纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
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纽银策略优选股票型证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：纽银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十九日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会 、 董事 保证本报 告所载资 料不存 在虚假记载 、 误导性 陈述或 重大遗
漏， 并对其 内容的真 实性、 准确性和 完整性承 担个别 及连带的法 律责任。 本半年度 报告已经
三分之二以 上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2012 年 8 月 28 日复核
了本报告中 的财务指 标、净值 表现、利 润分配情 况、 财务会计报 告、投资 组合报告 等内容 ，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但不 保证基 金一定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自2012 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及 目录
........................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
............................................................................................................................. 2
1.2 目录
..................................................................................................................................... 3
2 基金简介
....................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情 况
..................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说 明
..................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人 和基金托 管人
................................................................................................. 6
2.4 信息披露方 式
..................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资 料
..................................................................................................................... 6
3 主要财务指 标和基金 净值表现
................................................................................................... 7
3.1 主要会计数 据和财务 指标
................................................................................................. 7
3.2 基金净值表 现
..................................................................................................................... 7
4 管理人报告
................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人 及基金经 理情况
............................................................................................. 8
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明
..................................................... 9
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明
................................................................. 9
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现说 明
................................................... 10
4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望
............................................... 11
4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明
........................................................... 11
4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明
............................................................... 12
5 托管人报告
................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明
................................................................... 12
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信、净 值计 算、利润分 配等情况 的说明
12
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准 确和完整发 表意见
............... 12
6 半年度财务 会计报告 （未经审 计） .......................................................................................... 12
6.1 资产负债表
....................................................................................................................... 12
6.2 利润表
............................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益 （基金净 值）变动 表
................................................................................... 15
6.4 报表附注
........................................................................................................................... 16
7 投资组合报 告
............................................................................................................................. 28
7.1 期末基金资 产组合情 况
................................................................................................... 28
7.2 期末按行业 分类的股 票投资组 合
................................................................................... 29
7.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细
....................... 30
7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动
............................................................................... 31
7.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合
........................................................................... 33
7.6 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名债券投资 明细
................... 34
7.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 所有 资产支持证 券投资明 细
....... 34
7.8 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名权证投资 明细
................... 34
7.9 投资组合报 告附注
........................................................................................................... 34
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8 基金份额持 有人信息
................................................................................................................. 35
8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构
....................................................................... 35
8.2 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况
........................................................... 35
9 开放式基金 份额变动
................................................................................................................. 35
10 重大事件揭 示
................................................................................................................... 35
