交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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交 银 施罗 德 稳健 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2012 年半 年度报 告
2012 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 二年 八月二 十八 日
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限 公司（以下使用全称或其简称 “ 中国建设银行 ” ）
根据本基金合同规定， 于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管理 人和基 金托管 人 ........................................................................................................ 5
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................ 6
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指 标 ........................................................................................................ 6
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理 情 况 .................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基 金 运作遵规 守信情 况的说 明 ............................................................ 9
4.3 管理人对 报告期 内公平 交 易情况的 专项说 明 ...................................................................... 10
4.4 管理人对 报告期 内基金 的 投资策略 和业绩 表现说 明 .......................................................... 10
4.5 管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 ...................................................... 11
4.6 管理人对 报告期 内基金 估 值程序等 事项的 说明 .................................................................. 11
4.7 管理人对 报告期 内基金 利 润分配情 况的说 明 ...................................................................... 11
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内 本基金 托管人 遵 规守信情 况声明 .......................................................................... 12
5.2 托管人对 报告期 内本基 金 投资运作 遵规守 信、净 值 计算、利 润分配 等情况 的 说明 ....... 12
5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容 的真实 、 准确和完 整发表 意见 ...................... 12
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .............................................................................................................................. 12
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权 益（基 金净值 ） 变动表 .......................................................................................... 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 16
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金 资产组 合情况 .......................................................................................................... 30
7.2 期末按行 业分类 的股票 投 资组合 .......................................................................................... 31
7.3 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有股票投 资明细 .............................. 32
7.4 报告期内 股票投 资组合 的 重大变动 ...................................................................................... 33
7.5 期末按债 券品种 分类的 债 券投资组 合 .................................................................................. 34
7.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名债券 投资明 细 .......................... 35
7.7 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 所 有资产支 持证券 投资明 细............... 35
7.8 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名权证 投资明 细 .......................... 35
7.9 投资组合 报告附 注 .................................................................................................................. 35
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 36
8.1 期末基金 份额持 有人户 数 及持有人 结构 .............................................................................. 36
8.2 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 基金的 情况 .................................................................. 36
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 36
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 36
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10.1 基金份额 持有人 大会决 议 ................................................................................................ 37
10.2 基金管理 人、基 金托管 人 的专门基 金托管 部门的 重 大人事变 动 ................................ 37
10.3 涉及基金 管理人 、基金 财 产、基金 托管业 务的诉 讼 .................................................... 37
10.4 基金投资 策略的 改变 ........................................................................................................ 37
10.5 报告期内 改聘 会 计师事 务 所情况 .................................................................................... 37
10.6 管理人、 托管人 及其高 级 管理人员 受监管 部门稽 查 或处罚的 情况 ............................ 37
