鹏华 货币市 场 证券投 资 基金2012 年半年度
报告 摘要
2012 年 6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国农业 银行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月 29 日
鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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§1 重要提 示
基金管理 人的董 事会、 董事保 证本报 告所载 资料不 存在虚 假记载、 误导性 陈述或 重大遗 漏，
并对其内 容的真 实性、 准确性 和完整性 承担个 别及连 带的法 律责任 。本半 年度报 告已经 三分之二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合同规 定，于 2012 年 8 月 27 日复核 了本
报告中 的 财务指 标、净 值表现 、利润分 配情况 、财务 会计报 告、投 资组合 报告等 内容， 保证复核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产， 但不保证 基金一定 盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。投资 有风险 ，投资 者在作出 投资决 策前应 仔细阅 读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文, 投资者欲 了解详细 内容,应 阅读半年 度报告正 文 。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本 情况
基 金简称 鹏华货币
基金主代码 160606
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 6,331,811,941.05 份
基金合同存 续期 不定期
下属分级基 金的基金 简称： 鹏华货币 A 鹏华货币 B
下属分级基 金的交易 代码： 160606 160609
报告期末下 属分基基 金的份额 总额 917,723,590.17 份 5,414,088,350.88 份
2.2 基金产品 说明
投资 目标 在保证资产 安全与资 产充分流 动性的前 提下， 为投资者 追求稳定 的现金收
益。
投资策略 在战略资产 配置上，主要采取 利率预期 与组合久 期控制相 结合的策 略， 在
战术资产操 作上，主要采取 滚动投资 、 关 键时期的 时机抉择 策略 ， 并结合
市场环境适 时进行回 购套利等 操作。
业绩比较基 准 活期存款税 后利率（ 即活期存 款利率× （1-利息 税率））
风险收益特 征 本基金属于 货币市场 基金， 为 证券投资 基金中的 低风险品 种； 长 期平均的
风险和预期 收益低于 成长型基 金、 价值 型基金、 指数型基 金、 纯债 券基金。
鹏华货币 A 鹏华货币 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益特征
A 级，风险收益特 征同上 B 级，风险收益特 征同上
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责
人
姓名 张戈 李芳菲
联系电话 0755-82825720 010-66060069
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话
4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-63201816
鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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2.4 信息披露 方式
登载基金半 年度报告 报告正文 的管理人 互联网网 址 http://www.phfund.com.cn
基金半年度 报告报告 备置地点 深圳 市福 田 区福 华三 路 168 号深 圳国
际商会中心第 43 层鹏华 基金管理 有限
公司
§3 主要财 务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位： 人民币元
注： （1 ） 本期已 实现收 益指基 金本期 利息收 入、投资 收益、 其他收 入（不 含公 允 价值变 动收益）
扣除相关 费用后 的余额 ，本期 利润为本 期已实 现收益 加上本 期公允 价值变 动收益 ，由于 货币市场
基金采用 摊余成 本法核 算，因 此，公允 价值变 动收益 为零， 本期已 实现收 益和本 期利润 的金额相
等；
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的各项 费用 （例 如， 开放式 基金的转 换费等） ，
计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字；
（3 ）表中的 “期末” 均指报告 期最后一 日，即 6 月 30 日， 无论该日 是否为开 放日或交 易所的交
易日；
（4 ）基金收 益分配按 月结转 份 额。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其与 同期业绩比较基准收 益率的比较
鹏华货币 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
基金级别 鹏华货币 A 鹏华货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年 6 月 30 日 )
报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年 6 月 30 日)
本期已实现 收益 25,604,912.38 97,281,141.45
本期利润 25,604,912.38 97,281,141.45
本期净值收 益率 2.2409% 2.3628%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末基金资 产净值 917,723,590.17 5,414,088,350.88
期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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过去一个月 0.3167% 0.0041% 0.0348% 0.0001% 0.2819% 0.0040%
过去三个月 1.0379% 0.0033% 0.1184% 0.0001% 0.9195% 0.0032%
过去六个月 2.2409% 0.0036% 0.2430% 0.0001% 1.9979% 0.0035%
过去一年 4.0566% 0.0033% 0.4951% 0.0001% 3.5615% 0.0032%
过去三年 8.4536% 0.0049% 1.2542% 0.0002% 7.1994% 0.0047%
自基金合同
生效起至今
20.7863% 0.0053% 7.4993% 0.0023% 13.2870% 0.0030%
鹏华货币 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3366% 0.0041% 0.0348% 0.0001% 0.3018% 0.0040%
过去三个月 1.0981% 0.0033% 0.1184% 0.0001% 0.9797% 0.0032%
