南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金
(LOF)2012 年 半 年 度 报告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2012 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ，投资者 欲 了解详细内容 ，应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称
南方中 国中 小盘 股票 指数(QDII-LOF)
场内基 金简 称： 南方 中国
基金主 代码 160125
前端交 易代 码 160125
后端交 易代 码 160126
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年9 月 26 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 116,354,386.79 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011-11-01
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方中 国” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资， 以实 现对 标的 指数 的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 指数 复制 法。 本基 金按照 成份 股在 标的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股及 其权
重的变 化进 行相 应调 整， 在保持 基金 资产 的流 动性 前提下 ，达 到有 效复
制标的 指数 的目 的。 本基 金力争 控制 基金 净值 增长 率与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差不 超 过5% 。
业绩比 较基 准 人民币 计价 的中 国中 小盘 指数净 收益 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 主要 投资 标的 指数 成份股 ，具 有与 标的 指数 和标的 指数 所代 表的
股票市 场相 似的 风险 收益 特征。 本基 金风 险与 预期 收益高 于混 合基 金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。由于 中小 盘股 票的 特点 ，一般 情况 下投 资中
小盘股 票面 临的 波动 要高 于投资 大盘 股票 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
2.5 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 5,352,401.02
本期利 润 -1,604,703.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0212
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0984
期末基 金资 产净 值 104,903,159.59
期末基 金份 额净 值 0.9016
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 自基 金合 同生 效 日（2011 年9 月 26 日） 至报告 期末 不满 一年 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.53% 1.26% -2.59% 1.40% 0.06% -0.14%
过去三 个月 -10.37% 1.23% -9.62% 1.34% -0.75% -0.11%
过去六 个月 -7.52% 1.15% 0.62% 1.38% -8.14% -0.23%
自基金 合同
生效起 至今
-8.13% 0.98% 7.30% 1.93% -15.43% -0.95%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金自 合同生效 起 至披露时点不 满一年。 根 据相关法律法 规和基金 合 同，本基金 建仓期为
基金合 同生 效之 日 起6 个 月内。 建仓 期结 束时 ，本 基金各 项资 产配 置比 例达 到基金 合同 的约 定。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投 资 公 司 、广 西 信 托 投 资 公 司 共 同 发起 设 立 。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至 报告 期末 ，公 司管 理 资产规 模近 2,000 亿元 ， 旗下管 理 32 只 开放 式基 金 ，2 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄亮
本基金
的基金
经理
2011 年 9 月 26 日 - 11 年
北 京大 学工商 管理硕 士，具 有
基 金从 业资格 。曾任 职于招 商
证 券股 份有限 公司、 天华投 资
有限责 任公 司 ，2005 年加 入南
方基金 国际 业务 部 ， 负 责 QD II
产 品 设 计 及 国 际 业 务 开 拓 工
作，2007 年 9 月至 2009 年 5
月 ，担 任南方 全球基 金经理 助
理；2009 年6 月 至今 ， 担 任南
方 全 球基 金经 理；2010 年 12
月至今 ， 任南 方金 砖基 金经 理；
2011 年9 月至 今 ， 任 南方 中小
盘指数 基金 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从 业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及各项实 施准则、 《 南 方中国中小盘 股票指数 证 券投资基金(LOF) 基 金合同 》和其他有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 14 次， 其中 12 次是 由 于报告 期初 指数 基金 成份 股调整 ，1 次 是由 于接 受 大额申 购使 得基 金规
模增大 ，配 置债 券所 需，1 次 是由 于社 保 201 组合 调整， 选择 期限 与收 益匹 配较好 的债 券进 行 投
资的需 要。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年上半年在 欧洲债务 问 题的影响下， 全球主要 资 本市场都出现 了较大幅 度 的波动。尤其 是
二季度，随着 对希腊、 西 班牙债务违约 担忧的升 级 ，投资者开始 对欧元区 未 来走向产生 的疑虑。
在投资者的悲 观情绪影 响 下， 风险资产 成为了被 抛 售的主要对象 。新兴市 场 受到了股票 下跌，货
币贬值 的双 重影 响 。 根 据彭 博财经 的数 据 ， MSCI 新 兴 市场指 数 （美 元计 价 ） 在 二 季度下 跌 了 8.79% 。
香港市场中中 国中小盘 股 票在资金流出 的影响下 股 价出现了较大 幅度的调 整 ，尤其是业 绩出现重
大波动 的公 司成 为了 市场 重点抛 售的 对象 。
上半年，本基 金在一季 度 顺利完成了基 金的建仓 过 程。二季度， 基金在维 持 指数化投资策 略南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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的前提下，通 过对宏观 经 济、行业以及 汇率的判 断 ，完成了指数 成份股季 度 调整的操作 ，保障了
