上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金2012年半年度报告
2012 年6月30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2012年 8 月28 日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至2012年6 月30 日止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2?
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3?
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5?
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5?
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................................. 5?
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6?
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6?
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 6?
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................................. 6?
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7?
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................................. 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................... 10?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................ 10?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................................ 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................ 11?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................ 12?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................ 12?
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 12?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................... 12?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 12?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 13?
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 13?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 14?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................... 15?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 16?
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 31?
7.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................... 31?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................... 31?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................ 32?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................ 43?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................ 45?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................................... 45?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................ 46?
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................................... 46?
7.9 投资组合报告附注............................................................................................................................ 46?
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................47 ?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................ 47?
8.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................................ 47?华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................................ 47?
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................48 ?
§10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 48?
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................................. 48?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 48?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................................. 48?
10.4 基金投资策略的改变...................................................................................................................... 48?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................... 48?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 48?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................... 49?
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 49?
§11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 50?
11.1 备查文件目录.................................................................................................................................. 50?
11.2 存放地点.......................................................................................................................................... 50?
11.3 查阅方式.......................................................................................................................................... 50?
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年1 月26 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,229,161.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-03-28
2.2 基金产品说明?
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况
（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基
金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际
投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位
为 95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相
对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险
和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；
另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其
风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈晖 唐州徽
联系电话 021-38601777 010-66594855 信息披露负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街1号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街1号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 肖钢
2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼
17 层
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场
22-23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年 1 月1 日 - 2012年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -8,913,222.59
本期利润 5,809,719.23
加权平均基金份额本期利润 0.1250
本期加权平均净值利润率 4.75%
本期基金份额净值增长率 4.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -49,839,313.90
期末可供分配基金份额利润 -1.1268
期末基金资产净值 111,987,730.33
期末基金份额净值 2.532
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -30.80%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.49% 1.20% -7.90% 1.21% 0.41% -0.01%
过去三个月 0.84% 1.18% 0.52% 1.19% 0.32% -0.01%
过去六个月 4.50% 1.49% 4.48% 1.50% 0.02% -0.01%
过去一年 -23.83% 1.48% -23.95% 1.49% 0.12% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
-30.80% 1.37% -20.79% 1.43% -10.01% -0.06%
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：1、图示日期为2011 年1 月26 日至 2012 年6 月 30 日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资
比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的 95％。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司） 。华泰柏瑞基金管理
有限公司是经中国证监会批准，于 2004 年 11 月18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人
民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高
新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票
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华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞
货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华
泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金。截至2012年6月 30日，公司的公募基金管理规模为 367.75 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
张娅
本基金
的基金
经理 、
指数投
资部总
监
2011年1月26日 - 8年
张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大
学金融工程硕士、MBA，具有多年海
内外金融从业经验。曾在芝加哥期货
交易所、Danzas-AEI 公司、SunGard
Energy 和联合证券工作，2004 年初
加入本公司，从事投资研究和金融工
程工作，2006 年 11 月起任华泰柏瑞
上证红利交易型开放式指数基金基
金经理。2010 年 10 月 1 日起任华泰
柏瑞指数投资部总监。 2011 年1 月起
担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰
柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经
理。 2012年5月起担任华泰柏瑞沪深
300ETF 及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接
基金基金经理。
柳军
本基金
的基金
经理、
指数投
资部副
总监
2011年1月26日 - 11年
柳军，11 年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，2000 年至
2001 年在上海汽车集团财务有限公
司从事财务工作，2001 年至 2004 年
任华安基金管理有限公司高级基金
核算员，2004年7 月起加入本公司，
历任基金事务部总监、基金经理助
理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友
邦华泰）上证红利交易型开放式指数
基金基金经理。2010 年 10 月 1 日起
任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011
年 1 月起担任华泰柏瑞上证中小盘
ETF 及华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接
基金基金经理。 2012 年5 月起担任华
泰柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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300ETF联接基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管
理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公司整体公平交易制度的执行情况?
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科
学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资
部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有
效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实
施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度
总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明?
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2012 年上半年A 股市场可以用“预期很美好、现实很残酷”来形容。在去年年底降准兑现后，在
流动性预期改善的背景下，引发了 1-2 月份的上升行情，市场对政策触底的判断形成共识，而伴随 3
月份较差经济数据公布市场出现了短暂的回调，而与此同时预调微调政策预期再次强烈，随后出台了
节能产品补贴政策以及发改委加快了项目审批步伐，市场获得了短暂的刺激，4 月份走出了单边上涨
的走势，而随后两个月公布的信贷数据低于预期，预调微调政策在实体经济层面并没有得到有效印证，
政策调整短期尚无法看到成效，经济仍处于下滑态势之中，谨慎情绪主导了5、6月份的走势，加上临
近年中，资金面整体趋紧和海外市场的不确定性降低了投资者对风险资产的偏好，市场表现较为疲弱。
上半年，上证中小盘指数上涨 4.48%，沪深 300 指数上涨 4.94%。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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总结上半年的行情，其实就是政策预期和基本面不断博弈的过程，当基本面越差，政策放松的预
期越强烈，在预期推动下市场出现小幅反弹，但由于政策放松不可能出现 V 型反转，市场上涨的表现
也较为谨慎，此外同步经济数据显示基本面没有明显好转之时，预期改善主导的行情在没有基本面配
合的情况下，也难以走出趋势性的行情，投资者大多以交易型的心态参与反弹，市场总体表现为窄幅
震荡的走势。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。
本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为+0.02%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.021%，期间日跟踪误差
为 0.028%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
截至本报告期末，本基金份额净值为 2.532 元，还原后基金份额累计净值为 0.692 元，本报告期
内基金份额净值上涨4.5%，本基金的业绩比较基准上涨 4.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
央行在 6 月和 7 月连续两个月下调存贷款利率，仍然没有改变市场的运行轨迹，在利率市场化改
革的背景下，法定存款利率的下调已不同于过往对股票市场的估值提升效果显著。利率市场化程度更
高的银行理财产品在两次法定存贷款利率下调后，理财产品的利率呈现缓慢下降的走势且利率水平大
幅高于法定存款利率和 CPI 水平，存款正利率仍然十分显著，法定存款利率的下调短期还难以引发居
民对资产配置的调整。
此外，从资本市场本身而言，经过 6、7 月份的大幅下跌之后，A 股市场市盈率并没有出现明显的
下降，随着 2012 年中报的陆续披露，估值水平逐渐切换到 12 年，如果将已披露中报的上市公司数据
纳入统计，A股市场静态市盈率的估值水平相对而言显得并不那么具有吸引力。
如果站在大的宏观政策角度而言， “稳增长”是今年工作的总基调，即意味着政策层面上今年不会
有太大的变化，信贷投放也不会有显著的超预期可能，上半年市场在政策预期以及基本面博弈中出现
上下波动，而随着政策预期以及预调微调政策效果不明显，在政策“不折腾”的大环境下，市场上半
年运行逻辑如果在未来被证伪之后， 难免会出现做空的动力。 而在中国经济转型的大方向上， “去杠杆、
去投资、去出口”是未来中国经济必须面对和解决的问题，经济运行的弹性也将逐渐降低，A 股市场
的波动性也随之逐渐下降，经济企稳后回升的力度可能较弱，时间跨度将更长。因此，经济数据的短
期企稳信号难以促发行情的大幅反弹，金融创新的推进也使得股票市场的多空力量越发均衡，市场较
大回升的力量仍然来自于对经济触底回升和企业盈利上升的不断确认，而这个过程可能并不会那么顺
利，当前采取“右侧”市场策略或许比“左侧”更加安全。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本
一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值
结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险
控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五
年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立
第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到
1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规
定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格
的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）?
