交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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交 银 施罗 德 货币 市 场证 券 投资 基 金
2012 年半 年度报 告
2012 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 二年 八月二 十八 日
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 （以下使用 全称或其简称 “中国农业银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................................ 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 .................................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................ 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................................ 12
4.7 管理人 对 报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................................ 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 13
5.2 托管人 对 报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 32
7.2 债券回 购融 资情 况 ............................................................................................................................ 32
7.3 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ............................................................................................................ 33
7.4 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 33
7.5 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ..................................... 34
7.6 “ 影子 定价 ” 与“ 摊 余成 本法 ” 确定 的基 金资 产净 值的 偏 离 ............................................................. 34
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 35
7.8 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 35
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 35
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 35
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................................ 36
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 36
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 36
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 36
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 37
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 37
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ........................................................................................... 37
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 ................................... 37
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 37
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 .............................................................................................. 37
10.9 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 38
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 39
11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 39
11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 39
11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 39
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称 交银货币
基金主代码 519588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年1月20日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,856,482,501.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B
下属分级基金的交易代码 519588 519589
报告期末下属分级基金的
份额总额
661,140,850.95 份 6,195,341,651.01 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金属于货币市场基金， 投资目标是在力求本金稳妥
和资产充分流动性的前提下， 追求超过业绩比较基准的
投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下， 结合对国内外
宏观经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市
场收益率曲线形态等各方面的分析 ， 合理安排组合期限
结构， 积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精
细化的操作手法。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金是具有较低风险、 中低收益、 流动性强 的证券投
资基金品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限
公司
信息披露
姓名 陈超 李芳菲
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负责人
联系电
话
021-61055050 010-66060069
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-63201816
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内
大街 69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中
心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 钱文挥 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
《中国证券报》
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标
报 告期 （2012 年 1 月1 日至 2012 年6 月 30 日 ）
交银货币 A 交银货币 B
本期已实现收益 18,754,810.63 166,284,124.69
本期利润 18,754,810.63 166,284,124.69
本期净值收益率 2.18% 2.30%
3.1.2 期末数 据和 指标 报 告期 末(2012 年 6 月30 日)
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交银货币 A 交银货币 B
期末基金资产净值 661,140,850.95 6,195,341,651.01
