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浦银货币A(519509)

浦银货币:2012年半年度报告查看PDF公告

 
浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 
第 1 页 共 41 页 
 
 
 
 
浦银安盛货币市场证券投资基金 
2012 年半年度 报告 
2012 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 
基金托管人:中信银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一二年八月二十九日 
浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 
 2 
1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于2012 年8 月23 日复核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值表现 、 利润分 配情 况、 财务会计 报告 、 投资 组合 报告等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2012 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提 示及 目录


................................................................................................................. 2 1.1 重要提 示


............................................................................................................................. 2 1.2 目录


..................................................................................................................................... 3 2 基金简 介


............................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况


..................................................................................................................... 5 2.2 基金产 品说 明


..................................................................................................................... 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方 式


..................................................................................................................... 6 2.5 其他相 关资 料


..................................................................................................................... 6 3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现


......................................................................................... 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


................................................................................................. 6 3.2 基金净 值表 现


..................................................................................................................... 7 4 管理人 报告


......................................................................................................................... 9 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况


............................................................................................. 9 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明


................................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明


............................................................... 10 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明


................................................... 11 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望


............................................... 12 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明


........................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明


............................................................... 13 5 托管人 报告


....................................................................................................................... 13 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明


................................................................... 13 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值计算 、 利润分 配等 情况 的说 明


13 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见


............... 13 6 半年度 财务 会计 报告 (未经审计 )


............................................................................... 14 6.1 资产负 债表


....................................................................................................................... 14 6.2 利润表


............................................................................................................................... 15 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表


................................................................................... 16 6.4 报表附 注


........................................................................................................................... 17 7 投资组 合报 告


................................................................................................................... 33 7.1 期末基 金资 产组 合情 况


................................................................................................... 33 7.2 债券回 购融 资情 况


........................................................................................................... 33 7.3 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的说明


............................................ 33 7.4 基金投 资组 合平 均剩 余期 限


........................................................................................... 33 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合


........................................................................... 34 7.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细


................... 35 7.7 “影子 定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏离


................................... 35 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细


....... 35 浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 4 7.9 投资组 合报 告附 注


........................................................................................................... 35 8 基金份 额持 有人 信息


....................................................................................................... 36 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构


....................................................................... 36 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况


........................................................... 36 9 开放式 基金 份额 变动


....................................................................................................... 37 10 重大事 件揭 示


................................................................................................................... 37 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议


............................................................................................... 37 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动


............................... 37 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼


................................................... 37 10.4 基金投 资策 略的 改变


....................................................................................................... 38 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况


........................................................................... 38 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况


........................................... 38 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况


....................................................................... 38 10.8 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的情况


...................................................................................... 39 10.9 其他重 大事 件


................................................................................................................... 39 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息


................................................................................... 40 12 备查文 件目 录


................................................................................................................... 40 12.1 备查文 件目 录


................................................................................................................... 40 12.2 存放地 点


........................................................................................................................... 41 12.3 查阅方 式


........................................................................................................................... 41


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 基金简 称 浦银安 盛货 币 基金主 代码 519509 交易代 码


519509 基金运 作方 式 开放式 契约 型 基金合 同生 效日 2011年3月9 日 基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 227,870,722.57 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 519509 519510 报告期 末下 属分 级基 金的 份额 总额 152,414,335.74 份 75,456,386.83份 2.2 基金产品说明 投资目 标 力求在 保持基金资产安全性和良 好流动性的基础上,获得 超越 业绩比 较基 准的 稳定 收益 。 投资策 略 根据对 短期利率变动的预测,采 用投资组合平均剩余期限 控制 下的主 动性投资策略,利用基本 分析和数量化分析方法, 通过 对短期 金融工具的积极投资,在 控制风险和保证流动性的 基础 上,力 争获 得稳 定的 当期 收益。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 属于证 券投资基金中的高流动性 、低风险品种,其预期收 益和 风险均 低于 债券 型基 金、 混合型 基金 及股 票型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 6 名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 顾佳 朱义明 联系电 话 021-23212812 010-65556812 电子邮 箱 guj@py-axa.com zhuyiming@citicib.com.cn 客户服 务电 话 021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真 021-23212985 010-65550832 注册地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大道 981 号3 幢316 室 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 办公地 址 上海市 淮海 中路 381 号中 环 广场 38 楼 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 邮政编 码 200020 100027 法定代 表人 姜明生 田国立 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基金 半 年度报告正文的管理 人 互联网 网址 www.py-axa.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号 3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日) 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 本期已 实现 收益 3,371,719.93 3,017,472.12 本期利 润 3,371,719.93 3,017,472.12 本期净 值收 益率 2.10% 2.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月30 日) 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 期末基 金资 产净 值 152,414,335.74 75,456,386.83


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 7 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月30 日) 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 累计净 值收 益率 5.05% 5.39% 注:1、本 期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入( 不含公 允价值变 动 收 益) 扣除 相关 费用 后的 余 额, 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值变动收 益, 由于 本基金 采用 摊余 成本 法核 算, 因此 , 公允价 值变 动收益为 零, 本期已 实现 收益和本 期利 润的 金额相 等。 2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 3、本 基金 收益 分配 按月 结转份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1. 浦银安盛货币A: 阶段 份额净值 收 益率① 净值收益 率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.4261% 0.0205% 0.0348% 0.0001% 0.3913% 0.0204% 过去三 个月 0.9793% 0.0121% 0.1184% 0.0001% 0.8609% 0.0120% 过去六 个月 2.1034% 0.0091% 0.2433% 0.0001% 1.8601% 0.0090% 过去一 年 4.0802% 0.0075% 0.4963% 0.0001% 3.5839% 0.0074% 自 基金 合同 生效起至今 5.0544% 0.0069% 0.6445% 0.0001% 4.4099% 0.0068% 注:本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。 2. 浦银安盛货币B: 阶段 份额净值 收 益率① 净值收益 率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.4457% 0.0205% 0.0348% 0.0001% 0.4109% 0.0204% 过去三 个月 1.0395% 0.0122% 0.1184% 0.0001% 0.9211% 0.0121% 过去六 个月 2.2251% 0.0091% 0.2433% 0.0001% 1.9818% 0.0090% 过去一 年 4.3303% 0.0075% 0.4963% 0.0001% 3.8340% 0.0074% 自 基金 合同 生效起至今 5.3867% 0.0069% 0.6445% 0.0001% 4.7422% 0.0068% 注:本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变 浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 8 动的比较 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2011 年3 月9 日至 2012 年 6 月 30 日) 1、浦银安 盛货 币 A 2、浦银安 盛货 币 B 注:根据 基金合同 第十二 部分第六 条规定: 基金管 理人应当 自基金合 同生效 之日起 6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有关 约定 。 本基金 建仓 期 为2011 年3 月9 日至2011 年9 月 9 日 ,截 止报 告期 末,建 仓已 完成 ,各 项资 产投资 比例 符合 基金 合同 要求。


