嘉实成长收益证券投资基金 2012年半年度报告
2012 年6月30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2012年 8 月28 日
嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 2012年 6 月30 日止。 嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 6
§4 管理人报告 ................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 10
§5 托管人报告 .................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 11
6.1 资产负债表 ............................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 13
6.4 报表附注 ................................................................. 14 嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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§7 投资组合报告 ................................................................ 30
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............. 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............. 34
7.9 投资组合报告附注 ......................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................... 35
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 35
§10 重大事件揭示 ............................................................... 36
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 36
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 36
10.8 其他重大事件 ............................................................ 38
§11 备查文件目录 ............................................................... 39
11.1 备查文件目录 ............................................................ 39
11.2 存放地点 ................................................................ 39
11.3 查阅方式 ................................................................ 39
嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实成长收益证券投资基金
基金简称 嘉实成长收益混合
基金主代码 070001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年11月5日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,273,611,158.51份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极
谋求资本增值机会。
投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现 “稳定收益”
的目标；同时通过实施“行业优选、积极轮换”的策略，实现“资本增值”
目标。
业绩比较基准 上证 A 股指数
风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净
值相对于基金业绩基准的贝塔值不超过 0.75。在此前提下，本基金通过合理
配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例，努力实
现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证 A 股指数涨幅的 65%，股
票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证 A 股指数跌幅的 55%。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电话 （010）65215588 （010）66594855
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 23 楼 01-03 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦
8层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100005 100818
法定代表人 安奎 肖钢 嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层
嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年 1 月1 日 - 2012年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -108,531,094.74
本期利润 408,235,106.46
加权平均基金份额本期利润 0.0597
本期加权平均净值利润率 8.99%
本期基金份额净值增长率 9.43%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 705,594,702.07
期末可供分配基金份额利润 0.0970
期末基金资产净值 5,013,164,915.79
期末基金份额净值 0.6892
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 337.18%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.06% 0.66% -6.21% 0.97% 6.15% -0.31%
过去三个月 7.09% 0.74% -1.67% 0.96% 8.76% -0.22%嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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过去六个月 9.43% 0.85% 1.14% 1.13% 8.29% -0.28%
过去一年 -3.52% 0.85% -19.46% 1.18% 15.94% -0.33%
过去三年 7.64% 1.08% -24.98% 1.41% 32.62% -0.33%
自基金合同
生效起至今
337.18% 1.19% 45.62% 1.70% 291.56% -0.51%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实成长收益混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2002 年 11 月 5 日至2012 年6 月30 日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各
项投资比例符合基金合同第十八条（ （二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定： （1）投
资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%； （2）持有一家公司的股票，不得超过基金资
产净值的 10%； （3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超
过该证券的 10%； （4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%； （5）本基金的股票资产中至
少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容； （6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定
的，从其规定。
嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2012 年6 月30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、33 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳
健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300 指数
