南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金
(LOF)
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月29 日
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告已 经三 分之 二 以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2012 年 8 月 27 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容， 保证 复 核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 ............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 .......................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 净 值表 现 ..................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 11
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................ 13
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 15
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 30
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ........................................................... 30
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ........................................................................................... 30
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的权益 投资 明细 ....................................... 31
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 53
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ........................................................................... 55
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 55
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 55
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ............... 55
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ......................... 55
7.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 55
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 56 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 56
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................................... 57
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ....................................................... 57
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 57
§ 10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 57
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 57
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 57
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管 业 务的 诉讼 ......................................................... 58
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 58
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 58
10.6 管理 人、 托管 人 及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 58
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 58
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 60
§1 1 备查文件目录 .................................................................................................................................. 61
11.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 61
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 61
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方中 国中 小盘 股票 指数 证券投 资基 金(LOF)
基金简 称
南方中 国中 小盘 股票 指数(QDII-LOF)
场内基 金简 称： 南方 中国
基金主 代码 160125
前端交 易代 码 160125
后端交 易代 码 160126
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年9 月26 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 116,354,386.79 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011-11-01
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方中 国” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资， 以实 现对 标的 指数 的
有效跟 踪。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 指数 复制 法。 本基 金
按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权重 构建 指数 化投 资
组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变化 进行 相
应调整 ，在 保持 基金 资产 的流动 性前 提下 ，达 到有 效
复制标 的指 数的 目的 。本 基金力 争控 制基 金净 值增 长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 不超 过
0.5%， 年跟 踪误 差不 超 过5%。
业绩比 较基 准 人民币 计价 的中 国中 小盘 指数净 收益 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 主要 投资 标的 指数 成份股 ，具 有与 标的 指数 和
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。 本
基金风 险与 预期 收益 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币
市场基 金。 由于 中小 盘股 票的特 点， 一般 情况 下投 资
中小盘 股票 面临 的波 动要 高于投 资大 盘股 票。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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客户服 务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32 、33 层 整层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32 、33 层 整层
北京市 西 城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 蒋超良
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中 国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年 6 月30 日 )
本期已 实现 收益 5,352,401.02
本期利 润 -1,604,703.60 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0212
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -11,451,227.20
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0984
期末基 金资 产净 值 104,903,159.59
期末基 金份 额净 值 0.9016
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.13%
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 自基 金合 同生 效 日（2011 年9 月26 日） 至报告 期末 不满 一年 。
3.2 净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比 较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.53% 1.26% -2.59% 1.40% 0.06% -0.14%
过去三 个月 -10.37% 1.23% -9.62% 1.34% -0.75% -0.11%
过去六 个月 -7.52% 1.15% 0.62% 1.38% -8.14% -0.23%
自基金 合同
生效起 至今
-8.13% 0.98% 7.30% 1.93% -15.43% -0.95%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 自合 同生 效起 至披露 时点 不满 一年 。根 据相关 法律 法规 和基 金合 同，本 基金 建仓 期 为
基金合 同生 效之 日 起6 个 月内。 建仓 期结 束时 ，本 基金各 项资 产配 置比 例达 到基金 合同 的 约 定 。
§4 管理人 报 告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 ，由 南方 证 券有限 公司 、
厦 门 国 际信 托投 资 公司 、广 西 信 托投 资公 司 共同 发起 设 立 。2000 年 ，经 中 国证 监 会 证监 基金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股， 注册 资本 达到1 亿元 人民 币。2005 年， 经 中国证 监会 证监 基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资 控 股有
限公司 。 目 前股 权结 构： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳市 投资 控股 有限 公 司30% 、 厦 门国 际信南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公 司 在北京 、 上 海、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在 香港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至 报告 期末 ，公 司管 理 资产规 模近 2,000 亿元 ， 旗下管 理 32 只 开放 式基 金 ，2 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄亮
本基
金的
基金
经理
2011 年9 月26 日 - 11 年
北京大 学工 商管 理硕 士， 具
有基金 从业 资格。 曾任 职 于
招商证 券股 份有 限公 司、 天
华投资 有限 责任 公司，2005
年加入 南方 基金 国际 业务
部，负 责QD II 产 品设 计 及
国际业 务开 拓工 作 ， 2007 年
9 月至2009 年5 月 ， 担 任 南
方全球 基金 经理 助理；2009
年 6 月 至今， 担任 南方 全 球
基金经 理；2010 年 12 月至
今，任 南方 金砖 基金 经理 ；
2011 年9 月至 今， 任南 方 中
小盘指 数基 金基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ， “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期， 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司 决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金 运
作管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 和《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》等 有关 法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方中国 中小 盘股 票指 数证 券投资 基金(LOF) 基 金合 同 》和其 他有 关法 律
法规的 规定 ，本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 持有 人利 益 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对 待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期 内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参 与
的 交 易所 公 开竞 价同 日 反向 交 易成 交 较少 的单 边 交易 量 超过 该 证券 当日 成 交量 的 5% 的 交易 次数
为 14 次， 其中 12 次是 由 于报告 期初 指数 基金 成份 股调整 ，1 次 是由 于接 受 大额申 购使 得基 金规
模增大 ，配 置债 券所 需，1 次是 由于 社保 201 组合 调整， 选择 期限 与收 益匹 配较好 的债 券进 行 投
资的需 要。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上 半年 在欧 洲债 务问 题的影 响下 ，全 球主 要资 本市场 都出 现了 较大 幅度 的波动 。尤 其 是
二季度 ，随 着对 希腊 、 西 班牙债 务违 约担 忧的 升级 ，投资 者开 始对 欧元 区未 来走向 产生 的疑 虑 。
在投资 者的 悲观 情绪 影响 下，风 险资 产成 为了 被抛 售的主 要对 象。 新兴 市场 受到了 股票 下跌 ， 货
币贬值 的双 重影 响。 根据 彭 博财经 的数 据， MSCI 新兴 市场指 数 （ 美元 计价 ） 在 二 季度下 跌 了 8.79% 。
香港市 场中 中国 中小 盘股 票在资 金流 出的 影响 下股 价出现 了较 大幅 度的 调整 ，尤其 是业 绩出 现 重
大波动 的公 司成 为了 市场 重点抛 售的 对象 。
上半年 ，本 基金 在一 季度 顺利完 成了 基金 的建 仓过 程。二 季度 ，基 金在 维持 指数化 投资 策 略
的前提 下， 通过 对宏 观经 济、行 业以 及汇 率的 判断 ，完成 了指 数成 份股 季 度 调整的 操作 ，保 障 了
基金的 平稳 运作 。由 于一 季度市 场在 欧债 暂时 缓解 的情况 下出 现了 持续 的上 扬，建 仓期 基金 仓 位
较低， 而在 基金 完成 建仓 后的二 季度 市场 出现 了较 大的跌 幅导 致了 基金 在上 半年业 绩落 后于 基 金
基准。
本基金 管理 团队 将继 续遵 循长期 、稳 健、 价值 投资 的理念 ，继 续加 深研 究的 层次， 加大 研 究
的力度 ，努 力挖 掘投 资机 会，为 投资 者创 造更 好的 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金2012 年 上半 年基 金 净值增 长-7.52% ，基 金基 准增 长 0.62% 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 我们 欣喜 的看 到，欧 洲问 题在 刚刚 结束 的欧盟 夏季 峰会 上得 到了 一定的 缓解 。 在
本次峰 会上 ， 欧洲 各国 领 导人通 过了 “ 增长 与就 业 契约” ， 推出促 进增 长的 “ 一揽子 ” 计划 ， 同时
宣布允 许欧 元区 救助 工具 直接注 资银 行业 并可 以购 买努力 削减 赤字 和债 务的 国家的 国债 。欧 元 区
成员国 已同 意让 欧元 区永 久性救 助基 金欧 洲稳 定机 制(ESM) 直 接向 陷入 危机 的 成员国 银行 注资 ， 并
允许动 用欧 元区 临时 性救 助基金 欧洲 金融 稳定 工具(EFSF) 或欧 洲稳 定机 制直 接 购买其 国债 以降 低
其融资 成本 ，而 不必 附加 新的紧 缩或 改革 要求 。这 样，单 一国 家出 现债 务违 约的概 率大 大降 低 ，
欧债问 题得 到了 暂时 性的 缓解。 同时 ， 作 为全 球经 济增长 中坚 力量 的美 国和 中国也 在根 据自 身 的
情况逐 步对 政策 进行 微调 。
从股票 估值 看， 经过 本轮 的调整 ，股 票市 场尤 其是 新兴市 场股 票已 经体 现出 了一定 的估 值 优
势。未 来随 着对 全球 经济 基本面 担忧 的减 弱， 投资 者将会 逐渐 增加 风险 资产 的配置 。新 兴市 场 的
股票资 产的 反弹 概率 将大 大增加 。中 国中 小盘 公司 受惠于 中国 长期 的经 济增 长，具 备长 期的 投 资
价值， 短期 的调 整反 而是 长期介 入的 良机 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 约定 ，本 基金 管理人 应严 格按 照新 准则 、中国 证监 会 相
关规定 和基 金合 同关 于估 值的 约 定， 对基 金所 持有 的投资 品种 进行 估值 。本 基金托 管人 根据 法 律
法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。会 计师 事务所 在估 值调 整导 致基 金资产 净值 的变 化 在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按 照商 业合 同约 定提 供定价 服务 。其 中， 本基 金管理 人为 了确 保估 值工 作的合 规开 展， 建 立
了负责 估值 工作 决策 和执 行的专 门机 构， 组成 人员 包括督 察长 、数 量化 投资 部总监 、监 察稽 核 总
监及基 金会 计负 责人 等。 其中， 超过 三分 之二 以上 的人员 具 有 10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且 具有
风控、 合规 、会 计方 面的 专业 经 验。 同时 ，根 据基 金管理 公司 制订 的相 关制 度，负 责估 值工 作 决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益 冲 突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ，本 基金 的收益 分配 原则 为： 每一 基金份 额享 有同 等分 配权 ；基金 合同 生 效
当年不满 3 个月 ， 可 不进 行 收益 分配 基金 收益 分配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即： 基金 收 益
分配基 准日 的基 金份 额净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值，基 金收 益分 配 基
准日即 期末 可供 分配 利润 计算截 止日 ； 在 符合 有关 基金分 红条 件的 前提 下， 基金收 益分 配每 年最
多不超 过 12 次， 每份 基金 份额每 次基 金收 益分 配比 例不得 低于 基金 收益 分配 基准日 每份 基金 份 额南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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可供分 配利 润 的 10% ；基 金收益 分配 方式 分两 种： 现金分 红与 红利 再投 资。 登记在 注册 登记 系 统
基金份 额持 有人 开放 式基 金账户 下的 基金 份额 ，可 选择现 金红 利或 将现 金红 利按除 权日 的基 金 份
额净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 者不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 。
登记在 证券 登记 结算 系统 基金份 额持 有人 深圳 证券 账户下 的基 金份 额， 只能 选 择现金 分红 的方 式，
具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规
定；法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2012 年 2 月 20 日进 行了收 益分 配 ，
每 10 份派 0.20 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金(LOF) 的过程 中， 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行
股份有 限公 司严 格遵 守《 证券投 资基 金法 》相 关法 律法规 的规 定以 及《 南方 中国中 小盘 股票 指 数