6.1 资产负债表?
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,206,511.34 1,489,180.50
结算备付金
- 895.76
存出保证金
--
交易性金融资产 6.4.7.2 110,019,816.60 115,337,943.54
其中：股票投资
109,954,404.50 115,078,249.64
基金投资
--
债券投资
65,412.10 259,693.90
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
1,073,111.07 442,044.65
应收利息 6.4.7.5 560.41 930.68
应收股利
150,869.46 -
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
112,450,868.88 117,270,995.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
47,837.84 53,760.98
应付托管费
9,567.58 10,752.23
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 21,801.21 11,979.48
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
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递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 383,931.92 330,000.00
负债合计
463,138.55 406,492.69
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 161,827,044.23 176,462,369.92
未分配利润 6.4.7.10 -49,839,313.90 -59,597,867.48
所有者权益合计
111,987,730.33 116,864,502.44
负债和所有者权益总计
112,450,868.88 117,270,995.13
注：报告截止日 2012 年6 月 30 日，基金份额净值2.532 元，基金份额总额44,229,161.00 份。
6.2 利润表?
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012年6 月30 日
上年度可比期间
2011年1月26日至2011
年6月30日
一、收入
6,510,820.83 -15,494,777.42
1.利息收入
5,611.19 1,037,455.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,140.16 88,001.94
债券利息收入
471.03 -
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
- 949,453.59
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,218,942.90 1,704,598.95
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,086,621.12 851,876.70
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 28,052.31 -
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 --
股利收益 6.4.7.15 839,625.91 852,722.25
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 14,722,941.82 -18,251,421.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 1,210.72 14,589.24
减：二、费用
701,101.60 1,281,169.63
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 303,706.66 531,237.63
2．托管费 6.4.10.2.2 60,741.29 106,247.49
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.18 42,431.92 414,176.70
5．利息支出
--华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 15 页 共 50 页
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 294,221.73 229,507.81
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
5,809,719.23 -16,775,947.05
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
5,809,719.23 -16,775,947.05
注：1、本基金基金合同生效日为 2011 年 1 月 26 日。上年度可比期间为 2011 年 1 月 26 日至 2011 年
6 月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
176,462,369.92 -59,597,867.48 116,864,502.44
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 5,809,719.23 5,809,719.23
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-14,635,325.69 3,948,834.35 -10,686,491.34
其中：1.基金申购款 3,658,831.43 -955,666.65 2,703,164.78
2.基金赎回款 -18,294,157.12 4,904,501.00 -13,389,656.12
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
161,827,044.23 -49,839,313.90 111,987,730.33
上年度可比期间
2011年1月26日至2011年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
348,427,447.00 - 348,427,447.00
二、 本期经营活动产生的基 - -16,775,947.05 -16,775,947.05华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 16 页 共 50 页
金净值变动数（本期利润）
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-160,988,582.78 -366,711.84 -161,355,294.62
其中：1.基金申购款 106,106,111.38 974,952.65 107,081,064.03
2.基金赎回款 -267,094,694.16 -1,341,664.49 -268,436,358.65
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
187,438,864.22 -17,142,658.89 170,296,205.33
注：1、本基金基金合同生效日为 2011 年 1 月 26 日。上年度可比期间为 2011 年 1 月 26 日至 2011 年
6 月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____陈培____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注?
6.4.1 基金基本情况?
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以
下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第 1535 号《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 348,418,327.00 元(含募集
股票市值)， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 022 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案， 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 1 月
26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 348,427,447.00 份基金份额，其中认购资金利息
折合9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2011 年 3 月 11 日进行了基金份额折
算，折算比例为 0.27331199，并于 2011 年3 月14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称
"上交所")上证债字[2011]第 55 号文审核同意，本基金 95,229,161.00 份基金份额于 2011 年 3 月 28
日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 17 页 共 50 页
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分
资产比例不低于基金资产净值的 95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债
券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的
业绩基准为上证中小盘指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2012 年8 月 28 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半
年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证
中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示
的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金 2012 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6
月 30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计?
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
6.4.5.1 会计政策变更的说明?
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明?
无。
6.4.5.3 差错更正的说明?
无。
6.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税
有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 18 页 共 50 页
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人
所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企
业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明?
6.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 1,206,511.34
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,206,511.34
6.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 148,107,203.02 109,954,404.50 -38,152,798.52
交易所市场 67,000.00 65,412.10 -1,587.90
债券
银行间市场 - - -
合计 67,000.00 65,412.10 -1,587.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 148,174,203.02 110,019,816.60 -38,154,386.42
注：股票投资的公允价值和公允价值变动包含可退替代款的公允价值和公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债?
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 19 页 共 50 页
6.4.7.4 买入返售金融资产?
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 315.17
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 245.24
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 560.41
6.4.7.6 其他资产?
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 21,801.21
银行间市场应付交易费用 -
合计 21,801.21
6.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 333,931.92华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 20 页 共 50 页
应付指数使用费 50,000.00
合计 383,931.92
6.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 48,229,161.00 176,462,369.92
本期申购 1,000,000.00 3,658,831.43
本期赎回(以"-"号填列) -5,000,000.00 -18,294,157.12
本期末 44,229,161.00 161,827,044.23
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,474,584.17 -50,123,283.31 -59,597,867.48
本期利润 -8,913,222.59 14,722,941.82 5,809,719.23
本期基金份额交易产
生的变动数
990,915.17 2,957,919.18 3,948,834.35
其中：基金申购款 -225,892.00 -729,774.65 -955,666.65
基金赎回款 1,216,807.17 3,687,693.83 4,904,501.00
本期已分配利润 - - -
本期末 -17,396,891.59 -32,442,422.31 -49,839,313.90
6.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
活期存款利息收入 5,030.39
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 109.77
其他 -
合计 5,140.16
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.7.12 股票投资收益?
