鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）
2012年半年度报告
2012年6 月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012年8 月29日
鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月 30日止。 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 46
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）
基金简称 鹏华中证 500指数（LOF）
基金主代码 160616
交易代码 160616
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2010年2月 5日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,339,349,345.26份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-04-28
注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“鹏华 500”。
2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪
误差最小化， 力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内， 年跟踪误差控制在4％
以内，以实现对中证 500指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证 500 指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95％＋银行同业存款利率×5％
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场
基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期
收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 张戈 赵会军
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福华三路168号深圳国 北京市西城区复兴门内大街 55号 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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际商会中心第 43 层
办公地址 深圳市福田区福华三路168号深圳国
际商会中心第 43 层
北京市西城区复兴门内大街 55号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中
心第 43 层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -71,757,566.58
本期利润 55,195,128.94
加权平均基金份额本期利润 0.0396
本期加权平均净值利润率 5.27%
本期基金份额净值增长率 5.97%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月 30 日 )
期末可供分配利润 -364,477,751.28
期末可供分配基金份额利润 -0.2721
期末基金资产净值 974,871,593.98
期末基金份额净值 0.728
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -27.20%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.91% 1.18% -7.16% 1.18% 0.25% 0.00%
过去三个月 1.82% 1.17% 1.53% 1.16% 0.29% 0.01%
过去六个月 5.97% 1.52% 6.02% 1.53% -0.05% -0.01%
过去一年 -23.85% 1.52% -23.00% 1.53% -0.85% -0.01%
过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-27.20% 1.54% -19.95% 1.57% -7.25% -0.03%
注：本基金业绩比较基准=中证500指数收益率×95％＋银行同业存款利率×5％。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同于 2010年2 月5 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 2 只封闭式基金、27 只开放
式基金和6只社保组合， 经过 13年投资管理基金， 在基金投资、 风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方
南
本基金
基金经
理
2010年2月5日 - 10
方南先生，国籍中国，工商管
理硕士，10 年证券从业经验。
曾任职于杭州恒生电子股份有
限公司，上海新利多数字技术
有限公司。2001 年 11 月加盟
鹏华基金管理有限公司，历任
金融工程部（原）研究员、金
融工程部（原）总经理助理、
鹏华沪深 300 指数证券投资基
金（ LOF） 基金经理助理。 2010
年 2 月至今担任鹏华中证 500
指数证券投资基金（LOF）基金
经理，2010年8 月至今兼任鹏
华上证民企 50ETF 基金及其联
接基金基金经理，2011年9 月
起兼任鹏华深证民营 ETF 基金
及其联接基金基金经理。方南
先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发生
变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为，未存在同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初，短期内通胀、房地产价格等结构性矛盾、风险较前期有所缓和，在数据上给政府的政
策微调打下了基础和提供了可能性，也给市场带来了较为乐观的预期，从而迎来了一定的上涨。
然而随着经济数据的不断确认，经济增速的回落已成事实，与此对应的是，A 股市场估值中
枢下移。前期我们关注的需求能否逐步启动并带动新的库存周期和增长动能在二季度仍未得到明
显确认。市场预期相对于股市的提前量及博弈氛围有所降低，结构性机会在进行较长时间的市场
抉择和参与后并未有实质性中枢行业支撑，市场整体缺乏上涨动力、回调压力逐步增大。
在此期间，市场整体处于震荡状态，单日波动保持较高程度，对基金的管理运作带来一定影
响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为 0.728 元，累计净值 0.728 元；本报告期基金份额净值增长率
为5.97%，同期业绩比较基准收益率为 6.02%。
报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值0.001%，年化跟踪误差0.908%，较好的完成了跟
踪目标。
对本基金而言，本期间跟踪误差的主要来源主要有三个方面：一是样本股调整，对此，我们
采取了“优化”策略以应对，取得了较好的效果；二是本期基金面临了一定的申赎变动，而当时鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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市场单日波幅较大，对我们的跟踪管理带来了一定影响；三是目前的份额净值计算精度（基金份
额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第4 位四舍五入）所带来的跟踪误差，这也是本期
跟踪误差的主要来源之一。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济增速下降得到市场确认后，虽然央行在二季度启动降息，但带有一点利率市场化的意味，
存贷款利率实际波动的不对称结果，导致“降息”对于股市的短期效用较以往有所折扣，但从长
远来看，有利于市场的资源优化。从近大半年来的政策基调和措施观察来看，所谓的经济刺激政
策不太可能再次形成市场的拐点主因，以转型为主线、以微调为短期手段将成为常态，其整体力
度从短期来看要低于资本市场投资者普遍习惯的“救市”预期程度，这将造成投资者预期的波动，
在反复确认经济层面没有明显转机后，自然加剧悲观的反馈。另外，我们也看到，海外市场仍然
存在波动风险，无论结局如何，经济和货币本身都会受到影响。
目前是经济寻底的过程，有几个方面值得关注，首先，通过对近期经济数据的分析我们可以
发现，虽然 PMI 数据整体不尽如人意，但从分项可以看到，国内需求有所回升，这也在一定程度
上稳定了制造业景气波动，其次，展望后期，市场资金面有望进一步改善，假如后期货币政策有
助于进一步降低市场真实利率的话，这将很大程度上缓解目前的企业经营及盈利状况，有助于经
济的逐步回暖。除市场整体方向外，把握经济及产业政策方面作出的结构性的调整及方向将是投
资者获取超额收益的主要来源之一。
同时我们仍然强调前期的观点：反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频
率化，资产配置犯错的概率和机会成本相对较高，建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资
产配置，避免短期频繁操作带来的风险。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规
定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1截止本报告期末， 本基金可供分配利润为-364,477,751.28元， 期末基金份额净值0.728
元，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。
4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年，本基金托管人在对鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年上半年，鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公
司在鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）未进
行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
2012年上半年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2012年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 50,699,835.19 45,460,873.02
结算备付金
593,230.47 596,351.51
存出保证金
364,777.11 642,023.90
交易性金融资产 6.4.7.2 922,980,741.40 851,541,181.53
其中：股票投资
922,980,741.40 851,541,181.53
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,038,749.84 3,018,362.37
应收利息 6.4.7.5 9,648.24 9,676.48
应收股利
98,838.86 -
应收申购款
862,874.89 683,709.04
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
980,648,696.00 901,952,177.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,659,956.98 4,625,901.44
应付赎回款
243,221.82 356,062.69
应付管理人报酬
624,646.90 618,041.49
应付托管费
124,929.39 123,608.30
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 834,761.28 757,436.24
