华夏沪深 300 指数证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年八月二十八日
华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有 限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8
月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报 告 .......................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） .................................................................................. 9
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................. 9
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 26
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 27
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 27
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 38
7.9 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................... 38
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 39
8.2 期 末基 金管 理人 的 从 业人员 持有 本基 金 的 情况 ................................................... 39
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 39
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 40
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 42
华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
3
§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏沪 深300 指 数证 券投 资 基金
基金简 称 华夏沪 深300指数
基金主 代码 000051
交易代 码 000051
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009年7月10 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,592,453,205.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，
获得与 标的 指数 收益 相似 的回报 及适 当的 其他 收益 。
投资策 略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其
权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被
限制投 资等 ） 导 致本 基金 无 法获得 足够 数量 的股 票时 ，
基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份
股等） 进行 适当 的替 代。
业绩比 较基 准
本 基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深 300 指 数 收益 率× 95%
＋1% （ 指年 收益 率， 评价 时应按 期间 折算 ）。
风险收 益特 征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金 与货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露
负责人
姓名 崔雁巍 赵会军
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港
工业 区 A 区
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街 55 号
办公地 址
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街
33 号 通泰 大厦 B 座 12
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街 55 号 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
4
层
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 王东明 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号
通泰大 厦 B 座 12 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 -588,847,452.89
本期利 润 1,118,208,333.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0430
本期加 权平 均净 值利 润率 5.84%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2012 年 6 月 30 日 ）
期末可 供分 配利 润 -7,210,510,938.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2817
期末基 金资 产净 值 18,381,942,267.16
期末基 金份 额净 值 0.718
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2012 年 6 月 30 日 ）
基金份 额累 计净 值增 长率 -28.20%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公 允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.28% 1.05% -6.07% 1.04% 0.79% 0.01%
过去三 个月 1.56% 1.07% 0.51% 1.07% 1.05% 0.00%
过去六 个月 6.21% 1.27% 5.19% 1.26% 1.02% 0.01%
过去一 年 -17.09% 1.29% -17.18% 1.28% 0.09% 0.01%
自基金合同
生效起 至今
-28.20% 1.40% -23.17% 1.49% -5.03% -0.09%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏沪 深 300 指 数证 券投 资基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 7 月 10 日 至 2012 年 6 月 30 日 ）
§ 4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
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的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州和广州设有分公司， 在香港设有子公司。 公司是首批全国社保基
金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、 境内首只 ETF
基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。
华夏基金是业 务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012 年上半年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风
险管理， 同时积极把握投资机会， 旗下大部分主动管理的股票型、 混合型基金表
现优于市场平均水平， 债券型基金全部取得正收益。 根据银河证券基金研究中心
基金业绩统计报告（截至 2012 年 6 月 29 日数据），今年以来，华夏盛世股票、
华夏成长混合等 9 只基金净值增长率超过了 5% 。
2012 年 3 月，在《中国证券报》主办的“第九届中国基金业金牛奖” 评选
中， 华夏基金第七次荣获年度 “金牛基金管理公司奖” ， 所管理的基金荣获 6 个
单项奖；在《 证券时报》主办的“2011 年度中国基金业明星基金奖” 评选中，
华夏基金第四次荣获 “年度十大明星基金公司奖” ， 并获得评委会特别颁发的 “五
年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获 5 个单项奖。2012 年 4 月，
在 《上海证券报》 主办 的第九届中国 “金基金” 评选中， 华夏基金第 七次荣获年
度“金基金 ?TOP 公司奖”， 所管理的基金荣 获 4 个单项奖。在上述评奖中，华
夏基金均为获奖最多的基金公司 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 副
总经理
2009-07-10 - 12 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 发展
部总经 理等 。
方军
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 副
总经理
2009-07-10 - 13 年
硕士 。 1999 年 7 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 员，
华 夏 成长 证 券投 资基
金 基 金经 理 助理 、兴
华 证 券投 资 基金 基金
经 理 助理 和 华夏 回报
证 券 投资 基 金基 金经
理助理 等。 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
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注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券 业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金
销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他 有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待 旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年，国际方面，欧洲主权债务问题仍未得到有效控制，美国经
