汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金
2012 年半年度 报 告
2012 年 6 月 30 日
基金管 理人：汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年 8 月 28 日
汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规定 ，于 2012 年 8 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2012 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................ 41
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 汇添富 深证 300 交易 型开放 式 指数 证券 投资 基金 联接
基金
基金简 称 汇 添 富深证 300ETF 联接
基金主 代码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 155,705,809.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 深证 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 09 月 16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年 11 月 24 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 投资 于目标 ETF ，紧密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪
偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 以深 证 300 交 易型开 放 式指 数证 券投 资基 金作
为其主 要投 资标 的， 并不 参与目 标 ETF 的 管 理。本基
金主要 以一 级市 场申 购的 方式投 资于 目 标 ETF ，获取
基金份 额净 值上 涨带 来的 收益； 在目 标 ETF 基金份 额
二级市 场交 易流 动性 较好 的情况 下， 也可 以通 过二 级
市场买 卖目 标 ETF 的基金 份额。
业绩比 较基 准 深证 300 指数收 益率×95％ ＋银行 活期存 款利 率（税
后）*5%
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市场 基金 。同 时本 基
金通过 投资 于目 标 ETF ，紧密跟 踪标 的指 数， 具有 与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风
险收益 特征 。
汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧 密跟踪标 的指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小
化。
投资策 略 本 基金主要 采取完全 复制法 。正常情 况下，本 基金日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟 踪误 差不超
过 2% 。
业绩比 较基 准 深证 300 指数 收益 率。
风险收 益特 征 本 基金属股 票型基金 ，预期 风险与预 期收益水 平高于
混 合型基金 、债券型 基金与 货币市场 基金。同 时本基
金通过 投资 于目 标 ETF ，紧密跟 踪标 的指 数， 具有 与
标 的指数、 以及标的 指数所 代表的股 票市场相 似的风
险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上 海 市黄 浦区 大沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号震 旦国
际 大楼 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 潘鑫军 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大 楼 21 层汇添 富基 金
管理有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单 位 ：人 民币 元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,896,624.46
本期利 润 16,296,147.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1007
本期加 权平 均净 值利 润率 10.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.37%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -4,723,696.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0303
期末基 金资 产净 值 150,982,112.62
期末基 金份 额净 值 0.9697
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -3.03%
注：1、 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.67% 1.05% -6.00% 1.08% 0.33% -0.03%
过去三 个月 2.55% 1.09% 2.10% 1.14% 0.45% -0.05%
过去六 个月 6.37% 1.35% 6.32% 1.43% 0.05% -0.08%
自基金 合同
生效日 起至
今
-3.03% 1.16% -10.98% 1.45% 7.95% -0.29%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2011 年 9 月 28 日， 至本 报告 期末 未满 一年。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2011 年 9 月 28 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 1 年；
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日） 起 6 个月 ，建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管 理有限公 司 由东方证券股 份有限公 司 、文汇新民联 合报业集 团 、东航金戎控 股
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号 文批 准， 于 2005 年 2 月 3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 1 亿元 人民 币。 截止到 2012 年 6 月 30 日， 公司 管理 证券投 资基 金规 模
达到 803.69 亿元 ， 基 金份额 持 有人 户数近 200 万 ， 资产管 理规 模在 行业 内名 列前茅 。 公司 管理 22
只开放 式证 券投 资基 金 ， 包括汇 添富 优势 精选 混合 型证券 投资 基金 、 汇添 富 货币市 场基 金 （A 级、
B 级） 、 汇 添富 均衡 增长 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富成长 焦点 股票 型证 券投 资基金 、 汇 添富 增强汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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收益债券型证 券投资基 金 、汇添富蓝筹 稳健灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富价值 精选股票
型证券投资基 金、汇添 富 上证综合指数 证券投资 基 金、汇添富策 略回报股 票 型证券投资 基金、汇
添富民营活力 股票型证 券 投资基金、汇 添富亚洲 澳 洲成熟市场（ 除日本外 ） 优势精选股 票型证券
投资基金、汇 添富医药 保 健股票型证券 投资基金 、 汇添富保本混 合型证券 投 资基金、汇 添富社会
责任股票型证 券投资基 金 、汇添富可转 换债券债 券 型证券投资基 金、汇添 富 黄金及贵金 属证券投
资基金 （LOF）、 深 证 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资 基 金、 汇添 富深证 300 交 易 型开 放式 指数证
券投资 基金 联接 基金 、 汇 添富信 用债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 逆向 投资 股票型 证券 投资 基金 、
汇 添 富理财 30 天 债券 型证券 投 资基 金、 汇添 富理财 60 天债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
本基金的
基金经
理，汇添
富上证综
合指数证
券投资基
金的基金
经理，深
证 300 交
易型开放
式指数证
券投资基
金的基金
经理。
2011 年 9 月 28 日 - 6 年
国籍 ： 中 国。 学历：
中国科学技术大
学管理 学博 士。 相
关业务 资格： 证券
投资基金从业资
格。 从业 经历 ： 曾
任长盛基金管理
有限公司金融工
程研究 员、 上 投摩
根基金管理有限
公司产品开发高
级经理。 2008 年 3
月加入汇添富基
金管理有限公司
任金融工程研究
员， 2010 年 1 月 8
日至 2010 年 2 月
4 日任汇 添富 上证
综合指数证券投
资基金的基金经
理助理， 2010 年 2
月 5 日至今任汇
添富上证综合指
数证券投资基金
的基金 经理 ， 2011
年 9 月 16 日至 今
任深证 300 交易
型开放式指数证汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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券投资基金的基
金经理 ， 2011 年 9
月 28 日至 今任 汇
添富深证 300 交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。
赖中立
本基金的
基金经理
助理
2012 年 2 月 15 日 - 5 年
国籍 ： 中 国， 学历：
北京大学中国经
济研究中心金融
学硕士， 相关 业务
资格： 证券 投资 基
金从业 资格。 从业
经历： 曾任 泰达 宏
利基金管理有限
公司风险管理分
析师。2010 年 8
月加入汇添富基
金管理 有限 公司，
任金融工程部分
析师。2012 年 2
月 15 日至 今任 汇
添富上证综合指
数 基 金、深证 300
交易型开放式指
数证券 投资 基金、
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理助 理。
