融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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融 通 领先 成 长股 票 型证 券 投资 基 金(LOF)
2012 年半 年度报 告
2012 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：
2012 年 8 月 29 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 根据融通 领 先成长股票型 证券投资 基 金（LOF ） （以 下
简称“ 本基 金 ” ）基 金合 同规定 ， 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本 报告 中的 财 务指标 、净 值表 现、
利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容，保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 6
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 7
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ......................................................... 8
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ......................................................... 8
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ..................................................................... 9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ......................................................................... 9
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 9
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................. 9
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 10
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 27
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 27
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 27
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 28
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 30
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 31
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 32
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 32
7.9 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 32
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 33
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 33
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................................... 33
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 33 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 33
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 34
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 34
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 34
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 34
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 34
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 34
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 34
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 34
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 36
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 37
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 37
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 融通领 先成 长股 票型 证券 投资基 金(LOF)
基金简 称 融通领 先成 长股 票(LOF)
场内简 称 融通领 先
基金主 代码 161610
交易代 码 161610 （前 端收 费模 式） 161660 （后 端收 费模 式）
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2007 年4 月 30 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,776,926,027.56 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2007 年7 月 18 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于业 绩能 持续高 速增 长的 上市 公司, 通
过积极 主动 的分 散化 投资 策略, 在严 格控 制风 险的 前 提
下实现 基 金 资产 的持 续增 长,为 基金 持有 人获 取长 期 稳
定的投 资回 报。
投资策 略 本基金 认为 股价 上升 的主 要推动 力来 自于 企业 盈利 的
不断增 长。 在中 国经 济长 期高速 增长 的大 背景 下, 许多
企业在 一定 时期 表现 出较 高的成 长性, 但 只有 符合 产 业
结构发 展趋 势， 同时 在技 术创新 、 经 营模 式、 品 牌 、 渠
道、成 本等 方面 具有 领先 优势的 企业, 才 能保 持业 绩 持
续高速 成长,而 这些 企业 正 是本基 金重 点投 资的 目标 和
获得长 期超 额回 报的 基础 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % ＋中信 标普 全债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 是较 高预 期收 益较 高预期 风险 的产 品 ， 其 预期 收
益与风 险高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 尹东
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595003
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088、（0755 ）26948088 （010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518053 100033
法定代 表人 田德军 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处 、 基 金托 管 人处 、 深 圳证 券交 易 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融 街 27 号 投资广 场
22、23 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -197,112,317.21
本期利 润 -68,268,634.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0178
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.44%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -172,970,254.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0458
