景 顺 长 城 精选 蓝 筹 股 票型 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月28 日
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未 经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票
基金主 代码 260110
交易代 码 260110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,860,572,173.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 重点投 资于 具有 较高 内在 投资价 值的 大型 蓝筹 上市 公
司，在 控制 风险 的前 提下 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略 本基金 股票 投资 遵循 “自 下而上 ”的 个股 选择 策略 ，
以市值 规模 和流 动性 为基 础，重 点投 资于 在行 业内 居
于领导 地位 、具 有较 强的 盈利能 力和 分红 派现 能力 的
稳健蓝 筹公 司以 及在 行业 内具有 较强 竞争 优势 、成 长
性好的 成长 蓝筹 公司 。针 对上述 两类 公司 股票 价格 驱
动因素 的不 同， 本基 金分 别以价 值 和GARP （Growth at
Reasonable Price ） 原则 为基础 ，精 选出 具有 投资 价
值的股 票构 建股 票组 合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80% ＋中 国 债券总 指数 ×20 % 。
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度高 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 赵会军
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里
建设广 场第 一 座21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 北京市 西城 区复 兴门 内大 街景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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建设广 场第 一 座21 层 55 号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 赵如冰 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.invescogreatwall.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -455,517,516.84
本期利 润 40,181,237.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0034
本期加 权平 均净 值利 润率 0.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -4,002,064,744.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3374
期末基 金资 产净 值 8,031,615,719.64
期末基 金份 额净 值 0.677
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -32.30%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的 误 差计 入基
金资产 。
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4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.42% 0.85% -5.15% 0.87% 1.73% -0.02%
过去三 个月 0.74% 0.96% 0.66% 0.89% 0.08% 0.07%
过去六 个月 0.45% 1.16% 4.59% 1.06% -4.14% 0.10%
过去一 年 -17.14% 1.10% -14.14% 1.07% -3.00% 0.03%
过去三 年 -25.69% 1.43% -15.40% 1.25% -10.29% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
-32.30% 1.66% -27.38% 1.65% -4.92% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：股票投 资 70%-95% ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资
5%-30% ， 权 证投 资 0%-3% 。 本基金 自 2007 年 6 月 18 日合同 生效 日起 至 2007 年12 月17 日为 建仓
期。建 仓期 结束 时， 本基 金投资 组合 比例 均达 到上 述要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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截止 2012 年 6 月 30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司管理 景顺 长城 景系 列开 放式证 券投 资 基
金、景顺长城 内需 增长 开 放式证券投资 基金、景 顺 长城鼎 益股票 型证券投 资 基金（LOF） 、景顺长
城资源垄断股 票型证券 投 资基金（LOF ） 、景顺长 城 新兴成长股票 型证券投 资 基金、景顺 长城内需
增长贰号股票 型证券投 资 基金、景顺长 城精选蓝 筹 股票型证券投 资基金、 景 顺长城公司 治理股票
型证券 投资 基金 、 景 顺长 城能源 基建 股票 型证 券投 资基金 、 景 顺长 城中 小盘 股票型 证券 投资 基金 、
景顺长城稳定 收益债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 大中华股票型 证券投资 基 金、景顺长 城核心竞
争力股 票型 证券 投资 基金 、景顺 长城 优信 增利 债券 型证券 投资 基金 、上 证 180 等权 重交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 上 证 180 等权 重交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金。 其 中
景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金下 设景顺长 城 优选股票证券 投资基金 、 景顺长城货 币市场证
券投资 基金 、景 顺长 城动 力平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
唐咸德
本 基 金 基 金 经
理，研 究总 监
2011 年 1
月 21 日
- 11
华 东 师 范 大 学 理 学 学
士 、 经 济 学 硕 士 。 曾
先 后 担 任 南 方 证 券 上
海研究所实习研究
员 、 融 通 基 金 研 究 部
研 究 员 、 安 信 证 券 证
券 投 资 部 投 资 经 理 、
国 投 瑞 银 基 金 基 金 投
资部基金经理等职
务；2010 年 7 月 加入
本公司 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 精选 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 ， 基 金运 作整 体 合法合 规 ， 未 发现 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年上 半年 ， 通 货膨 胀 持续回 落， 宏观 经济 仍然 在下滑 中， 但预 期下 滑速 度在 2 季度 后将
有所放缓。政 策出现一 定 放松，对整体 经济的托 底 有一定的效 果 ，但从发 电 量等指标看 ，还难以
扭转经 济增 速。
上半 年 A 股 市场 震荡 ，上 半年本 基金 对银 行业 和房 地产行 业的 配置 错误 对组 合的收 益造 成 很
大的不利冲击 ，其中对 政 府平台贷款和 利率市场 化 的不利影响评 估不足， 以 及对房地产 行业对宏
