交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
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交 银 施罗 德 深证 300 价值 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
联 接 基金
2012 年 半年 度报 告
2012 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 二年 八月二 十八 日
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国 农业银行股份有限公司（以下使用全称或其简称 “ 中国农业银行 ” ）
根据本基金合同规定， 于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ........................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................... 7
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会 计 数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 8
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略 和 业绩 表现 说明 .................................................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................................. 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 .......................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................................. 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 .............. 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 .............................. 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表.................................................................................................. 16
6.4 报表附 注 ......................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 31
7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ................................................................................................................. 32
7.3 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合.................................................................................................. 32
7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ...................................... 33
7.5 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................................. 35
7.6 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 .......................................................................................... 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 .................................. 37
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ...................... 37
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 .................................. 37
7.10 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 37
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................................... 38
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持 有 本基 金的 情况 .......................................................................... 38
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 39
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10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................. 39
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 .............................................. 39
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................................. 39
10.4 基金投 资策 略的 改变 ..................................................................................................................... 39
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况.................................................................................................. 39
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 .......................................... 39
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................................... 39
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................................. 40
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 41
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................................. 41
11.2 存放地 点 ......................................................................................................................................... 41
11.3 查阅方 式 ......................................................................................................................................... 41
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称
交银施罗德深证300 价值交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
基金简称 交银深证300价值ETF 联接
基金主代码 519706
交易代码
519706( 前端) 519707( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月28日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,689,695.79份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名称 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159913
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 25 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
本 基 金 通 过 把 全 部 或 接 近 全 部 的 基 金 资 产 投 资 于 目 标
ETF 、标的指数成份股 和备选成份股进行被动 式指数化
投资，正常情况下投资 于目标ETF 的资产比例 不低于基
金 资 产 净 值 的90% ， 其 余 资 产 可 投 资 于 标 的 指 数 成 份
股、 备选成份股、 新 股、 债券、 回购、 权证及 中国证监
会允许基金投资的其它金融工具， 其目的是为了使本基
金在应付申购赎回的前提下， 更好地实现跟踪标的指数
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的投资目标。
业绩比较基准