期末基 金资 产净 值 2,670,257,060.12
期末基 金份 额净 值 0.707
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.20%
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购 或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润 ： 如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为正 数, 则 期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润
的已实现部 分,如果期 末未 分配利润的 未实现部 分为 负数,则期末 可供分配 利润 的金额为期 末 未分
配利润 （已 实现 部分 扣除 未实现 部分 ） 。 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.35% 0.92% -5.12% 0.87% -0.23% 0.05%
过去三 个月 -0.28% 0.96% 0.67% 0.90% -0.95% 0.06%
过去六 个月 -2.48% 1.18% 4.70% 1.06% -7.18% 0.12%
过去一 年 -22.05% 1.18% -14.44% 1.08% -7.61% 0.10%
过去三 年 -24.73% 1.44% -15.65% 1.26% -9.08% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
-8.20% 1.76% -17.84% 1.66% 9.64% 0.10%
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2 0 0 7 年4 月3 0 日 2 0 0 8 年4 月3 0 日 2 0 0 9 年4 月3 0 日 2 0 1 0 年4 月3 0 日 2 0 1 1 年4 月3 0 日 2 0 1 2 年4 月3 0 日
融通领先成长( L O F ) 基金 业绩比较基准
注：本 基金 是由 原通 宝证 券投资 基金 转型 而来 ，转 型日期 为 2007 年 4 月 30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年5 月22 日成 立， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2012 年 6 月 30 日， 公司管 理的 基金 共有 十四 只：一 只封 闭式 基金 ，即 融通通 乾封 闭 基
金；十 三 只 开放 式基 金， 即融通 新蓝 筹混 合基 金、 融通债 券基 金、 融通 深 证 100 指 数基 金、 融通
蓝筹成 长混 合基 金、 融通 行业景 气混 合基 金、 融通 巨潮 100 指 数基 金（LOF） 、融通 易支 付货 币 基
金、融通动力 先锋股票 基 金、融通领先 成长股票 基 金（LOF） 、融 通内需驱 动 股票基金、 融通深证
成份指数基金 、融通四 季 添利债券基金 和融通创 业 板指数基金 。 其中，融 通 债券基金、 融通深证
100 指数基 金和融通 蓝筹 成长混合基金 同属融通 通 利系列证券投 资基金。 此 外，公司还开 展了特
定客户 资产 管理 业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
管文浩
本基金
的基金 经理
2010 年
3 月 13 日
- 19
经 济 学 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资
格。 历任 中国 国际 期货 公司 高级
分析师 、 北京 世华 金融 信息 公司
证券投 资研 究部 门经 理 、 国 泰君
安证券 行业 研究 员 、 国 信证 券市
场策略 研究 员 、 泰 信基 金管 理有
限公司投资管理部投资总监兼
基金经 理 、 鹏 华基 金管 理有 限公
司基金管理部副总监兼基金经
理；2009 年 3 月 加入 融通 基金
管理有 限公 司 ， 历 任研 究部 行业
研究员 。
注： （1 ）任职日 期根据基 金管理人对外 披露的任 职 日期填写，证 券从业年 限 以从事证券业 务
相关工 作的 时间 为计 算标 准。
（2） 自 2012 年 8 月 10 日起， 增聘 余志勇 先生 担 任本基 金的 基金 经理 ，管 文浩先 生继 续担
任本基 金的 基金 经理 。
具体内 容请 参 阅 2012 年 8 月 11 日 在《 中国 证券 报》 、《上 海证 券报 》和 《证 券时报 》上 刊
登的相 关公 告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 《融 通领 先成
长股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 的 规定 ， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基
金资产 ， 在严 格控 制风 险 的基础 上 ， 为 基金 持有 人 谋求最 大利 益 ， 无 损害 基 金持有 人利 益的 行为 ，融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，并制 定了相应 的 制度和流程， 在
授权、研究、 决策、交 易 和业绩评估等 各个环节 保 证公平交易制 度的严格 执 行。报告期 内，本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年上 半年 宏观 经济 增 速逐级 回落 ， 通 胀压 力逐 步减弱 ， 货 币政 策持 续放 松， 资 本市 场几
起几落 ， 一、 二月 份单 边 强劲上 扬， 三月 份快 速下 跌， 四 月份 再度 走强， 但 五、 六 月份 单边 下跌 。
整个上 半年 基本 上是 结构 分化行 情, 预期 景气 回升 或 维持稳 定的 房地 产、 非银 行金融 、食 品饮 料、
有色金属、医 药生物等 行 业表现优异， 而预期景 气 下行的通信、 电力设备 、 信息设备、 煤炭、石
油石化等行业 表现较差 ； 高增长的消费 品行业相 对 估值不断提升 ，而周期 性 行业、创业 板个股持
续面临估值压 力。本基 金 相对淡化宏观 因素，重 点 配置能够抵御 宏观经济 波 动、景气相 对较好的
银行、食品饮 料、LED 等 行业的核心龙 头公司， 辅 以配置估值有 吸引力的 商 业零售、医药 等行业
个股。上半年 本基金资 产 配置比例基本 维持在 80%-90% 之间，根 据市场变 化和 行业轮动情况 ，适
度提高 了换 手率 。
一季度本基金 减少了金 融 、食品饮料等 行业的配 置 比重，增加了 房地产、 医 药、电子等行 业
的配置比重。 二季度本 基 金减少了房地 产、医药 、 电子、化工等 行业配置 比 重，增加了 金融、食
品饮料 等行 业配 置比 重。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值下跌 2.48%， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为4.70% 。
业绩落后的主 要原因是 对 上半年表现较 好的房地 产 、非银行金融 等行业配 置 较少，而重点 配
置的银 行、 电子 等行 业表 现较差 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2012 年下 半年 宏观 经济 可 能见底 回升 ， 一 方面 通胀 压力减 轻为 货币 政策 放松 打开了 空间 ， 另融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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一方面全球主 要经济体 政 策的协同放松 将改善外 围 经济环境。但 这一轮宏 观 经济回升可 能是缓慢
的，不是急速 拉高的。 预 期政府将主要 通过货币 政 策的渐进式放 松来刺激 经 济复苏，而 由于财政
开支压 力较 大 ， 财 政政 策 放松力 度将 明显 弱 于2008 年。 因此 ， 资 本市 场回 升 将是较 为平 缓和 渐进
的。未来一段 时间经济 可 能进入慢复苏 阶段，预 期 周期性行业景 气有一定 的 改观，但前 几年积累
的产能过剩需 要时间消 化 ，因此企业盈 利状况难 以 明显改观。房 地产行业 将 是货币政策 放松的最
大受益者，而 受益于成 本 下降和需求稳 定的大众 消 费品 、医药、 公用事业 、 消费电子等 行业更值
得长期 关注 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、金 融工程小 组 、登记清算部 和监察稽 核 部指定人员 共同组成
的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方机 构估值数 据 等一种或多 种方式的
有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成员 均具备相 应 的专业胜任 能力和相
关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其 他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务 指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 领先 成长 股票型 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 175,615,994.71 207,564,422.47
结算备 付金
7,741,405.69 8,184,054.20
存出保 证金