基金的平稳运 作。由于 一 季度市场在欧 债暂时缓 解 的情况下出现 了持续的 上 扬， 建仓期 基金仓位
较低，而在基 金完成建 仓 后的二季度市 场出现了 较 大的跌幅导致 了基金在 上 半年业绩落 后于基金
基准。
本基金管理团 队将继续 遵 循长期、稳健 、价值投 资 的理念，继续 加深研究 的 层次，加大研 究
的力度 ，努 力挖 掘投 资机 会，为 投资 者创 造更 好的 回报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基 金2012 年 上半 年基 金 净值增 长-7.52% ，基 金基 准增 长 0.62% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来，我 们欣喜的 看 到，欧洲问题 在刚刚结 束 的欧盟夏季峰 会上得到 了 一定的缓解。 在
本次峰 会上 ， 欧 洲各 国领 导人 通 过了 “增 长与 就业 契约” ， 推出 促进 增长 的 “ 一揽子 ” 计 划， 同 时
宣布允许欧元 区救助工 具 直接注资银行 业并可以 购 买努力削减赤 字和债务 的 国家的国债 。欧元区
成员国 已同 意让 欧元 区永 久性救 助基 金欧 洲稳 定机 制(ESM) 直 接向 陷入 危机 的 成员国 银行 注资 ， 并
允许动用欧元 区临时性 救 助基金欧洲金 融稳定工 具(EFSF) 或欧 洲稳定机 制直接 购买其国债以 降低
其融资成本， 而不必附 加 新的紧缩或改 革要求。 这 样，单一国家 出现债务 违 约的概率大 大降 低，
欧债问题得到 了暂时性 的 缓解。同时， 作为全球 经 济增长中坚力 量的美国 和 中国也在根 据自身的
情况逐 步对 政策 进行 微调。
从股票估值看 ，经过本 轮 的调整，股票 市场尤其 是 新兴市场股票 已经体现 出 了一定的估值 优
势。未来随着 对全球经 济 基本面担忧的 减弱，投 资 者将会逐渐增 加风险资 产 的配置。新 兴市场的
股票资产的反 弹概率将 大 大增加。中国 中小盘公 司 受惠于中国长 期的经济 增 长，具备长 期的投资
价值， 短期 的调 整反 而是 长期介 入的 良机 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：每 一 基金份额享有 同等分配 权 ；基金合同生 效
当年不 满 3 个月 ，可 不进 行收益 分配 基金 收益 分配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即： 基金 收 益
分配基准日的 基金份额 净 值减去每单位 基金份额 收 益分配金额后 不能低于 面 值，基金收 益分配基
准日即期末可 供分配利 润 计算截止日； 在符合有 关 基金分红条件 的前提下 ， 基金收益分 配每年最
多不超 过 12 次， 每份 基金 份额每 次基 金收 益分 配比 例不 得 低于 基金 收益 分配 基准日 每份 基金 份 额
可供分配利润 的 10% ；基 金收益分配方 式分两种 ： 现金分红与红 利再投资 。 登记在注册登 记系统
基金份 额持有 人开放式 基 金账户下的基 金份额， 可 选择现金红利 或将现金 红 利按除权日 的基金份
额净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 者不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 。
登记在 证券 登记 结算 系统 基金份 额持 有人 深圳 证券 账户下 的基 金份 额， 只能 选 择现金 分红 的方 式，
具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规
定；法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2012 年 2 月 20 日进 行了收 益分 配 ，
每10 份派0.20 元。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金(LOF) 的过程 中， 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行
股份有限公司 严格遵守 《 证券投资基金 法》相关 法 律法规的规定 以及《南 方 中国中小盘 股票指数
证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 、 《 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金(LOF) 托管协 议》 的约 定，
对南方中国中 小盘股票指 数证券投资基 金(LOF) 基金 管理人 —南方 基金管理有 限公司 2012 年 01
月01 日至2012 年 06 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会计 核算 和必要 的投 资监 督，
认真履 行了 托管 人的 义务 ，没有 从事 任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管 人认 为， 南方 基金 管 理有限 公司 在南 方中 国中 小盘股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 的 投资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的南 方中国中 小 盘股票指数 证券投资
基金(LOF) 年度 报告 中的 财 务指标 、 净值 表现 、 收益 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 南 方中 国 中 小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 10,238,178.76 21,633,275.00
结算备 付金 - 1,840,909.09
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 86,176,539.31 46,125,909.16
其中： 股票 投资 84,045,427.50 46,125,909.16
基金 投资 2,131,111.81 -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 42,996,179.99
应收证 券清 算款 - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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应收利 息 272.18 61,033.56
应收股 利 417,420.11 11,095.56
应收申 购款 17,320,046.63 19,282.96
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 114,152,456.99 112,687,685.32
负债和所有者权益
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 8,801,507.09 3,000,000.00
应付赎 回款 65,278.92 2,266,121.36
应付管 理人 报酬 56,980.07 96,427.95
应付托 管费 17,094.02 28,928.38
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - 978.43
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负债 308,437.30 152,863.30
