泰 达 宏 利 市值 优 选 股 票型 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本 半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日 止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰达宏 利市 值优 选股 票
基金主 代码 162209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 3 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,134,397,670.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 兼顾 大盘 股和 中小 盘股， 把握 不同 市值 的股 票
在不同 市场 环境 下的 投资 机会， 投资 于其 中的 优质 股
票，力 争获 取基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将使 用成 功运 用的MVPS 模 型来 进行 资产 配置 调
整。 MVPS 模 型主 要考 虑 M （ 宏观经 济环 境 ） 、 V （ 价值 ） 、
P（政 策） 、S （ 市场 气氛 ）四方 面因 素。MVPS 模型作
为本基 金管 理人 持续 一致 的资产 配置 工具 ，通 过定 量泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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和定性 分析 的有 效结 合判 断未来 市场 的发 展趋 势， 为
本基金 的资 产配 置提 供支 持。
本基金 股票 资产 比例 最高 可以达 到 95 ％ ，最 低保 持 在
60％以 上， 债券 资产 比例 最高可 以达 到 35 ％ ，最 低 为
0％， 并 保持 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％， 以 保持 基金 资产 流
动性的 要求 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数 收益 率+25%× 上证 国债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 证券 投资 基金， 其投 资目 标和 投资 策
略决定 了本 基金 属于 高风 险、高 收益 的基 金产 品， 预
期收益 和风 险高 于混 合型 、债券 型和 货币 市场 基金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 尹东
联系电 话 010－66577728 010-67595003
电子邮 箱 irm@mfcteda.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -177,582,417.38
本期利 润 508,514,878.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0630
本期基 金份 额净 值增 长率 9.84%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 ) 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3329
期末基 金资 产净 值 5,684,778,496.40
期末基 金份 额净 值 0.6989
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字
3. 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.64% 1.07% -4.80% 0.82% 7.44% 0.25%
过去三 个月 9.89% 1.00% 0.51% 0.84% 9.38% 0.16%
过去六 个月 9.84% 1.20% 4.34% 1.00% 5.50% 0.20%
过去一 年 -8.81% 1.15% -13.52% 1.01% 4.71% 0.14%
过去三 年 -0.23% 1.47% -13.70% 1.17% 13.47% 0.30%
自基金 合同
生效起 至今
-30.11% 1.66% -29.20% 1.53% -0.91% 0.13%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准： 75 %× 沪深300 指数 收 益率 +2 5%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖了沪深 两地市场 八 成左右的市值 ，具有良 好 的市场代表性 。上证国 债 指数是以上 海证券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 末及 报告期 末已 满足 基金 合同 规定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型基金、 泰 达宏利聚利分 级债券型 基 金、泰达宏利 全球新格 局 证券投资基 金、泰达
宏利中 证500 指 数分 级证 券投资 基金 、 泰 达宏 利逆 向 策略股 票型 基金 在内 的 十 八只证 券投 资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴俊峰
本基金 基
金经理
2009 年8 月
25 日
- 7
硕士。2005 年5 月
至2005 年8 月 期间
就职于 国信 证券 经
济研究 所， 任研 究
员。2005 年 8 月加
盟泰达 宏利 基金 管
理有限 公司 ，先 后
担任研 究员 、研 究
主管等 职务 。 7 年基
金从业 经验 ，具 有
基金从 业资 格。
注：任职日期 和离任日 期 分别指根据公 司决定确 定 的聘任日期和 解聘日期 ， 证券从业的 含义遵从
行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保 公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。
风险管理部事 后对本报 告 期的公平交易 执行情况 进 行数量统计、 分析。在 本 报告期内，没 有泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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发生利 益输 送、 不公 平对 待不同 投资 组合 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半 年 A 股 市场 先涨 后跌 ，总体 呈区 间波 动走 势， 一季度 大盘 股和 周期 股表 现较好 ，二 季 度
消费和成长股 表现较突 出 。一季度由于 资金面较 为 宽松，市场利 率 趋于下 行 ，导致投资 者的风险
偏好增加，因 此对煤炭 有 色等高贝塔行 业进行追 逐 ，但在经济下 滑阶段， 这 些传统周期 性行业的
