汇添富货币 市场基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2012 年 8 月 28 日
汇添富货币 2012 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金 管理人的董 事会、董 事保证 本报告所载 资料不存 在虚假 记载、误导 性陈述或 重大遗 漏，并 对
其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个 别及连带 的法律责 任。本半 年度报告 已经三分 之二以上 独立
董事签字 同意， 并由董 事长 签发。
基金托管 人上海 浦东发 展银 行股份有 限公司 根据本 基金 合同规定 ，于 2012 年 8 月 24 日复核了本
报告 中的财务 指标、净 值表现、 利润分配 情况、财 务会计报 告、投资 组合报告 等内容， 保证复核 内容
不存在虚 假记载 、误导 性陈 述或者重 大遗漏 。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金 的过往业绩 并不代表 其未来 表现。投资 有风险， 投资者 在作出投资 决策前应 仔细阅 读本基 金
的招募说 明书及 其更新 。
本报告中 财务资 料未经 审计 。
本报告期 自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 汇添富货币 2012 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要 提示 及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金 简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金托管 人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要 财务 指标和 基金净 值表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和 财务指 标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金表现 ............................................................................................................................................. 7
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 .............................................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................................................... 11
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................ 11
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................................................ 11
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................................................ 12
4.6 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ............................................................................ 12
4.7 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ................................................................................ 13
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 .................................................................................... 13
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 13
5.3 托管人对本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 ................................ 13
§6 半年 度财 务会计 报告（ 未经 审 计） ........................................................................................................ 14
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 .................................................................................................... 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 17
§7 投资 组合 报告 ............................................................................................................................................ 32
7.1 期末基金资产组 合情况 .................................................................................................................... 32
7.2 债券回购融资情 况 ........................................................................................................................... 33
7.3 基金投资组合平 均剩余 期限 ............................................................................................................ 33
7.4 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ............................................................................................ 34
7.5 期末按摊余成本 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 十名债券 投资明 细 .................................... 34
7.6 “ 影子定价” 与“ 摊余 成本 法” 确定的 基金资 产净值 的 偏离 .............................................................. 35
7.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 35
7.8 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 35
§8 基金 份额 持有人 信息 ................................................................................................................................ 36
8.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ........................................................................................ 36
8.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况 ............................................................................ 36
§9 开放 式基 金份额 变动 ................................................................................................................................ 37
§10 重 大事件 揭示 .......................................................................................................................................... 37 汇添富货币 2012 年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大 会决 议 .............................................................................................................. 37
10.2 基金管理人、基金 托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 37
10.3 涉及基金管理人、 基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 38
10.4 基金投资策略的改 变...................................................................................................................... 38
10.5 为基金进行审计的 会计 师事务所 情况 .......................................................................................... 38
10.6 管理人、托管人及 其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 38
10.7 基金租用证券公司 交易 单元的有 关情况 ...................................................................................... 38
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................... 39
其他重大事 件 ........................................................................................................................................ 39
10.9 ........................................................................................................................................................... 39
§11 备查 文件目 录........................................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录 .................................................................................................................................. 41
