交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
第 1 页 共 26 页
交 银 施罗 德 蓝筹 股 票证 券 投资 基 金
2012 年半 年度报 告 摘要
2012 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 二年 八月二 十八 日
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
2
1 重 要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以 下使用全称或其简称“ 中国建设银行 ” ）
根据本基金合同规定， 于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
3
2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银蓝筹股票
基金主代码 519694
交易代码
519694( 前端) 519695( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月8日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,093,157,722.34份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金为一只蓝筹股票基金， 主要通过投资于业绩优良、
发展稳定 、 在行 业内 占有 支 配性 地 位、 分红 稳定 的 蓝 筹
上 市 公司 股 票， 在有 效控 制 风险 并 保持 基金 资产 良 好 流
动 性 的前 提 下， 追求 在稳 定 分红 的 基础 上实 现基 金 资 产
的长期稳定增长。
投资策略
本 基 金充 分 发挥 基金 管理 人 的研 究 优势 ，将 严谨 、 规 范
化 的 选股 方 法与 积极 主动 的 投资 风 格相 结合 ，通 过 优 选
业 绩 优良 、 发展 稳定 、在 行 业内 占 有支 配性 地位 、 分 红
稳 定 的蓝 筹 上市 公司 股票 进 行投 资 ，以 谋求 基金 资 产 的
长期稳定增长。
业绩比较基准 75%× 中证100指数+25%× 中信全债指数
风险收益特征
本 基 金是 一 只股 票型 基金 ， 以优 质 蓝筹 股为 主要 投 资 对
象 ， 属于 证 券投 资基 金中 较 高预 期 收益 和较 高风 险 的 品
种 ， 本基 金 的风 险与 预期 收 益都 要 高于 混合 型基 金 和 债
券型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有
限公司
信息披露
姓名 陈超 尹东
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
4
负责人
联系电
话
021-61055050 010-67595003
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正
文的管理人互联网网址
www.jyfund.com ， www.jysld.com ， www.bocomschroder.com
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
基金管理人的办公场所
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 报 告期 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 -407,057,965.33
本期 利润 614,814,789.79
加权平均基金份额本期利润 0.0501
本期基金份额净值增长率 7.73%
3.1.2 期末数 据和 指标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.3209
期末基金资产净值 8,409,359,063.99
期末基金份额净值 0.6954
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字 ；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
5
④
过去一个月 -2.18% 1.05% -4.03% 0.78% 1.85% 0.27%
过去三个月 5.83% 0.95% 0.81% 0.81% 5.02% 0.14%
过去六个月 7.73% 1.11% 5.07% 0.93% 2.66% 0.18%
过去一年 -10.00% 1.07% -10.81% 0.97% 0.81% 0.10%
过去三年 -16.39% 1.34% -17.25% 1.16% 0.86% 0.18%
自基金合同
生效起至今
-29.50% 1.52% -35.90% 1.52% 6.40% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年8 月8 日至2012 年6 月30 日）
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准， 于 2005 年8 月4 日成立的合资基金管
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
6
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2012 年 6 月30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同生
效日：2005 年9 月29 日） 、 交银施罗德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日：2006
年 1 月 20 日）、交银 施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年
6 月 14 日）、交银施 罗德成 长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月 23
日） 、 交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金 （基金合同生效日：2007 年8 月8 日） 、 交银
施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日 ）、交银施罗德环
球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、 交银施罗德优势行
业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施罗德
先锋股票证券投资基金（基金合同生效 日：2009 年 4 月 10 日）、上 证 180 公司治理交
易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日 ）、交银施罗德上
证180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009 年9
月29 日） 、 交银施罗德 主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：2010
年6 月30 日） 、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 （基金合同生效日：2010 年12
月22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年1 月27
日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日 ：2011 年6 月22 日） 、
深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年9 月22 日） 、
交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、交银施罗
德深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2011 年9
月28 日） 、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年5 月22
日） 、 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2012 年6 月20 日） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张媚钗
本基金的基
金经理
2010-06-04 - 10 年
张媚钗女士， 经济学
硕士。 历任申银万国
证券研究所研究员。
2005 年加入交银施
罗德基金管理有限
公司， 历任投资研究
部研究员、 基金经理
助理和专户投资经
理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告(如适用) 之日为准；
