申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十九日申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1 月1日起至6月 30日止。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .................................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 11
6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 11
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 13
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 14
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 24
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 24
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 25
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 27
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 28
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 28
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................. 28
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 28
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 29
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 29
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 29
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 29
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 29
10 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 30
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................ 30
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................ 30
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................ 30 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................... 30
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................ 30
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................ 30
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................... 30
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................ 31
11 备查文件目录 ................................................................................................................................ 32
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................................ 32
11.2 存放地点 ........................................................................................................................................ 32
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................................ 32
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF)
基金主代码 163110
交易代码
163110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月16日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 241,172,092.20份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年8月1日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争获取长期稳
定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金坚持数量化的投资策略，专注于小盘股的投资。基金管理人基于对国内
股票市场的大量实证研究，专门开发了适合小盘股投资的数量化投资模型（简
称“量化小盘投资模型”），作为本基金投资的核心。本基金的股票选择行为，
都是基于该投资模型而定。这种完全基于模型的数量化投资方法能够更加客观、
公正而理性的去分析和筛选股票，并且不受外部分析师的影响，极大的减少了
投资者情绪的影响，从而能够保持投资策略的一致性与有效性。
业绩比较基准 90%×中证500 指数收益率＋10%×银行同业存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资
品种，其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 来肖贤 赵会军
联系电话
021-23261188 010-66105799
电子邮箱
service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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注册地址 上海市淮海中路 300号香港新世界大厦 40 层 北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址 上海市淮海中路 300号香港新世界大厦 40 层 北京市西城区复兴门内大街 55号
邮政编码 200021 100140
法定代表人 姜国芳 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司
中国工商银行
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市淮海中路 300号香港新世界大厦 40 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期已实现收益
-16,656,769.16
本期利润
17,760,093.42
加权平均基金份额本期利润
0.0716
本期加权平均净值利润率
8.36%
本期基金份额净值增长率
8.83%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年6 月30 日)
期末可供分配利润
-36,189,492.86
期末可供分配基金份额利润
-0.1501
期末基金资产净值
204,982,599.34
期末基金份额净值
0.850
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年6 月30 日)
基金份额累计净值增长率
-15.00%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申
购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等） ，计入认/申购或交易基金的各项费用后，实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.03% 1.18% -6.78% 1.12% 1.75% 0.06%
过去三个月 3.53% 1.17% 1.48% 1.10% 2.05% 0.07% 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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过去六个月 8.83% 1.50% 5.79% 1.45% 3.04% 0.05%
过去一年 -15.08% 1.31% -21.79% 1.45% 6.71% -0.14%
自基金成立
起至今
-15.00% 1.28% -20.54% 1.45% 5.54% -0.17%
注：本基金的业绩基准指数=90%×中证 500 指数收益率＋10%×银行同业存款收益率（税后） 。
其中：中证 500 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，银行同业存款收益率作为衡量非股票投资
部分的业绩基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0) =1000；
%benchmark(t)= 90%*(中证 500 指数(t)/ 中证 500 成分指数(t-1)-1)+10%*银行同业存款利率
（税后）/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,? 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年6月 16 日至 2012 年6月 30 日）