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,088,128.36
股票投资收益——赎回差价收入 -3,998,492.76
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -9,086,621.12
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出股票成交总额 13,930,302.69
减：卖出股票成本总额 19,018,431.05
买卖股票差价收入 -5,088,128.36
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
赎回基金份额对价总额 13,389,656.12
现金支付赎回款总额 286,010.12
赎回股票成本总额 17,102,138.76
赎回差价收入 -3,998,492.76
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入?
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 215,667.10
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本
总额
187,000.00
减：应收利息总额 614.79华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 22 页 共 50 页
债券投资收益 28,052.31
6.4.7.14 衍生工具收益?
注：无。
6.4.7.15 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 839,625.91
基金投资产生的股利收益 -
合计 839,625.91
6.4.7.16 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 14,722,941.82
——股票投资 14,730,223.62
——债券投资 -7,281.80
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 14,722,941.82
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.7.17 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 1,210.72
合计 1,210.72
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申
购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用?
单位：人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 23 页 共 50 页
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用
42,431.92
银行间市场交易费用
-
合计
42,431.92
6.4.7.19 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 134,261.40
上市费 29,835.26
银行划款手续费 289.81
指数使用费 100,000.00
合计 294,221.73
6.4.8 ? 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
6.4.8.1 或有事项?
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项?
无。
6.4.9 关联方关系?
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况?
未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方?
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“上证中小盘ETF 联接基
金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
6.4.10.1.1 股票交易?
注：无。
6.4.10.1.2 权证交易?
注：无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金?
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬?
6.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2011年1月26日至2011年6月30
日
当期发生的基金应支付的
管理费
303,706.66 531,237.63
其中：支付销售机构的客
户维护费
0.00 0.00
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下： H
= E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人报
酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2011年1月26日至2011年6月30
日
当期发生的基金应支付的
托管费
60,741.29 106,247.49
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日
计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支
取。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.10.2.3 销售服务费?
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
本期末
2012 年 6月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
上证中小盘ETF联接基金
22,085,400 49.93%
23,081,500 47.86%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月26日至2011年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
1,206,511.34 5,030.39 2,162,408.47 69,454.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
无。
6.4.11 利润分配情况?
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金?
注：无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.12 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券?
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600436 片仔癀
2012年6
月29日
重大事项 87.89
2012年7月
2日
91.19 3,890 281,794.73341,892.10 -
600499
科达机
电
2012年6
月20日
重大事项 10.28
2012年7月
2日
10.11 25,000 492,776.71257,000.00 -
600780
通宝能
源
2012年1
月18日
重大事项 6.70 未知 未知 27,300 170,790.30182,910.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
截至本报告期末2012年6 月30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券
余额0 元，无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券余额0元，无债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理?
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金为指数型股票基金，采用完全复制策略，跟踪上证中小盘指数。本基金在日常经营活动中
面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。同时，本基金相对于采用抽样复制的指数型
基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实
现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指由公
司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，
它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 27 页 共 50 页
具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告
是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风
险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险
进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手
的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与该银行存
款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理
人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用
风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分
散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为0.06%（2011 年12 月 31 日：0.22%） 。
6.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所
处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部
分证券在证券交易所上市， 因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全
部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到
期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因
此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元
本期末
2012年6月
30 日
1 个月以内
1-3个
月
6个月
以内
3个
月-1
年
6个月
-1 年
1年
以内
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,206,511.34 - - - - - - - - 1,206,511.34
交易性金融
资产
- - - - - - - 65,412.10109,954,404.50110,019,816.60
应收证券清
算款
- - - - - - - - 1,073,111.07 1,073,111.07
应收利息 - - - - - - - - 560.41 560.41
应收股利 - - - - - - - - 150,869.46 150,869.46
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计 1,206,511.34 - - - - - - 65,412.10111,178,945.44112,450,868.88
负债
应付管理人
报酬
- - - - - - - - 47,837.84 47,837.84
应付托管费 - - - - - - - - 9,567.58 9,567.58
应付交易费
用
- - - - - - - - 21,801.21 21,801.21
其他负债 - - - - - - - - 383,931.92 383,931.92
负债总计 - - - - - - - - 463,138.55 463,138.55
利率敏感度
缺口
1,206,511.34 - - - - - - 65,412.10110,715,806.89111,987,730.33华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 29 页 共 50 页
上年度末
2011 年 12
月31日
1 个月以内
1-3 个
月
6个 月
以内
3个
月-1
年
6个月
-1 年
1年
以内
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,489,180.50 - - - - - - - - 1,489,180.50
结算备付金 895.76 - - - - - - - - 895.76
交易性金融
资产
- - - - - - -259,693.90115,078,249.64115,337,943.54
应收证券清
算款
- - - - - - - - 442,044.65 442,044.65
应收利息 - - - - - - - - 930.68 930.68
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计 1,490,076.26 - - - - - -259,693.90115,521,224.97117,270,995.13
负债
应付管理人
报酬
- - - - - - - - 53,760.98 53,760.98
应付托管费 - - - - - - - - 10,752.23 10,752.23
应付交易费
用
- - - - - - - - 11,979.48 11,979.48
其他负债 - - - - - - - - 330,000.00 330,000.00
负债总计 - - - - - - - - 406,492.69 406,492.69
利率敏感度
缺口
1,490,076.26 - - - - - -259,693.90115,114,732.28116,864,502.44
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
注：截至2012年6 月30日，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值比例为 0.06%（2011 年12 月
31 日：0.22%） ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格
风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但在因特殊情况(如流动性不足) 导致无法获得
足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能
贴近目标指数的表现。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 30 页 共 50 页
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的 95%。于 2012 年 6 月 30 日，本基金面临的
整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011 年 12 月31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 109,954,404.50 98.18 115,078,249.64 98.47
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 109,954,404.50 98.18 115,078,249.64 98.47
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析?
除“上证中小盘指数”以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2012年6 月
30 日 ）
上年度末（ 2011年12 月
31 日 ）
上证中小盘指数上涨5% 5,585,559.00 5,750,902.00
上证中小盘指数下跌5% -5,585,559.00 -5,750,902.00
分析
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险?
注：本基金运用跟踪误差法管理风险，未采用风险价值法。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 31 页 共 50 页
§7 投资组合报告?
7.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 109,954,404.50 97.78
其中：股票 109,954,404.50 97.78
2 固定收益投资 65,412.10 0.06
其中：债券 65,412.10 0.06
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,206,511.34 1.07
6 其他各项资产 1,224,540.94 1.09
7 合计 112,450,868.88 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
7.2 期末按行业分类的股票投资组合?
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合?
