泰 达 宏 利 货币 市 场 基金2012 年半 年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资 产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日 止。
泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 12
§6 半年度财务会 计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 14
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 30
7.2 债 券回 购融 资情 况 ................................................................................................................... 31
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................................................................... 31
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 32
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 32
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 33
7.8 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 34
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§ 10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 35 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 35
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 35
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................ 36
10.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 36
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 36
11.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 36
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 36
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 37
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利货 币市 场基 金
基金简 称 泰达宏 利货 币
基金主 代码 162206
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年11 月 10 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 655,011,316.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在确保 本金 安全 性和 基金 财产流 动性 的基 础上 ， 力 争 为
投资者 获取 超过 业绩 比较 基准的 收益 。
投资策 略 本基金 将在 遵守 投资 纪律 并有效 管理 风险 的基 础上 ， 实
施稳健 的投 资风 格和 谨慎 的交易 操作 。 以 价值 分析 为 基
础， 数 量分 析为 支持 ， 采 用 自上而 下确 定投 资策 略和 自
下而上 个券 选择 的程 序 ， 运用供 求分 析 、 久 期偏 离 、 收
益率曲线配置和类属配置 等积极投资策略,实现基金资
产的保 值增 值。
业绩比 较基 准 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
其预期 收益 率和 预期 风险 均低于 股票 、 混 合和 债券 型 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 曹桢桢 李芳菲
联系电 话 010 －66577728 010-66060069
电子邮 箱 irm@mfcteda.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
400-69-88888 95599
传真 010 －66577666 010-63201816
注册地 址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69
号
办公地 址 北京市西城区金融大街 7 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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号英蓝国际金融中心南楼
三层
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 刘惠文 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券
时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,918,054.46
本期利 润 8,918,054.46
本期净 值收 益率 2.3658%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 655,011,316.11
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 17.8395%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3．本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3970% 0.0128% 0.2719% 0.0003% 0.1251% 0.0125%
过去三 个月 1.1509% 0.0092% 0.8568% 0.0003% 0.2941% 0.0089%
过去六 个月 2.3658% 0.0115% 1.7295% 0.0002% 0.6363% 0.0113%
过去一 年 3.9840% 0.0088% 3.4897% 0.0002% 0.4943% 0.0086%
过去三 年 7.9694% 0.0065% 8.4479% 0.0015% -0.4785% 0.0050%
自基金 合同
生效起 至今
17.8395% 0.0065% 18.2575% 0.0020% -0.4180% 0.0045%
注：1. 本基 金收 益分 配按 月结转 份额 。
2.本基 金的 业绩 比较 基准 为税后 一年 期银 行定 期存 款利率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 成立 于2005 年11 月 10 日 ， 在 建仓 期结 束 时及截 止报 告期 末本 基金 的各项 投资 比例 已
达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金 、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 基 金 在内 的 十
八只证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡振仓
本基金 基
金经理
2008 年8 月9
日
- 6
硕士学 位。2003 年 7 月至
2005 年4 月 就职 于乌 鲁木
齐市商 业银 行， 从事 债券
交易与 研究 工作 ，2006 年
3 月至2006 年6 月就 职于
国联证 券公 司， 从事 债券
交易工 作；2006 年 7 月至
2008 年3 月 就职 于益 民基
金管理 有限 公司 ，其 中
2006 年7 月至2006 年11
月任益 民货 币市 场基 金基
金经理 助理 ，2006 年12
月至2008 年3 月 任益 民货
币市场 基金 基金 经理 。
2008 年4 月 加盟 泰达 宏利
基金管 理有 限公 司。 自
2008 年8 月 起至 今担 任泰泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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达宏利 货币 市场 基金 （泰
达货币 基金 ） 基 金经 理。6
年证券 从业 经验 ，6 年基
金从业 经验 ，具 有基 金从
业资格。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。
风险管理部事 后对本报 告 期的公平交易 执行情况 进 行数量统计、 分析。在 本 报告期内，没 有
发生利 益输 送、 不公 平对 待不同 投资 组合 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年 上半 年国 际国 内经 济形势 极为 复杂 ，1 季度和 2 季度 表现 截然 不同 。1 季度， 世界 经