10.1 基金份额持 有人大会 决议
............................................................................................... 35
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动
............................... 36
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼
................................................... 36
10.4 基金投资策 略的改变
....................................................................................................... 36
10.5 报告期内改 聘会计师 事务所情 况
................................................................................... 36
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况
........................................... 36
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况
....................................................................... 36
10.8 其他重大事 件
................................................................................................................... 38
11 影响投资者 决策的其 他重要信 息
................................................................................... 39
12 备查文件目 录
................................................................................................................... 39
12.1 备查文件目 录
................................................................................................................... 39
12.2 存放地点
........................................................................................................................... 39
12.3 查阅方式
........................................................................................................................... 39
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2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 纽银策略优 选股票型 证券投资 基金
基金简称 纽银策略优 选股票
基金主代码 671010
交易代码
671010
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011年1月25 日
基金管理人 纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 519,598,299.93份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持 续增长潜
力的公司，分享中国经济增长和证券市场发展的长线 成果，在
控制风险的 前提下力 争为基金 持有人谋 求长期回 报。
投资策略
本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票 精选。投
资中运用的 策略主要 包括：
1. 资产 配置 策略 ：本 基金 认为 市场 估值 、市 场流 动性和 市场 情
绪是中国股市的主要驱动因素。通过建立指数收益率 与这三个
指标的定量 模型，来 确定基金 的资产配 置。
2. 行业 配置 策略 ：用 各行 业当 月的 估值 、流 动性 、市场 情绪 因
素来预测下一个月行业的收益率。我们研究行业收益 率与行业
各因子之间的实证Pearson 相关 系数, 运用主 成分分析 来筛选出
各个行业独特的市场估值、流动性和情绪指标。最后 通过线性
回归分析来 建立各行 业统计模 型，并作 实证检验 。
3. 股票 精选 策略 ：本 基金 将动 态分 析上 市公 司股 价运行 规律 ，
投资A股市 场内具 有合 理估 值、 高成 长性 及风 险相 对合 理的公
司，股票精选的目的在于挖掘出上市公司的内在价值 与波动率
区间。
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业绩比较基 准 沪深300指数 收益率×80%+ 上证国 债指数收 益率×20%
风险收益特 征
本基金是一只主动型股票基金，属于具有较高预期风 险和预期
收益的证券 投资基金 品种， 风险 与预期收 益均高于 混 合型基金、
债券型基金 及货币市 场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
纽银梅隆西 部基金管 理有限
公司
中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 徐剑钧 尹东
联系电话
021-38572888 010-67595003
电子邮箱
service@bnyfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电 话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096
传真 021-38572750 010-66275853
注册地址
上海市浦东 新区世纪 大道
100 号上海环 球金融 中心 19
楼
北京市西城 区金融大 街 25
号
办公地址
上海市浦东 新区世纪 大道
100 号上海环 球金融 中心 19
楼
北京市西城 区闹市口 大街 1
号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 安保和 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《证 券时报》
登载基金 半年度报 告正 文的管 理人
互联网网址
www.bnyfund.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人处—— 上海市浦东新 区世纪大道 100 号 上海环
球金融中心 19 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司 上海市浦东 新区世纪 大道 100 号上
海环球金融 中心19 楼
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -48,276,967.81
本期利润 1,163,725.79
加权平均基 金份额本 期利润 0.0021
本期加权平 均净值利 润率 0.29%
本期基金份 额净值增 长率 0.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -143,832,638.06
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2768
期末基金资 产净值 385,633,811.62
期末基金份 额净值 0.742
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 -25.80%
注：1.本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收 益、 其他收入 （不含 公允价 值变动
收益）扣除 相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实 现收益加上 本期公允 价值变动 收益。
2.所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水
平要低于所 列数字。
3.期末可供 分配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的
孰低数（为 期末余额 ，不是当 期发生数） 。
4.本基金合 同生效日 为 2011 年1 月 25 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-2.88% 1.12% -5.14% 0.87% 2.26% 0.25%
过去三个
月
5.10% 1.02% 0.47% 0.90% 4.63% 0.12%
过去六个
月
0.68% 1.22% 4.47% 1.06% -3.79% 0.16%
过去一年 -20.04% 1.26% -14.66% 1.08% -5.38% 0.18%
自基金合
同生效起
-25.80% 1.20% -12.21% 1.03% -13.59% 0.17%
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至今
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计 净值增长率变动 及其与同期业绩 比较基准收
益率变动的比较
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2011 年1 月25 日至 2012 年6 月 30 日）
注：1.按照 基金合同 的约定 ， 本基金 自基金合 同生效 日起 6 个月 内使基金 的投资组 合比
例符合基金 合同的有 关约定。
2.本基金建 仓期自2011 年1 月25 日至 2011 年 7 月 24 日,建仓期结 束时资产 配置比例
符合本基金 基金合同 规定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
纽银梅隆西部基金管 理有限公司（ 简称“纽银基 金” ）经中国证券监督管 理委员会(证
监许可[2010]864 号) 批准，于 2010 年 7 月 20 日成 立。公司由 西部证券 股份有限 公司和纽
约银行梅隆 资产管理 国际有限 公司合资 设立， 注册资 本 2 亿元人 民币， 其 中中方 股东西部 证
券股份有限 公司出 资 51%， 外方股东 纽约银行 梅隆资 产管理国际 有限公司 出资 49% ，注册 地
上海。
截至2012 年6 月30 日， 纽 银基金共 管理三只 开放式 基金——纽 银策略优 选股票型 证券
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投资基金、 纽银新动 向灵活配 置混合型 证券投资 基金 、纽银稳健 双利债券 型证券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
闫旭 本 基金基 金
经 理、公 司
投资副总监
2011-01-25 - 十一年 复旦大学经 济学硕士 ；
曾 在华宝兴 业基金 管理
有 限公司和 富国基 金管
理 有限公司 从事投 资研
究工作。 2010 年 7 月加
入 本公司， 具有基 金从
业资格，中 国国籍。
罗彦 本 基金基 金
经理助理
2011-03-01 - 六年 麻 省理工学 院斯隆 商学
院 MBA ；
曾 在中银基 金管理 有限
公司任助理副总裁。
2009 年 11 月加入本 公
司， 具有基金 从业资格 ，
中国国籍。
