深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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深 证 成 份 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年 度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
场内基 金简 称： 深 成 ETF
基金简 称 南方深 证成 份 ETF
基金主 代码 159903
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月 4 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,564,854,507.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010-02-02
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成 E TF”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 完全 复 制法 ， 按
照成份 股在 标的 指数 中的 基准权 重构 建指 数化 投资 组合， 并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化 进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行
为时， 或因 基金 的申 购和 赎回等 对本 基金 跟踪 标的 指数的 效
果可能 带来 影响 时， 或因 某些特 殊情 况导 致流 动性 不足时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金管 理
人可以 对投 资组 合管 理进 行适当 变通 和调 整， 从而 使得投 资
组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为深 证
成份指 数。 如果 指数 编制 单位变 更或 停止 深证 成份 指数的 编
制及发 布 、 或 深证 成份 指 数由其 他指 数替 代 、 或 由 于指数 编
制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 深 证 成 份 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指
数， 或证 券市 场有 其他 代 表性更 强 、 更 适合 投资 的 指数推 出
时， 本基 金管 理人 可以 依 据维护 投资 者合 法权 益的 原则 ， 变
更本基 金的 标的 指数 。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与
货币市 场基 金 。 本 基金 为 指数型 基金 ， 主要 采用 完 全复制 法
跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与标 的指 数 、 以 及标 的 指数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -155,326,537.69
本期利 润 143,989,597.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0453
本期加 权平 均净 值利 润率 4.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,382,812,853.67
期末可 供 分 配基 金份 额利 润 -0.3879
期末基 金资 产净 值 3,448,515,669.62
期末基 金份 额净 值 0.9674
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -28.60%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.06% 1.13% -6.32% 1.14% 0.26% -0.01%
过去三 个月 1.33% 1.27% 0.96% 1.27% 0.37% 0.00%
过去六 个月 6.74% 1.47% 6.52% 1.47% 0.22% 0.00%
过去一 年 -21.26% 1.43% -21.56% 1.43% 0.30% 0.00% 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
-28.60% 1.52% -31.58% 1.55% 2.98% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 基 金合 同中 关于 基金 投资比 例的 约定 ： 本基 金 将全部 或接 近全 部的 基金 资产用 于跟 踪标 的指
数的表 现， 正常 情况 下， 本基金 的指 数化 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进 行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模 近 2,000 亿 元， 旗下管 理 32 只 开放 式基 金 ，2 只 封闭 式基
金，多 个全 国社 保、 企业 年金和 专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
潘海宁
本基
金的
基金
经理
2009 年12 月4
日
- 11
会 计 学学 士 ，具 有基
金 从 业资 格 。曾 先后
任 职 于兴 业 证券 股份
有 限 公司 、 富国 基金
管 理 有 限 公 司。2003
年 3 月 加 入 南 方 基
金， 历 任行 业研 究员 、
基 金 开元 基 金经 理助
理、 投 资部 总监 助理 、
数 量 化投 资 部总 监助
理等职 务。2009 年 3
月 至 今 ， 任 南方 300
指 数 基 金 经 理；2009
年 12 月至 今， 任南 方
深成 ETF 及联 接基 金
基金经 理；2011 年 2
月 至 今 ， 任 南方 500
基金经 理。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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罗文杰
本基
金的
基金
经理
助理
2011 年2 月28
日
- 7
美 国 南加 州 大学 金融
数 学 专业 硕 士、 美国
加 州 大学 计 算机 专业
硕 士 ，双 硕 士学 历。
曾 任 职 于 美 国 Open
Link Financial 公
司 、 美国 摩 根斯 坦利
公 司 ，参 与 利率 及衍
生 品 定价 模 型的 相关
工作 。2008 年 加盟 南
方 基 金， 现 任数 量化
投 资 部金 融 工程 研究
员； 2011 年2 月 至今 ，
任 南 方 小 康 及 小 康
ETF、 南 方 300 、 南 方
500、 深成ETF 及南 方
深 成 基金 经 理助 理；
2011 年 10 月 至今 ，
任 南 方 上 证 380ETF
及 其 联接 基 金的 基金
经理助 理。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 职 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
告期内,本 基金 管理 人严 格 遵守 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运 作 管理
办法》和《证 券投资基 金 销售管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 ，并严格按 照《深证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 的 各项规 定, 本着 诚实 守信 、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用基金 资产,在严 格控 制风险的基 础上,为基 金持 有人谋求与 标的指数 相近 的收益。本 报告期
内, 基金运作 整体合法 合规,无损害基金 持有人利 益的 行为。基金 的投资范 围、 投资比例及 投资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内 ，本基金 管理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交 易制 度 指导意见 》 ， 完
