工 银 瑞 信 精选 平 衡 混 合型 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一二年八 月二十七日
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 08 月20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发 表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 42 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信精 选平 衡混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 工银精 选平 衡混 合
基金主 代码 483003
基金交 易代 码 483003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月13 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,980,326,631.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 有效控 制投 资组 合风 险， 追求稳 定收 益与 长期 资本 增
值。
投资策 略 本基金 专注 基本 面研 究， 遵循系 统化 、程 序化 的投 资
流程以 保证 投资 决策 的科 学性与 一致 性。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指 数收 益率 +40%× 新华 巴克 莱资 本中 国
综合债 券指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 介于 股
票型基 金与 债券 型基 金之 间,属 于中 等风 险水 平基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 尹东
联系电 话 400-811-9999 010-67595003
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn yindong@ccb.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大厦
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大 厦8 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 李晓鹏 王洪章
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北 京
银行大 厦
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -84,379,890.06
本期利 润 206,019,193.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0202
本期加 权平 均净 值利 润率 3.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -14,376,225.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0014
期末基 金资 产净 值 5,568,516,412.67
期末基 金份 额净 值 0.5579
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 70.35%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年7 月13 日。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.80% 0.77% -3.72% 0.65% 1.92% 0.12%
过去三 个月 2.90% 0.75% 0.99% 0.67% 1.91% 0.08%
过去六 个月 3.70% 0.98% 4.41% 0.80% -0.71% 0.18%
过去一 年 -9.94% 0.97% -9.32% 0.81% -0.62% 0.16%
过去三 年 -6.34% 1.18% -8.48% 0.94% 2.14% 0.24%
自基金 合同
生效起 至今
70.35% 1.42% 63.44% 1.23% 6.91% 0.19%
注：1 、 本 基金 业绩 比较 基 准为 6 0%× 沪深300 指数 收益率 +40% × 新 华巴 克莱 资本中 国综 合债 券指
数收益 率， 每日 进行 再平 衡过程 ；
2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年07 月 13 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效起 六个 月内为 建仓 期 。 截 至报 告 期末本 基金 的各
项投资 符合 基金 合同 第十 二条 （三 ） 投资 范围、 （ 七 ） 投资组 合限 制与 禁止 行为 中规定 的各 项比 例：
本基金股票资 产占基金 资 产净值的比例为 40%-80% ，债券及其它 短期金融 工 具占基金资产 净值的
比例为 20%-60% ，本基金 持有的现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券不 低 于基金资产净 值的百
分之五，持有 的可转换 债 券不超过基金 资产净值 的 20%，持有的 权证总市 值不 超过基金资产 净值
的3％。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金 募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格。2010 年12 月， 公司 成为全 国社 保基 金境 内投 资管理 人。
截至2012 年6 月30 日， 公司旗 下管 理 24 只 开放 式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 基金、工银瑞 信稳健成 长 股票型基金 、工银瑞
信增强 收益债 券型基金 、 工银瑞信红利 股票型基 金 、工银瑞信中 国机会全 球 配置股票型 基金、工
银瑞信 信用 添利 债券 型基 金、工 银瑞 信大 盘蓝 筹股 票型基 金、 工银 瑞信 沪 深 300 指 数基 金、 上证
中央企 业 50 交 易型 开 放 式 指数基 金、 工银 瑞信 中小 盘成长 股票 型基 金、 工银 瑞信全 球精 选股 票型
基金、 工银 瑞信 双利 债券 型基金 、深 证红 利交 易型 开放式 指数 基金 、工 银瑞 信深证 红 利 ETF 联接
基金、工银瑞 信四季收 益 债券基金、工 银瑞信消 费 服务行业股票 型基金、 工 银瑞信添颐 债券型基
金、工 银瑞 信主 题策 略股 票型基 金、 工银 瑞信 保本 混合型 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分 级
基金、工银瑞 信基本面 量 化策略股票型 基金以及 工 银瑞信纯债定 期开放债 券 型基金，证 券投资基
金管理 规模 达 679 亿 元人 民币。 同时 ，公 司还 管理 多个专 户组 合和 企业 年金 组合， 资产 管理 总 规
模逾1100 亿元 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曲丽
本基金 的
基金经 理
2007 年11 月
12 日
- 11
曾任中 信建 投证 券
有限公 司资 深分 析
师； 2007 年加 入工 银
瑞信基 金管 理有 限
公司 ； 2007 年1 月至
2009 年11 月， 担任
高级研 究员 ；2009
年11 月18 日 至今 任
职于权 益投 资部 ，
2007 年11 月12 日至
今担任 工银 精选 平
衡基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期说 明：
曲 丽的 任职 日期 为公 司 执委会 决议 日期 ；
2、离 任日 期说 明： 无。
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
4、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
4.3.1.1 公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
4.3.1.2 适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 ， 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 ， 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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闭式基金、开 放式基金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
4.3.1.3 公 平交 易的 具体 措施
4.3.1.3.1 在研 究和 投资 决策环 节：
4.3.1.3.1.1 在公司股 票 池的基础上，研 究部根据 不同投资组合的 投资目标 、投资风格、 投
资范围 和关 联交 易限 制等 ， 参考 公司 《 股票 池管 理 办法》 ， 建立 股票 池， 各基 金基金 经理 、 其 他受