11.2 存放地点.......................................................................................................................................... 41
11.3 查阅方式.......................................................................................................................................... 41
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 汇添富货 币市场 基金
基金简称 汇添富货 币
基金主代 码 519518
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2006 年 3 月 23 日
基金管理 人 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托管 人 上海浦东 发展银 行股份 有限 公司
报告期末 基金份 额总额 4,143,949,031.50 份
基金合同 存续期 不定期
下属分级 基金的 基金简 称： 汇添富货 币 A 汇添富货 币 B
下属分级 基金的 交易代 码： 519518 519517
报告期末 下属分 基基金 的份 额总额 1,247,921,330.92 份 2,896,027,700.58 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标 力求本金 稳妥和 基金资 产高 流动性的 前提下 ， 追求 超过 业绩比较 基准的 投资收
益。
投资策略 本基金将 结合宏 观分析 和微 观分析制 定投资 策略 ， 力求 在满足安 全性 、 流动 性
需要的基 础上实 现更高 的收 益率。
业绩比较 基准 税后活期 存款利 率( 即活期 存款利率×(1 －利 息税率))。
风险收益 特征 本货币市 场基金 是具有 较低 风险、中 低收益 、流动 性强 的证券投 资基金 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 汇添富基 金管理 有限公 司 上海浦东 发展银 行股份 有限 公司
信息披露 负责
人
姓名 李文 周倩芝
联系电话 021-28932888 021-61618888
电子邮箱 service@99fund.com zhouqz@spdb.com.cn
客户服务 电话
400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
注册地址 上海市黄 浦区大 沽 路 288 号 6
栋 538 室
上海市浦 东新区 浦东南 路 500 号
办公地址 上海 市富城 路 99 号 震旦国际
大楼 21 层
上海市中 山东一 路 12 号
邮政编码 200120 200120
法定代表 人 潘鑫军 吉晓辉
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2.4 信 息披 露方式
本基金选 定的信 息披露 报纸 名称 《中国证 券报 》 、 《 上海证 券 报》 和 《证券
时报》
登载基金 半年度 报告报 告正 文的管理 人互联 网网址 www.99fund.com
基金半年 度报告 报告备 置地 点 上海市富 城路 99 号震旦国 际 大楼 21 层汇
添富基金 管理有 限公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记 机构 中国证券 登记结 算有限 责任 公司 北京市西 城区太 平桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期公允 价值变动 收益。由 于货币市 场基金采 用摊
余成本法 核算， 因此， 公允 价值变动 收益为 零，本 期已 实现收益 和本期 利润的 金额 相等。
2 、所述 基金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易基 金的 各项费 用( 例如 ：基 金的 申 购赎回 费等)，计 入费
用后实际 收益水 平要低 于所 列数字。
3 、本基金收 益分配 按月结 转份额。
基金级 别 汇 添 富货币 A 汇 添 富货币 B
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年 6 月 30 日 )
报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 27,139,514.99 95,539,179.37
本期利 润 27,139,514.99 95,539,179.37
本期净 值收 益率 2.28% 2.40%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,247,921,330.92 2,896,027,700.58
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年 6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 18.74% 17.51% 汇添富货币 2012 年半年度报告
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3.2 基金 表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富货 币 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一个 月 0.3561% 0.0071% 0.0347% 0.0001% 0.3214% 0.0070%
过去三个 月 1.0533% 0.0045% 0.1180% 0.0001% 0.9353% 0.0044%
过去六个 月 2.2817% 0.0062% 0.2423% 0.0001% 2.0394% 0.0061%
过去一年 4.4469% 0.0046% 0.4950% 0.0001% 3.9519% 0.0045%
过去三年 8.6628% 0.0054% 1.2592% 0.0002% 7.4036% 0.0052%
自基金合 同
生效日起 至
今
18.7353% 0.0081% 10.0496% 0.0037% 8.6857% 0.0044%
汇添富货 币 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一个 月 0.3758% 0.0071% 0.0347% 0.0001% 0.3411% 0.0070%
过去三个 月 1.1135% 0.0045% 0.1180% 0.0001% 0.9955% 0.0044%
过去六个 月 2.4034% 0.0062% 0.2423% 0.0001% 2.1611% 0.0061%
过去一年 4.6968% 0.0046% 0.4950% 0.0001% 4.2018% 0.0045%
过去三年 9.4460% 0.0054% 1.2592% 0.0002% 8.1868% 0.0052%
自基金合 同
生效日起 至
今
17.5053% 0.0087% 7.5800% 0.0041% 9.9253% 0.0046%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本基 金建仓 期为本 《基 金合同》 生效之 日（2006 年 3 月 23 日） 起 6 个 月， 建仓期结 束时各 项资
产配置比 例符合 合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添 富基金管理 有限公司 由东方 证券股份有 限公司、 文汇新 民联合报业 集团、东 航金戎 控股有 限
责任公司 共同发 起设立 ， 经 中国证监 会证监 基金字 （2005） 5 号文批准， 于 2005 年 2 月 3 日正式成立 ，
注册资本 金为 1 亿元人 民币 。 截止到 2012 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证券 投资基 金规 模达到 803.69 亿元，
基金份额 持有人 户数近 200 万， 资产管 理规模 在行业 内 名列前茅 。 公司管理 22 只开 放式证券 投资基 金，
包括汇添 富优势 精选混 合型 证券投资 基金 、 汇 添富货 币 市场基金 （A 级、B 级 ） 、 汇 添富均衡 增长股 票
型证 券投资基 金、汇添 富成长焦 点股票型 证券投资 基金、汇 添富增强 收益债券 型证券投 资基金、 汇添
富蓝 筹稳健灵 活配置混 合型证券 投资基金 、汇添富 价值精选 股票型证 券投资基 金、汇添 富上证综 合指
数证 券投资基 金、汇添 富策略回 报股票型 证券投资 基金、汇 添富民营 活力股票 型证券投 资基金、 汇添汇添富货币 2012 年半年度报告
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富亚 洲澳洲成 熟市场（ 除日本外 ）优势精 选股票型 证券投资 基金、汇 添富医药 保健股票 型证券投 资基
金、 汇添富保 本混合型 证券投资 基金、汇 添富社会 责任股票 型证券投 资基金、 汇添富可 转换债券 债券
型证券投 资基金 、 汇 添富黄 金及贵金 属证券 投资基 金 （LOF）、 深 证 300 交易型开 放式指数 证券投 资基
金、汇添 富深证 300 交易型 开放式指 数证券 投资基 金联 接基金、 汇添富 信用债 债券 型证券投 资基金 、
汇添富逆 向投资 股票型 证券 投资基金 、汇添 富理 财 30 天债券型 证券投 资基金 、汇 添富理 财 60 天债 券
型证券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王珏池
本基金的
基金经理 、
汇添富可
转换债券
债券型证
券投资基
金的基金
经理、 汇 添
富信用债
债券型证
券投资基
金的基金
经理。
2006 年 3 月 23 日 - 18 年
国籍： 中国。 学历 ：
澳门科技大学管理
学硕士。相关业务
资格：证券投资基
金从业资格。从业
经历：曾任申银万
国证券股份有限公
司固定收益总部投
资部经理 。2005 年
4 月加入汇添富基
金管理有限公司任
交易主管 ，2006 年
3 月 23 日至今任汇
添富货币市场基金
的基金经理，2008
年 3 月 6 日至 2011
年 6 月 21 日任汇 添
富增强收益债券型
证券投资基金的基
金经理，2011 年 6
月 17 日至今任汇
添富可转换债券债
券型证券投资基金
的基金经理，2011
年 12 月 20 日至今
任汇添富信用债债
券型证券投资基金
的基金经 理。
注：1 、 基金的 首任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 为基金 合 同生效日 ， 其“ 离 职日期” 为 根据公司 决议确 定的
解聘日期 ； 汇添富货币 2012 年半年度报告
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2 、非首任基 金经理 ，其“ 任 职日期” 和“ 离任日 期” 分别 指根据公 司决议 确定的 聘任 日期和解 聘日期 ；
3 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基 金管理人在 本报告期 内严格 遵守《中华 人民共和 国证券 投资基金法 》及其他 相关法 律法规 、
证监 会规定和 本基金合 同的约定 ，本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在严格 控制
风险的基 础上 ， 为基 金份额 持有人谋 求最大 利益 ， 无损 害基金持 有人利 益的行 为。 本基金无 重大违 法、
违规行为 ，本基 金投资 组合 符合有关 法规及 基金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基 金管理人高 度重视投 资者利 益保护，根 据中国证 监会《 证券投资基 金管理公 司公平 交易制 度
指导 意见》等 法规，借 鉴国际经 验，建立 了健全、 有效的公 平交易制 度体系， 形成涵盖 各投资组 合、
各投 资市场、 各投资标 的，并贯 穿分工授 权、研究 分析、投 资决策、 交易执行 、业绩评 估、监督 检查
各环节的 公平交 易机制 。
本报 告期内，基 金管理人 对公平 交易制度和 公平交易 机制实 现了流程优 化和进一 步系统 化，确 保
全程 嵌入式风 险控制体 系的有效 运行，包 括投资独 立决策、 研究公平 分享、集 中交易公 平执行、 交易
严密监控 和报告 及时分 析等 在内的公 平交易 各环节 执行 情况良好 。