注：1 、 基金的 首任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 为基金 合 同生效 日 ，其“ 离 职日期” 为 根据公司 决议确 定的
解聘日期 ；
2 、非首任基 金经理 ，其“ 任 职日期” 和“ 离任日 期” 分别 指根据公 司决议 确定的 聘任 日期和解 聘日期 ；
3 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各投
资组合、各投 资市场、 各 投资标的，并 贯穿分工 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估、监 督检 查各 环节 的公 平交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本基金管 理 人对投资交易 全过程实 施 了严格的监控 、分析和 检 查，未发现任 何
异常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年 上半 年通 货膨 胀加速 回 调， 从经 济基 本面 和政 策 两方 面来 看， 一 方面 经济数 据持 续恶
化，另 一方 面降 准和 降息 同时并 行， 在这 两种 因素 主导下 ，A 股 市场 在上 半年 走 出了 先扬 后抑的
行情。本基金 在报告期 内 遵循了指数基 金的被动 投 资原则，在建 仓期结束 后 保持了指数 基金的本
质属性 ，ETF 和股票投 资 仓位在 建仓 期结 束后 始终 保持在 92% ～95% 之 间， 在现货 构建 方面 以深
证 300ETF 为主要 投资 品 ，基本 实现 了有 效跟 踪业 绩比较 基准 的投 资目 的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
深证 300 指 数在 报告 期内上 涨了 6.64%，本 基金 在报 告 期内 累计 收益 率为 6.37% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率为 6.32% ，收益 率领 先业 绩比 较基 准 0.05%。收 益率 的差 异因 素 主要 来源 于仓位
不足 95% 、 日常 申购 赎回等 因 素。 本基 金在 考察 期内 日 均跟 踪误 差为 0.097% ， 尽管 报告 期前 期尚
处于建 仓期 ，但 这一 跟踪 误差水 平远 低于 合同 约定 上限， 在报 告期 达到 了投 资目标 。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一 段时 间， 本基 金倾 向于认 为 CPI 和经济 增速 都会处 于一 个筑 底过 程， 前期的 货币 放 松
也将抑制通胀 的下行空 间 ，这也很大程 度上抑制 了 政策进一步放 松的力度 ， 需要关注成 品油、食
品等价 格的 变化 方向 ，由 于前期 PPI 数据 的快 速下 滑，企 业盈 利水 平料 将出 现较大 的下 滑， 上 市
公司半 年报 期待 不大 ， 另 外进出 口增 速的 基础 是不 稳定的 ， 房 地产 市场 的调 控仍将 保持 一定 力度 ，
在此种大背景 下，央行 在 短期可能继续 施行结构 型 积极的财政政 策和微调 的 货币政策。 外围市场
中，全球经济 复苏持续 放 缓，美国经济 数据时好 时 坏，希腊问题 短期虽然 有 所缓解，但 欧债问题
长期仍待解决 ，从而继 续 影响我国的外 需增速。 从 保增长和确保 经济软着 陆 的角度来看 ，政策在
短期可 能出 现超 预期 ，这 将给股 票市 场带 来短 期的 投资机 会。
整体来 看，2012 年 A 股 市场将 处于 底部 震荡 形态 ，目前 A 股 市场 经过 前期 的大幅 调整 ，估
值水平 已处 于历 史低 位， 下降空 间相 对有 限。 如果 经济筑 底成 功，A 股市 场将 出 现较 好的 投资机
会，目 前也 是投 资者 逐步 进场的 可选 择时 机， 深 证 300ETF 联接基 金是 个弹 性 较大的 指数 品种 ，
是投资 者长 期投 资和 定期 定投较 好的 投资 选择 。
作为被 动投 资的 指数 型基 金，汇 添富 深 证 300ETF 联接基 金将 严格 遵守 基金 合同， 继续 坚 持
既定的指数化 投资策略 ， 积极采取有效 方法去严 格 控制基金相对 业绩比较 基 准的跟踪误 差。我们
也非常 期望 汇添 富深 证 300ETF 联接基 金能 继续 与投 资者一 起分 享中 国经 济的 美好未 来。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 13 页 共 47 页
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 6 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的 10%， 若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上 半年， 本基 金托 管人在 对汇 添富 深 证 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年 上半 年， 汇添 富深证 300 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金的 管理人--汇添富
基金管 理有 限公 司在 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的投 资运 作、 基 金
资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害 基金份额
持有人利益的 行为，在 各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 汇添富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的汇 添富 深 证 300 交 易型 开 放式 指数证
券 投 资基 金联 接基金 2012 年半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 8,797,598.31 25,934,114.02
结算备 付金
313,980.54 4,896,662.48
存出保 证金
250,000.00 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 141,579,301.09 180,924,567.18
其中： 股票 投资
1,373,512.03 1,471,767.18
基金 投资
140,205,789.06 179,452,800.00
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,673.05 7,612.78
应收股 利
- -
应收申 购款
516,547.59 24,004.43
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 12,090.40
资产总 计
151,459,100.58 211,799,051.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,099.33 117,065.86
应付管 理人 报酬
4,070.04 36,916.23
应付托 管费
814.00 7,383.23
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 31,035.19 16,874.95
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
其他负 债
438,969.40 120,441.19
递延所 得税 负债 6.4.7.8 - -
负债合 计
476,987.96 298,681.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 155,705,809.48 232,005,810.56
未分配 利润 6.4.7.10 -4,723,696.86 -20,505,440.73
所有者 权益 合计
150,982,112.62 211,500,369.83
负债和 所有 者权 益总 计
151,459,100.58 211,799,051.29 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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注：1 、报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额净 值 0.9697 元， 基金 份额总 额 155,705,809.48
份。
2、 后附 会计 报表 附注 为本会 计 报表 的组 成部 分。
6.2 利润表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
一、收入
16,690,757.33
1.利息 收入
46,778.93
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 46,778.93
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
2,076,019.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -28,178.49
基金 投资 收益 6.4.7.13 2,097,480.30
债券投 资收 益 6.4.7.14 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 6,718.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号
填列）
6.4.7.17 14,399,522.57
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 168,435.97
减：二、费用
394,610.30
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 31,907.13
2．托 管费 6.4.10.2.2 6,381.43
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 6.4.7.19 167,291.24
5． 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6． 其他 费用 6.4.7.20 189,030.50
三、 利润总额 （亏损总 额 以“-” 号填
列）
16,296,147.03
注：1 、 后附 会计 报表 附注为 本 会计 报表 的组 成部 分。
2、 由于 本基 金于 2011 年 9 月 28 日成 立， 无比 较式的 上 年度 可比 期间， 因此利 润 表只 列示 本期 数
据，特 此说 明。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
232,005,810.56 -20,505,440.73 211,500,369.83
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 16,296,147.03 16,296,147.03
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-76,300,001.08 -514,403.16 -76,814,404.24