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期 末指 标
报 告期 末(2012 年 6 月30 日)
交银货币 A 交银货币 B
累计净值收益率 17.78% 15.89%
注：1 、本基金申购赎回费为零 ；
2 、本基金收益分配按月结转份额；
3、自2007年6月22日起， 本基金实行销售服务费分级收费方式， 分设两级基金份额：
A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额与B级基金份额的管理费、托管费相同，A级
基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01%的年费率计提销
售服务费。 在计算主要财务指标时，A级基金份额与分级前基金连续计算，B级基金份额
按新设基金计算；
4 、本期已实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润 的金额相等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1 ． 交银 货币 A ：
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3153% 0.0029% 0.2555% 0.0003% 0.0598% 0.0026%
过去三个月 1.0186% 0.0021% 0.8070% 0.0003% 0.2116% 0.0018%
过去六个月 2.1753% 0.0031% 1.6297% 0.0002% 0.5456% 0.0029%
过去一年 3.9863% 0.0032% 3.2892% 0.0002% 0.6971% 0.0030%
过去三年 7.9078% 0.0046% 7.7316% 0.0016% 0.1762% 0.0030%
自 基 金 合 同 生
效起至今
17.7752% 0.0056% 16.2146% 0.0019% 1.5606% 0.0037%
2 ． 交银 货币 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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④
过去一个
月
0.3351% 0.0029% 0.2555% 0.0003% 0.0796% 0.0026%
过去三个
月
1.0788% 0.0022% 0.8070% 0.0003% 0.2718% 0.0019%
过去六个
月
2.2979% 0.0031% 1.6297% 0.0002% 0.6682% 0.0029%
过去一年 4.2352% 0.0032% 3.2892% 0.0002% 0.9460% 0.0030%
过去三年 8.6867% 0.0046% 7.7316% 0.0016% 0.9551% 0.0030%
自基金分
级日起至
今
15.8881% 0.0062% 13.6921% 0.0018% 2.1960% 0.0044%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德货币市场证券投资基金
累计净值 收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 1 月 20 日至 2012 年 6 月 30 日）
1 、交银货币 A
注：图示日期为 2006 年 1 月 20 日至 2012 年 6 月 30 日。
2 、交银货币 B
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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注：图示日期为 2007 年 6 月 22 日至 2012 年 6 月 30 日。
4 管 理人 报告
4.1
基金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公 司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2012 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同生
效日： 2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 1 月 20 日）、交银 施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年
6 月 14 日）、交银施 罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月 23
日） 、 交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金 （基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日） 、 交银
施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生 效日：2008 年 3 月 31 日 ）、交银施罗德环
球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、 交银施罗德优势行
业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施罗德
先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上 证 180 公司治理交
易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日 ）、交银施罗德上
证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009 年 9
月 29 日） 、 交银施罗德 主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同 生效日： 2010
年 6 月 30 日） 、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 （基金合同生效日：2010 年 12
月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1 月 27
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
10
日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22 日） 、
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 （基金合同生效日： 2011 年 9 月 22 日） 、
交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、交银施罗
德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2011 年 9
月 28 日） 、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 5 月 22
日） 、 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2012 年 6 月 20 日） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林洪钧
本基金的
基金经理、
交银施罗
德信用添
利债券证
券投资基
金基金经
理
2011-06-09 - 8 年
林洪钧先生， 复旦大
学学士。 历任国泰君
安证券股份有限公
司上海分公司机构
客户部客户经理， 华
安基金管理有限公
司债券交易员， 加拿
大 Financial
Engineering Source
Inc. 金融研究员。
2009 年加入交银施
罗德基金管理有限
公司， 历任专户投资
部投资经理助理、 专
户投资经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司做
出决定并公告(如适用) 之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同
和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范围、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人利益
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
11
的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，
旗下所管 理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制
度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投 资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
本报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 本投资组合
与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率并
未发现异常差异。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。 报告期内本投资组合未出现参 与交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年上半年， 货币市场经历了规模的大幅扩张， 同时伴随的是资产收益的快速下
