景 顺 长 城 货币 市 场 证 券投 资 基 金2012 年半
年度报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月28 日
景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 8 月 24 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金 经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 33
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 34
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证 券 投资 明细 ................ 35
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人 、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 40
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基金
基金简 称 景顺长 城货 币
基金主 代码 260102
交易代 码
260102
系列基 金名 称
景顺长 城景 系列 开放 式证 券投资 基金
系列其 他子 基金 名称
景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合(260103) 、 景 顺 长 城 优 选 股 票
(260101)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 24 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 394,814,105.56 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 260102 260202
报告期 末下 属分 基基 金的 份额总 额 87,719,643.65 份 307,094,461.91 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 货币市 场基 金在 保持 本金 的高流 动性 和安 全性 的前 提下， 获得 高于 基准 的
投资回 报。
投资策 略 本 基 金 通 过 宏 观 经 济 、 政 策 和 市 场 资 金 供 求 的 综 合 分 析 进 行 短 期 利 率 判
断， 对各 投资 品种 从收 益 率、 流动 性 、 信 用风 险 、 平均剩 余期 限等 方面 进
行综合 价值 比较 ，在 保持 基金资 产高 流动 性的 前提 下构建 组合 。
业绩比 较基 准 税后同 期 7 天存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 具有 低风 险和 收益 稳定的 特点 ， 投 资目 标是 在保持 本金 的高 流动 性
和安全 性的 前提 下， 获得 高于基 准的 投资 回报 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 杨皞阳 唐州徽
联系电 话 0755-82370388 010-66594855
电子邮 箱 investor@invescogreatwall.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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建设广 场第 一 座21 层 号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里
建设广 场第 一 座21 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 赵如冰 肖 钢
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 www.invescogreatwall.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
基金级 别 景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年6 月30 日 )
报告期( 2012 年1 月1 日 -
2012 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,200,973.09 6,836,507.27
本期利 润 1,200,973.09 6,836,507.27
本期净 值收 益率 1.9770% 2.0980%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 87,719,643.65 307,094,461.91
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 16.9884% 5.7526% 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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所列数 字。
3、货 币基 金的 收益 分配 方 式为按 月结 转份 额。
3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城货 币 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2758% 0.0038% 0.1162% 0.0001% 0.1596% 0.0037%
过去三 个月 0.9140% 0.0024% 0.3652% 0.0001% 0.5488% 0.0023%
过去六 个月 1.9770% 0.0029% 0.7367% 0.0001% 1.2403% 0.0028%
过去一 年 3.2377% 0.0040% 1.4878% 0.0001% 1.7499% 0.0039%
过去三 年 6.0784% 0.0049% 4.9740% 0.0010% 1.1044% 0.0039%
自 基 金 运 作
起 始 日 起 至
今
16.9884
%
0.0054% 15.3552% 0.0023% 1.6332% 0.0031%
景顺长 城货 币 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2952% 0.0038% 0.1162% 0.0001% 0.1790% 0.0037%
过去三 个月 0.9739% 0.0024% 0.3652% 0.0001% 0.6087% 0.0023%
过去六 个月 2.0980% 0.0029% 0.7367% 0.0001% 1.3613% 0.0028%
过去一 年 3.4852% 0.0040% 1.4878% 0.0001% 1.9974% 0.0039%
自基金分级
起至今
5.7526% 0.0050% 3.1062% 0.0002% 2.6464% 0.0048%
注：本 基金 的收 益分 配为 每日分 配， 按月 结转 份额 。 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
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注： 经 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决通 过， 并于2005 年7 月7 日 获中
国证券 监督 管理 委员 会证 监基金 字 2005[121] 号文 核准， 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金 以 2005
年 7 月 14 日 为转 变基 准 日转变 成为 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金。 本基 金自 2010 年 4 月 30
日起实 行基 金份 额分 级。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2012 年 6 月 30 日， 景顺长 城 基 金管 理有 限公 司管理 景顺 长城 景系 列开 放式证 券投 资 基景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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金、景顺长城 内需 增长 开 放式证券投资 基金、景 顺 长城鼎益股票 型证券投 资 基金（LOF） 、景顺长
城资源垄断股 票型证券 投 资基金（LOF ） 、景顺长 城 新兴成长股票 型证券投 资 基金、景顺 长城内需