注：本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资
的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。各类资产投资比例为：股票资产占基金资产的
比例 85%～95%，其中，投资于本基金界定的小盘股占股票资产的比例不低于 90%，权证市值占基金
资产净值的比例不超过 3%；债券、现金以及其他中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产的比例为5%～15%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 至基
金合同生效之日起6个月时，本基金的投资组合比例已符合基金合同的有关约定。
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申银万
国证券股份有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成
立于 2004 年 1 月 15 日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中，申银万国证券
股份有限公司持有67%的股份，三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2012 年 6 月 30 日，公司
旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 14只开放式基金，形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超过120亿元，客户数超过 170万户。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张少华
本基
金基
金经
理
2011-06-16 - 13年
复旦大学数量经济学硕士。自 1999 年起从事金
融工作，1999 年 7 月至 2003 年 1 月在申银万国
证券股份有限公司任职， 2003年 1月加入申万巴
黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组。
2004年 2月正式加入本公司， 历任风险管理总部
高级风险分析师、风险管理总部副总监， 2009年
3 月起任风险管理总部总监，2010 年 2月起任投
资管理总部副总监，申万菱信沪深 300价值指数
型证券投资基金基金经理， 2010年 10 月起同时
任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经
理。 2011 年 6月起同时任申万菱信量化小盘股票
型证券投资基金基金经理。 2012年 5月起兼任申
万菱信中小板指数分级证券投资基金基金经理。
刘忠勋
本基
金基
金经
理
2011-08-18 - 6 年
上海大学金融学硕士，自 2006 年 5 月起从事金
融工作，曾在华泰证券股份有限公司从事投资策
划工作， 2008年 2月加入本公司，历任金融工程
师，产品与金融工程总部总监助理，现任产品与
金融工程总部副总监（主持工作） 。 2011年 8月
起任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金
(LOF)基金经理。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严
格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上为持有人谋求最大利益。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本
基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行
为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、
规避风险，保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通
过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、
投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行
为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在投资和研究方面，本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部，建立
了规范、完善的研究管理平台，确保公平地为各投资组合提供研究服务。
在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公
平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价
格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续
四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于
场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平
且是否涉及利益输送。
本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平
对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致
不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分
析流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有一次。投资组合经
理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，市场先扬后抑，整体呈震荡走势。期间上证综指上涨1.18%，深证成指上涨 6.52%，沪申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
10
深300上涨 4.94%，上证50 上涨5.64%，中证500上涨 6.25%，小盘股走势稍强。
基于对后市较为乐观的判断，本基金在上半年维持了高仓位运作策略；市场的震荡走势使得基
金净值遭遇了较大的波动，但也取得了一定超越业绩基准的收益；上半年管理人基于历史操作经验，
对模型进行了优化与增强，提高了模型的收益性与稳定性，后续将持续专注于此。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2012 年上半年中证500 指数期间表现为6.25%，基金业绩基准表现为5.79%，申万菱信量化小
盘基金净值期间表现为8.83%，领先业绩基准3.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场低估值的长时间持续以及流动性释放效应的积累为市场的下跌空间提供了很强的支撑，随
着未来经济发展前景的逐渐明朗，市场走势将日趋向好，对市场后续走势持较为乐观的看法。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方
不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，
即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以
保护基金份额持有人的利益。
资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金运营的副总经理，基金运营总部、监察稽
核总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中，总经理于东升先生，拥有近
3 年基金公司高级管理人员经验。分管基金运营的副总经理过振华先生，拥有 8 年的基金公司高级
管理人员经验。基金投资管理总部总监欧庆铃先生，拥有近 10 年的基金公司研究和投资管理经验。
基金运营总部总监李濮君女士，拥有11年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士，拥有8
年的基金合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士，拥有近 7 年的基金风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，
采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
11
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年，本基金托管人在对申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年上半年，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的管理人——申万菱信基金管
理有限公司在申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万菱信量化小盘股票型证券投资
基金（LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信量化小盘股票型证券投资基
金（LOF）2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2012年 6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
9,342,752.94 11,852,734.14
结算备付金
1,478,539.28 2,533,915.36
存出保证金
559,872.72 636,639.82
交易性金融资产 7.4.7.2
194,607,364.55 185,313,639.49
其中：股票投资
194,607,364.55 185,313,639.49
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
12
应收利息 7.4.7.5
2,566.52 3,641.56
应收股利
- -
应收申购款
493.19 4,940.71
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