观经济 的影 响和 政府 的态 度评估 失误 ，这 些都 是值 得认真 反思 的。 本基 金 在 2 季度 降低 了股 票仓
位，适当降低 了银行、 券 商、保险等金 融行业配 置 ，加大了医药 等稳定行 业 的配置；组 合 更多的
偏向确 定性 成长 为主 ， 且 估值水 平较 低的 公司 ； 在 行业上 主要 是医 药、 白酒 、 金融、 家电 和汽 车，
以及经 济转 型方 向的 环保 、智能 电网 等。
4.4.2 报 告期 内基 金 的业 绩表现
2012 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为0.45% ， 低于业 绩比 较基 准收 益 率4.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
考虑到全球经 济缓慢复 苏 ，中国面临经 济结构转 型 ，投资难以持 续以往的 较 快增速，这将 对
投资品行业， 尤其是周 期 性较强的公司 都将造成 持 续的盈利压力 。由于中 国 经济增速下 滑放缓，
经济将趋于稳 定，通胀 下 滑和流动性释 放，因此 对 市场谨慎乐观 。但是， 由 于最近的房 地产市场
的活跃 ，存 在房 价反 弹， 重新加 强调 控的 风险 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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本基金 将保 持合 理仓 位， 适当增 加持 续增 长及 符合 未来经 济发 展结 构趋 势的 行业 配 置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资部、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险控制 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结 果以 书面形式 或 双方认可的其 他方式报 给 基金托管人， 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核，基金托 管人复核 无 误后返回给基 金管理人 ， 由基金管理 人对外公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资部人员凭借 其丰富的 专 业技能和对 市场产品
的长期深入的 跟踪研究 ， 综合宏观经济 、行业发 展 及个股状况等 各方面因 素 ，从价值投 资的角度
进行理论分析 ，并根据 分 析的结果向基 金估值小 组 提出有关估值 方法或估 值 模型的建议 。风险控
制人员根据投 资部提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
部共同确定估 值方法并 提 交估值小组。 估值小组 共 同讨论通过后 ，基金事 务 部基金会计 根据估值
小组确认的估 值方法对 各 基金进行估值 核算并与 基 金托管行核对 。法律、 监 察稽核部相 关人员负
责监察执行估 值政策及 程 序的合规性， 控制执行 中 可能发生的风 险，并对 有 关信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策 法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管 理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，报告 期
内本基 金未 满足 收益 分配 条件， 不进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对景 顺长 城精 选蓝 筹股票 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年上 半年， 景顺 长城 精选蓝 筹股 票型 证券 投资 基金的 管理 人—— 景 顺长 城基金 管理 有 限
公司在景顺长 城精选蓝 筹 股票型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份 额申购赎
回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在 各重要方
面的运作严格 按照基金 合 同的规定进行 。本报告 期 内，景顺长城 精选蓝筹 股 票型证券投 资基金未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对景顺 长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城精选蓝 筹 股票型证券投 资
基金2012 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,060,442,999.07 942,144,709.45
结算备 付金
8,066,523.24 14,891,665.93
存出保 证金
5,248,900.97 5,961,852.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,672,571,199.92 6,644,229,023.74
其中： 股票 投资
6,381,851,199.92 6,644,229,023.74
基金投 资
- -
债券投 资
290,720,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 500,000,000.00 606,132,509.20
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 6,467,543.70 792,909.00
应收股 利
41,670.36 -
应收申 购款
27,860.96 73,532.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
8,252,866,698.22 8,214,226,202.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
199,858,320.61 71,489,090.23
应付赎 回款
3,264,167.85 1,286,305.20
应付管 理人 报酬
9,946,472.43 10,655,042.09
应付托 管费
1,657,745.40 1,775,840.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,277,816.02 5,686,956.37
应交税 费
30,899.80 30,899.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,215,556.47 1,234,717.85
负债合 计
221,250,978.58 92,158,851.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 11,860,572,173.13 12,044,048,759.24
未分配 利润 6.4.7.10 -3,828,956,453.49 -3,921,981,408.98
所有者 权益 合计
8,031,615,719.64 8,122,067,350.26
负债和 所有 者权 益总 计
8,252,866,698.22 8,214,226,202.17 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.677 元 ，基 金份 额总额 11,860,572,173.13
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可 比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
130,274,247.66 -408,418,707.26
1.利息 收入
8,734,511.02 8,354,265.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,383,095.38 4,996,206.03
债券利 息收 入
4,539,679.43 3,203,207.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,811,736.21 154,852.40
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“- ”填列）
