汇添富上证 综合指数证 券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年 8 月 28 日
汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金 管理人的董 事会、董 事保证 本报告所载 资料不存 在虚假 记载、误导 性陈述或 重大遗 漏，并 对
其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个 别及连带 的法律责 任。本半 年度报告 已经三分 之二以上 独立
董事签字 同意， 并由董 事长 签发。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 8 月 24 日 复核了本 报告
中的 财务指标 、净值表 现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资组合 报告等内 容，保证 复核内容 不存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金 的过往业绩 并不代表 其未来 表现。投资 有风险， 投资者 在作出投资 决策前应 仔细阅 读本基 金
的招募说 明书及 其更新 。
本报告中 财务资 料未经 审计 。
本报告期 自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金 简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金托管 人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要 财务 指标和 基金净 值表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和 财务指 标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................................................... 10
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................ 11
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................................................ 11
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................................................ 12
4.6 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ............................................................................ 12
4.7 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ................................................................................ 13
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 .................................................................................... 13
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 13
5.3 托管人对本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 ................................ 13
§6 半年 度财 务会计 报告（ 未经审计 ） ........................................................................................................ 13
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 .................................................................................................... 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 17
§7 投资 组合 报告 ............................................................................................................................................ 31
7.1 期末基金资产组 合情况 .................................................................................................................... 31
7.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 .................................................................................................... 32
7.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 32
7.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ................................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ............................................................................................ 43
7.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 43
7.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 43
7.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 43
7.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 44
§8 基金 份额 持有人 信息 ................................................................................................................................ 44
8.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ........................................................................................ 44
8.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 的情 况 ................................................................ 45
§9 开放 式基 金份额 变动 ................................................................................................................................ 45 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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§10 重 大事件 揭示 .......................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大 会决 议 .............................................................................................................. 45
10.2 基金管理人、基金 托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 45
10.3 涉及基金管理人、 基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 46
10.4 基金投资策略的改 变...................................................................................................................... 46
10.5 为基金进行审计的 会计 师事务所 情况 .......................................................................................... 46
10.6 管理人、托管人及 其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 46
10.7 基金租用证券公司 交易 单元的有 关情况 ...................................................................................... 46
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 49
§11 备查 文件目 录........................................................................................................................................... 51
11.1 备查文件目录 .................................................................................................................................. 51
11.2 存放地点.......................................................................................................................................... 51
11.3 查阅方式.......................................................................................................................................... 51
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 汇添富上 证综合 指数证 券投 资基金
基金简称 汇添富上 证综合 指数
基金主代 码 470007
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2009 年 7 月 1 日
基金管理 人 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 6,228,885,300.84 份
基金合同 存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的
投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于
0.35% ，且年化跟踪 误差小 于 6% ，以实现 对基准 指数 的
有效跟踪 。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的
投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业
代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择
上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资
组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以
实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪
误差小于 0.35% 且年化 跟踪 误差小于 6% 的投资 目标。
业绩比较 基准 上证综合 指数收 益率×95% + 银行活期存 款利率 （税后 ）
×5%
风险收益 特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较
高收益的 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 汇添富基 金管理 有限公 司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄 浦区大 沽路 288 号 北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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6 栋 538 室
办公地址 上海市富 城路 99 号震旦国
际大楼 21 层
北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表 人 潘鑫军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选 定的信 息披露 报纸 名称 《中国证 券报 》 、 《上海 证券 报》和《 证券时 报》
登载基金 半年度报 告正文 的 管理人互 联网网
址
www.99fund.com
基金半年 度报告 备置地 点 上海市富 城路 99 号震旦国 际大楼 21 层汇添富 基金管
理有限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记 机构 汇添富基 金管理 有限公 司 上海市富 城路 99 号震旦 国 际大楼 21
层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 40,886,227.09
本期利 润 106,333,897.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0172
本期加 权平 均净 值利 润率 2.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.36%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,643,394,336.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2638
期末基 金资 产净 值 4,585,490,964.38
期末 基金 份额 净值 0.736
3.1.3 累计 期末 指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -26.40%
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、所述 基金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易基 金的 各项费 用( 例如 ：基 金的 申 购赎回 费等)，计 入费汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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用后实际 收益水 平要低 于所 列数字。
