鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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鹏华沪深300 指 数证券 投 资 基 金 （LOF ） 2012
年 半 年 度 报告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华沪 深 300 指数(LOF)
基金主 代码 160615
交易代 码 160615
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年4 月 3 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 856,138,026.53 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009 年5 月 8 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 鹏华 3 00” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采 用 指数 化投 资方 式， 追求 基 金净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的跟 踪误 差 最小 化， 力争 将日 平均
跟踪误 差控 制 在 0.35 ％以 内，以 实现 对沪 深 300 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 方 法， 按照 成份 股在 沪深
300 指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并 根据 标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指 数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行 适 当变 通和 调整 ，并 辅之 以 金融 衍生 产品 投资 管理
等，使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行同 业存 款利 率×5％
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用指 数化 操作 的 股票 型基 金， 其预 期的
风 险 和收 益高 于货 币市 场基 金 、债 券基 金、 混合 型基
金，为 证券 投资 基金 中的 较高风 险、 较高 收益 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 赵会军
联系电 话 0755-82825720 010-66105799 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表 现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -17,961,185.22
本期利 润 25,596,417.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0327
本期基 金份 额净 值增 长率 5.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1179
期末基 金资 产净 值 755,205,218.92
期末基 金份 额净 值 0.882
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.26% 1.03% -6.15% 1.04% 0.89% -0.01% 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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过去三 个月 1.26% 1.05% 0.29% 1.07% 0.97% -0.02%
过去六 个月 5.63% 1.25% 4.76% 1.26% 0.87% -0.01%
过去一 年 -17.57% 1.28% -18.16% 1.28% 0.59% 0.00%
过去三 年 -20.99% 1.49% -20.85% 1.49% -0.14% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-7.56% 1.46% -3.68% 1.49% -3.88% -0.03%
注：基 金业 绩比 较基 准= 沪深 300 指数 收益 率 × 95 ％ ＋银行 同业 存款 利率 ×5 ％。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、鹏 华沪 深300 指数（LOF ）基 金合 同于2009 年 4 月3 日 生效 。
2、按 基金 合同 规定 ，截 至 建仓期 结束 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、27 只开 放
式基金 和6 只社 保组 合， 经过 13 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨靖
本 基 金 基
金经理
2009 年4 月3
日
- 12
杨 靖 ， 国 籍 中 国 ，
管理学 硕士 ，12 年
证券从业经验。曾
在 长 城 证 券 公 司 从
事 证 券 研 究 工 作 ，
先 后 任 研 究 员 、 行
业 研 究 小 组 组 长 ；
2001 年 6 月加 盟鹏
华 基 金 管 理 有 限 公
司 从 事 行 业 研 究 工
作，2005 年开 始先
后任鹏华中国 50
开 放 式 证 券 投 资 基
金 、 鹏 华 行 业 成 长
证 券 投 资 基 金 基 金
经理助 理，2006 年
8 月至 2007 年 4 月
任 原 鹏 华 普 润 基 金
（2007 年 4 月 已转
型 为 鹏 华 优 质 治 理
股 票 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） ） 基 金 经
理，2007 年 4 月至
2009 年10 月担 任鹏
华 优 质 治 理 股 票 型
证券投资基金鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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（LOF ）基 金经 理，
2009 年 4 月 3 日起
至 今 担 任 鹏 华 沪 深
300 指 数 证 券 投 资
基金 （LOF ） 基 金经
理 。 杨 靖 先 生 具备
基 金 从 业 资 格 。 本
报 告 期 内 本 基 金 基
金 经 理 未 发 生 变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且并 对基金财 产 造成损失的异 常交易行 为 ，未存在同日 反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
沪深300 指数 2012 年上 半 年呈 现 冲高 回落 的震 荡走 势。 影 响市 场的 正面 因素 包括： 市场 整体
估值较低下行 空间有限 、CPI 逐月下行 打开了宏 观经 济政策调整的 空间、经 济 实体的流动性 改善
也缓解了市场 资金面偏 紧 的压力；负面 因素包括 ： 外围经济特别 是欧债危 机 持续动荡、 国内上市
公司盈 利下 降的 预期 增强 、IPO 节奏 加快 加剧 市场 供大于 求的 预期 。
上半年，本基 金大额申 购 赎回较多，基 金份额的 频 繁变动，给跟 踪指数造 成 一定干扰，但 经鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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过精心 操作 ，本 基金 的跟 踪误差 仍控 制在 较低 的水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.882 元， 累计 净值 0.942 元； 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率 为5.63% ， 同期 基准 收益率 为 4.76% 。日 均跟 踪误差 为 0.05%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ，影 响 A 股市 场的基 本面 因素 没有 变化 ，对于 投资 者来 说， 仍然 要重点 关注 国 内
外经济走势、 以及相对 应 的宏观经济政 策取向等 。 由于适逢国内 经济转型 ， 预计宏观经 济政策出
现较大变动的 可能性不 大 ，证券市场的 走势更多 要 顺应经济自身 的运行节 奏 ，我们预计 ，下半年
沪深300 指 数将 维持 底部 逐步抬 高的 震荡 格局 。
我们建 议投 资者 坚持 长期 投资的 理念 ，考 虑逢 低增 持沪 深 300 基金 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方 式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由 基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为-100,932,807.61 元 ， 期 末 基 金 份 额净值
0.882 元， 不符 合利 润分 配条件 ，本 基金 本期 将不 进行利 润分 配。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年上 半年 ，本 基金 托 管人在 对鹏 华沪 深 300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 的 托管过 程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年上 半年 ，鹏 华沪 深 300 指数 证券 投 资 基金 （LOF ）的 管理 人—— 鹏 华 基金管 理有 限公