本报 告期内，通 过投资交 易监控 、交易数据 分析以及 专项稽 核检查，本 基金管理 人未发 现任 何违
反公平交 易的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报 告期内，本 基金管理 人对投 资交易全过 程实施了 严格的 监控、分析 和检查， 未发现 任何异 常
交易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年经济呈现“低增长， 低通胀” 态势，整体经济数据偏弱。外需方面，美国和欧洲两大经济体
经济 增长回落 ：美国一 季度经济 拉动力的 暖冬与补 库存因素 在二季度 消散，就 业情况改 善不佳， 复苏
之路 坎坷，欧 元区经济 在欧债危 机阴影笼 罩下持续 低迷，我 国的出口 增速在上 半年维持 低位。内 需方
面， 去年以来 偏紧的信 贷环境与 房地产等 行业高库 存状况， 使经济内 生性的进 入去杠杆 阶段，内 需增
速放 缓。上半 年国内通 货膨胀在 经历了一 季度的反 复之后开 始大幅降 低，蔬菜 与猪肉价 格回落明 显，
经济增速 回落与 货币增 速放 缓、 大宗商 品价格 大幅下 跌 这三个因 素带动 非食品 通胀 回到 10 年上半年的汇添富货币 2012 年半年度报告
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低位。CPI 、PPI 持续走低， 工业增加 值缺口 继续扩 大， 这些迹象 都表明 经济运 行于 潜在增长 率之下 。
二季度货币市场整体维持相对宽松的格局，这与商业银行体系“宽货币，弱信贷” 的现状一致，货币市
场流 动性仅在 半年末因 商业银行 考核而出 现了阶段 性的紧张 。5 月份 的降准和 六月份的 降息彻底 扭转
了 之前 持续将 近一年 的货 币市 场资 金较为 紧张的 局面 ，上 半年 银行间 平均隔 夜回 购利 率为 3.02% ，平
均七天回 购利率 3.64%，均 达 到 2010 年末以来的最低 值。 本 基金在 报告期 内配置 了较多的 短期融 资券
和银 行同业存 款，随着 货币市场 利率的逐 级走低， 投资短期 融资券带 来的高票 息和资本 利得较好 地提
升了组合 的收益 ，同时 本基 金较大比 例地投 资银行 同业 存款，也 获得了 理想的 效果 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内 本基金 A 级 净值 收益率为 2.2817% ，B 级净值收益率为 2.4034% ，同期 业绩比较 基准收
益率为 0.2423% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们 认为下半年 央行货币 政策仍 将保持宽松 。一方面 ，在通 过降息、降 准降低银 行放贷 成本的 基
础上 ，积极推 进利率市 场化改革 ，提高银 行业竞争 水平，促 使银行贷 款向收益 率水平较 高的中小 企业
倾斜 ，另外一 方面，大 力推进债 券市场发 展，提高 企业发债 能力和发 债速度， 一些有规 模、有信 誉的
企业通过 市场化 手段获 取所 需要的资 金， 减少了 信贷的 需求。 总体而 言， 货币市 场 处于资金 日渐宽 松，
债券 大量发行 的阶段。 本基金将 利用这一 有利时机 ，选择理 想投资品 种进行配 置，保持 较长的组 合剩
余期限， 以期获 得理想 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内，本 基金管理人 严格遵 守《企业 会计准则 》 、 《证券 投资基金 会计核算业 务指引 》以及 中
国证 券监督管 理委员会 颁布的《 关于证券 投资基金 执行〈企 业会计准 则〉估值 业务及份 额净值计 价有
关事 项的通知 》与《关 于进一步 规范证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》等相 关规定和 基金合同 的约
定， 日常估值 由本基金 管理人同 本基金托 管人一同 进行，基 金份额净 值由本基 金管理人 完成估值 后，
经本 基金托管 人复核无 误后由本 基金管理 人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会计账 务的
核对同时 进行。
报告 期内，公司 制定了证 券投资 基金的估值 政策和程 序，并 由投资研究 部、产品 创新部 、基金 营
运部 和稽核监 察部人员 及基金经 理等组成 了估值委 员会，负 责研究、 指导基金 估值业务 。估值委 员会
成员 均为公司 各部门人 员，均具 有基金从 业资格、 专业胜任 能力和相 关工作经 历，且之 间不存在 任何
重大 利益冲突 。基金经 理作为公 司估值委 员会的成 员，不介 入基金日 常估值业 务，但应 参加估值 小组
会议 ，可以提 议测算某 一投资品 种的估值 调整影响 ，并有权 表决有关 议案但仅 享有一票 表决权， 从而汇添富货币 2012 年半年度报告
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将其影响 程度进 行适当 限制 ，保证基 金估值 的公平 、合 理，保持 估值政 策和程 序的 一贯性。
报告 期内，本基 金依据签 署的《 中债收益率 曲线和中 债估值 最终用户服 务协议》 从中央 国债登 记
结算有限 责任公 司取得 中债 估值服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金每日计算 投资人帐 户当日 所产生的收 益，每月 将投资 人帐户累计 的收益结 转为基 金份额 ，
计入该投 资人帐 户的基 金份 额中。
本基金期 初应付 收益 7,866,087.61 元，2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间累计分 配收益
118,857,519.65 元， 其中人 民 币 76,464,012.28 元以红利再投资方式 结转入 实收基 金， 人民币 42,393,507.37
元因基金 赎回而 支付给 投资 者，其余 人民币 11,687,262.32 元为期末应付 收益。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对汇添富货币市场基金
的 托管过程 中，严格 遵守《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》 、 《货币市 场基金管 理暂 行规定 》 、 《货 币
市场 基金信息 披露特别 规定》及 其他有关 法律法规 、基金合 同、托管 协议的规 定，不存 在损害基 金份
额持有人 利益的 行为， 完全 尽职尽责 地履行 了基金 托管 人应尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告期内， 本托管人 依照《中 华人民共 和国证券 投资基金 法 》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定 》 、
《货 币市场基 金信息披 露特别规 定》及其 他有关法 律法规、 基金合同 、托管协 议的规定 ，对汇添 富货
币市 场基金的 投资运作 进行了监 督，对基 金资产净 值的计算 、利润分 配、基金 份额申购 赎回价格 的计
算以 及基金费 用开支等 方面进行 了认真的 复核，未 发现基金 管理人存 在损害基 金份额持 有人利益 的行
为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报 告期内，由 汇添富基 金管理 有限公司编 制本托管 人复核 的本报告中 的财务指 标、净 值表现 、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范
围内） 、投资 组合报 告等内 容真实、 准确、 完整。 汇添富货币 2012 年半年度报告
第 14 页 共 41 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体 ：汇添 富货币 市场 基金
报告截止 日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人 民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,904,433,121.92 2,336,024,574.87
结算备 付金
727,272.73 -
存出保 证金
250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,573,591,828.57 1,344,951,710.37
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,553,591,828.57 1,344,951,710.37
资产支 持证 券投 资
20,000,000.00 -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 149,940,344.91
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 61,718,260.82 24,693,464.40
应收股 利
- -
应收申 购款
419,777,746.44 206,665,490.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,960,498,230.48 4,062,525,585.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
799,998,350.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
99,513.24 1,218.93
应付管 理人 报酬
2,410,248.60 812,538.17
应付托 管费
730,378.37 246,223.67
应付销 售服 务费
338,061.47 142,830.75
应付交 易费 用 6.4.7.7 36,780.15 25,596.01
应交税 费
452,400.00 452,400.00
应付利 息
347,449.68 -
应付利 润
11,687,262.32 7,866,087.61 汇添富货币 2012 年半年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 448,755.15 559,018.22
负债合 计
816,549,198.98 10,105,913.36
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,143,949,031.50 4,052,419,671.92
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,143,949,031.50 4,052,419,671.92
负债和 所有 者权 益总 计
4,960,498,230.48 4,062,525,585.28
注：1 、后附 会计报 表附注 为本会计 报表的 组成部 分。
2 、报告截止 日 2012 年 6 月 30 日，基金份额 净值 1.0000 元，基金份 额总额 4,143,949,031.50 份，
其中，A 级 份额 1,247,921,330.92 份，B 级份额 2,896,027,700.58 份。
6.2 利 润表
会计主体 ：汇添 富货币 市场 基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人 民币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日
一、收入
139,529,342.78 46,914,164.01
1.利息 收入
127,439,315.33 44,184,583.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 88,193,547.58 11,676,454.50
债券利 息收 入
35,236,111.70 20,161,303.77
资产支 持证 券利 息收 入
284,449.32 -
买入返 售金 融资 产收 入
3,725,206.73 12,346,825.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
11,768,220.37 2,683,416.14
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 11,768,220.37 2,683,416.14
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号填 列）
- -
5.其 他收 入 （损 失以“-” 号填 列） 6.4.7.13 321,807.08 46,164.39
减：二、费用