3 、期末可供 分配利 润采用 期末资产 负债表 中未分 配利 润与未分 配利润 中已实 现部 分的孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
① －③ ② －④
过去一个 月 -4.54% 0.90% -5.88% 0.92% 1.34% -0.02%
过去三个 月 -0.14% 0.90% -1.56% 0.91% 1.42% -0.01%
过去六个 月 2.36% 1.07% 1.13% 1.07% 1.23% 0.00%
过去一年 -16.74% 1.12% -18.44% 1.12% 1.70% 0.00%
自基金合 同
生效日起 至
今
-26.40% 1.35% -23.50% 1.34% -2.90% 0.01%
注：本基 金的《 基金合 同》 生效日为 2009 年 7 月 1 日 ，至本报 告期末 未满三 年。 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金建仓 期为 本 《基 金合同》 生效之 日 （2009 年 7 月 1 日 ）起 3 个月， 建 仓期结束 时各项 资产
配置比例 符合合 同规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添 富基金管理 有限公司 由东方 证券股份有 限公司、 文汇新 民联合报业 集团、东 航金戎 控股有 限
责任公司 共同发 起设立 ， 经 中国证监 会证监 基金字 （2005） 5 号文批准， 于 2005 年 2 月 3 日正式成立 ，
注册资本 金为 1 亿元人 民币 。 截止到 2012 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证券 投资基 金规 模达到 803.69 亿元，
基金份额 持有人 户数近 200 万， 资产管 理规模 在行业 内 名列前茅 。 公司管理 22 只开 放式证券 投资基 金，
包括汇添 富优势 精选混 合型 证券投资 基金 、 汇 添富货 币 市场基金 （A 级、B 级 ） 、 汇 添富均衡 增长股 票
型证 券投资基 金、汇添 富成长焦 点股票型 证券投资 基金、汇 添富增强 收益债券 型证券投 资基金、 汇添汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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富蓝 筹稳健灵 活配置混 合型证券 投资基金 、汇添富 价值精选 股票型证 券投资基 金、汇添 富上证综 合指
数证 券投资基 金、汇添 富策略回 报股票型 证券投资 基金、汇 添富民营 活力股票 型证券投 资基金、 汇添
富亚 洲澳洲成 熟市场（ 除日本外 ）优势精 选股票型 证券投资 基金、汇 添富医药 保健股票 型证券投 资基
金、 汇添富保 本混合型 证券投资 基金、汇 添富社会 责任股票 型证券投 资基金、 汇添富可 转换债券 债券
型证券投 资基金 、 汇 添富黄 金及贵金 属证券 投资基 金 （LOF）、 深 证 300 交易型开 放式指数 证券投 资基
金、汇添 富深证 300 交易型 开放式指 数证券 投资基 金联 接基金、 汇添富 信用债 债券 型证券投 资基金 、
汇添富逆 向投资 股票型 证券 投资基金 、汇添 富理 财 30 天债券型 证券投 资基金 、汇 添富理 财 60 天债 券
型证券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴振翔
本基金的
基金经理 ，
深证 300
交易型开
放式指数
证券投资
基金的基
金经理， 汇
添富深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
的基金经
理。
2010 年 2 月 5 日 - 6 年
国籍: 中国。学历:
中国科学技术大学
管理学博士。相关
业务资格: 证券投
资基金从业资格。
从业经历: 曾任长
盛基金管理有限公
司金融工程研究
员、上投摩根基金
管理有限公司产品
开发高级经理。
2008 年 3 月加入汇
添富基金管理有限
公司任金融工程研
究员，2010 年 1 月
8 日至 2010 年 2 月
4 日任汇添富上证
综合指数证券投资
基金的基金经理助
理，2010 年 2 月 5
日至今任汇添富上
证综合指数证券投
资基金的基金经
理， 2011 年 9 月 16
日至今任深证 300
交易型开放式指数
证券投资基金的基
金经理，2011 年 9汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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月 28 日至今任汇
添富深 证 300 交易
型开放式指数证券
投资基金联接基金
的基金经 理。
赖中立
本基金的
基金经理
助理
2012 年 2 月 15 日 - 5 年
国籍： 中国， 学历:
北京大学中国经济
研究中心金融学硕
士， 相 关业务 资格:
证券投资基金从业
资格。从业经历:
曾任泰达宏利基金
管理有限公司风险
管理分析师。2010
年 8 月加 入汇添 富
基金管理有限公
司，任金融工程部
分析师。2012 年 2
月 15 日至今任汇
添富上证综合指数
基金、深 证 300 交
易型开放式指数证
券投资基金、汇添
富深证 300 交易 型
开放式指数证券投
资基金联接基金的
基金经理 助理。
注：1 、 基金的 首任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 为基金 合 同生效日 ， 其“ 离 职日期” 为 根据公司 决议确 定的
解聘日期 ；
2 、非首任基 金经理 ，其“ 任 职日期” 和“ 离任日 期” 分别 指根据公 司决议 确定的 聘任 日期和解 聘日期 ；
3 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基 金管理人在 本报告期 内严格 遵守《中华 人民共和 国证券 投资基金法 》及其他 相关法 律法规 、
证监 会规定和 本基金合 同的约定 ，本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在严格 控制
风险的基 础上 ， 为基 金份额 持有人谋 求最大 利益 ， 无损 害基金持 有人利 益的行 为。 本基金无 重大违 法、
违规行为 ，本基 金投资 组合 符合有关 法规及 基金合 同的 约定。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基 金管理人高 度重视投 资者利 益保护，根 据中国证 监会《 证券投资基 金管理公 司公平 交易制 度
指导 意见》等 法规，借 鉴国际经 验，建立 了健全、 有效的公 平交易制 度体系， 形成涵盖 各投资组 合、
各 投 资市场、 各投资标 的，并贯 穿分工授 权、研究 分析、投 资决策、 交易执行 、业绩评 估、监督 检查
各环节的 公平交 易机制 。
本报 告期内，基 金管理人 对公平 交易制度和 公平交易 机制实 现了流程优 化和进一 步系统 化，确 保
全程 嵌入式风 险控制体 系的有效 运行，包 括投资独 立决策、 研究公平 分享、集 中交易公 平执行、 交易
严密监控 和报告 及时分 析等 在内的公 平交易 各环节 执行 情况良好 。
本报 告期内，通 过投资交 易监控 、交易数据 分析以及 专项稽 核检查，本 基金管理 人未发 现任何 违
反公平交 易的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报 告期内，本 基金管理 人对投 资交易全过 程实施了 严格的 监控、分析 和检查， 未发现 任何异 常
交易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年上半年通货膨胀 加速 回调 ， 市场 处于对 实体经 济 增速的担 忧和对 政策放 松的 预期之间 纠结
中，一方 面经济 数据持 续恶 化，另一 方面降 准和降 息同 时并行， 在这两 种因素 主导 下，A 股市场 在上
半年 走出了先 扬后抑的 行情。本 基金遵循 了指数基 金的被动 投资原则 ，保持了 指数基金 的本质属 性。
本基金 股票 投资 仓位在 报告 期内基 本保 持在 92% ～95% 之间， 基本 实现 了有效 跟踪 业绩比 较基 准的投
资目的。
本基 金对抽样复 制组合继 续采取 缓冲式调整 ，以降低 了冗余 的交易量， 我们将继 续观察 抽样复 制
方法在后 续投资 过程中 的适 用性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
上证综合 指数上 涨了 1.18% ， 本基 金在报 告期内 累计收 益率为 2.36% ， 同 期业绩 比 较基准收 益率为
1.13% ，收益率领先 业绩比 较基准 1.23% 。收益率 的差 异因素主 要来源 于托管 行股 票替代、 申购赎 回、
小股票替 代组合 与实际 组合 差异等因 素的综 合作用 。 本 基金日均 跟踪误 差为 0.097% ， 这 一跟踪 误差水
平远低于 0.35% ，在报 告期 达到了投 资目标 。 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一段 时间， 本基金 倾向 于认为 CPI 和经济增 速都会 处于一个 筑底过 程，投 资者 需警惕因 货币
放松 引起通胀 的反弹， 这将很大 程度上抑 制政策放 松的力度 ，需要关 注成品油 、食品等 价格的变 化方
向，由于 前期 PPI 数据的快 速下滑， 企业盈 利水平 将出 现较大的 下滑， 上市公 司半 年报期待 不大， 进
出口 增速是不 稳定的， 而且出于 民生考虑 房地产市 场的调控 仍将保持 一定力度 ，在此种 大背景下 ，央
行在 短期可能 继续施行 结构型积 极的财政 政策和微 调的货币 政策。外 围市场中 ，全球经 济复苏持 续放
缓， 美国经济 数据时好 时坏，欧 洲长期问 题仍待解 决，希腊 推出欧元 区的风险 也在不断 增加，这 些将
继续 影响我国 的外需增 速。从保 增长和确 保经济软 着陆的角 度来看， 政策在短 期可能出 现超预期 ，这
将给股票 市场带 来短期 的投 资机会。
整体来看 ， 2012 年 A 股市 场将处于 底部震 荡形态 ， 目 前 A 股市场 经过前 期的大 幅 调整， 估 值水平
已处于历 史低位 ，下降 空间 相对有限 。如果 经济筑 底成 功，A 股市场 将出现 较好的 投资机会 ，目前 也
是投资者 逐步进 场的可 选择 时机。
作为 被动投资的 指数型基 金，汇 添富上证综 合指数基 金将严 格遵守基金 合同，继 续坚持 既定的 指
数化 投资策略 ，积极采 取有效方 法去严格 控制基金 相对业绩 比较基准 的跟踪误 差。我们 也非常期 望添
富上证能 继续与 投资者 一起 分享中国 经济的 美好未 来。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内，本 基金管理人 严格遵 守《企业 会计准则 》 、 《证券 投资基金 会计核算业 务指引 》以及 中
国证 券监督管 理委员会 颁布的《 关于证券 投资基金 执行〈企 业会计准 则〉估值 业务及份 额净值计 价有
关事 项的通知 》与《关 于进一步 规范证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》等相 关规定和 基金合同 的约
定， 日常估值 由本基金 管理人同 本基金托 管人一同 进行，基 金份额净 值由本基 金管理人 完成估值 后，
经本 基金托管 人复核无 误后由本 基金管理 人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会计账 务的
核对同时 进行。
报告 期内，公司 制定了证 券投资 基金的估值 政策和程 序，并 由投资研究 部、产品 创新部 、基金 营
运部 和稽核监 察部人员 及基金经 理等组成 了估值委 员会，负 责研究、 指导基金 估值业务 。估值委 员会
成员 均为公司 各部门人 员，均具 有基金从 业资格、 专业胜任 能力和相 关工作经 历，且之 间不存在 任何
重大 利益冲突 。基金经 理作为公 司估值委 员会的成 员，不介 入基金日 常估值业 务，但应 参加估值 小组
会议 ，可以提 议测算某 一投资品 种的估值 调整影响 ，并有权 表决有关 议案但仅 享有一票 表决权， 从而
将其影响 程度进 行适当 限制 ，保证基 金估值 的公平 、合 理，保持 估值政 策和程 序的 一贯性。
报告 期内，本基 金依据签 署的《 中债收益率 曲线和中 债估值 最终用户服 务协议》 从中央 国债登 记汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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结算有限 责任公 司取得 中债 估值服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基金 合同 》 约定 ： 每年度 6 月和 12 月的最后 一个交易 日每份 基金份 额可 供分配利 润超过
0.02 元时， 至少将期末可 供 分配利润 的 20% 进行收 益分 配。 本报告 期末可 供分配 基 金份额利 润为-0.2638
元，未达 到收益 分配的 基准 ，因此本 报告期 本基金 未进 行利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年上半年， 本基 金托管 人在对汇 添富上 证综合 指数 证券投资 基金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 《证
券投资基 金法 》 及其 他法律 法规和基 金合同 的有关 规定 ， 不存 在任何 损害基 金份额 持有人利 益的行 为，
完全尽职 尽责地 履行了 基金 托管人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年上半年 ，汇 添富 上 证综合 指数 证券 投资 基金的 管理人-- 汇 添富 基金 管理 有 限公司 在汇 添富
上证 综合指数 证券投资 基金的投 资运作、 基金资产 净值计算 、基金份 额申购赎 回价格计 算、基金 费用
开支 等问题上 ，不存在 任何损害 基金份额 持有人利 益的行为 ，在各重 要方面的 运作严格 按照基金 合同
的规定进 行。本 报告期 内， 汇添富上 证综合 指数证 券投 资基金未 进行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的 汇添富上证综合指数证券投资基金 2012
年半 年度报告 中财务指 标、净值 表现、利 润分配情 况、财务 会计报告 、投资组 合报告等 内容进行 了核
查，以上 内容真 实、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体 ：汇添 富上证 综合 指数证券 投资基 金
报告截止 日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人 民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 274,727,841.71 331,664,602.79
结算备 付金
- - 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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存出保 证金
400,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,284,637,059.54 4,110,133,446.45
其中： 股票 投资
4,284,637,059.54 4,107,465,833.45
基金投 资
- -
债券投 资
- 2,667,613.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 50,626.85 65,523.67
应收股 利
28,884,202.56 -
应收申 购款
1,444,464.63 228,055.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,590,144,195.29 4,442,391,628.49
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
873,436.83 204,397.26
应付管 理人 报酬
2,866,985.07 2,868,965.27
应付托 管费