行。 以 SHIBOR 利率为 代表的存款利率二季度快速下行 （3 个月 SHIBOR 利率由三月底
的 4.9% 下行近 100bp 至 4.0% 附近） ；1 年期央票利率由 3.3% 最低下行至 2.5% ；1 年期
AAA 短融收益率由 4.2% 下行至 3.2% 。几乎所有的货币市场工具的收益率都下行了近
100bp ，货币市场基金整体的收益水平在二季度逐渐降低。
本基金在二季度持有的债券与存款量基本持平，本基金将尽量平滑存款的到期日，
以及逐步增加信用产品的配置，力争在保证组合流动性的同时努力减小再投资风险。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本 报 告 期 内 ， 交 银 货 币 A 净 值 收 益 率 为 2.1753% ， 交 银 货 币 B 净 值 收 益 率 为
2.2979% ，同期业绩比较基准增长率为 1.6297% 。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2012 年三季度， 随着一季度初存款的逐渐到期，货币市场基金整体的收益可
能将继续逐渐降低。 由 于基本面存在快速恢复的可能性较小， 货币工具的使用在三季度
或仍可期待， 预计货币市场的流动性在三季度仍可能维持比较强的情形， 因此短端品种
的利率预计也仍将维持比较低的水平，甚至继续下行，组合有望获得较好的资本利得。
本基金在三季度将继续关注短端信用产品的表现。 同时出于对货币市场流动性过多
的顾虑， 本基金将更加重视组合内资产的流动性， 争取为投资者创造更安全、 平稳的收
益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员 由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本报告期内交银货币 A 级、 B 级利 润分配信息列
示如下：
单位：人民币元
份额级别
本报告期内应 分
配金额
本报告期内已分
配金额
尚未分
配利润
金额
备注
交银货币 A 18,754,810.63 18,754,810.63 -
每日分配，按月结转
份额
交银货币 B 166,284,124.69 166,284,124.69 -
每日分配，按月结转
份额
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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合计 185,038,935.32 185,038,935.32 -
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管交银施罗德货币市场证券投资基金的过程中， 本基金托管人 — 中国农业银行
股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 等相关法律法规 的规定以及 《交银施罗德货
币市场证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗 德货币市场证券投资基金托管协议》 的约
定，对交银施罗德货 币 市场证券投资基金管 理 人 — 交 银 施 罗 德 基 金管理 有 限 公 司 2012
年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、 独 立的会计核算和必要
的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德货币市场证券投资基金
的投资运作、 基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利
润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德货币市场证券投资基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报 告等信息真实、 准确、 完 整， 未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2012 年 8 月 27 日
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德货币市场证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
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资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,220,117,481.75 3,609,995,235.58
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,489,382,730.89 1,490,493,259.32
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,489,382,730.89 1,490,493,259.32
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 148,730,423.10 3,312,919,089.38
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 94,404,499.54 38,345,443.41
应收股利
- -
应收申购款
164,770,051.95 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
8,117,405,187.23 8,451,753,027.69
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,229,997,405.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
6,257,957.51 47,302,515.58
应付管理人报酬
3,836,589.82 1,108,001.30
应付托管费
1,162,602.99 335,757.96
应付销售服务费
300,223.11 209,689.52
应付交易费用 6.4.7.7 102,782.08 25,670.69
应交税费
2,797,664.67 2,797,664.67
应付利息
569,652.97 -
应付利润
15,796,342.80 13,277,134.16
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 101,464.32 153,241.39
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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负 债合 计
1,260,922,685.27 65,209,675.27
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 6,856,482,501.96 8,386,543,352.42
未分配利润 6.4.7.10 - -
所 有者 权益合 计
6,856,482,501.96 8,386,543,352.42
负 债和 所有者 权益 总计
8,117,405,187.23 8,451,753,027.69
注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额A 级：
661,140,850.95 份，B 级：6,195,341,651.01份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
一 、收 入
210,743,989.96 32,309,335.02
1.利息收入
196,299,149.38 29,834,956.20
其中：存款利息收入 6.4.7.11 137,878,985.59 8,819,751.36
债券利息收入
51,800,574.11 20,229,662.14
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,619,589.68 785,542.70
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
14,444,840.58 2,474,378.82
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 14,444,840.58 2,474,378.82
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.14 - -
减 ：二 、费用
25,705,054.64 5,272,169.06
1．管理人报酬
13,849,177.09 2,922,483.77
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2．托管费
4,196,720.50 885,601.09
3．销售服务费
1,478,972.73 344,957.08
4．交易费用
- -
5．利息支出
5,998,017.50 998,475.56
其中：卖出回购金融资产支出
5,998,017.50 998,475.56
6．其他费用 6.4.7.15 182,166.82 120,651.56
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