16,850,648.42 6,721,180.01
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,957,918.21 3,934,159.37
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,714,520.60 1,192,169.46
3．销 售服 务费
1,744,222.33 639,405.81
4． 交易 费用
- - 汇添富货币 2012 年半年度报告
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5． 利息 支出
3,193,799.88 728,193.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,193,799.88 728,193.84
6． 其他 费用 6.4.7.14 240,187.40 227,251.53
三、 利润总额 （亏损总额 以“-”
号填列）
122,678,694.36 40,192,984.00
注：后附会 计报表 附注为 本会计报 表的组 成部分 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ：汇添 富货币 市场 基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基
金净值）
4,052,419,671.92 - 4,052,419,671.92
二、 本期 经营活 动产生 的
基金净值 变动数 （本期 利
润）
- 122,678,694.36 122,678,694.36
三、 本期 基金份 额交易 产
生的基金 净值变 动数
（净值减 少以“-” 号填 列）
91,529,359.58 - 91,529,359.58
其中：1. 基金 申购款 26,823,754,714.54 - 26,823,754,714.54
2. 基金赎回款 -26,732,225,354.96 - -26,732,225,354.96
四、 本期 向基金 份额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动 （ 净值减 少以“-”
号填列）
- -122,678,694.36 -122,678,694.36
五、 期末 所有者 权益 （ 基
金净值）
4,143,949,031.50 - 4,143,949,031.50
项目
上年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基
金净值）
2,808,383,300.11 - 2,808,383,300.11
二、 本期 经营活 动产生 的
基金净值 变动数 （本期 利
润）
- 40,192,984.00 40,192,984.00
三、 本期 基金份 额交易 产 -1,257,007,487.87 - -1,257,007,487.87 汇添富货币 2012 年半年度报告
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生的基金 净值变 动数
（净值减 少以“-” 号填 列）
其中：1. 基金 申购款 8,364,688,199.58 - 8,364,688,199.58
2. 基金赎回款 -9,621,695,687.45 - -9,621,695,687.45
四、 本期 向基金 份额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动 （ 净值减 少以“-”
号填列）
- -40,192,984.00 -40,192,984.00
五、 期末 所有者权 益（ 基
金净值）
1,551,375,812.24 - 1,551,375,812.24
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负 责人签 署：
______ 林利军______
_______ 陈灿辉_ ______
____王小练____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富货 币市场 投资基 金( 以下简称“ 本基金”) ， 系经中 国证券监 督管理 委员会( 以 下简称“ 中 国证监
会”) 证监基金 字[2006]21 号 文 《关于 同意汇 添富货 币市 场基金募 集的批 复》 的 核准 ， 由汇添 富基金 管理
有限公司 作为发 起人向 社会 公开发行 募集， 基金合 同 于 2006 年 3 月 23 日正式生效，首次 设立募 集规
模为 4,104,914,022.13 份基 金份额 。 本基 金为契 约型开 放式， 存续期 限不定 。 本 基 金的基金 管理人 为汇
添富 基金管理 有限公司 ，注册登 记机构为 中国证券 登记结算 有限责任 公司，基 金托管人 为上海浦 东发
展银行股 份有限 公司。
2007 年 5 月 22 日， 本基金 按照 500 万份 基金份 额的界 限划分 为 A 级基金 份额 和 B 级基金份 额，
单一持有 人持有 500 万份基 金份额以 下的为 A 级， 达 到 或超过 500 万份的为 B 级。 本基金份 额分级 规
则于分级 日起生 效。基 金分 级后，当 份额持 有人在 单个 基金账户 保留的 基金份 额减 少至 500 万份以下
时， 本基 金的注 册登 记机构 自动将其 在该基 金帐户 持有 的 B 级基金份额 降级为 A 级基金份 额； 相 应地 ，
当达到或 超过 500 万份时 ，A 级基金 份额自 动升级 为 B 级基金份 额。两 级基金 份额 单独计算 及公布 基
金日收益 和基金 七日收 益率 。
本基 金投资于法 律法规允 许的金 融工具包括 ：现金、 通知存 款、一年以 内（含一 年）的 银行定 期
存款、大 额存单 、剩余 期限 在 397 天以内 （含 397 天） 的债券、 期限在 一年以 内（ 含一年） 的央行 票
据、 期限在一 年以内（ 含一年） 的债券回 购、短期 融资券及 中国证监 会、中国 人民银行 认可的其 他具
有良 好流动性 的货币市 场工具。 本基金结 合宏观分 析和微观 分析制定 投资策略 ，力求在 满足安全 性、
流动性需 要的基 础上实 现更 高的收益 率。 本基 金的业 绩 比较基准 为税后 活期存 款利 率( 即活期存 款利率
×(1 －利息税率))。 汇添富货币 2012 年半年度报告
第 18 页 共 41 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报 表系按 照中国 财政 部 2006 年 2 月颁布的《企 业会计准 则—基本 准 则》和 38 项具体会计
准则、其后颁布的应用指南、解释、以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ） 编制，同时，对
于在 具体会计 核算和信 息披露方 面，也参 考了中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金会 计核算业 务指
引》 、 中国证 监会制 定的 《 关 于证券投 资基金 执行< 企 业 会计准则> 估值业 务及份 额 净值计价 有关事 项的
通知》 、 《 证券投 资基金 信息 披露管理 办法 》 、 《证券 投资 基金信息 披露内 容与格 式准 则》第 2 号《 年度
报告的内 容与格 式》 、 《 证券 投资基金 信息披 露编报 规则 》第 3 号《会 计报表 附注的 编制及披 露》 、 《 证
券投资基 金信息 披露编 报规 则》第 5 号《 货币市 场基金 信息披露 特别规 定》 、 《 证券 投资基金 信息披 露
XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和半年 度报告> 》及其 他 中国证监 会颁布 的相关 规定 。
本财务报 表以本 基金持 续经 营为基础 列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准 则的要求 ，真实 、完整 地反 映了本基 金于 2012 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2012 年上半年的经 营成果和 净值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期 所采用 的会计 政策 、会计估 计与最 近一期 年度 报告相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无重大 会计 差错的内 容和更 正金额 。
6.4.6 税项
1. 营业税、企业 所得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号文《关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通 知》 ，自 2004
年 1 月 1 日起 ，对证 券投资 基金（封 闭式证 券投资 基金 ，开放式 证券投 资基金 ）管 理人运用 基金买 卖
股票、债 券的差 价收入 ，继 续免征营 业税和 企业所 得税 ；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税[2008]1 号文 《关于企 业所得税 若干优 惠政策 的通 知》 的规 定， 对
证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买卖 股票、债 券的差价 收入，股 权的股息 、红利收 入，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
2. 个人所得税
根 据财 政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关 于开 放式 证 券投资基金有关税收问题的通
知》 ， 对基 金取得 的股票 的 股息、 红利及 债券的 利息等 收入， 由上市 公司、 债券发 行企业等 在向基 金派
发时代扣 代缴 20% 的个 人所 得税。 汇添富货币 2012 年半年度报告
第 19 页 共 41 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人 民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 4,433,121.92
定期存款 2,900,000,000.00
其中：存 款期限 1-3 个月 1,350,000,000.00
存款期限3 个 月至1 年 1,550,000,000.00
其他存款 -
合计： 2,904,433,121.92
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市 场
- - - -
银行间市 场
1,553,591,828.57 1,566,727,000.00 13,135,171.43 0.32%
合计
1,553,591,828.57 1,566,727,000.00 13,135,171.43 0.32%
资产支持 证券
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
合计
1,573,591,828.57 1,586,727,000.00 13,135,171.43 0.32%
注：偏离 金额＝ 影子定 价－ 摊余成本 ；偏离 度＝偏 离金 额/ 基金 资产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
注：本基 金本报 告期末 未持 有衍生金 融资产 或负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本基 金本期 末未持 有买 入返售金 融资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本基 金本报 告期末 未持 有买断式 逆回购 交易中 取得 的债券。 汇添富货币 2012 年半年度报告
第 20 页 共 41 页
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期 存款利 息 26,256.65
应收定期 存款利 息 34,156,246.16
应收其他 存款利 息 -
应收结算 备付金 利息 327.30
应收债券 利息 27,241,728.10
应收买入 返售证 券利息 -
应收申购 款利息 9,253.29
其他 284,449.32
合计 61,718,260.82
注：表中“ 其他” 为应 收资 产支持证 券利息 。
6.4.7.6 其他 资产
注：本基 金本报 告期末 未持 有其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所市 场应付 交易费 用 -
银行间市 场应付 交易费 用 36,780.15
合计 36,780.15