10.7 基金租用 证券公 司交易 单 元的有关 情况 ........................................................................ 37
10.8 其他重大 事件 .................................................................................................................... 39
11 影响投资者决策的其 他重 要信息 ......................................................................................................... 40
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 40
12.1 备查文件 目录 .................................................................................................................... 40
12.2 存放地点 ............................................................................................................................ 40
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 40
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称 交银稳健配置混合
基金主代码 519690
交易代码
519690( 前端) 519691( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月14日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,357,726,037.05份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金将 坚 持并 不断 深化 价 值投 资 的基 本理 念， 充 分 发
挥 专 业研 究 与管 理能 力， 根 据宏 观 经济 周期 和市 场 环 境
的 变 化， 自 上而 下灵 活配 置 资产 ， 自下 而上 精选 证 券 ，
有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略
把 握 宏观 经 济和 投资 市场 的 变化 趋 势， 根据 经济 周 期 理
论 动 态调 整 投资 组合 比例 ， 自上 而 下配 置资 产， 自 下 而
上精选证券，有效分散风险。
业绩比较基准
65%× MSCI中国A 股 指 数+35%× 新 华 巴 克 莱 资 本 中 国 全
债指数
风险收益特征
本 基 金是 一 只混 合型 基金 ， 属于 证 券投 资基 金产 品 中 的
中 等 风险 品 种， 本基 金的 风 险与 预 期收 益处 于股 票 型 基
金和债券型基金之间。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份 有
限公司
信息披露
负责人
姓名 陈超 尹东
联系电
021-61055050 010-67595003
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6
话
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京市西城区金融大
街 25 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区闹市口
大街 1 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露
报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正
文的管理人互联网网址
www.jyfund.com ， www.jysld.com ， www.bocomschroder.com
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 报 告期 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 -177,647,208.53
本期利润 410,475,648.75
加权平均基金份额本期利润 0.1180
本期加权平均净值利润率 9.57%
本期基金份额净值增长率 9.98%
3.1.2 期末数 据和 指标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
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期末可供分配利润 991,071,369.48
期末可供分配基金份额利润 0.2952
期末基金资产净值 4,348,797,406.53
期末基金份额净值 1.2952
3.1.3 累计期 末指 标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 180.04%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值 表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.42% 1.08% -3.91% 0.72% 3.49% 0.36%
过去三个月 7.20% 0.99% 1.34% 0.73% 5.86% 0.26%
过去六个月 9.98% 1.24% 4.84% 0.88% 5.14% 0.36%
过去一年 -4.19% 1.14% -11.19% 0.89% 7.00% 0.25%
过去三年 -10.49% 1.46% -8.65% 1.02% -1.84% 0.44%
自基金合同
生效起至今
180.04% 1.70% 78.53% 1.32% 101.51% 0.38%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年6 月14 日至2012 年6 月30 日）
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4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准， 于 2005 年8 月4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2012 年 6 月30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同生
效日：2005 年9 月29 日） 、 交银施罗德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日：2006
年 1 月 20 日）、交银 施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年
6 月 14 日）、交银施 罗德成 长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月 23
日） 、 交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金 （基金合同生效日：2007 年8 月8 日） 、 交银
施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日 ）、交银施罗德环
球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、 交银施罗德优势行
业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施罗德
先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上 证 180 公司治理交
易型开放式指数证券 投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日 ）、交银施罗德上
证180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009 年9
月29 日） 、 交银施罗德 主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：2010
年6 月30 日） 、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 （基金合同生效日：2010 年12
月22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年1 月27
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日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年6 月22 日） 、
深证300 价值交易型开放式指数证券投资基 金 （基金合同生效日：2011 年9 月22 日） 、
交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、交银施罗