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 9 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 浦银 安盛 ”)成 立 于 2007 年 8 月,由上海 浦 东发展银行股 份有限公 司 、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛 融投资 有限公司共 同 创建 , 公 司总部 设在 上海 , 注册资 本为 人民 币2 亿元 ,股 东持 股比 例分 别为 51% 、 39%和10%。 公司主 要从 事基 金募 集、 基金销 售、 资产 管理 和证 监会许 可的 其他 业务 。 截至2012 年6 月30 日止 , 浦银安 盛旗 下共 管理 8 只基金 , 即浦 银安 盛价 值 成长股 票型 证券投 资基 金、 浦银安 盛优化收 益债 券型 证券 投资 基金 、 浦银安 盛精 致生 活灵活配 置混 合型 证券投 资基金、 浦银安 盛红利精 选股 票型 证券 投资 基金 、 浦银安 盛沪 深 300 指数增 强型 证券 投资基 金、 浦银安 盛货 币市场证 券投 资基 金、 浦银安盛分 级增 利债 券型 证券 投资基 金和 浦银 安盛中 证锐 联基 本面 400 指数证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组) 及基金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 薛铮 本基金基金 经理兼浦银 安盛增利分 级债券型证 券投资基金 基金经 理 2012-02-01 - 6 薛铮,上 海财经 大学数 量经济 学硕 士。 2006 年 3 月至 2008 年 5 月, 在 红顶金融 研究中 心担任 固定收益研究员 。2008 年 6 月至 2009 年 6 月, 在上海证 券有限 公司固 定收益部 担任投 资经理 助理之 职。 2009 年 7 月 进入浦银 安盛基 金管理 公司,任 浦银安 盛优化 收益债券 型基金 基金经 理助理兼 固定收 益研究 员。 2011 年 6 月 至 2012 年 6 月,担 任浦 银安 盛 优化收益 债券型 证券投 资基金 基金经理。2011 年 12 月起, 担任 浦银 安 浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 10 盛增利分 级债券 型证券 投资基金基金经理。 2012 年 2 月起担 任本 基 金基金 经理 。 周文秱 公司副总经 理、首席投 资官兼本基 金基金 经理 2011-03-09 2012-04-26 13 周文秱, 美国国 籍。北 京大学生 物学学 士,美 国西北大 学分子 生物学 博士,芝 加哥大 学工商 管理硕士。1999 年至 2009 年任职美国奥本 海默基金 公司, 先后担 任研究员 和基金 经理之 职。2009 年 10 月起 任 职法国安 盛投资 管理有 限公司 (亚 太区 ) , 2010 年 1 月加盟 浦银 安盛 基 金公司任 公司副 总经理 兼首席 投资 官。 2010 年 6 月 25 日到 2011 年 6 月 30 日, 兼任浦 银安 盛 优化收益 债券型 基金基 金经理 。 2011 年 3 月起, 兼任本 基金 基金 经理 。 注: 1、 周文 秱作 为本 基金的首 任基 金经 理, 其任职日期 为本 基金 成立 之日 , 其离任 日 期指公 司决 定确 定的 解聘 日期。





2 、薛 铮的 任职 日期 指公司 决定 确定 的聘 任日 期。





3 、证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资基金法 》 及其他 相关 法律 法规、 证监 会 规定和 基金 合同 的约 定 , 以及公 司的 规章 制度 , 本 着诚实 守信 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金资 产, 在严格 控制 风险的前 提下 , 为基 金份 额持有人 谋求 最大 利益 。 报告期内 未有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 本基金 管理 人已 制定 了 《 公平交 易管 理规 定 》 , 建 立健全 有效 的公 平交 易执 行体系 , 保 浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 11 证公平 对待 旗下 的每 一个 基金组 合。 在具体 执行 中, 在投资 决策流程 上, 构建统 一的 研究平台 , 为所 有投 资组 合公平的 提供 研究支 持。 同时 ,在 投资 决策过程中 ,严 格遵 守公 司的各 项投 资管 理制 度和 投资授 权制 度, 保证公 募基 金及 专户 业务 的独立 投资 决策 机制 ; 在 交易执 行环 节上 , 详细 规 定了面 对多 个投 资组合 的投 资指 令的 交易 执行的 流程 和规 定, 以保证投资 执行 交易 过程 的公 平性 ; 从事后 监 控角度 上, 一方 面是 定期 对股票 交易 情况 进行 分析 ,对不 同时 间窗 口( 同日 ,3 日,5 日) 发生的不同组合对同一 股票 的同向交易及反向交 易进 行价差分析,并进行 统计 显著性的检 验, 以确 定交 易价 差对 相 关基金 的业 绩差 异的 贡献 度; 同时 对旗 下投 资组 合 及其各 投资 类别 的收益 率差 异的 分析 ; 另 一 方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进 行定期 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时的 报告 。 4.3.2 异常交易行为的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规、 中国证监会 和证 券交 易所 颁布 的相关 规 范性文 件中 认定 的异 常交 易行为 。 报 告期 内未 发生 旗 下所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2012 年 上半年, 经济增速 回落促使央 行货币 政策进 入降息周期 模式,2 月底下 调存款 准 备金率,5 月中旬 再次 下调 存准,6 月初 至 7 月初 1 个 月内两 次降 息。 下调 存款 准备金 和央 行 积极的 公开 市场 操作 , 使 得银行 间市 场资 金面 逐步 宽松 , 即 使在 传统6 月末紧张时 点, 银行 间7 天质押 式回 购利 率也 未超 过 5% ,其 月平 均利 率由年初 的 4.45% 回落 至 6 月份 的 3.23%, 3 月份 第一 次降 准是 一个 显著的 拐点 。 通胀上 半年 延续 逐步 回落 趋势 , 仅3 月 份有 小幅 反 弹, 基本 符合 事前 预期 。 短融收 益率 也随着 资金 面宽 松一 路下 行, 与年 初相 比平 均下 降200BP 以上 , 其中低 评级 短融下降 幅度 最 大。一年 期央行票 据二级 市场收益 率下行幅 度也超 过 80BP 。报告 期内,本 基 金配置了 部分 银行存 款, 并对 短融 进行 了波段 操作 ,获 取了 较高 的收益 回报 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 本报 告期 A 类净值 收益率 为 2.1034% , B 类净值收 益率 为 2.2251% , 同期业绩 比 较基准 收益 率为 0.2433% ,本基 金的 业绩 比较 基准 为税后 活期 存款 利率 。