负债合 计 9,249,297.40 5,545,319.42
所有者权益：
实收基 金 116,354,386.79 107,855,384.95
未分配 利润 -11,451,227.20 -713,019.05
所有者 权益 合计 104,903,159.59 107,142,365.90
负债和 所有 者权 益总 计 114,152,456.99 112,687,685.32
注： 报告 截止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.9016 元， 基金 份额 总 额116,354,386.79 份。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
一、收入 -569,763.54
1.利息 收入 243,889.58
其中： 存款 利息 收入 21,961.26
债券利 息收 入 - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 221,928.32
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 6,289,339.65
其中： 股票 投资 收益 5,151,084.13
基金 投资 收益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 39,322.32
股利收 益 1,098,933.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -6,957,104.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -219,510.33
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 73,622.18
减：二、费用 1,034,940.06
1．管 理人 报酬 381,552.29
2．托 管费 114,465.73
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 227,665.34
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 311,256.70
三、利润总额（亏损 总额 以“- ”号填列） -1,604,703.60
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -1,604,703.60
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- -1,604,703.60 -1,604,703.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
8,499,001.84 -7,477,791.59 1,021,210.25
其中：1.基 金申 购款 64,540,728.06 -4,626,155.99 59,914,572.07
2.基金 赎回 款 -56,041,726.22 -2,851,635.60 -58,893,361.82 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “- ”号填 列）
- -1,655,712.96 -1,655,712.96
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 116,354,386.79 -11,451,227.20 104,903,159.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 高良 玉______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管 人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司 (“ 纽约 梅隆 银行 ”) 境外资 产托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.4 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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6.4.4.1.1 股 票交 易
无。
6.4.4.1.2 债 券交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.4 基 金交 易
无。
6.4.4.1.5 权 证交 易
无。
6.4.4.1.6 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 381,552.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 105,907.11
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1% 的年 费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 1% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 114,465.73
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.3% / 当年 天数。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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6.4.4.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 26 日 ）持 有的 基金 份 额 20,004,500.22
期初持 有的 基金 份额 20,004,500.22
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 20,004,500.22
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 17.19%
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
华泰证券 1,413,883.00 1.22% 2,100,583.00 1.95%
6.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 853,399.53 20,357.12
纽约梅隆银行 9,384,779.23 -
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国农 业 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 保管，按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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无。
6.4.5 期 末（2012 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
1332
HK
确利达
国际
2012 年6
月19 日
2012 年7
月 12 日
新股待上市 0.00 0.00 4,550 0.00 0.00 -
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