185,038,935.32 27,037,165.96
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
185,038,935.32 27,037,165.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
8,386,543,352.42 - 8,386,543,352.42
二、 本期经营活动 产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 185,038,935.32 185,038,935.32
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-1,530,060,850.46 - -1,530,060,850.46
其中：1.基金申购款 42,944,380,815.31 - 42,944,380,815.31
2.基金赎回款 -44,474,441,665.77 - -44,474,441,665.77
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -185,038,935.32 -185,038,935.32
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
6,856,482,501.96 - 6,856,482,501.96
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项目
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,238,868,426.49 - 2,238,868,426.49
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 27,037,165.96 27,037,165.96
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-1,406,128,851.30 - -1,406,128,851.30
其中：1.基金申购款 4,494,686,676.34 - 4,494,686,676.34
2.基金赎回款 -5,900,815,527.64 - -5,900,815,527.64
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -27,037,165.96 -27,037,165.96
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
832,739,575.19 - 832,739,575.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施 罗德 货币 市场证 券投资 基金( 以 下简 称 “本基 金”) 系 由基 金 管理人 交银 施罗
德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《交银施罗德货币市场证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“中国证监会”) 证监基金字[2005]204 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式
基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 4,741,255,133.16 份 ，经德勤华永会计
师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报( 验) 字(06) 第 0003 号验资报告。 《交银
施罗德货币市场证券投资基金基金合同》( 以下简称“原基金合同”) 于 2006 年 1 月 20
日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起 执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企
业会计准则及相关规定( 以下简称“企业会计准则”) ，于 2007 年 9 月 29 日公告了修改
后的基金 合同( 以下 简 称 “修改 后的基 金合同 ”) 。 本基金 的管理 人 为交银施 罗德基 金管
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司( 以下简称“中国农业银行”) 。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、基 金合同、招募说明书及 其定期更新的
有关规定 ，本基 金的投 资范围为 现金、 通知存 款、一年 以内( 含一 年) 的银行定 期存款、
大额存单、剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、期限在一年以内( 含一年) 的中央
银行票据、期限在一年以内( 含一年) 的债券回 购、剩余期限在 397 天 以内( 含 397 天) 的
资产支持证券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工
具。 本基金暂不投资于交易所债券。 本基金的业绩比较基准采用： 六个月银行定期存款
利率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金执行企业会计准则、中国证监会基金部【2010】5 号关于发布《证券投资基
金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》等问题的通知、中国证券业
协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 和修改后的基金合
同及中国证监会发布的其他关于基金行业实务操作的有关规定。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务
操作的有关规定的要求， 真实、 完整地反映了 本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及
2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明 的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号文 《 关于 开放 式证 券投资 基 金有 关 税
收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包 括买卖股票、 债券 的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20％的个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 120,117,481.75
定期存款 -
其他存款 5,100,000,000.00
合计 5,220,117,481.75
注： 本基金持有的其他存款， 均为有存款期限， 但根据 协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（% ）
债券
交易所市
场
- - - -
银行间市
场
2,489,382,730.89 2,501,685,000.00 12,302,269.11 0.1794
合计 2,489,382,730.89 2,501,685,000.00 12,302,269.11 0.1794
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目 本期末
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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2012 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 148,730,423.10 -
合计 148,730,423.10 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 62,216.83
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 66,257,528.32
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 27,913,975.67
应收买入返售证券利息 170,778.72
应收申购款利息 -
其他 -
合计 94,404,499.54
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 102,782.08
合计 102,782.08
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,182.12
应付后端申购费 -
预提信息披露费 49,726.04
预提银行手续费 1,800.00
预提审计费 39,781.56
预提帐户维护费 8,974.60
合计 101,464.32
6.4.7.9 实 收基 金
交 银货 币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,393,326,251.47 2,393,326,251.47
本期申购 3,983,659,525.82 3,983,659,525.82