济复苏迹象虽然有所显现， 但力度不及预期。 国内方面， 经济继续放缓， 通胀回
落；宏观政策微调力度加大，央行两次下调法定存款准备金率，并自 2008 年底
以来首次降低存贷款基准利率； 投资者对政策放松力度和经济基本面企稳的预期
成为影响市场表现的重要因素。受上述因素影响，A 股市场总体呈现震荡走势，
沪深 300 指数上半年上涨了 4.94% 。
报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 研究并认真应对成份股调
整、限制投资股票替代投资等工作，努力为投资者带来更好的相对收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
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截至 2012 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.718 元， 本报告期份额净值增
长率为 6.21% ， 同期业 绩比较基准增长率为 5.19% 。 本基金本报告期 跟踪偏离度
为+1.02% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 我们认为， 在全球较弱的宏观经济背景下， 国内宏观经济放缓
趋势仍将持续， 通货膨胀将得到有效控制， 宏观政策继续以 “稳中求进 ”方式进
行微调，出现阶段性经济底部的可能性越来越大。
市场方面， 如果国内宏观政策微调超过预期， 且国内经济表现保持平稳，则
目前处于历史较低估值水平的沪深 300 指数会出现系统性机会。 反之， 则会继续
保持震荡的走势。
本基金将会根据基金合同要求， 在紧密跟踪标的指数的基础上， 做好成份股
调整、限制投资股票替代投资等工作，并力争和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照 新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括督察长、 投资风险负
责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中， 近三
分之二的人员具 有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
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本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年，本基金托管人在对华夏沪深 300 指数证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关 规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
2012 年上半年，华夏沪深 300 指数证券投资基金的管理人 —— 华夏基金管
理有限公司在华夏沪深 300 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告
期内，华夏沪深 300 指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 指数证
券投资基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏沪深 300 指数证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 370,512,316.01 154,136,893.75
结算备 付金
1,293,394.20 4,056,584.45
存出保 证金
1,443,590.65 1,122,396.83
交易性 金融 资产 6.4.7.2 18,154,530,258.70 17,403,999,818.88
其中： 股票 投资
17,456,790,258.70 16,664,832,291.98 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
10
基金投 资
- -
债券投 资
697,740,000.00 739,167,526.90
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
38,468,515.08 22,736,411.32
应收利 息 6.4.7.5 10,725,049.15 15,745,664.29
应收股 利
25,049,696.40 -
应收申 购款
9,896,194.38 4,689,821.30
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
18,611,919,014.57 17,606,487,590.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
218,178,230.42 10,838,562.29
应付管 理人 报酬
7,799,423.19 7,688,716.52
应付托 管费
1,559,884.64 1,537,743.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,372,108.60 29,924,500.60
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,067,100.56 895,188.94
负债合 计
229,976,747.41 50,884,711.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 25,592,453,205.34 25,970,707,526.21
未分配 利润 6.4.7.10 -7,210,510,938.18 -8,415,104,647.07
所有者 权益 合计
18,381,942,267.16 17,555,602,879.14
负债和 所有 者权 益总 计
18,611,919,014.57 17,606,487,590.82
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.718 元 ， 基 金 份 额 总 额华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
11
25,592,453,205.34 份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
1,178,964,896.56 -272,503,374.18
1.利息 收入
12,424,001.17 13,537,198.91
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 932,892.97 1,130,526.20
债券利 息收 入
11,491,108.20 12,406,672.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收 益 （损 失以 “- ” 填 列）
-541,573,065.10 -165,905,557.98
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -755,532,279.72 -334,794,434.20
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,179,642.20 -7,478,999.50
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 209,779,572.42 176,367,875.72
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号 填
列）
6.4.7.16 1,707,055,786.01 -122,258,073.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 1,058,174.48 2,123,058.62
减：二、费用
60,756,563.44 72,041,705.35
1.管理 人报 酬
47,499,309.87 55,148,365.06
2.托管 费
9,499,861.96 11,029,673.04
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.18 3,509,874.42 5,206,570.68
5.利息 支出
44,587.83 452,767.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
44,587.83 452,767.21
6.其他 费用 6.4.7.19 202,929.36 204,329.36
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
1,118,208,333.12 -344,545,079.53
减：所 得税 费用
- - 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
12
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
1,118,208,333.12 -344,545,079.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
25,970,707,526.21 -8,415,104,647.07 17,555,602,879.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,118,208,333.12 1,118,208,333.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-378,254,320.87 86,385,375.77 -291,868,945.10
其中：1.基 金申 购款 2,357,042,660.91 -626,896,481.99 1,730,146,178.92
2.基金 赎回 款 -2,735,296,981.78 713,281,857.76 -2,022,015,124.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
25,592,453,205.34 -7,210,510,938.18 18,381,942,267.16
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
25,736,288,433.15 -3,006,237,854.78 22,730,050,578.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -344,545,079.53 -344,545,079.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-620,301,995.08 -25,383,095.25 -645,685,090.33