济的表现略超 预期，各 国 经济似乎都出 现了探底 企 稳的迹象。随 着希腊主 权 债务危机暂 时缓解，泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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欧洲主权债务 危机似乎 慢 慢淡出市场。 美国的消 费 、房地产及就 业等表现 良 好，QE3 的 预期在 逐
步淡化 。 国 内，PMI 等 领先 指标连 续多 月好 转，GDP 环 比见底 的预 期几 乎成 了共 识。 政 策上， 管理
层在 11 年 11 月 首次 降 低 法定存 款准 备金 率之 后，1 季度政 策放 松低 于预 期 。进入 2 季 度之 后，
国内、国际形 势均发生 逆 转。欧债危机 再次成为 市 场关注的焦点 ，而且持 续 的欧债危机 对欧 洲核
心国家 的经 济产 生了 不利 的影响 ，4 、5 月德 、法 的PMI 连 续两 月低 于预 期。 国内经 济也 是如 此，
4 月份的 经济 比预 期的 差 ，随后 2 个月 的其 它增 长 类数据 也显 示 2 季 度经 济 仍处于 探底 过程 中。
值得庆 幸的 是 CPI 在 2 季 度大幅 下行 ，通 胀压 力大 大减轻 ，为 政策 放松 提供 了空间 。政 策上 ， 与
一季度 有所 不同 ， 稳增 长 放在宏 观调 控更 重要 的位 置，6 月8 日 央行 降息 之后 ，7 月6 日央 行再 次
降息， 政策 放松 力度 大 大 超出市 场预 期。
就 货币 市场 而言 ， 随 着货 币政策 基调 转为 实质 上的 宽松， 资金 状况 得到 很好 的改善 。1 、2 月
份是比较难熬 的时刻。 临 近年底，加上 今年春节 较 早，银行体系 对资金的 需 求较为集中 ，尽管央
行进行 了大 规模 的逆 回购 ， 货币 市场 利率 还是 冲到 了9% 附近 的高 位。 春节 后 ， 各期 限回 购利 率均
出现大 幅下 降，1 天 回购 接近 2% 的 水平 。 值 得注 意 的是， 一直 比较 稳定 的3 个月 shibor ， 利率 也
出现较大幅度 的下降， 表 明银行体系中 长期资金 需 求在慢慢减弱 。2 季度 资 金整体较为 宽松，一
直持续 到 6 月中 下旬 ，7 天回购 一度 接 近 2% 附近 。 临近 2 季度 末， 资金 骤 紧 ，货币 市场 利率 大幅
上升到 4.5% 以上。 由于资 金面的改善， 上半年短 债 收益率大幅下 降。上半 年 ，1 年期央票 、AAA
短融、AA 短 融、AA － 短融 及 A＋的 降幅 分别 在 80bp 、147bp 、247bp 、305bp 及 236bp ，短 债市 场
上半年 演绎 了一 场波 澜壮 阔的行 情。1、2 季 度上 略 有区别 ，1 季度 表现 更好 的是高 等级 短融 、利
率债 及shibor 浮动 债， 而 2 季度在 11 海龙cp01 如期兑 付之 后， 中低 等级 信用债 表现 更为 出 色 。
本基金 的操 作由 于规 模的 原因 1 季度 较为 谨慎 ，2 季度之 后操 作上 较为 积极 ，大幅 增持 中 低
等级短 融， 大幅 提高 组合 的剩余 期 限 。总 体而 言， 取得较 好的 业绩 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为2.3658% ， 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为1.7295% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 货币 政策 将 延续较 为宽 松的 基调 ， 预 计年内 依然 会 有1－2 次 的 降准 ， 不 能排 除
降息的 可能 ，银 行体 系资 金将维 持较 为宽 裕的 局面 ，货币 市场 利率 将维 持低 位。经 过 2 季度 末 的
调整，部分短 债吸引力 有 所增加，收益 率有一定 下 降空间。但由 于下半年 中 低等级短融 供给可能
会有较 大规 模增 加， 而目 前收益 率 处 于较 低水 平， 本基金 操作 会有 所谨 慎。 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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未来需 要关 注的 一个 问题 是 6 月8 日 的降 息允 许存 款利率 上 浮10 ％， 开 启了 中国利 率市 场 化
的步伐 ，可 能对 短债 市场 会有较 大影 响。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金于 本报 告期 累计 分配 收益 8,918,054.46 元， 其 中按红 利再 投资
形式于 每月 中旬 集中 结转 至基金 持有 人账 户 5,100,660.57 元 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管泰达宏 利货币市 场 基金的过程中 ，本基金 托 管人 —中国农 业银行股 份 有限公司严格 遵
守《证券投 资基金法 》等 相关法律法 规的规定 以及 《泰达宏利 货币市场 基金 金基金合同》 、 《泰达
宏利货币市场 基金托管 协 议》的约定， 对泰达宏 利 货币市场基金 管理人 — 泰 达宏利基金 管理有限
公司2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日基 金的 投 资运作 ， 进 行了 认真 、 独 立 的会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规 守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，泰达宏 利 基金管理有限 公司在泰 达 宏利货币市场 基金的投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在损害基金 份额持有
人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，泰达宏 利 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编 制和披露 的泰达宏 利 货币市场基 金半年度
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等信 息真 实、 准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 111,528,854.06 37,447,603.90
结算备 付金
- 9,090.91
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 372,153,434.73 44,920,023.02
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
372,153,434.73 44,920,023.02
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 161,160,709.75 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,217,657.27 450,262.34
应收股 利
- -
应收申 购款
6,973,230.09 5,377,702.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
657,033,885.90 88,204,682.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
247,479.12 27,336.35
应付托 管费
74,993.71 8,283.69
应付销 售服 务费
187,484.14 20,709.35
应付交 易费 用 6.4.7.7 30,110.07 6,473.75
应交税 费
51,309.84 51,309.84
应付利 息
- -
应付利 润
1,261,783.40 199,622.09
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 169,409.51 325,123.52
负债合 计
2,022,569.79 638,858.59
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 655,011,316.11 87,565,824.24
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
655,011,316.11 87,565,824.24
负债和 所有 者权 益总 计
657,033,885.90 88,204,682.83
注： 报告 截止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额655,011,316.11 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
10,607,601.40 5,261,656.14
1.利息 收入
8,270,967.49 5,250,041.85
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,389,406.42 650,232.49
债券利 息收 入
5,099,073.87 2,867,993.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,782,487.20 1,731,815.53