业绩很 难出 现改 善 ， 在 经 历了短 暂的 表现 之后 ， 这 些板块 重新 下跌 。 在大 盘 股缺乏 机会 的情 况下 ，
投资者 开始 寻找 业绩 增长 确定的 中小 盘股 票 ， 二 季 度之后 消费 、 医药 、 电 子 等行业 表现 较为 突出 ，
而其中 的龙 头个 股表 现更 为抢眼 ，因 此从 整个 上半 年来看 ，虽 然沪 深 300 指 数基本 没涨 ，但 很 多
中小盘 股仍 然录 得了 客观 的涨幅 。
本基金一季度 的配置较 为 均衡，以跟踪 基准为主 ， 基金净值表现 也一般。 进 入二季度之后 ，
本基金开始对 成长性行 业 进行积极配 置 ，主要理 由 为：在大盘股 和传统周 期 股缺乏机会 ，且市场
利率处于下行 阶段，资 金 将更为偏好成 长性较为 确 定的中小盘股 。因此本 基 金在二季度 初大幅增
加了医 药、 电子 等行 业的 配置， 最终 取得 了较 好的 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.6989 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为9.84% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为4.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2012 年A 股整 体的 盈利 预 计将出 现下 滑， 而且 目前 仍然看 不到 盈利 好转 的驱 动力， 因此 市场
指数很难有好 的表现， 下 半年的投资机 会预计还 将 围绕 成长性行 业和个股 展 开。从政策 面来看，
CPI 的 持续 下行 为降 低基 准利率 创造 了条 件， 为了 稳增长 货币 条件 也会 较为 宽松，A 股 市场 不存 在
大幅下 跌的 条件 。 从 投资 机会来 看， 中国 在未 来相 当长的 时间 内都 将处 于经 济结构 转型 的过 程中 ，
什么产业能够 成为新的 经 济增长引擎， 这就是我 们 需要寻找的。 从目前的 情 况来看，传 统的周期泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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性行业很难再 重现过去 十 年的辉煌，而 以满足人 民 生活水平提高 ，生产效 率 提高的行业 和公司，
将有较大的发 展机会。 九 十年代中国承 接了全球 轻 工业制造的转 移，过去 十 年承接了机 械制造的
转移，未来十 年中国将 成 为全球电子制 造转移的 主 要承接 国，从 过去几年 苹 果、三星等 大企业等
订单分配来看 ，这一趋 势 十分明显，因 此中国的 制 造业仍然存在 较大的投 资 机会，只不 过这种机
会从传统机械 制造转变 为 了更高级别的 精密电子 制 造而已，因此 精密电子 制 造的龙头企 业值得重
点研究 和投 资。
本基金在下半 年将更多 采 取重视个股的 投资策略 ， 对那些业绩增 长确定的 公 司会集中投资 ，
适当淡 化行 业配 置， 总体 上将采 取中 性仓 位。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监 督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期 内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资 产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 583,698,591.30 641,953,576.06
结算备 付金 12,999,017.58 10,879,479.10
存出保 证金 4,478,619.69 4,240,560.98
交易性 金融 资产 4,897,756,845.59 4,141,102,512.13
其中： 股票 投资 4,883,354,649.19 4,127,080,568.73
基金投 资 - -
债券投 资 14,402,196.40 14,021,943.40
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 108,000,482.00 478,201,677.30
应收证 券清 算款 110,495,670.48 -
应收利 息 197,003.26 597,958.09
应收股 利 - -
应收申 购款 59,759.55 7,257,369.57
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,717,685,989.45 5,284,233,133.23
负债和所 有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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应付证 券清 算款 13,947,160.84 85,999,660.34
应付赎 回款 2,103,815.78 666,462.92
应付管 理人 报酬 6,725,910.55 6,933,839.68
应付托 管费 1,120,985.12 1,155,639.95
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 6,287,048.42 5,032,748.01
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,722,572.34 2,947,067.02
负债合 计 32,907,493.05 102,735,417.92
所有者权益：
实收基 金 8,134,397,670.13 8,143,689,563.64
未分配 利润 -2,449,619,173.73 -2,962,191,848.33
所有者 权益 合计 5,684,778,496.40 5,181,497,715.31
负债和 所有 者权 益总 计 5,717,685,989.45 5,284,233,133.23
注： 报 告截 止 日2012 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.6989 元 ， 基 金份 额总 额8,134,397,670.13
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6
月30 日
一、收入 579,227,809.43 -565,165,755.34
1.利息 收入 5,238,023.23 6,469,620.86
其中： 存款 利息 收入 2,413,733.93 2,877,883.66
债券利 息收 入 47,268.14 34,202.69
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,777,021.16 3,557,534.51
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -112,193,142.35 146,154,288.65
其中： 股票 投资 收益 -139,117,161.85 109,243,205.60