(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精
选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实
价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实多利
分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票等证券投资基金。其中嘉实增长混合、
嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基
金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘天君 本基金基
金经理,
嘉实优质
企业股票
基金经
理，公司
股票投资
部总监
2010年11
月5日
- 10年 曾任招商证券有限公司研发中心
行业研究员，2003 年 4 月加入嘉
实基金管理有限公司，曾任行业
研究员、研究部副总监、嘉实泰
和封闭、嘉实成长收益混合基金
经理。北京大学光华管理学院经
济学硕士，具有基金从业资格、
中国国籍。
注： （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运
作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，国内外经济增速进一步放缓，货币政策开始明显转向，但企业经营状况仍处于周
期低谷，复苏速度较慢。春节后，随着资金面压力有所缓解，市场预期地产及相关产业链有所复
苏，从而带动市场有所上扬，但随着政府明确提出降低 GDP 增速，市场快速回调。进入二季度，
市场在货币政策刺激下短暂上涨后，转而继续关注公司基本面，业绩增速稳定的消费类板块和部
分优质成长股表现优异。
本基金在报告期内重点增持了食品饮料、家电和房地产，这些行业在报告期内表现较好；减
持了建材、农业和金融，这些行业在报告期表现较差。另外，本基金在各行业内部做了积极调整，
重点投资优势企业，适度提高了个股集中度。本基金在报告期内取得了较好的回报，业绩排名同
类基金前列。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金基金份额净值为 0.6892 元；本报告期基金份额净值增长率为 9.43%，同
期业绩比较基准收益率为 1.14%。 嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段，中国经济有望在货币政策逐渐放松的环境下有所复苏，但复苏的力度将弱于
以往，在经济渐进转型的背景下，具备核心竞争力的龙头公司将进一步扩大领先优势，率先走出
业绩低谷。
本基金在七月份顺利完成了年内第一次较大比例的分红，组合结构进行了有效优化。本基金
将重点投资于具备较高成长性的优势行业和传统行业中的优质公司，力争取得较好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽
核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金
会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值专业委员会会议，但不
介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包
括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以
及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于 2012 年7 月24 日发布 《嘉实成长收益证券投资基金 2012年第一次收益分配
公告》 ，收益分配基准日为 2012 年 7 月 19 日，每 10 份基金份额发放现金红利 0.690 元，具体参
见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约
定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对嘉实成长收益证券投资基金
（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实成长收益证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 315,532,575.80 94,500,489.99
结算备付金
14,258,488.62 28,682,339.13
存出保证金
1,647,849.12 1,622,879.94
交易性金融资产 6.4.7.2 4,599,593,385.48 4,370,072,121.63
其中：股票投资
3,407,535,781.48 2,809,566,209.63
基金投资
- -
债券投资
1,192,057,604.00 1,560,505,912.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,000.00 100,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 21,064,405.01 18,841,111.36
应收股利
--
应收申购款
3,514,518.51 145,723.85
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
5,055,611,222.54 4,613,864,665.90嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
30,827,936.83 22,023,387.12
应付赎回款
1,920,826.22 575,412.83
应付管理人报酬
5,731,935.19 6,437,903.62
应付托管费
955,322.53 1,072,983.91
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 2,055,641.95 1,826,901.93
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 954,644.03 851,312.59
负债合计
42,446,306.75 32,787,902.00
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,307,570,213.72 4,307,401,873.57
未分配利润 6.4.7.10 705,594,702.07 273,674,890.33
所有者权益合计
5,013,164,915.79 4,581,076,763.90
负债和所有者权益总计
5,055,611,222.54 4,613,864,665.90
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6892 元，基金份额总额 7,273,611,158.51
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实成长收益证券投资基金
本报告期： 2012年1月1日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011年6 月30 日
一、收入
455,514,412.03 -105,242,433.37
1.利息收入
25,157,682.04 12,799,444.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,055,498.75 867,998.10
债券利息收入
22,386,295.21 11,931,446.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,715,888.08 -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-87,124,754.08 -60,310,053.02嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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其中：股票投资收益 6.4.7.12 -107,188,922.48 -61,250,088.00
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 300,508.32 -8,157,383.21
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 --
股利收益 6.4.7.15 19,763,660.08 9,097,418.19
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 516,766,201.20 -57,915,185.73
4.汇兑收益
--
5.其他收入 6.4.7.17 715,282.87 183,360.95
减：二、费用
47,279,305.57 34,109,835.09
1．管理人报酬
33,829,913.44 23,476,417.63
2．托管费
5,638,318.89 3,912,736.20
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 7,155,675.33 6,344,275.56
5．利息支出
425,751.62 154,548.97
其中：卖出回购金融资产支出
425,751.62 154,548.97