其中：1.基 金申 购款 3,427,809,839.34 -404,502,519.11 3,023,307,320.23
2.基金 赎回 款 -4,048,111,834.42 379,119,423.86 -3,668,992,410.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
- - - 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
13
填列）
五、期末所 有者权益（基
金净值 ）
25,115,986,438.07 -3,376,166,029.56 21,739,820,408.51
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
王东明
崔雁巍
崔雁巍
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏沪深 300 指数证券 投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2009]531 号 《关于核准华夏沪深 300
指数证券投资基金募集的批复》 核准， 由华夏基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法
规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2009
年 7 月 6 日至 2009 年 7 月 8 日期间共募集 24,771,692,420.44 元（不含认购资金
利息） ， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 （2009） 第
718 号予以验证。 经向中国证监会备案， 《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金
合同》于 2009 年 7 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
24,771,957,170.09 份基金份额，其中认购资金利息折合 264,749.65 份基金份额。
本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏沪深 300 指数证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括标的
指数成份股及备选成份股、 新股、 固定收益产品、 权证以 及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则 ”) 、 中国证监会于 2010华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
14
年 2 月 8 日发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年
度报告> 》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金 行业实务
操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年
6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]102 号《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103
号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关 于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
15
的个人所得税。 其中， 对基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 扣缴义务人
在代扣代缴个人所得税时 ，减按 50% 计算应纳税所得额。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 370,512,316.01
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 370,512,316.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 22,088,469,655.06 17,456,790,258.70 -4,631,679,396.36
债券
交易所 市场 297,998,500.00 299,910,000.00 1,911,500.00
银行间 市场 397,004,700.00 397,830,000.00 825,300.00
合计 695,003,200.00 697,740,000.00 2,736,800.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 22,783,472,855.06 18,154,530,258.70 -4,628,942,596.36
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
16
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 44,777.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 582.10
应收债 券利 息 10,679,690.03
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 10,725,049.15
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,371,158.60
银行间 市场 应付 交易 费用 950.00
合计 1,372,108.60
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 13,583.54
预提费 用 303,517.02
合计 1,067,100.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
17
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 25,970,707,526.21 25,970,707,526.21
本期申 购 2,357,042,660.91 2,357,042,660.91
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -2,735,296,981.78 -2,735,296,981.78
本期末 25,592,453,205.34 25,592,453,205.34
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,416,822,887.21 -6,998,281,759.86 -8,415,104,647.07
本期利 润 -588,847,452.89 1,707,055,786.01 1,118,208,333.12
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
30,764,137.49 55,621,238.28 86,385,375.77
其中： 基金 申购 款 -159,114,640.82 -467,781,841.17 -626,896,481.99
基金 赎回 款 189,878,778.31 523,403,079.45 713,281,857.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,974,906,202.61 -5,235,604,735.57 -7,210,510,938.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 898,861.54
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 32,494.47
其他 1,536.96
合计 932,892.97
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,415,885,880.52
减：卖 出股 票成 本总 额 3,171,418,160.24
买卖股 票差 价收 入 -755,532,279.72
6.4.7.13 债券投资收益 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
18
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券
到期兑 付） 成交 总额
824,732,830.80
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
799,148,700.14
减：应 收利 息总 额 21,404,488.46
债券投 资收 益 4,179,642.20
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 209,779,572.42
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 209,779,572.42
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,707,055,786.01
—— 股 票投 资 1,705,197,466.02
—— 债 券投 资 1,858,319.99
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,707,055,786.01
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,058,174.48 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
19
合计 1,058,174.48
注：本 基金 赎回 时份 额持 有不 满 1 年 的， 收 取 0.5% 的赎回 费， 持有 满 1 年以 上（ 含 1
年）的 ，赎 回费 为 0 。其 中，赎 回费 总额 的 25 ％ 归 入基金 资产 。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,507,824.42
银行间 市场 交易 费用 2,050.00
合计 3,509,874.42
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 59,672.34
信息披 露费 119,344.68
银行费 用 14,912.34
银行间 账户 维护 费 9,000.00
合计 202,929.36