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -5,715,844,926.34 -5,715,844,926.34
本期末 661,140,850.95 661,140,850.95
交 银货 币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,993,217,100.95 5,993,217,100.95
本期申购 38,960,721,289.49 38,960,721,289.49
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -38,758,596,739.43 -38,758,596,739.43
本期末 6,195,341,651.01 6,195,341,651.01
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投 、份额级别调整业务，则申购份额中包
含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出 、份额级别调整 业务，则赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
交 银货 币 A
单位：人民币元
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
22
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 18,754,810.63 - 18,754,810.63
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -18,754,810.63 - -18,754,810.63
本期末 - - -
交 银货 币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 166,284,124.69 - 166,284,124.69
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -166,284,124.69 - -166,284,124.69
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 433,804.55
定期存款利息收入 585,000.00
其他存款利息收入 136,860,181.04
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 137,878,985.59
6.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目 本期
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 9,153,766,984.40
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 9,074,038,359.61
减：应收利息总额 65,283,784.21
债券投资收益 14,444,840.58
6.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 其 他收 入
本基金本报告期内无 其他收入。
6.4.7.15 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 49,726.04
银行汇划费 74,177.70
其他 180.00
债券帐户维护费 18,301.52
合计 182,166.82
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关 联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期 内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
24
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 、 权 证 交
易、债券交易及债券回购 交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 13,849,177.09 2,922,483.77
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,307,091.28 118,853.66
注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.33% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金管理人
报酬＝前一日基金资产净值 ×0.33%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,196,720.50 885,601.09
注： 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资
产净值 ×0.1%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
25
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币 A 交银货币 B 合计
交银施罗德基金公司 56,153.68 290,499.83 346,653.51
中国农业银行 242,602.56 16,650.87 259,253.43
交通银行 380,033.53 7,408.79 387,442.32
合计 678,789.77 314,559.49 993,349.26
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币 A 交银货币 B 合计
交银施罗德基金公司 51,549.80 71,746.38 123,296.18
中国农业银行 34,139.48 873.07 35,012.55
交通银行 109,113.65 211.86 109,325.51
合计 194,802.93 72,831.31 267,634.24
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两级基金份额：A级基金按前一日
基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B级基金按前一日基金资产净值
0.01% 的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：
A级基金日销售服务费＝前一日A级基金资产净值 ×0.25%÷当年天数，
B级基金日销售服务费＝前一日B级基金资产净值 ×0.01%÷当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行
344,018,397.79 48,677,794.54 - - - -
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
26
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 120,117,481.75 433,804.55 13,673,596.37 272,254.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
1 、交银货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
14,144,234.80 5,817,841.80 -1,207,265.97 18,754,810.63 -
2 、交银货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
101,012,719.84 61,544,930.24 3,726,474.61 166,284,124.69 -
6.4.12 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
27
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 1,229,997,405.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估
值
单价
数量（张）
期末估值
总额
110408 11农发08 2012-07-02 100.21 800,000 80,165,978.31
120211 12国开11 2012-07-02 100.01 500,000 50,007,328.13
041273001 12中冶CP001 2012-07-03 100.10 1,500,000 150,149,347.55
041261013 12津城建CP001 2012-07-03 100.13 1,700,000 170,226,205.99
041254022 12港中旅CP001 2012-07-03 100.76 1,600,000 161,214,699.57
041254017 12华侨城CP002 2012-07-03 100.00 2,000,000 200,004,398.68
041252009
12南方水泥
CP001
2012-07-03 100.00 200,000 20,000,521.01
041156009 11开滦CP001 2012-07-05 100.59 500,000 50,293,253.61
041264008 12农六师CP001 2012-07-05 101.05 300,000 30,313,524.49