6．其他费用 6.4.7.19 229,646.29 221,856.73
三、利润总额
408,235,106.46 -139,352,268.46
减：所得税费用
--
四、净利润
408,235,106.46 -139,352,268.46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实成长收益证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1日 至 2012年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,307,401,873.57 273,674,890.33 4,581,076,763.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 408,235,106.46 408,235,106.46
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
168,340.15 23,684,705.28 23,853,045.43
其中：1.基金申购款 587,935,141.28 72,920,982.19 660,856,123.47
2.基金赎回款 -587,766,801.13 -49,236,276.91 -637,003,078.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,307,570,213.72 705,594,702.07 5,013,164,915.79嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 14 页 共 40 页
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,170,881,143.40 1,264,576,368.66 3,435,457,512.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -139,352,268.46 -139,352,268.46
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-25,698,598.19 -18,820,718.80 -44,519,316.99
其中：1.基金申购款 190,597,913.07 89,386,934.28 279,984,847.35
2.基金赎回款 -216,296,511.26 -108,207,653.08 -324,504,164.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -36,132,548.46 -36,132,548.46
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,145,182,545.21 1,070,270,832.94 3,215,453,378.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
_ __ _ __李松林______
__ __王红____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字【2002】第 68 号《关于同意嘉实成长收益证券投资基金设立的批复》
核准，由基金发起人嘉实基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、
《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》发起，
并于 2002 年 11 月 5 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集 2,001,914,857.51 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验
字(2002)第99 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人
为中国银行股份有限公司。
根据《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实成长收益基金实施基金份额拆
分和限量持续销售的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 2 月 27 日进行了基金份额拆分，拆分
比例为 1.688598859，并于 2008 年2月 27 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》的有关嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 15 页 共 40 页
规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资
的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产 30%-75%；债券
资产20%-65%， 现金资产比例控制在 5%左右。 其中， 基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)
的投资不低于基金资产净值的 40%， 对国债的投资不低于基金资产净值的 20%。 本基金投资于股票、
债券的比例不低于基金资产总值的 80%， 其中股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资
内容。本基金的业绩比较基准为上证 A 股指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2012 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 16 页 共 40 页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 315,532,575.80
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 315,532,575.80
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,324,549,345.45 3,407,535,781.48 82,986,436.03
债券
交易所市场 89,554,415.84 84,923,604.00 -4,630,811.84
银行间市场 1,101,682,376.90 1,107,134,000.00 5,451,623.10
合计 1,191,236,792.74 1,192,057,604.00 820,811.26
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,515,786,138.19 4,599,593,385.48 83,807,247.29
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2012 年6 月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购 嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 17 页 共 40 页
银行间同业市场买入返
售金融资产款
--
交易所市场买入返售金
融资产款
100,000,000.00 -
合计 100,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2012 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 53,052.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,774.67
应收债券利息 20,987,637.66
应收买入返售证券利息 9,979.23
应收申购款利息 7,961.11
其他 -
合计 21,064,405.01
6.4.7.6 其他资产
本期末（2012 年6 月30日） ，本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,051,875.75
银行间市场应付交易费用 3,766.20
合计 2,055,641.95
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 3,251.93
预提费用 201,392.10
合计 954,644.03
嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 18 页 共 40 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,273,363,503.34 4,307,401,873.57
本期申购 992,743,596.56 587,935,141.28
本期赎回 -992,495,941.39 -587,766,801.13
本期末 7,273,611,158.51 4,307,570,213.72
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,012,763,309.07 -1,739,088,418.74 273,674,890.33
本期利润 -108,531,094.74 516,766,201.20 408,235,106.46
本期基金份额交易
产生的变动数