深证300 价 值 价 格 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 银 行 活 期 存 款 税
后收益率×5%
风险收益特征
本基金属ETF 联接基金 ， 风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 紧密
跟踪标的指数， 具有和标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征， 相当于股票基金中风险较高， 预期收
益较高的品种。
2.2.1 目 标基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法， 跟踪深证 300 价
值价格指数， 以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投
资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生
调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时， 或因某些 特殊情况导致流动性不足时， 或
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和 调整， 从而使
得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证 300 价值价格指数
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 陈超 李芳菲
联系电话 021-61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,
disclosure@jysld.com
lifangfei@abchina.com
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客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000
95599
传真 021-61055054 010-63201816
注册地址
上海市浦东新区银城中
路 188 号交通银行大楼
二层（裙）
北京市东城区建国门内
大街 69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大
道 201 号渣打银行大厦
10 楼
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 钱文挥 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 -1,586,693.08
本期利润 1,726,578.66
加权平均基金份额本期利润 0.0236
本期加权平均净值利润率 2.39%
本期基金份额净值增长率 6.28%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -3,768,773.55
期末可供分配基金份额利润 -0.035
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期末基金资产净值 102,920,922.24
期末基金份额净值 0.965
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -3.50%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.49% 1.04% -7.00% 1.09% 0.51% -0.05%
过去三个月 1.79% 1.13% 1.66% 1.17% 0.13% -0.04%
过去六个月 6.28% 1.35% 6.87% 1.38% -0.59% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-3.50% 1.23% -8.62% 1.39% 5.12% -0.16%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的 比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 28 日至 2012 年 6 月 30 日）
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注：本基金基金合同生效日为2011年9月28日，基金合同生效日至报告期期末，本基金
运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及
本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约
定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管 理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2012 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同生
效日： 2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 1 月 20 日）、交银 施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年
6 月 14 日）、交银施 罗德成长股票证券投资基金 （基金合同生效日：2006 年 10 月 23
日） 、 交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金 （基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日） 、 交银
施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日 ）、交银施罗德环
球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、 交银施罗德优势行
业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施罗德
先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上 证 180 公司治理交
易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日 ）、交银 施罗德上
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证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009 年 9
月 29 日） 、 交银施罗德 主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2010
年 6 月 30 日） 、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 （基金合同生效日：2010 年 12
月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1 月 27
日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22 日） 、
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 （基金合同生效日： 2011 年 9 月 22 日） 、
交银施罗德 双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、交银施罗
德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2011 年 9
月 28 日） 、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 5 月 22
日） 、 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2012 年 6 月 20 日） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
屈乐伟
本基金及
交银深证
300 价值
ETF 基金
经理、 交银
上证 180
公司治理
ETF 及联
接基金经
理
2011-09-28 - 16 年
屈乐伟先生， 数理系
硕士。 历任广发证券
北京业务总部研发
部经理、投资部经
理； 华夏基金管理有
限公司基金管理部
分析师、 市场部高级
经理、 风险控制评估
小组成员以及上证
50ETF 基 金 经 理 助
理。 2006 年加入交银
施罗德基金管理有
限公司。
蔡铮
本基金及
交银深证
300 价值
ETF 基金
经理助理、
交银上证
180 公司
治理 ETF
及联接基
2011-09-28 - 4 年
蔡铮先生， 复旦大学
电子工程硕士。 历任
瑞士银行香港分行
分析员。 2009 年加入
交银施罗德基金管
理有限公司， 历任投
资研究部数量分析
师。
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金经理助
理
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同
和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范围、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人利益
的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，
旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制
度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投 资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类 别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
本报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 本投资组合
与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率并
未发现异常差异。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。 报告期内本投资组合未出现参与交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情形。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
