华夏盛世精选股票型证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年八月二十八日
华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有 限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8
月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
2
1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 4
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报 告 .......................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................ 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 28
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 35
7.9 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................... 35
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 36
8.2 期 末基 金管 理人 的 从 业人员 持有 本基 金 的 情况 ................................................... 36
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 36
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 36
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .................................................................................. 39
§ 12 备 查文 件目 录 .................................................................................................................. 39
华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏盛 世精 选股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 华夏盛 世股 票
基金主 代码 000061
交易代 码 000061
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009年12 月11 日
基 金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,362,698,754.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪中 国经 济动 向， 把 握中国 经济 的长 期发 展趋 势和
周期变 动特 征， 挖掘 不同 发 展阶段 下的 优势 资产 及行 业投
资机会 ， 更好 地分 享中 国经 济持续 、 较快 成长 的发 展成 果，
追求基 金资 产的 长期 、持 续增值 ，抵 御通 货膨 胀。
投资策 略
本基金 以周 期优 选投 资策 略为核 心， 并辅 以个 股精 选 和积
极债券 管理 策略 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪深 300 指数× 80% ＋ 上 证国
债指数× 20% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合基 金 、 债券基
金与货 币市 场基 金， 属于 较高风 险、 较高 收益 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 崔雁巍 尹东
联系电 话 400-818-6666 010-67595003
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港
工业 区 A 区
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街
33 号 通泰 大厦 B 座 12 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1
号院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 王东明 王洪章
2.4 信息披露方式 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
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本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的
住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号
通泰大 厦 B 座 12 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 -172,236,815.97
本期利 润 643,364,285.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0604
本期加 权平 均净 值利 润率 8.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2012 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -2,680,137,462.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2586
期末基 金资 产净 值 7,682,561,292.02
期末基 金份 额净 值 0.741
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2012 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 -25.90%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已 实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
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过去一 个月 -4.14% 1.06% -5.14% 0.87% 1.00% 0.19%
过去三 个月 4.37% 1.07% 0.47% 0.90% 3.90% 0.17%
过去六 个月 8.65% 1.29% 4.47% 1.06% 4.18% 0.23%
过去一 年 -16.27% 1.36% -14.66% 1.08% -1.61% 0.28%
自基金合同
生效起 至今
-25.90% 1.28% -23.75% 1.14% -2.15% 0.14%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏盛 世精 选股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 12 月 11 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
§ 4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州和广州设有分公司， 在香港设有子公司。 公司是首批全国社保基
金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、 境内首只 ETF
基金管理人，以及特定客户资产管 理人，香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
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华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012 年上半年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风
险管理， 同时积极把握投资机会， 旗下大部分主动管理的股票型、 混合型基金表
现优于市场平均水平， 债券型基金全部取得正收益。 根据银河证券基金研究中心
基金业绩统计报告（截至 2012 年 6 月 29 日数据），今年以来，华夏盛世股票、
华夏成长混合等 9 只基金净值增长率超过了 5% 。
2012 年 3 月，在《中国证券报》主办的“第九届中国基金业金牛奖” 评选
中， 华夏基金第七次荣获年度 “金牛基金管理公司奖” ， 所管理的基金荣获 6 个
单项奖；在《证券时报》主办的“2011 年度中国基金业明星基金奖” 评选中，
华夏基金第四次荣获 “年度十大明星基金公司奖” ， 并获得评委会特别颁发的 “五
