,565.95 58,028,583.59 2,443,236,149.54
2. 基金 赎回 款 -1,109,153,412.95 -36,636,820.81 -1,145,790,233.76
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
- - - 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 28 页
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,341,498,087.72 61,202,464.82 1,402,700,552.54
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
356,979,758.13 18,104,559.48 375,084,317.61
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -312,347.06 -312,347.06
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-311,165,875.74 -15,364,964.36 -326,530,840.10
其中：1. 基 金申 购款 64,427,552.74 3,100,757.97 67,528,310.71
2. 基金 赎回 款 -375,593,428.48 -18,465,722.33 -394,059,150.81
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -948,443.61 -948,443.61
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
45,813,882.39 1,478,804.45 47,292,686.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 缪钧 伟______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工 作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利集 利债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”， 原泰 达荷 银集 利债 券 型证券 投资 基
金) 经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称 “ 中 国证 监 会 ”) 证监 许可 【2008】第 955 号 《 关于 核准
泰达荷 银集 利债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》核 准，由 泰达 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2010 年
3 月 9 日更 名为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司) 依照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 和 《泰 达荷
银集利债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 2,293,797,894.35 元， 业 经 普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2008) 第140 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《泰 达荷 银
集利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2008 年 9 月 26 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 2,294,126,340.90 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 328,446.55 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国银行 ”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更 公
司旗下公募基金名 称的公 告》 ，本 基金自公告 发布之 日起更名为泰达宏 利集利 债券型证券投资 基
金。
根据《泰达宏 利集利债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《泰达宏 利集利债 券 型证券投资基 金
招募说 明书 》 并报 中国 证 监会备 案 ， 本 基金 自募 集 期起根 据申 购费 用 、 赎 回 费用收 取方 式的 不同 ，
将基金 份额 分为 不同 的类 别。在 投资 者申 购时 收取 前端申 购费 用的 ，称 为 A 类；新 增不 收取 前 端
申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金类 别， 称为 C 类 。本基 金 A 类、C 类
两种收 费模 式并 存， 由于 基金费 用的 不同 ，本 基金 A 类基金 份额和 C 类基 金 份额 分 别计 算基 金份
额净值，计算 公式为计 算 日各类别基金 资产净值 除 以计算日发售 在外的该 类 别基金份额 总数。投
资人可自由选 择申购某 一 类别的基金份 额，在基 金 管理人认为合 适的情况 下 ，基金管理 人可以根
据相关 法律 法规 的规 定， 提供本 基金 不同 基金 份额 类别之 间的 转换 服务 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利集利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定 ，本基金 的投 资范围为国 债、央行 票据 、金融债、 企业(公司) 债 、资产支持 证券、 可
转换公司债 券(含分离 交易 的可转换公 司债券)、 债券 回购等固定 收益类 金 融工 具，以及股 票 、权
证等权益类品 种和法律 法 规及中国证监 会批准的 允 许基金投资的 其他金融 工 具。在正常 市场情况
下，本基金 资产配置 的比 例范围是： 本基金投 资于 债券类资产( 含可转换 债券)的比例不低 于基金
资产的 80% ，在一般 情况 下，基金资产 将主要投 资 于企业(公司)债 、金融债 、可转换债 券、国债
及央行票据等 。投资于 股 票等权益类证 券的比例 不 超过基金资产 的 20% ，其 中包括参与一 级市场
新股申购、投 资二级市 场 股票、持有可 转换公司 债 券转股后所得 股票以及 权 证等。基金 持有现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如法 律 法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 本基金的业 绩比较基
准为： 上证 国债 指数 收益 率×90%+ 中 证红 利指 数收 益率 × 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月29 日批 准报 出 。
泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 28 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《泰 达宏 利集 利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的 中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2012
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2012 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所 得 税 有关 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税 。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 28 页
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 进行 的股 票交 易（2011 年 上半 年同 ） 。
债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 （2011 年上 半年 同 ） 。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 （2011 年上 半 年同） 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方进 行的 权证 交易 （2011 年上 半年 同） 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金（2011 年 上 半年同 ） 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,639,109.32 227,400.84
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
110,929.01 29,201.00 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.60%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.60% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
546,369.76 75,800.31
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X0.20% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利集 利债 券
A
泰达宏 利集 利债 券C 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 367,812.46 367,812.46
中国银 行股 份有 限公 司 - 75,215.31 75,215.31
合计 - 443,027.77 443,027.77
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰 达 宏 利 集 利 债 券
A
泰达宏 利集 利债 券C 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 15,877.57 15,877.57
中国银 行股 份有 限公 司 - 30,136.66 30,136.66
合计 - 46,014.23 46,014.23
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.40% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司， 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：日 C 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 C 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.40% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 10,026,861.51 - - - 409,060,000.00 106,841.26
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - 20,022,400.27 - - 9,800,000.00 1,734.91