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 828,505.90 0.74
B 采掘业 6,745,808.62 6.02
C 制造业 50,863,902.02 45.42
C0 食品、饮料
5,619,779.93 5.02
C1
纺织、服装、皮毛 1,797,523.25 1.61
C2
木材、家具 202,103.44 0.18
C3
造纸、印刷 682,408.00 0.61
C4
石油、化学、塑胶、塑料 6,465,564.70 5.77
C5
电子 3,710,847.88 3.31
C6
金属、非金属 6,971,869.65 6.23
C7
机械、设备、仪表 14,844,894.05 13.26
C8
医药、生物制品 9,887,625.62 8.83
C99
其他制造业 681,285.50 0.61
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,895,127.30 6.16
E 建筑业 3,759,809.82 3.36
F 交通运输、仓储业 7,432,114.11 6.64
G 信息技术业 5,375,059.58 4.8华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 32 页 共 50 页
H 批发和零售贸易 5,997,594.79 5.36
I 金融、保险业 8,147,387.12 7.28
J 房地产业 5,188,773.72 4.63
K 社会服务业 2,253,066.17 2.01
L 传播与文化产业 1,918,969.14 1.71
M 综合类 4,548,286.21 4.06
合计 109,954,404.50 98.18
注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601939 建设银行 445,300 1,870,260.00 1.67
2 600383 金地集团 207,500 1,344,600.00 1.20
3 600999 招商证券 108,168 1,255,830.48 1.12
4 600518 康美药业 71,400 1,100,988.00 0.98
5 600739 辽宁成大 63,325 987,870.00 0.88
6 600795 国电电力 357,240 964,548.00 0.86
7 600011 华能国际 146,200 942,990.00 0.84
8 600690 青岛海尔 74,720 875,718.40 0.78
9 601788 光大证券 63,400 834,978.00 0.75
10 600089 特变电工 122,300 827,971.00 0.74
11 600276 恒瑞医药 28,645 822,397.95 0.73
12 601009 南京银行 96,462 821,856.24 0.73
13 600406 国电南瑞 43,100 805,539.00 0.72
14 601168 西部矿业 88,400 756,704.00 0.68
15 600029 南方航空 162,900 750,969.00 0.67
16 601377 兴业证券 71,400 748,272.00 0.67
17 601111 中国国航 115,901 712,791.15 0.64
18 600309 烟台万华 50,153 669,542.55 0.60
19 601186 中国铁建 142,900 635,905.00 0.57
20 600535 天士力 14,300 625,196.00 0.56
21 600100 XD 同方股 73,800 621,396.00 0.55
22 600600 青岛啤酒 16,080 614,095.20 0.55
23 601390 中国中铁 238,000 611,660.00 0.55
24 600369 西南证券 53,900 609,609.00 0.54华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 33 页 共 50 页
25 600642 申能股份 131,620 606,768.20 0.54
26 600150 中国船舶 25,572 587,388.84 0.52
27 600123 兰花科创 31,800 574,308.00 0.51
28 600009 上海机场 44,700 569,478.00 0.51
29 600315 上海家化 14,500 565,645.00 0.51
30 601618 中国中冶 226,043 560,586.64 0.50
31 601666 平煤股份 54,777 554,343.24 0.50
32 600549 厦门钨业 12,600 553,266.00 0.49
33 600875 东方电气 30,865 553,100.80 0.49
34 600583 海油工程 90,250 549,622.50 0.49
35 600196 复星医药 53,000 546,430.00 0.49
36 601117 中国化学 91,500 527,955.00 0.47
37 600085 同仁堂 30,200 526,990.00 0.47
38 600177 雅戈尔 62,000 526,380.00 0.47
39 601991 大唐发电 92,749 522,176.87 0.47
40 601998 中信银行 127,700 510,800.00 0.46
41 600143 金发科技 85,560 510,793.20 0.46
42 600660 福耀玻璃 65,000 508,300.00 0.45
43 600005 武钢股份 187,400 504,106.00 0.45
44 601919 中国远洋 106,300 493,232.00 0.44
45 600415 小商品城 63,100 492,180.00 0.44
46 600066 宇通客车 21,830 490,301.80 0.44
47 600271 航天信息 25,700 485,987.00 0.43
48 600881 亚泰集团 87,890 483,395.00 0.43
49 601607 上海医药 44,615 476,042.05 0.43
50 600166 福田汽车 65,200 466,180.00 0.42
51 600376 首开股份 34,690 459,295.60 0.41
52 600703 三安光电 33,440 455,118.40 0.41
53 600694 大商股份 13,600 454,920.00 0.41
54 601808 中海油服 27,437 452,984.87 0.40
55 600115 东方航空 108,300 452,694.00 0.40
56 600809 山西汾酒 12,000 452,280.00 0.40
57 601717 郑煤机 38,900 451,240.00 0.40
58 601018 宁波港 178,200 450,846.00 0.40
59 600199 金种子酒 18,000 449,640.00 0.40
60 600153 建发股份 62,300 446,068.00 0.40
61 600252 中恒集团 40,500 443,880.00 0.40
62 600741 华域汽车 47,908 429,734.76 0.38
63 600497 驰宏锌锗 30,360 427,165.20 0.38华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 34 页 共 50 页
64 600079 人福医药 18,300 424,377.00 0.38
65 600655 豫园商城 53,340 420,319.20 0.38
66 600779 水井坊 17,309 420,089.43 0.38
67 601727 上海电气 91,391 416,742.96 0.37
68 600395 盘江股份 15,300 411,264.00 0.37
69 600060 海信电器 24,200 406,802.00 0.36
70 600827 友谊股份 35,800 404,898.00 0.36
71 600832 东方明珠 73,890 396,789.30 0.35
72 600702 沱牌舍得 10,900 395,125.00 0.35
73 601333 广深铁路 131,101 385,436.94 0.34
74 600649 城投控股 53,300 384,826.00 0.34
75 601106 中国一重 121,359 383,494.44 0.34
76 600259 广晟有色 5,700 375,801.00 0.34
77 600811 东方集团 68,100 373,188.00 0.33
78 600804 鹏博士 62,100 368,874.00 0.33
79 600300 维维股份 38,800 367,824.00 0.33
80 600267 海正药业 20,940 366,031.20 0.33
81 600839 四川长虹 171,376 361,603.36 0.32
82 600219 南山铝业 53,800 360,460.00 0.32
83 600125 铁龙物流 42,370 359,297.60 0.32
84 600208 新湖中宝 86,460 357,079.80 0.32
85 600366 宁波韵升 16,680 346,276.80 0.31
86 600588 用友软件 22,680 346,096.80 0.31
87 601888 中国国旅 12,249 345,666.78 0.31
88 600320 振华重工 81,910 345,660.20 0.31
89 600138 中青旅 19,200 345,216.00 0.31
90 600718 东软集团 39,800 342,678.00 0.31
91 600436 片仔癀 3,890 341,892.10 0.31
92 601001 大同煤业 31,066 340,172.70 0.30
93 600637 百视通 25,800 337,980.00 0.30
94 601633 长城汽车 18,600 331,080.00 0.30
95 600372 中航电子 18,400 331,016.00 0.30
96 600893 航空动力 25,146 327,149.46 0.29
97 600971 恒源煤电 23,203 323,217.79 0.29
98 601179 中国西电 80,900 321,982.00 0.29