041252011 12奥克斯CP001 2012-07-05 100.12 700,000 70,085,007.83
041256006 12东特钢CP001 2012-07-05 101.83 500,000 50,914,047.13
041254004 12中轻CP001 2012-07-06 100.00 200,000 20,000,445.64
041264009 12中升CP001 2012-07-06 100.25 400,000 40,101,027.91
041256016 12庆华CP001 2012-07-06 100.46 500,000 50,228,270.97
041259014 12渝力帆CP001 2012-07-06 100.43 400,000 40,171,044.76
041253028 12中粮CP002 2012-07-06 100.46 500,000 50,228,086.71
合计
- - 12,300,000 1,234,103,188.29
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
28
本基金为货币市场基金， 本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货
币市场工具。 与此类金融工具有关的风险， 以及本基金管理人管理此类风险所采取的风
险管理政策如下所述。
本基 金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，
将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平， 使基金持有人的利益最大化。 基
于该风险管理目标， 本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基
金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，
将风险控制在限定的范围之内。 本基金目前面临的主要风险包括： 信用风险、 流动性风
险和市场风险。 与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
本基金管理人建立了以全面、 独立、 相互制约以及定性和定量相结合 为原则的， 由
董事会最终负责、 业务部门进行风险评估和监控、 风险管理部监察执行的， 同时督察长
行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。
本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产、
资产支持证券、应收利息及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国农业银行及声誉良好的股份制商
业银行。本基金认为与其相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完 成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险， 本基金管理人通过对投资品种的信用
等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。 本基金流动风险来源于
开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而出现的
变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以 合理价格变现投资的风
险。 本基金所持大部分交易性金融资产在银行间同业市场交易， 本基金未持有有重大流
动性风险的投资品种。
本基金投资组合的平均剩余期限， 在每个交易日均不得超过 180 天。 本基金保留的
现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。此外，
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款， 设计了
非常情况下赎回资金的处理模式， 控制因开放模式带来的流动性风险， 有效保障基金持
有人利益。 除卖出回购金融资产款余额中有 1,229,997,405.00 元将在 一个月以内到期 且
计息， 应交税费无固定到期日， 本基金所持有的其他金融负债到期日均为一年以内且不
计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 同时， 本基金在需要时可通过卖
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
29
出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
6.4.13.4 市 场风 险
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发
生波动的风险。 基于本基金产品特点， 短期债券是其主要投资品种， 利息收入是本基金
的主要收入来源， 生息资产占基金资产绝对比重较高， 因此短期利率风险是本基金的主
要风险。 此外， 本基金 的债券 投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的，
并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指针之间的偏离程度， 对发生重大
差异的， 需改按公允价值进行后续计量。 因此， 本基金的利率风险还表现于当投资组合
的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。 本基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 通过对短期利率水平的预测、 收
益率曲线分析、 利率重定价日组合及类别品种配置、 调整投资组合的久期、 凸性等方法
对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
于 2012 年 6 月 30 日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日( 较早
者) 的情况如下：
单位： 人民 币元
本期末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日
资产
银行存款 5,220,117,481.75 - - - - - 5,220,117,481.75
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产 - 290,255,927.73 2,199,126,803.16 - - - 2,489,382,730.89
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 148,730,423.10 - - - - - 148,730,423.10
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息
- - - - - 94,404,499.54 94,404,499.54
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 164,770,051.95 164,770,051.95
递延所得 税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资 产总 计 5,368,847,904.85 290,255,927.73 2,199,126,803.16 - - 259,174,551.49 8,117,405,187.23
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
30
卖出回购金融资产 款 1,229,997,405.00 - - - - - 1,229,997,405.00
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 6,257,957.51 6,257,957.51
应付管理人报酬 - - - - - 3,836,589.82 3,836,589.82
应付托管费 - - - - - 1,162,602.99 1,162,602.99
应付销售 服务费 - - - - - 300,223.11 300,223.11
应付交易费用 - - - - - 102,782.08 102,782.08
应交税费 - - - - - 2,797,664.67 2,797,664.67
应付利息 - - - - - 569,652.97 569,652.97
应付利润 - - - - - 15,796,342.80 15,796,342.80
递延所得 税负债 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 101,464.32 101,464.32
负 债总 计 1,229,997,405.00 - - - - 30,925,280.27 1,260,922,685.27
利 率敏 感度缺 口 4,138,850,499.85 290,255,927.73 2,199,126,803.16 - - 228,249,271.22 6,856,482,501.96
于 2011 年 12 月 31 日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日( 较早者)
的情况如下：
单位： 人民 币元
本 期末
2011 年 12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,509,995,235.58 100,000,000.00 - - - - 3,609,995,235.58