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 289,585.65 161,324.94
负债合计
5,777,102.02 6,642,375.10
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,339,349,345.26 1,303,188,501.95
未分配利润 6.4.7.10 -364,477,751.28 -407,878,699.20
所有者权益合计
974,871,593.98 895,309,802.75
负债和所有者权益总计
980,648,696.00 901,952,177.85
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.728 元，基金份额总额 1,339,349,345.26
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年1月1日至2012年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年 1月 1 日至
2012 年6 月 30日
上年度可比期间
2011 年1 月 1日至
2011 年 6月 30 日
一、收入
62,039,244.25 -82,118,213.64
1.利息收入
207,939.46 277,785.64
其中：存款利息收入 6.4.7.11 207,939.46 277,679.75
债券利息收入
- 105.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-65,443,725.18 25,483,890.49
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -70,830,941.03 20,995,273.68
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 33,998.11
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - - 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 14 页 共 50 页
股利收益 6.4.7.15 5,387,215.85 4,454,618.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 126,952,695.52 -108,504,495.86
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 322,334.45 624,606.09
二、费用
6,844,115.31 8,049,342.26
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,887,645.32 4,784,531.59
2．托管费 6.4.10.2.2 777,529.05 956,906.27
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 1,845,673.68 1,951,727.53
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 333,267.26 356,176.87
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
55,195,128.94 -90,167,555.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
55,195,128.94 -90,167,555.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年1月1日至2012年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,303,188,501.95 -407,878,699.20 895,309,802.75
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 55,195,128.94 55,195,128.94
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
36,160,843.31 -11,794,181.02 24,366,662.29
其中：1.基金申购款 486,642,441.81 -117,404,787.78 369,237,654.03
2.基金赎回款 -450,481,598.50 105,610,606.76 -344,870,991.74
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,339,349,345.26 -364,477,751.28 974,871,593.98
项目
上年度可比期间
2011 年 1月 1日至 2011 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,206,398,882.34 34,579,576.38 1,240,978,458.72
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -90,167,555.90 -90,167,555.90
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-74,747,459.25 5,353,410.90 -69,394,048.35
其中：1.基金申购款 550,941,294.07 13,803,523.81 564,744,817.88 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 15 页 共 50 页
2.基金赎回款 -625,688,753.32 -8,450,112.91 -634,138,866.23
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,131,651,423.09 -50,234,568.62 1,081,416,854.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______胡湘______
____刘慧红____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1374号文《关于核准鹏华中证500 指数证券投资基
金(LOF)募集的批复》的核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定募集设立。本基金为上市
契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31
元，经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具普华永道中天验字(2010)第 021 号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010
年2月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12份基金份额，其中认
购资金利息折合891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意，本基金
583,423,342.00份基金份额于 2010年4月 28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证 500 指数的成份股及其
备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的 90％） ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证 500 成份
股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基
金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 16 页 共 50 页
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3 号
<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务
操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012
年6月30日的财务状况以及 2012年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
活期存款 50,699,835.19
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 50,699,835.19
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,071,246,991.90 922,980,741.40 -148,266,250.50
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,071,246,991.90 922,980,741.40 -148,266,250.50
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
应收活期存款利息 9,407.94
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 240.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 9,648.24
6.4.7.6 其他资产
截止本报告期末，本基金未持有其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 834,761.28
银行间市场应付交易费用 -
合计 834,761.28 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 18 页 共 50 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 772.39
预提费用 228,741.24
应付指数使用费 54,072.02
应付代垫券商席位年费 6,000.00
合计 289,585.65
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,303,188,501.95 1,303,188,501.95
本期申购 486,642,441.81 486,642,441.81
本期赎回(以"-"号填列) -450,481,598.50 -450,481,598.50
本期末 1,339,349,345.26 1,339,349,345.26
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -59,446,166.12 -348,432,533.08 -407,878,699.20
本期利润 -71,757,566.58 126,952,695.52 55,195,128.94
本期基金份额交易产生的变动数 681,459.47 -12,475,640.49 -11,794,181.02
其中：基金申购款 -28,495,714.99 -88,909,072.79 -117,404,787.78
基金赎回款 29,177,174.46 76,433,432.30 105,610,606.76
本期已分配利润 - - -
本期末 -130,522,273.23 -233,955,478.05 -364,477,751.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
活期存款利息收入 195,181.22
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,278.89
