鹏华 丰收债 券 型证券 投 资基金2012 年半年
度报 告 摘要
2012 年 6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国建设 银行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月 29 日
鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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§1 重要提 示
基金管理 人的董 事会、 董事保 证本报 告所载 资料不 存在虚 假记载、 误导性 陈述或 重大遗 漏，
并对其内 容的真 实性、 准确性 和完整性 承担个 别及连 带的法 律责任 。本半 年度报 告已经 三分之二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合同规 定，于 2012 年 8 月 24 日复核 了本
报告 中的 财务指 标、净 值表现 、利润分 配情况 、财务 会计报 告、投 资组合 报告等 内容， 保证复核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产， 但不保证 基金一定 盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。投资 有风险 ，投资 者在作出 投资决 策前应 仔细阅 读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度 报告摘 要摘自 半年度 报告正 文，投 资者欲 了解详 细内容， 应阅读 半年度 报告正 文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本 情 况
基金简称 鹏华丰收债 券
基金主代码 160612
交易代码 160612
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2008 年 5 月 28 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 3,736,912,790.24 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标 在严格控制 投资风险 的基础上 ，通过主 要投资债 券等
固定收益类 品种，同 时兼顾部 分被市场 低估的权 益类
品种，力求 使基金份 额持有人 获得持续 稳定的投 资收
益。
投资策略 （1） 股票投 资： 股票投资 采用 “行 业配置 ” 与“ 个股
选择 ”双线 并行的投 资策略， 并通过灵 活的仓位 调控
等手段来避 免市场中 的系统风 险。
（2） 债券投资： 本基金通 过对宏观 经济状况 和货币政
策等因素的 研究，形 成对未来 市场利率 变动方向 的预
期，主动地 调整债券 投资组合 的久期， 提高债券 投资
组合的收益 水平；通 过对债券 市场具体 情况的分 析判
断，形成对 未来收益 率曲线形 状变化的 预期，相 应地
选择子弹型 、哑铃型 或梯形的 组合期限 配置，获 取因
收益率曲线 的形变所 带来的投 资收益。
业绩比较基 准 中债总指数 收益率
风险收益特 征 本基金属于 债券型基 金，其预 期的风险 和收益高 于货
币市场基金 ，低于混 合型基金 、股票型 基金，为 证券
投资基金中 的较低风 险品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 张戈 尹东
联系电话 0755-82825720 010-67595003
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电 话
4006788999 010-67595096 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信息披露 方式
登载 基 金 半年 度 报告 正 文的 管 理 人互 联网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点 深圳市福田 区福华三路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基金管 理有限公 司
§3 主要财 务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 29,009,000.11
本期利润 77,787,478.77
加权平均基 金份额本 期利润 0.0654
本期基金份 额净值增 长率 6.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 0.0317
期末基金资 产净值 3,855,309,919.90
期末基金份 额净值 1.032
注：(1) 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投 资收益、 其他收入 （不含公 允价值变 动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加上本 期公允价 值 变动收 益。
(2) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金的申 购 赎回费、
基金转换费 等） ，计入 费用后实 际收益水 平要低于 所列数字 。
(3) 表中的 “ 期末 ” 均 指报告期 最后一日 ，即 6 月30 日，无 论该日是 否为开放 日或交易 所的交易
日。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其与 同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.75% 0.07% 0.22% 0.08% 0.53% -0.01% 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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过去三个月 4.01% 0.13% 1.90% 0.10% 2.11% 0.03%
过去六个月 6.11% 0.12% 2.35% 0.08% 3.76% 0.04%
过去一年 8.56% 0.15% 7.11% 0.11% 1.45% 0.04%
过去三年 19.95% 0.19% 10.28% 0.09% 9.67% 0.10%
自基金合同
生效起至今
38.24% 0.20% 21.36% 0.14% 16.88% 0.06%
注：业绩比 较基准=中 债总指数 收益率。
3.2.2 自基金合 同生效以 来基金份 额累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收
益率变动 的比较
注：1 、本基 金合同于 2008 年 5 月 28 日生效；
2 、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比例已达 到基金合 同中规定 的各项比 例。
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金的 经验