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券商 交易单 元保证 金 250,000.00
应付赎回 费 793.65
预提审计 费 39,781.56
预提信息 披露费 149,179.94
预提账户 维护费 4,500.00
预提上清 所账户 维护费 4,500.00
合计 448,755.15
6.4.7.9 实收 基金
金额单位 ：人民 币元
汇添富货 币 A
项目 本期 汇添富货币 2012 年半年度报告
第 21 页 共 41 页
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 909,884,081.11 909,884,081.11
本期申购 6,340,160,263.23 6,340,160,263.23
本期赎回( 以"-" 号填列) -6,002,123,013.42 -6,002,123,013.42
本期末 1,247,921,330.92 1,247,921,330.92
汇添富货 币 B
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 3,142,535,590.81 3,142,535,590.81
本期申 购 20,483,594,451.31 20,483,594,451.31
本期赎回( 以"-" 号填列) -20,730,102,341.54 -20,730,102,341.54
本期末 2,896,027,700.58 2,896,027,700.58
注：本期 申购中 包含红 利再 投、转换 入份额 ，本期 赎回 中包含转 换出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币 元
汇添富货 币 A
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度末 - - -
本期利润 27,139,514.99 - 27,139,514.99
本期基金份额交易
产生的变 动数
- - -
其中：基 金申购 款 - - -
基金赎回 款 - - -
本期已分 配利润 -27,139,514.99 - -27,139,514.99
本期末 - - -
汇添富货 币 B
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度末 - - -
本期利润 95,539,179.37 - 95,539,179.37
本期基金份额交易
产生的变 动数
- - -
其中：基 金申购 款 - - -
基金赎回 款 - - -
本期已分 配利润 -95,539,179.37 - -95,539,179.37
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人 民币元 汇添富货币 2012 年半年度报告
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项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款 利息收 入 939,325.78
定期存款 利息收 入 86,707,110.47
其他存款 利息收 入 -
结算备付 金利息 收入 3,810.71
其他 543,300.62
合计 88,193,547.58
注：“ 其他” 为申购 款利息 收 入
6.4.7.12 债 券投 资收益
单位：人民币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出债券 （债转 股及债 券到 期兑付） 成交总 额 2,341,685,052.92
减: 卖出 债券 （ 债转股 及债券 到期兑付 ） 成本 总额 2,298,521,487.96
减: 应收 利息总 额 31,395,344.59
债券投资 收益 11,768,220.37
6.4.7.13 其他 收入
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回 费收入 -
其他收入 321,807.08
合计 321,807.08
注：表中“ 其 他收入” 为赎 回款利息 收入。
6.4.7.14 其他 费用
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 39,781.56
信息披露 费 149,179.94
其他费用 -
银行间划 款费用 32,825.90
帐户维护 费 18,000.00
其他 400.00
合计 240,187.40
注：表中“ 其他” 为上 清所 CFCA 证书 服务费 。 汇添富货币 2012 年半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的重 大或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务 报表批 准日， 本基 金无须做 披露的 资产负 债表 日后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大 利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期 内未发 生与本 基金 存在控制 关系或 其他重 大利 害关系的 关联方 发生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金 的关系
汇添富基 金管理 有限公 司 基金管理 人、基 金销售 机构
上海浦东 发展银 行股份 有限 公司 基金托管 人、基 金代销 机构
东方证券 股份有 限公司 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
东航金戎 控股有 限责任 公司 基金管理 人的股 东
文汇新民 联合报 业集团 基金管理 人的股 东
汇添富资 产管理 （香港 ）有 限公司 基金管理 人的子 公司
上海汇添 富公益 基金会 与基金管 理人同 一批关 键管 理人员
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 债 券回 购交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可 比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
回购成交 金额
占当期债 券
回购
成交总额 的
比例
回购成交 金额
占当期债 券
回购
成交总额 的
比例
东方证券股份有限公司
840,000,000.00 100.00% 354,217,000.00 100.00%
6.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本 期及上 年度可 比期 间均未有 应支付 关联方 的佣 金。
注: 证券 公司不 向本基 金收取 债券回购 交易佣 金， 但交易 的经手费 和上海 证券交 易所 证管费由 本基金 交
纳， 其所计提 的证券结 算风险基 金由证券 公司按季 偿付本基 金。佣金 的比率是 公允的， 符合证监 会有
关规 定。管理 人因此从 关联方获 取的服务 主要包括 ：为本基 金提供的 证券投资 研究成果 和市场信 息服汇添富货币 2012 年半年度报告
第 24 页 共 41 页
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
上年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,957,918.21 3,934,159.37
其中： 支 付销售 机构的 客
户维护费
801,201.75 272,996.06
注：基金 管理费 按前一 日的 基金资产 净值的 0.33% 的年 费率计提 。
计算方法 如下：
H ＝ E ×0.33%÷当年天数
H 为每日应 计提的 基金管 理 费
E 为前一日基 金资产 净值
基金 管理费在 基金合同 生效后每 日计提， 按月支付 ，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金管理费 划付
指令，基 金托管 人复核 后于 次月前 5 个工 作日内 从基金 财产中一 次性支 付给基 金管 理人。若 遇法定 节
假日、休 息日等 ，支付 日期 顺延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
上年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,714,520.60 1,192,169.46
注：基金 托管费 按前一 日的 基金资产 净值的 0.10% 的年 费率计提 。
计算方法 如下：
H = E ×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的 基金托 管 费
E 为前一日基 金资产 净值
基金 托管费在 基金合同 生效后每 日计提， 按月支付 。由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金托管费 划付
指令，基 金托管 人复核 后于 次月前 5 个工 作日内 从基金 财产中一 次性支 付给基 金托 管人。若 遇法定 节
假日、休 息日等 ，支付 日期 顺延。 汇添富货币 2012 年半年度报告
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6.4.10.2.3 销 售服 务费
获得销售 服务费 的
各关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发生 的基金 应支付 的销 售服务费
汇添富货 币 A 汇添富货 币 B 合计
汇添富基 金管理 有限公 司 319,191.51 169,078.88 488,270.39
上海浦东 发展银 行股份 有
限公司
55,580.12 3,023.02 58,603.14
东方证券 股份有 限公司 50,016.26 740.22 50,756.48
合计 424,787.89 172,842.12 597,630.01
获得销售 服务费 的
各关联方 名称
上年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发生 的基金 应支付 的销 售服务费
汇添富货 币 A 汇添富货 币 B 合计
汇添富基 金管理 有限公 司 147,979.48
86,882.79
234,862.27
上海浦东 发展银 行股份 有
限公司
38,987.99
1,098.43
40,086.42
东方证券 股份有 限公司 11,913.85
0.00
11,913.85
合计 198,881.32
87,981.22
286,862.54
注：基金 销售服 务费可 用于 本基金的 市场推 广、销 售、 服务等各 项费用 ，由基 金管 理人支配 使用。
本基金各 级基金 份额按 照不 同的费率 计提销 售服务 费， 但各级基 金份额 的销售 服务 费率均不 超过 0.25%
年费率，A 级基 金份额 和 B 级基金份 额的约 定年费 率分 别为 0.25％和 0.01％。各级 基金份额 的销售 服
务费计提 的计算 公式如 下：
H ＝E×R÷ 当年 天数
H 为各级基 金份额 每日应 计 提的销售 服务费
E 为前一日该 级基金 份额的 基金资产 净值
R 为该级 基金份 额的销 售服 务费率
各级基金 份额的 销售服 务费 在基金合 同生效 后每日 计提 ，按月支 付，由 基金托 管人 于次月首 5 个 工作
日内 从基金财 产中一次 性划往基 金注册登 记清算账 户。由基 金管理人 支付给各 销售机构 ，若遇法 定节
假日、休 息日等 ，支付 日期 顺延。
汇添富货币 2012 年半年度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
单位：人民币 元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间市 场交易
的
各关联方 名称
债券交易 金额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
上海浦东发展银
行股份有 限公司
- - - - - -
上年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市 场交易
的
各关联方 名称
债券交易 金额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
上海浦东发展银
行股份有 限公司
- - - - 1,138,100,000.00 143,591.75
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本报 告期及 上年度 可比 期间本公 司未发 生运用 固有 资金投资 本基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