99 600478 科力远 11,600 320,972.00 0.29
100 601101 昊华能源 18,564 317,815.68 0.28
101 600570 恒生电子 23,080 316,657.60 0.28
102 600674 川投能源 45,758 316,645.36 0.28华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 35 页 共 50 页
103 600216 浙江医药 12,500 314,375.00 0.28
104 601918 国投新集 25,742 314,309.82 0.28
105 600266 北京城建 20,600 312,914.00 0.28
106 600108 亚盛集团 63,200 311,576.00 0.28
107 600027 华电国际 74,320 311,400.80 0.28
108 600331 宏达股份 38,300 307,932.00 0.27
109 600895 张江高科 35,867 307,380.19 0.27
110 601928 凤凰传媒 35,390 304,354.00 0.27
111 600062 华润双鹤 15,900 303,372.00 0.27
112 600997 开滦股份 28,582 299,253.54 0.27
113 600157 永泰能源 32,816 297,969.28 0.27
114 600643 爱建股份 35,900 296,175.00 0.26
115 600352 浙江龙盛 51,600 295,668.00 0.26
116 600340 华夏幸福 16,300 294,867.00 0.26
117 600859 王府井 10,715 293,162.40 0.26
118 600664 哈药股份 44,430 292,793.70 0.26
119 600132 重庆啤酒 13,400 289,306.00 0.26
120 601992 金隅股份 43,300 287,945.00 0.26
121 601933 永辉超市 10,501 284,577.10 0.25
122 600635 大众公用 61,060 284,539.60 0.25
123 600863 内蒙华电 35,895 283,570.50 0.25
124 600886 国投电力 65,244 283,158.96 0.25
125 600141 XD 兴发集 13,500 279,315.00 0.25
126 600550 天威保变 31,788 277,509.24 0.25
127 600169 太原重工 78,700 276,237.00 0.25
128 600498 烽火通信 10,200 270,402.00 0.24
129 600582 天地科技 18,700 270,215.00 0.24
130 600221 海南航空 54,800 267,424.00 0.24
131 600109 国金证券 18,560 267,078.40 0.24
132 600118 中国卫星 21,190 266,782.10 0.24
133 600160 巨化股份 26,220 264,822.00 0.24
134 600200 江苏吴中 28,900 264,724.00 0.24
135 600018 上港集团 98,770 262,728.20 0.23
136 601158 重庆水务 44,493 262,063.77 0.23
137 601558 华锐风电 37,300 261,473.00 0.23
138 600316 洪都航空 19,900 259,297.00 0.23
139 600325 华发股份 30,300 258,156.00 0.23
140 600499 科达机电 25,000 257,000.00 0.23
141 601872 招商轮船 79,600 256,312.00 0.23华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 36 页 共 50 页
142 600601 方正科技 101,860 255,668.60 0.23
143 600873 梅花集团 37,700 254,475.00 0.23
144 600516 方大炭素 29,667 253,356.18 0.23
145 600059 古越龙山 17,600 251,152.00 0.22
146 601336 新华保险 7,300 249,952.00 0.22
147 600332 广州药业 10,900 249,828.00 0.22
148 600432 吉恩镍业 18,800 249,664.00 0.22
149 600008 首创股份 51,000 249,390.00 0.22
150 600500 中化国际 36,700 248,092.00 0.22
151 600311 荣华实业 30,840 246,720.00 0.22
152 600598 北大荒 33,000 245,850.00 0.22
153 601555 东吴证券 27,800 245,752.00 0.22
154 600805 悦达投资 26,330 245,658.90 0.22
155 600717 天津港 38,800 245,216.00 0.22
156 600816 安信信托 14,700 244,314.00 0.22
157 600508 上海能源 13,400 242,942.00 0.22
158 600812 华北制药 38,100 242,316.00 0.22
159 600750 江中药业 8,600 240,026.00 0.21
160 601098 中南传媒 25,000 239,500.00 0.21
161 600808 马钢股份 110,780 237,069.20 0.21
162 600879 航天电子 30,038 236,699.44 0.21
163 600675 中华企业 50,550 236,574.00 0.21
164 600072 中船股份 13,300 236,208.00 0.21
165 600770 综艺股份 20,500 235,340.00 0.21
166 600158 中体产业 30,625 234,893.75 0.21
167 600970 中材国际 20,281 234,042.74 0.21
168 600170 上海建工 32,200 232,484.00 0.21
169 600663 陆家嘴 18,900 231,903.00 0.21
170 600594 益佰制药 11,700 231,660.00 0.21
171 600747 大连控股 49,400 230,698.00 0.21
172 600022 山东钢铁 89,609 230,295.13 0.21
173 600528 中铁二局 33,800 228,488.00 0.20
174 600426 华鲁恒升 30,900 228,351.00 0.20
175 600260 凯乐科技 19,500 227,370.00 0.20
176 600239 云南城投 26,680 226,513.20 0.20
177 600418 江淮汽车 41,800 226,138.00 0.20
178 600522 中天科技 26,144 223,008.32 0.20
179 601566 九牧王 8,000 222,800.00 0.20
180 600037 歌华有线 29,500 222,135.00 0.20华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 37 页 共 50 页
181 600729 重庆百货 7,800 220,116.00 0.20
182 600210 紫江企业 53,300 219,596.00 0.20
183 600636 三爱富 11,200 216,720.00 0.19
184 600755 厦门国贸 43,182 215,910.00 0.19
185 600238 海南椰岛 20,800 213,824.00 0.19
186 600312 平高电气 30,400 212,800.00 0.19
187 601877 正泰电器 13,900 212,114.00 0.19
188 600820 隧道股份 23,800 211,820.00 0.19
189 601369 陕鼓动力 22,750 210,665.00 0.19
190 600458 时代新材 16,735 210,024.25 0.19
191 600572 康恩贝 19,500 207,285.00 0.19
192 600787 中储股份 23,300 206,904.00 0.18
193 600110 中科英华 53,300 206,804.00 0.18
194 600586 金晶科技 46,200 205,590.00 0.18
195 600880 博瑞传播 20,338 202,769.86 0.18
196 600269 赣粤高速 54,200 202,708.00 0.18
197 600844 丹化科技 16,200 202,662.00 0.18
198 600616 金枫酒业 14,200 202,350.00 0.18
199 600978 宜华木业 42,728 202,103.44 0.18
200 600651 飞乐音响 28,500 201,210.00 0.18
201 600220 江苏阳光 66,200 200,586.00 0.18
202 600557 康缘药业 13,500 199,530.00 0.18
203 600858 银座股份 16,868 198,705.04 0.18
204 600098 广州控股 28,600 197,912.00 0.18
205 600517 置信电气 17,200 197,284.00 0.18
206 600653 申华控股 81,000 196,830.00 0.18
207 600867 通化东宝 25,158 195,980.82 0.18
208 600595 中孚实业 35,100 195,858.00 0.17
209 600388 龙净环保 7,900 195,446.00 0.17
210 600502 安徽水利 15,500 195,145.00 0.17
211 600112 长征电气 16,520 192,788.40 0.17
212 601099 太平洋 27,900 192,510.00 0.17
213 600546 XD 山煤国 9,200 192,464.00 0.17
