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融通添利(161614)

融通添利:2012年半年度报告查看PDF公告

融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 
第 0 页 共 28 页 
 
 
融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基 金 
2012 年半 年度报 告 
 
2012 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 融通基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:


2012 年 8 月29 日 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 1 页 共 28 页 §1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通四 季添利 债券 型证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本 基金” ) 基金 合同 规定 , 于2012 年8 月20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容,保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2012 年3 月1 日(基 金合 同生 效日 )起至 6 月30 日止 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 2 页 共 28 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................1 1.1 重 要提 示 .................................................................. 1 1.2 目录 ...................................................................... 2 §2 基金简介 .....................................................................4 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 4 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 4 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 4 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 4 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 5 §3 主 要财务指标和基金 净值表现 ...................................................5 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 5 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 5 §4 管理人报告 ...................................................................6 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 6 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 7 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 7 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 7 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................ 7 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................. 7 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .................................... 8 §5 托管人报告 ...................................................................8 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ...................................... 8 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 .... 8 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............ 8 §6 半年度财务会计报告 (未经审计) ...............................................8 6.1 资 产负 债表 ................................................................ 8 6.2 利 润表 .................................................................... 9 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................. 10 6.4 报 表附 注 ................................................................. 11 §7 投资组合报告 ................................................................ 23 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 23 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 23 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 24 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 24 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 24 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 24 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 24 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 25 7.9 投 资组 合报 告附 注投 资组合 报告 附注 ......................................... 25 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 25 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 25 8.2 期 末上 市基 金前 十 名 持有人 ................................................. 25 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 3 页 共 28 页 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 26 §9 重大事件揭示 ................................................................ 26 9.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ................................................... 26 9.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................... 26 9.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................. 26 9.4 基 金投 资策 略的 改变 ....................................................... 26 9.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ......................................... 26 9.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ......................... 26 9.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ....................................... 26 9.8 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ............................................. 27 §10 备查文件目录 ............................................................... 28 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 4 页 共 28 页 §2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 融通四 季添 利债 券 场内简 称 融通添利 基金主 代码 161614 基金运 作方 式 契约型 。 本 基金 合同 生效 后两年 内封 闭运 作, 在深 圳证 券交易 所上 市交 易, 基金 合同生 效满 两年 后, 转为 上市 开放式 基金 (LOF)。 基金合 同生 效日 2012 年3 月 1 日 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,281,761,462.73 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2012 年4 月 6 日 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 , 追 求基 金资 产的 长期 稳 定增值 。 投资策 略 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内 , 通 过对 宏观 经 济运行 状况 的研 究 , 积 极的 调整和 优化 固定 收益 类金 融 工具的 资产 比例 配置。 在 有效控 制风 险的 基础 上, 获得 基金资 产的 稳定 增值 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 其预 期风险 和预 期收 益高 于货 币 市场基 金, 低于 混合 型基 金、股 票型 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 涂卫东 赵会军 联系电 话 (0755 )26948666 (010 )66105799 电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-883-8088 (0755 )26948088 95588 传真 (0755 )26935005 (010 )66105798 注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 518053 100140 法定代 表人 田德军 姜建清 2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 5 页 共 28 页 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处 、 基 金托 管 人处 、 深 圳证 券交 易所 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融 街27 号 投资广 场 22 、 23 层 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标































































































金 额 单位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年3 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 19,282,379.46 本期利 润 59,317,330.35 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0463 本期加 权平 均净 值利 润率 4.55% 本期基 金份 额净 值增 长率 4.61% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 6,464,755.57 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0050 期末基 金资 产净 值 1,328,261,169.19 期末基 金份 额净 值 1.036 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 4.61% 注: (1 ) 本 基金 合同 生效 日为 2012 年3 月1 日 , 截 止报告 期末 本基 金合 同生 效未满 半年 , 相 关数据 根据 实际 存续 期计 算 ; (2) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或 交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ; (3) 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; (4)期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分 配利润:如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ,则期末可供 分配利润 的 金额为期末 未分配利 润的已实现部 分,如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数,则 期末可供 分 配利润的金 额为期末 未分配 利润 (已 实现 部分 扣除未 实现 部分 ) 。 3.2 基金 净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份 额 净 值 增长率 ① 份 额 净 值 增 长 率标准 差② 业绩比较基 准收益 率③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.97% 0.10% 0.03% 0.08% 0.94% 0.02% 过去三 个月 3.89% 0.08% 1.30% 0.08% 2.59% 0.00% 自 基 金 合 同 生效起 至今 4.61% 0.08% 1.42% 0.07% 3.19% 0.01% 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 6 页 共 28 页 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基 准 收 益率 变动的 比较 -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 2 0 1 2 年3 月1 日 2 0 1 2 年3 月3 1 日 2 0 1 2 年4 月3 0 日 2 0 1 2 年5 月3 0 日 2 0 1 2 年6 月2 9 日 融通四季添利债券 业绩比较基准