-4,796,695.41 28,481,400.69 23,684,705.28
其中：基金申购款 261,029,904.17 -188,108,921.98 72,920,982.19
基金赎回款 -265,826,599.58 216,590,322.67 -49,236,276.91
本期已分配利润 ---
本期末 1,899,435,518.92 -1,193,840,816.85 705,594,702.07
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
活期存款利息收入 941,886.18
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 104,131.02
其他 9,481.55
合计 1,055,498.75
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
卖出股票成交总额 2,305,241,816.89
减：卖出股票成本总额 2,412,430,739.37
买卖股票差价收入 -107,188,922.48
嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 19 页 共 40 页
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券、债券到期兑付成交总额 983,455,359.29
减：卖出债券、债券到期兑付成本总额 963,195,241.68
减：应收利息总额 19,959,609.29
债券投资收益 300,508.32
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2012年 1 月1 日至 2012 年6月 30 日），本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 19,763,660.08
基金投资产生的股利收益 -
合计 19,763,660.08
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
1.交易性金融资产 516,766,201.20
——股票投资 508,518,165.17
——债券投资 8,248,036.03
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 516,766,201.20
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
基金赎回费收入 596,697.92
基金转出费收入 118,584.95
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 715,282.87嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
交易所市场交易费用
7,151,650.33
银行间市场交易费用
4,025.00
合计
7,155,675.33
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
审计费用 52,213.98
信息披露费 149,178.12
债券托管账户维护费 15,000.00
银行划款手续费 13,254.19
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 -
合计 229,646.29
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2012年 7月24 日，本基金管理人发布《嘉实成长收益证券投资基金 2012 年第一次收益分配
公告》 ，收益分配基准日为 2012 年7月 19 日，权益登记日、除息日为 2012 年7 月26日，红利发
放日为 2012年 7 月27 日，收益分配方案为每 10份基金份额派发现金红利 0.690 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构
嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 33,829,913.44 23,476,417.63
其中： 支付销售机构的客户维护费 599,577.20 639,169.96
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,638,318.89 3,912,736.20
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2012年1 月1 日至2012年 6 月30日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国银行 20,003,071.04 - - - 600,400,000.00 272,843.28
上年度可比期间
2011年1 月1 日至2011年 6 月30日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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的各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国银行 - 104,440,430.14 - - 100,700,000.00 154,548.97
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月30日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2012 年6 月30日）及上年度末（2011年 12 月 31日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年1 月1 日至2012年 6 月30日
上年度可比期间
2011年1 月1 日至2011年 6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 315,532,575.80 941,886.18 327,767,888.05 829,571.20
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2012年 1 月1 日至 2012 年6月 30 日） ，本基金未实施利润分配。
注：2012年 7月 24日，本基金管理人发布《嘉实成长收益证券投资基金 2012年第一次收益分配
公告》 ，收益分配基准日为 2012年 7月 19日，权益登记日、除息日为 2012年 7月 26日，红利发
放日为 2012年 7月 27日，收益分配方案为每 10份基金份额派发现金红利 0.690元。
6.4.12 期末（ 2012年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002241
歌尔
声学
2012年4
月11日
2013年4
月12日
非公开
发行流
24.69 27.32 1,000,000 24,690,000.00 27,320,000.00 -嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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通受限
000970
中科
三环
2012年5
月15日
2013年5
月16日
非公开
发行流
通受限
24.00 26.09 250,000 6,000,000.00 6,522,500.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
本期末（2012 年6 月30日） ，本基金未持有流通受限的债券。
6.4.12.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2012 年6 月30日） ，本基金未持有流通受限的其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2012 年6 月30日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2012 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2012 年6 月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，属于中等风险投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股
票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将以上风险控制在限定的范围之内，定位于成长收益复合型基金，以均衡风格追求长期增长，在
获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成。负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 违约风险发生的可能性很小；
基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的除国
债、央行票据和政策性金融债以外的债券公允价值占基金资产净值的比例为 3.52%(2011 年 12 月
31 日：2.38%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该
