交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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交 银 施罗 德 货币 市 场证 券 投资 基 金
2012 年半 年度报 告 摘要
2012 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 二年 八月二 十八 日
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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1 重 要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 （以下使用全 称或其简称 “中国农业银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本 报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银货币
基金主代码 519588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年1月20日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,856,482,501.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B
下属分级基金的交易代码 519588 519589
报告期末下属分级基金的
份额总额
661,140,850.95 份 6,195,341,651.01 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金属于货币市场基金， 投资目标是在力求本金稳妥
和资产充分流动性的前提下， 追求超过业绩比较基准的
投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下， 结合对国内外
宏观经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市
场收益率曲线形态等各方面的分析， 合理安排组合期限
结构， 积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精
细化的操作手法。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金是具有较低风险、 中低收益、 流动 性强 的证券投
资基金品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限
公司
信息披露
负责人
姓名 陈超 李芳菲
联系电
021-61055050 010-66060069
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4
话
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标
报 告期 （2012 年 1 月1 日至 2012 年6 月 30 日 ）
交银货币 A 交银货币 B
本期已实现收益 18,754,810.63 166,284,124.69
本期利润 18,754,810.63 166,284,124.69
本期净值收益率 2.18% 2.30%
3.1.2 期末数 据和 指标
报 告期 末(2012 年 6 月30 日)
交银货币 A 交银货币 B
期末基金资产净值 661,140,850.95 6,195,341,651.01
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1 、本基金申购赎回费为零 ；
2 、本基金收益分配按月结转份额；
3、自2007年6月22日起， 本基金实行销售服务费分级收费方式， 分设两级基金份额：
A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额与B级基金份额的管理费、托管费相同，A级
基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01%的年费率计提销
售服务费。 在计算主要财务指标时，A级基金份额与分级前基金连续计算，B级基金份额
按新设基金计算；
4 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润 的金额相等。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1 ． 交银 货币 A ：
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3153% 0.0029% 0.2555% 0.0003% 0.0598% 0.0026%
过去三个月 1.0186% 0.0021% 0.8070% 0.0003% 0.2116% 0.0018%
过去六个月 2.1753% 0.0031% 1.6297% 0.0002% 0.5456% 0.0029%
过去一年 3.9863% 0.0032% 3.2892% 0.0002% 0.6971% 0.0030%
过去三年 7.9078% 0.0046% 7.7316% 0.0016% 0.1762% 0.0030%
自 基 金 合 同 生
效起至今
17.7752% 0.0056% 16.2146% 0.0019% 1.5606% 0.0037%
2 ． 交银 货币 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.3351% 0.0029% 0.2555% 0.0003% 0.0796% 0.0026%
过去三个
月
1.0788% 0.0022% 0.8070% 0.0003% 0.2718% 0.0019%
过去六个
月
2.2979% 0.0031% 1.6297% 0.0002% 0.6682% 0.0029%
过去一年 4.2352% 0.0032% 3.2892% 0.0002% 0.9460% 0.0030%
过去三年 8.6867% 0.0046% 7.7316% 0.0016% 0.9551% 0.0030%
自基金分
级日起至
今
15.8881% 0.0062% 13.6921% 0.0018% 2.1960% 0.0044%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德货币市场证券投资基金
累计净值 收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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（2006 年 1 月 20 日至 2012 年 6 月 30 日）
1 、交银货币 A
注：图示日期为 2006 年 1 月 20 日至 2012 年 6 月 30 日。
2 、交银货币 B
注：图示日期为 2007 年 6 月 22 日至 2012 年 6 月 30 日。
4 管 理人 报告
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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4.1
基金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2012 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同生
效日： 2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 1 月 20 日）、交银 施 罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年
6 月 14 日）、交银施 罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月 23
日） 、 交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金 （基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日） 、 交银
施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日 ）、交银施罗德环
球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、 交银施罗德优势行
业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施罗德
先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上 证 180 公司治理交
易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日 ）、交银施罗德上
证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009 年 9
