华夏沪深 300 指数证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告 摘要
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年八月二十八日
华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2012 年 8
月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自 半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读 半
年度报告正文。
华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华夏沪 深300指数
基金主 代码 000051
交易代 码 000051
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009年7月10 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,592,453,205.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，
获得与 标的 指数 收益 相似 的回报 及适 当的 其他 收益 。
投资策 略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其
权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被
限制投 资等 ） 导 致本 基金 无 法获得 足够 数量 的股 票时 ，
基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份
股等） 进行 适当 的替 代。
业绩比 较基 准
本 基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深 300 指 数 收益 率× 95%
＋1% （ 指年 收益 率， 评价 时应按 期间 折算 ）。
风险收 益特 征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金 与货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基 金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露
负责人
姓名 崔雁巍 赵会军
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 -588,847,452.89
本期利 润 1,118,208,333.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0430
本期基 金份 额净 值增 长率 6.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2012 年 6 月 30 日 ）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2817
期末 基 金资 产净 值 18,381,942,267.16
期末基 金份 额净 值 0.718
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.28% 1.05% -6.07% 1.04% 0.79% 0.01%
过去三 个月 1.56% 1.07% 0.51% 1.07% 1.05% 0.00%
过去六 个月 6.21% 1.27% 5.19% 1.26% 1.02% 0.01%
过去一 年 -17.09% 1.29% -17.18% 1.28% 0.09% 0.01%
自基金合同
生效起 至今
-28.20% 1.40% -23.17% 1.49% -5.03% -0.09%
3.2.2 自基 金合 同 生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏沪 深 300 指 数证 券投 资基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 7 月 10 日 至 2012 年 6 月 30 日 ） 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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§ 4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州和广州设有分公司， 在香港设有子公司。 公司是首批全国社保 基
金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、 境内首只 ETF
基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012 年上半年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风
险管理， 同时积极把握投资机会， 旗下大部分主动管理的股票型、 混合型基金表
现优于市场平均水平， 债券型基金全部取得正收益。 根据银河证券基金研究中心
基金业绩统计报告（截至 2012 年 6 月 29 日数据），今年以来，华夏盛世股票、
华夏成长混合等 9 只基金净值增长率 超过了 5% 。
2012 年 3 月，在《中国证券报》主办的“第九届中国基金业金牛奖” 评选
中， 华夏基金第七次荣获年度 “金牛基金管理公司奖” ， 所管理的基金荣获 6 个
单项奖；在《证券时报》主办的“2011 年度中国基金业明星基金奖” 评选中，
华夏基金第四次荣获 “年度十大明星基金公司奖” ， 并获得评委会特别颁发的 “五华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获 5 个单项奖。2012 年 4 月，
在 《上海证券报》 主办 的第九届中国 “金基金” 评选中， 华夏基金第 七次荣获年
度“金基金 ?TOP 公司奖”， 所管理的基金荣 获 4 个单项奖。在上述评奖中，华
夏 基金均为获奖最多的基金公司 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 副
总经理
2009-07-10 - 12 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 发展
部总经 理等 。
方军
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 副
总经理
2009-07-10 - 13 年
硕士 。 1999 年 7 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 员，
华 夏 成长 证 券投 资基
金 基 金经 理 助理 、兴
华 证 券投 资 基金 基金
经 理 助理 和 华夏 回报
证 券 投资 基 金基 金经
理助理 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金
销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他 有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单
边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年，国际方面，欧洲主权债务问题仍未得到有效控制，美国经
济复苏迹象虽然有所显现， 但力度不及预期。 国内方面， 经济继续放缓， 通胀回
落；宏观政策微调力度加大，央行两次下调法定存款准备金率，并自 2008 年底
以来首次降低存贷款基准利率； 投资者对政策放松力度和经济基本面企稳的预期
成为影响市场表现的重要因素。受上述因素影响，A 股市场总体呈现震荡走势，
沪 深 300 指数上半年上涨了 4.94% 。
报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 研究并认真应对成份股调
整、限制投资股票替代投资等工作，努力为投资者带来更好的相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.718 元， 本报告期份额净值增
长率为 6.21% ， 同期业 绩比较基准增长率为 5.19% 。 本基金本报告期 跟踪偏离度
为+1.02% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 我们认为， 在全球较弱的宏观经济背景下， 国内宏观经济放缓
趋势仍将持续， 通货膨胀将得到有效控制， 宏观政策继续以 “稳中求进 ”方式进
行微调，出现阶段性经济底部的可能性越来越大。
市场方面， 如果国内宏观政策微调超过预期， 且国内经济表现保持平稳， 则
目前处于历史较低估值水平的沪深 300 指数会出现系统性机会。 反之， 则会继续
保持震荡的走势。
本基金将会根据基金合同要求， 在紧密跟踪标的指数的基础上， 做好成份股
调整、限制投资股票替代投资等工作，并力争和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投 资， 勤勉尽华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的 合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括督察长、 投资风险负
责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中， 近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年，本基金托管人在对华夏沪深 300 指数证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
