华富中小板指数增强型证券投资基金2012
年半年度报告
2012 年6月30 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012年 8 月28 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至2012年6 月30 日止。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................ 11
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 12
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................... 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 33
7.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................... 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................ 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................................... 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................ 41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................................... 41
7.9 投资组合报告附注............................................................................................................................ 41
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................ 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................42 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................................. 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................................. 43
10.4 基金投资策略的改变...................................................................................................................... 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................... 43
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................... 45
§12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 45
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 45
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 45
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§2 ? 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 华富中小板指数增强型证券投资基金
基金简称 华富中小板指数增强
基金主代码 410010
交易代码 410010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 12 月 9 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 117,508,596.66 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数为
主，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上，力
争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。
投资策略 作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化投
资的基础之上，采用适度的主动投资辅助提高收益，降
低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方
法，按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投
资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相
应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方
法适度调整资产配置及精选个股，在一定的跟踪误差范
围内追求超越指数的收益。
业绩比较基准 中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税
后)*10%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的投
资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 满志弘 尹东 信息披露负责人
联系电话 021-68886996 010-67595003 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路
1000 号 31 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路
1000 号 31 层
北京市西城区闹市口大街1号院1
号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 章宏韬 王洪章
2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号
31 层
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年 1 月1 日 - 2012年 6月 30 日 )
本期已实现收益 270,978.42
本期利润 -254,822.55
加权平均基金份额本期利润 -0.0050
本期加权平均净值利润率 -0.50%
本期基金份额净值增长率 -2.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -1,816,850.63
期末可供分配基金份额利润 -0.0155
期末基金资产净值 115,691,746.03
期末基金份额净值 0.985
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -1.50%
注：1）本基金合同生效未满一年。
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2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费
等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中
的“期末”均指报告期最后一日，即6月 30日。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.09% 1.03% -4.31% 0.95% 0.22% 0.08%
过去三个月 1.34% 1.06% 1.44% 1.02% -0.10% 0.04%
过去六个月 -2.48% 0.83% 4.12% 1.40% -6.60% -0.57%
自基金合同
生效起至今
-1.50% 0.78% -5.29% 1.40% 3.79% -0.62%
注：业绩比较基准收益率＝中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%，业绩比较
基准在每个交易日实现再平衡。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：投资
于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低
于股票资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其他金融工具
的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2011 年 12
月 9 日到 2012 年 6 月 9日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格
执行了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核
准开业，4 月19 日在上海正式注册成立，注册资本1.2 亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安
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徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2012 年 6 月 30 日，本基金管理人管
理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、
华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活
配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华
富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资基金十只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
郭晨
华富中小板指
数基金基金经
理、华富中证
100 指数基金
基金经理
2011年 12 月 9 日 - 五年
四川大学技术经济及
管理专业硕士、研究
生学历，历任平安资
产管理有限责任公司
投资绩效分析师、东
吴基金管理有限公司
金融工程研究员，
2009年 11月进入华富
基金管理有限公司任
华富中证 100 指数基
金基金经理助理。
注：任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券
业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金
合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，
结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，对证券的一级市场申购、二级市
场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管
理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等
信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明?