过去六个月 2.3628% 0.0036% 0.2430% 0.0001% 2.1198% 0.0035%
过去一年 4.3059% 0.0033% 0.4951% 0.0001% 3.8108% 0.0032%
过去三年 9.2365% 0.0049% 1.2542% 0.0002% 7.9823% 0.0047%
自基金合同
生效起至今
22.4749% 0.0054% 7.4993% 0.0023% 14.9756% 0.0031%
注：业绩比 较基准=活 期存款税 后利率（ 即活期存 款利率 × （1- 利息 税率） ）
基金收益分 配按月结 转份额 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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3.2.2 自基金合 同生效以来基金累 计净值增长率变动及 其与同期业绩比较 基准收益率
变动的比 较
鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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注：1 、本基 金合同于 2005 年 4 月 12 日生效。
2 、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比例已达 到基金合 同中规定 的各项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金的 经验
鹏华基金管 理有限公 司成立于 1998 年 12 月 22 日， 业 务范围包 括基金募 集、 基金销 售 、 资
产管理及 中国证 监会许 可的其 他业务。 截止本 报告期 末，公 司股东 由国信 证券股 份有限 公司、意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳市北 融信投资 发展有限
公司组成， 公 司性质为 中外合资 企业。 公司 原注册资本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截止本 报告期末 ，公司管 理 2 只封闭式 基金、27 只开放
式基金和 6 只社保组 合， 经过 13 年投 资 管理基 金， 在 基金投资 、 风险 控制等方 面积累了 丰 富经验。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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4.1.2 基金经理 （或基金经理小组 ）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
初冬
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
部总经理
2005 年 4 月
12 日
- 16
初冬女
士 ， 国 籍
中 国 ， 经
济学硕
士，16 年
证 券 从 业
经 验 。 曾
在 平 安 证
券研究
所 、 平 安
保 险 投 资
管 理 中 心
等 公 司 从
事 研 究 与
投资工
作。2000
年 8 月至
今 就 职 于
鹏 华 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 历
任研究
员 、 鹏 华
普 丰 基 金
基 金 经 理
助理等
职 ； 现 任
鹏 华 基 金
管 理 有 限
公 司 社 保
基 金 组 合
投 资 经 理
及 鹏 华 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 投 资
决 策 委 员
会 成 员 ，
固 定 收 益
部总经鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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理，2011
年 4 月 25
日 起 兼 任
鹏 华 丰 盛
稳 固 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 。 初 冬
女 士 具 备
基 金 从 业
资 格 。 本
报 告 期 内
本 基 金 基
金 经 理 未
发生变
动。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决定 后正式对 外公告之 日； 担任新成 立基金基 金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员资 格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说 明
报告期内 ，本基 金管理 人严格 遵守《 证券投 资基金 法》等 法律法规 、中国 证监会 的有关 规定
以及基金 合同的 约定， 本着诚 实守信、 勤勉尽 责的原 则管理 和运作 基金资 产，在 严格控 制风险的
基础 上， 为基金 份额持 有人谋 求最大利 益。本 报告期 内，本 基金运 作合规 ，不存 在违反 基金合同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内 ，本基 金管理 人严格 执行公 平交易 制度， 确保不 同投资组 合在研 究、交 易、分 配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内 ，本基 金未发 生违法 违规且 并对基 金财产 造成损 失的异常 交易行 为，未 存在同 日反
向交易成交 较少的单 边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的异 常交易行 为。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内 基金 投资策略和运 作分析
上半年债 券市场 整体上 涨，中 债总财 富指数 上涨 2.35% 。从 收益率 变化情 况看， 信用债 表现
好于金融 债及国 债，中 长期债 券表现好 于短期 债券， 收益率 曲线呈 现平坦 化走势 。债券 市场出现
上述走势的 主要原因 如下：
一方面是 中国经 济增速 放缓。 除投资 增速温 和回落 外，出 口和消费 增速均 表现一 般，工 业生
产增速也 低于市 场预期 ；通货 膨胀水平 自高位 回落； 二是货 币政策 进一步 放松， 上半年 央行实施
了较为宽 松的货 币政策 ，不但 下调存款 准备金 率，同 时还降 低银行 存贷款 基准利 率，资 金面较去
年明显改 善。三 是去年 四季度 国债及金 融债等 涨幅较 大， 信 用债涨 幅较小 。今年 上半年 对过高的
信用利差进 行了修复 。
上半年我 们将组 合久期 保持在 中性略 高水平 ，主要 增加了 存款的配 置比例 ，同时 还调整 了对
部分短融的 配置。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
上半年 A、B 类分别实现 2.2409% 和 2.3628% 的净值 增长率， 基 准增长率为 0.243% ， 基金 表现
好于基准。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要 展望
展望下半 年，我 们认为 ，受到 出口增 速下滑 及投资 增速下 滑的影响 ，中国 经济增 速仍将 处于
缓步下行 状态。 尽管欧 洲陆续 出台了一 些救助 措施， 但由于 经济基 本面问 题积重 难返， 其他方面
的配套改 革 也未 见明显 启动迹 象，因此 其对经 济的拉 动作用 将较为 有限； 美国经 济也处 于温和复