1,563,303.06 1,766,044.14
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,494,540,560.21 2,579,225,997.52
其中： 股票 投资
2,394,100,560.21 2,434,075,997.52
基金投 资
- -
债券投 资
100,440,000.00 145,150,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 6,864,639.07
应收利 息 6.4.7.5 712,073.44 3,506,241.17
应收股 利
429,100.65 -
应收申 购款
111,251.06 31,976.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,680,713,688.82 2,807,143,375.28 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
第
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
735,542.63 380,558.16
应付管 理人 报酬
3,381,038.97 3,746,313.60
应付托 管费
563,506.52 624,385.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,961,663.55 2,965,582.69
应交税 费
65,649.13 65,649.13
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 749,227.90 635,268.29
负债合 计
10,456,628.70 8,417,757.47
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,466,935,515.67 1,498,600,044.81
未分配 利润 6.4.7.10 1,203,321,544.45 1,300,125,573.00
所有者 权益 合计
2,670,257,060.12 2,798,725,617.81
负债和 所有 者权 益总 计
2,680,713,688.82 2,807,143,375.28
注： 报告 截止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.707 元 ， 基 金份 额总 额3,776,926,027.56
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 领先 成长 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
-28,972,031.18 -312,452,400.33
1.利息 收入
2,616,048.17 4,440,625.07
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,084,764.83 587,758.67
债券利 息收 入
1,499,582.31 3,752,168.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
31,701.03 100,697.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-160,499,559.86 -21,247,077.43 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
第
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其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -189,390,395.36 -35,135,288.69
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -4,889,800.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 28,890,835.50 18,778,011.26
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 128,843,682.84 -295,708,850.70
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 67,797.67 62,902.73
减： 二、费用
39,296,603.19 35,570,495.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 20,868,060.28 26,596,784.82
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,478,009.99 4,432,797.46
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 14,694,258.81 4,277,013.94
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 256,274.11 263,899.21
三、利润总额
-68,268,634.37 -348,022,895.76
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
-68,268,634.37 -348,022,895.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 领先 成长 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,498,600,044.81 1,300,125,573.00 2,798,725,617.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -68,268,634.37 -68,268,634.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-31,664,529.14 -28,535,394.18 -60,199,923.32
其中：1. 基 金申 购款 9,781,819.08 8,551,935.07 18,333,754.15
2. 基金 赎回 款 -41,446,348.22 -37,087,329.25 -78,533,677.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,466,935,515.67 1,203,321,544.45 2,670,257,060.12 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
第
页 共37 页 13
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,496,236,867.69 2,489,208,400.27 3,985,445,267.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -348,022,895.76 -348,022,895.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-56,371,501.58 -85,507,125.28 -141,878,626.86
其中：1. 基 金申 购款 44,721,810.04 62,202,360.86 106,924,170.90
2. 基金 赎回 款 -101,093,311.62 -147,709,486.14 -248,802,797.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -134,281,416.98 -134,281,416.98
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,439,865,366.11 1,921,396,962.25 3,361,262,328.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理公 司负 责人 ：奚 星华
主 管会 计工 作负 责 人：颜 锡廉
会 计机 构负 责人： 刘美 丽
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)( 以下简称 “ 本基金”) 由通宝证券投资基金转型而
成。 依 据中 国证 券监 督管 理 委员会 (“ 中国 证监 会 ”) 2 007 年4 月17 日证 监基 金 字[2007]113 号文
核准的 通宝 证券 投资 基金 持有人 大会 决议 ， 通 宝证 券 投资基 金由 封闭 式基 金转 为上市 开放 式基 金、
调整存续期限 、终止上 市 、调整投资目 标、范围 和 策略、修订基 金合同， 并 更名为 “融 通领先成
长股票 型证 券投 资基 金 (L O F)”。自 2007 年4 月30 日 起， 《融 通领 先成 长股 票型 证券投 资基 金(LOF)
基金合同》生 效。本基 金 为契约型上市 开放式， 存 续期限不 定。 本基金的 基 金管理人为 融通基金
管理有限公司 ，注册登 记 人为中国证券 登记结算 有 限责任公司， 基金托管 人 为中国建设 银行股份
有限公 司( 以下 简称 “中 国 建设银 行”) 。
根据上 述证 监基 金字[2007]113 号 文的 核准 ，本 基金 自 2007 年 5 月 11 日至 2007 年 5 月 25