鹏华基金管 理有限 公 司成立于 1998 年 12 月 22 日， 业 务范围包 括基金募 集、 基金销 售 、 资
产管理及 中国证 监会许 可的其 他业务。 截止本 报告期 末，公 司股东 由国信 证券股 份有限 公司、意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳市北 融信投资 发展有限
公司组成， 公 司性质为 中外合资 企业。 公司 原注册资本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截止本 报告期末 ，公司管 理 2 只封闭式 基金、27 只开放
式基金和 6 只社保组 合， 经过 13 年投 资 管理基 金， 在 基金投 资 、 风险 控制等方 面积累了 丰 富经验。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小组 ）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
阳先伟
本基金基
金经理
2008 年 5 月
28 日
- 10
阳先伟先
生，国籍
中国，经
济学硕
士，10 年
证券从业
经验。先
后在民生
证券、国
海证券等
机构从事
债券研究
及投资组
合管理工
作，历任
研究员、
高级经理
等职务。
2004 年 9
月加盟鹏
华基金管
理有限公
司从事债
券及宏观
研究工
作，曾任鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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鹏华普天
债券基金
基金经理
助理；
2006 年12
月起至今
任鹏华普
天债券基
金基金经
理，2008
年 5 月起
至今兼任
鹏华丰收
债券型证
券投资基
金基金经
理，2010
年12 月起
兼任鹏华
丰润债券
型证券投
资基金基
金经理。
阳先伟先
生具备基
金从业资
格。本报
告期内本
基金基金
经理未发
生变动。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决定 后正式对 外公告之 日； 担任新成 立基金基 金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员资 格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说 明
报告期内 ，本基 金管理 人严格 遵守《 证券投 资基金 法》等 法律法规 、中国 证监会 的有关 规定
以及基金 合同的 约定， 本着诚 实守信、 勤勉尽 责的原 则管理 和运作 基金资 产，在 严格控 制风险的
基础上， 为基金 份额持 有人谋 求最大利 益。本 报告期 内，本 基金运 作合规 ，因市 场波动 等被动原
因存在本 基金投 资比例 不符合 基金合同 要求的 情形， 本基金 管理人 严格按 照基金 合同的 约定及时
进行了调整 ，不存在 违反基金 合同和损 害基金份 额持有人 利益的行 为。 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内 ，本基 金管理 人严格 执行公 平交易 制度， 确保不 同投资组 合在研 究、交 易、分 配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期 内 ，本基 金未发 生违法 违规且 并对基 金财产 造成损 失的异常 交易行 为，未 存在同 日反
向交易成交 较少的单 边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的异 常交易行 为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和运 作分析
2012 年上半年债 券市场温 和上涨； 收益 率曲线呈 现陡峭化， 短期利率 下降幅度 高于长期 利 率。
分种类来 看，中 低评级 信用债 的表现明 显好于 高评级 信用品 种及利 率品种 。债券 指数方 面，与上
年度末相比 ，交易所 上证国债 指数上涨了 1.77 ％，银 行间中债 总财富指 数上涨了 2.35 ％。
上半年， 本基金 出现持 续、较 大额 的 净申购 ，导致 组合仓 位有所降 低。在 规模不 断增长 的情
况下，我 们根据 看好债 市长期 基本面的 观点， 积极进 行债券 配置。 久期方 面，我 们制定 了较高的
目标久期， 重点增持了 5 至 10 年期的 中长期品 种； 品 种选择方 面， 我 们重点选 择了长期 利 率品种，
以及部分 流动性 较好的 中高等 评级信用 债券。 权益和 可转债 方面， 我们保 持着较 为谨慎 的态度，
包括可转 债在内 的权益 类仓位 处于低位 。新股 申购方 面，我 们的申 购策略 仍然较 为理性 ，仅选择
了少量有投 资价值的 品种参与 。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
上半年丰收 债券份额 净值增长 率为 6.11% ，超 越基准 3.76% 。
4.5 管 理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要 展望
展望 2012 年下半年债 券市场， 我们 认为： 由于 宏观经济 趋弱的态 势已趋于 明显， 货币政 策将
可能继续 目前中 性偏宽 松的立 场，进一 步降准 或降息 的可能 性均不 能排除 ，银行 间资金 供求也可
望维持相 对宽松 。债券 市场具 有中长期 向好的 基本面 。但另 一方面 ，外汇 流入放 缓带来 的存款增
长乏力没有 得到根本 性改变， 从 而使配置 型机构的 需求继续 处于较低 水平。 综上，我们认 为 2012
年下半年 债市很 可能呈 现震荡 向上的慢 牛格局 ；部分 收益率 较高的 中等级 信用品 种及长 期利率品
种均有较好 的长期配 置机会。
权益市场 方面， 我们仍 认为目 前股市 估值整 体上处 于基本 合理的区 间，不 存在系 统性低 估。鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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由于国内 信贷供 应紧张 、国外 经济动荡 加剧等 原因， 股市难 以出现 系统性 机会。 综上， 我们判断
三季度权益 市场可能 仍然延续 指数区间 震荡的格 局，但部 分板块和 公司可能 存在机会 。
组合的纯 债券投 资方面 ：在久 期配置 上，我 们将坚 持平衡 收益与风 险的原 则，在 控制风 险的
前提下承 担适度 的久期 风险； 在结构方 面，以 配置中 期品种 为主， 适当参 与长期 债券， 适时相机
操作，以 积极把 握利率 市场可 能存在的 机会； 在类属 配置上 ，将以 高等级 债券为 主，并 在严格控
制信用风险 的前提下 ，根据组 合规模适 度 配置中 等信用评 级的品种 。
权益投资方 面： 我们将 继续遵循 价值投资 的理念， 以较为谨 慎的态度 进行股票 和转债的 投 资；
同时谨慎、 有选择地 参与新股 申购，相 机减持解 禁新股， 力求保持 基金份额 净值平稳 增 长。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估 值流程各 方及人员 的职责分 工、专业 胜任能力 和相关工 作经历的 描述