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （" 中国 工商 银行" ） 基金托 管人 、基 金销 售机构 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
20
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 - - 1,337,080.04 2.88%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
21
当期发生的基金应支付的
管理费
47,499,309.87 55,148,365.06
其中：支付销 售 机 构 的 客
户维护 费
12,483,620.48 14,513,028.96
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为 ： 日 基金 管理 人报 酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.5% / 当
年天数 。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
9,499,861.96 11,029,673.04
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.1% / 当年 天 数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进 行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
22
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 370,512,316.01 898,861.54 318,981,407.95 1,071,428.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/
张）
总金额
中信证 券 - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/
张）
总金额
中信证 券 601558 华锐风 电 新股发 行 2,000 180,000.00
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（ 单
位：股 ）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注
000776
广发
证券
2011-08-25 2012-08-27
非公开
发行流
通受限
26.91 29.35 6,000,000 161,460,000.00 176,100,000.00 -
000562
宏源
证券
2012-06-28 2013-06-29
非公开
发行流
通受限
13.22 13.25 4,000,000 52,880,000.00 53,000,000.00 -
601388
怡球
资源
2012-04-11 2012-07-23
新发流
通受限
13.00 16.81 2,540,322 33,024,186.00 42,702,812.82 - 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
23
600863
内蒙
华电
2012-03-21 2013-03-19
非公开
发行流
通受限
7.76 7.80 5,000,000 38,800,000.00 39,000,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通 受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
000059
辽通
化工
2012-06-26
拟议非 公
开发行 股
票
7.91 2012-07-03 8.15 2,193,000 23,286,636.06 17,346,630.00 -
002500
山西
证券
2012-05-15
筹划发 行
股份购 买
资产事 项
8.19 - - 1,780,000 14,887,123.46 14,578,200.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管 理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部 、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量 化指标、 模型和 日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
24
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能 出现 的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “6.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其余均能及
时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数基金， 采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。 本基
金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 因此， 利率风险不是本基金的主要
风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市 场价格变化或波动所引起的股票华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
25
资产损失的可能性。
本基金为指数基金， 采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。 本基
金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta 值等指
标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 17,456,790,258.70 94.97 16,664,832,291.98 94.93
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 17,456,790,258.70 94.97 16,664,832,291.98 94.93
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 股票 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2012 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2011 年 12 月 31 日）
+5%
874,410,624.06 841,074,085.78
-5%
-874,410,624.06 -841,074,085.78
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规 定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
26
融工具，可以或相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整
确定公允价值。
第三层级： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层级金融工具公允价值
截至 2012 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
级的余额为 17,488,600,258.70 元， 第二层级的余额为 665,930,000.00 元， 第三层
级的余额为 0 元。 （截至2011 年 12 月 31 日止： 第 一层级的余额为 16,756,135,818.88
元，第二层级的余额为 647,864,000.00 元，第三层级的余额 为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值
调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级， 于复牌并恢复市价估值之日起
从第二层级或第三层级转入第一层级。 对于持有的非公开发行股票， 本基金于限
售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级， 于限售期满并恢复市价估值
之日起从第二层级转入第一层级。
6.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 17,456,790,258.70 93.79
其中： 股票 17,456,790,258.70 93.79
2 固定收 益投 资 697,740,000.00 3.75
其中： 债券 697,740,000.00 3.75
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 371,805,710.21 2.00 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
27
6 其他各 项资 产 85,583,045.66 0.46
7 合计 18,611,919,014.57 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 104,320,688.65 0.57
B 采掘业 1,800,987,509.86 9.80
C 制造业 6,157,429,827.98 33.50
C0
食品 、饮 料 1,303,376,938.97 7.09
C1
纺织 、服 装、 皮毛 67,812,395.82 0.37
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 370,294,832.96 2.01
C5
电子 257,738,176.78 1.40
C6
金属 、非 金属 1,452,283,006.35 7.90
C7
机械 、设 备、 仪表 1,869,990,810.62 10.17
C8
医药 、生 物制 品 830,153,314.18 4.52
C99
其他 制造 业 5,780,352.30 0.03
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 423,037,393.36 2.30
E 建筑业 565,524,658.20 3.08
F 交通运 输、 仓储 业 507,052,832.58 2.76
G 信息技 术业 502,164,951.31 2.73
H 批发和 零售 贸易 486,077,086.60 2.64
I 金融、 保险 业 5,444,226,945.26 29.62
J 房地产 业 962,099,309.24 5.23
K 社会服 务业 152,523,612.28 0.83
L 传播与 文化 产业 57,626,930.30 0.31
M 综合类 293,718,513.08 1.60
合计 17,456,790,258.70 94.97