其他 3,479.35 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 19 页 共 50 页
合计 207,939.46
注：其他为申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
卖出股票成交总额 603,125,136.25
减：卖出股票成本总额 673,956,077.28
买卖股票差价收入 -70,830,941.03
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内没有发生债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期没有发生衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 5,387,215.85
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,387,215.85
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
1.交易性金融资产 126,952,695.52
——股票投资 126,952,695.52
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 126,952,695.52
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 20 页 共 50 页
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
基金赎回费收入 115,899.76
转换费收入 206,434.69
合计 322,334.45
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,845,673.68
银行间市场交易费用
-
合计
1,845,673.68
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,179.94
银行划付费 454.00
上市年费 29,835.26
指数使用费 104,072.02
合计 333,267.26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月 1日至2012年 6月 30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国信证券 346,383,921.88 28.58% 70,652,722.12 5.61%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国信证券 294,427.27 28.89% 202,026.03 24.20%
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国信证券 60,055.19 5.73% 0.00 0.00%
注： （1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协
议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月 30日
上年度可比期间
2011年1月1日至 2011年6月30日
当期发生的基金
应支付的管理费
3,887,645.32 4,784,531.59
其中：支付销售机
构的客户维护费
676,646.56 945,422.41
注： （1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月
支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年 6月 30日
上年度可比期间
2011年1月1日至 2011年6月30日
当期发生的基金
应支付的托管费
777,529.05 956,906.27
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.15%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 1月1日至2012年 6月 30日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 50,699,835.19 195,181.22 56,195,358.25 253,417.83
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2012 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认
购新发或增发而流通受限债券及权证等其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600499
科达
机电
2012年6月
20 日
重大事项停
牌
10.28
2012年7
月 2 日
10.11 293,723 4,102,621.55 3,019,472.44 -
600780
通宝
能源
2012年1月
18 日
重大事项停
牌
6.70 - - 268,283 1,784,288.34 1,797,496.10 注
000767
*ST
漳电
2012年6月
1 日
筹划资产重
组
3.72
2012年7
月27 日
3.90 406,352 1,637,774.86 1,511,629.44 -
注: 山西通宝能源股份有限公司 2011年度利润分配方案为： 向全体股东每10股派发现金 1 元 （含
税） ，股权登记日为2012年6月20日，除权除息日为 2011年6 月21 日。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定
的范围内。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的
风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制
定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各
业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会
和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各
业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2012年6月30日，本基金未持有信用类债券（2011年12月 31日：未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示
的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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银行存款 50,699,835.19 - - - 50,699,835.19
结算备付金 593,230.47 - - - 593,230.47
存出保证金 - - - 364,777.11 364,777.11
交易性金融资产 - - - 922,980,741.40 922,980,741.40
应收证券清算款 - - - 5,038,749.84 5,038,749.84
应收利息 - - - 9,648.24 9,648.24
应收股利 - - - 98,838.86 98,838.86
应收申购款 - - - 862,874.89 862,874.89
资产总计 51,293,065.66 - - 929,355,630.34 980,648,696.00
负债
应付证券清算款 - - - 3,659,956.98 3,659,956.98
应付赎回款 - - - 243,221.82 243,221.82
应付管理人报酬 - - - 624,646.90 624,646.90
应付托管费 - - - 124,929.39 124,929.39
应付交易费用 - - - 834,761.28 834,761.28
其他负债 - - - 289,585.65 289,585.65
负债总计 - - - 5,777,102.02 5,777,102.02
利率敏感度缺口 51,293,065.66 - - 923,578,528.32 974,871,593.98
上年度末
2011年12月 31 日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 45,460,873.02 - - - 45,460,873.02
结算备付金 596,351.51 - - - 596,351.51
存出保证金 - - - 642,023.90 642,023.90
交易性金融资产 - - - 851,541,181.53 851,541,181.53
应收证券清算款 - - - 3,018,362.37 3,018,362.37
应收利息 - - - 9,676.48 9,676.48
应收申购款 - - - 683,709.04 683,709.04
资产总计 46,057,224.53 - - 855,894,953.32 901,952,177.85
负债
应付证券清算款 - - - 4,625,901.44 4,625,901.44
应付赎回款 - - - 356,062.69 356,062.69
应付管理人报酬 - - - 618,041.49 618,041.49
应付托管费 - - - 123,608.30 123,608.30
应付交易费用 - - - 757,436.24 757,436.24
其他负债 - - - 161,324.94 161,324.94
负债总计 - - - 6,642,375.10 6,642,375.10
利率敏感度缺口 46,057,224.53 - - 849,252,578.22 895,309,802.75
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2012年6月30日，本基金未持有的交易性债券投资（2011年 12 月31日：未持有）,因此当
利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（2011年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 922,980,741.40 94.68 851,541,181.53 95.11
交易性金融资产－基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - - 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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其他 - - - -
合计 922,980,741.40 94.68 851,541,181.53 95.11
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2012年6月30日 ） 上年度末 （ 2011年12月31日 ）
业绩比较基准上升 5% 48,529,969.22 44,637,017.76
业绩比较基准下降 5% -48,529,969.22 -44,637,017.76
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
916,652,143.42 元，属于第二层级的余额为 6,328,597.98 元，无属于第三层级的余额(2011 年
12月 31 日：第一层级825,065,950.57 元，第二层级 26,475,230.96元，无第三层级)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 922,980,741.40 94.12
其中：股票 922,980,741.40 94.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 51,293,065.66 5.23
6 其他各项资产 6,374,888.94 0.65
7 合计 980,648,696.00 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 15,762,349.27 1.62