市场在年初经历短暂的反弹， 但其后却出现了更大的回调。 大盘走势反复的深层次
原因在于， 经济下行是超预期的， 而政策只能算是符合预期， 目前的低估值可能正是经
济利空与政策利多在博弈中经济利空占据上风的结果。 回望二季度， 有较多的利空曾袭
扰 A 股：全球主要经 济体 PMI 指数下滑， 欧债危机反反复复，扩容压力持续不断，特
别是推出国际版这一重磅炸弹时隐时现。 如此， 市场在犹犹豫豫中反弹， 在跌跌撞撞中
回落也就不足为奇了。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2012 年 6 月 30 日 ，本基金份 额净值为 0.965 元，本报告期份额净值增长率为
6.28% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 6.87% 。 本 报 告 期 内 本 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为
0.06% ，跟踪误差为 0.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2012 年上半年我国经济增速下滑超预期， 而下半年的经济形势依然严峻。 随着经济
增速持续回落， 预计上市公司业绩增速或将会明显回落， 中报业绩不容乐观， 企业盈利
的好转将有赖于下半年经济企稳。融资扩容和减持压力依然成为制约市场的重要因素，
预计下半年资金面不紧不松。 在多空因素交织背景之下， 预计大盘宽幅震荡的可 能性较
大。
在投资策略上要防止走极端。 一方面， 目前市 场的低估值可能正在消化已有的利空，
所以如没有新增利空， 没有必要扩大悲观情绪， 应较为耐心地等待积极信号的出现， 特
别要珍惜市场下跌而可能出现的投资机会。 另一方面， 要对政策及其效果有一个合情合
理认识和预期，严防盲目迷信政策。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则 、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业 资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
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成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管交银施罗德深 证 300 价 值 交 易 型 开放 式 指 数 证 券 投 资 基 金联 接 基 金 的 过 程
中， 本基金托管人 —中国农业银行股份有限公司严格遵守 《 证券投资基金法》 等相关法
律法规的规定以及 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》 、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管
协议》 的约定， 对交银 施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金管
理人— 交银施罗德基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资
运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没
有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德深证 300 价值交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回
价格的计算、 基金费用开支、 利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 半年度报告中的财务指标、 净
值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发
现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2012 年 8 月 27 日
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
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6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,122,861.06 4,139,321.91
结算备付金
100,301.70 186,740.49
存出保证金
750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 94,835,330.96 64,336,503.74
其中：股票投资
1,428,185.96 557,484.84
基金投资
93,407,145.00 63,779,018.90
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 461,058.72
应收利息 6.4.7.5 1,465.78 1,330.44
应收股利
- -
应收申购款
3,092,499.00 19,861.66
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 101,212.95 -
资 产总 计
105,003,671.45 69,894,816.96
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,026,369.31 -
应付赎回款
586,377.30 461,390.37
应付管理人报酬
3,110.66 4,414.57
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
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应付托管费
622.10 882.90
应付销售服务费
- -
应付交 易费用 6.4.7.7 36,490.19 102,852.72
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 429,779.65 390,050.93
负 债合 计
2,082,749.21 959,591.49
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 106,689,695.79 75,900,350.23
未分配利润 6.4.7.10 -3,768,773.55 -6,965,124.76
所 有者 权益合 计
102,920,922.24 68,935,225.47
负 债和 所有者 权益 总计
105,003,671.45 69,894,816.96
注： 报告截止日2012年6月30日， 基金份额净值0.965元， 基金份额总额106,689,695.79
份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
一 、收 入
2,065,676.33
1.利息收入
21,470.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,470.51
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-1,358,009.53
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -50,645.36
基金投资收益 6.4.7.13 -1,318,570.48
债券投资收益 6.4.7.14 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 -
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
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衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 11,206.31
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 3,313,271.74
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.19 88,943.61
减 ：二 、费用
339,097.67
1．管理人报酬
13,387.05
2．托管费
2,677.37
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.20 137,728.95
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.21 185,304.30
三、 利润 总额 （亏 损总额 以 “- ”号填列）
1,726,578.66
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列）
1,726,578.66
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值）
75,900,350.23 -6,965,124.76 68,935,225.47
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,726,578.66 1,726,578.66
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
30,789,345.56 1,469,772.55 32,259,118.11
其中：1.基金申购款 102,706,951.67 702,322.00 103,409,273.67
2.基金赎回款 -71,917,606.11 767,450.55 -71,150,155.56
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
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四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
106,689,695.79 -3,768,773.55 102,920,922.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 联接基金( 以下简称“本
基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011] 第 967 号
《关于核准深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核