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 11,853,797 542,192,674.78 2.95
2 600837 海通证 券 52,809,161 508,552,220.43 2.77
3 600016 民生银 行 82,000,000 491,180,000.00 2.67 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
28
4 600036 招商银 行 44,800,000 489,216,000.00 2.66
5 601328 交通银 行 97,520,100 442,741,254.00 2.41
6 601166 兴业银 行 30,500,000 395,890,000.00 2.15
7 600000 浦发银 行 48,639,470 395,438,891.10 2.15
8 600519 贵州茅 台 1,488,167 355,895,138.05 1.94
9 000002 万科 A 34,444,500 306,900,495.00 1.67
10 601088 中国神 华 11,782,279 264,865,631.92 1.44
11 601601 中国太 保 11,152,600 247,364,668.00 1.35
12 000858 五粮液 6,953,900 227,809,764.00 1.24
13 600111 包钢稀 土 5,219,212 205,950,105.52 1.12
14 601668 中国建 筑 54,877,600 183,291,184.00 1.00
15 601169 北京银 行 18,700,000 182,699,000.00 0.99
16 601288 农业银 行 70,097,604 181,552,794.36 0.99
17 000776 广发证 券 6,000,000 176,100,000.00 0.96
18 600048 保利地 产 15,200,408 172,372,626.72 0.94
19 000157 中联重 科 15,623,038 156,699,071.14 0.85
20 601939 建设银 行 36,594,146 153,695,413.20 0.84
21 600031 三一重 工 10,954,500 152,486,640.00 0.83
22 601006 大秦铁 路 21,642,500 152,146,775.00 0.83
23 002304 洋河股 份 1,098,701 147,830,219.55 0.80
24 000001 深发 展 A 9,500,000 144,020,000.00 0.78
25 000651 格力电 器 6,418,054 133,816,425.90 0.73
26 002024 苏宁电 器 14,900,000 125,011,000.00 0.68
27 600015 华夏银 行 12,695,300 120,224,491.00 0.65
28 600887 伊利股 份 5,803,800 119,442,204.00 0.65
29 600900 长江电 力 17,560,000 119,408,000.00 0.65
30 600104 上汽集 团 8,235,168 117,680,550.72 0.64
31 601818 光大银 行 40,963,393 116,336,036.12 0.63
32 601857 中国石 油 12,460,000 112,763,000.00 0.61
33 600050 中国联 通 30,098,730 111,967,275.60 0.61
34 601899 紫金矿 业 28,603,100 110,980,028.00 0.60
35 600585 海螺水 泥 7,105,800 105,307,956.00 0.57
36 000568 泸州老 窖 2,475,400 104,734,174.00 0.57
37 600256 广汇能 源 7,749,000 104,379,030.00 0.57
38 600383 金地集 团 15,676,000 101,580,480.00 0.55
39 000063 中兴通 讯 7,037,076 98,237,580.96 0.53
40 601628 中国人 寿 5,230,000 95,709,000.00 0.52 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
29
41 600028 中国石 化 15,062,200 94,891,860.00 0.52
42 000983 西山煤 电 5,640,000 87,984,000.00 0.48
43 600547 山东黄 金 2,657,604 87,275,715.36 0.47
44 600518 康美药 业 5,617,232 86,617,717.44 0.47
45 600999 招商证 券 7,434,472 86,314,219.92 0.47
46 601989 中国重 工 16,300,920 84,601,774.80 0.46
47 000069 华侨 城 A 13,208,991 84,273,362.58 0.46
48 000527 美的电 器 7,580,000 83,759,000.00 0.46
49 600019 宝钢股 份 19,322,644 83,473,822.08 0.45
50 000338 潍柴动 力 2,810,990 83,458,293.10 0.45
51 000792 盐湖股 份 2,280,999 77,029,336.23 0.42
52 600739 辽宁成 大 4,911,498 76,619,368.80 0.42
53 601009 南京银 行 8,984,600 76,548,792.00 0.42
54 600795 国电电 力 28,336,500 76,508,550.00 0.42
55 000423 东阿阿 胶 1,908,000 76,339,080.00 0.42
56 601988 中国银 行 26,888,139 75,824,551.98 0.41
57 600489 中金黄 金 3,505,676 75,442,147.52 0.41
58 601788 光大证 券 5,531,848 72,854,438.16 0.40
59 600362 江西铜 业 3,003,590 71,815,836.90 0.39
60 600690 青岛海 尔 5,886,615 68,991,127.80 0.38
61 601699 潞安环 能 3,290,700 68,249,118.00 0.37
62 000538 云南白 药 1,149,396 68,136,194.88 0.37
63 000895 双汇发 展 1,093,000 67,634,840.00 0.37
64 601688 华泰证 券 6,392,900 67,125,450.00 0.37
65 000629 攀钢钒 钛 10,192,077 67,063,866.66 0.36
66 600348 阳泉煤 业 4,360,768 66,719,750.40 0.36
67 601600 中国铝 业 10,536,391 65,009,532.47 0.35
68 600276 恒瑞医 药 2,255,938 64,767,979.98 0.35
69 600089 特变电 工 9,436,100 63,882,397.00 0.35
70 600406 国电南 瑞 3,399,710 63,540,579.90 0.35
71 000100 TCL 集团 30,290,000 61,488,700.00 0.33
72 000024 招商地 产 2,500,000 61,325,000.00 0.33
73 601669 中国水 电 13,699,723 59,867,789.51 0.33
74 601299 中国北 车 14,692,750 58,917,927.50 0.32
75 601168 西部矿 业 6,740,000 57,694,400.00 0.31
76 000728 国元证 券 5,278,019 57,583,187.29 0.31
77 601766 中国南 车 12,540,000 57,182,400.00 0.31 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
30
78 600029 南方航 空 12,330,000 56,841,300.00 0.31
79 000402 金融街 8,610,000 56,223,300.00 0.31
80 601898 中煤能 源 6,930,300 53,640,522.00 0.29
81 000562 宏源证 券 4,000,000 53,000,000.00 0.29
82 600309 烟台万 华 3,930,000 52,465,500.00 0.29
83 600068 葛洲坝 7,799,380 50,929,951.40 0.28
84 000783 长江证 券 5,518,561 50,218,905.10 0.27
85 000630 铜陵有 色 2,537,100 48,966,030.00 0.27
86 601186 中国铁 建 10,975,200 48,839,640.00 0.27
87 600600 青岛啤 酒 1,266,700 48,375,273.00 0.26
88 600100 同方股 份 5,737,200 48,307,224.00 0.26
89 600642 申能股 份 10,304,647 47,504,422.67 0.26
90 600535 天士力 1,068,621 46,720,110.12 0.25
91 600875 东方电 气 2,579,500 46,224,640.00 0.25
92 600009 上海机 场 3,619,298 46,109,856.52 0.25
93 600010 包钢股 份 9,370,000 45,725,600.00 0.25
94 000425 徐工机 械 3,179,928 45,600,167.52 0.25
95 000709 河北钢 铁 16,690,464 45,564,966.72 0.25
96 000623 吉林敖 东 2,624,070 45,501,373.80 0.25
97 600177 雅戈尔 5,348,003 45,404,545.47 0.25
98 000878 云南铜 业 2,529,843 45,284,189.70 0.25
99 000060 中金岭 南 5,238,300 45,154,146.00 0.25
100 000012 南玻 A 4,999,938 44,999,442.00 0.24
101 600150 中国船 舶 1,954,804 44,901,847.88 0.24
102 600123 兰花科 创 2,481,770 44,820,766.20 0.24
103 601666 平煤股 份 4,386,298 44,389,335.76 0.24
104 601390 中国中 铁 17,102,551 43,953,556.07 0.24
105 600583 海油工 程 7,216,900 43,950,921.00 0.24