-374,165,142.13 499,586,505.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -442,703,871.39 421,416,131.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 701,218.97 6,144,415.94
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 67,837,510.29 72,025,957.78
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 495,698,754.07 -916,390,227.24
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 6,124.70 30,748.90
减： 二、费用
90,093,010.43 123,642,614.70
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 61,913,722.31 77,272,911.23
2．托 管费 6.4.10.2.2 10,318,953.67 12,878,818.51
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 17,633,452.68 33,264,296.20
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 226,881.77 226,588.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
40,181,237.23 -532,061,321.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
40,181,237.23 -532,061,321.96
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 12,044,048,759.24 -3,921,981,408.98 8,122,067,350.26
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 40,181,237.23 40,181,237.23
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-183,476,586.11 52,843,718.26 -130,632,867.85
其中：1.基 金申 购款 112,498,037.17 -35,580,979.15 76,917,058.02
2.基金 赎回 款 -295,974,623.28 88,424,697.41 -207,549,925.87
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 11,860,572,173.13 -3,828,956,453.49 8,031,615,719.64
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 12,585,424,883.73 -1,734,076,858.28 10,851,348,025.45
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -532,061,321.96 -532,061,321.96
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-392,562,252.28 39,809,517.26 -352,752,735.02
其中：1.基 金申 购款 331,982,885.88 -60,439,272.06 271,543,613.82
2.基金 赎回 款 -724,545,138.16 100,248,789.32 -624,296,348.84
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 12,192,862,631.45 -2,226,328,662.98 9,966,533,968.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城精选 蓝筹股票 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 经中国证 券监 督管理委员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监基金 字[2007]159 文《关于同 意景顺长城 精选蓝筹股票 型证 券
投资基金募集 的批复》 的 核准，由景顺 长城基金 管 理有限公司作 为发起人 向 社会公开发 行募集，
基金合 同于2007 年 6 月 18 日正 式生 效， 首次 设立 募集规 模为14,722,378,815.70 份基 金份 额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 景顺长城 基 金管理有限 公司，注
册登记 人为 景顺 长城 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国工商 银行 ”) 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行和 上市交易 的 公司股票和债 券
以及经中国证 监会批准 的 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基 金 重点投资 于 具有较高内 在投资价
值的大型蓝筹 上市公司 ， 在控制风险的 前提下谋 求 基金资产的长 期稳定增 值 。本基金业 绩比较基
准为： 沪 深300 指数*80% ＋中国 债券 总指 数*20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日
的财务 状况 以 及2012 年1 月1 日至 6 月 30 日 期间 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券（ 股票 ）交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出让 方按 证券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
3 ．个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入及 债 券的利 息收 入 ， 由 上市 公 司及债 券发 行企 业在
向基金 派发 股息 、红 利收 入及债 券的 利息 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得 ，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 1,060,442,999.07
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,060,442,999.07
注：本 基金 本期 未投 资于 定期存 款和 其他 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,179,059,527.25 6,381,851,199.92 -797,208,327.33
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 289,901,400.00 290,720,000.00 818,600.00
合计 289,901,400.00 290,720,000.00 818,600.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,468,960,927.25 6,672,571,199.92 -796,389,727.33
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 交易 所 500,000,000.00 -
合计 500,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末 买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 191,882.81
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,266.91
应收债 券利 息 6,220,491.80
应收买 入返 售证 券利 息 51,902.18