6.4.6 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 84,045,427.50 73.63
其中： 普通 股 84,045,427.50 73.63
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 2,131,111.81 1.87
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,238,178.76 8.97
8 其他各 项资 产 17,737,738.92 15.54
9 合计 114,152,456.99 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权 益投资分布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
中国香 港 84,045,427.50 80.12
合计 84,045,427.50 80.12
7.3 期末按行业分类的权 益投资组合
7.3.1 指 数投 资按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
通讯 450,069.93 0.43
非必需 消费 品 19,992,897.14 19.06
必需消 费品 6,738,065.58 6.42
能源 3,693,240.10 3.52
金融 15,881,427.17 15.14
保健 4,296,028.44 4.10
工业 14,525,007.90 13.85
材料 9,606,352.77 9.16
科技 2,987,756.37 2.85
公用事 业 5,874,582.10 5.60
合计 84,045,427.50 80.12
注：本基金自 本报告期 开 始对以上行业 分类采用 彭 博行业分类标 准，原全 球 行业分类标 准不再使
用。
7.3.2 积 极投 资按 行业分 类的 权益投 资组 合
本 基金 报告 期末 未持 有积极 投资 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的权益投资 明细
7.4.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
公司名 称( 中
文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值
占基
金资
产净
值 比
例
(%)
1 ENN ENERGY
HOLDINGS LTD
新 奥 能 源 控
股有限 公司
2688
HK
香港交
易所
中国 86,000 1,899,951.73 1.81
2 COSCO PACIFIC
LTD
中 远 太 平 洋
有限公 司
1199
HK
香港交
易所
中国 186,000 1,592,124.66 1.52
3 BRILLIANCE
CHINA
AUTOMOTIVE
华 晨 中 国 汽
车 控 股 有 限
公司
1114
HK
香港交
易所 中国 288,000 1,582,439.85 1.51
4 SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
世 茂 房 地 产
控 股 有 限 公
司
813
HK
香港交
易所 中国 158,500 1,529,874.46 1.46
5 GREAT WALL MOTOR
COMPANY-H
长 城 汽 车 股
份有限 公司
2333
HK
香港交
易所
中国 119,000 1,492,031.95 1.42
6 GUANGDONG
INVESTMENT LTD
粤 海 投 资 有
限公司
270
HK
香港交
易所
中国 286,000 1,300,993.29 1.24
7 AGILE PROPERTY
HOLDINGS LTD
雅 居 乐 地 产
控 股 有 限 公
司
3383
HK
香港交
易所 中国 158,000 1,279,031.27 1.22
8 SHANDONG WEIGAO
GP MEDICAL-H
山 东 威 高 集
团 医 用 高 分
子 制 品 股 份
有限公 司
1066
HK
香港交
易所
中国 183,000 1,274,042.12 1.21
9 SOHO CHINA LTD SOHO 中 国 有
限公司
410
HK
香港交
易所
中国 238,000 1,144,731.92 1.09
10 CHINA GAS
HOLDINGS LTD
中 国 燃 气 控
股有限 公司
384
HK
香港交
易所
中国 352,000 1,107,655.72 1.06
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细，应 阅读 登载 于http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权益 投资明 细
本 基金 报告 期末 未持 有 积极投 资。
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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7.5 报告期内权益投资组 合的重大变动
7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称(英文) 证券代 码
本期累 计买 入
金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 COSCO PACIFIC LTD 1199 HK 2,936,820.44 2.74
2 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 2,324,881.77 2.17
3 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 2,190,524.44 2.04
4 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 1,763,385.93 1.65
5 China Yurun Food Group Limited 1068 HK 1,699,224.61 1.59
6 KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS 148 HK 1,627,482.12 1.52
7 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 1,539,351.81 1.44
8 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 3377 HK 1,523,224.56 1.42
9 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 1,518,099.49 1.42
10 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 363 HK 1,317,861.21 1.23
11 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 1,297,345.28 1.21
12 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 3308 HK 1,254,865.42 1.17
13 Guangzhou R and F Properties Co.Ltd. 2777 HK 1,254,021.78 1.17
14 SOHO CHINA LTD 410 HK 1,209,501.21 1.13
