南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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南方中证50 债 券 指 数证 券 投 资 基金 2012
年 半 年 度 报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度 财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 31
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 31
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 31
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 32
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 32
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 32
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 32 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 33
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 33
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 34
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 34
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 34
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 34
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 34
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 34
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 34
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 35
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 35
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 37
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 37
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 37
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 37
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方中 证 50 债 券指 数证 券 投资基 金
基金简 称 南方中 证 50 债 券指 数(LOF)
场内简 称 南方 50 债
基金主 代码 160123
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年 5 月17 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 551,280,831.38 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011 年 7 月25 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南 方 中 证 50 债 券 指 数
(LOF)A
南 方 中 证 50 债 券 指 数
(LOF)C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160123 160124
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 274,941,623.96 份 276,339,207.42 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 50 债” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资， 通 过严 格的 投资 纪 律约束 和数 量化 的风 险 管 理
手段， 以实 现对 标的 指数 的有效 跟踪 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用最 优复 制法 ， 主 要 以标的 指数 的成 份券 构 成 为
基础 ， 综 合考 虑跟 踪效 果 、 操作风 险等 因素 构建 组合 ， 并 根据 本基 金资 产规 模、
日常申 购赎 回情 况、 市 场 流动性 以及 银行 间和 交易 所债券 交易 特性 及交 易 惯 例
等情况 ，进 行取 整和 替代 优化， 以保 证对 标的 指数 的有效 跟踪 。
当预期 成份 券发 生调 整时 ， 或因基 金的 申购 和赎 回 等对本 基金 跟踪 标的 指 数 的
效果可 能带 来影 响时 ， 或 因市场 流动 性不 足时 ， 或 因债券 交易 特性 及交 易惯 例
等因素 影响 跟踪 标的 指数 效果时， 或其 他原 因导 致 无法有 效复 制和 跟踪 标 的 指
数时， 基金 管理 人将 对投 资组合 管理 进行 适当 变通 和调整 ， 构 建替 代组 合 。 由
于本基 金资 产规 模、 日常 申购赎 回情 况、 市场 流动 性、 债 券交 易特 性及 交 易 惯
例等因 素的 影响， 本基 金 组合中 个券 权重 和券 种与 标的指 数成 份券 和券 种 间 将
存在差 异。
在正常 市场 情况 下， 力 争 本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均 跟 踪
偏离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ，年 跟踪 误差 不超 过 2% 。如因 指数 编制 规则 或其
他因素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差超 过上 述范 围， 基金管 理人 应采 取合 理 措 施
避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。
业绩比 较基 准 中证 50 债券 指数 从包 括 上海证 券交 易所 市场 、深 圳证券 交易 所市 场以 及 银 行
间市场 挑 选 50 只 流动 性 强、规 模大 、质 地好 的债 券组成 样本 ，本 基金 的 整 体南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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业绩比 较基 准可 以表 述为 如下公 式： 中 证 50 债 券指 数 ×95 % ＋ 银行 活期 存款 利
率（税 后） ×5% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金 。 本 基 金为指 数型 基金 ， 主要 采 用指数 复制 法跟 踪标 的指 数
的表现 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 债券市 场相 似的 风险 收益 特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表 人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基 金选 定的 信息 披露 报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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基金级 别 南方中 证 50 债 券指 数(LOF)A 南方中 证 50 债 券指 数(LOF)C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012
年 6 月 30 日)
报告期(2012 年1 月1 日 -
2012 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 12,509,192.27 17,962,143.56
本期利 润 8,810,144.19 9,506,919.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0278 0.0206