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产 - 241,178,885.62 1,249,314,373.70 - -
1,490,493,259.32
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 3,312,919,089.38 - - - -
3,312,919,089.38
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息
- - - - - 38,345,443.41 38,345,443.41
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
递延所得 税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资 产总 计 6,822,914,324.96 341,178,885.62 1,249,314,373.70 - - 38,345,443.41 8,451,753,027.69
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资产 款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 47,302,515.58 47,302,515.58
应付管理人报酬 - - - - - 1,108,001.30 1,108,001.30
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
31
应付托管费 - - - - - 335,757.96 335,757.96
应付销售 服务费 - - - - - 209,689.52 209,689.52
应付交易费用 - - - - - 25,670.69 25,670.69
应交税费 - - - - - 2,797,664.67 2,797,664.67
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - 13,277,134.16 13,277,134.16
递延所得 税负债 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 153,241.39 153,241.39
负 债总 计 - - - - - 65,209,675.27 65,209,675.27
利 率敏 感度缺 口 6,822,914,324.96 341,178,885.62 1,249,314,373.70 - - -26,864,231.86 8,386,543,352.42
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 1）市 场利 率平 行上 升或 下 降 25 个基 点
2）其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额：( 单位 ：人 民币 万元)
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1.市场 利率 平行 上升 25 个 基点 减少 约 409 减少 约 197
2.市场 利率 平行 下降 25 个 基点 增加 约 410 增加 约 198
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因
素变动发生波动的风险。 该风险可能与特定投资品种相关， 也有可能与整体投资组合相
关。 对本基金而言， 其 他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。 本基金管
理人通过加强投 资组合管理、 优化品种配置、 每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险
进行管理。
于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日 ，本基金投资组合的摊余成本与可参考
公允价值的偏离程度绝对值 占摊余成本法确定的基金资产净值的比例 分别为 0.1794% 与
0.0047% ，故不存在重大其他价格风险。
7 投 资组 合报告
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
32
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 2,489,382,730.89 30.67
其中：债券 2,489,382,730.89 30.67
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 148,730,423.10 1.83
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金
合计
5,220,117,481.75
64.31
4 其他各项资产 259,174,551.49 3.19
5 合计 8,117,405,187.23 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 4.79
其中：买断式回购融资 -
序 号 项目 金额
占基金资产
净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,229,997,405.00 17.94
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
金额单位：人民币元
序
号
发生日期
融资余额占基
金资产净值的
比例（% ）
原因
调
整
期
1
2012-6-27 23.64 2012 年6 月27 日 ， 交 银 货 币 发 生 巨 额 赎 回 ， 导
致正回购余额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 超 过
20% ，达到23.64% 。2012 年6 月28 日，组合已
1个
交
易
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
33
经调整到合规范围。 日
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 78.30 17.94
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 0.58 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 3.36 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 4.25 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.58 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 28.12 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
6 合计 114.61 17.94
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
34
2 央行票据 - -
3 金融债券 130,173,306.44 1.90
其中：政策性金融债 130,173,306.44 1.90
4 企业债券 39,485,849.95 0.58
5 企业短期融资券 2,319,723,574.50 33.83
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,489,382,730.89 36.31
9 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
39,485,849.95 0.58
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 041254017 12 华侨城 CP002 2,000,000 200,004,398.68 2.92
2 071202001 12 国泰君安
CP001
2,000,000 199,993,273.59 2.92
3 041253028 12 中粮 CP002 1,900,000 190,866,729.48 2.78
4 041261013 12 津城建 CP001 1,700,000 170,226,205.99 2.48
5 041254022 12 港中旅 CP001 1,600,000 161,214,699.57 2.35
6 041273001 12 中冶 CP001 1,500,000 150,149,347.55 2.19
7 110408 11 农发 08 800,000 80,165,978.31 1.17
8 041252011 12 奥克斯 CP001 700,000 70,085,007.83 1.02
9 041254013 12 闽投 CP001 600,000 60,082,091.54 0.88
10 041256006 12 东特钢 CP001 500,000 50,914,047.13 0.74
7.6 “ 影子 定价 ” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 1
报告期内偏离度的最高值 0.2507%
报告期内偏离度的最低值 0.0102%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1101%