证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。 嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 315,532,575.80 - - - 315,532,575.80
结算备付金 14,258,488.62 - - - 14,258,488.62
存出保证金 - - - 1,647,849.12 1,647,849.12
交易性金融资产 1,077,134,000.00100,538,328.0014,385,276.003,407,535,781.484,599,593,385.48
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 21,064,405.01 21,064,405.01
应收股利 - - - - -
应收申购款 3,049,562.77 - - 464,955.74 3,514,518.51
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,509,974,627.19100,538,328.0014,385,276.003,430,712,991.355,055,611,222.54
负债
短期借款 -----
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 30,827,936.83 30,827,936.83
应付赎回款 - - - 1,920,826.22 1,920,826.22
应付管理人报酬 - - - 5,731,935.19 5,731,935.19
应付托管费 - - - 955,322.53 955,322.53
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,055,641.95 2,055,641.95
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 954,644.03 954,644.03
负债总计 - - - 42,446,306.75 42,446,306.75
利率敏感度缺口 1,509,974,627.19100,538,328.0014,385,276.003,388,266,684.605,013,164,915.79
上年度末
2011年12 月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 94,500,489.99 - - - 94,500,489.99
结算备付金 28,682,339.13 - - - 28,682,339.13嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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存出保证金 138,549.12 - - 1,484,330.82 1,622,879.94
交易性金融资产 1,412,447,000.00148,058,912.00 -2,809,566,209.634,370,072,121.63
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 18,841,111.36 18,841,111.36
应收股利 - - - - -
应收申购款 994.04 - - 144,729.81 145,723.85
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,635,769,372.28148,058,912.00 -2,830,036,381.624,613,864,665.90
负债
短期借款 -----
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 22,023,387.12 22,023,387.12
应付赎回款 - - - 575,412.83 575,412.83
应付管理人报酬 - - - 6,437,903.62 6,437,903.62
应付托管费 - - - 1,072,983.91 1,072,983.91
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,826,901.93 1,826,901.93
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 851,312.59 851,312.59
负债总计 - - - 32,787,902.00 32,787,902.00
利率敏感度缺口 1,635,769,372.28148,058,912.00 -2,797,248,479.624,581,076,763.90
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2012 年6 月30 日 ） 上年度末（ 2011年12 月31日 ）
市场利率下降 25 个基点 2,407,680.00 2,160,940.85
市场利率上升 25 个基点 -2,388,884.36 -2,140,687.43
嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 30%-75%，债券投资比例为 20%-65%、现金资
产比例控制在 5%左右。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,407,535,781.48 67.972,809,566,209.63 61.33
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,407,535,781.48 67.972,809,566,209.63 61.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2012年6月30日 ） 上年度末 （ 2011年12月31日 ）
业绩比较基准上升 5% 164,181,150.99 144,303,918.06
业绩比较基准下降 5% -164,181,150.99 -144,303,918.06
嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
3,458,616,885.48元， 属于第二层级的余额为1,140,976,500.00元， 无属于第三层级的余额(2011
年 12 月 31日：第一层级 2,878,467,121.63 元，第二层级 1,491,605,000.00 元，无第三层级)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间不将相关股票的公允价值
列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,407,535,781.48 67.40
其中：股票 3,407,535,781.48 67.40
2 固定收益投资 1,192,057,604.00 23.58
其中：债券 1,192,057,604.00 23.58
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.98
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 329,791,064.42 6.52
6 其他各项资产 26,226,772.64 0.52
合计 5,055,611,222.54 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 81,863,639.42 1.63
C 制造业 3,111,610,914.80 62.07
C0 食品、饮料
1,014,285,101.59 20.23
C1
纺织、服装、皮毛 162,095,856.30 3.23
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 31,428,108.27 0.63
C5
电子 310,452,213.99 6.19
C6
金属、非金属 156,115,913.18 3.11
C7
机械、设备、仪表 969,011,555.73 19.33
C8
医药、生物制品 468,222,165.74 9.34
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 12,691,748.96 0.25
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 64,555,487.90 1.29
J 房地产业 101,480,725.23 2.02嘉实成长收益混合2012年半年度报告
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K 社会服务业 6,424,366.52 0.13
L 传播与文化产业 28,908,898.65 0.58
M 综合类 - -
合 计 3,407,535,781.48 67.97
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000651 格力电器 19,148,544 399,247,142.40 7.96
2 600031 三一重工 19,102,477 265,906,479.84 5.30
3 600519 贵州茅台 1,103,005 263,783,645.75 5.26
4 002241 歌尔声学 6,899,031 242,575,641.19 4.84
5 000568 泸州老窖 5,492,889 232,404,133.59 4.64
6 000423 东阿阿胶 5,204,974 208,251,009.74 4.15