汇添富货 币 A
份额单位 ：份
关联方名 称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基 金份额
占基金总 份额的 比
例
持有的
基金份额
持有的基 金份额
占基金总 份额的
比例
上海汇添富公
益基金会
1,739,551.49 0.04% - -
汇添富货 币 B
份额单 位：份
关联方名 称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基 金份额
占基金总 份额的 比
例
持有的
基金份额
持有的基 金份额
占基金总 份额的
比例
上海汇添富公
益基金会
- - 6,144,573.02 0.15% 汇添富货币 2012 年半年度报告
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注： 上 海汇添 富公益 基金会 于 2012 年 3 月 23 日赎回 4,500,000.00 份 （本基金无赎 回费） ； 本 报告期 共
得收益结 转为的 份额 94,978.47 份。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入
单位：人民币 元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
上海浦东发展银
行股份有限公司
4,433,121.92 939,325.78 5,234,115.68 375,788.46
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基 金本期 及上年 度可 比期间在 承销期 内未有 参与 关联方承 销证券 的情况 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况——货币市 场基 金
金额单位 ：人民 币元
汇添富货 币A
已按再投 资形式 转实收 基金
直接通过 应付
赎回款转 出金额
应付利润
本年变动
本期利润 分
配合计
备注
18,753,198.11 6,226,823.35 2,159,493.53 27,139,514.99 -
汇添富货 币B
已按再投 资形式 转实收 基金
直接通过 应付
赎回款转 出金额
应付利润
本年变动
本期利润 分
配合计
备注
57,710,814.17 36,166,684.02 1,661,681.18 95,539,179.37 -
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基 金本期 末未持 有因 认购新发/ 增发 证券而 流通受 限的证券 。
6.4.12.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报 告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基 金从事 银 行间市场 债券正 回购交 易形 成的卖出 回购证 券款
余额 799,998,350.00 元，是以如下债 券作为 质押： 汇添富货币 2012 年半年度报告
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金额单位 ：人民 币元
债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值 单价 数量（张 ） 期末估值 总额
041259018 12 南高轮 CP001 2012-7-2 100.39 700,000 70,271,470.17
041254001 12 红狮 CP001 2012-7-2 99.95 500,000 49,972,931.48
041164011 11 敦煌种业
CP001
2012-7-2 100.01 300,000 30,001,764.47
041158028 11 人福 CP002 2012-7-2 100.82 400,000 40,327,958.26
041158005 11 康缘集 CP001 2012-7-2 100.00 500,000 50,001,859.95
041154010 11 石河子 CP002 2012-7-2 100.00 400,000 40,000,797.03
011212001 12 华能 SCP001 2012-7-3 100.00 1,000,000 100,002,037.94
041260016 12 大装备 CP001 2012-7-4 100.09 500,000 50,046,789.65
041261013 12 津城建 CP001 2012-7-4 100.17 500,000 50,083,218.29
041154012 11 广汽 CP001 2012-7-4 101.20 500,000 50,601,444.50
041151007 11 中铁建 CP001 2012-7-2 100.53 500,000 50,264,726.12
041158004 11 中铁股 CP001 2012-7-2 100.83 500,000 50,415,149.52
041158013 11 皖交投 CP002 2012-7-2 100.06 200,000 20,012,640.26
041252016 12 新希望 CP001 2012-7-2 100.08 300,000 30,023,366.43
041253003 12 中核建 CP001 2012-7-2 100.42 700,000 70,291,969.86
041258002 12 广汇汽车
CP001
2012-7-2 100.47 200,000 20,094,079.54
041158015 11 华谊兄弟
CP001
2012-7-2 100.02 300,000 30,006,101.81
合计
8,000,000 802,418,305.28
6.4.12.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有交 易所 市场债券 正回购 中作为 抵押 的债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金在日常经 营活动中 涉及的 财务风险主 要包括信 用风险 、流动性风 险及市场 风险。 本基金 管
理人 制定了政 策和程序 来识别及 分析这些 风险，并 设定适当 的风险限 额及内部 控制流程 ，通过可 靠的
管理及信 息系统 持续监 控上 述各类风 险。
本基 金管理人建 立了董事 会、经 营管理层、 风险管理 部门、 各职能部门 四级风险 管理组 织架构 ，
并明确了 相应的 风险管 理职 能。
6.4.13.2 信用 风险
信用 风险是指基 金在交易 过程中 因交易对手 未履行合 约责任 ，或者基金 所投资证 券之发 行人出 现
违约 、拒绝支 付到期本 息，导致 基金资产 损失和收 益变化的 风险。本 基金均投 资于具有 良好信用 等级
的证券， 且通过 分散化 投资 以分散信 用风险 。 汇添富货币 2012 年半年度报告
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本基金的 银行存 款均存 放于 信用良好 的银行， 申购交 易 均通过具 有基金 销售资 格的 金融机构 进行 ，
另外 ，在交易 所进行的 交易均与 中国证券 登记结算 有限责任 公司完成 证券交收 和款项清 算，因此 违约
风险 发生的可 能性很小 ；基金在 进行银行 间同业市 场交易前 均对交易 对手进行 信用评估 ，以控制 相应
的信用风 险。
根据本基 金的信 用风险 控制 要求，本 基金投 资的短 期融 资券的信 用评级 ，不低 于以 下标准：
1) 国内信用评级机 构评定 的 A-1 级或 相当于 A-1 级的 短期信用 级别；
2) 根据有关规定予 以豁免 信用评级 的短期 融资券， 其 发行人最 近三年 的信用 评级 和跟踪评 级具备
下列条件 之一：
A. 国 内信用 评级机 构评定 的 AAA 级或相 当于 AAA 级的 长期信用 级别；
B. 国际信用评级机 构评定 的低于中 国主权 评级一 个级 别的信用 级别( 例如 ，若中 国主权评 级为 A-
级，则低 于中国 主权评 级一 个级别的 为 BBB+ 级) 。
同一发行 人同时 具有国 内信 用评级和 国际信 用评级 的， 以国内信 用级别 为准。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用 评级
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
A-1 892,554,883.35 750,398,404.27
A-1 以下
未评级 308,598,510.40 243,751,709.91
合计 1,201,153,393.75 994,150,114.18
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用 评级
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
AAA 131,222,420.33 110,592,166.06
AAA 以下
未评级 241,216,014.49 240,209,430.13
合计 372,438,434.82 350,801,596.19
6.4.13.3 流 动性 风险
本基 金所持大部 分证券为 剩余期 限较短、信 誉良好的 国债、 企业债及央 行票据等 ，除在 证券交 易汇添富货币 2012 年半年度报告
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所的债券 回购交 易， 其余均 在银行间 同业市 场交易 ， 因 此， 本 期末本 基金的 资产均 能及时变 现。 此外 ，
本基 金可通过 卖出回购 金融资产 方式借入 短期资金 应对流动 性需求， 其上限一 般不超过 基金持有 的债
券资 产的公允 价值。本 基金管理 人每日预 测本基金 的流动性 需求，并 同时通过 独立的风 险管理部 门设
定流动性 比例要 求，对 流动 性指标进 行持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市场 风险
市场 风险是指基 金所持金 融工具 的公允价值 或未来现 金流量 因所处市场 各类价格 因素的 变动而 发
生波动的 风险， 包括利 率风 险、外汇 风险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率 风险是指基 金的财务 状况和 现金流量受 市场利率 变动而 发生波动的 风险。本 基金主 要投资 于
银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价” 机制使按摊余成本确认的基金
资产 净值能近 似反映基 金资产的 公允价值 ，因此本 基金的运 作仍然存 在相应的 利率风险 。本基金 管理
人每日对 本基金 面临的 利率 敏感度缺 口进行 监控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元
本期末
2012 年 6 月 30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 554,433,121.92 800,000,000.00 1,550,000,000.0
0
- - - 2,904,433,121.9
2
结算备付 金 727,272.73 - - - - - 727,272.73
存出保证 金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金 融资
产
193,289,415.95 349,893,968.44 921,991,310.72
108,417,133.46 1,573,591,828.5
7
应收利息 - - - - - 61,718,260.82 61,718,260.82
应收申购 款 184,502,130.55 - - - - 235,275,615.89 419,777,746.44
其他资产 - - - - - - -
资产总计 932,951,941.15 1,149,893,968.4
4
2,471,991,310.7
2
- - 405,661,010.17 4,960,498,230.4
8
负债
卖出回购 金融
资产款
799,998,350.00 - - - - - 799,998,350.00
应付赎回 款 - - - - - 99,513.24 99,513.24
应付管理 人报
酬
- - - - - 2,410,248.60 2,410,248.60 汇添富货币 2012 年半年度报告
第 31 页 共 41 页
应付托管 费 - - - - - 730,378.37 730,378.37
应付销售 服务
费
- - - - - 338,061.47 338,061.47
应付交易 费用 - - - - - 36,780.15 36,780.15
