泰 达 宏 利 市值 优 选 股 票型 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本 半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2012 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日 止。
泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 40
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利市 值优 选股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利市 值优 选股 票
基金主 代码 162209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 3 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,134,397,670.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 兼顾 大盘 股和 中小 盘股， 把握 不同 市值 的股 票
在不同 市场 环境 下的 投资 机会， 投资 于其 中的 优质 股
票，力 争获 取基 金资 产的 长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将使 用成 功运 用的MVPS 模 型来 进行 资产 配置 调
整。 MVPS 模 型主 要考 虑 M （ 宏观经 济环 境 ） 、 V （ 价值 ） 、
P（政 策） 、S （ 市场 气氛 ）四方 面因 素。MVPS 模型作
为本基 金管 理人 持续 一致 的资产 配置 工具 ，通 过定 量
和定性 分析 的有 效结 合判 断未来 市场 的发 展趋 势， 为
本基金 的资 产配 置提 供支 持。
本基金 股票 资产 比例 最高 可以达 到 95 ％ ，最 低保 持 在
60％以 上， 债券 资产 比例 最高可 以达 到 35 ％ ，最 低 为
0％， 并 保持 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％， 以 保持 基金 资产 流
动性的 要求 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数 收益 率 +25%× 上证 国债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 证券 投资 基金， 其投 资目 标和 投资 策
略决定 了本 基金 属于 高风 险、高 收益 的基 金产 品， 预
期收益 和风 险高 于混 合型 、债券 型和 货币 市场 基金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 尹东
联系电 话 010－66577728 010-67595003 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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电子邮 箱 irm@mfcteda.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 刘惠文 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -177,582,417.38
本期利 润 508,514,878.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0630
本期加 权平 均净 值利 润率 9.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.84%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -2,708,267,278.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3329
期末基 金资 产净 值 5,684,778,496.40
期末基 金份 额净 值 0.6989
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 ) 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 -30.11%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字
3. 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.64% 1.07% -4.80% 0.82% 7.44% 0.25%
过去三 个月 9.89% 1.00% 0.51% 0.84% 9.38% 0.16%
过去六 个月 9.84% 1.20% 4.34% 1.00% 5.50% 0.20%
过去一 年 -8.81% 1.15% -13.52% 1.01% 4.71% 0.14%
过去三 年 -0.23% 1.47% -13.70% 1.17% 13.47% 0.30%
自基金 合同
生效起 至今
-30.11% 1.66% -29.20% 1.53% -0.91% 0.13%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准： 75 %× 沪深300 指数 收 益率 +2 5%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖了沪深 两地市场 八 成左右的市值 ，具有良 好 的市场代表性 。上证国 债 指数是以上 海证券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 末及 报告期 末已 满足 基金 合同 规定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银 基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中 证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型基金、 泰 达宏利聚利分 级债券型 基 金、泰达宏利 全球新格 局 证券投资基 金、泰达
宏利中 证500 指 数分 级证 券投资 基金 、 泰 达宏 利逆 向 策略股 票型 基金 在内 的 十 八只证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴俊峰
本基金 基
金经理
2009 年8 月
25 日
- 7
硕士。2005 年5 月
至2005 年8 月 期间
就职于 国信 证券 经
济研究 所， 任研 究
员。2005 年 8 月加
盟泰达 宏利 基金 管
理有限 公司 ，先 后
担任研 究员 、研 究
主管等 职务 。 7 年基
金从业 经验 ，具 有
基金从 业资 格。
注：任职日期 和离任日 期 分别指根据公 司决定确 定 的聘任日期和 解聘日期 ， 证券从业的 含义遵从
行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。
风险管理部事 后对本报 告 期的公平 交易 执行情况 进 行数量统计、 分析。在 本 报告期内，没 有泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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发生利 益输 送、 不公 平对 待不同 投资 组合 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金 的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半 年 A 股 市场 先涨 后跌 ，总体 呈区 间波 动走 势， 一季度 大盘 股和 周期 股表 现较好 ，二 季 度