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
本季度的市场依然处于震荡之中，4月份市场处于反弹之中，5月初上证综合指数创出本季度的高
点之后便一路下跌，直到季度末依然维持在本季度的最低点附近。
二季度经济基本面逐渐明晰起来，海外欧债危机依然危急，短期看不到解决的希望。国内基本面
也不乐观，GDP 增速仍处于探底的过程之中，下半年有望出现拐点，通胀下行已经比较确定。上市公
司的盈利也非常不乐观，研究员不断地下调企业的盈利预测，另一方面宏观调控政策已经开始放松，
稳增长的意图已经比较明显，二季度国内央行也首次下调了基准利率。在这种情况下，市场处于对基
本面的忧虑和对政策刺激的纠结当中，不断地震荡。虽然指数波动不大，但是市场的结构性机会明显，
许多业绩明确，行业受经济周期影响较小的个股依然表现良好。
本基金于 2011 年 12 月9 日正式成立，建仓期于 2012 年的6 月9 日结束，截止建仓期结束，本基
金的各项指标已经完全符合基金合同的要求，顺利完成了建仓。本基金在成立之后，一直对市场保持
较为谨慎的态度，年初市场反弹的速度较快，没有找到最佳的建仓时机，一季度末中小板市场出现了
一波快速下跌，本基金抓住机会基本完成建仓，二季度本基金的走势已经与中小板指数保持较高的拟
合度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
本基金于 2011 年 12 月 9 日正式成立。截止 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.985 元，累
计份额净值为 0.985 元。 报告期， 本基金份额净值增长率为-2.48%， 同期业绩比较基准收益率为 4.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
从大的方向上看，中国经济逐渐走过了依靠资源消耗和人口红利的高投入高增长的阶段，中期都
将处于降速和转型的过程之中，市场担忧转型过程中的不确定性，中国经济未来将走向何方，哪些行
业才是未来的经济支柱短期内都看不清楚，这可能会一直困扰着国内的投资者。
展望三季度，政策上依然会向稳增长的方向转，预计下半年可能会继续下调存准率或降息。GDP
增速下半年见底的概率很大，但是七八月份逐渐出炉的经济数据和企业盈利数据可能会加重市场对经
济基本面的担心，因此三季度市场可能依然会在纠结中震荡，个人觉得市场往下的空间不大，毕竟估华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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值已经相当便宜，处于历史低位，即使与国际其他资本市场比较，国内 A 股也不贵，市场依然以结构
性行情为主。市场本身是有一定的规律的，从投资时钟来看，现在是配置权益类资产的良好时机，一
般来说，在熊市末端，市场开始都会对经济刺激政策比较麻木，当政策逐渐积累，投资者开始预期政
策对经济的刺激有实质性的作用时，市场会逐渐出现机会。
作为中小板指数增强型基金，本基金的仓位和结构会严格按照基金合同的要求进行配置，将跟踪
误差控制在基金合同要求的范围内，同时力争实现超越比较基准的投资收益。本人认为国内市场未来
会长期保持较强的结构性特征，这将为我们的增强操作提供良好的前提，三季度本基金仓位上保持中
性，灵活调整，在保持对中小板指数一定拟合标准的基础之上，力图通过个股和板块的选择实现增强
的效果，选择下半年业绩较为确定，受经济周期影响较小，管理层优秀，诚信度高，估值相对合理的
板块及个股进行配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制
订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值
的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经
理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、
行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券
基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报
告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本
基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本期利润为-254,822.55元，期末可供分配利润为-1,816,850.63元。本报告期内未进行
利润分配。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金
资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发
现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）?
6.1 资产负债表?
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,201,196.31 18,027,941.11
结算备付金
18,959.56 -
存出保证金
250,000.00 -
交易性金融资产 6.4.7.2 51,886,546.29 -
其中：股票投资
51,886,546.29 -
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 66,000,000.00
应收证券清算款
- 9,388.82
应收利息 6.4.7.5 1,834.16 40,905.54
应收股利
--
应收申购款
57,971,024.81 21,023.49
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
123,329,561.13 84,099,258.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
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交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
7,024,635.54 -
应付赎回款
16,759.16 5,417,960.52
应付管理人报酬
41,001.22 326,571.82
应付托管费
6,150.17 48,985.75
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 41,305.92 -
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 507,963.09 301,783.73
负债合计
7,637,815.10 6,095,301.82
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 117,508,596.66 77,236,164.60
未分配利润 6.4.7.10 -1,816,850.63 767,792.54
所有者权益合计
115,691,746.03 78,003,957.14
负债和所有者权益总计
123,329,561.13 84,099,258.96
注：本基金合同于 2011 年 12 月 9 日生效。报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.985 元，
基金份额总额 117,508,596.66 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表?
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
本报告期：2012 年 1月 1日至 2012 年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
一、收入
410,680.37
1.利息收入
211,053.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 50,410.30
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
160,642.71
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
610,070.20
其中：股票投资收益 6.4.7.12 247,575.71
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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股利收益 6.4.7.16 362,494.49
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -525,800.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 115,358.13
减：二、费用
665,502.92
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 257,749.39
2．托管费 6.4.10.2.2 38,662.45
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 142,427.52
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 226,663.56
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
-254,822.55
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-254,822.55
注：本基金合同于 2011 年 12 月 9 日生效，无上年度可比期间。后附报表附注为本财务报表的组成部
分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
本报告期：2012 年 1月 1日至 2012 年 6月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
77,236,164.60 767,792.54 78,003,957.14
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -254,822.55 -254,822.55
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
40,272,432.06 -2,329,820.62 37,942,611.44
其中：1.基金申购款 131,523,782.00 -1,253,301.21 130,270,480.79
2.基金赎回款 -91,251,349.94 -1,076,519.41 -92,327,869.35
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
---华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金
净值）
117,508,596.66 -1,816,850.63 115,691,746.03
注：本基金合同于 2011 年 12 月 9 日生效，无上年度可比期间。后附报表附注为本财务报表的组成部
分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
_ _ __ _ _ 姚怀然______
_ __ _ 陈大毅____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注?
