华夏回报证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告 摘要
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年八月二十八日
华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2012 年 8 月 24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自 半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读 半
年度报告正文。 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华夏回 报混 合
基金主 代码 002001
交易代 码 002001 002002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003年9月5 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,976,075,627.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 尽量避 免基 金资 产损 失， 追求每 年较 高的 绝对 回报 。
投资策 略
正 确 判 断 市 场 走 势 ， 合 理 配 置 股 票 和 债 券 等 投 资 工 具 的 比
例 ， 准 确 选 择 具 有 投 资 价 值 的 股 票 品 种 和 债 券 品 种 进 行 投
资， 可 以在 尽量 避免 基金 资 产损失 的前 提下 实现 基金 每年较
高的绝 对回 报。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为绝 对回报 标准 ， 为 同期 一年 期 定期存
款利率 。
风险收 益特 征
本基金 在证 券投 资基 金中 属于中 等风 险的 品种 ， 其 长 期平均
的预期 收益 和风 险高 于债 券基金 ，低 于股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 崔雁巍 唐州徽
联系电 话 400-818-6666 010-66594855
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年 度 报 告 正文
的管理 人互 联网 网址
www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
3
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 -52,738,874.32
本期利 润 406,968,988.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0499
本期基 金份 额净 值增 长率 4.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2012 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0190
期末基 金资 产净 值 9,952,954,281.05
期末基 金份 额净 值 1.248
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.03% 0.51% 0.27% 0.00% -1.30% 0.51%
过去三 个月 2.30% 0.50% 0.85% 0.00% 1.45% 0.50%
过去 六 个月 4.09% 0.64% 1.72% 0.00% 2.37% 0.64%
过去一 年 -5.95% 0.72% 3.49% 0.00% -9.44% 0.72%
过去三 年 5.77% 0.96% 8.44% 0.00% -2.67% 0.96%
自基金合同
生效起 至今
440.14% 1.08% 25.07% 0.00% 415.07% 1.08%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏回 报证 券投 资基 金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2003 年 9 月 5 日 至 2012 年 6 月 30 日 ） 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
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§ 4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州和广州设有分公司， 在香港设有子公司。 公司是首批全国社保基
金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、 境内首只 ETF
基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012 年上半年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风
险管理， 同时积极把握投资机会， 旗下大部分主动管理的股票型、 混合型基金表
现优于市场平均水平， 债券型基金全部取得正收益。 根据银河证券基金研究中心
基金业绩统计报告（截至 2012 年 6 月 29 日数据），今年以来，华夏盛世股票、
华夏成长混合等 9 只基金净值增长率超过了 5% 。
2012 年 3 月，在《中国证券报》主办的“第九届中国基金业金牛奖” 评选
中， 华夏基金第七次荣获年度 “金牛基金管理公司奖” ， 所管理的 基金荣获 6 个
单项奖；在《证券时报》主办的“2011 年度中国基金业明星基金奖” 评选中，华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
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华夏基金第四次荣获 “年度十大明星基金公司奖” ， 并获得评委会特别颁发的 “五
年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获 5 个单项奖。2012 年 4 月，
在 《上海证券报》 主办 的第九届中国 “金基金” 评选中， 华夏基金第 七次荣获年
度“金基金 ?TOP 公司奖”， 所管理的基金荣 获 4 个单项奖。在上述评奖中，华
夏基金均为获奖最多的基金公司 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡建平
本 基 金 的
基金经
理 、 股 票
投 资 部 副
总经理
2007-07-31 - 14 年
硕 士 。曾 任 鹏华 基金
管 理 有限 公 司基 金经
理 、 研究 员 ，浙 江天
堂 硅 谷创 业 投资 公司
投 资 经理 ， 原浙 江证
券 投 资经 理 、研 究员
等。 2007 年 4 月加 入
华 夏 基金 管 理有 限公
司。
张剑
本 基 金 的
基金经 理
2011-02-22 - 8 年
清 华 大学 工 学硕 士。
曾任 中信 建 投证 券 行
业 研 究员 、 原泰 达荷
银基金 （ 现 泰达 宏利
基金） 行业 研究 员等 。
2007 年 9 月加 入华 夏
基 金 管理 有 限公 司，
曾 任 行业 研 究员 、基
金经理 助理 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金
销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他 有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
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本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初， 投资者对国内经济、 欧债危机以及美国经济的预判相对乐观， 市场有
所反弹， 但仅限于存量博弈为主；2 季度， 在 欧债危机加剧、 美国经济放缓、 国
内经济继续回落的情况下， 政策开始调整， 但由于调整存在滞后效应， 且各方对
政策力度相对温和也逐步达成共识， 市场走出冲高回落的格局。 行业方面， 金融
改革持续推进和地产保持较好销售成为主要亮点， 相关股票表现良好， 而受长期
经济前景不明困扰的行业则表现较差。
操作上， 本基金降低了股票仓位， 减持了银行类股 票， 增持了地产行业股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.248 元， 本报告期份额净值增