573,397.02 573,793.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 129,977.45 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 209,434.54 340,218.83
负债合 计
4,653,230.91 3,987,374.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 6,228,885,300.84 6,173,284,679.65
未分配 利润 6.4.7.10 -1,643,394,336.46 -1,734,880,425.58
所有者 权益 合计
4,585,490,964.38 4,438,404,254.07
负债和 所有 者权 益总 计
4,590,144,195.29 4,442,391,628.49
注：1 、报告 截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.736 元，基金份额总额 6,228,885,300.84 份。
2 、后附会计 报表附 注为本 会计报表 的组成 部分。
汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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6.2 利 润表
会计主体 ：汇添 富上证 综合 指数证券 投资基 金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人 民币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日
一、收入
127,840,784.04 -9,159,347.36
1.利息 收入
1,094,939.07 3,090,732.94
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,089,064.67 630,765.29
债券利 息收 入
5,874.40 2,459,967.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
61,167,927.75 5,040,814.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,414,364.32 -58,349,171.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 692,971.88 5,507,152.89
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 67,889,320.19 57,882,833.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填列）
6.4.7.16 65,447,670.69 -18,934,135.49
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号填 列）
- -
5.其 他收 入 （损 失以“-” 号填 列） 6.4.7.17 130,246.53 1,643,240.80
二、费用
21,506,886.26 30,159,196.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 17,558,788.91 22,623,102.22
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,511,757.81 4,524,620.49
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 218,280.76 2,781,421.09
5． 利息 支出
- 12,182.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 12,182.74
6． 其他 费用 6.4.7.19 218,058.78 217,869.89
三、 利润总额 （亏损总额 以“-”
号填列）
106,333,897.78 -39,318,543.79
注：后附 会计报 表附注 为本 会计报表 的组成 部分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ：汇添 富上证 综合 指数证券 投资基 金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人 民币元 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基 金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初所 有者权 益 （基金
净值）
6,173,284,679.65 -1,734,880,425.58 4,438,404,254.07
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- 106,333,897.78 106,333,897.78
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以“-” 号填 列）
55,600,621.19 -14,847,808.66 40,752,812.53
其中：1. 基金 申购款 412,055,740.49 -99,452,883.37 312,602,857.12
2. 基金赎回款 -356,455,119.30 84,605,074.71 -271,850,044.59
四、 本 期向基 金份额 持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-” 号填
列）
- - -
五、 期末所 有者权 益 （基金
净值）
6,228,885,300.84 -1,643,394,336.46 4,585,490,964.38
项目
上年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初所 有者权 益 （基金
净值）
7,381,183,450.73 -739,753,171.02 6,641,430,279.71
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -39,318,543.79 -39,318,543.79
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以“-” 号填 列）
-1,289,748,574.14 72,197,440.62 -1,217,551,133.52
其中：1. 基金 申购款 370,372,296.93 -35,141,726.30 335,230,570.63
2. 基金赎回款 -1,660,120,871.07 107,339,166.92 -1,552,781,704.15
四、 本 期向基 金份额 持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-” 号填
列）
- - -
五、 期末所 有者权 益 （基金
净值）
6,091,434,876.59 -706,874,274.19 5,384,560,602.40
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列 负责人 签署： 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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______林利军______
______陈灿辉______
____王小练____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富上 证综合 指数证 券投 资基金 ( 以下简 称“ 本基 金”) ， 系经中 国证券 监督 管理委 员会( 以下简 称
“ 中 国证监 会”) 证监许 可[2009]371 号文 《关于核准 汇添 富上证综 合指数 证券投 资基 金募集的 批复》 的 核
准， 由汇添 富基金 管理有 限 公司作为 发起人 于 2009 年 5 月 25 日至 2009 年 6 月 26 日向社会 公开募 集，
募集期结 束经安 永华明 会计 师事务所 验证并 出具安 永华明(2009) 验字第 60466941_B02 号验资报告后，
向中国证 监会报 送基金 备案 材料。 基金合 同于 2009 年 7 月 1 日生效。 本基 金为契 约型开放 式， 存续期
限不定。 设立时 募集的 扣除 认购费后 的实收 基金( 本金) 为人民币 9,096,139,281.18 元，在募 集期间 产生
的活期存 款利息 为人民 币 1,619,370.29 元，以上实收 基 金( 本息) 合计 为人民 币 9,097,758,651.47 元，折
合 9,097,758,651.47 份基金份额。 本基金 的基金 管理与 注册登记 机构为 汇添富 基金 管理有限 公司 ， 基金
托管人为 中国工 商银行 股份 有限公司 。
本基 金投资于具 有良好流 动性的 金融工具， 主要包括 上海证 券交易所上 市交易的 所有股 票、新 股
( 如一级市场 初次发 行或增 发) 等。 如以后 法律法 规及中 国证监会 允许基 金投资 其他 金融工具 ， 如 股指期
货、ETF 等，本基金 可以依 照法律法 规或监 管机构 的规 定，将其 纳入投 资范围 。本 基金为被 动式指 数
基金 ，原则上 采用抽样 复制指数 的投资策 略，综合 考虑个股 的总市值 规模、流 动性、行 业代表性 及抽
样组 合与上证 综合指数 的相关性 ，主要选 择上海证 券交易所 上市交易 的部分股 票构建基 金股票投 资组
合， 并根据优 化模型确 定投资组 合中的个 股权重， 以实现基 金净值增 长率与业 绩比较基 准之间的 日平
均跟踪误 差小于 0.35% 且年 化跟踪误 差小于 6% 的投资 目标。 本 基金的 业绩比 较基 准为： 上 证综合 指数
收益率×95%+ 银行 活期存 款 利率( 税后)×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报 表系按 照中国 财政 部 2006 年 2 月颁布的《企 业会计准 则—基本 准 则》和 38 项具体会计
准则、 其 后颁布 的应用 指南 、 解释以 及其他 相关规 定( 以 下合称“ 企 业会计 准则”) 编制 ， 同时， 对于在 具
体会计核 算和信 息披露 方面 ， 也参 考了中 国证券 业协会 制定的 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引 》 、 中
国证监会 制定的 《 关于进 一 步规范证 券投资 基金估 值业 务的指导 意见 》 、 《 关于证 券 投资基金 执行<企业
会计准则> 估值业 务及份 额 净值计价 有关事 项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管 理办法 》 、 《 证券投 资
基金信息 披露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《 年度 报告的 内 容与格式 》 、 《 证券投 资基金 信息披露 编报规 则》
第 3 号 《会计报 表附注 的编 制及披露 》 、 证监会 公告[2010]5 号关于发布 《证 券投资 基金信息 披露 XBRL汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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模板第 3 号< 年度 报告和 半 年度报告> 》及其 他中国 证 监会颁布 的相关 规定。
本财务报 表以本 基金持 续经 营为基础 列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准 则的要求 ，真实 、完整 地反 映了本基 金于 2012 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2012 年上半年的经 营成果和 净值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期 所采用 的会计 政策 、会计估 计与最 近一期 年度 报告一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无重大 会计 差错的内 容和更 正金额 。
6.4.6 税项
1.
印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证 券( 股票) 交易 印
花税税率 ，由原 先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院 批准， 财政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让方按 证券( 股
票) 交易印花 税税率 缴纳印 花税，受 让方不 再征收 ，税 率不变；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革过程 中因非流 通股股东 向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让，暂 免征
收印花税 。
2. 营业税、企业 所得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号文《关于 证券投 资基 金税 收政 策的通 知》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资 基金( 封闭 式证券 投资基金 ，开放 式证券 投资 基金) 管理人 运用基 金
买卖股票 、债券 的差价 收入 ，继续免 征营业 税和企 业所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 企业所得 税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税[2008]1 号文 《关于企 业所得税 若干优 惠政策 的通 知》 的规 定， 对
证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买卖 股票、债 券的差价 收入，股 权的股息 、红利收 入，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
3. 个人所得税
汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2002]128 号文 《关于 开放式证 券投资 基金有 关税 收问题的 通知 》
的规 定，对基 金取得的 股票的股 息、红利 收入、债 券的利息 收入及储 蓄利息收 入，由上 市公司、 债券
发行企业 及金融 机构在 向基 金派发股 息、红 利收入 、债 券的利息 收入及 储蓄利 息收 入时代扣 代缴 20%
的个人所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]107 号文 《关于 股息红利 有关个 人所得 税政 策的补充 通知 》
的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券 投资 基金从 上市公司 分配取 得的股 息红 利所得， 按照财 税
[2005]102 号文规定，扣缴 义务人在 代扣代 缴个人 所得 税时，减 按 50% 计算应 纳税 所得额；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 个人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人 民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 274,727,841.71
定期存款 -
其中：存 款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 274,727,841.71
注：本基 金本期 末未投 资于 定期存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人 民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 5,767,092,412.22 4,284,637,059.54 -1,482,455,352.68
债券
交易所市 场 - - -
银行间市 场 - - -
合计 - - -
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,767,092,412.22 4,284,637,059.54 -1,482,455,352.68
汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
注：本基 金本期 末未持 有衍 生金融资 产或负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本基 金本报 告期末 未持 有买入返 售金融 资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本基 金本报 告期末 未持 有买断式 逆回购 交易中 取得 的债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期 存款利 息 50,626.85
应收定期 存款利 息 -
应收其他 存款利 息 -
应收结算 备付金 利息 -
应收债券 利息 -
应收买入 返售证 券利息 -
应收申购 款利息 -
其他 -
合计 50,626.85
6.4.7.6 其他 资产
注：本基 金本报 告期末 未持 有其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所市 场应付 交易费 用 129,977.45
银行间市 场应付 交易费 用 -
合计 129,977.45
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目 本期末 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 21 页 共 51 页
2012 年 6 月 30 日
应付券商 交易单 元保证 金 -
应付赎回 费 582.26
预提审计 费 39,781.56
预提信息 披露费 169,070.72
合计 209,434.54
6.4.7.9 实收 基金
金额单位 ：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 6,173,284,679.65 6,173,284,679.65
本期申购 412,055,740.49 412,055,740.49
本期赎回( 以"-" 号填列) -356,455,119.30 -356,455,119.30
本期末 6,228,885,300.84 6,228,885,300.84
注：本期 申购中 包含红 利再 投、转换 入份额 ，本期 赎回 中包含转 换出份 额。
6.4.7.10 未分 配 利润
单位：人 民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度末 -19,273,889.32 -1,715,606,536.26 -1,734,880,425.58
本期利润 40,886,227.09 65,447,670.69 106,333,897.78
本期基金 份额交易产
生的变动 数
-127,051.43 -14,720,757.23 -14,847,808.66
其中：基 金申购 款 -1,584,897.07 -97,867,986.30 -99,452,883.37
基金赎回 款 1,457,845.64 83,147,229.07 84,605,074.71
本期已分 配利润 - - -
本期末 21,485,286.34 -1,664,879,622.80 -1,643,394,336.46
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款 利息收 入 1,083,792.82
定期存款 利息收 入 -
其他存款 利息收 入 -
结算备付 金利息 收入 475.62
其他 4,796.23
合计 1,089,064.67 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 22 页 共 51 页
注：表中“ 其他” 指 直销申 购 款利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益——买卖股 票差 价收入
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票 成交总 额 32,766,478.15
减：卖出 股票成 本总额 40,180,842.47
买卖股票 差价收 入 -7,414,364.32
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出债券 （债转 股及债 券到 期兑付） 成交总 额 10,855,007.00
减：卖出 债券（ 债转股 及债 券到期兑 付）成 本
总额
10,152,000.00
减：应收 利息总 额 10,035.12
债券投资 收益 692,971.88
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本基 金本期 未投资 衍生 工具。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资 产生的 股利收 益 67,889,320.19
基金投资 产生的 股利收 益 -
合计 67,889,320.19
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位：人 民币元
项目名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1. 交易性金融 资产 65,447,670.69
——股票 投资 65,450,283.69 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 23 页 共 51 页
——债券 投资 -2,613.00
——资产 支持证 券投资 -
2. 衍生工具 -
——权证 投资 -
3. 其他 -
合计 65,447,670.69
6.4.7.17 其他 收入
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回 费收入 130,246.53
合计 130,246.53
6.4.7.18 交易 费用
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市 场交易 费用
218,280.76
银行间市 场交易 费用
-
合计
218,280.76
6.4.7.19 其他 费用
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 39,781.56
信息披露 费 169,070.72
银行划款 费用 206.50
帐户维护 费 9,000.00
合计 218,058.78
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的重 大或有 事项 。
汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 24 页 共 51 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要披 露的资 产负债 表日 后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期内 未发生 与本基 金存在控 制关系 或其他 重大 利害关系 的关联 方发生 变化 的情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名 称 与本基金 的关系
汇添富基 金管理 有限公 司 基金管理 人、基 金销售 机构 、基金注 册登记 机构
中国工商 银行股 份有限 公司 基金托管 人、基 金代销 机构
东方证券 股份有 限公司 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
东航金戎 控股有 限责任 公司 基金管理 人的股 东
文汇新民 联合报 业集团 基金管理 人的股 东
汇添富资 产管理 （香港 ）有 限公司 基金管理 人的子 公司
上海汇添 富公益 基金会 与基金管 理人同 一批关 键管 理人员
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可 比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
东方证券股份有限公司 177,083,892.84 100.00% 1,043,178,934.95 73.42%
6.4.10.1.2 债券 交易
金额单位：人 民币元
关联方名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可 比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比
例
东方证券股份有限公司
10,855,007.00 100.00% 2,626,092.50 2.90%
汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民 币元
关联方名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
东方证券股份有限公司 153,211.63 100.00% 129,977.45 100.00%
关联方名 称
上年度可 比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
东方证券股份有限公司 886,703.37 73.42% 80,949.24 51.35%
注： 上述佣 金按 市场佣 金率 计算, 扣除 证券公 司需承 担的 费用( 包括但 不限于 买( 卖) 经 手费、 证券 结算 风
险基金 和上 海证 券交易 所买( 卖) 证管费 等 ） 。 管理人 因此 从关联 方获 取的 其他服 务主 要包括 ：为 本基金
提供的证 券投资 研究成 果和 市场信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期 发生的基金应支付的
管理费
17,558,788.91 22,623,102.22
其中 ：支付销售机构的客
户维护费
3,349,124.57 4,544,504.01
注：基金 管理费 按前一 日的 基金资产 净值的 0.75% 的年 费率计提 。
计算方法如下：
H=E×0.75%/ 当年天数
H 为每日应 支付的 基金管 理 费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金 管理费每 日计算， 逐日累计 至每月月 末，按月 支付，由 基金管理 人向基金 托管人发 送基金管 理费
划款指令 ，基金 托管人 复核 后于次月 前 2 个工作 日内从 基金财产 中一次 性支付 给基 金管理人 。若遇 法
定节假日 、公休 假等, 支 付日 期顺延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目 本期 上年度可 比期间 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 26 页 共 51 页
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当 期 发生的基金应支付的
托管费
3,511,757.81 4,524,620.49
注：基金 托管费 按前一 日的 基金资产 净值的 0.15% 的年 费率计提 。
计算方法如下：
H=E×0.15%/ 当年天数
H 为每日应 支付的 基金托 管 费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金 托管费每 日计算， 逐日累计 至每月月 末，按月 支付，由 基金管理 人向基金 托管人发 送基金托 管费
划款指令 ，基金 托管人 复核 后于次月 前 2 个工作 日内从 基金财产 中一次 性支取 。若 遇法定节 假日、 公
休日等, 支 付日期 顺延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
注：本基 金与关 联方本 期和 上年度可 比期间 未通过 银行 间同业市 场进行 债券（ 回购 ）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1
份额单位 ：份
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
基金合同 生效日 （ 2009 年 7
月 1 日 ）持有的基 金份额
- -
期初持 有的 基金 份额 43,496,625.00 43,496,625.00
期间申购/ 买入 总份额 - -
期间因拆 分变动 份额 - -
减：期间 赎回/ 卖出总 份额 43,496,625.00 -
期末持有 的基金 份额 0.00 43,496,625.00
期末持有 的基金 份额
占基金总 份额比 例
0.00% 0.71%
注： 本 公司分 别于 2012 年 4 月 05 日， 2012 年 4 月 09 日 分别赎回 本基 金 21,748,313.00 份和 21,748,312.00
份，总计 赎回 43,496,625.00 份。赎回 费为 0 ，符 合招募 说明书规 定的赎 回费率 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本报 告期末 及上年 度末 除基金管 理人之 外的其 他关 联方均未 持有本 基金份 额。 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 27 页 共 51 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可 比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国工商银行股份
有限公司
274,727,841.71 1,083,792.82 217,327,319.60 628,586.12
注： 由关联方 保管的银 行存款余 额及当期 产生的利 息收入包 含了关联 方保管的 银行存款 期末余额 、除
了最低备 付金以 外的结 算备 付金期末 余额及 当期产 生的 利息收入 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基 金本期 和上年 度可 比期间在 承销期 内未参 与关 联方承销 证券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况——非货币 市场 基金
注：本基 金本报 告期未 进行 利润分配 。
6.4.12 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基 金在本 期末未 持有 因认购新 发/ 增 发而流 通受限 的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600499
科达
机电
2012 年
6 月 20
日
重大
事项
临时
停牌
10.28
2012 年
7 月 2
日
10.11 539,884 5,606,961.24 5,550,007.52 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有在 银行 间市场债 券正回 购交易 中作 为抵押的 债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有在 交易 所市场债 券正回 购交易 中作 为抵押的 债券。
汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金在日常经 营活动中 涉及的 财务风险主 要包括信 用风险 、流动性风 险及市场 风险。 本基金 管
理人 制定了政 策和程序 来识别及 分析这些 风险，并 设定适当 的风险限 额及内部 控制流程 ，通过可 靠的
管理及信 息系统 持续监 控上 述各类风 险。
本基 金管理人建 立了董事 会、经 营管理层、 风险管理 部门、 各职能部门 四级风险 管理组 织架构 ，
并明确了 相应的 风险管 理职 能。
6.4.13.2 信用 风险
信用 风险是指基 金在交易 过程中 因交易对手 未履行合 约责任 ，或者基金 所投资证 券之发 行人出 现
违约 、拒绝支 付到期本 息，导致 基金资产 损失和收 益变化的 风险。本 基金均投 资于具有 良好信用 等级
的证券， 且通过 分散化 投资 以分散信 用风险 。
本基 金的银行 存款均存 放于信用 良好的银 行，申购 交易均通 过具有基 金销售资 格的金融 机构进行 ，另
外， 在交易所 进行的交 易均与中 国证券登 记结算有 限责任公 司完成证 券交收和 款项清算 ，因此违 约风
险发 生的可能 性很小； 基金在进 行银行间 同业市场 交易前均 对交易对 手进行信 用评估， 以控制相 应的
信用风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是指 基金所持 金融工 具变现的难 易程度。 本基金 的流动性风 险一方面 来自于 基金份 额