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 12 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望下 半年,政府稳 增长 为首要目 标, 财政 和货 币政 策 将进一 步加 大力 度, 考虑 到 外汇占 款持续增长乏力, 货币 政策下 半年降准和降息 可能性都 很大, 这使得流动性 整体维 持略宽松 局面。 下半 年通 胀预 计同 比仍处 于低 位, 对于 债市 不构成压 力,4 季度通 胀可 能由于基 数效 应 和季节 性因 素有 所反 弹但 幅度有 限. 全年 通胀 同比 水平平均 预计 在 2.7% 。 当前货 币市 场利 率中 枢处 于历史 平均 水平,银行间 7 天回购 利率 在 3.15% 附 近。虽 然流 动性拐 点已 过, 但利率 市场化使 得全 社会 短期 资金 成本上 升, 预计回 购利 率水平维 持在 目前 水平附 近。 基金将 采取 相对积极 的配 置, 并密 切跟踪经济 的各 项指 标, 根据经济环 境的 变化 适时调 整策 略。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金 管理 人为 确保 基金 估值工 作符 合相 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 , 确 保 基金资 产 估值的 公平 、 合理 , 有效维护投 资人 的利 益, 设 立 了浦银 安盛 基金 管理 有限 公司估 值委 员会 (以下 简称 “估值 委员 会” ) , 制定 了估 值政 策和 估值程 序。 估值委 员会 成员由公 司分 管高 管、 金融 工程 部负 责人 、 研究部 负责 人、 监察稽 核部负责 人、 基金会 计部 负责人组 成。 估值 委员会 成员 五分 之三 以上 具有5 年以 上专 业工 作经 历, 具备 良好 的专 业经 验 、 胜任能 力和 独 立性 。 估值委 员会 的职 责主要包 括: 保证基 金估 值的公平 、 合理 ; 制订 健全 、 有效的 估值 政 策和程 序; 确保对 投资 品种进行 估值 时 估值政 策和 程序的 一贯 性; 定期对 估值政策 和程 序进 行评价 等。 参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所。 托管 人根据法 律法规要 求 对基金 估值 及净 值计 算履 行复核 责任 , 当存 有异 议 时, 托管 银行 有责 任要 求 基金管 理公 司作 出合理 解释 , 通过 积极 商讨 达成一 致意 见 。 会 计师 事务 所对估 值委 员会 采用 的相 关估值 模型 、 假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。 上 述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大 利益冲 突。 本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。 本基金 管理 人与 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司签 订了 《 中债 收益 率曲 线和 中 债估值 最 终用户 服务 协议 》。


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 13 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 根据本 基金 合同 及招 募说 明书等 有关 约定 , 本基 金 的收益 分配 采用 “ 每日 分 配、 按月 支 付” 的方 式, 即为 投资 者 每日计 算当 日收 益并 分配 , 每 月支 付。 本报 告期 浦 银货 币A 级基金 应分配 收益 3,371,719.93 元, 实际 分配 收益3,371,719.93 元; 浦银货 币 B 级基 金应分 配收 益3,017,472.12 元,实 际分配收 益 3,017,472.12 元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 2012 年上 半年, 本基 金托 管人在 对浦 银安 盛货 币市 场基金 的托 管过 程中, 严 格遵守 《 证 券投资 基金 法》 、 《货币 市场基 金管 理暂 行规 定》 、 《货币 市场 基金 信息 披露特别 规定 》 及 其他有 关法 律法 规和 基金 合同的 有关 规定 , 不存 在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 , 完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明 2012 年 上半年, 浦银安 盛 货币市场基 金的管 理人—— 浦银安盛 基金管 理有限 公司在浦 银安盛 货币 市场 基金 的投 资运作 、 每万 份基 金净 收 益和7 日年 化收 益率 、 基金利润 分配 、 基 金费用 开支 等问 题上, 严 格遵循 《 证券 投资 基金 法》 、 《货币 市场基 金管 理暂 行 规定》 、 《 货 币市场 基金 信息 披露 特别 规定》 等有 关法 律法 规。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人依 法对浦 银安盛 基金管理有 限公司 编制和 披露的浦银 安盛货 币市场 基金 2012 年半年 度报 告中 财务 指标 、 利润分 配情 况、 财务 会计 报 告、 投 资组 合报 告等 内容 进 行了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 14 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表


会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 报告截 止日 :2012 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年度末 2011 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 118,235,417.83 354,642,557.74 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 70,024,060.61 20,002,521.66 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


70,024,060.61 20,002,521.66 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 39,800,379.70 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 518,286.83 1,084,527.82 应收股 利


- - 应收申 购款


53,100.00 55,460,136.97 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


228,631,244.97 431,189,744.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年度末 2011 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


73,792.41 55,818.62 应付托 管费


22,361.36 16,914.74 应付销 售服 务费


35,563.36 25,253.87 应付交 易费 用 6.4.7.7 16,071.95 11,180.52


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 15 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


528,247.20 435,592.05 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 84,486.12 199,000.00 负债合 计


760,522.40 743,759.80 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 227,870,722.57 430,445,984.39 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


227,870,722.57 430,445,984.39 负债和 所有 者权 益总 计


228,631,244.97 431,189,744.19 注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 227,870,722.57 份。 其中浦银货 币 A 级的 基金 份额 为 152,414,335.74 份, 浦银货 币 B 级的 基金份 额为 75,456,386.83 份。 6.2 利润表


会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2011 年3 月9 日 (基金合 同生效日)至2011 年6 月 30 日 一、收入


7,348,186.52 14,313,554.80 1.利息 收入


6,449,977.51 13,391,173.07 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,518,868.12 4,895,711.99 债券利 息收 入


914,969.71 5,467,494.34 资产支持证券利息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入


1,016,139.68 3,027,966.74 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失以 “-”填 列)


897,064.90 903,736.56 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 897,064.90 903,736.56 资产支持证券投资收 益 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损失 以 6.4.7.16 - -