本期加 权平 均净 值利 润率 2.65% 1.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.85% 2.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 12,546,962.30 11,271,316.65
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0456 0.0408
期末基 金资 产净 值 293,668,879.23 293,817,962.30
期末基 金份 额净 值 1.0681 1.0633
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 8.88% 8.40%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末 可 供 分 配 利润 ， 采用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分配 利 润 与 未 分 配 利 润中 已实 现 部 分 的 孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.35% 0.10% 0.26% 0.09% 0.09% 0.01%
过去三 个月 2.37% 0.11% 2.10% 0.10% 0.27% 0.01%
过去六 个月 2.85% 0.09% 2.51% 0.09% 0.34% 0.00%
过去一 年 8.45% 0.11% 6.73% 0.11% 1.72% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
8.88% 0.10% 6.48% 0.11% 2.40% -0.01%
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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过去一 个月 0.33% 0.09% 0.26% 0.09% 0.07% 0.00%
过去三 个月 2.28% 0.11% 2.10% 0.10% 0.18% 0.01%
过去六 个月 2.65% 0.09% 2.51% 0.09% 0.14% 0.00%
过去一 年 8.01% 0.11% 6.73% 0.11% 1.28% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
8.40% 0.10% 6.48% 0.11% 1.92% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：基 金合 同中 关于 基金 投资比 例的 约定 ： 中证 50 债券 指数 成份 券及 其备 选成份 券的 投资 比例
不低于 基金 资产 净值 的 90 ％，现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%，
其它金融工具 的投资比 例 符合法律法规 和监管机 构 的规定。本基 金的建仓 期 为六个月， 建仓期结
束时各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方 基金管理有 限公 司是经中国证 监会证监基 字[1998]4 号文 批准，由 南方证券有限 公司、
厦门国际 信 托 投 资 公 司 、广 西 信 托 投 资 公 司 共 同 发起 设 立 。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模 近 2,000 亿 元， 旗下管 理 32 只 开放 式基 金 ，2 只 封闭 式基
金，多 个全 国社 保、 企业 年金和 专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘朝阳
本基金 基
金经理
2011 年5
月 17 日
- 4
北京大 学光 华管 理学 院金 融硕士
学位 ， 2007 年7 月 加入 南 方基金 ，
具有基 金从 业资 格， 历任 南方基
金公司 固定 收益 研究 员、 债券交
易员及 固定 收益 部宏 观策 略高级
研究员 。 2011 年 5 月至 今 ， 任 南
方 50 债基 金经 理；2011 年10 月
至今， 任南 方现 金基 金经 理。
注：1. 此处 的任 职日 期指 基金合 同生 效日 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方中 证 50 债 券 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 和其他 有关 法律 法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期内 ，基金运 作 整体合法合规 ，没有损 害 基金持有人 利益。基
金的投 资范 围、 投资 比例 及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 14 次， 其中 12 次是 由 于报告 期初 指数 基金 成份 股调整 ，1 次 是由 于接 受 大额申 购使 得基 金规
模增大 ，配 置债 券所 需，1 次 是由 于社 保 201 组合 调整， 选择 期限 与收 益匹 配较好 的债 券进 行 投
资的需 要。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年上 半年 ， 海 外 欧 债 危机动 荡， 全球 复苏 较缓 ， 国内 经济 和通 胀继 续下 降， 因 此整 体投
资环境对债券 市场仍较 有 利。利率债收 益率整体 小 幅下降，给投 资者带来 了 稳定的正收 益。特别
是海龙事件的 平稳解决 刺 激了风险偏好 ，并且年 初 中低评级信用 债的高收 益 率具有吸引 力，因此
今年来 中低 等级 信用 债表 现非常 突出 ，大 幅战 胜了 利率债 和高 等级 信用 债。
上半年 本基 金根 据成 分券 变更和 规模 的变 动进 行小 幅的调 整， 有效 实现 了对 指数的 跟踪 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 2.85% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 2.51% 。C 级基金 净值 收
益率 为2.65% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 2.51% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，通 胀三季度 见 底后缓慢上升 ，经济长 期 增长动力不足 。货币政 策 仍有放松空间 ，
特别是外汇占 款增量显 著 收缩后，准备 金率下调 空 间更大。整体 宏观经济 和 货币政策环 境对债市
仍有一 定保 护, 收益 率或 区 间震荡 为主, 系 统性 风险 不大。 但基 于目 前收 益率 水 平已处 于历 史偏 低
位置，特别是 信用债的 信 用利差已显著 低于历史 均 值，在历史四 分之一分 位 处，资本利 得机会逐
渐减少 ，风 险日 益突 出。 总体来 看， 我们 认为 下半 年的债 券投 资策 略不 宜过 激。
本基金为被 动 型指数基 金 ，我们将进一 步优化既 有 的跟踪策略， 注重保持 组 合的流动性， 有
效跟踪 标的 指数 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ，本 基金 的收益 分配 原则 为： 本基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费， 而 C
类基金份额收 取销售服 务 费，各基金份 额类别对 应 的可分配收益 将有所不 同 。本基金同 一类别的
每一基金份额 享有同等 分 配权；在符合 有关基金 分 红条件的前提 下，本基 金 每年收益分 配次数最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次基 金收 益分 配比 例不 得低于 基金 收益 分配 基准 日每份 基金 份额 可 供
分配利 润 的10% ； 若 《基 金 合同》 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ； 基 金收 益分配 方式 分两 种：
现金分红与红 利再投资 。 登记在注册登 记系统基 金 份额持有人开 放式基金 账 户下的基金 份额，可
选择现金红利 或将现金 红 利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若 投资者不
选择，本基金 默 认的收 益 分配方式是现 金分红。 登 记在证券登记 结算系统 基 金份额持有 人深圳证
券账户下的基 金份额， 只 能选择现金分 红的方式 ， 具体权益分配 程序等有 关 事项遵循深 圳证券交
易所及 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 相关 规定 ； 基金收 益分 配后 基金 份额 净值不 能低 于面 值；
即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减去每单 位 基金份额收益 分配金额 后 不能低于面 值。法律