年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获 5 个单项奖。2012 年 4 月，
在 《上海证券报》 主办 的第九届中国 “金基金” 评选中， 华夏基金第 七次荣获年
度“金基金 ?TOP 公司奖”， 所管理的基金荣 获 4 个单项奖。在上述评奖中，华
夏基金均为获奖最多的基金公司 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
阳琨
本 基 金 的
基金经
理 、 股 票
投 资 部 副
总经理
2009-12-18 - 17 年
北京大 学 MBA 。 曾 任
宝 盈 基金 管 理有 限公
司 基 金经 理 助理 ，益
民 基 金管 理 有限 公司
投 资 部部 门 经理 ，中
国 对 外经 济 贸易 信托
投 资 公司 财 务部 部门
经理等 。 2006 年 8 月
加 入 华夏 基 金管 理有
限 公 司， 曾 任策 略研
究员等 。
刘文动
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
副总经 理
2009-12-11 2012-02-29 15 年
硕 士 。曾 任 鹏华 基金
管 理 有限 公 司投 资总
部 副 总经 理 兼机 构理
财 部 总监 ， 平安 保险
集 团 投资 管 理中 心组
合 经 理助 理 、平 安证
券 有 限责 任 公司 研究
员等 。 2006 年 1 月加
入 华 夏基 金 管理 有限华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
7
公 司 ，曾 任 兴安 证券
投 资 基 金 基 金 经 理
（2006 年 5 月 24 日
至 2007 年 11 月 21
日 期 间） 、 兴华 证券
投 资 基 金 基 金 经 理
（2007 年 2 月 14 日
至 2008 年 2 月 27 日
期间） 等。
张勇
本 基 金 的
基金经 理
2011-02-22 2012-02-29 8 年
清 华 大学 工 商管 理硕
士 。 曾任 鹏 华基 金管
理 公 司行 业 研究 员、
中 国 国际 金 融有 限公
司 行 业 研 究 员 等 。
2008 年 2 月加 入华 夏
基 金 管理 有 限公 司，
曾 任 行业 研 究员 、基
金经理 助理 等。
注：① 上述 任 职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
③根据 本基 金管 理人 于 2012 年 3 月 2 日 发布 的《 华 夏基金 管理 有限 公司 关于 调整华 夏
盛世精 选股 票型 证券 投资 基金基 金经 理的 公告 》 ， 刘 文动先 生、 张勇 先生 不再 担任本 基金 基
金经理 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金
销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他 有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年，国内经济持续低迷，虽然政府在货币政策方面推出了一系
列调整措施， 如降低存款准备金率、 下调存贷款基准利率等， 但由于政策传导存
在滞后效应， 效果并不明显， 企业需求仍处于下滑轨道中， 新增信贷持续低于市
场预期。 此外， 欧债危机 和美国经济复苏乏力也加剧了 投资者对经济前景的担忧。
市场方面， 受货币政策转向的刺激，1 季度 A 股市场有所反弹， 上证指数在 3 月
份上涨至 2476.22 点，其后由于上市公司营收增长低于预期，投资者情绪恶化，
上证指数在 2 季度短暂反弹后回吐了之前的全部涨幅， 在 6 月份回落接近年初低
点。从风格板块上看，1 季度以地产和券商为代表的利率敏感类行业表现突出，
2 季度则是盈利增长前景稳定的消费类股票受到市场偏爱。 市场整体呈现较明显
的结构分化特征。
报告期内， 本基金整体仓位较高， 重点配置了金融、 地产等利率敏感类板块，
在 1 季度取得了较好的投资效果， 但由于在 2 季度对大消费板块配置不足， 基金
净值受到拖累。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.741 元， 本报告期份额净值增
长率为 8.65% ，同期业绩比较基准增长率为 4.47% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来， 我们认为， 政策调控的累积作用将逐步显现， 实体经济很可能止
跌回升， 经济将逐步迎来温和复苏的阶段。 当然， 我们也要意识到， 受长期结构
性问题的影响， 本轮周期的波动难以复制前几年大起大落的局面， 经济复苏的力
度可能较为平缓， 行业轮动的空间收窄。 关于周期 股还是成长股的选择可能会持
续困扰投资者， 短期来看， 由于两类股票估值水平偏离较大， 存在适度回归均衡
的必要； 从更长一些的时间跨度来看， 我们需要等待和观察传统行业的内生增长华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
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是否仍有空间，以及经济转型能否顺利实现。
基于以上判断， 本基金在下半年将进一步强化风险控制， 适度降低期望收益
率， 加强对个股基本面的研究， 同时继续淡化对股票仓位的过度关注， 努力寻求
风险与收益之间的匹配。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基 金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负 责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括督察长、 投资风险负
责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中， 近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
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本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏盛世精选股票型证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 352,814,584.94 663,598,401.62
结算备 付金
14,981,550.58 7,704,305.49
存出保 证金
2,912,518.48 4,629,978.48
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,392,487,255.58 6,789,772,953.47
其中： 股票 投资
6,861,482,639.68 6,363,923,084.87
基金投 资
- -
债券投 资
531,004,615.90 425,849,868.60
资产支 持证 券投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 50,055,180.87
应收利 息 6.4.7.5 8,716,252.08 5,239,558.93
应收股 利
1,488,951.00 -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,773,401,112.66 7,521,000,378.86 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
39,151,725.18 -
应付赎 回款
4,854,912.66 3,089,618.69
应付管 理人 报酬
9,673,403.35 9,923,967.55
应付托 管费
1,612,233.87 1,653,994.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 35,255,677.41 72,053,852.06
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 291,868.17 116,144.18
负债合 计
90,839,820.64 86,837,577.06
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 10,362,698,754.96 10,894,240,633.54
未分配 利润 6.4.7.10 -2,680,137,462.94 -3,460,077,831.74
所有者 权益 合计
7,682,561,292.02 7,434,162,801.80
负债和 所有 者权 益总 计
7,773,401,112.66 7,521,000,378.86
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.741 元 ， 基 金 份 额 总 额
10,362,698,754.96 份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏盛世精选股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
一 、收入
730,195,836.14 -939,292,855.73
1.利息 收入