注: 本基 金合 同生 效日 为 2012 年3 月1 日 , 截至 本报 告期末 , 本基 金 已 完成 建仓 , 建仓 完成 后各项 资产 配置 比例 符合 合同 约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 融通基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 本公 司” ) 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 , 于 2001 年5 月22 日成 立, 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为: 新时 代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 (Nikko Asset Management Co., Ltd. )40% 。 截至2012 年6 月30 日, 公司管 理的 基金 共有 十四 只:一 只封 闭式 基金 ,即 融通通 乾封 闭基 金;十 三只 开放 式基 金, 即融通 新蓝 筹混 合基 金、 融通债 券基 金、 融通 深 证100 指 数基 金、 融通 蓝筹成 长混 合基 金、 融通 行业景 气混 合基 金、 融通 巨潮 100 指 数基 金(LOF) 、融通 易支 付货 币基 金、融 通动 力先 锋股 票基 金、融 通领 先成 长股 票基 金(LOF ) 、 融通 内需 驱动 股票基 金、 融通 深证 成份指 数基 金、 融通 四季 添利债 券基 金和 融通 创业 板指数 基金 。其 中, 融通 债券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金和 融通 蓝筹 成长混 合基 金同 属融 通通 利系列 证券 投资 基金 。此 外,公 司 还 开展 了特 定客户 资产 管理 业务 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 乔羽夫 本 基 金 的 基金经 理、 融 通 债 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 3 月 1 日 - 8 经 济 学 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资 格。2000 年 9 月至 2001 年 10 月, 就职 于深 圳远 永盛 投 资有限 责任公 司, 从事 证券 交易 工作 ; 2004 年 9 月至 今, 就职 于 融通基 金管理 有限 公司 , 先后 从 事债券 交易 、 债 券研 究以 及债 券 投资等 工作。 蔡奕奕 本 基 金 的 基金经 理、 2012 年 3 月 1 日 - 6 管理科 学硕 士 , 具 有证 券 从业资 格。2006 年 3 月至 2006 年 11融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 7 页 共 28 页 融 通 易 支 付 货 币 基 金 的 基 金 经理 月, 就职 于万 家基 金管 理 有限公 司, 担任 交易 员职 务, 从 事股票 债券交 易工 作;2006 年 12 月至 2008 年 8 月, 就职 于银 河 基金管 理有限 公司 ,担 任交 易员 职务 , 从 事 债 券 交 易 工 作 ;2008 年 9 月至今 , 就职 于融 通基 金 管理有 限公司 , 历任 交易 员、 行 业研究 员职务 。 注: 任职日期 根据基金 管 理人对外披露 的任 职日 期 填写 ;证券从 业年限以 从 事证券业务相 关 工作的 时间 为计 算标 准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 《融 通 四 季添 利债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 的规 定, 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在严格控制风 险的基础 上 ,为基金持有 人谋求最 大 利益,无损害 基金持有 人 利益的行为 。基金投 资组合 符合 有关 法律 、法 规的规 定及 基金 合同 的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内 , 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年,经济 增速与通 胀 均出现显著下 行,为了 稳 定经济增长, 央行相继 下 调存款准备金 率 和存贷款基准 利率。债 券 市场在有利的 宏观环境 以 及宽松的资金 面推动下 , 利率品种和 信用品种 “收益 率曲 线” 都出 现了 大幅下 滑。 本基金成立以 来,基于 我 们对利率趋势 性下行的 判 断,较快完成 建仓工作 , 成功把握了信 用 债券收 益率 大幅 下行 的投 资机会 。 结 构上 , 我 们以 投 资3 年 以内 中间 等级 中期 票据和 公司 债为 主; 期限上 严格 控制 组合 久期 ,做到 了组 合久 期与 封闭 期的基 本匹 配。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内本 基金 净值 收益 率为 4.61%, 业 绩比 较基 准 收益率 为 1.42% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 持续的经 济 结构调整和货 币政策的 节 奏性放松将有 可能导致 经 济增速在一段 时 期内持续放缓 ;而在总 需 求较弱的情况 下,下半 年 通胀走势在较 大可能情 况 下也将在低 位徘徊。 因此, 我们 判断 下半 年整 体宏观 经济 环境 仍有 利于 债券类 资产 。 基于以上分析 ,我们在 券 种结构上相对 看好利率 产 品的短 期交易 性机会, 以 及信用类债券 的 长期配置价值 。而由于 企 业利润下滑可 能带来的 调 降信用评级和 信用债券 供 给的放大是 我们将密 切关注 的主 要风 险所 在。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则 和程序》进行 ,公司设 立 由研究部、金 融工程小 组 、登记清算部 和监察稽 核 部指定人员 共同组成 的估值委员会 ,通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方机 构估值数 据 等一种或多 种方式的 有效结合,减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成员 均具备相 应 的专业胜任 能力和相融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 8 页 共 28 页 关工作 经历 ,估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。 估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大 事件以及估值 政策和程 序 进行评价,在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及 时修订估值方 法,以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方 可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 , 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研 究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以 及估值政策和 程序进行 评 价,金融工程 小组负责 估 值方法的 研究 、价格的 计 算及复核, 登记清算 部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值,每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值 方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总,供 估值委员 会 参考,监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、 事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ,参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利 益冲突 ,截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1 、本 基金 于 2012 年 4 月20 日实施 2012 年第 1 次 利润分 配, 以2012 年 3 月 31 日 的可 分配 收益为 基准 , 每10 份基 金 份额派 发现 金红 利 0.02 元。 2 、 本 基金 于2012 年5 月17 日实 施2012 年第2 次 利 润分配 , 以2012 年5 月7 日的可 分配 收 益为基 准, 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.04 元。 3 、本 基金 于 2012 年 6 月25 日实施 2012 年第 3 次 利润分 配, 以2012 年 6 月 13 日 的可 分配 收益为 基准 , 每10 份基 金 份额派 发现 金红 利 0.04 元。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2012 上半 年, 本基 金托管 人在对 融通 四季 添利 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份 额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明 2012 上半 年, 融 通四 季添 利债券 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 融通 基金 管理 有限公 司在 融 通 四季添利债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金 进行 了 3 次 利润 分配 , 累 计分配 金额 为12,817,623.89 元 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2012 半年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2012 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2012 年 6 月 30 日 资 产:


银行存 款 6.4.7.1 1,054,555.09 结算备 付金


7,573,643.84 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 9 页 共 28 页 存出保 证金


416,666.65 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,491,899,528.00 其中: 股票 投资


- 基金投 资


- 债券投 资


1,491,899,528.00 资产支 持证 券投 资


- 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 应收证 券清 算款


- 应收利 息 6.4.7.5 28,380,849.29 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 6.4.7.6 32,092.92 资产总 计


1,529,357,335.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年 6 月 30 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


200,000,000.00 应付证 券清 算款


93,669.17 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


653,992.09 应付托 管费


217,997.37 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 6.4.7.7 4,859.83 应交税 费


- 应付利 息


17,469.28 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 6.4.7.8 108,178.86 负债合 计


201,096,166.60 所有者权益:


实收基 金 6.4.7.9 1,281,761,462.73 未分配 利润 6.4.7.10 46,499,706.46 所有者 权益 合计


1,328,261,169.19 负债和 所有 者权 益总 计


1,529,357,335.79 注: (1 )本 基金 合同 生效 日为 2012 年3 月1 日,无上 期可 比数 据。 (2) 报 告截 止 日2012 年6 月30 日, 基 金份 额净 值1.036 元, 基 金份 额总 额1,281,761,462.73 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 10 页 共 28 页 本报告 期:2012 年3 月1 日(基 金合 同生 效日 ) 至2012 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2012 年 3 月 1 日至2012 年 6 月 30 日 一、收入


63,766,749.13 1.利息 收入


20,345,976.71 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,307,106.56 债券利 息收 入


17,902,070.45 资产支 持证 券 利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


1,136,799.70 其他利 息收 入


- 2.投资 收益


3,383,373.65 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -290.00 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 3,383,663.65 资产支 持证 券投 资收 益


- 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - 股利收 益 6.4.7.15 - 3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 40,034,950.89 4.汇兑 收益


- 5.其他 收入 6.4.7.17 2,447.88 减:二、费用


4,449,418.78 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,588,396.96 2.托 管费 6.4.10.2.2 862,799.02 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 6.4.7.18 10,936.11 5.利 息支 出


784,520.74 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


784,520.74 6.其 他费 用 6.4.7.19 202,765.95 三、利润总额


59,317,330.35 减:所 得税 费用


- 四、净利润


59,317,330.35 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2012 年3 月1 (基金 合同 生效 日) 日至2012 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 3 月 1 日至 2012 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 1,281,761,462.73 - 1,281,761,462.73 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 11 页 共 28 页 金净值 ) 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 59,317,330.35 59,317,330.35 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变 动 - -12,817,623.89 -12,817,623.89 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,281,761,462.73 46,499,706.46 1,328,261,169.19 注: 报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : 奚星华
































