金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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金元惠理保本混合型证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：金元惠理基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十八日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2012年8 月21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年1月1日起至6月 30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13
5 托管人报告 .............................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 14
5.2 .. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 18
7 投资组合报告 .......................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 38
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 38
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8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 39
9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 39
10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 40
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 42
11 备查文件目录 ................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 44
11.2 存放地点 ........................................................................................................................... 44
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 44
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金元惠理保本混合型证券投资基金
基金简称 金元惠理保本混合
基金主代码 620007
交易代码
620007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月16日
基金管理人 金元惠理基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 113,676,644.82份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上，
力争在本基金保本周期结束时，为投资者带来稳定的当期收益
与长期的资本增值。
投资策略
本基金按照“优化恒定比例组合保险策略”对股票、债券和现
金的投资比例进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的
目的。 本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法，
即：首先进行行业投资价值评估，确定拟投资的优势行业；其
次进行行业内个股的精选，从质地和估值两个维度精选优质股
票构建股票组合。本基金的债券投资组合以相对低估的债券作
为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活
配置，进行相对积极主动的操作，力争获取良好收益。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资
者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类
金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
金元惠理基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 凌有法 李芳菲
联系电话
021-68882815 010-66060069
电子邮箱
id@jyvpfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 021-68881801 95599
传真 021-68881875 010-63201816
注册地址
上海市浦东新区花园石桥路
33号花旗集团大厦 3608
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥路
33号花旗集团大厦 3608
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 任开宇 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.jyvpfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 金元惠理基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花
旗集团大厦3608 室
基金保证人 中国投资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路 100 号金
玉大厦写字楼9层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期已实现收益 6,507,134.85
本期利润 4,939,820.87
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加权平均基金份额本期利润 0.0338
本期加权平均净值利润率 3.27%
本期基金份额净值增长率 3.25%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6月 30 日)
期末可供分配利润 5,557,485.90
期末可供分配基金份额利润 0.0489
期末基金资产净值 119,234,130.72
期末基金份额净值 1.049
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6月 30 日)
基金份额累计净值增长率 4.90%
注：1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3：表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日。本基金合同生效日为2011
年8月16日，截止报告期未满一年。
4：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-0.94% 0.20% 0.39% 0.00% -1.33% 0.20%
过去三个
月
1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%
过去六个
月
3.25% 0.21% 2.47% 0.00% 0.78% 0.21%
自基金成
立起至今
4.90% 0.16% 4.36% 0.00% 0.54% 0.16%
注： （1）本基金选择三年定期存款利率作为业绩比较基准。
（2）本基金合同生效日为 2011年8月16日，截止报告期未满一年。
（3）业绩比较基准是基金发行阶段三年期定期存款利率，业绩比较基准收益率的计算
公式如下：三年期定期存款利率/年度时长*报告期时长。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
金元惠理保本混合型证券投资基金
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年8月 16 日至 2012 年6月 30 日）
注： （1）本基金合同生效日为 2011年 8月 16日；
（2）本基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的 0%-40%；债券、货币市场
工具等占基金资产的 60%-100%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府
债券的比例不低于基金资产净值的 5%。在建仓期末及本报告期末各项资产市值占基金净值