证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 、 《 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金(LOF) 托管协 议》 的约 定，
对南方 中国 中小 盘股 票指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 管理人 —南 方基 金管 理有 限公 司 2012 年 01
月01 日至2012 年 06 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会计 核算 和必要 的投 资监 督，
认真履 行了 托管 人的 义务 ，没有 从事 任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 南方 基金 管 理有限 公司 在南 方中 国中 小盘股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 的 投资
运作、 基金 资产 净值 的计 算、 基 金份 额申 购赎 回价 格的计 算、 基金 费用 开支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为； 在报 告期 内，严 格遵 守了 《证 券投 资基金 法》 等有 关 法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 为， 南方 基金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合《 证券 投资 基金 信息披 露管 理 办
法》及 其他 相关 法律 法规 的规定 ，基 金管 理人 所编 制和披 露的 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投 资
基金(LOF) 年度 报告 中的 财 务指标 、 净 值表 现、 收益 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 13 页 共 61 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南 方中 国中 小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 10,238,178.76 21,633,275.00
结算备 付金
- 1,840,909.09
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.3.2 86,176,539.31 46,125,909.16
其中： 股票 投资
84,045,427.50 46,125,909.16
基金 投资
2,131,111.81 -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - 42,996,179.99
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.3.5 272.18 61,033.56
应收股 利
417,420.11 11,095.56
应收申 购款
17,320,046.63 19,282.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
114,152,456.99 112,687,685.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,801,507.09 3,000,000.00
应付赎 回款
65,278.92 2,266,121.36
应付管 理人 报酬
56,980.07 96,427.95
应付托 管费
17,094.02 28,928.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 - 978.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 308,437.30 152,863.30
负债合 计
9,249,297.40 5,545,319.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 116,354,386.79 107,855,384.95
未分配 利润 6.4.3.10 -11,451,227.20 -713,019.05
所有者 权益 合计
104,903,159.59 107,142,365.90
负债和 所有 者权 益总 计
114,152,456.99 112,687,685.32
注：1 、 报 告截 止日2012 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.9016 元 ， 基 金份 额总 额116,354,386.79
份。
2、后 附6.4 报 表附 注为 本 财务报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
公告主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本 期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
一、收入
-569,763.54
1.利息 收入
243,889.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 21,961.26
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
221,928.32
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
6,289,339.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 5,151,084.13
基金 投资 收益 6.4.3.13 -
债券投 资收 益 6.4.3.14 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.3.15 39,322.32
股利收 益 6.4.3.16 1,098,933.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） 6.4.3.17 -6,957,104.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-219,510.33
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.3.18 73,622.18
减：二、费用
1,034,940.06
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 381,552.29
2．托 管费 6.4.6.2.2 114,465.73
3．销 售服 务费 6.4.6.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.3.19 227,665.34
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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6．其 他费 用 6.4.3.20 311,256.70
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
-1,604,703.60
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-1,604,703.60
注：后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中国 中小 盘 股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 本期 净利 润）
- -1,604,703.60 -1,604,703.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
8,499,001.84 -7,477,791.59 1,021,210.25
其中：1. 基 金申 购款 64,540,728.06 -4,626,155.99 59,914,572.07
2. 基金 赎回 款 -56,041,726.22 -2,851,635.60 -58,893,361.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
产生的 基金 净值 变动 （ 净 值减少 以 “- ”
号填列 ）
- -1,655,712.96 -1,655,712.96
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 116,354,386.79 -11,451,227.20 104,903,159.59
注：后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 高良 玉______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计 估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 10,238,178.76
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,238,178.76
注：货 币资 金中 包括 以下 外币余 额：
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
外币金 额 汇率 折合人 民币
港元 5,980,913.91 0.81522 4,875,760.64
美元 715,805.05 6.3249 4,527,395.36
合计 - - 9,403,156.00
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 92,048,597.69 84,045,427.50 -8,003,170.19
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 2,112,999.91 2,131,111.81 18,111.90
其他 - - -
合计 94,161,597.60 86,176,539.31 -7,985,058.29
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
无 余额 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无 余额 。
6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无 余额 。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 272.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收 结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 272.18
6.4.3.6 其 他资 产
无 余额 。
6.4.3.7 应 付交 易费用
无 余额 。
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 360.60
预提费 用 308,076.70
合计 308,437.30
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 107,855,384.95 107,855,384.95
本期申 购 64,540,728.06 64,540,728.06
本期赎 回( 以"-" 号填列) -56,041,726.22 -56,041,726.22
本期末 116,354,386.79 116,354,386.79
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.3.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 264,643.50 -977,662.55 -713,019.05
本期利 润 5,352,401.02 -6,957,104.62 -1,604,703.60
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 2,422,740.41 -9,900,532.00 -7,477,791.59
其中： 基金 申购 款 3,345,910.78 -7,972,066.77 -4,626,155.99
基金赎 回款 -923,170.37 -1,928,465.23 -2,851,635.60
本期已 分配 利润 -1,655,712.96 - -1,655,712.96
本期末 6,384,071.97 -17,835,299.17 -11,451,227.20
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 20,357.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,599.13
其他 5.01
合计 21,961.26
6.4.3.12 股 票投 资收益
6.4.3.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 29,770,744.64
减：卖 出股 票成 本总 额 24,619,660.51
买卖股票 差 价收 入 5,151,084.13
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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6.4.3.13 基 金投 资收益
无。
6.4.3.14 债 券投 资收益
无。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
6.4.3.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
卖出权 证成 交总 额 97.51
减：卖 出权 证成 本总 额 -
买卖权 证差 价收 入 97.51
6.4.3.15.2 其 他衍 生工具 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
权证行 权投 资收 益 39,224.81
6.4.3.16 股 利收 益
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,098,933.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,098,933.20
6.4.3.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,957,104.62
—— 股 票投 资 -6,975,216.52
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 18,111.90
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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3.其他 -
合计 -6,957,104.62
6.4.3.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 73,622.18
合计 73,622.18
注： 本基 金场 内部 分的 赎 回费率 为 0.5% ， 场 外部 分 的赎回 费率 按持 有期 间递 减， 不低 于赎 回费 总
额的25% 归 入基 金资 产。
6.4.3.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
227,665.34
银行间 市场 交易 费用
-
合计
227,665.34
6.4.3.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
审计费 用 30,233.84
信息披 露费 149,179.94
指数使 用费 94,327.66
银行汇 划费 180.00
上市年 费 29,835.26
账户维 护费 7,500.00
合计 311,256.70
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
无。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司 (“ 纽约 梅隆 银行 ”) 境外资 产托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
无。
6.4.6.1.2 债 券交 易
无。
6.4.6.1.3 债 券回 购交易
无。
6.4.6.1.4 基 金交 易
无。
6.4.6.1.5 权 证交 易
无。
6.4.6.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 22 页 共 61 页
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 381,552.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 105,907.11
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1% 的年 费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 1% / 当 年天数 。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 114,465.73
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.3% / 当 年天数 。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年 9 月 26 日 ） 持 有的 基 金份 额 20,004,500.22
期初持 有的 基金 份额 20,004,500.22
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 20,004,500.22
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 17.19%
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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关联方
名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
华泰证券 1,413,883.00 1.22% 2,100,583.00 1.95%
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 853,399.53 20,357.12
纽约梅隆银行 9,384,779.23 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 农业 银行和 境外 资产 托管 人纽 约梅隆 银行 保管 ， 按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式 发
放总额
本期利 润
分配合 计
备
注 场内 场外
1 2012 年2
月20 日
2012 年2 月21
日
2012 年2
月17 日
0.2000 1,561,277.31 94,435.65 1,655,712.96
合计 - - 0.2000 1,561,277.31 94,435.65 1,655,712.96
6.4.8 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.8.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限
类型
认购
价格
期末
估值单 价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
1332 确利达 2012 年6 2012 年7 月 新股待上市 0.00 0.00 4,550 0.00 0.00 - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 24 页 共 61 页
HK 国际 月19 日 12 日
6.4.8.2 期 末持 有的 暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为指 数型 基金 ，主 要采用 指数 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 和标 的 指
数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。本 基金 投资的 金融 工具 主要 包括 股票投 资等 。本 基 金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金 的基 金管 理人 从事 风险管 理的 主要 目标 是争 取将以 上风 险控 制在 限定 的范围 之内 ，使 本 基
金在风 险和 收 益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ，建立 了以 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由
督察长 、风 险控 制委 员会 、监察 稽核 部、 风险 管理 部和相 关业 务部 门构 成的 四级风 险管 理架 构 体
系。本 基金 的基 金管 理人 在董事 会下 设立 风险 管理 委员会 ，负 责制 定风 险管 理的宏 观政 策， 审 议
通过风 险控 制的 总体 措施 等；在 管理 层层 面设 立风 险控制 委员 会， 讨论 和制 定公司 日常 经营 过 程
中风险 防范 和控 制措 施； 在业务 操作 层面 风险 管理 职责主 要由 监察 稽核 部和 风控管 理部 负责 ， 协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风控 管 理
部对公 司总 经理 负责 。
本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的方 法 去
估测各 种风 险产 生的 可能 损失。 从定 性分 析的 角度 出发， 判断 风险 损失 的严 重程度 和出 现同 类 风
险损失 的频 度。 而从 定量 分析的 角度 出发 ，根 据本 基金的 投资 目标 ，结 合基 金资产 所运 用金 融 工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模 型， 日 常的 量化 报告， 确定 风险 损失 的限 度和相 应置 信程 度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检 查和 评估， 并通 过相应 决策 ， 将 风险 控制 在可承 受的 范围 内 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 25 页 共 61 页