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 779,681.36
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 26,924,019.50 36,131,401.69
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 686,097,296.09 -717,966,393.82 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 85,632.46 176,728.97
减： 二、费用 70,712,930.72 86,793,842.62
1．管 理人 报酬 39,818,604.08 47,963,874.28
2．托 管费 6,636,434.05 7,993,979.02
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 23,989,648.32 30,567,893.60
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 268,244.27 268,095.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
508,514,878.71 -651,959,597.96
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
508,514,878.71 -651,959,597.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,143,689,563.64 -2,962,191,848.33 5,181,497,715.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 508,514,878.71 508,514,878.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-9,291,893.51 4,057,795.89 -5,234,097.62
其中：1.基 金申 购款 212,572,481.43 -69,155,430.31 143,417,051.12
2. 基金 赎回 款 -221,864,374.94 73,213,226.20 -148,651,148.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 8,134,397,670.13 -2,449,619,173.73 5,684,778,496.40 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,582,685,291.17 -1,327,597,673.81 7,255,087,617.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -651,959,597.96 -651,959,597.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-473,592,763.50 85,621,856.18 -387,970,907.32
其中：1.基 金申 购款 179,404,440.72 -44,245,273.75 135,159,166.97
2. 基金 赎回 款 -652,997,204.22 129,867,129.93 -523,130,074.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,109,092,527.67 -1,893,935,415.59 6,215,157,112.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 缪钧 伟______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利市 值优 选股 票型 证券 投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原泰 达荷 银市 值 优选股 票型 证
券投资基金)经 中国证券监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监基 金字[2007] 第 204 号
《关于同意泰 达荷银市 值 优选股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 泰 达荷银基金 管理有限
公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基 金
法》和《泰达 荷银市值 优 选股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 11,867,940,890.99 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2007) 第 101 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 泰达 荷银 市 值优选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2007 年 8 月 3 日 正式 生效 ，泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 26 页
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 11,868,700,887.87 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
759,996.88 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
建设银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国建 设银 行”) 。
2010 年 3 月 17 日， 经基 金管理 人董 事会 批准 、报 中国证 监会 同意 ，本 基金 更名为 泰达 宏 利
市值优 选股 票型 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利市值优选 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行、上市的股 票、国债 、 金融债、企 业债、可
转债、央行票 据、短期 融 资券、回购、 权证、资 产 支持证券及中 国证监会 批 准的允许基 金投资的
其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 资 产 配 置 的 比 例 范 围 是 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60-95% ，债 券资 产占 基金 资产 的 0-35% ， 权证 占基 金资产 净值 的 0-3% ，资 产 支持证 券占 基金 资产