的比率均符合基金合同约定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金元惠理基金管理有限公司（原名为“金元比联基金管理有限公司”）成立于 2006 年
11 月，是由金元证券有限责任公司和比利时联合资产管理公司共同发起设立的中外合资基
金管理公司。公司注册地为上海，注册资本1.5亿人民币，其中金元证券有限责任公司持有
51%的股份，比利时联合资产管理公司持有 49%的股份。2007 年 8 月金元证券有限责任公司
改制为金元证券股份有限公司。
本报告期内，经中国证监会核准，本公司原外方股东比利时联合资产管理有限公司将持
有本公司49%的股权转让给惠理基金管理香港有限公司。该项股权变更的工商登记手续已于
2012 年 3 月 15 日完成，公司名称变更为“金元惠理基金管理有限公司” 。股权变更后，
本公司的股权结构为：金元证券股份有限公司持有51%的股权，惠理基金管理香港有限公司
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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持有49%的股权。本公司已于 2012年3 月20 日发布《金元惠理基金管理有限公司关于公司
股权、公司名称和公司章程变更等相关事项的公告》。截至2012年6月 30日，本基金管理
人管理金元惠理宝石动力混合型证券投资基金、 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资
基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理价值增长股票型证券投资基金、金元惠
理核心动力股票型证券投资基金、 金元惠理消费主题股票型证券投资基金和金元惠理保本混
合型证券投资基金共七只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谷伟 本基金基金
经理
2012-03-30 - 4 金元惠理宝石动力混合
型证券投资基金基金经
理和金元惠理丰利债券
型证券投资基金基金经
理，上海交通大学管理
学博士。曾任浙江红蜻
蜓集团有限公司董事长
秘书，德勤咨询(上海)
有限公司高级咨询顾
问，泰信基金管理有限
公司基金经理助理。
2011 年 12 月加入本公
司。4 年证券、基金等
金融行业从业经历，具
有基金从业资格。
李飞 本基金基金
经理
2011-08-16 2012-04-20 9 基金经理。CFA，加拿
大西蒙弗雷泽大学经济
学硕士。曾任国盛证券
债券分析员。2006 年 6
月加入本公司，历任宏
观经济及债券研究员，
高级宏观经济及债券研
究员，金元比联丰利债
券型证券投资基金的基
金经理助理，金元惠理
丰利债券型证券投资基
金和金元惠理保本混合
型证券投资基金的基金
经理。9 年证券、基金
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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等金融行业从业经历，
具有基金从业资格。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、
基金合同和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合
规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法
规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《金
元惠理基金管理有限公司公平交易管理制度》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中
和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的
公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块。在报告期内，对不同投资组合的交易
价差、收益率进行分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总
体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元惠理基金管
理有限公司异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，
未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年，国内A股市场经历了连续两轮涨跌波动过程，并表现出明显的结构性
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差异特征。沪深 300 指数 2011 年底收盘于 2346 点，期间两个最高点（3 月 13 日和 5 月 7
日）分别收盘于 2681 和 2717.8 点，累计涨幅分别为 14.2%和 15.8%；期间两个最低点（3
月29 日和6月28 日）分别收盘于 2443和2426点，累计涨幅分别为 4.1%和3.4%；6 月30
日收盘于2461.6点，累计涨幅为 4.92%。同时债券市场维持高位运行。
导致股市阶段性上涨的主要原因是 3 月份以后房地产销售数据环比回暖以及对国家相
对宽松的宏观政策调控的预期；5月中旬以后股市快速回落的主要原因是宏观经济增长明显
放缓和对宏观政策宽松力度和前景的担心。
结构性特征方面，第一季度，采掘、有色、房地产、非银行金融表现较好；第二季度，
房地产、食品饮料、医药和 TMT行业表现较好。上半年累计，房地产、食品饮料、医药、TMT
表现较好。
前五个月，本基金在大类资产配置、股市大势演进节奏、行业配置等方面均做出了比较
准确地预判， 同时采取相对均衡的行业配置策略和“自下而上、 优中选优”的精选个股方法，
取得了较好的绝对和相对收益。但是，六月份，在周期性行业中资产配置比重相对较多，收
益水平明显回落，相对排名比较落后。
债券配置方面，本基金根据优化 CPPI 模型的建议合理配置金融债、企业债，取得较好
的收益率；综合来看，本基金上半年整体业绩超越复合业绩比较基准（三年期银行定期存款
税后收益率）0.76%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止2012年6月30日， 本基金份额净值为1.049元， 本报告期份额净值增长率为3.25%，
同期业绩比较基准增长率为 2.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012 年上半年中国经济下行趋势得以确认，从目前已经公布的宏观经济数据来看，下
半年经济可能仍然会较长时间在底部徘徊。主要原因可能是因为随着刘易斯拐点的出现，单
纯依靠增加劳动力投入的增长模式不可持续，中国经济从中长期来看增速必然下行，而且未
来经济增长的动力可能主要依靠劳动生产率的提高。在这种变革与调整过程中，上市公司盈
利状况可能会出现分化。部分适应经济转型的公司可能会继续高增长，而传统的依赖固定资
产投资的行业以及公司可能盈利会大幅下滑。
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对下半年的股市，本基金认为可能会维持一个震荡筑底的过程。下半年本基金相对看好
医药、食品饮料、节能环保、消费电子等高成长或者稳定增长的行业。
债券投资方面，我们判断市场利率有继续下降空间；而信用债收益率虽然前期下降幅度
较大，但是信用利差仍然在历史中枢之上，在政策“维稳”的作用下，信用风险很小。所以
我们继续看好债券市场，在优化 CPPI模型的建议下，维持较高比例的信用债配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。 估值工作小组由主管运营的副总、 基金事务部、
投资部、 交易部、 监察稽核部总监组成。 每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
主管运营的副总是估值工作小组的组长， 在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员
的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3 或以上多数票通过。
4.6.1.2 基金事务部的职责分工
基金事务部负责日常证券资产估值。该部和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和
相关法规估值后，基金事务部每日将证券估值表上传至 OA 供估值工作小组成员及其他相关
人员查阅。
基金事务部职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 将每月基金月报上传至 OA供估值工作小组成员及其它相关人员查阅。
基金事务部总监认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