注：1.任职 日期和离 任日期 一般情况 下指公司 作出决 定之日； 若 该基金经 理自基 金合同
生效日起即 任职，则 任职日期 为基金合 同生效日 。
2.证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵循 了 《证 券法 》 、 《证券投 资基金法 》 、 《纽 银策略
优选股票型 证券投资 基金基金 合同》 和 其他相 关法律 法规的规定 ， 本着诚 实信用 、 勤勉尽 责
的原则管理 和运用基 金资产， 在严格控 制风险的 基础 上，为基金 份额持有 人谋求最 大利益 。
本报告期内 本基金运 作管理符 合有关法 律法规和 基金 合同的规定 ， 无损 害基金份 额持有人 利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理 人已根据 《证 券投资基 金法》 、 《基金管 理公司特定 客户资产 管理业务 试点
办法》、《 证券投资 基金管理 公司公平 交易制度 指导 意见》，制 定了《公 平交易管 理制度 》
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及 《异常交 易监控及 报告制度 》 并严 格遵守上 述制度 和流程， 通 过系统和 人工等方 式在各环
节严格控制 公平交易 执行，以 公平对待 投资人。
对于场内交 易， 本基 金管理人 按照时间 优先、 价格优 先的原则， 对满足限 价条件且 对同
一证券有相 同交易需 求的基金 ，采用了 系统中的 公平 交易模块进 行操作， 实现了公 平交易 ；
对于场外交 易，本基 金管理人 按照公司 制度和流 程进 行规范。
本基金管理 人监察稽 核部及风 险管理部 负责对各 账户 公平交易进 行事后监 察， 分 别于每
季度和每年 度末对本 基金管理 人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异 、 分投资 类别的收 益
率差异以及 不同时间 窗口同向 交易的交 易价差进 行分 析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内 ， 本基 金未参与 交易所公 开竞价同 日反向 交易成交较 少的单边 交易量超 过该
证券当日成 交量5%的 交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年证券 市场起起 落落，从 预期流动 性宽松、 制度 改革到担忧 实体需求 与真实业 绩，
市场从期初 的周期股 反弹到对 经济的恐 慌以及对 消费 的追捧，从 终点又回 到起点。
一季度的证 券市场起 伏波动 ，1 月 初在经历 了恐慌性 的下跌后 ， 市场 触底反弹 ， 然 而在
企业的盈利 并未在1 季度得以 恢复，3 月市场担 忧加 剧，随之反 弹暂告一 段落，股 指下滑 。
二季度证券 市场先扬 后抑。 中 国经济 在 3 月下 旬迎来 季节性回升 ， 房地产 销量， 大宗商
品价格都出 现止跌反 弹。 同 时4 月政策 面暖风 频吹， 信贷也开始 恢复性增 长。 市场 预期季节
性的需求回 升将在二 季度带动 中国经济 走出底部 区域 。 在此预 期下 ， 大盘开 始反弹 。 但随 后，
欧 洲危 机恶化 ，中 国经济 复苏 力度以 及信 贷投放 大大低 于市 场预期 ，内 忧外困 之下 ，5，6
月大盘不断 下跌。
就板块而言 ，上半年 食品饮料 ，房地产 ，有色金 属涨 幅居前，而 信息服务 ，信息设 备，
黑色金属跌 幅较大。
上半年我们 对周期股 进行了波 段操作 ， 减持了 估值较 高的小盘股 ， 并重点 投资于 我们长
期看好的环 保和消费 类股票。
感谢持有人 的支持， 我们将继 续以诚实 信用、 勤勉尽 责的原则管 理基金， 努力为持 有人
带来良好的 回报。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012 年6 月30 日， 本 基金份额 净值 为0.742 元， 本报告期份 额净值增 长率为0.68%，
同期业绩比 较基准增 长率为 4.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要 展望
从全球看， 欧洲 依然动荡， 各国经济 复苏也是 一个漫 长的过程。 国内 而言， 流动 性与经
济增长逐渐 得以温和 改善， 下半年政 策将趋于 从需求 管理转为供 给管理并 进一步加 快推进经
济结构转型 。 众多企 业也在 适应中国 投资热潮 消退和 经济向整体 增速放缓 转变的现 实。 大 部
分企业的盈 利能力将 面临严峻 的考验 ， 能够保 持稳定 增长的公司 仍是我们 关注的重 点， 而 转
型过程中受 益的环保 与科技创 新依然是 我们长期 看好 的主题。同 时，我们 也关注制 度改革 ，
寻找能够享 受制度红 利的领域 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
根据相关法 律法规的 规定， 本基金管 理人制订 了证券 投资基金估 值政策和 程序， 并经本
基金管理人 总经理办 公会议审 议通过成 立了估值 委员 会。 估值 委员会主 要负责基 金估值相 关
工作的评估、 决 策、 执行和 监督， 确保基 金估值的 公 允与合理。 具体 职责包括 对本基金 管理
人估值政策 和程序的 制订和解 释； 在 发生影响 估值政 策和程序的 有效性及 适用性的 情况， 以
及在采用新 投资策略 或投资新 品种时 ， 估值委 员会负 责对所采用 的估值模 型、 假 设及参数 的
适当性进行 重新评估 或修订 ， 必要时 聘请会计 师事务 所进行审核 并出具意 见。 针 对个别投 资
品种的估值 方法调整 ，均须通 过托管银 行复核。
估值委员会 的成员包 括投资管 理部、 风 险控制 岗、 监 察稽核部、 基金运营 部等有关 人员
组成。 所有 成员均须 具备必要 的专业知 识、 专 业技能 和独立性， 参与估值 流程各方 之间没有
存在任何重 大利益冲 突，并按 照制度规 定的专业 职责 分工和估值 流程履行 估值程序 。
基金经理如 认为持仓 品种的估 值有被歪 曲或有失 公允 的情况， 可向估值 委员会报 告并提
出相关意见 和建议 ， 通过参 与对估值 问题的讨 论和与 估值委员会 共同商定 估值原则 和政策等
方式， 对估 值议案提 出反馈意 见。 作 为公司估 值委员 会委员， 基 金经理有 权投票表 决有关议
案。
本基金管理 人尚未签 订任何与 估值相关 的定价服 务。
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4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的 说明
根据基金相 关法律法 规和基金 合同的要 求， 结 合本基 金实际运作 情况， 本 报告期内 ， 本
基金暂未进 行利润分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期， 中国建设 银行股份 有限公司 在本基 金的托 管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资
基金法》、 基金合同 、托管协 议和其他 有关规定 ，不 存在损害基 金份额持 有人利益 的行为 ，
完全尽职尽 责地履行 了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、 净值计 算、 利润分配等情况的说明
本报告期， 本托 管人按照 国家有关 规定、 基金 合同、 托管协议和 其他有关 规定， 对本基
金的基金资 产净值计 算、 基 金费用开 支等方面 进行了 认真的复核 ， 对本基 金的投 资运作方 面
进行了监督 ，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有 人利益的行 为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内 容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人复 核审查了 本报告中 的财务指 标、净值 表现 、利润分配 情况、财 务会计报 告、
投资组合报 告等内容 ，保证复 核内容不 存在虚假 记载 、误导性陈 述或者重 大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
报告截止日 ：2012 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
13
资 产：
银行存款 6.4.7.1 99,342,952.01 106,998,966.58
结算备付金
2,452,122.76 1,173,424.65
存出保证金
3,000,000.00 3,000,000.00
交易性金融 资产 6.4.7.2 304,288,869.73 363,986,482.84
其中：股票 投资
304,288,869.73 363,986,482.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 18,177.75 20,842.78
应收股利
- -
应收申购款
63,837.71 989.61
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
409,165,959.96 475,180,706.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
17,851,843.22 9,208,158.09
应付赎回款
843,204.59 993,418.67
应付管理人 报酬
479,505.60 627,519.03
应付托管费
79,917.60 104,586.54
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 1,136,783.27 1,027,929.10
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 3,140,894.06 3,091,744.02
负债合计
23,532,148.34 15,053,355.45
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 519,598,299.93 623,999,138.51
未分配利润 6.4.7.10 -133,964,488.31 -163,871,787.50
所有者权益 合计
385,633,811.62 460,127,351.01
负债和所有 者权益总 计
409,165,959.96 475,180,706.46
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
14
注：1. 报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.742 元，基金份额总额
519,598,299.93 份。
2.本基金合 同生效日 为 2011 年 1 月 25 日，2011 年 实际报告期 间为 2011 年 1 月 25 日
至2011 年12 月31 日。
6.2 利润表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至 2012
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月25 日（基金
合同生效日） 至 2011 年6
月 30 日
一、收入
8,493,942.02 -42,226,807.75
1.利息收入
613,998.92 744,560.63
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 214,562.87 744,560.63
债券利息收 入
399,436.05 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填 列）
-41,636,197.01 -3,115,741.09
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -43,101,076.54 -5,893,291.30
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 -116,890.97 -