日公开 集中 申购 。 经 安永 华 明会计 师事 务所 验证 并出 具安永 华明(2007)验字第60468686_H01 号验
资 报 告 ， 于 集 中 申 购 验 资 日(2007 年 5 月 30 日) ， 集 中 申 购 收 到 的 实 收 基 金 总 计 人 民 币
1,772,157,457.04 元， 折 合基金 份 额 1,772,157,457.04 份。 集中 申购 验资 结 束日同 时为 原通 宝
证券投 资基 金的 基金 份额 转换日 。 融 通基 金管 理有 限 公司按 照基 金转 换基 准日(2007 年5 月30 日)融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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原通宝证券投 资基金的 份 额净值，对原 通宝证券 投 资基金进行了 基金份额 转 换 。经基金 托管人确
认，原 通宝 证券 投资 基金 的基金 总份 额 由500,000,000.00 份 转换 为1,287,429,150.00 份。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行和 上市的各 类 股票、权证、 债
券、货币市场 工具、资 产 支持证券及中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金 业绩比较
基准为 ：沪 深300 指 数收 益率×80% ＋中 信标 普全 债 指数收 益率 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 融通 领先 成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同》 和中 国证 监 会发布 的有 关规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所得税政策的补充通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 175,615,994.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 175,615,994.71
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,532,206,292.18 2,394,100,560.21 -138,105,731.97
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 100,516,350.00 100,440,000.00 -76,350.00
合计 100,516,350.00 100,440,000.00 -76,350.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,632,722,642.18 2,494,540,560.21 -138,182,081.97
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入 返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 均为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
第
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 56,398.06
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,483.60
应收债 券利 息 652,191.78
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 712,073.44
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,961,113.55
银行间 市场 应付 交易 费用 550.00
合计 4,961,663.55
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 457.94
应付红 利未 扣税 -
应付其 他 612.00
预提费 用 248,157.96
合计 749,227.90
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人 民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,858,458,765.70 1,498,600,044.81 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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本期申 购 25,185,721.70 9,781,819.08
本期赎 回 -106,718,459.84 -41,446,348.22
本期末 3,776,926,027.56 1,466,935,515.67
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,620,161.48 1,278,505,411.52 1,300,125,573.00
本期利 润 -197,112,317.21 128,843,682.84 -68,268,634.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,521,901.43 -31,057,295.61 -28,535,394.18
其中： 基金 申购 款 -576,085.35 9,128,020.42 8,551,935.07
基金赎 回款 3,097,986.78 -40,185,316.03 -37,087,329.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -172,970,254.30 1,376,291,798.75 1,203,321,544.45
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,027,432.00
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 56,946.44
其他 386.39
合计 1,084,764.83
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 4,818,157,987.50
减：卖 出股 票成 本总 额 5,007,548,382.86
买卖股 票差 价收 入 -189,390,395.36
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券及 债券 到期 兑付 成交总 额 150,000,000.00
减：卖 出债 券及 债券 到期 兑付成 本总 额 145,250,000.00
减：应 收利 息总 额 4,750,000.00
债券投 资收 益 - 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无 衍 生工 具 投资 产生 的收 益/ 损失 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 28,890,835.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 28,890,835.50
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 128,843,682.84
—— 股 票投 资 128,820,032.84
—— 债 券投 资 23,650.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 128,843,682.84
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 19,385.33
印花税 返还 48,412.34
合计 67,797.67
注： 本 基金 的场 内赎 回费 率为赎 回金 额 的0.5% ， 场 外赎回 费率 按持 有期 间递 减， 赎 回费 总额
的25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 14,693,708.81
银行间 市场 交易 费用 550.00
合计
14,694,258.81 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
第
页 共37 页 19
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人 民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 64,644.58
信息披 露费 149,178.12
上市费 29,835.26
银行费 用 3,616.15
债券托 管户 维护 费 9,000.00
合计 256,274.11
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 （新时 代证 券） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
新时代 证券 184,500,736.68 1.91% 55,643,550.71 2.06% 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的 比例