4.6.1.3 投资部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金事务部提供的基金月报；
④ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。
4.6.1.4 交易部的职责分工
① 对基金事务部的证券价格信息需求做出及时回应；
② 通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金事务部提供的基金月报。
4.6.1.5监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《金元惠理保本混合型证券投资基金基金合同》的约定并经与托管行中国农业银行
复核，本公司于2012 年 7月 2 日向该基金的基金份额持有人进行收益分配。本次分红方案
为每 10 份基金份额发放红利 0.200 元。依据基准日 2012 年 6 月 25 日的可供分配利润
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5,621,822.58元，按照基金合同约定的分配比例应分配利润为 562,182.26元。权益登记日
为2012年7月6日，除息日为 2012年7 月 6日，红利发放日为 2012年7 月 9日。在保本
周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管金元惠理保本混合型证券投资基金的过程中， 本基金托管人—中国农业银行股份
有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《金元惠理保本混合型证券
投资基金基金合同》 、 《金元惠理保本混合型证券投资基金托管协议》的约定，金元惠理保本
混合型证券投资基金基金管理人—金元惠理基金管理公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管
人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，金元惠理基金管理公司在金元惠理保本混合型证券投资基金的投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题
上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》
等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，金元惠理基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的金元惠理保本混合型
证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2012年 8月 21日
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金元惠理保本混合型证券投资基金
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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报告截止日：2012年6月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,391,779.24 3,133,585.02
结算备付金
177,652.33 3,586,305.72
存出保证金
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 109,758,109.10 179,322,385.98
其中：股票投资 6.4.7.2 12,754,633.49 7,918,303.30
基金投资 6.4.7.2 - -
债券投资 6.4.7.2 97,003,475.61 171,404,082.68
资产支持证券投资 6.4.7.2 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
299,688.89 3,600,311.88
应收利息 6.4.7.5 1,496,964.61 3,581,519.98
应收股利
1,098.00 -
应收申购款
24,668.56 3,565.80
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
122,399,960.73 193,477,674.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,300,000.00 -
应付证券清算款
- 1,630,295.97
应付赎回款
135,440.21 1,581,550.22
应付管理人报酬
123,567.14 204,522.55
应付托管费
20,594.53 34,087.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.6 47,697.81 9,965.55
应交税费
106,509.60 6,895.20
应付利息
934.35 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 431,086.37 334,207.27
负债合计
3,165,830.01 3,801,523.86
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.8 113,676,644.82 186,683,999.50
未分配利润 6.4.7.9 5,557,485.90 2,992,151.02
所有者权益合计
119,234,130.72 189,676,150.52
负债和所有者权益总计
122,399,960.73 193,477,674.38
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.049 元，基金份额总额
113,676,644.82 份。
6.2 利润表
会计主体：金元惠理保本混合型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011
年 6月 30日
一、收入
6,465,621.35 -
1.利息收入
2,521,948.34 -
其中：存款利息收入 6.4.7.10 13,364.37 -
债券利息收入
2,489,239.06 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入
19,344.91 -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
5,123,293.34 -
其中：股票投资收益 6.4.7.11 3,276,291.10 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 1,792,693.45 -
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 54,308.79 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.15 -1,567,313.98 -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.16 387,693.65 -
减：二、费用
1,525,800.48 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 906,864.02 -
2．托管费 6.4.10.2.2 151,143.98 -
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
17
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.17 222,921.04 -
5．利息支出
52,047.37 -
其中： 卖出回购金融资产支出
52,047.37 -
6．其他费用 6.4.7.18 192,824.07 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
4,939,820.87 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
4,939,820.87 -
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金元惠理保本混合型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
186,683,999.50 2,992,151.02 189,676,150.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,939,820.87 4,939,820.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-73,007,354.68 -2,374,485.99 -75,381,840.67