6.4.1 基金基本情况?
华富中小板指数增强型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》
发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1352 号文批准募集设立。本基金自2011年11 月15
日起公开向社会发行，至 2011 年 12 月 6 日募集结束。经天健正信会计师事务所验资并出具天健正信
验（2011）综字第020175号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为
674,431,379.69 元人民币，有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计 140,260.54 元人民币，折
成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理
委员会备案；基金合同于2011 年12 月9 日生效，该日的基金份额为 674,571,640.23 份基金单位。
6.4.2 会计报表的编制基础?
本基金以财政部于2006年2月 15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于 2007 年5 月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》及中
国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金 2012 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月
30 日的财务状况以及 2012 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计?
6.4.4.1 会计年度?
本基金会计年度为公历1月1 日起至12月 31日止。 本期会计报表的实际编制期间为2012年1 月
1日至2012年6月30日。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.4.4.2 记账本位币?
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类?
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收
款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和
持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可
供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值
变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的
金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负
债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认?
6.4.4.4.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
6.4.4.4.1.1股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的
相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分
置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.4.1.2债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的
相关交易费用直接记入当期损益， 上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作
为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于获得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例
将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减
权证确定的成本确认债券投资成本。
卖出债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.4.4.4.1.3权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的
相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注 6.4.4.4.1.2
所示的方法确认权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并
记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.4.2贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止
确认或摊销时的收入或支出计入当期损益， 直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，
其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
6.4.4.4.3其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确
认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，
其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则?
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活
跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融
负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易
价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上
相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的
公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
6.4.4.5.1股票投资
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，
按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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的同一股票的市场交易收盘价估值。
自 2006 年11 月 13 日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为： 若在证券交易所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的
同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行
股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一
部分认为估值增值。
6.4.4.5.2债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估值；估
值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘净价估值；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价以确定公允价值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价以确定公允价值。银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下按成本估值。
6.4.4.5.3 权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出
交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价
估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价估
值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估
值技术确定的公允价值估值。
6.4.4.5.4 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销?
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
6.4.4.7 实收基金?
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金?
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损） 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量?
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，
根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利
率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实际利
率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允
价值变动形成的利得或损失确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量?
6.4.4.10.1基金管理人报酬 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资
产净值1.0%的年费率逐日计提，按月支付。
6.4.4.10.2基金托管费
根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净
值 0.15%的年费率逐日计提，按月支付。
6.4.4.10.3标的指数使用许可费
指数使用许可费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。指数使用许可费每日计算，逐日累
计，按季支付，收取标准和方法为：
H=E×0.02%/当年天数
H=每日应付的指数使用许可费；E=前一日基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生
效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5
万元收取。
6.4.4.10.4其他费用
按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后三位的，则根据权责发生制
原则，采用待摊或预提的方法确认。
6.4.4.11 基金的收益分配政策?
本基金的每份基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；本基
金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的
单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红利小于一定金额，
不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净
值自动转为基金份额；本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日
可供分配利润的 50%；收益分配基准日可供分配利润指该日资产负债表中未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金红利发放日距离收益分配基
准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15 个工作日；法律法规或监管机构另有规定的从
其规定。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计?
无
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
6.4.5.1 会计政策变更的说明?
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明?
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明?
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项?
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》 、财税[2005]102 号文《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2007]84 号《关于调整
证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年1 月1 日起，继续免征收营业税。
对基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得
的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述
收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。 （注：自 2005 年 6 月 13 日起，基金从上市公司取得的股息红
利所得减按50.00％计算应纳税所得额。 ）
基金买卖股票，经国务院批准，从 2008 年 4 月 24 日起证券（股票）交易印花税税率由 3‰调整
为 1‰。经国务院批准，从 2008 年 9 月 19 日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边征收改为
向卖方单边征收，税率保持 1‰。
基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明?