苏状态， 这使得 我国出 口面临 较为被动 的局面 。投资 增速的 下滑仍 未结束 ：受房 地产限 购政策影
响，地方 投资项 目增速 及房地 产投资增 速仍将 维持较 低水平 ，同时 以铁道 为代表 的基建 投资增速
也未见明显 起色。
尽管经济 增速出 现下行 ，但仍 处于可 接受的 区间， 同时目 前没有出 现明显 的失业 急剧上 升状
况， 因此 ， 我 们认为货 币政策及 财政政策 短期内不 会出现大 的转向 ， 仍会 以适度微 调为主 。 同时，
受到外汇 占款减 少的影 响，预 计央行仍 会下调 存款准 备金率 ，使得 银行间 资金保 持在适 度宽松水
平。
基于以上 判断， 我们将 考虑在 下半年 保持中 性略高 久期； 在类属配 置上， 将密切 跟踪市 场的
变化，适 时调整 各类资 产的投 资比重， 在平衡 基金资 产安全 性和流 动性的 前提下 争取为 投资者带
来更好的回 报。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估 值流程各 方及人员 的职责分 工、专业 胜任能力 和相关工 作经历的 描述
基金的估 值由基 金会计 负责， 基金会 计对公 司所管 理的基 金以基金 为会计 核算主 体，独 立建
账、 独立核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记、 账 户设置、 资金划拨 、 账簿记 录等方面 相 互独立。
基金会计 核算独 立于公 司会计 核算。基 金 会计 核算采 用专用 的财务 核算软 件系统 进行基 金核算及
帐务处理 ；每日 按时接 收成交 数据及权 益数据 ，进行 基金估 值。基 金会计 核算采 用基金 管理公司
与托管银 行双人 同步独 立核算 、相互核 对的方 式，每 日就基 金的会 计核算 、基金 估值等 与托管银
行进行核 对；每 日估值 结果必 须与托管 行核对 一致后 才能对 外公告 。基金 会计除 设有专 职基金会
计核算岗 外，还 设有基 金会计 复核岗位 ，负责 基金会 计核算 的日常 事后复 核工作 ，确保 基金净值
核算无误。
配备的基 金会计 具备会 计资格 和基金 从业资 格，在 基金核 算与估值 方面掌 握了丰 富的知 识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
4.6.2 基金经理参 与或决定 估值的程 度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
4.6.3 本公司参与 估值流程 各方之间 不存在任 何重大利 益冲突。
4.6.4 本公司现没 有进行任 何定价服 务的签约 。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金在本 报告期进 行了 6 次基金收 益集中支 付并结转 为基金份 额，分别 为 2012 年 1 月 5
日、2012 年 2 月 2 日、2012 年 3 月2 日、2012 年 4 月 6 日、2012 年5 月 3 日、2012 年 6 月 4 日，
累计分配收益 122,886,053.83 元， 利 润分配金 额、 方式等符 合相关法 规和本基 金基金合 同 的规定。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管鹏 华货币 市场证 券投资 基金的 过程中 ，本基 金托管 人 —中国 农业银 行股份 有限公 司严
格遵守 《证 券投资基 金法》 相关法律 法规的规 定以及 《鹏华货 币市场证 券投资基 金基金合 同》 、 《鹏
华货币市 场证券 投资基 金托管 协议》的 约定， 对鹏华 货币市 场证券 投资基 金管理 人 —鹏 华基金管
理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认 真、 独立的 会计核算
和必要的投 资监督， 认真履行 了托管人 的义务， 没有从事 任何损害 基金份额 持有人利 益 的行为。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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5.2 托管人对 报告期内本基金 投 资运作遵规守信、净 值计算、利润分配 等情况的说明
本托管人 认为， 鹏华基 金管理 有限公 司在鹏 华货币 市场证 券投资基 金的投 资运作 、基金 资产
净值的计 算、基 金份额 申购赎 回价格的 计算、 基金费 用开支 及利润 分配等 问题上 ，不存 在损害基
金份额持 有人利 益的行 为；在 报告期内 ，严格 遵守了 《证券 投资基 金法》 等有关 法律法 规，在各
重要方面的 运作严格 按照基金 合同的规 定进行。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实 、准确和完整发表 意见
本托管人 认为， 鹏华基 金管理 有限公 司的信 息披露 事务符 合《证券 投资基 金信息 披露管 理办
法》及其 他相关 法律法 规的规 定，基金 管理人 所编制 和披露 的鹏华 货币市 场证券 投资基 金年度报
告中的财 务指标 、净值 表现、 收益分配 情况、 财务会 计报告 、投资 组合报 告等信 息真实 、准确、
完整，未发 现有损害 基金持有 人利益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债 表
会计主体： 鹏华货币 市场证券 投资基金
报告截止日 ： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资 产
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 4,181,241,237.33 2,351,228,425.40
结算备付金 - 45,454.55
存出保证金 - -
交易性金融 资产 2,076,185,521.65 965,273,400.38
其中：股票 投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,076,185,521.65 965,273,400.38
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 249,000,564.50 2,491,244,795.36
应收证券清 算款 - -
应收利息 101,790,062.79 24,570,443.80
应收股利 - -
应收申购款 14,576,044.60 -
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,622,793,430.87 5,832,362,519.49 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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负 债和所 有者权 益
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 208,889,486.66 149,999,655.00
应付证券清 算款 49,508,925.96 531,000,000.00
应付赎回款 13,161,068.47 759,487.23
应付管理人 报酬 2,267,166.53 573,469.04
应付托管费 687,020.18 173,778.49
应付销售服 务费 310,677.71 91,430.14
应付交易费 用 53,253.01 23,550.43
应交税费 66,600.00 66,600.00