增长贰号股票 型证券投 资 基金、景顺长 城精选蓝 筹 股票型证券投 资基金、 景 顺长城公司 治理股票
型证券 投资 基金 、 景 顺长 城能源 基建 股票 型证 券投 资基金 、 景 顺长 城中 小盘 股票型 证券 投资 基金 、
景顺长城稳定 收益债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 大中华股票型 证券投资 基 金、景顺长 城核心竞
争力股 票型 证券 投资 基金 、景顺 长城 优信 增利 债券 型证券 投资 基金 、上 证 180 等权 重交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 上 证 180 等权 重交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金。 其 中
景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金下 设景顺长 城 优选股票证券 投资基金 、 景顺长城货 币市场证
券投资 基金 、景 顺长 城动 力平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
毛从容
景 系 列 基 金 基 金经
理 （ 分 管 景 系 列 基
金 下 设 之 景 顺 长 城
货 币 市 场 证 券 投 资
基 金 和 景 顺 长 城 动
力 平 衡 证 券 投 资 基
金） ， 投资 副总 监
2005 年6 月
1 日
- 12
武汉大 学经 济学 学士、 华中 理
工大学 经济 学硕 士。 曾 任职 于
交通银 行、 长 城证 券金 融研 究
所， 着重 于宏 观和 债券 市场 的
研究， 并 担任 金融 研究 所债 券
业务小 组组 长；2003 年 3 月
加入本 公司 。
张继荣
景 系 列 基 金 基 金 经
理 （ 分 管 景 系 列 基
金 下 设 之 景 顺 长 城
优 选 股 票 证 券 投 资
基 金 ） ， 投 资 副 总
监 ， 景 顺 长 城 鼎 益
股 票 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基 金经 理
2009 年8 月
7 日
2012 年 1
月16 日
12
东北大 学工 学学 士 、 硕士， 清
华大学 工学 博士。 曾担 任大 鹏
证券行 业分 析师， 融通 基金 研
究员、 研究 策划 部总 监助 理、
基金经 理， 银 华基 金投 资部 首
席策略 分析 师、 基 金经 理等 职
务；2009 年3 月 加入 本公 司。
陈嘉平
景 系 列 基 金 基 金 经
理 （ 分 管 景 系 列 基
金 下 设 之 景 顺 长 城
优 选 股 票 证 券 投 资
基金） ， 景顺 长城 核
心 竞 争 力 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理
2012 年1 月
17 日
- 11
台湾大 学管 理学 学士、 商学 硕
士，CFA 。曾在台湾先后担任
兆丰金控兆丰证券股份有限
公司经 济研 究本 部襄 理、 宝 来
证券投资信托股份有限公司
总经理 室副 理、 德 盛安 联证 券
投资信托股份有限公司投资
管理部 基金 经理、 金复 华证 券
投资信托股份有限公司投资景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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研究部 资深 副理 ；2007 年 11
月至 2010 年 6 月 担任 本公 司
国际投资部高级经理职务，
2010 年 12 月 重 新 加 入 本 公
司。
丛林
景 系 列 基 金 基 金 经
理 （ 分 管 景 系 列 基
金 下 设 之 景 顺 长 城
优 选 股 票 证 券 投 资
基金）
2012 年3 月
20 日
- 7
中国人 民大 学经 济学 学士， 英
国布里 斯托 尔大 学经 济、 金 融
与管理 硕士。 曾先 后担 任华 西
证券研 究所、 安信 证券 资产 管
理部研 究员 ；2010 年 6 月加
入本公 司。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 为根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”为 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，未发 现损害基 金 持有人利益 的行为。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 宏观 经济 持续 下行 ， 通货膨 胀高 位回 落， 消费、 投资和 净出 口 对GDP 的贡 献分别 为4.5% 、景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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3.9%和-0.6% 。2 季 度虽 然 投资 对 GDP 的贡 献有 所加 大， 但 消费 依然 不振 ， 进 口增速 快速 回落 ， 收
窄了净 出口 对 GDP 的 负贡 献率， 反映 出国 内外 的需 求都相 当疲 弱。 经济 疲弱 、政策 出现 持续 的 预
调微调 ， 促进 消费 、 投资 的政策 陆续 出台 ， 同时,降 息和调 低准 备金 率 ， 受 此 影响债 券市 场整 体出
现上涨，特别 是信用债 因 为票息较高表 现强劲。 本 基金加大了债 券资产和 银 行存款的配 置比例，
以提高 整体 的收 益水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年上 半年 ， 景 顺货 币A 份额 净值 收益 率为1.9770% ， 高 于业 绩比 较基 准收 益率 1.2403% ；
景顺货 币B 份额 净值 收益 率为 2.0980% ， 高于 业绩 比较基 准收 益 率1.3613% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 债券市场可 能仍然维持强 势：1.CPI 通胀处于快速 回落的通道 ；2. 货币政策 空
间被打 开 ， 疲 弱的 经济 增 长可能 促使 央行 进一 步的 降息和 降准 举措 ；3.流 动 性进一 步宽 松；4、海
外市场 仍然 疲弱 ，国 内在 通胀回 落的 背景 下， 国家 发改委 加快 了项 目的 审批 节奏， 预 计 3 季度后
期经济 将会 有所 企稳 。当 然主动 的调 结构 过程 中， 经济起 稳回 升的 力度 也不 会太大 。
综合来看，我 们认为未 来 经济与通胀回 落的幅度 及 政策的变化将 共同影响 债 市的走势。基 于
此，我们将密 切跟踪相 关 数据并及时对 本基金的 组 合进行灵活调 整，注重 保 持组合的流 动性；同
时，保 持银 行存 款和 短期 融资券 的配 置比 例， 提升 组合的 收益 水平 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司 成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资部、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险控制 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 书面形式 或 双方认可的其 他方式报 给 基金托管人， 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核，基金托 管人复核 无 误后 返回给基 金管理人 ， 由基金管理 人对外公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资部人员凭借 其丰富的 专 业技能和对 市场产品景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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的长期深入的 跟踪研究 ， 综合宏观经济 、行业发 展 及个股状况等 各方面因 素 ，从价值投 资的角度
进行理论分析 ，并根据 分 析的结果向基 金估值小 组 提出有关估值 方法或估 值 模型的建议 。风险控
制人员根据投 资部提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
部共同确定估 值方法并 提 交估值小组。 估值小组 共 同讨论通过后 ，基金事 务 部基金会计 根据估值
小组确认的估 值方法对 各 基金进行估值 核算并与 基 金托管行核对 。法律、 监 察稽核部相 关人员负