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 6,467,543.70
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,277,651.02
银行间 市场 应付 交易 费用 165.00
合计 5,277,816.02
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00
应付赎 回费 2,255.25
预提费 用 213,301.22
合计 1,215,556.47
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,044,048,759.24 12,044,048,759.24
本期申 购 112,498,037.17 112,498,037.17
本期赎 回( 以"-" 号填列) -295,974,623.28 -295,974,623.28
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 11,860,572,173.13 11,860,572,173.13
注：本 期申 购份 额含 转换 入份额 ；本 期赎 回份 额含 转换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,603,570,681.62 -318,410,727.36 -3,921,981,408.98
本期利 润 -455,517,516.84 495,698,754.07 40,181,237.23
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
57,023,454.10 -4,179,735.84 52,843,718.26
其中： 基金 申购 款 -37,180,859.63 1,599,880.48 -35,580,979.15
基金赎 回款 94,204,313.73 -5,779,616.32 88,424,697.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -4,002,064,744.36 173,108,290.87 -3,828,956,453.49
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 21 页 共 43 页
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,306,353.56
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 75,736.00
其他 1,005.82
合计 2,383,095.38
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 5,868,369,900.99
减：卖 出股 票成 本总 额 6,311,073,772.38
买卖股 票差 价收 入 -442,703,871.39
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
9,888,729.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
9,186,000.00
减：应 收利 息总 额 1,510.03
债券投 资收 益 701,218.97
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 的衍 生工 具收 益项目 发生 额为 零。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 67,837,510.29
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 67,837,510.29
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 495,698,754.07
—— 股 票投 资 494,880,154.07
—— 债 券投 资 818,600.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 495,698,754.07
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 5,895.37
转换费 229.33
合计 6,124.70
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 17,632,252.68
银行间 市场 交易 费用
1,200.00
合计
17,633,452.68
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 59,672.34
信息披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 8,950.76
银行费 用 9,080.55
合计 226,881.77 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.20 分 部报 告
截至本 期末 ，本 基金 仅在 中国大 陆境 内从 事证 券投 资单一 业务 ，因 此， 无需 作披露 的分 部报 告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
于本报 告期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 、注册 登记 人、 基 金销
售机构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 557,226,656.55 4.89% 6,215,037,870.03 28.54%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 - - 4,985,268.00 6.46%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 800,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 472,378.82 4.91% 460,895.04 8.73%
关联 方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 5,282,740.22 28.97% 2,180,860.39 34.49%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
61,913,722.31 77,272,911.23
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,572,230.65 15,969,550.45
注：1 ）基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次 月 前两个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,318,953.67 12,878,818.51
注：1 ）基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人 于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 97,240,997.27 - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 26 页 共 43 页
的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期和上 年度 可比 期间 均未 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末和 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,060,442,999.07 2,306,353.56 1,133,355,422.01 4,805,020.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 证券 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 27 页 共 43 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险管理委员会 为核心的 、 由风险管理委 员会、督 察 长、法律、监 察