德深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2011 年9
月28 日） 、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年5 月22
日） 、 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2012 年6 月20 日） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张科兵
本基金的基
金经理、 交银
施罗德先进
制造股票证
券投资基金
基金经理、 公
司研究部总
经理
2011-07-19 - 9 年
张科兵先生， 上海交
通大学学士。 历任安
达信 （上海） 企业咨
询有限公司审计部
高级审计师， 普华永
道会计师事务所审
计部项目经理， 第一
证券有限责任公司
投资部投资经理， 申
万巴黎基金管理有
限公司 （现申万菱信
基金管理有限公司）
投资管理部高级研
究员。 2007 年加入交
银施罗德基金管理
有限公司， 历任高级
研究员、 研究部副总
经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同 生效日或公司作
出决定并公告(如适用) 之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同
和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
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金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范围 、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人利益
的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，
旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制
度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所 公 开 竞 价 交易 ， 遵 循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交 易、 以 公 司 名 义 进 行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
本报告期内本公司严 格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 本投资组合
与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率并
未发现异常差异。
4.3.2 异 常交 易行 为 的专 项说 明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。 报告期内本投资组合未出现参与交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2012 年上半年， 市场画下一个几乎完美的 M 型；一季度，在国 内通胀和无风
险利率快速下行的带 动下，伴随全球的风险偏好增强，市场扭转了 2011 年连续下跌的
趋势； 特别是在2011 年跌幅较大的周期类板块， 反弹幅度也尤为迅猛。 而二季度当信
贷投放的平稳趋势为市场所接受， 股价开始反应通胀的下行所带来的企业盈利的快速回
落， 一季度反弹迅猛的有色、 煤炭、 水泥等行业在基本面持续走弱的情况下悉数回吐涨
幅， 而受到基本面和政策实质性支持的地产、 非银行金融和白酒则相对表现亮眼； 上市
公司中报业绩逐步成为了主导市场和个股走向的主要驱动 力。
本基金管理人年初选择了较高仓位且适度均衡早周期配置， 而目前从国际需求以及
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国内货币信贷方面 都没有观察到明显的快速复苏信号， 虽然经济或已在底部盘整， 但本
基金的仓位仍选择维持中性略高来应对未来的不确定性。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2012 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.2952 元， 本报告期份额净值增长率为
9.98% ，同期业绩比较基准增长率为 4.84% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2012 年下半年， 本基金管理人认为宏观经济处于快速下滑的阶段或已基本结
束， 但由于宏观增速下探后对于各行业企业盈利方面的不利影响仍然有待细心观察； 基
金 管 理 人 将 密 切 关 注 波 动 频 率 较 密 的 存 货 周 期 和 波 动 相 对 持 续 的 货 币 信 贷 周 期 以 及 各
周期对经济活动的影响； 本基金将在顺应中长期产业发展趋势进行投资的同时， 力争更
稳健地通过深入的基本面研究， 把握实体经济波动带来的盈利机会， 勤勉尽责， 力争为
持有人创造更好的回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持 仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
5 托 管人 报告
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5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基 金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2012 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 359,956,251.79 211,367,656.46
结算备付金
4,691,580.95 7,924,417.38
存出保证金
2,193,906.42 3,607,668.91
交易性金融资产 6.4.7.2 3,281,344,103.39 3,991,945,918.95
其中：股票投资
3,281,344,103.39 3,838,848,918.95
基金投资
- -
债券投资
- 153,097,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 693,851,384.83 -
应收证券清算款
19,478,283.15 32,600,644.02
应收利息 6.4.7.5 394,404.32 4,011,429.23
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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应收股利
- -
应收申购款
1,010,856.17 990,382.41
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
4,362,920,771.02 4,252,448,117.36
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
108,596.07 14,006,882.89
应付赎回款
2,362,690.19 1,646,622.68
应付管理人报酬
5,374,867.74 5,536,770.19
应付托管费
895,811.27 922,795.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,931,328.86 2,521,979.25
应交税费
985,200.00 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,464,870.36 1,673,584.39
负 债合 计
14,123,364.49 26,308,634.44
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 3,357,726,037.05 3,588,552,614.75
未分配利润 6.4.7.10 991,071,369.48 637,586,868.17
所 有者 权益合 计
4,348,797,406.53 4,226,139,482.92
负 债和 所有者 权益 总计
4,362,920,771.02 4,252,448,117.36
注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.2952元，基金份额总额
3,357,726,037.05 份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2012 年1 月 1 日至2012 年6 月30 日
单位：人民币元
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
14
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年 6 月 30
日
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
一 、收 入
458,764,525.57 -649,431,701.88