托资产 投资 经理 在此 基础 上根据 投资 授权 构建 具体 的投资 组合 。
4.3.1.3.1.2 各基金基 金 经理、其他受托 资产投资 经理投资决策参 照《投资 授权管理办法 》
执行， 在授 权的 范围 内， 独立、 自主 、审 慎决 策。
4.3.1.3.1.3 基金经理 不 得 兼任投资经理 ，且各投 资组合的基金经 理、投资 经 理投资系统 权
限要严 格分 离。
4.3.1.3.1.4 对 于涉 及到 关联交 易的 投资 行为 ，参 考公司 《关 联交 易管 理制 度》执 行。
4.3.1.3.2 在交 易执 行环 节：
4.3.1.3.2.1 交易人员 、 投资交易系统权 限的适当 分离。在必要的 情况下， 对于社保基金 或
其他专项受托 资产组合 配 备专门的交易 员，未经 授 权，其他交易 员不得参 与 社保基金或 其他专项
受托资 产组 合的 日常 交易 ，并进 行交 易系 统权 限的 屏蔽。
4.3.1.3.2.2 公平交易 执 行原则：价格优 先、时间 优先、综合平衡 、比例实 施，保证交易 在
不同基金资产 、不同受 托 资产间的公正 ，保证公 司 所管理的不同 基金资产 、 受托资产间 的利益公
平。
4.3.1.3.2.3 公 平交 易执 行方法 ：
4.3.1.3.2.3.1 交易 员必 须严格 按照 “价 格优 先 、 时间优 先 ” 的交 易执 行原 则， 及时 、 迅 速、
准确地 执行 。
4.3.1.3.2.3.2 在 投资交 易系统中设置 “ 公平交易 模块 ”，对于涉 及到同一 证券品种的交 易
执行， 系统 自动 通过 公平 交易模 块完 成。
4.3.1.3.2.4 对 于银 行间 市场交 易、 交易 所大 宗交 易、 债 券一 级市 场申 购等 非集中 竞价 交易 ，
涉及到 两个 或以 上基 金或 投资组 合参 与同 一证 券交 易 的情 况， 各基 金/投 资经 理在交 易前 独立 确 定
各投资 组合 的交 易价 格和 数量， 中央 交易 室按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 。
参照 《集 中 交 易管 理办 法》 ， 银 行间 市场 债券 买卖 和 回购交 易 ， 由 交易 员填 写 《银 行间 市场 交易 审
批单》 ，经相 关基金经 理/ 投资经理、 交易主管 审批 ，并由交易 员双人复 核后 方可执行。 公司对 非
公开发 行股 票申 购、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购的 申购 方案 和分 配过 程进行 审核 和监 控，工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表 》 ， 经公 司主 管领 导、
法律合 规部 审批 后执 行。 债券一 级市 场交 易， 填写 《债券 投标 审批 表》 及 《 债券分 销审 批表 》 ， 经
公司主 管领 导、 法律 合规 部审批 后执 行。 其他 非集 中竞价 交易 ，参 考上 述审 批流程 执行 。
4.3.1.3.2.5 对 于非 公开 发行股 票申 购， 各基 金/ 投 资经理 在申 购前 参照 《投 资流通 受限 证券
工作流 程》 ，独 立确 定申 购 价格和 数量 ，中 央交 易室 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 进行 分配 。
4.3.1.3.2.6 对于由于 特 殊原因不能参与 公平交易 程序的交易指令 ，中央交 易室填写《公 平
交易审 批单 》 ， 经公 司主 管 领导 、 法 律合 规部 及其 公 司主管 领导 审核 批准 后执 行。 对于 部分 债券 一
级市场申购、 非公开发 行 股票申 购等以 公司名义 进 行的交易，各 投资组合 经 理应在交易 前独立确
定各投资组合 的交易价 格 和数量，有关 申购方案 和 分配方案应报 公司主管 领 导、法律合 规部，以
保证分 配结 果符 合 公 平交 易的原 则。
4.3.1.3.2.7 公 平交 易争 议处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
4.3.1.3.3 公平 交易 的检 查和价 格监 控
4.3.1.3.3.1 法律合规 部 可通过投资交易 系统对于 公平交易 的执行 情况进行 稽核，并定期 向
督察长报告。 如发现有 疑 问的交易情况 ，就交易 时 间、交易价格 、交易数 量 、交易理由 等提出疑
问，由 基金/投 资经 理作 出 合理解 释。
4.3.1.3.3.2 风险管理 部 根据市场公认的 第三方 信 息，对于投资组 合与交易 对手之间议价 交
易的交 易价 格公 允性 进行 审查， 如发 现异 常情 况的 ， 基金/ 投资 经理 应对 交易 价 格的异 常情 况进 行
合理性 解释 。
4.3.1.3.3.3 法律合规 部 应对不同投资组 合在交易 所公开竞价交易 中同日同 向交易的交易 时
机和交易价差 进行监控 ， 同时对不同投 资组合临 近 交易日的同向 交易和反 向 交易的交易 时机 和交
易价差进行 分析，如 发现 异常应向基 金/投资经 理提 出，相关基 金/投资经 理应 对异常交易 情况进
行合理性解释 。风险管 理 部和法律合规 部应对其 他 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异 常交易行
为进行监控， 对于异常 交 易发生前后不 同投 资组 合 买卖该异常交 易证券的 情 况进行分析 。相关基
金/ 投 资经 理应 对异 常交 易 情况进 行合 理性 解释 。
4.3.1.3.4 评估 和分 析
4.3.1.3.4.1 风险管理 部 应分别于每季度 和每年度 对公司管理的不 同投资组 合的整体收益 率
差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益率差异 进 行分析，对连 续四个季 度 期间内、不 同时间窗工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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下 （如 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差 进行分 析， 由投 资组
合经理、督察 长、总经 理 签署后，妥善 保存分析 报 告备查。如果 在上述分 析 期间内，公 司管理的
所有投 资组 合同 向交 易价 差出现 异常 情况 ， 应 重新 核 查公司 投资 决策 和交 易 执 行环节 的内 部控 制，
针对潜在问题 完善公平 交 易制度，进行 专项说明 ， 提交法律合规 部，法律 合 规部应将此 说明载入
监察稽 核季 度报 告和 年度 报告中 对此 做专 项说 明。
4.3.1.3.4.2 中央交易 室 负责在各投资组 合的定期 报告中披露公司 整体公平 交易制度执行 情
况。法律合规 部负责在 各 投资组合的定 期报 告中 对 异常交易行为 进行专项 说 明，其中， 如果报告
期内所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量超过该证 券当日成
交量 的5% ， 应 说明 该类 交 易的次 数及 原因 。 各 投资 组合的 年度 报告 中， 除上 述内容 外， 还应 披露
公平交易制度 和控制方 法 ，并在 公司整 体公平交 易 制度执行情况 中，对当 年 度同向交易 价差做专
项分析 。 其中 ， 中 央交 易 室负责 公平 交易 制度 的披 露， 法律 合规 部负 责公 平 交易控 制方 法的 披露 ，
风险管 理部 负责 按本 制 度 4.3.1.3.4.1 条 的规 定对 公平交 易制 度执 行情 况中 当年度 同向 交易 价差
的专项 分析 。
4.3.1.4 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况有 一次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内券商 、保险、 房 地产涨幅居前 ，我们仅 仅 保持了中性偏 低的配置 ， 影响了上半年 基
金净值的表现 。医药、 食 品饮料的涨幅 紧随其后 ， 我们在此领域 一直超配 ， 对上半年起 到了正贡
献的作用。整 体上看， 上 半年在市场上 的表现不 够 突出。但是我 们秉承了 一 贯的投资策 略，挖掘
有潜力 的非 周期 个股 长期 持有。 例如 山西 汾酒 、马 应龙、 华东 医药 、通 策医 疗等有 较好 表现 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为3.70% ，业 绩比 较基 准增长 率 为 4.41% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
房地产产业链 上的上游 、 中游行业过剩 现象比较 严 重。在消化过 剩产能之 前 刺激需求，显 然
不利于未来经 济的健康 成 长。在短期利 益和长期 增 长之前寻找平 衡点，只 要 短期经济尚 可，消减
过剩产能让位 于长期增 长 就显得比较合 理。对下 半 年证券市场我 们保持谨 慎 态度，产能 过剩将制
约股市的发展 ，它以收 入 、利润等指标 表现出来 。 从行业上看， 我们认为 医 疗服务、食 品饮料、
信息科 技、 环保 、军 工等 行业的 相对 优势 比较 突出 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序 等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ，分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人， 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换 ， 由 相应 部 门负责 人提 出。