2012 年上半年，华夏沪深 300 指数证券投资基金的管理人 —— 华夏基金管
理有限公司在华夏沪深 300 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开 支等问题上， 不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告
期内，华夏沪深 300 指数证券投资基金未进行利润分配。 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 指数证
券投资基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏沪深 300 指数证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
370,512,316.01 154,136,893.75
结算备 付金
1,293,394.20 4,056,584.45
存出保 证金
1,443,590.65 1,122,396.83
交易性 金融 资产
18,154,530,258.70 17,403,999,818.88
其中： 股票 投资
17,456,790,258.70 16,664,832,291.98
基金投 资
- -
债券投 资
697,740,000.00 739,167,526.90
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
38,468,515.08 22,736,411.32
应收利 息
10,725,049.15 15,745,664.29
应收股 利
25,049,696.40 -
应收申 购款
9,896,194.38 4,689,821.30
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
18,611,919,014.57 17,606,487,590.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
218,178,230.42 10,838,562.29
应付管 理人 报酬
7,799,423.19 7,688,716.52
应付托 管费
1,559,884.64 1,537,743.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,372,108.60 29,924,500.60
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,067,100.56 895,188.94
负债合 计
229,976,747.41 50,884,711.68
所有者权益：
实收基 金
25,592,453,205.34 25,970,707,526.21
未分配 利润
-7,210,510,938.18 -8,415,104,647.07
所有者 权益 合计
18,381,942,267.16 17,555,602,879.14
负债和 所有 者权 益总 计
18,611,919,014.57 17,606,487,590.82
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.718 元 ， 基 金 份 额 总 额
25,592,453,205.34 份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
1,178,964,896.56 -272,503,374.18
1.利息 收入
12,424,001.17 13,537,198.91
其中： 存款 利息 收入
932,892.97 1,130,526.20
债券利 息收 入
11,491,108.20 12,406,672.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-541,573,065.10 -165,905,557.98 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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其中： 股票 投资 收益
-755,532,279.72 -334,794,434.20
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
4,179,642.20 -7,478,999.50
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
209,779,572.42 176,367,875.72
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
1,707,055,786.01 -122,258,073.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
1,058,174.48 2,123,058.62
减：二、费用
60,756,563.44 72,041,705.35
1.管理 人报 酬
47,499,309.87 55,148,365.06
2.托管 费
9,499,861.96 11,029,673.04
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
3,509,874.42 5,206,570.68
5.利息 支出
44,587.83 452,767.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
44,587.83 452,767.21
6.其他 费用
202,929.36 204,329.36
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
1,118,208,333.12 -344,545,079.53
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
1,118,208,333.12 -344,545,079.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
25,970,707,526.21 -8,415,104,647.07 17,555,602,879.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,118,208,333.12 1,118,208,333.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-378,254,320.87 86,385,375.77 -291,868,945.10
其中：1.基 金申 购款 2,357,042,660.91 -626,896,481.99 1,730,146,178.92 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
11
2.基金 赎回 款 -2,735,296,981.78 713,281,857.76 -2,022,015,124.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
25,592,453,205.34 -7,210,510,938.18 18,381,942,267.16
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
25,736,288,433.15 -3,006,237,854.78 22,730,050,578.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -344,545,079.53 -344,545,079.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-620,301,995.08 -25,383,095.25 -645,685,090.33
其中：1.基 金申 购款 3,427,809,839.34 -404,502,519.11 3,023,307,320.23
2.基金 赎回 款 -4,048,111,834.42 379,119,423.86 -3,668,992,410.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
25,115,986,438.07 -3,376,166,029.56 21,739,820,408.51
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
王东明
崔雁巍
崔雁巍
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差 错的内容和更正金额。
华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
12
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （" 中国 工商 银行" ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人 民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 - - 1,337,080.04 2.88%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
13
