南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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南 方 积 极 配置 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方积 极配 置证 券投 资基 金
场内基 金简 称： 南方 积配
基金简 称 南方积 极配 置股 票(LOF)
基金主 代码 160105
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2004 年 10 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,923,300,345.22 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2004 年 12 月 20 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方积 配” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票配 置型 基金 ，通过 积极 操作 进行 资产 配
置和行 业配 置， 在时 机选 择的同 时精 选个 股， 力争 在
适度控 制风 险并 保持 良好 流动性 的前 提下 ，为 投资 者
寻求较 高的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 秉承 的是"积 极配 置"的投 资策 略。 通过 积极 操
作进行 资产 配置 和行 业配 置，在 此基 础上 选择 个股 ，
力争达 到" 在适 度控 制风 险 并保持 良好 流动 性的 前提
下， 为 投资 者寻 求较 高的 投资收 益" 的投 资目 标。 在 本
基金中 ，配 置分 为一 级配 置、二 级配 置和 三级 配置 ，
其中一 级配 置就 是通 常所 说的资 产配 置， 二级 配置是
指股票 投资 中的 行业 配置 ， 三级 配置 也就 是个 股选 择。
业绩比 较基 准 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 采用 上证 综指 ，
债券投 资部 分的 业绩 比较 基准采 用上 证国 债指 数。 本
基金定 位在 股票 配置 型基 金，以 股票 投资 为主 ，国 债
投资只 是为 了回 避市 场的 系统风 险， 因此 ，本 基金 的
整体业 绩比 较基 准可 以表 述为如 下公 式： 基金 整体 业
绩基准 ＝上 证综 指 × 85 ％ ＋上证 国债 指数 ×15 ％
风险收 益特 征 本基金 定位 为股 票配 置型 基金， 强调 采用 积极 策略 通
过三种 配置 （资 产配 置、 行业配 置和 个股 配置 ）进 行
投资， 因此 属于 证券 投资 基金中 较高 预期 风险 和较 高
预期收 益 的 品种 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -127,929,650.16
本期利 润 37,512,715.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0193
本期基 金份 额净 值增 长率 2.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0546
期末基 金资 产净 值 1,818,204,795.73
期末基 金份 额净 值 0.9454
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数( 为 期末 余额 ，不 是当 期 发生数)。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.50% 0.85% -5.21% 0.83% 3.71% 0.02%
过去三 个月 3.81% 0.84% -1.20% 0.81% 5.01% 0.03%
过去六 个月 2.07% 1.00% 1.38% 0.96% 0.69% 0.04%
过去一 年 -13.69% 0.97% -16.11% 1.01% 2.42% -0.04%
过去三 年 -5.82% 1.25% -19.63% 1.20% 13.81% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
185.98% 1.45% 68.92% 1.53% 117.06% -0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为两 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至 报告 期末 ，公 司管 理 资产规 模近 2,000 亿元 ， 旗下管 理 32 只 开放 式基 金 ，2 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
李源
海
本基
金的
基金
经理
2010 年1
月30 日
- 11 管理学 博士 ，具 有基 金从 业资格 。曾 任职 于中
国银行 深圳 分行 、湘 财证 券有限 责任 公司 投资
银行部 及证 券投 资部 ； 2002 年起 进入 基金 行业 ，
历任万 家基 金管 理有 限公 司（原 天同 基金 管理
有限公 司） 研究 部高 级经 理、基 金管 理部 基金
经理；2004 年9 月至 2005 年 10 月 任万 家增 强
收益债 券型 证券 投资 基金 （原天 同保 本增 值证
券投资 基金 ） 基金 经理 ；2006 年7 月至 2007 年
7 月任 申万 巴黎 收益 宝货 币市场 基金 基金 经理 ；
2006 年2 月至2009 年8 月， 任申 万巴 黎盛 利强
化配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ；2008 年
7 月至2009 年8 月 ，任 申 万巴黎 竞 争 优势 股票
型证券 投资 基金 基金 经理 。2009 年8 月 ，加 入
南方基 金， 任职 于产 品开 发部；2010 年1 月至
今，担 任南 方基 金投 资部 副总监 、南 方积 配基
金经理 ；2010 年 7 月 至今 ，任南 方稳 健、
南稳贰 号基 金经 理。
注：1. 此处 的任 职日 期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 。 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方积极 配置 证券 投资 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资
比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较 少 的 单 边交易 量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为 14 次， 其中 12 次是 由 于报告 期初 指数 基金 成份 股调整 ，1 次 是由 于接 受 大额申 购使 得基 金规
模增大 ，配 置债 券所 需，1 次 是由 于社 保 201 组合 调整， 选择 期限 与收 益匹 配较好 的债 券进 行 投
资的需 要。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年的股票 市场涨跌 时 间相当，上证 指数基本 上 回到起点附近 。一季度 欧 元区实施“量 化
宽松” ， 国 内宏 观政 策继 续 预调微 调， 放松 预期 强烈 ， 国内 股市 出现 反弹 ；4 月 份证券 公司 等金 融
改革措 施出 台， 沪 深300ETF 发 行成 功， 刺激 市场 上 行。 整 体而 言，5 月 份之 前地产 、 有 色、 煤炭
和券商等高弹 性板块表 现 突出。随着经 济超预期 的 下滑，上市公 司盈利不 佳 ，加上期待 中的刺激