其中：1.基金申购款 2,081,623.64 74,249.34 2,155,872.98
2.基金赎回款 -75,088,978.32 -2,448,735.33 -77,537,713.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
113,676,644.82 5,557,485.90 119,234,130.72
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的 - - -
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
18
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：邝晓星，会计机构负责人：季泽
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金元惠理保本混合型证券投资基金（原名“金元比联保本混合型证券投资基金”）
（以下简称“本基金” ）， 系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可[2011]523号文《关于核准金元比联保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由
金元惠理基金管理有限公司（原名“金元比联基金管理有限公司”）作为发起人向社会公开
发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第
60596614_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料；基金合同于 2011 年8月16
日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。初始募集规模为 277,669,494.24 份
基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元惠理基金管理有限公司（原名“金元
比联基金管理有限公司”） ，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（原名“”中国农业
银行） ，基金担保人为中国投资担保有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中
小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、债券（包括国债、金融债、央行票据、
企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等） 、货币市场工具、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金按照“优化恒定比例
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
19
组合保险策略”对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增
值的目的。在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上，力争在本基金保本
周期结束时，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。本基金业绩比较基准为：三
年期银行定期存款税后收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券
投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3
号《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注
的编制及披露》 、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号
<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续
经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 6 月
30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证
券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由
出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
20
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市
公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴
20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定，自2005年 6月 13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得
的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减
按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 10,391,779.24
定期存款 -
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
21
其他存款 -
合计 10,391,779.24
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 14,020,823.06 12,754,633.49 -1,266,189.57
债券
交易所市场 15,091,944.62 15,384,475.61 292,530.99
银行间市场 80,039,716.67 81,619,000.00 1,579,283.33
合计 95,131,661.29 97,003,475.61 1,871,814.32
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 109,152,484.35 109,758,109.10 605,624.75
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月 30日
应收活期存款利息 232.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 72.00
应收债券利息 1,496,660.58
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 1,496,964.61
6.4.7.6 应付交易费用
单位：人民币元
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
22
项目
本期末
2012年6月 30日
交易所市场应付交易费用 47,172.81
银行间市场应付交易费用 525.00
合计 47,697.81
6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月 30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 2,072.99
预提信息披露费用 149,178.12
审计费用 29,835.26
应交税金 -
合计 431,086.37
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 186,683,999.50 186,683,999.50
本期申购 2,081,623.64 2,081,623.64
本期赎回（以“-”号填列） -75,088,978.32 -75,088,978.32
本期末 113,676,644.82 113,676,644.82
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,422,690.90 1,569,460.12 2,992,151.02
本期利润 6,507,134.85 -1,567,313.98 4,939,820.87
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,929,292.36 -445,193.63 -2,374,485.99
其中：基金申购款 67,105.11 7,144.23 74,249.34
基金赎回款 -1,996,397.47 -452,337.86 -2,448,735.33
本期已分配利润 - - -
本期末 6,000,533.39 -443,047.49 5,557,485.90