9,575,644.07 11,746,628.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,346,999.53 3,424,746.05 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
12
债券利 息收 入
7,061,567.09 7,788,584.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
167,077.45 533,298.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-95,474,626.27 -547,490,663.06
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -160,515,335.53 -592,943,080.99
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -114,540.00 11,153.85
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 65,155,249.26 45,441,264.08
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.16 815,601,101.76 -404,914,845.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 493,716.58 1,366,024.24
减：二、费用
86,831,550.35 123,023,192.02
1.管理 人报 酬
58,328,504.58 82,980,229.39
2.托管 费
9,721,417.45 13,830,038.24
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.18 18,399,491.94 25,963,453.78
5.利息 支 出
192,815.71 30,518.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
192,815.71 30,518.06
6.其他 费用 6.4.7.19 189,320.67 218,952.55
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
643,364,285.79 -1,062,316,047.75
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
643,364,285.79 -1,062,316,047.75
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏盛世精选股票型 证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,894,240,633.54 -3,460,077,831.74 7,434,162,801.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 643,364,285.79 643,364,285.79 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
13
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-531,541,878.58 136,576,083.01 -394,965,795.57
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -531,541,878.58 136,576,083.01 -394,965,795.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,362,698,754.96 -2,680,137,462.94 7,682,561,292.02
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
12,581,506,659.26 -309,803,624.26 12,271,703,035.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,062,316,047.75 -1,062,316,047.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,146,418,536.19 53,615,044.15 -1,092,803,492.04
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -1,146,418,536.19 53,615,044.15 -1,092,803,492.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
11,435,088,123.07 -1,318,504,627.86 10,116,583,495.21
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
王东明
崔雁巍
崔雁巍
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏盛世精选股票型证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 经中国证券监督华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
14
管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2009]1257 号 《关 于核准华夏
盛世精选股票型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由华夏基金管理有限公司依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 及
其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 18,710,173,716.13 元， 业经德勤华永会
计师事务所有限公司德师报（验）字（09）第 0040 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案， 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 于 2009 年 12
月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 18,710,203,946.42 份基金
份额，其中认购资金利息折合 30,230.29 份基金份额。本基金的基金管理人为华
夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设 银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏盛世精选股票型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法公开发行上市的股票、 债券、 资产支持证券、 权证及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则 ”) 、 中国证监会于 2010
年 2 月 8 日发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年
度报告> 》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务
操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年
6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相 一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
15
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]102 号《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103
号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关 于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红 利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。 其中， 对基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 扣缴义务人
在代扣代缴个人所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
16
活期存 款 352,814,584.94
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 352,814,584.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,238,494,737.90 6,861,482,639.68 -377,012,098.22
债券