持有 人可随时 要求赎回 其持有的 基金份额 ，另一方 面来自于 投资品种 所处的交 易市场不 活跃而带 来的
变现困难 。
本基金所 持大部 分证券 在证 券交易所 上市 ， 其余 亦可在 银行间同 业市场 交易 ； 因此 ， 除在附 注 6.4.12
中列 示的本基 金于期末 持有的流 通受限证 券外，本 期末本基 金的其他 资产均能 及时变现 。此外， 本基
金可 通过卖出 回购金融 资产方式 借入短期 资金应对 流动性需 求，其上 限一般不 超过基金 持有的债 券资
产的公允 价值。
本基 金管理人每 日预测本 基金的 流动性需求 ，并同时 通过独 立的风险管 理部门设 定流动 性比例 要
求，对流 动性指 标进行 持续 的监测和 分析。
6.4.13.4 市场 风险
市场 风险是指基 金所持金 融工具 的公允价值 或未来现 金流量 因所处市场 各类价格 因素的 变动而 发
生波动的 风险， 包括利 率风 险、外汇 风险和 其他价 格风 险。
汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.13.4.1 利率 风险
利率 风险是指基 金的财务 状况和 现金流量受 市场利率 变动而 发生波动的 风险。本 基金的 生息资 产
主要为银 行存款 、结算 备付 金、部分 应收申 购款及 债券 投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元
本期末
2012 年 6
月 30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个
月-1
年
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 274,727,841.71 - - - - - 274,727,841.71
存出保证
金
- - - - - 400,000.00 400,000.00
交易性金
融资产
- - - - - 4,284,637,059.54 4,284,637,059.54
应收利息 - - - - - 50,626.85 50,626.85
应收股利 - - - - - 28,884,202.56 28,884,202.56
应收申购
款
174,353.02 - - - - 1,270,111.61 1,444,464.63
其他资产 - - - - - - -
资产总计 274,902,194.73 - - - - 4,315,242,000.56 4,590,144,195.29
负债
应付赎回
款
- - - - - 873,436.83 873,436.83
应付管理
人报酬
- - - - - 2,866,985.07 2,866,985.07
应付托管
费
- - - - - 573,397.02 573,397.02
应付交易
费用
- - - - - 129,977.45 129,977.45
其他负债 - - - - - 209,434.54 209,434.54
负债总计 - - - - - 4,653,230.91 4,653,230.91
利率敏感
度缺口
274,902,194.73 - - - - 4,310,588,769.65 4,585,490,964.38
上年度末
2011 年 12
月 31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个
月 -1
年
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 331,664,602.79 - - - - - 331,664,602.79
存出保证
金
- - - - - 300,000.00 300,000.00
交易性金 - - - - 2,667,613.00 4,107,465,833.45 4,110,133,446.45 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 30 页 共 51 页
融资产
应收利息 - - - - - 65,523.67 65,523.67
应收申购
款
3,628.25 - - - - 224,427.33 228,055.58
资产总计 331,668,231.04 - - - 2,667,613.00 4,108,055,784.45 4,442,391,628.49
负债
应付赎回
款
- - - - - 204,397.26 204,397.26
应付管理
人报酬
- - - - - 2,868,965.27 2,868,965.27
应付托管
费
- - - - - 573,793.06 573,793.06
其他负债 - - - - - 340,218.83 340,218.83
负债总计 - - - - - 3,987,374.42 3,987,374.42
利率敏感
度缺口
331,668,231.04 - - - 2,667,613.00 4,104,068,410.03 4,438,404,254.07
注： 上表统计 了本基金 交易的利 率风险敞 口。表中 所示为本 基金资产 及交易形 成负债的 公允价值 ，并
按照合约 规定的 重新定 价日 或到期日 孰早者 进行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本 期期末 计息资 产仅 包括银行 存款及 应收申 购款 ，且均以 活期存 款利率 或相 对固定的 利率
计息；假 定利率 变动仅 影响 其未来收 益，而 对其本 身的 公允价值 无重大 影响， 因而 在本基金 本期期 末
未持有其 他资产/ 负债 的情况 下，利率 变动对 基金资 产净 值的影响 并不显 著。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基 金所面临的 其他价格 风险主 要系市场价 格风险。 市场价 格风险是指 基金所持 金融工 具的公 允
价值 或未来现 金流量因 除市场利 率和外汇 汇率以外 的市场价 格因素变 动而发生 波动的风 险。本基 金主
要投 资于证券 交易所上 市或银行 间同业市 场交易的 股票和债 券，所面 临的最大 市场价格 风险由所 持有
的金 融工具的 公允价值 决定。本 基金通过 投资组合 的分散化 降低市场 价格风险 ，并且本 基金管理 人每
日对本基 金所持 有的证 券价 格实施监 控。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金 融资产- 股 票投资 4,284,637,059.54 93.44 4,107,465,833.45 92.54 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 31 页 共 51 页
交易性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金 融资产 －债券 投资 - - 2,667,613.00 0.06
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,284,637,059.54 93.44 4,110,133,446.45 92.60
注： 本基金 投资 组合中 股票 投资比例 范围为 基金资 产净 值的 90%-95% ； 现 金或者 到 期日在一 年以内 的
政府债券 不低于 基金资 产净 值的 5% ；投 资于标 的指数 成分股的 资产占 基金资 产的 比例不低 于 80% 。
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本基金的市场 价格风 险主 要源于证 券市场 的系统 性风 险， 即 与所投 资证券 的贝塔 系
数紧密相 关；
2. 对于上市时间 不足一 年的 股票， 使用申 银万国 行业指 数替代股 票价格 计算其 贝塔 系
数；
3. 以下分析中， 除市场 基准 发生变动 ，其他 影响基 金资 产净值的 风险变 量保持 不变 。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2012 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
5% 193,049,787.96 181,165,980.18
-5% -193,049,787.96 -181,165,980.18
注： 本基金管 理人运用 资本— 资 产定价模 型方法对 本基金的 市场价格 风险进行 分析。上 表为市场 价格
风险的敏 感性分 析， 反映了 在其他变 量不变 的假设 下， 证券市场 组合的 价格发 生合 理、 可 能的变 动时 ，
将对基金 资产净 值产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额
占基金总 资产的 比
例（% ）
1 权益投资 4,284,637,059.54 93.34
其中：股 票 4,284,637,059.54 93.34
2 固定收益 投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - - 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 32 页 共 51 页
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 274,727,841.71 5.99
6 其他各项 资产 30,779,294.04 0.67
7 合计 4,590,144,195.29 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位 ：人民 币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
A 农、林、 牧、渔 业 21,843,745.13 0.48
B 采掘业 831,134,626.22 18.13
C 制造业 1,087,184,210.23 23.71
C0 食品、饮 料
167,413,626.26 3.65
C1
纺织、服装、皮 毛 20,940,599.74 0.46
C2
木材、家具 8,253,807.43 0.18
C3
造纸、印刷 8,294,375.95 0.18
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 106,895,090.24 2.33
C5
电子 49,341,821.44 1.08
C6
金属、非金属 216,997,976.84 4.73
C7
机械、设备、仪 表 365,615,147.15 7.97
C8
医药、生物制品 132,794,429.34 2.90
C99
其他制造业 10,637,335.84 0.23
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 176,229,811.57 3.84
E 建筑业 133,182,523.76 2.90
F 交通运输 、仓储 业 195,508,639.18 4.26
G 信息技术 业 99,942,395.08 2.18
H 批发和零 售贸易 96,568,621.60 2.11
I 金融、保 险业 1,372,495,031.97 29.93
J 房地产业 149,473,716.70 3.26
K 社会服务 业 53,749,736.88 1.17
L 传播与文 化产业 20,304,121.21 0.44
M 综合类 47,019,880.01 1.03
合计 4,284,637,059.54 93.44
7.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本 报告期 末未进 行积 极投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单位 ：人民 币元 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 33 页 共 51 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净
值比例（ ％）
1 601857 中国石油 43,990,035 398,109,816.75 8.68
2 601288 农业银行 83,788,153 217,011,316.27 4.73
3 601988 中国银行 59,802,100 168,641,922.00 3.68
4 600028 中国石化 19,030,786 119,893,951.80 2.61
5 600016 民生银行 18,349,549 109,913,798.51 2.40
6 601628 中国人寿 5,911,754 108,185,098.20 2.36
7 601088 中国神华 4,681,746 105,245,650.08 2.30
8 600036 招商银行 9,214,871 100,626,391.32 2.19
9 601328 交通银行 21,466,227 97,456,670.58 2.13
10 600519 贵州茅台 294,693 70,475,830.95 1.54
11 600000 浦发银行 8,296,090 67,447,211.70 1.47
12 601939 建设银行 15,941,065 66,952,473.00 1.46
13 601166 兴业银行 4,964,448 64,438,535.04 1.41
14 601318 中国平安 1,358,843 62,153,478.82 1.36
15 601601 中国太保 1,784,741 39,585,555.38 0.86
16 600104 上汽集团 2,623,902 37,495,559.58 0.82
17 601998 中信银行 8,965,303 35,861,212.00 0.78
18 600030 中信证券 2,823,569 35,661,676.47 0.78
19 601818 光大银行 11,347,207 32,226,067.88 0.70
20 600900 长江电力 4,684,332 31,853,457.60 0.69
21 600031 三一重工 2,155,797 30,008,694.24 0.65
22 601006 大秦铁路 4,220,620 29,670,958.60 0.65
23 601668 中国建筑 8,516,980 28,446,713.20 0.62
24 600111 包钢稀土 687,566 27,131,354.36 0.59
25 600315 上海家化 591,881 23,089,277.81 0.50
26 600048 保利地产 2,026,482 22,980,305.88 0.50
27 600406 国电南瑞 1,218,726 22,777,988.94 0.50
28 600050 中国联通 6,017,673 22,385,743.56 0.49
29 600837 海通证券 2,308,167 22,227,648.21 0.48
30 601989 中国重工 4,164,216 21,612,281.04 0.47
31 600085 同仁堂 1,230,790 21,477,285.50 0.47
32 600019 宝钢股份 4,912,717 21,222,937.44 0.46
33 600079 人福医药 907,201 21,037,991.19 0.46
34 601336 新华保险 599,944 20,542,082.56 0.45
35 601898 中煤能源 2,598,232 20,110,315.68 0.44
36 600011 华能国际 2,974,490 19,185,460.50 0.42
37 600549 厦门钨业 419,957 18,440,311.87 0.40 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 34 页 共 51 页
38 600887 伊利股份 893,116 18,380,327.28 0.40
39 600015 华夏银行 1,921,534 18,196,926.98 0.40
40 601899 紫金矿业 4,486,646 17,408,186.48 0.38
41 600018 上港集团 6,460,175 17,184,065.50 0.37
42 601169 北京银行 1,747,013 17,068,317.01 0.37
43 600585 海螺水泥 1,135,515 16,828,332.30 0.37
44 601600 中国铝业 2,719,922 16,781,918.74 0.37
45 600300 维维股份 1,755,602 16,643,106.96 0.36
46 600690 青岛海尔 1,407,816 16,499,603.52 0.36
47 601688 华泰证券 1,570,959 16,495,069.50 0.36