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,581,770.50 2,777,550.21
3.公允价值变 动收益 （ 损失以
“- ”号填 列）
6.4.7.16 49,440,693.60 -40,454,975.98
4.汇兑收益 （ 损失以 “ －” 号
填列）
- -
5.其他收入 （ 损失以 “-”号填
列）
6.4.7.17 75,446.51 599,348.69
减：二、费用
7,330,216.23 14,132,981.99
1．管理人报 酬
3,023,369.44 6,108,679.37
2．托管费
503,894.84 1,018,113.31
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 3,654,075.81 6,843,793.03
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
15
5．利息支出
- -
其中： 卖出回 购金融资 产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 148,876.14 162,396.28
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
1,163,725.79 -56,359,789.74
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
1,163,725.79 -56,359,789.74
注：1.本基 金合同生 效日为 2011 年 1 月 25 日，2011 年实际报告 期间为 2011 年 1 月 25
日至2011 年6 月30 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基
金净值）
623,999,138.51 -163,871,787.50 460,127,351.01
二、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期利
润）
- 1,163,725.79 1,163,725.79
三、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （净
值减少以“- ”号填列 ）
-104,400,838.58 28,743,573.40 -75,657,265.18
其中：1.基 金申购款 9,106,042.89 -2,464,553.50 6,641,489.39
2.基金赎回 款 -113,506,881.47 31,208,126.90 -82,298,754.57
四、 本期 向基金份 额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基
金净值）
519,598,299.93 -133,964,488.31 385,633,811.62
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基
金净值）
1,063,046,976.37 - 1,063,046,976.37
二、 本期 经营活动 产生的 - -56,359,789.74 -56,359,789.74
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
16
基金净值变 动数 （ 本期利
润）
三、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （净
值减少以“- ”号填列 ）
-198,660,848.74 -5,998,198.07 -204,659,046.81
其中：1.基 金申购款 241,294,432.97 3,588,688.64 244,883,121.61
2.基金赎回 款 -439,955,281.71 -9,586,886.71 -449,542,168.42
四、 本期 向基金份 额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基
金净值）
864,386,127.63 -62,357,987.81 802,028,139.82
注：1.本基 金合同生 效日为 2011 年 1 月 25 日，2011 年实际报告 期间为 2011 年 1 月 25
日至2011 年6 月30 日。
报告附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理公 司负责人 ：胡斌， 主管会计 工作负责 人： 胡斌，会计 机构负责 人：李健
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
纽 银策 略优 选股 票型 证券 投资 基金(以下简 称 “ 本基金 ”)经中国 证券 监督 管理 委员 会
(以下简称“中国证监 会”)证监许可[2010]1645 号 《关于核准纽银策略 优选股票型证券 投
资基金募集 的批复》 核准， 由纽银梅 隆西部基 金管理 有限公司依 照 《中华 人民共和 国证券投
资基金法》 和 《纽银 策略优 选股票型 证券投资 基金基 金合同》 负责公 开募集。 本 基金为契 约
型开放式， 存续期限 不定。首 次设立募 集不包括 认购 资金利息共 募 1,062,757,169.06 元，
业经普华永道中天会 计师事务所有限 公司普华永道 中 天验字(2011)第 035 号验资报 告予以
验证。经向中国证监 会备案， 《纽银 策略优选股票 型 证券投资基金基金合 同》于 2011 年 1
月25 日正式 生效， 基金合同 生效日的 基金份额 总额 为 1,063,046,976.37 份基金份 额， 其 中
认购资金利 息折合 289,807.31 份基 金份额。 本基金 的基金管理 人为纽银 梅隆西部 基金管理
有限公司， 基金托管 人为中 国 建设银行 股份有限 公司 。
根据 《中华人民 共和国 证券投资 基金法》 和 《纽 银策 略优选股票 型证券投 资基金基 金合
同》 的有关 规定， 本基金的 投资范围 为具有良 好流动 性的金融工 具， 包括 国内依法 发行上市
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
17
的股票、 债券、 货 币市场工 具、 权证、 资 产支持证 券 、 股指期货以及 法律法规 或中国 证监会
允许基金投 资的其他 金融工具。 基金的投 资组合比 例为： 股票资产 占基金 资产的 60%-95%；
债券、 权证 、 资产 支持证券 以及法律 法规或中 国证监 会允许基金 投资的其 他证券品 种占基金
资产的 0%-35%；权 证投资比 例不高于 基金资产 净值 的 3%；本 基金保留 的现金或 者到期日在
一年以内的政府债券 的比例合计不 低于基金资产 净值 的 5%。本基金的业 绩比较基准为 ：沪
深300 指数 收益率 ×8 0%+上证 国债指数 收益率× 20% 。
根据 《纽银策略 优选股 票型证券 投资基金 基金合同》 的规定， 本基金 的投资 组合应在 基
金成立6 个 月内达到 基金合同 规定的比 例限制。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》
和38 项具体 会计准 则、 其后颁布 的企业 会计准则 应 用指南、 企业会 计准则 解释以及 其他相
关规定(以下 合称“企 业会计准 则”)、 中国证监会 公告[2010]5 号 《 证券投资 基金信息 披露
XBRL 模板第3 号< 年度报告 和半年 度报告>》 、 中国证券 业协会于2007 年5 月15 日颁 布的 《证
券投资基金 会计核算 业务指引》 、 《纽 银策略优 选股票 型证券投资 基金基金 合同》 和在财务 报
表附注 6.4.4 所 列示的中国证 券监督管理委员 会发 布的有关规定及允许 的基金行业实 务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表 符合中华 人民共和 国财政部( 以下简 称“ 财政部”)于2006 年2 月15 日颁布
的《企业会 计准则-基 本准则》 和 38 项 具体会计 准则 、其后颁布 的企业会 计准则应 用指南、
企业会计准 则解释以 及其他相 关规定(以 下合称 “企 业会计准则 ”)的要求 ， 真实 、 完整 地反
映了本基金 的财务状 况、经营 成果和基 金净值变 动情 况。
此外本财务 报表同时 符合如财 务报表附 注 6.4.2 所列 示的其他有 关规定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最 近 一期年度报告相一致的说明
本报告期内 ，本基金 财务报告 所采用的 会计政策 、会 计估计 与 2011 年 年度财务 报告相
一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无重大会 计差错更 正。
6.4.6 税项
根据财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税
[2004]78 号文《关 于证券投 资基金税 收政策的 通知》 、财税[2005]102 号 文《关 于股息红 利
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
18
个人所得税有关政策 的通知》 、财税[2005]107 号文 《关于股息红利有关 个人所得税政策 的
补充通知》 、财税[2008]1 号文 《财政部、国家 税务 总局关于企业所得税 若干优惠政策 的通
知》 、 2008 年 9 月 18 日《 上海、深 圳证券交 易所关 于做好证券 交易印花 税征收方 式调整工
作的通知》 及其他相 关税务法 规和实务 操作，本 基金 适用的税项 列示如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集资金 ，不属于 营业税征 收范 围，不征收 营业税。
(2) 基金买 卖股票、 债券的差 价收入暂 免征收营 业税 和企业所得 税。
(3) 对基金 取得的股 票的股息 、 红利 收入， 债 券的利 息收入， 由 上市公司 、 发行 债券的
企业在向基 金支付上 述收入时 代扣代缴20%的个 人所 得税， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对 个人
投资者从上 市公司取 得的股票 的股息、 红利收入 暂减 按 50%计算个 人所得 税。
(4) 自 2008 年9 月19 日起 ， 根据上 海证券交 易所与 深圳证券交 易所的相 关规定 ， 证券
交易印花税 改为单边 征收，即 仅对卖出 股票按 0.1%的 税率征收。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月30 日
活期存款 99,342,952.01
定期存款 -
其他存款 -
合计 99,342,952.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2012年6月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 301,417,034.63 304,288,869.73 2,871,835.10
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 301,417,034.63 304,288,869.73 2,871,835.10
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报 告期末未 持有衍生 金融资产/ 负债。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
19
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报 告期末未 持有买入 返售金融 资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报 告期末未 持有买断 式逆回购 交易中取 得的 债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 17,074.21
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 1,103.50