小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基 金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核， 对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 受 市场影响被动 超出监督 比 例，未发现基 金管理人 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 6 月30 日
单位： 人民 币元 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 337,501,086.07 538,341,242.76
结算备 付金
10,321,487.76 57,213,504.31
存出保 证金
1,996,660.01 5,023,581.67
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,689,878,213.60 5,103,324,751.65
其中： 股票 投资
3,746,543,052.20 4,001,563,049.35
基金投 资
- -
债券投 资
943,335,161.40 1,101,761,702.30
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 492,000,686.00 150,000,000.00
应收证 券清 算款
32,919,794.15 -
应收利 息 6.4.7.5 18,200,932.63 10,951,680.15
应收股 利
3,707,054.33 -
应收申 购款
75,314.00 52,860.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,586,601,228.55 5,864,907,621.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 194,854,234.32
应付赎 回款
3,138,884.10 814,045.06
应付管 理人 报酬
6,925,613.78 7,427,046.25
应付托 管费
1,154,268.94 1,237,841.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,020,758.98 3,466,416.13
应交税 费
- 10,249.60
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,845,290.08 3,035,495.57
负债合 计
18,084,815.88 210,845,327.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,582,892,638.11 5,879,311,297.32
未分配 利润 6.4.7.10 -14,376,225.44 -225,249,003.95
所有者 权益 合计
5,568,516,412.67 5,654,062,293.37
负债和 所有 者权 益总 计
5,586,601,228.55 5,864,907,621.34 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.5579 元 ，基 金份 额总额 9,980,326,631.10
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
265,981,641.25 -246,545,460.96
1.利息 收入
28,311,244.78 28,800,945.56
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,608,167.76 1,777,788.38
债券利 息收 入
19,098,781.45 25,488,530.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,604,295.57 1,534,626.83
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-52,840,316.94 64,321,287.77
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -81,702,391.19 32,493,531.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 7,856,210.45 3,772,724.64
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 21,005,863.80 28,055,031.61
3.公 允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 290,399,083.08 -339,855,885.44
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 111,630.33 188,191.15
减： 二、费用
59,962,448.23 80,606,958.03
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 42,166,744.73 50,020,320.87
2．托 管费 6.4.10.2.2 7,027,790.74 8,336,720.20
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 10,526,516.86 20,437,268.29
5．利 息支 出
- 1,566,255.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 1,566,255.11
6．其 他费 用 6.4.7.19 241,395.90 246,393.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
206,019,193.02 -327,152,418.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
206,019,193.02 -327,152,418.99
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,879,311,297.32 -225,249,003.95 5,654,062,293.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 206,019,193.02 206,019,193.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-296,418,659.21 4,853,585.49 -291,565,073.72
其中：1.基 金申 购款 25,723,576.30 -396,456.29 25,327,120.01
2. 基金 赎回 款 -322,142,235.51 5,250,041.78 -316,892,193.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,582,892,638.11 -14,376,225.44 5,568,516,412.67
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,148,966,254.20 1,000,980,434.93 7,149,946,689.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -327,152,418.99 -327,152,418.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-353,234,460.29 -51,173,330.95 -404,407,791.24
其中：1.基 金申 购款 43,690,550.41 5,495,971.31 49,186,521.72
2. 基金 赎回 款 -396,925,010.70 -56,669,302.26 -453,594,312.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,795,731,793.91 622,654,684.99 6,418,386,478.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 夏 洪彬______
____ 朱辉 毅____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞 信精 选平 衡混 合型 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金” ) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中国 证监会 ” ） 证监基金字[2006]104 号 文《关于同意 工银瑞信精 选平衡混合型 证券投
资基金募集的 批复》批 准 ，由工银瑞信 基金管理 有 限公司作为发 起人向社 会 公开发行募 集，基金