司在鹏 华沪 深300 指 数证 券投资 基金 （LOF ） 的投 资 运作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金份 额申 购赎 回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本报 告期 内 ， 鹏 华沪 深300 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 未 进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 鹏华 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的鹏华 沪 深300 指数 证券 投资基 金（LOF ）
2012 年上 半年 年度 报告 中 财务指 标、 净 值 表现 、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ） 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 36,671,084.44 31,468,931.19
结算备 付金 1,225,381.36 32,850.20
存出保 证金 57,851.40 35,282.18
交易性 金融 资产 716,806,041.90 586,608,218.64
其中： 股票 投资 716,806,041.90 586,608,218.64
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 290,896.94 1,413,852.23
应收利 息 7,389.10 6,269.22
应收股 利 1,290,854.02 -
应收申 购款 482,375.83 237,055.40
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 756,831,874.99 619,802,459.06
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 219,218.61 -
应付赎 回款 388,696.19 896,332.13
应付管 理人 报酬 475,123.14 397,431.29
应付托 管费 95,024.62 79,486.25
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 224,672.58 80,631.67
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 223,920.93 92,282.21
负债合 计 1,626,656.07 1,546,163.55
所有者权益：
实收基 金 856,138,026.53 740,108,465.41 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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未分配 利润 -100,932,807.61 -121,852,169.90
所有者 权益 合计 755,205,218.92 618,256,295.51
负债和 所有 者权 益总 计 756,831,874.99 619,802,459.06
注：报 告截 止 日2012 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.882 元， 基金 份额 总额856,138,026.53 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
29,539,792.45 1,176,295.23
1.利息 收入
140,943.64 203,801.11
其中： 存款 利息 收入
140,750.49 203,152.56
债券利 息收 入
193.15 648.55
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-14,296,059.43 28,101,970.49
其中： 股票 投资 收益
-22,981,699.92 21,552,023.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
77,330.75 249,887.45
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
8,608,309.74 6,300,059.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
43,557,602.50 -28,079,351.81
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
137,305.74 949,875.44
二、费用
3,943,375.17 6,225,674.84
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 2,631,059.64 3,650,878.47
2．托 管费 6.4.8.2.2 526,211.97 730,175.65
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
562,529.42 1,616,157.85
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
223,574.14 228,462.87
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
25,596,417.28 -5,049,379.61
减：所 得税 费用
- - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
25,596,417.28 -5,049,379.61
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
740,108,465.41 -121,852,169.90 618,256,295.51
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 25,596,417.28 25,596,417.28
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
116,029,561.12 -4,677,054.99 111,352,506.13
其中：1.基 金申 购款 290,859,492.04 -20,619,706.32 270,239,785.72
2. 基金 赎回 款 -174,829,930.92 15,942,651.33 -158,887,279.59
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
856,138,026.53 -100,932,807.61 755,205,218.92
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,283,290,528.96 119,604,680.96 1,402,895,209.92
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -5,049,379.61 -5,049,379.61
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-595,929,957.42 -66,709,605.90 -662,639,563.32
其中：1.基 金申 购款 119,986,769.04 13,770,882.96 133,757,652.00 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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2. 基金 赎回 款 -715,916,726.46 -80,480,488.86 -796,397,215.32
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
687,360,571.54 47,845,695.45 735,206,266.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______胡湘______
____ 刘 慧红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金 （LOF ）(以 下简 称 “本基 金”) ， 系经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 证监 许可[2009]41 号文 《 关于 核准 鹏华 沪 深300 指 数证 券投 资基
金（LOF ） 募 集的 批复》 的 核准， 由基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券
投资基 金法 》 和 《 鹏华 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF） 基 金合 同》 的约 定 募集设 立。 本基 金为
上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,994,133,345.09 元 ， 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 并 出 具 普 华 永 道 中 天 验 字
（2009）第 051 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会 备案， 《 鹏华 沪深300 指数 证券投 资基 金 （LOF ）