其中：1.基金 申购 款 57,329,598.28 601,958.62 57,931,556.90
2.基 金赎 回款 -133,629,599.36 -1,116,361.78 -134,745,961.14
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
155,705,809.48 -4,723,696.86 150,982,112.62
注： 由于 本基 金于 2011 年 9 月 28 日成 立， 无比 较式的 上 年度 可比 期间， 因此所 有 者权 益( 基 金净
值) 变动 表只 列示 本期 数据 ，特此 说明 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇 添 富深证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金( 以下 简称“ 本 基金”) ， 系经 中国 证券
监 督 管理 委员 会 （以 下简称“中国 证监 会” ） 证 监许可[2011]886 号 文 《关 于核准 深证 300 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 的核准，由汇 添富基金 管 理有限公司 作为发起
人于 2011 年 8 月 26 日至 2011 年 9 月 26 日 向社 会 公开募 集， 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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所验证 并出 具安 永华 明(2011) 验字 第 60466941_B09 号验资 报告 后， 向中 国证 监会报 送基 金备 案材
料。基 金合 同于 2011 年 9 月 28 日 正式 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。设 立时 募
集的扣 除认 购费 后的 实收 基金(本金)为人 民币 335,957,007.02 元， 在 募集 期间 产生 的 活期 存款 利息
为人民 币 48,341.17 元， 以 上实收 基金( 本息) 合计 为人 民币 336,005,348.19 元， 折合 336,005,348.19
份基金份额。 本基金的 基 金管理人与注 册登记机 构 为汇添富基金 管理有限 公 司，基金托 管人为中
国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金 以深 证 300 指 数为 跟踪标 的， 通过 投资 目标 ETF 、标的指 数成 份股 和 备选成 份股 等，
使基金份额持有人能够以 较低的成本获得与标的指 数一致的投资回报。本基 金主要投资于目标
ETF 、标的指 数成 份股 和 备选成 份股 。其 中投 资于 目标 ETF 的比例 不少 于基 金资产 净值 的 90% ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%， 权证 、 股指 期 货及 其他 金融工
具的投 资比 例依 照法 律法 规或监 管机 构的 规定 执行 。本基 金业 绩比 较基 准为 深证 300 指数 收益率
×95 ％＋ 银行 活期 存款 利率 （税后 ）*5% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准 则、 其后 颁布 的应 用指南 、解 释以 及其 他相 关规定( 以下 合称“ 企业 会 计准则”)编 制， 同时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券业协会 制定的《 证 券投资基金 会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《关 于证 券
投资基 金执 行<企业 会计 准则> 估值 业务 及份 额净 值计 价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披
露管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露内 容与 格式 准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《会 计报 表 附注的 编制 及披 露》 、证 监 会公告[2010]5 号关
于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会
颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日的 财
务 状 况以及 2012 年上 半年的 经 营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1.
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券(股票)
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券(股票) 交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金， 开 放式 证 券投资 基金) 管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3. 个人 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入及 储 蓄利息收入 ，由上市
公司、债券发 行企业及 金 融机构在向基 金派发股 息 、红利收入、 债券的利 息 收入及储蓄 利息收入
时 代 扣代缴 20% 的个 人所 得税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50%计算 应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总局 财 税字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 8,797,598.31
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 8,797,598.31
注：本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,407,175.76 1,373,512.03 -33,663.73
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 146,582,438.61 140,205,789.06 -6,376,649.55
其他 - - -
合计 147,989,614.37 141,579,301.09 -6,410,313.28
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生 金融 资产 或负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,545.88
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 127.17
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 1,673.05
6.4.7.6 其他资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 31,035.19
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 31,035.19
6.4.7.8 其他负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 7.90
预提审 计费 19,890.78
预提信 息披 露费
169,070.72
合计 438,969.40
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 232,005,810.56 232,005,810.56
本期申 购 57,329,598.28 57,329,598.28 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) -133,629,599.36 -133,629,599.36
本期末 155,705,809.48 155,705,809.48
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 本期 赎回中 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,420,488.11 -17,084,952.62 -20,505,440.73
本期利 润 1,896,624.46 14,399,522.57 16,296,147.03
本期基金份额交易
产生的 变动 数
1,146,495.72 -1,660,898.88 -514,403.16
其中： 基金 申购 款 -231,954.55 833,913.17 601,958.62
基金赎 回款 1,378,450.27 -2,494,812.05 -1,116,361.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -377,367.93 -4,346,328.93 -4,723,696.86
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 43,177.49
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,398.00
其他 203.44
合计 46,778.93
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -252,834.88
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 224,656.39
合计 -28,178.49
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 65,656,724.24
减：卖 出股 票成 本总 额 65,909,559.12 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
买卖股 票差 价收 入 -252,834.88
6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 37,465,595.37
减：现 金支 付申 购款 总额 1,664,061.13
减：申 购股 票成 本总 额 35,576,877.85
申购差 价收 入 224,656.39
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出/赎回 基金 成交 总额 93,854,374.64
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总额 91,756,894.34
基金投 资收 益 2,097,480.30
6.4.7.14 债券投资收益