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 0.04
其他 -
合计 18,177.75
6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末未 持有其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 1,136,583.27
银行间市场 应付交易 费用 200.00
合计 1,136,783.27
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 3,000,000.00
应付赎回费 1,660.42
预提费用 139,233.64
合计 3,140,894.06
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
20
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 623,999,138.51 623,999,138.51
本期申购 9,106,042.89 9,106,042.89
本期赎回 （以 “- ” 号填列 ） -113,506,881.47 -113,506,881.47
本期末 519,598,299.93 519,598,299.93
注：申购含 红利再投 、转换入 份额，赎 回含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -121,315,925.64 -42,555,861.86 -163,871,787.50
本期利润 -48,276,967.81 49,440,693.60 1,163,725.79
本期基金份额交易产生的
变动数
25,760,255.39 2,983,318.01 28,743,573.40
其中：基金 申购款 -2,305,453.72 -159,099.78 -2,464,553.50
基金赎回款 28,065,709.11 3,142,417.79 31,208,126.90
本期已分配 利润 - - -
本期末 -143,832,638.06 9,868,149.75 -133,964,488.31
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 201,419.28
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 13,143.55
其他 0.04
合计 214,562.87
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 1,216,072,208.36
减：卖出股 票成本总 额 1,259,173,284.90
买卖股票差 价收入 -43,101,076.54
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民 币元
项目 本期
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
21
2012年1月1 日至2012 年6月30日
卖出债券（ 债转股及 债券到期 兑付）成 交总额 41,715,458.85
减：卖出债 券（债转 股及债券 到期兑付 ）成本总 额 41,254,054.75
减：应收利 息总额 578,295.07
债券投资收 益 -116,890.97
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期内未 投资衍生 工具，衍 生工具收 益为 零。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 1,581,770.50
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 1,581,770.50
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6月30日
1.交易性金 融资产 49,440,693.60
——股票投 资 49,440,693.60
——债券投 资 -
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
2.衍生工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 49,440,693.60
6.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6月30日
基金赎回费 收入 75,360.75
转换费收入 85.76
合计 75,446.51
注：本基金 赎回费总 额的 25% 归入基金 资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6月30日
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
22
交易所市场 交易费用 3,653,125.81
银行间市场 交易费用 950.00
合计 3,654,075.81
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 109,398.38
银行汇划费 用 642.50
债券账户维 护费 9,000.00
合计 148,876.14
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至2012 年6 月30 日止，本 基金未发 生需要披 露的 或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务 报告批准 报出日， 本基金未 发生需要 披露 的资产负债 表日后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系 的关联方发生变化的情况
本报告期内 ，存在控 制关系或 其他重大 利害关系 的关 联方未发生 变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
西部证券股 份有限公 司（“西 部证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国建设银 行股份有 限公司（ “建设银 行”） 基金托管人 、基金代 销机构
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6月30日
上年度可比 期间
2011年1月25 日（基金 合同生效 日）
至2011年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
西部证券 485,734,480.53 20.53% 2,805,168,666.43 58.85%
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
23
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 权证交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 债券交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 债券回购 交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
西部证券 412,871.56 20.77% 323,044.20 28.42%
关联方名称
上年度可比 期间
2011年1月25 日（基金 合同生效 日）至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
西部证券 2,349,362.68 58.85% - -
注：1.上述 佣金按市 场佣金 率计算， 以扣除由 中国证 券登记结算 有限责任 公司收取 的证
管费和经手 费后的净 额列示。
2. 该类 佣金 协议 的服务 范围 还包 括佣 金收 取方为 本基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和 市
场信息服务 等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6月
30日
上年度可比 期间
2011年1月25 日（基金 合同生效 日）
至2011年6月30日
当期发生 的基 金应 支付 的管
理费
3,023,369.44 6,108,679.37
其中：支 付销 售机 构的 客户
维护费
1,265,440.12 2,101,802.64
注： 支付 基金管理 人纽银梅 隆西部基 金管理有 限公司 的基金管理 人报酬按 前一日基 金资
产净值1.5% 的年费率 计提，逐 日累计至 每月月底 ，按 月支付。计 算公式为 ：
日基金管理 费=前一日 基金资产 净值×1. 5%/当年 天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6月
上年度可比 期间
2011年1月25 日（基金 合同生效 日）
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
24
30日 至2011年6月30日
当期发生 的基 金应 支付 的托
管费
503,894.84 1,018,113.31
注： 支付 基金托管 人中国建 设银行 的基金托 管费按前 一日基金资 产净值 0.25%的年 费率
计提，逐日 累计至每 月月底， 按月支付 。计算公 式为 ：
日基金托管 费=前一日 基金资产 净值×0. 25%/当年天 数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本 基金 本报 告期及 上年 度可 比期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间基金 管理人无 运用 固有资金投 资本基金 的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金的情况
本基金本报 告期末及 上年度末 除基金管 理人之外 的其 他关联方无 投资本基 金的情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6月30日
上年度可比 期间
2011年1月25 日（基金 合同生效 日）至
2011年6月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
建设银行 99,342,952.01 201,419.28 61,628,706.64 691,603.31
注：1）本基 金的银行 存款由基 金托管人 中国建 设银 行保管，按 银行同业 利率计息 。
2）本基金通过“建设 银行基金托管 结算资金专用 存 款账户”转存于中国 证券登记结 算
有限责任公 司的结算 备付金，于 2012 年 6 月 30 日 的相关余额 为人民币 2,452,122.76 元。
（2011 年6 月30 日 ：人民币2,438,647.15）
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无在 承销期内 参与 关联方承销 证券的情 况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
6.4.12 期末（2012 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券
于 2012 年6 月30 日 ，本基金 未持有因 认购新发 或增 发证券而流 通受限的 证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2012 年6 月30 日 ，本基金 未持有暂 时停牌等 流通 受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2012 年6 月30 日 ，本基金 未持有因 银行间市 场债 券正回购交 易而作为 抵押的债 券。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
25