交易所 市场 150,343,960.00 152,748,615.90 2,404,655.90
银行间 市场 376,815,720.00 378,256,000.00 1,440,280.00
合计 527,159,680.00 531,004,615.90 3,844,935.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,765,654,417.90 7,392,487,255.58 -373,167,162.32
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 85,643.27
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,741.70
应收债 券利 息 8,623,867.11
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
17
其他 -
合计 8,716,252.08
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 35,255,177.41
银行间 市场 应付 交易 费用 500.00
合计 35,255,677.41
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 18,297.45
预提费 用 273,570.72
合计 291,868.17
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,894,240,633.54 10,894,240,633.54
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -531,541,878.58 -531,541,878.58
本期末 10,362,698,754.96 10,362,698,754.96
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,028,947,092.96 -1,431,130,738.78 -3,460,077,831.74
本期利 润 -172,236,815.97 815,601,101.76 643,364,285.79
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
112,988,682.54 23,587,400.47 136,576,083.01 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
18
其中： 基金 申购 款 - - -
基金 赎回 款 112,988,682.54 23,587,400.47 136,576,083.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,088,195,226.39 -591,942,236.55 -2,680,137,462.94
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,239,878.47
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 107,121.06
其他 -
合计 2,346,999.53
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,896,876,703.92
减：卖 出股 票成 本总 额 7,057,392,039.45
买卖股 票差 价收 入 -160,515,335.53
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
180,000,000.00
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
175,950,540.00
减：应 收利 息总 额 4,164,000.00
债券投 资收 益 -114,540.00
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
19
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 65,155,249.26
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 65,155,249.26
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 815,601,101.76
—— 股 票投 资 814,681,534.46
—— 债 券投 资 919,567.30
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 815,601,101.76
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 493,716.58
合计 493,716.58
注：本 基金 的赎 回费 率为 赎回金 额 的 0.5% ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 18,398,991.94
银行间 市场 交易 费用 500.00
合计 18,399,491.94
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
20
2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 119,344.68
银行费 用 11,249.95
银行间 账户 维护 费 9,000.00
合计 189,320.67
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本 基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
（ “ 中 国建 设银 行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信证券股份有 限公司（ “ 中
信证券 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联 交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方 名
称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
中信证 券 1,934,301,602.32 14.24% 1,760,132,218.06 9.63%
6.4.10.1.2 权证交易 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
21
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 1,644,152.47 18.49% 1,644,152.47 4.66%
关联方
名称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 1,496,101.74 11.32% 8,463,858.59 12.11%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证 券 投 资 研 究 成果 和 市 场
信息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 58,328,504.58 82,980,229.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11,644,169.92 16,527,052.18
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为 ： 日 基金 管理 人报 酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当
年天数 。 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
22
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 9,721,417.45 13,830,038.24
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ： 日 基金 托管 费＝ 前一 日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当年天 数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 352,814,584.94 2,239,878.47 397,866,998.85 3,275,248.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
23
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（ 单
位：股 ）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注
002167 东方锆 业 2011-06-30 2012-07-02
非公开
发行流
通受限
30.06 18.92 2,000,000 30,060,000.00 37,840,000.00 -