应付利息 68,589.45 45,877.72
应付利润 15,877,392.22 7,018,768.73
递延所得税 负债 - -
其他负债 91,309.63 80,537.61
负债合计 290,981,489.82 689,833,154.39
所 有者权 益：
实收基金 6,331,811,941.05 5,142,529,365.10
未分配利润 - -
所有者权益 合计 6,331,811,941.05 5,142,529,365.10
负债和所有 者权益总 计 6,622,793,430.87 5,832,362,519.49
注：报告截 止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额 净值 1.0000 元， 基金份额 总额 6,331,811,941.05
份。基金份 额净值 A 级 1.0000 元，B 级 1.0000 元；基金 份额总额 A 级 917,723,590.17 份，B 级
5,414,088,350.88 份。
6.2 利润表
会计主体： 鹏华货币 市场证券 投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上 年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
一 、收入
137,936,830.47 52,205,078.53
1. 利息收入
130,456,269.67 48,923,433.67
其中： 存款 利息收入
89,790,627.55 14,389,026.05
债券利息收 入
26,304,520.56 28,258,761.11
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产 14,361,121.56 6,275,646.51 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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收入
其他利息收 入
- -
2. 投资收益（损失 以“- ”
填列）
7,480,560.80 3,281,644.86
其中：股票 投资收益
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7,480,560.80 3,281,644.86
资产支 持证 券投资
收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变动收 益（损
失以“- ”号填列 ）
- -
4. 汇兑收益 （损失 以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入（损失 以“- ”
号填列）
- -
减： 二、 费用
15,050,776.64 7,054,316.64
1．管理人报 酬 6.4.8.2.1 9,006,457.40 4,351,645.45
2．托管费 6.4.8.2.2 2,729,229.59 1,318,680.37
3．销售服务 费 6.4.8.2.3 1,669,688.71 813,419.90
4．交易费用
350.00 -
5．利息支出
1,461,623.93 438,238.85
其中：卖出 回购金融 资产
支出
1,461,623.93 438,238.85
6．其他费用
183,427.01 132,332.07
三 、利润 总额（ 亏损 总额
以“- ” 号填列 ）
122,886,053.83 45,150,761.89
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”
号 填列）
122,886,053.83 45,150,761.89
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体： 鹏华货币 市场证券 投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配利 润 所 有者权 益合计
一、 期初 所有者权 益 （ 基 5,142,529,365.10 - 5,142,529,365.10 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
第 15 页 共 27 页
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 122,886,053.83 122,886,053.83
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-” 号 填
列）
1,189,282,575.95 - 1,189,282,575.95
其中：1.基 金申购款 23,618,184,197.61 - 23,618,184,197.61
2. 基金赎回 款 -22,428,901,621.66 - -22,428,901,621.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -122,886,053.83 -122,886,053.83
五、 期末 所有者权 益 （ 基
金净值）
6,331,811,941.05 - 6,331,811,941.05
项目
上 年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配利 润 所 有者权 益合计
一、 期初 所有者权 益 （ 基
金净值）
6,354,859,805.50 - 6,354,859,805.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 45,150,761.89 45,150,761.89
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-” 号 填
列）
-4,712,428,592.54 - -4,712,428,592.54
其中：1.基 金申购款 9,771,536,783.44 - 9,771,536,783.44
2. 基金赎回 款 -14,483,965,375.98 - -14,483,965,375.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -45,150,761.89 -45,150,761.89
五、 期末 所有者权 益 （ 基
金净值）
1,642,431,212.96 - 1,642,431,212.96
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 胡湘______
____ 刘慧红____
基金管理公 司负责人
主管会 计工作负 责人
会 计机构负 责人 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
第 16 页 共 27 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监 会 ”) 证监 基金字[2005] 第 26 号《关于 同意鹏华 货币市场 证券投资 基金募集 的批复》
核准，由 鹏华基 金管理 有限公 司依照《 中华人 民共和 国证券 投资基 金法》 和《鹏 华货币 市场证券
投资基金 基金合 同》负 责公开 募集。本 基金为 契约型 开放式 ，存续 期限不 定，首 次设立 募集不包
括认购资金 利息共募集 3,353,255,243.01 元， 经普 华永道中 天会计师 事务所有 限公司普 华永道中