6.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 13,201,196.31
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 13,201,196.31
6.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 52,412,347.26 51,886,546.29 -525,800.97
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 52,412,347.26 51,886,546.29 -525,800.97
6.4.7.3 衍生金融资产/负债?
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产?
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 1,025.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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应收结算备付金利息 8.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 799.92
其他 -
合计 1,834.16
6.4.7.6 其他资产?
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 41,305.92
银行间市场应付交易费用 -
合计 41,305.92
6.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 77.21
应付指数使用许可费 11,686.41
应付审计费 24,863.02
应付信息披露费 221,336.45
合计 507,963.09
6.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 77,236,164.60 77,236,164.60
本期申购 131,523,782.00 131,523,782.00
本期赎回(以"-"号填列) -91,251,349.94 -91,251,349.94
本期末 117,508,596.66 117,508,596.66华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 767,792.54 - 767,792.54
本期利润 270,978.42 -525,800.97 -254,822.55
本期基金份额交易产
生的变动数
861,210.43 -3,191,031.05 -2,329,820.62
其中：基金申购款 1,644,938.07 -2,898,239.28 -1,253,301.21
基金赎回款 -783,727.64 -292,791.77 -1,076,519.41
本期已分配利润 ---
本期末 1,899,981.39 -3,716,832.02 -1,816,850.63
6.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 32,052.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 16,679.20
其他 1,678.55
合计 50,410.30
注：其他所列本期金额为申购款停留管理公司清算帐户产生的申购款利息收入 1,678.55 元。
6.4.7.12 股票投资收益?
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出股票成交总额 29,912,239.65
减：卖出股票成本总额 29,664,663.94
买卖股票差价收入 247,575.71
6.4.7.13 债券投资收益?
本基金本报告期内无债券投资收益。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.7.14 资产支持证券投资收益?
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 362,494.49
基金投资产生的股利收益 -
合计 362,494.49
6.4.7.17 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -525,800.97
——股票投资 -525,800.97
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -525,800.97
6.4.7.18 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 87,379.34
转换费收入 27,978.79
合计 115,358.13
6.4.7.19 交易费用?
单位：人民币元
项目 本期 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用
142,427.52
银行间市场交易费用
-
合计
142,427.52
6.4.7.20 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 196,503.58
银行汇划费用 142.00
指数使用许可费 5,154.96
合计 226,663.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
6.4.8.1 或有事项?
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项?
无
6.4.9 关联方关系?
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况?
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方?
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（ “华安证券” ） 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
6.4.10.1.1 股票交易?
金额单位：人民币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华安证券 111,989,250.85 100.00% - -
6.4.10.1.2 债券交易?
本基金本报告期内无通过关联方交易单元发生的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易?
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
华安证券 938,900,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元发生的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金?
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华安证券 92,020.09 100.00% 41,305.92 100.00%
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华安证券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和
适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取
方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.10.2 关联方报酬?
6.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
当期发生的基金应支付的
管理费
257,749.39 -
其中：支付销售机构的客
户维护费
88,446.97 -
注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.0%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理
费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值） 。
6.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
当期发生的基金应支付的
托管费
38,662.45 -
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管
费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值） 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
份额单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华安证券有限责
任公司
1,486,608.63 1.27% - -华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011年 1月 1 日至 2011年 6 月 30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
13,201,196.31 32,052.55 - -
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
无
6.4.11 利润分配情况?
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券?
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002500
山西
证券
2012年
5月15
日
筹划
发行
股份
购买
资产
事项
8.19 - - 76,306 526,832.00624,946.14 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.13 金融工具风险及管理?
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设
投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公
司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部
风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建
立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上
报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级
的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产
净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证
券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相
应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资?
本基金本报告期末和上年度末未持有债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资?