合同于2006 年 07 月13 日 正式生 效， 首次 设立 募集 规模为8,369,914,482.23 份基金 份额 。本 基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为工银 瑞信基金 管 理有限公司 ，注册登
记机构 为工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票、债券 、
中央银行票据 、回购， 以 及法律法规规 定或经中 国 证监会批准基 金投资的 其 他金融工具 。本基金
投资组合资产 配置范围 为 ：股票资产占 基金资产 净 值的比例为 40%-80%，债 券及其它短期 金融工
具占基 金资 产净 值的 比例 为 20%-60% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为： 沪 深 300 指数收 益率 ×60 %+ 新
华巴克 莱资 本中 国综 合债 券指数 收益 率 × 40% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 （ 统称 “企 业会 计 准则 ” ） 、 中 国证 券业
协会制 定 的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
3 号 《半 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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监会颁 布的 相关 规定 而编 制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利， 债券 的 利息等 收入 ， 由 上市 公司 、 债券 发行 企业 等在
向基金 派发 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关 于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
活期存 款 137,501,086.07
定期存 款 200,000,000.00
其中： 存款 期 限 3 个月至 1 年 200,000,000.00
其他存 款 -
合计： 337,501,086.07
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,148,940,754.63 3,746,543,052.20 -402,397,702.43
债券
交易所 市场 253,421,666.99 263,397,161.40 9,975,494.41
银行间 市场 668,085,668.80 679,938,000.00 11,852,331.20
合计 921,507,335.79 943,335,161.40 21,827,825.61
资产支 持证 券 - - -
其他 - - -
合计 5,070,448,090.42 4,689,878,213.60 -380,569,876.82
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 492,000,686.00 -
合计 492,000,686.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易， 也无 在买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 57,251.47
应收定 期存 款利 息 2,611,111.32
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,644.70
应收债 券利 息 15,431,330.42
应收买 入返 售证 券利 息 96,594.72
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 18,200,932.63
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,008,362.07
银行间 市场 应付 交易 费用 12,396.91
合计 4,020,758.98
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 2,000,000.00
应付赎 回费 833.33
应交企 业债 税金 641,052.59
预提审 计费 49,726.04
预提信 息披 露费 149,178.12
预提账 户维 护费 4,500.00
合计 2,845,290.08
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,510,212,623.72 5,879,311,297.32
本期申 购 45,984,532.09 25,723,576.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -575,870,524.71 -322,142,235.51
本期末 9,980,326,631.10 5,582,892,638.11
注：本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份 额；
本期赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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上年度 末 343,411,874.49 -568,660,878.44 -225,249,003.95
本期利 润 -84,379,890.06 290,399,083.08 206,019,193.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-15,149,589.71 20,003,175.20 4,853,585.49
其中： 基金 申购 款 1,281,061.70 -1,677,517.99 -396,456.29
基金赎 回款 -16,430,651.41 21,680,693.19 5,250,041.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 243,882,394.72 -258,258,620.16 -14,376,225.44
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,807,215.72
定期存 款利 息收 入 2,611,111.32
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 189,840.72
其他 -
合计 4,608,167.76
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 3,617,583,488.90
减：卖 出股 票成 本总 额 3,699,285,880.09
买卖股 票差 价收 入 -81,702,391.19
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,145,442,479.72
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
1,120,879,486.48
减：应 收利 息总 额 16,706,782.79
债券投 资收 益 7,856,210.45
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 间无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 21,005,863.80
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 21,005,863.80
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 290,399,083.08
—— 股 票投 资 277,025,933.53
—— 债 券投 资 13,373,149.55
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 290,399,083.08
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 110,306.13
转换费 收入 1,324.20
合计 111,630.33
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
10,517,741.86
银行间 市场 交易 费用 8,775.00
合计
10,526,516.86
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
银行费 用 30,491.74
账户维 护费 12,000.00
合计 241,395.90
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
42,166,744.73 50,020,320.87
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,001,547.99 10,869,095.00