长率为 4.09% ，同期业绩比较基准增长率为 1.72% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济增速放缓、政策逆周期操作相对温和已经迅速被市场接受，我们认为，
这很可能是一个趋势， 意味着未来投资方法需要适当改变。 我们发现， 许多传统
行业正逐步老去； 还有一些行业受未来行业空间增长有限、 经营模式变化等因素
影响， 内部差异将被放大， 生产经营将进入新的阶段， 优胜劣汰和 资源整合性较
强的地产行业， 以及受利率市场化影响而实行差异化战略的银行行业便是其中的
代表。
未来在经济总量增速放慢的情况下， 结构性的机会将会更加珍贵。 我们认为，
信息传播和获得更加便捷将改变诸多行业的商业模式， 过去很多依赖信息优势获华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
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取不合理利润的行业都将受到直接冲击， 而能够把消费者利益放在首位， 真正为
客户创造价值的公司的经营环境将出现前所未有的改善。
经济增速的放缓并不意味着投资的沙漠， 我们确信， 如果实施优化的收入分
配政策， 总需求仍有弹性。 供给方面， 虽然未来一段时间去产能是一个现实问题，
出清时间也可能较长， 但是 供给的改革空间也很巨大， 很多行业的管制放松将会
催生新机会。
未来我们将关注政策微调带来的效果， 并进一步选择有长期价值的个股构建
组合主体。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括督察长、 投资风险负
责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中， 近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。 同时， 根 据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人”） 在华夏回报证华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
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券投资基金（以下称 “本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持
有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会 计报告 （注 ： 财务
会计报告中的 “金融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏回报证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
356,213,690.86 680,144,817.81
结算备 付金
37,817,239.10 4,240,070.99
存出保 证金
1,950,073.08 3,488,453.69
交易性 金融 资产
8,342,372,119.58 9,097,437,406.65
其中： 股票 投资
4,553,082,836.08 5,765,920,522.15
基金投 资
- -
债券投 资
3,789,289,283.50 3,331,516,884.50
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
978,550,797.83 99,000,268.50
应收证 券清 算款
221,160,515.02 31,044,507.70 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
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应收利 息
58,392,813.96 34,947,991.91
应收股 利
3,081,033.55 -
应收申 购款
2,345,895.03 3,131,792.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
10,001,884,178.01 9,953,435,310.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生 金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,080,224.59
应付赎 回款
8,190,376.41 8,594,639.12
应付管 理人 报酬
12,372,575.41 12,838,227.68
应付托 管费
2,062,095.91 2,139,704.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
24,417,345.71 53,161,871.24
应交税 费
78,498.16 78,498.16
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,809,005.36 1,636,948.98
负债合 计
48,929,896.96 80,530,114.37
所有者权益：
实收基 金
7,976,075,627.84 8,236,570,762.25
未分配 利润
1,976,878,653.21 1,636,334,433.42
所有者 权益 合计
9,952,954,281.05 9,872,905,195.67
负债和 所有 者权 益总 计
10,001,884,178.01 9,953,435,310.04
注： 报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.248 元， 基金 份额 总额 7,976,075,627.84
份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏回报证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
10
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
506,122,840.93 -142,418,411.43
1.利息 收入
74,864,942.52 40,970,248.25
其中： 存款 利息 收入
3,799,103.30 2,902,042.18
债券利 息收 入
67,528,967.97 37,299,356.29
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,536,871.25 768,849.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-29,401,498.00 383,468,962.76
其中： 股票 投资 收益
-83,720,938.31 308,013,727.98
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
17,101,245.51 -8,606,525.98
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
37,218,194.80 84,061,760.76
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
459,707,863.17 -568,435,107.06
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
951,533.24 1,577,484.62
减：二、费用
99,153,852.08 115,050,687.70
1.管理 人报 酬
74,940,822.85 83,911,159.05
2.托管 费
12,490,137.12 13,985,193.21
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
11,508,276.14 16,942,303.66
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用
214,615.97 212,031.78
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
406,968,988.85 -257,469,099.13