48 600188 兖州煤业 840,333 15,949,520.34 0.35
49 600066 宇通客车 691,085 15,521,769.10 0.34
50 601800 中国交建 3,189,963 15,343,722.03 0.33
51 600999 招商证券 1,307,606 15,181,305.66 0.33
52 600674 川投能源 2,121,442 14,680,378.64 0.32
53 601111 中国国航 2,364,688 14,542,831.20 0.32
54 600143 金发科技 2,361,892 14,100,495.24 0.31
55 600362 江西铜业 589,136 14,086,241.76 0.31
56 601991 大唐发电 2,493,143 14,036,395.09 0.31
57 601808 中海油服 840,510 13,876,820.10 0.30
58 600893 航空动力 1,055,904 13,737,311.04 0.30
59 601699 潞安环能 653,234 13,548,073.16 0.30
60 600971 恒源煤电 967,852 13,482,178.36 0.29
61 600256 广汇股份 994,900 13,401,303.00 0.29
62 600547 山东黄金 403,960 13,266,046.40 0.29
63 600779 水井坊 537,141 13,036,412.07 0.28
64 601186 中国铁建 2,913,111 12,963,343.95 0.28
65 600098 广州控股 1,864,549 12,902,679.08 0.28
66 600021 上海电力 2,320,429 12,762,359.50 0.28
67 601727 上海电气 2,796,613 12,752,555.28 0.28
68 600582 天地科技 881,355 12,735,579.75 0.28
69 601788 光大证券 958,848 12,628,028.16 0.28
70 601766 中国南车 2,756,887 12,571,404.72 0.27
71 601390 中国中铁 4,852,563 12,471,086.91 0.27
72 600694 大商股份 368,123 12,313,714.35 0.27
73 600498 烽火通信 463,459 12,286,298.09 0.27
74 600859 王府井 437,907 11,981,135.52 0.26
75 600795 国电电力 4,370,516 11,800,393.20 0.26
76 601299 中国北车 2,913,835 11,684,478.35 0.25 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 35 页 共 51 页
77 601958 金钼股份 915,898 11,604,427.66 0.25
78 601618 中国中冶 4,610,272 11,433,474.56 0.25
79 601669 中国水电 2,610,000 11,405,700.00 0.25
80 600489 中金黄金 525,139 11,300,991.28 0.25
81 600266 北京城建 732,244 11,122,786.36 0.24
82 600755 厦门国贸 2,169,467 10,847,335.00 0.24
83 600863 内蒙华电 1,356,258 10,714,438.20 0.23
84 600535 天士力 241,163 10,543,646.36 0.23
85 600724 宁波富达 1,346,874 10,478,679.72 0.23
86 600820 隧道股份 1,156,017 10,288,551.30 0.22
87 600348 阳泉煤业 671,802 10,278,570.60 0.22
88 600267 海正药业 586,386 10,250,027.28 0.22
89 600811 东方集团 1,849,637 10,136,010.76 0.22
90 600309 烟台万华 757,172 10,108,246.20 0.22
91 600276 恒瑞医药 351,083 10,079,592.93 0.22
92 600673 东阳光铝 1,122,588 10,047,162.60 0.22
93 601919 中国远洋 2,136,828 9,914,881.92 0.22
94 600236 桂冠电力 2,441,401 9,667,947.96 0.21
95 600158 中体产业 1,256,475 9,637,163.25 0.21
96 600251 冠农股份 512,924 9,607,066.52 0.21
97 600007 中国国贸 923,268 9,601,987.20 0.21
98 600195 中牧股份 557,018 9,502,727.08 0.21
99 600108 亚盛集团 1,915,120 9,441,541.60 0.21
100 600516 方大炭素 1,095,095 9,352,111.30 0.20
101 600518 康美药业 604,884 9,327,311.28 0.20
102 600170 上海建工 1,270,034 9,169,645.48 0.20
103 600809 山西汾酒 242,632 9,144,800.08 0.20
104 600115 东方航空 2,177,835 9,103,350.30 0.20
105 601117 中国化学 1,575,988 9,093,450.76 0.20
106 601018 宁波港 3,581,970 9,062,384.10 0.20
107 600029 南方航空 1,965,204 9,059,590.44 0.20
108 600162 香江控股 1,650,903 9,030,439.41 0.20
109 600369 西南证券 796,163 9,004,603.53 0.20
110 601633 长城汽车 499,906 8,898,326.80 0.19
111 600150 中国船舶 387,037 8,890,239.89 0.19
112 600010 包钢股份 1,801,982 8,793,672.16 0.19
113 600720 祁连山 817,810 8,562,470.70 0.19
114 600685 广船国际 571,036 8,422,781.00 0.18
115 600395 盘江股份 313,248 8,420,106.24 0.18 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 36 页 共 51 页
116 600456 宝钛股份 447,680 8,402,953.60 0.18
117 600426 华鲁恒升 1,133,171 8,374,133.69 0.18
118 600875 东方电气 461,968 8,278,466.56 0.18
119 600978 宜华木业 1,744,991 8,253,807.43 0.18
120 600383 金地集团 1,269,493 8,226,314.64 0.18
121 600169 太原重工 2,330,475 8,179,967.25 0.18
122 601901 方正证券 1,599,921 8,127,598.68 0.18
123 600004 白云机场 1,179,956 8,035,500.36 0.18
124 600062 华润双鹤 420,543 8,023,960.44 0.17
125 601158 重庆水务 1,359,789 8,009,157.21 0.17
126 601558 华锐风电 1,141,280 8,000,372.80 0.17
127 600517 置信电气 693,478 7,954,192.66 0.17
128 600688 S 上石化 1,367,714 7,932,741.20 0.17
129 600884 杉杉股份 662,519 7,877,350.91 0.17
130 600352 浙江龙盛 1,369,537 7,847,447.01 0.17
131 601888 中国国旅 276,961 7,815,839.42 0.17
132 600491 龙元建设 1,281,538 7,766,120.28 0.17
133 600835 上海机电 874,034 7,630,316.82 0.17
134 600005 武钢股份 2,831,615 7,617,044.35 0.17
135 600037 歌华有线 1,006,661 7,580,157.33 0.17
136 601118 海南橡胶 1,102,754 7,575,919.98 0.17
137 600765 中航重机 972,469 7,497,735.99 0.16
138 600418 江淮汽车 1,381,810 7,475,592.10 0.16
139 600210 紫江企业 1,810,560 7,459,507.20 0.16
140 600600 青岛啤酒 195,215 7,455,260.85 0.16
141 600096 云天化 557,358 7,390,567.08 0.16
142 600525 长园集团 1,038,443 7,331,407.58 0.16
143 601268 二重重装 1,195,866 7,330,658.58 0.16
144 600597 光明乳业 784,434 7,310,924.88 0.16
145 600825 新华传媒 1,224,593 7,274,082.42 0.16
146 600208 新湖中宝 1,748,826 7,222,651.38 0.16
147 600586 金晶科技 1,620,876 7,212,898.20 0.16
148 600006 东风汽车 2,258,579 7,114,523.85 0.16
149 601009 南京银行 832,881 7,096,146.12 0.15
150 600435 北方导航 890,362 6,971,534.46 0.15
151 600190 锦州港 1,693,592 6,960,663.12 0.15
152 600804 鹏博士 1,171,525 6,958,858.50 0.15
153 600308 华泰股份 1,949,035 6,958,054.95 0.15
154 600009 上海机场 539,168 6,869,000.32 0.15 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 37 页 共 51 页
155 600481 双良节能 958,000 6,859,280.00 0.15
156 600511 国药股份 486,178 6,806,492.00 0.15
157 600880 博瑞传播 677,168 6,751,364.96 0.15
158 600067 冠城大通 1,201,018 6,689,670.26 0.15
159 600408 安泰集团 1,832,637 6,652,472.31 0.15
160 600058 五矿发展 297,004 6,632,099.32 0.14
161 601666 平煤股份 654,229 6,620,797.48 0.14
162 600033 福建高速 2,803,431 6,616,097.16 0.14
163 600683 京投银泰 1,409,947 6,598,551.96 0.14
164 600183 生益科技 1,279,962 6,591,804.30 0.14
165 600839 四川长虹 3,118,149 6,579,294.39 0.14
166 600583 海油工程 1,077,672 6,563,022.48 0.14
167 600117 西宁特钢 1,166,638 6,509,840.04 0.14
168 600741 华域汽车 725,446 6,507,250.62 0.14
169 601377 兴业证券 617,166 6,467,899.68 0.14
170 600510 黑牡丹 883,093 6,402,424.25 0.14
171 600628 新世界 932,165 6,385,330.25 0.14
172 601918 国投新集 519,335 6,341,080.35 0.14
173 600027 华电国际 1,512,681 6,338,133.39 0.14
174 600812 华北制药 993,996 6,321,814.56 0.14
175 600068 葛洲坝 966,685 6,312,453.05 0.14
176 600020 中原高速 2,557,571 6,291,624.66 0.14
177 600377 宁沪高速 1,067,744 6,267,657.28 0.14
178 600642 申能股份 1,339,592 6,175,519.12 0.13
179 600311 荣华实业 768,622 6,148,976.00 0.13
180 601333 广深铁路 2,081,711 6,120,230.34 0.13
181 600739 辽宁成大 382,598 5,968,528.80 0.13
182 600312 平高电气 846,127 5,922,889.00 0.13
183 600415 小商品城 759,152 5,921,385.60 0.13
184 601607 上海医药 552,340 5,893,467.80 0.13
185 601933 永辉超市 217,395 5,891,404.50 0.13
186 600161 天坛生物 411,299 5,869,236.73 0.13
187 600123 兰花科创 324,252 5,855,991.12 0.13
188 600754 锦江股份 367,282 5,803,055.60 0.13
189 601992 金隅股份 869,950 5,785,167.50 0.13
190 601106 中国一重 1,823,679 5,762,825.64 0.13
191 600601 方正科技 2,292,151 5,753,299.01 0.13
192 601168 西部矿业 664,704 5,689,866.24 0.12
193 600376 首开股份 424,278 5,617,440.72 0.12 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 38 页 共 51 页
194 601866 中海集运 2,219,746 5,615,957.38 0.12
195 600648 外高桥 658,912 5,567,806.40 0.12
196 600499 科达机电 539,884 5,550,007.52 0.12
197 600196 复星医药 531,201 5,476,682.31 0.12
198 600703 三安光电 400,105 5,445,429.05 0.12
199 600221 海南航空 1,102,799 5,381,659.12 0.12
200 600177 雅戈尔 630,780 5,355,322.20 0.12
201 600428 中远航运 1,315,252 5,353,075.64 0.12
202 600782 新钢股份 1,188,645 5,313,243.15 0.12
203 600810 神马股份 631,595 5,261,186.35 0.11
204 600570 恒生电子 382,488 5,247,735.36 0.11
205 600555 九龙山 1,355,975 5,179,824.50 0.11
206 600497 驰宏锌锗 363,143 5,109,422.01 0.11
207 601001 大同煤业 463,742 5,077,974.90 0.11
208 600871 S 仪化 730,204 4,972,689.24 0.11
209 600271 航天信息 262,139 4,957,048.49 0.11
210 600350 山东高速 1,365,916 4,862,660.96 0.11
211 600639 浦东金桥 679,915 4,820,597.35 0.11
212 601179 中国西电 1,207,227 4,804,763.46 0.10
213 600087 *ST 长油 2,927,507 4,801,111.48 0.10
214 601098 中南传媒 500,969 4,799,283.02 0.10
215 601101 昊华能源 278,933 4,775,332.96 0.10