法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2012 年 2 月 17 日进 行了收 益分 配，A
类每 10 份派 0.10 元，C 类每 10 份派 0.10 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年上 半年 ，本 基金 托 管人在 对南 方中 证 50 债 券 指数证 券投 资基 金(LOF) 的 托管过 程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年上 半年， 南方 中 证50 债 券指 数证 券投 资基 金(LOF) 的管 理人 —— 南方 管 理有限 公司 在南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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南方中 证 50 债 券指 数证 券 投资基 金(LOF) 的投 资运 作 、基金 资产 净值 计算 、基 金份额 申购 赎回 价
格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报 告期 内， 南方中 证 50 债 券指 数证 券 投资基 金(LOF) 对基
金份额 持有 人进 行了 一次 利润分 配， 分配 金额 为8,004,074.67 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 中 证 50 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF) 2012 年半 年度 报告 中财务 指标 、净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 中 证50 债 券指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 1,572,833.30 698,169.02
结算备 付金
- 455,038.37
存出保 证金
31,372.55 16,666.67
交易性 金融 资产 6.4.4.2 668,314,000.00 1,281,827,500.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
668,314,000.00 1,281,827,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.4.5 12,360,867.28 23,373,180.94
应收股 利
- -
应收申 购款
511,539.29 2,673,648.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
682,790,612.42 1,309,044,203.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
91,999,754.00 118,533,622.20
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,535,151.06 2,314,128.89
应付管 理人 报酬
253,719.84 508,748.38
应付托 管费
50,743.96 101,749.65
应付销 售服 务费
90,547.32 223,697.92
应付交 易费 用 6.4.4.7 21,529.10 28,175.89
应交税 费
- -
应付利 息
18,362.36 36,133.50
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 333,963.25 332,881.79
负债合 计
95,303,770.89 122,079,138.22
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 551,280,831.38 1,133,928,792.64
未分配 利润 6.4.4.10 36,206,010.15 53,036,272.55
所有者 权益 合计
587,486,841.53 1,186,965,065.19
负债和 所有 者权 益总 计
682,790,612.42 1,309,044,203.41
注 ： 报 告截 止日2012 年6 月 30 日 ， 基 金份 额总 额551,280,831.38 份 ， 其 中A 类基 金份 额的 份
额总额 为 274,941,623.96 份，份 额净 值 1.0681 元；C 类 基金 份额 的份 额总 额 为 276,339,207.42
份，份 额净 值1.0633 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 中 证50 债 券指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年5 月17 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
23,891,320.60 13,702,787.99
1.利息 收入
18,719,217.25 12,103,897.63
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 40,711.35 280,866.46
债券利 息收 入
18,678,505.90 1,798,525.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 10,024,505.99
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
17,239,254.13 771,707.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 17,239,254.13 771,707.58 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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资产支 持证 券投 资收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.16 -12,154,272.52 826,564.13
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.17 87,121.74 618.65
减： 二、费用
5,574,257.29 3,102,198.37
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 2,079,074.04 1,706,081.71
2．托 管费 6.4.7.2.2 415,814.84 341,216.34
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 867,178.03 802,655.23
4．交 易费 用 6.4.4.18 16,697.37 6,325.00
5．利 息支 出
1,927,165.17 123,426.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,927,165.17 123,426.35
6．其 他费 用 6.4.4.19 268,327.84 122,493.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
18,317,063.31 10,600,589.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
18,317,063.31 10,600,589.62
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 中 证50 债 券指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,133,928,792.64 53,036,272.55 1,186,965,065.19
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 18,317,063.31 18,317,063.31
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-582,647,961.26 -27,143,251.04 -609,791,212.30 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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其中：1. 基 金申 购款 1,089,478,427.06 47,655,027.50 1,137,133,454.56
2. 基金 赎回 款 -1,672,126,388.32 -74,798,278.54 -1,746,924,666.86