新时代 证券 156,825.11 1.93% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
新时代 证券 47,296.18 2.11% - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费的 净额 列示 。权 证交易 不计 佣金 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,868,060.28 26,596,784.82
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,933,770.10 5,315,070.08
注： 支 付基 金管 理人 融通 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,478,009.99 4,432,797.46 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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注：支付基金 托管人中国 建设银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日
至 2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日
至 2011 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2007 年4
月30 日 ） 持有 的基 金份 额
44,418,366.00 44,418,366.00
期初持 有的 基金 份额 44,418,366.00 44,418,366.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 44,418,366.00 44,418,366.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.18% 1.20%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人 民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 175,615,994.71 1,027,432.00 165,209,143.81 567,048.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商 或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期内承 销的 证券 。 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是股票 型基金。 本 基金在日常经 营活动中 涉 及的财务风险 主要包括 信 用风险、流动 性
风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 制定了政 策 和程序来识别 及分析这 些 风险，并设 定适当的
风险限 额及 内部 控制 流程 ，通过 可靠 的管 理及 信息 系统持 续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立合规 与
审计委员会， 负责检查 公 司合规运作的 状况及合 规 控制的有效性 ，并对公 司 的合规控制 提出相关
要求；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 建 立健全公司的 风险管理 制 度并组织实 施，审定
公司的业务风 险管理政 策 ，审定公司内 控管理组 织 实施方案，审 定公司的 业 务授权方案 ，审定基
金资产组合的 风险状况 评 价分析报告， 审定公司 各 项风险与内控 状况评价 报 告，审定业 务风险损
失责任人的责 任，审定 重 大业务可行性 风险论证 ， 协调突发性重 大风险事 件 的处理；各 业务部门
在执行业务事 项时需遵 守 相关法律法规 ，遵守公 司 业务管理制 度 ，具有根 据 业务特点控 制业务风
险的职责。业 务人员是 风 险控制环节的 第一责任 人 ，部门负责人 是控制业 务 风险管理的 第一责任
人，对部门风 险控制措 施 的实施情况进 行管理； 风 险管理小组由 投资经理 、 金融工程人 员和研究融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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员组成，负责 制定相关 业 务风险的识别 和度量方 法 ，指导业务部 门实施风 险 的管理和控 制，并定
期出具投资组 合风险报 告 ，进行投资风 险分析与 绩 效评估；督察 长和监察 稽 核部负责监 察公司各
业务部门在相 关法律法 规 、规章制度和 业务流程 执 行方面的情况 ，确保既 定 的风险控制 措施得到
有效的贯彻执 行，发现 内 控缺失和管理 漏洞，提 出 改进要求和建 议，并 报 告 法规和制度 的执行情
况。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任 ，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信 用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2012 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券(2011 年12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保 持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与 由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金 流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 175,615,994.71 - - - 175,615,994.71
结算备 付金 7,741,405.69 - - - 7,741,405.69
存出保 证金 - - - 1,563,303.06 1,563,303.06
交易性 金融 资产 100,440,000.00 - - 2,394,100,560.21 2,494,540,560.21 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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应收利 息 - - - 712,073.44 712,073.44
应收股 利 - - - 429,100.65 429,100.65
应收申 购款 - - - 111,251.06 111,251.06
资产总 计 283,797,400.40 - - 2,396,916,288.42 2,680,713,688.82
负债
应付赎 回款 - - - 735,542.63 735,542.63
应付管 理人 报酬 - - - 3,381,038.97 3,381,038.97
应付托 管费 - - - 563,506.52 563,506.52
应付交 易费 用 - - - 4,961,663.55 4,961,663.55
应交税 费 - - - 65,649.13 65,649.13
其他负 债 - - - 749,227.90 749,227.90
负债总 计 - - - 10,456,628.70 10,456,628.70
利率敏 感度 缺口 283,797,400.40 - - 2,386,459,659.72 2,670,257,060.12
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 207,564,422.47 - - - 207,564,422.47
结算备 付金 8,184,054.20 - - - 8,184,054.20
存出保 证金 140,741.00 - - 1,625,303.14 1,766,044.14
交易性 金融 资产 145,150,000.00 - - 2,434,075,997.52 2,579,225,997.52
应收证 券清 算款 - - - 6,864,639.07 6,864,639.07
应收利 息 - - - 3,506,241.17 3,506,241.17
应收申 购款 - - - 31,976.71 31,976.71
资产总 计 361,039,217.67 - - 2,446,104,157.61 2,807,143,375.28
负债
应付赎 回款 - - - 380,558.16 380,558.16
应付管 理人 报酬 - - - 3,746,313.60 3,746,313.60
应付托 管费 - - - 624,385.60 624,385.60
应付交 易费 用 - - - 2,965,582.69 2,965,582.69
应交税 费 - - - 65,649.13 65,649.13
其他负 债 - - - 635,268.29 635,268.29
负债总 计 - - - 8,417,757.47 8,417,757.47
利率敏 感度 缺口 361,039,217.67 - - 2,437,686,400.14 2,798,725,617.81
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为
3.76%(2011 年 12 月 31 日：5.19%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2011