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
406,968,988.85 -257,469,099.13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏回报证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
11
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金净
值）
8,236,570,762.25 1,636,334,433.42 9,872,905,195.67
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金
净 值变 动数 （本 期利 润）
- 406,968,988.85 406,968,988.85
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数 （净 值减 少以
“- ” 号填列）
-260,495,134.41 -66,424,769.06 -326,919,903.47
其中：1.基 金申 购款 353,724,958.12 80,518,915.65 434,243,873.77
2.基金 赎回 款 -614,220,092.53 -146,943,684.71 -761,163,777.24
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分
配利润产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金净
值）
7,976,075,627.84 1,976,878,653.21 9,952,954,281.05
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金净
值）
8,263,059,331.64 3,439,449,969.79 11,702,509,301.43
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -257,469,099.13 -257,469,099.13
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数 （净 值减 少以
“- ” 号填列）
38,347,261.11 11,740,024.63 50,087,285.74
其中：1.基 金申 购款 964,218,434.77 347,774,209.28 1,311,992,644.05
2.基金 赎回 款 -925,871,173.66 -336,034,184.65 -1,261,905,358.31
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以 “- ” 号填 列 ）
- -479,616,811.08 -479,616,811.08
五、 期 末所 有者 权益 （基 金净
值）
8,301,406,592.75 2,714,104,084.21 11,015,510,676.96
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
王东明
崔雁巍
崔雁巍
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
12
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金发起 人 、 基 金 管 理 人、 基 金 注 册 登 记
机构、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
中信证 券 130,411,521.55 1.85% - -
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.4 债券回购交易 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
13
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中信证 券 4,160,000,000.00 22.96% - -
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 113,849.56 1.97% 113,849.56 0.47%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 - - - -
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的
管理费
74,940,822.85 83,911,159.05
其中：支付销售机构的客
户维护 费
6,364,738.49 6,945,353.03
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为 ： 日 基金 管理 人报 酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
14
年天数 。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
12,490,137.12 13,985,193.21
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ： 日 基金 托管 费＝ 前一 日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当年天 数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 97,904,557.53 - - - - -
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
15
基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 356,213,690.86 3,694,399.48 582,256,613.63 2,808,174.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及 上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.5 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注
000562 宏源证 券 2012-06-28 2013-06-29
非公开
发行流
通受限
13.22 13.25 400,000 5,288,000.00 5,300,000.00 -
000776 广发证 券 2011-08-25 2012-08-27
非公开
发行流
通受限
26.91 29.35 1,950,000 52,474,500.00 57,232,500.00 -
600863 内蒙华 电 2012-03-21 2013-03-19
非公开
发行流
通受限
7.76 7.80 6,000,000 46,560,000.00 46,800,000.00 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
600499 科达机 电 2012-06-20
证监会
并购重
组委审
核公司
发行股
10.28 2012-07-02 10.11 9,098,765 133,939,338.23 93,535,304.20 - 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
16
份购买
资产事
项
600392 *ST 天成 2012-01-30
筹划重
大资产
重组事
项
9.82 2012-08-01 10.31 1,963,500 54,750,234.16 19,281,570.00 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以或相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整
确定公允价值。
第三层级： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2 各层级金融工具公允价值
截至 2012 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