基金合 同》 于 2009 年 4 月 3 日正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,994,428,997.48
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合295,652.39 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为鹏 华基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
394,502,086.00 份基 金份 额于 2009 年 5 月 8 日在深交所 挂牌 交易 。未 上市 交易的 基金 份额 托管
在场外 ，基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《鹏 华 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合
同》的 有关 规定 ，本 基金 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 主要 投资 于沪 深 300 指数 的成 份 股
及其备选成份 股（投资 比 例不低于基金 资产净值 的 90 ％） ，现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债
券不低于基金 资产净值 的 5％。此外，为 更好的实 现 投资目标，本 基金将少 量 投资于非沪 深 300
成份股、新股 （首次发 行 或增发等）以 及法律法 规 及 中国证监会 允许基金 投 资的其它金 融工具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 9 5% ＋银 行同 业存 款利 率×5% 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
基金的 财务 报表 按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合 同 》 和 中国 证监 会允许 的基 金行 业实
务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2012 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2012
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2012 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在 控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国信证券 399,968,238.24 100.00% 857,304,002.36 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国信证券 1,252,523.90 100.00% 3,129,536.00 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 未通 过关 联方 发生债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 未通 过关 联方 进行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 337,733.93 100.00% 224,672.58 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 720,534.68 100.00% 207,376.75 100.00%
注：1 、佣 金的 计算 公式
上海证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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深圳证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
2 、本基金与关联方 已按同 业统一的基金佣金 计算方 式和佣金比例签订 了《证 券交易单元租用 协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,631,059.64 3,650,878.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
445,384.89 487,512.66
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.75% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 75% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
526,211.97 730,175.65
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.15% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.15 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 没有 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间管 理人 未投 资、 持有本 基金 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 36,671,084.44 136,218.48 36,752,208.54 199,457.68
6.4.8.6 本基 金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 未参 与关 联方 承销的 证券 。
6.4.9 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期末 ， 本基 金 没有持 有因 认购 新发 或增 发而流 通受 限的 股票 ， 也 没有持 有因 认购 新发
或增发 而流 通受 限的 债券 及权证 等其 他证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000059
辽通
化工
2012 年
6 月 26
日
筹划
非公
开发
行股
票
7.91
2012
年 7 月
3 日
8.15 87,812 871,175.19 694,592.92 -
002500
山西
证券
2012 年
5 月 15
日
筹划
发行
股份
购买
资产
8.19 - - 71,323 623,743.25 584,135.37 -
注： 山西 证券 股份 有限 公 司 2011 年 度利 润分 配方 案 为： 向全 体股 东每10 股 派 发现 金 0.50 元 （含
税） ， 股权 登记 日为2012 年6 月20 日， 除权 除息 日 为 2012 年6 月21 日。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 716,806,041.90 94.71
其中： 股票 716,806,041.90 94.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,896,465.80 5.01
6 其他各 项资 产 2,129,367.29 0.28
7 合计 756,831,874.99 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,184,184.69 0.55
B 采掘业 72,931,100.22 9.66
C 制造业 252,470,727.53 33.43
C0 食品、 饮料
52,997,324.83 7.02
C1
纺织 、服 装、 皮毛 2,716,095.27 0.36
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 16,067,442.87 2.13
C5
电子 13,747,681.72 1.82
C6
金属 、非 金属 59,061,414.67 7.82
C7
机械 、设 备、 仪表 75,308,608.42 9.97
C8
医药 、生 物制 品 32,342,717.17 4.28
C99
其他 制造 业 229,442.58 0.03
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 19,114,776.85 2.53
E 建筑业 25,700,434.32 3.40
F 交通运 输、 仓储 业 18,828,612.13 2.49
G 信息技 术业 20,508,291.58 2.72
H 批发和 零售 贸易 20,358,978.84 2.70
I 金融、 保险 业 221,566,783.35 29.34
J 房地产 业 41,219,464.55 5.46
K 社会服 务业 6,146,724.91 0.81
L 传播与 文化 产业 2,399,725.25 0.32
M 综合类 11,376,237.68 1.51
合计 716,806,041.90 94.92
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 指数 投 资前 十名 和积极 投资 前五
名 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 3,784,376 22,668,412.24 3.00
2 601318 中国平 安 489,980 22,411,685.20 2.97
3 600036 招商银 行 1,808,466 19,748,448.72 2.61
4 601328 交通银 行 3,348,397 15,201,722.38 2.01