天验字(2005) 第 41 号 验资报告 予以验证 。经向中 国证监会 备案， 《鹏 华 货币市 场证券投 资基金基
金合同》于 2005 年 4 月 12 日正式生 效，基金 合同生效 日的基金 份额总额为 3,353,743,565.06
份基金份额 ， 其中认购 资金利息 折合 488,322.05 份基金份 额。 本基金 的基金管 理人为鹏 华基金管
理有限公司 ，基金托 管人为中 国农业银 行股份有 限公司。
根据 《货 币市场基 金管理暂 行规定 》 和 《鹏华 货币市场 证券投资 基金基金 合同 》 的有关 规 定，
本基金的 投资范 围为国 内依法 公开发行 的、具 有良好 流动性 的金融 工具， 主要包 括现金 、期限在
一年以内( 含一年)的债 券回购 、央行 票据、 银行定期 存款、 大额存 单，剩 余期限 在 三百 九十七天
以内( 含三 百九十 七天) 的债券 ，以及 中国证 监会、中 国人民 银行认 可的具 有良好 流动性 的货币市
场工具。 本基金 投资于 短期金 融市场 投资品 种的比例 ，不低 于本基 金非现 金资产 总值的 80% 。本
基金的业绩 比较基准 为活期存 款税后利 率。
根据《鹏 华货币 市场证 券投资 基金基 金合同 》和《 鹏华货 币市场证 券投资 基金招 募说明 书》
并报中国证 监会备案 ，自 2006 年 9 月 15 日起，本 基金根据 单个基金 账户内基 金份额余 额，将基
金份额分 为不同 的级别 ，并依 据不同级 别的基 金份额 收取不 同的销 售服务 费。在 基金存 续期内的
任何一个开 放日，单 个基金账 户内保留 的本基金 份额超 过 500 万份(包含500 万份)时， 本基金的
注册登记机 构自动将 其单个基 金账户内 持有的可 用基金份 额升级为 B 级基金份 额，并于 升级当 日
适用 B 级的相 关费率。 单个基金 账户内保 留的本基 金份额低 于 500 万份( 不含 500 万份) ，本基金
的注册登记 机构自动 将其单个 基金账户 内持有的 可用基金 份额降级 为 A 级基金 份额，并 于降级当
日适用 A 级的 相关费率 。由于基 金费用的 不同，本 基金 A 级 基金份额 和 B 级基 金份额分 别计算基
金份额净值， 计算公式 为计算日 各类别基 金资产净 值除以计 算日发售 在外的该 级别基金 份 额总数。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会 计准则－ 基本准则 》 和 38
项具体会计 准则、 其后 颁布的企 业会计准 则应用指 南、 企业 会计准 则 解释以及 其他相关 规 定( 以下
合称 “ 企业 会计准则 ”) 、 中 国证监会 公告[2010]5 号 《证券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第3 号<鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
第 17 页 共 27 页
年度报告和 半年度报 告> 》 、中 国证券业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁布 的《证券 投资基金 会计核算
业务指引 》 、 《鹏 华货币 市场证 券投资 基金基 金合同 》和中 国证监 会允许的 如财务 报表附 注 7.4.4
所列示的基 金行业实 务操作的 有关规定 编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他有 关规定的声明
本基金 2012 年上半 年财务报 表符合企 业会计准 则的要求 ，真实、 完整地反 映了本基金 2012
年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上 半年 的经 营成果和 基金净值 变动情况 等有关信 息 。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一 期年度报告相一致 的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年度报 告相一致 。
6.4.5 差错更正 的说明
本报告期本 基金没有 发生重大 会计差错 更正。
6.4.6 税项
本报告期税 项未发生 变化。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告期 存在控制关系或其 他重大利害关系的关 联方发生变化的情 况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方没有 发生变化 。
6.4.7.2 本报告期 与基金发生关联交 易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构
中 国 农 业 银 行股 份 有 限 公司 （ “ 中国 农 业
银行 ” ）
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（ “ 国 信证券 ” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注： 下述关联方交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期间 的关联方交易
本基金本 报告期 内及上 年度 可 比期间 未通过 关联方 交易单 元发生股 票交易 、权证 交易、 债券
交易、债券 回购交易 ，也没有 发生应支 付关联方 的佣金业 务。
6.4.8.1 关联方报 酬
6.4.8.1.1 基金管理 费
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
第 18 页 共 27 页
30 日 日
当期发生的基金应 支付
的管理费
9,006,457.40 4,351,645.45
其中：支付销售机 构的
客户维护费
1,041,795.85 554,544.85
注： （1 ） 支付基 金管理 人鹏华 基金管 理有限 公司的 管理人 报酬年 费率为 0.33% ， 逐日计 提，按月
支付。日管 理费=前一 日基金资 产净值 × 0.33%÷ 当年天数 。
（2 ）根据 《开放 式证券 投资基 金销售 费用管 理规定》 ，基金 管理人 依据销 售机构 销售基 金的保有
量提取一定 比例的客 户维护费， 用以向基 金销售机 构支付客 户服务及 销售活动 中产生 的 相 关费用，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.8.1.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当期发生的基金应 支付
的托管费
2,729,229.59 1,318,680.37
注： 支付基金 托管人中 国农业银 行股份有 限公司的 托管费年 费率为 0.10% ，逐日计提，按 月支付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.10% ÷ 当年天 数。
6.4.8.1.3 销售服务 费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华货币 A 鹏华货币 B 合计
鹏华基金 263,027.67 182,424.60 445,452.27
中国农业银 行 182,194.52 2,395.58 184,590.10
国信证券 7,862.56 1,004.67 8,867.23
合计 453,084.75 185,824.85 638,909.60
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华货币 A 鹏华货币 B 合计
鹏华基金 113,077.42 86,987.08 200,064.50