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基 金 后的 净额 列示。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的
管理费
47,499,309.87 55,148,365.06
其中：支付销售机构的客
户维护 费
12,483,620.48 14,513,028.96
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为 ： 日 基金 管理 人报 酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.5% / 当
年天数 。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
9,499,861.96 11,029,673.04
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.1% / 当年 天 数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
14
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 370,512,316.01 898,861.54 318,981,407.95 1,071,428.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/
张）
总金额
中信证 券 - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/
张）
总金额
中信证 券 601558 华锐风 电 新股发 行 2,000 180,000.00
6.4.5 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
数量（ 单
位：股 ）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
15
单价
000776
广发
证券
2011-08-25 2012-08-27
非公开
发行流
通受限
26.91 29.35 6,000,000 161,460,000.00 176,100,000.00 -
000562
宏源
证券
2012-06-28 2013-06-29
非公开
发行流
通受限
13.22 13.25 4,000,000 52,880,000.00 53,000,000.00 -
601388
怡球
资源
2012-04-11 2012-07-23
新发流
通受限
13.00 16.81 2,540,322 33,024,186.00 42,702,812.82 -
600863
内蒙
华电
2012-03-21 2013-03-19
非公开
发行流
通受限
7.76 7.80 5,000,000 38,800,000.00 39,000,000.00 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
000059
辽通
化工
2012-06-26
拟议非 公
开发行 股
票
7.91 2012-07-03 8.15 2,193,000 23,286,636.06 17,346,630.00 -
002500
山西
证券
2012-05-15
筹划发 行
股份购 买
资产事 项
8.19 - - 1,780,000 14,887,123.46 14,578,200.00 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出 回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
16
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃 市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以或相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整
确定公允价值。
第三层级： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2 各层级金融工具公允价值
截至 2012 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
级的余额为 17,488,600,258.70 元， 第二层级的余额为 665,930,000.00 元， 第三层
级的余额为 0 元。 （截至2011 年 12 月 31 日止： 第 一层级的余额为 16,756,135,818.88
元，第二层级的余额为 647,864,000.00 元，第三层级的余额为 0 元。）
6.4.6.3 公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值
调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级， 于复牌并恢复市价估值之日起
从第二层级或第三层级转入第一层级。 对于持有的非公开发行股票， 本基金于限
售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级， 于限售期满并恢复市价估值
之日起从第二层级转入第一层级 。
6.4.6.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 17,456,790,258.70 93.79
其中： 股票 17,456,790,258.70 93.79
2 固定收 益投 资 697,740,000.00 3.75
其中： 债券 697,740,000.00 3.75
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - - 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
17
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 371,805,710.21 2.00
6 其他各 项资 产 85,583,045.66 0.46
7 合计 18,611,919,014.57 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 104,320,688.65 0.57
B 采掘业 1,800,987,509.86 9.80
C 制造业 6,157,429,827.98 33.50
C0
食品 、饮 料 1,303,376,938.97 7.09
C1
纺织 、服 装、 皮毛 67,812,395.82 0.37
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 370,294,832.96 2.01
C5
电子 257,738,176.78 1.40
C6
金属 、非 金属 1,452,283,006.35 7.90
C7
机械 、设 备、 仪表 1,869,990,810.62 10.17
C8
医药 、生 物制 品 830,153,314.18 4.52
C99
其他 制造 业 5,780,352.30 0.03
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 423,037,393.36 2.30
E 建筑业 565,524,658.20 3.08
F 交通运 输、 仓储 业 507,052,832.58 2.76
G 信息技 术业 502,164,951.31 2.73
H 批发和 零售 贸易 486,077,086.60 2.64
I 金融、 保险 业 5,444,226,945.26 29.62
J 房地产 业 962,099,309.24 5.23
K 社会服 务业 152,523,612.28 0.83
L 传播与 文化 产业 57,626,930.30 0.31
M 综合类 293,718,513.08 1.60
合计 17,456,790,258.70 94.97
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
18
1 601318 中国平 安 11,853,797 542,192,674.78 2.95
2 600837 海通证 券 52,809,161 508,552,220.43 2.77
3 600016 民生银 行 82,000,000 491,180,000.00 2.67
4 600036 招商银 行 44,800,000 489,216,000.00 2.66
5 601328 交通银 行 97,520,100 442,741,254.00 2.41
6 601166 兴业银 行 30,500,000 395,890,000.00 2.15
7 600000 浦发银 行 48,639,470 395,438,891.10 2.15
8 600519 贵州茅 台 1,488,167 355,895,138.05 1.94
9 000002 万科 A 34,444,500 306,900,495.00 1.67
10 601088 中国神 华 11,782,279 264,865,631.92 1.44
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所 有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 基 金管理 人网
站的 半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 000651 格力电 器 104,882,365.25 0.60
2 601818 光大银 行 64,184,282.30 0.37
3 000629 攀钢钒 钛 63,105,721.96 0.36