注：1 、在 通常 情况 下， 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2 、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,027,790.74 8,336,720.20
注：1 、在 通常 情况 下， 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2 、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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- - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 建 设 银 行 股 份
有限公司
- - - - 50,000,000
.00
4,460.07
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
7 月 13 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 35,768,133.56 35,768,133.56
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 15,498,333.00 -
期末持 有的 基金 份额 20,269,800.56 35,768,133.56
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.20% 0.35%
注：1. 本基 金关 联方 投资 本基金 时所 适用 的费 率为 本基金 基金 合同 中约 定的 费率。
2. 期间 申购/买 入总 份额 ： 含红利 再投 、 转换 入份 额 ； 期 间赎 回/ 卖出 总份 额 ： 含转换 出份 额。
3. 基金 管理 人 于2012 年5 月22 日通 过销 机构 赎回 本 基金 15,498,333.00 份， 赎 回费率 为零 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
137,501,086.07 1,807,215.72 99,454,544.70 1,649,534.91
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2012 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000776
广发
证券
2011 年8
月25 日
2012
年 08
月 27
日
非公开
发行流
通受限
26.91 29.35 4,500,000 121,095,000.00 132,075,000.00 -
002273
水晶
光电
2011 年
12 月22
日
2012
年 12
月 24
日
非公开
发行流
通受限
35.95 18.22 2,200,000 39,545,000.00 40,084,000.00 -
000562
宏源
证券
2012 年6
月28 日
2013
年 7 月
1 日
非公开
发行流
通受限
13.22 13.25 3,000,000 39,660,000.00 39,750,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600499
科达
机电
2012 年6
月20 日
重大
事项
10.28
2012 年
7 月2 日
10.11 1,849,874 42,923,461.36 19,016,704.72 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了 政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线 由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督 ， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 下属的公
司治理与风险 控制委员 会 构成，公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核人员 的工作，
掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的实施
情况， 监督 公司 对相 关法 律法规 和公 司制 度的 执行 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析 和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险 。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2011 年12 月31 日和2012 年6 月30 日， 本基 金 未持有 按短 期信 用评 级的 债券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
AAA
315,852,161.40 198,720,000.00
AAA 以下
263,475,000.00 285,549,702.30
未评级
- -
合计
579,327,161.40 484,269,702.30
注：表中所列 示的债券 投 资为除短期融 资券以外 的 信用债券；债 券评级分 类 取自“北方 之星”债
券投资 分析 系统 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金 所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般不计 息，因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束 根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。本基金 的生息资 产 主要为银行存 款、结算 备 付金、存出保 证金及债 券 投资等。本 基金的基
金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6
月30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 137,501,086.07 - 200,000,000.00 - - - 337,501,086.07
结算备 付
金
10,321,487.76 - - - - - 10,321,487.76
存出保 证
金
- - - - - 1,996,660.01 1,996,660.01
交易性 金
融资产
- - 291,390,000.00 509,255,161.40 142,690,000.00 3,746,543,052.20 4,689,878,213.60
买入返 售
金融资 产
492,000,686.00 - - - - - 492,000,686.00
应收证 券
清算款
- - - - - 32,919,794.15 32,919,794.15
应收利 息 - - - - - 18,200,932.63 18,200,932.63
应收股 利 - - - - - 3,707,054.33 3,707,054.33 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
应收申 购
款
- - - - - 75,314.00 75,314.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 639,823,259.83 - 491,390,000.00 509,255,161.40 142,690,000.00 3,803,442,807.32 5,586,601,228.55
负债
应付赎 回
款
- - - - - 3,138,884.10 3,138,884.10
应付管 理
人报酬
- - - - - 6,925,613.78 6,925,613.78
应付托 管
费
- - - - - 1,154,268.94 1,154,268.94
应付交 易
费用
- - - - - 4,020,758.98 4,020,758.98
其他负 债 - - - - - 2,845,290.08 2,845,290.08
负债总 计 - - - - - 18,084,815.88 18,084,815.88
利率敏 感
度缺口
639,823,259.83 - 491,390,000.00 509,255,161.40 142,690,000.00 3,785,357,991.44 5,568,516,412.67
上年度 末
2011 年
12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 538,341,242.76 - - - - - 538,341,242.76
结算备 付
金
57,213,504.31 - - - - - 57,213,504.31
存出保 证
金
- - - - - 5,023,581.67 5,023,581.67
交易性 金
融资产
- - 488,580,000.00 536,965,702.30 76,216,000.00 4,001,563,049.35 5,103,324,751.65
买入返 售
金融资 产
150,000,000.00 - - - - - 150,000,000.00
应收利 息 - - - - - 10,951,680.15 10,951,680.15
应收申 购
款
- - - - - 52,860.80 52,860.80