216 600832 东方明珠 888,782 4,772,759.34 0.10
217 600220 江苏阳光 1,568,109 4,751,370.27 0.10
218 600649 城投控股 652,464 4,710,790.08 0.10
219 600663 陆家嘴 381,164 4,676,882.28 0.10
220 600743 华远地产 1,179,871 4,672,289.16 0.10
221 600100 同方股份 554,438 4,668,367.96 0.10
222 600596 新安股份 741,847 4,592,032.93 0.10
223 601717 郑煤机 392,724 4,555,598.40 0.10
224 600153 建发股份 635,342 4,549,048.72 0.10
225 600621 上海金陵 943,042 4,536,032.02 0.10
226 600522 中天科技 528,764 4,510,356.92 0.10
227 601258 庞大集团 736,230 4,491,003.00 0.10
228 600611 大众交通 854,605 4,478,130.20 0.10
229 600460 士兰微 1,001,156 4,425,109.52 0.10
230 600546 山煤国际 210,496 4,403,576.32 0.10
231 600660 福耀玻璃 562,504 4,398,781.28 0.10
232 600886 国投电力 995,997 4,322,626.98 0.09 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 39 页 共 51 页
233 601369 陕鼓动力 459,942 4,259,062.92 0.09
234 600588 用友软件 277,948 4,241,486.48 0.09
235 600166 福田汽车 592,462 4,236,103.30 0.09
236 601139 深圳燃气 522,543 4,222,147.44 0.09
237 600017 日照港 1,514,402 4,179,749.52 0.09
238 600320 振华重工 985,279 4,157,877.38 0.09
239 601877 正泰电器 268,542 4,097,950.92 0.09
240 600151 航天机电 629,005 4,069,662.35 0.09
241 600109 国金证券 280,603 4,037,877.17 0.09
242 600052 浙江广厦 965,237 3,996,081.18 0.09
243 600307 酒钢宏兴 1,147,710 3,982,553.70 0.09
244 600559 老白干酒 134,960 3,851,758.40 0.08
245 600598 北大荒 498,659 3,715,009.55 0.08
246 600223 鲁商置业 701,539 3,676,064.36 0.08
247 600246 万通地产 994,711 3,660,536.48 0.08
248 600216 浙江医药 144,238 3,627,585.70 0.08
249 600997 开滦股份 344,384 3,605,700.48 0.08
250 600325 华发股份 422,620 3,600,722.40 0.08
251 600269 赣粤高速 960,326 3,591,619.24 0.08
252 600808 马钢股份 1,674,100 3,582,574.00 0.08
253 600895 张江高科 413,818 3,546,420.26 0.08
254 600748 上实发展 586,990 3,527,809.90 0.08
255 600508 上海能源 193,115 3,501,174.95 0.08
256 600970 中材国际 302,927 3,495,777.58 0.08
257 600816 安信信托 208,852 3,471,120.24 0.08
258 600718 东软集团 402,991 3,469,752.51 0.08
259 600219 南山铝业 516,816 3,462,667.20 0.08
260 601718 际华集团 1,092,611 3,452,650.76 0.08
261 600823 世茂股份 312,793 3,434,467.14 0.07
262 600550 天威保变 383,526 3,348,181.98 0.07
263 600675 中华企业 696,827 3,261,150.36 0.07
264 600655 豫园商城 407,079 3,207,782.52 0.07
265 600331 宏达股份 397,961 3,199,606.44 0.07
266 601216 内蒙君正 457,213 3,186,774.61 0.07
267 600110 中科英华 819,028 3,177,828.64 0.07
268 601107 四川成渝 916,096 3,169,692.16 0.07
269 600500 中化国际 461,932 3,122,660.32 0.07
270 601872 招商轮船 960,797 3,093,766.34 0.07
271 600569 安阳钢铁 1,274,385 3,084,011.70 0.07 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 40 页 共 51 页
272 600008 首创股份 623,130 3,047,105.70 0.07
273 600827 友谊股份 269,116 3,043,701.96 0.07
274 600664 哈药股份 453,158 2,986,311.22 0.07
275 600602 广电电子 706,253 2,980,387.66 0.06
276 600026 中海发展 590,020 2,979,601.00 0.06
277 600717 天津港 468,624 2,961,703.68 0.06
278 600132 重庆啤酒 135,697 2,929,698.23 0.06
279 601099 太平洋 421,727 2,909,916.30 0.06
280 600643 爱建股份 348,980 2,879,085.00 0.06
281 600432 吉恩镍业 216,735 2,878,240.80 0.06
282 601880 大连港 954,816 2,854,899.84 0.06
283 600881 亚泰集团 506,286 2,784,573.00 0.06
284 600022 山东钢铁 1,063,897 2,734,215.29 0.06
285 600528 中铁二局 389,905 2,635,757.80 0.06
286 600316 洪都航空 201,328 2,623,303.84 0.06
287 601588 北辰实业 855,269 2,437,516.65 0.05
288 600595 中孚实业 422,550 2,357,829.00 0.05
289 601599 鹿港科技 351,447 2,319,550.20 0.05
290 600089 特变电工 339,163 2,296,133.51 0.05
291 601003 柳钢股份 718,950 2,257,503.00 0.05
292 600657 信达地产 503,269 2,229,481.67 0.05
293 600239 云南城投 256,878 2,180,894.22 0.05
294 600635 大众公用 455,893 2,124,461.38 0.05
295 601519 大智慧 394,598 2,040,071.66 0.04
296 600737 中粮屯河 341,974 2,038,165.04 0.04
297 600619 海立股份 180,500 1,286,965.00 0.03
298 600121 郑州煤电 139,800 1,096,032.00 0.02
299 600830 香溢融通 124,700 1,049,974.00 0.02
300 600662 强生控股 238,613 1,035,580.42 0.02
301 600106 重庆路桥 263,472 964,307.52 0.02
302 600888 新疆众和 89,947 929,152.51 0.02
303 600995 文山电力 123,328 853,429.76 0.02
304 600333 长春燃气 122,971 853,418.74 0.02
305 600340 华夏幸福 46,550 842,089.50 0.02
306 600175 美都控股 279,594 774,475.38 0.02
307 600322 天房发展 216,794 773,954.58 0.02
308 600807 天业股份 114,000 750,120.00 0.02
309 600770 综艺股份 64,200 737,016.00 0.02
310 600268 国电南自 82,300 734,939.00 0.02 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 41 页 共 51 页
311 600409 三友化工 110,705 722,903.65 0.02
312 600051 宁波联合 86,500 717,085.00 0.02
313 600378 天科股份 79,856 690,754.40 0.02
314 600503 华丽家族 149,300 686,780.00 0.01
315 601678 滨化股份 63,920 681,387.20 0.01
316 601515 东风股份 51,800 675,472.00 0.01
317 600176 中国玻纤 68,555 673,895.65 0.01
318 600469 风神股份 76,193 673,546.12 0.01
319 600778 友好集团 59,908 673,365.92 0.01
320 601616 广电电气 148,460 672,523.80 0.01
321 601208 东材科技 91,900 670,870.00 0.01
322 601222 林洋电子 70,010 662,994.70 0.01
323 600192 长城电工 114,950 662,112.00 0.01
324 600963 岳阳林纸 157,345 660,849.00 0.01
325 600667 太极实业 131,371 656,855.00 0.01
326 600172 黄河旋风 97,562 653,665.40 0.01
327 600337 美克股份 107,200 643,200.00 0.01
328 600580 卧龙电气 128,016 641,360.16 0.01
329 601233 桐昆股份 72,884 637,006.16 0.01
330 600636 三爱富 32,504 628,952.40 0.01
331 600551 时代出版 58,200 626,232.00 0.01
332 600468 百利电气 50,000 625,500.00 0.01
333 600761 安徽合力 72,103 621,527.86 0.01
334 601010 文峰股份 38,500 572,495.00 0.01
335 600729 重庆百货 20,100 567,222.00 0.01
336 600814 杭州解百 91,800 548,046.00 0.01
337 600831 广电网络 68,130 547,083.90 0.01
338 600993 马应龙 30,922 533,404.50 0.01
339 600557 康缘药业 33,181 490,415.18 0.01
340 600829 三精制药 41,300 479,906.00 0.01
341 600867 通化东宝 61,320 477,682.80 0.01
342 600529 山东药玻 46,090 436,011.40 0.01
343 600226 升华拜克 56,162 395,380.48 0.01
344 600298 安琪酵母 15,900 391,299.00 0.01
345 600975 新五丰 44,000 384,560.00 0.01
346 600371 万向德农 27,300 381,654.00 0.01
347 600261 阳光照明 32,000 380,800.00 0.01
348 600563 法拉电子 24,882 379,699.32 0.01
349 600138 中青旅 20,987 377,346.26 0.01 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 42 页 共 51 页
350 600284 浦东建设 51,525 375,102.00 0.01
351 600054 黄山旅游 25,063 374,190.59 0.01
352 600584 长电科技 76,800 368,640.00 0.01
353 601789 宁波建工 52,500 363,825.00 0.01
354 600288 大恒科技 57,140 358,839.20 0.01
355 600039 四川路桥 72,882 357,850.62 0.01
356 600496 精工钢构 45,600 353,400.00 0.01
357 600258 首旅股份 28,972 353,168.68 0.01
358 600467 好当家 48,600 345,060.00 0.01
359 600801 华新水泥 26,100 326,772.00 0.01
360 600303 曙光股份 54,400 299,200.00 0.01
361 600118 中国卫星 22,760 286,548.40 0.01
362 601777 力帆股份 40,800 278,664.00 0.01
363 600523 贵航股份 29,299 275,117.61 0.01
364 600742 一汽富维 14,000 273,700.00 0.01
365 600805 悦达投资 27,700 258,441.00 0.01
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金本 报告期 末未进 行积 极投资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期初基 金资产 净
值比例（ ％）
1 601336 新华保险 27,334,521.41 0.62
2 601800 中国交建 16,256,656.41 0.37
3 601669 中国水电 11,977,751.00 0.27
4 601633 长城汽车 8,359,614.04 0.19
5 601901 方正证券 7,974,467.37 0.18
6 600559 老白干酒 3,630,846.40 0.08
7 600674 川投能源 3,297,970.26 0.07
8 601599 鹿港科技 2,299,808.23 0.05
9 600066 宇通客车 2,293,336.78 0.05
10 601299 中国北车 1,993,063.14 0.04
11 600619 海立股份 1,364,651.00 0.03
12 600121 郑州煤电 1,240,698.00 0.03
13 600971 恒源煤电 1,239,776.86 0.03 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 43 页 共 51 页
14 600662 强生控股 1,122,670.97 0.03
15 600004 白云机场 1,118,552.02 0.03
16 600269 赣粤高速 1,117,440.20 0.03
17 600106 重庆路桥 1,113,187.12 0.03
18 601107 四川成渝 1,108,508.11 0.02
19 600117 西宁特钢 1,102,079.50 0.02
20 600830 香溢融通 1,086,172.00 0.02
注：买入 金额按 买卖成 交金 额填列， 不考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额
占期初基 金资产 净
值比例（ ％）
1 601857
中国石油 13,866,000.00 0.31
2 601336
新华保险 13,160,278.15 0.30
3 600028
中国石化 5,740,200.00 0.13
注：卖出 金额按 买卖成 交金 额填列， 不考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票 的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 151,901,784.87