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 16 “- ”号填列 ) 4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损失 以 “-”号填 列) 6.4.7.17 1,144.11 18,645.17 减:二、费用


958,994.47 2,533,740.31 1.管 理人 报酬


495,236.48 1,399,887.50 2.托 管费


150,071.63 424,208.30 3.销 售服 务费


209,401.10 606,031.64 4.交 易费 用 6.4.7.18 - - 5.利 息支 出


833.09 13,887.51 其中: 卖 出回 购金 融资 产支 出


833.09 13,887.51 6.其 他费 用 6.4.7.19 103,452.17 89,725.36 三、 利润总额 (亏损 总额以 “- ” 号填列) 6,389,192.05 11,779,814.49 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以“- ” 号填列) 6,389,192.05 11,779,814.49 注:本 基金 上年 度可 比期 间为 2011 年 3 月 9 日( 基金合 同生 效日 )至 2011 年 6 月 30 日。 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初 所有 者权 益(基 金净值 ) 430,445,984.39 - 430,445,984.39 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 6,389,192.05 6,389,192.05 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-”号填 列) -202,575,261.82 - -202,575,261.82 其中:1.基金申 购款 1,469,001,858.61 - 1,469,001,858.61 2.基金 赎回 款 -1,671,577,120.43 - -1,671,577,120.43 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 - -6,389,192.05 -6,389,192.05


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 17 净值变动(净值减少以 “-”号填 列) 五、期末 所有 者权 益(基 金净值 ) 227,870,722.57 - 227,870,722.57 项目 上年度可比期间 2011 年 3 月 9 日(基金合 同生效日)至2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初 所有 者权 益(基 金净值 ) 3,774,407,616.02 - 3,774,407,616.02 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 11,779,814.49 11,779,814.49 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-”号填 列) -3,286,472,974.77 - -3,286,472,974.77 其中:1.基金 申购款 1,404,726,154.40 - 1,404,726,154.40 2.基金 赎回 款 -4,691,199,129.17 - -4,691,199,129.17 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填 列) - -11,779,814.49 -11,779,814.49 五、期末 所有 者权 益(基 金净值 ) 487,934,641.25 - 487,934,641.25 注:本 基金 上年 度可 比期 间为 2011 年 3 月 9 日( 基金合 同生 效日 )至 2011 年 6 月 30 日。 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下 列负 责人 签署 : 基金管理 公司负责 人:郁 蓓华,主 管会计工 作负责 人:郁蓓 华,会计 机构负 责人:赵 迎 华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛货币 市场证券 投 资基金(以下简 称“本基 金”)经中国证 券监督管 理委 员会(以 下简称“中国证 监会 ”) 证 监许可[2010]1479 号文 批准, 由浦银 安盛 基金 管理 有限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 及 其配 套法 规和 《浦 银安 盛货 币市 场投 资基 金基金 合同 》 公开募 集。 本基金 为契 约型开放 式, 存续期 限不 定, 首次设 立募 集不包括 认购资金 利息 共募 集 3,773,820,436.52 元( 其中 A 类份 额净 认购 金额 为 2,574,133,436.52 元,B 类份 额净 认 浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 18 购金额 为1,199,687,000.00 元) , 已 经普华 永道 中天 会计师 事务所有 限公 司普 华永道 中天 验 字(2011)第 073 号验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《浦银 安盛 货币市场 投资 基 金基金合同》于 2011 年 3 月 9 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,774,407,616.02份(其 中 A 类份 额为2,574,555,555.18 份, B 类份额 为1,199,852,060.84 份) ,其中认购资金利息折合 587,179.50 份基金份额( 其中 A 类份额产生的利息为 422,118.66 份,B 类份 额产生的 利息 为 165,060.84 份) 。 本基金 的基 金管 理人 为浦银 安盛 基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中信 银行 股份 有限 公司。 根据 《 中华 人民共 和国 证 券投资 基金 法》 和 《浦 银 安盛货 币市 场投 资基 金基 金合同 》 的 有关规 定, 本基 金投 资于 法律法 规允 许投 资的 金融 工具, 具体 如下 :1. 现金 ;2.通知存 款; 3.短期 融资 券;4. 一年 以内 (含一 年) 的银 行定 期存款 、 大额存 单;5. 期限在一年 以内 (含 一年 ) 的债券 回购 ;6. 期 限在一 年以 内 (含 一年 ) 的中央 银行 票据 ;7.剩余期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债券 ;8. 剩余 期限 在 397 天以内 (含 397 天) 的资产 支持 证券;9. 中国证 监会 、 中国人 民银 行认 可的其他 具有 良好 流动 性的 货币市 场 工具。 如法律 法规或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 的其他 产品 , 基金 管理 人 在履行 适当 的程 序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围。 本基 金业 绩比 较基 准为银 行活 期存 款利 率( 税后) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人 于2012 年8 月29 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日颁布的 《 企业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相 关规定(以下合 称“ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板3 号< 年度 报告 和半年 度报 告>》 、 中国 证券业协 会于 2007 年5 月15 日颁 布的 《证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 浦银 安盛 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》 和 中国 证监 会 允许的 如财 务报 表附 注所 列示的 基金 行业 实务 操作 的有关 规定 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基 金 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日期 间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实、 完整 地反 映了 本基 金2012 年6 月30 日的财 务状况 以及 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日期 间的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 19 本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题 的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: 1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 2、基 金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。 3、对基金取得的 企业债券 利息收入,由发 行债券的 企业在向基金派 发利息时 代扣代 缴 20%的个人 所得 税, 暂不 征收企业 所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日


活期存 款 20,235,417.83 定期存 款 98,000,000.00 其中: 存款 期限 1-3 个月 98,000,000.00 其他存 款 - 合计 118,235,417.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 70,024,060.61 70,021,000.00 -3,060.61 -0.0013 合计 70,024,060.61 70,021,000.00 -3,060.61 -0.0013 注:1 、偏 离金 额=影子定 价-摊余成 本; 2、偏 离度= 偏离 金额/摊余成本法 确定 的基 金资 产净 值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 在本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 20 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入银 行间 返售 证券 39,800,379.70 - 合计 39,800,379.70 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日


应收活 期存 款利 息 21,652.03 应收定 期存 款利 息 340,846.47 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 800.00 应收债 券利 息 138,290.42 应收买 入返 售证 券利 息 16,697.91 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 518,286.83 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日