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
23
2012年 1月 1日至 2012年 6月30日
活期存款利息收入 7,484.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,845.50
其他 34.52
合计 13,364.37
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
卖出股票成交总额 70,968,827.46
减：卖出股票成本总额 67,692,536.36
买卖股票差价收入 3,276,291.10
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 201,113,391.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 195,463,610.76
减：应收利息总额 3,857,086.79
债券投资收益 1,792,693.45
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期未进行权证投资。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 54,308.79
基金投资产生的股利收益 -
合计 54,308.79
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 -1,567,313.98
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
24
——股票投资 -1,452,582.47
——债券投资 -114,731.51
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,567,313.98
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 387,682.62
转换费收入 11.03
合计 387,693.65
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 221,171.04
银行间市场交易费用 1,750.00
合计 222,921.04
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
银行汇划手续费 2,730.69
账户维护费 10,680.00
其他费用 400.00
合计 192,824.07
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
25
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内， 原公司外方股东比利时联合资产管理有限公司将所持有的金元比联
基金管理有限公司 49%的股权转让给惠理基金管理香港有限公司。变更后公司的股权结构
为：金元证券股份有限公司持有 51%的股权，惠理基金管理香港有限公司持有 49%的股权。
公司的名称也由金元比联基金管理有限公司变更为金元惠理基金管理有限公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
金元惠理基金管理有限公司
基金管理人、基金发起人／注册登记机构、基
金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
惠理基金管理香港有限公司 基金管理人的股东
注：本基金本报告期未与关联方金元证券股份有限公司发生关联交易。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
金元证券股份有限
公司
7,708,316.60 5.32% -
-
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
金元证券股份有限公
司
1,902,314.67 1.03% -
-
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
26
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
金元证券股份有限公
司
18,300,000.00 5.53% -
-
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
金元证券股份有限公
司
6,729.29 5.53% 6,729.29 14.27%
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
金元证券股份有限公
司
- - -
-
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）
经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获
取的其他服务主要包括，为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
906,864.02 -
其中：支付销售机构的客户
维护费
382,056.00 -
注：a.基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。
计算方法如下：H=E×1.20%/当年天数，
H为每日应支付的基金管理费,
E为前一日的基金资产净值,
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付
指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
27
在本基金第一个保本周期内，本基金的保证费用从基金管理人的管理费收入中列
支。
b.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人与基金销售机构在
基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基
金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
151,143.98 -
注：a.基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。
计算方法如下：H=E×0.20%/当年天数,
H为每日应支付的基金托管费,
E 为前一日的基金资产净值,
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间银行间同业市场的债券 （含
回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及 2011年8月16 日（基金合同生效日）至 2011 年12 月 31日内未
有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农行银行
股份有限公司
10,391,779.24 7,484.35 - -
注： 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限
责任公司， 2012年1月 1日至2012年 6月 30日止期间获得的利息收入为人民币 5,845.50，
2012年6月 30日止结算备付金余额为人民币 177,652.33 元。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
28
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期有如下利润分配安排：基准日为2012-6-25，基准日基金可供分配利润
为 5,621,822.58，截止基准日按照基金合同约定的分配比例应分配利润为 562,182.26，本
次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.200 元。权益登记日为 2012-7-6，除息日为
2012-7-6，红利发放日为 2012-7-9，拟对权益登记日在金元惠理基金管理有限公司登记在
册的本基金全体份额持有人进行利润分配，在保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益
分配方式，不进行红利再投资。
6.4.12 期末（2012 年6月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012 年6月 30日止， 本基金从事证券交易所正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 2,300,000.00 元,其中上交所1 天正回购余额 1,100,000.00元，上交所 7 天
正回购余额1,200,000.00元，均于2012年7月2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中， 并建立了三道防
线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制