净值的 0-20%，并 保持现 金或 者到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合 计 不 低于基金资产 净值的
5%。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人在履 行 适当程序后 ，可以将
其纳入投资范 围。本基金 的业绩比较基 准为： 75 %× 沪深 300 指数收益率 +25% × 上证国债指 数收
益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 按照 财政 部 于2006 年2 月 15 日颁 布的 《 企业会 计准 则－ 基本 准则 》 和 38 项 具体
会计准则、其后颁 布的企 业会计准则应用指 南、企 业会计准则解释以 及其他 相关规定( 以 下 合称
“企业 会计 准则 ”) 、 中 国 证监会 公告[2010]5 号 《 证 券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第 3 号<年度
报告和 半年 度报 告>》 、中 国证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资 基金会 计核 算业 务
指引》 、 《泰 达宏 利市 值优 选股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的 中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2012
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2012 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所 得税 有关 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税 。对 基金取得 的 股票的股息、 红利 收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 26 页
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 进行 的股 票交 易（2011 年 上半 年同 ） 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 （2011 年上 半年 同 ） 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 （2011 年上 半 年同） 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方进 行的 权证 交易（2011 年上 半年 同） 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金（2011 年 上 半年同 ） 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
39,818,604.08 47,963,874.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,772,179.98 8,595,103.81
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,636,434.05 7,993,979.02
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - 900,000,000.00 239,178.09 - -
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况（2011 年 上 半年同 ） 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国建
设银行
北碚支
行营业
部
49,411.24 0.00% 49,411.24 0.00%
注：本基金管 理人之外 的 其他关联方投 资本基金 按 照公告的费率 条款执行 ， 不存在费率 优惠的情
况。 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 17 页 共 26 页
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 583,698,591.30 2,302,746.21 812,934,093.50 2,748,110.97
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 （2011 年上 半年 同 ） 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 的说 明（2011 年上半 年同 ） 。
6.4.9 期 末（ 2012 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ） 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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1 权益投 资 4,883,354,649.19 85.41
其中： 股票 4,883,354,649.19 85.41
2 固定收 益投 资 14,402,196.40 0.25
其中： 债券 14,402,196.40 0.25
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 108,000,482.00 1.89
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 596,697,608.88 10.44
6 其他各 项资 产 115,231,052.98 2.02
7 合计 5,717,685,989.45 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 171,890,774.71 3.02
B 采掘业 38,139,770.16 0.67
C 制造业 3,088,395,597.07 54.33
C0 食品、 饮料
501,962,994.31 8.83
C1
纺织 、服 装、 皮毛 207,155,598.60 3.64
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 57,313,681.62 1.01
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 50,399,047.52 0.89
C5
电子 877,182,486.27 15.43
C6
金属 、非 金属 97,048,434.26 1.71
C7
机械 、设 备、 仪表 739,625,232.91 13.01
C8
医药 、生 物制 品 557,708,121.58 9.81
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 - -
E 建筑业 223,231,785.07 3.93