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
35
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 基金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
7.8.2 本基金报告期每 日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
7.8.3 报告期内本基金 投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 94,404,499.54
4 应收申购款 164,770,051.95
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 259,174,551.49
7.8.5 其 他需 说明的 重要 事项
由于四舍五入原因，分项之和与合计之和可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
持有份额
占总
份额
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
36
比例 比例
交银货币A 11,653 56,735.68 55,014,171.94 8.32% 606,126,679.01 91.68%
交银货币B 115 53,872,536.10 6,070,232,633.47 97.98% 125,109,017.54 2.02%
合计 11,768 582,637.87 6,125,246,805.41 89.34% 731,235,696.55 10.66%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本基金
交银货币 A 3,349,263.62 0.51%
交银货币 B - -
合计 3,349,263.62 0.05%
注： 本 基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 交银货币 A 交银货币 B
基金合同生效日(2006 年 1 月
20 日) 基金份额总额
4,741,255,133.16 -
本报告期期初基金份额总额 2,393,326,251.47 5,993,217,100.95
本报告期基金总申购份额 3,983,659,525.82 38,960,721,289.49
减： 本报告期基金总赎回份额 5,715,844,926.34 38,758,596,739.43
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 661,140,850.95 6,195,341,651.01
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额级别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金 管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
37
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申银万 国证
券股份 有限
公司
1 - - - -
-
注：1 、报 告期 内， 本基 金 1 个 交易 单元 ，未 发生 变化；
2、 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 券商基 本面 评价 （ 财务 状况、 经 营状 况） 、 券
商研究 机构 评价 （报 告质 量、及 时性 和数 量） 、 券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 ；
3、租 用证 券公 司交 易单 元 的程序 ：首 先根 据租 用证 券公司 交易 单元 的选 择标 准进行 综合 评价 ，
然后根 据评 价选 择基 金交 易单元 。研 究部 提交 方案 ，并上 报公 司批 准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
项目
发生日
期
偏离
度
法定披露报
刊
法定披露日
期
报告期内偏离度绝对值在0.5% （含） 以
上
- - - -
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
38
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 交银 施罗 德货 币
市 场 证券 投 资基 金于2012 年 “春节 ”假 期 前暂 停 申
购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-1-16
2
交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 交银 施罗 德货 币
市 场 证券 投 资基 金于2012 年 “春节 ”假 期 后恢 复 申
购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-1-16
3
交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金2011 年第4 季度
报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-1-20
4
交 银 施罗 德货 币市 场 证券 投资基 金 招募 说明 书（ 更
新）摘要（2012 年第1 号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-3-5
5
交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 交银 施罗 德货 币
市 场 证券 投 资基 金于2012 年 “清明节 ” 假 期前 暂 停
申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-3-26
6
交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 交银 施罗 德货 币
市 场 证券 投 资基 金于2012 年 “清明节 ” 假 期后 恢 复
申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-3-26
7
交 银 施罗 德 货币 市场 证券 投 资基 金2011 年 年 度报 告
摘要
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-3-30
8
交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金2012 年第1 季度
报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-4-23
9
交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 交银 施罗 德货 币
市 场 证券 投 资基 金于2012 年 “劳动节 ” 假 期前 暂 停
申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-4-23
10
交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 交银 施罗 德货 币
市 场 证券 投 资基 金于2012 年 “劳动节 ” 假 期后 恢 复
申购、转换转入及定期定额投资 业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-4-23
11
交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 增加 中信 银行 股
份 有 限公 司为 旗下 交 银施 罗德货 币 市场 证券 投资 基
金场外代销机构的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-6-14
12
交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 交银 施罗 德货 币
市 场 证券 投 资基 金于2012 年 “端午节 ” 假 期前 暂 停
申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-6-15
13
交 银 施罗 德基 金管 理 有限 公司关 于 交银 施罗 德货 币
市 场 证券 投 资基 金于2012 年 “端午节 ” 假 期后 恢 复
申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券时报
2012-6-15
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
39
11
备 查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金设立的文件；
2、 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告 期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间 内 至基金管理人的办公 场 所免费查阅备查文件 ， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （免长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 二年八 月二 十八日