责监察执行估 值政策及 程 序的合规性， 控制执行 中 可能发生的风 险，并对 有 关信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市 场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相 关法 律法 规及 本基 金合同 约定 ，本 报告 期内 本 基金 的收 益分 配方 式为 按月结 转份 额。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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的规定，对 本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 217,730,226.87 188,800,726.07
结算备 付金
372,727.27 4,731,818.18
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 50,220,548.23 49,978,114.26
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
50,220,548.23 49,978,114.26
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 125,000,570.00 169,210,441.32
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,337,854.57 1,173,394.76
应收股 利
- -
应收申 购款
6,143,076.60 232,369.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
400,805,003.54 414,126,864.44
负债 和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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应付证 券清 算款
5,000,000.00 10,000,000.00
应付赎 回款
127,900.67 8,632.17
应付管 理人 报酬
115,434.00 55,166.70
应付托 管费
34,980.00 16,717.19
应付销 售服 务费
17,600.34 11,566.78
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,971.94 1,302.30
应交税 费
59,200.00 59,200.00
应付利 息
- -
应付利 润
543,505.23 397,690.13
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 85,305.80 89,129.48
负债合 计
5,990,897.98 10,639,404.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 394,814,105.56 403,487,459.69
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
394,814,105.56 403,487,459.69
负债和 所有 者权 益总 计
400,805,003.54 414,126,864.44
注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 394,814,105.56 份。 其 中 A 类基 金份 额净 值
1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 87,719,643.65 份；B 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
307,094,461.91 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
9,090,801.76 2,605,480.63
1.利息 收入
8,839,598.01 2,328,726.38
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,475,383.69 69,910.82
债券利 息收 入
868,581.25 1,345,732.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,495,633.07 913,082.99
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
251,203.75 276,754.25
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 251,203.75 276,754.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - - 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 - -
减： 二、费用
1,053,321.40 615,953.35
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 646,602.17 299,967.93
2．托 管费 6.4.10.2.2 195,939.93 90,899.38
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 93,324.87 115,181.64
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
5,613.44 16,145.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,613.44 16,145.30
6．其 他费 用 6.4.7.19 111,840.99 93,759.10
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
8,037,480.36 1,989,527.28
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
8,037,480.36 1,989,527.28
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 403,487,459.69 - 403,487,459.69
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 8,037,480.36 8,037,480.36
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-8,673,354.13 - -8,673,354.13
其中：1.基 金申 购款 1,316,085,696.45 - 1,316,085,696.45
2.基金 赎回 款 -1,324,759,050.58 - -1,324,759,050.58
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -8,037,480.36 -8,037,480.36
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 394,814,105.56 - 394,814,105.56 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 363,242,175.40 - 363,242,175.40
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,989,527.28 1,989,527.28
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-190,692,732.88 - -190,692,732.88
其中：1.基 金申 购款 1,027,212,904.45 - 1,027,212,904.45
2.基金 赎回 款 -1,217,905,637.33 - -1,217,905,637.33
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -1,989,527.28 -1,989,527.28
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 172,549,442.52 - 172,549,442.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 系列基金 ”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003] 第 96 号 《关 于同 意景 顺长 城景 系 列开放 式证 券投 资