4.6.1.1 日 常估值流 程
基金的估 值由基 金会计 负责， 基金会 计对公 司所管 理的基 金以基金 为会计 核算主 体，独 立建
账、 独立核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记、 账 户设置、 资金划拨 、 账簿记 录等方面 相 互独立。
基金会计 核算独 立于公 司会计 核算。基 金会计 核算采 用专用 的财务 核算软 件系统 进行基 金核算及
帐务处理 ；每日 按时接 收成交 数据及权 益数据 ，进行 基金估 值。基 金会计 核算采 用基金 管理公司
与托管银 行双人 同步独 立核算 、相互核 对的方 式，每 日就基 金的会 计核算 、基金 估值等 与托管银
行进行核 对；每 日估值 结果必 须与托管 行核对 一致后 才能对 外公告 。基金 会计除 设有专 职基金会
计核算岗 外，还 设有基 金会计 复核岗位 ，负责 基金会 计核算 的日常 事后复 核工作 ，确保 基金净值
核算无误。
配备的基 金会计 具备会 计资格 和基金 从业资 格，在 基金核 算与估值 方面掌 握了丰 富的知 识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
4.6.1.2 特 殊业务估 值流程
根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范 证券投资 基金估值 业务的指 导意见》 的相
关规定， 本公司 成立停 牌股票 等没有市 价的投 资品种 估值小 组，成 员由基 金经理 、行业 研究员、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成。
4.6.2 基金经理参 与或决定 估值的程 度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理 参与估 值小组 对停牌 股票估 值的讨 论，发 表相关 意见和建 议，与 估值小 组成员 共同
商定估值原 则和政策 。 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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4.6.3 本公司参与 估值流程 各方之 间 不存在任 何重大利 益冲突。
4.6.4 本公司现没 有进行任 何定价服 务的签约 。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
4.7.1 截止本报告 期末， 本基金可 供分配利 润为 118,397,129.66 元。 根据相关 法律法规 及本
基金基金合 同的规定 ，本基金 本年度利 润分配比 例应不低 于可供分 配利润的 50% 。
4.7.2 本基金于 2012 年 1 月 19 日对 2011 年年 度 可 供 分配 利 润 进行 分 配 ，分 配 金额 为
15,203,645.47 元， 占 2011 年年 度可供分 配利润的 54.11% ( 详见本报告 6.4.11 部分） ， 符合相关
法规及基金 合同的规 定。
本基金于 2012 年 6 月 26 日对 2012 年年度可供分配利润进行分配，分配金额为
243,515,482.13 元 (详见 本报告 6.4.11 部分 ） 。
4.7.3 根据 相关法 律法规 及本基 金合同 的规定 ，本基 金管理 人将会 综合考 虑各方 面因素 ，在
严格遵守规 定前提下 ，对本报 告期内可 供分配利 润适时作 出相应安 排。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期 ，中国 建设银 行股份 有限公 司在本 基金的 托管过 程中，严 格遵守 了《证 券投资 基金
法》 、 基 金合同 、 托管 协议和其 他有关规 定， 不存在损 害基金份 额持有人 利益的行 为， 完 全尽职 尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净 值计算、利润分配 等情况的说明
本报告期 ，本托 管人按 照国家 有关规 定、基 金合同 、托管 协议和其 他有关 规定， 对本基 金的
基金资产 净值计 算、基 金费用 开支等方 面进行 了认真 的复核 ，对本 基金的 投资运 作方面 进行了监
督，发现 个别监 督指标 受市场 影响被动 超出监 督比例 ，未发 现基金 管理人 有损害 基金份 额持有人
利益的行为 。
报告期内， 本基金实 施利润分 配的金额为 258,719,127.60 元。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实 、准确和完整发表 意见
本托管 人 复核审 查了本 报告中 的财务 指标、 净值表 现、利 润分配情 况、财 务会计 报告、 投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债 表
会计主体： 鹏华丰收 债券型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资 产
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 129,541,987.80 18,588,073.56
结算备付金 14,646,233.97 2,959,949.04
存出保 证金 - -
交易性金融 资产 3,868,245,818.64 532,190,111.24
其中：股票 投资 74,785,960.11 11,247,163.34
基金投资 - -
债券投资 3,793,459,858.53 520,942,947.90
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 50,000,000.00 -
应收证券清 算款 - -
应收利息 47,161,752.58 5,602,676.45
应收股利 - -
应收申购款 69,974,735.40 603,489.92
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,179,570,528.39 559,944,300.21
负 债和所 有者权 益
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 247,279,429.08 105,000,000.00
应付证券清 算款 50,000,000.00 1,150,763.72
应付赎回款 23,270,119.78 478,798.08
应付管理人 报酬 1,593,686.68 211,147.27
应付托管费 531,228.90 70,382.42
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 33,301.76 1,382.35
应交税费 1,252,675.46 1,124,159.40
应付利息 86,623.32 12,057.52
应付利润 - - 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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递延所得税 负债 - -