F 交通运 输、 仓储 业 84,800,000.00 1.49
G 信息技 术业 23,275,716.48 0.41
H 批发和 零售 贸易 95,289,265.20 1.68
I 金融、 保险 业 720,233,612.18 12.67
J 房地产 业 116,175,000.00 2.04
K 社会服 务业 321,923,128.32 5.66
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,883,354,649.19 85.90
泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 9,499,706 434,516,552.44 7.64
2 002241 歌尔声 学 8,005,167 292,108,543.83 5.14
3 601601 中国太 保 12,881,743 285,717,059.74 5.03
4 000157 中联重 科 20,999,757 210,627,562.71 3.71
5 000049 德赛电 池 5,799,934 204,737,670.20 3.60
6 002106 莱宝高 科 9,955,812 199,813,146.84 3.51
7 000799 酒 鬼 酒 3,790,700 198,632,680.00 3.49
8 000538 云南白 药 2,999,566 177,814,272.48 3.13
9 000998 隆平高 科 9,640,537 171,890,774.71 3.02
10 601888 中国国 旅 6,000,000 169,320,000.00 2.98
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本公司 网站的半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 407,905,560.55 7.87
2 601601 中国太 保 389,348,408.08 7.51
3 000157 中联重 科 361,936,343.41 6.99
4 600066 宇通客 车 268,540,381.84 5.18
5 600519 贵州茅 台 254,628,395.52 4.91
6 002241 歌尔声 学 240,276,102.69 4.64
7 600585 海螺水 泥 208,761,452.19 4.03
8 000998 隆平高 科 196,327,857.21 3.79
9 000049 德赛电 池 195,111,970.67 3.77
10 600031 三一重 工 192,650,799.78 3.72
11 002106 莱宝高 科 180,624,793.66 3.49
12 600048 保利地 产 177,422,856.59 3.42
13 000401 冀东水 泥 167,320,729.95 3.23
14 000538 云南白 药 159,450,027.46 3.08 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 20 页 共 26 页
15 000063 中兴通 讯 156,872,032.50 3.03
16 600068 葛洲坝 155,023,292.59 2.99
17 600016 民生银 行 153,987,912.64 2.97
18 000799 酒 鬼 酒 153,825,069.10 2.97
19 002024 苏宁电 器 152,036,053.62 2.93
20 600036 招商银 行 148,200,529.10 2.86
21 000528 柳
工 148,114,623.23 2.86
22 600702 沱牌舍 得 145,283,085.23 2.80
23 300088 长信科 技 135,807,216.78 2.62
24 600887 伊利股 份 135,280,298.65 2.61
25 000338 潍柴动 力 134,059,471.11 2.59
26 000024 招商地 产 130,275,926.78 2.51
27 002081 金 螳 螂 129,146,869.52 2.49
28 600062 华润双 鹤 129,074,810.63 2.49
29 600837 海通证 券 123,455,781.29 2.38
30 600050 中国联 通 122,256,665.56 2.36
31 601668 中国建 筑 120,528,494.93 2.33
32 600383 金地集 团 118,738,005.58 2.29
33 600535 天士力 117,421,604.76 2.27
34 000562 宏源证 券 110,050,041.02 2.12
35 600030 中信证 券 109,616,632.28 2.12
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 356,682,740.60 6.88
2 000858 五 粮 液 344,772,792.56 6.65
3 600887 伊利股 份 306,958,175.39 5.92
4 600048 保利地 产 299,556,005.22 5.78
5 601166 兴业银 行 273,341,040.30 5.28
6 600519 贵州茅 台 255,764,956.44 4.94
7 002106 莱宝高 科 255,374,173.20 4.93
8 601628 中国人 寿 253,389,089.09 4.89
9 600036 招商银 行 238,773,672.09 4.61
10 000895 双汇发 展 237,699,556.61 4.59 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 21 页 共 26 页
11 600383 金地集 团 233,914,043.55 4.51
12 600015 华夏银 行 222,212,902.55 4.29
13 600585 海螺水 泥 198,700,037.44 3.83
14 600612 老凤祥 191,191,077.21 3.69
15 600702 沱牌舍 得 177,417,437.92 3.42
16 000157 中联重 科 155,717,593.91 3.01
17 600016 民生银 行 152,488,919.08 2.94
18 000528 柳
工 150,546,754.49 2.91
19 002024 苏宁电 器 149,151,263.56 2.88
20 000063 中兴通 讯 148,718,756.51 2.87
21 000401 冀东水 泥 147,628,394.78 2.85
22 600068 葛洲 坝 143,419,100.16 2.77
23 002304 洋河股 份 135,783,069.63 2.62
24 000338 潍柴动 力 128,724,701.41 2.48
25 601668 中国建 筑 125,863,487.92 2.43
26 000562 宏源证 券 125,249,839.45 2.42
27 601601 中国太 保 122,401,661.17 2.36
28 600837 海通证 券 117,864,627.29 2.27