6.4.9.2 信 用风 险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资证券 之发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规 避信 用风 险， 本公 司在交 易前 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分的 评估 。本基 金的 银 行
存款存 放在 本基 金的 托管 行 中 国农 业银 行及 境外 资 产托管 人纽 约梅 隆银 行， 与 银行存 款相 关的 信
用风险 不重 大。 本基 金在 交易所 进行 的交 易均 通过 有资格 的经 纪商 进行 证券 交收和 款项 清算 ， 违
约风险 发生 的可 能性 很小 ；在场 外交 易市 场进 行交 易前均 对交 易对 手进 行信 用评估 并对 证券 交 割
方式进 行限 制以 控制 相应 的信 用 风险 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，通 过对投 资品 种的 信用 等级 评估来 控制 证 券
发行人 的信 用风 险 ， 且 通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险 。 于 2012 年6 月 30 日， 本基 金未 持有 债
券。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。本基 金的 流动 性风 险一 方面来 自于 基 金
份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 ，另 一方面 来自 于投 资品 种所 处的交 易市 场不 活 跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金的 申购 赎回情 况进 行 严
密监控 并预 测流 动性 需求 ，保持 基金 投资 组合 中的 可用现 金头 寸与 之相 匹配 。本基 金的 基金 管 理
人在基 金合 同中 设计 了巨 额赎回 条款 ，约 定在 非常 情况下 赎回 申请 的处 理方 式，控 制因 开放 申 购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人通 过独 立的 风险 管理 部门设 定流 动 性
比例要 求， 对流 动性 指标 进行持 续的 监测 和分 析， 包括组 合持 仓集 中度 指标 、组合 在短 时间 内 变
现能力 的综 合指 标、 组合 中变现 能力 较差 的投 资品 种比例 以及 流通 受限 制的 投资品 种比 例等 。 本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ，因 此均 能根 据 本 基金的 基金 管理 人的 投资 意图， 以合 理的 价 格
适时变 现。 此外 ，本 基金 可通过 参与 证券 借贷 交易 和正回 购交 易融 入短 期资 金应对 流动 性需 求 ，
所有已 售出 而未 回购 证券 总市值 不得 超过 本基 金总 资产 的 50% 。
于2012 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 的全 部金 融负 债，可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益)无
固定到 期日 且不 计息 ，因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变 动南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 26 页 共 61 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏 感
性金融 工具 均面 临由 于市 场利率 上升 而导 致公 允价 值下降 的风 险， 其中 浮动 利率类 金融 工具 还 面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产为 银行 存款 、结 算备 付金及 买入 返售 金融 资产 等，其 余金 融 资
产和金 融负 债均 不计 息， 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在很 大程 度上独 立于 市场 利 率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
本期末
2012 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 853,399.53
- - 9,384,779.23
10,238,178.76
结算备 付金 - - - - -
交易性 金融 资产 - - - 86,176,539.31 86,176,539.31
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收利 息 - - - 272.18 272.18
应收股 利 - - - 417,420.11 417,420.11
应收申 购款 10,091,401.91 - - 7,228,644.72 17,320,046.63
资产总 计 10,944,801.44
103,207,655.55 114,152,456.99
负债
应付证 券清 算款 - - - 8,801,507.09 8,801,507.09
应付赎 回款 - - - 65,278.92 65,278.92
应付管 理人 报酬 - - - 56,980.07 56,980.07
应付托 管费 - - - 17,094.02 17,094.02
应付交 易费 用 - - - - -
其他负 债 - - - 308,437.30 308,437.30
负债总 计 - - - 9,249,297.40 9,249,297.40
利率敏 感度 缺口 10,944,801.44 - - 93,958,358.15 104,903,159.59
上年末
2011 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,535,806.62 - - 16,097,468.38 21,633,275.00
结算备 付金 1,840,909.09 - - - 1,840,909.09
交易性 金融 资产 - - - 46,125,909.16 46,125,909.16
买入返 售金 融资 产 42,996,179.99 - - - 42,996,179.99
应收利 息 - - - 61,033.56 61,033.56 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 27 页 共 61 页
应收股 利 - - - 11,095.56 11,095.56
应收申 购款 1,432.01 - - 17,850.95 19,282.96
资产总 计 50,374,327.71 - - 62,313,357.61 112,687,685.32
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00
应付赎 回款 - - - 2,266,121.36 2,266,121.36
应付管 理人 报酬 - - - 96,427.95 96,427.95
应付托 管费 - - - 28,928.38 28,928.38
应付交 易费 用 - - - 978.43 978.43
其他负 债 - - - 152,863.30 152,863.30
负债总 计 - - - 5,545,319.42 5,545,319.42
利率敏 感度 缺口 50,374,327.71 - - 56,768,038.19 107,142,365.90
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2012 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2011 年12 月 31 日 ： 同) ， 因此 市场利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2011 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本 基
金持有 以非 记账 本位 币人 民币计 价的 资产 和负 债， 因 此存 在相 应的 外汇 风险 。本基 金的 基金 管 理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
6.4.9.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
人民币 合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 4,527,395.36
4,875,760.64
835,022.76
10,238,178.76
交易性 金融 资产 2,131,111.81
84,045,427.50
- 86,176,539.31
衍生金 融资 产 - - - -
应收股利 - 417,420.11
- 417,420.11
应收利 息 - 0.08
272.10
272.18
应收申 购款 - -
17,320,046.63
17,320,046.63
资产合 计 6,658,507.17
89,338,608.33
18,155,341.49
114,152,456.99
以外币 计价 的负 债
应付赎 回款 - - 65,278.92
65,278.92
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 28 页 共 61 页
应付管 理人 报酬 - - 56,980.07
56,980.07
应付托 管费 - - 17,094.02
17,094.02
应付交 易费 用 - - - -
应付证 券清 算款 - 8,801,507.09
- 8,801,507.09
其它负 债 - - 308,437.30
308,437.30
负债合 计 - 8,801,507.09
447,790.31
9,249,297.40
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 6,658,507.17
80,537,101.24
17,707,551.18
104,903,159.59
项目
上年度 末
2011 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
人民币 合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 122.49
16,097,345.89
5,535,806.62
21,633,275.00
存出保 证金 - - 1,840,909.09
1,840,909.09
交易性 金融 资产 - 46,125,909.16
- 46,125,909.16
买入返 售金 融资 产 - - 42,996,179.99
42,996,179.99
应收股 利 - 11,095.56
- 11,095.56
应收利 息 - - 61,033.56
61,033.56
应收申 购款 - - 19,282.96
19,282.96
资产合 计 122.49
62,234,350.61
50,453,212.22
112,687,685.32
以外币 计价 的负 债
应付赎 回款 - - 2,266,121.36
2,266,121.36
应付管 理人 报酬 - - 96,427.95
96,427.95
应付托 管费 - - 28,928.38
28,928.38
应付交 易费 用 - - 978.43
978.43
应付证 券清 算款 - - 3,000,000.00
3,000,000.00
其它负 债 - - 152,863.30
152,863.30
负债合 计 - - 5,545,319.42
5,545,319.42
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 122.49
62,234,350.61
44,907,892.80
107,142,365.90
6.4.9.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除港币 和美 元以 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
(2012 年 6 月30 日)
上年度 末
(2011 年 12 月 31 日)
港币和 美元 均相 对人 民币 升值 5% 增加 约436 增加 约311
港币和 美元 均相 对人 民币 贬值 5% 减少 约436 减少 约311
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率 以南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 29 页 共 61 页
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。本 基金 主要投 资于 证券 交易 所上 市交易 的股 票， 所 面
临的其 他价 格风 险来 源于 单个证 券发 行主 体自 身经 营情况 或特 殊事 项的 影响 ，也可 能来 源于 证 券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 指数 复制 法。 本基 金按照 成份 股在 标的 指数 中的基 准权 重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。 本基金 通过 指数 化 分
散投资 降低 其他 价格 风险 ，投资 于具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，包 括标 的指 数的成 份股 、备 选 成
份股、 新股(一 级市 场首 次 发行或 增发)， 其中 标的 指 数成份 股及 备选 成份 股的 投资比 例不 低于 基
金资产 净值 的 85% 。 此外 ，本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控， 定 期
运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试本 基金 面临 的潜
在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.9.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 84,045,427.50 80.12 46,125,909.16 43.05
交易性 金融 资产 －基金 投资 2,131,111.81 2.03 - -
交易性 金融 资 产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 86,176,539.31 82.15 46,125,909.16 43.05
6.4.9.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2012 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2011 年12 月31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约 559 增加 约509
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约 559 减少 约509
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 30 页 共 61 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 84,045,427.50 73.63
其中： 普通 股票 84,045,427.50 73.63
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 2,131,111.81 1.87
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,238,178.76 8.97
8 其他各 项资 产 17,737,738.92 15.54
9 合计 114,152,456.99 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
中国香港 84,045,427.50 80.12
合计 84,045,427.50 80.12
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
7.3.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
金额单 位: 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
通讯 450,069.93 0.43 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
非必需 消费 品 19,992,897.14 19.06
必需消 费品 6,738,065.58 6.42
能源 3,693,240.10 3.52
金融 15,881,427.17 15.14
保健 4,296,028.44 4.10
工业 14,525,007.90 13.85
材料 9,606,352.77 9.16
科技 2,987,756.37 2.85
公用事 业 5,874,582.10 5.60
合计 84,045,427.50 80.12
注：本 基金 自本 报告 期开 始对以 上行 业分 类采 用彭 博行业 分类 标准 ，原 全球 行业分 类标 准不 再 使
用。
7.3.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
本基金 报告 期末 未持 有积 极投资 。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 权益 投资明 细
7.4.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 所有 权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英
文)
公司名 称
(中文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值
占基
金资
产净
值比
列(%)
1 ENN ENERGY
HOLDINGS LTD
新奥能源控股
有限公司
2688 HK
香港交
易所
中国 86,000 1,899,951.73 1.81
2 COSCO PACIFIC
LTD
中远太平洋有
限公司
1199 HK
香港交
易所
中国 186,000 1,592,124.66 1.52
3 BRILLIANCE
CHINA
AUTOMOTIVE
华晨中国汽车
控股有限公司
1114 HK
香港交
易所
中国 288,000 1,582,439.85 1.51
4 SHIMAO
PROPERTY
HOLDINGS LTD
世茂房地产控
股有限公司
813 HK
香港交
易所
中国 158,500 1,529,874.46 1.46
5 GREAT WALL
MOTOR
COMPANY-H
长城汽车股份
有限公司
2333 HK
香港交
易所
中国 119,000 1,492,031.95 1.42
6 GUANGDONG
INVESTMENT
LTD
粤海投资有限
公司
270 HK
香港交
易所
中国 286,000 1,300,993.29 1.24
7 AGILE
PROPERTY
雅居乐地产控
股有限公司
3383 HK
香港交
易所
中国 158,000 1,279,031.27 1.22 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
HOLDINGS LTD
8
SHANDONG
WEIGAO GP
MEDICAL-H
山东威高集团
医用高分子制
品股份有限公
司
1066 HK
香港交
易所
中国 183,000 1,274,042.12 1.21
9
SOHO CHINA LTD
SOHO 中国有限
公司
410 HK
香港交
易所
中国 238,000 1,144,731.92 1.09
10 CHINA GAS
HOLDINGS LTD
中国燃气控股
有限公司
384 HK
香港交
易所
中国 352,000 1,107,655.72 1.06
11 SHANGHAI
INDUSTRIAL
HLDG LTD
上海实业控股
有限公司
363 HK
香港交
易所
中国 62,000 1,031,090.26 0.98
12 SINO-OCEAN
LAND HOLDINGS
远洋地产控股
有限公司
3377 HK
香港交
易所
中国 324,500 1,013,183.95 0.97
13 China Taiping
Insurance
Holdings
Company
Limited
中国太平保险
控股有限公司
966 HK
香港交
易所
中国 98,000 1,001,840.16 0.96
14 GOLDEN EAGLE
RETAIL GROUP
金鹰商贸集团
有限公司
3308 HK
香港交
易所
中国 78,000 1,000,861.90 0.95
15 DIGITAL CHINA
HOLDINGS LTD
神州数码控股
有限公司
861 HK
香港交
易所
中国 88,000 969,916.15 0.92
16 CHINA STATE
CONSTRUCTION
INT
中国建筑国际
集团有限公司
3311 HK
香港交
易所
中国 164,000 969,296.58 0.92
17 GOME
ELECTRICAL
APPLIANCES
国美电器控股
有限公司
493 HK
香港交
易所
中国 1,162,000 966,231.35 0.92
18 GEELY
AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
吉利汽车控股
有限公司
175 HK
香港交
易所
中国 428,000 942,068.23 0.90
19 CHINA
COMMUNICATION
S SERVI-H
中国通信服务
股份有限公司
552 HK
香港交
易所
中国 296,800 924,276.87 0.88
20 CHINA
RESOURCES GAS
GROUP LT
华润燃气控股
有限公司
1193 HK
香港交
易所
中国 83,000 902,627.89 0.86
21 PARKSON
RETAIL GROUP
LTD
百盛商业集团
有限公司
3368 HK
香港交
易所
中国 161,000 900,377.88 0.86
22 CHINA
SHANSHUI
CEMENT GROUP
中国山水水泥
集团有限公司
691 HK
香港交
易所
中国 210,000 898,780.05 0.86 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
23 ZHUZHOU CSR
TIMES
ELECTRIC-H
株洲南车时代
电气股份有限
公司
3898 HK
香港交
易所
中国 52,000 888,100.67 0.85
24 YUEXIU
PROPERTY CO
LTD
越秀地产股份
有限公司
123 HK
香港交
易所
中国 578,000 885,850.66 0.84
25 CHINA
EVERBRIGHT
LTD
中国光大控股
有限公司
165 HK
香港交
易所
中国 98,400 875,976.72 0.84
26 China Yurun
Food Group
Limited
中国雨润食品
集团有限公司
1068 HK
香港交
易所
中国 156,000 858,426.66 0.82
27 Guangzhou R
and F
Properties
Co.Ltd.