应付利息 - - - - - 347,449.68 347,449.68
应交税费 - - - - - 452,400.00 452,400.00
应付利润 - - - - - 11,687,262.32 11,687,262.32
其他负债 - - - - - 448,755.15 448,755.15
负债总计 799,998,350.00 - - - - 16,550,848.98 816,549,198.98
利率敏感 度缺
口
132,953,591.15 1,149,893,968.4
4
2,471,991,310.7
2
- - 389,110,161.19 4,143,949,031.5
0
上年度末
2011 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,536,024,574.8
7
200,000,000.00 600,000,000.00 - - - 2,336,024,574.8
7
存出保证 金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金 融资
产
261,793,700.26 199,684,614.05 883,473,396.06 - - - 1,344,951,710.3
7
买入返售 金融
资产
149,940,344.91 - - - - - 149,940,344.91
应收利息 - - - - - 24,693,464.40 24,693,464.40
应收申购 款 15,721,462.56 - - - - 190,944,028.17 206,665,490.73
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,963,480,082.6
0
399,684,614.05 1,483,473,396.0
6
- - 215,887,492.57 4,062,525,585.2
8
负债
应付赎回 款 - - - - - 1,218.93 1,218.93
应付管理 人报
酬
- - - - - 812,538.17 812,538.17
应付托管 费 - - - - - 246,223.67 246,223.67
应付销售 服务
费
- - - - - 142,830.75 142,830.75
应付交易 费用 - - - - - 25,596.01 25,596.01
应交税费 - - - - - 452,400.00 452,400.00
应付利润 - - - - - 7,866,087.61 7,866,087.61
其他负债 - - - - - 559,018.22 559,018.22
负债总计 - - - - - 10,105,913.36 10,105,913.36
利率敏感度缺
口
1,963,480,082.6
0
399,684,614.05 1,483,473,396.0
6
- - 205,781,579.21 4,052,419,671.9
2
注： 上表统计 了本基金 资产和负 债的利率 风险敞口 。表中所 示为本基 金资产及 负债的公 允价值， 并按汇添富货币 2012 年半年度报告
第 32 页 共 41 页
照合约规 定的重 新定价 日或 到期日孰 早者进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1. 该利率敏感性 分析基 于本 基金于资 产负债 表日的 利率 风险状况 ；
2. 该利率敏感性 分析假 定所 有期限利 率均以 相同幅 度变 动 25 个基点， 且除利 率之 外的其
他市场变 量保持 不变；
3. 该利率敏感性 分析并 未考 虑管理层 为减低 利率风 险而 可能采取 的风险 管理活 动；
4. 银行存款 、结 算备 付金 和 部分应 收申 购款 均以 活期 存 款利率 计息 ，假 定利 率变 动 仅影响
该类资产 的未来 收益， 而对 其本身的 公允价 值无重 大影 响。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末 （ 2012 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2011 年 12 月 31 日 ）
0.25%
-1,368,563.92
-1,525,307.03
-0.25%
1,372,296.69
1,531,097.40
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基 金所面临的 其他价格 风险主 要系市场价 格风险。 市场价 格风险是指 基金所持 金融工 具的公 允
价值 或未来现 金流量因 除市场利 率和外汇 汇率以外 的市场价 格因素变 动而发生 波动的风 险。本基 金主
要投 资于银行 间同业市 场交易的 固定收益 品种和证 券交易所 的债券回 购产品， 且以摊余 成本进行 后续
计量，因 此无重 大市场 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的
比例（% ）
1 固定收益 投资 1,573,591,828.57 31.72
其中：债 券 1,553,591,828.57 31.32
资产支持证券 20,000,000.00 0.40
2 买入返售 金融资 产 - - 汇添富货币 2012 年半年度报告
第 33 页 共 41 页
其中： 买断 式回购 的买入 返 售金融资 产 - -
3 银行存款 和结算 备付金 合计 2,905,160,394.65 58.57
4 其他各项 资产 481,746,007.26 9.71
5 合计 4,960,498,230.48 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单位: 人民 币元
序号 项目 占基金资 产净值 的比例 （% ）
1 报告期内 债券回 购融资 余额 3.56
其中：买 断式回 购融资 0.12
序号 项目 金额
占基金资
产净值的
比 例（ % ）
2 报告期末 债券回 购融资 余额 799,998,350.00 19.31
其中：买 断式回 购融资 - -
注： 报告期内 债券回购 融资余额 占基金资 产净值的 比例为报 告期内每 个交易日 融资余额 占资产净 值比
例的简单 平均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日期
融资余额 占基金 资产净 值比例
（% ）
原因
调整期
1 2012-06-27 30.32 满足流动 性需求 2 个交易日
2 2012-06-28 23.81 满足流动 性需求 1 个交易日
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期末 投资组 合平均 剩余 期限
128
报告期内 投资组 合平均 剩余 期限最高 值 161
报告期内 投资组 合平均 剩余 期限最低 值 87
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本报 告期内 本货币 市场 基金投资 组合平 均剩余 期限 未超过 180 天。 汇添富货币 2012 年半年度报告
第 34 页 共 41 页
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余 期限
各期限资 产占基 金资产 净
值的比例 （% ）
各期限负 债占基 金资产
净值的比 例（% ）
1 30 天以内 18.07 19.31
其中： 剩 余存续 期超过 397 天的浮动
利率债
4.66 -
2 30 天( 含)—60 天 10.13 -
其中： 剩 余存续 期超过 397 天的浮动
利率债
2.16 -
3 60 天( 含)—90 天 17.62 -
其中： 剩 余存续 期超过 397 天的浮动
利率债
0.72 -
4 90 天( 含)—180 天 40.77 -
其中： 剩 余存续 期超过 397 天的浮动
利率债
0.95 -
5 180 天( 含)—397 天（含） 21.50 -
其中： 剩 余存续 期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 108.09 19.31
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人 民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资 产净值
比例（％ ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 108,417,133.46 2.62
3 金融债券 441,400,106.32 10.65
其中：政 策性金 融债 341,395,353.49 8.24
4 企业债券 111,222,420.33 2.68
5 企业短期 融资券 892,552,168.46 21.54
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,553,591,828.57 37.49
9 剩余存续 期超过 397 天的浮 动利率债 券 352,438,434.82 8.50
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：人民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资 产净值
比例（％ ）
1 090213 09 国开 13 1,300,000 131,404,299.62 3.17 汇添富货币 2012 年半年度报告
第 35 页 共 41 页
2 1101094 11 央行票据
94
1,100,000 108,417,133.46 2.62
3 110414 11 农发 14 1,000,000 100,179,339.00 2.42
4 071202001 12 国泰君安
CP001
1,000,000 100,004,752.83 2.41
5 011212001 12 华能
SCP001
1,000,000 100,002,037.94 2.41
6 100230 10 国开 30 800,000 79,824,816.76 1.93
7 041253003 12 中核建
CP001
700,000 70,291,969.86 1.70
8 041259018 12 南高轮
CP001
700,000 70,271,470.17 1.70
9 0980147 09 中航工债
浮
600,000 61,885,116.33 1.49
10 041154012 11 广汽
CP001
500,000 50,601,444.50 1.22
7.6 “影子 定价” 与“ 摊 余成本 法” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内 偏离度 的绝对 值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 20
报告期内 偏离度 的最高 值 0.36%
报告期内 偏离度 的最低 值 0.03%
报告期内 每个交 易日偏 离度 的绝对值 的简单 平均值 0.19%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
序号 证券代码 证券名称 数量（张 ） 公允价值( 元)
占基金资 产净值
比例（％ ）
1 119017 宁公控 1 200,000 20,000,000.00 0.48
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本基金估 值采用 摊余成 本法 计价，即 估值对 象以买 入成 本列示， 按票面 利率或 商定 利率并考 虑
其买入时 的溢价 与折价 ，在 其剩余期 限内平 均摊销 。
7.8.2 本报告期 内不存 在剩余 期限 小于 397 天但剩余存续 期超 过 397 天的浮动利率债 券的 摊余成本 超
过当日基 金资产 净值的 20% 。
7.8.3 本基金投 资的前 十名证 券的 发行主体 本期未 出现被 监管 部门立案 调查， 或在报 告编 制日前一 年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元 汇添富货币 2012 年半年度报告
第 36 页 共 41 页
序号 名称 金额
1 存出保证 金 250,000.00
2 应收证券 清算款 -
3 应收利息 61,718,260.82
4 应收申购 款 419,777,746.44
5 其他应收 款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 481,746,007.26
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额 比
例
持有份额
占总份额
比例
汇添
富货
币 A
20,512 60,838.60 79,636,839.43 6.38% 1,168,284,491.49 93.62%
汇添