7 000858 五 粮 液 5,514,683 180,661,015.08 3.60
8 601566 九牧王 5,820,318 162,095,856.30 3.23
9 601633 长城汽车 8,062,586 143,514,030.80 2.86
10 600518 康美药业 9,021,264 139,107,890.88 2.77
11 600887 伊利股份 6,294,961 129,550,297.38 2.58
12 600199 金种子酒 5,029,347 125,633,088.06 2.51
13 000538 云南白药 2,038,854 120,863,265.12 2.41
14 600048 保利地产 7,968,504 90,362,835.36 1.80
15 002304 洋河股份 557,859 75,059,928.45 1.50
16 600016 民生银行 10,777,210 64,555,487.90 1.29
17 000527 美的电器 5,574,746 61,600,943.30 1.23
18 002236 大华股份 1,998,504 61,354,072.80 1.22
19 600585 海螺水泥 4,099,923 60,760,858.86 1.21
20 000581 威孚高科 1,769,883 48,494,794.20 0.97
21 000937 冀中能源 3,077,546 46,994,127.42 0.94
22 000060 中金岭南 4,699,486 40,509,569.32 0.81
23 600547 山东黄金 1,061,800 34,869,512.00 0.70
24 603001 奥康国际 1,167,897 31,428,108.27 0.63
25 300133 华策影视 2,278,085 28,908,898.65 0.58
26 000157 中联重科 2,881,173 28,898,165.19 0.58
27 600231 凌钢股份 5,049,906 23,482,062.90 0.47
28 000550 江铃汽车 1,000,000 21,350,000.00 0.43
29 000708 大冶特钢 1,598,450 14,577,864.00 0.29
30 600362 江西铜业 599,942 14,344,613.22 0.29
31 600496 精工钢构 1,178,462 9,133,080.50 0.18嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 32 页 共 40 页
32 600559 老白干酒 252,032 7,192,993.28 0.14
33 000970 中科三环 250,000 6,522,500.00 0.13
34 000069 华侨城Ａ 1,006,954 6,424,366.52 0.13
35 002244 滨江集团 627,441 5,690,889.87 0.11
36 600340 华夏幸福 300,000 5,427,000.00 0.11
37 002375 亚厦股份 144,134 3,558,668.46 0.07
38 600282 南钢股份 972,488 2,440,944.88 0.05
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 600031 三一重工 195,896,482.92 4.28
2 000651 格力电器 182,239,845.79 3.98
3 000858 五 粮 液 180,858,145.87 3.95
4 600519 贵州茅台 153,465,190.06 3.35
5 000527 美的电器 130,074,447.36 2.84
6 600199 金种子酒 129,079,555.04 2.82
7 601633 长城汽车 119,714,682.13 2.61
8 600048 保利地产 115,000,120.73 2.51
9 600518 康美药业 113,993,137.20 2.49
10 600887 伊利股份 83,935,578.71 1.83
11 000970 中科三环 76,198,910.71 1.66
12 600016 民生银行 75,787,740.82 1.65
13 000568 泸州老窖 72,455,838.30 1.58
14 002304 洋河股份 65,905,341.13 1.44
15 002236 大华股份 54,961,944.59 1.20
16 000157 中联重科 49,450,533.93 1.08
17 000060 中金岭南 47,271,066.48 1.03
18 002241 歌尔声学 39,852,108.80 0.87
19 000581 威孚高科 38,291,261.73 0.84
20 600547 山东黄金 38,230,190.83 0.83
7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 33 页 共 40 页
1 600585 海螺水泥 164,933,816.96 3.60
2 000858 五 粮 液 136,126,400.51 2.97
3 000157 中联重科 114,749,642.42 2.50
4 002241 歌尔声学 93,960,354.01 2.05
5 002299 圣农发展 88,998,949.27 1.94
6 000527 美的电器 88,498,200.77 1.93
7 600031 三一重工 88,362,572.55 1.93
8 600016 民生银行 86,007,619.66 1.88
9 000651 格力电器 82,199,133.88 1.79
10 000970 中科三环 77,794,843.90 1.70
11 002236 大华股份 76,696,589.95 1.67
12 601166 兴业银行 69,310,917.47 1.51
13 000538 云南白药 62,010,753.57 1.35
14 000937 冀中能源 60,747,019.26 1.33
15 601899 紫金矿业 58,659,338.70 1.28
16 000423 东阿阿胶 56,090,615.03 1.22
17 600518 康美药业 49,494,392.86 1.08
18 601633 长城汽车 47,713,640.52 1.04
19 000568 泸州老窖 46,964,388.28 1.03
20 600519 贵州茅台 42,946,967.38 0.94
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,501,882,146.05
卖出股票收入（成交）总额 2,305,241,816.89
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 593,675,000.00 11.84
3 金融债券 421,684,000.00 8.41
其中：政策性金融债 421,684,000.00 8.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 91,775,000.00 1.83
6 中期票据 - -
7 可转债 84,923,604.00 1.69嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 34 页 共 40 页
8 其他 - -
合计 1,192,057,604.00 23.78
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 1101094 11 央行票据94 3,500,000 339,360,000.00 6.77
2 120405 12 农发 05 3,200,000 321,504,000.00 6.41
3 110414 11 农发 14 1,000,000 100,180,000.00 2.00
4 113002 工行转债 647,200 70,538,328.00 1.41
5 1101079 11 央行票据79 700,000 67,753,000.00 1.35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,647,849.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,064,405.01
5 应收申购款 3,514,518.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 26,226,772.64
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 113002 工行转债 70,538,328.00 1.41嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 35 页 共 40 页
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002241 歌尔声学 27,320,000.00 0.54 非公开发行流通受限
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
131,666
55,242.90 3,955,972,046.38 54.39% 3,317,639,112.13 45.61%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 48,546.37 0.00%
8.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理持有本基金情况