交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 16,071.95 合计 16,071.95 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日


应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 84,486.12 合计 84,486.12


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 21 6.4.7.9 实收基金 浦银安盛货币 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 143,228,162.60 143,228,162.60 本期申 购 737,685,705.42 737,685,705.42 本期赎 回(以“-”号填 列) -728,499,532.28 -728,499,532.28 本期末 152,414,335.74 152,414,335.74 浦银安盛货币 B 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 287,217,821.79 287,217,821.79 本期申 购 731,316,153.19 731,316,153.19 本期赎 回(以“-”号填 列) -943,077,588.15 -943,077,588.15 本期末 75,456,386.83 75,456,386.83 注: 申 购含 红利 再投 、 分 级 份额调 增和 转换 入份 额, 赎 回含分 级份 额调 减和 转换 出份额 。 6.4.7.10 未分配利润 浦银安盛货币 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 3,371,719.93 - 3,371,719.93 本 期基金份额交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -3,371,719.93 - -3,371,719.93 本期末 - - - 浦银安盛货币 B 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 3,017,472.12 - 3,017,472.12 本期基金份额交易 - - -


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 22 产生的 变动 数 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -3,017,472.12 - -3,017,472.12 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日


活期存 款利 息收 入 224,139.20 定期存 款利 息收 入 4,293,296.02 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 800.05 其他 632.85 合计 4,518,868.12 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 214,619,136.38 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本 总额 210,435,497.38 减:应 收利 息总 额 3,286,574.10 债券投 资收 益 897,064.90 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收 入 无。 6.4.7.15 股利收益 无。 6.4.7.16 公允价值变动收 益 无。 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 基金赎 回费 收入 - 其他 1,144.11


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 23 合计 1,144.11 6.4.7.18 交易费用 无。 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 审计费 用 35,803.04 信息披 露费 39,781.56 上清所 债券 托管 账户 维护 费 8,950.76 银行费 用 9,511.05 中债登 债券 托管 帐户 服务 费 8,950.76 其他 455.00 合计 103,452.17 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后 事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注: 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立 , 并 以一 般交 易 价格为 定价 基础。 6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 24 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2011年3月9 日( 基金 合同 生效日 ) 至2011 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 495,236.48 1,399,887.50 其中:支付销售机 构的客户 维护费 181,337.73 503,836.31 注: 1、 本基金 上年 度可 比期间 为 2011 年3 月 9 日 (基金 合同 生效 日) 至 2011 年6 月 30 日。 2、支付基 金管理人 浦银安 盛基金管 理有限公 司的基 金管理人 报酬按前 一日基 金资产 净 值0.33%的 年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 X 0.33% / 当年 天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2011年3月9 日( 基金 合同 生效日 ) 至2011 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 150,071.63 424,208.30 注: 1、 本基金 上年 度可 比期间 为 2011 年3 月 9 日 (基金 合同 生效 日) 至 2011 年6 月 30 日。 2、支付基金 托管人 中信银 行股份有限 公司的 基金托 管费按前一 日基金 资产净 值 0.10% 的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产净值 X 0.10% / 当 年天数 6.4.10.2.3 销售服务费


单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B 合计 中信银 行股 份有 限公 司 45,988.69 318.68 46,307.37 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 76,665.02 1,224.33 77,889.35


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 25 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 1,768.83 3,031.59 4,800.42 合计 124,422.54 4,574.60 128,997.14 获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 上年度 可比 期间 2011 年3 月9 日(基 金合 同生效日 )至2011 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B 合计 中信银 行股 份有 限公 司 205,975.83 5,353.40 211,329.23 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 355,912.12 4,871.34 360,783.46 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 292.53 3,451.85 3,744.38 合计 562,180.48 13,676.59 575,857.07 注:1、 本基金 上年 度可 比期间 为 2011 年 3 月 9 日 (基金 合同 生效日 ) 至 2011 年 6 月 30 日。 2、浦 银货 币 A 级基 金份 额的销 售服 务费 按前 一日 该级基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提;浦 银货 币 B 级基金 份额的销 售服 务费 按前 一日 该级基 金资 产净 值 0.01% 的年费 率计 提; 各级基 金份 额的 销售 服务 费逐日 累计 至每 月月 底, 按月支 付。 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日该 级基金 份额 的基 金资 产净 值 X R / 当年 天数 其中:R 为该 级基 金份 额 的年销 售服 务费 率。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 单位: 人民 币元 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 上年度 可比 期间 2011年3月9 日( 基金 合同 生效日 )至2011 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中信银 行 - 50,591,972.22 - - - - 注:本 基金 上年 度可 比期 间为 2011 年 3 月 9 日( 基金合 同生 效日 )至 2011 年 6 月 30 日。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 浦银安 盛货 币A 基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 浦银安 盛货 币A 。


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 26 浦银安 盛货 币B 基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 浦银安 盛货 币B 。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 浦银安盛货币 A 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币A 。 浦银安盛货币 B 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币B 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 上年度 可比 期间 2011年3月9 日( 基金 合同 生效日 )至 2011年6月30 日 期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入 中信银行- 活期 存款 20,235,417.83 224,139.20 626,905.64 943,770.07 中信银行- 定期 存款 15,000,000.00 766,895.91 - 3,296,123.33 注:1、本 基金的 活期银行 存款及部 分定期银 行存款 由基金托 管人中信 银行保 管,按约 定 利 率计息 。 2、 本基金 上年 度可 比期 间为 2011 年3 月 9 日 (基金合同 生效 日) 至2011 年 6 月 30 日。 6.4.10.6


本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 有在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 6.4.10.7 其他关联交易事项 的说 明 无。 6.4.11 利润分配情况 1、浦银安 盛货 币 A 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 2,454,616.16 810,931.20 106,172.57 3,371,719.93 - 2、浦银安 盛货 币B 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 1,659,567.10 1,371,422.44 -13,517.42 3,017,472.12 -