年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
第
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金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于 证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
60% ～95% ； 权 证投 资比 例 范围 为 0 ～3% ； 债 券与 货币 市场工 具的 投资 比例 范围 为 5% ～40% ， 其中 现
金和到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 净资 产的 5% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对 本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用多 种定 量 方法对 基金 进行 风险 度量 ， 包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,394,100,560.21 89.66 2,434,075,997.52 86.97
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,394,100,560.21 89.66 2,434,075,997.52 86.97
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2012 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2011 年12 月 31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 110,815,667.99 116,147,113.14 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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页 共37 页 27
沪深300 指 数下 降 5% -110,815,667.99 -116,147,113.14
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 2,394,100,560.21 89.31
其中： 股票 2,394,100,560.21 89.31
2 固定收 益投 资 100,440,000.00 3.75
其中： 债券 100,440,000.00 3.75
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 183,357,400.40 6.84
6 其他各 项资 产 2,815,728.21 0.11
7 合计 2,680,713,688.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 34,730,525.44 1.30
C 制造业 1,252,264,666.80 46.90
C0 食品、 饮料
570,535,252.43 21.37
C1
纺织 、服 装、 皮毛 49,251,221.84 1.84
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 112,823,881.74 4.23
C5
电子 153,381,004.19 5.74
C6
金属 、非 金属 76,561,618.06 2.87
C7
机械 、设 备、 仪表 182,648,401.32 6.84
C8
医药 、生 物制 品 107,063,287.22 4.01
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 116,406,086.41 4.36
E 建筑业 13,110,000.00 0.49
F 交通运 输、 仓储 业 - - 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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页 共37 页 28
G 信息技 术业 120,320,483.84 4.51
H 批发和 零售 贸易 82,826,008.00 3.10
I 金融、 保险 业 688,335,083.61 25.78
J 房地产 业 32,770,485.11 1.23
K 社会服 务业 53,337,221.00 2.00
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,394,100,560.21 89.66
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600519 贵州茅 台 1,014,208 242,547,843.20 9.08
2 600016 民生银 行 27,999,939 167,719,634.61 6.28
3 000869 张
裕Ａ 2,438,319 164,001,335.94 6.14
4 601166 兴业银 行 10,449,295 135,631,849.10 5.08
5 600036 招商银 行 11,999,938 131,039,322.96 4.91
6 601398 工商银 行 33,069,214 130,623,395.30 4.89
7 601601 中国太 保 4,799,914 106,462,092.52 3.99
8 600143 金发科 技 12,800,000 76,416,000.00 2.86
9 000858 五 粮 液 2,000,000 65,520,000.00 2.45
10 600011 华能国 际 9,535,570 61,504,426.50 2.30
11 600887 伊利股 份 2,925,458 60,205,925.64 2.25
12 002638 勤上光 电 3,621,000 57,211,800.00 2.14
13 600518 康美药 业 3,000,000 46,260,000.00 1.73
14 600703 三安光 电 3,360,594 45,737,684.34 1.71
15 002230 科大讯 飞 2,000,000 39,400,000.00 1.48
16 600425 青松建 化 3,036,502 35,921,818.66 1.35
17 600702 沱牌舍 得 978,945 35,486,756.25 1.33
18 002341 新纶科 技 3,694,398 33,729,853.74 1.26
19 600027 华电国 际 7,578,393 31,753,466.67 1.19
20 002055 得润电 子 4,610,000 31,624,600.00 1.18
21 600723 首商股 份 3,750,000 31,500,000.00 1.18
22 000538 云南白 药 520,708 30,867,570.24 1.16
23 600067 冠城大 通 5,277,226 29,394,148.82 1.10
24 000528 柳
工 2,346,866 29,124,607.06 1.09
25 000982 中银绒 业 2,999,713 29,037,221.84 1.09
26 000826 桑德环 境 1,200,000 27,480,000.00 1.03
27 002281 光迅科 技 1,200,000 26,880,000.00 1.01 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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页 共37 页 29
28 300070 碧水 源 864,790 25,857,221.00 0.97
29 000063 中兴通 讯 1,807,032 25,226,166.72 0.94
30 600498 烽火通 信 914,912 24,254,317.12 0.91
31 600858 银座股 份 2,000,000 23,560,000.00 0.88
32 600157 永泰能 源 2,589,300 23,510,844.00 0.88
33 600183 生益科 技 4,549,973 23,432,360.95 0.88
34 601766 中国南 车 5,000,000 22,800,000.00 0.85
35 000501 鄂武商 Ａ 1,500,000 22,320,000.00 0.84
36 600233 大杨创 世 1,800,000 20,214,000.00 0.76
37 002285 世联地 产 1,288,922 19,076,045.60 0.71
38 300241 瑞丰光 电 1,359,310 17,711,809.30 0.66
39 600104 上汽集 团 1,193,641 17,057,129.89 0.64
40 600000 浦发银 行 2,000,000 16,260,000.00 0.61
41 300115 长盈精 密 650,000 15,470,000.00 0.58
42 000919 金陵药 业 1,799,927 15,155,385.34 0.57
43 002233 塔牌集 团 1,612,213 14,896,848.12 0.56
44 000046 泛海建 设 3,063,633 13,694,439.51 0.51
45 600795 国电电 力 5,000,000 13,500,000.00 0.51
46 601669 中国水 电 3,000,000 13,110,000.00 0.49