级的余额为 4,973,576,119.58 元， 第二层级的余额为 3,368,796,000.00 元， 第三层
级的余额为 0 元。 （截至 2011 年 12 月 31 日止： 第一层级的余额为 6,358,810,848.31
元，第二层级的余额为 2,738,626,558.34 元，第三层级的余额为 0 元。）
6.4.6.3 公允价值所属层级间的重大变动 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
17
对于特殊事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值
调整之日起从第 一层级转入第二层级或第三层级， 于复牌并恢复市价估值之日起
从第二层级或第三层级转入第一层级。 对于持有的非公开发行股票， 本基金于限
售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级， 于限售期满并恢复市价估值
之日起从第二层级转入第一层级。
6.4.6.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 4,553,082,836.08 45.52
其中： 股票 4,553,082,836.08 45.52
2 固定收 益投 资 3,789,289,283.50 37.89
其中： 债券 3,789,289,283.50 37.89
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 978,550,797.83 9.78
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 394,030,929.96 3.94
6 其他各 项资 产 286,930,330.64 2.87
7 合计 10,001,884,178.01 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 35,867,645.96 0.36
B 采掘业 1,383,360.00 0.01
C 制造业 2,636,615,278.60 26.49
C0
食品 、饮 料 961,215,171.91 9.66
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - - 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
18
C3
造纸 、印 刷 28,729,967.63 0.29
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 18,408,175.74 0.18
C5
电子 433,968,922.13 4.36
C6
金属 、非 金属 40,404,293.82 0.41
C7
机械 、设 备、 仪表 742,492,312.66 7.46
C8
医药 、生 物制 品 411,396,434.71 4.13
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 144,443,378.05 1.45
E 建筑业 20,597,289.20 0.21
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 301,125,585.34 3.03
H 批发和 零售 贸易 81,071,556.76 0.81
I 金融、 保险 业 455,849,748.19 4.58
J 房地产 业 837,682,739.13 8.42
K 社会服 务业 27,109,886.20 0.27
L 传播与 文化 产业 86,668.65 0.00
M 综合类 11,249,700.00 0.11
合计 4,553,082,836.08 45.75
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 31,740,858 653,226,857.64 6.56
2 000002 万科 A 43,178,261 384,718,305.51 3.87
3 600048 保利地 产 32,878,039 372,836,962.26 3.75
4 002415 海康威 视 10,305,580 280,311,776.00 2.82
5 000651 格力电 器 10,905,203 227,373,482.55 2.28
6 000063 中兴通 讯 12,446,151 173,748,267.96 1.75
7 000581 威孚高 科 5,477,187 150,074,923.80 1.51
8 600267 海正药 业 8,030,534 140,373,734.32 1.41
9 000895 双汇发 展 1,940,994 120,108,708.72 1.21
10 600016 民生银 行 19,791,931 118,553,666.69 1.19
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 基 金管理 人网
站的 半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
19
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600048 保利地 产 325,669,523.23 3.30
2 000002 万科 A 297,517,980.89 3.01
3 600837 海通证 券 106,481,196.43 1.08
4 000157 中联重 科 93,370,034.85 0.95
5 000800 一汽轿 车 77,026,002.51 0.78
6 600795 国电电 力 74,717,608.60 0.76
7 601601 中国太 保 71,427,237.30 0.72
8 601318 中国平 安 70,517,936.70 0.71
9 600519 贵州茅 台 65,706,645.61 0.67
10 600196 复星医 药 64,448,761.64 0.65
11 600518 康美药 业 58,994,186.03 0.60
12 300113 顺网科 技 53,839,900.99 0.55
13 002475 立讯精 密 49,755,323.77 0.50
14 600863 内蒙华 电 46,560,000.00 0.47
15 002299 圣农发 展 38,145,643.63 0.39
16 000671 阳光城 33,198,704.04 0.34
17 600016 民生银 行 32,361,587.00 0.33
18 300070 碧水源 29,956,510.24 0.30
19 600153 建发股 份 29,503,567.44 0.30
20 300122 智飞生 物 28,922,576.35 0.29
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 601939 建设银 行 783,040,776.60 7.93
2 601398 工商银 行 424,180,308.40 4.30
3 002304 洋河股 份 335,487,318.71 3.40
4 600519 贵州茅 台 232,258,904.32 2.35
5 600256 广汇能 源 197,017,865.54 2.00
6 000527 美的电 器 93,364,674.13 0.95
7 600036 招商银 行 92,749,975.67 0.94
8 000063 中兴通 讯 85,224,109.82 0.86
9 000895 双汇发 展 84,980,926.67 0.86
10 600016 民生银 行 73,778,864.71 0.75 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
20
11 600118 中国卫 星 72,600,119.91 0.74
12 000581 威孚高 科 69,368,274.66 0.70
13 000002 万科 A 68,264,079.97 0.69
14 600830 香溢融 通 57,751,683.57 0.58
15 000559 万向钱 潮 53,881,453.00 0.55
16 600048 保利地 产 53,555,453.74 0.54
17 600887 伊利股 份 50,088,397.67 0.51
18 600267 海正药 业 48,145,867.44 0.49
19 000848 承德露 露 42,862,730.72 0.43
20 002236 大华股 份 40,725,309.85 0.41