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 27 6.4.12 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发证 券而 流通受限 的证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.13 金融工具 风险 及管理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 为货 币型 证券 投资 基金 , 属于证 券投 资基 金中的较 低收 益、 较低风 险品种 。 一般 情形下 , 其风 险和 收益 低于股票 型基 金、 混合型 基金和债 券型 基金 。 本基 金主要投 资于 国内 依法发 行、 上市 的国 债、 央行票 据、 金融 债、 企业( 公司) 债等 流动 性较 好的 货币市场 工具 。 本基金 在日 常经 营活 动中 面临的 与这 些金 融工 具相 关的风 险主 要包 括信 用风 险、 流 动性 风 险 及市场 风险 。 本 基金 的基 金 管理人 从事 风险 管理 的主 要目标 是争 取将 以上风险 控制在 限定 的 范围之 内, 使本 基金 在科 学的风 险管 理的 前提 下, 实现基 金财 产的 安全 和增 值。 本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 , 设立 了三 层次 的 风险控 制体 系 : 第 一层 次 为各业 务部 门对各 自部 门潜 在风 险的 自我管 理和 检查 ; 第二 层 次为公 司总 经理 领导 的管 理层 、 风 险控 制 委员会 、 风险 管理 部、 监察部 、 法务部 的风 险管 理; 第三层 次为 董事 会层 面对公司 的风 险管 理,包 括董 事会 、合 规及 审计委 员会 、督 察长 和内 部审计 部。 本基金 管理 人下 设的 各业 务部门 是公 司第 一线 风险 控制的 实施 者, 均备 有符 合法律 法 规、 公司 政策 的业 务流 程, 其中包 含与 其业 务相 关的风险 控制 措 施、 风险 管理计划 、 工作 流 程和管 理责 任。 这些 流程 均得到 公司 管理 层的 批准 。 本基金 管理 人设 立的 风险 控制委 员会 是公 司经 营层 面负责 风险 管理 的最 高权 利机构 , 制 定公司 的风 险管 理政 策 , 并监督 实施 , 确保 公司 整 体风险 暴露 得到 有效 的识 别、 评估 、 监 控 和控制 。 公司 设立 风险 管理部和 监察 部, 独立地 监控公司 面临 的各 类风 险。 风险管 理部 建立 了定性 和数 量化 分析 模型 进行基 金投 资风 险和 绩效 评估 。 监 察部 根据 基金 相 关法律 法规 、 公 司基本 制度 及业 务流 程, 对信息 披露 、 法律 文件 等进行事 中审 核, 并对基 金管理人 经营 活动 浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 28 及各职 能部 门履 职情 况的 合法合 规性 进行 监督 和检 查。 董事会 下属 的合 规及 审计 委员会 , 负 责对 公司 整体 风 险管理 和内 部控 制的 有效 性进行 审 议和评 估。 同时, 督察 长及合规 及审 计委 员会 负责 检查 、 评价公 司风 险控 制的充分 性和 有效 性,并 向董 事会 报告 。 本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的 方法去 估测 各种 风险 产生 的可能 损失 。 从定 性分 析 的角度 出发 , 判断 风险 损 失的严 重程 度和 出现同 类风 险损 失的 频度 。 而从定 量分 析的 角度 出发, 根据 本基 金的 投资 目标, 结合 基金 资 产所运 用金 融工 具特 征通 过特定 的风 险量 化指 标 、 模型 , 日 常的 量化 报告 , 确定风 险损 失的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可靠 地对 各种 风险 进行 监督 、 检查和 评估 , 并通过相应 决策 , 将 风险控 制在 可承 受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发 行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ,导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。 本公司 在交 易前 对交 易对 手的资 信状 况进 行了 充分 的评估 。 本 基金 的银 行存 款 存放在 本 基金的 托管 行中 信银 行 , 部分定 期存 款存 放在 具有 托管资 格的 上海 银行 , 因 而与银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本 基 金在交 易所 进行 的交 易均 以中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司为 交 易对手完成 证券 交收 和款 项清算 , 因此 违约 风险 可能性很 小; 在银行 间同 业市场进 行交 易前 均对交 易对 手进 行信 用评 估并对 证券 交割 方式 进行 限制以 控制 相应 的信 用风 险。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 , 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证 券发行 人的 信用 风险 , 且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。 本基 金均 投资 于 具有良 好信 用等 级的证 券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年末 2011 年 12 月 31 日 A-1 60,023,756.81 20,002,521.66 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 10,000,303.80 0.00 合计 70,024,060.61 20,002,521.66 注:1 、 持 有的短 期融 资券 按其债 项的 短期 信用 评级 列示, 持有 的其 他信 用债 以其债项 评 级作为 长期 信用 评级 进行 披露。


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 29 6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年末 2011 年 12 月 31 日 AAA 0.00 - AAA 以下 70,024,060.61 - 未评级 0.00 - 合计 70,024,060.61 - 注:长 期信 用评 级以 持有 的信用 债项 评级 为依 据进 行披露 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于 基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 , 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市 场不活 跃而 带来 的变 现困 难或因 投资 集中 而无 法在 市场出 现剧 烈波 动的 情况 下以合 理的 价 格变现 。 针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人对本 基金 的申 购赎 回情 况进行 严 密监控 , 保持 基金 投资 组 合中的 可用 现金 头寸 与之 相匹配 。 本基 金的 基金 管 理人在 基金合同 中设计 了巨 额赎 回条 款 , 约定在 非常 情况 下赎 回申 请的处 理方 式 , 控 制因 开 放申购 赎回 模式 带来的 流动 性风 险, 有效 保障基 金持 有人 利益 。 针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流 动性比 例要 求, 对流动 性指标进 行持 续的 监测 和分 析, 包括 组合 持仓 集中 度指标 、 组合在 短 时间内 变现 能力 的综 合指 标、 组 合中 变现 能力 较差 的 投资品 种比 例以 及流 通受 限制的 投资 品 种比例 等。 本基金 所持 大部分证 券可 在银 行间 同业 市场交 易, 其余亦 在证 券交易所 上市 , 因 此除附 注6.4.12.1 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均 能及时 变现 。 此外 , 本 基 金可通 过卖 出回 购金 融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 , 其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。 6.4.13.4 市场风险 市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素 的变动 而发 生波 动的 风险 ,包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率 敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险, 其中 浮 动利率 类金 融 浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 30 工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影响 的风险 。 本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 , 并 通过 调 整投资 组 合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。 本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2012 年6 月30 日





1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 118,235,417.83- - - - 118,235,417.83- 结算备 付金 - - - - - 存出保 证金 - - - - - 证券清 算款 - - - - - 交易性 金融 资产 70,024,060.61- - - - 70,024,060.61- 买入返 售金 融资产 39,800,379.70- - - - 39,800,379.70- 应收利 息 - - - 518,286.83- 518,286.83- 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 53,100.00 - 53,100.00 - 资产总 计 228,059,858.14- - - 571,386.83- 228,631,244.97- 负债