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
2,336,633.91 11,614.29
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,336,633.91 11,614.29
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 - -
减： 二、费用
1,689,546.94 1,455,325.36
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 656,485.54 457,380.64
2．托 管费 6.4.10.2.2 198,935.01 138,600.07
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 497,337.54 346,500.46
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
122,234.29 325,216.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
122,234.29 325,216.97
6．其 他费 用 6.4.7.19 214,554.56 187,627.22
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
8,918,054.46 3,806,330.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
8,918,054.46 3,806,330.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
87,565,824.24 - 87,565,824.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 8,918,054.46 8,918,054.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
567,445,491.87 - 567,445,491.87
其中：1. 基 金申 购款 2,818,790,559.29 - 2,818,790,559.29
2. 基金 赎回 款 -2,251,345,067.42 - -2,251,345,067.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -8,918,054.46 -8,918,054.46
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
655,011,316.11 - 655,011,316.11
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月30 日 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
474,442,918.13 - 474,442,918.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,806,330.78 3,806,330.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-293,716,586.46 - -293,716,586.46
其中：1. 基 金申 购款 555,109,830.29 - 555,109,830.29
2. 基金 赎回 款 -848,826,416.75 - -848,826,416.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -3,806,330.78 -3,806,330.78
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
180,726,331.67 - 180,726,331.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 缪钧 伟______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利货 币市 场基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原湘 财荷银 货币 市场 基金 ， 后 更名为 泰达 荷银
货币市场基金) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证 监 基 金字[2005] 第 161
号《关于同意 湘财荷银 货 币市场基金设 立的批复 》 核准，由湘财 荷银基金 管 理有限公司( 于 2006
年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷 银基金 管理 有限 公司 ， 于2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有
限公司)依 照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《湘 财荷 银货 币市 场基 金 基金合 同 》 负 责公 开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
4,642,951,338.78 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2005) 第 164
号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备案 ， 《湘 财 荷银货币市场 基金基金 合 同》于 2005 年 11
月 10 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,643,264,492.55 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合313,153.77 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司， 基金泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国农业 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 货币 市场 基金 。 根据 本基 金的
基金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 公司旗 下公 募基 金名
称的公 告》 ，本 基金 自公 告 发布之 日起 更名 为泰 达宏 利货币 市场 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 和 《泰达宏利货 币
市场基金基 金合同》 的有 关规定，本 基金的投 资范 围为现金， 一年以内( 含一 年)的银行定 期存款
和大额 存单 ，剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券， 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的中 央银 行票
据和债券回购 ，以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具有 良好流动 性 的货币市场 工具。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业会计准则 ”) 、中 国 证 监 会 基 金 部 通 知[2010]5 号关于发布《证券投 资基金信息披露
XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告>》 、 中 国 证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券
投资基金会 计核算业 务指 引》 、 《泰达宏 利货币市 场 基金基金合 同》和中 国证 监会允许的 如财务 报
表附注 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2012
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2012 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证券投资 基金税收 政 策的通知》及 其他相关 税 务法规和实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(b) 基 金买 卖债 券 的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
(c) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不征 收企 业所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 1,528,854.06
定期存 款 110,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 110,000,000.00
其他存 款 -
合计： 111,528,854.06
注： 根 据 《 关于 加强 货币 市场基 金风 险控 制有 关问 题的通 知》(基 金部 通知[2011]41 号) ， 货 币市