B 采掘业 15,507,414.32 1.59
C 制造业 525,031,975.88 53.86
C0 食品、饮料
59,553,890.87 6.11
C1
纺织、服装、皮毛 27,260,715.09 2.80
C2
木材、家具 3,422,689.20 0.35
C3
造纸、印刷 15,052,995.48 1.54
C4
石油、化学、塑胶、塑料 86,857,887.63 8.91
C5
电子 56,372,411.11 5.78
C6
金属、非金属 52,433,639.21 5.38
C7
机械、设备、仪表 135,642,357.23 13.91
C8
医药、生物制品 76,925,667.84 7.89
C99
其他制造业 11,509,722.22 1.18
D 电力、煤气及水的生产和供应业 40,090,341.06 4.11
E 建筑业 16,754,828.24 1.72 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
F 交通运输、仓储业 37,579,524.04 3.85
G 信息技术业 50,164,787.08 5.15
H 批发和零售贸易 50,260,023.63 5.16
I 金融、保险业 12,483,957.75 1.28
J 房地产业 71,924,916.65 7.38
K 社会服务业 33,251,715.07 3.41
L 传播与文化产业 27,223,186.73 2.79
M 综合类 26,945,721.68 2.76
合计 922,980,741.40 94.68
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000799 酒 鬼 酒 113,670 5,956,308.00 0.61
2 600199 金种子酒 227,233 5,676,280.34 0.58
3 600079 人福医药 229,526 5,322,707.94 0.55
4 600702 沱牌舍得 137,313 4,977,596.25 0.51
5 000917 电广传媒 195,863 4,843,691.99 0.50
6 600300 维维股份 484,237 4,590,566.76 0.47
7 600366 宁波韵升 209,577 4,350,818.52 0.45
8 600138 中青旅 241,853 4,348,516.94 0.45
9 600637 百视通 325,318 4,261,665.80 0.44
10 002029 七 匹 狼 146,710 4,078,538.00 0.42
11 000826 桑德环境 174,608 3,998,523.20 0.41
12 600570 恒生电子 291,373 3,997,637.56 0.41
13 600478 科力远 143,666 3,975,238.22 0.41
14 000750 国海证券 313,993 3,887,233.34 0.40
15 000522 白云山Ａ 190,737 3,879,590.58 0.40
16 000963 华东医药 126,512 3,820,662.40 0.39
17 000939 凯迪电力 449,875 3,814,940.00 0.39
18 600157 永泰能源 412,951 3,749,595.08 0.38
19 600340 华夏幸福 206,000 3,726,540.00 0.38
20 600436 片仔癀 42,292 3,717,043.88 0.38
21 600643 爱建股份 445,007 3,671,307.75 0.38
22 002250 联化科技 210,921 3,638,387.25 0.37 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
23 002152 广电运通 218,200 3,600,300.00 0.37
24 600635 大众公用 768,800 3,582,608.00 0.37
25 002051 中工国际 133,792 3,553,515.52 0.36
26 002230 科大讯飞 176,602 3,479,059.40 0.36
27 000877 天山股份 356,618 3,477,025.50 0.36
28 000998 隆平高科 194,290 3,464,190.70 0.36
29 600141 兴发集团 164,895 3,411,677.55 0.35
30 600200 江苏吴中 364,400 3,337,904.00 0.34
31 000540 中天城投 446,478 3,295,007.64 0.34
32 000793 华闻传媒 530,792 3,280,294.56 0.34
33 000539 粤电力Ａ 495,574 3,270,788.40 0.34
34 002065 东华软件 147,324 3,270,592.80 0.34
35 600325 华发股份 380,032 3,237,872.64 0.33
36 600601 方正科技 1,274,967 3,200,167.17 0.33
37 000690 宝新能源 723,034 3,174,119.26 0.33
38 600059 古越龙山 221,512 3,160,976.24 0.32
39 600008 首创股份 642,600 3,142,314.00 0.32
40 600332 广州药业 136,722 3,133,668.24 0.32
41 000926 福星股份 331,612 3,097,256.08 0.32
42 600311 荣华实业 386,864 3,094,912.00 0.32
43 600805 悦达投资 330,065 3,079,506.45 0.32
44 600816 安信信托 184,813 3,071,592.06 0.32
45 600717 天津港 485,116 3,065,933.12 0.31
46 600499 科达机电 293,723 3,019,472.44 0.31
47 600158 中体产业 392,461 3,010,175.87 0.31
48 600879 航天电子 379,100 2,987,308.00 0.31
49 600072 中船股份 167,175 2,969,028.00 0.30
50 600675 中华企业 631,708 2,956,393.44 0.30
51 600750 江中药业 105,281 2,938,392.71 0.30
52 600594 益佰制药 146,733 2,905,313.40 0.30
53 002477 雏鹰农牧 153,725 2,897,716.25 0.30
54 600747 大连控股 616,996 2,881,371.32 0.30
55 600426 华鲁恒升 389,886 2,881,257.54 0.30
56 002450 康得新 181,000 2,879,710.00 0.30
57 600239 云南城投 334,888 2,843,199.12 0.29
58 000650 仁和药业 328,554 2,818,993.32 0.29
59 000762 西藏矿业 193,834 2,775,702.88 0.28
60 000400 许继电气 176,737 2,769,468.79 0.28
61 600522 中天科技 324,094 2,764,521.82 0.28 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
62 600636 三爱富 141,750 2,742,862.50 0.28
63 600210 紫江企业 665,096 2,740,195.52 0.28
64 000830 鲁西化工 599,070 2,719,777.80 0.28
65 002129 中环股份 211,543 2,718,327.55 0.28
66 600755 厦门国贸 543,280 2,716,400.00 0.28
67 000816 江淮动力 506,347 2,708,956.45 0.28
68 600312 平高电气 382,800 2,679,600.00 0.27
69 000518 四环生物 598,561 2,669,582.06 0.27
70 002008 大族激光 422,930 2,656,000.40 0.27
71 600820 隧道股份 298,215 2,654,113.50 0.27
72 000541 佛山照明 306,643 2,646,329.09 0.27
73 600458 时代新材 210,711 2,644,423.05 0.27
74 601588 北辰实业 927,354 2,642,958.90 0.27
75 002005 德豪润达 338,520 2,633,685.60 0.27
76 002063 远光软件 180,600 2,620,506.00 0.27
77 600787 中储股份 292,859 2,600,587.92 0.27
78 000683 远兴能源 460,219 2,600,237.35 0.27
79 600110 中科英华 669,188 2,596,449.44 0.27
80 600586 金晶科技 581,735 2,588,720.75 0.27
81 000550 江铃汽车 121,126 2,586,040.10 0.27
82 600572 康恩贝 240,157 2,552,868.91 0.26
83 600880 博瑞传播 255,758 2,549,907.26 0.26
84 600978 宜华木业 538,641 2,547,771.93 0.26
85 600616 金枫酒业 178,491 2,543,496.75 0.26
86 600269 赣粤高速 678,390 2,537,178.60 0.26
87 000616 亿城股份 692,782 2,535,582.12 0.26
88 600651 飞乐音响 358,014 2,527,578.84 0.26
89 600220 江苏阳光 828,545 2,510,491.35 0.26
90 000823 超声电子 179,397 2,502,588.15 0.26
91 600858 银座股份 212,097 2,498,502.66 0.26
92 600557 康缘药业 168,842 2,495,484.76 0.26
93 002022 科华生物 228,870 2,483,239.50 0.25
94 600517 置信电气 216,108 2,478,758.76 0.25
95 000735 罗 牛 山 511,770 2,471,849.10 0.25
96 600867 通化东宝 317,156 2,470,645.24 0.25
97 600388 龙净环保 99,726 2,467,221.24 0.25
98 600653 申华控股 1,014,778 2,465,910.54 0.25
99 600844 丹化科技 196,969 2,464,082.19 0.25
100 000860 顺鑫农业 153,187 2,454,055.74 0.25 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
101 000028 国药一致 81,673 2,432,221.94 0.25
102 000503 海虹控股 418,081 2,429,050.61 0.25
103 600112 长征电气 207,575 2,422,400.25 0.25
104 600064 南京高科 210,374 2,419,301.00 0.25
105 600351 亚宝药业 367,963 2,395,439.13 0.25
106 000031 中粮地产 527,002 2,392,589.08 0.25
107 600584 长电科技 498,400 2,392,320.00 0.25
108 600122 宏图高科 526,635 2,390,922.90 0.25
109 600704 物产中大 267,996 2,387,844.36 0.24
110 600425 青松建化 201,379 2,382,313.57 0.24
111 600872 中炬高新 463,087 2,371,005.44 0.24
112 600521 华海药业 156,753 2,368,537.83 0.24
113 002311 海大集团 132,570 2,367,700.20 0.24