106 601958 金钼股 份 3,453,000 43,749,510.00 0.24
107 000039 中集集 团 3,278,766 43,607,587.80 0.24
108 600115 东方航 空 10,363,301 43,318,598.18 0.24
109 600196 复星医 药 4,189,900 43,197,869.00 0.24
110 601618 中国中 冶 17,300,000 42,904,000.00 0.23
111 601388 怡球资 源 2,540,322 42,702,812.82 0.23
112 601111 中国国 航 6,940,000 42,681,000.00 0.23
113 600549 厦门钨 业 968,946 42,546,418.86 0.23
114 002415 海康威 视 1,529,340 41,598,048.00 0.23 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
31
115 002142 宁波银 行 4,085,300 40,771,294.00 0.22
116 002422 科伦药 业 873,042 40,736,139.72 0.22
117 601718 际华集 团 12,886,205 40,720,407.80 0.22
118 600188 兖州煤 业 2,144,430 40,701,281.40 0.22
119 600085 同仁堂 2,315,000 40,396,750.00 0.22
120 000009 中国宝 安 4,029,000 40,290,000.00 0.22
121 600143 金发科 技 6,697,609 39,984,725.73 0.22
122 600415 小商品 城 5,070,000 39,546,000.00 0.22
123 600369 西南证 券 3,448,885 39,006,889.35 0.21
124 600863 内蒙华 电 5,000,000 39,000,000.00 0.21
125 601117 中国化 学 6,741,706 38,899,643.62 0.21
126 601991 大唐发 电 6,908,299 38,893,723.37 0.21
127 600881 亚泰集 团 7,067,000 38,868,500.00 0.21
128 000581 威孚高 科 1,410,111 38,637,041.40 0.21
129 600166 福田汽 车 5,387,912 38,523,570.80 0.21
130 000937 冀中能 源 2,488,000 37,991,760.00 0.21
131 600066 宇通客 车 1,679,787 37,728,016.02 0.21
132 600005 武钢股 份 14,016,400 37,704,116.00 0.21
133 600660 福耀玻 璃 4,800,000 37,536,000.00 0.20
134 601919 中国远 洋 8,073,300 37,460,112.00 0.20
135 600271 航天信 息 1,973,900 37,326,449.00 0.20
136 002155 辰州矿 业 1,901,916 36,821,093.76 0.20
137 600376 首开股 份 2,759,000 36,529,160.00 0.20
138 002202 金风科 技 5,650,000 36,216,500.00 0.20
139 600694 大商股 份 1,078,993 36,092,315.85 0.20
140 000625 长安汽 车 7,229,952 35,282,165.76 0.19
141 600153 建发股 份 4,926,252 35,271,964.32 0.19
142 600058 五矿发 展 1,573,800 35,142,954.00 0.19
143 600252 中恒集 团 3,165,636 34,695,370.56 0.19
144 601808 中海油 服 2,097,790 34,634,512.90 0.19
145 000933 神火股 份 3,788,953 34,555,251.36 0.19
146 000768 西飞国 际 4,386,000 34,430,100.00 0.19
147 000869 张裕 A 503,094 33,838,102.44 0.18
148 600741 华域汽 车 3,754,100 33,674,277.00 0.18
149 000800 一汽轿 车 3,099,977 33,665,750.22 0.18
150 600809 山西汾 酒 887,762 33,459,749.78 0.18
151 600655 豫园商 城 4,238,947 33,402,902.36 0.18 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
32
152 000422 湖北宜 化 2,658,592 32,567,752.00 0.18
153 600497 驰宏锌 锗 2,293,540 32,270,107.80 0.18
154 600395 盘江股 份 1,190,000 31,987,200.00 0.17
155 600827 友谊股 份 2,817,191 31,862,430.21 0.17
156 600832 东方明 珠 5,930,000 31,844,100.00 0.17
157 000960 锡业股 份 1,607,200 31,661,840.00 0.17
158 600315 上海家 化 811,341 31,650,412.41 0.17
159 000758 中色股 份 1,642,800 31,163,916.00 0.17
160 600011 华能国 际 4,799,854 30,959,058.30 0.17
161 600839 四川长 虹 14,600,000 30,806,000.00 0.17
162 600779 水井坊 1,263,100 30,655,437.00 0.17
163 002106 莱宝高 科 1,520,017 30,506,741.19 0.17
164 601717 郑煤机 2,619,894 30,390,770.40 0.17
165 000999 华润三 九 1,390,119 30,374,100.15 0.17
166 601106 中国一 重 9,600,000 30,336,000.00 0.17
167 601607 上海医 药 2,835,500 30,254,785.00 0.16
168 000729 燕京啤 酒 4,134,600 30,182,580.00 0.16
169 000528 柳工 2,416,000 29,982,560.00 0.16
170 000876 新希望 1,967,900 29,479,142.00 0.16
171 600649 城投控 股 4,080,900 29,464,098.00 0.16
172 600259 广晟有 色 446,097 29,411,175.21 0.16
173 601888 中国国 旅 1,040,064 29,350,606.08 0.16
174 000825 太钢不 锈 8,312,200 29,342,066.00 0.16
175 600208 新湖中 宝 7,090,000 29,281,700.00 0.16
176 600125 铁龙物 流 3,376,000 28,628,480.00 0.16
177 601333 广深铁 路 9,710,200 28,547,988.00 0.16
178 002353 杰瑞股 份 586,608 28,450,488.00 0.15
179 600703 三安光 电 2,088,491 28,424,362.51 0.15
180 000401 冀东水 泥 2,009,000 28,246,540.00 0.15
181 600804 鹏博士 4,750,000 28,215,000.00 0.15
182 600219 南山铝 业 4,155,200 27,839,840.00 0.15
183 002385 大北农 1,430,253 27,746,908.20 0.15
184 600320 振华重 工 6,526,719 27,542,754.18 0.15
185 600811 东方集 团 5,019,753 27,508,246.44 0.15
186 600372 中航电 子 1,498,784 26,963,124.16 0.15
187 600267 海正药 业 1,517,315 26,522,666.20 0.14
188 002241 歌尔声 学 726,472 26,508,963.28 0.14 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
33
189 601992 金隅股 份 3,981,368 26,476,097.20 0.14
190 002038 双鹭药 业 819,111 26,375,374.20 0.14
191 600588 用友软 件 1,720,200 26,250,252.00 0.14
192 600893 航空动 力 2,017,350 26,245,723.50 0.14
193 002007 华兰生 物 1,060,000 26,054,800.00 0.14
194 601179 中国西 电 6,498,908 25,865,653.84 0.14
195 002092 中泰化 学 3,376,334 25,828,955.10 0.14
196 000898 鞍钢股 份 6,620,000 25,818,000.00 0.14
197 002001 新和成 1,209,090 25,548,071.70 0.14
198 600266 北京城 建 1,679,880 25,517,377.20 0.14
199 600062 华润双 鹤 1,328,426 25,346,368.08 0.14
200 000718 苏宁环 球 3,119,117 25,264,847.70 0.14
201 601018 宁波港 9,911,256 25,075,477.68 0.14
202 601001 大同煤 业 2,282,900 24,997,755.00 0.14
203 000725 京东 方 A 12,999,980 24,829,961.80 0.14
204 002081 金螳螂 652,959 24,812,442.00 0.13
205 600895 张江高 科 2,880,000 24,681,600.00 0.13
206 601101 昊华能 源 1,427,900 24,445,648.00 0.13
207 601918 国投新 集 1,998,312 24,399,389.52 0.13
208 002310 东方园 林 412,892 24,240,889.32 0.13
209 600108 亚盛集 团 4,900,000 24,157,000.00 0.13
210 600216 浙江医 药 957,400 24,078,610.00 0.13
211 600664 哈药股 份 3,650,970 24,059,892.30 0.13
212 000778 新兴铸 管 3,554,074 23,776,755.06 0.13