47 601299 中国北 车 2,807,600 11,258,476.00 0.42
48 600801 华新水 泥 829,462 10,384,864.24 0.39
49 601666 平煤股 份 1,000,000 10,120,000.00 0.38
50 000789 江西水 泥 774,461 10,091,226.83 0.38
51 002038 双鹭药业 300,000 9,660,000.00 0.36
52 600886 国投电 力 2,223,086 9,648,193.24 0.36
53 300301 长方照 明 364,927 8,086,782.32 0.30
54 300102 乾照光 电 555,941 6,715,767.28 0.25
55 000527 美的电 器 597,171 6,598,739.55 0.25
56 600859 王府井 199,050 5,446,008.00 0.20
57 600720 祁连山 503,043 5,266,860.21 0.20
58 002313 日海通 讯 200,000 4,560,000.00 0.17
59 600475 华光股 份 350,000 4,375,000.00 0.16
60 300207 欣旺达 300,000 4,218,000.00 0.16
61 600479 千金药 业 308,177 3,667,306.30 0.14
62 300219 鸿利光 电 300,000 2,940,000.00 0.11
63 000848 承德露 露 158,028 2,773,391.40 0.10
64 300037 新宙邦 117,600 2,120,328.00 0.08
65 002449 国星光 电 200,000 1,662,000.00 0.06
66 000513 丽珠集 团 46,488 1,291,901.52 0.05 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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页 共37 页 30
67 601918 国投新 集 90,064 1,099,681.44 0.04
68 601100 恒立油 缸 55,500 610,500.00 0.02
69 601336 新华保 险 17,488 598,789.12 0.02
70 600527 江南高 纤 143,000 557,700.00 0.02
71 000650 仁和药 业 18,779 161,123.82 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601166 兴业银 行 282,235,011.13 10.08
2 600016 民生银 行 278,270,307.69 9.94
3 600519 贵州茅 台 239,570,247.45 8.56
4 600036 招商银 行 233,852,495.60 8.36
5 600887 伊利股 份 151,953,220.00 5.43
6 601398 工商银 行 130,287,488.78 4.66
7 601318 中国平 安 126,585,674.00 4.52
8 601601 中国太 保 122,991,568.14 4.39
9 600703 三安光 电 115,413,330.04 4.12
10 600216 浙江医 药 108,511,556.17 3.88
11 600143 金发科 技 103,628,996.39 3.70
12 600549 厦门钨 业 97,415,424.15 3.48
13 002001 新 和 成 97,078,129.66 3.47
14 000858 五 粮 液 91,276,970.46 3.26
15 002638 勤上光 电 82,599,991.76 2.95
16 600000 浦发银 行 82,081,898.00 2.93
17 600030 中信证 券 80,963,246.97 2.89
18 000001 深发展 Ａ 80,032,006.51 2.86
19 000401 冀东水 泥 76,324,947.86 2.73
20 600395 盘江股 份 68,078,568.18 2.43
21 600011 华能国 际 62,804,568.59 2.24
22 000527 美的电 器 60,148,882.86 2.15
23 600702 沱牌舍 得 57,340,244.10 2.05
24 600518 康美药 业 56,778,447.34 2.03
25 600801 华新水 泥 56,776,775.11 2.03
注： “ 买入 金额 ”是 指买 入股票 成交 金额 ， 即成 交 单价乘 以成 交数 量 ， 相 关 交易费 用不 考虑 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%） 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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页 共37 页 31
1 601318 中国平 安 294,437,249.97 10.52
2 600519 贵州茅 台 293,391,742.99 10.48
3 600036 招商银 行 291,724,700.64 10.42
4 601166 兴业银 行 233,747,435.14 8.35
5 600143 金发科 技 185,328,443.28 6.62
6 600016 民生银 行 183,265,507.84 6.55
7 600000 浦发银 行 155,647,213.18 5.56
8 000858 五 粮 液 122,970,158.36 4.39
9 600475 华光股 份 117,139,179.51 4.19
10 600549 厦门钨 业 107,825,755.58 3.85
11 600216 浙江医 药 104,248,417.25 3.72
12 600383 金地集 团 99,902,394.90 3.57
13 600887 伊利股 份 88,467,790.85 3.16
14 002001 新 和 成 87,772,013.28 3.14
15 600030 中信证 券 84,738,903.18 3.03
16 000002 万
科Ａ 80,693,395.29 2.88
17 600703 三安光 电 74,964,897.11 2.68
18 000001 深发展 Ａ 72,074,615.42 2.58
19 000917 电广传 媒 63,022,994.17 2.25
20 600332 广州药 业 59,175,273.55 2.11
21 600395 盘江股 份 59,065,512.42 2.11
22 000401 冀东水 泥 58,961,340.53 2.11
23 300115 长盈精 密 57,968,264.62 2.07
24 000527 美的电 器 56,008,690.57 2.00
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,838,752,912.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,818,157,987.50
注：表中“买 入股票成 本 （成交）总额 ”及“卖 出 股票收入（成 交）总额 ” 均指成交金额 ，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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页 共37 页 32
3 金融债券 100,440,000.00 3.76
其中： 政策 性金 融债 100,440,000.00 3.76
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 100,440,000.00 3.76
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 120218 12 国开 18 1,000,000 100,440,000.00 3.76
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,563,303.06
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 429,100.65
4 应收利 息 712,073.44
5 应收申 购款 111,251.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,815,728.21
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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页 共37 页 33
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
199,632 18,919.44 281,799,930.95 7.46% 3,495,126,096.61 92.54%
8.2 期 末上 市基金 前十 名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总份 额比 例
1 融通基 金管 理有 限公 司 44,418,366
19.29%
2 天津证 券登 记公 司 5,689,938
2.47%
3 吴颂今 2,724,973
1.18%
4 国 投 信 托 有 限 公 司 － 国 投 瑞 兴 证 券 投 资 资 金 信
托
2,342,270
1.02%
5 王金明 1,910,000