政策并 不明 显， 银行 、中 游制造 业、 上游 周期 品引 领市场 下跌 。
本基金管理人 认为，经 济 面临结构调整 ，不少行 业 因产能过剩盈 利难以改 善 ，故在操作中 股
票仓位不高， 鉴于收益 率 的快速下行仅 少量配置 了 债券，行业上 始终低配 有 色、煤炭、 建材、机
械和券商等高 弹性板块 ， 一直重点配置 食品饮料 、 医药和信息服 务等稳定 类 板块，考虑 对经济的南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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拉动作 用超 配了 地产 、建 筑装饰 等。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
虽然重 点配置 的稳定类 板 块表现不错， 但在金融 、 周期性板块操 作节奏上 存 在失误，上半 年
基金净 值仅 上 涨2.07%， 低于沪 深 300 指数 4.94% 的涨幅 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 宏 观基 本面 上， 传 统主 导产 业消 退、 新的经 济增 长点 没有 形成 ， 国家 “ 保增 长”
可以阶段性稳 住 GDP ，但 企业盈利因需 求不足依 然 难有改观，传 统行业面 临 整合，同行业 内公司
分化加快，本 基金管理 人 将继续基于公 司的核心 竞 争优势、成长 的确定性 和 估值水平建 立投资组
合，提 高投 资前 瞻性 ，努 力提高 基金 绩效 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项 的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核 总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 4 次，年 度收 益分 配比 例不 低于基 金年 度已 实现 收益 的 50% ；场 外投 资者
可以选择现金 分红或红 利 再投资；场内 投资者只 能 选 择现金分红 ；本基金 分 红的默认方 式为现金
分红；基金投 资当期出 现 净亏损，则不 进行收益 分 配；基金当期 收益应先 弥 补上期亏损 后，才可
进行当期收益 分配；在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 收益每年 至 少分配一次 ，但若成
立不 满3 个月 则不 进行 收 益分配 ， 年 度收 益分 配在 基金会 计年 度结 束后 的 4 个月内 完成 ； 基 金收
益分配 后基 金份 额净 值不 能低于 面值 ；每 一基 金份 额享有 同等 分配 权。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明
2012 年上 半年 ， 本 基金 托 管人在 对南 方积 极配 置证 券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年上 半年， 南方 积极 配置证 券投 资基 金的 管理 人 —— 南方 基金 管理 有限 公司在 南方 积 极
配置证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 计算、基金 费用开支
等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为， 在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同
的规定 进行 。本 报告 期内 ，南方 积极 配置 证券 投资 基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方积极配 置证券投 资 基金2012年 半年
度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 239,091,784.98 206,782,941.96
结算备 付金 4,202,973.75 4,570,774.89
存出保 证金 1,669,931.45 1,366,556.79
交易性 金融 资产 1,488,370,218.45 1,525,994,697.84
其中： 股票 投资 1,432,620,218.45 1,428,005,313.46
基金投 资 - -
债券投 资 55,750,000.00 97,989,384.38
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - - 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产 70,000,000.00 90,000,000.00
应收证 券清 算款 18,833,173.56 4,965,331.29
应收利 息 1,438,764.95 503,620.81
应收股 利 217,594.62 -
应收申 购款 94,138.67 55,327.12
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,823,918,580.43 1,834,239,250.70
负债和所有者权益
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 13,304,758.94
应付赎 回款 756,562.55 608,837.53
应付管 理人 报酬 2,242,245.07 2,391,607.54
应付托 管费 373,707.52 398,601.23
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,608,656.65 1,411,010.17
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 732,612.91 1,649,794.57
负债合 计 5,713,784.70 19,764,609.98
所有者权益：
实收基 金 1,923,300,345.22 1,958,992,323.11
未分配 利润 -105,095,549.49 -144,517,682.39
所有者 权益 合计 1,818,204,795.73 1,814,474,640.72
负债和 所有 者权 益总 计 1,823,918,580.43 1,834,239,250.70
注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9454 元 ，基 金份 额总额 1,923,300,345.22
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6
月 30 日 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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一、收入 58,891,872.25 -192,942,808.25
1.利息 收入 3,671,646.39 2,188,180.03
其中： 存款 利息 收入 1,079,397.22 1,692,847.94
债券利 息收 入 2,012,854.45 567.64
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 579,394.72 494,764.45
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -110,320,691.57 57,351,409.86
其中： 股票 投资 收益 -119,537,103.91 48,530,294.67
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,085,377.30 170,699.77