213 000061 农产品 4,084,000 23,687,200.00 0.13
214 600997 开滦股 份 2,259,900 23,661,153.00 0.13
215 600718 东软集 团 2,742,520 23,613,097.20 0.13
216 600331 宏达股 份 2,935,891 23,604,563.64 0.13
217 601118 海南橡 胶 3,392,689 23,307,773.43 0.13
218 600221 海南航 空 4,761,565 23,236,437.20 0.13
219 601377 兴业证 券 2,212,602 23,188,068.96 0.13
220 601866 中海集 运 9,093,600 23,006,808.00 0.13
221 000969 安泰科 技 1,860,000 22,747,800.00 0.12
222 600971 恒源煤 电 1,632,975 22,747,341.75 0.12
223 600859 王府井 828,190 22,659,278.40 0.12
224 600550 天威保 变 2,548,385 22,247,401.05 0.12
225 601158 重庆水 务 3,736,987 22,010,853.43 0.12 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
34
226 600132 重庆啤 酒 1,017,000 21,957,030.00 0.12
227 600352 浙江龙 盛 3,792,000 21,728,160.00 0.12
228 000046 泛海建 设 4,856,566 21,708,850.02 0.12
229 600498 烽火通 信 795,510 21,088,970.10 0.11
230 600118 中国卫 星 1,672,133 21,052,154.47 0.11
231 002146 荣盛发 展 1,928,114 21,016,442.60 0.11
232 600674 川投能 源 3,013,852 20,855,855.84 0.11
233 600160 巨化股 份 2,063,675 20,843,117.50 0.11
234 600508 上海能 源 1,140,648 20,679,948.24 0.11
235 600970 中材国 际 1,791,507 20,673,990.78 0.11
236 600316 洪都航 空 1,556,415 20,280,087.45 0.11
237 601901 方正证 券 3,990,000 20,269,200.00 0.11
238 000807 云铝股 份 3,410,575 20,088,286.75 0.11
239 601336 新华保 险 585,518 20,048,136.32 0.11
240 601633 长城汽 车 1,119,322 19,923,931.60 0.11
241 601928 凤凰传 媒 2,290,852 19,701,327.20 0.11
242 600516 方大炭 素 2,288,000 19,539,520.00 0.11
243 000680 山推股 份 3,327,450 19,465,582.50 0.11
244 600770 综艺股 份 1,689,683 19,397,560.84 0.11
245 600432 吉恩镍 业 1,460,000 19,388,800.00 0.11
246 002128 露天煤 业 1,482,198 19,387,149.84 0.11
247 002069 獐子岛 928,574 19,360,767.90 0.11
248 600598 北大荒 2,598,500 19,358,825.00 0.11
249 601933 永辉超 市 713,014 19,322,679.40 0.11
250 600500 中化国 际 2,840,100 19,199,076.00 0.10
251 601098 中南传 媒 1,999,695 19,157,078.10 0.10
252 600812 华北制 药 2,983,000 18,971,880.00 0.10
253 600037 歌华有 线 2,492,500 18,768,525.00 0.10
254 600169 太原重 工 5,346,000 18,764,460.00 0.10
255 601558 华锐风 电 2,623,184 18,388,519.84 0.10
256 600109 国金证 券 1,276,669 18,371,266.91 0.10
257 000703 恒逸石 化 1,099,221 18,280,045.23 0.10
258 002299 圣农发 展 1,255,978 18,136,322.32 0.10
259 600170 上海建 工 2,465,400 17,800,188.00 0.10
260 600873 梅花集 团 2,632,986 17,772,655.50 0.10
261 002073 软控股 份 2,110,000 17,681,800.00 0.10
262 601555 东吴证 券 1,999,990 17,679,911.60 0.10 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
35
263 600528 中铁二 局 2,570,000 17,373,200.00 0.09
264 600418 江淮汽 车 3,209,089 17,361,171.49 0.09
265 000059 辽通化 工 2,193,000 17,346,630.00 0.09
266 002344 海宁皮 城 645,177 16,826,216.16 0.09
267 000961 中南建 设 1,349,761 16,818,022.06 0.09
268 601369 陕鼓动 力 1,798,137 16,650,748.62 0.09
269 000780 平庄能 源 1,495,979 15,677,859.92 0.09
270 600595 中孚实 业 2,780,000 15,512,400.00 0.08
271 600546 山煤国 际 729,100 15,252,772.00 0.08
272 000686 东北证 券 889,812 15,251,377.68 0.08
273 600456 宝钛股 份 792,020 14,866,215.40 0.08
274 000559 万向钱 潮 2,935,170 14,763,905.10 0.08
275 002122 天马股 份 2,260,000 14,599,600.00 0.08
276 002500 山西证 券 1,780,000 14,578,200.00 0.08
277 000968 煤气化 940,000 14,335,000.00 0.08
278 002431 棕榈园 林 543,614 14,019,805.06 0.08
279 600183 生益科 技 2,636,000 13,575,400.00 0.07
280 600783 鲁信创 投 840,226 13,410,006.96 0.07
281 600096 云天化 1,010,000 13,392,600.00 0.07
282 601566 九牧王 472,251 13,152,190.35 0.07
283 002399 海普瑞 607,522 12,879,466.40 0.07
284 601099 太平洋 1,837,770 12,680,613.00 0.07
285 002493 荣盛石 化 800,000 12,264,000.00 0.07
286 002405 四维图 新 1,007,871 12,033,979.74 0.07
287 600307 酒钢宏 兴 3,393,922 11,776,909.34 0.06
288 002603 以岭药 业 403,345 11,112,154.75 0.06
289 601258 庞大集 团 1,799,951 10,979,701.10 0.06
290 000021 长城开 发 1,957,693 10,532,388.34 0.06
291 600022 山东钢 铁 3,999,929 10,279,817.53 0.06
292 002378 章源钨 业 299,909 9,495,118.94 0.05
293 601233 桐昆股 份 1,059,000 9,255,660.00 0.05
294 601268 二重重 装 1,300,369 7,971,261.97 0.04
295 601216 内蒙君 正 991,908 6,913,598.76 0.04
296 002570 贝因美 325,743 6,563,721.45 0.04
297 002594 比亚迪 291,055 5,780,352.30 0.03
298 600582 天地科 技 200,000 2,890,000.00 0.02
299 000027 深圳能 源 313,953 2,031,275.91 0.01 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
36
300 600380 健康元 299,910 1,466,559.90 0.01
301 600635 大众公 用 300,000 1,398,000.00 0.01
302 600879 航天电 子 149,965 1,181,724.20 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 000651 格力电 器 104,882,365.25 0.60
2 601818 光大银 行 64,184,282.30 0.37
3 000629 攀钢钒 钛 63,105,721.96 0.36
4 601669 中国水 电 61,998,916.36 0.35
5 601939 建设银 行 56,217,810.43 0.32
6 000562 宏源证 券 53,616,112.14 0.31
7 000581 威孚高 科 46,384,284.57 0.26
8 600104 上汽集 团 44,250,866.66 0.25
9 601288 农业银 行 43,645,000.00 0.25
10 600143 金发科 技 42,921,045.72 0.24
11 600863 内蒙华 电 38,800,000.00 0.22
12 601991 大唐发 电 38,463,680.00 0.22
13 601388 怡球资 源 33,024,186.00 0.19
14 600827 友谊股 份 32,666,614.86 0.19
15 600315 上海家 化 31,268,001.18 0.18
16 601718 际华集 团 31,190,240.05 0.18
17 600011 华能国 际 30,169,407.76 0.17
18 002304 洋河股 份 27,474,338.97 0.16
19 600999 招商证 券 26,750,176.69 0.15
20 002353 杰瑞股 份 26,410,406.24 0.15