002167 东方锆 业 - 2012-07-02
非公开
发行转
增
- 18.92 2,000,000 - 37,840,000.00 -
600863 内蒙华 电 2012-03-21 2013-03-19
非公开
发行流
通受限
7.76 7.80 6,500,000 50,440,000.00 50,700,000.00 -
注： 本 基金 持有 的非 公开 发行股 票东 方锆 业， 于 2012 年 6 月 5 日实 施 2011 年 度利润 分
配、转 增股 本方 案， 向全 体股东 按 每 10 股派 送现 金 人民 币 1.00 元 （含 税） ， 同时以 资本 公
积金向 全体 股东 每 10 股转增 10 股， 本基 金新 增 2,000,000 股。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
002500 山西证 券 2012-05-15
筹划发
行股份
购买资
产事项
8.19 - - 10,938,464 86,259,805.91 89,586,020.16 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
24
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部 、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投
资决策委员会和风 险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型 和 日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约 、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能 出现 的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本 基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “6.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其余均能及
时变现。
6.4.13.4 市场风险 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
25
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市 场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过
调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 352,814,584.94 - - 352,814,584.94
结算备 付金 14,981,550.58 - - 14,981,550.58
权证保 证金 - - - -
债券投 资 531,004,615.90 - - 531,004,615.90
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 663,598,401.62 - - 663,598,401.62
结算备 付金 7,704,305.49 - - 7,704,305.49
权证保 证金 - - - -
债券投 资 425,849,868.60 - - 425,849,868.60
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
注： 本表 所示 为本 基金 生 息资产 及负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的利 率 重新定 价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1 、 该利率 敏感 性分析 数据结 果为 基于 本基金 报表 日组 合持 有债 券资产 的利 率风 险
状况测 算的 理论 变动 值对 基金资 产净 值的 影响 金额 。 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
26
2、 假定 所有 期限 的利 率均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ， 其他 市场 变量 均不 发生 变 化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净 值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2012 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2011 年 12 月 31 日 ）
利率下 降 25 个 基点
859,434.95 717,846.87
利率上 升 25 个 基点
-854,647.95 -713,221.61
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引 起的股票
资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外， 本基金管理 人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
交易性 金融 资产- 股票 投资 6,861,482,639.68 89.31 6,363,923,084.87 85.60
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 6,861,482,639.68 89.31 6,363,923,084.87 85.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 股票 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个交 易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元） 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
27
本期末
（2012 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2011 年 12 月 31 日）
+5%
372,269,740.62 331,942,228.11
-5%
-372,269,740.62 -331,942,228.11
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具 ， 其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以或相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整
确定公允价值。
第三层级： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层级金融 工具公允价值
截至 2012 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
级的余额为 6,887,851,255.58 元，第二层级的余额为 504,636,000.00 元，第三层
级的余额为 0 元。 （截至 2011 年 12 月 31 日止： 第一层级的余额为 6,529,814,373.47
元，第二层级的余额为 259,958,580.00 元，第三层级的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值
调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级 ， 于复牌并恢复市价估值之日起
从第二层级或第三层级转入第一层级。 对于持有的非公开发行股票， 本基金于限
售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级， 于限售期满并恢复市价估值
之日起从第二层级转入第一层级。
6.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
28
§ 7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 6,861,482,639.68 88.27
其中： 股票 6,861,482,639.68 88.27
2 固定收 益投 资 531,004,615.90 6.83
其中： 债券 531,004,615.90 6.83
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 367,796,135.52 4.73
6 其他各 项资 产 13,117,721.56 0.17
7 合计 7,773,401,112.66 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 10,424,583.00 0.14
B 采掘业 - -
C 制造业 3,002,135,177.50 39.08
C0
食品 、饮 料 232,227,313.11 3.02
C1
纺织 、服 装、 皮毛 118,347,328.62 1.54
C2
木材 、家 具 25,068,763.50 0.33
C3
造纸 、印 刷 22,219,368.36 0.29