稽核部 、相 关职 能部 门和 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在证券 交易所进 行 的交易均与中 国证券登 记 结算有限责任 公司完成 证 券交收和款项 清
算，因此违约 风险发生 的 可能性很小； 基金在进 行 银行间同业市 场交易前 均 对交易对手 进行信用
评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
于本期 末及 上年 度末 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额 ， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 本基 金所持 大部 分证 券在 证券 交易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ，
因此均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限一般不 超过基金 持 有的国债资产 的公允价 值 。本基金所持 有的金融 负 债的合约约 定剩余到
期日均为一 年以内且 不计 息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账
面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、权证 保 证金、债券 投资、应
收申购 款及 买入 返售 金融 资产等 。本 基金 管理 人每 日对本 基金 面临 的利 率敏 感性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,060,442,999.07 - - - - - 1,060,442,999.07
结算备付金 8,066,523.24 - - - - - 8,066,523.24
存出保证金 - - - - - 5,248,900.97 5,248,900.97
交易性金融资产 - - 290,720,000.00 - - 6,381,851,199.92 6,672,571,199.92
买入返售金融资
产
500,000,000.00 - - - - - 500,000,000.00
应收利息 - - - - - 6,467,543.70 6,467,543.70
应收股利 - - - - - 41,670.36 41,670.36
应收申购款 198.80 - - - - 27,662.16 27,860.96
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,568,509,721.11 - 290,720,000.00 - - 6,393,636,977.11 8,252,866,698.22
负债
应付证券清算款 - - - - - 199,858,320.61 199,858,320.61
应付赎回款 - - - - - 3,264,167.85 3,264,167.85
应付管理人报酬 - - - - - 9,946,472.43 9,946,472.43
应付 托管费 - - - - - 1,657,745.40 1,657,745.40
应付交易费用 - - - - - 5,277,816.02 5,277,816.02
应交税费 - - - - - 30,899.80 30,899.80
其他负债 - - - - - 1,215,556.47 1,215,556.47
负债总计 - - - - - 221,250,978.58 221,250,978.58
利率敏感度缺口 1,568,509,721.11 - 290,720,000.00 - - - - 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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上年度末
2011 年12 月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 942,144,709.45 - - - - - 942,144,709.45
结算备付金 14,891,665.93 - - - - - 14,891,665.93
存出保证金 - - - - - 5,961,852.27 5,961,852.27
交易性金融资产 - - - - - 6,644,229,023.74 6,644,229,023.74
买入返售金融资
产
606,132,509.20 - - - - - 606,132,509.20
应收利息 - - - - - 792,909.00 792,909.00
应收申购款 28,698.66 - - - - 44,833.92 73,532.58
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,563,197,583.24 - - - - 6,651,028,618.93 8,214,226,202.17
负债
应付证券清算款 - - - - - 71,489,090.23 71,489,090.23
应付赎回款 - - - - - 1,286,305.20 1,286,305.20
应付管理人报酬 - - - - - 10,655,042.09 10,655,042.09
应付托管费 - - - - - 1,775,840.37 1,775,840.37
应付交易费用 - - - - - 5,686,956.37 5,686,956.37
应交税费 - - - - - 30,899.80 30,899.80
其他负债 - - - - - 1,234,717.85 1,234,717.85
负债总计 - - - - - 92,158,851.91 92,158,851.91
利率敏感度缺口 1,563,197,583.24 - - - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月 30
日 ）
上年度 末（ 2011 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升25 个 基点 -283,576.55 -
市场利 率下 降25 个 基点 284,532.72 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 30 页 共 43 页
和债券，所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分
散化降 低其 它价 格风 险， 并且本 基金 管理 人每 日对 本 基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资 70%-95% ，现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券投 资 5%-30% ，
权证投 资 0%-3% 。于2012 年6 月30 日， 本基 金面 临 的整体 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,381,851,199.92 79.46 6,644,229,023.74 81.80
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 290,720,000.00 3.62 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,672,571,199.92 83.08 6,644,229,023.74 81.80
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其他变 量不 变的 假设 下 ， 证券投 资价 格发 生合 理 、 可能的 变动 时 ， 将 对基 金 净值产 生
的影响 。正 数表 示可 能增 加基金 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基 金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
“沪深 300 指 数×80% ” 增加 5% 361,422,707.38 381,737,165.46
“沪深 300 指数 ×8 0% ” 减少 5% -361,422,707.38 -381,737,165.46
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