其他负债 213,543.51 61,561.80
负债合计 324,260,608.49 108,110,252.56
所 有者权 益：
实收基金 3,736,912,790.24 423,737,576.79
未分配利润 118,397,129.66 28,096,470.86
所有者权益 合计 3,855,309,919.90 451,834,047.65
负债和所有 者权益总 计 4,179,570,528.39 559,944,300.21
注：报告截 止日 2012 年 6 月 30 日，基 金份额净 值 1.032 元，基金 份额总额 3,736,912,790.24
份。
6.2 利润表
会计主体： 鹏华丰收 债券型证 券投资基 金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上 年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
一 、收入
85,089,233.97 7,428,094.12
1. 利息收入
26,108,657.99 5,072,117.69
其中：存款 利息收入
428,938.08 124,401.56
债券利息收 入
25,182,095.84 4,945,715.58
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
497,624.07 2,000.55
其他利息收 入
- -
2. 投资收益（损失 以“- ”填列 ）
9,467,021.49 7,870,882.83
其中：股票 投资收益
4,151,552.07 5,178,829.10
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
5,315,469.42 2,686,653.73
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
- 5,400.00
3. 公允价值变动收 益 （损失 以 “- ”
号填列）
48,778,478.66 -5,686,387.36
4. 汇兑收益 （损 失以 “- ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损 失以 “- ” 号填 列）
735,075.83 171,480.96
减： 二、 费用
7,301,755.20 2,577,682.22
1．管理人报 酬 6.4.8.2.1 3,651,333.20 898,090.97
2．托管费 6.4.8.2.2 1,217,111.11 299,363.73
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
89,363.63 268,136.08
5．利息支出
2,125,983.04 913,670.09 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
第 13 页 共 26 页
其中：卖出 回购金融 资产支出
2,125,983.04 913,670.09
6．其他费用
217,964.22 198,421.35
三 、利润 总额（ 亏损 总额以 “- ”
号 填列）
77,787,478.77 4,850,411.90
减：所得税 费用
- -
四、 净利润（ 净亏损 以“-”号 填
列）
77,787,478.77 4,850,411.90
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体： 鹏华丰收 债券型证 券投资基 金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配利 润 所 有者权 益合计
一、 期初 所有者权 益 （ 基
金净值）
423,737,576.79 28,096,470.86 451,834,047.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 77,787,478.77 77,787,478.77
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “- ” 号 填
列）
3,313,175,213.45 271,232,307.63 3,584,407,521.08
其中：1. 基金申购 款 4,725,724,644.05 362,684,979.67 5,088,409,623.72
2. 基金赎回 款 -1,412,549,430.60 -91,452,672.04 -1,504,002,102.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
- -258,719,127.60 -258,719,127.60
五、 期末 所有者权 益 （ 基
金净值）
3,736,912,790.24 118,397,129.66 3,855,309,919.90
项目
上 年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配利 润 所 有者权 益合计
一、 期初 所有者权 益 （ 基
金净值）
377,455,394.57 46,220,981.67 423,676,376.24
二、本期经营活动产生 - 4,850,411.90 4,850,411.90 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
第 14 页 共 26 页
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “- ” 号 填
列）
-40,162,816.11 -12,592,406.54 -52,755,222.65
其中：1. 基金申购 款 246,608,116.04 9,784,635.20 256,392,751.24
2. 基金赎回 款 -286,770,932.15 -22,377,041.74 -309,147,973.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
- -24,188,301.20 -24,188,301.20
五、 期末 所有者权 益 （ 基
金净值）
337,292,578.46 14,290,685.83 351,583,264.29
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 胡湘______
____ 刘慧红____
基金管理公 司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
鹏华 丰 收债 券 型证 券 投资 基 金( 以下 简 称 “ 本 基金 ”) 经 中国 证 券监 督 管理 委 员会( 以 下 简称
“中国证监 会 ”) 证监 许可[2008] 第 405 号《关于 核准鹏华 丰收债券 型证券投 资基金募 集 的 批复》
核准，由 鹏华基 金管理 有限公 司依照《 中华人 民共和 国证券 投资基 金法》 和《鹏 华丰收 债券型证
券投资基金 基金合同 》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2,099,719,647.42 元，经 普华永道 中天会计 师事务所 有限公司 普华永道 中天验字(2008) 第 71 号