场基金投资于 有存款期 限 但根据协议可 提前支取 且 没有利息损失 的银行存 款 ，不属于《 关于货币
市场基 金投 资银 行存 款有 关问题 的通 知》(证 监基 金 字[2005]190 号)第 三条 规 定的 “ 定期 存款 ”，
即不受 货币 市场 基金 投资 于定期 存款 的比 例不 得超 过基金 资产 净值 的30% 的 限制。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 372,153,434.73 373,843,000.00 1,689,565.27 0.2579%
合计 372,153,434.73 373,843,000.00 1,689,565.27 0.2579%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本； 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值..
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 8,000,000.00 -
买入 返 售证 券_ 银行 间 153,160,709.75 -
合计 161,160,709.75 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,302.43
应收定 期存 款利 息 540,207.08
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 4,478,496.90
应收买 入返 售证 券利 息 196,580.41
应收申 购款 利息 70.45
其他 -
合计 5,217,657.27
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 30,110.07
合计 30,110.07
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付银 行手 续费 1,383.57
预提费 用 168,025.94
合计 169,409.51
6.4.7.9 实 收基 金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 87,565,824.24 87,565,824.24
本期申 购 2,818,790,559.29 2,818,790,559.29
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,251,345,067.42 -2,251,345,067.42
本期末 655,011,316.11 655,011,316.11
注：申购含红 利再投、 转 换入份额；赎 回含转换 出 份额。红利再 投资包括 本 年度收益分 配中以红
利再投 资方 式结 转入 实收 基金 5,100,660.57 元(附注 6.4.11) 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,918,054.46 - 8,918,054.46
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,918,054.46 - -8,918,054.46
本期末 - - -
泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 47,254.72
定期存 款利 息收 入 1,338,223.80
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 232.51
其他 3,695.39
合计 1,389,406.42
注：其 他收 入为 直销 申购 款利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 股票差 价收 入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总 额 1,046,657,395.72
减:卖 出债 券（ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）成 本
总额
1,041,469,482.61
减:应 收利 息总 额 2,851,279.20
债券投 资收 益 2,336,633.91
资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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6.4.7.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.18 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.19 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 139,233.64
其他 900.00
银行费 用 33,628.62
账户维 护费 20,901.52
合计 214,554.56
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重 大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
第 22 页 共 37 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 （2011 年上 半年 同 ） 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 （2011 年上 半年 同 ） 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 （2011 年上 半 年同） 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 （2011 年上 半年 同 ） 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 （2011 年 上半年 同） 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
656,485.54 457,380.64
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
172,228.13 55,735.92
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.33% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
198,935.01 138,600.07
注： 支 付 基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
第 23 页 共 37 页
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 44,145.59
中国农 业银 行股 份有 限公 司 44,864.08
合计 89,009.67
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 207,315.06
中国农 业银 行股 份有 限公 司 28,239.86
合计 235,554.92
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给泰 达 宏利基金管理 有限公司 ， 再由泰达宏利 基金管理 有 限公司计算 并支付给
各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：日 销售 服务 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - 149,303,359.78 - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 10,014,958.90 40,657,796.90 - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况（2011 年 上 半年同 ） 。 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 国 农 业 银 行 涟 源
市支行
260.48 0.00% 255.05 0.00%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 1,528,854.06 25,681.37 583,306.98 4,076.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联 方 承销 证券 的情况 （2011 年上 半年 同 ） 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 的说 明（2011 年上半 年同 ） 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
5,100,660.57 2,755,232.58 1,062,161.31 8,918,054.46 -
注 ： 本 基 金 在 本 年 度 累 计 分 配 收 益 8,918,054.46 元 ， 与 年 初 应 付 利 润 199,622.09 元 ， 共 计