富货
币 B
64 45,250,432.82 2,834,464,908.73 97.87% 61,562,791.85 2.13%
合计 20,576 201,397.21 2,914,101,748.16 70.32% 1,229,847,283.34 29.68%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本基 金
汇添富货 币 A 20,034,786.27 1.61%
汇添富货 币 B - -
合计
20,034,786.27 0.48%
注：1）本 公司高 级管 理人 员、 基 金投资 和研究 部门负 责人持有 该只基 金份额 总量 的数量区 间为 100 万
份以上。
2 ）该只基金 的基金 经理持 有该只基 金份额 总量的 数量 区间为 0 至 10 万份（含 ） 。
汇添富货币 2012 年半年度报告
第 37 页 共 41 页
§9 开放式 基金份额变动
单位：份
汇添富货 币 A 汇添富货 币 B
基金合 同生 效日 （2006 年3 月23日） 基 金份 额
总额
4,104,914,022.13
254,810,938.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 909,884,081.11 3,142,535,590.81
本报告 期基 金总 申购 份额
6,340,160,263.23 20,483,594,451.31
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
6,002,123,013.42 20,730,102,341.54
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,247,921,330.92 2,896,027,700.58
注：1 、总申 购份额 含红利 再投、转 换入份 额，总 赎回 份额含转 换出份 额。
2 、 2007 年 5 月 22 日 （分级 日） 本 基金按 照 500 万份基金份额的 界限划 分为 A 级 基 金份额和 B 级基 金
份额。分 级日， 实收基 金份 额余额为 422,758,458.79 份 ，分别划 分为 A 级基金 167,947,520.57 份和 B
级基金 254,810,938.22 份。 表中 B 级基金合 同生效 日基 金份额总 额为分 级日份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期 内无基 金份额 持有 人大会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基金管理 人 2012 年 3 月 3 日公告，增 聘韩贤 旺先 生、叶从 飞先生 担任汇 添富 均衡增长 股票型
证券投资 基金的 基金经 理, 与 苏竞先生 共同管 理该基 金。 同时， 陈 晓翔先 生、 欧 阳沁 春先生不 再担任 该
基金的基 金经理 。
2 、基金管理 人 2012 年 3 月 3 日公告，增 聘周睿 先生 担任汇添 富医药 保健股 票型 证券投资 基金的
基金经理 ，由其 与王栩 先生 共同管理 该基金 。
3 、 《汇添 富逆向 投资股 票型 证券投资 基金基 金合同 》 于 2012 年 3 月 9 日正式生效， 顾耀强先 生任
该基金的 基金经 理。
4 、基金管理 人于 2012 年 3 月 14 日公告，聘请 雷继明 先生担任 本公司 副总经 理。
5 、 《汇添 富理财 30 天债券 型证券投 资基金 基金合 同》 于 2012 年 5 月 9 日正式生 效，曾刚 先生任
该基金的 基金经 理。
6 、基金管理 人 2012 年 6 月 7 日公告，潘 鑫军先 生担 任本公司 董事长 ，桂水 发先 生不再担 任本公
司的董事 长。
7 、 《汇添 富理财 60 天债券 型证券投 资基金 基金合 同》 于 2012 年 6 月 12 日正式生效， 曾刚 先生任汇添富货币 2012 年半年度报告
第 38 页 共 41 页
该基金的 基金经 理。
8 、本报告期 内基金 托管人 的专门基 金托管 部门无 重大 人事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期 内无涉 及本基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金投 资策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期 内，为 本基金 进行 审计的机 构未发 生变化 ，为 安永华明 会计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内未发 生基金 管理 人、托管 人及其 高级管 理人 员受稽查 或处罚 等情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
东方证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
东方证券 - - 840,000,000.00 100.00% - -
注：1 、专用 交易单 元的选 择标准和 程序：
（1 ）基金交 易单元 选择和 成交量的 分配工 作由投 资研 究部统一 负责组 织、协 调和 监督。 汇添富货币 2012 年半年度报告
第 39 页 共 41 页
（2 ）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3 ） 投资 研究部 根据评 分 的结果决 定本月 的交易 单元 分配比例 。 其 标准是 按照上 个月券商 评分决
定本 月的交易 单元拟分 配比例， 并在综合 考察年度 券商的综 合排名及 累计的交 易分配量 的基础上 进行
调整，使 得总的 交易量 的分 配符合综 合排名 ，同时 每个 交易单元 的分配 量不超 过总 成交量的 30% 。
（4 ）每半年 综合考 虑近半 年及最新 的评分 情况， 作为 增加或更 换券商 交易单 元的 依据。
（5 ） 调整 租用交 易单元 的 选择及决 定交易 单元成 交量 的分布情 况由投 资研究 部决 定， 投 资总监 审
批。
（6 ） 成交 量分布 的决定 应 于每月第 一个工 作日完 成； 更换券商 交易单 元的决 定于 合同到期 前一个
月完成。
（7 ） 调整 和更换 交易单 元 所涉及到 的交易 单元运 行费 及其他相 关费用 ， 基 金会计 应负责协 助及时
催缴。
2 、 报告期内未 发生租 用证 券公司交 易单元 的变更 情况 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5%的 情况
注：本基 金本期 未发生 偏离 度绝对值 超过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1 汇添富基 金管理 有限公 司关 于旗下基 金
2011 年年度资产净值的 公告
管理人网 站 2012 年 1 月 4 日
2 汇添富基 金管理 有限公 司关 于增加财 富里
昂证券为 代销机 构的公 告
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
网站
2012 年 1 月 9 日
3 汇添富基 金管理 有限公 司关 于增加国 海证
券为代销 机构并 参与费 率优 惠活动的 公告
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
网站
2012 年 1 月 11 日
4 关于汇添 富货币 市场基 金 2012 年春节前两
个交易日 暂停大 额申购 （含 定投及转 换入）
业务的公 告_
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
网站
2012 年 1 月 16 日
5 汇添富货 币市场 基金 2011 年第 4 季度报告 中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
网站
2012 年 1 月 20 日
6 汇添富基 金管理 有限公 司关 于高级管 理人
员变更的 公告
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
网站
2012 年 3 月 14 日
7 汇添富基 金管理 有限公 司关 于开通浦 发银 中国证券 报、上 海证券 2012 年 3 月 21 日 汇添富货币 2012 年半年度报告
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行借记卡 进行网 上直销 业务 的公告 报、证券 时报、 管理人
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8 汇添富基 金管理 有限公 司关 于固有资 金投
资的公告
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 3 月 24 日
9 关于汇添 富货币 市场基 金 2012 年清明节前
两个交易 日暂停 大额申 购（ 含定投及 转换
入）业务 的公告
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 3 月 26 日
10 汇添富货 币市场 基金 2011 年年度报 告 管理人网 站 2012 年 3 月 30 日
11 汇添富货 币市场 基金 2011 年年度报 告摘要 中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 3 月 30 日
12 汇添富基 金管理 有限公 司关 于开通中 信银
行借记卡 进行网 上直销 业务 的公
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 4 月 11 日
13 汇添富基 金管理 有限公 司关 于调整旗 下基
金在中国 建设银 行定投 申购 金额下限 的公
告
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 4 月 16 日
14 关于汇添 富货币 市场基 金 2012 年五一节假
期前暂停 大额申 购业务 的公 告
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 4 月 18 日
15 汇添富货 币市场 基金 2012 年第 1 季度报告 中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 4 月 24 日
16 汇添富货 币市场 基金更 新招 募说明书 摘要
（2012 年第 1 号）
管理人网 站 2012 年 5 月 5 日
17 汇添富货 币市场 基金更 新招 募说明书 摘要
（2012 年第 1 号）
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 5 月 5 日
18 汇添富基 金管理 有限公 司关 于增加新 时代
证券为代 销机构 的公告
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 5 月 14 日
19 汇添富基 金管理 有限公 司关 于开通支 付宝
账户进行 网上直 销业务 的公 告
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 5 月 15 日
20 汇添富基 金管理 有限公 司关 于高级管 理人
员变更的 公告
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 6 月 7 日
21 汇添富基 金管理 有限公 司关 于汇添富 货币
市场基金 召开基 金份额 持有 人大会的 公告
中国证券 报、上 海证券
报、证券 时报、 管理人
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2012 年 6 月 30 日
汇添富货币 2012 年半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中国证监 会批准 汇添富 货币市场 基金募 集的文 件；
2 、 《汇添 富货币 市场基 金基 金合同 》 ；
3 、 《汇添 富货币 市场基 金托 管协议 》 ；
4 、 《上海 浦东发 展银行 证券 交易资金 结算协 议》 ；
5 、基金管理 人业务 资格批 件、营业 执照；
6 、报告期内 汇添富 货币市 场基金在 指定报 刊上披 露的 各项公告 ；
7 、中国证监 会要求 的其他 文件。
11.2 存放 地点
上海市富 城路 99 号震旦国 际大楼 21 楼 汇添富基 金管 理有限公 司
11.3 查阅 方式
投资者可 于本基 金管理 人办 公时间预 约查阅 ， 或登 录基 金管理人 网站 www.99fund.com 查阅， 还可
拨打基金 管理人 客户服 务中 心电话：400-888-9918 查询相关信息 。
汇添富基金管理有限公司
2012 年 8 月 28 日