4 601669 中国水 电 61,998,916.36 0.35
5 601939 建设银 行 56,217,810.43 0.32
6 000562 宏源证 券 53,616,112.14 0.31
7 000581 威孚高 科 46,384,284.57 0.26
8 600104 上汽集 团 44,250,866.66 0.25
9 601288 农业银 行 43,645,000.00 0.25
10 600143 金发科 技 42,921,045.72 0.24
11 600863 内蒙华 电 38,800,000.00 0.22
12 601991 大唐发 电 38,463,680.00 0.22
13 601388 怡球资 源 33,024,186.00 0.19
14 600827 友谊股 份 32,666,614.86 0.19
15 600315 上海家 化 31,268,001.18 0.18
16 601718 际华集 团 31,190,240.05 0.18
17 600011 华能国 际 30,169,407.76 0.17
18 002304 洋河股 份 27,474,338.97 0.16
19 600999 招商证 券 26,750,176.69 0.15 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
19
20 002353 杰瑞股 份 26,410,406.24 0.15
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600481 双良节 能 138,442,723.80 0.79
2 000651 格力电 器 120,607,721.92 0.69
3 600881 亚泰集 团 67,323,898.56 0.38
4 000562 宏源证 券 65,216,192.44 0.37
5 600837 海通证 券 49,777,860.90 0.28
6 601727 上海电 气 43,001,718.39 0.24
7 601166 兴业银 行 40,505,341.22 0.23
8 600582 天地科 技 39,691,908.85 0.23
9 000402 金融街 35,409,869.81 0.20
10 600300 维维股 份 34,056,036.61 0.19
11 000961 中南建 设 32,453,312.72 0.18
12 600143 金发科 技 31,811,642.02 0.18
13 601318 中国平 安 30,860,821.55 0.18
14 600108 亚盛集 团 29,571,155.73 0.17
15 600674 川投能 源 27,791,935.73 0.16
16 600008 首创股 份 26,128,263.41 0.15
17 600428 中远航 运 25,963,935.69 0.15
18 600000 浦发银 行 25,756,306.78 0.15
19 600717 天津港 25,135,375.84 0.14
20 600635 大众公 用 24,329,292.32 0.14
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,258,178,660.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,415,885,880.52
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股 票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 400,180,000.00 2.18
2 央行票 据 96,910,000.00 0.53
3 金融债 券 200,650,000.00 1.09
其中： 政策 性金 融债 200,650,000.00 1.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 697,740,000.00 3.80
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019202 12 国债 02 1,500,000 151,500,000.00 0.82
2 120405 12 农发 05 1,000,000 100,470,000.00 0.55
3 120001 12 附息 国债 01 1,000,000 100,270,000.00 0.55
4 110414 11 农发 14 1,000,000 100,180,000.00 0.54
5 020051 12 贴债 01 1,000,000 98,240,000.00 0.53
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 ，本基 金投资 决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ，未 发现本 基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,443,590.65
2 应收证 券清 算款 38,468,515.08
3 应收股 利 25,049,696.40
4 应收利 息 10,725,049.15
5 应收申 购款 9,896,194.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 85,583,045.66
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数 （ 户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
619,772 41,293.34 758,089,101.42 2.96% 24,834,364,103.92 97.04%
8.2 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
14,756,703.71 0.06%
注： 截至 本报 告期 末， 本 公司高 级管 理人 员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份
额总量 的数 量区 间 为 50 万 份至 100 万 份（ 含） ；本 基 金 的基 金经 理未 持有 本基 金份额 。 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2009 年7 月10日 ）基 金份 额总 额 24,771,957,170.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,970,707,526.21
本报告 期基 金总 申购 份额 2,357,042,660.91
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,735,296,981.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,592,453,205.34
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基 金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2012 年 4 月 21 日发布公告， 聘任林浩先生为华夏基金管理
有限公司（以下简称“本公司”）副总经理；于 2012 年 5 月 7 日发布公告，王
亚伟先生不再担任本公司副总经理。 本基金管理人于 2012 年 5 月 11 日发布公告，
经本公司股东会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举组成本公司第四届董事
会；经本公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举王东明先生
为本公司董事长， 范勇宏先生为本公司副董事长， 同意滕天鸣 先生任本公司总经
理，范勇宏先生不再担任本公司总经理 。根据中国证监会证监许可[2012]877 号
批复，滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理已获得中国证监会核准。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 1 2,052,232,275.66 45.93% 102,608.38 49.25% -
中银国 际证 券 1 1,343,435,068.02 30.07% 29,936.52 14.37% -
海通证 券 1 1,072,346,126.72 24.00% 75,786.06 36.38% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了光 大证 券 、 广 发 证券 、 华 泰证 券、 中投 证 券和中 信证
券的交 易单 元作 为本 基金 交易单 元， 本报 告期 无股 票交易 及应 付佣 金。
④本报 告期 内， 原华 泰联 合证券 的交 易单 元更 名为 华泰证 券的 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总额
的比例
成交金 额
占当期 回购成
交 总额 的比 例
国金证 券 40,490,930.10 47.51% 258,000,000.00 43.88% 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要
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中银国 际证 券 5,630,394.36 6.61% - -
海通证 券 39,108,714.30 45.89% 330,000,000.00 56.12%
华夏基金管理有限 公司
二〇一二年八月二十八日