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,131,035.04 8,650,415.42
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
165,442,365.44 -252,727,672.39
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 98,551.99 245,274.25
减： 二、费用 21,379,156.97 28,177,546.55
1．管 理人 报酬 13,465,334.27 16,661,440.89
2．托 管费 2,244,222.38 2,776,906.87
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,432,553.72 8,500,217.03
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 237,046.60 238,981.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
37,512,715.28 -221,120,354.80
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
37,512,715.28 -221,120,354.80
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,958,992,323.11 -144,517,682.39 1,814,474,640.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 37,512,715.28 37,512,715.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-35,691,977.89 1,909,417.62 -33,782,560.27
其中：1.基 金申 购款 34,247,255.11 -2,345,871.15 31,901,383.96
2. 基金 赎回 款 -69,939,233.00 4,255,288.77 -65,683,944.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,923,300,345.22 -105,095,549.49 1,818,204,795.73
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,935,045,994.13 538,577,476.28 2,473,623,470.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -221,120,354.80 -221,120,354.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-12,232,278.66 -3,271,131.72 -15,503,410.38
其中：1.基 金申 购款 157,311,211.85 23,409,840.41 180,721,052.26
2. 基金 赎回 款 -169,543,490.51 -26,680,972.13 -196,224,462.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -130,958,599.26 -130,958,599.26
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,922,813,715.47 183,227,390.50 2,106,041,105.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 高良 玉______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____ 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 (“ 华泰 联合 证券 ”) 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、
基金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 467,126,591.71 13.10% 200,260,041.91 3.66% 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
华泰联合证券
342,970,690.55 6.26%
6.4.4.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 388,557.05 13.04% 388,557.05 24.16%
华泰联合证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 162,714.60 3.56% 162,714.60 7.63%
华泰联合证券 278,666.05 6.10% 129,419.44 6.07%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信 息
服务。
3 、 本 报告 期内 华泰 证券 与 华泰联 合证 券因 整合 经纪 业务， 原华 泰联 合证 券交 易单元 转至 华泰
证券， 所产 生佣 金归 属华 泰证券 名下 账户 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,465,334.27 16,661,440.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,326,493.36 1,731,118.81
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,244,222.38 2,776,906.87
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2004 年
10 月 14 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 97,018,160.00 97,018,160.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 97,018,160.00 97,018,160.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.04% 5.05%
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 239,091,784.98 1,050,137.85 415,604,034.93 1,654,946.56 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无
6.4.5 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603000
人民
网
2012 年4
月20 日
2012 年
7 月 27
日
新股流
通受限
20.00 41.03 53,298 1,065,960.00 2,186,816.94 -
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无
§7 投资组 合报 告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,432,620,218.45 78.55
其中： 股票 1,432,620,218.45 78.55