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
7
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员 资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同
和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范围、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人利益
的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行情 况
本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，
旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制
度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比 例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
本报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 本投资组合
与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率并
未发现异常差异。
4.3.2 异 常交 易行 为 的专 项说 明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。 报告期内本投资组合未出现参与交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年上半年， 国内物价水平及房价均出现一定程度的回落， 宏观调控和地产调控
在执行层面出现松动， 利率水平整体大幅回落。 但是由于经济内生增长动力不足以及政
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
8
策仍处预调微调阶段， 实体流动性低位徘徊， 经济增速延续回落态势， 消费、 固定资产
投资及出口均显著 下滑。
报告期内， 伴随利率水平下移， 股票市场估值整体有所企稳， 但由于大部分行业盈
利增速进一步放缓， 市场表现明显分化。 行业方面， 房地产、 非银行金融、 以及部分业
绩平稳增长的消费如白酒医药等行业取得了相对不错的回报， 部分成长股表现突出。 另
一方面，政策难以传导到的中上游周期品行业、受利率市场化冲击的银行则表现落后。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2012 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.6954 元， 本报告期份额净值增长率为
7.73% ，同期业绩比较基准增长率为 5.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2012 年下半年， 经济层面最大的分歧在于结构转型过程中经济合理增速的中
枢水平以及现有政策能否有助于经济短期内企稳。最大的确定性可能来源于以下两点，
一是通胀的快速下行并保持在较低位置， 二是政策空间打开且将会持续贯彻稳中求进的
基调预调微调。 本基金管理人判断经济呈继续大幅回落态势的可能性不太大， 但同时可
能也较难显著回升， 短期市场或将较难呈现系统性的机会， 整体格局预计更多地将位于
一个宽幅区间内盘整。 此外， 对于中国经济的内生增长动力， 我们并不太悲观， 决策层
提到的市场倒逼机制及政府主动采取结构改革的 动力， 意味着部分产业可能孕育着较大
的投资机会， 我们未来投资的主线也将沿着这一思路提早布局， 具体而言， 下半年将关
注制度改革、产业升级、行业集中度提升、产能收缩等相关领域的投资机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程 序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有 的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
9
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期 内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
报告截止日：2012 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 546,614,811.52 1,043,781,865.72
结算备付金
6,636,672.35 9,078,870.90
存出保证金
2,510,226.36 3,853,922.97
交易性金融资产 6.4.7.2 6,994,788,483.05 6,279,219,925.95
其中：股票投资
6,944,427,889.52 6,209,739,074.95
基金投资
- -
债券投资
50,360,593.53 69,480,851.00
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
10
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 867,169,835.40 1,184,504,936.96
应收证券清算款
26,963,769.73 -
应收利息 6.4.7.5 924,868.11 2,003,332.65
应收股利
- -
应收申购款
119,684.71 42,350.93
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
8,445,728,351.23 8,522,485,206.08
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
16,170,834.00 499,570,397.56
应付赎回款
2,753,597.54 1,632,918.13
应付管理人报酬
10,469,704.91 10,479,880.15
应付托管费
1,744,950.78 1,746,646.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,006,465.41 4,416,965.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 2,223,734.60 2,444,101.08
负 债合 计
36,369,287.24 520,290,908.90
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 12,093,157,722.34 12,396,022,584.01
未分配利润 6.4.7.10 -3,683,798,658.35 -4,393,828,286.83
所 有者 权益合 计
8,409,359,063.99 8,002,194,297.18
负 债和 所有者 权益 总计
8,445,728,351.23 8,522,485,206.08
注：1 、 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.6954 元 ， 基 金 份 额 总 额
12,093,157,722.34 份。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
11
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为 半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于 基金管理人 网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
本报告期：2012 年1 月 1 日至2012 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年 6 月 30
日
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
一 、收 入
694,490,252.87 -714,357,646.74
1.利息收入
13,275,209.17 16,159,765.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,626,708.90 3,138,054.03
债券利息收入
1,270,254.73 8,306,848.74
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,378,245.54 4,714,863.07
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-340,736,316.65 -425,645,161.95