本基金本报告期末和上年度末未持有债券。
6.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部
分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利
率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人
每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3个月
3 个月
-1 年
1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 13,201,196.31 - - - - - 13,201,196.31
结算备付金 18,959.56 - - - - - 18,959.56
存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 - - - - - 51,886,546.29 51,886,546.29
应收利息 - - - - - 1,834.16 1,834.16
应收申购款 52,931,316.11 - - - - 5,039,708.70 57,971,024.81
资产总计 66,151,471.98 - - - - 57,178,089.15 123,329,561.13
负债
应付证券清算款 - - - - - 7,024,635.54 7,024,635.54
应付赎回款 - - - - - 16,759.16 16,759.16
应付管理人报酬 - - - - - 41,001.22 41,001.22
应付托管费 - - - - - 6,150.17 6,150.17
应付交易费用 - - - - - 41,305.92 41,305.92
其他负债 - - - - - 507,963.09 507,963.09
负债总计 - - - - - 7,637,815.10 7,637,815.10
利率敏感度缺口 66,151,471.98 - - - - 49,540,274.05 115,691,746.03
上年度末
2011年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3个月
3 个月
-1 年
1-5年
5 年以
上
不计息 合计 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
资产
银行存款 18,027,941.11 - - - - - 18,027,941.11
买入返售金融资产 66,000,000.00 - - - - - 66,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 9,388.82 9,388.82
应收利息 - - - - - 40,905.54 40,905.54
应收申购款 21,023.49 - - - - - 21,023.49
资产总计 84,048,964.60 - - - - 50,294.36 84,099,258.96
负债
应付赎回款 - - - - - 5,417,960.52 5,417,960.52
应付管理人报酬 - - - - - 326,571.82 326,571.82
应付托管费 - - - - - 48,985.75 48,985.75
其他负债 - - - - - 301,783.73 301,783.73
负债总计 - - - - - 6,095,301.82 6,095,301.82
利率敏感度缺口 84,048,964.60 - - - - -6,045,007.46 78,003,957.14
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
除利率外其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动
本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2011 年 12月 31 日 ）
市场利率下降 25 基点 --
市场利率上升 25 基点 --
分析
6.4.13.4.2 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散
化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 51,886,546.29 44.85 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 51,886,546.29 44.85 - -
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析?
除中小板指数外其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2012 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2011 年 12 月
31 日 ）
中小板指数上升 5% 2,481,214.64 -
中小板指数下降 5% -2,481,214.64 -
分析
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
1.置信区间
95%
2.观察期 1年
假设
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2012 年6 月30 日） 上年度末 （2011年12月31日）
分析
合计 1,255,021.72 -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
无
§7 投资组合报告?
7.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 51,886,546.29 42.07
其中：股票 51,886,546.29 42.07
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 13,220,155.87 10.72
6 其他各项资产 58,222,858.97 47.21
7 合计 123,329,561.13 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见7.9.3 期末其他各项资产构成。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合?
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,424,185.50 1.23
B 采掘业 1,923,078.88 1.66
C 制造业 24,073,018.59 20.81
C0 食品、饮料
3,359,372.95 2.90
C1
纺织、服装、皮毛 1,694,884.29 1.47
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 184,484.21 0.16
C4
石油、化学、塑胶、塑料 3,276,674.59 2.83
C5
电子 4,161,320.17 3.60
C6
金属、非金属 1,037,758.13 0.90
C7
机械、设备、仪表 5,891,248.68 5.09
C8
医药、生物制品 4,117,631.96 3.56
C99