注：本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,718.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,718.05
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 14,399,522.57
——股票 投资 98,064.68
——债券 投资 -
——基金 投资 14,301,457.89 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
——资产 支持 证券 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证 投资 -
3.其他 -
合计 14,399,522.57
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 168,435.97
合计 168,435.97
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
167,291.24
银行间 市场 交易 费用
-
合计
167,291.24
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 169,070.72
银行划 款费 用 69.00
合计 189,030.50
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 101,630,813.38 100.00%
6.4.10.1.2 基金交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司
28,962,460.91 100.00%
6.4.10.1.3
应支付关联方的佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份有限公司 76,312.25 100.00% 31,035.19 100.00%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算，扣 除证券公 司需 承担的费用( 包括 但不限于 买( 卖) 经手费、证 券
结 算风 险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理人 因此 从关 联方 获取的 其他 服务 主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 31,907.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 51,141.54
注： 本基 金基 金财 产中 投 资于目 标 ETF 的部分 不收 取管理 费 。 本 基金 的管 理 费按前 一日 基金 资产
净 值 扣除 所持 有目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （ 若为 负数 ， 则 取 0）的 0.5% 年费 率计
提。计 算方 法如 下：
H ＝E×0.5 ％÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值扣 除 所持 有目标 ETF 份额所对应 的资 产净 值后 的余 额， 若 为负 数， 则 E
取 0
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,381.43
注： 本基 金基 金财 产中 投 资于目 标 ETF 的部分 不收 取托管 费 。 本 基金 的托 管 费按前 一日 基金 资产
净 值 扣除 所持 有目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （ 若为 负数 ， 则 取 0）的 0.1% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0.1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净值 扣 除所 持有 目标 ETF 份额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则
E 取 0
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1
份额单 位： 份
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年 9 月 28 日 ）
持有的 基金 份额
-
期初持 有的 基金 份额 30,005,750.00
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 30,005,750.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
19.27%
注：1 、 本公 司于 2011 年 9 月 21 日运 用固 有资金 30,000,000.00 元认 购本 基金份 额 30,005,750.00
份（含 募集 期利 息结 转的 份额） ，认 购费 用 1,000.00 元，符 合招 募说 明书 规定 的认购 费率 。
2、 本基 金于 2011 年 9 月 28 日成 立， 无上 年度 可比期 间 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未持 有本 基金 份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
8,797,598.31 43,177.49
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本 基金 本期 在承 销期 内未参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 156,899,943 份 目标 ETF 基金份额， 占 其总 份额 的 比例 为 52.44% 。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 而流 通受 限的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
000059
辽通
化工
2012 年
6 月 26
日
重大
事项
停牌
7.91
2012 年
7 月 3
日
8.15 500 4,275.00 3,955.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ；因此，除在 附
注 6.4.12 中 列示 的本 基金 于期末 持有 的流 通受 限证 券外， 本期 末本 基金 的其 他 资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 部分 应收 申购 款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月
30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,797,598.31 - - - - - 8,797,598.31
结算备 付金 313,980.54 - - - - - 313,980.54
存出保 证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融
资产
- - - - - 141,579,301.09 141,579,301.09
应收利 息 - - - - - 1,673.05 1,673.05
应收申 购款 87,915.14 - - - - 428,632.45 516,547.59 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
资产总 计 9,199,493.99 - - - - 142,259,606.59 151,459,100.58
负债
应付赎 回款 - - - - - 2,099.33 2,099.33
应付管 理人
报酬
- - - - - 4,070.04 4,070.04
应付托 管费 - - - - - 814.00 814.00
应付交 易费
用
- - - - - 31,035.19 31,035.19
其他负 债 - - - - - 438,969.40 438,969.40
负债总 计 - - - - - 476,987.96 476,987.96
利率敏 感度
缺口
9,199,493.99 - - - - 141,782,618.63 150,982,112.62
上年度 末
2011 年 12
月 31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 25,934,114.02 - - - - - 25,934,114.02
结算备 付金 4,896,662.48 - - - - - 4,896,662.48
交易性 金融
资产
- - - - - 180,924,567.18 180,924,567.18
应收证 券清
算款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 7,612.78 7,612.78
应收申 购款 198.81 - - - - 23,805.62 24,004.43
其他资 产 - - - - - 12,090.40 12,090.40
资产总 计 30,830,975.31 - - - - 180,968,075.98 211,799,051.29
负债
应付赎 回款 - - - - - 117,065.86 117,065.86
应付管 理人
报酬
- - - - - 36,916.23 36,916.23
应付托 管费 - - - - - 7,383.23 7,383.23
应付交 易费
用
- - - - - 16,874.95 16,874.95
其他负 债 - - - - - 120,441.19 120,441.19
负债总 计 - - - - - 298,681.46 298,681.46
利率敏感度
缺口
30,830,975.31 - - - - 180,669,394.52 211,500,369.83
注：上表 统计了本 基金 交易的利率风 险敞口。 表 中所示为本基 金资产及 交 易形成负债的 公允价
值，并 按照 合约 规定 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本 基金 本期 期末 计息 资产仅 包括 银行 存款 及应 收申购 款、 结算 备付 金， 且均以 活期 存款 利率汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
或相对 固定 的利 率计 息； 假定利 率变 动仅 影响 其未 来收益 ，而 对其 本身 的公 允价值 无重 大影 响，
因而在 本基 金本 期期 末未 持有其 他资 产/ 负 债的 情况 下，利 率变 动对 基金 资产 净值的 影响 并不 显
著。
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 1,373,512.03 0.91 1,471,767.18 0.70
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - 179,452,800.00 84.85
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,373,512.03 0.91 180,924,567.18 85.54