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2012 年6 月30 日 ，本基金 未持有因 交易所市 场债 券正回购交 易而作为 抵押的债 券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一 只主动型 股票基金 ，属于具 有较高预 期风 险和预期收 益的证券 投资基金 品
种。 本基 金的投资 范围为具 有良好 流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上 市的股票 、 债 券、
货币市场工 具、 权证 、 资产 支持证券 、 股指期 货以及 法律法规或 中国证监 会允许基 金投资的
其他金融工 具。 本 基金在日 常经营活 动中面临 的与这 些金融工具 相关的风 险主要包 括信用风
险、 流动性 风险、 市场风险 及投资风 格风险。 本基金 的基金管理 人从事风 险管理的 主要目标
是力争在严 格控制风 险的情况 下实现基 金资产长 期增 值。
本基金的基 金管理人 奉行全面 风险管理 体系的建 设， 在董事会下 设合规审 核委员会 ， 负
责对公司经 营的合法 、 合规性 进行监控 和检查 ， 对经 营活动进行 审计。 在 管理层层 面设立风
险控制委员 会， 负责 全面评 估公司经 营管理及 基金运 营过程中的 各项风险 ， 并提 出防范化 解
措施。 在业 务操作层 面， 由 监察稽核 部负责协 调并与 各部门合作 完成运作 风险管理 ， 由投资
风险管理人 员负责投 资风险管 理与绩效 评估。
本基金的基 金管理人 建立了以 风险控制 委员会为 核心 的、由督察 长、风险 控制委员 会、
监察稽核部 和相关业 务部门构 成的风险 管理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是 指基金在 交易过程 中因交易 对手未履 行合 约责任， 或者基金 所投资证 券之发
行人出现违 约、拒绝 支付到期 本息等情 况，导致 基金 资产损失和 收益变化 的风险。
本基金的基 金管理人 在交易前 对交易对 手的资信 状况 进行了充分 的评估 。 本基金 的银行
存款存放在 本基金的 托管人中 国建设银 行， 因 而与该 银行存款相 关的信用 风险不重 大。 本 基
金在交易所 进行的交 易均以中 国证券登 记结算有 限责 任公司为交 易对手完 成证券交 收和款
项清算， 因 此违约风 险可能 性很小； 在银行间 同业市 场进行交易 前均对交 易对手进 行信用评
估并对证券 交割方式 进行限制 以控制相 应的信用 风险 。
本基金的基 金管理人 建立了信 用风险管 理流程 ， 通过 对投资品种 信用等级 评估来控 制证
券发行人的 信用风险 ， 且通 过分散化 投资以分 散信用 风险。 本基 金均投资 于具有 良好信用 等
级的证券， 且投资于 一家公司 发行的股 票市值不 超过 基金资产净 值的 10% 。于 2012 年 6 月
30 日，本基 金未持有 信用类债 券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险 是指基金 所持金融 工具变现 的难易程 度。 本基金的流 动性风险 一方面来 自于
基金份额持 有人可随 时要求赎 回其持有 的基金份 额， 另一方面来 自于投资 品种所处 的交易市
场不活跃而 带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市 场出现剧烈 波动的情 况下以合 理的价
格变现。
针对兑付赎 回资金的 流动性风 险， 本 基金的基 金管理 人每日对本 基金的申 购赎回情 况进
行严密监控 并预测流 动性需求 ， 保持 基金投资 组合中 的可用现金 头寸与之 相匹配 。 本基金 的
基金管理人 在基金合 同中设计 了巨额赎 回条款 ， 约定 在非常情况 下赎回申 请的处理 方式， 控
制因开放申 购赎回模 式带来的 流动性风 险，有效 保障 基金持有人 利益。
针对投资品 种变现的 流动性风 险， 本 基金的基 金管理 人通过独立 的风险管 理部门设 定流
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
26
动性比例要 求， 对流 动性指标 进行持续 的监测 和分析 ， 包括组合 持仓集中 度指标 、 组合在 短
时间内变现 能力的综 合指标 、 组合中 变现能力 较差的 投资品种比 例以及流 通受限制 的投资品
种比例等。 本报告期 内，本基 金所持证 券均为证 券交 易所上市证 券。因此 除附注 6.4.12 中
列示的部分 基金资产 流通暂时 受限制不 能自由转 让的 情况外， 其 余均能及 时变现 。 此外， 本
基金可通过 卖出回购 金融资产 方式借入 短期资金 应对 流动性需求 ， 其上 限一般不 超过基金 持
有的债券投 资的公允 价值。
本基金所持 有的全部 金融负债 的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ， 可赎 回基金
份额净值(所 有者权益)无固定 到期日且 不计息 ， 因此 账面余额即 为未折现 的合约到 期现金流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是 指基金所 持金融工 具的公允 价值或未 来现 金流量因所 处市场各 类价格因 素
的变动而发 生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险 和其他价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 年以内
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 99,342,952.01 - - - 99,342,952.01
结算备付金 2,452,122.76 - - - 2,452,122.76
存出保证金 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00
交易性金融 资产 - - - 304,288,869.73 304,288,869.73
应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 18,177.75 18,177.75
应收申购款 - - - 63,837.71 63,837.71
其他资产 - - - - -
资产总计 101,795,074.77 - - 307,370,885.19 409,165,959.96
负债
应付证券清 算款 - - - 17,851,843.22 17,851,843.22
应付赎回款 - - - 843,204.59 843,204.59
应付管理人 报酬 - - - 479,505.60 479,505.60
应付托管费 - - - 79,917.60 79,917.60
应付交易费 用 - - - 1,136,783.27 1,136,783.27
其他负债 - - - 3,140,894.06 3,140,894.06
负债总计 - - - 23,532,148.34 23,532,148.34
利率敏感度 缺口 101,795,074.77 - - 283,838,736.85 385,633,811.62
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
27
上年度末2011年12月31
日
1年以内
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 106,998,966.58 - - - 106,998,966.58
结算备付金 1,173,424.65 - - - 1,173,424.65
存出保证金 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00
交易性金融 资产 - - - 363,986,482.84 363,986,482.84
应收利息 - - - 20,842.78 20,842.78
应收申购款 - - - 989.61 989.61
资产总计 108,172,391.23 - - 367,008,315.23 475,180,706.46
负债
应付证券清 算款 - - - 9,208,158.09 9,208,158.09
应付赎回款 - - - 993,418.67 993,418.67
应付管理人 报酬 - - - 627,519.03 627,519.03
应付托管费 - - - 104,586.54 104,586.54
应付交易费 用 - - - 1,027,929.10 1,027,929.10
其他负债 - - - 3,091,744.02 3,091,744.02
负债总计 - - - 15,053,355.45 15,053,355.45
利率敏感度 缺口 108,172,391.23 - - 351,954,959.78 460,127,351.01
注： 表中所 示为本基 金资产 及交易形 成负债的 公允价 值， 并按照 合约规定 的利率 重新定
价日或到期 日孰早者 予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报 告期末未 持有利率 敏感性资 产， 因 此市场 利率的变动 对本基金 资产净值 无重
大影响。 （2011 年12 月31 日 ：同）
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 重大 外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价 格风 险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未来 现金 流量 因除 市场 利率 和外 汇
汇 率以 外的市 场价 格因 素变动 而发 生波动 的风 险。本基 金主 要投资 于证 券交 易所上 市的 股
票， 所面临 的其他价 格风险 来源于单 个证券发 行主体 自身经营情 况或特殊 事项的影 响， 也 可
能来源于证 券市场整 体波动的 影响。
本基金的基 金管理人 在构建和 管理投资 组合的过 程中 ， 采用 “ 自上而下 ” 的策 略， 通 过
对宏观经济 情况及政 策的分析 ，结合证 券市场运 行情 况，做出资 产配置及 组合构建 的决定 ；
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
28
通过对单个 证券的定 性分析及 定量分析 ，选择符 合基 金合同约定 范围的投 资品种进 行投资 。
本基金的基 金管理人 定期结合 宏观及微 观环境的 变化 ， 对投资策 略、 资 产配置、 投资组合 进
行修正，来 主动应对 可能发生 的市场价 格风险。
本基金的投 资组合比 例为 ： 股票资 产占本基 金资产的60%-95% ；债券 、权证 、资产支持
证券以及法律法规或 中国证监会允 许基金投资的其 他 证券品种占基金资产 的 0%-35% ；本基
金保留的现金或者到 期日在一年以 内的政府债券 的比 例合计不低于基金资 产净值的 5% 。此
外， 本基金 的基金管 理人每 日对本基 金所持有 的证券 价格实施监 控， 定期 运用多 种定量方 法
对基金进行 风险度量 ，及时可 靠地对风 险进行跟 踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融 资产-股
票投资
304,288,869.73 78.91 363,986,482.84 79.11
衍生金融资 产-权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 304,288,869.73 78.91 363,986,482.84 79.11
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
业绩比较基 准上升5% 增加约3,923.28
增加约2,439.00
业绩比较基 准下降5% 减少约3,923.28
减少约2,439.00
7 投资组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位： 人民币元
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
29
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 304,288,869.73 74.37
其中：股票 304,288,869.73 74.37
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买 断式 回购 的买 入返售 金融