月 29 日） 、 交银施罗德 主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2010
年 6 月 30 日） 、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 （基金合同生效日：2010 年 12
月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1 月 27
日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22 日） 、
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 （基金合同生效日： 2011 年 9 月 22 日） 、
交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、交银施罗
德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2011 年 9
月 28 日） 、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 5 月 22
日） 、 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2012 年 6 月 20 日） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经 理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林洪钧
本基金的
基金经理、
交银施罗
德信用添
利债券证
券投资基
金基金经
2011-06-09 - 8 年
林洪钧先生， 复旦大
学学士。 历任国泰君
安证券股份有限公
司上海分公司机构
客户部客户经理， 华
安基金管理有限公
司债券交易员， 加拿
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理 大 Financial
Engineering Source
Inc. 金融研究员。
2009 年加入交银施
罗德基金管理有限
公司， 历任专户投资
部投资经理助理、 专
户投资经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均 以基金合同生效日或公司做
出决定并公告(如适用) 之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同
和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基 金投资范围、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人利益
的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，
旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制
度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
本报告期 内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 本投资组合
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率并
未发现异常差异。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。 报告期内本投资组合未出现参与交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年上半年， 货币市场经历了规模的大幅扩张， 同时伴随的是资产收益的快速下
行。 以 SHIBOR 利率为 代表的存款利率二季度快速下行 （3 个月 SHIBOR 利率由三月底
的 4.9% 下行近 100bp 至 4.0% 附近） ；1 年期央票利率由 3.3% 最低下行至 2.5% ；1 年期
AAA 短融收益率由 4.2% 下行至 3.2% 。几乎所有的货币市场工具的收益率都下行了近
100bp ，货币市场基金整体的收益水平在二季度逐渐降低。
本基金在二季度持有的债券与存款量基本持平，本基金将尽量平滑存款的到期日，
以及逐步增加信用产品的配置，力争在保证组合流动性的同时努力减小再投资风险。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本 报 告 期 内 ， 交 银 货币 A 净 值 收 益 率 为 2.1753% ， 交 银 货 币 B 净 值 收 益 率 为
2.2979% ，同期业绩比较基准增长率为 1.6297% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2012 年三季度， 随着一季度初存款的逐渐到期，货币市场基金整体的收益可
能将继续逐渐降低。 由于基本面存在快速恢复的可能性较小， 货币工具的使用在三季度
或仍可期待， 预计货币市场的流动性在三季度仍可能维持比较强的情形， 因此短端品种
的利率预计也仍将维持比较低的水平，甚至继续下行，组合有望获得较好的资本利得。
本基金在三季度将继续关注短端信用产品的表现。 同时出于对货币市场流动性过多
的顾虑， 本基金将更加重视组合内资产的流动性， 争取为投资者创造更安全、 平稳的收
益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场 普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理 人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本报告期内交银货币 A 级、 B 级利 润分配信息列
示如下：
单位：人民币元
份额级别
本报告期内应分
配金额
本报告期内已分
配金额
尚未分
配利润
金额
备注
交银货币 A 18,754,810.63 18,754,810.63 -
每日分配，按月结转
份额
交银货币 B 166,284,124.69 166,284,124.69 -
每日分配，按月结转
份额
合计 185,038,935.32 185,038,935.32 -
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管交银施罗德货币市场证券投资基金的过程中， 本基金托管人 — 中国农业银行
股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 等相关法律法规的规定以及 《交银施罗德货
币市场证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗 德货币市场证券投资基金托管协议》 的约
定，对交银施罗德货 币 市场证券投资基金管 理 人 — 交 银 施 罗 德 基 金管理 有 限 公 司 2012
年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、 独 立的会计核算和 必要
的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德货币市场证券投资基金
的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利
润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确 和完 整发 表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德货币市场证券投资基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完 整， 未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2012 年 8 月 27 日
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体 ：交银施罗德货币市场证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,220,117,481.75 3,609,995,235.58
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,489,382,730.89 1,490,493,259.32
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,489,382,730.89 1,490,493,259.32
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 148,730,423.10 3,312,919,089.38
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 94,404,499.54 38,345,443.41
应收股利
- -
应收申购款