1.利息收入
5,071,141.14 5,148,015.54
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,462,971.08 2,007,968.67
债券利息收入
2,197,286.28 1,851,030.05
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,410,883.78 1,289,016.82
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-134,717,021.49 -31,856,339.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -161,455,172.46 -51,520,172.81
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,144,516.03 -2,276,690.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 24,593,634.94 21,940,523.37
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
6.4.7.17 588,122,857.28 -623,533,209.46
4.汇兑收益 （损失以 “-” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-” 号填列） 6.4.7.18 287,548.64 809,831.48
减 ：二 、费用
48,288,876.82 59,958,462.79
1．管理人报酬
31,951,647.50 41,444,507.17
2．托管费
5,325,274.62 6,907,417.81
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 10,734,876.61 11,363,391.32
5．利息支出
54,558.29 -
其中：卖出回购金融资产支出
54,558.29 -
6．其他费用 6.4.7.20 222,519.80 243,146.49
三 、利 润总额 （亏 损总额 以“-”
号 填列 ）
410,475,648.75 -709,390,164.67
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏 损以 “- ” 号填
列）
410,475,648.75 -709,390,164.67
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
15
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2012 年1 月 1 日至2012 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,588,552,614.75 637,586,868.17 4,226,139,482.92
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 410,475,648.75 410,475,648.75
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数（净值减少以“- ”
号填列）
-230,826,577.70 -56,991,147.44 -287,817,725.14
其中：1.基金申购款 147,073,540.77 34,244,234.55 181,317,775.32
2.基金赎回款 -377,900,118.47 -91,235,381.99 -469,135,500.46
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,357,726,037.05 991,071,369.48 4,348,797,406.53
项目
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净 值）
4,382,881,360.80 2,312,813,238.96 6,695,694,599.76
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -709,390,164.67 -709,390,164.67
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数（净值减少以“- ”
号填列）
-690,175,654.00 -304,463,271.16 -994,638,925.16
其中：1.基金申购款 152,849,296.68 62,878,022.71 215,727,319.39
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
16
2.基金赎回款 -843,024,950.68 -367,341,293.87 -1,210,366,244.55
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,692,705,706.80 1,298,959,803.13 4,991,665,509.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗 德 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督
管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)证监基金字[2006]第 78 号 《关于同意交银施罗
德稳健配置混合型证券投资基金募集申请的批复》 核准， 由交银施罗 德基金管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 7,011,427,454.90 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司 普华永道中天验字(2006)第73 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，
《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于 2006 年6 月14 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 7,016,138,522.08 份基金份额，其中认购资金利息
折合4,711,067.18 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、基 金合同、招募说明书及 其定期更新的
有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发 行上市的
股票、 债券、 现金、 短 期金融工具、 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的 35%-95% ；债券资产占
基金资产净值的0%-60% ； 现金、 短期金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产净值的 5%-65%， 其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为： 65%×MSCI 中国A 股
指数+35%× 新华巴克莱资本中 国债券指数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照 财政部于2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
17
及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资
基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007 年5
月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德稳健配置混合型证券
投资基金基金合同》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式 募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企 业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额，依照现行税
法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印
花税。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
18
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 359,956,251.79
定期存款 -
其他存款 -
合计 359,956,251.79
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,069,656,615.54 3,281,344,103.39 211,687,487.85