本财务 报表 已 于2012 年8 月24 日经 本基 金管 理人 批 准。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 31 页 共 43 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 6,381,851,199.92 77.33
其中： 股票 6,381,851,199.92 77.33
2 固定收 益投 资 290,720,000.00 3.52
其中： 债券 290,720,000.00 3.52
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 500,000,000.00 6.06
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,068,509,522.31 12.95
6 其他各 项资 产 11,785,975.99 0.14
7 合计 8,252,866,698.22 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 34,116,728.10 0.42
B 采掘业 33,655,222.60 0.42
C 制造业 3,451,144,179.16 42.97
C0 食品、 饮料
1,024,622,603.89 12.76
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - -
C5
电子 33,519,035.41 0.42
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 1,717,563,975.72 21.39
C8
医药 、生 物制 品 675,438,564.14 8.41
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 59,930,000.00 0.75
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 98,098,000.00 1.22
G 信息技 术业 175,810,884.48 2.19
H 批发和 零售 贸易 712,392,636.77 8.87 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 32 页 共 43 页
I 金融、 保险 业 1,334,644,027.04 16.62
J 房地产 业 148,313,795.07 1.85
K 社会服 务业 239,535,581.12 2.98
L 传播与 文化 产业 8,344,616.13 0.10
M 综合类 85,865,529.45 1.07
合计 6,381,851,199.92 79.46
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 17,413,500 570,466,260.00 7.10
2 600104 上汽集 团 35,708,385 510,272,821.65 6.35
3 000568 泸州老 窖 10,734,019 454,156,343.89 5.65
4 000651 格力电 器 19,215,564 400,644,509.40 4.99
5 600000 浦发银 行 40,000,000 325,200,000.00 4.05
6 601628 中国人 寿 15,600,000 285,480,000.00 3.55
7 601318 中国平 安 5,870,217 268,503,725.58 3.34
8 600036 招商银 行 23,692,368 258,720,658.56 3.22
9 000400 许继电 气 16,353,960 256,266,553.20 3.19
10 000423 东阿阿 胶 5,900,761 236,089,447.61 2.94
11 000999 华润三 九 9,500,000 207,575,000.00 2.58
12 600741 华域汽 车 20,035,844 179,721,520.68 2.24
13 000527 美的电 器 15,999,950 176,799,447.50 2.20
14 600804 鹏博士 29,597,792 175,810,884.48 2.19
15 000826 桑德环 境 7,560,000 173,124,000.00 2.16
16 600655 豫园商 城 20,000,000 157,600,000.00 1.96
17 000002 万
科Ａ 14,999,977 133,649,795.07 1.66
18 000728 国元证 券 11,327,190 123,579,642.90 1.54
19 600827 友谊股 份 10,126,518 114,530,918.58 1.43
20 600828 成商集 团 17,310,665 102,998,456.75 1.28
21 600009 上海机 场 7,700,000 98,098,000.00 1.22
22 600805 悦达投 资 9,203,165 85,865,529.45 1.07
23 600511 国药股 份 5,947,958 83,271,412.00 1.04
24 600079 人福医 药 3,258,562 75,566,052.78 0.94
25 600642 申能股 份 13,000,000 59,930,000.00 0.75
26 002350 北京科 锐 5,175,556 59,518,894.00 0.74
27 600479 千金药 业 4,772,568 56,793,559.20 0.71 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 33 页 共 43 页
28 300203 聚光科 技 3,534,700 53,409,317.00 0.66
29 600723 首商股 份 6,350,991 53,348,324.40 0.66
30 002024 苏宁电 器 6,346,234 53,244,903.26 0.66
31 601328 交通银 行 11,000,000 49,940,000.00 0.62
32 600594 益佰制 药 2,476,408 49,032,878.40 0.61
33 000430 张家界 3,892,672 36,824,677.12 0.46
34 002477 雏鹰农 牧 1,809,906 34,116,728.10 0.42
35 002554 惠博普 3,175,021 33,655,222.60 0.42
36 600196 复星医 药 2,999,953 30,929,515.43 0.39
37 601766 中国南 车 6,315,866 28,800,348.96 0.36
38 600697 欧亚集 团 1,176,059 26,896,469.33 0.33
39 300115 长盈精 密 999,940 23,798,572.00 0.30
40 601299 中国北 车 5,909,069 23,695,366.69 0.30
41 600999 招商证 券 2,000,000 23,220,000.00 0.29
42 600704 物产中大 2,580,062 22,988,352.42 0.29
43 300332 天壕节 能 2,000,000 20,820,000.00 0.26
44 600327 大东方 3,304,685 19,894,203.70 0.25
45 600729 重庆百 货 699,913 19,751,544.86 0.25
46 000513 丽珠集 团 699,968 19,452,110.72 0.24
47 000028 国药一 致 600,000 17,868,000.00 0.22
48 300207 欣旺达 1,199,812 16,869,356.72 0.21
49 600861 北京城 乡 2,199,386 15,065,794.10 0.19
50 600587 新华医 疗 463,004 11,565,839.92 0.14
51 002273 水晶光 电 520,089 9,720,463.41 0.12
52 000417 合肥百 货 699,995 8,784,937.25 0.11
53 600763 通策医 疗 399,950 8,766,904.00 0.11
54 002262 恩华药 业 369,228 8,599,320.12 0.11
55 300058 蓝色光 标 499,977 8,344,616.13 0.10
56 000963 华东医 药 250,000 7,550,000.00 0.09
57 002285 世联地 产 500,000 7,400,000.00 0.09