颜锡 廉





























刘美 丽 基金管 理公 司负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 融通四季添利 债券型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证券监督 管理 委员会(以下 简称“ 中国证 监会 ”)证监 许可[2011]1683 号《 关于 核准融通四季 添利债券型 证券投资基金 募集 的批复》核准 ,由融通 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 融通四季 添利债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型 ,存 续 期限不定, 基金合同 生效后两年内 封闭运作 , 在深圳证券交 易 所上市 交 易,基金合同 生效满两 年 后,转为上 市开放式 基金 (LOF ) , 名称 为融 通 四季添 利债 券型 证券 投资 基金(LOF) 。 首 次设 立募 集 不包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币1,280,720,220.79 元, 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字 (2012) 第016 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 , 《 融通 四季 添利 债 券型证 券投 资基 金基 金合同 》于2012 年 3 月 1 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 1,281,761,462.73 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 1,041,241.94 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为融 通基 金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《 融 通 四季添利债券 型证券投 资 基金 基金合同 》 的有关 规定 , 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 ( 包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资 产支 持 证券以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金主 要 投资于固定 收益类金 融工具,其中 投资于固 定 收益类金融工 具的资产 占 基金资产的比 例不低 于 80% ,投资于信用 债券 的资产占基金 固定 收益 类 资产的比例合 计不低 于 80% ;投资于权益 类金融工 具 的资产占基金 资产 的比例不超 过 20%; 在封 闭期结束后, 本基金保 留 的现金以及投 资于到期 日 在一年以内的 政府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 中债 综合 指数 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模板 第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 融 通四 季添 利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的 中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 12 页 共 28 页 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求, 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2012 年 6 月 30 日 的财务 状况 以 及2012 年3 月1 日至 6 月 30 日 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本期 会计 报表 的实 际编 制期 为 2012 年3 月1 日至 2012 年6 月30 日。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金融资 产的 分类 金融资产于 初始确认 时分 类为:以公 允价值计 量且 其变动计入 当期损益 的金 融资产、应 收款 项、可供出 售金融资 产及 持有至到期 投资。金 融资 产的分类取 决于本基 金对 金融资产的 持有意 图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前 持有的债 券投 资分类为以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的 金融资产。 以公 允价值 计量 且其 公允 价值 变动计 入损 益的 金融 资产 在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示。 本基金持有 的其他金 融资 产分类为应 收款项, 包括 银行存款和 各类应收 款项 等。应收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融 负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损 益; 对于 支付 的价 款 中包含 已宣 告但 尚未 发放 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独确 认为 应收 项目 。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于 以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产 ,按照公 允价值进 行 后续计量;对于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但 最近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化且证券 发行 机构未发生 影响证券 价格 的重大事件 的,按 最 近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 (2) 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化, 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 (3) 当金融工具不 存在活跃市 场,采用市场 参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验 证 具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期 权定价模型等 。采用估 值 技术时,尽可 能最大程 度 使用市场参数 ,减少使 用 与本基金特 定相关的 参数。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有 的资产和 承担 的负债基本 为金融资 产和 金融负债。 当本基金 依法 有权抵销债 权 债融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 13 页 共 28 页 务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ,金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为 对外发行 基金 份额所募集 的总金额 在扣 除损益平准 金分摊部 分后 的余额。由 于申 购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金 包括已实 现平 准金和未实 现平准金 。已 实现平准金 指在申购 或赎 回基金份额 时, 申购或赎回 款项中包 含的 按累计未分 配的已实 现损 益占基金净 值比例计 算的 金额。未实 现平准 金 指在申购或 赎回基金 份额 时,申购或 赎回款项 中包 含的按累计 未实现损 益占 基金净值比 例计算 的 金额。 损益 平准金于 基金 申购确认日 或基金赎 回确 认日认列, 并于期末 全额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 本基 金本 报告 期 处于封 闭运 作期 ,未 有申 购或赎 回产 生的 损益 平准 金。 6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量 股票投资在 持有期间 应取 得的现金股 利扣除由 上市 公司代扣代 缴的个人 所得 税后的净额 确认 为投资收益 。债券投 资在 持有期间应 取得的按 票面 利率或者发 行价计算 的利 息扣除在适 用情况 下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值 计量且其 变动 计入当期损 益的金融 资产 在持有期间 的公允价 值变 动确认为公 允价 值变动损益 ; 于处置 时 , 其公允价值 与初始确 认金 额之间的差 额确认为 投资 收益,其中 包括从 公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在 持有期间 确认 的利息收入 按实际利 率法 计算,实际 利率法与 直线 法差异较小 的 则 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负 债在持有 期间 确认的利息 支出按实 际利 率法计算, 实际利率 法与 直线法差异 较小 的则按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 若期 末未 分配 利润 中 的未实 现部 分( 包括 基金 经 营活动 产生 的 未实现 损益 以及 基金 份额 交易产 生的 未实 现平 准金 等)为 正数, 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期 末 未分配利润 中的已实 现部 分;若期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数, 则期 末可供分配 利润的 金 额为期末未 分配利润( 已实 现部分相抵 未实现部 分后 的余额)。