9,117,676.55 元， 其中 以 红利再 投资 方式 结转 入实 收基金 5,100,660.57 元( 附注 6.4.7.9)，包
含于赎 回款 的已 分配 未支 付收益 2,755,232.58 元 ，计入 应付 收益 科目 1,261,783.40 元。
6.4.12 期 末（ 2012 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风险 控制委员 会 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险管理委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由监察 稽 核部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 监察 稽核 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的 可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对 交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
主要存放在本 基金的托 管 行中国农业银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大；在银 行间同业泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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市场进 行交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估并 对证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证 券 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
A-1 200,743,120.78 15,000,146.08
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 200,743,120.78 15,000,146.08
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
AAA - 20,000,828.60
AAA 以下 - -
未评级 171,415,073.18 9,919,048.34
合计 171,415,073.18 29,919,876.94
注：以 上未 评级 的债 券投 资为国 债、 央行 票据 和政 策性金 融债 等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(短 期融 资券)来实现 。本基金 投资 组合的平均 剩余期限 在每 个交易日均 不得超泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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过 180 天， 且能 够通 过出 售所持 有的 银行 间同 业市 场交易 债券 应对 流动 性需 求。此 外， 本基 金 可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，正回 购上限一 般 不超过基 金 持有的债
券投资 的公 允价 值且 正回 购余额 在每 个交 易日 均不 超过基 金资 产净 值 的20% 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率 上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 影 子定价对本基 金面临的 市 场风险进行监 控，定期 对 本基金面临 的利率敏
感性缺 口进 行监 控， 并通 过调整 投资 组合 的久 期等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2012
年6
月30
日
1
个
月
以
内
1-3
个
月
6 个月 以内
3
个
月
-1
年
6 个月-1 年
1
年
以
内
1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
- - 111,528,854.06 - - - - - - 111,528,854.06
交易
性金
融资
产
- - 70,129,918.56 - 180,740,039.91 - 121,283,476.26 - - 372,153,434.73
买入
返售
金融
资产
- - 161,160,709.75 - - - - - - 161,160,709.75
应收 - - - - - - - - 5,217,657.27 5,217,657.27 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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利息
应收
申购
款
- - 450,000.00 - - - - - 6,523,230.09 6,973,230.09
资产
总计
- - 343,269,482.37 - 180,740,039.91 - 121,283,476.26 - 11,740,887.36 657,033,885.90
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - - - - 247,479.12 247,479.12
应付
托管
费
- - - - - - - - 74,993.71 74,993.71
应付
销售
服务
费
- - - - - - - - 187,484.14 187,484.14
应付
交易
费用
- - - - - - - - 30,110.07 30,110.07
应交
税费
- - - - - - - - 51,309.84 51,309.84
应付
利润
- - - - - - - - 1,261,783.40 1,261,783.40
其他
负债
- - - - - - - - 169,409.51 169,409.51
负债
总计
- - - - - - - - 2,022,569.79 2,022,569.79
利率
敏感
度缺
口
- - 343,269,482.37 - 180,740,039.91 - 121,283,476.26 - 9,718,317.57 655,011,316.11
上年
度末
2011
年12
月31
日
1
个
月
以
内
1-3
个
月
6 个月 以内
3
个
月
-1
年
6 个月-1 年
1
年
以
内
1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
- - 37,447,603.90 - - - - - - 37,447,603.90
结算
备付
- - 9,090.91 - - - - - - 9,090.91 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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金
交易
性金
融资
产
- - 29,919,876.94 - 15,000,146.08 - - - - 44,920,023.02
应收
利息
- - - - - - - - 450,262.34 450,262.34
应收
申购
款
- - 11,860.00 - - - - - 5,365,842.66 5,377,702.66
资产
总计
- - 67,388,431.75 - 15,000,146.08 - - - 5,816,105.00 88,204,682.83
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - - - - 27,336.35 27,336.35
应付
托管
费
- - - - - - - - 8,283.69 8,283.69
应付
销售
服务
费
- - - - - - - - 20,709.35 20,709.35
应付
交易
费用
- - - - - - - - 6,473.75 6,473.75
应交
税费
- - - - - - - - 51,309.84 51,309.84
应付
利润
- - - - - - - - 199,622.09 199,622.09
其他
负债
- - - - - - - - 325,123.52 325,123.52
负债
总计
- - - - - - - - 638,858.59 638,858.59
利率
敏感
度缺
口
- - 67,388,431.75 - 15,000,146.08 - - - 5,177,246.41 87,565,824.24
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 其 中交易性债券 投资以摊 余 成本近似反 映其公允
价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早者 予以 分类 。 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
第 30 页 共 37 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截止2012 年6 月30 日， 在影子 定价 机制 有效 的前 提下， 若市 场利 率变 动 25 个基点 且其 他市