基金设立的批 复》核准 ， 由景顺长城基 金管理有 限 公司依照《证 券投资基 金 管理暂行办 法》及其
实施细 则、 《开 放式 证券 投 资基金 试点 办法 》 等有 关 规定和 《 景顺 长城 景系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为《 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ，并 于 2003 年 10
月24 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 目前 下 设 三 个子基 金 ， 分 别为 景
顺长城 货币 市场 证券 投资 基金(2005 年7 月 15 日 前 原为景 顺长 城恒 丰债 券证 券投资 基金 ， 以 下简
称“ 本 基金 ”) 、 景 顺长 城 优选股 票证 券投 资基 金和 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。 本 系列 基金
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,835,000,215.28 元， 其中 包括景 顺长 城恒 丰债
券证券投资基金人民币 473,468,816.63 元 、 景 顺 长 城 优 选 股 票 证 券 投 资 基 金 人 民 币
820,829,988.03 元 和景 顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金人民 币 540,701,410.62 元 ，业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普 华 永道 中天 验字(2003) 第 144 号 验资 报告 予以 验 证。本 系列 基金 设景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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立募集期内认 购资金产生 的银行利息人 民币 782,418.90 元在 基金募集期 结束 时计入投资者 认购
账户， 折合 成 782,418.90 份基金 份额 ，其 中景 顺长 城恒丰 债券 证券 投资 基金 258,742.20 份基 金
份额、 景顺 长城 优选 股票 证 券投资 基 金 262,508.27 份 基金份 额和 景顺 长城 动力 平衡证 券投 资基 金
261,168.43 份 基金 份额 ， 归投资 者所 有。
根据基 金管 理 人 2005 年 7 月 12 日 发布 的《 关于 景顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金基金 份额 持
有人大会表决 结果的公告》(以下简称“ 公告”) ， 景顺长城恒丰 债券证券 投 资基金的基 金份额持
有人大 会 于 2005 年 6 月 13 日 表决 通过 了《 关于 景 顺长城 恒丰 债券 证券 投资 基金转 变为 景顺 长城
货币市 场证 券投 资基 金的 议案》 ，并 于 2005 年 7 月 7 日获 得了 中国 证监 会 证监基 金字[2005]121
号 《 关于 核准 景顺 长城 恒 丰债券 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 决议 的批 复》 。 根据 《 关于 景顺
长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定
2005 年 7 月 14 日为 景顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金的基 金转 变基 准日 ，景 顺长城 恒丰 债券 证 券
投资基金 需 在此 之前 调整 资产结 构使 之满 足景 顺长 城货币 市场 证券 投资 基金 的要求 。
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司审 计( 普华 永 道中天 审字(2005) 第1720 号审计 报告)，
截至2005 年7 月14 日止 ， 景顺 长城 恒丰 债券 证券 投资基 金基 金净 值 81,561,919.51 元 ， 于2005
年 7 月 15 日 按照 本基 金固 定交易 单位 面 值 1.00 元转 变为本 基金 的基 金净 值和 基金份 额。 景顺 长
城恒丰债券证 券投资基 金 相关的资产和 负债根据 公 告中规定的转 变会计处 理 方法以直接 结转和非
直接结转的方 法分别转 变 为本基金的资 产和负债 。 本基金的基金 管理人为 景 顺长城 基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
根据《景顺长 城基金管 理 有限公司关于 景顺长城 景 系列开放式证 券投资基 金 下设的货币市 场
证券投 资基 金实 施基 金份 额分级 和变 更业 绩比 较基 准并修 改相 关基 金合 同的 公告》 ， 自 2010 年 4
月30 日起， 本基 金将 基金 份额分 为 A 级和 B 级 ， 不 同 级别的 基金 份额 适用 不同 费率的 销售 服务 费。
投资者 基金 账户 所持 有份 额数量 高于 500 万份(含) 时，账 户内 所有 基金 份额 归为 B 级， 否则 归 为
A 级。基金份 额分级后 ， 在基金存续期 内的任何 一 个开放日，注 册登记机 构 根据上述分 级原则对
投资者 基金 账户 所持 有份 额的份 额级 别进 行判 断和 处理。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《景顺长 城 景系列开放式 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 现金 ，一 年以 内的 银行定 期存 款、 大额 存单 ，剩余 期限 在 397 天
以内的债券， 期限在一 年 以内的债券回 购，期限 在 一年以内的中 央银行票 据 以及中国证 监会、中
国人民银行认 可的其他 具 有良好流动性 的货币市 场 工具。本基金 的原业绩 比 较基准为： 税后一年
期定期存款利 率，根据 《 景顺长城基金 管理有限 公 司关于景顺长 城景系列 开 放式证券投 资基金下
设的货 币市 场证 券投 资基 金实施 基金 份额 分级 和变 更业绩 比较 基准 并修 改相 关 基 金 合同 的公 告》 ，景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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本基金 的业 绩比 较基 准 自2010 年4 月30 日起 变更 为：税 后同 期 7 天存 款利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月24 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 景顺长城 景 系列开放式 证券投资 基金 基金合同》 和中国证 监会 发布的有关 规定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2012 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的 要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2012
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优 惠政 策的 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不征 收企 业所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 17,730,226.87
定期存 款 200,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 200,000,000.00
其他存 款 -
合计： 217,730,226.87
注：1. 定 期存 款的 存款 期 限指定 期存 款的 票面 存期 。
2. 本 基金 本期 未发 生定 期 存款提 前支 取的 情况 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
50,220,548.23 50,370,000.00 149,451.77 0.04%
合计
50,220,548.23 50,370,000.00 149,451.77 0.04%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末衍 生金 融资 产/负 债项 目余 额为 零。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 120,000,570.00 -