注：本基金投 资于具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（包括中 小板、创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标 ETF 、债券 、 货币 市场 工具、 权 证、 股指 期货、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规定 ） 。本 基金主 要投 资于目 标 ETF 、标的指数 成份股和 备选 成份股 。其 中投资于 目标 ETF
的比例 不少 于基 金资 产净 值的 90%，现 金或 者到 期日 在 一年 以内 的政 府债 券不 低 于基 金资 产净值
的 5% ， 权证、 股指 期货 及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。 法 律法
规或监管机构 日后允许 本 基金投资的其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳入投
资范围 。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 本基金的市场价格风险 主要源于证券市场的系统 性风险，即与所投资证券 的贝
塔系数 紧密 相关 ；
2. 对于上市时间不足一年 的股票，使用申银万国行 业指数替代股票价格计算 其贝汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
塔系数 ；
3. 以下分析中，除市场基 准发生变动，其他影响基 金资产净值的风险变量保 持不
变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
深证 300 指数 上涨 5% 7,214,400.82 9,411,031.19
深证 300 指数 下跌 5% -7,214,400.82 -9,411,031.19
注 ： 本 基金 管理 人运 用资本—资 产定 价模 型方 法对 本基金 的市 场价 格风 险进 行分析 。 上 表为 市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 1,373,512.03 0.91
其中： 股票 1,373,512.03 0.91
2 基金投 资 140,205,789.06 92.57
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,111,578.85 6.02
7 其他各 项资 产 768,220.64 0.51
8 合计 151,459,100.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 22,650.00 0.02
B 采掘业 66,645.20 0.04
C 制造业 828,126.95 0.55 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
C0 食品、 饮料
151,819.30 0.10
C1
纺织 、服 装、 皮毛 13,924.00 0.01
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 8,284.00 0.01
C4
石 油、 化 学、 塑 胶、 塑料 87,114.45 0.06
C5
电子 74,231.00 0.05
C6
金属 、非 金属 144,918.00 0.10
C7
机械 、设 备、 仪表 249,061.20 0.16
C8
医 药、 生物 制品 94,071.00 0.06
C99
其 他制 造业 4,704.00 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 17,904.00 0.01
E 建筑业 12,928.60 0.01
F 交通运 输、 仓储 业 15,389.00 0.01
G 信息技 术业 53,754.00 0.04
H 批发和 零售 贸易 60,929.48 0.04
I 金融、 保险 业 88,547.00 0.06
J 房地产 业 130,112.00 0.09
K 社会服 务业 38,025.80 0.03
L 传播与 文化 产业 9,075.00 0.01
M 综合类 29,425.00 0.02
合计 1,373,512.03 0.91
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 6,700 59,697.00 0.04
2 000858 五 粮 液 1,400 45,864.00 0.03
3 000651 格力电 器 1,700 35,445.00 0.02
4 000157 中联重 科 3,200 32,096.00 0.02
5 000001 深发展 Ａ 2,000 30,320.00 0.02
6 002024 苏宁电 器 3,300 27,687.00 0.02
7 000568 泸州老 窖 500 21,155.00 0.01
8 000063 中兴通 讯 1,500 20,940.00 0.01
9 000983 西山煤 电 1,200 18,720.00 0.01
10 002304 洋河股 份 136 18,298.80 0.01
11 000776 广发证 券 600 17,898.00 0.01
12 000338 潍柴动 力 600 17,814.00 0.01
13 000792 盐湖股 份 500 16,885.00 0.01
14 000423 东阿阿 胶 400 16,004.00 0.01
15 000527 美的电 器 1,400 15,470.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
16 000629 攀钢钒 钛 2,000 13,160.00 0.01
17 000425 徐工机 械 900 12,906.00 0.01
18 000069 华侨城 Ａ 2,000 12,760.00 0.01
19 000402 金 融 街 1,900 12,407.00 0.01
20 000895 双汇发 展 200 12,376.00 0.01
21 000024 招商地 产 500 12,265.00 0.01
22 000100 TCL 集团 5,900 11,977.00 0.01
23 000970 中科三 环 300 11,904.00 0.01
24 000538 云南白 药 200 11,856.00 0.01
25 000630 铜陵有 色 600 11,580.00 0.01
26 000783 长江证 券 1,200 10,920.00 0.01
27 000799 酒 鬼 酒 200 10,480.00 0.01
28 002422 科伦药 业 200 9,332.00 0.01
29 000039 中集集 团 700 9,310.00 0.01
30 000937 冀中能 源 600 9,162.00 0.01
31 000623 吉林敖 东 520 9,016.80 0.01
32 002142 宁波银 行 900 8,982.00 0.01
33 000878 云南铜 业 500 8,950.00 0.01
34 000869 张
裕Ａ 130 8,743.80 0.01
35 000060 中金岭 南 1,000 8,620.00 0.01
36 000709 河北钢 铁 3,100 8,463.00 0.01
37 000581 威孚高 科 300 8,220.00 0.01
38 002155 辰州矿 业 420 8,131.20 0.01
39 000012 南
玻Ａ 900 8,100.00 0.01
40 000960 锡业股 份 400 7,880.00 0.01
41 000728 国元证 券 700 7,637.00 0.01
42 002081 金 螳 螂 200 7,600.00 0.01
43 000758 中色股 份 400 7,588.00 0.01
44 002241 歌尔声 学 200 7,298.00 0.00
45 000768 西飞国 际 900 7,065.00 0.00
46 002202 金风科 技 1,100 7,051.00 0.00
47 000422 湖北宜 化 573 7,019.25 0.00
48 000009 中国宝 安 700 7,000.00 0.00
49 000562 宏源证 券 400 6,616.00 0.00
50 000800 一汽轿 车 600 6,516.00 0.00
51 002038 双鹭药 业 200 6,440.00 0.00
52 000933 神火股 份 700 6,384.00 0.00
53 000625 长安汽 车 1,300 6,344.00 0.00
54 000528 柳
工 500 6,205.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
55 002236 大华股 份 200 6,140.00 0.00
56 000930 中粮生 化 1,245 6,050.70 0.00
57 002106 莱宝高 科 300 6,021.00 0.00
58 000825 太钢不 锈 1,700 6,001.00 0.00
59 300070 碧水源 200 5,980.00 0.00
60 000729 燕京啤 酒 800 5,840.00 0.00
61 002385 大北农 300 5,820.00 0.00
62 000401 冀东水 泥 400 5,624.00 0.00
63 002029 七 匹 狼 200 5,560.00 0.00
64 002415 海康威 视 200 5,440.00 0.00
65 000963 华东医 药 180 5,436.00 0.00
66 000839 中信国 安 800 5,376.00 0.00
67 002092 中泰化 学 700 5,355.00 0.00
68 000778 新兴铸 管 800 5,352.00 0.00
69 000998 隆平高 科 300 5,349.00 0.00
70 000939 凯迪电 力 600 5,088.00 0.00
71 002007 华兰生 物 200 4,916.00 0.00
72 000969 安泰科 技 400 4,892.00 0.00
73 000718 苏宁环 球 600 4,860.00 0.00
74 300027 华谊兄 弟 300 4,749.00 0.00
75 000661 长春高 新 100 4,726.00 0.00
76 000596 古井贡 酒 100 4,724.00 0.00
77 002001 新 和 成 220 4,648.60 0.00
78 000826 桑德环 境 200 4,580.00 0.00
79 000876 新 希 望 300 4,494.00 0.00
80 000540 中天城 投 600 4,428.00 0.00
81 300024 机器人 200 4,414.00 0.00
82 000690 宝新能 源 1,000 4,390.00 0.00
83 000680 山推股 份 750 4,387.50 0.00
84 002146 荣盛发 展 400 4,360.00 0.00
85 000793 华闻传 媒 700 4,326.00 0.00
86 000762 西藏矿 业 300 4,296.00 0.00
87 000898 鞍钢股 份 1,100 4,290.00 0.00