205,991,589.20 200,345,511.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
40,643.89 84,974.26
应付管理人报酬
260,045.71 275,980.77
应付托管费
43,340.95 45,996.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
505,753.85 261,531.66
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
159,205.46 180,320.24
负债合计
1,008,989.86 848,803.73
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 241,172,092.20 255,548,633.21
未分配利润 7.4.7.10 -36,189,492.86 -56,051,925.86
所有者权益合计
204,982,599.34 199,496,707.35
负债和所有者权益总计
205,991,589.20 200,345,511.08
注： 报告截止日2012年 06年30日， 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金份额净值 0.850 元，
基金份额总额241,172,092.20份。
6.2 利润表
会计主体：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2012年1 月1日至2012年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012年 6月 30 日
上年度可比期间
2011年6月16日 （基
金合同生效日）至
2011 年 6月 30日
一、收入
20,700,781.67 948,820.87
1.利息收入
65,046.80 948,609.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11
51,889.28 46,676.70
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
13,157.52 901,932.71 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
13
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-13,809,205.86 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-15,348,585.26 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14
- -
股利收益 7.4.7.15
1,539,379.40 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16
34,416,862.58 -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17
28,078.15 211.46
减：二、费用
2,940,688.25 358,041.88
1．管理人报酬
1,578,573.65 295,263.37
2．托管费
263,095.63 49,210.56
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18
939,245.05 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19
159,773.92 13,567.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
17,760,093.42 590,778.99
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
17,760,093.42 590,778.99
注： 本基金为上年度合同生效基金， 上年度可比期间为 2011年06月 16日至2011 年6月30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2012年1 月1日至2012年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 255,548,633.21 -56,051,925.86 199,496,707.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本
期利润）
- 17,760,093.42 17,760,093.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-14,376,541.01 2,102,339.58 -12,274,201.43
其中：1.基金申购款 12,305,159.34 -1,436,832.70 10,868,326.64
2.基金赎回款 -26,681,700.35 3,539,172.28 -23,142,528.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 241,172,092.20 -36,189,492.86 204,982,599.34
项目
上年度可比期间
2011 年6 月 16日（基金合同生效日）至 2011
年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 512,987,683.05 - 512,987,683.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - 590,778.99 590,778.99 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
14
期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 512,987,683.05 590,778.99 513,578,462.04
注： 本基金为上年度合同生效基金， 上年度可比期间为 2011年06月 16日至2011 年6月30日。
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：姜国芳，主管会计工作负责人：过振华，会计机构负责人：李濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]525 号文件核准，由申万菱信基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币512,877,725.48元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 247 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，本基金基金合同于 2011 年 6 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
512,987,683.05 份基金份额，其中认购资金利息折合 109,957.57 份基金份额。本基金的基金管理
人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深交所深证上[2011]225 号文审核同意，本基金 63,363,855 份基金份额于 2011 年 8 月 1 日
在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务
将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金投资于流动性
良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票)、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国
证监会的相关规定。本基金各类资产投资比例为：股票资产占基金资产的比例 85%-95%，其中，投
资于本基金界定的小盘股占股票资产的比例不低于90%， 权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%；
债券、现金以及其他中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15%，其中，
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为： 中证 500
指数收益率×90%＋银行同业存款收益率(税后)×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2012年 8月 28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
15
“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报
告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007年5月15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
本基金基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2012 年06月 30日的财务状况以及 2012年01月 01 日至 2012年06月 30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得
税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列
示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发
股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂
不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
活期存款
9,342,752.94
定期存款
-
其他存款
-
合计
9,342,752.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