买入返 售证 券- 交易 所 5,000,000.00 -
合计 125,000,570.00 -
景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 21 页 共 42 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 815.19
应收定 期存 款利 息 350,827.62
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 150.93
应收债 券利 息 941,258.94
应收买 入返 售证 券利 息 38,758.50
应收申 购款 利息 6,043.39
其他 -
合计 1,337,854.57
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 6,971.94
合计 6,971.94
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,815.22
预提费 用 83,490.58
合计 85,305.80
景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 22 页 共 42 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城货 币 A
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 47,458,026.78 47,458,026.78
本期申 购 279,096,846.05 279,096,846.05
本期赎 回( 以"-" 号填列) -238,835,229.18 -238,835,229.18
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 87,719,643.65 87,719,643.65
景顺长 城货 币 B
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 356,029,432.91 356,029,432.91
本期申 购 1,036,988,850.40 1,036,988,850.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,085,923,821.40 -1,085,923,821.40
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 307,094,461.91 307,094,461.91
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
景顺长 城货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,200,973.09 - 1,200,973.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,200,973.09 - -1,200,973.09
本期末 - - -
景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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景顺长 城货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 6,836,507.27 - 6,836,507.27
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -6,836,507.27 - -6,836,507.27
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 44,240.06
定期存 款利 息收 入 6,395,843.06
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 11,474.69
其他 23,825.88
合计 6,475,383.69
6.4.7.12 股 票投 资收益
不适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 112,844,933.27
减:卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 本总
额
110,260,644.83
减:应 收利 息总 额 2,333,084.69
债券投 资收 益 251,203.75
6.4.7.14 衍 生工 具收益
不适用 。 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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6.4.7.15 股 利收 益
不适用 。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
不适用 。
6.4.7.17 其 他收 入
本基金 本期 其他 收入 项目 发生额 为零 。
6.4.7.18 交 易费 用
本基金 本期 交易 费用 项目 发生额 为零 。
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 49,726.04
银行划 款手 续费 18,950.41
债券托 管账 户维 护费 17,901.52
上清所 证书 费 400.00
合计 111,840.99
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下：
2012 年度
宣告 日
分配 收益 所属 期间
－第7 号收 益支 付公 告
2012/07/16
2012/06/15-2012/07/15
－第8 号收 益支 付公 告
2012/08/15
2012/07/16-2012/08/14
景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 25 页 共 42 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期 与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
长城证券 987,100,000.00 100.00% 2,067,800,000.00 100.00%
6.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 和上 年度 可比 期间 未 发生 关联 方佣 金支 出。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
646,602.17 299,967.93
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
48,169.45 55,284.00
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 26 页 共 42 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
195,939.93 90,899.38
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币 B 合计
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
16,678.42 15,277.74 31,956.16
中国银 行 10,959.48 0.00 10,959.48
长城证 券 2,259.11 163.94 2,423.05
合计 29,897.01 15,441.68 45,338.69
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币B 合计
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
14,162.39 2,989.50 17,151.89
中国银 行 16,577.87 367.75 16,945.62
长城证 券 3,305.41 17.23 3,322.64
合计 34,045.67 3,374.48 37,420.15
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给景顺长城基 金管理有 限 公司，再由景 顺长城基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% ，其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应级别 基金 资产 净值 X 对 应级别 约定 年费 率 / 当 年 天数。 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 27 页 共 42 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 9,760,000.00 1,048.14