88 002073 软控股 份 500 4,190.00 0.00
89 002069 獐 子 岛 200 4,170.00 0.00
90 000807 云铝股 份 700 4,123.00 0.00
91 000759 中百集 团 542 4,032.48 0.00
92 000046 泛海建 设 900 4,023.00 0.00
93 000518 四环生 物 900 4,014.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
94 000059 辽通化 工 500 3,955.00 0.00
95 002230 科大讯 飞 200 3,940.00 0.00
96 002128 露天煤 业 300 3,924.00 0.00
97 000877 天山股 份 400 3,900.00 0.00
98 002237 恒邦股 份 100 3,898.00 0.00
99 000027 深圳能 源 600 3,882.00 0.00
100 002167 东方锆 业 200 3,784.00 0.00
101 002008 大族激 光 600 3,768.00 0.00
102 000816 江淮动 力 700 3,745.00 0.00
103 000961 中南建设 300 3,738.00 0.00
104 000926 福星股 份 400 3,736.00 0.00
105 000049 德赛电 池 100 3,530.00 0.00
106 000848 承德露 露 200 3,510.00 0.00
107 000503 海虹控 股 600 3,486.00 0.00
108 000612 焦作万 方 300 3,483.00 0.00
109 000752 西藏发 展 200 3,482.00 0.00
110 002051 中工国 际 130 3,452.80 0.00
111 000541 佛山照 明 400 3,452.00 0.00
112 000650 仁和药 业 400 3,432.00 0.00
113 000686 东北证 券 200 3,428.00 0.00
114 002123 荣信股 份 300 3,411.00 0.00
115 002152 广电运 通 200 3,300.00 0.00
116 000598 兴蓉投 资 400 3,260.00 0.00
117 002022 科华生 物 300 3,255.00 0.00
118 000860 顺鑫农 业 200 3,204.00 0.00
119 002011 盾安环 境 300 3,195.00 0.00
120 002056 横店东 磁 200 3,184.00 0.00
121 000031 中粮地 产 700 3,178.00 0.00
122 000780 平庄能 源 300 3,144.00 0.00
123 000400 许继电 气 200 3,134.00 0.00
124 000652 泰达股 份 800 3,128.00 0.00
125 002277 友阿股 份 200 3,122.00 0.00
126 002005 德豪润 达 400 3,112.00 0.00
127 000407 胜利股 份 500 3,095.00 0.00
128 000488 晨鸣纸 业 700 3,059.00 0.00
129 000968 煤 气 化 200 3,050.00 0.00
130 000997 新 大 陆 300 3,045.00 0.00
131 000511 银基发 展 800 3,040.00 0.00
132 000667 名流置 业 1,400 3,024.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
133 000559 万向钱 潮 600 3,018.00 0.00
134 000996 中国中 期 200 2,990.00 0.00
135 000028 国药一 致 100 2,978.00 0.00
136 000501 鄂武商 Ａ 200 2,976.00 0.00
137 002223 鱼跃医 疗 200 2,970.00 0.00
138 000636 风华高 科 400 2,960.00 0.00
139 001696 宗申动 力 500 2,960.00 0.00
140 000616 亿城股 份 800 2,928.00 0.00
141 000627 天茂集 团 900 2,925.00 0.00
142 002025 航天电 器 200 2,910.00 0.00
143 002063 远光软 件 200 2,902.00 0.00
144 000735 罗 牛 山 600 2,898.00 0.00
145 002299 圣农发 展 200 2,888.00 0.00
146 000897 津滨发 展 1,000 2,860.00 0.00
147 000006 深振业 Ａ 500 2,855.00 0.00
148 000900 现代投 资 200 2,848.00 0.00
149 000683 远兴能 源 500 2,825.00 0.00
150 000823 超声电 子 200 2,790.00 0.00
151 000973 佛塑科 技 600 2,790.00 0.00
152 000513 丽珠集 团 100 2,779.00 0.00
153 002233 塔牌集 团 300 2,772.00 0.00
154 000988 华工科技 200 2,754.00 0.00
155 000078 海王生 物 400 2,748.00 0.00
156 000563 陕国投 Ａ 200 2,746.00 0.00
157 002154 报 喜 鸟 200 2,726.00 0.00
158 002244 滨江集 团 300 2,721.00 0.00
159 000850 华茂股 份 400 2,720.00 0.00
160 000659 珠海中 富 800 2,704.00 0.00
161 002294 信立泰 100 2,700.00 0.00
162 000021 长城开 发 500 2,690.00 0.00
163 000962 东方钽 业 200 2,672.00 0.00
164 000795 太原刚 玉 200 2,644.00 0.00
165 000525 红 太 阳 200 2,620.00 0.00
166 000829 天音控 股 400 2,608.00 0.00
167 000789 江西水 泥 200 2,606.00 0.00
168 000786 北新建 材 200 2,588.00 0.00
169 002122 天马股 份 400 2,584.00 0.00
170 002129 中环股 份 200 2,570.00 0.00
171 000959 首钢股 份 900 2,565.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
172 002153 石基信 息 100 2,565.00 0.00
173 000417 合肥百 货 200 2,510.00 0.00
174 000975 科 学 城 300 2,490.00 0.00
175 000571 新大洲 Ａ 500 2,485.00 0.00
176 002269 美邦服 饰 100 2,410.00 0.00
177 002405 四维图 新 200 2,388.00 0.00
178 000159 国际实 业 300 2,370.00 0.00
179 000036 华联控 股 600 2,358.00 0.00
180 002161 远 望 谷 300 2,322.00 0.00
181 000682 东方电 子 700 2,317.00 0.00
182 000601 韶能股 份 600 2,292.00 0.00
183 000572 海马汽 车 700 2,282.00 0.00
184 000410 沈阳机 床 300 2,271.00 0.00
185 000830 鲁西化 工 500 2,270.00 0.00
186 000931 中 关 村 400 2,260.00 0.00
187 002254 泰和新 材 200 2,258.00 0.00
188 000655 金岭矿 业 200 2,246.00 0.00
189 002168 深圳惠 程 240 2,227.20 0.00
190 002028 思源电 气 200 2,218.00 0.00
191 000717 韶钢松 山 900 2,205.00 0.00
192 000927 一汽夏 利 300 2,199.00 0.00
193 000537 广宇发 展 300 2,157.00 0.00
194 000755 山西三 维 300 2,157.00 0.00
195 000550 江铃汽 车 100 2,135.00 0.00
196 002006 精功科 技 200 2,128.00 0.00
197 002399 海普瑞 100 2,120.00 0.00
198 002048 宁波华 翔 300 2,103.00 0.00
199 000777 中核科 技 100 2,099.00 0.00
200 002041 登海种 业 100 2,079.00 0.00
201 000886 海南高 速 600 2,076.00 0.00
202 000713 丰乐种 业 200 2,062.00 0.00
203 000089 深圳机 场 500 2,045.00 0.00
204 000088 盐 田 港 500 2,040.00 0.00
205 300077 国民技 术 100 2,031.00 0.00
206 000731 四川美 丰 300 2,001.00 0.00
207 000698 沈阳化 工 400 1,996.00 0.00
208 002594 比亚迪 100 1,986.00 0.00
209 002191 劲嘉股 份 200 1,984.00 0.00
210 000066 长城电 脑 500 1,970.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
211 002190 成飞集 成 130 1,969.50 0.00
212 002408 齐翔腾 达 120 1,951.20 0.00
213 002052 同洲电 子 200 1,950.00 0.00
214 000707 双环科 技 300 1,941.00 0.00
215 000790 华神集 团 200 1,928.00 0.00
216 000822 山东海 化 400 1,912.00 0.00
217 002182 云海金 属 200 1,884.00 0.00
218 000042 深 长 城 100 1,873.00 0.00
219 002104 恒宝股 份 200 1,870.00 0.00
220 000416 民生投 资 300 1,848.00 0.00
221 002030 达安基 因 240 1,845.60 0.00
222 002183 怡 亚 通 300 1,839.00 0.00
223 000708 大冶特 钢 200 1,824.00 0.00
224 000936 华西股 份 400 1,804.00 0.00
225 300002 神州泰 岳 100 1,803.00 0.00
226 002083 孚日股 份 400 1,796.00 0.00
227 000301 东方市场 600 1,788.00 0.00
228 002097 山河智 能 200 1,736.00 0.00