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产 支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,069,656,615.54 3,281,344,103.39 211,687,487.85
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
上交所 197,300,000.00 -
银行间 496,551,384.83 -
合计 693,851,384.83 -
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
19
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 81,271.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,111.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 311,018.30
应收申购款利息 3.19
其他 -
合计 394,404.32
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易费用 2,927,403.65
银行间市场 应付交易费用 3,925.21
合计 2,931,328.86
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
应付赎回费 1,063.19
预提信息披露费 149,178.12
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
20
应付后端申购费 6,523.73
预提 银行手续费 -
预提审计费 58,105.32
合计 1,464,870.36
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面 金额
上年度末 3,588,552,614.75 3,588,552,614.75
本期申购 147,073,540.77 147,073,540.77
本期赎回 （以 “-” 号填 列） -377,900,118.47 -377,900,118.47
本期末 3,357,726,037.05 3,357,726,037.05
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,084,625,951.66 -1,447,039,083.49 637,586,868.17
本期利润 -177,647,208.53 588,122,857.28 410,475,648.75
本期基金份额交易产生
的变动数
-119,545,628.97 62,554,481.53 -56,991,147.44
其中：基金申购款 77,851,476.82 -43,607,242.27 34,244,234.55
基金赎回款 -197,397,105.79 106,161,723.80 -91,235,381.99
本期已分配利润 - - -
本期末 1,787,433,114.16 -796,361,744.68 991,071,369.48
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,409,663.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
21
结算备付金利息收入 53,178.49
其他 129.03
合计 1,462,971.08
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,859,608,800.71
减： 卖出股票成本总额 4,021,063,973.17
买卖 股票差价收入 -161,455,172.46
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 157,413,387.70
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 153,054,457.52
减：应收利息总额 2,214,414.15
债券投资收益 2,144,516.03
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 24,593,634.94
基金投资产生的股利收益 -
合计 24,593,634.94
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
22
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1.交易性金融资产 588,122,857.28
—— 股票投资 588,165,399.76
—— 债券投资 -42,542.48
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 588,122,857.28
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金赎回费收入 235,150.34
基金转换费收入 2,997.32
其他 49,400.98
合计 287,548.64
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的赎回费的25%归入转出基金的基金资产；
3 、其他包括印花税手续 费返还等收益。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
交易所市场交易费用 10,733,876.61
银行间市场交易费用 1,000.00
合计 10,734,876.61
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
23
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
审计费用 58,105.32
信息披露费 149,178.12
债券账户维护费 9,000.00
银行汇划费 6,236.36
合计 222,519.80
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期 内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国建设
银行”）
基金 托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年
6 月30 日
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
24
当期发生的基金应支付的管理费 31,951,647.50 41,444,507.17
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
5,475,213.16 6,778,912.17
注： 支付基金管理人 交银施罗德基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 5,325,274.62 6,907,417.81
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金
资产净值 ×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金 投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6
月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6
月30 日
期初持有的基金份额 74,967,209.47 74,967,209.47
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 74,967,209.47 74,967,209.47
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额比例
2.23% 2.03%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
25
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则 总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入
中国建设银行 359,956,251.79 1,409,663.56 843,763,556.71 1,970,885.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002081 金 螳 螂 2011-11-23 2012-11-26
非公开发
行
36.00 32.23 1,800,000 43,200,000.00 58,014,000.00
注：金螳螂2011年年度权益分派方案为：10派2.0 元(含税) , 10 派1.8元(税后) , 10转
增5.0 股 , 利润分配股权登记日：2012-05-21 , 利润分配除权除息日：2012-05-22。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
26
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只混合型基金， 属于 证券投资基金产品中的中等风险品种， 本基金的风
险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。 本基金力争在有效分散风险的前提下