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -8,004,074.67 -8,004,074.67
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
551,280,831.38 36,206,010.15 587,486,841.53
项目
上年度可比期间
2011 年 5 月 17 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,826,750,103.23 - 2,826,750,103.23
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,600,589.62 10,600,589.62
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,826,750,103.23 10,600,589.62 2,837,350,692.85
报表附 注为 财务 报表 的 组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 高良 玉______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计 变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 1,572,833.30
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,572,833.30
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 649,700,044.20 668,314,000.00 18,613,955.80
合计 649,700,044.20 668,314,000.00 18,613,955.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 649,700,044.20 668,314,000.00 18,613,955.80
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
无。 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
无。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 751.09
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 12,360,116.19
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 12,360,867.28
6.4.3.6 其 他资 产
无。
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 21,529.10
合计 21,529.10
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 804.97
预提费 用 220,786.02
指数使 用费 112,372.26
合计 333,963.25
南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)A
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 412,326,526.21 412,326,526.21
本期申 购 199,881,670.40 199,881,670.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -337,266,572.65 -337,266,572.65
本期末 274,941,623.96 274,941,623.96
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)C
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 721,602,266.43 721,602,266.43
本期申 购 889,596,756.66 889,596,756.66
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,334,859,815.67 -1,334,859,815.67
本期末 276,339,207.42 276,339,207.42
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,419,592.68 13,561,808.80 19,981,401.48
本期利 润 12,509,192.27 -3,699,048.08 8,810,144.19
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,285,907.21 -3,682,467.75 -6,968,374.96
其中： 基金 申购 款 5,390,808.32 4,035,479.92 9,426,288.24
基金赎 回款 -8,676,715.53 -7,717,947.67 -16,394,663.20
本期已 分配 利润 -3,095,915.44 - -3,095,915.44
本期末 12,546,962.30 6,180,292.97 18,727,255.27
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,357,510.44 23,697,360.63 33,054,871.07
本期利 润 17,962,143.56 -8,455,224.44 9,506,919.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-11,140,178.12 -9,034,697.96 -20,174,876.08
其中： 基金 申购 款 19,487,877.27 18,740,861.99 38,228,739.26
基金赎 回款 -30,628,055.39 -27,775,559.95 -58,403,615.34 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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本期已 分配 利润 -4,908,159.23 - -4,908,159.23
本期末 11,271,316.65 6,207,438.23 17,478,754.88
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 33,496.46
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,535.80
其他 5,679.09
合计 40,711.35
6.4.3.12 股 票投 资收益
6.4.3.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
无。
6.4.3.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 额 990,892,411.50
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本
总额
953,615,079.34
减：应 收利 息总 额 20,038,078.03
债券投 资收 益 17,239,254.13
6.4.3.14 衍 生工 具收益
6.4.3.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.3.15 股 利收 益
无。
6.4.3.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -12,154,272.52 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -12,154,272.52
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -12,154,272.52
6.4.3.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 87,121.74
合计 87,121.74
注： 本 基 金A 类 基金 份额 场内部 分的 赎回 费率 为 0.1% ， 场 外部 份的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ， 不
低于赎 回费 总额 的25% 归 入基金 资产 。
6.4.3.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
172.37
银行间 市场 交 易 费用
16,525.00
合计
16,697.37
6.4.3.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 41,770.82