广州富力地产
股份有限公司
2777 HK
香港交
易所
中国 103,400 858,110.35 0.82
28 BEIJING
CAPITAL INTL
AIRPO-H
北京首都国际
机场股份有限
公司
694 HK
香港交
易所
中国 216,000 827,611.34 0.79
29 KINGBOARD
CHEMICALS
HOLDINGS
建滔化工集团
有限公司
148 HK
香港交
易所
中国 67,900 825,873.29 0.79
30 ZHAOJIN
MINING
INDUSTRY - H
招金矿业股份
有限公司
1818 HK
香港交
易所
中国 100,000 823,372.20 0.78
31 CHINA
RESOURCES
CEMENT
华润水泥控股
有限公司
1313 HK
香港交
易所
中国 224,000 818,089.57 0.78
32 JIANGSU
EXPRESS CO
LTD-H
江苏宁沪高速
公路股份有限
公司
177 HK
香港交
易所
中国 132,000 779,089.45 0.74
33 SINO
BIOPHARMACEUT
ICAL
中国生物制药
有限公司
1177 HK
香港交
易所
中国 340,000 773,317.69 0.74
34 POLY HONG KONG
INVESTMENTS
保利( 香港) 投
资有限公司
119 HK
香港交
易所
中国 227,000 767,978.00 0.73
35 NEW WORLD
CHINA LAND LTD
新世界中国地
产有限公司
917 HK
香港交
易所
中国 298,000 765,247.01 0.73
36 SHUI ON LAND
LTD
瑞安房地产有
限公司
272 HK
香港交
易所
中国 298,500 764,097.55 0.73
37
WUMART STORES
INC-H
北京物美商业
集团股份有限
公司
1025 HK
香港交
易所
中国 58,000 741,393.68 0.71
38 UNI-PRESIDENT 统一企业中国 220 HK 香港交 中国 124,000 727,828.42 0.69 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
CHINA
HOLDINGS
控股有限公司 易所
39 HUABAO
INTERNATIONAL
HOLDING
华宝国际控股
有限公司
336 HK
香港交
易所
中国 236,000 727,241.46 0.69
40 CHINA
BLUECHEMICAL
LTD - H
中海石油化学
股份有限公司
3983 HK
香港交
易所
中国 202,000 724,567.54 0.69
41 Haier
Electronics
Group Co
海尔电器集团
有限公司
1169 HK
香港交
易所
中国 95,000 715,600.12 0.68
42 INTIME
DEPARTMENT
STORE
银泰百货（集
团）有限公司
1833 HK
香港交
易所
中国 113,000 700,110.94 0.67
43 FRANSHION
PROPERTIES
方兴地产( 中
国) 有限公司
817 HK
香港交
易所
中国 368,000 699,002.24 0.67
44 ChongQing
Rural
Commercial-H
重庆农村商业
银行股份有限
公司
3618 HK
香港交
易所
中国 274,000 694,681.57 0.66
45 ZHEJIANG
EXPRESSWAY
CO-H
浙江沪杭甬高
速公路股份有
限公司
576 HK
香港交
易所
中国 164,000 683,186.97 0.65
46 FAR EAST
HORIZON
LIMITED
远东宏信有限
公司
3360 HK
香港交
易所
中国 150,000 666,442.35 0.64
47 DAPHNE
INTERNATIONAL
HOLDING
达芙妮国际控
股有限公司
210 HK
香港交
易所
中国 103,000 656,627.10 0.63
48 NINE DRAGONS
PAPER
(HOLDINGS)
LIMITED
玖龙纸业（控
股）有限公司
2689 HK
香港交
易所
中国 186,000 653,529.27 0.62
49 CHINA
AGRI-INDUSTRI
ES HLDGS
中国粮油控股
有限公司
606 HK
香港交
易所
中国 185,000 637,950.41 0.61
50 CHINA
EVERBRIGHT
INTL LTD
中国光大国际
有限公司
257 HK
香港交
易所
中国 210,000 621,442.21 0.59
51 FOSUN
INTERNATIONAL
复星国际有限
公司
656 HK
香港交
易所
中国 184,000 603,001.93 0.57
52 YINGDE GASES
GROUP COMPANY
盈德气体集团
有限公司
2168 HK
香港交
易所
中国 104,000 598,567.13 0.57
53 SHENZHOU
INTERNATIONAL
申洲国际集团
控股有限公司
2313 HK
香港交
易所
中国 53,000 578,969.24 0.55 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
GROUP
54 SKYWORTH
DIGITAL HLDGS
LTD
创维数码控股
有限公司
751 HK
香港交
易所
中国 200,820 559,896.68 0.53
55 SHOUGANG
FUSHAN
RESOURCES GR
首钢福山资源
集团有限公司
639 HK
香港交
易所
中国 340,000 551,577.85 0.53
56 LEE & MAN
PAPER
MANUFACTURIN
理文造纸有限
公司
2314 HK
香港交
易所
中国 214,000 539,072.38 0.51
57
DAH CHONG HONG
大昌行集团有
限公司
1828 HK
香港交
易所
中国 94,000 528,751.69 0.50
58 CHINA
RONGSHENG
HEAVY
INDUSTRIES
GROUP
HOLDINGS
LIMITED
中国熔盛重工
集团控股有限
公司
1101 HK
香港交
易所
中国 362,000 528,246.26 0.50
59 KWG PROPERTY
HOLDING LTD
合景泰富地产
控股有限公司
1813 HK
香港交
易所
中国 132,000 524,056.02 0.50
60 BOSIDENG INTL
HLDGS LTD
波司登国际控
股有限公司
3998 HK
香港交
易所
中国 322,000 522,376.67 0.50
61 VINDA
INTERNATIONAL
HOLDINGS
维达国际控股
有限公司
3331 HK
香港交
易所
中国 54,000 504,490.74 0.48
62 MINTH GROUP
LTD
敏实集团有限
公司
425 HK
香港交
易所
中国 74,000 502,517.91 0.48
63 HENGDELI
HOLDINGS LTD
亨得利控股有
限公司
3389 HK
香港交
易所
中国 252,000 501,262.47 0.48
64 ZHONGSHENG
GROUP
HOLDINGS
LIMITED
中升集团控股
有限公司
881 HK
香港交
易所
中国 65,000 495,449.96 0.47
65 MINMETALS
RESOURCES LTD
五矿资源有限
公司
1208 HK
香港交
易所
中国 182,000 479,235.23 0.46
66 AVICHINA
INDUSTRY &
TECH-H
中国航空科技
工业股份有限
公司
2357 HK
香港交
易所
中国 230,000 478,126.53 0.46
67 SIHUAN
PHARMACEUTICA
L HLDGS
四环医药控股
集团有限公司
460 HK
香港交
易所
中国 208,000 474,784.13 0.45
68 CHINA
ZHONGWANG
中国忠旺控股
有限公司
1333 HK
香港交
易所
中国 185,800 448,344.91 0.43 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
HOLDINGS LTD
69 CHINA MODERN
DAIRY
HOLDINGS
中国现代牧业
控股有限公司
1117 HK
香港交
易所
中国 299,000 441,188.91 0.42
70 ASIAN CITRUS
HOLDINGS LTD
亚洲果业控股
有限公司
73 HK
香港交
易所
中国 123,000 436,183.46 0.42
71 China
Shipping
Development
Company
Limited
中海发展股份
有限公司
1138 HK
香港交
易所
中国 148,000 434,349.22 0.41
72 BEIJING
ENTERPRISES
WATER GR
北控水务集团
有限公司
371 HK
香港交
易所
中国 358,000 423,180.70 0.40
73 CHINA
OVERSEAS
GRAND OCEANS
中国海外宏洋
集团有限公司
81 HK
香港交
易所
中国 75,000 422,487.77 0.40
74
CHINA METAL
RECYCLING
中国金属再生
资源( 控股) 有
限公司
773 HK
香港交
易所
中国 86,600 401,702.92 0.38
75 HAITIAN
INTERNATIONAL
HLDGS
海天国际控股
有限公司
1882 HK
香港交
易所
中国 64,000 399,653.45 0.38
76 SHENZHEN INTL
HOLDINGS
深圳国际控股
有限公司
152 HK
香港交
易所
中国 1,020,000 394,974.09 0.38
77 HARBIN
ELECTRIC CO
LTD-H
哈尔滨电气股
份有限公司
1133 HK
香港交
易所
中国 77,000 391,069.19 0.37
78 CHINA TRAVEL
INTL INV HK
香港中旅国际
投资有限公司
308 HK
香港交
易所
中国 332,000 387,033.85 0.37
79 ANTA SPORTS
PRODUCTS LTD
安踏体育用品
有限公司
2020 HK
香港交
易所
中国 100,000 381,522.96 0.36
80 SHENZHEN
INVESTMENT
LTD
深圳控股有限
公司
604 HK
香港交
易所
中国 250,000 370,925.10 0.35
81 SANY HEAVY
EQUIPMENT
INTL
三一重装国际
控股有限公司
631 HK
香港交
易所
中国 107,000 361,126.16 0.34
82 Dongyue Group
Limited
东岳集团有限
公司
189 HK
香港交
易所
中国 121,000 354,123.42 0.34
83 TRAVELSKY
TECHNOLOGY
LTD-H
中国民航信息
网络股份有限
公司
696 HK
香港交
易所
中国 106,000 345,653.28 0.33
84 CHINA 中国神威药业 2877 HK 香港交 中国 38,000 345,098.93 0.33 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
SHINEWAY
PHARMACEUTICA
集团有限公司 易所
85 RENHE
COMMERCIAL
HOLDINGS
人和商业控股
有限公司
1387 HK
香港交
易所
中国 1,340,000 344,104.36 0.33
86 CHINA POWER
INTERNATIONAL
中国电力国际
发展有限公司
2380 HK
香港交
易所
中国 205,000 339,253.80 0.32
87
CHINA LUMENA
NEW MATERIALS
中国旭光高新
材料集团有限
公司
67 HK
香港交
易所
中国 322,000 338,626.08 0.32
88
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
中芯国际集成
电路制造有限
公司
981 HK
香港交
易所
中国 1,617,000 336,143.74 0.32
89 Glorious
Property
Holdings
Limited
恒盛地产控股
有限公司
845 HK
香港交
易所
中国 264,000 290,544.41 0.28
90 REXLOT
HOLDINGS LTD
御泰中彩控股
有限公司
555 HK
香港交
易所
中国 635,000 284,715.59 0.27
91 China
Precious
Metal
Resources
Holdings Co.,
Ltd.