准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银
施罗德深证 300 价值交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 374,246,582.11 元， 业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第 377 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德深证 300 价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2011 年 9 月 28 日正式生效， 基金合同
生效日的基金份额总额为 374,322,437.11 份基金份额， 其中认购资金利息折合 75,855.00
份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国
农业银行股份有限公司。
本基金为深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“目标 ETF ”) 的
联接基金。 目标 ETF 是 大部分资产采用完全复制法实现对深证 300 价值价 格指数紧密跟
踪的指数基金， 本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基 准的紧密跟踪， 力争
使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4% 。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、基 金合同、招募说明书及 其定期更新的
有关规定 ， 本基金以目标 ETF 、 标的指数成份 股、 备选成份股为主要投资对象 （含中小
板 股 票 和 创 业 板股 票 及其 他 经 中 国 证 监会 核 准的 上 市 股 票 ） ，把 全 部或 接 近 全 部 的 基 金
资产用于跟踪标的指数的表现， 正常情况下投资于目标 ETF 的资产 比例不低于基金资产
净值的 90% ， 基金持有的现金及到期日在一年以内的 政府债券的投资比例合计不低于基
金资产净值的 5% 。 此外， 为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股、 债券、
回 购 、 权 证 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定) 。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
18
超过 4% 。本基金的业绩比较基准为：深证 300 价值价格指数收益率×95% ＋银行活期
存款税后收益率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布 的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德深证 300 价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反 映了
本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间 无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、 债券 的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
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(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由
上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法
规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金 卖出股票 按 0.1% 的税率 缴纳股票 交易 印花税，买 入股票不 征 收股票交易印
花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 6,122,861.06
定期存款 -
其他存款 -
合计 6,122,861.06
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,428,185.96 1,428,185.96 0.00
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 97,522,142.52 93,407,145.00 -4,114,997.52
其他 - - -
合计 98,950,328.48 94,835,330.96 -4,114,997.52
注： 基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额， 按目标ETF份额当日净值估值； 若估值
日非证券交易所的营业日，以目标ETF最近工作日的基金份额净值估值。本基金可采用
股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,190.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 50.57
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 225.00
合计 1,465.78
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
可收退补款 68,188.55
应收退补款 33,024.40
合计 101,212.95
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 36,490.19
银行间市场应付交易费用 -
合计 36,490.19
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
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项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 2,210.05
应付后端申购费 46.80
预提 信息披露费 149,178.12
预提 审计费 28,344.68
预提 银行手续费 -
合计 429,779.65
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面 金额
上年度末 75,900,350.23 75,900,350.23
本期申购 102,706,951.67 102,706,951.67
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -71,917,606.11 -71,917,606.11
本期末 106,689,695.79 106,689,695.79
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -162,420.16 -6,802,704.60 -6,965,124.76
本期利润 -1,586,693.08 3,313,271.74 1,726,578.66
本期基金份额交易产生
的变动数
-1,015,427.95 2,485,200.50 1,469,772.55
其中：基金申购款 -2,454,180.61 3,156,502.61 702,322.00
基金赎回款 1,438,752.66 -671,302.11 767,450.55
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,764,541.19 -1,004,232.36 -3,768,773.55
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
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项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 16,299.97
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,688.00
其他 482.54
合计 21,470.51
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -13,990.38
股票投资收益 ——申购差价收入 -36,654.98
合计 -50,645.36
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 35,905,205.28
减： 卖出股票成本总额 35,919,195.66
买卖股票差价收入 -13,990.38
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
申购基金份额总额 67,211,000.00
减：现金支付申购款总额 1,764,340.14
减：申购股票成本总额 65,483,314.84
申购差价收入 -36,654.98
6.4.7.13 基 金投 资收 益
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单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回基金成交总额 39,597,768.19
减：卖出/ 赎回基金成本总额 40,916,338.67
基金投资收益 -1,318,570.48
6.4.7.14 债 券投 资收 益
本基金 本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金 本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
本基金 本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 11,206.31
基金投资产生的股 利收益 -
合计 11,206.31
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 3,313,271.74
—— 股票投资 -7,486.56
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 3,320,758.30
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
24
合计 3,313,271.74