信息披 露费 106,179.94
上市费 用 29,835.26
银行费 用 9,769.56
账户维 护费 18,400.00
指数使 用费 62,372.26
合计 268,327.84
南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
第 22 页 共 37 页
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
无。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券 的控 股子 公司 、 基 金代
销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
无。
债 券交 易
无。
债 券回 购交易
无。
6.4.6.1.2 权 证交 易
无。 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
第 23 页 共 37 页
6.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月17 日( 基金 合 同生效 日)
至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,079,074.04 1,706,081.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
447,197.61 399,586.29
注： 支 付基 金管 理人 南 方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.50% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月17 日( 基金 合 同生效 日)
至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
415,814.84 341,216.34
注： 支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方中 证50 债券 指
数(LOF)A
南方中 证 50 债 券指
数(LOF)C
合计
工商银 行 - 470,106.30 470,106.30
华泰证 券 - 9,404.88 9,404.88
南方基 金 - 272,579.56 272,579.56
兴业证 券 - 297.36 297.36
合计 - 752,388.10 752,388.10
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2011 年 5 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2011 年 6 月30 日 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
第 24 页 共 37 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方中 证50 债券 指
数(LOF)A
南方中 证 50 债 券指
数(LOF)C
合计
中国工 商银 行 - 516,058.55 516,058.55
南方基 金 - 128,544.59 128,544.59
兴业证 券 - 8.80 8.80
华泰证 券 - 10,030.01 10,030.01
华泰联 合证 券 - 23,722.83 23,722.83
合计 - 678,364.78 678,364.78
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.35%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.35% / 当年 天数 。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 92,895,413.83 - - - -
上年度 可比 期间
2011 年5 月 17 日至2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支 出
中国工商银行 - 10,023,137.10 - - - -
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至
2011 年6 月 30 日 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
第 25 页 共 37 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,572,833.30 33,496.46 106,189,294.39 209,384.22
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)A
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2012 年2
月17 日
2012 年2
月20 日
2012 年2
月 17 日
0.1000 2,379,625.62 716,289.82 3,095,915.44
合
计
- - 0.1000 2,379,625.62 716,289.82 3,095,915.44
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)C
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2012 年2
月17 日
2012 年2
月20 日
2012 年2
月 17 日
0.1000 3,325,039.85 1,583,119.38 4,908,159.23
合
计
- - 0.1000 3,325,039.85 1,583,119.38 4,908,159.23
6.4.8 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
第 26 页 共 37 页
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率低于股票型 基金、混 合 型基金，高于 货
币市场 基金 。 本基 金为 指 数型基 金 ， 主 要采 用指 数 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现， 具有 与标 的指 数、
以及标的指数 所代表的 债 券市场相似的 风险收益 特 征。本基金投 资的金融 工 具主要包括 债券投资
等。本基金在 日常投资 管 理中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“对标 的指数的 有 效跟踪”的 风险收益
目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估。 监 察稽核部和 风险管理
部对公 司总 经理 负责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的 方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
第 27 页 共 37 页
本基 金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评 级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资 品种比 例等。 本
基金所持大部 分证券可 在 银行间同业市 场交易， 其 余亦可在证券 交易所上 市 。 因此除附 注 6.4.8
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余金融 资 产均能以合 理价格适
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
除卖出回购金 融资产款 余 额计息外，本 基金所持 有 的其他金融负 债的合约 约 定到期日均为 一
个月以内且 不计息， 可赎 回基金份额 净值(所有 者权 益)无固定到 期日且不 计息 ，因此账面 余额即
为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
第 28 页 共 37 页
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
债券投 资及 资产 支持 证券 投资等 。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,572,833.30 - - - 1,572,833.30
存出保 证金 - - - 31,372.55 31,372.55
交易性 金融 资产 122,019,000.00 412,204,000.00 134,091,000.00 - 668,314,000.00
应收利 息 - - - 12,360,867.28 12,360,867.28
应收申 购款 511,539.29 - - - 511,539.29