中国农业银 行 131,596.40 5,163.47 136,759.87
国信证券 4,645.87 0.00 4,645.87
合计 249,319.69 92,150.55 341,470.24 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
第 19 页 共 27 页
注：支付 基金销 售机构 的基金 销售服务 费按前 一日基 金资产 净值的 约定年 费率计 提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。自 2006 年 9 月 15 日实行基金份 额分级起 ，A 级基金份 额持有人 和 B 级基
金份额持有 人约定的 年基金销 售服务费 率分别为 0.25% 和 0.01% 。 其 计算公式 为： 计算日 基金销售
服务费＝计 算日前一 日基金资 产净值 ×0 .25% （或 0.01% ）约定 年费率 ÷ 当年天数 。
6.4.8.2 与关联方 进行银行间同业市 场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间市场 交
易的
各关联方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农 业银 行 - 20,856,825.24 - - - -
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市场 交
易的
各关联方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
中国农 业银 行 110,465,014.32 9,946,414.93 - - - -
注：与关 联方之 间通过 银行间 市场进行 的债券(含回 购) 交易 ，该类 交易是 在正常 业务中 按照一般
商业条款而 订立。
6.4.8.3 各关联方 投资本基金的情况
6.4.8.3.1 报告期内 基金管理人运用固 有资金投资本基金的 情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间管理 人未投资 、持有本 基金。
6.4.8.3.2 报告期末 除基金管理人之外 的 其他关联方投资本 基金的情况
本基金本报 告期末及 上年度末 除基金管 理人之外 的其他关 联方没有 投资及持 有本基金 份 额。
6.4.8.4 由关联方 保管的银行存款余 额及当期产生的利息 收入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期 末余额 当期 利息收 入 期 末余额 当期 利息收 入
中国农 业银 行 16,241,237.33 366,025.17 335,636.80 139,299.54
6.4.8.5 本基金在 承销期内参与关联 方承销证券的情况
本基金本报 告期及上 年度可比 较期间未 参与关联 方承销的 证券。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
第 20 页 共 27 页
6.4.9 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ） 本基金持有的流通受 限证券
6.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而于 期末持有的流通受 限证券
6.4.10.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单位：
张 ）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
041260034
12 晋
路桥
CP001
2012 年
6 月29
日
2012
年7 月
2 日
新债流
通受限
100.00 100.00 400,000 40,000,149.19 40,000,149.19 -
041262027
12 云
铜
CP001
2012 年
6 月29
日
2012
年7 月
2 日
新债流
通受限
100.00 100.00 300,000 30,000,149.18 30,000,149.18 -
注： 截至 本报告 期末， 本基金 没有持有 因认购 新发或 增发而 流通受 限的股 票，也 没有持 有因认购
新发或增发 而流通受 限的权证 等其他证 券。
6.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等流通 受限股票
截至本报告 期末，本 基金没有 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
6.4.9.3 期末债券 正回购交易中作为 抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债 券正回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
208,889,486.66 元，是以 如下债券 作为质押 ：
金额单位 ：人民币 元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额
110221 11 国开 21 2012 年7 月4 日 99.71 2,000,000 199,420,000.00
110414 11 农发 14 2012 年7 月4 日 100.18 110,000 11,019,800.00
合计
2,110,000 210,439,800.00
-
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回购
截至本报告 期末，本 基金没有 从事交易 所市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购证券款 余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的
比例（% ） 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
第 21 页 共 27 页
1 固定收益投 资 2,076,185,521.65 31.35
其中： 债券 2,076,185,521.65 31.35
资产 支持证券 - -
2 买入返售金 融资产 249,000,564.50 3.76
其中： 买断式 回购的买 入返售 金 融资
产
- -
3 银行存款和 结算备付 金合计 4,181,241,237.33 63.13
4 其他 各项资产 116,366,107.39 1.76
5 合计 6,622,793,430.87 100.00
7.2 债券回购 融资情况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产 净值的比 例（％）
1 报告期内债 券回购融 资余额 1.90
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债 券回购融 资余额 208,889,486.66 3.30
其中：买断 式回购融 资 - -
注：报告 期内债 券回 购 融资余 额占基金 资产净 值的比 例为报 告期内 每个交 易日融 资余额 占资产净
值比例的简 单平均值 。
债券正回 购的资金余额超过 基金资产净值的 20% 的说明
在本报告期 内本货币 市场基金 债券正回 购的资金 余额未超 过资产净 值的 20% 。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基本 情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 109