经 宣告的 拟分配 基金收益于 分红除 权日从 所有 者权 益转 出。 具体收 益分 配应 遵循 下列 原则 : 1 、本 基金 在封 闭期 内: (1) 基金 收益 分配 方式 为 现金方 式; (2) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (3) 基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去 每份 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于初 始 面 值; (4) 在满 足以 上基 金分 红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多为 12 次,每 份基 金 份额每次收 益分配比 例不 低于收益分 配基准日 每份 基金份额可 供分配利 润的 50% 。并且 本基金 每 年度收 益分 配比 例不 得低 于基金 该年 度已 实现 收益 的 90% 。若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个 月可 不 进行收 益分 配; (5 ) 若 截至 每季 度末 , 每 份基金 份额 的可 供分 配利 润大 于 0.02 元 且没 有进 行过当 季度 的 收 益分配(以 收益 分配 基准 日 所在期 间为 准), 则应 于该 季度结 束 后 15 个工 作日 内 就此可 供分 配利 润 实施收 益分 配; (6) 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 、本基 金封 闭期满并 转换 为上市开放 式基金(LOF ) 后,或者封 闭期内经 持有 人大会通过 提 前转为 上市 开放 式基 金(LOF) 后: (1) 本基 金收 益分 配方 式 分两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 登记 在注 册登 记 系统的 基金 份额 ,融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 14 页 共 28 页 投资者可选 择现金红 利或 将现金红利 按除权日 的份 额净值自动 转为基金 份额 进行再投资 ;选择 红 利再投资方 式的投资 者其 红利所转换 的基金份 额免 收申购费用 ;若投资 者不 选择,本基 金默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红 。 登记在 证券 登记 结算 系统 中的基 金份 额只 能采 取现 金红利 的分 配方 式, 投资者不能 选择其他 的分 红方式,具 体收益分 配程 序等有关事 项遵循深 圳证 券交易所及 中国证 券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关规 定; (2) 基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去 每份 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于初 始 面 值; (3) 每份 基金 份额 享有 同 等分配 权; (4) 在满 足以 上基 金分 红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多为 12 次,每 份基 金 份额每 次收 益分 配比 例不 低于收 益分 配基 准日 每份 基金份 额可 供分 配利 润 的50% 。 若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配; (5 ) 若 截至 每季 度末 , 每 份基金 份额 的可 供分 配利 润大 于 0.02 元 且没 有进 行过当 季度 的 收 益分配(以收 益分配基 准日 所在期间为 准),则应 于该 季度结束 后 15 个 工作日 内就此可供 分配利 润实施 收益 分配 ; (6) 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内 部组织结 构、 管理要求、 内部报告 制度 为依据确定 经营分部 ,以 经营分部为 基础 确定报告分 部并披露 分部 信息。经营 分部是指 本基 金内同时满 足下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成部分能够 在日常活 动中 产生收入、 发生费用 ;(2) 本基金管理 人能够定 期评 价该组成部 分的经 营成果,以 决定向其 配置 资源、评价 其业绩;(3) 本基金能够 取得该组 成部 分的财务状 况、经 营 成果和现金 流量等有 关会 计信息。如 果两个或 多个 经营分部具 有相似的 经济 特征,并且 满足一 定 条件的 ,则 合并 为一 个经 营分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要进 行分部 报告 的披 露。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金 的估值原 则和 中国证监会 允许的基 金行 业估值实务 操作,本 基金 确定以下类 别债 券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下: 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种 , 根 据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券投 资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有 的银行间 同业 市场债券按 现金流 量 折现 法估值,具 体估值模 型、 参数及结果 由中央 国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2005]102 号 《关 于股 息红 利个 人所得 税有 关政 策的 通 知 》 、财税[2005]107 号 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他相 关财税 法 规 和实务 操作, 主要 税 项列示 如下 : (1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 (2) 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 15 页 共 28 页 (3) 对基金取得的 企业债券 利 息收入,由发 行债券的 企 业在向基金派 发利息时 代 扣代缴 20% 的个人所得 税,暂不 征收 企业所得税 。对基金 取得 的股票的股 息、红利 收入 ,由上市公 司在向 基 金派发 股息 、 红利 时暂 减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 , 依 照现 行税 法规 定 即20% 代扣 代缴 个人 所 得税, 暂不 征收 企业 所得 税。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税, 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年6 月30 日 活期存 款 1,054,555.09 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 1,054,555.09 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 债券 交易所 市场 445,859,695.89 457,308,528.00 11,448,832.11 银行间 市场 1,006,004,881.22 1,034,591,000.00 28,586,118.78 合计 1,451,864,577.11 1,491,899,528.00 40,034,950.89 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,451,864,577.11 1,491,899,528.00 40,034,950.89 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 为零 。