善相应制度及 流程，通 过 系统和人工等 各种方式 在 各业务环节严 格控制交 易 公平执行， 公平对待深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 14 次， 其中 12 次是 由 于报告 期初 指数 基金 成份 股调整 ，1 次 是由 于接 受 大额申 购使 得基 金规
模增大 ，配 置债 券所 需，1 次 是由 于社 保 201 组合 调整， 选择 期限 与收 益匹 配较好 的债 券进 行 投
资的需 要。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年以 来， 中央 针对经 济增速 下滑 推出 了稳 健偏 松的货 币政 策和 相对 积极 的财政 政策 ， 使
得上半 年深 证成 指相 对去 年末的 低点 有所 回升 ，涨 幅为+6.52% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统 ” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①接受大额申 购、赎回 带 来的成份股 权 重偏离， 对 此我们通过日 内择时交 易 争取跟踪误差 最
小化；
②对于现金拖 累，我们 通 过“ETF 现 金流精算 系统 ”在确保安全 的前提下 将 现金比例降至 较
低水平 ，极 大的 减少 了持 有现金 对本 基金 跟踪 目标 指数产 生的 拖累 ；
③部分 成份 股分 红引 起的 基金净 值相 对于 业绩 基准 的正向 偏离 ；
④6 月底前后 ，我们根 据 指数每半年度 的成份股 调 整进行了基金 调仓，事 前 我们制定了详 细
的调仓方案， 在实施过 程 中引入多方校 验机制防 范 风险发生，从 实施结果 来 看，效果非 常好，跟
踪误差 控制 在极 小范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.436 ％，今年初至 报告期末年 化跟踪误差 为
0.264 ％， 较好 的完 成了 基 金合同 中控 制年 化跟 踪误 差不超 过 2 ％的 投资 目标 ， 并保持 业内 同类 领
先。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9674 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 6.74 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为6.52 ％。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在全球经济增 速低迷的 背 景下，中国也 面临着经 济 放缓的局面。 但和欧美 发 达国家相比， 中
国仍可依靠降 息、下调 存 款准备金率、 财政刺激 计 划等传统的政 策工具。 如 果下半年经 济增速没
有企稳回升， 央行可以 再 次降息和下调 存款准备 金 率，促使银行 加大贷款 力 度；也可以 在不威胁
到政府偿付能 力的前提 下 ，增加基础设 施开支和 对 消费者的补贴 。面对经 济 困境，中国 显然有更
多灵活 的办 法来 应对 。
另一方 面， 我们 看到 中国 是 在全球 经济 衰退 中为 数不 多的几 个依 然保 持经 济增 长的国 家之 一，
但国 内 A 股 的走 势与 深受 金融危 机和 主权 债务 危机 的美欧 及部 分东 南亚 国家 的股指 相 比 ，似 乎 并
未同步反应中 国经济的 相 对强势。相信 每位投资 者 都可以对这样 的现象分 析 出自己的观 点，但我
们始终认为长 期而言股 市 仍应与国民经 济的发展 保 持一致。下半 年随着更 多 的政策利好 信号和流
动性进 一步 改善 ，A 股市 场中长 期 的 投资 价值 正逐 渐显现 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
对于没有太多 精力专注 于 股市的投资者 ，我们认 为 通过本基金进 行定期定 投 ，不失为一种 较
为省心省力且 长期效果 不 俗的投资方式 。而对于 那 些股市经验丰 富的投资 者 ，我们建议 在主动配
置个股的同时 ，可根据 自 己对市场走势 的判断， 用 部分仓位通过 指数基金 进 行快速加 减 仓的波段
操作， 这也 是目 前较 多专 业机构 投资 者的 惯用 方法 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据 中国 证监 会相 关规 定 和基金 合同 约定 ， 本 基金 管理人 应严 格按 照新 准则 、 中国 证监 会相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的 合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 管理 人对 基金份 额净 值增 长率 和标 的指数 同期 增长 率 的
计算方 法参 见 《 招募 说明 书》 ； 本基 金以 使收 益分 配 后基金 份额 净值 增长 率尽 可能贴 近标 的指 数同
期增长率为原 则进行收 益 分配。基于本 基金的性 质 和特点，本基 金收益分 配 不须以弥补 浮动亏损
为前提，收益 分配后有 可 能使除息后的 基金份额 净 值低于面值； 在符合基 金 收益分配条 件的前提
下， 本 基金 收益 分配 每年 最多 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 低于 基金 收益 分配基 准日 可供 分配
利润 的5% 。 基 金收 益分配 基准日 即期 末可 供分 配利 润计算 截止 日； 本基 金收 益分配 采取 现金 分 红
方式； 《 基金 合同 》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配； 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权 ； 法 律法 规
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年上 半年， 本基 金托 管人在 对南 方深 证成 份交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 托管 过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年上 半年， 南方 深证 成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 的管 理人 —— 南方基 金管 理 有
限公司在南方 深证成份 交 易型开放式指 数证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算 、基金份
额申购赎回价 格计算、 基 金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的 行为，在
各重要方面的 运作严格 按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 南方深证 成 份交易型开 放式指数
证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方深 证成 份交易型 开 放式指数证券 投
资基 金2012 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 7,536,947.37 2,361,240.92
结算备 付金
671,068.15 1,676,862.09
存出保 证金
855,780.57 1,073,535.64
交易性 金融 资产 6.4.3.2 3,443,662,640.45 2,754,932,347.13
其中： 股票 投资
3,443,662,640.45 2,754,932,347.13
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
- 16,473,555.98
应收利 息 6.4.3.5 906.27 1,225.19
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
3,452,727,342.81 2,776,518,766.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,045,843.33 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,472,695.07 1,176,737.35