消费和成长股 表现较突 出 。一季度由于 资金面较 为 宽松，市场利 率趋于下 行 ，导致投资 者的风险
偏好增加，因 此对煤炭 有 色等高贝塔行 业进行追 逐 ，但在经济下 滑阶段， 这 些传统周期 性行业的
业绩很 难出 现改 善 ， 在 经 历了短 暂的 表现 之后 ， 这 些板块 重新 下跌 。 在大 盘 股缺乏 机会 的情 况下 ，
投资者 开始 寻找 业绩 增长 确定的 中小 盘股 票 ， 二 季 度之后 消费 、 医药 、 电 子 等行业 表现 较为 突出 ，
而其中 的龙 头个 股表 现更 为抢眼 ，因 此从 整个 上半 年来看 ，虽 然沪 深 300 指 数基本 没涨 ，但 很 多
中小盘 股仍 然录 得了 客观 的涨幅 。
本基金一季度 的配置较 为 均衡，以跟踪 基准为主 ， 基金净值表现 也一般。 进 入二季度之后 ，
本基金开始对 成长性行 业 进行积极配置 ，主要理 由 为：在大盘股 和传统周 期 股缺乏机会 ，且市场
利率处于下行 阶段，资 金 将更为偏好成 长性较为 确 定的中小盘股 。因此本 基 金在二季度 初大幅增
加了医 药、 电子 等行 业的 配置， 最终 取得 了较 好的 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.6989 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为9.84% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率为 4.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2012 年A 股整 体的 盈利 预 计将出 现下 滑， 而且 目前 仍然看 不到 盈利 好转 的驱 动力， 因此 市场
指数很难有好 的表现， 下 半年的投资机 会预计还 将 围绕成长性行 业和个股 展 开。从政策 面来看，
CPI 的 持续 下行 为降 低基 准利率 创造 了条 件， 为了 稳增长 货币 条件 也会 较为 宽松，A 股 市场 不存 在
大幅下 跌的 条件 。 从 投资 机会来 看， 中国 在未 来相 当长的 时间 内都 将处 于经 济结构 转型 的过 程中 ，
什么产业能够 成为新的 经 济增长引擎， 这就是我 们 需要寻找的。 从目前的 情 况来看，传 统的周期泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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性行业很难再 重现过去 十 年的辉煌，而 以满足人 民 生活水平提高 ，生产效 率 提高的行业 和公司，
将有较大的发 展机会。 九 十年代中国承 接了全球 轻 工业制造的转 移，过去 十 年承接了机 械制造的
转移，未来十 年中国将 成 为全球电子制 造转移的 主 要承接国，从 过去几年 苹 果、三星等 大企业等
订单分配来看 ，这一趋 势 十分明显，因 此中国的 制 造业仍然存在 较大的投 资 机会，只不 过这种机
会从传统机械 制造转变 为 了更高级别的 精密电子 制 造而已，因此 精密电子 制 造的龙头企 业值得重
点研究 和投 资。
本基金在下半 年将更多 采 取重视个股的 投资策略 ， 对那些业绩增 长确定的 公 司会集中投资 ，
适当淡 化行 业配 置 ， 总体 上将采 取中 性仓 位。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委 员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 583,698,591.30 641,953,576.06
结算备 付金
12,999,017.58 10,879,479.10
存出保 证金
4,478,619.69 4,240,560.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,897,756,845.59 4,141,102,512.13
其中： 股票 投资
4,883,354,649.19 4,127,080,568.73
基金投 资
- -
债券投 资
14,402,196.40 14,021,943.40
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 108,000,482.00 478,201,677.30
应收证 券清 算款
110,495,670.48 -
应收利 息 6.4.7.5 197,003.26 597,958.09
应收股 利
- -
应收申 购款
59,759.55 7,257,369.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,717,685,989.45 5,284,233,133.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 13 页 共 40 页
应付证 券清 算款
13,947,160.84 85,999,660.34
应付赎 回款
2,103,815.78 666,462.92
应付管 理人 报酬
6,725,910.55 6,933,839.68
应付托 管费
1,120,985.12 1,155,639.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,287,048.42 5,032,748.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,722,572.34 2,947,067.02
负债合 计
32,907,493.05 102,735,417.92
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 8,134,397,670.13 8,143,689,563.64
未分配 利润 6.4.7.10 -2,449,619,173.73 -2,962,191,848.33
所有者 权益 合计
5,684,778,496.40 5,181,497,715.31
负债和 所有 者权 益总 计
5,717,685,989.45 5,284,233,133.23
注： 报 告截 止 日2012 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.6989 元 ， 基 金份 额总 额8,134,397,670.13
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
579,227,809.43 -565,165,755.34
1.利息 收入
5,238,023.23 6,469,620.86
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,413,733.93 2,877,883.66
债券利 息收 入
47,268.14 34,202.69
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,777,021.16 3,557,534.51
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-112,193,142.35 146,154,288.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -139,117,161.85 109,243,205.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 779,681.36
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 26,924,019.50 36,131,401.69