58 000671 阳 光 城 800,000 7,264,000.00 0.09
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 34 页 共 43 页
1 600104 上汽集 团 557,782,442.04 6.87
2 601166 兴业银 行 282,916,135.13 3.48
3 600030 中信证 券 268,829,764.45 3.31
4 000423 东阿阿 胶 252,735,746.17 3.11
5 000728 国元证 券 205,811,345.30 2.53
6 600805 悦达投 资 203,854,344.11 2.51
7 000651 格力电 器 198,635,226.99 2.45
8 600741 华域汽 车 196,197,483.46 2.42
9 601628 中国人 寿 186,501,861.54 2.30
10 000568 泸州老 窖 185,674,655.43 2.29
11 600837 海通证 券 164,345,659.29 2.02
12 601601 中国太 保 149,913,350.49 1.85
13 601607 上海医 药 142,931,884.30 1.76
14 000002 万
科Ａ 138,623,576.62 1.71
15 000527 美的电 器 131,189,577.02 1.62
16 601688 华泰证 券 126,375,295.05 1.56
17 600827 友谊股 份 126,011,112.05 1.55
18 600585 海螺水 泥 106,502,791.21 1.31
19 600511 国药股 份 98,032,676.93 1.21
20 000069 华侨城 Ａ 85,457,594.36 1.05
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 334,911,346.22 4.12
2 601669 中国水 电 321,173,526.16 3.95
3 601166 兴业银 行 305,533,392.60 3.76
4 600030 中信证 券 274,689,903.89 3.38
5 600519 贵州茅 台 238,306,335.03 2.93
6 600642 申能股 份 231,218,607.06 2.85
7 601601 中国太 保 217,118,520.08 2.67
8 000063 中兴通 讯 206,567,884.69 2.54
9 601328 交通银 行 183,642,017.43 2.26
10 600000 浦发银 行 183,361,144.95 2.26
11 600837 海通证 券 168,944,985.63 2.08 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 35 页 共 43 页
12 002405 四维图 新 167,740,552.06 2.07
13 601607 上海医 药 157,886,985.04 1.94
14 600009 上海机 场 156,365,680.29 1.93
15 600036 招商银 行 151,951,533.62 1.87
16 601336 新华保 险 143,951,169.97 1.77
17 601688 华泰证 券 140,029,038.81 1.72
18 002069 獐 子 岛 132,385,853.56 1.63
19 000527 美的电 器 127,929,563.58 1.58
20 601628 中国人 寿 106,544,331.89 1.31
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,553,815,794.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,868,369,900.99
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按成 交金 额（ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交
易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 290,720,000.00 3.62
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 290,720,000.00 3.62
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1101094 11 央 行票 据 94 1,000,000 96,960,000.00 1.21
2 1101088 11 央 行票 据 88 1,000,000 96,910,000.00 1.21 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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3 1101086 11 央 行票 据 86 1,000,000 96,850,000.00 1.21
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,248,900.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 41,670.36
4 应收利 息 6,467,543.70
5 应收申 购款 27,860.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,785,975.99
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
基金本 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 37 页 共 43 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
755,871 15,691.27 637,001,046.09 5.37% 11,223,571,127.04 94.63%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 6 月 18 日 ） 基金 份额 总额
14,722,378,815.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,044,048,759.24
本报告 期基 金总 申购 份额 112,498,037.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 295,974,623.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,860,572,173.13
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本 基金 管理 人 于 2012 年 1 月 6 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，同 意蔡 宝美 女士 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
2 、本 基金 管理 人于 2012 年 4 月 27 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 【2012 】520 号文 核准 ，聘 任邓 体顺先 生担 任本 公
司副总 经理 。有 关 公 告刊 登在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 及基 金管 理人网 站上 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 38 页 共 43 页
3 、本 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券股份
有限公司
1 2,114,953,302.84 18.55% 1,816,652.28 18.86% -
广发证券股份
有限公司
1 1,595,071,763.94 13.99% 1,360,867.75 14.13% -
华宝证券有限
责任公司
1 1,384,222,163.32 12.14% 1,181,086.56 12.26% -
兴业证券股份
有限公司