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 142,530,000.00 16,145.30
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
景顺长 城货 币A
本基金 基金 管理 人本 期及 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
景顺长 城货 币B
本基金 基金 管理 人本 期及 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
景顺长 城货 币A
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 本期 末及 上年度 末均 未投 资本 基金 。
景顺长 城货 币B
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 17,730,226.87 44,240.06 37,814,237.85 48,897.47
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管 人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
1,014,764.34 138,723.00 47,485.75 1,200,973.09 A 级
景顺长 城货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
5,663,338.17 1,074,839.75 98,329.35 6,836,507.27 B 级
注：本基金的 基金管理 人 于资产负债表 日后，报 告 批准报出日前 宣告的利 润 分配情况， 请参见附
注6.4.8.2 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.12 期 末（ 2012 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有流 通受 限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌 等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的平衡以 实现“低 风 险、高流动性 和持续稳 定 收益”的风险 收益目标 ， 并达 到确保 合法合规
经营、 防范 和化 解风 险、 提高经 营效 率及 保护 投资 者和股 东合 法权 益的 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会，负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制，并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督； 在 管理层层面 设立风险
管理委员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律 监 察稽 核部 负责， 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是 指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，定期 存款分别 存 在放在深圳发 展银行股 份 有限公司、 交通银行
股份有限公司 和中国民 生 银行股份有限 公司，与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金不投
资于短 期信 用评 级在 A-1 级以下 或长 期信 用评 级在 AAA 级以 下的 债券 。本 基 金在银 行间 同业 市场
进行交易前均 对交易对 手 进 行信用评估 并 对证券 交 割方式进行限 制以控制 相 应的信用风 险；在证
券交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款 项清算，
违约风 险可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2012 年 6 月 30 日 ，本基 金持 有的 信 用
类债券 占基 金资 产净 值的 比例 为 10.19%(2011 年 12 月 31 日：2.50%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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份额持有人可 随时 要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券的
比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 180 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金 还
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求 ，正 回购上限 一 般不超过基 金持有的
债券投 资的 公允 价值 以及 基金资 产净 值 的20% 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来 现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款、结算备付 金
等利率敏感性 资产，因 此 存在相应的利 率风险。 本 基金的基金管 理人每日 通 过“影子定 价”对本
基金面临的市 场风险进 行 监控，定期对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控，并通过 调整投资
组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 31 页 共 42 页
资产
银行存款 17,730,226.87 200,000,000.00 - - - - 217,730,226.87
结算备付金 372,727.27 - - - - - 372,727.27
交易性金融资产 - - 50,220,548.23 - - - 50,220,548.23
买入返售金融资产 125,000,570.00 - - - - - 125,000,570.00
应收利息 - - - - - 1,337,854.57 1,337,854.57
应收申购款 247,700.00 - - - - 5,895,376.60 6,143,076.60
资产总计 143,351,224.14 200,000,000.00 50,220,548.23 - - 7,233,231.17 400,805,003.54
负债
应付证券清算款 - - - - - 5,000,000.00 5,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 127,900.67 127,900.67
应付管理人报酬 - - - - - 115,434.00 115,434.00
应付托管费 - - - - - 34,980.00 34,980.00
应付销售服务费 - - - - - 17,600.34 17,600.34
应付交易费用 - - - - - 6,971.94 6,971.94
应付利润 - - - - - 543,505.23 543,505.23
其他负债 - - - - - 85,305.80 85,305.80
应交税费 - - - - - 59,200.00 59,200.00
负债总计 - - - - - 5,990,897.98 5,990,897.98
利率敏感度缺口 143,351,224.14 200,000,000.00 50,220,548.23 - - - -
上年度末
2011 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 68,800,726.07 120,000,000.00 - - - - 188,800,726.07
结算备付金 4,731,818.18 - - - - - 4,731,818.18
交易性金融资产 - - 49,978,114.26 - - - 49,978,114.26
买入返售金融资产 169,210,441.32 - - - - - 169,210,441.32
应收利息 - - - - - 1,173,394.76 1,173,394.76
应收申购款 - - - - - 232,369.85 232,369.85