15 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 861 HK 1,112,134.94 1.04
16 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 1,103,291.21 1.03
17 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 1,062,906.64 0.99
18 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 1,041,049.96 0.97
19 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 1,040,564.50 0.97
20 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 1,029,207.75 0.96
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 买入 包括 二级 市场 上主 动的 买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称(英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 COSCO PACIFIC LTD 1199 HK 2,316,067.09 2.16
2 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 1,745,410.73 1.63
3 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 1,436,444.37 1.34
4 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 1,380,166.80 1.29 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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5 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 1,305,612.54 1.22
6 China Yurun Food Group Limited 1068 HK 1,199,082.10 1.12
7 KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS 148 HK 1,155,418.57 1.08
8 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 3377 HK 978,130.87 0.91
9 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 879,395.72 0.82
10 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 363 HK 832,508.70 0.78
11 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 3308 HK 810,324.72 0.76
12 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 720,554.96 0.67
13 HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 336 HK 684,805.40 0.64
14 SOHO CHINA LTD 410 HK 679,294.37 0.63
15 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 650,892.60 0.61
16 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 861 HK 638,654.85 0.60
17 INTIME DEPARTMENT STORE 1833 HK 604,558.96 0.56
18 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 597,829.82 0.56
19 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 571,300.01 0.53
20 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 533,553.97 0.50
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减 少的 股票 ， 卖 出金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7. 5. 3
权 益 投资的 买入 成本 总额及 卖出 收入总 额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 69,514,395.37
卖出收 入（ 成交 ）总 额 29,770,744.64
注：买入成本 和卖出收 入 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名金 融衍生品
投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 权证投 资_ 配股 权证 确利达 股份 配股 权证 0.00 0.00
7.10 期末按公允 价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名基 金投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名 称
基金
类型
运作
方式
管理 人 公允价 值 （ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1
Guggenheim China
Small Cap ETF
（Guggenheim 中国
小型股 指数 基金 ）
ETF
基金
契 约式
开 放式
基金
Guggenheim Funds
Distributors Inc
2,131,111.81 2.03
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1
本 基金 本 期 投 资的 前 十 名证 券 中没 有 发 行 主体 被 监 管部 门 立案 调 查 的 ，或 在 报 告编 制 日前 一 年内
受到公开 谴责、 处罚的 证券 。
7.11.2
本基金投 资的前 十名股 票中 ，没有投 资于超 出基金 合同 规定备选 股票库 之外的 股票 。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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3 应收股 利 417,420.11
4 应收利 息 272.18
5 应收申 购款 17,320,046.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,737,738.92
7.11.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.11.5.1 期 末 指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