资产总 计 124,103,372.59 412,204,000.00 134,091,000.00 12,392,239.83 682,790,612.42
负债
卖出回 购金 融资 产款 91,999,754.00 - - - 91,999,754.00
应付赎 回款 - - - 2,535,151.06 2,535,151.06
应付管 理人 报酬 - - - 253,719.84 253,719.84
应付托 管费 - - - 50,743.96 50,743.96
应付销 售服 务费 - - - 90,547.32 90,547.32
应付交 易费 用 - - - 21,529.10 21,529.10
应付利 息 - - - 18,362.36 18,362.36
其他负 债 - - - 333,963.25 333,963.25
负债总 计 91,999,754.00 - - 3,304,016.89 95,303,770.89
利率敏 感度 缺口 32,103,618.59 412,204,000.00 134,091,000.00 9,088,222.94 587,486,841.53
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
第 29 页 共 37 页
资产
银行存 款 698,169.02 - - - 698,169.02
结算备 付金 455,038.37 - - - 455,038.37
存出保 证金 - - - 16,666.67 16,666.67
交易性 金融 资产 260,597,000.00 605,438,500.00 415,792,000.00 - 1,281,827,500.00
应收利 息 - - - 23,373,180.94 23,373,180.94
应收申 购款 1,435,167.32 - - 1,238,481.09 2,673,648.41
资产总 计 263,185,374.71 605,438,500.00 415,792,000.00 24,628,328.70 1,309,044,203.41
负债
卖出回 购金 融资 产款 118,533,622.20 - - - 118,533,622.20
应付赎 回款 - - - 2,314,128.89 2,314,128.89
应付管 理人 报酬 - - - 508,748.38 508,748.38
应付托 管费 - - - 101,749.65 101,749.65
应付销 售服 务费 - - - 223,697.92 223,697.92
应付交 易费 用 - - - 28,175.89 28,175.89
应付利 息 - - - 36,133.50 36,133.50
其他负 债 - - - 332,881.79 332,881.79
负债总 计 118,533,622.20 - - 3,545,516.02 122,079,138.22
利率敏 感度 缺口 144,651,752.51 605,438,500.00 415,792,000.00 21,082,812.68 1,186,965,065.19
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以 外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2012 年 6 月 30
日 ）
上年度 末（ 2011 年12 月
31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约642 增加 约1,293
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约631 减少 约1,271
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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本基金为被动 式指数基 金 ，采用最优复 制法，主 要 以标的指数的 成份券构 成 为基础，综合 考
虑跟踪效果、 操作风险 等 因素构建组合 ，并根据 本 基金资产规模 、日常申 购 赎回情况、 市场流动
性以及银行间 和交易所 债 券交易特性及 交易惯例 等 情况，进行取 整和替代 优 化，以保证 对 标的指
数的有 效跟 踪。
本基金 通过 指数 化分 散投 资降低 其他 价格 风险 。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 中证 50 债 券指 数
成份券及其备 选成份券 的 投资比例不低 于基金资 产 净值的 90% ，现金或 者到 期日在一年以 内的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格 实
施监控 ，定 期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本
基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.9.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2012 年6 月30 日， 本 基金未 持有 的交 易性 权益 类投资 ， 因 此除 市场 利率 和外汇 汇率 以 外
的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
668,314,000.00 97.88
其中： 债券
668,314,000.00 97.88
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,572,833.30 0.23
6 其他资 产
12,903,779.12 1.89
7 合计
682,790,612.42
100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 发生 任何股 票买 卖。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 发生 任何股 票买 卖。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 发生 任何股 票买 卖。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 288,522,000.00 49.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 235,973,000.00 40.17
其中： 政策 性金 融债 235,973,000.00 40.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 40,622,000.00 6.91
6 中期票 据 103,197,000.00 17.57
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 668,314,000.00 113.76
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110014 11 附息 国债14 400,000 41,152,000.00 7.00
2 110410 11 农发 10 300,000 30,717,000.00 5.23
3 110007 11 附息 国债07 300,000 30,426,000.00 5.18
4 1182222 11 中煤 MTN1 200,000 21,304,000.00 3.63
5 110015 11 附息 国债15 200,000 21,026,000.00 3.58
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金投资的 前 十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 31,372.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,360,867.28
5 应收申 购款 511,539.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,903,779.12
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
无。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 中 证
50 债 券 指
数(LOF)A
6,778 40,563.83 101,906,801.20 37.06% 173,034,822.76 62.94%
南 方 中 证
50 债 券 指
数(LOF)C
4,330 63,819.68 21,589,583.93 7.81% 254,749,623.49 92.19%
合计 11,108 49,629.17 123,496,385.13 22.40% 427,784,446.25 77.60%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自 级别 的份 额 ， 对 合 计数 ， 比 例的 分母 采用 下 属分级 基金 份额 的合 计数 （即 期末 基金 份 额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 冯汉斌 1,513,400.00 14.05%