应付托 管费
294,539.02 235,347.47
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 692,467.02 365,084.50
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 706,128.75 939,024.36
负债合 计
4,211,673.19 2,716,193.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 4,831,328,523.29 4,147,867,536.91
未分配 利润 6.4.3.10 -1,382,812,853.67 -1,374,064,963.64
所有者 权益 合计
3,448,515,669.62 2,773,802,573.27
负债和 所有 者权 益总 计
3,452,727,342.81 2,776,518,766.95
注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9674 元 ，基 金份 额总额 3,564,854,507.00
份
6.2 利 润表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
154,663,659.86 -67,010,419.04
1.利息 收入
18,494.43 23,375.09
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 18,494.43 23,375.09
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-144,937,716.93 18,911,036.20
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 -164,801,537.12 2,943,182.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.3.14 - -
股利收 益 6.4.3.15 19,863,820.19 15,967,853.23
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.3.16 299,316,134.69 -85,881,693.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.3.17 266,747.67 -63,136.39
减： 二、费用
10,674,062.86 12,927,441.84
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 7,833,426.00 8,762,413.63
2．托 管费 6.4.6.2.2 1,566,685.14 1,752,482.71
3．销 售服 务费 6.4.6.2.3 - - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.3.18 577,814.55 1,648,291.28
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.3.19 696,137.17 764,254.22
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
143,989,597.00 -79,937,860.88
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
143,989,597.00 -79,937,860.88
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,147,867,536.91 -1,374,064,963.64 2,773,802,573.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 143,989,597.00 143,989,597.00
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
683,460,986.38 -152,737,487.03 530,723,499.35
其中：1. 基 金申 购款 2,333,362,639.38 -582,561,510.88 1,750,801,128.50
2. 基金 赎回 款 -1,649,901,653.00 429,824,023.85 -1,220,077,629.15
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,831,328,523.29 -1,382,812,853.67 3,448,515,669.62
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,043,783,055.40 -274,141,372.82 3,769,641,682.58
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -79,937,860.88 -79,937,860.88
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的 基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-228,904,541.99 -2,434,481.80 -231,339,023.79
其中：1. 基 金申 购款 1,880,432,514.08 -139,711,660.98 1,740,720,853.10
2. 基金 赎回 款 -2,109,337,056.07 137,277,179.18 -1,972,059,876.89
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,814,878,513.41 -356,513,715.50 3,458,364,797.91
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 高良 玉______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 7,536,947.37
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 7,536,947.37
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,887,404,705.27 3,443,662,640.45 -443,742,064.82
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,887,404,705.27 3,443,662,640.45 -443,742,064.82
注：股 票投 资的 公允 价值 和公允 价值 变动 均包 含可 退替代 款的 估值 增值 。
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 未持 有衍 生金融 资产/负 债。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 余额 。
6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 未持 有该 类证券 。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 621.76
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 284.51
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 906.27
6.4.3.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末其 他资 产无余 额。
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 692,467.02