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 142
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 27
报告期内 投资组合平均剩余 期限超过 180 天情况说 明
本报告期内 本货币市 场基金投 资组合平 均剩余期 限 未超过 180 天。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
第 22 页 共 27 页
7.3.2 期末投资 组合平均剩余期限 分布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产
净值的比例 （% ）
各期限负债 占基金资
产净值的比 例（% ）
1 30 天以内 16.02 4.08
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
3.93 -
2 30 天(含) —60 天 11.77 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天(含) —90 天 37.91 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天(含) —180 天 21.56 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天的浮
动利率债
0.23 -
5 180 天(含)—397 天（ 含） 15.50 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 102.76 4.08
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位 ：人民币 元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 246,629,591.82 3.90
3 金融债券 349,191,552.69 5.51
其中：政策 性金融债 349,191,552.69 5.51
4 企业债券 14,673,910.71 0.23
5 企业 短期融 资券 1,465,690,466.43 23.15
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,076,185,521.65 32.79
9 剩余存续期 超过397 天的浮 动利率债 券 263,811,620.34 4.17
注：上表 中，附 息债券 的成本 包括债券 面值和 折溢价 ，贴现 式债券 的成本 包括债 券投资 成本和内
在应收利息 。
7.5 期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的 前十名债券投资明 细
金额单 位：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 债券数 量( 张) 摊余成本 占基金资产 净值鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
第 23 页 共 27 页
比例（％）
1 110221 11 国开 21 2,000,000 199,110,773.85 3.14
2 1101094 11 央行票
据 94
2,000,000 197,120,390.86 3.11
3 110414 11 农发 14 1,000,000 100,053,843.06 1.58
4 041152019 11 长虹
CP003
900,000 91,455,854.81 1.44
5 041161016 11 万向
CP001
900,000 91,283,688.15 1.44
6 041158016 11 广汇汽
车 CP001
700,000 70,709,926.70 1.12
7 041154019 11 统众
CP001
700,000 70,587,399.22 1.11
8 041255013 12 大众
CP001
600,000 60,000,525.88 0.95
9 041256003 12 赣高速
CP001
500,000 50,030,302.13 0.79
10 090213 09 国开 13 500,000 50,026,935.78 0.79
7.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产 净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25(含)-0.5% 间 的次数 1
报告期内偏 离度的最 高值 0.2508%
报告期内偏 离度的最 低值 0.0314%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.1543%
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名 的 前十名 资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 基金计价 方法说明
1 、基金持有 的银行存 款以本金 列示，按 银行实际 协议利率 逐日计提 利 息；
2 、 基金 持有的回 购协议 （封闭 式回购 ） 以成 本列示 ， 按实际 利率在实 际持有期 间内逐日 计提
利息；
3 、基金持有 的附息债 券、贴现 券购买时 采用实际 支付价款 （包含交 易费用） 确定初始 成 本，
每日按摊余 成本和实 际利率计 算确定利 息收入；
4 、 基金持有的买 断式回购 以协议成 本列示， 所 产生的利 息在实际 持有期间 内逐日计 提。 回购鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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期间对涉 及的金 融资产 根据其 资产的性 质进行 相应的 估值。 回购期 满时， 若双方 都能履 约，则按
协议进行 交割。 若融资 业务到 期无法履 约，则 继续持 有现金 资产， 实 际持 有的相 关资产 按其性质
进行估值；
5 、 基金 持有的资 产支持证 券视 同债 券， 购买时采 用实际支 付价款 （包含 交易费用 ） 确定 初始
成本，每日 按摊余成 本和实际 利率计算 确定利息 收入。
7.8.2 若本报告 期内货币市场基金 持有剩余期限小 于 397 天 但剩余存续期超 过 397 天
的浮动利 率债券，应声明本 报告期内是否存在该 类浮动利率债券的 摊余成本超
过当日基 金资产净值的 20 ％的 情况。
本报告期内 本基金持 有剩余期 限小于 397 天但 剩余存续 期超 过 397 天 的浮动利 率债券的 摊余成本
不存在超过 当日基金 资产净值的 20 ％的情况 。
7.8.3 声明本基 金投资的前十名证 券的发行主体本期是 否出现被监管部门 立案调查， 或
在报告编 制日前一年内受到 公开谴 责、处罚的情 形。
本基金投 资的前 十名证 券中没 有出现发 行主体 被监管 部门立 案调查 ，或在 报告编 制日前 一年内受
到公开谴责 、处罚的 情形。
7.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 101,790,062.79
4 应收申购款 14,576,044.60
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 116,366,107.39
7.8.5 投资组合 报告附注的其他文 字描述部分