7.11.5.2 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 报告 期末 未持 有 积极投 资。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,442 33,804.30 27,732,964.87 23.83% 88,621,421.92 76.17%
8.2 期末 上市基金前十名持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华泰证 券股 份有 限公 司 1,413,883.00 1.22%
2 沈皓 260,000.00 0.22%
3 熊正升 218,000.00 0.19%
4 穆丽蓉 50,019.00 0.04%
5 陈春地 32,500.00 0.03%
6 张桂银 27,925.00 0.02%
7 申继军 20,422.00 0.02%
8 蔡韵清 20,002.00 0.02%
9 毛继英 20,000.00 0.02% 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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10 许辛丽 15,001.00 0.01%
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本 开 放式 基金
17,000,654.21 14.61%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本基 金份额的 数 量区间为 50 至 100
万份（ 含） ，本 基金 基金 经 理持有 本基 金份 额的 数量 区间 为10 至 50 万份 （含 ） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 26 日 ）基 金份 额总 额 299,844,354.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 107,855,384.95
本报告 期基 金总 申购 份额 64,540,728.06
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 56,041,726.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 116,354,386.79
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期 内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有 关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
First Shanghai Securities Ltd. 98,621,733.09 99.50% 118,346.12 98.21%
-
Nomura （Hong Kong ）Limited - - - -
-
CITIC Securities International
Company Limited
- - - -
-
UBS Securities Asia Limited
- - 2,151.74 1.79% -
China Construction Bank
International Securities Limited
- - - - -
国泰君安 - - - - -
东方证券 - - - - 退租
华泰证券 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券回 购交 易 基金交 易
成交金额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
成交金 额
占 当期 基金 成交
总额的 比例
First Shanghai Securities Ltd. - - - -
Nomura （Hong Kong ）Limited - - - -
CITIC Securities International
Company Limited
- - - -
UBS Securities Asia Limited - -
2,112,999.91 100.00%
China Construction Bank
International Securities Limited
- - - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要
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国泰君安
90,000,000.00 100.00%
- -
东方证券 - - - -
华泰证券 - - - -
注：1 、券 商选 择标 准和 程 序：
为保障公司境 外证券投 资 的顺利开展， 规范券商 选 择及交易量分 配标准与 原 则，基金管 理人明确
了券商 选择 、考 核及 交易 量的分 配等 流程 。
A. 券 商的 选择 。 券 商的 交 易执行 能力 、 研 究实 力和 提供的 研究 服务 、IPO 的 支持等 是选 择券 商以
及分配 交易 量最 主要 的原 则和标 准， 包括 以下 几个 方面：
(a) 交易执 行能力。 主要 指券商是否对 投 资指令 进 行了有效的执 行以及能 否 取得较高质量 的成交
结果。衡量交 易执行能 力 的指标主要有 ：是否完 成 交易、成交的 及时性、 成 交价格、对 市场的影
响等。
(b) 研究机 构的实力 和水 平。主要 是指 券商能否 所 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研究 及市场
走向、 个股 分析 报告 和专 题研究 报告 ，报 告内 容是 否详实 ，投 资建 议是 否准 确。
(c) 提供研 究服务的 质量 。主要指券商 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、以 及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座。
(d) IPO 的 支持 。是 指券 商是否 有充 足 的 IPO 资源 ，是否 能够 在 IPO 项 目上 给予一 定的 支持 。
国际业 务部 根据 上述 标准 对境外 券商 进行 遴选 ，筛 选出符 合条 件的 券商 开立 交易账 户。
B. 券 商交 易量 分仓 标准
公司在 券商 的交 易量 分配 上主要 采取 如下 标准 ：
(a) IPO 的支 持。 基金 经 理在每 月初 根据 券商 在 IPO 上的支 持以 及未 来 IPO 项目的 分配 对该 部分
交易量 进行 分配 。
(b) 研究上 的支持。 每季 度由投资人员 （基金经 理 、基金经理助 理、研究 员 ）对各券商的 研究支
持进行 打分 根据 各券 商的 得分进 行交 易量 的分 配。
(c) 交 易执 行能 力。 该部 分交易 量由 交易 部根 据券 商的执 行能 力进 行分 配， 每季度 一次 。
(d) 成交数 据的准确 与及 时。由运作 保 障部根据 券 商成交数据的 准确性与 及 时性进行分配 ，每季
度一次 。
国际业务部统 计上述分 配 结果，拟定交 易量分仓 比 例，单一券商 的分配比 例 不能超过 30% ，如 统
计结果 超过 了该 上限 ，由 国际业 务部 进行 调整 。分 仓结果 报备 投决 会后 ，由 交易部 实施 。
交易券 商的 评价 和交 易量 的分配 比例 于每 季度 末最 后一周 进行 ， 新 的分 配标 准 在下季 度进 行实 施 。
2、基 金债 券回 购交 易与 南 方绩优 成长 基金 共用 交易 单元。