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 692,467.02
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 225,758.26
指数使 用费 470,005.53
应付替 代款 4,749.86
可退替 代款 5,615.10
合计 706,128.75
注：①应退替 代款指投 资 者采用可以现 金替 代方 式 申购本基金时 ，替代价 格 与实际买入 成本或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
②可退替代款 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，替 代价格与 该 替代证券市价 之深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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差乘以 替代 数量 的金 额。
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,060,554,507.00 4,147,867,536.91
本期申 购 1,721,700,000.00 2,333,362,639.38
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,217,400,000.00 -1,649,901,653.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,564,854,507.00 4,831,328,523.29
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -352,993,981.49 -1,021,070,982.15 -1,374,064,963.64
本期利 润 -155,326,537.69 299,316,134.69 143,989,597.00
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-83,366,676.45 -69,370,810.58 -152,737,487.03
其中： 基金 申购 款 -258,854,991.17 -323,706,519.71 -582,561,510.88
基金赎 回款 175,488,314.72 254,335,709.13 429,824,023.85
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -591,687,195.63 -791,125,658.04 -1,382,812,853.67
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,909.10
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,585.33
其他 -
合计 18,494.43
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.4.3.12 股 票投 资收益
6.4.3.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -22,574,899.06
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -142,226,638.06
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -164,801,537.12
6.4.3.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 181,120,295.37
减：卖 出股 票成 本总 额 203,695,194.43
买卖股 票差 价收 入 -22,574,899.06
6.4.3.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 1,220,077,629.15
现金支 付赎 回款 总额 -38,834,898.85
赎回股 票成 本总 额 1,401,139,166.06
赎回差 价收 入 -142,226,638.06
6.4.3.13 债 券投 资收益
无 。
6.4.3.14 衍 生工 具收益
无。
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6.4.3.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 19,863,820.19
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 19,863,820.19
6.4.3.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 299,316,134.69
—— 股 票投 资 299,316,134.69
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 299,316,134.69
6.4.3.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 266,747.67
合计 266,747.67
注：替代损益 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，补 入 被替代 股 票的实际买 入成本与
申购日 估值 的差 额或 强制 退款的 被替 代股 票在 强制 退款计 算日 与申 购日 估值 的差额 。
6.4.3.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 577,814.55
银行间 市场 交易 费用 -
合计
577,814.55
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 24 页 共 41 页
6.4.3.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 46,743.06
信息披 露费 149,179.94
上市年 费 29,835.26
银行费 用 373.38
指数使 用费 470,005.53
合计 696,137.17
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基金
本基金 的基 金管 理人 管理 的其它 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 25 页 共 41 页
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 - - 119,610,763.66 10.85%
6.4.6.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 - - 7,992.22 1.15%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 97,184.72 10.85% 97,184.72 11.53%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适 用期 间内 由券 商承 担的证 券风 险结 算基 金后 的净额 列示 。
该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金收 取方为本 基 金提供的证券 投资研究 成 果和市场信息 服
务。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,833,426.00 8,762,413.63
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 26 页 共 41 页
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。 其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,566,685.14 1,752,482.71