验资报告予 以验证。 经向中国 证监会备 案 ， 《鹏华 丰收债券 型证券投 资基金基 金合同》 于 2008 年
5 月 28 日 正式生效 ，基金合 同生效日 的基金份 额总额 为 2,100,410,489.38 份 基金份额 ，其中认
购资金利息 折合 690,841.96 份 基金份额 。 本基金 的基金管 理人为鹏 华基金管 理有限公 司 ， 基金托
管人为中国 建设银行 股份有限 公司。
根据《中 华人民 共和国 证券投 资基金 法》和 《鹏华 丰收债 券型证券 投资基 金基金 合同》 的有
关规定， 本基金 的投资 范围为 国债、金 融债、 次级债 、企业 债、可 转换公 司债券 、央行 票据、短
期融资券、 资产 支持证券、 债 券回购和 股票( 含 一级市场 新股申购)、 权证( 仅限 于通过投 资可分离
转债而获得 的权证)等权 益类品 种， 以及 中国证监 会允许基 金投资的 其它固定 收益类金 融 工具。 本鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
第 15 页 共 26 页
基金投资 于债券 等固定 收益类 品种的 比例不 低于基金 资产 的 80% ； 本基金 投资于 股票等 权益类品
种的比例为 基金资产 的 0 －20% ；本基金 投资可转 换公司债 券的比例 不超过基 金资产净 值 的 30% ；
现金和到期 日在一年 以内的政 府债券不 低于基金 资产净值的 5% 。 本基 金的业绩 比较基准 为中债总
指数收益率 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会 计准则－ 基本准则 》 和 38
项具体会计 准则、 其后 颁布的企 业会计准 则应用指 南、 企业 会计准则 解释以 及 其他相关 规 定( 以下
合称 “ 企业 会计准则 ”) 、 中 国证监会 公告[2010]5 号 《证券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第3 号<
年度报告和 半年度报 告> 》 、中 国证券业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁布 的《证券 投资基金 会计核算
业务指引》 、 《鹏 华丰收 债券型 证券投 资基金 基金合同 》和中 国证监 会允许 的基金 行业实 务操作的
有关规定编 制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他有 关规定的声明
本基金 2012 年上半 年财务报 表符合企 业会计准 则的要求 ，真实、 完整地反 映了本基金 2012
年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上 半年的经 营成果和 基金净值 变动情况 等有关信 息 。
6.4.4 本报告期 所采用的 会计政策 、会计估计与最近一 期年度报告相一致 的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年度报 告相一致 。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。
6.4.6 税项
本报告期税 项未发生 变化。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告期 存在控制关系或其 他重大利害关系的关 联方发生变化的情 况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方没有 发生变化 。
6.4.7.2 本报告期 与基金发生关联交 易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中国建设
银行 ”)
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司 (“ 国信 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
第 16 页 共 26 页
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期间 的关联方交易
6.4.8.1 通过关联 方交易单元进行的 交易
本基金本 报告期 内及上 年度可 比期间 未通过 关联方 交易单 元发生股 票交易 、权证 交易、 债券
交易、债券 回购交易 ，也没有 发生应支 付关联方 的佣金业 务。
6.4.8.2 关联方报 酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,651,333.20 898,090.97
其中： 支付 销售机构 的客
户维护费
393,656.36 62,536.28
注： （1 ） 支付基 金管理 人鹏华 基金管 理有限 公司的 管理人 报酬年 费率为 0.60% ， 逐日计 提，按月
支付。日管 理费=前一 日基金资 产净值 × 0.60%÷ 当年天数 。
（2 ）根据 《开放 式证券 投资基 金销售 费用管 理规定》 ，基金 管理人 依据销 售机构 销售基 金的保有
量提取一定 比例的客 户维护费， 用以向基 金销售机 构支付客 户服务及 销售活动 中产生的 相 关费用，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1 月1 日至2012 年6 月30日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,217,111.11 299,363.73
注： 支付基金 托管人中 国建设银 行股份有 限公司的 托管费年 费率为 0.20% ，逐日计提，按 月支付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.20% ÷ 当年天 数。
6.4.8.3 与关联方 进行银行间同业市 场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间市场 交
易的
各关联方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
第 17 页 共 26 页
中国建 设银 行 - - - - 99,500,000.00 62,011.99
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市场 交
易的
各关联方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建 设银 行 - - - - 60,880,000.00 18,512.00
注：与关 联方之 间通过 银行间 同业市场 进 行的 债券（ 含回购 ）交易 ，该类 交易是 在正常 业务中按
照一般商业 条款而订 立。
6.4.8.4 各关联方 投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人运用固 有资金投资本基金的 情况
份额单位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
基金合同生 效日（ 2008 年