114 600298 安琪酵母 96,048 2,363,741.28 0.24
115 002154 报 喜 鸟 173,265 2,361,601.95 0.24
116 000652 泰达股份 600,169 2,346,660.79 0.24
117 600511 国药股份 167,208 2,340,912.00 0.24
118 000900 现代投资 162,605 2,315,495.20 0.24
119 000636 风华高科 312,265 2,310,761.00 0.24
120 600720 祁连山 220,698 2,310,708.06 0.24
121 601002 晋亿实业 214,944 2,299,900.80 0.24
122 000006 深振业Ａ 400,342 2,285,952.82 0.23
123 000417 合肥百货 181,592 2,278,979.60 0.23
124 600597 光明乳业 244,186 2,275,813.52 0.23
125 000612 焦作万方 195,622 2,271,171.42 0.23
126 000415 渤海租赁 296,600 2,266,024.00 0.23
127 002123 荣信股份 199,118 2,263,971.66 0.23
128 000488 晨鸣纸业 517,612 2,261,964.44 0.23
129 000667 名流置业 1,045,758 2,258,837.28 0.23
130 000850 华茂股份 329,649 2,241,613.20 0.23
131 000848 承德露露 127,708 2,241,275.40 0.23
132 000759 中百集团 301,225 2,241,114.00 0.23
133 600326 西藏天路 223,187 2,227,406.26 0.23
134 002506 超日太阳 184,673 2,219,769.46 0.23
135 600067 冠城大通 395,678 2,203,926.46 0.23
136 000501 鄂武商Ａ 147,997 2,202,195.36 0.23
137 600575 芜湖港 283,181 2,191,820.94 0.22
138 000598 兴蓉投资 268,461 2,187,957.15 0.22
139 000930 中粮生化 448,532 2,179,865.52 0.22 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
140 000786 北新建材 167,471 2,167,074.74 0.22
141 600410 华胜天成 264,041 2,165,136.20 0.22
142 000829 天音控股 331,800 2,163,336.00 0.22
143 000897 津滨发展 751,727 2,149,939.22 0.22
144 600815 厦工股份 232,099 2,146,915.75 0.22
145 600161 天坛生物 150,400 2,146,208.00 0.22
146 000988 华工科技 155,260 2,137,930.20 0.22
147 002408 齐翔腾达 130,956 2,129,344.56 0.22
148 000571 新大洲Ａ 428,328 2,128,790.16 0.22
149 600525 长园集团 300,978 2,124,904.68 0.22
150 000601 韶能股份 554,024 2,116,371.68 0.22
151 000975 科 学 城 254,763 2,114,532.90 0.22
152 000997 新 大 陆 208,179 2,113,016.85 0.22
153 600765 中航重机 272,598 2,101,730.58 0.22
154 002482 广田股份 119,653 2,087,944.85 0.21
155 600236 桂冠电力 527,141 2,087,478.36 0.21
156 600736 苏州高新 368,789 2,087,345.74 0.21
157 000078 海王生物 303,643 2,086,027.41 0.21
158 600439 瑞贝卡 383,424 2,078,158.08 0.21
159 002011 盾安环境 194,981 2,076,547.65 0.21
160 002237 恒邦股份 53,171 2,072,605.58 0.21
161 002097 山河智能 238,329 2,068,695.72 0.21
162 002294 信立泰 76,199 2,057,373.00 0.21
163 000962 东方钽业 153,980 2,057,172.80 0.21
164 002168 深圳惠程 221,100 2,051,808.00 0.21
165 600021 上海电力 373,029 2,051,659.50 0.21
166 000627 天茂集团 629,542 2,046,011.50 0.21
167 600835 上海机电 234,356 2,045,927.88 0.21
168 000426 兴业矿业 153,153 2,044,592.55 0.21
169 001696 宗申动力 344,989 2,042,334.88 0.21
170 000511 银基发展 537,164 2,041,223.20 0.21
171 000685 中山公用 139,822 2,040,002.98 0.21
172 000927 一汽夏利 277,653 2,035,196.49 0.21
173 000659 珠海中富 600,816 2,030,758.08 0.21
174 600428 中远航运 493,800 2,009,766.00 0.21
175 600993 马应龙 116,228 2,004,933.00 0.21
176 600491 龙元建设 330,670 2,003,860.20 0.21
177 002140 东华科技 104,036 2,002,693.00 0.21
178 600740 山西焦化 231,200 1,995,256.00 0.20 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
179 000973 佛塑科技 428,955 1,994,640.75 0.20
180 600176 中国玻纤 202,825 1,993,769.75 0.20
181 600884 杉杉股份 167,382 1,990,171.98 0.20
182 600069 银鸽投资 335,855 1,981,544.50 0.20
183 600654 飞乐股份 438,675 1,978,424.25 0.20
184 600017 日照港 715,752 1,975,475.52 0.20
185 002161 远 望 谷 255,144 1,974,814.56 0.20
186 600759 正和股份 356,358 1,974,223.32 0.20
187 600596 新安股份 317,460 1,965,077.40 0.20
188 600724 宁波富达 252,216 1,962,240.48 0.20
189 600251 冠农股份 104,671 1,960,487.83 0.20
190 000655 金岭矿业 173,711 1,950,774.53 0.20
191 600240 华业地产 217,108 1,949,629.84 0.20
192 600195 中牧股份 113,623 1,938,408.38 0.20
193 600851 海欣股份 343,615 1,927,680.15 0.20
194 002233 塔牌集团 208,270 1,924,414.80 0.20
195 600330 天通股份 273,616 1,923,520.48 0.20
196 600531 豫光金铅 103,424 1,921,617.92 0.20
197 002277 友阿股份 122,033 1,904,935.13 0.20
198 002056 横店东磁 119,595 1,903,952.40 0.20
199 600611 大众交通 361,749 1,895,564.76 0.19
200 600078 澄星股份 231,110 1,892,790.90 0.19
201 002475 立讯精密 63,965 1,890,165.75 0.19
202 600685 广船国际 127,849 1,885,772.75 0.19
203 000682 东方电子 568,700 1,882,397.00 0.19
204 000572 海马汽车 576,552 1,879,559.52 0.19
205 600033 福建高速 795,658 1,877,752.88 0.19
206 600409 三友化工 287,035 1,874,338.55 0.19
207 002429 兆驰股份 165,502 1,870,172.60 0.19
208 600790 轻纺城 283,784 1,855,947.36 0.19
209 000563 陕国投Ａ 135,020 1,853,824.60 0.19
210 600496 精工钢构 238,775 1,850,506.25 0.19
211 000088 盐 田 港 451,710 1,842,976.80 0.19
212 600831 广电网络 229,081 1,839,520.43 0.19
213 600171 上海贝岭 313,496 1,837,086.56 0.19
214 600503 华丽家族 399,233 1,836,471.80 0.19
215 600322 天房发展 514,136 1,835,465.52 0.19
216 002293 罗莱家纺 24,600 1,835,160.00 0.19
217 002223 鱼跃医疗 123,410 1,832,638.50 0.19 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
218 002236 大华股份 59,605 1,829,873.50 0.19
219 000726 鲁
泰Ａ 252,529 1,828,309.96 0.19
220 000861 海印股份 114,882 1,826,623.80 0.19
221 600004 白云机场 268,057 1,825,468.17 0.19
222 600509 天富热电 229,266 1,815,786.72 0.19
223 600197 伊力特 130,651 1,814,742.39 0.19
224 600545 新疆城建 315,507 1,811,010.18 0.19
225 600761 安徽合力 209,800 1,808,476.00 0.19
226 002048 宁波华翔 257,077 1,802,109.77 0.18
227 600198 大唐电信 178,920 1,801,724.40 0.18
228 002254 泰和新材 159,581 1,801,669.49 0.18
229 000510 金路集团 355,836 1,800,530.16 0.18
230 600780 通宝能源 268,283 1,797,496.10 0.18
231 000513 丽珠集团 64,229 1,784,923.91 0.18
232 002340 格林美 134,082 1,784,631.42 0.18
233 600261 阳光照明 149,835 1,783,036.50 0.18
234 600801 华新水泥 141,835 1,775,774.20 0.18
235 600139 西部资源 192,454 1,768,652.26 0.18
236 600380 健康元 361,200 1,766,268.00 0.18
237 601880 大连港 586,543 1,753,763.57 0.18
238 600797 浙大网新 371,623 1,750,344.33 0.18
239 600737 中粮屯河 293,600 1,749,856.00 0.18
240 002410 广联达 70,842 1,738,462.68 0.18
241 000932 华菱钢铁 704,600 1,719,224.00 0.18
242 600063 皖维高新 612,530 1,708,958.70 0.18