2 李永华 480,033.00 4.46%
3 赵强 310,362.00 2.88%
4 余淑珍 300,900.00 2.79%
5 胡汝松 296,917.00 2.76%
6 韩录 250,368.00 2.32%
7 徐秀兰 248,057.00 2.30%
8 金永钢 200,000.00 1.86%
9 镇江中 凯房 地产 有限 公司 200,000.00 1.86%
10 庄和生 190,000.00 1.76%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持
有本开 放式 基金
南方中 证 50 债 券指
数(LOF)A
19,853.94 0.01%
南方中 证 50 债 券指
数(LOF)C
382.24 0.00%
合计
20,236.18 0.00%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下 属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
2.本公司高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人未持有本基 金份额， 本 基金基金经 理 未持有南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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本基 金A 类 和C 类份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方中 证 50 债券
指数(LOF)A
南方中 证50 债券
指数(LOF)C
基金合 同生 效日 （2011 年5 月 17 日 ） 基 金份
额总额
926,774,736.42 1,899,975,366.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 412,326,526.21 721,602,266.43
本报告 期基 金总 申购 份额 199,881,670.40 889,596,756.66
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 337,266,572.65 1,334,859,815.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 274,941,623.96 276,339,207.42
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事 变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及 提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 15,297,895.76 100.00% 93,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
第 36 页 共 37 页
1
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华西 证券 为代 销
机构并 开通 定投 及转 换业 务的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年 1 月 9 日
2
关于注 意防 范冒 用南 方基 金名义 进行 的非 法证 券
活动的 提示
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年 1 月 9 日
3
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 齐鲁 证券 网上 交
易系统 网上 委托 申购 及定 投申购 费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年2 月13 日
4
南方中 证 50 债 券指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 分 红公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年2 月14 日
5
南方基 金 关 于南 方 50 债 基 金增加 邮储 银行 为代 销
机构及 开通 定投 业务 并参 与网上 交易 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年2 月28 日
6
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工商 银行 个
人电子 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年3 月31 日
7
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 江苏 银行 网上 银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年3 月31 日
8
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 国泰 君安 自助 式
交易系 统申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年 4 月 9 日
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 农业 银行 网
上银行 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年 5 月 2 日
10
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 邮
储银行 手机 银行 基金 申购 费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年 5 月 2 日
11
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在渤 海
证券推 出基 金定 期定 额投 资业务 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年5 月21 日
12
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 重庆 银行 网银申
购及网 银定 投申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年5 月22 日
13
南方基 金管 理有 限公 司网 上直销 关于 开通 “ 余额 理
财”定 期不 定额 申购 业务 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年5 月25 日
14 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 华融 证券 网上 交 中国证 券报 、 上海 2012 年5 月31 日 南方中证 50 债券指数(LOF)2012 年半年度报告
第 37 页 共 37 页
易系统 基金 定投 申购 费率 优惠活 动的 公告 证券报 、 证券 时报
15
关于注 意防 范冒 用南 方基 金名义 进行 的非 法证 券
活动的 提示
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年6 月25 日
16
南方基 金 管 理有 限公 司网 上直销 关于 开通 电 脑 PC
客户端 交易 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年6 月25 日
17
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中信 银行 网上 银
行和移 动银 行优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年6 月29 日
18
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参与 交通 银行 网上 银
行、手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012 年6 月29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方中 证 50 债券 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 的文 件。
2 、南 方中 证50 债券 指数 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同。
3 、南 方中 证50 债券 指数 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