中国贵金属资
源控股有限公
司
1194 HK
香港交
易所
中国 270,000 283,941.13 0.27
92 Greentown
China
Holdings
Limited
绿城中国控股
有限公司
3900 HK
香港交
易所
中国 43,000 282,538.95 0.27
93 LONKING
HOLDINGS LTD
中国龙工控股
有限公司
3339 HK
香港交
易所
中国 187,000 280,500.90 0.27
94 CITIC
RESOURCES
HOLDINGS LTD
中信资源控股
有限公司
1205 HK
香港交
易所
中国 266,000 275,397.62 0.26
95 China
ZhengTong
Auto Services
Holdings
Limited
中国正通汽车
服务控股有限
公司
1728 HK
香港交
易所
中国 82,500 274,403.05 0.26
96 Towngas China
Company
Limited
港华燃气有限
公司
1083 HK
香港交
易所
中国 60,000 272,935.66 0.26
97 Sinopec
Kantons
中石化冠德控
股有限公司
934 HK
香港交
易所
中国 60,000 272,935.66 0.26 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
Holdings
Limited
98 China Medical
System
Holdings
Limited
康哲药业控股
有限公司
867 HK
香港交
易所
中国 90,000 245,055.13 0.23
99
LI NING CO LTD 李宁有限公司 2331 HK
香港交
易所
中国 68,500 242,356.75 0.23
100 PORTS DESIGN
LTD
宝姿时装有限
公司
589 HK
香港交
易所
中国 36,000 236,250.76 0.23
101 HUNAN
NON-FERROUS
METALS-H
湖南有色金属
股份有限公司
2626 HK
香港交
易所
中国 118,000 227,022.47 0.22
102 Anxin-China
Holdings
Limited
中国安芯控股
有限公司
1149 HK
香港交
易所
中国 190,000 224,593.11 0.21
103
LIANHUA
青蛙王子国际
控股有限公司
980 HK
香港交
易所
中国 36,000 217,174.61 0.21
104 Tianneng
Power INTL LTD
天能动力国际
有限公司
819 HK
香港交
易所
中国 62,000 206,218.05 0.20
105 WEST CHINA
CEMENT LTD
中国西部水泥
有限公司
2233 HK
香港交
易所
中国 168,000 205,435.44 0.20
106 LIJUN INTL
PHARMACETL
HLDG
利君国际医药
( 控股) 有限公
司
2005 HK
香港交
易所
中国 120,000 203,478.91 0.19
107 CHINA
NATIONAL
MATERIALS - H
- 1893 HK
香港交
易所
中国 100,000 194,022.36 0.18
108 Tong Ren Tang
Technologies
Co.,Ltd.
北京同仁堂科
技发展股份有
限公司
1666 HK
香港交
易所
中国 19,000 193,614.75 0.18
109 Guangzhou
Pharmaceutica
l Company
Limited
广州药业股份
有限公司
874 HK
香港交
易所
中国 16,000 179,478.84 0.17
110 Biostime
International
Holdings
Limited
合生元国际控
股有限公司
1112 HK
香港交
易所
中国 10,500 172,908.16 0.16
111 KINGBOARD
LAMINATES
HOLDING
建滔积层板控
股有限公司
1888 HK
香港交
易所
中国 74,500 172,484.25 0.16
112 KAISA GROUP
HOLDINGS LTD
佳兆业集团控
股有限公司
1638 HK
香港交
易所
中国 139,000 172,239.68 0.16 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
113 Kingway
Brewery
Holdings
Limited
金威啤酒集团
有限公司
124 HK
香港交
易所
中国 82,000 169,794.02 0.16
114 Sunac China
Holdings
Limited
融创中国控股
有限公司
1918 HK
香港交
易所
中国 64,000 169,044.02 0.16
115 AJISEN CHINA
HOLDINGS LTD
味千( 中国) 控
股有限公司
538 HK
香港交
易所
中国 38,000 165,114.66 0.16
116 Hopson
Development
Holdings Ltd.
合生创展集团
有限公司
754 HK
香港交
易所
中国 44,000 163,207.04 0.16
117 CHINA HIGH
SPEED
TRANSMISSIO
中国高速传动
设备集团有限
公司
658 HK
香港交
易所
中国 82,000 160,435.30 0.15
118 COMBA TELECOM
SYSTEMS
HOLDIN
京信通信系统
控股有限公司
2342 HK
香港交
易所
中国 59,000 154,875.50 0.15
119 China Oil And
Gas Group Ltd.
中油燃气集团
有限公司
603 HK
香港交
易所
中国 260,000 154,728.76 0.15
120 CHINA DATANG
CORP
RENEWABL-H
中国大唐集团
新能源股份有
限公司
1798 HK
香港交
易所
中国 169,000 148,793.95 0.14
121 GZI Real
Estate
Investment
Trust
越秀房地产投
资信托基金
405 HK
香港交
易所
中国 49,000 148,598.30 0.14
122 SINOFERT
HOLDINGS LTD
中化化肥控股
有限公司
297 HK
香港交
易所
中国 152,000 147,456.99 0.14
123 Sinotrans
Shipping Ltd.
中外运航运有
限公司
368 HK
香港交
易所
中国 99,000 146,079.27 0.14
124 KINGDEE
INTERNATIONAL
SFTWR
金蝶国际软件
集团有限公司
268 HK
香港交
易所
中国 124,000 145,565.68 0.14
125 DBA
Telecommunica
tion (Asia)
Holdings Ltd
DBA 电讯( 亚
洲) 控股有限
公司
3335 HK
香港交
易所
中国 36,000 141,750.45 0.14
126 First Tractor
Company
Limited
第一拖拉机股
份有限公司
38 HK
香港交
易所
中国 28,000 141,522.19 0.13
127 WINSWAY
COKING COAL
HOLDINGS
永晖焦煤股份
有限公司
1733 HK
香港交
易所
中国 123,000 139,378.16 0.13 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
LIMITED
128 C C Land
Holdings Ltd.
中渝置地控股
有限公司
1224 HK
香港交
易所
中国 91,000 137,242.29 0.13
129 BILLION
INDUSTRIAL
HLDGS LTD
百宏实业控股
有限公司
2299 HK
香港交
易所
中国 41,000 137,038.48 0.13
130 KINGSOFT CORP
LTD
金山软件有限
公司
3888 HK
香港交
易所
中国 48,000 134,609.13 0.13
131 Beijing
Capital Land
Ltd
首创置业股份
有限公司
2868 HK
香港交
易所
中国 72,000 134,413.47 0.13
132 FUFENG GROUP
LTD
阜丰集团有限
公司
546 HK
香港交
易所
中国 56,000 132,848.25 0.13
133 Yanchang
Petroleum
Investment
Ltd
延长石油国际
有限公司
346 HK
香港交
易所
中国 270,000 132,065.64 0.13
134 Hua Han
Bio-Pharmaceu
tical
Holdings Ltd.
华瀚生物制药
控股有限公司
587 HK
香港交
易所
中国 115,200 130,539.55 0.12
135 GZI Transport
Limited
越秀交通基建
有限公司
1052 HK
香港交
易所
中国 42,000 130,451.50 0.12
136 PHOENIX
SATELLITE
TELEVISION
HOLDINGS
LIMITED
凤凰卫视控股
有限公司
2008 HK
香港交
易所
中国 70,000 129,538.46 0.12
137 China Lilang
Limited
中国利郎有限
公司
1234 HK
香港交
易所
中国 30,000 129,375.41 0.12
138 Hidili
Industry
International
Development
Ltd.
恒鼎实业国际
发展有限公司
1393 HK
香港交
易所
中国 74,000 129,098.24 0.12
139 TCL
Multimedia
Technology
Holdings
Limited
TCL 多媒体科
技控股有限公
司
1070 HK
香港交
易所
中国 38,000 128,869.98 0.12
140 China Rare
Earth
Holdings
Limited
中国稀土控股
有限公司
769 HK
香港交
易所
中国 78,000 127,810.19 0.12 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
141 GLOBAL
BIO-CHEM
TECHNOLOGY
大成生化科技
集团有限公司
809 HK
香港交
易所
中国 138,000 124,875.40 0.12
142 XINGDA INTL
HOLDINGS
兴达国际控股
有限公司
1899 HK
香港交
易所
中国 60,000 123,261.26 0.12
143 New World
Department
Store China
Limited
新世界百货中
国有限公司
825 HK
香港交
易所
中国 36,000 122,380.83 0.12
144 Tianjin
Development
Holdings
Limited
天津发展控股
有限公司
882 HK
香港交
易所
中国 38,000 121,435.17 0.12
145 China South
City Holdings
Limited
华南城控股有
限公司
1668 HK
香港交
易所
中国 128,000 117,913.42 0.11
146 SINOTRANS
LIMITED
中国外运股份
有限公司
598 HK
香港交
易所
中国 114,000 117,098.20 0.11
147 CHINA WATER
AFFAIRS GROUP
LIMITED
中国水务集团
有限公司
855 HK
香港交
易所
中国 76,000 116,478.63 0.11
148 COSCO
International
Holdings
Limited
中远国际控股
有限公司
517 HK
香港交
易所
中国 48,000 115,826.46 0.11
149 Shanghai
Industrial
Urban
Development
Group Limited
上海实业城市
开发集团有限
公司
563 HK
香港交
易所
中国 94,000 114,946.02 0.11
150 Silver Grant
International
Industries
Limited
银建国际实业
有限公司
171 HK
香港交
易所
中国 98,000 114,244.93 0.11
151 CHINA
DONGXIANG
GROUP CO
中国动向（集
团）有限公司
3818 HK
香港交
易所
中国 200,000 114,130.80 0.11
152 China
Properties
Group Limited
中国地产集团
有限公司
1838 HK
香港交
易所
中国 53,000 114,065.58 0.11
153 PCD STORES
GROUP LTD
中国春天百货
集团有限公司
331 HK
香港交
易所
中国 194,000 113,869.93 0.11
154 Maoye
International
茂业国际控股
有限公司
848 HK
香港交
易所
中国 97,000 111,497.64 0.11 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
Holdings
Limited
155 Shenzhen
Expressway
Company
Limited
深圳高速公路
股份有限公司
548 HK
香港交
易所
中国 48,000 110,348.18 0.11
156 Greatview
Aseptic
Packaging
Company
Limited
纷美包装有限
公司
468 HK
香港交
易所
中国 33,000 109,223.18 0.10
157 TECH PRO
TECHNOLOGY
DEVELOPM
德普科技发展
有限公司
3823 HK
香港交
易所
中国 44,000 107,609.04 0.10
158 NVC LIGHTING
HOLDINGS LTD
雷士照明控股
有限公司
2222 HK
香港交
易所
中国 90,000 107,119.91 0.10
159 China Suntien
Green Energy
Corporation
Limited
新天绿色能源
股份有限公司
956 HK
香港交
易所
中国 97,000 106,753.06 0.10
160 YUANDA CHINA
HOLDINGS LTD
远大中国控股
有限公司
2789 HK
香港交
易所
中国 154,000 106,712.30 0.10
161 CHINA
WIRELESS
TECHNOLOGIES
LIMITED
中国无线科技
有限公司
2369 HK
香港交
易所
中国 100,000 104,348.16 0.10
162 Xtep
International
Holdings
Limited
特步国际控股
有限公司
1368 HK
香港交
易所
中国 46,500 102,350.87 0.10
163 CHINA SCE
PROPERTY
HOLDINGS
LIMITED
中骏置业控股
有限公司
1966 HK
香港交
易所
中国 71,000 101,869.89 0.10
164 North Mining
Shares
Company
Limited
北方矿业股份
有限公司
433 HK
香港交
易所
中国 460,000 101,250.32 0.10
165 AMVIG
Holdings Ltd.