229 000099 中信海 直 200 1,734.00 0.00
230 002078 太阳纸 业 300 1,731.00 0.00
231 000554 泰山石 油 300 1,719.00 0.00
232 000903 云内动 力 400 1,700.00 0.00
233 000887 中鼎股 份 200 1,698.00 0.00
234 000881 大连国 际 200 1,696.00 0.00
235 000828 东莞控 股 300 1,656.00 0.00
236 000532 力合股 份 200 1,650.00 0.00
237 000989 九 芝 堂 100 1,620.00 0.00
238 002064 华峰氨 纶 300 1,617.00 0.00
239 002130 沃尔核 材 150 1,593.00 0.00
240 000090 深 天 健 220 1,590.60 0.00
241 002109 兴化股 份 200 1,548.00 0.00
242 002493 荣盛石 化 100 1,533.00 0.00
243 000833 贵糖股 份 200 1,510.00 0.00
244 000687 保定天 鹅 300 1,494.00 0.00
245 002242 九阳股 份 200 1,472.00 0.00
246 000977 浪潮信 息 100 1,451.00 0.00
247 000428 华天酒 店 300 1,404.00 0.00
248 000543 皖能电 力 200 1,402.00 0.00
249 002249 大洋电 机 150 1,395.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
250 000987 广州友 谊 100 1,322.00 0.00
251 300003 乐普医 疗 100 1,321.00 0.00
252 000050 深天马 Ａ 200 1,306.00 0.00
253 000819 岳阳兴 长 100 1,282.00 0.00
254 000851 高鸿股 份 200 1,280.00 0.00
255 002176 江特电 机 100 1,266.00 0.00
256 000533 万 家 乐 300 1,257.00 0.00
257 002032 苏 泊 尔 100 1,254.00 0.00
258 000679 大连友 谊 200 1,242.00 0.00
259 002013 中航精 机 100 1,220.00 0.00
260 000951 中国重 汽 100 1,214.00 0.00
261 000949 新乡化 纤 400 1,196.00 0.00
262 002079 苏州固 锝 200 1,188.00 0.00
263 002136 安 纳 达 100 1,143.00 0.00
264 000901 航天科 技 100 1,134.00 0.00
265 002017 东信和 平 100 1,125.00 0.00
266 000158 常山股 份 300 1,122.00 0.00
267 002362 汉王科 技 100 1,109.00 0.00
268 002093 国脉科 技 200 1,082.00 0.00
269 002171 精诚铜 业 100 1,058.00 0.00
270 002091 江苏国 泰 100 1,039.00 0.00
271 000928 中钢吉 炭 100 1,024.00 0.00
272 000514 渝 开 发 200 1,022.00 0.00
273 002080 中材科 技 100 1,017.00 0.00
274 000635 英 力 特 100 986.00 0.00
275 000911 南宁糖 业 100 981.00 0.00
276 000727 华东科 技 200 968.00 0.00
277 000868 安凯客 车 100 927.00 0.00
278 002156 通富微 电 200 920.00 0.00
279 000701 厦门信 达 100 873.00 0.00
280 000600 建投能 源 200 850.00 0.00
281 002225 濮耐股 份 100 756.00 0.00
282 000029 深深房 Ａ 200 748.00 0.00
283 000597 东北制 药 100 690.00 0.00
284 000761 本钢板 材 100 423.00 0.00
汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万科 A 1,506,217.93 0.71
2 000858 五粮液 1,188,572.00 0.56
3 000651 格力电 器 966,148.00 0.46
4 000001 深 发展 A 822,865.96 0.39
5 002024 苏宁电 器 818,334.80 0.39
6 000157 中联重 科 813,334.00 0.38
7 000063 中兴通 讯 603,958.30 0.29
8 000568 泸州老 窖 551,180.00 0.26
9 000983 西山煤 电 522,362.00 0.25
10 000527 美的电 器 504,700.00 0.24
11 000338 潍柴动 力 496,467.00 0.23
12 000776 广发证 券 470,544.50 0.22
13 000629 攀钢钒 钛 411,905.00 0.19
14 000423 东阿阿 胶 410,484.32 0.19
15 000792 盐湖股 份 406,233.00 0.19
16 000069 华 侨城 A 383,140.00 0.18
17 000100 TCL 集团 340,371.00 0.16
18 000425 徐工机 械 333,670.54 0.16
19 000402 金融街 327,855.00 0.16
20 000630 铜陵有 色 323,987.57 0.15
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000002
万科 A 2,518,537.08 1.19
2 000858
五粮液 2,084,950.57 0.99
3 000651
格力电 器 1,582,801.76 0.75
4 000001
深 发展 A 1,480,911.86 0.70
5 002024
苏宁电 器 1,432,458.67 0.68
6 000157
中联重 科 1,384,588.76 0.65 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
7 002304
洋河股 份 1,333,278.96 0.63
8 000063
中兴通 讯 1,054,282.80 0.50
9 000568
泸州老 窖 928,125.68 0.44
10 000338
潍柴动 力 909,624.85 0.43
11 000527
美的电 器 876,137.55 0.41
12 000983
西山煤 电 867,986.70 0.41
13 000792
盐湖股 份 800,584.93 0.38
14 000776
广发证 券 766,786.39 0.36
15 000423
东阿阿 胶 743,584.09 0.35
16 000069
华 侨城 A 667,963.58 0.32
17 000629
攀钢钒 钛 629,324.67 0.30
18 000425
徐工机 械 616,647.53 0.29
19 000100
TCL 集团 612,648.28 0.29
20 000895
双汇发 展 596,188.36 0.28
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 35,974,089.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 65,656,724.24
注：本 项“ 买入 股票 成本” 和“卖出 股票 收入” 均 按买 卖成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 （ 元）
占基金 资产
净值比 例
（% ） 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
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1 深 300ETF 股票型 交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 有
限公司
140,205,789.06 92.86
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,673.05
5 应收申 购款 516,547.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 768,220.64
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限股票 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,537.00 44,022.00 88,262,752.81 56.69% 67,443,056.67 43.31%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
1,395,634.41 0.90%
注： 1） 本公 司高 级管 理人员 、 基金 投资 和 研究 部门负 责 人持 有该 只基 金份 额总 量 的数 量区 间为 0 。
2） 该只 基金 的基 金经 理持有 该 只基 金份 额总 量的 数量 区 间为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
份额单 位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 9 月 28 日） 基金 份额 总额
336,005,348.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 232,005,810.56
本报告 期基 金总 申购 份额 57,329,598.28
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 133,629,599.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 155,705,809.48
注：表 内“ 总 申购 份额”含转 换 入份 额；“ 总 赎回 份额”含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金 管理 人 2012 年 3 月 3 日公 告，增聘 韩贤 旺先 生 、 叶 从飞 先生 担任 汇添 富 均衡 增长股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与 苏竞 先生 共同 管理该 基 金。 同 时， 陈晓 翔先生 、 欧 阳沁 春先 生不
再担任 该基 金的 基金 经理 。
2、基金 管理人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增聘 周睿 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资基