5 月 28 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的 基金份额 46,062,000.00 46,062,000.00
期间申购/ 买入总份 额 - -
期间因拆分 变动份额 - -
减：期间赎 回/ 卖出 总份额 - -
期末持有的 基金份额 46,062,000.00 46,062,000.00
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
1.23% 13.66%
注：本基金 管理人投 资本基金 的费率标 准与其他 相同条件 的投资者 适用的费 率标准相 一 致。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理人之外 的其他关联方投资本 基金的情况
本报告期期 末及上年 度末除本 基金管理 人之外的 其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额 。
6.4.8.5 由关联方 保管的银行存款余 额及当期产生的利息 收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建 设银 行 129,541,987.80 254,718.79 7,791,984.45 48,117.79
6.4.8.6 本基金在 承销期内参与关联 方承销证券的情况
金额单位： 人民币元 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
第 18 页 共 26 页
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：份） 总金额
国信证券 1280146 12 徐州新盛债 网下申购 400,000 40,000,000.00
国信证券 1280167 12 赣水投债 网下申购 200,000 20,000,000.00
国信证券 122152 12 国电 02 网下申购 700,000 70,000,000.00
国信证券 1280185 12 普洱国资债 网下申购 300,000 30,000,000.00
注：本基金 上年度可 比期间没 有参与关 联方承销 的证券。
6.4.9 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ） 本基金持有的流通受 限证券
6.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而于 期末持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601388
怡球
资源
2012 年4
月11 日
2012
年7 月
23 日
新股流
通受限
13.00 16.81 2,540,322 33,024,186.00 42,702,812.82 -
603366
日出
东方
2012 年5
月14 日
2012
年8 月
21 日
新股流
通受限
21.50 19.29 1,663,201 35,758,821.50 32,083,147.29 -
6.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
112090
12 中
兴01
2012 年
6 月15
日
2012
年7 月
16 日
新债未
上市
100.00 100.00 2,000,000 200,000,000.00 200,000,000.00 -
122644
12 铁
岭债
2012 年
5 月31
日
2012
年8 月
20 日
新债未
上市
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
122152
12 国
电02
2012 年
6 月19
日
2012
年7 月
9 日
新债未
上市
100.00 100.00 700,000 70,000,000.00 70,000,000.00 -
122148
11 吉
高速
2012 年
6 月26
日
2012
年7 月
11 日
新债未
上市
100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 -
注：截至本 报告期末 ，本基金 没有持有 因认购新 发或增发 而流通受 限的权证 等其他证 券 。 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
第 19 页 共 26 页
6.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等流通 受限股票
截至本报告 期末，本 基金没有 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
6.4.9.3 期末债券 正回购交易中作为 抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回购
截至本报告 期末 2012 年 6 月 30 日止，本 基金从事 银行间市 场债券正 回购交易 形成的卖 出回
购证券款余额 247,279,429.08 元，是以 如下债券 作为质押 ：
金额单位： 人民币元
债 券 代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额
1101094 11 央 行票
据94
2012 年7 月5
日
96.96 1,200,000 116,352,000.00
110208 11 国开 08 2012 年7 月5
日
103.87 1,000,000 103,870,000.00
110218 11 国开 18 2012 年7 月5
日
101.31 360,000 36,471,600.00
合计
2,560,000 256,693,600.00
-
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回购
截止本报告 期末，本 基金没有 从事交易 所市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购证券款 余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 74,785,960.11 1.79
其中：股票 74,785,960.11 1.79
2 固定收益投 资 3,793,459,858.53 90.76
其中：债券 3,793,459,858.53 90.76
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 50,000,000.00 1.20
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 144,188,221.77 3.45
6 其他 各项资 产 117,136,487.98 2.80 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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7 合计 4,179,570,528.39 100.00
7.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 74,785,960.11 1.94