214 600668 尖峰集团 15,900 190,800.00 0.17
215 600351 亚宝药业 29,300 190,743.00 0.17
216 600704 物产中大 21,400 190,674.00 0.17
217 600584 长电科技 39,600 190,080.00 0.17
218 600425 青松建化 16,000 189,280.00 0.17
219 600872 中炬高新 36,916 189,009.92 0.17华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 38 页 共 50 页
220 600521 华海药业 12,480 188,572.80 0.17
221 600298 安琪酵母 7,600 187,036.00 0.17
222 600511 国药股份 13,300 186,200.00 0.17
223 600456 宝钛股份 9,900 185,823.00 0.17
224 600720 祁连山 17,600 184,272.00 0.16
225 600470 六国化工 19,320 183,540.00 0.16
226 601002 晋亿实业 17,100 182,970.00 0.16
227 600780 通宝能源 27,300 182,910.00 0.16
228 600067 冠城大通 32,680 182,027.60 0.16
229 600597 光明乳业 19,400 180,808.00 0.16
230 600823 世茂股份 16,300 178,974.00 0.16
231 600326 西藏天路 17,700 176,646.00 0.16
232 600998 九州通 13,100 175,278.00 0.16
233 600575 芜湖港 22,600 174,924.00 0.16
234 600410 华胜天成 21,124 173,216.80 0.15
235 600815 厦工股份 18,500 171,125.00 0.15
236 600161 天坛生物 11,900 169,813.00 0.15
237 600183 生益科技 32,960 169,744.00 0.15
238 600096 云天化 12,800 169,728.00 0.15
239 601718 际华集团 53,700 169,692.00 0.15
240 600525 长园集团 24,000 169,440.00 0.15
241 600236 桂冠电力 42,300 167,508.00 0.15
242 600765 中航重机 21,600 166,536.00 0.15
243 600439 瑞贝卡 30,640 166,068.80 0.15
244 600783 鲁信创投 10,300 164,388.00 0.15
245 600021 上海电力 29,720 163,460.00 0.15
246 600835 上海机电 18,709 163,329.57 0.15
247 600197 伊力特 11,700 162,513.00 0.15
248 600240 华业地产 17,900 160,742.00 0.14
249 600428 中远航运 39,200 159,544.00 0.14
250 600176 中国玻纤 16,200 159,246.00 0.14
251 600350 山东高速 44,600 158,776.00 0.14
252 600884 杉杉股份 13,303 158,172.67 0.14
253 600069 银鸽投资 26,800 158,120.00 0.14
254 600740 山西焦化 18,300 157,929.00 0.14
255 600654 飞乐股份 35,000 157,850.00 0.14
256 600017 日照港 57,100 157,596.00 0.14
257 600251 XD 冠农股 8,400 157,332.00 0.14
258 600759 正和股份 28,300 156,782.00 0.14华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 39 页 共 50 页
259 600724 宁波富达 20,104 156,409.12 0.14
260 600596 新安股份 25,200 155,988.00 0.14
261 600491 龙元建设 25,700 155,742.00 0.14
262 600851 海欣股份 27,398 153,702.78 0.14
263 600614 鼎立股份 10,300 153,573.00 0.14
264 600195 中牧股份 9,000 153,540.00 0.14
265 600330 天通股份 21,800 153,254.00 0.14
266 600742 一汽富维 7,800 152,490.00 0.14
267 600531 豫光金铅 8,200 152,356.00 0.14
268 600611 大众交通 28,939 151,640.36 0.14
269 600078 澄星股份 18,400 150,696.00 0.13
270 600033 福建高速 63,600 150,096.00 0.13
271 600685 广船国际 10,170 150,007.50 0.13
272 600790 轻纺城 22,900 149,766.00 0.13
273 600409 三友化工 22,900 149,537.00 0.13
274 601258 庞大集团 24,300 148,230.00 0.13
275 600026 中海发展 29,300 147,965.00 0.13
276 600496 精工钢构 19,000 147,250.00 0.13
277 600797 浙大网新 31,200 146,952.00 0.13
278 600171 上海贝岭 25,000 146,500.00 0.13
279 600831 广电网络 18,233 146,410.99 0.13
280 600503 华丽家族 31,700 145,820.00 0.13
281 600004 白云机场 21,300 145,053.00 0.13
282 600509 天富热电 18,213 144,246.96 0.13
283 600545 新疆城建 25,060 143,844.40 0.13
284 600761 安徽合力 16,606 143,143.72 0.13
285 600198 大唐电信 14,200 142,994.00 0.13
286 600261 阳光照明 11,975 142,502.50 0.13
287 600139 西部资源 15,300 140,607.00 0.13
288 600380 健康元 28,700 140,343.00 0.13
289 600801 华新水泥 11,200 140,224.00 0.13
290 601880 大连港 46,800 139,932.00 0.12
291 600737 中粮屯河 23,300 138,868.00 0.12
292 600063 皖维高新 48,600 135,594.00 0.12
293 600308 华泰股份 37,900 135,303.00 0.12
294 600628 新世界 19,700 134,945.00 0.12
295 600435 北方导航 17,200 134,676.00 0.12
296 600284 浦东建设 18,468 134,447.04 0.12
297 600773 西藏城投 10,600 133,984.00 0.12华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 40 页 共 50 页
298 600227 赤天化 35,200 132,000.00 0.12
299 600307 酒钢宏兴 37,900 131,513.00 0.12
300 600963 岳阳林纸 31,300 131,460.00 0.12
301 600268 国电南自 14,700 131,271.00 0.12
302 600754 锦江股份 8,300 131,140.00 0.12
303 600387 海越股份 14,300 130,988.00 0.12
304 600289 亿阳信通 21,400 130,968.00 0.12
305 600416 湘电股份 19,700 130,808.00 0.12
306 600038 哈飞股份 7,800 130,182.00 0.12
307 600163 福建南纸 25,500 129,540.00 0.12
308 600086 东方金钰 9,800 128,968.00 0.12
309 600151 航天机电 19,900 128,753.00 0.11
310 600103 青山纸业 39,380 127,985.00 0.11
311 600580 卧龙电气 25,482 127,664.82 0.11
312 600723 首商股份 15,191 127,604.40 0.11
313 600888 新疆众和 12,330 127,368.90 0.11
314 600662 强生控股 29,300 127,162.00 0.11
315 600482 风帆股份 14,900 127,097.00 0.11
316 600292 九龙电力 9,500 125,970.00 0.11
317 600612 老凤祥 4,890 125,917.50 0.11
318 600056 中国医药 5,700 125,115.00 0.11
319 600449 宁夏建材 13,320 124,142.40 0.11
320 601216 内蒙君正 17,800 124,066.00 0.11
321 600329 中新药业 10,000 123,900.00 0.11
322 600830 香溢融通 14,700 123,774.00 0.11
323 600106 重庆路桥 33,700 123,342.00 0.11
324 600995 文山电力 17,700 122,484.00 0.11
325 600652 爱使股份 25,761 122,107.14 0.11
326 600713 南京医药 25,700 121,818.00 0.11
327 600466 迪康药业 20,300 121,394.00 0.11
328 600707 彩虹股份 20,500 121,360.00 0.11
329 600961 株冶集团 12,242 120,461.28 0.11