243 002028 思源电气 154,067 1,708,603.03 0.18
244 002041 登海种业 82,045 1,705,715.55 0.17
245 600773 西藏城投 134,362 1,698,335.68 0.17
246 600435 北方导航 216,743 1,697,097.69 0.17
247 600308 华泰股份 475,210 1,696,499.70 0.17
248 600628 新世界 247,596 1,696,032.60 0.17
249 600284 浦东建设 231,209 1,683,201.52 0.17
250 000717 韶钢松山 682,710 1,672,639.50 0.17
251 002025 航天电器 114,489 1,665,814.95 0.17
252 600227 赤天化 442,699 1,660,121.25 0.17
253 002646 青青稞酒 52,400 1,659,508.00 0.17
254 600268 国电南自 185,405 1,655,666.65 0.17
255 600963 岳阳林纸 391,979 1,646,311.80 0.17
256 600387 海越股份 179,727 1,646,299.32 0.17 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
257 600416 湘电股份 247,884 1,645,949.76 0.17
258 600289 亿阳信通 268,488 1,643,146.56 0.17
259 600038 哈飞股份 98,441 1,642,980.29 0.17
260 000712 锦龙股份 124,412 1,637,261.92 0.17
261 002006 精功科技 153,669 1,635,038.16 0.17
262 600086 东方金钰 123,100 1,619,996.00 0.17
263 002470 金正大 122,309 1,619,371.16 0.17
264 600537 亿晶光电 113,400 1,610,280.00 0.17
265 600723 首商股份 191,242 1,606,432.80 0.16
266 600580 卧龙电气 319,740 1,601,897.40 0.16
267 600888 新疆众和 155,045 1,601,614.85 0.16
268 600482 风帆股份 187,418 1,598,675.54 0.16
269 600662 强生控股 368,355 1,598,660.70 0.16
270 600103 青山纸业 490,946 1,595,574.50 0.16
271 000886 海南高速 460,665 1,593,900.90 0.16
272 002428 云南锗业 76,018 1,591,056.74 0.16
273 600612 老凤祥 61,600 1,586,200.00 0.16
274 000852 江钻股份 93,323 1,581,824.85 0.16
275 600056 中国医药 71,504 1,569,512.80 0.16
276 000777 中核科技 74,392 1,561,488.08 0.16
277 600329 中新药业 125,965 1,560,706.35 0.16
278 600830 香溢融通 185,094 1,558,491.48 0.16
279 000099 中信海直 179,314 1,554,652.38 0.16
280 000159 国际实业 196,011 1,548,486.90 0.16
281 600292 九龙电力 116,660 1,546,911.60 0.16
282 000525 红 太 阳 118,034 1,546,245.40 0.16
283 002249 大洋电机 166,208 1,545,734.40 0.16
284 600449 宁夏建材 165,644 1,543,802.08 0.16
285 600106 重庆路桥 421,325 1,542,049.50 0.16
286 600995 文山电力 222,575 1,540,219.00 0.16
287 000931 中 关 村 272,389 1,538,997.85 0.16
288 600163 福建南纸 302,936 1,538,914.88 0.16
289 002181 粤 传 媒 161,695 1,528,017.75 0.16
290 600707 彩虹股份 257,061 1,521,801.12 0.16
291 600748 上实发展 251,867 1,513,720.67 0.16
292 000767 *ST 漳电 406,352 1,511,629.44 0.16
293 600961 株冶集团 153,445 1,509,898.80 0.15
294 600467 好当家 212,595 1,509,424.50 0.15
295 002479 富春环保 99,910 1,506,642.80 0.15 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
296 600533 栖霞建设 366,169 1,504,954.59 0.15
297 002292 奥飞动漫 71,727 1,501,963.38 0.15
298 600270 外运发展 210,742 1,500,483.04 0.15
299 000066 长城电脑 380,660 1,499,800.40 0.15
300 000822 山东海化 312,521 1,493,850.38 0.15
301 002332 仙琚制药 119,152 1,489,400.00 0.15
302 600408 安泰集团 409,558 1,486,695.54 0.15
303 000090 深 天 健 205,387 1,484,948.01 0.15
304 002191 劲嘉股份 149,359 1,481,641.28 0.15
305 601616 广电电气 326,800 1,480,404.00 0.15
306 600479 千金药业 124,337 1,479,610.30 0.15
307 000301 东方市场 495,897 1,477,773.06 0.15
308 000887 中鼎股份 173,679 1,474,534.71 0.15
309 600622 嘉宝集团 239,501 1,472,931.15 0.15
310 600578 京能热电 183,800 1,472,238.00 0.15
311 002083 孚日股份 327,626 1,471,040.74 0.15
312 600127 金健米业 316,979 1,470,782.56 0.15
313 002308 威创股份 149,302 1,470,624.70 0.15
314 000506 中润资源 178,114 1,469,440.50 0.15
315 600581 八一钢铁 222,813 1,468,337.67 0.15
316 000656 金科股份 135,200 1,453,400.00 0.15
317 600825 新华传媒 243,211 1,444,673.34 0.15
318 600373 中文传媒 100,463 1,442,648.68 0.15
319 600117 西宁特钢 258,490 1,442,374.20 0.15
320 600824 益民集团 297,957 1,442,111.88 0.15
321 000410 沈阳机床 190,249 1,440,184.93 0.15
322 600121 郑州煤电 182,840 1,433,465.60 0.15
323 600295 鄂尔多斯 142,753 1,407,544.58 0.14
324 600290 华仪电气 215,328 1,403,938.56 0.14
325 600589 广东榕泰 243,719 1,386,761.11 0.14
326 000987 广州友谊 104,825 1,385,786.50 0.14
327 600487 亨通光电 72,093 1,385,627.46 0.14
328 600874 创业环保 252,966 1,381,194.36 0.14
329 002424 贵州百灵 82,366 1,376,335.86 0.14
330 002309 中利科技 140,076 1,364,340.24 0.14
331 000755 山西三维 188,927 1,358,385.13 0.14
332 600866 星湖科技 256,179 1,357,748.70 0.14
333 600869 三普药业 57,770 1,354,706.50 0.14
334 600481 双良节能 189,200 1,354,672.00 0.14 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
335 002078 太阳纸业 233,722 1,348,575.94 0.14
336 600569 安阳钢铁 556,499 1,346,727.58 0.14
337 000698 沈阳化工 269,164 1,343,128.36 0.14
338 600510 黑牡丹 185,220 1,342,845.00 0.14
339 000608 阳光股份 261,163 1,339,766.19 0.14
340 600339 天利高新 235,200 1,338,288.00 0.14
341 002283 天润曲轴 163,400 1,334,978.00 0.14
342 600337 美克股份 221,671 1,330,026.00 0.14
343 000912 泸 天 化 170,779 1,326,952.83 0.14
344 600468 百利电气 105,843 1,324,095.93 0.14
345 600107 美尔雅 167,441 1,317,760.67 0.14
346 002465 海格通信 58,120 1,313,512.00 0.13
347 002242 九阳股份 177,832 1,308,843.52 0.13
348 000979 中弘股份 176,611 1,306,921.40 0.13
349 601000 唐山港 196,813 1,306,838.32 0.13
350 601107 四川成渝 376,984 1,304,364.64 0.13
351 002440 闰土股份 89,509 1,299,670.68 0.13
352 600246 万通地产 352,373 1,296,732.64 0.13
353 600602 仪电电子 306,714 1,294,333.08 0.13
354 600673 东阳光铝 144,099 1,289,686.05 0.13
355 002601 佰利联 16,452 1,284,901.20 0.13
356 002179 中航光电 93,607 1,284,288.04 0.13
357 000554 泰山石油 224,110 1,284,150.30 0.13
358 601010 文峰股份 86,352 1,284,054.24 0.13
359 002612 朗姿股份 35,000 1,274,000.00 0.13
360 600551 时代出版 118,200 1,271,832.00 0.13
361 000543 皖能电力 179,916 1,261,211.16 0.13
362 600438 通威股份 200,704 1,260,421.12 0.13
363 601519 大智慧 243,600 1,259,412.00 0.13
364 000713 丰乐种业 122,153 1,259,397.43 0.13
365 002393 力生制药 40,514 1,258,769.98 0.13
366 002342 巨力索具 167,625 1,257,187.50 0.13
367 002306 湘鄂情 116,532 1,252,719.00 0.13
368 600360 华微电子 316,034 1,245,173.96 0.13
369 600073 上海梅林 174,111 1,237,929.21 0.13
370 000959 首钢股份 434,000 1,236,900.00 0.13
371 000919 金陵药业 146,582 1,234,220.44 0.13
372 002121 科陆电子 139,024 1,231,752.64 0.13