金的基 金经 理， 由其 与王 栩先生 共同 管理 该基 金。
3、 《 汇 添富 逆向 投资 股票型 证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 3 月 9 日 正式 生效， 顾耀 强
先生任 该基 金 的基 金经 理。
4、 基金 管理 人于 2012 年 3 月 14 日公 告， 聘请 雷继明 先 生担 任本 公司 副总 经理 。
5、 《汇 添富 理财 30 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效 ，曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
6、基金 管理 人 2012 年 6 月 7 日公 告，潘鑫 军先 生担 任 本公 司董 事长 ， 桂 水发 先 生不 再担任
本公司 的董 事长 。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
7、 《汇添 富理 财 60 天债券 型 证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日 正式生 效， 曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
8、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告 期内 ，为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ，为安 永华 明会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 101,630,813.38 100.00% 76,312.25 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
基金交 易
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
东方证券 28,962,460.91 100.00%
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
（2 ）交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比
例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报告 期内 租用 证券 公司交 易 单元 的变 更情 况：
上交所 席位 为与 增收 基金 公用席 位， 本基 金本 报告 期内未 新增 和减 少交 易单 元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下 基金 2011 年年 度资 产净值 的 公
告
管理人 网站 2012 年 1 月 4 日
2 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加财富 里昂 证券 为代 销机 构的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 1 月 9 日
3 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加国海 证券 为代 销机 构并 参与费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 1 月 11 日
4 汇 添 富深证 300 交易 型开放 式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 2011 年第
4 季度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 1 月 20 日
5 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 中国 建设 银行开
展的电 子渠 道申 购基 金费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 2 月 21 日
6 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于高
级管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 3 月 14 日 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
7 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开
通浦发 银行 借记 卡进 行网 上直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 3 月 21 日
8 汇 添 富深证 300 交易 型开放 式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 2011 年年
度报告
管理人 网站 2012 年 3 月 30 日
9 汇 添 富深证 300 交易 型开放 式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 2011 年年
度报告 摘要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 3 月 30 日
10 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 继续 参与 中国 工商 银行个
人电子 银行 申购 基金 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 3 月 31 日
11 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 国泰 君安 证券开
展的自 助交 易系 统申 购基 金费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 4 月 6 日
12 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开
通中信 银行 借记 卡进 行网 上直销
业务的 公
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 4 月 11 日
13 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于调
整旗下 基金 在中 国建 设银 行定投
申购金 额下 限的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 4 月 16 日
14 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 东吴 证券 开展的
网上交 易系 统申 购基 金费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 4 月 23 日
15 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 东吴 证券 开展的
网上交 易系 统申 购基 金费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 4 月 23 日
16 汇 添 富深证 300 交易 型开放 式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 2012 年第
1 季度 报告_
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 4 月 24 日
17 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 继续 参与 中国 农业银
行开展 的网 上银 行申 购基 金费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 5 月 2 日
18 汇 添 富深证 300 交易 型开放 式 指数
证券投 资基 金联 接基 金更 新招募
说明书 （2012 年第 1 号）
管理人 网站 2012 年 5 月 11 日
19 汇 添 富深证 300 交易 型开放 式 指数
证券投 资基 金联 接基 金更 新招募
说明书 摘要 （2012 年第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 5 月 11 日 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
20 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加新时 代证 券为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 5 月 14 日
21 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开
通支付 宝账 户进 行网 上直 销业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 5 月 15 日
22 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于高
级管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 6 月 7 日
23 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 增加 兴业 银行 为代销
机构并 参与 电子 渠道 申购 和定投
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 6 月 27 日
24 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 继续 参与 交通 银行电
子渠道 申购 基金 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2012 年 6 月 27 日
§11 备查文 件目录
11.1 备查文件目录
1、 中国 证监 会批 准汇 添富 深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件；
2、 《汇 添富 深证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
3、 《汇 添富 深证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、 报 告期 内汇 添富 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的各
项公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存放地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼
汇 添富 基金管 理 有限 公司
11.3 查阅方式
投 资 者可 于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
汇添富基金管理有限公司
2012 年 8 月 28 日