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.6.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.6.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华泰证券 12,212,010.00 0.34% 12,212,010.00 0.40%
中 国 工 商 银 行 － 南 方 深 证 成
份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金联接基金
2,032,021,448.00 57.00% 1,706,281,448.00 55.75%
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 27 页 共 41 页
6.4.6.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 7,536,947.37 9,909.10 9,542,378.03 14,201.90
6.4.6.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.8 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限股 票。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为指数 型基金， 主 要采用指数复 制法跟踪 标 的指数的表现 。本基金 投 资的金融工具 主
要为股 票投 资等 。 本 基金 在 日常经 营活 动中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在
限定的范围之 内，使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡 以 实现与标 的 指数以及标 的指数所
代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管 理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估。 监 察稽核部和 风险管理
部对公 司总 经理 负责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用 风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基 金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份 额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要 求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市， 因此 除附 注 6.4.8 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由转让的 情况外， 其 余金融资产均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口 进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款及结 算备付金
等。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,536,947.37 - - - 7,536,947.37
结算备 付金 671,068.15 - - - 671,068.15
存出 保 证金 - - - 855,780.57 855,780.57
交易性 金融 资产 - - - 3,443,662,640.45 3,443,662,640.45
应收利 息 - - - 906.27 906.27 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 30 页 共 41 页
资产总 计 8,208,015.52 - - 3,444,519,327.29 3,452,727,342.81
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,045,843.33 1,045,843.33
应付管 理人 报酬 - - - 1,472,695.07 1,472,695.07
应付托 管费 - - - 294,539.02 294,539.02
应付交 易费 用 - - - 692,467.02 692,467.02
其他负 债 - - - 706,128.75 706,128.75
负债总 计 - - - 4,211,673.19 4,211,673.19
利率敏 感度 缺口 8,208,015.52 - - 3,448,731,000.48 3,448,515,669.62
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,361,240.92 - - - 2,361,240.92
结算备 付金 1,676,862.09 - - - 1,676,862.09
存出保 证金 - - - 1,073,535.64 1,073,535.64
交易性 金融 资产 - - - 2,754,932,347.13 2,754,932,347.13
应收证 券清 算款 - - - 16,473,555.98 16,473,555.98
应收利 息 - - - 1,225.19 1,225.19
其他资 产 - - - - -
资产总 计 4,038,103.01 - - 2,772,480,663.94 2,776,518,766.95
负债
应付管 理人 报酬 - - - 1,176,737.35 1,176,737.35
应付托 管费 - - - 235,347.47 235,347.47
应付交 易费 用 - - - 365,084.50 365,084.50
其他负 债 - - - 939,024.36 939,024.36
负债总 计 - - - 2,716,193.68 2,716,193.68
利率敏 感度 缺口 4,038,103.01 - - 2,769,764,470.26 2,773,802,573.27
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2012 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.9.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源 于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 31 页 共 41 页
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金资产投 资于具有 良 好流动性的金 融
工具，包括 深圳成份 指数 的成份股及 其备选成 份股 、新股(一级 市场初次 发行 或增发)、现 金或者
到期日在一年 以内的政 府 债券等。其中 ，深圳成 份 指数的成份股 及其备选 成 份股的投资 比例不低
于基金资产净 值的 95% 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.9.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 3,443,662,640.45 99.86 2,754,932,347.13 99.32
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,443,662,640.45 99.86 2,754,932,347.13 99.32
6.4.9.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2012 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约17,243 增加 约13,869
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约17,243 减少 约13,869
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 32 页 共 41 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 3,443,662,640.45 99.74