16
2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 206,451,666.39 194,607,364.55 -11,844,301.84
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 206,451,666.39 194,607,364.55 -11,844,301.84
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息
1,901.22
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
665.30
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
其他
-
合计
2,566.52
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 505,753.85
银行间市场应付交易费用 -
合计 505,753.85
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金
- 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
17
应付赎回费
81.04
预提费用 159,124.42
合计 159,205.46
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年1月 1日至 2012年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 255,548,633.21 255,548,633.21
本期申购 12,305,159.34 12,305,159.34
本期赎回（以“-”号填列） -26,681,700.35 -26,681,700.35
本期末 241,172,092.20 241,172,092.20
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,859,901.73 -46,192,024.13 -56,051,925.86
本期利润 -16,656,769.16 34,416,862.58 17,760,093.42
本期基金份额交易产生的变动数 1,442,153.35 660,186.23 2,102,339.58
其中：基金申购款 -1,846,120.05 409,287.35 -1,436,832.70
基金赎回款 3,288,273.40 250,898.88 3,539,172.28
本期已分配利润 - - -
本期末 -25,074,517.54 -11,114,975.32 -36,189,492.86
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
活期存款利息收入
46,356.62
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
5,400.94
其他
131.72
合计
51,889.28
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
卖出股票成交总额 310,959,996.87
减：卖出股票成本总额 326,308,582.13
买卖股票差价收入 -15,348,585.26
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15 股利收益 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
18
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益
1,539,379.40
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,539,379.40
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 34,416,862.58
——股票投资 34,416,862.58
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 34,416,862.58
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 28,078.15
合计
28,078.15
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25％归入转出
基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 939,245.05
银行间市场交易费用 -
合计 939,245.05
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 99,453.90
银行汇划费 149.50
其他 500.00
上市年费 29,835.26
合计 159,773.92
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
19
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构
申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构
申银万国证券股份有限公司 （以下简称“申银万国”） 基金管理人的股东 基金代销机构
三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年6月16日（基金合同生效日）至2011
年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
申银万国 401,981,654.06 65.67% -
-
注： 本基金为上年度合同生效基金， 上年度可比期间为 2011年06月 16日至2011 年6月30日。
6.4.10.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申银万国 333,524.14 65.95% 333,524.14
65.95%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
3、本基金为上年度合同生效基金，上年度可比期间为 2011年06月 16日至2011 年6月30日。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6
月30日
上年度可比期间
2011年6月16日（基金合同生效
日）至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,578,573.65 295,263.37
其中：支付销售机构的客户维护费 859,556.95 111,557.54
注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%计提，逐日累计至每月月底，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
20
按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.5%/当年天数。
2、本基金为上年度合同生效基金，上年度可比期间为 2011年06月 16日至2011 年6月30日。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6
月30日
上年度可比期间
2011年6月16日（基金合同生效
日）至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 263,095.63 49,210.56
注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
2、本基金为上年度合同生效基金，上年度可比期间为 2011年06月 16日至2011 年6月30日。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年6月16日（基金合同生效日）至
2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 9,342,752.94 46,356.62 25,915,941.06 46,676.70
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
2、本基金为上年度合同生效基金，上年度可比期间为 2011年06月 16日至2011 年6月30日。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内，本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2012 年 6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
000582 北海港 2012-01-30
资产
重组
7.65 2012-07-25 8.42 366,840 3,593,339.56 2,806,326.00 -
注： 本基金截至2012年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2012 年06 月 30 日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
21
无相关抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为量化股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和权证投资等。
与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是量化股票型证券投资基金，属于中高风险品种，本基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使得本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现
“长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金” 。
本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理