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 298,951,650.91 3.89
C5
电子 438,147,857.39 5.70
C6
金属 、非 金属 413,462,885.25 5.38
C7
机械 、设 备、 仪表 892,004,706.55 11.61
C8
医药 、生 物制 品 561,705,303.81 7.31
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 172,558,629.92 2.25
E 建筑业 181,801,061.02 2.37
F 交通运 输、 仓储 业 93,964,157.70 1.22 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
29
G 信息技 术业 249,477,502.94 3.25
H 批发和 零售 贸易 351,914,853.92 4.58
I 金融、 保险 业 1,890,773,203.23 24.61
J 房地产 业 782,666,463.03 10.19
K 社会服 务业 53,807,564.80 0.70
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 71,959,442.62 0.94
合计 6,861,482,639.68 89.31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 27,699,809 302,481,914.28 3.94
2 601318 中国平 安 6,196,080 283,408,699.20 3.69
3 000002 万科 A 29,999,716 267,297,469.56 3.48
4 601688 华泰证 券 24,765,452 260,037,246.00 3.38
5 601788 光大证 券 17,691,234 232,993,551.78 3.03
6 002167 东方锆 业 12,120,648 229,322,660.16 2.98
7 600048 保利地 产 19,078,670 216,352,117.80 2.82
8 002106 莱宝高 科 10,045,131 201,605,779.17 2.62
9 600887 伊利股 份 9,151,813 188,344,311.54 2.45
10 600016 民生银 行 30,633,826 183,496,617.74 2.39
11 600267 海正药 业 10,243,746 179,060,680.08 2.33
12 600750 江中药 业 6,363,591 177,607,824.81 2.31
13 600694 大商股 份 5,195,871 173,801,884.95 2.26
14 600690 青岛海 尔 12,472,700 146,180,044.00 1.90
15 601166 兴业银 行 10,958,171 142,237,059.58 1.85
16 600015 华夏银 行 14,999,917 142,049,213.99 1.85
17 000961 中南建 设 10,512,321 130,983,519.66 1.70
18 000783 长江证 券 13,745,931 125,087,972.10 1.63
19 600518 康美药 业 6,133,633 94,580,620.86 1.23
20 000100 TCL 集团 45,000,000 91,350,000.00 1.19
21 600388 龙净环 保 3,671,405 90,830,559.70 1.18
22 000625 长安汽 车 18,435,117 89,963,370.96 1.17
23 002500 山西证 券 10,938,464 89,586,020.16 1.17
24 600208 新湖中 宝 20,779,878 85,820,896.14 1.12
25 002004 华邦制 药 3,628,051 81,631,147.50 1.06 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
30
26 000024 招商地 产 3,177,493 77,943,903.29 1.01
27 000789 江西水 泥 5,862,698 76,390,954.94 0.99
28 000528 柳工 6,000,000 74,460,000.00 0.97
29 002415 海康威 视 2,731,282 74,290,870.40 0.97
30 000418 小天 鹅 A 8,385,623 71,193,939.27 0.93
31 600283 钱江水 利 7,030,438 68,124,944.22 0.89
32 600720 祁连山 6,128,927 64,169,865.69 0.84
33 600783 鲁信创 投 3,884,114 61,990,459.44 0.81
34 002123 荣信股 份 5,264,822 59,861,026.14 0.78
35 002271 东方雨 虹 4,167,824 56,682,406.40 0.74
36 600739 辽宁成 大 3,499,829 54,597,332.40 0.71
37 000728 国元证 券 5,000,000 54,550,000.00 0.71
38 601866 中海集 运 21,543,330 54,504,624.90 0.71
39 601669 中国水 电 11,628,728 50,817,541.36 0.66
40 600863 内蒙华 电 6,500,000 50,700,000.00 0.66
41 600804 鹏博士 8,499,874 50,489,251.56 0.66
42 600643 爱建股 份 5,999,930 49,499,422.50 0.64
43 600886 国投电 力 11,404,077 49,493,694.18 0.64
44 600105 永鼎股 份 7,866,355 46,962,139.35 0.61
45 600895 张江高 科 5,446,036 46,672,528.52 0.61
46 000978 桂林旅 游 5,999,880 45,899,082.00 0.60
47 000671 阳光城 4,870,993 44,228,616.44 0.58
48 600298 安琪酵 母 1,783,137 43,883,001.57 0.57
49 000680 山推股 份 7,499,993 43,874,959.05 0.57
50 000527 美的电 器 3,880,531 42,879,867.55 0.56
51 600177 雅戈尔 5,000,000 42,450,000.00 0.55
52 600107 美尔雅 5,335,009 41,986,520.83 0.55
53 000537 广宇发 展 5,770,456 41,489,578.64 0.54
54 000630 铜陵有 色 1,999,931 38,598,668.30 0.50
55 600050 中国联 通 9,999,987 37,199,951.64 0.48
56 000659 珠海中 富 9,999,988 33,799,959.44 0.44
57 600660 福耀玻 璃 4,135,975 32,343,324.50 0.42
58 002419 天虹商 场 2,342,770 30,971,419.40 0.40
59 600582 天地科 技 2,036,358 29,425,373.10 0.38
60 600287 江苏舜 天 3,999,915 27,319,419.45 0.36
61 002475 立讯精 密 922,683 27,265,282.65 0.35
62 600270 外运发 展 3,755,600 26,739,872.00 0.35 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
31
63 000651 格力电 器 1,228,676 25,617,894.60 0.33
64 600837 海通证 券 2,631,930 25,345,485.90 0.33
65 600978 宜华木 业 5,299,950 25,068,763.50 0.33
66 000666 经纬纺 机 1,999,991 24,439,890.02 0.32
67 600327 大东方 4,013,198 24,159,451.96 0.31
68 002080 中材科 技 2,356,566 23,966,276.22 0.31
69 002073 软控股 份 2,800,555 23,468,650.90 0.31
70 000060 中金岭 南 2,708,926 23,350,942.12 0.30
71 000623 吉林敖 东 1,299,920 22,540,612.80 0.29
72 002511 中顺洁 柔 1,398,324 22,219,368.36 0.29
73 600418 江淮汽 车 3,999,948 21,639,718.68 0.28
74 600400 红豆股 份 4,999,991 21,399,961.48 0.28
75 600983 合肥三 洋 2,511,292 20,090,336.00 0.26
76 600522 中天科 技 2,321,827 19,805,184.31 0.26
77 002028 思源电 气 1,725,444 19,135,173.96 0.25
78 002436 兴森科 技 1,207,847 18,250,568.17 0.24