330 600467 好当家 16,900 119,990.00 0.11
331 600270 外运发展 16,800 119,616.00 0.11
332 600090 啤酒花 13,600 119,000.00 0.11
333 600408 安泰集团 32,700 118,701.00 0.11
334 600303 曙光股份 21,300 117,150.00 0.10
335 601233 桐昆股份 13,400 117,116.00 0.10
336 600127 金健米业 25,200 116,928.00 0.10华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 41 页 共 50 页
337 600006 东风汽车 37,100 116,865.00 0.10
338 600581 八一钢铁 17,700 116,643.00 0.10
339 600825 新华传媒 19,400 115,236.00 0.10
340 600117 西宁特钢 20,600 114,948.00 0.10
341 600121 郑州煤电 14,600 114,464.00 0.10
342 600101 明星电力 10,500 113,715.00 0.10
343 600537 亿晶光电 8,000 113,600.00 0.10
344 600555 九龙山 29,700 113,454.00 0.10
345 600846 同济科技 23,128 111,708.24 0.10
346 600290 华仪电气 17,100 111,492.00 0.10
347 600589 广东榕泰 19,500 110,955.00 0.10
348 600874 创业环保 20,118 109,844.28 0.10
349 600487 亨通光电 5,700 109,554.00 0.10
350 600133 东湖高新 16,100 109,319.00 0.10
351 600295 鄂尔多斯 11,000 108,460.00 0.10
352 600866 星湖科技 20,357 107,892.10 0.10
353 600481 双良节能 15,020 107,543.20 0.10
354 600569 安阳钢铁 44,400 107,448.00 0.10
355 600505 西昌电力 11,800 107,026.00 0.10
356 600510 黑牡丹 14,700 106,575.00 0.10
357 600339 天利高新 18,710 106,459.90 0.10
358 600337 美克股份 17,600 105,600.00 0.09
359 600468 百利电气 8,440 105,584.40 0.09
360 600869 三普药业 4,500 105,525.00 0.09
361 600116 三峡水利 8,600 104,748.00 0.09
362 600107 美尔雅 13,300 104,671.00 0.09
363 600495 晋西车轴 9,800 104,370.00 0.09
364 601000 唐山港 15,700 104,248.00 0.09
365 601107 四川成渝 30,057 103,997.22 0.09
366 600255 鑫科材料 16,600 103,418.00 0.09
367 600288 大恒科技 16,400 102,992.00 0.09
368 600673 东阳光铝 11,500 102,925.00 0.09
369 601890 亚星锚链 13,000 101,530.00 0.09
370 600551 时代出版 9,348 100,584.48 0.09
371 600438 通威股份 15,900 99,852.00 0.09
372 601519 大智慧 19,308 99,822.36 0.09
373 600172 黄河旋风 14,800 99,160.00 0.09
374 600373 中文传媒 6,900 99,084.00 0.09
375 600354 敦煌种业 16,620 97,559.40 0.09华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 42 页 共 50 页
376 600162 香江控股 17,800 97,366.00 0.09
377 601678 滨化股份 9,112 97,133.92 0.09
378 600760 中航黑豹 12,800 97,024.00 0.09
379 600128 弘业股份 9,100 96,824.00 0.09
380 600429 三元股份 16,380 96,478.20 0.09
381 600363 联创光电 13,700 96,448.00 0.09
382 600095 哈高科 16,700 96,192.00 0.09
383 601100 恒立油缸 8,700 95,700.00 0.09
384 600657 信达地产 21,200 93,916.00 0.08
385 600507 方大特钢 24,100 93,749.00 0.08
386 600480 凌云股份 11,700 93,600.00 0.08
387 600618 氯碱化工 10,400 93,600.00 0.08
388 600862 南通科技 20,700 93,564.00 0.08
389 600829 三精制药 8,000 92,960.00 0.08
390 600051 宁波联合 11,200 92,848.00 0.08
391 600789 鲁抗医药 18,800 92,496.00 0.08
392 600382 广东明珠 12,600 92,484.00 0.08
393 600226 升华拜克 13,100 92,224.00 0.08
394 600776 东方通信 17,700 92,040.00 0.08
395 600469 风神股份 10,400 91,936.00 0.08
396 601886 江河幕墙 5,100 91,749.00 0.08
397 601801 皖新传媒 8,403 91,088.52 0.08
398 600367 红星发展 8,100 90,801.00 0.08
399 600644 乐山电力 10,600 90,206.00 0.08
400 601777 力帆股份 13,200 90,156.00 0.08
401 600282 南钢股份 35,900 90,109.00 0.08
402 600710 常林股份 14,800 89,392.00 0.08
403 600633 浙报传媒 5,953 88,878.29 0.08
404 600460 士兰微 20,096 88,824.32 0.08
405 600475 华光股份 7,100 88,750.00 0.08
406 600802 福建水泥 12,400 88,660.00 0.08
407 600146 大元股份 9,200 88,136.00 0.08
408 600641 万业企业 18,700 87,142.00 0.08
409 600782 新钢股份 19,400 86,718.00 0.08
410 600054 黄山旅游 5,800 86,594.00 0.08
411 600075 新疆天业 12,200 86,498.00 0.08
412 600231 凌钢股份 18,600 86,490.00 0.08
413 600187 国中水务 9,900 86,427.00 0.08
414 600088 中视传媒 7,600 86,184.00 0.08华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 43 页 共 50 页
415 600810 神马股份 10,200 84,966.00 0.08
416 600291 西水股份 12,400 83,204.00 0.07
417 601011 宝泰隆 7,100 82,360.00 0.07
418 600293 三峡新材 11,100 81,696.00 0.07
419 600328 兰太实业 10,000 81,400.00 0.07
420 600057 象屿股份 15,900 79,500.00 0.07
421 600563 法拉电子 5,200 79,352.00 0.07
422 600838 上海九百 14,799 79,174.65 0.07
423 600983 合肥三洋 9,849 78,792.00 0.07
424 600283 钱江水利 7,900 76,551.00 0.07
425 601636 旗滨集团 9,600 75,072.00 0.07
426 601003 柳钢股份 23,754 74,587.56 0.07
427 600333 长春燃气 10,700 74,258.00 0.07
428 600229 青岛碱业 12,800 73,856.00 0.07
429 600105 永鼎股份 12,300 73,431.00 0.07
430 601139 深圳燃气 9,036 73,010.88 0.07
431 601311 骆驼股份 7,800 72,462.00 0.06
432 600277 亿利能源 14,140 72,396.80 0.06
433 600725 云维股份 14,300 70,642.00 0.06
434 600716 凤凰股份 13,700 68,363.00 0.06
435 600178 东安动力 10,700 65,912.00 0.06
436 600806 昆明机床 10,800 65,016.00 0.06
437 600523 贵航股份 6,700 62,913.00 0.06
438 601208 东材科技 8,500 62,050.00 0.06
439 601908 京运通 7,900 61,857.00 0.06
440 601126 四方股份 4,200 61,446.00 0.05
441 600714 金瑞矿业 5,000 60,400.00 0.05
442 601798 蓝科高新 4,400 59,180.00 0.05
443 600540 新赛股份 8,430 53,530.50 0.05
444 600273 华芳纺织 7,300 39,566.00 0.04
445 600648 外高桥 4,000 33,800.00 0.03
446 600623 双钱股份 2,800 27,216.00 0.02
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细?