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -387,392,464.73 -472,644,709.00
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -244,000.00 -3,152,679.03
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 46,900,148.08 50,152,226.08
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
6.4.7.17 1,021,872,755.12 -304,922,966.46
4.汇兑收益 （损失以 “-” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-” 号填列） 6.4.7.18 78,605.23 50,715.83
减 ：二 、费用
79,675,463.08 122,406,412.42
1．管理人报酬
61,831,428.24 77,514,134.17
2．托管费
10,305,238.00 12,919,022.42
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 7,281,838.47 31,711,260.52
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
12
6．其他费用 6.4.7.20 256,958.37 261,995.31
三 、利 润总额 （亏 损总额 以“-”
号 填列 ）
614,814,789.79 -836,764,059.16
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏 损以 “- ” 号填
列）
614,814,789.79 -836,764,059.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
本报告期：2012 年1 月 1 日至2012 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
12,396,022,584.01 -4,393,828,286.83 8,002,194,297.18
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 614,814,789.79 614,814,789.79
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数（净值减少以“- ”
号填列）
-302,864,861.67 95,214,838.69 -207,650,022.98
其中：1.基金申购款 35,226,062.35 -11,459,102.02 23,766,960.33
2.基金赎回款 -338,090,924.02 106,673,940.71 -231,416,983.31
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
12,093,157,722.34 -3,683,798,658.35 8,409,359,063.99
项 目
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
13,499,297,957.36 -2,205,080,743.42 11,294,217,213.94
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
13
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -836,764,059.16 -836,764,059.16
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数（净值减少以“- ”
号填列）
-706,154,674.04 134,490,842.28 -571,663,831.76
其中：1.基金申购款 74,686,573.96 -15,408,872.15 59,277,701.81
2.基金赎回款 -780,841,248.00 149,899,714.43 -630,941,533.57
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
12,793,143,283.32 -2,907,353,960.30 9,885,789,323.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗 德 蓝 筹 股 票 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会( 以下简称“中国证监会 ”)证监基金字[2007] 第205 号 《关于同意交银施罗德蓝筹
股票证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》 负责公开募
集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首 次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币11,741,756,475.13 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2007) 第 105 号 验资报 告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德蓝筹股票
证券投资基金基金合同》于 2007 年 8 月 8 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 11,743,885,724.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,129,249.22 份基金份
额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行
股份有限公司。
根据《中华人民共和国 证券投资基 金 法 》 、 基金 合 同 、 招 募 说 明 书 及其 定 期 更 新 的
有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 60%-95%； 债券、
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
14
货币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他证券品种占基金资产的 5%-40%， 其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为： 75%×中
证100 指数+25%×中信全债指数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资
基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007 年5
月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德蓝筹股票证券投资基
金基金合同》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告 相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有 关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
15
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企 业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额，依照现行税
法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期 内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 （ “交银施
罗德基金公司”）
基金管理人、基金销售 机构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付 的管理费 61,831,428.24 77,514,134.17
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
9,841,528.72 12,316,677.82
注： 支付基金管理人 交银施罗德基金公司 的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬
＝前一日基金资产净值 ×1.5%÷当年天数。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