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 6.4.7.16 686,097,296.09 -717,966,393.82 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 14 页 共 40 页
号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 85,632.46 176,728.97
减： 二、费用
70,712,930.72 86,793,842.62
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 39,818,604.08 47,963,874.28
2．托 管费 6.4.10.2.2 6,636,434.05 7,993,979.02
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 23,989,648.32 30,567,893.60
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 268,244.27 268,095.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
508,514,878.71 -651,959,597.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
508,514,878.71 -651,959,597.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,143,689,563.64 -2,962,191,848.33 5,181,497,715.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 508,514,878.71 508,514,878.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-9,291,893.51 4,057,795.89 -5,234,097.62
其中：1.基 金申 购款 212,572,481.43 -69,155,430.31 143,417,051.12
2. 基金 赎回 款 -221,864,374.94 73,213,226.20 -148,651,148.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 8,134,397,670.13 -2,449,619,173.73 5,684,778,496.40 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 15 页 共 40 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,582,685,291.17 -1,327,597,673.81 7,255,087,617.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -651,959,597.96 -651,959,597.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-473,592,763.50 85,621,856.18 -387,970,907.32
其中：1.基 金申 购款 179,404,440.72 -44,245,273.75 135,159,166.97
2. 基金 赎回 款 -652,997,204.22 129,867,129.93 -523,130,074.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,109,092,527.67 -1,893,935,415.59 6,215,157,112.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 缪钧 伟______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利市 值优 选股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原泰 达荷 银市 值 优选股 票型 证
券投资基金)经 中国证券监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监基 金字[2007] 第 204 号
《关于同意泰 达荷银市 值 优选股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 泰 达荷银基金 管理有限
公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基 金
法》和《泰达 荷银市值 优 选股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 11,867,940,890.99 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2007) 第 101 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 泰达 荷银 市 值优选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2007 年 8 月 3 日 正式 生效 ，泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 16 页 共 40 页
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 11,868,700,887.87 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
759,996.88 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
建设银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国建 设银 行”) 。
2010 年 3 月 17 日， 经基 金管理 人董 事会 批准 、报 中国证 监会 同意 ，本 基金 更名为 泰达 宏 利
市值优 选股 票型 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利市值优选 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行、上市的股 票、国债 、 金融债、企 业债、可
转债、央行票 据、短期 融 资券、回购、 权证、资 产 支持证券及中 国证监会 批 准的允许基 金投资的
其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 资 产 配 置 的 比 例 范 围 是 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60-95% ，债 券资 产占 基金 资产 的 0-35% ， 权证 占基 金资产 净值 的 0-3% ，资 产 支持证 券占 基金 资产
净值的 0-20%，并 保持现 金或 者到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资产 净值的
5%。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人在履 行 适当程序后 ，可以将
其纳入投资范 围。本基金 的业绩比较基 准为： 75 %× 沪深 300 指数收益率 +25% × 上证国债指 数收