373 601678 滨化股份 115,054 1,226,475.64 0.13 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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374 002648 卫星石化 70,000 1,225,700.00 0.13
375 600162 香江控股 223,205 1,220,931.35 0.13
376 600223 鲁商置业 232,981 1,220,820.44 0.13
377 601100 恒立油缸 110,400 1,214,400.00 0.12
378 600429 三元股份 205,942 1,212,998.38 0.12
379 000708 大冶特钢 131,059 1,195,258.08 0.12
380 000951 中国重汽 97,801 1,187,304.14 0.12
381 600480 凌云股份 147,923 1,183,384.00 0.12
382 600864 哈投股份 190,460 1,180,852.00 0.12
383 600618 氯碱化工 131,127 1,180,143.00 0.12
384 600590 泰豪科技 172,764 1,179,978.12 0.12
385 600829 三精制药 101,517 1,179,627.54 0.12
386 000903 云内动力 277,081 1,177,594.25 0.12
387 600657 信达地产 265,706 1,177,077.58 0.12
388 000936 华西股份 260,932 1,176,803.32 0.12
389 002183 怡 亚 通 191,953 1,176,671.89 0.12
390 601886 江河幕墙 65,400 1,176,546.00 0.12
391 600507 方大特钢 302,193 1,175,530.77 0.12
392 000428 华天酒店 250,988 1,174,623.84 0.12
393 600501 航天晨光 136,272 1,166,488.32 0.12
394 600789 鲁抗医药 236,663 1,164,381.96 0.12
395 600226 升华拜克 165,162 1,162,740.48 0.12
396 002064 华峰氨纶 215,564 1,161,889.96 0.12
397 600469 风神股份 131,136 1,159,242.24 0.12
398 002252 上海莱士 85,747 1,158,441.97 0.12
399 600776 东方通信 222,334 1,156,136.80 0.12
400 600288 大恒科技 183,213 1,150,577.64 0.12
401 601801 皖新传媒 105,809 1,146,969.56 0.12
402 600676 交运股份 250,221 1,141,007.76 0.12
403 600644 乐山电力 133,208 1,133,600.08 0.12
404 600151 航天机电 175,000 1,132,250.00 0.12
405 601777 力帆股份 165,686 1,131,635.38 0.12
406 600633 浙报传媒 75,200 1,122,736.00 0.12
407 600710 常林股份 185,843 1,122,491.72 0.12
408 600475 华光股份 89,722 1,121,525.00 0.12
409 600639 浦东金桥 156,639 1,110,570.51 0.11
410 600460 士兰微 249,944 1,104,752.48 0.11
411 000837 秦川发展 159,967 1,100,572.96 0.11
412 000738 中航动控 109,785 1,097,850.00 0.11 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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413 600088 中视传媒 96,614 1,095,602.76 0.11
414 600054 黄山旅游 73,341 1,094,981.13 0.11
415 000418 小天鹅Ａ 128,675 1,092,450.75 0.11
416 002091 江苏国泰 105,123 1,092,227.97 0.11
417 000050 深天马Ａ 167,208 1,091,868.24 0.11
418 600641 万业企业 234,263 1,091,665.58 0.11
419 002285 世联地产 73,604 1,089,339.20 0.11
420 600782 新钢股份 243,136 1,086,817.92 0.11
421 600231 凌钢股份 233,641 1,086,430.65 0.11
422 600075 新疆天业 153,204 1,086,216.36 0.11
423 600810 神马股份 128,891 1,073,662.03 0.11
424 600488 天药股份 188,542 1,053,949.78 0.11
425 002267 陕天然气 59,406 1,053,268.38 0.11
426 601011 宝泰隆 90,344 1,047,990.40 0.11
427 000042 深 长 城 55,767 1,044,515.91 0.11
428 601126 四方股份 71,260 1,042,533.80 0.11
429 002238 天威视讯 73,118 1,040,469.14 0.11
430 002449 国星光电 124,800 1,037,088.00 0.11
431 600293 三峡新材 140,378 1,033,182.08 0.11
432 002384 东山精密 89,654 1,022,055.60 0.10
433 600328 兰太实业 125,543 1,021,920.02 0.10
434 000533 万 家 乐 241,359 1,011,294.21 0.10
435 600683 京投银泰 215,510 1,008,586.80 0.10
436 000620 新华联 186,115 1,006,882.15 0.10
437 002480 新筑股份 97,974 1,006,192.98 0.10
438 600563 法拉电子 65,504 999,591.04 0.10
439 600983 合肥三洋 124,033 992,264.00 0.10
440 000911 南宁糖业 100,385 984,776.85 0.10
441 002345 潮宏基 41,904 971,753.76 0.10
442 002437 誉衡药业 48,976 969,724.80 0.10
443 002109 兴化股份 124,746 965,534.04 0.10
444 002218 拓日新能 114,382 963,096.44 0.10
445 002276 万马电缆 176,972 955,648.80 0.10
446 601636 旗滨集团 121,600 950,912.00 0.10
447 000631 顺发恒业 182,579 940,281.85 0.10
448 000158 常山股份 250,967 938,616.58 0.10
449 600333 长春燃气 134,804 935,539.76 0.10
450 000514 渝 开 发 179,225 915,839.75 0.09
451 600277 亿利能源 178,763 915,266.56 0.09 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
452 002190 成飞集成 60,400 915,060.00 0.09
453 000893 东凌粮油 64,733 912,087.97 0.09
454 601999 出版传媒 128,713 911,288.04 0.09
455 002585 双星新材 72,504 909,200.16 0.09
456 002463 沪电股份 203,600 908,056.00 0.09
457 002320 海峡股份 74,490 907,288.20 0.09
458 002461 珠江啤酒 79,092 893,739.60 0.09
459 002498 汉缆股份 83,600 888,668.00 0.09
460 600386 北巴传媒 117,222 888,542.76 0.09
461 600725 云维股份 179,086 884,684.84 0.09
462 002232 启明信息 118,825 881,681.50 0.09
463 002194 武汉凡谷 129,726 880,839.54 0.09
464 601311 骆驼股份 94,702 879,781.58 0.09
465 002489 浙江永强 84,451 874,912.36 0.09
466 600743 华远地产 220,720 874,051.20 0.09
467 002414 高德红外 52,526 874,032.64 0.09
468 600287 江苏舜天 127,260 869,185.80 0.09
469 000949 新乡化纤 289,643 866,032.57 0.09
470 600061 中纺投资 175,478 859,842.20 0.09
471 002386 天原集团 112,061 851,663.60 0.09
472 002534 杭锅股份 46,659 838,928.82 0.09
473 600178 东安动力 134,934 831,193.44 0.09
474 002281 光迅科技 36,794 824,185.60 0.08
475 000517 荣安地产 123,612 818,311.44 0.08
476 000935 四川双马 107,800 813,890.00 0.08
477 000918 嘉凯城 210,800 809,472.00 0.08
478 002204 大连重工 50,100 796,590.00 0.08
479 000594 国恒铁路 324,223 794,346.35 0.08
480 600523 贵航股份 84,273 791,323.47 0.08
481 601908 京运通 100,400 786,132.00 0.08
482 601208 东材科技 107,469 784,523.70 0.08
483 002075 沙钢股份 183,523 779,972.75 0.08
484 002444 巨星科技 88,529 771,087.59 0.08
485 000925 众合机电 87,862 767,913.88 0.08
486 000732 泰禾集团 118,584 764,866.80 0.08
487 002326 永太科技 55,988 762,556.56 0.08
488 002574 明牌珠宝 42,000 737,940.00 0.08
489 002315 焦点科技 20,534 711,503.10 0.07
490 002362 汉王科技 62,534 693,502.06 0.07 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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491 000597 东北制药 97,381 671,928.90 0.07
492 000617 石油济柴 67,185 663,115.95 0.07
493 600258 首旅股份 54,064 659,040.16 0.07
494 002225 濮耐股份 85,300 644,868.00 0.07
495 600184 光电股份 36,536 629,149.92 0.06
496 000029 深深房Ａ 155,880 582,991.20 0.06
497 002383 合众思壮 32,694 557,432.70 0.06
498 002110 三钢闽光 92,950 552,123.00 0.06
499 002653 海思科 18,600 537,540.00 0.06
500 600819 耀皮玻璃 63,374 422,070.84 0.04