16
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 10,305,238.00 12,919,022.42
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金
资产净值 ×0.25%÷当年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6
月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6
月30 日
期初持有的基金份额 19,034,797.82 19,034,797.82
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 19,034,797.82 19,034,797.82
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额比例
0.16% 0.15%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
17
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011 年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入
中 国 建 设 银
行
546,614,811.52 3,577,477.33 1,594,685,144.45 2,993,435.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本 基 金在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2012 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002081 金 螳 螂 2011-11-23 2012-11-26
非公开发
行
36.00 32.23 4,500,000 108,000,000.00 145,035,000.00
注： 金螳螂2011年年度权益分派方 案为： 10派2.0 元(含税),10派1.8元(税后),10转增5.0
股,利润分配股权登记日：2012-05-21,利润分配除权除息日：2012-05-22。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投 资组 合报告
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
18
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 6,944,427,889.52 82.22
其中：股票 6,944,427,889.52 82.22
2 固定收益投资 50,360,593.53 0.60
其中：债券 50,360,593.53 0.60
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 867,169,835.40 10.27
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
100,647,685.62 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 553,251,483.87 6.55
6 其他各项资产 30,518,548.91 0.36
7 合计 8,445,728,351.23 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 281,770,932.90 3.35
C 制造业 2,500,223,825.02 29.73
C0
食品、饮料 563,756,536.21 6.70
C1
纺织、服装、皮毛 131,979,693.80 1.57
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 44,211,929.85 0.53
C5
电子 340,000,000.00 4.04
C6
金属、非金属 152,232,499.50 1.81
C7
机械、设备、仪表 810,503,770.34 9.64
C8
医药、生物制品 457,539,395.32 5.44
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产 和供应业 - -
E 建筑业 684,277,306.51 8.14
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
19
F 交通运输、仓储业 43,247,533.60 0.51
G 信息技术业 482,129,491.15 5.73
H 批发和零售贸易 99,878,199.84 1.19
I 金融、保险业 1,388,924,139.43 16.52
J 房地产业 1,228,135,111.97 14.60
K 社会服务业 235,841,349.10 2.80
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 6,944,427,889.52 82.58
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 11,000,000 503,140,000.00 5.98
2 000002 万 科Ａ 46,209,729 411,728,685.39 4.90
3 600030 中信证券 31,499,714 397,841,387.82 4.73
4 600048 保利地产 33,599,464 381,017,921.76 4.53
5 002415 海康威视 12,500,000 340,000,000.00 4.04
6 600406 国电南瑞 15,971,945 298,515,652.05 3.55
7 000024 招商地产 12,107,990 297,008,994.70 3.53
8 000651 格力电器 12,815,966 267,212,891.10 3.18
9 002375 亚厦股份 10,776,078 266,061,365.82 3.16
10 600837 海通证券 26,499,951 255,194,528.13 3.03
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600030 中信证券 412,659,490.72 5.16
2 600837 海通证券 268,871,754.13 3.36
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
20
3 000157 中联重科 202,911,244.97 2.54
4 002415 海康威视 198,638,169.39 2.48
5 000069 华侨城Ａ 191,160,681.74 2.39
6 600031 三一重工 131,728,154.66 1.65
7 000024 招商地产 112,720,284.89 1.41
8 000002 万 科Ａ 90,847,457.13 1.14
9 600104 上汽集团 88,489,902.03 1.11
10 601398 工商银行 86,686,969.18 1.08
11 600585 海螺水泥 72,264,565.40 0.90
12 601601 中国太保 60,374,063.53 0.75
13 002431 棕榈园林 51,690,265.76 0.65
14 600741 华域汽车 50,666,653.69 0.63
15 601318 中国平安 46,472,203.97 0.58
16 600125 铁龙物流 46,286,214.78 0.58
17 600742 一汽富维 45,868,992.23 0.57
18 600486 扬农化工 44,457,147.75 0.56
19 600406 国电南瑞 35,259,215.89 0.44
20 600048 保利地产 30,966,872.35 0.39
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600519 贵州茅台 321,584,754.91 4.02
2 601088 中国神华 172,785,282.97 2.16
3 600036 招商银行 160,884,443.75 2.01
4 600123 兰花科创 122,482,497.89 1.53
5 000538 云南白药 115,582,908.50 1.44
6 002073 软控股份 107,457,465.82 1.34
7 600582 天地科技 98,208,426.36 1.23
8 600062 华润双鹤 93,451,480.50 1.17
9 601398 工商银行 86,549,009.71 1.08
10 601699 潞安环能 81,806,207.76 1.02