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,767,229,259.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,335,064,505.33
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 634,639,640.20 6.38
2 央行票 据 151,998,000.00 1.53
3 金融债 券 1,866,822,500.00 18.76
其中： 政策 性金 融债 1,866,822,500.00 18.76
4 企业债 券 215,612,553.90 2.17
5 企业短 期融 资券 40,632,000.00 0.41
6 中期票 据 638,521,000.00 6.42
7 可转债 241,063,589.40 2.42
8 其他 - -
9 合计 3,789,289,283.50 38.07
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110221 11 国开 21 2,600,000 259,246,000.00 2.60
2 110316 11 进出 16 2,000,000 206,240,000.00 2.07
3 110024 11 附 息国 债 24 2,000,000 203,920,000.00 2.05
4 100236 10 国开 36 2,000,000 202,180,000.00 2.03 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
21
5 113002 工行转 债 1,811,110 197,392,878.90 1.98
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 ，本基 金 投资 决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ，未 发现本 基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,950,073.08
2 应收证 券清 算款 221,160,515.02
3 应收股 利 3,081,033.55
4 应收利 息 58,392,813.96
5 应收申 购款 2,345,895.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 286,930,330.64
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113002 工行转 债 197,392,878.90 1.98
2 110018 国电转 债 24,490,342.50 0.25
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文 字描述部分 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
22
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数 （ 户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
524,470 15,207.88 47,180,138.86 0.59% 7,928,895,488.98 99.41%
8.2 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
742,475.53 0.01%
注： 截至 本报 告期 末， 本 公司高 级管 理人 员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人未 持有本 基金
份额； 本基 金的 基金 经理 未持有 本基 金份 额。
§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2003 年9 月5日 ）基 金份 额总 额 3,796,885,823.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,236,570,762.25
本报告 期基 金总 申购 份额 353,724,958.12
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 614,220,092.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,976,075,627.84
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2012 年 4 月 21 日发布公告， 聘任林浩先生为华夏基金管理
有限公司（以下简称“本公司”）副总经理；于 2012 年 5 月 7 日发布公告，王
亚伟先生不再担任本公司副总经理。 本基金管理人于 2012 年 5 月 11 日发布公告，
经本公司股东会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举组 成本公司第四届董事华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
23
会；经本公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举王东明先生
为本公司董事长， 范勇宏先生为本公司副董事长， 同意滕天鸣先生任本公司总经
理，范勇宏先生不再担任本公司总经理 。根据中国证监会证监许可[2012]877 号
批复，滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理已获得中国证监会核准。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 1 1,258,101,556.09 17.86% 1,073,371.60 18.58% -
申银万 国证 券 1 1,119,780,669.32 15.89% 953,482.21 16.51% -
东方证 券 1 1,108,265,795.57 15.73% 943,100.87 16.33% -
中国银 河证 券 1 1,052,495,593.60 14.94% 866,000.62 14.99% -
瑞银证 券 1 690,193,838.29 9.80% 422,745.77 7.32% -
中银国 际证 券 1 539,832,382.15 7.66% 461,730.26 7.99% -
中金公 司 1 370,990,262.02 5.27% 301,432.81 5.22% -
西南证 券 1 355,353,230.83 5.04% 294,430.31 5.10% -
国泰君 安证 券 2 268,371,096.77 3.81% 218,053.15 3.77% -
海通证 券 1 151,199,339.24 2.15% 128,141.71 2.22% - 华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
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中信证 券 1 130,411,521.55 1.85% 113,849.56 1.97% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了安 信证 券 、 渤 海 证券 、 长 江证 券 、 南 京证 券、 兴业 证
券的交 易单 元作 为本 基金 交易单 元， 本报 告期 无股 票交易 及应 付佣 金。
④本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例
广发证 券 132,990,392.70 35.32% 3,400,000,000.00 18.77%
申银万 国证 券 167,576,143.00 44.50% 8,154,700,000.00 45.02%
东方证 券 14,355,309.60 3.81% 1,700,000,000.00 9.38%
瑞银证 券 5,149,381.50 1.37% - -
中银国 际证券 56,463,477.10 15.00% 700,000,000.00 3.86%
中信证 券 - - 4,160,000,000.00 22.96%
华夏回报证券投资基金 2012 年 半年度报告 摘要
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华夏基金管理有限公司
二〇一二年八月二十八日