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 193.30 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 3,067.29 应收债 券利 息 28,377,588.70 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 16 页 共 28 页 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利 息 - 其他 - 合计 28,380,849.29 6.4.7.6 其 他资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日 其他应 收款 - 待摊费 用 32,092.92 合计 32,092.92 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 18.03 银行间 市场 应付 交易 费用 4,841.80 合计 4,859.83 6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2012 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 108,178.86 合计 108,178.86 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 1,281,761,462.73 1,281,761,462.73 本期申 购 - - 本期赎 回 - - 本期末 1,281,761,462.73 1,281,761,462.73 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 19,282,379.46 40,034,950.89 59,317,330.35 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 17 页 共 28 页 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -12,817,623.89 - -12,817,623.89 本期末 6,464,755.57 40,034,950.89 46,499,706.46 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 3 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 215,765.11 定期存 款利 息收 入 1,013,957.78 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 20,459.86 其他 56,923.81 合计 1,307,106.56 6.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 3 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 21,210.00 减:卖 出股 票成 本总 额 21,500.00 买卖股 票差 价收 入 -290.00 6.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3月1 日至2012 年6 月30日 卖出债 券及 债券 到期 兑付 成交总 额 137,153,909.95 减:卖 出债 券及 债券 到期 兑付成 本总 额 130,506,691.25 减:应 收利 息总 额 3,263,555.05 债券投 资收 益 3,383,663.65 6.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.15 股 利收 益 本基金 本报 告期 无股利 收 益。 6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2012 年3 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 40,034,950.89 ——股 票投 资 - ——债 券投 资 40,034,950.89 ——资 产支 持证 券投 资 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 合计 40,034,950.89 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 18 页 共 28 页 6.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月1 日至2012 年 6 月30 日 基金赎 回费 收入 - 其他项 目 2,447.88 合计 2,447.88 6.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月1 日至2012 年 6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 2,236.11 银行间 市场 交易 费用 8,700.00 合计 10,936.11 6.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 审计费 用 39,672.27 信息披 露费 59,506.59 上市年 费 42,907.08 银行汇 划费 用 12,727.19 债券帐 户维 护费 9,000.00 其他 38,952.82 合计 202,765.95 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截止资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 日, 本基金 进行 了2012 年第4 次和 第5 次 利润 分配 : 1 、 本 基金 于2012 年7 月17 日实 施2012 年第4 次 利 润分配,以 2012 年7 月2 日的可 分配 收 益为基 准,每 10 份分 0.05 元; 2 、 本 基金 于2012 年8 月16 日实 施2012 年第5 次 利 润分配 , 以2012 年8 月1 日的可 分配 收 益为基 准, 每 10 份分 0.05 元。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 与 本基 金存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 新时代 证券 有限 责任 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 19 页 共 28 页 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注: 上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期的关 联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 未租 用关 联方的 交易 单元 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月1 日至2012 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,588,396.96 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,016,934.70 注:支付基金 管理人融通 基金管理有限 公司的基金 管理费按前一 日基金资产 净值 0.60%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.60%/ 当年 天数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 3 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 862,799.02 注: 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20%的年 费率 计提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净 值 ×0. 20%/ 当年 天数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 项目 本期 2012 年3 月1 日至2012 年6 月30 日 基金合 同生 效日 (2012年3 月1日 )持 有的 基金 份额 9,800,952.00 期初持 有的 基金 份额 - 期间申 购/ 买入 总份 额 2,000,000.00 期间因 拆分 变动 份额 - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 期末持 有的 基金 份额 11,800,952.00 期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.92% 注:基 金管 理人 投资 本基 金的交 易费 用按 交易 所公 布的基 金交 易费 率计 算并 支付。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 报告期 内 除 基金 管理 人 之 外其他 关联 方 均 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 关联方 名称 本期 2012 年 3 月1 日至2012 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 20 页 共 28 页 中国工 商银 行 1,054,555.09 707,165.11 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 1 、 本 基金 本报 告期 均未 买 入管理 人、 托管 人的 控股 股东在 承销 期内 担任 副主 承销商 或分 销商 所承销 的证 券; 2 、本 基金 本报 告期 均未 买 入管理 人、 托管 人的 主要 股东( 非控 股) 在承 销期 承销的 股票 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。 6.4.11 利 润分 配情况 单位: 人民 币元 序 号 权益登 记 日 除息日 每10 份 基金份 额分 红数 现金形式 发放总 额 再投资 形式发 放总额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2012-4-20 2012-4-23 2012-4-20 0.020 2,563,527.95 - 2,563,527.95 - 2 2012-5-17 2012-5-18 2012-5-17 0.040 5,127,047.96 - 5,127,047.96 - 3 2012-6-25 2012-6-26 2012-6-25 0.040 5,127,047.98 - 5,127,047.98 -