资产总计 242,742,985.57 120,000,000.00 49,978,114.26 - - 1,405,764.61 414,126,864.44
负债
应付证券清算款 - - - - - 10,000,000.00 10,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 8,632.17 8,632.17
应付管理人报酬 - - - - - 55,166.70 55,166.70
应付托管费 - - - - - 16,717.19 16,717.19
应付销售服务费 - - - - - 11,566.78 11,566.78
应付交易费用 - - - - - 1,302.30 1,302.30
应付税费 - - - - - 59,200.00 59,200.00
应付利润 - - - - - 397,690.13 397,690.13
其他负债 - - - - - 89,129.48 89,129.48
负债总计 - - - - - 10,639,404.75 10,639,404.75
利率 敏感度缺口 242,742,985.57 120,000,000.00 49,978,114.26 - - - - 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 32 页 共 42 页
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 78,750.26 59,901.93
市场利 率上 升 25 个 基点 -78,484.56 -59,693.85
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流 量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃 市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 33 页 共 42 页
入值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
50,220,548.23 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2011 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 级
49,978,114.26 元， 无第 一层级 和第 三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 50,220,548.23 12.53
其中： 债券 50,220,548.23 12.53
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 125,000,570.00 31.19
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,102,954.14 4.52
货币市 场工 具 200,000,000.00 49.90
4 其他各项 资产 7,480,931.17 1.87
5 合计 400,805,003.54 100.00
注：货 币市 场工 具均 为定 期存款 。
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.11
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 34 页 共 42 页
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 16
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 36.25 1.27
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 50.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 7.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 5.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.62 1.27 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 35 页 共 42 页
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,998,606.24 2.53
其中： 政策 性金 融债 9,998,606.24 2.53
4 企业债 券 40,221,941.99 10.19
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 50,220,548.23 12.72
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041151002 11 中 石油 CP002 200,000 20,157,812.89 5.11
2 041251015 12 铁道 CP001 200,000 20,064,129.10 5.08
3 100229 10 国开 29 100,000 9,998,606.24 2.53
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0742%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0081%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的 简 单平 均值 0.0328%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 36 页 共 42 页
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采 用摊 余成 本法 计 价， 即 计价 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或协 议利率 并考 虑
其买入 时的 溢价 和折 价， 在其剩 余存 续期 内摊 销， 每日计 提损 益。 本基 金采 用固定 份额
净值， 基金 账面 份额 净值 为 1.0000 元。
7.8.2
本报 告期 内， 本 基金 未持 有剩余 期限 小 于397 天但 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 ，
也不存 在该 类浮 动利 率债 券的摊 余成 本超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
7.8.3
本报 告期 内未 出现 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,337,854.57
4 应收申 购款 6,143,076.60
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,480,931.17
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
景顺长
城货币
A
8,896 9,860.57 33,951,875.90 38.70% 53,767,767.75 61.30%
景顺长
城货币
B
17 18,064,380.11 307,094,461.91 100.00% 0.00 0.00%
合计 8,913 44,296.43 341,046,337.81 86.38% 53,767,767.75 13.62%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 37 页 共 42 页
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有
从业人 员持 有本 基
金
景顺长 城货 币A 100.28 0.00%
景顺长 城货 币B - 0.00%
合计
100.28 0.00%
注：1. 本期 末基 金管 理人 的 高级 管理 人员 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金。
2.本期 末 本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
基金运 作起 始日 （2005 年 7 月 15 日） 基金
份额总 额
81,561,919.51 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,458,026.78 356,029,432.91
本报告 期基 金总 申购 份额 279,096,846.05 1,036,988,850.40