其他制造业 349,643.61 0.30
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 1,712,871.02 1.48
F 交通运输、仓储业 144,708.48 0.13
G 信息技术业 2,705,364.04 2.34
H 批发和零售贸易 4,891,066.02 4.23
I 金融、保险业 1,949,072.58 1.68
J 房地产业 1,205,200.05 1.04
K 社会服务业 746,574.00 0.65
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 40,775,139.16 35.24
华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 225,182.10 0.19
B 采掘业 1,552,152.38 1.34
C 制造业 7,107,511.66 6.14
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 558,603.60 0.48
C3
造纸、印刷 244,998.00 0.21
C4
石油、化学、塑胶、塑料 1,555,794.48 1.34
C5
电子 768,175.99 0.66
C6
金属、非金属 325,975.00 0.28
C7
机械、设备、仪表 2,120,208.40 1.83
C8
医药、生物制品 1,124,800.54 0.97
C99
其他制造业 408,955.65 0.35
D 电力、煤气及水的生产和供应业 209,214.00 0.18
E 建筑业 154,378.94 0.13
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 988,548.00 0.85
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 579,007.05 0.50
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 295,413.00 0.26
M 综合类 - -
合计 11,111,407.13 9.60
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002024 苏宁电器 496,888 4,168,890.32 3.60
2 002304 洋河股份 19,737 2,655,613.35 2.30
3 002155 辰州矿业 82,888 1,604,711.68 1.39
4 002142 宁波银行 132,678 1,324,126.44 1.14
5 002081 金 螳 螂 27,857 1,058,566.00 0.91华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
6 002029 七 匹 狼 36,881 1,025,291.80 0.89
7 002236 大华股份 30,600 939,420.00 0.81
8 002241 歌尔声学 25,282 922,540.18 0.80
9 002007 华兰生物 36,403 894,785.74 0.77
10 002038 双鹭药业 25,933 835,042.60 0.72
11 002146 荣盛发展 75,408 821,947.20 0.71
12 002001 新 和 成 38,652 816,716.76 0.71
13 002422 科伦药业 16,245 757,991.70 0.66
14 002385 大北农 32,771 635,757.40 0.55
15 002500 山西证券 76,306 624,946.14 0.54
16 002051 中工国际 23,517 624,611.52 0.54
17 002069 獐 子 岛 28,767 599,791.95 0.52
18 002065 东华软件 26,856 596,203.20 0.52
19 002202 金风科技 87,749 562,471.09 0.49
20 002092 中泰化学 71,587 547,640.55 0.47
21 002008 大族激光 87,182 547,502.96 0.47
22 002028 思源电气 46,449 515,119.41 0.45
23 002254 泰和新材 44,849 506,345.21 0.44
24 002230 科大讯飞 24,878 490,096.60 0.42
25 002064 华峰氨纶 90,850 489,681.50 0.42
26 002073 软控股份 55,730 467,017.40 0.40
27 002005 德豪润达 58,958 458,693.24 0.40
28 002025 航天电器 31,262 454,862.10 0.39
29 002167 东方锆业 23,976 453,625.92 0.39
30 002277 友阿股份 27,764 433,396.04 0.37
31 002129 中环股份 32,879 422,495.15 0.37
32 002063 远光软件 27,991 406,149.41 0.35
33 002123 荣信股份 33,813 384,453.81 0.33
34 002244 滨江集团 42,255 383,252.85 0.33
35 002154 报 喜 鸟 27,634 376,651.42 0.33
36 002152 广电运通 22,811 376,381.50 0.33
37 002223 鱼跃医疗 24,912 369,943.20 0.32
38 002004 华邦制药 16,128 362,880.00 0.31
39 002249 大洋电机 37,376 347,596.80 0.30
40 002233 塔牌集团 37,309 344,735.16 0.30
41 002408 齐翔腾达 21,074 342,663.24 0.30
42 002153 石基信息 13,159 337,528.35 0.29
43 002310 东方园林 5,612 329,480.52 0.28
44 002140 东华科技 16,874 324,824.50 0.28华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
45 002128 露天煤业 24,340 318,367.20 0.28
46 002179 中航光电 23,047 316,204.84 0.27
47 002299 圣农发展 21,393 308,914.92 0.27
48 002122 天马股份 46,745 301,972.70 0.26
49 002109 兴化股份 38,743 299,870.82 0.26
50 002083 孚日股份 65,243 292,941.07 0.25
51 002097 山河智能 33,617 291,795.56 0.25
52 002091 江苏国泰 27,794 288,779.66 0.25
53 002037 久联发展 12,667 286,274.20 0.25
54 002086 东方海洋 24,326 281,695.08 0.24
55 002013 中航精机 22,981 280,368.20 0.24
56 002237 恒邦股份 7,085 276,173.30 0.24
57 002011 盾安环境 25,315 269,604.75 0.23