谋求实现基金资产长期稳定增长。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包
括国内依法发行上市的股票、 债券、 现金、 短 期金融工具、 权证及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得
最佳的平衡以 实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能 ，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应 置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算 ， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
27
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2012 年 6 月 30 日，
本基金持有的 信用类债券 占基金资产净值的比例为 0% (2011 年 12 月 31 日：3.62%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份 额， 另一方面来自于投资品种所处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要 求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易， 因此除在附注 6.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外， 均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回 购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余额 即为未折 现的合 约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 买 入 返 售 金 融 资 产
等， 其余 大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
28
在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 2012 年 6 月 30 日
资产
银行存款 359,956,251.79 - - - 359,956,251.79
结算备付 金 4,691,580.95 - - - 4,691,580.95
存出保证 金 - - - 2,193,906.42 2,193,906.42
交易性金 融资产 - - - 3,281,344,103.39 3,281,344,103.39
买 入 返 售 金 融 资
产 693,851,384.83 - - - 693,851,384.83
应收证券 清 算款 - - - 19,478,283.15 19,478,283.15
应收利息 - - - 394,404.32 394,404.32
应收申购 款 39,363.85 - - 971,492.32 1,010,856.17
资产总计 1,058,538,581.42 - - 3,304,382,189.60 4,362,920,771.02
负债
应付证券 清算款 - - - 108,596.07 108,596.07
应付赎回 款 - - - 2,362,690.19 2,362,690.19
应付管理 人报酬 - - - 5,374,867.74 5,374,867.74
应付托管 费 - - - 895,811.27 895,811.27
应付交易 费用 - - - 2,931,328.86 2,931,328.86
应交税费
985,200.00 985,200.00
其他负债 - - - 1,464,870.36 1,464,870.36
负债总计 - - - 14,123,364.49 14,123,364.49
利率敏感度缺口 1,058,538,581.42 - - 3,290,258,825.11 4,348,797,406.53
上年度末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 12 月 31
日
资产
银行存款 211,367,656.46 - - - 211,367,656.46
结算备付 金 7,924,417.38 - - - 7,924,417.38
存出保证 金 - - - 3,607,668.91 3,607,668.91
交易性金 融资产 - 105,962,000.00 47,135,000.00 3,838,848,918.95 3,991,945,918.95
应收证券 清算款 - - - 32,600,644.02 32,600,644.02
应收利息 - - - 4,011,429.23 4,011,429.23
应收申购 款 - - - 990,382.41 990,382.41
资产总计 219,292,073.84 105,962,000.00 47,135,000.00 3,880,059,043.52 4,252,448,117.36
负债
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
29
应付证券 清算款 - - - 14,006,882.89 14,006,882.89
应付赎回 款 - - - 1,646,622.68 1,646,622.68
应付管理 人报酬 - - - 5,536,770.19 5,536,770.19
应付托管 费 - - - 922,795.04 922,795.04
应付交易 费用 - - - 2,521,979.25 2,521,979.25
其他负债 - - - 1,673,584.39 1,673,584.39
负债总计 - - - 26,308,634.44 26,308,634.44
利率敏感度缺口 219,292,073.84 105,962,000.00 47,135,000.00 3,853,750,409.08 4,226,139,482.92
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早 者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2012 年 6 月 30 日 ，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 0%(2011 年 12 月 31 日：3.62%) ， 因此市场利率的变动对 于本基金资产净值无
重大影响(2011 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产净值的 35%-95% ；债券资产占基金资产净值的 0%-60% ；现 金、短期金融工具
以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65% 。 此外， 本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
30
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 3,281,344,103.39 75. 45 3,838,848,918.95 90.84
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,281,344,103.39 75. 45 3,838,848,918.95 90.84
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“MSCI 中国 A 股 ”指数 以外的 其他市 场变量 保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度末
2011 年 12 月 31 日
1. “MSCI 中国 A 股 ”指数
上升 5%
增加约 18,081 增加约 15,938
2. “MSCI 中国 A 股 ”指数
下降 5%
减少约 18,081 减少约 15,938
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 3,281,344,103.39 75.21
其中：股票 3,281,344,103.39 75.21
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 693,851,384.83 15.90
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
31
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 364,647,832.74 8.36
6 其他各项资产 23,077,450.06 0.53
7 合计 4,362,920,771.02 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 28,127,478.00 0.65
C 制造业 1,310,224,244.70 30.13
C0
食品、饮料 603,005,066.86 13.87
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 304,748,136.80 7.01
C6
金属、非金属 82,318,421.32 1.89
C7
机械、设备、仪表 71,869,352.18 1.65