人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融
工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管
理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对
各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主
要是利率风险和其他价格风险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信
用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的
投资对象来管理。于2012年06月30日，本基金未持有信用类债券（2011年12月 31 日：同） ，所
以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行-中国工商银行， 因而本基金管理人认为与该银行相关
的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风
险不重大。
对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方
式来管理风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主
要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变
现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动
时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，
保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资交易品种变现的流动性风险， 本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，
包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的
品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投
资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动
性风险。
本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市
场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的
赎回。除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
22
性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险
较小。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净
值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。
于资产负债表日，本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款
及结算备付金。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年6月 30日
1个月以内
1个月
-1年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 9,342,752.94 - - - - 9,342,752.94
结算备付金 1,478,539.28 - - - - 1,478,539.28
存出保证金 - - - - 559,872.72 559,872.72
交易性金融资产 - - - - 194,607,364.55 194,607,364.55
应收利息 - - - - 2,566.52 2,566.52
应收申购款 - - - - 493.19 493.19
资产总计 10,821,292.22 - - - 195,170,296.98 205,991,589.20
负债
应付赎回款 - - - - 40,643.89 40,643.89
应付管理人报酬 - - - - 260,045.71 260,045.71
应付托管费 - - - - 43,340.95 43,340.95
应付交易费用 - - - - 505,753.85 505,753.85
其他负债 - - - - 159,205.46 159,205.46
负债总计 - - - - 1,008,989.86 1,008,989.86
利率敏感度缺口 10,821,292.22 - - - 194,161,307.12 204,982,599.34
上年度末2011年12
月31日
1个月以内
1个月
-1年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 11,852,734.14 - - - - 11,852,734.14
结算备付金 2,533,915.36 - - - - 2,533,915.36
存出保证金 - - - - 636,639.82 636,639.82
交易性金融资产 - - - - 185,313,639.49 185,313,639.49
应收利息 - - - - 3,641.56 3,641.56 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
23
应收申购款 - - - - 4,940.71 4,940.71
资产总计 14,386,649.50 - - - 185,958,861.58 200,345,511.08
负债
应付赎回款 - - - - 84,974.26 84,974.26
应付管理人报酬 - - - - 275,980.77 275,980.77
应付托管费 - - - - 45,996.80 45,996.80
应付交易费用 - - - - 261,531.66 261,531.66
其他负债 - - - - 180,320.24 180,320.24
负债总计 - - - - 848,803.73 848,803.73
利率敏感度缺口 14,386,649.50 - - - 185,110,057.85 199,496,707.35
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2011 年 12 月 31 日：同） ，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2011年12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基
金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是
其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的量化股票型基金，股票
资产的配置一般情况下在85%至95％的比例，所以存在很高的市场价格风险。
本基金管理人通过采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指
标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式进行投资。
此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪
误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资
194,607,364.55 94.94 185,313,639.49 92.89
衍生金融资产-权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
194,607,364.55 94.94 185,313,639.49 92.89 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
24
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 1. 以中证500指数为基准衡量其他价格风险
2．其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2012年6月 30日
上年度末
2011年 12月 31 日
基准上升5%
9,570,000.00 8,720,000.00
基准下降5%
-9,570,000.00 -8,720,000.00
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市
场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
于 2012 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
191,801,038.55元，属于第二层级的余额为 2,806,326.00，无属于第三层级的余额。本基金本期持
有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转
入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
194,607,364.55 94.47
其中：股票
194,607,364.55 94.47
2
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
金融衍生品投资
- -
4
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
25
5
银行存款和结算备付金合计
10,821,292.22 5.25
6
其他各项资产
562,932.43 0.27
7
合计
205,991,589.20 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
6,065,902.24 2.96
B
采掘业
- -
C
制造业
111,305,503.02 54.30
C0
食品、饮料
13,147,753.09 6.41
C1
纺织、服装、皮毛
11,325,610.45 5.53
C2
木材、家具
- -
C3
造纸、印刷