资产
- -
5 银行存款和 结算备付 金合计 101,795,074.77 24.88
6 其他各项资 产 3,082,015.46 0.75
7 合计 409,165,959.96 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 12,844,391.76 3.33
B 采掘业 22,940,188.52 5.95
C 制造业 147,782,810.68 38.32
C0
食品 、饮料 38,984,850.76 10.11
C1
纺织 、服装、 皮毛 4,282,732.88 1.11
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 1,328,623.78 0.34
C5
电子 41,626,395.17 10.79
C6
金属 、非金属 3,145,334.58 0.82
C7
机械 、设备、 仪表 15,778,214.40 4.09
C8
医药 、生物制 品 38,774,159.11 10.05
C99
其他 制造业 3,862,500.00 1.00
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 13,599,886.60 3.53
E 建筑业 18,568,982.70 4.82
F 交通运输、 仓储业 3,220,000.00 0.83
G 信息技术业 8,337,211.38 2.16
H 批发和零售 贸易 - -
I 金融、保险 业 18,048,720.00 4.68
J 房地产业 - -
K 社会服务业 30,417,370.86 7.89
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
30
L 传播与文化 产业 26,189,307.23 6.79
M 综合类 2,340,000.00 0.61
合计 304,288,869.73 78.91
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000799 酒鬼酒 286,252 14,999,604.80 3.89
2 600547 山东黄金 429,877 14,117,160.68 3.66
3 600519 贵州茅台 55,870 13,361,310.50 3.46
4 002241 歌尔声学 318,014 11,604,330.86 3.01
5 000826 桑德环境 479,926 10,990,305.40 2.85
6 601318 中国平安 230,000 10,520,200.00 2.73
7 002475 立讯精密 316,298 9,346,605.90 2.42
8 601888 中国国旅 329,983 9,312,120.26 2.41
9 002477 雏鹰农牧 490,000 9,236,500.00 2.40
10 300027 华谊兄弟 569,957 9,022,419.31 2.34
11 600489 中金黄金 409,992 8,823,027.84 2.29
12 000049 德赛电池 240,000 8,472,000.00 2.20
13 600795 国电电力 2,999,958 8,099,886.60 2.10
14 600570 恒生电子 559,854 7,681,196.88 1.99
15 300267 尔康制药 362,181 7,674,615.39 1.99
16 002431 棕榈园林 297,130 7,662,982.70 1.99
17 601336 新华保险 219,875 7,528,520.00 1.95
18 300251 光线传媒 299,941 7,000,622.94 1.82
19 002415 海康威视 239,992 6,527,782.40 1.69
20 002081 金螳螂 170,000 6,460,000.00 1.68
21 002001 新和成 300,000 6,339,000.00 1.64
22 300146 汤臣倍健 89,938 6,041,135.46 1.57
23 002424 贵州百灵 350,000 5,848,500.00 1.52
24 300257 开山股份 200,000 5,700,000.00 1.48
25 600021 上海电力 1,000,000 5,500,000.00 1.43
26 002007 华兰生物 200,000 4,916,000.00 1.27
27 002306 湘鄂情 449,980 4,837,285.00 1.25
28 600600 青岛啤酒 120,000 4,582,800.00 1.19
29 002325 洪涛股份 300,000 4,446,000.00 1.15
30 002273 水晶光电 229,997 4,298,643.93 1.11
31 002038 双鹭药业 129,984 4,185,484.80 1.09
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
31
32 600216 浙江医药 160,779 4,043,591.85 1.05
33 600088 中视传媒 349,989 3,968,875.26 1.03
34 600750 江中药业 139,877 3,903,967.07 1.01
35 600612 老凤祥 150,000 3,862,500.00 1.00
36 300115 长盈精密 159,976 3,807,428.80 0.99
37 002299 圣农发展 249,854 3,607,891.76 0.94
38 601872 招商轮船 1,000,000 3,220,000.00 0.83
39 600831 广电网络 399,924 3,211,389.72 0.83
40 600720 祁连山 300,414 3,145,334.58 0.82
41 300144 宋城股份 213,695 3,068,660.20 0.80
42 600633 浙报传媒 200,000 2,986,000.00 0.77
43 300241 瑞丰光电 200,000 2,606,000.00 0.68
44 000982 中银绒业 249,991 2,419,912.88 0.63
45 600415 小商品城 300,000 2,340,000.00 0.61
46 300190 维尔利 100,000 2,209,000.00 0.57
47 002655 共达电声 117,511 2,171,603.28 0.56
48 600422 昆明制药 100,000 1,863,000.00 0.48
49 300207 欣旺达 114,240 1,606,214.40 0.42
50 002154 报喜鸟 100,000 1,363,000.00 0.35
51 300198 纳川股份 75,878 1,328,623.78 0.34
52 601231 环旭电子 100,000 1,264,000.00 0.33
53 002657 中科金财 19,970 656,014.50 0.17
54 002293 罗莱家纺 6,700 499,820.00 0.13
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 601398 工商银行 55,329,000.00 12.02
2 000937 冀中能源 32,898,736.02 7.15
3 600123 兰花科创 31,620,671.29 6.87
4 601288 农业银行 27,210,000.00 5.91
5 600036 招商银行 26,007,178.40 5.65
6 000858 五粮液 20,129,799.15 4.37
7 600366 宁波韵升 16,196,186.68 3.52
8 600547 山东黄金 15,840,091.10 3.44
9 300070 碧水源 15,062,936.21 3.27
10 600888 新疆众和 13,999,728.76 3.04
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
32
11 601318 中国平安 13,974,043.25 3.04
12 600585 海螺水泥 13,776,254.53 2.99
13 000826 桑德环境 13,627,308.20 2.96
14 601766 中国南车 13,626,518.00 2.96
15 600519 贵州茅台 13,211,954.62 2.87
16 600048 保利地产 12,655,160.51 2.75
17 000776 广发证券 12,640,575.32 2.75
18 000630 铜陵有色 12,607,037.96 2.74
19 600188 兖州煤业 12,457,516.53 2.71
20 601988 中国银行 12,282,094.20 2.67
21 000799 酒鬼酒 12,251,385.04 2.66
22 601336 新华保险 11,776,363.87 2.56
23 600060 海信电器 11,774,386.82 2.56
24 002431 棕榈园林 11,741,238.98 2.55
25 601669 中国水电 11,708,600.00 2.54
26 002241 歌尔声学 10,609,984.48 2.31
27 600050 中国联通 10,457,500.00 2.27
28 600809 山西汾酒 10,436,215.43 2.27
29 002477 雏鹰农牧 9,873,803.06 2.15
30 600348 阳泉煤业 9,815,061.78 2.13
31 000001 深发展 A 9,751,797.18 2.12
32 600489 中金黄金 9,687,017.09 2.11
33 600837 海通证券 9,615,819.35 2.09
注： 本表 “ 本期累计 买入金额 ” 按买 入成交金 额 （成 交单价乘以 成交数量 ） 填列， 不考
虑相关交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 601398 工商银行 54,889,674.96 11.93
2 601288 农业银行 40,269,771.52 8.75
3 000937 冀中能源 33,491,344.08 7.28
4 600123 兰花科创 32,347,187.98 7.03
5 601669 中国水电 25,293,292.92 5.50
6 600036 招商银行 25,108,257.05 5.46
7 000858 五粮液 19,167,474.68 4.17
8 600837 海通证券 19,033,453.81 4.14
9 600366 宁波韵升 17,522,602.77 3.81
10 002007 华兰生物 17,131,563.59 3.72
11 300070 碧水源 16,772,050.41 3.65
12 002450 康得新 15,479,369.45 3.36
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
33
13 600048 保利地产 14,929,173.25 3.24
14 600888 新疆众和 14,913,041.49 3.24
15 601766 中国南车 14,240,176.89 3.09
16 600060 海信电器 14,052,497.60 3.05
17 000776 广发证券 13,874,078.37 3.02
18 600585 海螺水泥 13,601,175.32 2.96
19 000630 铜陵有色 13,565,741.72 2.95
20 002230 科大讯飞 13,445,544.22 2.92
21 002012 凯恩股份 13,070,055.90 2.84
22 002477 雏鹰农牧 12,499,830.79 2.72
23 600880 博瑞传播 12,341,767.05 2.68
24 600188 兖州煤业 12,137,909.39 2.64
25 601988 中国银行 11,997,020.50 2.61
26 600161 天坛生物 11,450,198.35 2.49
27 300188 美亚柏科 11,133,313.13 2.42
28 300058 蓝色光标 11,127,229.65 2.42