本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2002年 11 月5 日 ）基金份额总额 2,002,279,940.18
本报告期期初基金份额总额 7,273,363,503.34
本报告期基金总申购份额 992,743,596.56
减:本报告期基金总赎回份额 992,495,941.39
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,273,611,158.51
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 36 页 共 40 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2012年 4月11 日，本基金管理人发布《关于基金行业高级管理人员变更的公告》 ，李道滨先生不
再担任本公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有
限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备
注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国证券股份有限公司 2 1,019,524,134.74 21.37% 828,367.32 20.78% -
安信证券股份有限公司 3 743,523,926.13 15.58% 625,201.17 15.68% -
中国中投证券有限责任公司 2 683,058,385.27 14.32% 557,565.45 13.98% -
中国国际金融有限公司 2 458,841,545.89 9.62% 388,045.39 9.73% -
东兴证券股份有限公司 1 434,714,867.52 9.11% 369,506.08 9.27% -
渤海证券股份有限公司 1 345,995,662.74 7.25% 297,668.32 7.47% -
浙商证券有限责任公司 1 292,895,351.39 6.14% 248,958.47 6.24% -
国泰君安证券股份有限公司 4 161,396,474.46 3.38% 136,783.70 3.43% -嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 37 页 共 40 页
兴业证券股份有限公司 1 146,671,762.63 3.07% 128,048.72 3.21% -
长城证券有限责任公司 2 115,418,689.12 2.42% 93,778.12 2.35% -
长江证券股份有限公司 1 105,674,049.94 2.21% 85,861.05 2.15% -
广发证券股份有限公司 2 96,101,540.89 2.01% 83,378.63 2.09% -
民生证券有限责任公司 2 94,845,447.18 1.99% 82,410.84 2.07% -
中信建投证券股份有限公司 2 36,922,171.99 0.77% 31,383.76 0.79% -
中国银河证券股份有限公司 2 35,649,134.57 0.75% 30,301.92 0.76% -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
财富证券有限责任公司 1 - - - - -
大通证券股份有限公司 1 - - - - -
东北证券股份有限公司 2 - - - - -
东方证券股份有限公司 2 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
方正证券股份有限公司 1 - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - - -
国金证券股份有限公司 2 - - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - - -
海通证券股份有限公司 2 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - -
华宝证券经纪有限责任公司 1 - - - - -
华融证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 4 - - - - -
华西证券有限责任公司 1 - - - - -
平安证券有限责任公司 2 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - -
天源证券经纪有限公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
信达证券股份有限公司 1 - - - - -
英大证券有限责任公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - -
中航证券有限公司 1 - - - - -
中信金通证券有限责任公司 1 - - - - -嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 38 页 共 40 页
中信证券股份有限公司 3 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 2 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：华泰联合证券有限责任公司交易单元并入华泰证券股份有限公司。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交
金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的比例
安信证券股份有限公司 - -4,039,000,000.00 43.81% - -
中国国际金融有限公司 - - 500,000,000.00 5.42% - -
东兴证券股份有限公司 - -1,800,000,000.00 19.52% - -
渤海证券股份有限公司 - - 880,500,000.00 9.55% - -
浙商证券有限责任公司 - -1,050,000,000.00 11.39% - -
兴业证券股份有限公司 - - 200,000,000.00 2.17% - -
广发证券股份有限公司 - - 500,000,000.00 5.42% - -
民生证券有限责任公司 - - 100,000,000.00 1.08% - -
中信建投证券股份有限公司 - - 100,000,000.00 1.08% - -
中国银河证券股份有限公司 - - 50,000,000.00 0.54% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于增加财富里昂证券为嘉实旗下开
放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2012 年 1
月7日
2 关于嘉实直销网上交易有关建行卡功 中国证券报、上海证券报、 2012 年 1嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 39 页 共 40 页
能升级和申购费率优惠调整的公告 证券时报、管理人网站 月 12 日
3 关于对中国工商银行借记卡持卡人通
过嘉实直销网上交易的在线支付方式
申购费率优惠促销的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2012 年 1
月12日
4 嘉实基金管理有限公司关于住所变更
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2012 年 1
月12日
5 关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银
行开办定投业务及其费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2012 年 2
月21日
6 关于基金行业高级管理人员变更的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2012 年 4
月11日
7 关于旗下基金投资歌尔声学非公开发
行股票的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2012 年 4
月12日
8 关于旗下基金投资中科三环非公开发
行股票的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2012 年 5
月16日
9 关于旗下开放式基金通过渤海证券开
办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2012 年 6
月8日
10 关于对中国银行长城借记卡持卡人开
通嘉实直销网上交易在线支付业务的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2012 年 6
月11日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件；
（2） 《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》 ；
（4） 《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 嘉实成长收益混合2012年半年度报告
第 40 页 共 40 页
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2012年8月28日