C8
医药、生物制品 248,283,267.54 5.71
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 179,658,421.18 4.13
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 213,536,757.49 4.91
H 批发和零售贸易 164,366,686.68 3.78
I 金融、保险业 681,217,160.57 15.66
J 房地产业 693,776,109.00 15.95
K 社会服务业 10,437,245.77 0.24
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,281,344,103.39 75.45
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
32
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000895 双汇发展 5,056,568 312,900,427.84 7.20
2 000024 招商地产 10,500,112 257,567,747.36 5.92
3 600048 保利地产 21,599,854 244,942,344.36 5.63
4 002415 海康威视 8,507,098 231,393,065.60 5.32
5 601318 中国平安 4,999,950 228,697,713.00 5.26
6 600276 恒瑞医药 5,670,842 162,809,873.82 3.74
7 601601 中国太保 6,499,886 144,167,471.48 3.32
8 000596 古井贡酒 2,792,286 131,907,590.64 3.03
9 600406 国电南瑞 6,937,441 129,660,772.29 2.98
10 000963 华东医药 4,074,329 123,044,735.80 2.83
11 600383 金地集团 18,016,224 116,745,131.52 2.68
12 600999 招商证券 8,539,478 99,143,339.58 2.28
13 601628 中国人寿 4,999,950 91,499,085.00 2.10
14 000961 中南建设 6,968,533 86,827,921.18 2.00
15 000650 仁和药业 9,961,934 85,473,393.72 1.97
16 600570 恒生电子 6,113,410 83,875,985.20 1.93
17 002236 大华股份 2,389,416 73,355,071.20 1.69
18 002146 荣盛发展 6,670,691 72,710,531.90 1.67
19 600809 山西汾酒 1,763,906 66,481,617.14 1.53
20 600030 中信证券 5,126,489 64,747,556.07 1.49
21 002081 金 螳 螂 1,800,000 58,014,000.00 1.33
22 600837 海通证券 5,499,688 52,961,995.44 1.22
23 600801 华新水泥 3,829,193 47,941,496.36 1.10
24 600128 弘业股份 3,883,642 41,321,950.88 0.95
25 600519 贵州茅台 169,300 40,488,095.00 0.93
26 600038 哈飞股份 2,315,657 38,648,315.33 0.89
27 002431 棕榈园林 1,350,000 34,816,500.00 0.80
28 000401 冀东水泥 2,445,016 34,376,924.96 0.79
29 002353 杰瑞股份 579,948 28,127,478.00 0.65
30 000858 五 粮 液 801,274 26,249,736.24 0.60
31 600597 光明乳业 2,680,000 24,977,600.00 0.57
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
33
32 600893 航空动力 1,770,680 23,036,546.80 0.53
33 300012 华测检测 487,039 10,437,245.77 0.24
34 600967 北方创业 559,895 10,184,490.05 0.23
35 002244 滨江集团 199,598 1,810,353.86 0.04
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 340,489,287.95 8.06
2 601601 中国太保 263,133,216.88 6.23
3 600383 金地集团 206,478,115.81 4.89
4 000401 冀东水泥 137,100,920.73 3.24
5 002415 海康威视 136,732,811.39 3.24
6 600030 中信证券 133,593,733.03 3.16
7 600837 海通证券 124,618,799.55 2.95
8 000895 双汇发展 111,086,770.00 2.63
9 600999 招商证券 109,952,258.90 2.60
10 601628 中国人寿 93,111,231.70 2.20
11 000596 古井贡酒 90,495,290.51 2.14
12 600570 恒生电子 83,983,626.55 1.99
13 600741 华域汽车 77,947,086.44 1.84
14 601788 光大证券 77,589,619.22 1.84
15 601166 兴业银行 77,198,160.72 1.83
16 600015 华夏银行 68,862,683.01 1.63
17 600809 山西汾酒 66,400,723.66 1.57
18 000630 铜陵有色 61,128,315.85 1.45
19 600406 国电南瑞 59,972,489.93 1.42
20 002244 滨江集团 58,701,874.93 1.39
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单 价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
34
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000651 格力电器 190,130,387.21 4.50
2 000858 五 粮 液 167,784,128.93 3.97
3 600837 海通证券 166,551,635.10 3.94
4 000937 冀中能源 162,361,715.10 3.84
5 000002 万 科Ａ 149,498,532.25 3.54
6 601788 光大证券 144,355,981.26 3.42
7 600518 康美药业 128,607,048.31 3.04
8 601318 中国平安 127,110,191.30 3.01
9 601601 中国太保 120,553,717.58 2.85
10 600383 金地集团 109,715,074.64 2.60
11 600519 贵州茅台 103,485,031.99 2.45
12 600694 大商股份 94,695,149.10 2.24
13 600104 上汽集团 92,239,237.82 2.18
14 000401 冀东水泥 90,476,780.46 2.14
15 600123 兰花科创 90,124,675.43 2.13
16 600312 平高电气 85,391,447.39 2.02
17 601699 潞安环能 83,934,250.86 1.99
18 000630 铜陵有色 83,841,012.78 1.98
19 600858 银座股份 79,742,206.00 1.89
20 600376 首开股份 78,431,728.98 1.86
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,875,393,757.85
卖出股票的收入（成交）总额 3,859,608,800.71
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
35
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报告期内本基金 投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚
7.9.2 本基金投资的前 十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,193,906.42
2 应收证券清算款 19,478,283.15
3 应收股利 -
4 应收利息 394,404.32
5 应收申购款 1,010,856.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,077,450.06
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股 期的可转换债券。
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
36