合 计 - - 0.100 12,817,623.89 - 12,817,623.89 -


注:本基金的 基金管理 人 于资产负债表 日后,报 告 批准报出日前 宣告的利 润 分配情况,请 参 见附 注6.4.8.2 资产 负债 表日后 事项 。 6.4.12 期 末(2012 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :债券 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流通 日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 112090 12 中 兴 01 2012-6-15 2012-7-16 认购 新发 债券 100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 - 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至 本 报告 期 末 2012 年 6 月 30 日止 , 本基 金 从 事交 易所债 券 正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证 券款余 额 200,000,000.00 元,于2012 年 7 月 2 日到 期。 该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的 证券交易所交 易的债券 或 在新质押式回 购下转入 质 押库的债券 , 按证券交 易 所规定的比 例 折算为 标准券 后, 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金是债券 基金 ,主 要 投资于固定收 益类金融 工 具 。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 21 页 共 28 页 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理 人制定了 政策和程序来 识别及分 析 这些风险,并 设定适当 的 风险限额及内 部控制流 程 ,通过可靠 的管理及 信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。 本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策,在董 事 会下设立风险 控 制与审计委员 会,主要 负 责公司运行合 规性的监 督 、核查以及公 司内外部 审 计的沟通、 监督和核 查工作。委员 会对董事 会 负责;在管理 层层面设 立 风险控制委员 会,负责 建 立健全公司 的风险管 理制度并组织 实施,审 定 公司的业务风 险管理政 策 ,审定公司内 控管理组 织 实施方案, 审定公司 的业务授权方 案,审定 基 金资产组合的 风险状况 评 价分析报告, 审定公司 各 项风险与内 控状况评 价报告,审定 业务风险 损 失责任人的责 任,审定 重 大业务可行性 风险论证 , 协调突发性 重大风险 事件的处理; 各业务部 门 在执行业务事 项时需遵 守 相关法律法规 ,遵守公 司 业务管理制 度,具有 根据业务特点 控制业务 风 险的职责。业 务人员是 风 险控制环节的 直接责任 人 ,部门 负责 人是控制 业务风险管理 的第一责 任 人,对部门风 险控制措 施 的实施情况进 行管理; 风 险管理小组 由总经理 办公会决定的 投资专业 人 员和金融工程 人员组成 , 负责制定相关 业务风险 的 识别和度量 方法,指 导业务部门实 施风险的 管 理和控制,并 定期出具 投 资组合风险报 告,进行 投 资风险分析 与绩效评 估;督察长和 监察稽核 部 负责监察公司 各业务部 门 在相关法律法 规、规章 制 度和业务流 程执行方 面的情况,确 保既定的 风 险控制措施得 到有效的 贯 彻执行,发现 内控缺失 和 管理漏洞, 提出改进 要求和 建议 ,并 报告 法规 和制度 的执 行情 况。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管 理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.1.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致 基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国工商银行, 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可 能性很小;在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制 以控制 相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2012 年 6 月 30 日 ,本基 金持 有的除国 债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 信用 类债 券 占 基金资 产净 值比 例 为 112.32% 。 6.4.13.1.3 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 短期信用评级 本期末 2012 年6 月30 日 A-1 40,408,000.00 A-1 以下 - 未评级 - 合计 40,408,000.00 6.4.13.1.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 长期信用评级 本期末 2012 年6 月30 日 AAA 66,336,528.00 AAA 以下 1,385,155,000.00 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 22 页 共 28 页 未评级


合计 1,451,491,528.00 6.4.13.2 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本 基 金 所 持 大部 分 证券 在 证 券 交 易 所 上 市 ,其余 亦 可 在 银 行 间 同 业市 场交 易 , 因 此 除 附注 6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外, 其余 金融资 产均 能以 合理 价格适时变现 。此外, 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需 求,其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。 本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金份 额 净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ,因 此 账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。 6.4.13.3 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.3.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 及债券 投资 等。 6.4.13.3.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2012 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,054,555.09 - - - 1,054,555.09 结算备付金 7,573,643.84 - - - 7,573,643.84 存出保证金 - - - 416,666.65 416,666.65 交易性金融资产 40,408,000.00 1,445,737,000.00 5,754,528.00 - 1,491,899,528.00 应收利息 - - - 28,380,849.29 28,380,849.29 其他资产 - - - 32,092.92 32,092.92 资产总计 49,036,198.93 1,445,737,000.00 5,754,528.00 28,829,608.86 1,529,357,335.79 负债








卖出回购金融资产款 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00 应付证券清算款 - - - 93,669.17 93,669.17 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 23 页 共 28 页 应付管理人报酬 - - - 653,992.09 653,992.09 应付托管费 - - - 217,997.37 217,997.37 应付交易费用 - - - 4,859.83 4,859.83 应付利息 - - - 17,469.28 17,469.28 其他负债 - - - 108,178.86 108,178.86 负债总计


200,000,000.00


- - 1,096,166.60 201,096,166.60 利率敏感度缺口 -150,963,801.07 1,445,737,000.00


5,754,528.00


27,733,442.26


1,328,261,169.19 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日 孰早者 予以 分类 。 6.4.13.3.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单位 : 人 民币 元 ) 本期末 2012 年6 月30 日 市场利 率上 升 25 个 基点 -9,801,073.24 市场利 率下 降 25 个 基点 9,902,767.61 6.4.13.3.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.3.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的 固定 收益 品 种 ,因 此无重 大其 他价 格风 险。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,491,899,528.00 97.55 其中: 债券 1,491,899,528.00 97.55








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 8,628,198.93 0.56 6 其他各 项资 产 28,829,608.86 1.89 7 合计 1,529,357,335.79 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末 未 持有 股票投 资。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 24 页 共 28 页 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末 未 持有 股票投 资。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 603366 日出东 方 21,500.00 0.00 注: “ 买入 金额 ”是 指买 入股票 成交 金额 , 即成 交 单价乘 以成 交数 量 , 相 关 交易费 用不 考虑 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 (%) 1 603366 日出东 方 21,210.00 0.00 注: “卖 出金 额 ” 是指 卖 出股票 成交 金额 , 即成 交 单价乘 以成 交数 量 , 相 关 交易费 用不 考虑 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 21,500.00 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 21,210.00 注:表中 “买 入股票成 本 (成交)总额 ”及“卖 出 股票收入(成 交)总额 ” 均指成交金额 , 即成交 单价 乘以 成交 数量 ,相关 交易 费用 不考 虑。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占期末 基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 1,445,737,000.00 108.84 5 企业短 期 融 资券 40,408,000.00 3.04 6 中期票 据 - - 7 可转债 5,754,528.00 0.43 8 其他 - - 9 合计 1,491,899,528.00 112.32 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 088064 08 蒙 路债 1,000,000 103,400,000.00 7.78 2 122103 11 航机 01 700,000 71,960,000.00 5.42 3 1082131 10TCLMTN2 700,000 69,972,000.00 5.27 4 122135 12 宝 泰隆 600,000 63,300,000.00 4.77 5 1282069 12 中科集MTN1 600,000 61,866,000.00 4.66 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 25 页 共 28 页 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 投 资组 合 报告 附注 投资组 合报 告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内 未被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内 未受到公开谴责、处罚 的情形。 7.9.2 本基金本报告期末未持有股票投资 。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 416,666.65 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 28,380,849.29 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 32,092.92 8 其他 - 9 合计 28,829,608.86 7.9.4 期 末持 有的处 于 转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 14,668 87,384.88 16,005,237.00 1.25% 1,265,756,225.73 98.75% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序 号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 融通基 金管 理有 限公 司 11,800,952.00