益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报 表 按照 财政 部 于2006 年2 月 15 日颁 布的 《 企业会 计准 则－ 基本 准则 》 和 38 项 具体
会计准则、其后颁 布的企 业会计准则应用指 南、企 业会计准则解释以 及其他 相关规定( 以 下 合称
“企业 会计 准则 ”) 、 中 国 证监会 公告[2010]5 号 《 证 券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第 3 号<年度
报告和 半年 度报 告>》 、中 国证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资 基金会 计核 算业 务
指引》 、 《泰 达宏 利市 值优 选股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的 中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2012
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2012 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 17 页 共 40 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所 得税 有关 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税 ， 暂不征收 企 业所得税 。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 583,698,591.30
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 583,698,591.30
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,491,158,372.06 4,883,354,649.19 392,196,277.13
债券
交易所 市场 14,297,000.00 14,402,196.40 105,196.40
银行间 市场 - - -
合计 14,297,000.00 14,402,196.40 105,196.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,505,455,372.06 4,897,756,845.59 392,301,473.53
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 108,000,482.00 -
合计 108,000,482.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 106,090.32
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,849.60
应收债 券利 息 32,052.28
应收买 入返 售证 券利 息 50,390.65
应收申 购款 利息 2,620.41
其他 -
合计 197,003.26 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 19 页 共 40 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,279,987.40
银行间 市场 应付 交易 费 用 7,061.02
合计 6,287,048.42
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 2,500,000.00
应付赎 回费 295.74
预提费 用 222,276.60
合计 2,722,572.34
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,143,689,563.64 8,143,689,563.64
本期申 购 212,572,481.43 212,572,481.43
本期赎 回( 以"-" 号填列) -221,864,374.94 -221,864,374.94
本期末 8,134,397,670.13 8,134,397,670.13
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,534,480,735.73 -427,711,112.60 -2,962,191,848.33
本期利 润 -177,582,417.38 686,097,296.09 508,514,878.71
本 期 基 金 份 额 交 易 3,795,874.80 261,921.09 4,057,795.89 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 20 页 共 40 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 -71,536,130.55 2,380,700.24 -69,155,430.31
基金赎 回款 75,332,005.35 -2,118,779.15 73,213,226.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,708,267,278.31 258,648,104.58 -2,449,619,173.73
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,302,746.21
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 107,910.13
其他 3,077.59
合计 2,413,733.93
注：其 他为 直销 申购 款利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 7,822,968,692.58
减：卖 出股 票成 本总 额 7,962,085,854.43
买卖股 票差 价收 入 -139,117,161.85
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 26,924,019.50
基金投 资产 生的 股利 收益 - 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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合计 26,924,019.50
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资产 686,097,296.09
—— 股 票投 资 685,717,043.09
—— 债 券投 资 380,253.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 686,097,296.09
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 9,320.70
印花税 手续 费返 还 75,565.76
基金转 出费 收入 746.00
合计 85,632.46
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的基 金转 换费 用 中的赎 回费 的25% 归 入基 金资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
23,989,648.32
银行间 市场 交易 费用 -
合计
23,989,648.32
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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审计费 用 73,098.48