6.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金赎回费收入 70,771.25
转换费收入 18,172.36
合计 88,943.61
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
交易所市场交易费用 137,728.95
银行间市场交易费用 -
合计 137,728.95
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
审计费用 28,344.68
信息披露费 149,178.12
银行汇划费 101.50
债券账户维护费 7,500.00
其他 180.00
合计 185,304.30
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
25
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告 期内 存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
深证300 价值交易型开放式指数证券投资
基金( “目标ETF ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 13,387.05
其中：支付销售机构的客户维护费 69,631.48
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人交银施罗
德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资
产净值后剩余部分(若为 负数，则取0)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月
支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值 –基金财产中目标ETF份额
所对应的资产净值 )×0.5%÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目 本期
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
26
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,677.37
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国农业
银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩
余部分(若为负数，则取0)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计
算公式为： 日托管费＝( 前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净
值)×0.1%÷ 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报告期内未发生基金管理人运用固有资 金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末 及上年度末 除基金管理人之外的其他关联方 未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 6,122,861.06 16,299.97
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参 与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
于本报告期末，本基金持有 95,802,200.00 份 目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
87.63% 。
6.4.11 利 润分 配情 况
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
27
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金属于 ETF 联接 基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金， 紧密跟踪标的指数， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征， 属于证券投资基金中风险较高、 收益较高的品种。 本基金投资的金融工具
主要包括基金投资 、 股票投资及债券投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、 建议职能， 定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风险控制委员会、 风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的 可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
28
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的 基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2012 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券(2011 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所 持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持 有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券在证券交易所上市， 均能以合理价格适时变现。
此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求， 其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余额 即为未折 现的合 约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
29
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金等， 其余 大部分金融资
产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 2012 年 6 月 30 日
资产
银行存款 6,122,861.06 - - - 6,122,861.06
结算备付金 100,301.70 - - - 100,301.70
存出保证金 500,000.00 - - 250,000.00 750,000.00
交易性金融资产 - - - 94,835,330.96 94,835,330.96
应收利息
- - - 1,465.78 1,465.78
应收申购款 - - - 3,092,499.00 3,092,499.00
其他资产 - - - 101,212.95 101,212.95
资 产总计 6,723,162.76 - - 98,280,508.69 105,003,671.45
负债
应付证券清算款 - - - 1,026,369.31 1,026,369.31
应付赎回款 - - - 586,377.30 586,377.30
应付管理人报酬 - - - 3,110.66 3,110.66
应付托管费 - - - 622.10 622.10
应付交易费用 - - - 36,490.19 36,490.19
其他负债 - - - 429,779.65 429,779.65
负 债总计 - - - 2,082,749.21 2,082,749.21
利 率敏感度 缺口 6,723,162.76 - - 96,197,759.48 102,920,922.24
上 年度末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 2011 年 12 月 31 日
资产
银行存款 4,139,321.91 - - - 4,139,321.91
结算备付金 186,740.49 - - - 186,740.49
存出保证金 500,000.00 - - 250,000.00 750,000.00
交易性金融资产 - - - 64,336,503.74 64,336,503.74
应收证券清算款 - - - 461,058.72 461,058.72
应收利息
- - - 1,330.44 1,330.44
应收申购款 - - - 19,861.66 19,861.66
资 产总计 4,826,062.40 - - 65,068,754.56 69,894,816.96
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
30
负债
应付赎回款 - - - 461,390.37 461,390.37
应付管理人报酬 - - - 4,414.57 4,414.57
应付托管费 - - - 882.9 882.9
应付交易费用 - - - 102,852.72 102,852.72
其他负债 - - - 390,050.93 390,050.93
负 债总计 - - - 959,591.49 959,591.49
利 率敏感度 缺口 4,826,062.40 - - 64,109,163.07 68,935,225.47
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早 者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2012 年 6 月 30 日 ，本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日：同) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF 、 标的指数 成份股和备选
成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净
值的 90% ； 本基金投资 于目标 ETF 的方式以 申购和赎回为主， 但在目标 ETF 二级市场
流动性较好的情况下， 为了更好地实现本基金的投资目标， 也可以通过 二级市场交易买
卖目标 ETF ；除流动性 管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的 证券投资倾向采用
被动式指数化投资。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中目标 ETF 资
产占基金资产净值的比例不低于 90% ， 基金持 有的现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