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 745,554,747.07 - 488,580,000.00 536,965,702.30 76,216,000.00 4,017,591,171.97 5,864,907,621.34
负债
应付证 券
清算款
- - - - - 194,854,234.32 194,854,234.32
应付赎 回
款
- - - - - 814,045.06 814,045.06
应付管 理
人报酬
- - - - - 7,427,046.25 7,427,046.25
应付托 管 - - - - - 1,237,841.04 1,237,841.04 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
费
应付交 易
费用
- - - - - 3,466,416.13 3,466,416.13
应交税 费 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 3,045,745.17 3,045,745.17
负债总 计 - - - - - 210,845,327.97 210,845,327.97
利率敏 感
度缺口
745,554,747.07 - 488,580,000.00 536,965,702.30 76,216,000.00 3,806,745,844.00 5,654,062,293.37
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2011 年12 月31
日 ）
利率增 加 25 基 准点 47,034,643.84 -6,007,570.63
利率减 少 25 基 准点 83,160,262.30 6,069,785.03
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所 持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
（%）
交易性 金 融 资产-股 票投 资 3,746,543,052.20 67.28 4,001,563,049.35 70.77
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 943,335,161.40 16.94 1,101,761,702.30 19.49
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,689,878,213.60 84.22 5,103,324,751.65 90.26
注：1. 本基金 投资组合 中 股票投资比例 范围为基 金 资产净值的 40%-80%；债 券及其它短期 金融工
具占基 金资 产净 值的 比例 为 20%-60% 。
2. 由 于四 舍五 入的 原因 ， 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 组合 的净 值数据 和基 准指 数数 据回 归得出 ，反 映了 基金 和基 准 的
相关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5 309,664,658.26 311,135,318.08
业绩比 较基 准减 少 5 -309,664,658.26 -311,135,318.08
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,746,543,052.20 67.06
其中： 股票 3,746,543,052.20 67.06 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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2 固定收 益投 资 943,335,161.40 16.89
其中： 债券 943,335,161.40 16.89
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 492,000,686.00 8.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 347,822,573.83 6.23
6 其他各 项资 产 56,899,755.12 1.02
7 合计 5,586,601,228.55 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 68,740,074.17 1.23
C 制造业 1,652,684,514.34 29.68
C0 食品、 饮料 588,956,180.72 10.58
C1 纺织、 服装 、皮 毛 111,169,043.21 2.00
C2 木材、 家具 18,891,041.30 0.34
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C5 电子 81,263,054.43 1.46
C6 金属、 非金 属 110,269,384.20 1.98
C7 机械、 设备 、仪 表 556,709,641.12 10.00
C8 医药、 生物 制品 185,426,169.36 3.33
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 416,475,142.73 7.48
E 建筑业 60,483,461.31 1.09
F 交通运 输、 仓储 业 55,930,106.97 1.00
G 信息技 术业 40,783,756.62 0.73
H 批发和 零售 贸易 373,089,890.73 6.70
I 金融、 保险 业 572,567,964.82 10.28
J 房地产 业 4,267,021.25 0.08
K 社会服 务业 445,680,393.74 8.00
L 传播与 文化 产业 34,336,499.70 0.62
M 综合类 21,504,225.82 0.39
合计 3,746,543,052.20 67.28
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600809 山西汾 酒 14,448,110 544,549,265.90 9.78
2 000939 凯迪电 力 41,086,921 348,417,090.08 6.26
3 000816 江淮动 力 50,204,733 268,595,321.55 4.82
4 300015 爱尔眼 科 12,210,232 256,048,565.04 4.60
5 000501 鄂武商 Ａ 12,506,168 186,091,779.84 3.34
6 600763 通策医 疗 7,102,404 155,684,695.68 2.80
7 601166 兴业银 行 10,230,929 132,797,458.42 2.38
8 600993 马应龙 7,695,124 132,740,889.00 2.38
9 000776 广发证 券 4,500,000 132,075,000.00 2.37
10 601628 中国人 寿 6,071,229 111,103,490.70 2.00
11 600739 辽宁成 大 5,603,778 87,418,936.80 1.57
12 601566 九牧王 3,008,983 83,800,176.55 1.50
13 601288 农业银 行 30,000,000 77,700,000.00 1.40
14 000963 华东医 药 2,215,663 66,913,022.60 1.20
15 300207 欣旺达 4,166,040 58,574,522.40 1.05
16 300273 和佳股 份 3,218,385 57,158,517.60 1.03
17 601992 金隅股 份 6,809,016 45,279,956.40 0.81
18 000700 模塑科 技 7,772,024 42,823,852.24 0.77
19 601169 北京银 行 4,199,964 41,033,648.28 0.74
20 002273 水晶光 电 2,200,000 40,084,000.00 0.72
21 000562 宏源证 券 3,000,000 39,750,000.00 0.71
22 600310 桂东电 力 2,453,177 30,321,267.72 0.54
23 601669 中国水 电 6,937,870 30,318,491.90 0.54
24 000566 海南海 药 1,503,644 29,020,329.20 0.52
25 600107 美尔雅 3,408,928 26,828,263.36 0.48
26 000099 中信海 直 2,999,891 26,009,054.97 0.47
27 600320 振华重 工 5,999,964 25,319,848.08 0.45
28 002428 云南锗 业 1,199,975 25,115,476.75 0.45
29 600115 东方航 空 6,000,000 25,080,000.00 0.45
30 000826 桑德环 境 1,049,925 24,043,282.50 0.43
31 600886 国投电 力 5,186,792 22,510,677.28 0.40
32 601088 中国神 华 999,973 22,479,393.04 0.40
33 600128 弘业股 份 2,099,920 22,343,148.80 0.40
34 600118 中国卫 星 1,722,132 21,681,641.88 0.39 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