信息披 露费 149,178.12
其他 400.00
银行费 用 36,567.67
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 268,244.27
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 进行 的股 票交 易（2011 年 上半 年同 ） 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 （2011 年上 半年 同 ） 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 （2011 年上 半 年同） 。 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方进 行的 权证 交易 （2011 年上 半年 同） 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金（2011 年 上 半年同 ） 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
39,818,604.08 47,963,874.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,772,179.98 8,595,103.81
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,636,434.05 7,993,979.02
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - 900,000,000.00 239,178.09 - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况（2011 年 上 半年同 ） 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国建
设银行
北碚支
行营业
部
49,411.24 0.00% 49,411.24 0.00%
注：本基金管 理人之外 的 其他关联方投 资本基金 按 照公告的费率 条款执行 ， 不存在费率 优惠的情
况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 583,698,591.30 2,302,746.21 812,934,093.50 2,748,110.97
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 （2011 年上 半年 同 ） 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 的说 明（2011 年上半 年同 ） 。 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2012 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本 基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险管理委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控 制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由监察 稽 核部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 监察 稽核 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠 地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市 场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 因此除附注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 及 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金 份额净值泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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(所有 者权 益)无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价 格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6
月 30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 583,698,591.30 - - - 583,698,591.30
结算备 付
金
12,999,017.58 - - - 12,999,017.58
存出保 证
金
0.00 - - 4,478,619.69 4,478,619.69
交易性 金
融资产
0.00 14,402,196.40 0.00 4,883,354,649.19 4,897,756,845.59
买入返 售
金融资 产
108,000,482.00 - - - 108,000,482.00
应收证 券
清算款
- - - 110,495,670.48 110,495,670.48
应收利 息 - - - 197,003.26 197,003.26
应收申 购
款
596.42 - - 59,163.13 59,759.55
资产总 计 704,698,687.30 14,402,196.40 - 4,998,585,105.75 5,717,685,989.45
负债
应付证 券 - - - 13,947,160.84 13,947,160.84 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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清算款
应付赎 回
款
- - - 2,103,815.78 2,103,815.78
应付管 理
人报酬
- - - 6,725,910.55 6,725,910.55
应付托 管
费
- - - 1,120,985.12 1,120,985.12
应付交 易
费用
- - - 6,287,048.42 6,287,048.42
其他负 债 - - - 2,722,572.34 2,722,572.34
负债总 计 - - - 32,907,493.05 32,907,493.05
利率敏 感
度缺口
704,698,687.30 14,402,196.40 - 4,965,677,612.70 5,684,778,496.40
上年度 末
2011 年
12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 641,953,576.06 - - - 641,953,576.06
结算备 付
金
10,879,479.10 - - - 10,879,479.10
存出保 证
金
- - - 4,240,560.98 4,240,560.98
交易性 金
融资产
- 14,021,943.40 - 4,127,080,568.73 4,141,102,512.13
买入返 售
金融资 产
478,201,677.30 - - - 478,201,677.30
应收利 息 - - - 597,958.09 597,958.09
应收申 购
款
7,165,167.24 - - 92,202.33 7,257,369.57
资产总 计 1,138,199,899.70 14,021,943.40 - 4,132,011,290.13 5,284,233,133.23