58 002121 科陆电子 29,653 262,725.58 0.23
59 002161 远 望 谷 32,683 252,966.42 0.22
60 002030 达安基因 31,429 241,689.01 0.21
61 002056 横店东磁 15,024 239,182.08 0.21
62 002104 恒宝股份 25,276 236,330.60 0.20
63 002041 登海种业 11,245 233,783.55 0.20
64 002405 四维图新 17,682 211,123.08 0.18
65 002022 科华生物 19,219 208,526.15 0.18
66 002089 新 海 宜 28,142 207,969.38 0.18
67 002078 太阳纸业 31,973 184,484.21 0.16
68 002106 莱宝高科 8,566 171,919.62 0.15
69 002080 中材科技 15,923 161,936.91 0.14
70 002006 精功科技 14,933 158,887.12 0.14
71 002493 荣盛石化 10,185 156,136.05 0.13
72 002168 深圳惠程 16,421 152,386.88 0.13
73 002242 九阳股份 20,011 147,280.96 0.13
74 002003 伟星股份 14,770 146,223.00 0.13
75 002048 宁波华翔 20,855 146,193.55 0.13
76 002023 海特高新 16,296 144,708.48 0.13
77 002594 比亚迪 6,201 123,151.86 0.11
78 002183 怡 亚 通 19,896 121,962.48 0.11
79 002225 濮耐股份 15,709 118,760.04 0.10
80 002093 国脉科技 21,224 114,821.84 0.10
81 002190 成飞集成 7,497 113,579.55 0.10
82 002068 黑猫股份 16,346 111,970.10 0.10
83 002218 拓日新能 11,981 100,880.02 0.09华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
84 002156 通富微电 20,600 94,760.00 0.08
85 002110 三钢闽光 15,144 89,955.36 0.08
86 002232 启明信息 11,928 88,505.76 0.08
87 002096 南岭民爆 6,300 82,467.00 0.07
88 002017 东信和平 7,135 80,268.75 0.07
89 002100 天康生物 7,196 68,002.20 0.06
90 002032 苏 泊 尔 3,684 46,197.36 0.04
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601633 长城汽车 78,220 1,392,316.00 1.20
2 002683 宏大爆破 47,213 767,683.38 0.66
3 002572 索菲亚 28,794 558,603.60 0.48
4 300285 国瓷材料 14,463 491,163.48 0.42
5 002450 康得新 30,700 488,437.00 0.42
6 300210 森远股份 30,876 475,490.40 0.41
7 002603 以岭药业 17,078 470,498.90 0.41
8 002353 杰瑞股份 9,698 470,353.00 0.41
9 002345 潮宏基 17,635 408,955.65 0.35
10 600030 中信证券 31,106 392,868.78 0.34
11 300261 雅本化学 23,600 337,244.00 0.29
12 002547 春兴精工 29,500 325,975.00 0.28
13 002340 格林美 23,600 314,116.00 0.27
14 002583 海能达 17,700 311,166.00 0.27
15 300058 蓝色光标 17,700 295,413.00 0.26
16 300017 网宿科技 17,700 288,510.00 0.25
17 300136 信维通信 17,700 284,970.00 0.25
18 002662 京威股份 11,800 252,402.00 0.22
19 000650 仁和药业 28,858 247,601.64 0.21
20 000413 宝
石Ａ 20,689 246,405.99 0.21
21 002292 奥飞动漫 11,700 244,998.00 0.21
22 002407 多氟多 11,800 238,950.00 0.21
23 600707 彩虹股份 40,000 236,800.00 0.20
24 300182 捷成股份 10,000 235,000.00 0.20
25 600079 人福医药 10,000 231,900.00 0.20
26 002477 雏鹰农牧 11,946 225,182.10 0.19华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
27 002267 陕天然气 11,800 209,214.00 0.18
28 600837 海通证券 19,329 186,138.27 0.16
29 600267 海正药业 10,000 174,800.00 0.15
30 002431 棕榈园林 5,986 154,378.94 0.13
31 002339 积成电子 11,800 153,872.00 0.13
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024 苏宁电器 6,233,852.76 7.99
2 002304 洋河股份 2,949,112.92 3.78
3 002142 宁波银行 2,196,767.00 2.82
4 002155 辰州矿业 1,826,223.08 2.34
5 002146 荣盛发展 1,403,364.28 1.80
6 002073 软控股份 1,326,935.02 1.70
7 601633 长城汽车 1,316,265.46 1.69
8 002081 金 螳 螂 1,275,455.98 1.64
9 002029 七 匹 狼 1,273,047.01 1.63
10 002001 新 和 成 1,143,597.53 1.47
11 002123 荣信股份 1,134,537.60 1.45
12 002038 双鹭药业 1,111,993.55 1.43
13 002007 华兰生物 1,099,287.84 1.41
14 002028 思源电气 1,066,369.12 1.37
15 002572 索菲亚 1,022,964.88 1.31
16 002241 歌尔声学 963,272.00 1.23
17 002069 獐 子 岛 952,767.97 1.22
18 002063 远光软件 916,003.00 1.17
19 002267 陕天然气 881,867.50 1.13
20 002041 登海种业 849,475.10 1.09
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细?