1 1,307,386,115.03 11.47% 1,075,219.44 11.17% -
国信证券股份
有限公司
1 1,044,218,628.03 9.16% 887,580.63 9.22% -
安信证券股份
有限公司
2 780,621,098.05 6.85% 646,421.71 6.71% -
华创证券有限
责任公司
1 642,308,766.98 5.63% 521,879.81 5.42% - 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 39 页 共 43 页
长城证券有限
责任公司
2 557,226,656.55 4.89% 472,378.82 4.91% -
申银万国证券
股份有限公司
1 523,417,085.31 4.59% 447,970.87 4.65% -
第一创业证券
股份有限公司
1 425,576,438.82 3.73% 346,483.20 3.60% -
北京高华证券
有限责任公司
1 322,017,708.22 2.82% 273,716.38 2.84% -
中国国际金融
有限公司
1 287,485,553.94 2.52% 239,232.37 2.48% -
中国银河证券
股份有限公司
1 265,643,836.68 2.33% 230,389.32 2.39% -
中信建投证券
股份有限公司
1 149,217,742.53 1.31% 130,269.00 1.35% -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并 能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2、本 报告 期本 基金 租用 证 券公司 交易 单元 未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股 份
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - 800,000,000.00 100.00% - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
9,888,729.00 100.00% - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券 报 ， 上海 证 2012 年 6 月 29 日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 41 页 共 43 页
旗 下部 分基金 参加 中国银行 基金
申 购与 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中信银行 电子
银 行基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 6 月 29 日
3
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 交通银行 网上
银 行、 手机银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 6 月 28 日
4
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 申银万国 证券
和 东方 证券基 金申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 6 月 22 日
5
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 众禄基金 申购
与 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 6 月 5 日
6
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 众禄基金 为代
销 机构 并开通 基金 转换业务 及基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 6 月 5 日
7
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
开 通建 设银行 借记 卡直销网 上交
易业务 及费 率优 惠的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 6 月 2 日
8
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
开 通通 联支付 直销 网上交易 业务
及费率 优惠 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 6 月 2 日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 42 页 共 43 页
9
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 中国 农业银行 网上
银行申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 4 月 27 日
10
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 4 月 27 日
11
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 4 月 23 日
12
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 国泰君安 证券
自 助式 交易系 统申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 4 月 6 日
13
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中国工商 银行
个 人电 子银行 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 3 月 29 日
14
关 于景 顺长城 精 选 蓝筹股票 型证
券 投资 基金和 景顺 长城核心 竞争
力 股票 型证券 投资 基金新增 中信
证 券（ 浙江） 有限 责任公司 为代
销机构 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 2 月 16 日
15
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年第1 号更 新 招募说
明书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 1 月 31 日
16
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年第1 号更 新 招募说
明书摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 1 月 31 日
17 景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投 中国证 券报 ， 上海 证 2012 年 1 月 20 日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告
第 43 页 共 43 页
资基 金2011 年 第四 季度 报 告 券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
18
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 1 月 6 日
19
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下 开放 式基 金 2011 年度 最 后
一 个市 场交易 日基 金资产净 值和
份额净 值的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 1 月 3 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城精选 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 设 立 的文 件；
2 、 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
11.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2012 年8 月28 日