负债
应付证 券
清算款
- - - 85,999,660.34 85,999,660.34
应付赎 回
款
- - - 666,462.92 666,462.92
应付管 理
人报酬
- - - 6,933,839.68 6,933,839.68
应付托 管
费
- - - 1,155,639.95 1,155,639.95
应付交 易
费用
- - - 5,032,748.01 5,032,748.01
其他负 债 - - - 2,947,067.02 2,947,067.02
负债总 计 - - - 102,735,417.92 102,735,417.92 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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利率敏 感
度缺口
1,138,199,899.70 14,021,943.40 - 4,029,275,872.21 5,181,497,715.31
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2011 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
130,000.00 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-130,000.00 -
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产 净 值 的 60%-95% ，债券投资比例为基金资产净值 的 0%-35% ，权证投资比例为基金资产净值 的
0%-3% ，资 产支持证 券投资 比例为基金资 产净值的 0%-20% ，现金 或者到期日 在 一年以内的政 府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证 券
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来
测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,883,354,649.19 85.90 4,127,080,568.73 79.65
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,883,354,649.19 85.90 4,127,080,568.73 79.65
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表 日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 220,850,000.00 183,710,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -220,850,000.00 -183,710,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总 资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 4,883,354,649.19 85.41
其中： 股票 4,883,354,649.19 85.41
2 固定收 益投 资 14,402,196.40 0.25
其中： 债券 14,402,196.40 0.25
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 108,000,482.00 1.89
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 31 页 共 40 页
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 596,697,608.88 10.44
6 其他各 项资 产 115,231,052.98 2.02
7 合计 5,717,685,989.45 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 171,890,774.71 3.02
B 采掘业 38,139,770.16 0.67
C 制造业 3,088,395,597.07 54.33
C0 食品、 饮料
501,962,994.31 8.83
C1
纺织 、服 装、 皮毛 207,155,598.60 3.64
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 57,313,681.62 1.01
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 50,399,047.52 0.89
C5
电子 877,182,486.27 15.43
C6
金属 、非 金属 97,048,434.26 1.71
C7
机械 、设 备、 仪表 739,625,232.91 13.01
C8
医药 、生 物制 品 557,708,121.58 9.81
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - -
E 建筑业 223,231,785.07 3.93
F 交通运 输、 仓储 业 84,800,000.00 1.49
G 信息技 术业 23,275,716.48 0.41
H 批发和 零售 贸易 95,289,265.20 1.68
I 金融、 保险 业 720,233,612.18 12.67
J 房地产 业 116,175,000.00 2.04
K 社会服 务业 321,923,128.32 5.66
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,883,354,649.19 85.90
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 9,499,706 434,516,552.44 7.64
2 002241 歌尔声 学 8,005,167 292,108,543.83 5.14 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 32 页 共 40 页
3 601601 中国太 保 12,881,743 285,717,059.74 5.03
4 000157 中联重 科 20,999,757 210,627,562.71 3.71
5 000049 德赛电 池 5,799,934 204,737,670.20 3.60
6 002106 莱宝高 科 9,955,812 199,813,146.84 3.51
7 000799 酒 鬼 酒 3,790,700 198,632,680.00 3.49
8 000538 云南白 药 2,999,566 177,814,272.48 3.13
9 000998 隆平高 科 9,640,537 171,890,774.71 3.02
10 601888 中国国 旅 6,000,000 169,320,000.00 2.98
11 300088 长信科 技 10,099,729 168,463,479.72 2.96
12 600031 三一重 工 12,000,000 167,040,000.00 2.94
13 600066 宇通客 车 7,000,000 157,220,000.00 2.77
14 002304 洋河股 份 1,089,487 146,590,475.85 2.58
15 002081 金 螳 螂 3,599,855 136,794,490.00 2.41
16 600535 天士力 2,999,917 131,156,371.24 2.31
17 002029 七 匹 狼 4,500,000 125,100,000.00 2.20
18 000650 仁和药 业 14,529,123 124,659,875.34 2.19