29 601788 光大证 券 116,115,728.02 2.24
30 600030 中信证 券 115,944,616.14 2.24
31 600050 中国联 通 111,199,094.00 2.15
32 002063 远光软 件 110,964,390.92 2.14
33 000024 招商地 产 110,348,011.96 2.13
34 600298 安琪酵 母 107,872,872.09 2.08
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,032,642,891.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,822,968,692.58
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 14,402,196.40 0.25
8 其他 - -
9 合计 14,402,196.40 0.25
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 94,570 9,184,638.40 0.16
2 113002 工行转 债 41,160 4,486,028.40 0.08
3 110007 博汇转 债 7,240 731,529.60 0.01
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情
况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,478,619.69
2 应收证 券清 算款 110,495,670.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 197,003.26
5 应收申 购款 59,759.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 26 页
8 其他 -
9 合计 115,231,052.98
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 9,184,638.40 0.16
2 113002 工行转 债 4,486,028.40 0.08
3 110007 博汇转 债 731,529.60 0.01
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
294,047 27,663.60 1,082,860,218.12 13.31% 7,051,537,452.01 86.69%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
213,692.38 0.0026%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
11,868,700,887.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,143,689,563.64
本报告 期基 金总 申购 份额 212,572,481.43
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 221,864,374.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,134,397,670.13
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重 大 人事变 动
1 、本 报告 期内 基金 管理 人 未发生 重大 人事 变动 。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 涉及 托管 业务 的部门 及其 相关 高级 管理 人员没 有发 生 受
到监管 部门 稽查 或处 罚的 任何情 况。
泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 2,193,169,902.44 13.86% 1,811,784.47 13.65% -
中信建投 1 2,137,631,940.16 13.51% 1,825,275.83 13.75% -
国信证券 1 1,315,255,353.59 8.31% 1,088,353.62 8.20% -
长江证券 1 1,019,983,337.47 6.44% 866,982.78 6.53% -
高华证券 1 977,607,064.26 6.18% 837,335.81 6.31% -
华创证券 1 923,756,099.19 5.84% 793,383.12 5.98% -
方正证券 1 869,869,790.75 5.50% 739,388.25 5.57% -
中投证券 1 778,006,874.36 4.92% 649,096.48 4.89% -
海通证券 1 743,346,414.21 4.70% 608,472.59 4.58% -
中银国际 1 727,242,221.30 4.60% 618,155.26 4.66% -
广发证券 1 612,692,303.26 3.87% 520,790.32 3.92% -
民生证券 1 507,176,706.76 3.20% 413,423.36 3.11% -
渤海证券 1 471,125,681.33 2.98% 382,792.62 2.88% -
国泰君安 1 441,708,454.28 2.79% 358,891.12 2.70% -
中金公司 1 408,603,387.15 2.58% 331,992.86 2.50% -
长城证券 1 324,779,081.15 2.05% 283,533.31 2.14% -
齐鲁证券 1 323,432,812.79 2.04% 262,790.86 1.98% -
瑞银证券 2 294,006,276.38 1.86% 238,881.84 1.80% -
宏源证券 1 277,308,646.64 1.75% 235,714.77 1.78% -
安信证券 2 231,602,174.01 1.46% 196,860.30 1.48% -
申银万国 1 148,547,039.68 0.94% 126,264.47 0.95% -
华泰证券 2 99,810,823.98 0.63% 84,839.00 0.64% -
中航证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - - 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告 摘要
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招商证券 1 - - - - -
注：( 一)2012 年上 半年 度 本基金 撤销 湘财 证券 一个 席位。
(二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管 理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
泰达宏利基金管理有限公司
2012 年 8 月29 日