2 固定收 益投 资 55,750,000.00 3.06
其中： 债券 55,750,000.00 3.06
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 70,000,000.00 3.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 243,294,758.73 13.34
6 其他各 项资 产 22,253,603.25 1.22
7 合计 1,823,918,580.43 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 12,643,002.15 0.70
B 采掘业 7,062,878.91 0.39
C 制造业 766,058,839.89 42.13
C0 食品、 饮料
271,286,566.96 14.92
C1
纺织 、服 装、 皮毛 49,896,445.03 2.74
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 50,996,682.73 2.80
C5
电子 45,584,655.22 2.51
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 235,037,098.08 12.93
C8
医药 、生 物制 品 113,257,391.87 6.23
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 59,909,487.42 3.29
F 交通运 输、 仓储 业 7,803,050.04 0.43
G 信息技 术业 75,521,720.90 4.15
H 批发和 零售 贸易 44,304,716.83 2.44
I 金融、 保险 业 176,551,250.69 9.71
J 房地产 业 192,163,431.03 10.57
K 社会服 务业 88,415,023.65 4.86
L 传播与 文化 产业 2,186,816.94 0.12
M 综合类 - -
合计 1,432,620,218.45 78.79
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 413,496 98,887,568.40 5.44
2 000002 万科 A 6,955,084 61,969,798.44 3.41 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
3 000858 五粮液 1,871,828 61,321,085.28 3.37
4 000895 双汇发 展 922,804 57,103,111.52 3.14
5 002081 金螳螂 1,435,236 54,538,968.00 3.00
6 600266 北京城 建 3,469,041 52,694,732.79 2.90
7 600594 益佰制 药 2,655,051 52,570,009.80 2.89
8 002154 报喜鸟 3,660,781 49,896,445.03 2.74
9 601318 中国平 安 1,076,980 49,261,065.20 2.71
10 000651 格力电 器 2,224,817 46,387,434.45 2.55
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.nffund.com 的
半年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 80,182,673.65 4.42
2 600585 海螺水 泥 51,111,331.84 2.82
3 000157 中联重 科 46,519,871.85 2.56
4 000651 格力电 器 45,593,314.52 2.51
5 600383 金地集 团 45,115,124.01 2.49
6 600000 浦发银 行 45,018,722.60 2.48
7 000423 东阿阿 胶 39,575,431.43 2.18
8 600742 一汽富 维 39,028,635.15 2.15
9 000926 福星股 份 37,969,146.19 2.09
10 601169 北京银 行 36,803,346.01 2.03
11 000069 华侨城 Ａ 35,499,063.61 1.96
12 000858 五粮液 35,448,241.89 1.95
13 000937 冀中能 源 34,360,336.07 1.89
14 000728 国元证 券 34,216,702.36 1.89
15 000338 潍柴动 力 32,730,775.91 1.80
16 600141 兴发集 团 31,864,825.69 1.76
17 000783 长江证 券 31,803,065.41 1.75
18 000063 中兴通 讯 31,387,517.67 1.73
19 600511 国药股 份 30,458,411.11 1.68 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
20 002081 金螳螂 27,989,879.61 1.54
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 深发展 Ａ 73,351,051.90 4.04
2 002177 御银股 份 57,608,376.94 3.17
3 601088 中国神 华 50,393,825.62 2.78
4 600993 马应龙 45,560,834.63 2.51
5 600585 海螺水 泥 45,323,361.36 2.50
6 600859 王府井 44,657,622.77 2.46
7 300079 数码视 讯 44,018,369.83 2.43
8 600403 大有能 源 43,371,509.64 2.39
9 002255 海陆重 工 42,773,770.17 2.36
10 002565 上海绿 新 41,207,632.02 2.27
11 000538 云南白 药 40,856,821.94 2.25
12 000423 东阿阿 胶 39,175,430.38 2.16
13 601169 北京银 行 36,104,201.91 1.99
14 000783 长江证 券 35,493,207.83 1.96
15 000728 国元证 券 34,986,952.26 1.93
16 601006 大秦铁 路 34,872,247.92 1.92
17 601166 兴业银 行 34,701,097.53 1.91
18 601318 中国平 安 33,317,323.73 1.84
19 000338 潍柴动 力 31,138,856.34 1.72
20 000869 张裕A 31,070,252.82 1.71
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,765,218,467.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,805,697,133.80
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 55,750,000.00 3.07
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 55,750,000.00 3.07
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112051 11 报喜 02 200,000 20,580,000.00 1.13
2 122114 11 一 重债 200,000 20,340,000.00 1.12
3 122118 12 兴发 01 100,000 10,120,000.00 0.56
4 126014 08 国 电债 50,000 4,710,000.00 0.26