19 600062 华润双 鹤 6,503,019 124,077,602.52 2.18
20 600887 伊利股 份 5,174,951 106,500,491.58 1.87
21 002273 水晶光 电 5,647,307 105,548,167.83 1.86
22 300070 碧水源 3,299,870 98,666,113.00 1.74
23 002415 海康威 视 3,600,000 97,920,000.00 1.72
24 000786 北新建 材 7,499,879 97,048,434.26 1.71
25 300005 探路者 5,438,885 95,289,265.20 1.68
26 002375 亚厦股 份 3,500,903 86,437,295.07 1.52
27 600125 铁龙物 流 10,000,000 84,800,000.00 1.49
28 002293 罗莱家 纺 1,099,941 82,055,598.60 1.44
29 300043 星辉车 模 3,365,454 57,313,681.62 1.01
30 600138 中青旅 2,999,834 53,937,015.32 0.95
31 600315 上海家 化 1,291,952 50,399,047.52 0.89
32 600438 通威股 份 7,999,896 50,239,346.88 0.88
33 600383 金地集 团 7,000,000 45,360,000.00 0.80
34 300309 吉艾科 技 1,299,924 38,139,770.16 0.67
35 000024 招商地 产 1,500,000 36,795,000.00 0.65
36 600048 保利地 产 3,000,000 34,020,000.00 0.60
37 002635 安洁科 技 499,908 23,275,716.48 0.41
38 002475 立讯精 密 451,071 13,329,148.05 0.23
泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 33 页 共 40 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 407,905,560.55 7.87
2 601601 中国太 保 389,348,408.08 7.51
3 000157 中联重 科 361,936,343.41 6.99
4 600066 宇通客 车 268,540,381.84 5.18
5 600519 贵州茅 台 254,628,395.52 4.91
6 002241 歌尔声 学 240,276,102.69 4.64
7 600585 海螺水 泥 208,761,452.19 4.03
8 000998 隆平高 科 196,327,857.21 3.79
9 000049 德赛电 池 195,111,970.67 3.77
10 600031 三一重 工 192,650,799.78 3.72
11 002106 莱宝高 科 180,624,793.66 3.49
12 600048 保利地 产 177,422,856.59 3.42
13 000401 冀东水 泥 167,320,729.95 3.23
14 000538 云南白 药 159,450,027.46 3.08
15 000063 中兴通 讯 156,872,032.50 3.03
16 600068 葛洲坝 155,023,292.59 2.99
17 600016 民生银 行 153,987,912.64 2.97
18 000799 酒 鬼 酒 153,825,069.10 2.97
19 002024 苏宁电 器 152,036,053.62 2.93
20 600036 招商银 行 148,200,529.10 2.86
21 000528 柳
工 148,114,623.23 2.86
22 600702 沱牌舍 得 145,283,085.23 2.80
23 300088 长信科 技 135,807,216.78 2.62
24 600887 伊利股 份 135,280,298.65 2.61
25 000338 潍 柴动 力 134,059,471.11 2.59
26 000024 招商地 产 130,275,926.78 2.51
27 002081 金 螳 螂 129,146,869.52 2.49
28 600062 华润双 鹤 129,074,810.63 2.49
29 600837 海通证 券 123,455,781.29 2.38
30 600050 中国联 通 122,256,665.56 2.36
31 601668 中国建 筑 120,528,494.93 2.33 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 34 页 共 40 页
32 600383 金地集 团 118,738,005.58 2.29
33 600535 天士力 117,421,604.76 2.27
34 000562 宏源证 券 110,050,041.02 2.12
35 600030 中信证 券 109,616,632.28 2.12
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 356,682,740.60 6.88
2 000858 五 粮 液 344,772,792.56 6.65
3 600887 伊利股 份 306,958,175.39 5.92
4 600048 保利地 产 299,556,005.22 5.78
5 601166 兴业银 行 273,341,040.30 5.28
6 600519 贵州茅 台 255,764,956.44 4.94
7 002106 莱宝高 科 255,374,173.20 4.93
8 601628 中国人 寿 253,389,089.09 4.89
9 600036 招商银 行 238,773,672.09 4.61
10 000895 双汇发 展 237,699,556.61 4.59
11 600383 金地集 团 233,914,043.55 4.51
12 600015 华夏银 行 222,212,902.55 4.29
13 600585 海螺水 泥 198,700,037.44 3.83
14 600612 老凤祥 191,191,077.21 3.69
15 600702 沱牌舍 得 177,417,437.92 3.42
16 000157 中联重 科 155,717,593.91 3.01
17 600016 民生银 行 152,488,919.08 2.94
18 000528 柳
工 150,546,754.49 2.91
19 002024 苏宁电 器 149,151,263.56 2.88
20 000063 中兴通 讯 148,718,756.51 2.87
21 000401 冀东水 泥 147,628,394.78 2.85
22 600068 葛洲坝 143,419,100.16 2.77
23 002304 洋河股 份 135,783,069.63 2.62
24 000338 潍柴动 力 128,724,701.41 2.48
25 601668 中国建 筑 125,863,487.92 2.43
26 000562 宏源证 券 125,249,839.45 2.42
27 601601 中国太 保 122,401,661.17 2.36
28 600837 海通证 券 117,864,627.29 2.27 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 35 页 共 40 页
29 601788 光大证 券 116,115,728.02 2.24
30 600030 中信证 券 115,944,616.14 2.24
31 600050 中国联 通 111,199,094.00 2.15