应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 73,792.41- 73,792.41- 应付托 管费 - - - 22,361.36- 22,361.36- 应付销 售费 用 - - - 35,563.36- 35,563.36-


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 31 应付交 易费 用 - - - 16,071.95- 16,071.95- 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - 528,247.20- 528,247.20- 其他负 债 - - - 84,486.12- 84,486.12- 负债总 计 - - - 760,522.40- 760,522.40- 利率敏 感度 缺口 228,059,858.14 - - - -189,135.57- 227,870,722.57- 上年度 末 2011年12月 31日 1个月 以内 1-3个月 6个月 以内 3个月-1年 6个月-1年 资产














银行存 款 - - - - 354,642,557.74 交易性 金融 资产 - - - - 10,001,801.26 应收利 息 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 资产总 计 - - - - 364,644,359.00 负债














应付管 理人 报酬 - - - - - 应付托 管费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - - - 应付销 售服 务费 - - - - - 负债总 计 - - - - - 利率敏 感度 缺口 - - - - 364,644,359.00 注: 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 , 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日孰 早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 32 假设 除市场 利率 外其 他变 量保 持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 ) 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年度 末 2011 年 12 月 31 日 市场利 率上 升0.25% 减少180,033.06 减少13,721.69 市场利 率下 降0.25% 增加180,828.78 增加13,770.18 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风险。 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇 汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 或银 行 间同业 市场 交易 的债 券, 所 面临的 其他 价格 风险 来源 于单个 证券 发行 主体 自身 经营情 况或 特 殊事项 的影 响, 也可 能来 源于证 券市 场整 体波 动的 影响。 本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中, 采用 “ 自上 而下 ” 的 策略 , 通 过 对宏观 经济 情况 及政 策的 分析, 结合 证券 市场 运行 情况, 做出 资产 配置 及组 合构建 的决 定 ; 通过对 单个 证券 的定 性分 析及定 量分 析, 选择 符合 基金合 同约 定范 围的 投资 品种进 行投 资 。 本基金 的基 金管 理人 定期 结合宏 观及 微观 环境 的变 化, 对投 资策 略、 资产 配 置、 投资 组合 进 行修正 ,来 主动 应对 可能 发生的 市场 价格 风险 。 本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金的 投资 组合 中投 资于 定期 存款 的比例不超 过基金 资产净 值的 30% ,持有 的剩余期 限不超过 397 天 但剩余 存 续期超过 397 天的浮 动利 率债 券的 摊余 成本总 计不 超过 当日 基金 资产净 值 的20%,现 金以 及到期日 在 1 年 以内的政 府债券不 低于基 金资产净 值的 5% 。此外 , 本基金的 基金管理 人每日 对本基金 所持 有的证券价 格实施 监控, 定期运用多 种定量 方法对 基金进行风 险度量 ,包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 无需要 说明 的其 他事 项。


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 33 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 70,024,060.61 30.63


其中: 债券 70,024,060.61 30.63











资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 39,800,379.70 17.41


其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 118,235,417.83 51.71 4 其他各 项资 产 571,386.83 0.25 5 合计 228,631,244.97 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.01 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比例 (% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资 产净值 比例 的简 单平 均值 。 7.3 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说明 本报告 期内 ,本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。 7.4 基金投资组合平均剩 余期 限 7.4.1 投资组合平均剩余 期限基本情况


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 34 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














94 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 130 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过180 天情况说 明 本基金 基金 合同 约定 投资 组合的 平均 剩余 期限 不超 过120 天, 本基 金本 报告 期 内投资 组合 平 均剩余 期限 有4 次超 过 120 天的 记录 ,主 要是 由于 基金赎 回导 致的 被动 超标 。 7.4.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天以内 32.93 -


其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)—60 天 17.55 -


其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)—90 天 32.04 -


其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)—180 天 - -


其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债 - - 5 180 天(含)—397 天(含 ) 17.56 -


其中: 剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债 - - 6 合计 100.08 - 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 70,024,060.61 30.73 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 70,024,060.61 30.73


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 35 9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张 ) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 041261024 12 浙商集 CP002 200,000 20,002,089.68 8.78 2 041262018 12 远东 CP001 100,000 10,018,827.15 4.40 3 041253029 12 方圆 CP001 100,000 10,003,491.68 4.39 4 071202001 12 国泰君 安 CP001 100,000 10,000,596.53 4.39 5 011215001 12 中铝业 SCP001 100,000 10,000,303.80 4.39 6 071201001 12 招商 CP001 100,000 9,998,751.77 4.39 7.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 6 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3200% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0047% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0641% 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支持证 券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金 所持 有的 债券 (包括票据 ) 采用 摊余 成本 法进行估 值, 即估值 对象 以买入成 本列 示, 按票 面利 率或 商定 利 率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 , 在其 剩余 期限 内 按实际 利率 法进 行摊销 ,每 日计 提收 益。 7.9.2 本报告期内不存在 持有剩余期限小 于397 天 但剩余存续期超 过397 天 的浮动利率 债券摊余成本超过当 日基 金资产净值20%的情况。 7.9.3 报告期内本基金投 资的前十名证券的发 行主 体未被监管部门立案 调查 , 在本报告 浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 36 编制日前一年内本基 金投 资的前十名证券的发 行主 体未受到公开谴责、处罚 。 7.9.4 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 518,286.83 4 应收申 购款 53,100.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 571,386.83 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 浦银 安盛 货币 A 2,481 61,432.62 15,462,335.88 10.14% 136,951,999.86 89.86% 浦银 安盛 货币 B 10 7,545,638.68 34,440,967.51 45.64% 41,015,419.32 54.36% 合计 2,491 91,477.61 49,903,303.39 21.90% 177,967,419.18 78.10% 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所有从 业 人员持 有本 基金 浦银安 盛货 币 A 332,722.99 0.22% 浦银安 盛货 币 B 0.00 0%


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 37 合计 332,722.99 0.15% 注:1、本 基金管 理人高级 管理人员 、基金投 资和研 究部门负 责人持有 该只基 金份额总 量 为 0; 2、本 基金 的基 金经 理持 有该只基 金份 额总 量为 0。 9