衡，形成第二道防线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各
岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
29
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行， 申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2012年 6月 30日
上年末
2011年 12 月 31 日
A-1 - 40,938,905.10
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - 40,938,905.10
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2012年 6月 30日
上年末
2011年 12 月 31 日
AAA 8,722,387.04 117,884,077.08
AAA 以下 57,462,088.57 12,581,100.50
未评级 30,819,000.00 -
合计 97,003,475.61 130,465,177.58
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度； 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，本
期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理人员设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
30
单位：人民币元
本期末
2012年6月
30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,391,779.24 - - - 10,391,779.24
结算备付金 177,652.33 - - - 177,652.33
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融
资产
14,537,387.04 79,967,088.57 2,499,000.00 12,754,633.49 109,758,109.10
衍生金融资
产
- - - - -
应收证券清
算款
- - - 299,688.89 299,688.89
应收利息 - - - 1,496,964.61 1,496,964.61
应收股利 - - - 1,098.00 1,098.00
应收申购款 24,668.56 - - - 24,668.56
资产总计 25,131,487.17 79,967,088.57 2,499,000.00 14,802,384.99 122,399,960.73
负债
应付赎回费 - - - 2,072.99 2,072.99
应付管理人
报酬
- - - 123,567.14 123,567.14
应付托管费 - - - 20,594.53 20,594.53
应付交易费
用
- - - 47,697.81 47,697.81
其他负债 - - - 250,000.00 250,000.00
应付利息 - - - 934.35 934.35
应交税金 - - - 106,509.60 106,509.60
预提费用 - - - 179,013.38 179,013.38
证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 135,440.21 135,440.21
卖出回购金
融资产款
- - - 2,300,000.00 2,300,000.00
负债总计 - - - 3,165,830.01 3,165,830.01
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
31
利率敏感度
缺口
25,131,487.17 79,967,088.57 2,499,000.00 11,636,554.98 119,234,130.72
上年度末
2011年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,133,585.02 - - - 3,133,585.02
结算备付金 3,586,305.72 - - - 3,586,305.72
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融
资产
73,240,422.40 98,163,660.28 - 7,918,303.30 179,322,385.98
应收证券清
算款
- - - 3,600,311.88 3,600,311.88
应收利息 - - - 3,581,519.98 3,581,519.98
应收申购款 3,565.80 - - - 3,565.80
证券清算款 - - - - -
资产总计 79,963,878.94 98,163,660.28 - 15,350,135.16 193,477,674.38
负债
应付赎回费 - - - 24,207.27 24,207.27
应付管理人
报酬
- - - 204,522.55 204,522.55
应付托管费 - - - 34,087.10 34,087.10
应付交易费
用
- - - 9,965.55 9,965.55
其他负债 - - - 250,000.00 250,000.00
应交税金 - - - 6,895.20 6,895.20
预提费用 - - - 60,000.00 60,000.00
证券清算款 - - - 1,630,295.97 1,630,295.97
应付赎回款 - - - 1,581,550.22 1,581,550.22
负债总计 - - - 3,801,523.86 3,801,523.86
利率敏感度
缺口
79,963,878.94 98,163,660.28 - 11,548,611.30 189,676,150.52
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
32
假设
以中央国债登记结算有限责任公司公布的2012年6月30日和2011年12月31日各债券的基
点价值(BP价值)为主要计算依据；
假设债券持仓结构保持不变；
银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响
该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2012年 6月 30日
上年度末
2011年 12月 31 日
市场利率下降1BP 增加2.63万元 增加2.99万元
市场利率上升1BP 减少2.63万元 减少2.99万元
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
12,754,633.49 10.70 7,918,303.30 4.17
交易性金融资产-债
券投资
97,003,475.61 81.36 171,404,082.68 90.37
衍生金融资产-权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 109,758,109.10 92.05 179,322,385.98 94.54
注：本基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的 0%-40%；债券、货币市场
工具等占基金资产的 60%-100%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
33
债券的比例不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险
列示如上。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险， 即与基金投资组合的贝塔系数
紧密相关；
以下分析中，除市场指标发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2012年 6月 30日
上年度末
2011年 12月 31 日
沪深300指数上升5% 增加71.98万元 增加71.73万元
沪深300指数下跌5% 减少71.98万元 减少71.73万元
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上
表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发
生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。若干比较数字已进行重述，以符合
本期之列报要求。
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能
损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未