金额单位：人民币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024
苏宁电器 1,363,165.38 1.75
2 002142
宁波银行 972,757.22 1.25
3 601991
大唐发电 787,023.70 1.01
4 002146
荣盛发展 690,155.16 0.88
5 002267
陕天然气 675,994.00 0.87
6 002106
莱宝高科 660,047.56 0.85
7 002294
信立泰 603,710.49 0.77
8 002382
蓝帆股份 598,467.66 0.77
9 002635
安洁科技 594,711.55 0.76
10 002081
金 螳 螂 590,456.07 0.76
11 002063
远光软件 553,714.31 0.71
12 601808
中海油服 543,228.46 0.70
13 002572
索菲亚 509,980.95 0.65
14 002041
登海种业 503,782.70 0.65
15 601100
恒立油缸 496,359.82 0.64
16 002123
荣信股份 494,136.10 0.63
17 002304
洋河股份 492,230.93 0.63
18 002281
光迅科技 482,416.94 0.62
19 002010
传化股份 459,469.12 0.59
20 002004
华邦制药 454,719.24 0.58
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 82,077,011.20
卖出股票收入（成交）总额 29,912,239.65
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权
等获得的股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
本基金本报告期末未持有债券。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注?
7.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告
编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。?
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,834.16
5 应收申购款 57,971,024.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,222,858.97
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明?
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明?
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
§8 基金份额持有人信息?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
1,976 59,467.91 55,631,834.74 47.34% 61,876,761.92 52.66%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
126,530.46 0.1077%
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为0至 10万份（含） ；本报告期末本基金的基金经理未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（ 2011年 12 月9 日 ）基金份额总额 674,571,640.23
本报告期期初基金份额总额 77,236,164.60
本报告期基金总申购份额 131,523,782.00
减:本报告期基金总赎回份额 91,251,349.94
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 117,508,596.66
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示?
10.1 基金份额持有人大会决议?
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，崔健先生不再担任华富策略华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务，聘任陈德义担任该基金基金经理。
2、经华富基金管理有限公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）书面审议通过，因个人原因，
邹牧先生不再担任华富基金管理有限公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变?
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华安证券 2 111,989,250.85 100.00% 92,020.09 100.00% -
华泰联合证券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华安证券 - -938,900,000.00 100.00% - -
华泰联合证券 - - - - - -华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号） ，我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财
务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券
商租用了基金专用交易单元。
2)债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
3)本报告期本基金交易单元没有发生变化。
10.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《华富基金管理有限公司关于旗下
基金改聘会计师事务所的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2012 年 1 月 14 日
2 《关于华富中小板指数增强型证券
投资基金增加中信证券（浙江）有限
责任公司为代销机构的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2012 年 1 月 20 日
3 《华富基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加中国建设银行
电子渠道基金申购费率及定投申购
优惠活动的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2012 年 2 月 16 日
4 《华富基金管理有限公司关于旗下
开放式基金参加申银万国证券网上
交易和电话委托申购费率优惠活动
及开通定投业务的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2012 年 3 月 14 日
5 《华富中小板指数增强型证券投资
基金 2012 年第 1 季度报告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2012 年 4 月 23 日
6 《华富基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加东吴证券基金
申购费率优惠活动的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2012 年 4 月 27 日
7 《华富基金管理有限公司关于系统
暂停服务的通知》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2012 年 5 月 16 日
8 《华富基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2012 年 5 月 31 日
9 《华富基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加交通银行网上
银行、 手机银行基金申购费率优惠活
动的公告》
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》上公告
2012 年 6 月 29 日
10 《华富基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加中信银行电子
在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2012 年 6 月 29 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年半年度报告
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银行基金申购费率优惠活动的公告》 报》上公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息?
2012 年 1 月 16 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012 年
1月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
§12 备查文件目录?
12.1 备查文件目录?
1、华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同
2、华富中小板指数增强型证券投资基金托管协议
3、华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富中小板指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点?
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式?
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