0.83%
6 魏曙光 1,883,227
0.82%
7 叶风 1,850,000
0.80%
8 魏宏 1,391,508
0.60%
9 刘桂云 1,248,800
0.54%
10 汪若清 1,227,268
0.53%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 431,836.55 0.01%
注：1.本报告 期末基金 管 理人的高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门负责 人 持有本基金份 额
总量的 数量 区间 ： 10 万 份至 50 万 份（ 含）
2. 本报 告期 末本 基金 的基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间： 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 4 月 30 日 ） 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,858,458,765.70 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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本报告 期基 金总 申购 份额 25,185,721.70
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 106,718,459.84
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,776,926,027.56
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基金 管理 人的重 大变 动
自2012 年8 月10 日起， 增聘 余 志勇 先 生担 任本 基 金的基 金经 理 ， 管 文浩 先 生继续 担任 本基
金的基 金经 理。
具体内 容请 参 阅 2012 年 8 月 11 日 在《 中国 证券 报》 、《上 海证 券报 》和 《证 券时报 》上 刊
登的相 关公 告 。
10.2.2 基金 托管 人的基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本基金 本报 告期 基金 托管 人 的基 金托 管部 门 无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 在本 报告 期内无 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所， 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交 易 单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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申银万 国 1 3,501,574,941.63 36.26% 2,966,150.80 36.48% -
国金证 券 1 1,973,795,020.97
20.44%
1,626,821.22 20.01% -
中金公 司 1 1,535,169,746.63
15.90%
1,326,428.14 16.31% -
华泰证 券 1 860,612,961.92
8.91%
736,186.35 9.05% -
国信证 券 1 498,959,469.18
5.17%
405,407.68 4.99% -
中银国 际 1 450,013,196.73
4.66%
365,638.03 4.50% -
国泰君 安 1 310,104,117.32
3.21%
255,964.04 3.15% -
高华证 券 1 291,958,297.15
3.02%
248,162.92 3.05% -
新时代 证券 1 184,500,736.68
1.91%
156,825.11 1.93% -
山西证 券 1 50,222,412.00
0.52%
42,688.33 0.53% -
国元证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
注： （1 ）本基金 选择代理 本公司所管理 的基金进 行 证券买卖业务 的证券经 营 机构的标准包 括
以下六 个方 面：
1 ）资 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
2 ）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
3 ）经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 而受 到中国 证监 会和 中国 人民 银行处 罚；
4 ）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
5 ） 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
6 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固定 的 研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服
务，包括宏观 经济报告 、 行业报告、市 场走向分 析 、个股分析报 告及其他 专 门报告，并 能根据基
金投资 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告。
（2） 选 择代 理本 公司 所管 理的基 金进 行证 券买 卖业 务的证 券经 营机 构的 程序 包括以 下四个步
骤：
1 ）券 商服 务评 价；
2 ）拟 定租 用对 象。 由研 究 部根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ；
3 ）上 报批 准。 研究 部将 拟 定租用 对象 上报 分管 副总 经理批 准；
4 ）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
（3） 交易 单元 变更 情况
本报告 期内, 本基 金 未新 增和终 止租 用交 易单 元。 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交
金额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交
金额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
申银万 国 - - 150,000,000.00 100.00% - -
国金证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 披露日 期
1
融通基金 管理有 限公司 关 于公司旗 下基
金所持 有的 深发 展 A 估 值 方法调 整的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2012-1-20
2
融通基金 管理有 限公司 关 于公司旗 下基
金所持 有的 深发 展 A 恢 复 采用收 盘价 估
值的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2012-1-30
3 关于中信 证券（ 浙江） 有 限责任公 司新
增代销融 通旗下 开放式 基 金销售业 务的
公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2012-2-15
4 融通基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金持
有的股票 “ 广州 药业 ” 恢 复采用收 盘价
估值的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2012-3-29
5 关于融通 旗下开 放式基 金 参加中国 工商
银行个人 电子银 行基金 申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2012-3-31 融通领先成长股票 型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告 ， 自 2012
年1 月16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
§12 备查文 件目录
（一） 中国 证监 会《 关于 核准通 宝证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会决 议的 批复》
（ 二） 《融 通领 先成 长股 票型证 券投 资基 金（LOF ） 基金合 同》
（ 三） 《融 通领 先成 长股 票型证 券投 资基 金（LOF ） 托管协 议》
（ 四） 《融 通领 先成 长股 票型证 券投 资基 金（LOF ） 招募说 明书 》及 其更 新
（五） 《融 通领 先成 长股 票型证 券投 资基 金（LOF ） 上市交 易公 告书 》
（ 六） 《融 通基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务管 理规则 》
（ 七） 融通 基金 管理 有限 公司 业 务资 格批件 和 营业 执照
（ 八） 基金 托管 人中 国建 设银行 业务 资格 批件 和营 业执照
存放地 点: 基金 管理 人处 、 基金托 管人 处、 深圳 证券 交易所
查阅方 式: 投资 者可 在营 业 时间免 费查 阅， 也可 按工 本费购 买复 印件 ， 或 登陆 本基金 管理 人网
站http://www.rtfund.com 查询 。