1 、 本基 金的投资 决策流程 主要包括 ： 久 期决策 、 期限 结构策略 、 类属 配置策略 和个券选 择策
略。其中 久期区 间决策 由投资 决策委员 会负责 制定， 基金经 理在设 定的区 间内根 据市场 情况自行
调整；期 限结构 配置和 类属配 置决策由 固定收 益小组 讨论确 定，由 基金经 理实施 该决策 并选择相
应的个券进 行投资。
2 、由于四舍 五入的原 因，投资 组合报告 中数字分 项之和与 合计项之 间可能存 在尾差。 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
鹏
华
货
币
A
16,690 54,986.43 96,964,994.82 10.57% 820,758,595.35 89.43%
鹏
华
货
币
B
119 45,496,540.76 5,142,408,700.68 94.98% 271,679,650.20 5.02%
合
计
16,809 376,691.77 5,239,373,695.50 82.75% 1,092,438,245.55 17.25%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人
员持有本基 金
鹏华货币 A 3,468,905.35 0.3780%
鹏华货币 B 0.00 0.0000%
合计
3,468,905.35 0.0548%
注： （1 ）本 公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人本报告 期末未持 有本基金 份 额。
（2 ）本基金 的基金经 理本报告 期末未持 有本基金 份额。
（3 ） 截 至本报告 期末 ， 本基金 管理人从 业人员投 资、 持有本基 金符合相 关法律法 规、 中 国证监会
规定及相关 管理制度 的规定。
§9 开放式 基金份额变动
单位：份
鹏华货币 A 鹏华货币 B
基金合同生 效日（2005 年 4 月 12 日 ） 基金
份额总额
3,353,743,565.06 - 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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本报告期期 初基金份 额总额 864,471,428.93 4,278,057,936.17
本报告期基 金总申购 份额 7,130,246,978.23 16,487,937,219.38
减：本报告 期基金总 赎回份额 7,076,994,816.99 15,351,906,804.67
本报告期基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 917,723,590.17 5,414,088,350.88
注：（ 1 ）总 申购份额 含红利再 投、转换 入份额； 总赎回份 额含转换 出份额；
（2 ）本基金从 2006 年 9 月 15 日分为 A 、B 两级。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人的 专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 本基 金管理人 —— 鹏华 基金管理 有限公司 本报告期 内没有发 生重大人 事变动。
10.2.2 本基 金 托管 人 — 中 国农 业银 行 股份 有限 公 司的 专门 基金 托 管部 门 本 报 告期 内未发生
重大人事变 动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财产 、基金托管业务的诉 讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大影响 的，与本 基金管理 人、基金 财 产、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
10.4 基金投资 策略的改变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师事 务所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理人、 托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚 等情况
本基金管 理人、 基金托管 人涉及 托管业 务机构 及其高 级管理人 员在报 告期内 未受到 任何 稽查
或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单元 的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交易单元 进行其他证券投资的 情况
金额单位： 人民币元 鹏华货 币 2012 年 半年 度报 告摘要
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交 金额
占 当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占 当期债
券回购
成交 总额
的比例
成交 金额
占 当期权证
成交 总额 的
比例
申银万 国 - - 2,300,500,000.00 100.00% - -
注：1 、本基 金本报告 期未通过 券商交易 单元进行 股票 交易 。
2 、交易单元 选择的标 准和程序
（1 ） 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券经营 机构， 使用 其交易单 元作为基 金的专用
交易单元， 选择的标 准是：
1 ）实力雄厚 ，信誉良 好，注册 资本不少于 3 亿元 人民币；
2 ）财务状况 良好，各 项财务指 标显示公 司经营 状 况稳定；
3 ）经营行为 规范，最 近二年未 发生重大 违规行为 而受到中 国证监会 处罚；
4 ）内部管理 规范、严 格，具备 健全的内 控制度， 并能满足 基金运作 高度保密 的要求；
5 ）具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件， 交易设施 符合代理 本基金进 行证券交 易 的需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
6 ） 研究实 力较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 的研究人 员， 能 及时为本 基金提供 高质量的 咨 询服务。
（2 ）选择交 易单元的 程序：
我公司根 据上述 标准， 选定符 合条件的 证券公 司作为 租用交 易单元 的对象 。我公 司投研 部门定期
对所选定 证券公 司的服 务进行 综合评 比 ，评比 内容包 括：提 供研究 报告质 量、数 量、及 时性及提
供研究服 务主动 性和质 量等情 况，并依 据评比 结果确 定交易 单元交 易的具 体情况 。我公 司在比较
了多家证 券经营 机构的 财务状 况、经营 状况、 研究水 平后， 租用申 银万国 证券股 份有限 公司交易
单元作为基 金专用交 易单元， 并从 2005 年 4 月开 始使用。 本报告期 内并未发 生变更交 易单元的
情况。
根据本基 金管理 人与申 银万国 证券股份 有限公 司签订 的《证 券交易 席位租 用协议 》的规 定，我公
司管理的 鹏华货 币市场 基金在 该交易单 元上发 生的交 易不计 佣金， 因交易 产生的 证券经 手费和证
管费等投资 交易费用 ，均列入 当 期基金 费用。
10.8 偏离度绝 对值超过 0.5% 的情 况
注：本基金 本报告期 没有发生 偏离度绝 对值超过0.5% 的情 况。
鹏华基金管理有限公司
2012 年 8 月 29 日