31
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金 融资产 －股票 投 资
1,428,185.96 1.39
557,484.84 0.81
交易性金 融资产 － 基金 投资
93,407,145.00 90.76
63,779,018.90 92.52
衍生金融 资产－ 权证投 资
- -
- -
其他
- -
- -
合计
94,835,330.96 92.14
64,336,503.74 93.33
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比 较基准( 附注 6.4.1) 以 外的其 他市场 变量 保持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 上升 5% 增加约 476 缺少经验 数据
2. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 下降 5% 减少约 476 缺少经验 数据
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 1,428,185.96 1.36
其中：股票 1,428,185.96 1.36
2 基金投资 93,407,145.00 88.96
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
32
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,223,162.76 5.93
7 其他各项资产 3,945,177.73 3.76
8 合计 105,003,671.45 100.00
7.2 期 末投 资目标 基金 明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
1
深证 300
价值交易
型开放式
指数证券
投资基金
股票型
交易型开
放式
交银施罗
德基金管
理有限公
司
93,407,145.00 90.76
7.3 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 57,637.00 0.06
C 制造业 803,453.96 0.78
C0
食品、饮料 84,509.00 0.08
C1
纺织、服装、皮毛 7,964.00 0.01
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 13,818.00 0.01
C4
石油、 化学、 塑 胶、 塑
料
49,156.00 0.05
C5
电子 27,222.00 0.03
C6
金属、非金属 122,803.00 0.12
C7
机械、设备、仪表 435,343.96 0.42
C8
医药、生物制品 62,638.00 0.06
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应 48,081.00 0.05
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
33
业
E 建筑业 4,338.00 0.00
F 交通运输、仓储业 19,303.00 0.02
G 信息技术业 54,240.00 0.05
H 批发和零售贸易 29,119.00 0.03
I 金融、保险业 120,830.00 0.12
J 房地产业 251,628.00 0.24
K 社会服务业 39,556.00 0.04
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,428,185.96 1.39
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000002 万 科Ａ 16,300 145,233.00 0.14
2 000157 中联重科 10,200 102,306.00 0.10
3 000651 格力电器 4,200 87,570.00 0.09
4 000001 深发展Ａ 4,700 71,252.00 0.07
5 000568 泸州老窖 1,600 67,696.00 0.07
6 000338 潍柴动力 1,800 53,442.00 0.05
7 000063 中兴通讯 3,500 48,860.00 0.05
8 000069 华侨城Ａ 6,200 39,556.00 0.04
9 000024 招商地产 1,500 36,795.00 0.04
10 000527 美的电器 3,300 36,465.00 0.04
11 000425 徐工机械 2,300 32,982.00 0.03
12 002142 宁波银行 3,000 29,940.00 0.03
13 000402 金 融 街 4,200 27,426.00 0.03
14 000623 吉林敖东 1,400 24,276.00 0.02
15 000937 冀中能源 1,500 22,905.00 0.02
16 000581 威孚高科 768 21,043.20 0.02
17 000709 河北钢铁 7,500 20,475.00 0.02
18 000999 华润三九 900 19,665.00 0.02
19 000728 国元证券 1,800 19,638.00 0.02
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
34
20 000100 TCL 集团 9,400 19,082.00 0.02
21 000625 长安汽车 3,877 18,919.76 0.02
22 000422 湖北宜化 1,500 18,375.00 0.02
23 000933 神火股份 2,000 18,240.00 0.02
24 000012 南 玻Ａ 2,000 18,000.00 0.02
25 002202 金风科技 2,600 16,666.00 0.02
26 000800 一汽轿车 1,500 16,290.00 0.02
27 000528 柳 工 1,300 16,133.00 0.02
28 000401 冀东水泥 1,100 15,466.00 0.02
29 000825 太钢不锈 4,100 14,473.00 0.01
30 000778 新兴铸管 2,100 14,049.00 0.01
31 000729 燕京啤酒 1,900 13,870.00 0.01
32 000690 宝新能源 3,000 13,170.00 0.01
33 002001 新 和 成 600 12,678.00 0.01
34 000059 辽通化工 1,600 12,656.00 0.01
35 000027 深圳能源 1,700 10,999.00 0.01
36 000759 中百集团 1,400 10,416.00 0.01
37 000541 佛山照明 1,200 10,356.00 0.01
38 000786 北新建材 800 10,352.00 0.01
39 000926 福星股份 1,100 10,274.00 0.01
40 000898 鞍钢股份 2,600 10,140.00 0.01
41 000539 粤电力Ａ 1,400 9,240.00 0.01
42 002128 露天煤业 700 9,156.00 0.01
43 000417 合肥百货 700 8,785.00 0.01
44 000877 天山股份 900 8,775.00 0.01
45 000636 风华高科 1,100 8,140.00 0.01
46 000006 深振业Ａ 1,400 7,994.00 0.01
47 000959 首钢股份 2,800 7,980.00 0.01
48 000726 鲁 泰Ａ 1,100 7,964.00 0.01
49 000488 晨鸣纸业 1,800 7,866.00 0.01
50 000616 亿城股份 2,100 7,686.00 0.01
51 000601 韶能股份 2,000 7,640.00 0.01
52 000667 名流置业 3,400 7,344.00 0.01
53 000780 平庄能源 700 7,336.00 0.01
54 000550 江铃汽车 300 6,405.00 0.01
55 000089 深圳机场 1,500 6,135.00 0.01
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
35
56 002191 劲嘉股份 600 5,952.00 0.01
57 000501 鄂武商Ａ 400 5,952.00 0.01
58 000021 长城开发 1,000 5,380.00 0.01
59 000608 阳光股份 1,000 5,130.00 0.00
60 000698 沈阳化工 1,000 4,990.00 0.00
61 002048 宁波华翔 700 4,907.00 0.00
62 000543 皖能电力 700 4,907.00 0.00
63 000572 海马汽车 1,500 4,890.00 0.00
64 000731 四川美丰 700 4,669.00 0.00
65 002254 泰和新材 400 4,516.00 0.00
66 000088 盐 田 港 1,100 4,488.00 0.00
67 000090 深 天 健 600 4,338.00 0.00
68 000900 现代投资 300 4,272.00 0.00
69 000987 广州友谊 300 3,966.00 0.00
70 000159 国际实业 500 3,950.00 0.00
71 000042 深 长 城 200 3,746.00 0.00
72 000951 中国重汽 300 3,642.00 0.00
73 002028 思源电气 300 3,327.00 0.00
74 000828 东莞控股 600 3,312.00 0.00
75 000989 九 芝 堂 200 3,240.00 0.00
76 000911 南宁糖业 300 2,943.00 0.00
77 000513 丽珠集团 100 2,779.00 0.00
78 000600 建投能源 500 2,125.00 0.00
79 000708 大冶特钢 200 1,824.00 0.00
80 000761 本钢板材 300 1,269.00 0.00
81 000022 深赤湾Ａ 100 1,096.00 0.00
7.5 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万 科Ａ 5,936,043.48 8.61
2 000651 格力电器 3,438,621.00 4.99
3 000157 中联重科 3,219,619.78 4.67
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
36
4 000001 深发展Ａ 3,003,614.48 4.36
5 000568 泸州老窖 2,358,387.91 3.42