164,770,051.95 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
8,117,405,187.23 8,451,753,027.69
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
12
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年 6 月 30 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,229,997,405.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
6,257,957.51 47,302,515.58
应付管理人报酬
3,836,589.82 1,108,001.30
应付托管费
1,162,602.99 335,757.96
应付销售服务费
300,223.11 209,689.52
应付交易费用 6.4.7.7 102,782.08 25,670.69
应交税费
2,797,664.67 2,797,664.67
应付利息
569,652.97 -
应付利润
15,796,342.80 13,277,134.16
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 101,464.32 153,241.39
负 债合 计
1,260,922,685.27 65,209,675.27
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 6,856,482,501.96 8,386,543,352.42
未分配利润 6.4.7.10 - -
所 有者 权益合 计
6,856,482,501.96 8,386,543,352.42
负 债和 所有者 权益 总计
8,117,405,187.23 8,451,753,027.69
注：1 、 报告截止日2012 年6 月30 日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额A 级：
661,140,850.95 份，B 级：6,195,341,651.01份。
2 、 本 摘要 中 资 产 负债表 和 利 润 表 所 列 附 注号为 半 年 度 报 告 正 文 中对应 的 附 注 号 ，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
13
一 、收 入
210,743,989.96 32,309,335.02
1.利息收入
196,299,149.38 29,834,956.20
其中：存款利息收入 6.4.7.11 137,878,985.59 8,819,751.36
债券利息收入
51,800,574.11 20,229,662.14
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,619,589.68 785,542.70
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
14,444,840.58 2,474,378.82
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 14,444,840.58 2,474,378.82
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.14 - -
减 ：二 、费用
25,705,054.64 5,272,169.06
1．管理人报酬
13,849,177.09 2,922,483.77
2．托管费
4,196,720.50 885,601.09
3．销售服务费
1,478,972.73 344,957.08
4．交易费用
- -
5．利息支出
5,998,017.50 998,475.56
其中：卖出回购金融资产支出
5,998,017.50 998,475.56
6．其他费用 6.4.7.15 182,166.82 120,651.56
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
185,038,935.32 27,037,165.96
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
185,038,935.32 27,037,165.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
14
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
8,386,543,352.42 - 8,386,543,352.42
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 185,038,935.32 185,038,935.32
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-1,530,060,850.46 - -1,530,060,850.46
其中：1.基金申购款 42,944,380,815.31 - 42,944,380,815.31
2.基金赎回款 -44,474,441,665.77 - -44,474,441,665.77
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -185,038,935.32 -185,038,935.32
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值）
6,856,482,501.96 - 6,856,482,501.96
项目
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,238,868,426.49 - 2,238,868,426.49
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 27,037,165.96 27,037,165.96
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-1,406,128,851.30 - -1,406,128,851.30
其中：1.基金申购款 4,494,686,676.34 - 4,494,686,676.34
2.基金赎回款 -5,900,815,527.64 - -5,900,815,527.64
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
- -27,037,165.96 -27,037,165.96
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
15
少以 “- ” 号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
832,739,575.19 - 832,739,575.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施 罗德 货币 市场证 券投资 基金( 以 下简 称 “本基 金”) 系 由基 金 管理人 交银 施罗
德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《交银施罗德货币市场证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“中国证监会”) 证监基金字[2005]204 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式
基金，存续期限不定，首次设立募集基金份 额为 4,741,255,133.16 份 ，经德勤华永会计
师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报( 验) 字(06) 第 0003 号验资报告。 《交银
施罗德货币市场证券投资基金基金合同》( 以下简称“原基金合同”) 于 2006 年 1 月 20
日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起 执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企
业会计准则及相关规定( 以下简称“企业会计准则”) ，于 2007 年 9 月 29 日公告了修改
后的基金 合同( 以下 简 称“修改 后的基 金合同 ”) 。 本基金 的管理 人 为交银施 罗德基 金管
理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司( 以下简称“中国农业银行”) 。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、基 金合同、招募说明书及 其定期更新的
有关规定 ，本基 金的投 资范围为 现金、 通知存 款、一年 以内( 含一 年) 的银行定 期存款、