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 238,835,229.18 1,085,923,821.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 87,719,643.65 307,094,461.91
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本 基金 管理 人 于 2012 年 1 月 6 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，同 意蔡 宝美 女士 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
2 、本 基金 管理 人于 2012 年 4 月 27 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 【2012 】520 号文 核准 ，聘 任邓 体顺先 生担 任本 公
司副总 经理 。有 关公 告刊 登在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 及基 金管 理人网 站上 。
3 、本 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券有限
责任公司
2 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - - 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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注：1. 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2.本基 金本 报告 期租 用证 券公司 交易 单元 未发 生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证券有限责
任公司
- - 987,100,000.00 100.00% - -
海通证券股份有
限公司
- - - - - -
中国银河证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股份有
限公司
- - - - - -
广发证券股份有
限公司
- - - - - -
中信建投证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金融有
限公司
- - - - - -
浙商证券股份有
限公司
- - - - - - 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
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长江证券股份有
限公司
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告 期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金关于 “端午 ” 假期 前暂 停申
购及转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年6 月18
日
2 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2012 年第 6
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年6 月15
日
3 景顺长 城景 系列 开放 式证 券投
资基 金2012 年第 1 号更 新 招募
说明书
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年6 月8
日
4 景顺长 城景 系列 开放 式证 券投
资基 金2012 年第 1 号更 新 招募
说明书 摘要
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年6 月8
日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 众禄 基金
为代销 机构 并开 通基 金转 换业
务及基 金 “ 定期 定额 投资 业
务”的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年6 月5
日
6 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于开通 建设 银行 借记 卡直 销网
上交易 业务 及费 率优 惠的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年6 月2
日
7 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于开通 通联 支付 直销 网上 交易
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年6 月2
日 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 41 页 共 42 页
业务及 费率 优惠 的公 告
8 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2012 年第 5
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管 理 人网 站
2012 年5 月15
日
9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于基金 行业 高级 管理 人员 变更
公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年4 月27
日
10 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2012 年第 4
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年4 月16
日
11 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2012 年第 3
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年3 月15
日
12 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2012 年 第 2
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年2 月15
日
13 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金2011 年 第四 季度 报告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年1 月20
日
14 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2012 年第 1
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年1 月16
日
15 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金关于 “春节 ” 假期 前暂 停申
购及转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年1 月16
日
16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于基金 行业 高级 管理 人员 变更
公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年1 月6
日
17 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 开放 式基 金 2011 年 度最
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2012 年1 月3
日 景顺长城货币 2012 年半年度报 告
第 42 页 共 42 页
后一个 市场 交易 日基 金资 产净
值和份 额净 值的 公告
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城景系 列开 放式 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
11.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2012 年8 月28 日