35 000652 泰达股 份 5,499,802 21,504,225.82 0.39
36 600586 金晶科 技 4,699,989 20,914,951.05 0.38
37 000876 新 希 望 1,319,539 19,766,694.22 0.35
38 000729 燕京啤 酒 2,702,222 19,726,220.60 0.35
39 601009 南京银 行 2,249,984 19,169,863.68 0.34
40 600583 海油工 程 3,138,159 19,111,388.31 0.34
41 600499 科达机 电 1,849,874 19,016,704.72 0.34
42 600015 华夏银 行 1,999,842 18,938,503.74 0.34
43 600879 航天电 子 2,398,222 18,897,989.36 0.34
44 002631 德尔家 居 1,459,895 18,891,041.30 0.34
45 300251 光线传 媒 749,842 17,501,312.28 0.31
46 601958 金钼股 份 1,289,759 16,341,246.53 0.29
47 000800 一汽轿 车 1,501,352 16,304,682.72 0.29
48 600502 安徽水 利 1,249,799 15,734,969.41 0.28
49 601800 中 国交 建 3,000,000 14,430,000.00 0.26
50 002638 勤上光 电 899,952 14,219,241.60 0.26
51 300136 信维通 信 853,181 13,736,214.10 0.25
52 600633 浙报传 媒 899,894 13,435,417.42 0.24
53 600456 宝钛股 份 700,000 13,139,000.00 0.24
54 601777 力帆股 份 1,909,109 13,039,214.47 0.23
55 600366 宁波韵 升 599,915 12,454,235.40 0.22
56 600104 上汽集 团 799,988 11,431,828.52 0.21
57 000968 煤 气 化 644,737 9,832,239.25 0.18
58 600079 人福医 药 420,374 9,748,473.06 0.18
59 000415 渤海租 赁 999,950 7,639,618.00 0.14
60 000997 新 大 陆 749,924 7,611,728.60 0.14
61 600011 华能国 际 1,075,953 6,939,896.85 0.12
62 002465 海格通 信 300,000 6,780,000.00 0.12
63 300119 瑞普生 物 399,817 6,556,998.80 0.12
64 600343 航天动 力 534,405 6,359,419.50 0.11
65 600060 海信电 器 349,950 5,882,659.50 0.11
66 600778 友好集 团 503,032 5,654,079.68 0.10
67 000848 承德露 露 280,000 4,914,000.00 0.09
68 600279 重庆港 九 682,800 4,841,052.00 0.09
69 300059 东方财 富 399,863 4,710,386.14 0.08
70 002262 恩华药 业 200,469 4,668,923.01 0.08
71 002528 英飞拓 342,497 4,517,535.43 0.08
72 600236 桂冠电 力 1,000,000 3,960,000.00 0.07
73 600961 株冶集 团 400,000 3,936,000.00 0.07 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
74 603366 日出东 方 200,000 3,858,000.00 0.07
75 600674 川投能 源 500,000 3,460,000.00 0.06
76 600880 博瑞传 播 341,000 3,399,770.00 0.06
77 600303 曙光股 份 499,912 2,749,516.00 0.05
78 000999 华润三 九 111,300 2,431,905.00 0.04
79 000656 金科股 份 216,095 2,323,021.25 0.04
80 002422 科伦药 业 48,855 2,279,574.30 0.04
81 002558 世纪游 轮 99,922 2,264,232.52 0.04
82 300145 南方泵 业 129,917 2,218,982.36 0.04
83 600383 金地集 团 300,000 1,944,000.00 0.03
84 600062 华润双 鹤 100,000 1,908,000.00 0.03
85 002182 云海金 属 200,000 1,884,000.00 0.03
86 601808 中海油 服 59,104 975,807.04 0.02
87 601199 江南水 务 62,860 866,210.80 0.02
88 300289 利德曼 40,000 740,000.00 0.01
89 002025 航天电 器 50,200 730,410.00 0.01
90 002485 希努尔 47,841 540,603.30 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600809 山西汾 酒 145,427,855.42 2.57
2 601166 兴业银 行 138,975,926.13 2.46
3 600519 贵州茅 台 113,628,506.23 2.01
4 601628 中国人 寿 111,531,738.25 1.97
5 600739 辽宁成 大 101,650,527.57 1.80
6 600340 华夏幸 福 93,515,047.17 1.65
7 601336 新华保 险 89,915,253.91 1.59
8 000563 陕国投 Ａ 88,340,831.18 1.56
9 601288 农业银 行 79,710,000.00 1.41
10 601566 九牧王 75,890,749.49 1.34
11 601601 中国太 保 71,090,281.94 1.26
12 600030 中信证 券 62,471,737.05 1.10
13 000501 鄂武商 Ａ 60,363,049.28 1.07 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
14 601992 金隅股 份 59,477,374.87 1.05
15 000666 经纬纺 机 57,133,605.22 1.01
16 000401 冀东水 泥 56,548,624.78 1.00
17 300273 和佳股 份 54,541,185.69 0.96
18 600123 兰花科 创 54,000,305.25 0.96
19 000968 煤 气 化 47,294,015.53 0.84
20 000562 宏源证 券 46,626,704.49 0.82
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的 买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600809 山西汾 酒 304,521,777.12 5.39
2 600519 贵州茅 台 229,195,687.24 4.05
3 600340 华夏幸 福 196,152,288.61 3.47
4 600036 招商银 行 149,465,710.30 2.64
5 600778 友好集 团 117,622,242.91 2.08
6 601601 中国太 保 112,163,065.70 1.98
7 000926 福星股 份 110,535,457.96 1.95
8 000563 陕国投 Ａ 96,248,654.07 1.70
9 601336 新华保 险 94,579,279.78 1.67
10 600030 中信证 券 87,306,438.66 1.54
11 002024 苏宁电 器 83,655,984.83 1.48
12 601318 中国平 安 80,400,776.33 1.42
13 600837 海通证 券 67,040,652.42 1.19
14 000061 农 产 品 61,839,348.91 1.09
15 000666 经纬纺 机 60,731,538.52 1.07
16 000401 冀东水 泥 58,506,392.77 1.03
17 601607 上海医 药 58,157,841.60 1.03
18 600123 兰花科 创 55,866,154.25 0.99
19 000963 华东医 药 50,963,684.48 0.90
20 000049 德赛电 池 50,493,551.81 0.89
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,167,239,949.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,617,583,488.90
注：买 入股 票成 本、 卖 出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 364,008,000.00 6.54