大额存单、剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、期限在一年以内( 含一年) 的中央
银行票据、期限在一年以内( 含一年) 的债券回 购、剩余期限在 397 天 以内( 含 397 天) 的
资产支持证券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。 本基金暂不投资于交易所债券。 本基金的业绩比较基准采用： 六个月银行定期存款
利率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金执行企业会计准则、中国证监会基金部【2010】5 号关于发布《证券投资基
金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》等问题的通知、中国证券业
协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 和修改后的基金合
同及中国证监会发布的其他关于基金行业实务操作的有关规定。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
16
操作的有关规定的要求， 真实、 完整地反映了 本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及
2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号文 《 关于 开放 式证 券投资 基 金有 关 税
收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券 的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20％的个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期 内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
17
交通 银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 、 权 证 交
易、债券交易及债券回购 交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 13,849,177.09 2,922,483.77
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,307,091.28 118,853.66
注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.33% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金管理人
报酬＝前一日基金资产净值 ×0.33%÷当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,196,720.50 885,601.09
注： 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资
产净值 ×0.1%÷当年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币 A 交银货币 B 合计
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
18
交银施罗德基金公司 56,153.68 290,499.83 346,653.51
中国农业银行 242,602.56 16,650.87 259,253.43
交通银行 380,033.53 7,408.79 387,442.32
合计 678,789.77 314,559.49 993,349.26
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币 A 交银货币 B 合计
交银施罗德基金公司 51,549.80 71,746.38 123,296.18
中国农业银行 34,139.48 873.07 35,012.55
交通银行 109,113.65 211.86 109,325.51
合计 194,802.93 72,831.31 267,634.24
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两级基金份额：A级基金按前一日
基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B级基金按前一日基金资产净值
0.01% 的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：
A级基金日销售服务费＝前一日A级基金资产净值 ×0.25%÷当年天数，
B级基金日销售服务费＝前一日B级基金资产净值 ×0.01%÷当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行
344,018,397.79 48,677,794.54 - - - -
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30日
银行间市场交易的 各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
19
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 120,117,481.75 433,804.55 13,673,596.37 272,254.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2012 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 1,229,997,405.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估
值
单价
数量（张）
期末估值
总额
110408 11农发08 2012-07-02 100.21 800,000 80,165,978.31
120211 12国开11 2012-07-02 100.01 500,000 50,007,328.13
041273001 12中冶CP001 2012-07-03 100.10 1,500,000 150,149,347.55
041261013 12津城建CP001 2012-07-03 100.13 1,700,000 170,226,205.99
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
20
041254022 12港中旅CP001 2012-07-03 100.76 1,600,000 161,214,699.57
041254017 12华侨城CP002 2012-07-03 100.00 2,000,000 200,004,398.68
041252009
12南方水泥
CP001
2012-07-03 100.00 200,000 20,000,521.01
041156009 11开滦CP001 2012-07-05 100.59 500,000 50,293,253.61
041264008 12农六师CP001 2012-07-05 101.05 300,000 30,313,524.49
041252011 12奥克斯CP001 2012-07-05 100.12 700,000 70,085,007.83
041256006 12东特钢CP001 2012-07-05 101.83 500,000 50,914,047.13
041254004 12中轻CP001 2012-07-06 100.00 200,000 20,000,445.64
041264009 12中升CP001 2012-07-06 100.25 400,000 40,101,027.91
041256016 12庆华CP001 2012-07-06 100.46 500,000 50,228,270.97
041259014 12渝力帆CP001 2012-07-06 100.43 400,000 40,171,044.76
041253028 12中粮CP002 2012-07-06 100.46 500,000 50,228,086.71
合计
- - 12,300,000 1,234,103,188.29
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 2,489,382,730.89 30.67
其中：债券 2,489,382,730.89 30.67
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 148,730,423.10 1.83
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金
合计
5,220,117,481.75
64.31
4 其他各项资产 259,174,551.49 3.19
5 合计 8,117,405,187.23 100.00
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