澳科控股有限
公司
2300 HK
香港交
易所
中国 36,000 100,076.41 0.10
166 Hi Sun
Technology
(China) Ltd.
高阳科技( 中
国) 有限公司
818 HK
香港交
易所
中国 132,000 99,000.32 0.09
167 Powerlong 宝龙地产控股 1238 HK 香港交 中国 101,000 98,804.66 0.09 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
Real Estate
Holdings
Limited
有限公司 易所
168 Shougang
Concord
International
Enterprises
Company
Limited
首长国际企业
有限公司
697 HK
香港交
易所
中国 350,000 98,437.82 0.09
169 Tianjin Port
Development
Holdings
Limited
天津港发展控
股有限公司
3382 HK
香港交
易所
中国 132,000 96,848.14 0.09
170 MicroPort
Scientific
Corporation
微创医疗科学
有限公司
853 HK
香港交
易所
中国 36,000 96,554.66 0.09
171 China Huiyuan
Juice Group
Limited
中国汇源果汁
集团有限公司
1886 HK
香港交
易所
中国 42,000 94,500.30 0.09
172 Asia Cement
(China)
Holdings
Corporation
亚洲水泥（中
国）控股公司
743 HK
香港交
易所
中国 33,000 92,274.75 0.09
173 Sino Oil and
Gas Holdings
Limited
中国油气控股
有限公司
702 HK
香港交
易所
中国 585,000 89,657.90 0.09
174
VODone Ltd.
第一视频集团
有限公司
82 HK
香港交
易所
中国 173,800 89,261.70 0.09
175 TIBET 5100
WATER
RESOURCES
西藏5100 水资
源控股有限公
司
1115 HK
香港交
易所
中国 73,000 88,076.37 0.08
176 Fantasia
Holdings
Group Co
Limited
花样年控股集
团有限公司
1777 HK
香港交
易所
中国 129,000 87,285.61 0.08
177 China Power
New Energy
Development
Company
Limited
中国电力新能
源发展有限公
司
735 HK
香港交
易所
中国 340,000 85,924.19 0.08
178 China
Pharmaceutica
l Group
Limited
中国制药集团
有限公司
1093 HK
香港交
易所
中国 54,000 85,402.45 0.08 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
179 MIE HOLDINGS
CORPORATION
MI 能源控股有
限公司
1555 HK
香港交
易所
中国 56,000 84,913.32 0.08
180 TPV
Technology
Limited
冠捷科技有限
公司
903 HK
香港交
易所
中国 66,000 83,935.05 0.08
181 Xinhua
Winshare
Publishing
and Media Co.,
Ltd.
新华文轩出版
传媒股份有限
公司
811 HK
香港交
易所
中国 30,000 81,440.48 0.08
182 China Haidian
Holdings
Limited
中国海淀集团
有限公司
256 HK
香港交
易所
中国 118,000 79,842.65 0.08
183 Chaowei Power
Holdings LTD
超威动力控股
有限公司
951 HK
香港交
易所
中国 25,000 79,280.15 0.08
184 Wasion Group
Limited
威胜集团控股
有限公司
3393 HK
香港交
易所
中国 32,000 79,043.73 0.08
185 Qingling
Motors Co.
Limited
庆铃汽车股份
有限公司
1122 HK
香港交
易所
中国 52,000 78,424.16 0.07
186 Anhui
Expressway
Company
Limited
安徽皖通高速
公路股份有限
公司
995 HK
香港交
易所
中国 28,000 78,065.47 0.07
187 Golden
Meditech
Holdings
Limited
金卫医疗集团
有限公司
801 HK
香港交
易所
中国 116,000 77,543.73 0.07
188 Chinasoft
International
Ltd.
中软国际有限
公司
354 HK
香港交
易所
中国 50,000 75,000.24 0.07
189 Tiangong
International
Company
Limited
天工国际有限
公司
826 HK
香港交
易所
中国 60,000 74,837.20 0.07
190 Shanghai Jin
Jiang
International
Hotels
(Group)
Company
Limited
上海锦江国际
酒 店（集团）
股份有限公司
2006 HK
香港交
易所
中国 88,000 73,891.54 0.07
191 CHIHO-TIANDE
GROUP LIMITED
齐合天地集团
有限公司
976 HK
香港交
易所
中国 22,000 73,174.15 0.07 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
192 Road King
Infrastructur
e Limited
路劲基建有限
公司
1098 HK
香港交
易所
中国 18,000 72,929.58 0.07
193 NETDRAGON
WEBSOFT INC
网龙网络有限
公司
777 HK
香港交
易所
中国 13,000 71,959.47 0.07
194 Welling
Holding
Limited
威灵控股有限
公司
382 HK
香港交
易所
中国 70,000 71,331.75 0.07
195 BYD
Electronic
(Internationa
l) Co
Ltd.
比亚迪电子
( 国际) 有限公
司
285 HK
香港交
易所
中国 56,000 70,761.10 0.07
196 TCL
Communication
Technology
Holdings
Limited
TCL 通讯科技
控股有限公司
2618 HK
香港交
易所
中国 35,000 70,761.10 0.07
197 CHINA
SANJIANG FINE
CHEMICALS
COMPANY
LIMITED
中国三江精细
化工有限公司
2198 HK
香港交
易所
中国 44,000 70,663.27 0.07
198 CHINA AOYUAN
PROPERTY
GROUP
中国奥园地产
集团股份有限
公司
3883 HK
香港交
易所
中国 83,000 70,369.79 0.07
199 Central China
Real Estate
Limited
建业地产股份
有限公司
832 HK
香港交
易所
中国 43,000 69,758.38 0.07
200 Dongjiang
Environmental
Company
Limited
东江环保股份
有限公司
895 HK
香港交
易所
中国 2,600 69,733.92 0.07
201 China
Aerospace
International
Holdings
Limited
中国航天国际
控股有限公司
31 HK
香港交
易所
中国 142,000 69,456.74 0.07
202 CPMC HOLDINGS
LTD
中粮包装控股
有限公司
906 HK
香港交
易所
中国 18,000 69,114.35 0.07
203 Yuzhou
Properties
Company
Limited
禹洲地产股份
有限公司
1628 HK
香港交
易所
中国 51,600 68,987.18 0.07
204 Weiqiao 魏桥纺织股份 2698 HK 香港交 中国 29,500 68,780.11 0.07 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
Textile
Company
Limited
有限公司 易所
205
HONGHUA GROUP
宏华集团有限
公司
196 HK
香港交
易所
中国 69,000 68,625.22 0.07
206 INTERCHINA
HOLDINGS CO
国中控股有限
公司
202 HK
香港交
易所
中国 175,000 67,765.16 0.06
207
CHINA SINGYES
SOLAR TECH
中国兴业太阳
能技术控股有
限公司
750 HK
香港交
易所
中国 28,800 67,617.61 0.06
208 China
Vanadium
Titano-Magnet
ite Mining
Company
Limited
中国钒钛铁矿
业有限公司
893 HK
香港交
易所
中国 66,000 67,255.65 0.06
209 Real
Nutriceutical
Group Limited
瑞年国际有限
公司
2010 HK
香港交
易所
中国 48,000 66,521.95 0.06
210 HUTCHISON
HARBOUR RING
LTD
和记港陆有限
公司
715 HK
香港交
易所
中国 128,000 65,739.34 0.06
211 Baoye Group
Company
Limited
宝业集团股份
有限公司
2355 HK
香港交
易所
中国 22,000 65,462.17 0.06
212 Xinjiang
Xinxin Mining
Industry Co.
Ltd.
新疆新鑫矿业
股份有限公司
3833 HK
香港交
易所
中国 51,000 65,274.67 0.06
213 PRINCE FROG
INTL HLDGS LTD
青蛙王子国际
控股有限公司
1259 HK
香港交
易所
中国 29,000 65,250.21 0.06
214 Magic
Holdings
International
Limited
美即控股国际
有限公司
1633 HK
香港交
易所
中国 29,600 65,152.38 0.06
215 CHINA
MERCHANTS
CHINA DIRECT
招商局中国基
金有限公司
133 HK
香港交
易所
中国 8,000 64,956.73 0.06
216 CHINA ALL
ACCESS
HOLDINGS
中国全通( 控
股) 有限公司
633 HK
香港交
易所
中国 48,000 63,391.51 0.06
217 MINMETALS
LAND LTD
五矿建设有限
公司
230 HK
香港交
易所
中国 82,000 62,837.16 0.06
218 Chongqing 重庆机电股份 2722 HK 香港交 中国 74,000 62,739.33 0.06 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 47 页 共 61 页
Machinery and
Electric
Co.,Ltd.
有限公司 易所
219 GOLDLION
HOLDINGS LTD
金利来集团有
限公司
533 HK
香港交
易所
中国 24,000 62,608.90 0.06
220 ANTON
OILFIELD
SERVICES GP
安东油田服务
集团
3337 HK
香港交
易所
中国 60,000 62,119.76 0.06
221 361 Degrees
International
Limited
361 度国际有
限公司
1361 HK
香港交
易所
中国 44,000 62,054.55 0.06
222 Changshouhua
Food CO LTD
长寿花食品股
份有限公司
1006 HK
香港交
易所
中国 19,000 61,801.83 0.06
223 Min Xin
Holdings
Limited
闽信集团有限
公司
222 HK
香港交
易所
中国 18,000 61,777.37 0.06
224 CGN Mining Co
LTD
中广核矿业有
限公司
1164 HK
香港交
易所
中国 85,000 61,671.39 0.06
225 Guangzhou
Shipyard
International
Company
Limited
广州广船国际
股份有限公司
317 HK
香港交
易所
中国 14,000 61,402.37 0.06
226 Beijing
Jingkelong
Company
Limited
北京京客隆商
业集团股份有
限公司
814 HK
香港交
易所
中国 13,000 60,725.74 0.06
227 Pacific
Online
Limited
太平洋网络有
限公司
543 HK
香港交
易所
中国 27,000 60,309.98 0.06
228 BOSHIWA
INTERNATIONAL
HOLDIN
博士蛙国际控
股有限公司
1698 HK
香港交
易所
中国 44,000 60,261.06 0.06
229 YASHILI
INTERNATIONAL
HOLDIN
雅士利国际控
股有限公司
1230 HK
香港交
易所
中国 62,000 60,146.93 0.06
230 China
Automation
Group Limited
中国自动化集
团有限公司
569 HK
香港交
易所
中国 40,000 60,000.19 0.06
231 Regent Manner
International
Holdings
Limited
峻凌国际控股
有限公司
1997 HK
香港交
易所
中国 43,000 59,943.13 0.06
232 Jinchuan 金川集团国际 2362 HK 香港交 中国 59,000 59,641.50 0.06 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
Group
International
Resources Co.