79 600998 九州通 1,229,752 16,454,081.76 0.21
80 002508 老板电 器 928,928 16,432,736.32 0.21
81 300047 天源迪 科 1,398,006 16,105,029.12 0.21
82 600635 大众公 用 3,332,385 15,528,914.10 0.20
83 600588 用友软 件 999,973 15,259,587.98 0.20
84 000338 潍柴动 力 500,000 14,845,000.00 0.19
85 600839 四川长 虹 6,802,700 14,353,697.00 0.19
86 002428 云南锗 业 670,908 14,042,104.44 0.18
87 000039 中集集 团 1,000,000 13,300,000.00 0.17
88 600718 东软集 团 1,499,988 12,914,896.68 0.17
89 600125 铁龙物 流 1,499,960 12,719,660.80 0.17
90 600320 振华重 工 2,999,965 12,659,852.30 0.16
91 600337 美克股 份 2,098,544 12,591,264.00 0.16
92 002643 烟台万 润 610,099 12,415,514.65 0.16
93 300025 华星创 业 1,597,418 12,300,118.60 0.16
94 300075 数字政 通 531,557 12,225,811.00 0.16
95 000419 通程控股 2,000,000 12,020,000.00 0.16
96 300134 大富科 技 1,000,000 11,550,000.00 0.15
97 600383 金地集 团 1,779,150 11,528,892.00 0.15
98 600736 苏州高 新 2,000,000 11,320,000.00 0.15
99 600851 海欣股 份 1,999,993 11,219,960.73 0.15 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
32
100 000016 深康 佳 A 2,965,500 11,031,660.00 0.14
101 600312 平高电 气 1,499,995 10,499,965.00 0.14
102 002069 獐子岛 499,980 10,424,583.00 0.14
103 600770 综艺股 份 850,000 9,758,000.00 0.13
104 000973 佛塑科 技 2,011,215 9,352,149.75 0.12
105 601369 陕鼓动 力 1,000,000 9,260,000.00 0.12
106 000821 京山轻 机 1,999,921 9,039,642.92 0.12
107 600741 华域汽 车 999,990 8,969,910.30 0.12
108 002089 新海宜 1,200,000 8,868,000.00 0.12
109 002285 世联地 产 586,239 8,676,337.20 0.11
110 600432 吉恩镍 业 649,690 8,627,883.20 0.11
111 300144 宋城股 份 550,730 7,908,482.80 0.10
112 600239 云南城 投 878,821 7,461,190.29 0.10
113 002543 万和电 气 384,496 7,086,261.28 0.09
114 002522 浙江众 成 383,479 6,772,239.14 0.09
115 002534 杭锅股 份 362,907 6,525,067.86 0.08
116 002112 三变科 技 922,930 6,478,968.60 0.08
117 002007 华兰生 物 255,672 6,284,417.76 0.08
118 600225 天津松 江 1,371,113 6,156,297.37 0.08
119 002230 科大讯 飞 294,291 5,797,532.70 0.08
120 300037 新宙邦 319,859 5,767,057.77 0.08
121 002430 杭氧股 份 429,956 5,198,168.04 0.07
122 002208 合肥城 建 719,863 4,391,164.30 0.06
123 000939 凯迪电 力 499,999 4,239,991.52 0.06
124 300126 锐奇股 份 197,000 1,948,330.00 0.03
125 002068 黑猫股 份 222,200 1,522,070.00 0.02
126 002044 江苏三 友 149,063 1,290,885.58 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600036 招商银 行 307,286,409.86 4.13
2 600015 华 夏银 行 252,833,198.80 3.40
3 601688 华泰证 券 233,501,451.78 3.14
4 601788 光大证 券 213,433,076.30 2.87
5 600837 海通证 券 201,533,288.95 2.71 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
33
6 600016 民生银 行 185,712,836.20 2.50
7 002024 苏宁电 器 168,295,032.49 2.26
8 600000 浦发银 行 164,591,473.12 2.21
9 600750 江中药 业 158,265,579.19 2.13
10 600690 青岛海 尔 150,136,664.08 2.02
11 000783 长江证 券 117,571,215.16 1.58
12 000789 江西水 泥 110,402,997.38 1.49
13 600518 康美药 业 106,583,364.55 1.43
14 601866 中海集 运 101,209,610.71 1.36
15 000100 TCL 集团 98,156,210.63 1.32
16 600388 龙净环 保 92,648,553.16 1.25
17 000418 小天 鹅 A 92,230,535.19 1.24
18 601992 金隅股 份 90,237,377.33 1.21
19 600267 海正药 业 89,928,564.18 1.21
20 600439 瑞贝卡 88,616,537.41 1.19
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 000970 中科三 环 328,319,373.77 4.42
2 601628 中国人 寿 250,773,052.56 3.37
3 600837 海通证 券 208,993,888.92 2.81
4 002304 洋河股 份 208,314,123.26 2.80
5 601166 兴业银 行 207,314,415.82 2.79
6 000069 华侨 城 A 173,816,294.17 2.34
7 000009 中国宝 安 166,795,801.72 2.24
8 600000 浦发银 行 164,203,226.23 2.21
9 002024 苏宁电 器 141,143,910.98 1.90
10 600887 伊利股 份 140,416,967.43 1.89
11 600585 海螺水 泥 134,772,046.45 1.81
12 600027 华电国 际 128,470,511.43 1.73
13 600456 宝钛股 份 125,865,513.80 1.69
14 601006 大秦铁 路 109,727,655.92 1.48
15 600011 华能国 际 109,079,806.53 1.47 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
34
16 000926 福星股 份 105,940,365.34 1.43
17 002167 东方锆 业 105,671,771.62 1.42
18 600498 烽火通 信 100,056,450.01 1.35
19 600015 华夏银 行 98,196,207.36 1.32
20 600376 首开股 份 97,342,499.20 1.31
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,740,270,059.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,896,876,703.92
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 130,143,000.00 1.69
2 央行票 据 96,960,000.00 1.26
3 金融债 券 281,296,000.00 3.66
其中： 政策 性金 融债 281,296,000.00 3.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 22,605,615.90 0.29
8 其他 - -
9 合计 531,004,615.90 6.91
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120405 12 农发 05 2,300,000 231,081,000.00 3.01