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月30 日
泰达宏 利集 利债 券A 泰达宏 利集 利债 券
C
合计
基 金合 同生效 日（ 2008
年 9 月26 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 9,987,015.58 - 9,987,015.58
期间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额 9,987,015.58 - 9,987,015.58
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.74% - 0.74%
项目
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年6 月30 日
泰达宏 利集 利债 券A 泰达宏 利集 利债 券
C
合计
基 金合 同生效 日（ 2008
年 9 月26 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - - - 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - -
注： 本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 新增 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 （2011 年年末 同 ） 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 31,035,943.12 120,086.94 11,086,987.81 28,056.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 （2011 年上 半年 同 ） 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 的说 明（2011 年上半 年同 ） 。
6.4.9 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
112093
11 亚
迪01
2012 年6
月20 日
2012
年 7 月
16 日
新债未
上市
100.00 100.00 800,000 80,000,000.00 80,000,000.00 -
122155
12 天
富债
2012 年6
月 8 日
2012
年 7 月
9 日
新债未
上市
100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 -
泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2012 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额339,498,850.75 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
120305 12 进出05 2012 年7 月4
日
100.45 500,000 50,225,000.00
1280128 12 渝地产债 2012 年7 月4
日
103.50 400,000 41,400,000.00
1280160 12 惠投债 2012 年7 月4
日
100.26 600,000 60,156,000.00
1280007 12 晋煤销债 2012 年7 月3
日
105.44 500,000 52,720,000.00
1280115 12 十堰城投
债
2012 年7 月2
日
104.85 500,000 52,425,000.00
1280098 12 长建投债 2012 年7 月2
日
105.71 600,000 63,426,000.00
1180080 11 德清债 2012 年7 月2
日
101.27 300,000 30,381,000.00
合计
3,400,000 350,733,000.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2012 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额929,210,581.00 元 ， 于2012 年7 月27 日 （ 先后 ） 到期 。 该类 交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - - 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,609,974,093.68 96.67
其中： 债券 2,609,974,093.68 96.67
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,391,860.00 1.87
6 其他各 项资 产 39,636,184.01 1.47
7 合计 2,700,002,137.69 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金本 报告期 末未持 有股 票资产。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票资产。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300291 华录百纳 45,000.00 0.07
2 601929 吉视传 媒 28,000.00 0.04
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300291 华录百 纳 55,038.75 0.09
2 601929 吉视传 媒 47,320.00 0.07
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 73,000.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 102,358.75 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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注：表 中“ 买入 金额 ”（ 或“买 入股 票成 本” ）、 “卖出 金额 ”（ 或“ 卖出 股票收 入” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 102,181,977.00 7.28
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,327,000.00 5.73
其中： 政策 性金 融债 80,327,000.00 5.73
4 企业债 券 2,093,593,616.68 149.25
5 企业短 期融 资券 40,380,000.00 2.88
6 中期票 据 293,491,500.00 20.92
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,609,974,093.68 186.07
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1280101 12 中 石油 06 800,000 81,736,000.00 5.83
2 112093 11 亚迪 01 800,000 80,000,000.00 5.70
3 1280043 12 中 石油 05 800,000 79,832,000.00 5.69
4 126011 08 石 化债 713,250 67,908,532.50 4.84
5 111047 08 长 兴债 637,367 67,408,571.29 4.81
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况，在 报告 编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
7.9.2 基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,914,100.90
5 应收申 购款 2,472,083.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,636,184.01
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
集利
2,769 268,679.43 581,642,338.19 78.18% 162,331,000.88 21.82% 泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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债券
A
泰达
宏利
集利
债券
C
2,463 242,600.39 452,007,350.50 75.65% 145,517,398.15 24.35%
合计 5,232 256,402.54 1,033,649,688.69 77.05% 307,848,399.03 22.95%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
泰达宏 利
集利债 券
A
0.00 0.0000%
泰达宏 利
集利债 券
C
29,182.77 0.0049%
合计
29,182.77 0.0022%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利集 利债
券 A
泰达宏 利集 利债
券 C
基金合 同生 效日 （2008 年9 月 26 日 ） 基 金份
额总额
1,620,067,528.70 674,058,812.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 24,195,312.16 41,248,622.56
本报告 期基 金总 申购 份额 1,415,031,191.92 970,176,374.03
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 695,253,165.01 413,900,247.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 743,973,339.07 597,524,748.65
泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期本 基金 管理 人 没有重 大人 事变 动。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 发生 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 55,038.75 53.77% 44.72 52.64% -
广发华福 1 47,320.00 46.23% 40.23 47.36% -
注： （ 一） 本基 金本 报告 期 内未新 增、 撤销 席位 ；
（二） 交易 席位 选择 的标 准和程 序：
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，泰达宏利集利债券 2012 年半年 度报告 摘要
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选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 493,008,006.96 29.72% 5,169,372,000.00 46.48% - -
广发华福 1,165,885,515.89 70.28% 5,951,900,000.00 53.52% - -
泰达宏利基金管理有限公司
2012 年 8 月29 日