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查 ， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,669,931.45
2 应收证 券清 算款 18,833,173.56
3 应收股 利 217,594.62
4 应收利 息 1,438,764.95
5 应收申 购款 94,138.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,253,603.25
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债 券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
105,947 18,153.42 248,473,805.99 12.92% 1,674,826,539.23 87.08%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 南方基 金管 理有 限公 司 57,015,420.00 52.91%
2 赵惠云 700,000.00 0.64%
3 曹建敏 500,000.00 0.46% 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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4 吴彦冰 483,198.00 0.44%
5 冯健全 430,000.00 0.39%
6 唐进宇 388,901.00 0.36%
7 张琳 350,000.00 0.32%
8 陈忠芳 318,611.00 0.29%
9 于艳 300,000.00 0.27%
10 肖鹰 281,999.00 0.26%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
2,849,999.03 0.1482%
注：本公司高级管理人 员 、基金投资和研究部门 负 责人持有该只基金份 额总 量的数量区间为 10
万份 至 50 万 份（ 含） ；本 只基金 的基 金经 理持 有该 只基金 份额 总量 的数 量区 间 为 10 万份 至 50 万
份（含 ） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 10 月14 日 ）基 金份 额 总额 3,535,576,439.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,958,992,323.11
本报告 期基 金总 申购 份额 34,247,255.11
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 69,939,233.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,923,300,345.22
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事 变 动 。
南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报 告期 内， 基金 管理 人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证券 1 495,812,423.98 13.90% 421,439.69 14.15% -
渤海证券 1 469,296,754.56 13.16% 381,307.65 12.80% -
华泰证券 2 467,126,591.71 13.10% 388,557.05 13.04% -
海通证券 1 424,658,147.36 11.91% 360,957.26 12.12% -
中投证券 1 348,416,402.66 9.77% 285,897.43 9.60% -
国联证券 1 300,314,269.73 8.42% 244,007.05 8.19% -
广发证券 1 294,009,312.33 8.24% 238,889.63 8.02% -
华宝证券 1 191,348,093.03 5.37% 166,778.97 5.60% -
中金公司 1 172,224,915.98 4.83% 146,390.54 4.91% -
光大证券 1 169,235,701.31 4.75% 143,850.78 4.83% -
中信证券 1 93,753,784.80 2.63% 79,689.79 2.68% -
东北证券 1 93,093,480.83 2.61% 81,271.45 2.73% -
银河证券 1 46,816,867.68 1.31% 39,794.05 1.34% -
东吴证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - - 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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湘财证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
（1 ） 公司 经营 行为 规范 ， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
（2 ）公司具 有较强的 研究 能力,能及时 、全面地 为基 金提供高质 量的宏观 经济 研究、行业 研究及
市场走 向、 个股 分析 报告 和专门 研究 报告 ；
（3 ） 公司 内部 管理 规范 ， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
（4 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
（1 ） 服 务的 主动 性 。 主 要 针对证 券公 司承 接调 研课 题的态 度 、 协 助安 排上 市 公司调 研 、 以 及就 有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
（2 ） 研究 报告 的质 量。 主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
（3 ） 资讯 提供 的及 时性 及 便利性 。 主要 是指 证券 公 司提供 资讯 的时 效性 、 及 时性以 及提 供资 讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东兴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 184,315.10 6.58% 280,000,000.00 59.57% - -
中投证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
广发证券 2,469,019.35 88.14% - - - -
华宝证券 147,775.00 5.28% - - - -
中金公司 - - 40,000,000.00 8.51% - - 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告摘要
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光大证券 - - 40,000,000.00 8.51% - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - 70,000,000.00 14.89% - -
银河证券 - - 40,000,000.00 8.51% - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