其中： 股票 3,443,662,640.45 99.74
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,208,015.52 0.24
6 其他各 项资 产 856,686.84 0.02
7 合计 3,452,727,342.81 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代 款 的估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 184,596,943.04 5.35
C 制造业 2,107,810,491.75 61.12
C0 食品、 饮料
616,564,671.73 17.88
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 87,430,935.24 2.54
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 490,495,234.25 14.22
C7
机械 、设 备、 仪表 702,412,443.15 20.37
C8
医药 、生 物制 品 210,907,207.38 6.12
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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G 信息技 术业 108,605,575.24 3.15
H 批发和 零售 贸易 150,796,381.33 4.37
I 金融、 保险 业 417,490,901.92 12.11
J 房地产 业 386,497,665.73 11.21
K 社会服 务业 87,864,645.44 2.55
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,443,662,604.45 99.86
7.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占 基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万科 A 36,071,975 321,401,297.25 9.32
2 000858 五粮液 7,478,468 244,994,611.68 7.10
3 000651 格力电 器 9,443,042 196,887,425.70 5.71
4 000157 中联重 科 17,148,531 171,999,765.93 4.99
5 000001 深发展 Ａ 10,958,022 166,123,613.52 4.82
6 002024 苏宁电 器 17,973,347 150,796,381.33 4.37
7 002304 洋河股 份 1,001,978 134,816,139.90 3.91
8 000568 泸州老 窖 2,899,129 122,662,147.99 3.56
9 000063 中兴通 讯 7,779,769 108,605,575.24 3.15
10 000776 广发证 券 3,475,570 103,676,253.10 3.01
11 000983 西山煤 电 6,443,266 100,514,949.60 2.91
12 000527 美的电 器 8,682,671 95,943,514.55 2.78
13 000338 潍柴动 力 3,102,706 92,119,341.14 2.67
14 000423 东阿阿 胶 2,253,216 90,151,172.16 2.61
15 000069 华侨城 Ａ 13,771,888 87,864,645.44 2.55
16 000792 盐湖股 份 2,589,012 87,430,935.24 2.54
17 000895 双汇发 展 1,319,400 81,644,472.00 2.37
18 000629 攀钢钒 钛 10,610,796 69,819,037.68 2.02
19 000538 云南白 药 1,145,450 67,902,276.00 1.97
20 000425 徐工机 械 4,636,835 66,492,213.90 1.93
21 000402 金融街 9,968,816 65,096,368.48 1.89 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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22 000783 长江证 券 6,539,928 59,513,344.80 1.73
23 000630 铜陵有 色 3,070,084 59,252,621.20 1.72
24 000623 吉林敖 东 3,048,083 52,853,759.22 1.53
25 002142 宁波银 行 5,149,075 51,387,768.50 1.49
26 000060 中金岭 南 5,613,451 48,387,947.62 1.40
27 000039 中集集 团 3,585,489 47,687,003.70 1.38
28 000937 冀中能 源 2,992,366 45,693,428.82 1.33
29 000878 云南铜 业 2,527,673 45,245,346.70 1.31
30 000709 河北钢 铁 16,518,087 45,094,377.51 1.31
31 000012 南玻 A 4,921,981 44,297,829.00 1.28
32 002202 金风科 技 6,477,783 41,522,589.03 1.20
33 000960 锡业股 份 2,011,212 39,620,876.40 1.15
34 000758 中色股 份 2,023,646 38,388,564.62 1.11
35 000768 西飞国 际 4,770,394 37,447,592.90 1.09
36 000562 宏源证 券 2,224,300 36,789,922.00 1.07
37 000933 神火股 份 3,896,732 35,538,195.84 1.03
38 000401 冀东水 泥 2,358,175 33,155,940.50 0.96
39 000869 张裕 A 482,416 32,447,300.16 0.94
40 000898 鞍钢股 份 5,742,579 22,396,058.10 0.65
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000401 冀东水 泥 32,886,791.47 1.19
2 000651 格力电 器 19,289,658.76 0.70
3 000527 美的电 器 18,716,676.33 0.67
4 000869 张裕A 17,892,898.75 0.65
5 002304 洋河股 份 13,597,722.13 0.49
6 000425 徐工机 械 12,652,833.48 0.46
7 000001 深发展 Ａ 8,507,409.29 0.31
8 000568 泸州老 窖 8,403,514.54 0.30
9 000858 五粮液 7,409,892.51 0.27 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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10 002202 金风科 技 6,115,637.07 0.22
11 000002 万科A 5,261,941.87 0.19
12 000983 西山煤 电 4,603,670.21 0.17
13 000895 双汇发 展 4,189,719.29 0.15
14 000063 中兴通 讯 3,912,111.57 0.14
15 002024 苏宁电 器 3,828,537.00 0.14
16 000776 广发证 券 3,690,950.00 0.13
17 000792 盐湖股 份 3,465,751.75 0.12
18 002142 宁波银 行 3,311,182.37 0.12
19 000538 云南白 药 3,307,843.80 0.12
20 000338 潍柴动 力 3,015,600.30 0.11
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000869
张裕 A 24,898,540.41 0.90