Ltd
资源有限公司 易所
233 LINGBAO GOLD
CO LTD-H
灵宝黄金股份
有限公司
3330 HK
香港交
易所
中国 22,000 58,108.88 0.06
234 BEIJING NORTH
STAR CO LTD-H
北京北辰实业
股份有限公司
588 HK
香港交
易所
中国 50,000 57,065.40 0.05
235 SINOLINK
WORLDWIDE
HOLDINGS
百仕达控股有
限公司
1168 HK
香港交
易所
中国 138,000 56,250.18 0.05
236 SHANDONG
CHENMING
PAPER-H
山东晨鸣纸业
集团股份有限
公司
1812 HK
香港交
易所
中国 22,000 55,777.35 0.05
237 PEAK Sprot
Products
Co.,Limited
匹克体育用品
有限公司
1968 HK
香港交
易所
中国 52,000 55,108.87 0.05
238 TRAUSON
HOLDINGS
COMPANY
LIMITED
创生控股有限
公司
325 HK
香港交
易所
中国 22,000 55,059.96 0.05
239 Pou Sheng
International
(Holdings)
Limited
宝胜国际（控
股）有限公司
3813 HK
香港交
易所
中国 107,000 54,953.98 0.05
240 CHINA ITS
HOLDINGS CO
LTD
中国智能交通
系统（控股）
有限公司
1900 HK
香港交
易所
中国 56,000 54,326.26 0.05
241 CIMC Enric
Holdings
Limited
中集安瑞科控
股有限公司
3899 HK
香港交
易所
中国 16,000 54,000.17 0.05
242 Sunny Optical
Technology
(Group)
Company
Limited
舜宇光学科技
（集团）有限
公司
2382 HK
香港交
易所
中国 25,000 53,396.91 0.05
243 SHANDONG
LUOXIN
PHARMACY-H
山东罗欣药业
股份有限公司
8058 HK
香港交
易所
中国 12,000 52,924.08 0.05
244 Texhong
Textile Group
Ltd.
天虹纺织集团
有限公司
2678 HK
香港交
易所
中国 22,000 51,831.69 0.05
245 EXTRAWELL
PHARMACEUTICA
精优药业控股
有限公司
858 HK
香港交
易所
中国 130,000 50,339.84 0.05 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
L
246 Kai Yuan
Holdings
Limited
开源控股有限
公司
1215 HK
香港交
易所
中国 300,000 50,136.03 0.05
247 Hilong
Holding
Limited
海隆控股有限
公司
1623 HK
香港交
易所
中国 34,000 49,614.29 0.05
248 CITIC 21CN
COMPANY
LIMITED
中信21 世纪有
限公司
241 HK
香港交
易所
中国 158,000 48,945.81 0.05
249 Yips Chemical
Holdings
Limited
叶氏化工集团
有限公司
408 HK
香港交
易所
中国 12,000 48,619.72 0.05
250 Sparkle Roll
Group Limited
耀莱集团有限
公司
970 HK
香港交
易所
中国 120,000 47,445.80 0.05
251 China Green
(Holdings)
Limited
中国绿色食品
( 控股) 有限公
司
904 HK
香港交
易所
中国 33,000 46,540.91 0.04
252 SHANGHAI
PRIME
MACHINERY-H
上海集优机械
股份有限公司
2345 HK
香港交
易所
中国 54,000 46,222.97 0.04
253 Chu Kong
Petroleum and
Natural Gas
Steel Pipe
Holdings
Limited
珠江石油天然
气钢管控股有
限公司
1938 HK
香港交
易所
中国 25,000 44,633.30 0.04
254 DAQING DAIRY
HOLDINGS LTD
大庆乳业控股
有限公司
1007 HK
香港交
易所
中国 32,000 43,826.23 0.04
255 CHINA TONTINE
WINES GROUP
中国通天酒业
集团有限公司
389 HK
香港交
易所
中国 72,000 43,434.92 0.04
256 AVIC
INTERNATIONAL
HLDGS HK
中国航空技术
国际控股有限
公司( 香港)
232 HK
香港交
易所
中国 216,000 43,317.53 0.04
257 CHIGO HOLDING
LTD
志高控股有限
公司
449 HK
香港交
易所
中国 270,000 43,141.44 0.04
258 O-NET
COMMUNICATION
S GROUP
昂纳光通信
( 集团) 有限公
司
877 HK
香港交
易所
中国 26,000 43,027.31 0.04
259 CITIC DAMENG
HOLDINGS
LIMITED
中信大锰控股
有限公司
1091 HK
香港交
易所
中国 64,000 42,782.75 0.04
260
SRE GROUP LTD
上置集团有限
公司
1207 HK
香港交
易所
中国 156,000 42,603.40 0.04 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
261 CATIC
SHENZHEN
HLDGS LTD-H
深圳中航集团
股份有限公司
161 HK
香港交
易所
中国 18,000 42,554.48 0.04
262 XIAMEN
INTERNATIONAL
PORT-H
厦门国际港务
股份有限公司
3378 HK
香港交
易所
中国 66,000 41,967.53 0.04
263 Binhai
Investment
Company
Limited
滨海投资有限
公司
8035 HK
香港交
易所
中国 128,000 41,739.26 0.04
264 JINGWEI
TEXTILE
MACHINERY-H
经纬纺织机械
股份有限公司
350 HK
香港交
易所
中国 12,000 40,108.82 0.04
265 LE SAUNDA
HOLDINGS
利信达集团有
限公司
738 HK
香港交
易所
中国 20,000 39,782.74 0.04
266 Goodtop Tin
International
Holdings
Limited
万佳锡业国际
控股有限公司
195 HK
香港交
易所
中国 100,000 39,130.56 0.04
267 Heng Xin China
Holdings
Limited
恒芯中国控股
有限公司
8046 HK
香港交
易所
中国 132,000 37,663.16 0.04
268 DaChan Food
(Asia) Ltd.
大成食品（亚
洲）有限公司
3999 HK
香港交
易所
中国 32,000 37,565.34 0.04
269 ROYALE
FURNITURE
HOLDINGS
皇朝家俬控股
有限公司
1198 HK
香港交
易所
中国 33,750 37,418.60 0.04
270 Shandong
Molong
Petroleum
Machinery
Company
Limited
山东墨龙石油
机械股份有限
公司
568 HK
香港交
易所
中国 18,400 37,050.12 0.04
271 HAINAN MEILAN
INTL
AIRPORT-H
海南美兰国际
机场股份有限
公司
357 HK
香港交
易所
中国 10,000 36,684.90 0.03
272 China Qinfa
Group Limited
中国秦发集团
有限公司
866 HK
香港交
易所
中国 44,000 36,587.07 0.03
273 DAWNRAYS
PHARMACEUTICA
L HOLD
东瑞制药( 控
股) 有限公司
2348 HK
香港交
易所
中国 24,000 36,195.77 0.03
274 GREAT WALL
TECHNOLOGY
CO-H
长城科技股份
有限公司
74 HK
香港交
易所
中国 32,000 36,000.12 0.03 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
275 TIANJIN
CAPITAL
ENVIRON-H
天津创业环保
集团股份有限
公司
1065 HK
香港交
易所
中国 24,000 36,000.12 0.03
276 Ba Wang
International
(Group)
Holding
Limited
霸王国际（集
团）控股有限
公司
1338 HK
香港交
易所
中国 72,000 35,217.50 0.03
277 HENDERSON
INVESTMENT
LTD
恒基兆业发展
有限公司
97 HK
香港交
易所
中国 76,000 34,695.76 0.03
278 Beijing
Properties
(Holdings)
Limited
北京建设( 控
股) 有限公司
925 HK
香港交
易所
中国 106,000 34,565.33 0.03
279 INTERNATIONAL
TAIFENG HOLD
国际泰丰控股
有限公司
873 HK
香港交
易所
中国 22,000 33,717.50 0.03
280 Good Friend
International
Holdings Inc.
友佳国际控股
有限公司
2398 HK
香港交
易所
中国 12,000 32,869.67 0.03
281 CHONGQING
IRON & STEEL
CO-H
重庆钢铁股份
有限公司
1053 HK
香港交
易所
中国 38,000 32,217.49 0.03
282 SHENGLI
OIL&GAS PIPE
HOLDING
胜利油气管道
控股有限公司
1080 HK
香港交
易所
中国 70,500 32,184.89 0.03
283 Sijia Group
Company
Limited
思嘉集团有限
公司
1863 HK
香港交
易所
中国 18,000 31,695.75 0.03
284 Solargiga
Energy
Holdings
Limited
阳光能源控股
有限公司
757 HK
香港交
易所
中国 64,000 31,304.45 0.03
285 China Starch
Holdings
Limited
中国淀粉控股
有限公司
3838 HK
香港交
易所
中国 165,000 30,937.60 0.03
286 YOUYUAN
INTERNATIONAL
HOLDIN
优源国际控股
有限公司
2268 HK
香港交
易所
中国 25,000 30,570.75 0.03
287 China
Flooring
Holding
Company
Limited
中国地板控股
有限公司
2083 HK
香港交
易所
中国 32,000 30,000.10 0.03 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 52 页 共 61 页
288 Heng Tai
Consumables
Group Limited
亨泰消费品集
团有限公司
197 HK
香港交
易所
中国 186,375 29,171.83 0.03
289 HISENSE KELON
ELECTRICAL
HOLDINGS
COMPANY
LIMITED
海信科龙电器
股份有限公司
921 HK
香港交
易所
中国 25,000 28,532.70 0.03
290 Comtec Solar
Systems Group
Limited
卡姆丹克太阳
能系统集团有
限公司
712 HK
香港交
易所
中国 36,000 28,174.00 0.03
291 EVERGREEN
INTERNATIONAL
HOLD
长兴国际( 集
团) 控股有限
公司
238 HK
香港交
易所
中国 20,000 27,880.52 0.03
292 Hong Kong
Construction
(Holdings)
Limited
香港建设( 控
股) 有限公司
190 HK
香港交
易所
中国 116,000 26,951.17 0.03
293 DYNASTY FINE
WINES GROUP
LTD
王朝酒业集团
有限公司
828 HK
香港交
易所
中国 26,000 26,918.56 0.03
294 LEOCH
INTERNATIONAL
TECH
理士国际技术
有限公司
842 HK
香港交
易所
中国 24,000 26,804.43 0.03
295 China Glass
Holdings
Limited
中国玻璃控股
有限公司
3300 HK
香港交
易所
中国 32,000 26,087.04 0.02
296 ASIA ENERGY
LOGISTICS
GROUP
亚洲能源物流
集团有限公司
351 HK
香港交
易所
中国 250,000 24,048.99 0.02
297
SMI CORP LTD
星美国际集团
有限公司
198 HK
香港交
易所
中国 172,000 23,977.25 0.02
298 LOUDONG
GENERAL NICE
RESOURC
楼东俊安资源
（中国）控股
有限公司
988 HK
香港交
易所
中国 68,400 23,419.64 0.02
299 WINTEAM
PHARMACEUTICA
L GROUP
LIMITED
盈天医药集团
有限公司
570 HK
香港交
易所
中国 22,000 22,597.90 0.02
300 XIWANG SUGAR
HOLDINGS CO
LTD
西王糖业控股
有限公司
2088 HK
香港交
易所
中国 36,000 21,423.98 0.02
301 TRONY SOLAR
HOLDINGS CO
创益太阳能控
股有限公司
2468 HK
香港交
易所
中国 39,000 20,029.96 0.02 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
LTD
302 Global Energy
Resources
International
Group Limited
环球能源资源
国际集团有限
公司
8192 HK
香港交
易所
中国 272,000 18,847.89 0.02
303 VIVA CHINA
HOLDINGS LTD
非凡中国控股
有限公司
8032 HK
香港交
易所
中国 284,000 18,290.28 0.02
304 China
Kingstone
Mining
Holdings
Limited
中国金石矿业
控股有限公司
1380 HK
香港交
易所
中国 57,000 11,849.22 0.01
305 Qualipak
International
Holdings LTD
确利达国际控
股有限公司
1332 HK
香港交
易所
中国 4,550 0.00 0.00
注：本基 金对以 上证券 代码 采用当地 市场代 码。
7.4.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权益投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有积 极投资 。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 COSCO PACIFIC LTD 1199 HK 2,936,820.44 2.74
2 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 2,324,881.77 2.17
3 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 2,190,524.44 2.04
4 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 1,763,385.93 1.65
5 China Yurun Food Group
Limited
1068 HK 1,699,224.61 1.59
6 KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS 148 HK 1,627,482.12 1.52
7 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 1,539,351.81 1.44
8 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 3377 HK 1,523,224.56 1.42
9 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 1,518,099.49 1.42
10 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 363 HK 1,317,861.21 1.23
11 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 1,297,345.28 1.21
12 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 3308 HK 1,254,865.42 1.17
13 Guangzhou R and F Properties
Co.Ltd.