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人 民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600481 双良节 能 138,442,723.80 0.79
2 000651 格力电 器 120,607,721.92 0.69 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
37
3 600881 亚泰集 团 67,323,898.56 0.38
4 000562 宏源证 券 65,216,192.44 0.37
5 600837 海通证 券 49,777,860.90 0.28
6 601727 上海电 气 43,001,718.39 0.24
7 601166 兴业银 行 40,505,341.22 0.23
8 600582 天地科 技 39,691,908.85 0.23
9 000402 金融街 35,409,869.81 0.20
10 600300 维维股 份 34,056,036.61 0.19
11 000961 中南建 设 32,453,312.72 0.18
12 600143 金发科 技 31,811,642.02 0.18
13 601318 中国平 安 30,860,821.55 0.18
14 600108 亚盛集 团 29,571,155.73 0.17
15 600674 川投能 源 27,791,935.73 0.16
16 600008 首创股 份 26,128,263.41 0.15
17 600428 中远航 运 25,963,935.69 0.15
18 600000 浦发银 行 25,756,306.78 0.15
19 600717 天津港 25,135,375.84 0.14
20 600635 大众公 用 24,329,292.32 0.14
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关 交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,258,178,660.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,415,885,880.52
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 400,180,000.00 2.18
2 央行票 据 96,910,000.00 0.53
3 金融债 券 200,650,000.00 1.09
其中： 政策 性金 融债 200,650,000.00 1.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
38
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 697,740,000.00 3.80
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019202 12 国债 02 1,500,000 151,500,000.00 0.82
2 120405 12 农发 05 1,000,000 100,470,000.00 0.55
3 120001 12 附息 国债 01 1,000,000 100,270,000.00 0.55
4 110414 11 农发 14 1,000,000 100,180,000.00 0.54
5 020051 12 贴债 01 1,000,000 98,240,000.00 0.53
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 ，本基 金投资 决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ，未 发现本 基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,443,590.65
2 应收证 券清 算款 38,468,515.08
3 应收股 利 25,049,696.40
4 应收利 息 10,725,049.15
5 应收申 购款 9,896,194.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
39
8 其他 -
9 合计 85,583,045.66
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数 （ 户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
619,772 41,293.34 758,089,101.42 2.96% 24,834,364,103.92 97.04%
8.2 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
14,756,703.71 0.06%
注： 截至 本报 告期 末， 本 公司高 级管 理人 员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份
额总量 的数 量区 间 为 50 万 份至 100 万 份（ 含） ；本 基 金的基 金经 理未 持有 本基 金份额 。
§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2009 年7 月10日 ）基 金份 额总 额 24,771,957,170.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,970,707,526.21
本报告 期基 金总 申购 份额 2,357,042,660.91
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,735,296,981.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,592,453,205.34 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
40
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2012 年 4 月 21 日发布公告， 聘任林浩先生为华夏基金管理
有限公司（以下简称“本公司”）副总经理；于 2012 年 5 月 7 日发布公告，王
亚伟先生不再担任本公司副总经理。 本基金管 理人于 2012 年 5 月 11 日发布公告，
经本公司股东会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举组成本公司第四届董事
会；经本公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举王东明先生
为本公司董事长， 范勇宏先生为本公司副董事长， 同意滕天鸣先生任本公司总经
理，范勇宏先生不再担任本公司总经理 。根据中国证监会证监许可[2012]877 号
批复，滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理已获得中国证监会核准。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 1 2,052,232,275.66 45.93% 102,608.38 49.25% -
中银国 际证 券 1 1,343,435,068.02 30.07% 29,936.52 14.37% - 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
41
海通证 券 1 1,072,346,126.72 24.00% 75,786.06 36.38% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管 人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了光 大证 券 、 广 发 证券 、 华 泰证 券、 中投 证 券和中 信证
券的交 易单 元作 为本 基金 交易单 元， 本报 告期 无股 票交易 及应 付佣 金。
④本报 告期 内， 原华 泰联 合证券 的交 易单 元更 名为 华泰证 券的 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总额
的比例
成交金 额
占当期 回购成
交 总额 的比 例
国金证 券 40,490,930.10 47.51% 258,000,000.00 43.88%
中银国 际证 券 5,630,394.36 6.61% - -
海通证 券 39,108,714.30 45.89% 330,000,000.00 56.12%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 基 金 对
账单服 务方 式的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2012-03-10
2 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投
资非公 开发 行股 票的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2012-03-23 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告
42
3 华夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站 2012-03-31
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2012-04-21
5 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2012-05-07
6 华夏基 金管 理有 限公 司公 告两则 中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2012-05-11
7 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手 机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网站 2012-06-29
8 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投
资非公 开发 行股 票的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2012-06-30
§ 11 备查 文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2 《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》；
11.1.3 《华夏沪深 300 指数证券投资基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理 人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一二年八月二十八日