2 002128
露天煤 业 18,554,521.71 0.67
3 002304
洋河股 份 17,821,847.31 0.64
4 000002
万科 A 9,638,058.26 0.35
5 000858
五粮液 8,136,100.43 0.29
6 000651
格力电 器 7,182,325.70 0.26
7 000568
泸州老 窖 6,461,497.57 0.23
8 000338
潍柴动 力 5,823,946.53 0.21
9 000157
中联重 科 4,975,747.72 0.18
10 000001
深发展 Ａ 4,876,664.34 0.18
11 000063
中兴通 讯 4,660,167.72 0.17
12 002024
苏宁电 器 4,574,317.62 0.16
13 000937
冀中能 源 4,009,536.37 0.14
14 000630
铜陵有 色 3,979,673.22 0.14
15 000983
西山煤 电 3,833,467.65 0.14
16 000527
美的电 器 3,480,862.76 0.13
17 000895
双汇发 展 3,442,627.40 0.12
18 000792
盐湖股 份 3,422,969.19 0.12
19 000423
东阿阿 胶 3,033,627.98 0.11 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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20 000960
锡业股 份 3,030,717.81 0.11
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交 易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 219,343,222.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 181,120,295.37
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本 报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 855,780.57
2 应收证 券清 算款 - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 906.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 856,686.84
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 指数 投资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
7.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 积极 投资 前五名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有 人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
其中： 中国工 商银行--- 南方 深
证成份交 易型开 放式指 数证
券投资基 金联接 基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
17,841 199,812.48 2,732,685,253.00 76.66% 832,169,254.00 23.34% 2,032,021,448.00 57.00%
注：机 构投 资者 “持 有份 额”和 “占 总 份 额比 例” 数据中 已包 含“ 中国 工商 银行－ 南方 深证 成份
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基” 的“ 持有 份额” 和“ 占总 份额 比例 ”数据 。
8.1.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序
号
项目 持有份 额（ 份）
占总份 额
比例
1 太平人寿 保险有 限公司 396,298,833.00 11.12%
2 中国人寿 保险股 份有限 公司 42,976,302.00 1.21%
3 0689900003 34,102,100.00 0.96%
4 美国友邦 保险有 限公司 广东 分公司 — 传统 — 普通保 险产 品 31,673,112.00 0.89%
5 中信建投 证券股 份有限 公司 28,053,293.00 0.79%
6 美国友邦 保险有 限公司 上海 分公司－ 传统－ 普通保 险产 品 24,979,669.00 0.70%
7 美国友邦 保险有 限公司 北京 分公司－ 传统－ 普通保 险产 品 13,945,600.00 0.39%
8 云南银盈 通科技 有限公 司 13,000,000.00 0.36%
9 华泰证券 股份有 限公司 12,212,010.00 0.34%
10 北京银盈 通管理 咨询有 限公 司 11,810,210.00 0.33%
中 国 工 商 银 行 － 南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联接 基
2,032,021,448.00 57.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门负责 人 未持有本基金 份额 ；本 只 基金的基金经 理
未持有 本基 金份 额 。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月4 日 ）基 金份 额总 额 4,127,538,537.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,060,554,507.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,721,700,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,217,400,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,564,854,507.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事 变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报 告期 内本 基金 投资 策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 326,496,314.53 82.31% 270,350.07 82.58% -
国信证券 1 48,879,812.12 12.32% 39,715.12 12.13% -
申银万国 1 12,474,318.66 3.14% 10,135.50 3.10% -
国泰君安 1 8,839,159.39 2.23% 7,181.83 2.19% -
广发证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于注 意防 范冒 用南 方基 金名义
进行的 非法 证券 活动 的提 示
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年6 月25 日
2 南方基 金关 于开 通电 子直 销汇款
交易的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年3 月26 日
3 关于注 意防 范冒 用南 方基 金名义
进行的 非法 证券 活动 的提 示
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年 1 月 9 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金的 文件 。
2 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
3 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华 1 路6 号 免税 商务 大 厦31 至 33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