2777 HK 1,254,021.78 1.17
14 SOHO CHINA LTD 410 HK 1,209,501.21 1.13
15 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 861 HK 1,112,134.94 1.04 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 54 页 共 61 页
16 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 1,103,291.21 1.03
17 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 1,062,906.64 0.99
18 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 1,041,049.96 0.97
19 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 1,040,564.50 0.97
20 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 1,029,207.75 0.96
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 买入 包括二 级市 场上 主 动的买 入 、 新 股 、 配 股、 债转股 、 换股 及行 权等 获 得的股 票 ， 买 入金 额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 COSCO PACIFIC LTD 1199 HK 2,316,067.09 2.16
2 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 1,745,410.73 1.63
3 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 1,436,444.37 1.34
4 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 1,380,166.80 1.29
5 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 1,305,612.54 1.22
6 China Yurun Food Group
Limited
1068 HK 1,199,082.10 1.12
7 KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS 148 HK 1,155,418.57 1.08
8 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 3377 HK 978,130.87 0.91
9 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 879,395.72 0.82
10 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 363 HK 832,508.70 0.78
11 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 3308 HK 810,324.72 0.76
12 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 720,554.96 0.67
13 HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 336 HK 684,805.40 0.64
14 SOHO CHINA LTD 410 HK 679,294.37 0.63
15 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 650,892.60 0.61
16 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 861 HK 638,654.85 0.60
17 INTIME DEPARTMENT STORE 1833 HK 604,558.96 0.56
18 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 597,829.82 0.56
19 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 571,300.01 0.53
20 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 533,553.97 0.50
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ， 卖 出金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 55 页 共 61 页
买入成 本（ 成交 ）总 额 69,514,395.37
卖出收 入（ 成交 ）总 额 29,770,744.64
注：买 入成 本和 卖出 收入 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易 费
用。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基 金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 权证投 资_ 配股 权证 确利达 股份 配股 权证 0.00 0.00
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 （ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1
Guggenheim China
Small Cap ETF
（Guggenheim 中
国小型 股指 数基
金）
ETF 基金
契约式 开
放式基 金
Guggenheim
Funds
Distributors
Inc
2,131,111.81 2.03
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金 本期 投资 的前 十名 证券中 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的， 或在 报告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 56 页 共 61 页
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 417,420.11
4 应收利 息 272.18
5 应收申 购款 17,320,046.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,737,738.92
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 报告 期末 未持 有积 极投资 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,442 33,804.30 27,732,964.87 23.83% 88,621,421.92 76.17%
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华泰证 券股 份有 限公 司 1,413,883.00 1.22%
2 沈皓 260,000.00 0.22%
3 熊正升 218,000.00 0.19%
4 穆丽蓉 50,019.00 0.04%
5 陈春地 32,500.00 0.03%
6 张桂银 27,925.00 0.02%
7 申继军 20,422.00 0.02%
8 蔡韵清 20,002.00 0.02%
9 毛继英 20,000.00 0.02%
10 许辛丽 15,001.00 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本 开 放式 基金
17,000,654.21 14.61%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 的数 量区间 为 50 至 100
万份（ 含） ，本 基金 基金 经 理持有 本基 金份 额的 数量 区间 为10 至50 万份 （含 ） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 26 日 ）基 金份 额总 额 299,844,354.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 107,855,384.95
本报告 期基 金总 申购 份额 64,540,728.06
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 56,041,726.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 116,354,386.79
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 58 页 共 61 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务 的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
First Shanghai Securities Ltd. 98,621,733.09 99.50% 118,346.12 98.21%
-
Nomura （Hong Kong ）Limited - - - -
-
CITIC Securities International
Company Limited
- - - -
-
UBS Securities Asia Limited - - 2,151.74 1.79% -
China Construction Bank
International Securities Limited
- - - - -
国泰君安 - - - - -
东方证券 - - - - 退租
华泰证券 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券回 购交 易 基金交 易
成交金额
占 当期 债券 回
购 成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的
比例 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
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First Shanghai Securities Ltd. - - - -
Nomura （Hong Kong ）Limited - - - -
CITIC Securities International
Company Limited
- - - -
UBS Securities Asia Limited - -
2,112,999.91 100.00%
China Construction Bank
International Securities Limited
- - - -
国泰君安 90,000,000.00 100.00%
- -
东方证券 - - - -
华泰证券 - - - -
注：1 、券 商选 择标 准和 程 序：
为保障 公司 境外 证券 投资 的顺利 开展 ，规 范券 商选 择及交 易量 分配 标准 与原 则，基 金管 理人 明 确
了券商 选择 、考 核及 交易 量的分 配等 流程 。
A. 券 商的 选择 。 券 商的 交 易执行 能力 、 研究 实力 和 提供的 研究 服务 、IPO 的支 持等是 选择 券商 以
及分配 交易 量最 主要 的原 则和标 准， 包括 以下 几个 方面：
(a) 交 易执 行能 力。 主要 指券商 是否 对投 资指 令进 行了有 效的 执行 以及 能否 取得较 高质 量的 成 交
结果。 衡量 交易 执行 能力 的指标 主要 有： 是否 完成 交易、 成交 的及 时性 、成 交价格 、对 市场 的 影
响等。
(b) 研 究机 构的 实力 和水 平。主 要 是 指券 商能 否所 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市 场
走向、 个股 分析 报告 和专 题研究 报告 ，报 告内 容是 否详实 ，投 资建 议是 否准 确。
(c) 提 供研 究服 务的 质量 。主要 指券 商承 接调 研课 题的态 度、 协助 安排 上市 公司调 研、 以及 就 有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座。
(d) IPO 的 支持 。是 指券 商是否 有充 足 的 IPO 资源 ，是否 能够 在 IPO 项 目上 给予一 定的 支持 。
国际业 务部 根据 上述 标准 对境外 券商 进行 遴选 ，筛 选出符 合条 件的 券商 开立 交易账 户。
B. 券 商交 易量 分仓 标准
公司在 券商 的交 易量 分配 上主要 采取 如下 标准 ：
(a) IPO 的支 持。 基金 经 理在每 月初 根据 券商 在 IPO 上的支 持以 及未 来 IPO 项目的 分配 对该 部分
交易量 进行 分配 。
(b) 研 究上 的支 持。 每季 度由投 资人 员（ 基金 经理 、基金 经理 助理 、研 究员 ）对各 券商 的研 究 支
持进行 打分 根据 各券 商的 得分进 行交 易量 的分 配。
(c) 交 易执 行能 力。 该部 分交易 量由 交易 部根 据券 商的执 行能 力进 行分 配， 每季度 一次 。
(d) 成 交数 据的 准确 与及 时。由 运作 保障 部根 据券 商成交 数据 的准 确性 与及 时性进 行分 配， 每 季南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 60 页 共 61 页
度一次 。
国际业 务部 统计 上述 分配 结果， 拟定 交易 量分 仓比 例，单 一券 商的 分配 比例 不能超 过 30%，如统
计结果 超过 了该 上限 ，由 国际业 务部 进行 调整 。分 仓结果 报备 投决 会后 ，由 交易部 实施 。
交易券 商的 评价 和交 易量 的分配 比例 于每 季度 末最 后一周 进行 ， 新 的分 配标 准 在下季 度进 行实 施 。
2、基 金债 券回 购交 易与 南 方绩优 成长 基金 共用 交易 单元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 西 证 券 为
代销机 构并 开通 定投 及转 换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 1 月 9 日
2
关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方 基 金 名 义 进 行 的 非 法
证券活 动的 提示
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 1 月 9 日
3
南 方 基 金 关 于 旗 下部分基金参加齐鲁证券网
上 交 易 系 统 网 上 委 托 申 购 及 定 投 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 2 月 13 日
4
南方中 国中 小盘 股票 指数 证券投 资基 金 （LOF）
分红公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 2 月 15 日
5
南 方 基 金 关 于 开 展 农 行 卡 网 上 直 销 费 率 优 惠
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 3 月 6 日
6
南 方 基 金 关 于 暂 停 直 销 电 话 交 易 系 统 服 务 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 3 月 23 日
7
南 方 基 金 关 于 暂 停 网 上 直 销 交 易 系 统 服 务 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 3 月 23 日
8
南方基 金关 于开 通电 子直 销汇款 交易 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 3 月 26 日
9
南 方 基 金 关 于 开 通 光 大 银 行 卡 网 上 直 销 交 易
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 3 月 26 日
10
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 开 通 多 交 易 账 户 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 3 月 26 日
11
关 于 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2012 年 4 月 6 日、9 日暂 停申 购、 赎
回和定 投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 3 月 29 日
12
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银
行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 3 月 31 日
13
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银
行网上 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 5 月 2 日
14
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
渤海证 券推 出基 金定 期定 额投资 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 5 月 21 日
15
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证 券 网
上 交 易 系 统 基 金 定 投申购费率优惠活动的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 5 月 31 日 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
第 61 页 共 61 页
16
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 恢 复 直 销 电 话 交
易服务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 6 月 5 日
17
关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方 基 金 名 义 进 行 的 非 法
证券活 动的 提示
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 6 月 25 日
18
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 关 于 开 通 电
脑PC 客户 端交 易的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 6 月 25 日
19
关 于 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2012 年 7 月 2 日 暂停申 购、 赎回 和定
投业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 6 月 27 日
20
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 网
上银行 、 手 机银 行基 金申 购费率 优惠 活动 的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 6 月 29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、南 方中 国中 小盘 股票 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同。
2、南 方中 国中 小盘 股票 指 数证券 投资 基金(LOF) 托 管 协议。
3、南 方中 国中 小盘 股票 指 数证券 投资 基金(LOF)2012 年半 年度 报告 原文 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华 1 路6 号 免税 商务 大厦 31 至 33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