金额单位：人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 44 页 共 50 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600383 金地集团 1,368,194.42 1.17
2 600089 特变电工 849,048.62 0.73
3 601168 西部矿业 765,338.00 0.65
4 601111 中国国航 702,205.08 0.60
5 601377 兴业证券 565,950.00 0.48
6 600369 西南证券 390,278.90 0.33
7 600320 振华重工 344,694.76 0.29
8 601717 郑煤机 318,679.86 0.27
9 601633 长城汽车 311,931.00 0.27
10 601928 凤凰传媒 294,692.20 0.25
11 600340 华夏幸福 291,767.00 0.25
12 600029 XD 南方航 251,415.00 0.22
13 601336 新华保险 240,117.74 0.21
14 601555 东吴证券 236,338.00 0.20
15 600873 梅花集团 205,812.00 0.18
16 601018 宁波港 190,750.00 0.16
17 601558 华锐风电 189,350.00 0.16
18 600315 上海家化 177,361.00 0.15
19 600724 宁波富达 154,636.14 0.13
20 600999 招商证券 150,027.00 0.13
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600887
伊利股份 1,610,277.12 1.38
2 600256
广汇能源 1,203,998.10 1.03
3 600795
国电电力 340,105.00 0.29
4 601866
中海集运 294,079.61 0.25
5 600064
南京高科 211,988.00 0.18
6 600201
金宇集团 188,894.00 0.16
7 600809
山西汾酒 187,199.00 0.16
8 600079
人福医药 183,408.30 0.16
9 600739
辽宁成大 171,886.25 0.15华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 45 页 共 50 页
10 600406
国电南瑞 166,164.84 0.14
11 600259
广晟有色 162,548.00 0.14
12 600322
天房发展 162,538.00 0.14
13 600479
千金药业 147,167.20 0.13
14 600087
*ST 长油 143,686.20 0.12
15 600677
航天通信 137,240.00 0.12
16 600622
嘉宝集团 128,288.00 0.11
17 600824
益民集团 124,320.00 0.11
18 600361
华联综超 120,118.28 0.10
19 600602
仪电电子 114,097.99 0.10
20 600020
中原高速 113,558.70 0.10
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,655,181.05
卖出股票收入（成交）总额 13,930,302.69
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 65,412.10 0.06
8 其他 - -
9 合计 65,412.10 0.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%） 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 46 页 共 50 页
1 110017 中海转债 670 65,412.10 0.06
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细?
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注?
7.9.1 ?
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2 ?
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.9.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,073,111.07
3 应收股利 150,869.46
4 应收利息 560.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,224,540.94
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110017 中海转债 65,412.10 0.06
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 47 页 共 50 页
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明?
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 本基金的联接基金
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,558 28,388.42 6,752,466 15.27% 15,391,295 34.80% 22,085,400 49.93%
8.2 期末上市基金前十名持有人?
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
例
1 太平人寿保险有限公司 5,466,622.00 12.36%
2 广发证券股份有限公司 786,900.00 1.78%
3 赵全仁 546,624.00 1.24%
4 李爱松 289,315.00 0.65%
5 张淄良 273,312.00 0.62%
6 边长青 267,000.00 0.60%
7 陈遐 182,025.00 0.41%
8 李建伟 173,312.00 0.39%
9 潘柯 164,336.00 0.37%
10 梁淑华 154,274.00 0.35%
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
22,085,400.00 49.93%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
注：1、本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 48 页 共 50 页
§9 开放式基金份额变动?
单位：份
本报告期期初基金份额总额 48,229,161.00
本报告期基金总申购份额 1,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 5,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 44,229,161.00
§10 重大事件揭示?
10.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
本基金管理人的重大人事变动：
报告期内，基金管理人的股东书面一致同意陈国杰辞任公司董事职务，任命 Rajeev Mittal 先生
为公司董事。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变?
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘为其
审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 49 页 共 50 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安 2 27,235,913.54 100.00% 23,725.31 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研
究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易
单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重
大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健
全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，
交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；5）具备研究实力，有
固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分
析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。2、选择代理证
券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。 基金管
理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内，本基金未
新增租用专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 215,667.10 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于提
请投资者及时更新已过期身份证件
或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年6月19日
2 上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金 2012 年第1 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年4月23日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2012年半年度报告
第 50 页 共 50 页
3 上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金 2011 年年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年3月30日
4 上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金 2011 年年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年3月30日
5 上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金更新的招募说明书 2012 年
第1号
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年3月10日
6 上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金更新的招募说明书 2012 年
第1 号（摘要）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年3月10日
7 上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金 2011 年第4 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2012年1月20日
§11 备查文件目录?
11.1 备查文件目录?
1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告
11.2 存放地点?
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场1 号楼 17 层
11.3 查阅方式?
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基
金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公
司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2012年8月28日