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织 、服装、 皮毛 - -
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油、化 学、 塑 胶、 塑 料 - -
C5
电子 32,083,147.29 0.83
C6
金属 、非金属 42,702,812.82 1.11
C7
机械 、设备、 仪表 - -
C8
医药 、生物制 品 - -
C99
其他 制造业 - -
D 电力、 煤气 及水的生 产和供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、 仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售 贸易 - -
I 金融、保险 业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务 业 - -
L 传播与文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 74,785,960.11 1.94
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前十名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 601388 怡球资源 2,540,322 42,702,812.82 1.11
2 603366 日出东方 1,663,201 32,083,147.29 0.83
注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
第 21 页 共 26 页
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 603366 日出东方 35,758,821.50 7.91
2 601388 怡球资源 33,024,186.00 7.31
3 300329 海伦钢琴 12,600,000.00 2.79
4 601231 环旭电子 4,140,153.20 0.92
5 603128 华贸物流 3,264,418.98 0.72
注：（1 ）买 入金额按 买入成交 金额（成 交单价乘 以成交数 量）填列 ，不考虑 相关交易 费 用。
（2 ）以上为 本报告期 内买入的 全部股票 明细。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 300329 海伦钢琴 12,017,903.33 2.66
2 601928 凤凰传媒 7,570,467.64 1.68
3 601231 环旭电子 6,931,780.89 1.53
4 603128 华贸物流 3,955,230.12 0.88
5 600263 路桥建设[注 ： （3 ） ] 3,236,000.00 0.72
6 601336 新华保险 1,702,140.77 0.38
7 601908 京运通 26,710.00 0.01
注： （1 ）卖 出金额按 卖出成交 金额（成 交单价乘 以成交数 量）填列 ，不考虑 相关交易 费 用。
（2 ）以上为 本报告期 内卖出的 全部股票 明细。
（3 ） 路桥建 设( 股票代码:600263) 报 告期内 被 中国交建( 股 票代码:601800) 吸收 合并而 终 止 上市 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖出 股票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 88,787,579.68
卖出股票收 入（成交 ）总额 35,440,232.75
注：买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额（成 交单价乘 以成交数 量）填列 ， 不考虑相
关交易费用 。 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 49,827,000.00 1.29
2 央行票据 164,807,000.00 4.27
3 金融债券 1,293,110,500.00 33.54
其中：政策 性金融债 1,293,110,500.00 33.54
4 企业债券 2,188,858,640.93 56.78
5 企业短期融 资券 81,458,000.00 2.11
6 中期票据 - -
7 可转债 15,398,717.60 0.40
8 其他 - -
9 合计 3,793,459,858.53 98.40
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前五名债券投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 120410 12 农发 10 3,100,000 311,395,000.00 8.08
2 120222 12 国开 22 2,750,000 282,837,500.00 7.34
3 112090 12 中兴 01 2,000,000 200,000,000.00 5.19
4 1101094 11 央行票据
94
1,200,000 116,352,000.00 3.02
5 1280043 12 中石油 05 1,070,000 106,775,300.00 2.77
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大 小排名 的 前十名 资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前五名权证投资明 细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1
本基金投 资的前 十名证 券中本 期没有 发行主 体被监 管部门 立案调查 的、或 在报告 编制日 前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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7.9.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备选股 票库。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 47,161,752.58
5 应收申购款 69,974,735.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 117,136,487.98
7.9.4 期末持有 的处于转股期的可 转换债券明细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 125709 唐钢转债 15,264,200.00 0.40
2 110012 海运转债 134,517.60 0.00
7.9.5 期末前十 名股票中存在流通 受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流 通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（% ）