来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为：Prob(ΔP > VaR) = 1 ? α 或：Prob(ΔP < VaR)
= α 其中 Prob 表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率。△ Ρ 表示：某一金融资产在
一定持有期△t的价值损失额。V AR 表示：给定置信水平 α 下的在险价值，即可能的损失上
限。α为：给定的置信水平。
假设
在 99%的置信水平下采用风险价值模型来管理风险；
以资产负债表日前 123个交易日为观察期；
预测期间本基金的资产组合的结构保持不变；
本基金的基金净值日对数收益率服从正态分布。
分析
风险价值
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2012年 6月 30日
上年度末
2011年 12月 31 日
合计 增加56.32万元 增加28.69万元
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
34
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 12,754,633.49 10.42
其中：股票 12,754,633.49 10.42
2 固定收益投资 97,003,475.61 79.25
其中：债券 97,003,475.61 79.25
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 10,569,431.57 8.64
6 其他各项资产 2,072,420.06 1.69
7 合计 122,399,960.73 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,801,574.00 2.35
C 制造业 7,146,457.58 5.99
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 126,209.00 0.11
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 3,754,833.05 3.15
C7
机械、设备、仪表 816,467.53 0.68
C8
医药、生物制品 2,448,948.00 2.05
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,806,601.91 2.35
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
35
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 12,754,633.49 10.70
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601669 中国水电 642,243 2,806,601.91 2.35
2 002457 青龙管业 304,217 2,631,477.05 2.21
3 600267 海正药业 140,100 2,448,948.00 2.05
4 600348 阳泉煤业 109,300 1,672,290.00 1.40
5 601808 中海油服 68,400 1,129,284.00 0.95
6 600585 海螺水泥 75,800 1,123,356.00 0.94
7 000157 中联重科 62,707 628,951.21 0.53
8 600031 三一重工 13,471 187,516.32 0.16
9 600141 XD 兴发集 6,100 126,209.00 0.11
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002457 青龙管业 8,135,219.45 4.29
2 601808 中海油服 6,410,166.00 3.38
3 601318 中国平安 4,967,188.25 2.62
4 600502 安徽水利 4,884,981.00 2.58
5 600600 青岛啤酒 4,717,498.69 2.49
6 601669 中国水电 4,248,854.00 2.24
7 600425 青松建化 4,168,223.54 2.20
8 600271 航天信息 3,713,014.38 1.96
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
36
9 000423 东阿阿胶 3,114,484.00 1.64
10 000157 中联重科 2,829,975.11 1.49
11 600031 三一重工 2,744,926.27 1.45
12 600720 祁连山 2,662,692.75 1.40
13 600116 三峡水利 2,463,149.13 1.30
14 600267 海正药业 2,423,137.00 1.28
15 000999 华润三九 2,403,626.00 1.27
16 000776 广发证券 2,323,834.38 1.23
17 600348 阳泉煤业 2,114,037.00 1.11
18 002223 鱼跃医疗 2,058,172.01 1.09
19 000680 山推股份 1,772,100.00 0.93
20 600141 兴发集团 1,418,180.00 0.75
注：1.本项的"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601808 中海油服 5,801,642.25 3.06
2 002457 青龙管业 5,556,224.88 2.93
3 601318 中国平安 4,828,086.80 2.55
4 600600 青岛啤酒 4,708,009.93 2.48
5 600502 安徽水利 4,672,791.99 2.46
6 600425 青松建化 4,479,083.83 2.36
7 600271 航天信息 4,295,431.02 2.26
8 601601 中国太保 3,279,544.16 1.73
9 000999 华润三九 3,155,425.36 1.66
10 000423 东阿阿胶 3,128,627.00 1.65
11 600720 祁连山 3,016,699.72 1.59
12 600031 三一重工 2,603,954.60 1.37
13 600116 三峡水利 2,459,476.70 1.30
14 000157 中联重科 2,355,774.88 1.24
15 600809 山西汾酒 2,292,652.20 1.21
16 000776 广发证券 2,177,988.60 1.15
17 002252 上海莱士 2,167,093.20 1.14
18 600016 民生银行 2,052,400.00 1.08
19 002223 鱼跃医疗 1,963,812.00 1.04
20 000680 山推股份 1,923,706.84 1.01
注：本项的"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
37
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 73,981,449.02
卖出股票的收入（成交）总额 70,968,827.46
注：本项的“买入股票的成本”、"卖出股票的收入“均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 10,057,000.00 8.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 51,221,000.00 42.96
其中：政策性金融债 51,221,000.00 42.96
4 企业债券 33,670,875.61 28.24
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,054,600.00 1.72
8 其他 - -
9 合计 97,003,475.61 81.36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 080408 08 农发 08 200,000 20,762,000.00 17.41
2 110214 11 国开 14 200,000 20,244,000.00 16.98
3 1280157 12杨农债 100,000 10,345,000.00 8.68
4 080213 08 国开 13 100,000 10,215,000.00 8.57
5 070017 07 国债 17 100,000 10,057,000.00 8.43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年收到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 299,688.89