2 019118 11 国债 18 1,300,000 130,143,000.00 1.69
3 1101094
11 央 行票 据
94
1,000,000 96,960,000.00 1.26
4 120216 12 国开 16 500,000 50,215,000.00 0.65 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
35
5 113002 工行转 债 207,410 22,605,615.90 0.29
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 2011 年 11 月 18 日东方锆业受到深交所通报批评。本基金投资上述股票的
决策程序符合相关法律法规的要求。
7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,912,518.48
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 1,488,951.00
4 应收利 息 8,716,252.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,117,721.56
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113002 工行转 债 22,605,615.90 0.29
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占 基金 资产 净
值比例 （ ％ ）
流通受 限情 况说 明
1 002167 东方锆 业 75,680,000.00 0.99
非公开 发行 流通
受限 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
36
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数 （ 户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
155,873 66,481.68 107,831,882.55 1.04% 10,254,866,872.41 98.96%
8.2 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
2,006,279.10 0.02%
注： 截至 本报 告期 末， 本 公司高 级管 理人 员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人未 持有本 基金
份额； 本基 金的 基金 经理 未持有 本基 金份 额。
§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月11 日） 基金 份额 总额 18,710,203,946.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,894,240,633.54
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 531,541,878.58
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,362,698,754.96
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2012 年 4 月 21 日发布公告， 聘任林浩先生为华夏基金管理
有限公司（以下简称“本公司”）副总经理；于 2012 年 5 月 7 日发布公告，王
亚伟先生不再担任本公司副总经理。 本基金管理人于 2012 年 5 月 11 日发布公告，华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
37
经本公司股东会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举组成本公司第四届董事
会；经本公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举王东明先生
为本公司董事长， 范勇宏先生为本公司副董事长， 同意滕天鸣先生任本公司总经
理，范勇宏先生不再担任本公司总经理， 根据中国证监会证监许可[2012]877 号
批复，滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理已获得中国证监会核准。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发 生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民生证 券 1 3,297,618,166.00 24.27% 2,039,283.34 22.94% -
华创证 券 1 2,632,676,914.04 19.38% 921,430.51 10.36% -
中信证 券 1 1,934,301,602.32 14.24% 1,644,152.47 18.49% -
东方证 券 1 1,883,414,433.07 13.86% 1,153,595.23 12.98% -
宏源证 券 1 1,202,428,765.75 8.85% 1,022,061.07 11.50% -
东莞证 券 1 849,569,384.89 6.25% 722,133.40 8.12% -
方正证 券 1 722,322,195.76 5.32% 486,121.62 5.47% -
申银万 国证 券 1 644,359,698.32 4.74% 555,592.99 6.25% -
信达证 券 1 316,993,982.90 2.33% 257,560.24 2.90% - 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
38
华泰证 券 2 52,177,798.45 0.38% 45,551.15 0.51% -
长城证 券 2 49,299,473.70 0.36% 43,038.47 0.48% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了渤 海证 券 、 高 华 证券 、 国 泰君 安证 券 、 国 信证券 、 海
通证券 、 民族 证券 、 平 安 证券 、 万 联证 券、 招商 证 券、 中国 银河 证券 、 中 金 公司 、 中 信建 投
证券的 交易 单元 作为 本基 金交易 单元 ，本 报告 期无 股票交 易及 应付 佣金 。
④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，方 正证 券的 交易 单元为 本基 金本 期新 增的 交易单 元 ，
财富证 券的 交易 单元 为本 基金本 期剔 除的 交易 单元 ， 原华泰 联合 证券 的交 易单 元更名 为华 泰
证券的 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总额
的比例
成交金 额
占当期 回购成
交总额 的比 例
华创证 券 - - 500,000,000.00 100.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 华 夏 盛 世 精 中 国 证 监 会 指
2012-03-02 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 2012 年半年度报告
39
选股票 型证 券投 资基 金基 金经理 的公 告 定报刊 及网 站
2 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 基 金 对 账 单
服务方 式的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2012-03-10
3 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非
公开发 行股 票的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2012-03-23
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2012-04-21
5 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2012-05-07
6 华夏基 金管 理有 限公 司公 告两则 中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2012-05-11
§ 11 影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
2012 年 1 月 16 日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职
的公告，自 2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事 。
§ 12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
12.1.2《华夏盛世精选股票型证券投资 基金基金合同》；
12.1.3《华夏盛世精选股票型证券投资基金托管协议》；
12.1.4 法律意见书；
12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一二年八月二十八日