29 600809 山西汾酒 11,068,232.28 2.41
30 000598 兴蓉投资 10,896,290.29 2.37
31 600030 中信证券 10,587,120.14 2.30
32 000939 凯迪电力 10,458,796.00 2.27
33 600547 山东黄金 10,348,829.47 2.25
34 300039 上海凯宝 10,178,030.34 2.21
35 600376 首开股份 10,129,762.08 2.20
36 600348 阳泉煤业 9,858,551.12 2.14
37 000001 深发展 A 9,750,709.00 2.12
38 000999 华润三九 9,646,198.76 2.10
39 000893 东凌粮油 9,374,590.83 2.04
40 600050 中国联通 9,296,700.00 2.02
注： 本表 “ 本期累计 卖出金额 ” 按卖 出成交金 额 （成 交单价乘以 成交数量 ） 填列， 不考
虑相关交易 费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 1,150,034,978.19
卖出股票的 收入（成 交）总额 1,216,072,208.36
注： 本表 “买入 股票成本 （成交） 总 额” ， “卖出 股 票收入 （成交） 总额” 均 按买卖成
交金额（成 交单价乘 以成交数 量）填列 ，不考虑 相关 交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名债 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期没 有被 监管 部门 立案 调查 或在 报告 编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 况。
7.9.2 本基 金投资的 前十名股 票没有超 出基金合 同规 定的备选股 票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,000,000.00
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,177.75
5 应收申购款 63,837.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,082,015.46
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 本报告中 涉及比例 计算的分 项之 和与合计项 之间可能 存在尾差 。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
35
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
10,648 48,797.74 26,799,575.65 5.16% 492,798,724.28 94.84%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本
基金
336,123.77 0.0647%
注：1.本公 司高级管 理人员 、 基金投 资和研究 部门负 责人持有本 基金份额 总量的数 量区
间为0；
2.本基金基 金经理持 有本基金 份额数量 的数量区 间为0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日 （2011 年1 月25 日） 基金份 额
总额
1,063,046,976.37
本报告期期 初基金份 额总额 623,999,138.51
本报告期基 金总申购 份额 9,106,042.89
减：本报告 期基金总 赎回份额 113,506,881.47
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 519,598,299.93
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开本 基金份额 持有人大 会，无基 金份 额持有人大 会决议。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
36
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金 托管部门的重 大人事变动
本报告期内 基金管理 人无重大 人事变动 。 基金 托管人 的专门基金 托管部门 无重大人 事变
动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托 管业务的诉讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金聘请 普华永道 中天会计 师事务所 有限公司 为本 基金进行审 计。 本报告期 内本基 金
未改聘为其 审计的会 计师事务 所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受 稽查或处罚等 情况
本报告期内 基金管理 人、托管 人及其高 级管理人 员无 受稽查或处 罚等情况 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易单元数 量
股票交易 应支付该券 商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西部证券 3 485,734,480.53 20.53% 412,871.56 20.77% -
申银万国 2 292,270,824.59 12.35% 237,471.89 11.95% -
齐鲁证券 2 251,503,586.45 10.63% 213,775.69 10.76% -
英大证券 1 228,220,613.22 9.65% 197,280.26 9.93% -
安信证券 2 210,943,505.56 8.92% 174,918.66 8.80% -
中投证券 2 187,216,412.01 7.91% 158,666.56 7.98% -
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
37
国信证券 2 193,290,410.98 8.17% 157,049.60 7.90% -
东方证券 2 192,234,480.66 8.12% 156,191.70 7.86% -
海通证券 2 175,214,773.77 7.41% 148,931.46 7.49% -
东兴证券 1 149,478,098.78 6.32% 130,494.44 6.57% -
东北证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1.基金租 用席位 的选择标 准是：
(1) 资 力雄厚， 信誉良好 ；
(2) 财 务状况良 好，各项 财务指标 显示公司 经营状况 稳 定；
(3) 经 营行为规 范，在最 近一年内 无重大违 规经营行 为 ；
(4) 内 部管理规 范、严格 ，具备健 全的内控 制度，并 能 满足基金运 作高度保 密的要求 ；
(5) 公司具 有较强的研 究能力， 能及时、 全面、定 期提供 具有相当 质量的关 于宏观经 济
面分析、 行 业发展趋 势及证券 市场走向 、 个股 分析的 研究报告以 及丰富全 面的信息 服务； 能
根据基金投 资的特定 要求，提 供专门研 究报告。
选择程序是 ： 根据对 各券商提 供的各项 投资、 研究服 务情况的考 评结果， 符合席位 券商
标准的，由 公司研究 部提出席 位券商的 调整意见 （调 整名单及调 整原因） ， 并经公司 批准。
2.报告期内新 增交易 单元为：
1）东北证券
2）国都证券
3）民生证券
4）银河证券
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期 成交金额 占当期回 成交金额 占当期
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
38
债券成
交总额
的比例
购成交总
额的比例
权证成
交总额
的比例
西部证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 纽银基金关于旗下开放式基金2011 年度最
后一个市场 交易日基 金资产净 值、 基金份额
净值和基金 份额累计 净值的公 告
中国证券报、证券
时报、公司 网站
2012-01-01
2 关 于纽银基 金旗下 基金持 有的长期 停牌 股
票采用指数 收益法进 行估值的 提示性公 告
中国证券报、证券
时报、公司 网站
2012-01-06
3
纽银策略优选股票型证券投资基金2011 年4
季度报告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报 、
公司网站
2012-01-20
4 关 于纽银基 金直销 网上交 易推出农 业银 行
借 记卡持有 人基金 定期定 额投资业 务及 相
关优惠的公 告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报 、
公司网站
2012-02-08
5 关于增加中 信证券 （浙江） 有限责 任公司为 中国证券报、上海 2012-02-13
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
39
纽 银基金旗 下证券 投资基 金代销机 构的 公
告
证券报、 证券时报 、
公司网站
6 纽 银策略优 选股票 型证券 投资基金 更新 招
募说明书摘 要（2012 年第一期 ）公告
中国证券报、证券
时报、公司 网站
2012-03-01
7 纽银策略优选股票型证券投资基金2011 年
年度报告（ 摘要）
中国证券报、证券
时报、公司 网站
2012-03-26
8
纽 银基金关 于旗下 证券投 资基金参 加国 泰
君安证券基 金申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报 、
公司网站
2012-04-09
9 纽银策略优选股票型证券投资基金2012 年
第1季度报告
中国证券报、证券
时报、公司 网站
2012-04-23
10 纽 银基金关 于增加 深圳众 禄为代销 机构 及
开 通基金转 换并参 加基金 申购费率 优惠 活
动的公告
中国证券报、证券
时报、公司 网站
2012-06-25
11 影响投资者决策的其他重要信息
2012 年 1 月 16 日，托管 人中国建 设银行股 份有限公 司发布关于 董事长任 职的公告 ，自
2012 年1 月16 日起 ，王洪章 先生就任 本行董事 长、 执行董事。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证 监会批准 纽银策略 优选股票 型证券 投资 基金设立的 相关文件 ；
（2） 《纽银 策略优选 股票型证 券投资基 金基金合 同》 ；
（3） 《纽银 策略优选 股票型证 券投资基 金招募说 明书 》 ；
（4） 《纽银 策略优选 股票型证 券投资基 金托管协 议》 ；
（5）基金管 理人《基 金管理资 格证书》 及《企 业法 人营业执照》；
（6）报告期 内纽银策 略优选股 票型证券 投资基 金公 告的各项原 稿。
12.2 存放地点
本基金管理 人处—— 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号 上海环球金 融中心 19 楼
12.3 查阅方式
（1）书面查 询：查阅 时间为每 工作日 8:30-11:30，13:00-17:30 。投资人 可免费查 阅，
也可按工本 费购买复 印件。
（2） 网 站查询 ： 基金 管理人网 址：http://www.bnyfund.com 投资 人对本报 告如有疑 问，
可咨询本基金管理人纽 银梅隆西部基 金管理有限公司 ，咨询电话 4007-007-818（ 免长途话
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年半年 度报 告
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费）或发电 子邮件，E-mail:service@bnyfund.com。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
二〇一二年八月二十九日