501 600623 双钱股份 36,259 352,437.48 0.04
502 002651 利君股份 19,200 301,824.00 0.03
503 600648 外高桥 15,474 130,755.30 0.01
504 601566 九牧王 1 27.85 0.00
505 000989 九 芝 堂 1 16.20 0.00
506 600754 锦江股份 1 15.80 0.00
507 000996 中国中期 1 14.95 0.00
508 600420 现代制药 1 13.58 0.00
509 002430 杭氧股份 1 12.09 0.00
510 600529 山东药玻 1 9.46 0.00
511 600363 联创光电 1 7.04 0.00
512 600168 武汉控股 1 6.96 0.00
513 600291 西水股份 1 6.71 0.00
514 600686 金龙汽车 1 6.56 0.00
515 600423 柳化股份 1 6.35 0.00
516 000905 厦门港务 1 6.17 0.00
517 600278 东方创业 1 5.74 0.00
518 600202 哈空调 1 5.35 0.00
519 600966 博汇纸业 1 5.06 0.00
520 600667 太极实业 1 5.00 0.00
521 000910 大亚科技 1 4.91 0.00
522 002062 宏润建设 1 4.73 0.00
523 002172 澳洋科技 1 4.27 0.00
524 600126 杭钢股份 1 3.59 0.00
525 000751 *ST 锌业 1 3.29 0.00
526 600006 东风汽车 1 3.15 0.00
527 601003 柳钢股份 1 3.14 0.00
528 000875 吉电股份 1 2.96 0.00
529 600087 *ST 长油 1 1.64 0.00 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 000970 中科三环 23,595,717.68 2.64
2 600199 金种子酒 13,781,572.91 1.54
3 002236 大华股份 11,275,584.45 1.26
4 000826 桑德环境 9,786,522.40 1.09
5 600157 永泰能源 9,747,168.36 1.09
6 002250 联化科技 7,765,883.75 0.87
7 002154 报 喜 鸟 7,621,786.91 0.85
8 002410 广联达 7,047,684.77 0.79
9 600425 青松建化 5,666,305.75 0.63
10 600240 华业地产 5,395,910.17 0.60
11 000563 陕国投Ａ 5,024,411.84 0.56
12 000861 海印股份 4,979,338.07 0.56
13 002475 立讯精密 4,430,396.14 0.49
14 002006 精功科技 4,388,698.99 0.49
15 002161 远 望 谷 4,044,478.37 0.45
16 600022 山东钢铁 3,933,593.27 0.44
17 000750 国海证券 3,829,727.42 0.43
18 002005 德豪润达 3,733,338.97 0.42
19 600635 大众公用 3,602,352.60 0.40
20 600340 华夏幸福 3,596,125.22 0.40
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 000970
中科三环 33,033,149.80 3.69
2 002236
大华股份 14,721,078.10 1.64 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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3 600199
金种子酒 13,654,432.06 1.53
4 000826
桑德环境 9,820,044.74 1.10
5 600157
永泰能源 8,610,973.03 0.96
6 002154
报 喜 鸟 8,214,817.20 0.92
7 002250
联化科技 7,377,928.12 0.82
8 600827
友谊股份 7,364,991.13 0.82
9 600060
海信电器 7,289,764.60 0.81
10 002410
广联达 7,167,463.06 0.80
11 600240
华业地产 5,711,640.19 0.64
12 600022
山东钢铁 5,421,717.05 0.61
13 600425
青松建化 5,328,769.06 0.60
14 000861
海印股份 4,973,045.37 0.56
15 000563
陕国投Ａ 4,936,818.51 0.55
16 002475
立讯精密 4,452,538.80 0.50
17 002006
精功科技 4,234,552.64 0.47
18 002161
远 望 谷 4,073,673.77 0.46
19 601566
九牧王 3,599,773.05 0.40
20 600724
宁波富达 3,504,099.39 0.39
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 618,442,941.63
卖出股票收入（成交）总额 603,125,136.25
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 364,777.11
2 应收证券清算款 5,038,749.84
3 应收股利 98,838.86
4 应收利息 9,648.24
5 应收申购款 862,874.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,374,888.94
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.9.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32,307 41,456.94 404,309,280.32 30.19% 935,040,064.94 69.81%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 高桂英 1,950,260.00 2.67%
2 王延安 1,280,252.00 1.76%
3 薛晓京 1,005,030.00 1.38%
4 肖菊华 1,000,070.00 1.37%
5 钟莉莉 1,000,060.00 1.37%
5 张雪红 1,000,060.00 1.37%
6 冷利群 800,024.00 1.10%
7 邹娜 746,536.00 1.02%
8 谢琳琳 725,521.00 0.99%
9 王军 673,000.00 0.92%
10 王晓东 600,048.00 0.82%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 656,416.38 0.0490%
注： （1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额；
（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额；
（3）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年2月 5日）基金份额总额 2,630,723,634.12
本报告期期初基金份额总额 1,303,188,501.95
本报告期基金总申购份额 486,642,441.81
减:本报告期基金总赎回份额 450,481,598.50
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,339,349,345.26
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人——鹏华基金管理有限公司本报告期内没有发生重大人事变动。
10.2.2 本基金托管人——中国工商银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内未发生重大人
事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金
托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 616,639,944.94 50.87% 508,341.14 49.88% -
国信证券 1 346,383,921.88 28.58% 294,427.27 28.89% -
银河证券 1 249,136,016.78 20.55% 216,381.81 21.23% -
注：交易单元选择的标准和程序
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定
期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向中国银河证券股份有限公司、长
江证券股份有限公司及国信证券股份有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从 2010
年2 月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）2011
年第4季度报告
中国证券报、 证券
时报、 上海证券报
2012年1月18日
2 鹏华基金参与广州银行网上银行费率优惠公告 中国证券报、 证券
时报、 上海证券报
2012年2月22日
3 鹏华基金新增广州银行为代销机构的公告 中国证券报、 证券
时报、 上海证券报
2012年2月22日
4 鹏华中证500指数证券投资基金更新招募说明
书摘要
中国证券报、 证券
时报、 上海证券报
2012年3月17日
5 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者谨防假
冒我公司名义进行非法证券活动的提示性公告
中国证券报、 证券
时报、 上海证券报
2012年3月23日
6 鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）2011
年年度报告摘要
中国证券报、 证券
时报、 上海证券报
2012年3月26日
7 鹏华基金参与工商银行个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券
时报、 上海证券报
2012年3月31日
8 鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）2012
年第1季度报告
中国证券报、 证券
时报、 上海证券报
2012年4月24日
9 鹏华基金参与邮储银行手机银行费率优惠公告 中国证券报、 证券
时报、 上海证券报
2012年4月27日
10 鹏华基金参与交通银行费率优惠公告 中国证券报、 证券 2012年6月28日 鹏华中证 500 指数（LOF）2012 年半年度报告
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时报、 上海证券报
11 鹏华基金参与中信银行费率优惠公告 中国证券报、 证券
时报、 上海证券报
2012年6月28日
12 关于鹏华旗下部分基金参与银河证券网上交易
和柜台系统申购及定期定额投资费率优惠活动
的公告
中国证券报、 证券
时报、 上海证券报
2012年6月29日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 《鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
（二） 《鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
（三） 《鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）2012年半年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司。
11.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2012 年8月29日