54.05% 2 中 国太平洋 人寿保 险股份有 限公司- 传统- 普通保 险产品 2,962,713.00


13.57% 3 单永良 479,990.00


2.20% 4 陕 西有色金 属控股 集团有限 责任公司 企业年 金计划 -中国 民生 银行 458,800.00


2.10% 5 徐德胜 407,538.00


1.87% 6 国寿永 信企 业年 金集 合计 划-中 信银 行 398,700.00


1.83% 7 汇 丰银行( 中 国) 有限公司 企业年金 计划- 交通银 行 334,197.00


1.53% 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 26 页 共 28 页 8 李渊芳 255,516.00


1.17% 9 石雪冬 200,025.00


0.92% 10 傅方澍 182,600.00


0.84% 注: 上 表中 的 持 有人 仅指 上市份 额的 前十 大持 有人 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 994.26 0.0001% 注: (1 ) 本报告 期末基金 管理人的高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人持有本基金 份 额总量 的数 量区 间:0; (2) 本报 告期 末本 基金 的 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 :0 。 §9 重大事 件揭示 9.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 9.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (1) 本基 金本 报告 期基 金 管理人 无重 大人 事变 更。 (2) 本基 金本 报告 期基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门 无重 大人 事变 更。 9.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 在本 报告 期内无 诉讼 事项 。 9.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 在本 报告 期未发 生改 变。 9.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报告 期, 为本 基金 提供 审计的 会计 师事 务所 为普 华永道 中天 会计 师 事 务所 有限公 司 。 9.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 9.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


9.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 长江证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 中信万 通 1 42,710.00 100% 18.03 100% - 中信证 券 2 - - - - - 注:1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以 下六个 方面 : 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 27 页 共 28 页 (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的 需要, 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ; (6) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 , 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服务,包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告, 并能根据 基金投 资的 特定 要求 ,提 供专门 研究 报告 。 2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步 骤: (1) 券商 服务 评价 ; (2) 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商; (3) 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ; (4) 签约 。在 获得 批准 后 ,按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。 3 、交 易单 元变 更情 况 本基金 交易 单元 均为 本报 告期新 增交 易单 元, 无其 他变更 。 9.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购成 交总 额的比 例 成交 金额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 安信证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - 20,000,000.00 0.29% - - 平安证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 中信万 通 141,237,002.24 70.15% 6,760,000,000.00 99.71% - - 中信证 券 60,111,920.55 29.85% - - - - 9.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 融通四季添利债券型证券投资基金基金合同 生效公 告 中 国 证券 报 、上 海证 券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2012-03-02 2 融通基金管理有限公司关于开通融通四季添 利债券型证券投资基金跨系统转托管业务的 公告 中 国 证券 报 、上 海证 券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2012-03-19 3 融通四季添利债券型证券投资基金上市交易 公告书 中 国 证券 报 、上 海证 券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2012-03-29 4 融通四季添利债券型证券投资基金上市交易 中 国 证券 报 、上 海证 券 报、 2012-04-06 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 28 页 共 28 页 提示性 公告 证券时 报、 管理 人网 站 5 融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 2012 年第 1 次分 红公 告 中 国 证券 报 、上 海证 券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2012-04-13 6 融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 2012 年第 2 次分 红公 告 中 国 证券 报 、上 海证 券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2012-05-10 7 融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 2012 年第 3 次分 红公 告 中 国 证券 报 、上 海证 券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2012-06-15 §10 备查文 件目录 (一) 中国 证监 会批 准融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件 (二) 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 (三) 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 (四) 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 (五) 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金 上 市交 易公告 书 》 (六 ) 《融 通 基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务管 理规则 》 (七) 融通 基金 管 理 有限 公司 业 务资 格批 件和 营业 执照 (八) 基金 托管 人中 国工 商银行 业务 资格 批件 和营 业执照 存放地 点: 基金 管理 人处 、 基金托 管人 处、 深圳 证券 交易所 查阅方 式: 投资 者可 在营 业 时间免 费查 阅, 也可 按工 本费购 买复 印件 , 或 登陆 本基金 管理 人网 站http://www.rtfund.com 查询 。