3,494,931.45 1.70
C4
石油、化学、塑胶、塑料
17,074,146.73 8.33
C5
电子
2,951,760.96 1.44
C6
金属、非金属
17,777,422.84 8.67
C7
机械、设备、仪表
31,034,921.94 15.14
C8
医药、生物制品
14,498,955.56 7.07
C99
其他制造业
- -
D
电力、煤气及水的生产和供应业
6,274,388.69 3.06
E
建筑业
3,270,841.86 1.60
F
交通运输、仓储业
15,421,234.28 7.52
G
信息技术业
12,710,212.71 6.20
H
批发和零售贸易
13,747,881.72 6.71
I
金融、保险业
- -
J
房地产业
2,952,376.55 1.44
K
社会服务业
13,607,460.51 6.64
L
传播与文化产业
3,128,608.28 1.53
M
综合类
6,122,954.69 2.99
合计
194,607,364.55 94.94
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300016
北陆药业
386,652 4,083,045.12 1.99
2 002365
永安药业
324,453 3,922,636.77 1.91
3 002306
湘鄂情
357,744 3,845,748.00 1.88
4 000885
同力水泥
366,561 3,793,906.35 1.85
5 002251
步 步 高
154,163 3,761,577.20 1.84
6 002381
双箭股份
235,148 3,724,744.32 1.82
7 002317
众生药业
156,291 3,710,348.34 1.81
8 002286
保龄宝
288,400 3,679,984.00 1.80
9 002332
仙琚制药
294,300 3,678,750.00 1.79
10 002318
久立特材
303,669 3,659,211.45 1.79 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
26
11 002360
同德化工
272,936 3,619,131.36 1.77
12 002264
新 华 都
486,855 3,597,858.45 1.76
13 002226
江南化工
265,286 3,536,262.38 1.73
14 002210
飞马国际
611,283 3,502,651.59 1.71
15 002301
齐心文具
273,255 3,494,931.45 1.70
16 002308
威创股份
353,690 3,483,846.50 1.70
17 002346
柘中建设
258,927 3,461,853.99 1.69
18 002374
丽鹏股份
262,963 3,457,963.45 1.69
19 002026
山东威达
411,170 3,404,487.60 1.66
20 300030
阳普医疗
352,117 3,362,717.35 1.64
21 000564
西安民生
568,531 3,291,794.49 1.61
22 601518
吉林高速
1,245,424 3,287,919.36 1.60
23 300047
天源迪科
285,251 3,286,091.52 1.60
24 000065
北方国际
267,663 3,270,841.86 1.60
25 002347
泰尔重工
228,348 3,260,809.44 1.59
26 600561
江西长运
362,889 3,258,743.22 1.59
27 002350
北京科锐
281,314 3,235,111.00 1.58
28 601007
金陵饭店
451,262 3,231,035.92 1.58
29 300037
新宙邦
177,909 3,207,699.27 1.56
30 002085
万丰奥威
342,584 3,206,586.24 1.56
31 002209
达 意 隆
400,177 3,197,414.23 1.56
32 600167
联美控股
306,171 3,181,116.69 1.55
33 600975
新五丰
361,576 3,160,174.24 1.54
34 601801
皖新传媒
288,617 3,128,608.28 1.53
35 000715
中兴商业
477,142 3,096,651.58 1.51
36 000883
湖北能源
485,600 3,093,272.00 1.51
37 601678
滨化股份
289,019 3,080,942.54 1.50
38 002040
南 京 港
571,350 3,068,149.50 1.50
39 002280
新世纪
255,671 3,055,268.45 1.49
40 600262
北方股份
251,086 3,048,184.04 1.49
41 000701
厦门信达
348,455 3,042,012.15 1.48
42 002367
康力电梯
379,504 3,039,827.04 1.48
43 000610
西安旅游
393,250 3,028,025.00 1.48
44 300049
福瑞股份
237,770 3,026,812.10 1.48
45 600398
凯诺科技
808,325 3,015,052.25 1.47
46 002357
富临运业
357,580 3,000,096.20 1.46
47 002372
伟星新材
211,495 2,986,309.40 1.46
48 000631
顺发恒业
573,277 2,952,376.55 1.44
49 002045
国光电器
647,316 2,951,760.96 1.44
50 000858
五 粮 液
90,000 2,948,400.00 1.44
51 000700
模塑科技
532,833 2,935,909.83 1.43
52 002394
联发股份
234,575 2,922,804.50 1.43
53 002234
民和股份
259,440 2,905,728.00 1.42
54 002031
巨轮股份
495,284 2,892,458.56 1.41
55 000909
数源科技
441,808 2,885,006.24 1.41
56 600560
金自天正
398,313 2,855,904.21 1.39
57 600483
福建南纺
557,527 2,843,387.70 1.39
58 000582
北 海 港
366,840 2,806,326.00 1.37
59 000895
双汇发展
41,964 2,596,732.32 1.27 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
27
60 002397
梦洁家纺
121,740 2,544,366.00 1.24
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002217
联合化工
5,151,477.76 2.58
2 600662
强生控股
4,993,779.28 2.50
3 000950
建峰化工
4,896,669.02 2.45
4 002226
江南化工
4,819,772.56 2.42
5 000599
青岛双星
4,818,603.30 2.42
6 002221
东华能源
4,554,645.20 2.28
7 600278
东方创业
4,548,437.91 2.28
8 000626
如意集团
4,519,463.83 2.27
9 600370
三房巷
4,490,356.93 2.25
10 002135
东南网架
4,489,492.16 2.25
11 002209
达 意 隆
4,488,386.84 2.25
12 002053
云南盐化
4,468,183.69 2.24
13 002210
飞马国际
4,467,997.43 2.24
14 000631
顺发恒业
4,446,879.31 2.23
15 002031
巨轮股份
4,430,009.60 2.22
16 000883
湖北能源
4,428,052.19 2.22
17 000551
创元科技
4,257,677.23 2.13
18 600398
凯诺科技
4,135,845.00 2.07
19 000564
西安民生
4,101,754.88 2.06
20 002394
联发股份
4,077,042.87 2.04
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600039
四川路桥
6,098,038.72 3.06
2 000407
胜利股份
5,983,982.79 3.00
3 600665
天地源
5,953,548.04 2.98
4 600527
江南高纤
5,942,755.84 2.98
5 002135
东南网架
5,743,981.64 2.88
6 600791
京能置业
5,690,109.32 2.85
7 000950
建峰化工
5,677,219.54 2.85
8 600662
强生控股
5,662,781.81 2.84
9 002221
东华能源
5,648,637.22 2.83
10 600278
东方创业
5,589,357.41 2.80
11 000507
珠海港
5,306,190.74 2.66
12 000599
青岛双星
5,289,696.40 2.65
13 002217
联合化工
5,249,885.30 2.63
14 002066
瑞泰科技
5,089,552.39 2.55
15 000626
如意集团
5,027,504.88 2.52
16 600370
三房巷
4,921,483.75 2.47
17 002053
云南盐化
4,839,580.08 2.43 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
28
18 000418
小天鹅Ａ
4,762,842.45 2.39
19 000516
开元投资
4,654,589.18 2.33
20 002206
海 利 得
4,636,967.02 2.32
21 600066
宇通客车
4,517,397.04 2.26
22 601008
连云港
4,511,798.49 2.26
23 600871
S 仪化
4,481,665.34 2.25
24 000551
创元科技
4,465,174.06 2.24
25 601000
唐山港
4,360,532.14 2.19
26 600172
黄河旋风
4,289,269.68 2.15