32 002063 远光软 件 110,964,390.92 2.14
33 000024 招商地 产 110,348,011.96 2.13
34 600298 安琪酵 母 107,872,872.09 2.08
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 8,032,642,891.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,822,968,692.58
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 14,402,196.40 0.25
8 其他 - -
9 合计 14,402,196.40 0.25
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 94,570 9,184,638.40 0.16
2 113002 工行转 债 41,160 4,486,028.40 0.08
3 110007 博汇转 债 7,240 731,529.60 0.01
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况， 在报 告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.9.2 基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,478,619.69
2 应收证 券清 算款 110,495,670.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 197,003.26
5 应收申 购款 59,759.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 115,231,052.98
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 9,184,638.40 0.16
2 113002 工行转 债 4,486,028.40 0.08
3 110007 博汇转 债 731,529.60 0.01
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
第 37 页 共 40 页
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
294,047 27,663.60 1,082,860,218.12 13.31% 7,051,537,452.01 86.69%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
213,692.38 0.0026%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
11,868,700,887.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,143,689,563.64
本报告 期基 金总 申购 份额 212,572,481.43
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 221,864,374.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,134,397,670.13
泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期内 基金 管理 人 未发生 重大 人事 变动 。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 涉及 托管 业务 的部门 及其 相关 高级 管理 人员没 有发 生 受
到监管 部门 稽查 或处 罚 的 任何情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 2,193,169,902.44 13.86% 1,811,784.47 13.65% -
中信建投 1 2,137,631,940.16 13.51% 1,825,275.83 13.75% -
国信证券 1 1,315,255,353.59 8.31% 1,088,353.62 8.20% -
长江证券 1 1,019,983,337.47 6.44% 866,982.78 6.53% -
高华证券 1 977,607,064.26 6.18% 837,335.81 6.31% - 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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华创证券 1 923,756,099.19 5.84% 793,383.12 5.98% -
方正证券 1 869,869,790.75 5.50% 739,388.25 5.57% -
中投证券 1 778,006,874.36 4.92% 649,096.48 4.89% -
海通证券 1 743,346,414.21 4.70% 608,472.59 4.58% -
中银国际 1 727,242,221.30 4.60% 618,155.26 4.66% -
广发证券 1 612,692,303.26 3.87% 520,790.32 3.92% -
民生证券 1 507,176,706.76 3.20% 413,423.36 3.11% -
渤海证券 1 471,125,681.33 2.98% 382,792.62 2.88% -
国泰君安 1 441,708,454.28 2.79% 358,891.12 2.70% -
中金公司 1 408,603,387.15 2.58% 331,992.86 2.50% -
长城证券 1 324,779,081.15 2.05% 283,533.31 2.14% -
齐鲁证券 1 323,432,812.79 2.04% 262,790.86 1.98% -
瑞银证券 2 294,006,276.38 1.86% 238,881.84 1.80% -
宏源证券 1 277,308,646.64 1.75% 235,714.77 1.78% -
安信证券 2 231,602,174.01 1.46% 196,860.30 1.48% -
申银万国 1 148,547,039.68 0.94% 126,264.47 0.95% -
华泰证券 2 99,810,823.98 0.63% 84,839.00 0.64% -
中航证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：( 一)2012 年上 半年 度 本基金 撤销 湘财 证券 一个 席位。
(二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。 泰达宏利市值优选股票 2012 年 半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
无。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2012 年1 月16 日 ， 托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告 ， 自 2012
年1 月16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、中 国 证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
12.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 网 址：http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2012 年 8 月29 日