卖出股票 收入（ 成交） 总额 32,766,478.15
注：本项“ 买入股 票成本” 和“ 卖 出股票 收入” 均 按买卖 成 交金额填 列，不 考虑相 关交 易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 44 页 共 51 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本基金投 资的前 十名证 券的 发行主体 本期未 出现被 监管 部门立案 调查 ， 或在 报告编 制日前一 年内
受到公开 谴责、 处罚的 情形 。
7.9.2 本基金投 资的前 十名股 票未 超出基金 合同规 定的备 选股 票库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 400,000.00
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 28,884,202.56
4 应收利息 50,626.85
5 应收申购 款 1,444,464.63
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,779,294.04
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有处于转 股期的 可转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基 金本报 告期末 指数 投资前十 名股票 中不存 在流 通受限的 情况。
7.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基 金本报 告期末 积极 投资前五 名股票 中不存 在流 通受限的 情况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结构
份额单位 ：份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
120,387 51,740.51 1,035,855,628.62 16.63% 5,193,029,672.22 83.37% 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 45 页 共 51 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本基金
412,693.23 0.01%
注：1 ）本公 司高级 管理人 员、基金 投资和 研究部 门负 责人持有 该只基 金份额 总量 的数量区 间为 0 。
2 ）该只基金 的基金 经理持 有该只基 金份额 总量的 数量 区间为 0 至 10 万份（含 ） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2009 年 7 月 1 日）基 金份 额总 额
9,097,758,651.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,173,284,679.65
本报告 期基 金总 申购 份额
412,055,740.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额
356,455,119.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
6,228,885,300.84
注：表内“ 总申购 份额” 含 转 换入份额 ；“ 总赎 回份额” 含 转换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期 内没有 举行基 金份 额持有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基金管理 人 2012 年 3 月 3 日公告，增 聘韩贤 旺先 生、叶从 飞先生 担任汇 添富 均衡增长 股票型
证券投资 基金的 基金经 理, 与 苏竞先生 共同管 理该基 金。 同时， 陈 晓翔先 生、 欧 阳沁 春先生不 再担任 该
基金的基 金经理 。
2 、基金管理 人 2012 年 3 月 3 日公告，增 聘周睿 先生 担任汇添 富医药 保健股 票型 证券投资 基金的
基金经理 ，由其 与王栩 先生 共同管理 该基金 。
3 、 《汇添 富逆向 投资股 票型 证券投资 基金基 金合同 》 于 2012 年 3 月 9 日正式生效， 顾耀强先 生任
该基金的 基金经 理。
4 、基金管理 人于 2012 年 3 月 14 日公告，聘请 雷继明 先生担任 本公司 副总经 理。
5 、 《汇添 富理财 30 天债券 型证券投 资基金 基金合 同》 于 2012 年 5 月 9 日正式生 效，曾刚 先生任
该基金的 基金经 理。 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 46 页 共 51 页
6 、基金管理 人 2012 年 6 月 7 日公告，潘 鑫军先 生担 任本公司 董事长 ，桂水 发先 生不再担 任本公
司的董事 长。
7 、 《汇添 富理财 60 天债券 型证券投 资基金 基金合 同》 于 2012 年 6 月 12 日正式生效， 曾刚 先生任
该基金的 基金经 理。
8 、本报告期 内基金 托管人 的专门基 金托管 部门无 重大 人事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期 内无涉 及本基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金投 资策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华明 会计师 事务所 自本 基金合同 生效日 （2009 年 7 月 1 日） 起至本 报告期 末， 为本基金 进行
审计。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内未发 生基金 管理 人、托管 人及其 高级管 理人 员受稽查 或处罚 等情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元 数
量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
东方证券 2 177,083,892.84 100.00% 153,211.63 100.00% -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - - 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 47 页 共 51 页
齐鲁证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
注： 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行股 票、权证 等交易而 合计支付 该券商的 佣金合计 ，不
单指股票 交易佣 金。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
回购
成交总额 的
比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
东方证券 10,855,007.00 100.00% - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 48 页 共 51 页
华宝证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单 元的选 择标准和 程序：
（1 ）基金交 易交易 单元选 择和成交 量的分 配工作 由投 资研究部 统一负 责组织 、协 调和监督 。
（2 ）交易单 元分配 的目标 是按照证 监会的 有关规 定和 对券商服 务的评 价控制 交易 单元的分 配比例 。
（3 ） 投资 研究部 根据评 分 的结果决 定本月 的交易 单元 分配比例 。 其 标准是 按照上 个月券商 评分决 定本
月的交易 单元拟 分配比 例， 并在综合 考察年 度券商 的综 合排名及 累计的 交易分 配量 的基础上 进行调 整，
使得总的 交易量 的分配 符合 综合排名 ，同时 每个交 易单 元的分配 量不超 过总成 交量 的 30% 。
（4 ）每半年 综合考 虑近半 年及最新 的评分 情况， 作为 增加或更 换券商 交易单 元
的依据。
（5 ）调整租 用交易 单元的 选择及决 定交易 单元成 交量 的分布情 况由投 资研究 部决 定，投资 总监审 批。
（6 ） 成交 量分布 的决定 应 于每月第 一个工 作日完 成； 更换券商 交易单 元的决 定于 合同到期 前一个 月完
成。
（7 ） 调 整和更 换交易 单元所 涉及到的 交易单 元运行 费及 其他相关 费用 ， 基 金会计 应 负责协助 及时催 缴。
2 、报告期内 租用证 券公司 交易单元 的变更 情况：
此 31 个交易单元与 汇添富 优势精选 混合型 证券投 资基 金共用， 本 报告期 新增 1 家 证券公司 的 1 个交易
单元，国 海证券 （上交 所交 易单元 ） 。 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 49 页 共 51 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1 汇添富基 金管理 有限公 司关 于旗下
基金 2011 年年度资产净值 的公告
管理人网 站 2012 年 1 月 4 日
2 汇添富基 金管理 有限公 司关 于增加
财富里昂 证券为 代销机 构的 公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 1 月 9 日
3 汇添富基 金管理 有限公 司关 于增加
国海证券 为代销 机构并 参与 费率优
惠活动的 公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 1 月 11 日
4 汇添富基 金管理 有限公 司关 于旗下
部分基金 参与平 安银行 开展 的网上
银行申购 和定投 基金申 购费 率优惠
活动的公 告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 1 月 18 日
5 汇添富上 证综合 指数证 券投 资基金
2011 年第 4 季度报告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 1 月 20 日
6 汇添富上 证综合 指数证 券投 资基金
更新招募 说明书 摘要（2012 年第 1
号）
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 2 月 14 日
7 汇添富上 证综合 指数证 券投 资基金
更新招募 说明书 （2012 年第 1 号）
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 2 月 14 日
8 汇添富基 金管理 有限公 司关 于高级
管理人员 变更的 公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 3 月 14 日
9 汇添富基 金管理 有限公 司关 于开通
浦发银行 借记卡 进行网 上直 销业务
的公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 3 月 21 日
10 汇添富基 金管理 有限公 司关 于固有
资金投资 的公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 3 月 24 日
11 汇添富基 金管理 有限公 司关 于旗下
部分基金 参与江 苏银行 开展 的网上
银行申购 基金费 率优惠 活动 的公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 3 月 29 日
12 汇添富上 证综合 指数证 券投 资基金
2011 年年度报告
管理人网 站 2012 年 3 月 30 日
13 汇添富上 证综合 指数证 券投 资基金
2011 年年度报告摘 要
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 3 月 30 日
14 汇添富基 金管理 有限公 司关 于旗下
基金继续 参与中 国工商 银行 个人电
子银行申 购基金 费率优 惠活 动的公
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 3 月 31 日 汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
第 50 页 共 51 页
告
15 汇添富基 金管理 有限公 司关 于旗下
部分基金 参与国 泰君安 证券 开展的
自助交易 系统申 购基金 费率 优惠活
动的公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 4 月 6 日
16 汇添富基 金管理 有限公 司关 于开通
中信银行 借记卡 进行网 上直 销业务
的公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 4 月 11 日
17 汇添富基 金管理 有限公 司关 于调整
旗下基金 在中国 建设银 行定 投申购
金额下限 的公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 4 月 16 日
18 汇添富基 金管理 有限公 司关 于旗下
部分基金 参与东 吴证券 开展 的网上
交易系统 申购基 金费率 优惠 活动的
公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 4 月 23 日
19 汇添富上 证综合 指数证 券投 资基金
2012 年第 1 季度报告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 4 月 24 日
20 汇添富基 金管理 有限公 司关 于旗下
部分基金 继续参 与中国 农业 银行开
展的网上 银行申 购基金 费率 优惠活
动的公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 5 月 2 日
21 汇添富基 金管理 有限公 司关 于增加
新时代证 券为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 5 月 14 日
22 汇添富基 金管理 有限公 司关 于开通
支付宝账 户进行 网上直 销业 务的公
告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 5 月 15 日
23 汇添富基 金管理 有限公 司关 于旗下
部分基金 增加众 禄基金 为代 销机构
并参与基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 6 月 6 日
24 汇添富基 金管理 有限公 司关 于高级
管理人员 变更的 公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 6 月 7 日
25 汇添富基 金管理 有限公 司关 于旗下
部分基金 继续参 与交通 银行 电子渠
道申购基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、上 海证
券报、证 券时报 、管
理人网站
2012 年 6 月 27 日
汇添富上证综合指数 2012 年半 年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中国证监 会批准 汇添富 上证综合 指数证 券投资 基金 募集的文 件；
2 、 《汇添 富上证 综合指 数证 券投资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《汇添 富上证 综合指 数证 券投资基 金托管 协议 》 ；
4 、基金管理 人业务 资格批 件、营业 执照；
5 、报告期内 汇添富 上证综 合指数证 券投资 基金在 指定 报刊上披 露的各 项公告 ；
6 、中国证监 会要求 的其他 文件。
11.2
存放 地点
上海市富 城路 99 号震旦国 际大楼 21 楼
汇添富基金 管理有限 公司
11.3 查阅 方式
投资者可 于本基 金管理 人办 公时间预 约查阅 ， 或登 录基 金管理人 网站 www.99fund.com 查阅， 还可
拨打基金 管理人 客户服 务中 心电话：400-888-9918 查询相关信息 。
汇添富基金管理有限公司
2012 年 8 月 28 日