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
21
11 600276 恒瑞医药 70,332,998.50 0.88
12 601888 中国国旅 68,568,065.78 0.86
13 600000 浦发银行 60,175,092.64 0.75
14 600518 康美药业 59,703,810.13 0.75
15 000963 华东医药 59,231,762.99 0.74
16 600741 华域汽车 50,757,090.96 0.63
17 600723 首商股份 50,247,781.80 0.63
18 002415 海康威视 50,059,165.86 0.63
19 600104 上汽集团 49,121,928.04 0.61
20 002041 登海种业 48,342,356.20 0.60
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单 位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,463,263,831.89
卖出股票的收入（成交）总额 2,361,931,565.18
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,354,000.00 0.24
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 30,006,593.53 0.36
8 其他 - -
9 合计 50,360,593.53 0.60
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
22
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 113001 中行转债 274,700 26,678,864.00 0.32
2 081601 08 深发债 200,000 20,354,000.00 0.24
3 125887 中鼎转债 29,962 3,327,729.53 0.04
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报告期内本基金 投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.2 本基金投资的前 十名股票中，没有超出基金合同规定 的备选股票库之外的股票。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,510,226.36
2 应收证券清算款 26,963,769.73
3 应收股利 -
4 应收利息 924,868.11
5 应收申购款 119,684.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,518,548.91
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
23
（％）
1 113001 中行转债 26,678,864.00 0.32
2 125887 中鼎转债 3,327,729.53 0.04
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
762,273 15,864.60 122,515,282.87 1.01% 11,970,642,439.47 98.99%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
11,253.58 0.00%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未 持
有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日 （2007 年8 月8 日） 基金
份额 总额
11,743,885,724.35
本报告期期初基金份额总额 12,396,022,584.01
本报告期基金总申购份额 35,226,062.35
减：本报告期基金总赎回份额 338,090,924.02
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
24
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,093,157,722.34
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本 基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金本报告期内未改聘为其审 计的会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华泰证券股
份有限 公司
1 1,324,391,065.04 27.52% 1,131,960.57 27.68%
-
海通证券股
份有限 公司
1 1,077,187,201.70 22.38% 929,527.27 22.73%
-
安信证券股
份有限 公司
2 762,824,659.87 15.85% 637,002.74 15.58%
-
中信建投证 2 548,604,519.41 11.40% 462,397.50 11.31% -
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
25
券 股份有限
公司
宏源证券股
份有限 公司
2 444,427,542.15 9.24% 380,880.99 9.31%
-
中银国际证
券有限责任
公司
1 248,243,520.05 5.16% 211,278.16 5.17%
-
平安证券有
限责任 公司
1 158,383,273.04 3.29% 128,686.67 3.15%
-
中国银河证
券股份有限
公司
1 140,296,336.49 2.92% 119,250.62 2.92%
-
中国国际金
融有限 公司
1 82,139,909.75 1.71% 66,738.47 1.63%
-
广发证券股
份有限 公司
1 25,655,769.57 0.53% 21,808.11 0.53%
-
中信证券股
份有 限 公司
1 - - - -
-
东兴证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
长江证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
华安证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
德邦证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
齐鲁证券有
限公司
2 - - - -
-
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
东方证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
方正证券股 1 - - - - -
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年半年度报告
26
份有限 公司
华泰联合证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证券股
份有限 公司
574,799,935.88 100.00% - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - 300,000,000.00 38.96% - -
华泰证券股
份有限 公司
- - 270,000,000.00 35.06% - -
宏源证券 股
份有限 公司
- - 200,000,000.00 25.97% - -
注：1 、报 告期 内， 本基 金 交易单 元未 发生 变化 ；
2、 租用 证券 公司 交易 单 元的选 择标 准主 要包 括： 券商基 本面 评价 （ 财务 状 况、 经营 状况） 、 券
商研究 机构 评价 （报 告质 量、及 时性 和数 量） 、券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 ；
3 、租 用证 券公 司交 易 单元的 程序 ：首 先根 据租 用证券 公司 交易 单元 的选 择标准 进行 综合 评价 ，
然后根 据评 价选 择基 金交 易单元 。研 究部 提交 方案 ，并上 报公 司批 准。
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2012 年1 月16 日， 本基 金的基金托管人中国建设银行发布关于其董事长任职的公告，
自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任中国建设银行董事长、 执行董事。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 二年八 月二 十八日