21
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 4.79
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产
净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,229,997,405.00 17.94
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
金额单位：人民币元
序
号
发生日期
融资余额占基
金资产净值的
比例（% ）
原因
调
整
期
1
2012-6-27 23.64 2012 年6 月27 日 ， 交 银 货 币 发 生 巨 额 赎 回 ， 导
致正回购余额占基金资产净值的比例超过
20% ，达到23.64% 。2012 年6 月28 日，组合已
经调整到合规范围。
1个
交
易
日
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金 投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净
值的比例（% ）
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
22
1 30 天以内 78.30 17.94
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 0.58 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 3.36 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 4.25 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.58 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 28.12 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
6 合计 114.61 17.94
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 130,173,306.44 1.90
其中：政策性金融债 130,173,306.44 1.90
4 企业债券 39,485,849.95 0.58
5 企业短期融资券 2,319,723,574.50 33.83
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,489,382,730.89 36.31
9 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
39,485,849.95 0.58
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
23
（％）
1 041254017 12 华侨城 CP002 2,000,000 200,004,398.68 2.92
2 071202001 12 国泰君安
CP001
2,000,000 199,993,273.59 2.92
3 041253028 12 中粮 CP002 1,900,000 190,866,729.48 2.78
4 041261013 12 津城建 CP001 1,700,000 170,226,205.99 2.48
5 041254022 12 港中旅 CP001 1,600,000 161,214,699.57 2.35
6 041273001 12 中冶 CP001 1,500,000 150,149,347.55 2.19
7 110408 11 农发 08 800,000 80,165,978.31 1.17
8 041252011 12 奥克斯 CP001 700,000 70,085,007.83 1.02
9 041254013 12 闽投 CP001 600,000 60,082,091.54 0.88
10 041256006 12 东特钢 CP001 500,000 50,914,047.13 0.74
7.6 “ 影子 定价 ” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 1
报告期内偏离度的最高值 0.2507%
报告期内偏离度的最低值 0.0102%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1101%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 基金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩 余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
7.8.2 本基金报告期每 日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
7.8.3 报告期内本基金 投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
24
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 94,404,499.54
4 应收申购款 164,770,051.95
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 259,174,551.49
7.8.5 其 他需 说明的 重要 事项
由于四舍五入原因，分项之和与合计之和可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
交银货币A 11,653 56,735.68 55,014,171.94 8.32% 606,126,679.01 91.68%
交银货币B 115 53,872,536.10 6,070,232,633.47 97.98% 125,109,017.54 2.02%
合计 11,768 582,637.87 6,125,246,805.41 89.34% 731,235,696.55 10.66%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本基金
交银货币 A 3,349,263.62 0.51%
交银货币 B - -
合计 3,349,263.62 0.05%
注： 本基金管理 人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
25
单位：份
项目 交银货币 A 交银货币 B
基金合同生效日(2006 年 1 月
20 日) 基金份额总额
4,741,255,133.16 -
本报告期期初基金份额总额 2,393,326,251.47 5,993,217,100.95
本报告期基金总申购份额 3,983,659,525.82 38,960,721,289.49
减： 本报告期基金总赎回份额 5,715,844,926.34 38,758,596,739.43
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 661,140,850.95 6,195,341,651.01
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额级别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管理人 、托 管人及 其 高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
佣金
占当期 佣
金总量 的
交银施罗德货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
26
交总额
的比例
比例
申银万 国证
券股份 有限
公司
1 - - - -
-
注：1 、报 告期 内， 本基 金 1 个 交易 单元 ，未 发生 变化；
2、 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 券商基 本面 评价 （ 财务 状况、 经 营状 况） 、 券
商研究 机构 评价 （报 告质 量、及 时性 和数 量） 、券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 ；
3、租 用证 券公 司交 易单 元 的程序 ：首 先根 据租 用证 券公司 交易 单元 的选 择标 准进行 综合 评价 ，
然后根 据评 价选 择基 金交 易单元 。研 究部 提交 方案 ，并上 报公 司批 准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
项目
发生日
期
偏离
度
法定披露报
刊
法定披露日
期
报告期内偏离度绝对值在0.5% （含） 以
上
- - - -
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 二年八 月二 十八日