开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B 基金合 同生 效日(2011 年 3 月 9 日) 基金 份额 总额 2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 本报告 期期 初基 金份 额总 额 143,228,162.6 287,217,821.79 本报告 期基 金总 申购 份额 737,685,705.42 731,316,153.19 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 728,499,532.28 943,077,588.15 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 152,414,335.74 75,456,386.83 注: 申 购含 红利 再投 、 分 级 份额调 增和 转换 入份 额, 赎 回含分 级份 额调 减和 转换 出份额 。 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、本 基金 管理 人于 2012 年 3 月 16 日召 开股 东会 , 审议部 分董 事及 监事 更换 事项。 选 举廖正旭先 生、林 道峰先 生为公司内 部董事 ,选举 James Young 先生为 公司 监事。陈士 俊 先生为 公司 新一 任职 工监 事。 公司原 董事 James Young 先 生、 刘以 研先生 , 原 监事廖 正旭 先 生、戴 刚先 生( 职工 监事 ) ,均因 职务 发生 变动 ,不 再担任 原职 ; 2、本 基金 管理 人于 2012 年 4 月 28 日发 布公 告, 副 总经理 兼首 席运 营官 陈篪 先生及 副 总经理 兼首 席投 资官 周文 秱先生 自2012 年 4 月 27 日起离 任; 于 2012 年5 月8 日发 布公 告, 李宏宇 先生 自2012 年5 月2 日 起, 担任 公司 副总 经理兼 首席 市场 营销 官。 10.3


涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 38 10.4


基金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所为 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司, 未有改 聘情 况发生 。 10.6


管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况 报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到监 管部 门的 稽查 或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国信证 券 1 - - - - - 注:1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序: (1)选择 证券 经营 机构 交易单元 的标 准


财 务状 况良 好、 经营 管 理规范 、内 部管 理制 度健 全、风 险管 理严 格;


具备基 金运作所 需的高 效、安全 的通讯条 件,交 易设施满 足基金进 行证券交易的 需 要;


具备较 强的 综合 研究 能力,能 及时 、全 面地 为基 金提供 研究 服务 支持 ;


佣金费 率合 理;


本基金 管理 人要 求的 其他条件 。 (2)选择 证券 经营 机构 交易单元 的程 序


本基金 管理 人根 据上 述标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ;


基金管 理人 和被 选中 的证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 39 2、报 告期 内租 用证 券公 司交易单 元的 变更 情况 : 本基金 本报 告期 内无 租用 证券公 司交 易的 单元 变动 情况。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 国信证 券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过 0.5%(含) 以上的 情况 。 10.9 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银货币 基金于 春节 长假 前两 个工 作日暂 停申 购、 定 投及转 换转 入业 务的 公告 三大 证券报及 公司 网站 2012-1-17 2 浦银安盛基金管理有限公司关于新增中信 万通证 券为 旗下 部分 基金 代销机 构的 公告 三大 证券报及 公司 网站 2012-1-17 3 浦银安盛货币市场证券投资基金2011 年第4 季度报 告 三大 证券报及 公司 网站 2012-1-18 4 浦银安盛货币市场证券投资基金2011 年年 度报告 (摘 要) 三大 证券报及 公司 网站 2012-3-26 5 浦银安盛货币市场证券投资基金2011 年年 度报告 (全 文) 公司网 站 2012-3-26 6 浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理 变更公 告 三大 证券报及 公司 网站 2012-2-2 7 浦银安盛基金管理有限公司关于新增中信 证券 (浙 江)为 旗下 部分 基金代 销机 构的 公 告 三大 证券报及 公司 网站 2012-2-14 8 浦银货 币基 金2011年年度 报告( 全文 ) 公司网 站 2012-3-26 9 浦银货 币基 金2011年年度 报告( 摘要 ) 三大 证券报及 公司 网站 2012-3-26 10 浦银货 币2012年第1 季度 报告 三大 证券报及 公司 网站 2012-4-24 11 浦银安盛货币市场基金招募说明书更新正 文(2012年第1 号) 公司网 站 2012-4-25


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 40 12 浦银安盛货币市场基金招募说明书更新摘 要(2012年第1 号) 三大 证券报及 公司 网站 2012-4-25 13 浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理 变更公 告 三大 证券报及 公司 网站 2012-4-28 14 浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理 人员变 更的 公告 三大 证券报及 公司 网站 2012-4-28 15 浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理 人员变 更的 公告 三大 证券报及 公司 网站 2012-5-8 16 关于新增宁波银行为旗下部分基金代销机 构的公 告 三大 证券报及 公司 网站 2012-6-15 17 关于浦银货币基金于端午节假期前两个工 作日暂 停申 购、 定投 及转 换转入 业务 的公 告 三大 证券报及 公司 网站 2012-6-18 18 关于旗下部分基金在天相投顾推出定期定 额投资 业务 的公 告 三大 证券报及 公司 网站 2012-6-20 19 关于旗下部分基金在浦发银行开通基金转 换业务 的公 告 三大 证券报及 公司 网站 2012-6-26 20 关于旗下部分基金在交通银行开通基金转 换业务 的公 告 三大 证券报及 公司 网站 2012-6-26 21 关于旗下部分基金参加交通银行网上银行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告 三大 证券报及 公司 网站 2012-6-28 11 影响投资者决策的其 他重 要信息 1、2012 年7 月28 日, 本基金管 理人 发布 关于 总经 理变更 的公 告, 自2012 年7 月 23 日 起,由 郁蓓 华女 士就 任本 基金管 理人 总经 理一 职。 2、2012 年7 月13 日 , 基 金托管 人发 布关 于控 股股 东变更 获中 国银 监会 批准 的公告 , 中 国中信 集团 有限 公司 向中 国中信 股份 有限 公司 转让 其持有 的中 信银 行股 份。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 核准 浦银 安 盛货币 市场 证券 投资 基金 募集的 文件 2、浦 银安 盛货 币市 场证 券投资基 金基 金合 同 3、浦 银安 盛货 币市 场证 券投资基 金托 管协 议 4、浦 银安 盛基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 5、关 于募 集浦 银安 盛货 币 市场证 券投 资基 金的 法律 意见书 6、基 金管 理人 业务 资格 批件和营 业执 照


浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告 41 7、基 金托 管人 业务 资格 批件和营 业执 照 8、中 国证 监会 要求 的其 他文件 12.2 存放地点 上海市 淮海 中路 381 号中 环广 场 38 楼基 金管 理人 办公场所 。


12.3 查阅方式 投资者可登 录基金管 理人 网站(www.py-axa.com) 查阅,或在 营业时间 内至 基金管理 人 办公场 所免 费查 阅。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人。


客户服 务中 心电 话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有 限公 司 二〇一二年八月二十 九日