3 应收股利 1,098.00
4 应收利息 1,496,964.61
5 应收申购款 24,668.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,072,420.06
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110003 新钢转债 2,054,600.00 1.72
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
39
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
4,716 24,104.46 10,282,204.11 9.05% 103,394,440.71 90.95%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
0；
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年8月 16 日）基金份额
总额
277,669,494.24
本报告期期初基金份额总额 186,683,999.50
本报告期基金总申购份额 2,081,623.64
减：本报告期基金总赎回份额 75,088,978.32
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 113,676,644.82
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 本报告期内，基金管理人董事会审议通过，聘任潘江先生为公司投资总监；
2. 本报告期内，基金管理人董事会审议通过，聘任凌有法先生为公司督察长，同时批
准符刃先生转任公司运营总监一职；
3. 本报告期内，基金管理人2012年第一次股东会审议通过关于公司董事变更事宜；
4. 本报告期内，李飞先生辞任本基金基金经理一职，该基金将由谷伟先生管理。
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
40
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中国中投证
券有限责任
公司
1 48,700,455.19 33.60% 41,456.30 34.05%
-
东方证券股
份有限公司
1 45,888,916.33 31.66% 37,334.71 30.66%
-
国金证券股
份有限公司
1 28,266,811.94 19.50% 24,026.85 19.73%
-
招商证券股
份有限公司
2 14,385,776.42 9.92% 12,221.68 10.04%
-
金元证券股
份有限公司
2 7,708,316.60 5.32% 6,729.29 5.53%
-
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
41
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - -
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
中国民族证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
中国国际金
融有限公司
1 - - - -
-
中信证券股
份有限公司
1 - - - -
-
注：1：专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关
规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
A.选择标准。
a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较
高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准
确的信息资讯服务。
b.公司资信状况较好，无重大不良记录。
c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投
资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
B.选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比， 并根据评比的结
果选择交易单元。
2：本基金本报告期停止租用中国民族证券有限责任公司 1个上海交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
42
中国中投证
券有限责任
公司
64,187,788.20 34.85% 97,400,000.00 29.43% - -
东方证券股
份有限公司
24,687,491.15 13.41% 103,695,000.00 31.33% - -
国金证券股
份有限公司
59,938,334.85 32.55% 75,900,000.00 22.93% - -
招商证券股
份有限公司
33,449,025.04 18.16% 35,700,000.00 10.79% - -
金元证券股
份有限公司
1,902,314.67 1.03% 18,300,000.00 5.53% - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金元比联保本混合型证券投资基金年度最
后一个市场交易日（或自然日）净值公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-01-01
2
基金行业高级管理人员变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-01-14
3
金元比联保本混合型证券投资基金2011年
第4季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-01-20
4 基金行业高级管理人员变更公告 《中国证券报》、 2012-03-03
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
43
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
5
金元比联基金管理有限公司关于公司股权
转让的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-03-08
6
金元惠理基金管理有限公司关于公司股权、
公司名称和公司章程变更等相关事项的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-03-20
7
金元惠理基金管理有限公司关于董事变更
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-03-30
8
金元比联保本混合型证券投资基金2011年
年度报告正文及摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-03-30
9
金元比联保本混合型证券投资基金更新招
募说明书[2012年1号]及摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-03-31
10
金元比联保本混合型证券投资基金基金经
理变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-03-31
11
金元比联保本混合型证券投资基金基金经
理变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-04-21
12
金元比联保本混合型证券投资基金2012年
第1季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-04-23
13
金元惠理基金管理有限公司关于变更公司
旗下证券投资基金名称的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和
www.jyvpfund.com
2012-05-02
金元惠理保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
44
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《金元惠理保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
2、《 金元惠理保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
3、 《金元惠理保本混合型证券投资基金招募说明书》 。
11.2 存放地点
上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦 36 层
11.3 查阅方式
http://www.jyvpfund.com
金元惠理基金管理有限公司
二〇一二年八月二十八日