流通受限情 况说明
1 601388 怡球资源 42,702,812.82 1.11 新股锁定
2 603366 日出东方 32,083,147.29 0.83 新股锁定
7.9.6 投资组合 报告附注的其他文 字描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和与合 计项之间 可能存在 尾差。 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
22,400 166,826.46 1,817,359,407.06 48.63% 1,919,553,383.18 51.37%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人
员持有本基 金
43,254.30 0.0012%
注： （1 ）本 公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人本报告 期末未持 有本基金 份 额。
（2 ）本基金 的基金经 理本报告 期末未持 有本基金 份额。
（3 ） 截 至本报告 期末 ， 本基金 管理人从 业人员投 资、 持有本基 金符合相 关法律法 规、 中 国证监会
规定及相关 管理制度 的规定。
§9 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（ 2008 年 5 月 28 日 ）基金份额总额 2,100,410,489.38
本报告期期 初基金份 额总额 423,737,576.79
本报告期基 金总申购 份额 4,725,724,644.05
减: 本报告期 基金总赎 回份额 1,412,549,430.60
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 3,736,912,790.24
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额。总赎 回 份额含 转换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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10.2 基金管理 人、基金托管人的 专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 本基 金管理人 —— 鹏华 基金管理 有限公司 本报告期 内没有发 生重大人 事变动。
10.2.2 本基 金 托管 人—— 中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 的基 金托 管 部门 本报 告 期内 没有 发 生
重大人事变 动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财产 、基金托管业务的诉 讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大影响 的，与本 基金管理 人、基金 财 产、
基金托管业 务相关的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资 策略的改变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师事 务所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理人、 托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚 等情况
本基金管理 人、 基金 托管人的 托管业务 部门及其 相关高级 管理人员 在报告期 内未受到 任何 稽
查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单元 的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交易单元 进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证 券 1 23,422,329.42 66.09% 20,037.72 66.30% -
中银国 际 1 12,017,903.33 33.91% 10,185.12 33.70% -
注：交易单 元选择的 标准和程 序：
1 、 基金管理 人负责选 择代理本 基金证券 买卖的证 券经营机 构， 使用其 交易单元 作为基金 的专用交
易单元，选 择的标准 是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元人民币 ；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经营 状 况稳定 ； 鹏华丰 收债 券 2012 年 半年 度报 告摘要
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（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未因重大 违规行为 而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制度 ，并能满 足基金运 作高度保 密的要求 ；
（5 ） 具备 基金运作 所需的高 效、 安 全的通讯 条件， 交易设施 符合代理 本基金进 行证券交 易 的需要，
并能为本基 金提供全 面 的信息 服务；
（6 ） 研究实力较 强， 有固定 的研究机 构和专门 的研究人 员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询服
务。
2 、选择交 易单元的 程序：
我公司根 据上述 标准， 选定符 合条件的 证券公 司作为 租用交 易单元 的对象 。我公 司投研 部门定期
对所选定 证券公 司的服 务进行 综合评比 ，评比 内容包 括：提 供研究 报告质 量、数 量、及 时性及提
供研究服 务主动 性和质 量等情 况，并依 据评比 结果确 定交易 单元交 易的具 体情况 。我公 司在比较
了多家证 券经营 机构的 财务状 况、经营 状况、 研究水 平后， 分别向 中银国 际证券 有限责 任公司、
中信证券股 份有限公 司租用交 易单元作 为基金专 用交易单 元，并从 2008 年 5 月开始陆 续使用。
本报告期内 上述交易 单元未发 生变化。
10.7.2 基金租用 证券公司交易单元 进行其他证券投资的 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证 券 541,422,782.82 87.25% 11,517,300,000.00 92.75% - -
中银国 际 79,122,817.06 12.75% 899,802,000.00 7.25% - -
§11 影响投 资者决策的其他 重要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管人中 国建设银 行股份有 限公司发 布关于董 事长任职 的公告， 自 2012
年 1 月 16 日起，王洪章先生就 任本行董 事长、执 行董事。
鹏华基金管理有限公司
2012 年 8 月 29 日