5 600519 贵州茅 台 60,730 14,523,579.50 1.92
6 601166 兴业银 行 1,104,195 14,332,451.10 1.90
7 600000 浦发银 行 1,636,748 13,306,761.24 1.76
8 600030 中信证 券 1,007,166 12,720,506.58 1.68
9 000002 万
科Ａ 1,415,656 12,613,494.96 1.67
10 600837 海通证 券 1,183,406 11,396,199.78 1.51
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公司网站鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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http://www.phfund.com.cn 的 半年度 报告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 8,013,041.24 1.30
2 600036 招商银 行 6,618,701.60 1.07
3 601318 中国平 安 5,977,789.51 0.97
4 601328 交通银 行 4,760,182.84 0.77
5 600000 浦发银 行 4,527,542.58 0.73
6 601166 兴业银 行 4,481,172.82 0.72
7 601939 建设银 行 4,172,856.38 0.67
8 601088 中国神 华 3,869,822.52 0.63
9 600519 贵州茅 台 3,867,010.71 0.63
10 002081 金 螳 螂 3,849,138.78 0.62
11 600030 中信证 券 3,776,962.91 0.61
12 600011 华能国 际 3,667,327.71 0.59
13 000002 万
科Ａ 3,648,874.25 0.59
14 600837 海通证 券 3,285,711.96 0.53
15 000046 泛海建 设 3,039,826.10 0.49
16 000725 京东方Ａ 3,001,758.59 0.49
17 601601 中国太 保 2,929,535.46 0.47
18 000858 五 粮 液 2,905,385.76 0.47
19 002241 歌尔声 学 2,809,891.72 0.45
20 601669 中国水 电 2,497,185.00 0.40
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 5,364,094.61 0.87 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
2 600036
招商银 行 4,097,630.09 0.66
3 601318
中国平 安 3,648,859.74 0.59
4 601328
交通银 行 2,909,916.21 0.47
5 600000
浦发银 行 2,754,617.59 0.45
6 601166
兴业银 行 2,708,519.86 0.44
7 601939
建设银 行 2,641,093.96 0.43
8 601088
中国神 华 2,373,672.27 0.38
9 600519
贵州茅 台 2,270,064.78 0.37
10 600030
中信证 券 2,231,555.01 0.36
11 000002
万
科Ａ 2,203,394.60 0.36
12 600837
海通证 券 2,090,423.71 0.34
13 601601
中国太 保 1,776,911.28 0.29
14 601727
上海电 气 1,766,599.80 0.29
15 000858
五 粮 液 1,698,157.15 0.27
16 601288
农业银 行 1,411,944.56 0.23
17 601668
中国建 筑 1,317,724.15 0.21
18 600111
包钢稀 土 1,309,366.77 0.21
19 601006
大秦铁 路 1,209,482.84 0.20
20 600031
三一重 工 1,157,499.80 0.19
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 255,265,272.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 145,643,352.27
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
第 22 页 共 26 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中 本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一 年内
受到公 开谴 责、 处罚 的证 券 。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 57,851.40
2 应收证 券清 算款 290,896.94
3 应收股 利 1,290,854.02
4 应收利 息 7,389.10
5 应收申 购款 482,375.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,129,367.29
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 指数 投资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
7.9.6 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.9.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
30,918 27,690.60 272,057,344.52 31.78% 584,080,682.01 68.22%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 袁曼玲 2,199,179.00 5.38%
2 宁波航 发贸 易有 限公 司 869,380.00 2.13%
3 乐子炎 795,495.00 1.95%
4 张志勇 713,000.00 1.75%
5 杨锋 666,503.00 1.63%
6 徐志林 605,000.00 1.48%
7 李淑萍 572,292.00 1.40%
8 张立强 550,000.00 1.35%
9 薛小林 515,462.00 1.26%
10 赵凡 500,400.00 1.22%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
370,858.72 0.0433%
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 本报 告期 末未 持有 本基金 份额 。
(2) 本 基金 的基 金经 理本 报 告期末 未持 有本 基金 份额 。
(3) 截 至本 报告 期末 ， 本 基 金管理 人从 业人 员投 资 、 持有本 基金 符合 相关 法律 法规 、 中 国证 监会 规
定及相 关管 理制 度的 规定 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （2009 年4 月 3 日 ） 基金 份额 总额
1,994,428,997.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 740,108,465.41
本报告 期基 金总 申购 份额 290,859,492.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 174,829,930.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 856,138,026.53
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人——鹏华基 金管 理有 限公 司本 报告期 内没 有发 生重 大人 事变动 。
10.2.2 报 告期 内托 管人 的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
第 25 页 共 26 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 399,968,238.24 100.00% 337,733.93 100.00% -
世纪证券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ， 信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定 符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，分别 向国信证 券 股份有限公 司、世纪
证券有 限责 任公 司租 用交 易单元 作为 基金 专用 交易 单元， 并从 2009 年 4 月 开始陆 续使 用。 本 报
告期内 上述 交易 单元 未发 生变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债 券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 1,252,523.90 100.00% - - - -
世纪证券 - - - - - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告摘要
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鹏华基金管理有限公司
2012 年8 月29 日