场变量 保持 不变 ，本 基金 资产净 值将 不会 产生 重大 变动(2011 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市 场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 372,153,434.73 56.64
其中： 债券 372,153,434.73 56.64
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 161,160,709.75 24.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 111,528,854.06 16.97
4 其他各项 资产 12,190,887.36 1.86
5 合计 657,033,885.90 100.00 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.37
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净 值20% 的情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 172
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未出 现超 过 180 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 34.00 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 16.89 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
9.26 -
3 60 天( 含) —90 天 9.26 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
9.26 -
4 90 天( 含) —180 天 9.18 - 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 29.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 98.45 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 171,412,944.66 26.17
其中： 政策 性金 融债 171,412,944.66 26.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 200,740,490.07 30.65
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 372,153,434.73 56.82
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 121,283,476.26 18.52
注：附息债券 的成本包 括 债券面值和折 溢价，贴 现 式债券的成本 包括债券 投 资成本和内 在应收利
息。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 600,000 60,657,500.50 9.26
2 100230 10 国开 30 600,000 60,625,975.76 9.26
3 070220 07 国开 20 500,000 50,129,468.40 7.65
4 041267001 12 渝 涪高
CP001
300,000 30,060,178.60 4.59
5 041260022 12 长 电科 技
CP001
300,000 30,059,488.93 4.59
6 041251004 12 渤 海农 业
CP001
200,000 20,307,997.46 3.10
7 041264012 12 闽 东电 力
CP001
200,000 20,089,403.18 3.07
8 041262016 12 赣 长运 200,000 20,050,563.54 3.06 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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CP001
9 041258014 12 獐 子岛
CP001
200,000 20,017,535.50 3.06
10 041260009 12 蒙发CP001 200,000 20,000,780.12 3.05
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 43
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4175%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0442%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的 绝 对值 的简 单平 均值 0.2216%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 每日 计
提利息 ，并 考虑 其买 入时 的溢价 与折 价在 其剩 余期 限内平 均摊 销。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.8.2 本基金 本报 告期 内没 有持 有剩余 期限 小 于397 天但 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20 ％的 情况 。
7.8.3 本基金 本报 告期 内投 资 的 前十名 证券 的发 行主 体未 出现被 监管 部门 立案 调查 的情况 ，在 报
告编制 前一 年内 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,217,657.27
4 应收申 购款 6,973,230.09
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,190,887.36
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7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 ．由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 ．报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
15,695 41,733.76 7,471,519.04 1.14% 647,539,797.07 98.86%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员
持有本 基金
494,899.54 0.0756%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年11 月 10 日 ）基 金份 额总 额 4,643,264,492.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,565,824.24
本报告 期基 金总 申购 份额 2,818,790,559.29
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,251,345,067.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金 份 额总 额 655,011,316.11
泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期内 基金 管理 人 未发生 重大 人事 变动 。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期基 金管理 人、基 金托管人及 其高级 管理人 员没有发生 受到监 管部门 稽查或处罚 的任
何情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：( 一) 本基 金本 报告 期 新增渤 海证 券席 位。
（二） 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
中银国际 - - 82,000,000.00 100.00% - -
渤海证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
无。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 泰达宏利货币 2012 年半年度报 告
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11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资 者对 本报 告书 如有 疑 问， 可 咨询 本基 金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司： 客 户服 务中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 网 址：http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2012 年 8 月29 日