6 000063 中兴通讯 2,346,675.25 3.40
7 000527 美的电器 1,851,772.31 2.69
8 000338 潍柴动力 1,849,954.90 2.68
9 000069 华侨城Ａ 1,556,743.00 2.26
10 000425 徐工机械 1,330,888.91 1.93
11 000024 招商地产 1,305,151.79 1.89
12 000100 TCL 集团 1,294,309.00 1.88
13 000402 金 融 街 1,229,186.00 1.78
14 000623 吉林敖东 1,066,835.17 1.55
15 000937 冀中能源 1,062,185.40 1.54
16 000783 长江证券 1,049,448.61 1.52
17 000581 威孚高科 990,253.69 1.44
18 000709 河北钢铁 936,686.00 1.36
19 000012 南 玻Ａ 875,348.28 1.27
20 002142 宁波银行 856,568.56 1.24
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金 额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用 。
7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万 科Ａ 3,180,672.75 4.61
2 000651 格力电器 1,809,469.85 2.62
3 000001 深发展Ａ 1,726,852.34 2.51
4 000157 中联重科 1,686,450.84 2.45
5 000063 中兴通讯 1,396,421.20 2.03
6 000568 泸州老窖 1,302,224.64 1.89
7 000338 潍柴动力 1,100,250.88 1.60
8 000527 美的电器 1,081,675.54 1.57
9 000069 华侨城Ａ 833,117.08 1.21
10 000425 徐工机械 784,045.16 1.14
11 000100 TCL 集团 756,881.97 1.10
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
37
12 000402 金 融 街 679,470.01 0.99
13 000783 长江证券 675,049.99 0.98
14 000024 招商地产 652,196.00 0.95
15 000937 冀中能源 631,827.62 0.92
16 000623 吉林敖东 592,802.10 0.86
17 000581 威孚高科 584,274.85 0.85
18 002142 宁波银行 560,406.30 0.81
19 000709 河北钢铁 540,295.76 0.78
20 002202 金风科技 514,606.52 0.75
注： “ 本期累计 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.5.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 62,923,118.18
卖出股票的收入（成交）总额 35,905,205.28
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.6 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期 末未持有债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
38
序号 名称 金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,465.78
5 应收申购款 3,092,499.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 101,212.95
9 合计 3,945,177.73
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受 限情况。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,855 21,975.22 24,389,147.73 22.86% 82,300,548.06 77.14%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（ 份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
292,899.26 0.27%
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
39
注： 本基金管理 人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月 28 日）基
金份额总额
374,322,437.11
本报告期期初基金份额总额 75,900,350.23
本报告期基金总申购份额 102,706,951.67
减：本报告期基金总赎回份额 71,917,606.11
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 106,689,695.79
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人 事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金 本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位： 人民币元
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
40
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 98,828,323.46 100.00% 81,246.76 100.00% -
海通证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成
交
金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成
交
金
额
占当期 回
购 成交 总
额的比 例
成
交
金
额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 基金 成
交总额 的比 例
中国银 河
证券股 份
有限公 司
- - - - - - 244,199.80 100.00%
海通证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首 先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交 银 施 罗 德 深 证300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金联接基金2011 年第4 季度 报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012-1-20
2
交 银 施罗 德基 金管 理有 限 公司关 于 增加 海通 证券 股
份 有 限公 司、 红塔 证券 股 份有限 公 司为 交银 施罗 德
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012-1-20
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
41
深证300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金场外代销机构的公告
3
交 银 施 罗 德 深 证300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金联接基金2011 年年度报 告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012-3-30
4
交 银 施罗 德基 金管 理有 限 公司关 于 中国 工商 银行 延
长 其 个人 电子 银行 基金 前 端申购 费 率优 惠活 动的 公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012-3-30
5
交 银 施 罗 德 深 证300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金联接基金2012 年第1 季度 报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012-4-23
6
交 银 施罗 德基 金管 理有 限 公司关 于 旗下 部分 基金 参
与 中 国农 业银 行股 份有 限 公司网 上 银行 基金 前端 申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012-4-27
7
交 银 施 罗 德 深 证300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金联 接基 金 （更 新） 招募说 明 书摘 要（2012 年
第1 号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012-5-12
11
备 查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、 中国证监会核准交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基
金募集的文件；
2、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗 德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 ；
5、 关于申请募集交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、 报告期内交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指
定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间 内 至基金管 理 人 的 办 公场所 免 费 查 阅 备 查 文 件，或 者 登 录 基 金
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告
42
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 二年八 月二 十八日