其中： 政策 性金 融债 364,008,000.00 6.54
4 企业债 券 343,693,161.40 6.17
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 235,634,000.00 4.23
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 943,335,161.40 16.94
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120405 12 农发 05 1,500,000 150,705,000.00 2.71
2 126011 08 石 化债 999,340 95,147,161.40 1.71
3 120305 12 进出 05 900,000 90,405,000.00 1.62
4 1082098 10 中油 股MTN2 800,000 80,344,000.00 1.44
5 1080095 10 云 投债 800,000 80,296,000.00 1.44
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查，或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形
7.9.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,996,660.01
2 应收证 券清 算款 32,919,794.15
3 应收股 利 3,707,054.33
4 应收利 息 18,200,932.63
5 应收申 购款 75,314.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 56,899,755.12
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000776 广发证 券 132,075,000.00 2.37 非公开 发行
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
356,122 28,025.02 834,300,791.63 8.36% 9,146,025,839.47 91.64% 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
1,314,810.81 0.01%
注：1. 本 公 司 高 级 管 理人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部门负 责 人 持 有 本 基 金 份额 总量 的 数 量 区 间 为 10
万份 至50 万份 （含） ；
2. 本基 金的 基金 经理 持有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 100 万 份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 7 月 13 日 ） 基金 份额 总额 8,369,914,482.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,510,212,623.72
本报告 期基 金总 申购 份额 45,984,532.09
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 575,870,524.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,980,326,631.10
注：1 、“ 本报 告期 基金 总 申购份 额 ” 含红 利再 投、 转换入 份额 ；
2 、“ 本报 告期 基金 总赎 回 份额 ” 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
本报告 期， 基金 管理 人未 发生重 大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
无 。
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
无 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管 理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 1,371,942,693.23 20.34% 1,175,281.59 20.73% -
国开证券 1 1,250,568,901.69 18.54% 1,064,250.55 18.77% -
中银国际 1 1,081,817,096.15 16.04% 878,983.54 15.50% -
广发证券 1 1,059,857,702.41 15.71% 907,698.79 16.01% -
长江证券 1 406,889,989.12 6.03% 330,601.70 5.83% -
北京高华 1 359,029,304.40 5.32% 301,554.54 5.32% -
申银万国 1 329,126,946.74 4.88% 279,756.50 4.93% -
国金证券 1 320,108,313.39 4.75% 261,736.18 4.62% -
齐鲁证券 1 314,024,536.14 4.66% 255,146.04 4.50% -
光大证券 1 184,276,665.68 2.73% 156,635.28 2.76% -
中信证券 1 67,521,289.36 1.00% 57,392.59 1.01% -
国泰君安 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优 惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - 4,300,000,000.00 24.86% - -
国开证券 - - 4,200,000,000.00 24.28% - -
中银国际 - - - - - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
广发证券 138,705,966.13 52.09% 6,700,000,000.00 38.73% - -
长江证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
申银万国 108,230,740.57 40.65% 600,000,000.00 3.47% - -
国金证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
光大证券 19,340,000.00 7.26% 1,500,000,000.00 8.67% - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
延 长网 上交易 及电 话交易工 行支
付渠道 费率 优惠 的公 告
公司网 站、 三大 报
2012 年 6 月 30 日
2
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金申购 宏源 证券非公 开发
行股票 的公 告
公司网 站、 三大 报
2012 年 6 月 29 日
3
关 于参 加华融 证券 股份有限 公司
网 上基 金定投 费率 优惠活动 的公
告
公司网 站、 三大 报
2012 年 5 月 29 日
4
工 银瑞 信基金 管 理 有限公司 关于
固有资 金投 资的 公告
公司网 站、 三大 报
2012 年 5 月 18 日
5
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 客户
服务中 心迁 址及 暂停 服务 公告
公司网 站、 三大 报
2012 年 4 月 24 日
6
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 持有 的长期停 牌股
票估值 方法 调整 的公 告
公司网 站
2012 年 3 月 29 日 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
注：三 大报 包括 中国 证券 报、证 券时 报、 上海 证券 报。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告， 自 2012
年1 月16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信精选 平衡 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件
2 、 《工 银瑞 信精 选平 衡混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《工 银瑞 信精 选平 衡混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、 《工 银瑞 信精 选平 衡混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照
7 、 报 告期 内基 金管 理人 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营 业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话： 400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