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
161,877 20,742.45 149,774,185.14 4.46% 3,207,951,851.91 95.54%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
429,911.17 0.01%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 （不包括本基金的基金
经理）持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）；本基金的基金经理未
持有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 6 月 14 日）基
金份额总额
7,016,138,522.08
本报告期期初基金份额总额 3,588,552,614.75
本报告期基金总申购份额 147,073,540.77
减：本报告期基金总赎回份额 377,900,118.47
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,357,726,037.05
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大事 件揭 示
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
37
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其 高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中国银河证
券股份有限
公司
2 1,293,244,032.59 19.21% 1,087,741.17 19.19%
-
东方证券股
份有限 公 司
2 985,670,348.66 14.65% 823,252.74 14.52%
-
中信建投证
券 股份有限
公司
2 940,615,798.30 13.98% 787,158.47 13.89%
-
国信证券 股
份有限 公司
1 666,941,158.58 9.91% 566,896.35 10.00%
-
齐鲁证券有
限公司
2 434,364,868.92 6.45% 361,018.87 6.37%
-
申银万国证
券股份有限
公司
1 427,966,323.21 6.36% 363,770.31 6.42%
-
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
38
第一创业证
券股份有限
公司
1 399,869,042.65 5.94% 344,403.02 6.08%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1 375,765,566.64 5.58% 319,396.84 5.63%
-
红塔证券股
份有限 公司
1 362,339,928.10 5.38% 307,989.16 5.43%
-
招商证券股
份有限 公司
1 299,676,642.26 4.45% 243,489.36 4.30%
-
北京高华证
券有限责任
公司
1 257,088,128.31 3.82% 219,567.33 3.87%
-
瑞银证券有
限责任 公司
1 163,133,829.00 2.42% 141,391.43 2.49%
-
长城证券有
限责任 公司
1 63,309,540.06 0.94% 51,439.39 0.91%
-
中信证券股
份有限 公司
1 46,957,923.08 0.70% 40,331.30 0.71%
-
兴业证券股
份有限 公司
1 13,462,779.00 0.20% 10,988.22 0.19%
-
国联证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
西部证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
华融证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
国金证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
中国国际金
融有限 公司
1 - - - -
-
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券 成
成交金 额
占当期
回购成
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
39
交 总额
的比例
交总额
的比例
比例
东 方 证 券 股
份有限 公司
- - 350,000,000.00 48.12% - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - 197,300,000.00 27.13% - -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
- - 100,000,000.00 13.75% - -
国 信 证 券 股
份有限 公司
- - 80,000,000.00 11.00% - -
注：1 、 报 告期 内， 本基 金 新增加 交易 单元 为国 联证 券股份 有限 公司 、 齐鲁 证 券有限 公司 、 瑞银 证券
有限责 任公 司、 国金 证券 股份有 限公 司； 终止 交易 单元为 华泰 证券 股份 有限 公司， 其它 交易 单元 未
发生变 化；
2、 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 券商基 本面 评价 （ 财务 状况、 经 营状 况） 、 券
商研究 机构 评价 （报 告质 量、及 时性 和数 量） 、券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 ；
3 、租 用证 券公 司交 易 单元的 程序 ：首 先根 据租 用证券 公司 交易 单元 的选 择标准 进行 综合 评价 ，
然后根 据评 价选 择基 金交 易单元 。研 究部 提交 方案 ，并上 报公 司批 准。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交 银 施罗 德 稳健 配置 混合 型 证券 投 资基 金2011 年第
4 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-1-20
2
交 银 施罗 德稳 健配 置 混合 型证券 投 资基 金招 募说 明
书（更新）摘要（2011 年第2号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-1-20
3
交 银 施罗 德 稳健 配置 混合 型 证券 投 资基 金2011 年年
度报告摘要
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-3-30
4
交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 中国 工商 银行 延
长 其 个人 电子 银行 基 金前 端申购 费 率优 惠活 动的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-3-30
5
交 银 施罗 德 稳健 配置 混合 型 证券 投 资基 金2012 年第
1 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-4-23
6
交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 旗下 部分 基金 参
与 中 国农 业银 行股 份 有限 公司网 上 银行 基金 前端 申
购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-4-27
7 交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 旗下 部分 基金 参 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2012-5-29
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
40
与 华 融证 券股 份有 限 公司 网上交 易 系统 基金 定期 定
额投资业务前端申购费率优惠活动的公告
券报、证券时报
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2012 年1 月16 日， 本基 金的基金托管人中国建设银行发布关于其董事长任职的公告，
自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任中国建设 银行董事长、执行董事。
12
备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、 报 告 期 内 交 银 施 罗 德 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公告的原
稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间 内 至基金管理人的办公 场 所免费查阅备查文件 ， 或者登录基金
管理人的网站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 二年八 月二 十八日