27 000666
经纬纺机
4,272,646.69 2.14
28 600561
江西长运
4,063,179.82 2.04
29 600233
大杨创世
4,003,661.17 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 301,185,444.61
卖出股票的收入（成交）总额 310,959,996.87
注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
559,872.72
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,566.52
5
应收申购款
493.19 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
29
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
562,932.43
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6,000 40,195.35 20,455,603.95 8.48% 220,716,488.25 91.52%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
太平人寿保险有限公司
9,999,722.22 4.15%
2
华泰证券－中行－华泰紫金鼎锦上添花子集合资
产管理计划
6,730,720.69 2.79%
3
骆恭陶
2,986,763.27 1.24%
4
陆秀娟
2,976,407.13 1.23%
5
兵工财务有限责任公司
2,000,194.00 0.83%
6
段振龙
1,984,776.98 0.82%
7
林粉庄
1,682,005.50 0.70%
8
王海巧
1,488,203.57 0.62%
9
彭镜威
1,191,169.52 0.49%
10
郑民奇
1,091,389.00 0.45%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 235,852.80 0.1%
注：基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间
为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 5万-10万（含） 。
9
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 255,548,633.21 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
30
本报告期基金总申购份额 12,305,159.34
减：本报告期基金总赎回份额 26,681,700.35
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 241,172,092.20
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人股东会决议通过及职工民主选举结果，同意外方股东提名的监事由正冈利之
先生变更为代田秀雄先生，原职工监事王厚谊先生变更为王菲萍女士。
2、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，
未发生显著的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会计
师事务所事宜。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 2 401,981,654.06 65.67% 333,524.14 65.95% -
国泰君安 2 100,666,175.92 16.45% 82,846.86 16.38% - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
31
中信证券 1 78,676,824.48 12.85% 63,925.94 12.64% -
平安证券 1 20,789,274.41 3.40% 16,952.66 3.35% -
北京高华 1 10,005,012.61 1.63% 8,504.25 1.68% -
西部证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
红塔证券 2 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况
良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期
提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门
的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下开放式基金2011年度最后一个交易日基金
资产净值和基金份额净值的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-01-04
2
关于旗下开放式基金新增红塔证券股份有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-01-10
3
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2011年
第四季度报告
中国证券报、上海证券报 2012-01-19
4
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金招募说明书
第一次更新（摘要）
中国证券报、上海证券报 2012-01-30
5
关于提请投资者及时更新客户身份基本信息及更新
已过期身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-02-07
6
关于旗下开放式基金新增中信证券（浙江）有限责任
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-02-10
7
关于旗下添益宝债券基金、稳益宝债券基金及可转换
债券债券基金实施特定申购费率的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-02-18
8
关于旗下添益宝债券基金、稳益宝债券基金及可转换
债券债券基金实施特定申购费率的更正公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-02-21
9
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2011年
年度报告
中国证券报、上海证券报 2012-03-26
10
关于旗下部分开放式基金参加国泰君安证券股份有
限公司开展的开放式基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-03-30
11
关于旗下开放式基金继续参加中国工商银行股份有中国证券报、上海证券 2012-03-31 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
32
限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
报、证券时报、证券日报
12
关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提
示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-03-31
13
关于参加东吴证券股份有限公司网上交易申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-04-12
14
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2012年
第1季度报告
中国证券报、上海证券报 2012-04-24
15
关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提
示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-05-05
16
关于恢复对旗下基金持有的南岭民爆股票进行市价
估值的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-05-22
17
关于恢复对旗下基金持有的隆平高科股票进行市价
估值的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-05-22
18
关于参加华融证券股份有限公司网上定期定额申购
费率优惠活动的公告关于参加华融证券股份有限公
司网上定期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-05-29
19
关于旗下开放式基金新增天风证券股份有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-06-14
20
关于旗下部分开放式基金继续参加交通银行股份有
限公司开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-06-28
21
关于旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司开
展的网上银行及移动银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报
2012-06-28
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
11.2 存放地点
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本
基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金
管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市淮海中路300号香港新世界大厦 40层。
11.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅， 也可在本基金管理人的网站进行查阅， 查询网址：
www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有限公司
二〇一二年八月二十九日
